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Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

(en construccin- versin 0.1.1)


c 2008 - Pablo L. De Npoli

Estas son notas de las tericas del curso de Ecuaciones Diferen-


ciales Ordinarias (2008). Por ahora estn bastante incompletas: no
cubren todos los temas vistos en clase, y algunas demostraciones
estn incompletas.
Captulo 1
Existencia y Unicidad

1.1. El Teorema de Existencia y Unicidad


Sea R Rn un abierto y f :R una funcin continua. Conside-
ramos el problema de valores iniciales: encontrar una funcin y : (a, b)
1
de clase C siendo (a, b) un intervalo que contiene a t0 , tal que

y 0 (t) = f (t, y(t))



(1.1)
y(t0 ) = y0
Para poder enunciar el teorema de existencia y unicidad de solucin para
este problema, necesitamos una denicin:

Denicin 1.1.1 Diremos que la funcin f (t, y) satisface una condicin


de Lipschitz con respecto a la variable y (en el abierto R ) si existe una
constante L tal que
|f (t, y1 ) f (t, y2 )| L|y1 y2 | t, y1 , y2

Diremos que f (t, y) satisface localmente una condicin de Lipschitz en si


para cada punto (t0 , y0 ) existe un entorno U del punto (t0 , y0 ) y una
constante L = L(U ) tales que f satisface una condicin de Lipschitz cuando
la restringimos a U :

|f (t, y1 ) f (t, y2 )| L|y1 y2 | (t, y1 ) U, (t, y2 ) U


Notamos que si las derivadas y
f
i
(t, y) (1 i n) son acotadas, el teorema del
valor medio implica que f satisface una condicin de Lipschitz. Deducimos

1
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que si f C 1 (R ) entonces f satisface localmente una condicin de


Lipschitz.

Podemos entonces enunciar una primera versin del teorema de existencia y


unicidad (local):

Teorema 1.1.1 Supongamos que la funcin f : Rn es continua, y


satisface localmente una condicin de Lipschitz en R . Entonces existe un
intervalo (a, b) con a < t0 < b tal que el problema de valores iniciales (1.1)
posee una nica solucin en (a, b).

1.1.1. El teorema de punto jo de Banach


La prueba del teorema de existencia y unicidad, se basa un teorema de
punto jo. Para enunciarlo, necesitamos primero una denicin

Denicin 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico y K : E E una aplica-


cin. Diremos que K es un operador de contraccin si existe una constante
con 0 < 1 tal que

d(Ky1 , Ky2 ) d(y1 , y2 ) y1 , y2 K

Teorema 1.1.2 Sea (E, d) un espacio mtrico completo y K : E E un


operador de contraccin. Entonces K tiene un nico punto jo, o sea existe
un nico y0 E tal que Ky0 = y0

1.1.2. Reformulacin como un problema de punto jo


La prueba del teorema de existencia y unicidad se basa en la siguiente
observacin: en virtud del teorema fundamental del clculo, son equivalentes
las siguientes dos armaciones

1. y C[a, b] C 1 (a, b) y es solucin de (1.1).

2. y C[a, b] y es solucin de la ecuacin integral:

Z t
y(t) = y0 + f (s, y(s)) ds (1.2)
t0
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Esto nos permite reformular el problema (1.1) como el problema de encontrar


un punto jo del operador:

Z t
Ky(t) = y0 + f (s, y(s))ds (1.3)
t0

Vamos a denir con precisin el dominio del operador K . Como f es


continua, restringindonos si es necesario a un entorno de (t0 , y0 ) (esto es,
achicando el abierto ), podemos suponer sin perder generalidad, que f es
acotada por una constante M:

|f (t, y)| M (y, t)


Introduzcamos entonces la regin:

Ra,b = {(t, y) : a < t < b, |y(t) y0 | M |t t0 |}


Entonces notamos que si y(t) es una solucin de (1.2) su grca est contenida
en la regin R pues:

Z t Z t

|y y0 | f (s, y(s))ds |f (s, y(s))|ds M |t t0 |

t0 t0

Notamos tambin que dado que es abierto y (t0 , y0 ) podemos encontrar


un intervalo [a, b] con a < t0 < b de modo que Ra,b . Suponemos que
hemos elegido a, b de manera que esto se cumple.
Podemos entonces considerar el espacio mtrico

E = {y C([a, b], Rn ) : |y(t) y0 | M |t0 t| t [a, b]} (1.4)

con la distancia

d(y1 , y2 ) = sup |y1 (t) y2 (t)|


t[a,b]

Notamos que E es un subespacio cerrado del espacio mtrico completo C([a, b], Rn ),
y es por lo tanto un espacio mtrico completo.
Vamos a considerar el operador K actuando en el espacio E. Para elllo,
hemos de demostrar que si y E entonces Ky E .
Veamos primero que Ky es continua: esto se deduce de la acotacin
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t2 t2
Z Z

|Ky(t1 ) Ky(t2 )| = f (s, y(s)) ds M ds = M |t2 t1 | (1.5)
t1 t1

(que dice Ky satisface una condicin de Lipschitz)


Veamos ahora que Ky E . De hecho:
Z t

|Ky(t) y0 | = f (s, y(s)) ds M |t t0 |
(1.6)
t0

Para concluir la prueba del teorema de existencia y unicidad, es suciente


probar que si el intervalo (a, b) es sucientemente pequeo, K es un operador
de contraccin. Para ello tomemos y1 , y2 E y acotemos:

Z t Z t Z t

|Ky1 (t)Ky2 (t)| f (s, y1 (s))ds f (s, y2 (s)) |f (s, y1 (s)) f (s, y2 (s))|ds
t0 t0 t0

Utilizando entonces la hiptesis de que f satisface una condicin de Lipschitz,


encontramos que:

Z t Z t

|Ky1 (t)Ky2 (t)| L|y1 (s) y2 (s)|ds L d(y1 , y2 )ds L|tt0 | d(y1 , y2 )

t0 t0

Entonces tomando supremo para y [a, b] encontramos que:

d(Ky1 , Ky2 ) L max{b t0 , t0 a} d(y1 , y2 )


Deducimos que K es una contraccin si = L max b t0 , t0 a < 1, lo cual
puede lograrse eligiendo a, b sucientemente prximos a t0 .

1.2. Intervalo maximal de existencia


Es importante notar que el anterior teorema de existencia y unicidad, es
de naturaleza local: slo arma la existencia y unicidad de la solucin en un
pequeo entono del punto t0 . El siguiente ejemplo muestra que en general no
se puede armar que la solucin vaya a existir para todo tiempo, an si f es
una funcin suave.
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Ejemplo: consideramos el problema de valores iniciales


y 0 (t) = 1 + y 2 (t)


y(0) = 0
Podemos resolverlo utilizando la tcnica de separacin de variables:

dy dy
= 1 + y2 = dt
dt 1 + y2
e integrando:

Z t
1
t= dt + C = tan y + C
0 1 + y2
donde C es una constante de integracin. En virtud de la condicin inicial
C = 0. Luego la solucin es:

y(t) = arctan x
Ahora esta solucin est denida en (/2, /2) y no puede prolongarse ms
all de dicho intervalo pues:

lm y(t) = + lm y(t) =
t/2 t/2+

Este ejemplo motiva la siguiente denicin: denimos el intervalo maximal


de existencia de la solucin I(t0 , y0 )como el mximo intervalo de la forma
(t0 t +
, t0 + t ) donde est denida una solucin del problema de valores
iniciales (1.1) . Llamamos a esta solucin la solucin maximal del problema
de valores iniciales.
Es conveniente observar que si bien la slo tenemos existencia local de
soluciones, la unicidad es una propiedad global:

Lema 1.2.1 Sean y1 , y2 : I R dos soluciones del problema de valores


iniciales (1.1) denidas en un intervalo I , con f localmente Lipschitziana.
Entonces y1 (t) = y2 (t) para todo t I .

Dem.: Sea J = {t I : y1 (t) = y2 (t)}. Por la continuidad de y1 e y2 es claro


que J I . Por otro lado, por la unicidad local, I es abierto, y
es cerrado en
J es no vaco ya que t0 J (por la condicin inicial). Como I es conexo,
concluimos que J = I .
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Corolario 1.2.1 I(t0 , y0 ) es la unin de todos los intervalos de la forma


(t0 1 , t0 + 2 ) donde est denida una solucin de (1.1).

Teorema 1.2.1 (caracterizacin del intervalo maximal de existencia)


Si alguno de los extremos t del intervalo maximal es nito, Cuando
t t la solucin maximal y(t) se escapa de cualquier compacto K :
es decir dado K existe un t0 tal que si t0 < t < t+ (respectivamente
t < t < t ) se tiene que (t, y(t)) 6 K .
Cuando = Rn esto dice que:

lm y(t) = +
ttP

1.3. Ejemplo de no unicidad


La condicin de Lipschitz es necesaria para tener unicidad de la solu-
cin como muestra el siguiente ejemplo: consideramos el problema de valores
iniciales

y 0 (t) = y(t)1/3


y(0) = 0
Entonces mediante el mtodo de separacin de variables, es posible encontrar
una solucin:
Z Z
dy dy 3
= y 1/3 = dt y 2/3 = t + C
dt y 1/3 2
donde la constante de integracin C debe anularse en virtud de las condicio-
2 3/2
nes iniciales. Luego y0 (t) = ( t) da una solucin del problema.
3
Pero una inmediata inspeccin revela que y (t) 0 es otra solucin del
problema. Es ms es posible fabricar toda una familia de innitas soluciones
de este problema:


0 si 0 t t0
yt0 (t) =
( 23 (t t0 ))3/2 si t t0
Este fenmeno puede suceder dado que la funcin f (y) = y 1/3 no satisface
una condicin de Lipschitz (aunque es continua Hlder con exponente 1/3).
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1.4. El ujo asociado a una ecuacin diferencial


Supongamos que f : R Rn es localmente Lipschitz. Podemos denir
entonces el ujo asociado a la ecuacin diferncial

y 0 (t) = f (t, y(t))


del siguiente modo: si y0 y t1 R es sucientemente prximo a t0 ,
t0 ,t1 (y0 ) se dene como el valor y(t) de la nica solucin del problema:

y 0 (t) = f (t, y(t))




y(t0 ) = y0
Utilizando la unicidad podemos probar que:

t0 ,t0 = Id
t2 ,t1 t0 ,t1 = t2 ,t0
1
t1 ,t0 = t1 ,t0

Observacin: Si tenemos un sistema autnomo (esto es donde f no de-


pende de la variable t):

y 0 (t) = f (y(t))
entonces el ujo verica que t0 ,t1 (y0 ) = 0,t1 t0 (y0 ). En consecuencia pode-
mos simplicar la notacin escribiendo t (y0 ) = 0,t (y0 ).
Las aplicaciones t forman entonces un grupo local de difeomorsmos a
un parmetro:

0 (x0 ) = Id
t s = t+s

1
t = t
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1.4.1. Lema de Gronwal


Lema 1.4.1 Sean u, v : [a, b] R funciones no negativas tales que para
0 satisfacen: Z t
u(t) + u( )v( ) d
a
entonces
Z t
u(t) exp v( ) d
a
En particular si = 0, entoncesu 0.
Dem: Supongamos primero > 0. Llamemos

Z t
w(t) = + u( )v( ) d
a

Entonces por el teorema fundamental del clculo:

w0 (t) = u(t)v(t) w(t)v(t)


en consecuencia:

t t
w0 ( )
Z Z
log w(t) log w(a) = d v(t) dt
a w( ) a

Tomando exponencial obtenemos que:

Z t
u(t) exp v( ) d
a

(Si =0 el resultado se obtiene por un proceso de lmite).

1.4.2. Dependencia Continua


El siguiente lema dice que la solucin depende con continuidad de la
condicin inicial y0 :

Lema 1.4.2 Sean y e y soluciones de la ecuacin diferencial:


y 0 = f (t, y(t))
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con las condiciones iniciales


y(t0 ) = y0
y(t0 ) = y0
respectivamente en el intervalo [a, b], siendo f una funcin Lipschitz enton-
ces:
|y(t) y(t)| |y0 y0 | eL|tt0 | t [a, b]
donde L es la constante de Lipschitz de f .
Dem: Como antes, escribamos la ecuacin en forma integral:
Z t
y(t) = y0 + f (s, y(s)) ds
t0
Z t
y(t) = y + f (s, y(s))ds
t0
Entonces restando, tenemos que:

Z t
|y(s) y(s)| |y0 y| + |f (s, y(s)) f (s, y(s))|ds
t0
Z t
|y0 y0 | + L |y(s) y(s)|dt
t0
Aplicamos entonces el lema de Gronwal con = |y0 y0 | , u(t) = |y(t) y(t)|
y v(t) L. Deducimos que

|y(t) y(t)| |y0 y0 |eL|tt0 |

1.5. El teorema de existencia de Peano


Teorema 1.5.1 (Peano) Supongamos que R Rn y que f : Res
continua. Entonces el problema de valores iniciales (1.1) tiene al menos una
solucin denida en algn intervalo (t0 , t0 + ) (pero dicha solucin puede
no ser nica).
Existen varias demostraciones de este teorema, todas ellas se basan en el
teorema de Arzel-Ascoli que caracteriza los subconjuntos (relativamente)
n
compactos del espacio C([a, b], R ). Una demostracin muy sencilla puede
conseguirse a partir del siguiente teorema de punto jo de Schauder. Para
enunciar el teorema necesitamos una denicin
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Denicin 1.5.1 Sea E un espacio de Banach y K : E E un operador


(no necesariamente lineal). Decimos que K es compacto si para cada suce-
sin acotada (xn ) E su imagen K(xn ) tiene una subsucesin convergente
K(xnk ). Equivalentemente: Si para toda bola B E , K(B) es un conjunto
compacto.

Teorema 1.5.2 (Schauder) Si E es un espacio de Banach, K : E E


es un operador continuo y compacto, y B E es una bola cerrada que es
invariante por K (esto es K(B) B ) entonces K admite un punto jo en
B (no necesariamente nico). Es decir: existe un x B tal que K(x) = x.

Dicho teorema es una generalizacin para espacios de Banach del teorema de


punto jo de Brower, y tiene muchas aplicaciones en el anlisis no lineal.
Para efectuar la demostracin del teorema de Peano utilizando el teorema
de Schauder, suponemos como antes (achicando el abierto si es necesario)
que |f (t, y)| M (t, y) ; consideramos el espacio de Banach E denido
en (1.4) y aplicamos dicho teorema al operador K denido por (1.3). Las
estimaciones (1.5) y (1.6) demuestran como antes que K : E E est bien
denido.
Hemos de vericar que K es un operador compacto. Para este n conside-
ramos una sucesin acotada (yn (t)) E . La estimacin (1.6) implica que Kyn
es equiacotada, y (1.5) implica que Kyn es equicontinua, en consecuencia, en
virtud del teorema de Azel-Ascoli Kyn tiene una subsucesin (uniformenete)
convergente (y es inmediato que su lmite es una funcin en el espacio E ).
Como hicimos esto para cualquier sucesin acotada (yn ), podemos armar
que K es un operador compacto.
Finalmente, hemos de probar que K admite una bola invariante. Sea
fy0 la funcin constante con valor y0 , y consideremos una bola cerrada B =
B(fy0 , R) para algn R > 0 elegido arbitrariamente. Sea y B Tendremos
que:

Z t

|Ky(t) fy0 (t)| = |Ky(t) y0 | = f (t, y(s))ds M |t t0 | R
t0

R
a condicin de que |t t0 | |b a| M
. Es decir que:

kKy fy0 k R
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Esto prueba, que si elegimos el intervalo [a, b] sucientemente pequeo, el


operador K tendr una bola invariante. En virtud del teorema de Schauder,
el operador K tendr entonces un punto jo, que ser una solucin de (1.1).
Captulo 2
Sistemas lineales

2.1. Exponenciales de matrices y sistemas con


coecientes constantes
Sea A Cnn una matriz. Denimos la exponencial de la matriz A me-
diante la serie

A
X Ak
e = exp(A) = (2.1)
k=0
k!
Para ver que esta denicin tiene sentido procedemos del siguiente modo:
nn
notamos que el conjunto C de matrices de n n se puede convertir en
n2
un espacio normado (isomorfo a C ) deniendo una norma en las matrices.
n
Por ejemplo, podemos usar la norma de A como operador lineal sobre C
denida por:

kAk = sup kAzk (2.2)


zCn ,kzk=1

Es claro que Cnn resulta un espacio normado completo (es decir: un


espacio de Banach) con esta norma. Dado que se trata de un espacio de
dimensin nita, cualquier otra norma que utilizramos resultar equivalente
a esta.
La norma dada por (2.2) tiene la propiedad de que:

kABk kAkkBk

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En consecuencia tenemos que:


k
A kAkk

k! k!
y por lo tanto la serie
k
X A

k!
k=0

es convergente (Se dice entonces que la serie (2.1) es normalmente conver-


nn
gente). En virtud de que C es un espacio normado completo, la serie (2.1)
resulta convergente. Adems se tiene la estimacin:

e ekAk
A

El siguiente lema, extiende para el caso de matrices una de sus propieda-


des fundamentales:

Lema 2.1.1 Si A y B conmutan (o sea: AB = BA) entonces


eA+B = eA eB

Demostracin: La prueba se realiza efectuando el producto de Cauchy entre


las series de eA y eB
! !
X Aj X Bk X X Aj B k
A B
e e = =
j=0
j! k=0
k! l=0 j,k:j+k=l
j!k!

(Esta operacin est justicado porque ambas series son normalmente con-
vergentes) pero

l l
Aj B l X Aj B lj
 
X X 1 l 1
= = Aj B lk = (A + B)l
j,k:j+k=l
j!k! j=0
j!(l j)! j=0
l! j l!

en virtud de la frmula del binomio (que vale porque A y B conmutan).


Luego:

A B
X (A + B)l
e e = = eA+B
l=0
l!

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Corolario 2.1.1 Para cualquier matriz A, eA es una matriz inversible y


(eA )1 = eA

Demostracin: A y A conmutan, luego eA eA = eA+(A) = e0 = I . 


La importancia de la exponencial de matrices en la teora de ecuaciones
diferenciales radica en que nos proporciona una expresin explcita para la
solucin de un sistema lineal con coecientes constantes:

Proposicin 2.1.1 Si A Cnn , entonces la frmula x(t) = etA x0 propor-


ciona la nica solucin del sistema x(t)
= Ax(t) con la condicin inicial
x(0) = x0 .

Demostracin: Si denimos x(t) = etA x0 =


P tk Ak x0
k=0 , y derivamos tr-
k!
mino a trmino respecto de la variable t,

X Ak x0
x0 (t) = ktk1
k=1
k!

(Esto puede justicarse de manera anloga a como se demuestra en anlisis


complejo que una serie de potencias puede derivarse trmino a trmino en el
interior de su disco de convergencia).


!
X
k1 Ak1 x0
x(t) = A t = Ax(t)
k=1
(k 1)!

y claramente x(0) = x0 . La unicidad puede demostrarse invocando el teorema


de existencia y unicidad o directamente, mediante el argumento siguiente: si
y(t) es otra soluacin de la misma ecuacin, que verique la misma condicin
tA
inicial y(0) = x0 y denimos u(t) = e y(t) obtenemos que:
du
= (A)etA y(t) + etA y 0 (t) = (A)etA y(t) + etA Ay(t)
dt
y como etA conmuta con A, resulta que u(t) es constante. Como u(0) =
y(0) = x0 , tenemos que etA y(t) = x0 para todo t, tA
luego y(t) = e x0 . 

Observacin 2.1.1 Toda las deniciones y resultados anteriores tienen sen-


tido si en lugar de ser A una matriz en C nn , A es un operador acotado en
un espacio de Banach.
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Ejemplo 2: Consideramos el sistema lienal



x = y
y = x

con la condicin inicial


x(0) = x0 , y(0) = y0
Para obtener las soluciones, observamos que la matriz de este sistema

 
0 1
J=
1 0

tiene la propiedad de que J 2 = I siendo I la matriz identidad, por lo que se


comporta algebraicamente como el nmero complejo i. Sus potencias vienen
dadas por:

J 0 = I, J 1 = J, J 2 = I, J 3 = J, J 4 = I, J 5 = J, J 6 = I, J 7 = J, J 8 = J, . . .

(La sucesin se repite con perodo 4).En consecuencia,

t2 t4 t6 t3 t5 t7
   
tJ
e = 1 + ... I + t + ... J
2! 4! 6! 3! 5! 7!
 
cos t sen t
= cos t I + sen tJ = = R(t)
sen t cos t
La matriz R(t) es la matriz de una rotacin en un ngulo t. La solucin viene
dada por    
x(t) cos(t) x0 sen(t) y0
=
y(t) sen (t)x0 + cos(t) y0

La cuenta anterior es la misma que la deduccin de la frmula de Euler


eit = cos(t) + i sen t). Esto se debe a que la aplicacin
 
a b
z = a + bi 7 Mz = aI + bJ = (2.3)
b a

dene un isomorsmo entre los nmeros y ciertas matrices en R22 (una


representacin matricial de los nmeros complejos) es decir que se verica:

Mz+w = Mz + Mw , Mzw = Mz Mw
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Tambin observamos que se deduce ue:


 
Mz ea cos b ea sen b
e = Mez = (2.4)
ea sen b ea cos b

El caso ms sencillo de clculo de la exponencial es cuando la matriz es


diagonal.

1 0 ... 0
0 2 ... 0
D=
...

... ... ...
0 0 ... r
entonces
et1 0 ... 0
0 et2 ... 0
etD =
...

... ... ...
0 0 ... etr
Esto se puede extender al caso en que A es una matriz diagonalizable
(esto es: semejante a una matriz diagonal). En efecto, en este caso existir
una matriz inversible P
(cuyas columnas estn formadas por una base de
1
autovectores de la matriz A) tal que P AP = D, luego A = P DP 1 .
k k 1
Entonces como A = P D P , podemos concluir que:

etA = P etD P 1

En el caso general, en que la matriz A no es diagonalizable, debemos


acudir a la frma cannica de Jordan (Esta es la razn por la que preferimos
nn
trabajar con matrices en C en esta seccin). Recordamos de los cursos
nn
de lgebra lineal, que toda matriz A en C es semejante a una matriz en
nn 1
forma de Jordan, esto es: existe P C inversible, tal que: P AP es de
la forma:


J1 0 ... 0
0 J2 ... 0
J =
...

... ... ...
0 0 ... Jr
donde J1 , J2 , . . . , Jr son bloques elementales de Jordan correspondien-
tes a los autovalores de A (puede haber varios correspondientes al mismo
autovalor), y tienen la forma:
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i 0 0 0 0 ... 0 0

1 i 0 0 0 ... 0 0

0 1 i 0 0 ... 0 0
Ji = (2.5)

0 0 1 i 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1 i
Entonces tenemos que etA = P etJ P 1 , y

tJ
e 1 0 ... 0
0 eJt2 ... 0
etJ = ...

... ... ...
0 0 ... etJr
Por lo que el problema se reduce a poder calcular etJi . Para ello, obser-
vemos que la matriz Ji se puede descomponer en la forma: J = i I + N
siendo N la matriz:


0 0 0 0 0 ... 0 0

1 0 0 0 0 ... 0 0

0 1 0 0 0 ... 0 0
N = Ni =

0 0 1 0 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1 0
k
una matriz nilpontente (N = 0 donde k es el tamao de la matriz Ji y
por lo tanto de N ). Notamos que i I y N conmutan, luego:

etJi = eti etN


Pero como N es nilpotente, la serie de etN tiene nitos trminos (es un
polinomio en tN ), por lo que es fcil de calcular.
En efecto, calculando las potencias de la matriz N, tenemos que:


0 0 0 0 0 ... 0 0

0 0 0 0 0 ... 0 0


1 0 0 0 0 ... 0 0

2
N =
0 1 0 0 0 ... 0 0


0 0 0 0 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1 0
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0 0 0 0 0 ... 0 0

0 0 0 0 0 ... 0 0


0 0 0 0 0 ... 0 0

3
N =
1 0 0 0 0 ... 0 0


0 1 0 0 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... 1 0
(A medida que aumenta k , la diagonal con unos en N k se va desplazando
hacia abajo). En consecuencia, tenemos que:


1 0 0 0 0 ... 0 0
t 1 0 0 0 ... 0 0
2
t t 1 0 0 ... 0 0
2!3
t2
etN = Ni = t3! t 1 0 ... 0 0

2!
t4 t3 t2
t 1 ... 0 0

4! 3! 2!
... ... ... ... ... ... ... ...


tk1 tk2 tk3 tk4 tk5
(k1)! (k2)! (k3)! (k4)! (k5)!
... 1 0

si N es una matriz de k k.
Volviendo a la matriz A, supongamos que su polinomio minimal mA ()
admite la factorizacin:

mA () = ( 1 )k1 ( 2 )k2 . . . ( r )kr


Entonces los bloques elementales de jordan, en la forma de Jordan de
A, correspondientes al autovalor i (que pueden ser uno o varios) tendrn
como mximo tamao ki ki . Teniendo en cuenta la expresin para etJ y las
consideraciones anteriores, se deuce el siguiente teorema:

Teorema 2.1.1 Las entradas de la matriz etJ son funciones de la forma


e1 t P1 (t) + e2 t P2 (t) + . . . er t Pr (t)
donde 1 , 2 , . . . , r son los distintos autovalores complejos de A, y Pi es un
polinomio de grado menor o igual que ki 1, siendo ki la multiplicidad de i
como raz del polinomio minimal de A.
Por consiguiente, si x(t) es una solucin del sistema x = Ax, sus com-
ponentes tienen esta misma forma.
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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2.2. Aplicacin a ecuaciones de orden n con


coecientes constantes
Consideremos una ecuacin diferencial de orden n con coecientes cons-
tantes, esto es de la forma:

an x(n) + a(n1) xn1 + . . . + a2 x00 + a1 x0 + a0 x = 0


siendo x = x(t), ai C y an 6= 0. Diviendo por an podemos suponer sin
prdida de generalidad (y as lo haremos) que an = 1.
El polinomio

P () = an n + a(n1) n1 + . . . + a2 2 + a1 + a0
recibe el nombre de polinomio caracterstico asociado a la ecuacin. La
ecuacin se puede escribir en forma simblica:

P (D)x = 0
donde P (D) indica una funcin polinomial del operador derivada.
Suponiendo que an = 1, e introduciendo las incgnitas x1 = x, x2 =
x0 , x3 = x00 , x4 = x(3) , . . . , xn = x(n1) podemos reescribir esta ecuacin como
un sistema de n ecuaciones de primer orden (Este razonamiento se aplica
incluso al caso de coecientes no constantes).



x1 = x2
x2 = x3


x3 = x4
...




xn = a0 x1 a1 x1 . . . an1 xn1

La matriz asociada a este sistema:


0 1 0 0 0 ... 0 0

0 0 1 0 0 ... 0 0

0 1 0 1 0 ... 0 0
CP =

0 0 0 0 1 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
a0 a1 a2 0 0 ... an2 an1
recibe en la literatura del lgebra lineal el nombre de matriz compaera
del polinomio P. Es posible probar que tanto el polinomio caracterstico de
la matriz CP como su minimal coinciden con P.
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2.3. Formas Cannicas Reales


En algunos casos, resulta necesario trabajar en lugar de con la forma
cannica de Jordan, con la denominada forma cannica real. Comenzamos
por un lema sobre los autovalore complejos de matrices reales:

Lema 2.3.1 Sea A Rnn y = a + ib un autovalor complejo de A con


b 6= 0. Entonces existen vectores x0 , y0 Rn tales que

Ax0 = ax0 by0 , Ay0 = bx0 + ay0

Por lo tanto, x0 e y0 generan un subespacio S de Rn invariante por A


de dimensin 2, y la restriccin de A (pensada como una transformacin
lineal1 ) a S tiene como matriz en la base {x0 , y0 } a la matriz M . (utilizando
la notacin introducida en (2.3)) )

Demostracin: Sea z0 un autovector complejo correspondiente al autovalor


. Entonces, escribiendo z0 = x0 + y0 i, tendremos que:

Az0 = z0 = (a + bi)(x0 + iy0 )

luego igualando las partes reales e imaginarias encontramos que:

Ax0 = ax0 by0 , Ay0 = bx0 + ay0


En la situacin del lema z0 = x0 iy0 tambin es un autovector complejo,
con autovalor = a bi. Y como

z0 + z0 z0 z0
x0 = , y0 =
2 2i
Notamos que x0 e y0 generan el mismo subespacio de Cn que z0 y z0 .
Deducimos que si la matriz A fuera diagonalizable sobre Cn con autovalo-
res reales 1 , 2 , r , y autovalores complejos 1 , 1 , 2 , 2 , . . . , d , d , A ser
semejante sobre R a una matriz de la forma:

1 dada por la matriz A en la base cannica


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1 0 ... 0 ... 0 0 0

0 2 ... 0 ... 0 0 0


... ... ... ... ... ... ... ...


0 0 ... r ... 0 0 0


... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2.6)

0 0 0 0 ... M1 0 0 0


0 0 0 0 ... 0 M2 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 ... 0 0 Md
En efecto, existir una base formada por los autovectores v1 , v2 , . . . , vr
correspondientes a los autovalores 1 , 2 , r y los autovectores complejos
z1 , z1 , z2 , z2 , . . . , zd , zd (pares de autovectores complejos conjugados). Enton-
ces escribiendo zk = xk + iyk (1 k d) como en el lema (??), podemos
n
formar una base B = {v1 , v2 , . . . , vr , x1 , y1 , . . . , xd , yd } de C formada por
n
vectores reales (que ser tambin una base de R ). En esa base B , la matriz
de A (pensada como transformacin lineal) ser (2.6).

Con un argumento anlogo, en el caso general en que A no es diagonali-


zable, podremos de todos modos probar (partiendo de la base de Jordan, en
lugar de la base de autovectores) que A es semejante a una matriz real de la
forma:


J1 0 ... 0 ... 0 0 0 0

0 J2 ... 0 ... 0 0 0 0


... ... ... ... ... ... ... ... ...


0 0 ... Jr ... 0 0 0 0

C=
... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2.7)

0 0 0 0 ... J1 0 0 0


0 0 0 0 ... 0 J2 0 0

... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 0 0 0 Jr
donde los bloques Jk vienen dados por (2.5) para los autovalores reales
k , y por
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Mmuk 0 0 0 0 ... 0 0

I2 Mmuk 0 0 0 ... 0 0

0 I2 Mmuk 0 0 ... 0 0
Jk = (2.8)

0 0 I2 Mmuk 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... I2 Mmuk

para cada par {k , k } de autovalores complejos conjugados, donde

 
1 0
I2 =
0 1

denota la matriz identidad de 2 2. Una matriz de la forma (2.7), recibe el


nombre de forma cannica real.
Finalmente, mediante un reescalamiento de la base de Jordan, podremos
probar que dado > 0, A es semejante a una matriz de la forma:


J1 0 ... 0 ... 0 0 0 0
0 J2 ... 0 ... 0 0 0 0

... ... ... ... ... ... ... ... ...

0 0 ... Jr ... 0 0 0 0

...
C = ... ... ... ... ... ... ... ... (2.9)


0 0 0 0 ... J1 0 0 0

0 0 0 0 ... 0 J2 0 0

... ... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 0 0 0 Jr
donde los bloques Ji son de la forma:


i 0 0 0 0 ... 0 0
i 0 0 0 ... 0 0

0 i 0 0 ... 0 0
Ji =
0 0
(2.10)
i 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... i
en el caso de autovalores reales, y
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Mmuk 0 0 0 0 ... 0 0

I2 Mmuk 0 0 0 ... 0 0

0 I2 Mmuk 0 0 ... 0 0
Jk = (2.11)

0 0 I2 Mmuk 0 ... 0 0

... ... ... ... ... ... ... ...
0 0 0 0 0 ... I2 Mmuk

Entonces, podremos probar el siguiente resultado:

Proposicin 2.3.1 Sea A Rnn y sea > 0. Entonces existe una matriz
D Rn diagonalizable y una matriz R tales que
i) A = RD
ii) kR Ik <
iii) R y D conmutan entre s, y con cualquier matriz que venga dada por
un polinomio en A.

2.4. Comportamiento asinttico de las solucio-


nes de un sistema lineal de coecientes cons-
tantes
Denicin 2.4.1 Diremos que el origen 0 es una fuente (en ingles: ) source
para el sistema x = Ax si todos los autovalores de la matriz A tienen parte
real positiva. Y que es un sumidero (en ingls: sink) si todos los autovalores
de la matriz A tienen parte real negativa.

Denicin 2.4.2 Sea B = {v1 , v2 , . . . , vn } una base en Rn . A dicha base le


asociamos el nico producto interno hx, yiB tal que
1 si i = j

hvi , vj i = ij =
0 si i = j

Es decir: tal que B es una base ortonormal respectopa dicho producto interno.
Este producto interno induce una norma kxkB = hx, xiB , que llamamos la
norma asociada a dicha base.
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Teorema 2.4.1 Las siguientes armaciones son equivalentes:


a) 0 es un sumidero para el sistema x = Ax.
b) Existen constantes C > 0 y > 0 tales que:
ketA x0 k Cket x0 k

c) Existen una base B de Rn , y una constante C > 0 tal que la norma


asociada a dicha base verica
ketA x0 k Cet kx0 k t 0

La implicacin c) b) es evidente por la equivalentcia de normas.


La prueba de que b) a) se deduce inmediatamente del lema siguiente:

Lema 2.4.1 Si A Rnn es una matriz que tiene un autovalor complejo


= a + bi con parte real a 0, entonces el sistema x = Ax admite una
solucin real etA x0 (con x0 Rn ) que no tiende a cero cuando t +.
Demostracin: Si el autovalor R (o sea b = 0) la prueba es sencilla:
tomamos x0 como un autovector correspondiente a , entonces la solucin:

x(t) = etA x0 = et x0

no tender a cero cuando t +.


Cuando 6 R, sean x0 y y0 como en el lema 2.3.1. Entonces el subespacio
S de Rn generado por x0 e y0 es invariante por A, y por lo tanto por etA .
Entonces, si tomamos un dato inicial

v = x0 + y0

en el subespacio S tendremos que:

etA v = eta ( cos b + sen)x0 + eta ( sen b + cos )y0

Esto es consecuencia de (2.4), ya que A restringida a S tiene como matriz


la matriz Mt ) en la base formada por los vectores x0 e y0 . Notamos que
si a 0, nuevamente estas soluciones no tienden a cero cuando t +
(siempre que o no sean cero). 
La demostracin de que a) c) se apoya en el siguiente lema:
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Lema 2.4.2 Sea A Rnn tal que


< Re() < (A)

entoncees existe una base B de Rn tal que el producto interno asociado a


dicha base verica que:

kxk2B hAx, xiB kxk2B x Rn

Si por un momento, suponemos este lema demostrado, podemos demos-


trar que a) c) del siguiente modo. Elijamos tal que i < < 0 para
todo i (A). Entonces, segn el lema, existe una base B de Rn tal que el
producto interno verica

hAx, xi kxk2B x Rn

Entonces si x(t) = etA x0 es una solucin de x = Ax,

1d
kx(t)k2B = hx(t), x(t)i
= hx(t), Ax(t)iB kx(t)k2B
2 dt
En consecuencia:
kx(t)k2B kx0 k2B et
y como < 0, esto prueba la armacin c) con = /2.

2.5. Frmula de variacin de las constantes


Proposicin 2.5.1 Consideremos una ecuacin de la forma
x(t)
= Ax + f (t)

donde A Rnn es una matriz de constantes, y f : R Rn es continua, con


la condicin inicial x(t) = x0 . Entonces la solucin viene dada en la forma:
Z t
(tt0 )A
x(t) = e x0 + e(ts)A f (s) ds
t0
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Demostracin: Las soluciones del sistema lineal x(t)


= Ax son x(t) =
(tt0 )A
e c, Nos proponemos encontrar una solucin en para nuestra ecuacin
en la forma: x(t) = e(tt0 )A c(t) donde c(t) es ahora una funcin. Derivando,
encontramos que:

x(t)
= Ae(tt0 )A c(t) + e(tt0 )A c(t)
= Ax(t) + e(tt0 )A c(t)

Por lo que buscamos c tal que:

e(tt0 )A c(t)
= f (t)

lo que conduce a
= e(tt0 )A f (t)
c(t)
o integrando, y teniendo en cuenta que debe ser c(t0 ) = x0 para satisfacer la
condicin inicial Z t
c(t) = e x0 +tA
e(st0 )A f (s) ds
t0

Sustituyendo encontramos que


Z t
(tt0 )A (tt0 )A
x(t) = e c(t) = e x0 + e(tt0 )A f (s) ds
0

2.6. Ecuaciones Lineales no autnomas


2.6.1. Matrices Fundamentales
Consideraremos a continuacin un sistema de ecuaciones lineales no au-
tnomo
x0 = A (t) x (2.12)

donde A : (a, b) R Rnn es una funcin continua.

Denicin 2.6.1 Una solucin matricial de (2.12) es una funcin dife-


renciable M : (a, b) R nn
tal que M (t) = A(t)M (t).
0

Observacin 2.6.1 Si A es constante entonces etA es una solucin matricial


de (2.12) .
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Observacin 2.6.2 a) Si M (t) es una solucin matricial de (2.12) y x0


R , entonces M (t)x0 es solucin de
n
(2.12).
b) Las siguientes armaciones son equivalentes:

1. M (t) es una solucin matrical de (2.12)

2. Cada una de las columnas de la matriz M (es decir Mi (t) = Mi ei siendo


ei los vectores de la base cannica de Rn ) es una solucin de (2.12)

(Estas obsevaciones son una consecuencia inmediata de cmo est denido


el producto de matrices)

Corolario 2.6.1 Dados t0 (a, b) y C Rnn , existe una nica solucin


matricial M (t) de (2.12) tal que (t0 ) = C .

Demostracin: Sea C = [C1 C2 . . . Cn ] siendo Ci las columnas de C . Enton-


ces M (t) ser la solucin buscada si y slo si M = [M1 M2 . . . Mn ] siendo Mi
la nica solucin de (2.12) tal que Mi (t0 ) = ci . 

Teorema 2.6.1 (Liouville) Si M (t) es una solucin matricial de (2.12)


entonces, Z t2 
detM (t2 ) = detM (t1 ) exp T r (A (s)) ds
t1

cualesquiera sean t1 , t2 (a, b). Aqu T r (A (s)) denota la traza de la matriz


A (s).

Demostracin: Haremos la demsotracin en el caso de matrices de 22


para no complicar la notacin, pero la demostracin puede hacerse en forma
completamente anloga para matrices de n n.
Escribamos
   
a11 (t) a12 (t) m11 (t) m12 (t)
A(t) = M (t) =
a21 (t) a22 (t) m21 (t) m22 (t)

Entonces, la regla para derivar un determinante (aplicada por las) nos


da que:
0
d m11 (t) m012 (t) m11 (t) m12 (t)
detM (t) = + 0
dt m21 (t) m22 (t) 022 (t)
m21 (t) m
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Entonces, utilizando que M (t) es una solucin matricial del sistema tenemos
que:

a m + a12 m21 a11 m12 + a12 m22 m11 m12
= 11 11

+
m21 m22 a21 m11 + a22 m21 a21 m12 + a22 m22

Utilizando la multilinealidad del determinante (por las), esto es igual a



m m12 m21 m22
a11 11 + a 12

m21 m22 m21 m22

m m12 m11 m12
+a21 11 + a 22

m11 m12 m21 m22
Y como un determinante con dos columnas iguales es nulo, obtenemos que:

d
det M (t) = (a11 + a22 ) det M (t) = Tr(A(t)) det M (t)
dt
Integrando esta ecuacin diferencial, se obtiene el enunciado. 

Observacin 2.6.3 Supongamos que A es constante, entonces M (t) := etA


es solucin matricial de (2.12) y por el Teorema de Liouville,
Rt
det etA = e 0 T r(A)ds = etT r(A)


De aqu, det eA = eT r(A) . En particular, det eA > 0 si ARnn .


 

Denicin 2.6.2 Una solucin matricial M (t) de (2.12) es una matriz


fundamental de (2.12) si M (t0) es inversible para algn t0 (a, b).
Y como consecuencia del Teorema de Liouville tenemos que M (t) es una
matriz fundamental si y slo si (t) es inversible t (a, b)

Observacin 2.6.4 Sea M (t) una matriz fundamental de y sea u


(2.12)
una solucin de ese sistema. Entonces u(t) = M (t)x0 para algn x0 Rn .
En efecto, jemos t0 (a, b) y denamos x0 = M ((t0 )1 u(t0 ; entonces u(t)
y M (t)x0 son ambas soluciones de (??) y el resultado se sigue del Teorema
??. Por lo tanto, u es solucin de (2.12) si y slo si u(t) = M (t)x para algn
x Rn .
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Teorema 2.6.2 Sean M1 (t), M2 (t) soluciones matriciales de (2.12) . Si M1


es fundamental entonces, existe C R nn
tal que M2 (t) = M1 (t) C para
t (a, b).

Demostracin: Fijemos t0 (a, b) y denamos C = M1 (t0 )1 M2 (t0 ), en-


tonces M2 (t) y M1 (t) C son soluciones matriciales de (2.12) que coinciden
en t0 y el resultado se sigue del Corolario 2.6.1. 

2.7. Sistemas lineales en que los coecientes tie-


nen un lmite
Teorema 2.7.1 Consideremos la ecuacin lineal
x(t)
= Ax(t) + B(t)x(t)

donde B(t) es continua para t t0 con las siguientes propiedades


1. A es diagonalizable y sus autovalores k (k = 1, . . . , n) verican que
Re(k ) 0.
2.
R
t0
kB(s)k ds < +

entonces todas las soluciones de la ecuacin son acotadas, y la solucin trivial


x(t) 0 es estable en el sentido de Lyapunov.

Demostracin: Utilizamos la frmula de variacin de las constantes, para


escribir ecuacin en forma integral como sigue:

Z t
(tt0 )A
x(t) = e x0 + e(ts)A B(s)x(s) ds (2.13)
t0

La hiptesis sobre la matriz A implica que:

ke(tt0 )A k Ckx0 k t t0

y entonces:
Z t
kx(t)k Ckx0 k + CkB(s)kkx(s)k ds
t0
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Utilizando entonces la desigualdad de Gronwall, obtenemos la estimacin


Z t 
kx(t)k Ckx0 k exp kB(s)k ds
t0

y utilizando la hiptesis sobre la matriz B(t) vermos que se verica una


estimacin de la forma
kx(t)k C1 kx0 k
R 
t
donde C1 = C exp
t0
kB(s)k ds , lo que claramente implica las dos arma-
ciones del enunciado. 

Teorema 2.7.2 Consideremos la ecuacin lineal


x(t)
= Ax(t) + B(t)x(t)

donde B(t) es continua para t t0 con las siguientes propiedades


1. A Rnn es tal que sus autovalores k (k = 1, . . . , n) verican que
Re() < 0.
2. lmt+ kB(t)k = 0
entonces todas las soluciones de la ecuacin vercan que:
lm kx(t)k = 0 (2.14)
t+

y en particular la solucin trivial x(t) 0 es asintticamente estable.


Demostracin: Procedemos como en el teorema anterior, pero ahora tene-
mos la estimacin:

ke(tt0 )A x0 k C1 e(tt0 ) t t0

siendo > 0. En consecuencia, a partir de (2.13) obtenemos la estimacin:

Z t
(tt0 )
kx(t)k C1 e kx0 k + C1 e(ts) kB(s)kkx(s)k ds
t0

Fijamos >0 tal que C1 < . Teniendo en cuenta la hiptesis (2.14), dado
este podremos encontrar un t1 () t0 tal que

kB(t)k , t t1
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Entonces:
Z t1 Z t1
(tt0 ) (ts)
kx(t)k C1 e kx0 k+ C1 e kB(s)kkx(s)k ds C1 e(ts) kx(s)k ds
t0 t0

y sacando factor comn e(tt0 ) tenemos que:


 Z t1 Z t1 
(tt0 ) (st0 ) (t0 s)
kx(t)k C1 e kx0 k + e kB(s)kkx(s)k ds + C1 e kx(s)k ds
t0 t0
o sea:
Z t1 Z t1
(tt0 ) (st0 )
e kx(t)k C1 kx0 k+ C1 e kB(s)kkx(s)k ds+ C1 e(st0 ) kx(s)k ds
t0 t0

Ahora notamos que:


Z t1
kx0 k + e(st0 ) kB(s)kkx(s)k ds C2 = C2 ()
t0

pues siendo la ecuacin lineal, la solucin debe existir y mantenerse acotada


en todo el intervalo [t0 , t1 ] (La cota depende de t1 y por lo tanto de ]. Luego:
Z t1
(tt0 )
e kx(t)k C1 C2 + C1 C1 e(st0 ) kx(s)k ds
t0

Utilizando la desigualdad de Gronwall, encontramos que:

e(tt0 ) kx(t)k C1 C2 exp (C1 (t t0 ))


o sea
kx(t)k C1 C2 exp ((C1 )t + t0 C1 t1 )
Dada la forma en que elegimos > 0, concluimos que |x(t)| 0 cuando
t +.

2.8. Sistemas Peridicos


Estudiemos ahora el sistema

x0 = A (t) x (2.15)

donde A : R L (Rn ) es continua y T-peridica para algn T > 0. Es decir,


A(tt + T ) = A(t), para cada t R.
Se deducen inmediatamente los dos siguientes resultados
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Proposicin 2.8.1 Si u (t) es una solucin de (2.15) entonces, u (t + T )


tambin lo es.

Proposicin 2.8.2 Si u es una solucin de (2.15) y u (0) = u (T ) entonces,


u es T- peridica.

Por la Proposicin anterior se tiene que v (t) := u (t + T ) es solucin de


(2.15), pero por hiptesis, v (0) = u (0) y por el Teorema ??, u v . Es decir,
u (t) = u (t + T ) y u resulta T peridica.

En lo que sigue, M (t) va a denotar la matriz fundamental de (2.15) tal


que M (0) = I . Por la Proposicin anterior sabemos que la solucin M (t) x;
con x Rn de (2.15) es T-peridica sii M (T ) x = M (0) x = x.

Corolario 2.8.1 El sistema (2.15) posee una solucin T-peridica no trivial


si y slo si 1 es un autovalor de M (T ).

El siguiente teorema establece una relacin entre las soluciones del sistema
homogneo y no homogneo.

Teorema 2.8.1 Si la nica solucin T-peridica de (2.15) es la trivial en-


tonces, la ecuacin
x0 = A (t) x + p (t) (2.16)

posee una nica solucin T-peridica para cada funcin T-peridica con-
tinua p : R Rn .

La unicidad se sigue del Teorema ??. Para probar la existencia, recordemos


que, por la Frmula de la Variacin de las Constantes, cada solucin de
(2.16) es de la forma

 Z t 
1
(t) = M (t) x0 + M (s) p (s) ds
0

para algn x0 Rn . Ahora, de los argumentos de las Proposiciones 2.8.1 y


2.8.2, se tiene que es T peridica si y slo si (0) = (T ). Pero (0) = x0 ,
de modo que es T peridica si y slo si

Z T
x0 = M (T ) x0 + M (T ) M (s)1 p (s) ds
0
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lo cual equivale a

Z T
[I M (T )] x0 = M (T ) M (s)1 p (s) ds (2.17)
0

I M (T ) es inversible, y en consecuencia, existe un nico x0 Rn que


satisface (2.17).

Puede obtenerse una generalizacin del teorema anterior que se conoce


como Alternativa de Fredholm. Para comprender este Teorema debemos tener
en cuenta lo siguiente:

Proposicin 2.8.3 Si M (t) es una matriz fundamental de x0 = A (t) x en-


1
tonces (t) = M (t) es una matriz fundamental del sistema adjunto
y 0 = A (t) y

Teorema 2.8.2 (Alternativa de Fredholm) Sea p : R Rn , T peridica


y continua. Entonces, (2.16) posee una solucin T peridica si y slo si

Z T
hp (t) , v (t)i dt = 0,
0

para cada solucin T peridica v del sistema adjunto


y 0 = A (t) y (2.18)

(donde A es la matriz transpuesta de A)

Como corolario de este teorema cuya demostracin puede verse en [6] en el


Teorema 5.6 se obtiene:

Proposicin 2.8.4 Si (2.16) posee una solucin acotada entonces posee tam-
bin una solucin T-peridica.

(Idea) Sea u una solucin acotada de (2.16); sea z una solucin T peridica
de (2.18) y denamos
Z T
= hp (t) , v (t)i dt
0
De acuerdo al Teorema 2.8.2 basta ver que = 0.
La pueba completa se puede ver en [6] en el Corolario 5.7
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
c 2008 Pablo De Npoli 34

2.8.1. Multiplicadores de Floquet


En la seccin anterior vimos la relacin existente entre los autovalores
de la matriz correspondiente a un sistema lineal autnomo con coecientes
constantes y la estabilidad de los puntos de equilibrio. Lo que haremos ahora
es asociarle a (2.15) un sistema de coecientes constantes que determine el
comportamiento asinttico de las soluciones de (2.15).
Utilizaremos el siguiente Lema para cuya demostracin puede verse el
libro [6] Lema 5.8

Lema 2.8.1 Dada B Cnn inversible, existe A C n tal que exp(A) = B .


Observacin 2.8.1 El resultado anterior no es, en general, vlido en el
caso real. En efecto, si A, B Rnn y B = exp(A) entonces det(B) =
exp(Tr(A)) > 0.

Lema 2.8.2 Sea B Rnn inversible, existe A Rnn tal que eA = B 2 .


Teorema 2.8.3 (Descomposicin de Floquet-Caso complejo) Sea M (t)
la matriz fundamental de (2.15) con M (0) = I . Entonces existe B Cnn y
una funcin T -peridica P : R Cnn tal que M (t) = P (t) exp(tB).

Demostracin: Igual que en la demostracin de la Proposicin 2.8.2, tene-


mos que M (t + T )es una matriz fundamental de (2.15), de modo que por
nn
el Teorema 2.6.2, existe C C tal que M (t + T ) = M (t)C . Para t = 0
queda C = M (T ), dando lugar a la relacin M (t + T ) = M (t)M (T ).
Por el Lema anterior, existe B Cnn tal que exp(T B) = M (T ) y
deniendo P (t) = M (t) exp(tB) tenemos,

P (t + T ) = M (t + T ) exp(T B tB)

= M (t)M (T ) exp(T B) exp(tB) = P (t)


puesto que M (T ) exp(T B) = I . 

Observacin 2.8.2 Si bien en la descomposicin de Floquet la matriz B no


es nica, a los efectos del anlisis de la estabilidad, es suciente encontrar
una posible B .
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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Observacin 2.8.3 Supongamos que estamos trabajando en C y M (t), P (t)


y B son como en el Teorema precedente. Si u es una solucin de (2.15)
podemos escribir
u(t) = M (t)x0
para algn x0 Cn y as, u(t) = P (tt)v(t), donde v(t) = exp (tB)x0 es una
solucin del sistema a coecientes constantes
x0 = Bx (2.19)

Recprocamente, si v es una solucin de (2.19), entonces u(t) := P (t)v(t)


es solucin de (2.15). En efecto, recordemos que P (t) = M (t) exp (tB),
donde M (t) es una solucin fundamental de (2.15) y por lo tanto verica
que M 0 (t) = A (t) M (t).
Calculemos P 0 (t),
P 0 (t) = M 0 (t) exp (tB)M (t) exp (tB) B = A (t) M (t) exp (tB)M (t) exp (tB) B

Entonces,
u0 (t) = P 0 (t) v (t) + P (t) v 0 (t) =
= A (t) M (t) exp (tB) v (t) M (t) exp (tB) B.v (t)
+M (t) exp (tB) B.v (t) = A (t) u (t) .
As, la correspondencia v P v establece un isomorsmo entre el espacio
de soluciones de (2.19) y el espacio de soluciones de (2.15). Esta correspon-
dencia permite conocer el comportamiento de las soluciones de este ltimo
sistema a travs del comportamiento de las soluciones de (2.19).
Observacin 2.8.4 En el caso real, se tiene una descomposicin de Floquet
M (t) = P (t)etB para alguna funcin 2T peridica P (t) de clase C 1 y alguna
matriz constante B . En efecto, de la relacin M (t + T ) = M (t)M (T ) con-
cluimos que M (t + 2T ) = M (t)M (T )2 y del Lema 2.8.2, M (T )2 = e2T B para
alguna matriz B . Denimos entonces P (t) = M (t)etB .
Denicin 2.8.1 Sea M (t) la matriz fundamental de (2.15) con M (0) = I .
Los autovalores de M (T ) son llamados los multiplicadores de Floquet de
ese sistema.
Proposicin 2.8.5 C es un multiplicador de si y slo si ese
(2.15)
sistema posee una solucin no trivial u tal que u (t + T ) = u (t) t R.
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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Sea C un autovalor de M (T ) y jemos x0 6= 0 en Cn , tal que M (T ) x0 =


x0 . Si denimos u (t) = M (t) x0 tenemos,

u(t + T ) = M (t + T )x0 = M (t)M t(T )x0 = M (t)x0 = M (tt)x0 = u(t).

Recprocamente, si u es una solucin no trivial de (2.15), que satisface


u (t + T ) = u (t) t R, entonces, de la relacin u (t) = M (t) x0 , con
x0 = u (0) 6= 0, se tiene M (T ) x0 = u (T ) = u (0) = x0 . Por lo tanto es
un multiplicador de Floquet de (2.15).

Denicin 2.8.2 Los autovalores de la matriz B , dada por el Teorema de


Floquet, son llamados los exponentes caractersticosde (2.15).
Observacin 2.8.5 Ya que M (T ) = eT B , C es un multiplicador de
(2.15) si y slo si = eT para algn (B).

Teorema 2.8.4 Dado el sistema


x = A (t) x (2.20)

donde A : R Rnn es continua y T -peridica para algn T > 0, el origen


ser asintticamente estable, si todos los exponentes caractersticos tienen
parte real negativa.
Por la observacin hecha en 2.8.5 esto equivalente a decir que el origen
ser asintticamente estable, si los multiplicadores de Floquet del sistema
tienen mdulo menor que 1.

Sea x (t) una solucin de

(
x = A (t) x
x (0) = x0

donde kx0 k < . Entonces, de lo visto anteriormente, ser x (t) = M (t) x0


donde M (t) es una solucin fundamental del sistema. Adems por el Teorema
2.8.3
x (t) = M (t) x0 = P (t) etB x0
donde B es una matriz constante y P (t) es peridica de clase C1 y por
lo tanto es acotada.
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(B) = {1 , ....., n }, sabemos por hiptesis que Re (i ) < <


Si
0, 1 i n tB t
Entonces kx (t)k kP (t)k . e . kx0 k C.e . kx0 k 0 cuando t
+.

El anlisis de sistemas no autnomos a travs de las matrices fundamen-


tales y los multiplicadores de Floquet puede profundizarse en [2], [6] y en
[4].

Captulo 3
Estabilidad

Denicin 3.0.3 Consideramos una ecuacin difrencial autnoma


x(t)
= f (x, t)
donde f : Rn Rn , x : R Rn . Decimos que x0 es un punto de equilibrio
si f (x0 ) = 0.
Ejemplo: Consideremos por ejemplo la ecuacin diferencial asociada al
pndulo con friccin (rozamiento):

g
= sen k
l
siendo k0 una constante (El caso k=0 corresponde a un pndulo ideal
sin rozamiento, en el que hay conservacin de la energa mecnica.)
Dado que se trata de una ecuacin diferencial de segundo orden, para
poder analizarla en el marco de esta teora, debemos escribirla como un
sistema de ecuaciones diferenciales de primer orgen, introduciendo la variable
.
= theta Obtenemos el sistema:

=


= gl k sen

Entonces llamando x = (, ) al vector de estado del sistema, podemos es-


cribir la ecuacin en la forma x = f (x) siendo
 g 
f (, ) = , sen k
l
Vemos que los puntos de equilibrio son (0, k) (k Z).

38
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
c 2008 Pablo De Npoli 39

Denicin 3.0.4 Se dice que x0 es un punto de equilibrio estable en el sen-


tido de Lyapunov si dado > 0 existe > 0 tal que cualquier solucin de
la ecuacin diferencial x(t) = f (x) que verique kx(t0 ) x0 k < verica
que kx(t) x0 k < para todo t t0 . En otras palabras, si t es el ujo
asociado a la ecuacin diferencial, pedimos que si kx0 x0 k < , entonces
kt (x0 ) x0 k < para todo t t0 .

Es importante observar que este concepto de estabilidad no es equivalente


a la dependencia continua de la solucin respecto al dato inicial, ya que dicha
dependencia continua slo permite armar que la condicin kx(t) x0 k <
se cumplir para un cierto intervalo acotado de tiempo (a condicin de exigir
que kx(t0 ) x0 k < ) mientras que en la denicin de estabilidad se exige
que esta condicin valga para todo t t0 .

Denicin 3.0.5 Se dice que x0 es asintticamente estable, si es estable y


existe un 1 > 0 tal que si kx(t0 ) x0 k < 1 , entonces la solucin x(t)
converge a x0 cuando t +, es decir:
lm kx(t) x0 k = 0
t+

Denicin 3.0.6 Consideramos ahora una funcin V = V (x). Diremos que


V es semidenida positiva si V (x) 0 (semidenida negativa si V 0). Se
dice que V es denida positiva si V (x0 ) = 0 y existe un entorno U de x0 tal
que V (x) > 0 en U {x0 }. Similarmente, V es denida negativa si en un
entorno punteado U {x0 } de x0 se verica que V (x) < 0.
Denicin 3.0.7 Si V (x) es de clase C 1 , denimos la derivada orbital de
V a lo largo de una solucin de x(t)
= f (x) por
V (x, t) = hV (x, t), f (x, t)i
Notamos que si x = x(t) es una solucin, entonces por la regla de la cadena:
d
V (x(t), t)) = V (x(t), t)
dt
Teorema 3.0.5 Sea x0 un punto de equilibrio para el sistema x = f (x, t).
Si en un entorno de x0 existe una funcin V = V (x) de clase C 1 tal que
V (x0 ) = 0, V es denida positiva en un entorno de x0 , y su derivada orbital V
es semidenida negativa (o sea: V 0) entonces x0 es un punto de equilibrio
estable en el sentido de Lyapunov.
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
c 2008 Pablo De Npoli 40

Una funcin con las propiedades requeridas en este enunciado se denomina


unaFuncin de Lyapunov.
Demostracin: Dado > 0 consideramos la esfera
S = S(x0 , ) = {x Rn : kx x0 k = }

y denamos el nmero:
m = mn V (x) > 0
S

(que se alcanza en virtud de la compacidad de la esfera S y la continuidad


de V ).
Como V es continua y V (x0 ) = 0, deducimos que existe un = () > 0
tal que V (x) < m sikx x0 k < .
Entonces si x(t) es una solucin tal que kx(t0 ) x0 k < , armamos que
kx(t) x0 k < para todo t t0 . En efecto, en caso contrario, por el teorema
de Bolzano existira un t1 t1 donde la trayectoria x(t) corta a la esfera S ,
vale decir: kx(t1 ) x0 k = .
Tenemos que V (x(t1 )) V (x(t0 )) ya que V es decreciente a lo largo de
las trayectorias, en virtud de la hiptesis de que V 0. Pero: V (x(t1 )) m
por la denicin de m, y V (x(t0 )) < m por la eleccin de elta. Luego esto es
una contradiccin.
Esta contradiccin provino de suponer que la trayectoria x(t) se escapaba
del interior de la esfera S, luego debe ser kx(t) x0 k < para todo t t0 ,
como armamos.
Observacin: El hecho de que la trayectoria no pueda escaparse del
interior de la esfera S implica que la solucin x(t) debe existir para todo
t 0.

Ejemplo: Volvamos al ejemplo del pndulo con rozamiento. La energa
mecnica:
g 1
V =1 cos + 2
l 2
puede ser utilizada como funcin de Lyapunov. En efecto, calculando la de-
rivada orbital: g 
V = sen ,
l

V = hV, f i = k 2 0
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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En consecuencia de acuerdo al teorema, la posicin de equilibrio = 0,


=0 es estable en el sentido de Lyapunov.
En el caso k=0 tenemos V = 0 pues tenemos conservacin de energa
mecnica.

Teorema 3.0.6 Sea x0 un punto de equilibrio para el sistema x = f (x, t).


Si en un entorno de x0 existe una funcin V = V (x) de clase C 1 tal que
V (x0 ) = 0, V es denida positiva en un entorno de x0 , y su derivada orbital
V es denida negativa (o sea: V < 0) entonces x0 es un punto de equilibrio
asintticamente estable.
Demostracin: Por el teorema anterior, x0 es un punto de equilibrio esta-
ble. Luego las soluciones se mantienen en la bola cerrada B = B(x0 , ), a
condicin de elegir el dato inicial x(t0 ) sucientemente prximo a x0 .
Notamos que como V (x(t)) es estrictamente decreciente a lo largo de las
trayectorias x(t), debe existir

lm V (x(t)) = nf V (x(t)) = l
t+ t

Armamos que l = 0. Si fuera l => 0, tendramos que V (x(t)) l para


todo t t0 . Como V es decreciente a lo largo de las trayectorias la rbita
x(t) deber mantenerse dentro de la regin

C = {y Rn : a V (y) V0 }
siendo V (0) = V (x(t0 )). Como C B , y C es cerrada por ser V continua,
deducimos que C es un compacto. Por lo tanto, existe:

= nf V (y) < 0
yC

Entoces deducimos que:

Z t1
V (x(t1 )) V (x(t0 )) = V (x(s)) ds t
t0

Esto implica que V (x(t)) tiene que hacerse negativa para t grande, contra
la hiptesis. Esta contradiccin provino de suponer que l > 0, luego l = 0, es
decir:

lm V (x(t)) = 0
t+
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Sea ahora tn una sucesin cualquiera de tiempos que tiende a +. Pode-


mos extraerle una sub-subsucesin tnk tal que x(tnk ) converge a algn x1 (por
la compacidad de la bola B ), y entonces por la continuidad de V tenemos
que V (xnk ) V (x1 ). Pero entonces, V (x1 ) y como V es denida positiva,
x1 = 0.
Como esto vale para cualquier sucesin de tiempos que tiende a innito
concluimos que x(t) x0 cuanto t +. 
Ejemplo: Consideramos el sistema no lineal

x1 = 2x2 + x2 x3
x2 = x1 x1 x3
x3 = x1 x3

El origen es un punto de equilibrio de este sistema, y



0 2 0
Df (0) = 1 0 0
0 0 0
De modo que Df (0) tiene autovalores 0 y 2i (se trata de un punto de equili-
brio no hiperblico). Y no es posible utilizar el mtodo de linealizacin para
analizar si se trata de un punto de equilibrio estable, de modo que usare-
mos el mtodo de Lyapunov. Pero como podemos encontrar una funcin de
Lyapunov?
Una funcin de la forma

V (x) = c1 x21 + c2 x22 + c3 x2


con c1 , c2 , c3 > 0 es con frecuencia conveniente, por lo menos cuando el siste-
ma contiene algunos trminos lineales. En este caso encontramos,

1
V (x) = (c1 c2 + c3 )(2c1 + c2 )x1 x2
2
De modo que si c2 = 2c1 y c3 = c1 > 0 tendremos que V (x) > 0 para x 6= 0 y
V = 0 para todo x R3 . De modo que V ser una cantidad conservada (Las
2 2 2
trayectorias del sistema viven en el elipsoide x1 + 2x2 + x3 = c y el orgien
resulta estable en el sentido de Lyapunov.

Ejemplo: Consideramos la siguiente modicacin del ejemplo anterior



x1 = 2x2 + x2 x3 x31
x2 = x1 x1 x3 x32
x3 = x1 x3 x33

Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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La funcin de Lyapunov que encontramos en el ejemplo anterior:

V (x) = x21 + x22 + x23

satisface que:
V (x) = 2(x41 + x42 + x42 ) < 0six 6= 0
En consecuencia de acuerdo al teorema anterior el origen es asintticamente
estable para el sistema no lineal (aunque no es un sumidero para el sistema
linealizado).

Ejemplo: Consideremos un sistema mecnico newtoniano


q = U (q)
m

Introduciendo la variable p = mq podemos escribir este sistema en la forma


de un sistema Hamiltoniano

q = H

p
p = H
q
= U (q)

siendo
kpk2
H = H(p, q) = + U (q)
2m
la funcin Hamiltoniana que expresa la energa mecnica en trminos de las
coordenadas (q, p).
Si la funcin U (energa potencial) tiene un mnimo estricto en q = q0
entonces la funcin
V (x) = H(p, q) U (q0 )
es una funcin de Lyapunov en un entorno de x0 , luego x0 ser un punto de
equilibrio estable.

3.1. Un teorema de inestabilidad


Teorema 3.1.1 (Chetaev) Sea x0 un punto de equilibrio del sistema x =
f (x) y sea V : D R una funcin denida en un entonto de D de x0 tal que
V (x0 ) = 0 y tal que existan puntos xn arbitrariamente prximos a x0 donde
V (xn ) > 0 (Esto es: una sucesin xn tal que xn x0 donde valga esto).
Sea r > 0 tal que Br = B(xx 0, r) = {y Rn : ky x0 k < r} D.
Denamos el conjunto
Notas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias -
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U = {y Br : V (y) > 0}
Si V > 0 en U , entonces x = 0 es inestable.

Demostracin: El conjunto U es abierto. Su frontera consistir en puntos


donde V (y) = 0 y puntos donde ky x0 k = r (parte de la esfera). Como
V (x0 ) = 0, 0 est en la frontera de U .
Elijamos xn U . Y sea V (xn ) = a > 0. Entonces la trayectoria x(t) que
comienza con x(t0 ) = xn debe dejar U . Si suponemos que por el contrario
x(t) U para todo t t0 , tendremos que V (x(t)) a para todo t t0 (pues
V > 0 en U )
Sea = m n{V (y) : ky x0 k r, V (y) a} > 0 (que existe por ser el
mnimo de una funcin continua en un compacto) Entonces:

Z t
V (x(t)) V (xn ) = V (x(s)) ds (t t0 )
t0

Luego V (x(t)) + cuando t +. Lo que es una contradiccin


pues x(t) U y V es acotada en U . (por ser una funcin continua en un
compacto).
Esta contradiccin prueba que x(t) debe escapar al conjunto U para algn
t. Pero no puede escapar a travs de la parte de la frontera donde V (x) = 0,
pues V es creciente a lo largo de las trayectorias. Luego debe hacerlo por la
parte de la frontera de U que es parte de la frontera de Br .

Bibliografa

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