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Revista Brasileira de

Engenharia Agrcola e Ambiental


v.10, n.2, p.381389, 2006
Campina Grande, PB, DEAg/UFCG http://www.agriambi.com.br
Protocolo 087.04 26/06/2004 Aprovado em 16/11/2005

Anlise de eventos hidrolgicos extremos,


usando-se a distribuio GEV e momentos LH

Manoel M. F. de Queiroz1 & Fazal H. Chaudhry2

RESUMO
A distribuio de probabilidade generalizada de valores extremos (GEV), tem facilitado muitas aplicaes em hidrolo-
gia, utilizada na modelao de eventos extremos naturais. Estudos sobre o assunto mostram que estimadores de mxima
verossimilhana dos parmetros da GEV so instveis em pequenas amostras, podendo fornecer valores absurdos do
parmetro de forma, quando ento so recomendados estimadores de momentos LH, baseados na combinao linear de
estatsticas de altas ordens, introduzidas para caracterizar a parte mais alta da distribuio e os valores extremos dos
dados; contudo, no se dispe de programas computacionais para PC, que modelem eventos extremos via momentos
LH. Objetivou-se, com este trabalho, apresentar a modelao de eventos hidrolgicos extremos atravs da distribuio
GEV, utilizando-se momentos LH para estimar seus parmetros e o teste estatstico proposto por Wang (1998) para veri-
ficao da qualidade dos ajustes desenvolvidos no ambiente Matlab. Como resultados, so apresentados as estimativas
dos parmetros da GEV, os valores das taxas de momentos LH: coeficientes de variao, assimetria e curtose, e os valo-
res do teste de qualidade de ajuste, em aplicaes com dados de vazo de rios do Paran.

Palavras-chave: anlise de freqncia, estimao, teste de hiptese, eventos extremos

Analysis of extreme hydrological events


using GEV distribution and LH moments
ABSTRACT
The generalized extreme-value (GEV) distribution has facilitated many applications in hydrology, used to model a wide
variety of natural extreme events. Previous studies show that small-sample maximum-likelihood estimators parameters
are unstable and demonstrates that absurd values of the GEV shape parameter can be generated. It is recommended that
LH moments estimators, based on linear combinations of higher-order statistics, should be introduced for characterizing
the upper part of distributions and larger events in data. However, there have been no computer packages for PC that
model extreme events by LH moments. The objective of this paper was to present the modeling of hydrological extreme
events by GEV distribution, using LH moments to estimate its parameters and the goodness-of-fit test proposed by Wang
(1998) to evaluate the goodness-of-fit, both developed in Matlab. The results are presented for the estimation of the
parameters of the GEV, the values coefficient of variation, skewness, kurtosis and goodness-of-fit test values, and fitting
extreme flow observed in Paran Rivers by GEV distribution.

Key words: frequency analysis, estimation, hypothesis testing, extreme events

1 Centro de Cincias Exatas e Tecnolgicas/UNIOESTE. Rua Universitria 2069, Jardim Universitrio, CEP 85819-110, Cascavel, PR. Fone: (45)3220-3262.
E-mail: mfqueiroz@unioeste.br.
2 Departamento de Hidrulica e Saneamento/EESC/USP. CP 359, CEP 13565-905, So Carlos, SP. Fone (16)3274-9266, Fax (16)3274- 9212. E-mail: fazal@sc.usp.br
382 Manoel M. F. de Queiroz & Fazal H. Chaudhry

INTRODUO sendo
< x < + , k = 0 distribuio VEI (Distribuio Gumbel)
A distribuio de probabilidade generalizada de valores , k < 0 distribuio VEII
extremos (GEV), introduzida por Jenkinson (1955), que com- , k > 0 distribuio VEIII
bina os trs possveis tipos de distribuio de valores extre- onde u um parmetro de posicionamento com ,
mos em uma nica forma, vem sendo utilizada para repre- um parmetro de escala com e k um par-
sentar a distribuio de valores extremos em diferentes metro de forma com ; desta forma, quando k >
campos, principalmente em anlise de freqncia de cheias, 0, o limite superior da distribuio assinttica VEIII se tor-
com considervel aceitao para descrever fluxo mximo de na = u + /k e, quando k < 0, o limite inferior da distri-
cheias anuais. Na prtica, a distribuio GEV usada para buio assinttica VEII se torna = u + /k.
modelar uma extensa variedade de extremos naturais, como O p-simo quantil da distribuio GEV dado pela se-
cheias, chuvas, velocidade do vento, temperaturas e outros guinte relao, decorrente da Eq. 1:
extremos (Martins & Stedinger, 2000; Queiroz, 2002).
Procedimentos computacionais para estimao dos par-
metros da GEV, utilizando-se estimadores de mxima veros-
xp = u +

k
[ ]
1 ( ln(p ))k , 0 < p < 1 (2)
similhana, foram propostos por Otten & van Montfort
(1980), Prescott & Walden (1980) e Hosking (1985), porm Combinando a distribuio de Gumbel com a sua vari-
esses estimadores so muito instveis quando aplicados em vel reduzida (z): z = (xu)/, obtm-se F(x) = exp[-exp(-z)]
pequenas amostras (Hosking et al., 1985) e podem gerar que resulta em:
valores absurdos do parmetro de forma (k) da GEV (Mar-
tins & Stedinger, 2000). z = ln[ ln (F( x ) )] (3)
Recomendam-se estimadores de momentos LH, uma ge-
neralizao de momentos de combinaes lineares de esta- A varivel reduzida de Gumbel tambm se relaciona com
tsticas de ordens momentos L (Hosking, 1990), baseados o perodo de retorno (T), T=1/F(x); logo, a Eq. 3 pode ser
na combinao linear de estatsticas de altas ordens, intro- usada para definir z com respeito s distribuies VEI, VEII
duzidas para caracterizar, tambm, a parte mais alta da dis- e VEIII; assim, em um grfico x versus z, define-se o com-
tribuio e os valores extremos dos dados, atravs das ordens portamento das trs formas de distribuio de valores extre-
LH mais altas, com vistas estimao de eventos com gran- mos, com relao posio de plotagem de x, como mostra
des perodos de retorno (Wang, 1997). A ordem LH igual a a Figura 1.
zero similar a momentos L; assim, a utilizao de momen-
tos LH possibilita o ajuste da distribuio GEV aos dados 6000
amostrais, desde a sua forma descritiva feita por momentos
L at a caracterizao dos valores mais altos, para uma an- 5000
lise preditiva. Desta forma, e se considerando a performan- VEII - k < 0
VEI - k = 0
ce e versatilidade do Matlab, desenvolveu-se um algoritmo
4000 VEIII - k > 0
que realiza o ajuste da distribuio GEV a dados amostrais
Cheia Anual

de valores extremos, atravs de 5 nveis de combinao li-


neares das estatsticas de ordens LH (0, 1, 2, 3 e 4) sobre os 3000
mesmos. Aplicou-se o referido procedimento para modelar
sries de cheias anuais e de vazes mnimas de sete dias de 2000
88 estaes fluviomtricas, localizadas em rios do Paran.

1000
MATERIAL E MTODOS
0
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Distribuio GEV
A funo de distribuio generalizada de valores extre- Varivel Reduzida de Gumbel
mos GEV, que engloba as trs formas assintticas de dis- Figura 1. Distribuio das trs formas de valores extremos representados
tribuio de valores extremos conhecidas como valor ex- pela GEV
tremo do tipo I (VEI), valor extremo do tipo II (VEII) e
valor extremo do tipo III (VEIII) (Fisher & Tippett, 1928;
Gumbel, 1958), definida, segundo Jenkinson (1955), como Momentos LH
segue: Seja X1, X2,....,Xn uma amostra aleatria de uma popula-
o com funo densidade de probabilidade f(x) e funo dis-
1 tribuio F(x), e x1:n x 2:n L x n:n as estatsticas de ordem
x u k
F(x ) = P(X x ) = exp 1 k (1) obtidos da amostra acima, o valor esperado do i-simo menor

valor da varivel dado atravs da seguinte expresso
(Hosking, 1990).

R. Bras. Eng. Agrc. Ambiental, v.10, n.2, p.381389, 2006.


Anlise de eventos hidrolgicos extremos, usando-se a distribuio GEV e momentos LH 383

1
n!
E[X i:n ] = x[F(x )] [1 F(x )] dF(x )
Estimativas dos parmetros da distribuio GEV
(n i)!(i 1)! 0
i 1 n i
(4)
Dada uma amostra, os trs parmetros k, e u da distri-
buio GEV podem ser estimados considerando-se a estima-
Dada uma amostra de tamanho n, retirada de uma dis- tiva dos momentos LH amostrais, atravs das Eqs. 10, 11,
tribuio F(x) = P(X x) e com base na combinao linear 12 e 13, para um valor selecionado de e 0, como se-
das mais elevadas estatsticas de ordem e na Eq. 4, os mo- gue (Wang, 1997):
mentos LH so definidos como:
[
1 = E X (+1)(: +1) ] (5)


[
1 = u + 1 (1+ k)(+1)
k
] (14)

[
2 = 12 E X (+ 2 ):(+ 2 ) X (+1)(: + 2 ) ] (6) 2 =
(+ 2)(1+ ) [(+ 2) +(+1) ] (15)
2!
= E [X ( )( ) 2 X ( )( ) + X ( )( ) ]

3
1
3 + 3 : + 3 + 2 : + 3 +1 : +3 (7) (+3)(1+ ) [(+ 4)(+3) + 2(+3)(+ 2) )((+ 2)(+1) ] (16)
3 =
4 = 14 E[X (+ 4 )(: + 4 ) 3X (+3)(: + 4 ) + 3X (+ 2 )(: + 4 ) X (+1)(: + 4 ) ]
3!
(8)
4 =
( + 4)(1+ ) [ (+ 6)( + 5)(+ 4) + 3( + 5)(+ 4)(+ 3) )
em que , maior valor esperado na amostra de tamanho + 1, 4! (17)
corresponde a uma medida de posicionamento da distribuio; (3(+ 4)(+ 3)(+ 2)
+ ( + 3)(+ 2)(+1)

]
, metade da diferena entre os maior e segundo maior valo-
assim, os parmetros u, e k da distribuio GEV podem
res esperados na amostra de tamanho + 2, caracteriza a ex-
ento ser estimados substituindo-se os trs primeiros momen-
panso da parte superior da distribuio; , reflete como est
tos LH nas Eqs.14, 15 e 16 pelos seus respectivos estimado-
a assimetria da parte superior da distribuio, atravs dos trs res amostrais nas Eqs.10, 11 e 12, para cada valor de h se-
maiores valores esperados na amostra de tamanho + 3 e lecionado (Wang, 1997).
prov uma medida da pontiagudez da parte superior da dis- Para facilitar o procedimento computacional, Wang (1997)
tribuio, atravs dos quatros maiores valores esperados na props uma equao aproximada para o clculo de k, toman-
amostra de tamanho + 4. do como base as Eqs. 15 e 16 e a Eq. 9 que definem , a
Quando = 0, momentos LH se tornam iguais aos mo- qual corresponde a , donde os
mentos L; quando aumenta, os momentos LH refletem mais
e mais as caractersticas da parte superior da distribuio e coeficientes 0, 2 e 3 variam em funo de (Tabela 1).
dos valores extremos mximos dos dados. Momentos LH so Uma vez obtido o valor de k, as Eqs. 15 e 14 fornecem, res-
chamados momentos L1, momentos L2, .... para = 1, 2, ... pectivamente e u.
respectivamente. Normalizando os momentos LH, obtm-se
o coeficiente de variao LH ( ), assimetria ( ) e curtose Tabela 1. Valores dos coeficientes 0, 2 e 3*
( ), respectivamente, como: 0 1 2 3

2 3 4 0 0,2849 -1,8213 0,8140 -0,2835


2 = ; 3 = ; 4 = (9) 1 0,4823 -2,1494 0,7269 -0,2103
1 2 2
2 0,5914 -2,2351 0,6442 -0,1616
3 0,6618 -2,4548 0,5733 -0,1273
ordenando a amostra em x (1) x ( 2 ) ......... x ( n ) , a estima- 4 0,7113 -2,5383 0,5142 -0,1027
tiva dos momentos LH feita como segue: *Wang (1997)

1 n i1
1 = n Cx(i) (10) Anlises de dados observados e dados obtidos via simu-
C+1 i=1
lao Monte Carlo, mostraram que momentos LH reduzem
as influncias indesejveis que os menores eventos amostrais
1 1 n i1
2 = n (
C+1i1C n1C1 .x(i)
2 C+2 i=1
) (11) podem exercer na estimao de eventos com grandes pero-
dos de retorno, comparado ao uso de momentos L (Wang,
1 1 n i1
3 = n (
i1 ni i1 ni
C+2 2 C+1 C1+ C C2 .x(i)
3 C+3 i=1
) (12)
1997; Queiroz, 2002).

Razes de momentos e coeficiente de variao LH


1 1 n i1
4 = n
4 C+4 i=1
(
i1 ni i1 ni i1 ni
C+3 3 C+2 C1 +3 C+1 C2 C C3 .x(i) ) (13) As razes de momentos e coeficiente de variao LH da
distribuio GEV so calculadas combinando-se as relaes
em 9 com as Eqs. 14, 15, 16 e 17; j as razes de momentos
em que LH e coeficiente de variao LH amostrais so obtidos rela-
cionando-se os momentos LH amostrais, indicados atravs
das Eqs. 10, 11, 12 e 13, seguindo-se as frmulas em 9, cu-
m m m!
C j = = e mC = 0 quando j > m jos momentos LH da distribuio GEV so substitudos por
j
j! (m j)!
j
seus respectivos estimadores.

R. Bras. Eng. Agrc. Ambiental, v.10, n.2, p.381389, 2006.


384 Manoel M. F. de Queiroz & Fazal H. Chaudhry

Teste de qualidade de ajuste da distribuio GEV via normalmente distribuda com mdia 4 e com desvio pa-
momentos LH
dro, dado como segue (Wang, 1998):
A distribuio GEV pode ser ajustada para uma srie de
dados, igualando-se os seus trs primeiros momentos LH aos
( ) ( )[ ( )]
1
4 | 3 = 3 = 4 1 2 3 , 4 2 (20)
respectivos momentos LH amostrais, como j indicado
(Wang, 1997). A curtose LH da populao ( 4 ) uma fun-
Um teste de hiptese de que uma srie de dados vem da
o da assimetria LH populacional ( 3 ) , em que ambos de- distribuio ajustada, pode ser conduzido na base da estima-
pendem apenas do parmetro de forma k. Como o valor es- tiva amostral 4 atravs da comparao da seguinte estats-
timado da curtose LH amostral ( 4 ) no usado no ajuste tica (Wang, 1998):
da distribuio GEV, Wang (1998) considerou este parme- 4 4
ZW = (21)
tro para desenvolver a estatstica do teste de qualidade de
ajuste; deste modo e dado um particular estimador amostral
(
4 | 3 = 3 )
3 , precisa-se conhecer p ( 4 | 3 ) porm no to simples

com valores crticos de uma distribuio normal padro.
encontrar p ( 4 | 3 ) quando a mesma depende de 3 da po- O desvio padro em Eq. 21, ( 4 | 3 = 3 ) , funo de

3 e do tamanho da amostra e pode ser calculado com
pulao; contudo, dado 3 , possvel inferir 3 populacio-
( 4 ) e ( 3 , 4 ) atravs da Eq. 20, usando-se simulao Monte
nal, usando-se o teorema de Bayes, mostrado a seguir: Carlo. Para evitar o enorme esforo computacional envolvido
nas vrias fases do teste, Wang (1998) props a seguinte apro-
( ) ( )( )
p 3 | 3 p 3 | 3 p 3 (18) ximao:

donde p( 3 ) uma distribuio a priori que pode ser informa- (


2 4 | 3 = 3 = ) b c
+ (22)
tiva ou no informativa. ento, dado p (
3 | 3 ) encontra-se: n n2

( ) ( )( )
p 4 | 3 = P 4 | 3 , 3 P 3 | 3 d 3 (19) donde:

sendo p ( 3 | 3 ) em Eq. 18 e p ( 4 | 3 , 3 ) em Eq. 19 podem [] [] [] [] 2


b =b0 + b1 3 + b2 3 +b3 3 + b4 3
3 4
[] [] [] []
e c=c0 +c1 3 +c2 3 2 +c3 3 3 +c4 3 4
ser derivadas de p ( 4 , 3 | 3 ), principalmente utilizando-se
os coeficientes b0, b1, b2, b3, b4, c1, c2, c3 e c4 variam com os
simulao Monte Carlo; portanto, teoricamente possvel se
comparar 4 com p ( 4 | 3 ) para inferir se a distribuio
valores de e esto apresentados na Tabela 2.
A Eq. 22 tem a mesma forma daquela utilizada por Cho-
subjacente significativamente diferente da distribuio
wdhury et al. (1991) para coeficiente de variao L e assi-
GEV; apesar disso, proceder por tal inferncia requer esfor-
metria L e assegura que a varincia assinttica e inversa-
o computacional que, em geral, no prtico (Wang, 1998).
mente proporcional ao tamanho da amostra, enquanto o
Wang (1998) desenvolveu um teste de qualidade de ajuste
da GEV com base em p ( 4 | 3 = 3 ) como uma aproximao
segundo termo assegura tal efeito em amostras pequenas.
de p ( 4 | 3 , 3 ), alm de assumir que as distribuies de 3
O diagrama de momentos LH tambm permite avaliar-se,
graficamente, a qualidade dos ajustes da distribuio GEV,
e de 4 da GEV, seguem uma distribuio conjunta normal.
comparando-se os coeficientes tericos e amostrais de assi-
Para descrio completa da distribuio conjunta normal, pre-
metria e curtose. O diagrama de momentos LH tem a vanta-
cisa-se conhecer a mdia, o desvio padro e o coeficiente de
gem de possibilitar a comparao dos ajustes de diversas
correlao dos estimadores amostrais 3 e 4 ; suas mdias
sries de dados, em um mesmo grfico.
so assumidas para representar os valores populacionais de 3
e 4 , respectivamente, em que negligenciado algum erro de
Rotina em Matlab para momentos LH e teste de Wang (1998)
estimao. Os desvios padro e coeficiente de correlao, de-
( ) ( ) ( )
notados como 3 , 4 e 3 , 4 , respectivamente, so
Os procedimentos de ajuste da distribuio GEV atravs de
momentos LH (Wang, 1997) e do teste de qualidade de ajuste
funes de 3 e do tamanho da amostra e podem ser encon-
para a mesma, proposto por Wang (1998), esto sistematiza-
trados atravs de simulao Monte Carlo.
dos atravs da seguinte rotina em Matlab, que procede ao ajus-
A distribuio condicional amostral de 4 , quando 3 = 3
te para qualquer tamanho de amostra.

Tabela 2. Valores dos coeficientes bi e ci (i = 0, 1, 2, 3 e 4) das expresses de b e c da Eq 22*


b0 b1 b2 b3 b4 co c1 c2 c3 c4
0 0,0745 0,0555 0,0067 -0,3090 0,2240 1,0100 -0,0282 -2,9336 4,0801 -1,0874
1 0,0579 -0,0328 0,1524 -0,4102 0,2672 1,3403 -0,8291 -3,8777 9,5371 -5,7866
2 0,0488 -0,0527 0,1620 -0,3856 0,2566 1,8800 -2,2233 -2,5825 10,4350 -7,3887
3 0,0380 -0,0309 0,0354 -0,1233 0,0878 2,6784 -4,8418 3,5255 2,3736 -3,2076
4 0,0241 0,0024 -0,0813 0,0733 -0,0210 3,7793 -8,3485 11,5170 -7,9095 1,9459
*Wang (1998)

R. Bras. Eng. Agrc. Ambiental, v.10, n.2, p.381389, 2006.


Anlise de eventos hidrolgicos extremos, usando-se a distribuio GEV e momentos LH 385

function [k,,u,cv,ca,cc,zw]=fmomlh(x) F6=F4*(i-6)/6;


% else
%Calcula os 4 primeiros momentos-LH F2=(i-1)*(i-2)*(i-3)*(i-4)/24;
% determina os parmetros (k,,u) da GEV para h=0, 1, 2, 3 e 4 F1=F2*(i-5)/5;
% determina as razes de momentos LH (cv,ca,cc ) para =0, 1, 2, 3 e 4 F4=F1*(i-6)/6;
% determina os valores do Teste de WanG zw para =0, 1, 2, 3 e 4 F6=F4*(i-7)/7;
% end
x=sort(x); F3=N-i;
N=length(x); F5=F3*(N-i-1)/2;
for j=1:5 F7=F5*(N-i-2)/3;
n=j-1; coef1=F2;
if n= =0 coef2=F1-F2.*F3;
k1=N; coef3=F4-2*F1*F3+F2*F5;
k2=k1*(N-1)/2; coef4=F6-3*F4*F3+3*F1*F5-F2*F7;
k3=k2*(N-2)/3; sigma1=sigma1+coef1*x(i);
k4=k3*(N-3)/4; sigma2=sigma2+coef2*x(i);
elseif n= =1 sigma3=sigma3+coef3*x(i);
k1=N*(N-1)/2; sigma4=sigma4+coef4*x(i);
k2=k1*(N-2)/3; end
k3=k2*(N-3)/4; LH1(j)=sigma1./k1;
k4=k3*(N-4)/5; LH2(j)=sigma2./(2*k2);
elseif n= =2 LH3(j)=sigma3./(3*k3);
k1=N*(N-1)*(N-2)/6; LH4(j)=sigma4./(4*k4);
k2=k1*(N-3)/4; cv(j)=LH2(j)./LH1(j); % coeficiente de variao
k3=k2*(N-4)/5; ca(j)=LH3(j)./LH2(j); % Coeficiente de assimetria
k4=k3*(N-5)/6; cc(j)=LH4(j)./LH2(j); % Coeficiente de curtose
elseif n= =3 end
k1=N*(N-1)*(N-2)*(N-3)/24; %Clculo dos parmetros da GEV
k2=k1*(N-4)/5; %coeficientes para o clculo de k (Wang,1997)
k3=k2*(N-5)/6; Ao=[0,2849 0,4823 0,5914 0,6618 0,7113];
k4=k3*(N-6)/7; A1=[-1,8213 -2,1494 -2,3351 -2,4548 -2,5383];
else A2=[0,8140 0,7269 0,6442 0,5733 0,5142];
k1=N*(N-1)*(N-2)*(N-3)*(N-4)/120; A3=[-0,2835 -0,2103 -0,1616 -0,1273 -0,1027];
k2=k1*(N-5)/6; for i=1:5
k3=k2*(N-6)/7; ni=i-1;
k4=k3*(N-7)/8; k(i)=Ao(i)+A1(i)*CS(i)+A2(i)*CS(i)^2+A3(i)*CS(i)^3;
end (i)=(LH2(i)*2*k(i))/((ni+2)*(-(ni+2)^(-k(i))+(ni+1)^(-k(i)))*gamma(1+k(i)));
sigma1=0; sigma2=0; sigma3=0; sigma4=0; u(i)=LH1(i)-a (i)*(1-gamma(1+k(i))*(ni+1)^(-k(i)))/k(i);
for i=1:N end
if n= =0 % teste de hiptese proposto por Wang (1998)
F1=i-1; b=[0,0745 0,0555 0,0067 -0,3090 0,2240
F2=1; 0,0579 -0,0328 0,1524 -0,4102 0,2672
F4=F1*(i-2)/2; 0,0488 -0,0527 0,1620 -0,3856 0,2566
F6=F4*(i-3)/3; 0,0380 -0,0309 0,0354 -0,1233 0,0878
elseif n= =1 0,0241 0,0024 -0,0813 0,0733 -0,0210];
F2=i-1; c=[1,0100 -0,0282 -2,9336 4,0801 -1,0874
F1=F2*(i-2)/2; 1,3403 -0,8291 -3,8777 9,5371 -5,7866
F4=F1*(i-3)/3; 1,8800 -2,2233 -2,5825 10,435 -7,3887
F6=F4*(i-4)/4; 2,6784 -4,8418 3,5255 2,3736 -3,2076
elseif n= =2 3,7793 -8,3485 11,517 -7,9095 1,9459];
F2=(i-1)*(i-2)/2; for j=1:5
F1=F2*(i-3)/3; bo(j)=b(j,1)+b(j,2)*ca(j)+b(j,3)*ca(j)^2+b(j,4)*ca(j)^3+b(j,5)*ca(j)^4;
F4=F1*(i-4)/4; co(j)=c(j,1)+c(j,2)*ca(j)+c(j,3)*ca(j)^2+c(j,4)*ca(j)^3+c(j,5)*ca(j)^4;
F6=F4*(i-5)/5; sig(j)=bo(j)/n+co(j)/n^2;
elseif n= =3 t2(j)=(j+1)*(j)*gamma(1+k(j))*(-(j+1)^(-k(j))+(j)^(-k(j)))/(2*k(j));
F2=(i-1)*(i-2)*(i-3)/6; t4(j)=(j+3)*(j)*gamma(1+k(j))*(-(j+5)*(j+4)*(j+3)^(-k(j))+3*(j+4)*(j+3)*
F1=F2*(i-4)/4; (j+2)^(-k(j))-3*(j+3)*(j+2)*(j+1)^(-k(j))+(j+2)*(j+1)*(j)^(-k(j)))/(4*3*2*k(j));
F4=F1*(i-5)/5; cct(j)=t4(j)/t2(j);

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386 Manoel M. F. de Queiroz & Fazal H. Chaudhry

z(j)=abs(cc(j)-cct(j))/(sig(j))^0.5;
end A.
7000
%
6000
Ajustes de cheias anual e vazes mnima de 7 dias, obser-

Cheia anual - m3 s-1


5000
vadas em rios do Paran
Sries de cheia anual e vazo mnima de 7 dias observa- 4000
das em 42 estaes fluviomtricas instaladas em rios da sub- N = 44anos

bacia 64, da Bacia hidrogrfica do Paran, estado do Para- 3000 cheia observada
GEV - mLH 0
n, foram ajustadas atravs da distribuio GEV e momentos GEV - mLH 1
2000
LH, aplicando-se a rotina em matlab proposta. A anlise de GEV - mLH 2
aderncia foi feita utilizando-se os testes de Wang (1998) e 1000 GEV - mLH 3
de Kolmogorov-Smirnov, com 5% de significncia para os GEV - mLH 4

ajustes das sries de cheia anual e o teste de Kolmogorov- 0

Smirnov, com significncia de 5%, para os ajustes de vazo


mnima de 7 dias. A qualidade dos ajustes foi tambm ava- B.
7000
liada atravs do diagrama de momentos LH, para os dois
casos de sries de dados observados. 6000

Cheia anual - m3 s-1


5000

RESULTADOS E DISCUSSO 4000

O algoritmo proposto realiza a estimao dos trs par- 3000


metros da distribuio GEV atravs de momentos LH, cal- N = 44 anos
2000
cula as taxas de momentos LH e coeficiente de variao e os
cheia observada
valores do teste de qualidade de ajuste, segundo Wang (1998). 1000 GEV - mLH 4
Os resultados do processo de ajuste da GEV a uma srie de
dados de cheias anuais ou de vazes mnimas, podem ser 0

apresentados para os diferentes valores de h, em uma tabela


desenhada numa janela de figura do matlab, como apresen- C.
500
tado na Tabela 3. Os ajustes da distribuio GEV referentes
aos cinco valores de (LH0, LH1, LH2, LH3 e LH4) so
Vazo mnima de 7 dias - m3 s-1

400
plotados em um grfico, juntamente com os dados observa- N = 44anos

dos de vazes (Figura 2). O melhor ajuste determinado a 300 vazo observada
GEV - mLH 0
partir do menor valor do teste de Wang exibido com os
valores de cheias em outro grfico (Figura 2); o mesmo pro- 200
cedimento pode ser aplicado para ajustar vazes mnimas.
Na Figura 2 apresenta-se, ainda, um grfico de vazes m- 100
nimas de sete dias, obtidos da mesma srie de vazes diria
observadas na estao fluviomtrica sob o cdigo 64685000, 0

localizada no Paran.
As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados dos ajustes da -100
-2 -1 0 1 2 3 4 5
distribuio GEV as 42 sries de cheia anual e de vazo m- Varivel Reduzida de Gumbel
nima de 7 dias estudadas, nas quais so mostrados os valo-
Figura 2. (A) Ajustes da distribuio GEV srie de cheia anual, aplicando-
res dos trs parmetros da GEV, das taxas de momentos e se os cinco nveis de momentos LH; (B) Melhor ajuste da distribuio GEV
dos testes de aderncias aplicados, com os respectivos valo- srie de cheia anual e (C) Melhor ajuste da distribuio GEV srie de
res tericos. vazo mnima de sete dias

Tabela 3. Resultados do ajuste da distribuio GEV, fornecidos pela rotina em Matlab


Parme tro s da distribuio GEV Taxas de mo me nto s LH Te ste s e statstico s
LH
k u cv ca cc Zw KS
0 0,2164 997,1 3105,8 0,1675 0,0382 0,0781 0,7295 0,0682
1 0,2753 1065,4 3101,5 0,1117 0,0996 0,0602 0,6187 0,0682
2 0,3142 1125,8 3081,8 0,0894 0,1227 0,0409 0,8683 0,0682
3 0,3619 1216,5 3039,5 0,0766 0,1257 0,0416 0,6580 0,0909
4 0,3954 1291,5 2998,0 0,0677 0,1277 0,0617 0,0820 0,0113
k - parmetro de forma; - parmetro de escala; u - parmetro de posio; cv - coeficiente de variao; ca - coeficiente de assimetria; cc - coeficiente de cur tose; Zw - teste de Wang, com Zw(0,05) terico = 1,96; Ks - teste
de Kolmogoroc-Smirnov, com Ks(0,05) terico = 0,2013

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Anlise de eventos hidrolgicos extremos, usando-se a distribuio GEV e momentos LH 387

Tabela 4. Ajustes da distribuio GEV s sries de cheia anual


C d i g o d a Parme tro s da GEV Taxas de mo me nto s W 2 2 Ks Ks
N LH
Estao k u cv ca cc ajuste ajuste te rico ajuste te rico
64231000 13 -0,41 57,70 122,00 0,27 0,49 0,31 2 0,05 2,00 3,84 0,15 0,36
64242000 20 -0,02 133,00 108,00 0,19 0,30 0,12 4 0,45 1,64 3,84 0,25 0,29
64360000 52 -0,12 96,80 183,00 0,30 0,24 0,18 0 0,18 0,29 7,81 0,04 0,23
64362000 21 0,21 231,90 468,00 0,15 0,13 0,12 1 0,28 1,71 3,84 0,10 0,28
64370000 65 0,20 380,90 521,00 0,20 0,14 0,09 1 0,29 4,94 7,81 0,08 0,20
64382000 19 -0,23 192,20 342,00 0,34 0,33 0,18 0 0,65 1,67 3,84 0,11 0,30
64390000 58 0,02 205,00 335,00 0,31 0,16 0,09 0 1,39 3,94 7,81 0,07 0,21
64440000 25 -0,12 39,50 95,00 0,19 0,31 0,18 1 0,05 0,15 5,99 0,12 0,26
64442800 17 0,22 15,10 85,00 0,07 0,13 0,10 1 0,04 0,97 3,84 0,06 0,32
64447000 22 0,52 490,00 226,00 0,12 0,08 -0,03 4 0,94 0,29 3,84 0,22 0,27
64450000 28 -0,30 15,60 22,00 0,42 0,37 0,19 0 1,14 0,48 5,99 0,07 0,25
64460000 27 0,01 101,80 26,00 0,22 0,29 0,08 4 1,15 0,40 5,99 0,17 0,25
64460000 20 -0,01 49,90 91,00 0,17 0,28 0,15 2 0,01 0,17 3,84 0,10 0,29
64465000 66 -0,09 229,60 498,00 0,27 0,23 0,14 0 0,89 1,47 7,81 0,05 0,20
64475000 31 -0,32 39,50 79,00 0,34 0,39 0,33 0 0,82 1,50 5,99 0,10 0,24
64477600 17 0,53 189,90 141,00 0,10 0,07 -0,01 4 0,49 0,34 3,84 0,18 0,32
64501000 20 0,52 1417,60 1542,00 0,10 0,06 -0,03 3 0,86 0,31 3,84 0,20 0,29
64507000 65 0,16 1402,30 1220,00 0,15 0,23 0,07 4 1,28 0,43 7,81 0,23 0,20
64508500 22 0,54 155,70 186,00 0,17 -0,03 0,11 1 0,58 0,72 3,84 0,09 0,27
64515000 23 0,28 3900,00 2655,00 0,14 0,18 0,11 4 0,26 0,44 3,84 0,20 0,27
64550000 30 -0,07 108,30 295,00 0,22 0,21 0,17 0 0,09 0,50 5,99 0,07 0,24
64619950 13 -0,23 96,80 215,00 0,29 0,32 0,24 0 0,08 0,44 3,84 0,08 0,36
64620000 66 -0,34 55,50 155,00 0,21 0,45 0,29 2 0,19 1,67 7,81 0,06 0,20
64625000 30 0,08 332,40 782,00 0,23 0,12 0,11 0 0,32 2,62 5,99 0,07 0,24
64655000 22 0,56 713,70 807,00 0,08 0,06 0,02 4 0,30 0,34 3,84 0,22 0,27
64659000 22 0,56 713,70 807,00 0,08 0,06 0,02 4 0,30 0,34 3,84 0,22 0,27
64673000 22 -0,31 42,30 133,00 0,24 0,38 0,26 0 0,18 0,74 3,84 0,09 0,27
64682000 20 -0,08 15,00 40,00 0,23 0,22 0,10 0 0,89 1,67 3,84 0,10 0,29
64685000 44 0,40 1291,50 2998,00 0,07 0,13 0,06 4 0,08 4,51 5,99 0,11 0,20
64689000 13 0,44 578,20 3290,00 0,04 0,09 0,05 3 0,04 0,44 3,84 0,23 0,36
64693000 22 0,46 1091,70 3784,00 0,05 0,08 0,06 3 0,08 0,79 3,84 0,14 0,27
64771500 20 0,37 342,60 1316,00 0,06 0,12 0,08 3 0,19 0,20 3,84 0,10 0,29
64773000 18 0,01 181,00 304,00 0,14 0,29 0,12 4 0,37 1,08 3,84 0,29 0,31
64775000 29 0,38 405,20 697,00 0,08 0,14 0,06 4 0,19 3,97 5,99 0,21 0,24
64785000 29 0,11 30,50 93,00 0,13 0,18 0,11 1 0,17 0,70 5,99 0,07 0,24
64790000 31 0,01 38,70 75,00 0,13 0,29 0,16 4 0,12 0,41 5,99 0,10 0,24
64795000 26 0,42 1246,50 2459,00 0,07 0,12 0,05 4 0,22 0,58 5,99 0,12 0,26
64799500 31 0,01 38,70 75,00 0,13 0,29 0,16 4 0,12 0,41 5,99 0,10 0,24
64810000 34 -0,12 35,90 126,00 0,15 0,31 0,16 1 0,44 1,20 5,99 0,09 0,23
64815000 34 -0,12 35,90 126,00 0,15 0,31 0,16 1 0,44 0,24 5,99 0,09 0,23
64830000 28 0,18 750,00 2664,00 0,09 0,18 0,07 2 0,51 3,84 5,99 0,11 0,25
64843000 73 -0,16 3045,90 17791,00 0,10 0,35 0,21 2 0,10 0,95 7,81 0,05 0,19
K - parmetro de forma;, - parmetro de escala; u - parmetro de posio; cv - coeficiente de variao; ca - coeficiente de assimetria; cc - coeficiente de cur tose; Zw - teste de Wang, com Zw(0,05) terico = 1,96; Ks
- teste de Kolmogoroc-Smirnov, com Ks terico de 0,05 de significncia

Os ajustes da distribuio GEV aos dados de eventos hi- anuais e de vazes mnimas de sete dias observadas nas esta-
drolgicos extremos, referentes aos 5 nveis de combinaes es fluviomtricas consideradas, como forma de mostrar a
lineares (), dependendo do comportamento dos dados, po- utilidade desta ferramenta para avaliar a qualidade dos ajus-
dem resultar em valores de k > 0 ou k < 0 para os diferentes tes obtidos atravs da distribuio GEV e momentos LH, a qual
valores de h, definindo o tipo de valor extremo (VEI, VEII possibilitada com o uso do algoritmo proposto.
ou VEIII); na prtica, quando 0,04 < k < 0,04, o ajuste se Os testes de Wang e de Kolmogorov-Smirniv aplicados
aproxima consideravelmente da distribuio Gumbel; Para indicam que os ajustes da distribuio GEV s sries de
= 0, o ajuste de momentos LH corresponde aos momentos cheia anual e de vazo mnima, foram aceitos com 5% de
L que atribui o mesmo peso para os dados durante o proces- significncia, ocorrendo as trs formas de valores extremos.
so de ajuste; medida que o valor de aumenta, os valores O teste proposto por Wang (1998) mostrou-se eficiente como
amostrais mais altos recebem maiores ponderaes. teste de aderncia aplicado s sries de cheia anual, em que
Na Figura 3 so apresentados os diagramas de momentos os melhores ajustes ocorreram com os momentos LH, vari-
LH referentes ao ajuste da distribuio GEV s sries de cheias ando de 0 a 4; o mesmo no foi aplicado s sries de vazo

R. Bras. Eng. Agrc. Ambiental, v.10, n.2, p.381389, 2006.


388 Manoel M. F. de Queiroz & Fazal H. Chaudhry

Tabela 5. Ajustes da distribuio GEV s sries de vazo mnima de 7 dias


Estao N Parme tro s da GEV Taxas de mo me nto s LH Te ste Ko lmo go ro v
k u cv ca cc Ajuste Te rico
64231000 13 0,2640 3,4920 9,2470 0,1900 0,0116 0,1966 0,2300 0,3600
64242000 20 -0,1290 2,8960 10,130 0,1878 0,2535 0,2861 0,1500 0,2900
64360000 52 -0,0420 3,4210 7,1990 0,2649 0,1955 0,1255 0,0600 0,1900
64362000 21 0,2520 5,8750 13,154 0,2206 0,0181 0,0225 0,1000 0,2800
64370000 65 -0,0920 5,4120 11,483 0,2716 0,2281 0,1535 0,0500 0,1700
64382000 19 0,0980 3,3850 7,6220 0,1570 0,1903 0,1960 0,0500 0,3000
64390000 58 -0,1490 2,5500 5,6300 0,2745 0,2669 0,2236 0,0700 0,1800
64440000 25 0,0450 1,4600 4,2050 0,1951 0,1401 0,0298 0,1200 0,2600
64442800 17 -0,1170 2,0040 4,1280 0,2825 0,2453 0,2875 0,1800 0,3200
64447000 22 0,0990 11,063 22,115 0,2564 0,1069 0,1508 0,1400 0,2800
64460000 27 0,0180 1,144 2,3260 0,2629 0,1568 0,1704 0,1100 0,2500
64465000 66 0,0300 15,232 32,217 0,1744 0,2265 0,1843 0,0900 0,1700
64475000 31 -0,1400 1,5440 3,3150 0,2783 0,2608 0,1055 0,1000 0,2400
64477600 17 -0,1180 4,6190 5,6260 0,4064 0,2462 0,1314 0,0600 0,3200
64501000 20 0,1140 38,337 100,823 0,2030 0,0978 0,1904 0,1000 0,2900
64507000 65 -0,0520 36,781 84,940 0,2479 0,2021 0,1352 0,0500 0,1700
64508500 22 0,0830 1,963 4,366 0,2368 0,1165 0,1374 0,0900 0,2800
64515000 23 -0,4380 59,346 359,917 0,1630 0,5013 0,3134 0,0900 0,2700
64550000 30 -0,0790 10,089 32,145 0,1226 0,3246 0,1931 0,0700 0,2400
64619950 13 0,0270 1,9370 4,0310 0,2570 0,1512 -0,0149 0,0800 0,3600
64620000 66 0,0500 1,5080 3,0550 0,2594 0,1369 0,0653 0,0600 0,1700
64625000 30 0,0770 3,4380 8,3560 0,2209 0,1204 0,1486 0,1000 0,2400
64659000 22 -0,0180 2,7630 4,4660 0,3188 0,1801 0,0906 0,0900 0,2800
64673000 22 0,0550 4,4580 12,873 0,1935 0,1336 0,2346 0,1800 0,2800
64682000 20 -0,3190 1,7620 8,1760 0,1477 0,4419 0,2995 0,0500 0,2900
64685000 44 -0,0690 58,526 114,501 0,2845 0,2128 0,1646 0,0700 0,2000
64689000 13 -0,4170 40,765 197,494 0,2009 0,4667 0,3248 0,1500 0,3600
64693000 22 -0,3420 44,368 193,374 0,1970 0,4082 0,3568 0,0900 0,2800
64771500 20 0,0740 7,4800 11,787 0,3119 0,1220 0,0982 0,1000 0,2900
64775000 29 0,2710 5,6550 9,6210 0,1271 0,1427 0,1248 0,1000 0,2400
64785000 29 0,2180 5,4410 12,073 0,2247 0,0375 0,0637 0,0700 0,2400
64790000 31 0,0260 2,2250 5,2690 0,2319 0,1521 0,1318 0,1000 0,2400
64795000 26 0,0470 26,769 48,956 0,2815 0,1387 0,1580 0,0800 0,2600
64810000 34 0,1350 6,0130 22,295 0,1490 0,0855 0,1534 0,0900 0,2300
64830000 28 0,0560 53,678 132,379 0,2207 0,1334 0,1339 0,0700 0,2500
64843000 77 -0,1130 1503,02 4107,24 0,2260 0,2420 0,0860 0,0600 0,1500
64841000 73 -0,0870 1409,00 4032,00 0,1992 0,2260 0,0783 0,0300 0,1600
K - parmetro de forma; - parmetro de escala; u - parmetro de posio; cv - coeficiente de variao; ca - coeficiente de assimetria; cc - coeficiente de cur tose; teste de Kolmogoroc-Smirnov, com Ks terico de 0,05
de significncia

1.2
A. B.

1 GEV-LH0
GEV-LH0
GEV-LH4
GEV-LH4
0.8 cheia anual
vazo mnima
Curtose

0.6

0.4

0.2

-0.2
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Assimetria
Figura 3. A. Diagrama de momentos LH para as cheias anuais e B. Diagrama de momentos LH para as vazes mnimas de 7 dias

R. Bras. Eng. Agrc. Ambiental, v.10, n.2, p.381389, 2006.


Anlise de eventos hidrolgicos extremos, usando-se a distribuio GEV e momentos LH 389

mnimas visto que os coeficientes apresentados na Tabela 2 Hosking, J. R. M.; Algorithm AS215: maximum-likelihood esti-
se referem a valores extremos mximos. mation of the parameter of the generalized extrem-value dis-
tribution. Journal of the Royal Statistical Society: Series C
(Applied statistics), London, v.34, n.3, p.301-310, 1985.
CONCLUSES Hosking, J. R. M. L-moments: analysis and estimation of distri-
bution using linear combinations of order statistics, Journal
1. A distribuio GEV e os momentos LH forneceram ajus- of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical metho-
tes adequados das cheias anuais e das vazes mnimas, con- dology), London, v.52, n.2 p.105-124, 1990.
forme os testes de aderncia de Wang e de Kolmogorov- Hosking, J. R. M.; Wallis, J. R.; Wood, E. F. Estimation of the
Smirnov, com 5% de significncia, aplicados atravs da generalized extreme value distribution by the method of pro-
rotina proposta em matlab. bability weighted moments. Technometrics, Alexandria, v.27,
2. O programa fornece, como resultados, os trs parme- n.3, p.251-261, 1985.
tros da distribuio GEV, s razes de momentos LH que Jenkinson, A. F. The frequency distribution of the annual maxi-
permitem traar o diagrama de momentos LH, alm dos va- mum (or minimum) of meteorological elements, Quarterly
lores do teste de Wang (1998) que avalia a qualidade do ajus- Journal of the Royal Meteorological Society, London, v.81,
te para cada nvel LH. n.551.501.45, p.158-171, 1955.
3. O teste de qualidade de ajuste proposto por Wang Martins, E. S.; Stedinger, J. R. Generalized maximum-likelihood
(1998) indicou os melhores ajustes, seguindo os resultados generalized extreme-value quantile estimators for hydrologic
fornecidos pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, referentes s data. Water Resources, Research, Washington, v.36, n.3,
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