24 de mayo de 2015 Curso: Teora del Riesgo

Tarea 3- Credibilidad y Ruina.

Facultad de ciencias. UNAM.

Profesor: Angel Manuel Godoy Aguilar

Instrucciones.

Fecha de entrega: 27 de mayo, entre 8:15 pm y 8:30 pm. salon de clase.

Equipos de a lo mas 4 personas.
Deben saber que puedo seleccionar aleatoriamente a uno o mas integrantes
del equipo y pedir que me explique puntos de la tarea que entregaron. Si
identifico que no les queda claro lo que entregaron como equipo, seran
perjudicados hasta el extremo de anular la tarea examen a todo el equipo.
Eviten trabajar con gente que no funciona como equipo porque el precio
puede ser muy alto.
La tarea se entrega fsicamente. No se hacepta o revisa nada enviado por
medios elctronicos.
Cada respuesta debe ser clara. No se puede sobre entendera absolutamente
nada. Si no lo dice su tarea, simplemnte no existe.

1.- Suponga un modelo colectivo de riesgo donde N tiene distribucion P oisson(50)

y Y tiene distribucion exponencial tal que E[Y ] = 10. Considerando credibilidad
completa (k,p) bajo el supuesto de normalidad y responda lo siguiente:

Cual es el estimador del valor esperado del riesgo?

Cual es la mayor distancia entre su estimador y el valor esperado del
riesgo cuando k=.05 y p=.7?
Qua tama
no de muestra necesita cuando k=.04 y p=.7?
Cual es el valor de k cuando m=1717 y p=.7? Use solo 3 numeros despues
del punto decimal en el valor del cuantil.

2.- Suponga que un empresario mexicano decide importar productos de Chi-

na. Desafortunadamente, por concepto de traslado siempre hay una perdida eco-
nomica promedio de $60,000 pesos con una desviacion estandar de $7,000 pesos.
Considerando credibilidad completa (k,p) bajo el supuesto de normalidad res-
ponda lo siguiente:

Cual es la diferencia conceptual entre la cantidad de $60,000 y S?
Como se lee la credibilidad considerando: Que puede decir?, Con que
probabilidad?, Cual es el margen de error? y Que tama
no de muestra
necesita para decirlo?. use k=.03 y p=.9

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Como se lee la credibilidad considerando: Que puede decir?, Con que

probabilidad?, Cual es el margen de error? y Que tama
no de muestra
necesita para decirlo?. use k=.005 y p=.95

Como se lee la credibilidad considerando: Que puede decir?, Con que

probabilidad?, Cual es el margen de error? y Que tama
no de muestra
necesita para decirlo?. use k=.005 y p=.8

3.- Suponga un modelo colectivo de riesgo donde N tiene distribucion P oisson(800)

y Y tiene distribucion exponencial tal que E[Y ] = 5000. Considerando credibili-
dad parcial (k,p) bajo el supuesto de normalidad cuando z = .3 , k=.03 y p=.7.
Responda lo siguiente:

Cual es el estimador del valor esperado del riesgo?

Cual es la mayor distancia entre el estimador y el valor esperado del
riesgo?
Que tama
no de muestra se necesita?

4.- Suponga un riesgo con distribucion gamma ( = 3, = 1500). Encuentre

la prima bajo el principio del valor esperado con = .3 considerando:

El supuesto de credibilidad parcial con cuando z = .9 , k=.003 y p=.5.

El supuesto de credibilidad completa con cuando k=.003 y p=.7.

Nota. Tienes que simular las observaciones necesarias para dar el valor de la
prima y escribirlas al momento de dar tu respuesta.

5.- Considere un riesgo con distribucion P oisson() donde asu vez tiene
distribuci
on gamma (, ). Encuentre lo siguiente justificando cada resultado.

La distribucion a priori de .
La distribucion a posteriori de .

E[|S1 , ..., Sm ] en terminos de S

Considere = 3 , = 1800 y = .2. Realice 20 simulaciones de S y
encuentre la prima bajo el principio del valor esperado.

6.- Considere el modelo {Cn : n 0} visto en clase y suponga que las recla-
maciones Y siguen la distribucion de abajo. Encuentre la probabilidad de ruina
(0) , (1) y (3) con horizonte infinito.

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P [Y = y] .7 0 .2 .05 .05
y 0 1 2 3 4

Nota: Utilice la funcion de densidad de la distribucion gamma (, ) para-

metrizada como:
1
(x)
f (x) = ex
()