DERIVACION NUMERICA

La derivacin numrica es una tcnica de anlisis numrico para calcular

una aproximacin a la derivada de una funcin en un punto utilizando los
valores y las propiedades de la misma

La derivada de la funcin f(x) en el punto x = a es el valor del lmite, si

existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable
tiende a cero.

La primera aproximacin del valor de f(x) es:

Cuando dos puntos son equidistantes y queremos hallar el valor de la

funcin en el punto Xi+1 se puede aproximar por la Serie de Taylor en
trminos de la funcin y sus derivadas en el punto X i
De manera que para
dos puntos para la primera derivada tenemos:

La derivacin o
diferenciacin numrica consiste en evaluar derivadas de una funcin
usando u nicamente los valores que toma la funcin en una serie de
puntos. La tcnica de aproximar las derivadas por diferencias tiene muchas
aplicaciones, en particular a la resolucin numrica de ecuaciones
diferenciales y ecuaciones en derivadas parciales.

Si recordamos la definicin de derivada de una funcin f (x) en un punto x:

tendremos que una primera aproximacin al valor de f t(x) lo tendremos con

la expresin:

De cara a analizar el error de la aproximacin, supongamos que f (x)

es derivable dos veces en un entorno del punto x y apliquemos la Formula
de Taylor a f (x + h) en x:
 De manera que la
aproximacin lleva asociado un error proporcional a h y a la derivada
segunda de la funcin en un punto indeterminado. Denominando M2
al mximo que alcance f tt(x) en [x, x + h] tendremos:

Una aproximacin similar se obtiene desarrollando la funcin f (x h):

Es posible, sin embargo, mejorar la precisin de la siguiente manera:

Consideremos los polinomios de Taylor de las funciones f (x + h) y f (x h),

suponiendo que la funcin es al menos tres veces derivable:

Si restamos ambas expresiones y despejamos tendremos:

de manera que la aproximacin (a veces denominada aproximacin central)

tendr asociado un error proporcional a h 2:
Siendo M3 el mximo de la derivada tercera en [x h, x + h].

De manera anloga se obtiene una aproximacin para la derivada segunda:

Es interesante comentar que con las formulas anteriores pueden aparecer

graves errores de redondeo, sobre todo si los datos de la funcin no se
conocen con demasiada precisin y adems h es muy pequea, debido a las
sustracciones que es necesario realizar (y los errores de redondeo que
suelen llevar aparejados).
MTODOS DE DIFERENCIAS FINITAS

El mtodo de diferencias finitas consiste en aproximar la funcin por

polinomios. Las frmulas resultantes pueden clasificarse de las siguientes
maneras:

a) En base al orden de la derivada, obtenindose

f ' ( x 0 ) , f ' ' ( x 0 ) , f ' '' ( x 0 ) , , f n ( x 0)

b) En base al orden de la diferencia, pueden ser primera, segunda,

tercera, etc.

c) En base a los puntos de apoyo de la formula en la tabla, es decir, si

se emplean puntos antes, despus o ambos lados de algn punto de
inters.

Existen tres tipos y son:

1) Diferencias hacia adelante, cuando se usan puntos posteriores del

punto de inters.

2) Diferencias hacia atrs, cuando se emplean puntos anteriores al

punto de inters.

Referencias para las frmulas de diferencias finitas:

x0 : Indica el punto de inters, de estudio o de anlisis.

h : Espaciamiento constante de la tabla.

 x
f ( 0) : Funcin evaluada en el punto de anlisis.

f ( x 0+1 ) =f ( x 0 +h ) y f ( x 01 )=f ( x 0h )

f ( x 0+ n )=f ( x 0 +nh ) y f ( x 0n ) =f ( x 0nh )

1. DIFERENCIACIN FINITA HACIA ADELANTE

Primera diferencia

f ( x 0+1 )f ( x 0 )
f ' ( x0 )=
h

f ( x 0+2 )2 f ( x 0 +1 ) +f ( x 0 )
f ' ' ( x0 )= 2
h

f ( x 0+3 )3 f ( x 0+2 ) +3 f ( x 0 +1) f ( x 0 )

f ' ' ' ( x0 )= 3
h

f ( x 0+ 4 )4 f ( x 0 +3 ) +6 f ( x 0+2 ) 4 f ( x 0+1 ) + f ( x0 )
f iv ( x0 ) = 4
h

Segunda diferencia
 f ( x 0 +2) + 4 f ( x 0+1 )3 f ( x0 )
f ' ( x0 )=
2h

f ( x 0 +3 ) +4 f ( x 0+2 )5 f ( x 0+1 ) +2 f ( x 0 )
f ' ' ( x0 )=
h2

3 f ( x 0+ 4 ) +14 f ( x 0+3 )24 f ( x 0+2 ) +18 f ( x0 +1 )5 f ( x 0 )

f ' ' ' ( x0 )=
2 h3

2 f ( x 0 +5 )+ 11 f ( x 0+ 4 )24 f ( x 0+3 ) +26 f ( x 0+2 )14 f ( x 0+1 ) 3 f ( x 0 )

f iv ( x0 ) =
h4

Ejemplo 1. Sea la funcin f ( x )=e x , calcular las derivadas por mtodos

numricos en el punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1,

aplicando la frmula de la primera diferencia finita hacia adelante.

x 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

f (x) 5.4739 6.0496 6.6858 7.3890 8.1661 9.0250 9.9741

47 47 94 56 69 13 82

El valor verdadero de la derivada de la funcin f ( x )=e x es f ' ( 2 ) =7.389056 y

f ' ' (2 )=7.389056

Solucin:

Primera derivada

f ( x 0+1 )f ( x 0 ) f ( 2.1 )f ( 2 ) 8.1661697.389056

f ' ( x0 )= = = =7.77113
h 0.1 0.1
 Er = | Vv
= ||
V v V a 7.3890567.77113
7.389056
=0.05, E=|E r 100 |=5 |

Segunda derivada

f ( x 0+2 ) 2 f ( x 0+1 ) + f ( x 0 ) f ( 2.2 )2 f (2.1 )+ f ( 2 )

f ' ' ( x0 ) = 2
=
h (0.1)2

9.0250132 ( 8.166169 ) +7.389056

f ' ' ( x0 ) = =8.1731
0.01

Er = | Vv
= ||
V v V a 7.3890568.1731
7.389056
=0.11, E=|E r 100 |=11 |

Demasiado ERROR

Ejemplo 2. Sea la funcin f ( x )=e x , calcular las derivadas por mtodos

numricos en el punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1,

aplicando la frmula de la segunda diferencia finita hacia adelante.

x 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

f (x) 5.4739 6.0496 6.6858 7.3890 8.1661 9.0250 9.9741

47 47 94 56 69 13 82

x '
El valor verdadero de la derivada de la funcin f ( x )=e es f ( 2 ) =7.389056 y

''
f (2 )=7.389056

Solucin:
Primera derivada

f ( x 0 +2) + 4 f ( x 0+1 )3 f ( x0 ) f ( 2.2 ) + 4 f ( 2.1 )3 f ( 2 )

f ' ( x0 )= =
2h 2(0.1)

9.025013+4 ( 8.166169 )3 ( 7.389056 )

f ' ( x 0 )= =7.362475
0.2

Er = | Vv
= ||
V v V a 7.3890567.362475
7.389056 |
=3 103 , E=|4 104 100 |=0.3

Segunda derivada

f ( x 0 +3 ) +4 f ( x 0+2 )5 f ( x 0+1 ) +2 f ( x 0 )
f ' ' ( x0 )=
h2

f ( 2.3 )+ 4 f ( 2.2 ) 5 f ( 2.1 )+ 2 f ( 2 )

f ' ' ( x0 )=
( 0.1 )2

' ' ( x0 ) 9.974182+ 4 ( 9.025013 )5 ( 8.166169 ) +2 (7.389056 )

f = =7.3137
0.01

Er = | Vv
= ||
V v V a 7.3890567.3137
7.389056 |
=0.01, E=|0.05 100 |=1
DIFERENCIACIN FINITA HACIA ATRAS

Primera diferencia

f ( x 0) f ( x 01)
f ' ( x0 )=
h

f ( x 0 )2 f ( x 01 ) +f ( x 02 )
f ' ' ( x0 )=
h2

f ( x 0 )3 f ( x 01 ) +3 f ( x 02 ) f ( x 03 )
f ' ' ' ( x0 )=
h3

f ( x 0 )4 f ( x 01 ) +6 f ( x 02 ) 4 f ( x 03 ) +f ( x 04 )
f iv ( x0 ) =
h4

Segunda diferencia

3 f ( x 0 ) 4 f ( x 01 )+ f ( x 02 )
f ' ( x0 )=
2h

2 f ( x 0 ) 5 f ( x 01 )+ 4 f ( x 02) f ( x 03 )
f ' ' ( x0 )= 2
h

5 f ( x0 ) 18 f ( x 01 ) +24 f ( x 02 ) 14 f ( x 03 ) +3 f ( x 04 )
f ' ' ' ( x0 )=
2h 3

3 f ( x 0 )14 f ( x 01) + 26 f ( x 02 )24 f ( x 03 )+ 11 f ( x 04 ) 2 f ( x 05 )

f iv ( x0 ) =
h4
 x
Ejemplo 3. Sea la funcin f ( x )=e , calcular las derivadas por mtodos

numricos en el punto x= 2, en base a la siguiente tabla, con h=0.1,

aplicando la frmula de la primera diferencia finita hacia atrs.

x 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

f (x) 5.4739 6.0496 6.6858 7.3890 8.1661 9.0250 9.9741

47 47 94 56 69 13 82

El valor verdadero de la derivada de la funcin f ( x )=e x es f ' ( 2 ) =7.389056 y

f ' ' (2 )=7.389056

Solucin:

Primera derivada

' ( x 0) f ( x0 ) f ( x 01 ) f ( 2 )f ( 1.9 ) 7.3890566.685894

f = = = =7.03162
h 0.1 0.1

Er = | Vv
= ||
V v V a 7.3890567.03162
7.389056
=0.05, E=|Er 100 |=5 |

Segunda derivada

f ( x 0 )2 f ( x 01 ) +f ( x 02 ) f ( 2 )2 f ( 1.9 ) + f ( 1.8 )
f ' ' ( x0 )= 2
= 2
h (0.1)

' ' ( x0 ) 7.3890562 ( 6.685894 )+ 6.049647

f = =6.6915
0.01
 Er =| Vv ||
V v V a 7.3890566.6915
=
7.389056 |
=0.09, E=|E r 100 |=9

Demasiado ERROR

ERROR NUMRICO EN LA DERIVADA

1. el error debido a aproximar f t(x) por hf (x)

Llamemos

2. El error numrico de h f (x)

Otra fuente de errores proviene de la representacinn en punto flotante de los

valores que intervienen en el calculo. Supondremos en lo que sigue que los
errores ocurren solo en el almacenamiento de los valores f (x) y f (x +h), y
despreciaremos a los efectos de este calculo los errores que aparecen al
almacenar h, o en el calculo del cociente. Tendremos entonces almacenadas
las cantidades F P (f (x)) y F P (f (x + h). Sabemos ademas que

FP(f(x)) = f(x)(1+ 1), FP(f(x+ h)) = f(x+ h)(1+ 2).

Los numeros i , para i = 1, 2, estan acotados por el epsilon de la m

aquina (smach ). En la clase de hoy afirme que cuando calculamos la
diferencia f (x + h) f (x) obtenemos un error que era comparable con
la suma de los errores absolutos cometidos en el almacenamiento de f (x) y
f (x +h). Tratare ahora de justificar esta afirmacion, ya que algunos
estudiantes preguntaron porque esto es as. Asumamos que cuando la m
aquina calcula la diferencia lo hace con los valores que almaceno, y
luego devuelve la representacion en punto flotante del resultado, es decir

En consecuencia, el error cometido al calcular el numerador del cociente

incremental es
E2(h) = f (x + h) f (x) FP ( FP (f (x + h)) FP (f (x)) ) .

Si recordamos que podemos representar (2) en la forma

FP (FP (f (x + h)) FP (f (x))) = (FP (f (x + h)) FP (f (x)))(1 +
3),

con 3 smach, podemos escribir el error como

f (x + h) f (x) (FP (f (x + h)) FP (f (x)))(1 + 3).

Utilizando ahora las expresiones (1) obtenemos

E2(h) = f (x + h) f (x) (f (x + h)(1 + 2) f (x)(1 + 1 )FP (f
(x)))(1 + 3),

que luego de hacer algunas simplifaciones obvias se reduce a

E2(h) = f (x + h)(2 3 23) f (x)(1 3 13).

Es evidente entonces que podemos acotar

|E2(h)| 3smach(|f (x + h)| + |f (x)|).

Notemos que en esta formula aparece un factor 3 que no estaba en la
estimacinn que hice en el teorico, de modo que habra que corregir
el calculo que hice en clase agregando este factor (de todos modos, el
objetivo principal de ese calculo era estimar los ordenes de magnitud
de los errores y fuimos absorbiendo las constantes que aparecieron en
constantes, a las que llame C, cuyo valor no afectaba demasiado los c
alculos). En definitiva, el error en el cociente puede estimarse por