Universidad Nacional de Cajamarca

Norte de la universidad peruana

Facultad de Ingeniera
Escuela Acadmica Profesional Ingeniera Civil

METODOS PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES

Integrantes:

BAUTISTA BARDALES, Rogher.

CHAVARRIA CHAVARRY, Jerson.
CORDOVA GUTIERREZ, Ronald Fernando.
MINCHAN ZABALETA, Betzy Helen.
MOYA CERQUIN, Moiss.

Docente:

Lic. Ever Rojas Huamn

Curso:

Mtodos Numericos

Grupo:

CAJAMARCA-2017
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

INTRODUCCION
Encontramos muchos mtodos para el desarrollo de ecuaciones diferenciales, por tanto es
necesario conocer cada uno de ellos para estudiar cual es el ms prctico es decir cul es
el que demanda menos trabajo y nos da mejores resultados puesto que el alcance que tiene
las ecuaciones diferenciales hoy en da son muy aplicativos en diversos campos, como
circuitos elctricos, sistemas mecnicos, desintegracin radioactiva, movimiento
descendente de cuerpos, movimiento pendular, velocidad de proyectiles y cohetes,
enfriamiento de cuerpos, inters compuesto, movimiento en un plano inclinado, modelos
de poblaciones (personas, peces, bacterias, ... ), mezclas y disoluciones, salida de lquidos
por orificios, comportamiento de gases confinados y en movimiento, absorcin de la luz,
espesor de capas de slidos en formacin o destruccin, crecimiento de gotas, flotacin
de barcos, movimiento en fluidos viscosos, resistencia de materiales, problemas
epidemiolgicos, deteccin de falsificaciones de obras de arte, comportamiento de alas
de aviones, difusin en medios porosos, electromagnetismo, dispersin de contaminantes
en la atmsfera y en medios submarinos, distribucin de calor en placas y slidos,
absorcin de medicamentos, flujo a presin en tuberas, flujo en canales abiertos, prdidas
de peso, etc.
En este informe estudiaremos el mtodo de Prediccin y Correccin analizando cada uno
de los pasos a seguir para el desarrollo de las ecuaciones diferenciales.

OBJETIVOS

Analizar las ventajas y desventajas de ste mtodo al momento de resolver

ecuaciones diferenciales.
Diferenciar cada uno de los sub mtodos como el mtodo de Adams-Bashfort-
Moulton, el mtodo de Milne-Simpson y el mtodo de Hamming.

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MARCO TEORICO
Ecuaciones diferenciales

En matemticas, una ecuacin diferencial ordinaria (comnmente abreviada "EDO") es

una relacin que contiene funciones de una sola variable independiente, y una o ms de
sus derivadas con respecto a esa variable.

Las ecuaciones diferenciales ordinarias se distinguen de las ecuaciones diferenciales

parciales, las cuales involucran derivadas parciales de varias variables.

Las ecuaciones diferenciales ordinarias son importantes en diversas reas de estudio

como la geometra, mecnica y astronoma, adems de muchas otras aplicaciones.

METODOS DE PREDICCION Y CORRECCION

Los mtodos de Euler, Heun, Taylor y Runge-Kutta se llaman mtodos de paso simple, o
mtodos de un solo paso porque en el calculo de cada punto solo utilizan la informacin
del punto precio; esto es, nicamente se usa el punto inicial (t0,y0) para calcular (t1,y1) y,
en general solo se necesita conocer yk para calcular yk+1.
Un aspecto atractivo de los mtodos multipaso es que se puede estimar el valor del error
de truncamiento local y luego incluir un trmino de correccin, lo cual mejora la precisin
de la respuesta en cada paso. Asimismo , es posible determinar si el tamao de paso es
suficientemente pequeo como para obtener una buena aproximacin de yk+1 y a la vez,
suficientemente grande como para evitar clculos innecesarios que consuman tiempo de
computacin.

MTODO DE ADAMS-BASHFORTH-MOULTON
El mtodo de prediccin y correccin de ADAMS-BASHFORTH-MOULTON
en un mtodo multipaso que se genera a partir del teorema fundamental del
clculo.
tk+1
y(t k+1 ) = y(t k ) + f(t, y(t)) dt
tk

Valor predictor de ADAMS- MOULTON

h
pk+1 = yk + (9fk3 + 37fk2 59fk1 + 55fk )
24

Valor corrector de ADAMS-BASHFORTH

h
yk+1 = yk + (f 5fk1 + 19fk + 9fk+1 )
24 k2

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ESTIMACION DEL ERROR Y CORRECCION

Los trminos del error de las frmulas de integracin numrica que se usan para obtener
los valores predictor y corrector son de orden O(h5). Los errores de truncamiento local
de las frmulas son:

251 (5) Para el valor

y(t k+1 ) pk+1 = y (ck + 1)h5 Predictor
720

19 (5) Para el valor

y(t k+1 ) yk+1 = y (dk + 1)h5
720 Corrector

Supongamos que h es pequeo y que y (5) (t)es prcticamente constante en el

intervalo, entonces podemos eliminar los trminos de las formulas que contienen
derivada quinta para obtener:

19
y(t k+1 ) yk+1 (y pk+1 )
720 k+1

Esta formula proporciona una estimacin

aproximada del error que se basa en dos valores
calculados +1 y +1 y que no requiere conocer
la derivada quinta (5) ().

CONSIDERACIONES PRCTICAS
Podemos usar la formula, para determinar cuando debe cambiar el tamao de
paso. Aunque hay otros mtodos mas elaborados, vamos a mostrar como decidir
se dejamos el amao de paso como est, lo reducimos a la mitad h/2 o lo
aumentamos al doble 2h.
Por ejemplo: sea = 5x106 nuestra tolerancia para el error relativo y tomemos
= 105
Cuando los valores predictor y
19 |yk+1 pk+1 | h corrector no coinciden en al
Si > , entonces se toma h = 2
270 |yk+1 |+ menos cinco cifras significativas,
entonces debemos reducir el
tamao de paso.

Mientras que si coinciden

19 |yk+1 pk+1 | en siete o ms cifras
Si |yk+1 |+
< 100, entonces se toma h = 2h significativas, debemos
270
aumentar el tamao de
paso.
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Al reducir el tamao de paso, hacen falta cuatro valores de partida nuevos. Para
ello, interpolamos f(t, y(t)) mediante un polinomio de cuarto grado que nos
aproxima los valores, que no tenamos antes, de dicha funcin en los puntos
medios de los intervalos [t k2 , t k1 ] y [t k1 , t k ]. Los cuatro nodos
t k3 , t k1 , t k1 y t k que se usan en los clculos posteriores se muestran en la
2 2
Figura. Estos valores interpolados necesarios para disponer de cuatro valores de
partida separados por un tamao de paso h2 son
5fk4 + 28fk3 70fk2 + 140fk1 + 35fk
fk12 =
128
3fk4 20fk3 + 90fk2 + 60fk1 5fk
fk32 =
128

MTODO DE MILNE-SIMPSON

Su valor predictor se construye integrando numricamente f(t, y(t)) en el

intervalo [t k3 , t k+1 ]:
tk+1
y(t k+1 ) = y + f(t, y(t)) dt;
tk3
Usando el polinomio de interpolacin de Lagrange que pasa por los puntos
(t k3 , fk3 ), (t k2 , fk2 ), (t k1 , fk1 ) y (t k , fk ), lo que nos proporciona la
frmula para el predictor de Mine:

4h
pk+1 = yk3 + (2fk2 fk1 + 2fk )
3

EL VALOR C ORRECTOR:

Se calcula de manera parecida, usando el predictor pk+1, construimos un segundo

polinomio interpolador de Lagrange f(t, y(t)) que pasa por (t k1 , fk1 ) y (t k , fk )y
por el nuevo punto (t k+1 , fk+1 ) = (t k+1 , f(t k+1 , pk+1 )), integramos en el intervalo
[t k1 , t k+1 ], obtenemos:
h
yk+1 = yk1 + (fk1 + 4fk + fk+1 )
3

ESTIMACIN DEL ERROR Y CORRECCIN:

Los trminos del error de las frmulas de integracin numrica que se usan para
obtener los valores predictor y corrector en el mtodo de Milne Simpson son de
orden O(h5 ).

28 (5)
y(t k+1 ) pk+1 = y (ck+1 )h5 para el valor predictor
90
1 (5)
y(t k+1 ) yk+1 = y (dk+1 )h5 para el valor corrector
90
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Supongamos que h es pequeo y que y(5)(t) es prcticamente constante en el

intervalo [tk-3,tk+1], obteniendo:

28
y(t k+1 ) pk+1 (y pk+1 )
29 k+1

La frmula anterior proporciona una estimacin aproximada del error que se basta
en dos valores calculados pk+1 e yk+1 y que no requiere conocer la derivada quinta
y(5)(t). Podemos usar esta frmula para mejorar el valor del predictor: Si
suponemos que la diferencia entre los valores predictores y correctores cambia
lentamente de un paso a otro, entonces hacemos jugar a pk e yk el papel de pk+1
e yk+1 , obteniendo la siguiente frmula modificada:
yk pk
mk+1 = pk+1 + 28
29

Ahora usamos este valor modificado en la frmula de correccin en pk+1

h
yk+1 = yk1 + (fk1 + 4fk + f(k+1 , mk+1 ))
3

Entonces podemos resumir el mtodo de Milne-Simpson mejorado en los

siguientes clculos
4h
pk+1 = yk3 + (2fk2 fk1 + 2fk ) valor predictor
3
yk pk
mk+1 = pk+1 + 28 valor modificado
29

fk+1 = f(k+1 , mk+1 )

h
yk+1 = yk1 + (fk1 + 4fk + fk+1 ) valor corrector
3

Tabla 1: comparacin de los mtodos de Adams Bashforth Moulton, Milne Simpson y

Hamming para resolver y = (t y)/2 , y(0) = 1

k Adams Error Milne- Error Mtodo de Error

Bashforth- Simpson Hamming
Moulton
0.0 1.00000000 0E-8 1.00000000 0E-8 1.00000000 0E-8
0.5 0.83640227 8 E-8 0.83640231 4E-8 0.83640234 1E-8
0.625 0.81984673 16 E- 0.81984687 2E-8 0.81984688 1E-8
8
0.75 0.81186762 22 E- 0.81186778 6E-8 0.81186783 1E-8
8
0.875 0.81194530 28 E- 0.81194555 3E-8 0.81194558 0E-8
8

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1.0 0.81959166 32 E- 0.81959190 8E-8 0.81959198 0E-8

8
1.5 0.91709920 46 E- 0.91709957 9E-8 0.91709967 -1E-8
8
2.0 1.10363781 51 E- 1.10363822 10E-8 1.10363834 -2E-8
8
2.5 1.35951387 52 E- 1.35951429 10E-8 1.35951441 -2E-8
8
2.625 1.43243853 52 E- 1.43243899 6E-8 1.43243907 -2E-8
8
2.75 1.50851827 52 E- 1.50851869 10E-8 1.50851881 -2E-8
8
2.875 1.58756195 51 E- 1.58756240 6E-8 1.58756248 -2E-8
8
3.0 1.66938998 50 E- 1.66939038 10E-8 1.66939050 -2E-8
8

Otro procedimiento de prediccin y correccin muy utilizado es el mtodo de Hamming.

Aunque no se mostrara su desarrollo al final de la seccin si daremos un programa para
poder utilizarlo con el paquete MATLAB. Como advertencia final, mencionemos que
todos los mtodos de prediccin y correccin presentan problemas de estabilidad. El
estudio de la estabilidad de los mtodos numricos es un tema avanzado que, no obstante,
no debe descuidar ninguna persona que desee profundizar seriamente en el anlisis
numrico.
Ejemplo1: vamos a usar los mtodos de Adams Bashforth Moulton, Milne Simpson
y Hamming con h=1/8 para calcular aproximaciones a la solucin del problema de
valor inicial.
ty
y = , y(0) = 1 en [0,3]
2

Utilizando uno de los mtodos de Runge Kuta, y calculamos los valores iniciales
necesarios.

y1 = 0.94323919 y2 = 0.89749071 y3 = 0.86208736

En la tabla 1, se puede ver que los errores de cada aproximacin se dan como mltiplos
de 10-8 y pueden observarse que todas las aproximaciones tienen una precisin de seis
cifras de decimales, por lo menos, y tambin que el mtodo de Hamming es el que produce
las mejores aproximaciones en este caso.
Hay varias razones que justifican la seleccin de los mtodos que hemos presentado:
Ventajas del mtodo
Su desarrollo es accesible para estudiantes de un primer curso.
Mtodos ms avanzados se desarrollan de manera similar.
La mayora de los problemas de aplicacin que pueden presentarse en otras
asignaturas de las carreras cientfico tcnicas pueden resolverse con alguno de
estos mtodos.
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Se puede estimar el valor del error de truncamiento local y luego incluir un

trmino de correccin, lo cual mejora la precisin de la respuesta en cada paso.
Es posible determinar si el tamao de paso es suficientemente pequeo como para
obtener una buena aproximacin de yk+1 y, a la vez, suficientemente grande como
para evitar clculos innecesarios que consuman tiempo de computacin.

Desventajas del mtodo

Cuando usamos el mtodo de prediccin y correccin para resolver un problema
de valor inicial y = f(t, y), con y(t 0 ) = y0 en un intervalo grande, pueden
aparecer ciertos problemas.
Si fy (t, y) < 0 y el tamao de paso es demasiado grande, entonces los mtodos de
prediccin y correccin pueden ser inestables.
Como norma general, la estabilidad se tiene cuando un error pequeo se propaga
de manera creciente. Cuando se utiliza un tamao de paso demasiado grande en un
intervalo grande, suele producirse inestabilidad, que se manifiesta usualmente
mediante la aparicin de oscilaciones en la solucin calculada. Este fenmeno
puede atenuarse cambiando el tamao de paso por un menor. Para incluir el control
del tamao de paso en un algoritmo, las estimaciones del error correspondiente
son:

pk yk
y(t k ) yk 19 (Adams Bashforth Moulton)
270
pk yk
y(t k ) yk (Milne Simpson)
29
pk yk
y(t k ) yk 9 (Hamming)
121

En todos los mtodos, el valor corrector se calcula dando un solo paso en un

esquema de interaccin punto fijo y puede probarse que el mtodo converge si el
tamao de paso h verifica, e cada caso, la condicin.

2.66667
h (Adams Bashforth Moulton)
|ft (t, y)|

3.00000
h (Milne Simpson)
|ft (t, y)|
2.66667
h (Hamming)
|ft (t, y)|
Donde la notacin significa mucho ms pequeo que: el ejemplo muestra que
hay que usar desigualdades ms restrictivas
0.75
h< (Adams Bashforth Moulton)
|ft (t, y)|
0.45
h< (Milne Simpson)
|ft (t, y)|

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0.69
h< (Hamming)
|ft (t, y)|
Ejemplo2: vamos a usar los mtodos Adams Bashforth Moulton, Milne Simpson y
Hamming para calcular aproximaciones a la solucin de:

y = 30 5y, y(0) = 1 En el intervalo [0,10]

Los tres mtodos son de orden O(h4) y cuando se usan N=120 pasos, el error mximo
en cad mtodo se produce en puntos distintos.

y(0.41666667) y5 0.00277037 (Adams Bashforth Moulton)

y(0.33333333) y4 0.00139255 (Milne Simpson)
y(0.33333333) y4 0.00104982 (Hamming)

En el extremo derecho t=10, el error es:

y(10) y120 0.00000000 (Adams Bashforth Moulton)
y(10) y120 0.00001015 (Adams Bashforth Moulton)
y(10) y120 0.00000000 (Adams Bashforth Moulton)

Los mtodos de Adams Bashforth Moulton y de Hamming producen soluciones

aproximadas con ocho cifras significativas correctas en el extremo derecho.
Resulta muy instructivo observar que cuando el tamao de paso es demasiado grande,
la solucin calculada presenta oscilaciones en torno a la solucin exacta, este
fenmeno se muestra en las figuras (a) y (b). el numero de pasos ms bajo fue
determinado experimentalmente para que las oscilaciones resultaran ser de la misma
magnitud.

(a) La solucion de y = 30 5y obtenida mediante el metodo de

Adams Bashforth Moulton con N=37 pasos presenta oscilaciones; se estabiliza
cuando N=65 porque h=10/65 =0.1538 0.15 =0.75/5=0.75/|ft (t, y)|

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(b) La solucion de y = 30 5y obtenida mediante el metodo de

Milne Simpson con N=93 pasos presenta oscilaciones; se estabiliza cuando
N=110 porque h=10/110 =0.0909 0.09 =0.45/5=0.45/|ft (t, y)|

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