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DIAGONALIZACIN
Se dice que una matriz B es congruente a otra A si existe una matriz no singular P tal que:
B = PT . A . P
Las matrices diagonales son simtricas. Se puede demostrar que nicamente matrices
simtricas son congruentes a matrices diagonales.
El procedimiento para diagonalizar una matriz bajo congruencia consiste en una secuencia
de pasos, pero siempre teniendo en cuenta que la matriz A a diaginalizar debe ser simtrica.
1. Se debe construir una matriz que conste de dos bloques, uno a izquierda que contiene a
la matriz A, otro bloque a la derecha que contiene a la matriz identidad y es del mismo orden
que A.
A I
2. A travs de realizar operaciones entre filas y/o realizar operaciones entre columnas se
debe obtener una matriz de dos bloques, en el bloque izquierdo una matriz diagonal, en el
bloque derecho una matriz que partiendo de la identidad ha resultado de las operaciones
mencionadas.
Hay que considerar que las operaciones entre filas afectarn a la matriz en sus dos bloques,
pero las operaciones entre columnas solamente afectaran al bloque que se ubica a la
izquierda.
' '
F j k . Fi F j C j k . Ci C j
Se deben intercalar las operaciones entre filas para anular a los elementos que estn debajo
del pivote aii para luego operar entre columnas y lograr anular los elementos a la derecha del
pivote y as sucesivamente.
3. Una vez que se ha obtenido en el bloque izquierdo una matriz diagonal D, en el bloque
derecho se ha obtenido una matriz a la cual se designa Q.
D Q
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Ejemplo:
1 2 3
Considere A = 2 5 4 se puede observar que es simtrica.
3 4 8
1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 0 0
2 5 4 0 1 0 0 1 2 2 1 0 -2 F1 + F2 / 3 F1 + F3
3 4 8 0 0 1 0 2 1 3 0 1
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 2 2 1 0 -2 C1 + C2 / 3 C1 + C3 0 1 2 2 1 0 -2 F2 + F3
0 2 1 3 0 1 0 0 5 7 2 1
1 0 0 1 0 0
0 1 0 2 1 0 -2 C2 + C3 D Q
0 0 5 7 2 1
1 2 7 1 0 0
T
Por lo tanto: P = 0 1 2 Que verifica: D = P . A . P = 0 1 0
0 0 1 0 0 5
DIAGONALIZACIN
F (x, y, z) = A x2 + B y2 + C z2 + 2D x y + 2E x z + 2F y z
Observemos algo: todos los trminos son de grado dos, pero hay varios trminos cruzados,
es decir hay trminos donde hay un producto entre dos variables diferentes.
Generalizando a n variables:
En general una Forma Cuadrtica en las variables x1, x2, , xn con las constantes Ci j no
todas nulas es un polinomio donde cada trmino es de grado dos y lo podemos expresar:
Es decir que cada trmino de la Forma Cuadrtica diagonalizada es de grado dos pero no
hay ningn trmino cruzado.
Representacin matricial:
La Forma Cuadrtica puede expresarse en forma matricial, para cierto X = (x1, x2, , xn)T
F(X) = X t . A . X
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
2 0 x
En un ejemplo dado anteriormente: F (X) = F(x, y) = 2 x2 + y2 = x y . .
0 1 y
F (x, y, z) = A x2 + B y2 + C z2 + 2D x y + 2E x z + 2F y z
x A D E
En donde: X = y A= D B F
z E F C
La matriz A es simtrica tal como la hemos definido y contiene los coeficientes de cada
trmino de la Forma Cuadrtica en cierto orden.
En la diagonal principal se pueden observar los coeficientes de aquellos trminos que no son
cruzados. Los dems elementos de la matriz resultan la mitad de los que corresponden a los
trminos cruzados.
Es importante establecer que la matriz A que representa a la Forma Cuadrtica, tal como la
acabamos de definir es siempre simtrica, sin embargo, pueden existir otras matrices no
simtricas que tambin representan a la misma Forma Cuadrtica, pero que no son de
inters en este apartado.
Por ejemplo:
Nos interesan las matrices simtricas que representan a las Formas Cuadrticas, ya
que son las que podremos diagonalizar.
Se tiene una Forma Cuadrtica en las variables x1, x2, , xn , representada matricialmente
F (X) = XT. A . X (siendo A una matriz simtrica)
Es posible realizar un cambio de variables de tal forma que se considere X = P.Y para y1, y2,
, yn y de este modo obtener:
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Como A es una matriz simtrica tal que B = PT. A . P donde B es una matriz diagonal,
congruente con A bajo congruencia, resulta ser la representacin matricial de la Forma
Cuadrtica diagonalizada en las nuevas variables y1, y2, , yn
F (Y) = YT. B . Y
En conclusin:
Se dice que la sustitucin lineal X = P.Y diagonaliza la Forma Cuadrtica F (X) si la
matriz representativa de F (Y) es una matriz diagonal.
La matriz B = PT. A . P es congruente a la matriz A quien es matriz simtrica, por lo cual hay
un teorema que se puede demostrar que dice:
Sea F (X) = XT. A . X una Forma Cuadrtica real, con A simtrica, entonces siempre
existe una sustitucin lineal X = P.Y que diagonaliza a F.
Ejemplo:
F (x, y, z) = x2 + 4 x y + 5 y2 -6 x z 8 y z + 8 z2
1 2 3
La matriz A que la representa es: A = 2 5 4 dada en el primer ejemplo de este
3 4 8
tema (pgina 2), la cual diagonalizamos bajo congruencia resultando:
1 2 7 1 0 0
T
P = 0 1 2 y B = P . A . P = 0 1 0
0 0 1 0 0 5
Como dijimos que X = P.Y entonces F puede diagonalizarse mediante la sustitucin lineal
siguiente:
x1 1 2 7 y1 x1 y1 2 y 2 7 y 3
x2 = 0 1 2 . y2 entonces: x 2 y 2 2 y 3
x 0 0 1 y 3 x3 y 3
3
DIAGONALIZACIN
1 0 0 y1
y1 y2 y3 . 0 1 0 . 2 2 2
y 2 = y1 + y2 5 y3 = F (Y)
0 0 5 y
3
Dada una matriz real simtrica A, se dice que la matriz A es definida positiva si se verifica:
XT . A . X > 0
Del mismo modo se dice que la Forma Cuadrtica F es definida positiva si F (u) > 0 para
todo vector no nulo de IRn
Esto significa que una matriz simtrica A o su Forma Cuadrtica representativa es definida
positiva, si cualquier representacin diagonal tiene solamente entradas positivas.
1 0 0
En el ltimo ejemplo visto la matriz diagonal B = 0 1 0 representativa de la Forma
0 0 5
Cuadrtica diagonalizada, no es positiva, porque posee una entrada negativa: -5 en el
tercer vector columna.
Ejemplo: F (x, y, z) = x2 + 2 y2 4 x z 4 y z + 7 z2
1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0
A= 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 = B
2 2 7 0 2 3 0 2 3 0 0 1 0 0 1
F3 2.F1 + F3 F3 F2 + F3
C3 2.C1 + C3 C3 C2 + C3
DIAGONALIZACIN
- Si u es un vector propio del endomorfismo f relativo al valor propio , resulta que todo
vector linealmente dependiente de u tambin es un vector propio correspondiente al mismo
valor propio .
Demostracin:
f es un endomorfismo y u es un vector propio de l relativo al valor propio , por lo tanto:
f (u) = . u
Este conjunto que contiene a los vectores propios generados por el vector propio u, es
un subespacio vectorial de V que recibe el nombre de espacio propio o caracterstico del
endomorfismo f, respecto al valor propio .
Para que el vector u, no nulo, verifique esta ltima expresin para algn , que es un
sistema de ecuaciones homogneo, debe verificarse que:
det ( A - . I ) = 0
Lo que equivale a decir que el sistema homogneo admite solucin no nula.
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
Ejemplo:
3 0
Sea f un endomorfismo en IR3 cuya matriz asociada en la base cannica es A =
8 1
3 0 1 0 0 3 0
A = , . I = . = , A - . I =
8 1 0 1 0 8 1
3 0
det ( A - . I ) = = ( 3 - ) ( -1 - ) - 0 = 2 - 2 - 3 = 0 1 = 3
8 1
2 = -1
2- Buscar los vectores propios relativos a los valores propios hallados anteriormente, para
ello planteamos el sistema homogneo: ( A - . I ) . [ u ] = 0
3 0 x 0
( A - . I ). [ u ] = . = multiplicando matricialmente resulta:
8 1 y 0
3 . x 0. y 0
Sustituimos a por los valores propios encontrados
8. x 1 . y 0
3 3 . x 0. y 0
Si = 1 = 3 8. x - 4. y = 0 y = 2. x
8. x 1 3 . y 0
x
Por lo tanto los vectores u = son solucin del sistema para = 1 = 3, de aqu que:
2.x
x
U1 { u / u = IR2 } es el espacio propio relativo al valor propio 1 = 3, un vector propio
2.x
1
relativo a este mismo escalar sera por ejemplo: u1 =
2
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
3 1. x 0. y 0 4.x 0
Si = 2 = -1 x=0
8. x 1 1. y 0 8.x 0
0
Por lo tanto los vectores u = son solucin del sistema para = 2 = -1, de aqu que:
y
0
U2 = { u / u = IR2 } es el espacio propio relativo al valor propio 2 = -1, un vector propio
y
0
relativo a este mismo escalar sera por ejemplo: u2 =
1
Ejemplo:
DIAGONALIZACIN
Teorema 1:
Si la matriz A, asociada al endomorfismo f de Vn, tiene n valores propios diferentes,
entonces A es diagonalizable.
Teorema 2:
Si el endomorfismo f de Vn tiene n vectores propios linealmente independientes, A es
diagonalizable.
( 2 ) Diagonalizacin ortogonal:
Una matriz cuadrada A, asociada a un endomorfismo f en V, es ortogonalmente
diagonalizable si existe una matriz P tal que: Pt . A . P = D sea diagonal.
Ejemplo:
3 1
Sea A = una matriz asociada a un endomorfismo en IR2, y tal que At = A
1 3
Buscamos los valores propios a partir de la ecuacin caracterstica: det ( A - . I ) = 0
3 1
A - . I = det ( A - . I ) = (3 - ) (3 - ) 1 = 2 - 6 + 8 = 0
1 3
Los valores propios son: 1 = 4 y 2 = 2
3 1 x 0 (3 ).x y 0
. =
1 3 y 0 x (3 ).y 0
1
Resolviendo el sistema para 1 = 4 resulta que un vector propio puede ser u1 = y para el
1
1
valor 2 = 2 un vector propio sera por ejemplo u2 =
1
ALGEBRA LINEAL
DIAGONALIZACIN
1 1
2 y u = 2
los normalizamos: u1 = 2 1
1
2 2
1 1
2 2
Armamos una matriz con ellos: P =
1 1
2 2
4 0
Si hacemos P t . A . P = que es una matriz diagonal
0 2
En conclusin A es ortogonalmente diagonalizable.
P es una matriz ortogonal ya que: PT = P-1 (la inversa coincide con la traspuesta)