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Distributions, analyse de Fourier,

equations aux derivees partielles

F. Golse

Octobre 2012
ii
Table des matieres

I Distributions 1
1 Fonctions C a support compact 3
1.1 Calcul differentiel : rappels et notations . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Fonctions de classe C a support compact . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Regularisation des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Convolution des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2 Regularisation par convolution . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4 Partitions de lunite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.5 Appendice : Inegalites de Holder et de Minkowski . . . . . . . . . 28
1.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2 E.D.P. dordre un 35
2.1 Lequation de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Equations de transport a coefficients variables . . . . . . . . . . . 38
2.3 E.D.P. non lineaires dordre un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3 Calcul des distributions 53


3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2 Les distributions : definitions et exemples . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.1 Notion de distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.2 Distributions positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.3 Remarques sur la definition des distributions . . . . . . . 63
3.3 Convergence des suites de distributions . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4 Operations sur les distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.1 Derivation des distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.4.2 Multiplication par une fonction de classe C . . . . . . . 78
3.4.3 Localisation et recollement des distributions . . . . . . . . 80
3.4.4 Changement de variables dans les distributions . . . . . . 82
3.4.5 Derivation/Integration sous le crochet de dualite . . . . . 84
3.4.6 Produit de distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.5 La formule des sauts et ses variantes . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.5.1 Formule des sauts en dimension N = 1 . . . . . . . . . . . 89
3.5.2 Formule de Green-Riemann : rappels . . . . . . . . . . . . 91

iii
iv TABLE DES MATIERES

3.5.3 Formule de Green(-Ostrogradsky) . . . . . . . . . . . . . 93


3.5.4 Formule des sauts en dimension quelconque . . . . . . . . 96
3.6 Distributions homogenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.7 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4 Support et convolution des distributions 115


4.1 Les distributions a support compact . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.1 Support dune distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.1.2 Distributions a support compact . . . . . . . . . . . . . . 119
4.1.3 Structure des distributions a support dans un singleton . 121
4.2 Convolution Cc ? D0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3 Operations sur les distributions (suite) . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.3.1 Produit tensoriel de deux distributions . . . . . . . . . . . 133
4.3.2 Composition dune distribution et dune application C . 136
4.4 Produit de convolution des distributions . . . . . . . . . . . . . . 139
4.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

5 Transformation de Fourier 149


5.1 La classe de Schwartz S(RN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
5.2 La transformation de Fourier sur S . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
5.3 Les distributions temperees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.4 La transformation de Fourier sur S 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5.5 Transformation de Fourier partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
5.6 Transformation de Fourier et series de Fourier . . . . . . . . . . . 178
5.7 Espaces de Sobolev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
5.8 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

6 Appendice 193
6.1 Rappels de topologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.2 Integration sur les surfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
6.2.1 Integrales curvilignes : rappels . . . . . . . . . . . . . . . 196
6.2.2 Element daire sur une surface ; integrale de surface . . . . 199
6.3 Integration sur une hypersurface de RN . . . . . . . . . . . . . . 204
6.3.1 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
6.4 Quelques proprietes de la fonction . . . . . . . . . . . . . . . . 209

II Applications aux EDP 215


7 Operateurs differentiels 217
7.1 Operateurs differentiels : exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
7.2 Solutions elementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
7.2.1 Solution elementaire du laplacien . . . . . . . . . . . . . . 226
7.2.2 Solution elementaire du dAlembertien . . . . . . . . . . . 231
7.2.3 Solution elementaire de loperateur de la chaleur . . . . . 235
7.2.4 Solution elementaire de loperateur de Schrodinger . . . . 237
TABLE DES MATIERES v

7.3 Le probleme de Cauchy au sens des distributions . . . . . . . . . 241


7.3.1 Le cas des equations differentielles ordinaires . . . . . . . 242
7.3.2 Le cas des EDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
7.4 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

8 Equations de Laplace et de Poisson 253


8.1 Origines du modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
8.2 Fonctions harmoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
8.3 Lequation de Poisson dans lespace euclidien . . . . . . . . . . . 265
8.4 Problemes aux limites pour le laplacien . . . . . . . . . . . . . . 269
8.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

9 Equation de la chaleur 275


9.1 Origines du modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
9.2 Probleme de Cauchy et equation de la chaleur . . . . . . . . . . . 277
9.3 Proprietes qualitatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
9.3.1 Bornes sur la solution du probleme de Cauchy . . . . . . 286
9.3.2 Effet regularisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
9.3.3 Irreversibilite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
9.3.4 Vitesse infinie de propagation . . . . . . . . . . . . . . . . 293
9.4 Equation des milieux poreux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
9.4.1 Origine de lequation des milieux poreux . . . . . . . . . . 295
9.4.2 Solutions auto-similaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
9.5 Solution de lequation de Hopf apres les chocs . . . . . . . . . . . 300
9.5.1 La transformation de Cole-Hopf . . . . . . . . . . . . . . . 303
9.5.2 La formule de Lax-Oleinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
9.5.3 Appendice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
9.6 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

10 Equation de Schrodinger 321


10.1 Origines du modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
10.2 Probleme de Cauchy et equation de Schrodinger . . . . . . . . . 325
10.3 Effets dispersifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
10.4 Transformation de Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.4.1 La transformation de Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.4.2 Limite semi-classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
10.4.3 Interpretation physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
10.5 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

11 Equation des ondes 347


11.1 Origines du modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
11.2 Le probleme de Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
11.2.1 Formulation au sens des distributions . . . . . . . . . . . 353
11.2.2 Solution elementaire dans le futur . . . . . . . . . . . . . 355
11.2.3 Existence et unicite de la solution . . . . . . . . . . . . . 358
11.3 Solution elementaire dans le futur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
vi TABLE DES MATIERES

11.3.1 Le cas general en dimension N 2. . . . . . . . . . . . . 362


11.3.2 Le cas de la dimension N = 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 366
11.3.3 Le cas de la dimension N = 3 : moyennes spheriques . . . 368
11.3.4 Le cas de la dimension N = 2 : methode de descente . . . 371
11.4 Proprietes qualitatives de lequation des ondes . . . . . . . . . . 374
11.4.1 Conservation de lenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
11.4.2 Propagation a vitesse finie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
11.4.3 Principe de Huygens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
11.5 Equation des ondes et transformation de Radon . . . . . . . . . . 380
11.5.1 La transformation de Radon . . . . . . . . . . . . . . . . 380
11.5.2 Transformation de Radon et equation des ondes . . . . . 384
11.5.3 Transformation de Radon et scanner . . . . . . . . . . . . 386
11.6 Exercices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Bibliographie 393
Premiere partie

Distributions

1
Chapitre 1

Fonctions C a support
compact

Ce chapitre rassemble plusieurs resultats preliminaires indispensables pour


developper la theorie des distributions. Apres quelques rappels de calcul differen-
tiel principalement destines a fixer les notations on etudiera plus par-
ticulierement les fonctions de classe C sur un ouvert de RN et a support
compact, ainsi que leurs premieres applications en Analyse notamment a la
localisation et la regularisation des fonctions.

1.1 Calcul differentiel : rappels et notations


Soient ouvert de RN et une application f : Rn ou Cn definie par
f (x) = (f1 (x1 , . . . , xN ), . . . , fn (x1 , . . . , xN )) .
Rappelons que lapplication f est de classe C p sur ce que lon note f
C p (, Rn ) ou f C p (, Cn ) si toutes les derivees partielles dordre inferieur
ou egal a p des fonctions f1 , . . . , fn sont continues sur . Lespace C p (, R)
ou C p (, C) selon le contexte est note C p ().
De facon plus generale, pour U RN , on notera C p (U, Rn ) (resp. C p (U, Cn ))
lensemble des restrictions a U dapplications de classe C p sur un ouvert de RN
contenant U et a valeurs dans Rn (resp. Cn ).
Lemme 1.1.1 (Schwarz) Soit ouvert de RN . Si C 2 (), alors, pour
tous k < l = 1, . . . , N , on a
2 2
= sur .
xk xl xl xk
Nous utiliserons systematiquement les notations suivantes pour les derivees
partielles dune fonction f de classe C 1 sur , ouvert de RN :
f
k f (x) ou xk f (x) designe la derivee partielle (x)
xk

3
4 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

pour tout k = 1, . . . , N , ainsi que



x1 f (x)
f (x) ou x f (x) = ..
.

.
xN f (x)

Rappelons egalement que, pour tout champ de vecteurs de classe C 1

V : RN RN ou est un ouvert de RN ,

on note
N
X
div V (x) ou divx V (x) = xk Vk (x) .
k=1

Passons au cas des derivees partielles dordre superieur.


On nomme multi-indice tout element = (1 , . . . , N ) NN . A tout
multi-indice NN on associe sa longueur

|| = 1 + . . . + N .

Pour chaque multi-indice NN , on note les derivees partielles iterees dune


fonction f de classe C sur comme suit :

|| f
f (x) ou x f (x) designe (x) ,
x
1
1
. . . x
N
N

cest-a-dire que
f (x) ou x f (x) = x11 . . . xNN f (x) .
Par analogie, pour tout x RN et tout NN , on note

x = x N
1 . . . xN .
1

Notons encore, pour tout NN et tout NN

si et seulement si k k pour k = 1, . . . , N .

On posera alors  
!
=
( )!!
ou
! = 1 ! . . . N ! .
Avec ces notations, on peut ecrire tres simplement
(a) la formule du binome :
X  
(x + y) = x y ;


1.1. CALCUL DIFFERENTIEL : RAPPELS ET NOTATIONS 5

(b) la formule du multinome :


X k!
(x1 + . . . + xN )k = x ,
!
|a|=k

(c) et la formule de Leibnitz : pour f, g C p () et || p


X 

(f g) = f g

Rappelons une derniere notation que nous utiliserons frequemment par la


suite : le laplacien dune fonction de classe C 2 sur un ouvert de RN est
N
X
f ou x f (x) = div(f (x)) = x2k f (x) .
k=1

Nous allons maintenant passer en revue (sans demonstration) plusieurs enonces


classiques du calcul differentiel.
Commencons par la formule de derivation des applications composees. On
rappelle que, pour tout RN ouvert et tout f C 1 (, Rn ), on a
N
X
0
(f (x) )k = xl fk (x)l , x , RN , 1 k n.
l=1

Ainsi, f 0 est une application continue de dans lespace L(RN , Rn ) des appli-
cations lineaires de RN dans Rn . De plus, la matrice de f 0 (x) dans les bases
canoniques de RN et Rn est, pour tout x ,

(xl fk (x)) 1kn


1jN

cest-a-dire la matrice a n lignes et N colonnes, dont lelement situe a la k-ieme


ligne et la l-ieme colonne est xl fk (x).

Theoreme 1.1.2 (Derivation des applications composees) Soient U ou-


vert de Rl et V ouvert de Rm . Soient f C 1 (U ; Rm ) et g C 1 (V ; Rn ) telles
que f (U ) V . Alors g f C 1 (U ; Rn ) et on a

(g f )0 (x) = g 0 (f (x)) f 0 (x) pour tout x U .

(La notation designe la composition dapplication lineaires de Rl dans Rm et


de Rm dans Rn .)

Les matrices de (g f )0 (x), de g 0 (f (x)) et de f 0 (x) dans les bases canoniques


de Rl , Rm et Rn sont donc reliees, pour tout x U , par la formule

(xk (g f )i (x)) 1in = (xj gi (f (x))) 1in (xk fj (x)) 1jm


1kl 1jm 1kl
6 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

ou designe le produit de matrices a n lignes et m colonnes par les matrices a


m lignes et l colonnes.

Rappelons enfin la formule de Taylor avec reste integral :


(a) pour fonction de classe C p+1 sur un intervalle ouvert I R :
p b
(b a)k (b t)p (p+1)
X Z
(b) = (k) (a) + (t)dt
k! a p!
k=0

pour tous a, b I ;
(b) pour une fonction f de classe C p+1 sur un ouvert RN :
X (b a)
f (b) = f (a)
!
||p
1
(b a)
X Z
+ (p + 1) (1 t)p f (a + t(b a))dt ,
! 0
||=p+1

pour tous a, b tels que le segment [a, b] .


Pour demontrer cette derniere formule, on se ramene au cas a une variable
en posant
(t) = f (a + t(b a)) ,
et on verifie que
X k!
(k) (t) = f (a + t(b a))(b a) .
!
||=k

1.2 Fonctions de classe C a support compact


Rappelons la definition du support dune fonction :

Definition 1.2.1 Soit une fonction definie sur un espace topologique X et a


valeurs dans R ou C. Le support de la fonction est

supp() = {x X | (x) 6= 0} .

Les fonctions de classe C a support compact jouent, en Analyse, plusieurs


roles distincts, egalement importants :
a) elles servent a localiser les fonctions sans en degrader les hypotheses de
regularite 1 ;
b) elles servent a approcher les fonctions localement integrables par des fonc-
tions de classe C ;
1. Sauf lanalyticite, car, dapres le principe des zeros isoles, il nexiste pas de fonction
analytique a support compact dans un ouvert de C qui ne soit pas identiquement nulle cf.
[6], Theoreme V.1.16, ou [9], chapitre X, Theoreme 6.1.3.
1.2. FONCTIONS DE CLASSE C A SUPPORT COMPACT 7

0.8 0.040

0.7 0.035

0.6 0.030

0.5 0.025

0.4 0.020

0.3 0.015

0.2 0.010

0.1 0.005

0.0 0.000
3 2 1 0 1 2 3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Figure 1.1 A gauche : graphe de la fonction E. A droite : zoom sur la region


du graphe correspondant a x = 0.

c) enfin, cest a partir des fonctions de classe C a support compact et par


un procede de dualite que lon va etendre le calcul differentiel des fonctions aux
distributions, qui sont des objets plus generaux que les fonctions.
Commencons par construire des exemples de fonctions de classe C a sup-
port compact sur la droite reelle.
Considerons la fonction

E : R R definie par E(x) = e1/x si x < 0 et E(x) = 0 si x 0 .

Il est clair que E est de classe C sur R ; dautre part, on montre que

E (n) (x) = Pn x1 e1/x pour tout x < 0,




ou Pn est la suite de polynomes definis par la relation de recurrence

P0 (X) = 1 ,
Pn+1 (X) = X 2 (Pn0 (X) + Pn (X)) , n 0.

On en deduit que

E (n) (x) 0 lorsque x 0 pour tout n 0

et donc que E C (R). Dautre part, le support de E est R .


A partir de la fonction E, on construit tres simplement une fonction F de
classe C sur R et a support dans un segment [a, b], ou a < b sont deux reels
quelconques : il suffit de poser

F (x) = E(a x)E(x b) pour tout x R

cest-a-dire
ba
F (x) = e (bx)(xa) si x ]a, b[ ,
F (x) = 0 si x ] , a] [b, +[ .
8 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Figure 1.2 Graphe de la fonction F pour a = 1 et b = +1.

Il est clair que F C (R) et que supp(F ) = [a, b].


On construit de meme un exemple de fonction de classe C sur RN et a
support compact, en posant
N
Y
G(x) = E(ak xk )E(xk bk ) pour tout x = (x1 , . . . , xN ) RN . (1.1)
k=1

A nouveau, on verifie sans peine que G C (RN ) (par exemple en constatant


que G admet des derivees partielles continues a tout ordre et en tout point de
RN ) et que supp(G) = [a1 , b1 ] . . . [aN , bN ].
On obtient encore un autre exemple de fonction de classe C a support
compact sur RN en posant

H(x) = E(|x|2 1) ,

cest-a-dire
H(x) = 0 si |x| 1 ,
1
H(x) = e |x|2 1 si |x| < 1 .
Dans toute la suite, nous designerons systematiquement par |x| la norme
euclidienne de x RN , cest-a-dire
v
uN
uX
|x| = t x2k .
k=1

La fonction H est de classe C sur RN comme composee de la fonction E


et de la fonction RN 3 x 7 |x|2 1 R, toutes deux de classe C ; dautre
part,
supp(H) = B(0, 1) = {x RN | |x| 1} .
1.2. FONCTIONS DE CLASSE C A SUPPORT COMPACT 9

10
9
8
7
6
Z 5
4
3
2
1
0
2.0 2.0
1.5 1.5
1.0 1.0
0.5 0.5
0.0 0.0
0.5 0.5
1.0 1.0
Y 1.5 1.5 X
2.0 2.0

Figure 1.3 Cas N = 2, a1 = a2 = 1 et b1 = b2 = +1. Graphe de la fonction


(x, y) 7 500G(x, y).
10 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Figure 1.4 Graphe de la fonction I pour a = 1 et b = +1.

Un autre exemple important de fonction de classe C dans R est la fonction


I donnee par Z x
F (z)dz
I(x) = Z

F (z)dz

ou F est la fonction definie ci-dessus. Remarquons que la fonction continue F


verifie Z
F > 0 sur ]a, b[ de sorte que F (z)dz > 0 .


La fonction I C (R) satisfait donc les conditions suivantes :

0 I 1 , I ],a] = 0 , I [b,+[ = 1 ,

ou a < b sont les deux reels apparaissant dans la construction de F ci-dessus.


A partir de la fonction I, en supposant que les parametres a, b > 0, on
construit tres simplement un exemple de fonction J C (RN ) telle que

supp(J) B(0, b) , J B(0,a) = 1 , 0 J 1.

Il suffit en effet de poser


J(x) = 1 I(|x|2 ) .

Notation 1.2.2 Etant donne RN ouvert, on notera Cck () resp. Cc (),


Cc () lensemble des fonctions de classe C k resp. de classe C , resp.
continues sur a valeurs dans R ou C et dont le support est un compact
inclus dans .
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 11

1.3 Regularisation des fonctions


Le procede le plus courant de regularisation pour des fonctions localement
integrables sur RN utilise la notion de produit de convolution par une suite
regularisante.

1.3.1 Convolution des fonctions


Le produit de convolution est une operation classique dans le cas des fonc-
tions, que nous generaliserons ulterieurement au cas des distributions. Rappelons
quelques resultats de base sur cette operation.

Definition 1.3.1 (Convolution des fonctions) Deux fonctions f et g definies


p.p. et mesurables sur RN sont dites convolables si, pour presque tout x RN ,
la fonction
y 7 f (x y)g(y) est integrable sur RN .
On definit alors le produit de convolution de f et de g par la formule
Z
f ? g(x) := f (x y)g(y)dy p.p. en x RN .
RN

Donnons quelques exemples de fonctions convolables.


Linegalite de Hausdorff-Young (Theoreme 1.3.10 ci-dessous) montrera que,
pour tous p, q [1, ],
1 1
f Lp (RN ) et g Lq (RN ) avec + 1 f et g sont convolables.
p q

Un exemple essentiellement trivial est le cas ou f L1loc (RN ) tandis que


Cc (RN ) : dans ce cas, on verifie sans peine que f et sont convolables. En
effet, notons K le support de , ici suppose compact, et

{x} K = {x z | z K} .

Evidemment, {x} K est compact pour tout x RN , et on remarque que lon


a (x y)f (y) = 0 pour y / {x} K. Donc
Z Z
|(x y)f (y)|dy = |(x y)f (y)|dy
RN {x}K
Z
sup |(z)| |f (y)|dy < ,
zK {x}K

ce qui montre que la fonction

y 7 (x y)f (y) est integrable pour tout x RN .

Commencons par lobservation suivante :


12 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

Proposition 1.3.2 (Commutativite de la convolution) Soient deux fonc-


tions f et g mesurables sur RN et convolables ; alors

f ? g(x) = g ? f (x) p.p. en x RN .

Demonstration. Par hypothese, les fonctions f et g sont convolables, cest-


a-dire quil existe un ensemble N RN de mesure nulle tel que, pour tout
x RN \ N , la fonction

Hx : y 7 f (x y)g(y) est integrable sur RN .

Pour x RN \ N quelconque, le changement de variables y 7 z = x y


de jacobien (1)N , qui preserve donc la mesure de Lebesgue sur RN (cf. [6],
chapitre III.3.2, ou [9], chapitre IV, Theoreme 3.0.5), transforme la fonction Hx
integrable sur RN en la fonction

Kx : z 7 Kx (z) := Hx (x z) = g(x z)f (z)

qui est donc integrable sur RN , et verifie, pour tout x RN \ N ,


Z Z
f ? g(x) = Hx (y)dy = Kx (z)dz = g ? f (x) .
RN RN

Remarque. La definition du produit de convolution peut paratre mysterieuse


a priori. Elle est pourtant tres naturelle a bien des egards : par exemple, le
produit de convolution intervient dans la theorie des probabilites pour calculer
la loi dune somme de variables aleatoires reelles independantes voir [13],
Proposition 4.10.5.
Voici une autre facon intuitive de se representer le produit de convolution.
Supposons que Cc (RN ) verifie
Z
0 sur RN , et (z)dz = 1 .
RN

Autrement dit, est une densite de probabilite sur RN voir [13], Definition
4.2.7. La formule Z
? f (x) = f (x z)(z)dz
RN

sinterprete alors comme la moyenne ou lesperance cf. S. Meleard, ibid.,


Definition 3.3.1, p. 48 des translatees de la fonction f cest a dire des
fonctions de la forme
x 7 f (x z)
pour la probabilite de densite .
Ce procede, consistant a effectuer des translations sur le graphe dune fonc-
tion, puis a prendre le graphe moyen va evidemment regulariser, ou ce qui
revient au meme, flouter les asperites du graphe. Pensons par exemple au
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 13

cas ou f est la fonction caracteristique dun segment de R : on sattend a ce


quapres convolution par une fonction comme ci-dessus, les discontinuites de
f aux bornes du segment soient eliminees
Le produit de convolution de deux fonctions est une operation non locale : il
est important de savoir comment cette operation agit sur les supports des deux
fonctions dont on calcule le produit de convolution. Avant cela, il faut definir la
notion de support dun element de L1loc sur RN .

Definition 1.3.3 Soit f L1loc (RN ) a valeurs dans R ou C. Le support de la


fonction f est \
supp(f ) = (RN \ ) ,
O(f )

ou
O(f ) = { ouvert de RN | f = 0 p.p. sur } .

En effet, la definition usuelle du support dune fonction que nous avons


rappelee dans la Definition 1.2.1 ne convient plus dans le cas de fonctions
definies presque partout. Considerons par exemple f = 1Q la fonction indicatrice
des rationnels ; comme Q est dense dans R, on a

{x R | 1Q (x) 6= 0} = Q = R .

Mais comme 1Q (x) = 0 p.p. en x R, on a R O(1Q ), de sorte que


supp(1Q ) = , en considerant 1Q comme element de L1loc (R) rappelons que
1Q est (un representant de la classe dequivalence de) lelement 0 de lespace
vectoriel L1loc (R).

Proposition 1.3.4 (Majoration du support de f ? g) Soient f et g deux


fonctions mesurables definies p.p. sur RN et convolables. Alors

supp(f ? g) supp(f ) + supp(g) ,

avec la notation
A + B = {a + b | a A et b B} .

Demonstration. Soit N sous-ensemble de RN de mesure nulle tel que, pour


tout x RN \ N , la fonction definie p.p. sur RN

Hx : y 7 f (x y)g(y)

soit integrable sur RN .


Nous allons montrer que

x RN \ (N supp(f ) + supp(g)) Hx (y) 6= 0 p.p. en y RN .

Notons
Nf = {z RN \ supp(f ) | f (z) 6= 0} ,
Ng = {z RN \ supp(g) | g(z) 6= 0} ,
14 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

qui sont de mesure nulle dans RN .


Soit x RN \ (N supp(f ) + supp(g)) ; alors, pour tout y RN , on a
(a) ou bien x y / supp(f ),
(b) ou bien y / supp(g).
Donc, si Hx (y) 6= 0, alors
ou bien on est dans le cas (a) et alors x y Nf ,
ou bien on est dans le cas (b) et alors y Ng .
Autrement dit

{y RN | Hx (y) 6= 0} ({x} Nf ) Ng

qui est de mesure nulle dans RN comme reunion de deux ensembles de mesure
nulle. On vient donc de montrer que

pour tout x RN \ (N supp(f ) + supp(g)) , Hx (y) = 0 p.p. en y RN .

Donc pour tout x RN \ (N supp(f ) + supp(g)) on a


Z
f ? g(x) = Hx (y)dy = 0 .
RN

Par consequent, la fonction f ? g definie p.p. sur RN est nulle p.p. sur louvert

RN \ supp(f ) + supp(g)

ce qui implique linclusion

supp(f ? g) supp(f ) + supp(g) .

Remarque 1.3.5 Soient f et g, deux fonctions mesurables definies p.p. sur


RN et convolables. Si lune de ces deux fonctions est a support compact, alors

supp(f ? g) supp(f ) + supp(g) .

En effet, dans ce cas,

supp(f ) + supp(g) = supp(f ) + supp(g) ,

comme le montre le lemme suivant

Lemme 1.3.6 Soient A RN compact et B RN ferme. Alors A + B est


ferme dans RN .

Demonstration. En effet, soit une suite (zn )n1 de points de A+B convergeant
vers z dans RN . Il sagit de montrer que z A + B.
Comme zn A + B, il existe, pour tout n 1, des points xn A et yn B
tels que zn = xn + yn . Comme A est compact dans RN , il existe une sous-suite
(xnk )k1 de la suite (xn )n1 qui converge vers une limite que lon notera x A.
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 15

Alors
ynk = znk xnk z x =: y lorsque nk .
Comme B est ferme, y B. Par consequent

z = x + y avec x A et y B

dou z A + B.
On sait que le produit usuel de fonctions a valeurs reelles ou complexes herite
des proprietes de regularite de lensemble de ses facteurs. Ainsi, pour f, g
C k (), le produit f g : x 7 f (x)g(x) est de classe C k sur . Par comparaison,
le produit de convolution a ceci de remarquable quil herite de la regularite dun
seul de ses facteurs.
En voici une premiere manifestation.

Proposition 1.3.7 (Continuite de la convolution Cc ? L1loc ) Pour toute fonc-


tion Cc (RN ) et f L1loc (RN ), la fonction ? f est continue sur RN .

Demonstration. En effet, soient x0 RN et > 0 ; on va montrer que, pour


toute suite (xn )n1 telle que

xn B(0, ) pour tout n 1 et xn x0 pour n ,

on a
? f (xn ) ? f (x0 ) pour n ,
ce qui etablira la continuite de ? f en x0 .
Notons K = supp() et posons

K = {a b | |a| et b K} ;

evidemment K est compact par construction comme image de B(0, ) K qui


est compact par lapplication continue (a, b) 7 a b.
On definit alors
Fn (y) = (xn y)f (y)
et on remarque que
Fn (y) = 0 pour y
/ K ,
car est a support dans K et xn B(0, ).
Comme f est mesurable et continue, Fn est mesurable pour tout n 0 et
Fn (y) (x0 y)f (y) p.p. en y RN lorsque n .
Enfin
|Fn (y)| C|f (y)| p.p. en y K
en notant
C = sup |(z)| = max |(z)| < .
zRN zK

Par convergence dominee, on conclut que


Z Z
? f (xn ) = Fn (y)dy (x0 y)f (y)dy = ? f (x0 )
RN RN
16 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

lorsque n .
Le resultat ci-dessous va encore plus loin et permet de deviner linteret de
la notion de produit de convolution pour la regularisation des fonctions.
Proposition 1.3.8 (Regularite de la convolution Cc ? L1loc ) Pour toute fonc-
tion Cc (RN ) et tout f L1loc (RN ), le produit de convolution ? f appar-
tient a C (RN ), et on a
( ? f ) = ( ) ? f , pour tout NN .
De meme
Ccm (RN ) et f L1loc (RN ) ? f C m (RN ) .
Demonstration. Pour x0 RN et > 0, on considere la fonction mesurable
F : B(x0 , ) K 3 (x, y) 7 (x y)f (y) R ,
ou on rappelle que
K = {a b | |a| et b K} ,
avec K = supp() comme ci-dessus.
Pour presque tout y K , la fonction x 7 F (x, y) est de classe C sur
B(x0 , ), et, pour tout multi-indice NN , on a
|x F (x, y)| = | (x y)f (y)| C |f (y)|
pour tout (x, y) B(x0 , )(K \N ), ou N est un ensemble negligeable eventuel
sur lequel la fonction localement integrable f nest pas definie, et ou
C = sup | (z)| = max | (z)| < .
zRN zK

Comme la fonction f est localement integrable, sa restriction au compact K


est integrable et on deduit du theoreme de derivation sous le signe somme 2 que
la fonction Z
x 7 F (x, y)dy = ? f (x)
K

2. Theoreme de derivation sous le signe somme. Soit U ouvert de Rn et soit une


fonction f : U RN C verifiant
(a) pour tout x U , la fonction y 7 f (x, y) est sommable sur RN ;
(b) il existe N RN negligeable dans RN et une fonction F : RN R+ sommable tels
que, pour tout y RN \ N , la fonction x 7 f (x, y) soit de classe C 1 sur U et que lon ait
|xk f (x, y)| F (y) pour tout (x, y) U (RN \ N ) et tout k = 1, . . . , n.
Alors la fonction Z
x 7 f (x, y)dy
RN
est de classe C1 sur U et on a
Z Z
x k f (x, y)dy = xk f (x, y)dy pour tout x U et tout k = 1, . . . , n.
RN RN

Pour une demonstration, cf. [6], chapitre IV.1.2, ou [9], chapitre VII, Theoreme 2.0.9.
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 17

admet des derivees partielles de tous ordres sur B(x0 , ), avec


( ? f ) = ( ) ? f sur B(x0 , ) .
En particulier, ? f est de classe C sur B(x0 , ), dou la proposition,
puisque x0 et > 0 sont arbitraires.
Avant de passer a letude du procede de regularisation proprement dit, nous
concluons cette section avec quelques resultats complementaires sur la convolu-
tion des fonctions.
Dabord, il sagit dun produit associatif, ce qui permet de definir par recur-
rence le produit de convolution dun nombre arbitraire n de fonctions dont n 1
sont continues a support compact dans RN et la derniere localement integrable.
Proposition 1.3.9 (Associativite de la convolution) Soient deux fonctions
f, g Cc (RN ) et h L1loc (RN ). Alors
f ? (g ? h) = (f ? g) ? h .
Demonstration. Tout dabord, chaque membre de cette egalite a bien un sens.
En effet, au membre de gauche, g?h C(RN ) dapres la Proposition 1.3.7. Cest
donc une fonction localement integrable, de sorte que f ? (g ? h) est bien defini
puisque f Cc (RN ). Au membre de droite, f ? g est une fonction continue a
support compact dapres la Proposition 1.3.7 et la majoration du support de la
Proposition 1.3.4 : alors, (f ? g) ? h est bien definie puisque h L1loc (RN ).
On a
Z Z 
f ? (g ? h)(x) = f (x y) g(y z)h(z)dz dy
RN RN
Z Z !
= f (x y) g(y z)h(z)dz dy
{x}A {y}B
Z Z !
= f (x y) g(y z)h(z)dz dy
RN {x}(A+B)

ou A = supp(f ) et B = supp(g) sont tous deux compacts, et ou on note


E F = {u v | u E et v F } ,
de sorte que
{y} B {x} (A + B) puisque y {x} A .
Posons alors
H(z) = 1{x}(A+B) (z)h(z) , z RN .
Comme {x} (A + B) est compact, la fonction H est integrable. Donc
Z Z 
f ? (g ? h)(x) = f (x y) g(y z)H(z)dz dy
RN N
Z Z R 
= H(z) f (x y)g(y z)dy dz
RN RN
18 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

dapres le theoreme de Fubini applique a la fonction

(y, z) 7 f (x y)g(y z)H(z)

qui est sommable sur R2 . Faisons ensuite le changement de variables y z = w :


Z Z 
f ? (g ? h)(x) = H(z) f (x z w)g(w)dw dz
N RN
ZR
= H(z)(f ? g)(x z)dz
N
ZR Z
= h(z)(f ? g)(x z)dz = h(z)(f ? g)(x z)dz .
{x}(A+B) RN

(En effet la majoration du support dun produit de convolution donnee dans la


Proposition 1.3.4 montre que f ? g(x z) = 0 si z / {x} (A + B), dou on tire
la derniere egalite.) Comme la derniere integrale vaut precisement (f ? g) ? h(x),
le resultat est demontre.
Rappelons enfin linegalite suivante, qui est loutil fondamental permettant
destimer un produit de convolution dans les espaces Lp de Lebesgue.

Theoreme 1.3.10 (Inegalite de Hausdorff-Young) Soient p, q, r [1, ]


tels que
1 1 1
+ =1+ , avec la convention 1/ = 0 ,
p q r
et soient f Lp (RN ) et g Lq (RN ).
Alors f et g sont convolables sur RN et f ? g Lr (RN ).
De plus, f ? g verifie linegalite

kf ? gkLr (RN ) kf kLp (RN ) kgkLq (RN ) .

Demonstration. Distinguons 4 cas.


1er cas : supposons que p1 + 1q = 1, de sorte que

1 1 1
= + 1 = 0 , dou r = .
r p q

Pour tout x RN , la fonction

y 7 f (x y) appartient a Lp (RN ) .

Donc, pour tout x RN , lapplication

y 7 f (x y)g(y) appartient a L1 (RN )

dapres linegalite de Holder cf. dans lAppendice de ce chapitre, Theoreme


1.5.1 ce qui montre que f et g sont convolables, et que, pour tout x RN ,
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 19

lon a
Z

|f ? g(x)| =
f (x y)g(y)dy
N
ZR
|f (x y)||g(y)|dy
RN
kf (x )kLp (RN ) kgkLq (RN ) = kf kLp (RN ) kgkLq (RN ) ,

dou
kf ? gkL (RN ) kf kLp (RN ) kgkLq (RN ) .
2eme cas : supposons que p = q = 1, de sorte que r = 1 puisque
1 1 1
= + 1 = 1.
r p q

Soient f, g L1 (RN ) ; alors la fonction

(X, Y ) 7 f (X)g(Y ) appartient a L1 (RN RN ) .

Effectuons le changement de variables



D(X, Y ) 1 1
X = xy, Y = y , de jacobien = = 1.
D(x, y) 0 1

Alors la fonction (x, y) 7 f (x y)g(y) appartient egalement a L1 (RN RN ).


Dapres le theoreme de Fubini, la fonction

y 7 f (x y)g(y) appartient a L1 (RN ) p.p. en x RN

de sorte que f et g sont convolables. De plus


Z Z Z Z


N f (x y)g(y)dy dx
|f (x y)||g(y)|dydx
RN R RN RN
Z Z
= |f (X)||g(Y )|dXdY
RN RN
= kf kL1 (RN ) kgkL1 (RN ) .

3eme cas : supposons que p = 1 et 1 < q = r < . Dapres le 2eme cas, la


fonction

y 7 |f (x y)|1/q |g(y)| appartient a Lq (RN ) p.p. en x RN ,

tandis que la fonction


0
y 7 |f (x y)]11/q appartient a Lq (RN ) pour tout x RN ,
q
en notant q 0 = q1 . Dapres linegalite de Holder, la fonction

y 7 |f (x y)||g(y)| = |f (x y)]11/q |f (x y)|1/q |g(y)|


20 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

appartient donc a L1 (RN ) pour presque tout x RN , de sorte que f et g sont


convolables, et on a
Z q
1/q 11/q
|f (x y)| |g(y)||f (x y)] dy
RN
Z Z q/q0
0
|f (x y)||g(y)|q dy |f (x y)]q (11/q) dy
RN RN
= |f | ? |g|q (x)kf kq1
L1 (RN )
.

En appliquant linegalite de Hausdorff-Young dans le cas deja etabli ou p = q =


r = 1 au produit de convolution |f | ? |g|p , on trouve donc que
Z Z q
q

kf ? gkLq (RN ) =
f (x y)g(y)dy dx
RN RN
Z
q1
kf kL1 (RN ) |f | ? |g|q (x)dx
RN
q1 q q q
= kf kL 1 (RN ) kf kL1 (RN ) kgkLq (RN ) = kf kL1 (RN ) kgkLq (RN ) .

4eme cas : supposons enfin que 1 < p, q, r < verifient


1 1 1
1+ = + .
r p q
Dapres le 2eme cas, la fonction

y 7 |f (x y)|p/r |g(y)|q/r appartient a Lr (RN ) p.p. en x RN ,

tandis que

y 7 |f (x y)|1p/r appartient a Lrp/rp (RN ) pour tout x RN ,


y 7 |g(y)|1q/r appartient a Lrq/rq (RN ) .
Remarquons en effet que
 
1 1 1 1
= + 1 < ,
r p q p
de sorte que
1 < p < r, et de meme 1 < q < r .
Appliquons linegalite de Holder a trois termes cf. Appendice de ce chapitre,
rp rq
Corollaire 1.5.2 avec n = 3, p1 = r, p2 = rp et p3 = rq , de sorte que
   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + = + + = + = 1.
p1 p2 p3 r p r q r p q r
On en deduit que la fonction

y 7 |f (x y)||g(y)| = |f (x y)|1p/r |f (x y)|p/r |g(y)|q/r |g(y)|1q/r


1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 21

appartient a L1 (RN ) p.p. en x RN , de sorte que f et g sont convolables, et


que Z r
|f (x y)|p/r |g(y)|q/r |f (x y)|1p/r |g(y)|1q/r dy
RN
(|f |p ? |g|q (x)) kf krp
Lp (RN )
kgkrq
Lq (RN )
.
Appliquant linegalite de Hausdorff-Young dans le cas deja etabli ou p = q =
r = 1 au produit de convolution |f |p ? |g|q , on trouve finalement que
Z Z r
kf ? gkrLr (RN )= |f (x y)|p/r |g(y)|q/r |f (x y)|1p/r |g(y)|1q/r dy dx
RN RN
Z
rp rq
kf kLp (RN ) kgkLq (RN ) |f |p ? |g|q (x)dx
RN
rp rq p q
kf kL p (RN ) kgkLq (RN ) kf kLp (RN ) kgkLq (RN )

= kf krLp (RN ) kgkrLq (RN )

ce qui conclut la demonstration.


0
Remarque 1.3.11 Si f Lp (RN ) et g Lp (RN ) avec p1 + p10 = 1 (en conve-
nant que 1/ = 0), alors f ? g L (RN ) dapres linegalite de Hausdorff-
Young. En fait, on a un resultat plus precis : la fonction f ? g est uniformement
continue et bornee sur RN . Voir Exercice 4.

1.3.2 Regularisation par convolution


Presentons dabord la notion de suite regularisante.
Definition 1.3.12 (Suites regularisantes) On appelle suite regularisante (ou
approximation de lidentite) une famille ( )0<<0 de fonctions definies sur RN
verifiant les proprietes suivantes : pour tout  ]0, 0 [
Z
N
 C (R ) , supp( ) B(0, r ) ,  0 , et  (x)dx = 1 ,
RN

ou on a suppose que
r 0 lorsque  0+ .
Voici comment construire un exemple de suite regularisante. On part de la
fonction H definie comme dans la section precedente. Remarquons que H 0
sur RN et que H > 0 sur B(0, 1), de sorte que
Z
H(x)dx > 0 .
RN

On definit une fonction en posant


H(x)
(x) = Z pour tout x RN .
H(z)dz
RN
22 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

Il est clair que C (RN ) et que supp() = B(0, 1) (puisque H C (RN )


et supp(H) = B(0, 1)) ; de plus, on a 0 et
Z
(x)dx = 1 .
RN

Posons alors, pour tout  > 0


1 x
 (x) = ;
N 
on verifie facilement que ( )>0 est une suite regularisante sur RN , avec r = .
Voici une premiere application de la notion de suite regularisante.

Theoreme 1.3.13 (Densite de Cc (RN ) dans Cc (RN )) Soit f Cc (RN ),


et soit ( )0<<0 suite regularisante. Alors

 ? f Cc (RN ) et  ? f f uniformement sur RN

lorsque  0+ .

Demonstration. Supposons que supp(f ) B(0, R) ; alors

supp( ? f ) B(0, R) + B(0, r ) B(0, R + r ) pour tout  ]0, 0 [ ,

dapres la Proposition 1.3.4.


Dautre part, dapres la Proposition 1.3.8, la fonction  ? f C (RN ) pour
tout  ]0, 0 [.
Enfin, en utilisant la commutativite du produit de convolution (cf. Proposi-
tion 1.3.2), on a
Z
 ? f (x) f (x) =  (y)f (x y)dy f (x)
N
ZR
=  (y)(f (x y) f (x))dy
RN

car Z
 (y)dy = 1 .
RN

Par consequent, comme  0 est a support dans B(0, r )


Z
| ? f (x) f (x)|  (y)|f (x y) f (x)|dy
RN
Z
sup |f (x y) f (x)|  (y)dy
|y|r B(0,r )

= sup |f (x y) f (x)| .
|y|r
1.3. REGULARISATION DES FONCTIONS 23

Or f est continue a support compact, et donc uniformement continue sur


RN : par consequent, comme r 0 lorsque  0+ ,

sup |f (x y) f (x)| 0 lorsque  0+ .


xRN ,|y|r

On en deduit alors que

sup | ? f (x) f (x)| 0 lorsque  0+ .


xRN

Theoreme 1.3.14 (Densite de Cc (RN ) dans Lp (RN )) Soit f Lp (RN )


avec 1 p < . Alors
a) pour toute suite regularisante ( )0<<0 , on a

kf  ? f kLp (RN ) 0 lorsque  0+ ;

b) pour tout > 0, il existe une fonction f Cc (RN ) telle que

kf f kLp (RN ) .

Comme nous lavons rappele plus haut, lensemble des fonctions continues
sur RN a support compact est dense dans Lp (RN ) pour 1 p < . Mais pour
p = , ce nest pas le cas : Cc (RN ) nest pas dense dans L (RN ) (puisque la
limite uniforme dune suite de fonctions continues est une fonction continue).
Donc, en particulier, Cc (RN ) nest pas dense dans L (RN ).
Demonstration. Par densite de Cc (RN ) dans Lp (RN ), etant donne > 0, il
existe Cc (RN ) telle que

kf kLp (RN ) < 21 .

Puis, dapres le Theoreme 1.3.13, si ( )0<<0 est une suite regularisante

sup | ? (x) (x)| 0 lorsque  0+ .


xRN

Or supp() est compact ; soit donc R > 0 tel que supp() B(0, R) de sorte
que
supp( ? ) B(0, R) + B(0, r ) = B(0, R + r ) ,
dapres la Proposition 1.3.4 et le Lemme 1.3.6. Alors, grace a linegalite de
Holder (voir Appendice de ce chapitre, Theoreme 1.5.1)

k ? kLp (RN ) sup | ? (x) (x)||B(0, R + sup r0 )|1/p 0


xRN 0<<0

lorsque  0+ .
Pour demontrer le b), on choisit  > 0 assez petit pour que

k ? kLp (RN ) < 21


24 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

et on pose f =  ? : ainsi

kf f kLp (RN ) kf kLp (RN ) + k  ? kLp (RN ) < .

Dautre part

 ? C (RN ) est a support dans B(0, R + sup r0 ) ,


0<<0

ce qui etablit le b).


Pour demontrer le a), on ecrit que

kf f ?  kLp (RN )
kf kLp (RN ) + k  ? kLp (RN ) + k ?  ? f kLp (RN )
(1 + k kL1 (RN ) )kf kLp (RN ) + k  ? kLp (RN )
= + k  ? kLp (RN )

dapres linegalite de Hausdorff-Young (Theoreme 1.3.10). Or on a vu que

k  ? kLp (RN ) 0 , lorsque  0+ .

Prenant la limite superieure de chaque membre de cette inegalite pour  0+ ,


on trouve que
lim+ kf f ?  kLp (RN )
0

et comme ceci vaut pour tout > 0, il sensuit que le membre de gauche de
cette inegalite, qui est un nombre independant de , est nul, ce qui etablit le a).

1.4 Partitions de lunite


Dans de nombreuses situations, il est tres important de pouvoir etudier cer-
taines proprietes de regularite dune fonction (ou meme, comme on le verra plus
loin, dune distribution) apres lavoir localisee dans une partie de lespace. En-
core faut-il que le processus de localisation ne modifie pas la regularite de la
fonction en question. Pour ce faire, il faut donc disposer de fonctions a support
compact dans un ouvert de RN et valant identiquement 1 sur un compact de
.
Voici un premier resultat dans ce sens.

Lemme 1.4.1 (Fonctions plateaux) Soient ouvert de RN et K compact


inclus dans . Il existe une fonction de classe C sur RN verifiant

0 1, supp() compact , et = 1 sur un voisinage de K.


1.4. PARTITIONS DE LUNITE 25

Demonstration. Pour tout x K, il existe rx > 0 tel que B(x, rx ) .


Notons alors x la fonction de classe C sur RN definie par
 
yx
x (y) = 2eH , y RN ,
rx

ou H est la fonction definie a la section 1.2, de sorte que

supp(x ) = B(x, rx ) , x > 0 sur B(x, rx ) , et x (x) = 2 .

Definissons alors louvert

Ux = {y | x (y) > 1} , xK.

Evidemment (Ux )xK est un recouvrement ouvert de K puisque x Ux . Il


existe donc x1 , . . . , xn K tels que

K Ux1 . . . Uxn .

La fonction
n
X
f= xj
j=1

verifie

f C (RN ) , supp(f ) B(x1 , rx1 ) . . . B(xn , rxn ) compact ,


et f > 1 sur V = Ux1 . . . Uxn

qui est un voisinage ouvert de K.


Considerons maintenant la fonction I de la section 1.2 avec a = 0 et b = 1,
de sorte que

I C (R) , I 0 0 , I R = 0 , I [1,[ = 1 .

La fonction = I f repond a la question.


N.B. Avec le choix de x fait dans la demonstration ci-dessus,
2
1)
Ux = B(x, rx ) ou > 0 est tel que 2e e1/( = 1.

Voici une premiere application de ce resultat.

Theoreme 1.4.2 (Densite de Cc () dans Lp ()) Soient ouvert de RN ,


p [1, [ et f Lp (). Pour tout > 0, il existe f Cc () telle que

kf f kLp () < .
26 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

Pour demontrer ce resultat, on prolonge f par 0 en dehors de , puis on ap-


plique le Theoreme 1.3.14, ce qui fournit une fonction G Cc (RN ) approchant
le prolongement de f dans Lp (RN ). Toutefois, la fonction G ainsi obtenue nest
en general pas a support dans . Lidee consiste a tronquer G en la multipliant
par une fonction de Cc () valant 1 sur un compact de bien choisi, comme
dans le Lemme 1.4.1.
Demonstration. Soit F Lp (RN ) definie par

F (x) = f (x) si x , F (x) = 0 si x


/ .

Dapres le Theoreme 1.3.14, il existe G Cc (RN ) telle que

kF GkLp (RN ) < 21 .

Pour tout n 1, on considere

Kn = {x | dist(x, ) 1/n et |x| n} ,

qui est compact car ferme borne dans RN . Dapres le Lemme 1.4.1, pour tout
n 1, il existe n C (RN ) telle que

supp(n ) , n Kn = 1 , 0 n 1 .

Evidemment
1Kn n 1 .
Pour tout n 1, on definit Gn = n G. Par construction de Kn ,

1Kn (x) 1 (x) pour tout x RN quand n ,

de sorte que

n (x) 1 (x) pour tout x quand n .

Comme G Lp (RN ) et que

|G(x) Gn (x)|p (x) |G(x)|p pour tout x ,

on en deduit par convergence dominee que


Z
kGn GkpLp () = |Gn (x) G(x)|p dx 0 quand n .

Il existe donc n1 > 1 tel que

kGn1 GkLp () < 21 .

Posons alors
f = Gn1 .
1.4. PARTITIONS DE LUNITE 27

Par construction, la fonction Gn1 C (RN ) est a support compact dans , de


sorte que f Cc (). De plus, dapres ce qui precede,

kf f kLp () = kF Gn1 kLp ()


kF GkLp () + kG Gn1 kLp ()
kF GkLp (RN ) + kG Gn1 kLp () < ,

dou le resultat annonce.


Un autre probleme se posant frequemment consiste a passer du local au
global, cest-a-dire a deduire certaines proprietes de regularite globale dune
fonction (ou, comme on le verra, dune distribution) a partir de proprietes locales
de cette fonction. Pour ce faire, on se servira de la notion de partition de
lunite.

Theoreme 1.4.3 (Partitions de lunite) Soient K RN compact, et des


ouverts de RN notes 1 , . . . , n tels que

K 1 . . . n .

Alors il existe des fonctions 1 , . . . , n de classe C sur RN telles que

0 k 1 et supp(k ) compact k pour k = 1, . . . , n,

verifiant
n
X
k = 1 sur un voisinage de K .
k=1

Demonstration.
Etape 1. Montrons quil existe K1 , . . . , Kn compacts tels que
n
[
Kj j , j = 1, . . . , n , et K Kj .
j=1

En effet, pour tout x K, il existe k(x) {1, . . . , n} et rx > 0 tels que la


boule fermee B(x, rx ) k(x) . Evidemment (B(x, rx ))xK est un recouvrement
ouvert du compact K. Il existe donc x1 , . . . , xm K tels que

K B(x1 , rx1 ) . . . B(xm , rxm ) .

Pour tout j = 1, . . . , m, notons

Aj = {l = 1, . . . , m | k(xl ) = j} ,

et posons [
Kj = B(xl , rxl ) j , j = 1, . . . , n .
lAj
28 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

Etape 2. En appliquant le Lemme 1.4.1, on construit, pour tout j = 1, . . . , n,


une fonction j C (RN ) telle que

supp(j ) compact j , j 0 , j = 1 sur Vj voisinage ouvert de Kj .

Alors
n
X
j > 0 sur V = V1 . . . Vn voisinage ouvert de K.
j=1

Toujours dapres le Lemme 1.4.1, soit C (RN ) verifiant

supp() compact V , = 1 au voisinage de K , et 0 1 .

Ainsi
n
X
1+ k > 0 sur RN .
k=1

En effet
n
X n
X
1 (x) + k (x) k (x) > 0 si x V ,
k=1 k=1
Xn
1 (x) + k (x) 1 (x) = 1 si x
/V.
k=1

Posons alors
j
j = Pn , j = 1, . . . , n .
1 + k=1 k
Par construction, j C (RN ) et verifie

j 0 , et supp(j ) compact j .

Enfin, on a
n
X
j (x) = 1 en tout point ou (x) = 1
j=1

cest-a-dire sur un voisinage de K.

1.5 Appendice : Inegalites de Holder et de Min-


kowski
Theoreme 1.5.1 (Inegalite de Holder) Soient X RN mesurable, ainsi
que deux reels p, q [1, ] tels que

1 1
+ = 1, avec la convention 1/ = 0 .
p q
1.5. APPENDICE : INEGALITES DE HOLDER ET DE MINKOWSKI 29

Soient f Lp (X) et g Lq (X). Alors le produit f g L1 (X) et on a


Z Z 1/p Z 1/q
|f (x)g(x)|dx |f (x)|p dx |g(x)|q dx si p, q < ,
X X X

tandis que
Z Z
|f (x)g(x)|dx supess |g(x)| |f (x)|dx si p = 1 et q = .
X xX X

Rappelons la notion de borne superieure essentielle : pour toute fonction h


mesurable de X dans [0, +],

supess h(x) := min{ R | h1 (], +]) de mesure nulle.} .


xX

Notons M = supess h(x) ; la borne inferieure au membre de droite de legalite


xX
ci-dessus est bien atteinte, puisque
[
h1 (]M, +]) = h1 (]M + n1 , +])
n1

et que le membre de droite est un ensemble de mesure nulle comme reunion


denombrable densembles de mesure nulle.
Notant N lensemble de mesure nulle

N = h1 (]M, +]) ,

la definition meme de M = supessxX h(x) entrane que

M = sup h(x) .
xX\N

Dautre part, si A X est un ensemble de mesure nulle, alors

supess h(x) sup h(x) .


xX xX\A

Demonstration. Si p = 1, alors q = et linegalite est triviale. En effet, il


existe un ensemble de mesure nulle N tel que

kgkL (RN ) = sup |g(x)| .


xX\N

Alors
Z Z
|f (x)g(x)|dx = |f (x)g(x)|dx
X X\N
Z
sup |g(x)| |f (x)|dx
xX\N X\N
Z
= sup |g(x)| |f (x)|dx = kgkL (X) kf kL1 (X) .
xX\N X
30 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

Supposons maintenant que p, q ]1, [.


Si Z 1/p Z 1/q
p q
|f (x)| dx |g(x)| dx = 0,
X X
alors lune des deux fonctions f ou g est nulle p.p. sur X, de sorte que
Z
|f (x)g(x)|dx = 0 .
X

Linegalite de Holder est donc trivialement verifiee dans ce cas.


On supposera donc que
Z 1/p Z 1/q
p q
|f (x)| dx |g(x)| dx 6= 0 .
X X

Posons alors
|f (x)| |g(x)|
F (x) = Z 1/p et G(x) = Z 1/q .
|f (x)|p dx q
|g(x)| dx
X X

Par concavite de la fonction z 7 ln z, on a


 
1 1 a b
ln a + ln b ln +
p q p q
pour tous a, b > 0, de sorte que
a b
a1/p b1/q +
p q
pour tous a, b R+ .
Appliquons cette inegalite avec a = F (x)p et b = G(x)q :
1 1
F (x)G(x) F (x)p + G(x)q , p.p. en x X .
p q
Integrant les deux membres de cette inegalite sur X, on aboutit a
Z
1 1
F (x)G(x)dx + = 1
X p q
car Z Z
p
F (x) dx = G(x)q dx = 1
X X
par definition des fonctions F et G. On en deduit le resultat annonce puisque
Z Z
1
F (x)G(x)dx = Z 1/p Z 1/q |f (x)g(x)|dx .
X p q X
|f (x)| dx |g(x)| dx
X X

Linegalite de Holder se generalise evidemment au produit dun nombre quel-


conque de fonctions.
1.5. APPENDICE : INEGALITES DE HOLDER ET DE MINKOWSKI 31

Corollaire 1.5.2 (Inegalite de Holder pour un produit de n fonctions)


Soient X RN mesurable, un entier n 2 ainsi que des reels p1 , . . . , pn ]1, [
tels que
1 1
+ ... + = 1.
p1 pn
Soient fj Lpj (X) pour j = 1, . . . , n. Alors f1 . . . fn L1 (X) et on a
Z n Z
Y 1/pj
pj
|f1 (x) . . . fn (x)|dx |fj (x)| dx .
X j=1 X

Demonstration. Appliquer linegalite de Holder du Theoreme 1.5.1 en posant


f = f1 et g = f2 . . . fn , puis proceder par recurrence sur n.
Voici une premiere application tres importante de linegalite de Holder
qui nest rien dautre que linegalite triangulaire dans Lp (X).

Theoreme 1.5.3 (Inegalite de Minkowski) Soient X RN mesurable, ainsi


que p [1, [. Alors, pour tous f, g Lp (X), on a
Z 1/p Z 1/p Z 1/p
p p p
|f (x) + g(x)| dx |f (x)| dx + |g(x)| dx si p < ,
X X X

tandis que

supess |f (x) + g(x)| supess |f (x)| + supess |g(x)| si p = .


xX xX xX

Demonstration. Le cas p = 1 est trivial.


Pour 1 < p < , ecrivons que

|f (x) + g(x)| |f (x)| + |g(x)| , pour presque tout x X

de sorte que
Z Z Z
|f (x)+g(x)|p dx |f (x)||f (x)+g(x)|p1 dx+ |g(x)||f (x)+g(x)|p1 dx .
X X X

p
Appliquons linegalite de Holder, en notant p0 = p1 , de sorte que 1
p + 1
p0 = 1.
On a
Z
|f (x)||f (x) + g(x)|p1 dx
X
Z 1/p Z 1/p0
p (p1)p0
|f (x)| dx |f (x) + g(x)| dx
X X
Z 1/p Z 11/p
= |f (x)|p dx |f (x) + g(x)|p dx .
X X
32 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

De meme
Z Z 1/p Z 11/p
|g(x)||f (x)+g(x)|p1 dx |g(x)|p dx |f (x) + g(x)|p dx .
X X X

En additionnant membre a membre ces deux inegalites, on trouve que


Z
|f (x) + g(x)|p dx
X
Z 1/p Z 1/p ! Z 11/p
p p
|f (x)| dx + |g(x)| dx |f (x) + g(x)|p dx .
X X X

Si Z
|f (x) + g(x)|p dx = 0
X
linegalite annoncee est evidemment vraie.
Sinon, on divise chaque membre de linegalite ci-dessus par
Z 11/p
p
|f (x) + g(x)| dx 6= 0
X

ce qui donne linegalite annoncee.


Passons enfin au cas p = : il existe A et B RN de mesure nulle tels que
supess |f (x)| = sup |f (x)| ,
xX xX\A

supess |g(x)| = sup |g(x)| .


xX xX\B

Alors A B est de mesure nulle et, pour tout x X \ (A B)


|f (x) + g(x)| |f (x)| + |g(x)| sup |f (x)| + sup |g(x)| .
xX\A xX\B

En passant au sup sur X \ (A B), on trouve que


supess |f (x) + g(x)| sup |f (x) + g(x)|
xX xX\(AB)

sup |f (x)| + sup |g(x)|


xX\A xX\B

= supess |f (x)| + supess |g(x)| .


xX xX

Rappelons enfin que, pour tout X RN mesurable et toute fonction f


mesurable sur X, on note
Z 1/p
p
kf kL (X) =
p |f (x)| dx si 1 p < ,
X
kf kL (X) = supess |f (x)| si p = .
xX
1.6. EXERCICES 33

1.6 Exercices
Exercice 1.
Demontrer les formules du binome, du multinome et de Leibnitz.
Exercice 2.
Montrer que la fonction definie sur RN par
|x|2
1|x|2
(x) = e si |x| < 1 , (x) = 0 si |x| 1

est de classe C sur RN .

Exercice 3.
f (x)
a) Soit f C (R) telle que f (0) = 0. Montrer que la fonction x 7 x se
prolonge en une fonction de classe C sur R.
b) Soit n 1 entier. Donner une condition necessaire et suffisante portant sur
f C (R) pour que la fonction x 7 fx(x)
n se prolonge en une fonction de classe
C sur R.

Exercice 4.
Soient f Lp (RN ) et g Lq (RN ) avec p, q [1, ] tels que p1 + 1q = 1.
Montrer que f ? g est uniformement continue et bornee sur RN . (On pourra
utiliser le fait que Cc (RN ) est dense dans Lp (RN ) pour p [1, [, et quune
fonction continue sur un compact est uniformement continue.)

Exercice 5.
Soit A RN mesurable et de mesure de Lebesgue |A| > 0. Montrer que

A A = {x y | x, y A}

est un voisinage de 0.
(Indication : on pourra considerer la fonction f ?f, ou f est la fonction indicatrice
de A et f(x) = f (x).)

Exercice 6.
Soit (an )n0 une suite quelconque de nombres reels, et soit , une fonction
de classe C sur R telle que

= 1 , supp() [2, 2] .
[1,1]

a) Montrer quil existe une suite (n )n0 de reels positifs tendant vers 0 telle
que la serie
X xn  x 
f (x) = an
n! n
n0

definisse une fonction f de classe C sur R.


34 CHAPITRE 1. FONCTIONS C A SUPPORT COMPACT

b) En deduire le
Theoreme de Borel. Pour toute suite (an )n0 de nombres reels, il existe une
fonction f C (R) telle que

f (n) (0) = an , pour tout n N .

Exercice 7.
Soient ouvert de RN et K compact de RN inclus dans . On notera dans
la suite de cet exercice F = RN \ .
a) On note
dist(K, F ) = inf{|x y| | x K et y F } .
Montrer que dist(K, F ) > 0.
b) Montrer que la borne inferieure du a) est atteinte, cest-a-dire quil existe
x K et y F tels que dist(K, F ) = |x y|.
c) Dans la suite de cet exercice, on notera = dist(K, F ). Pour tout  > 0, on
pose
K = {x RN | dist(x, K) } .
Montrer que, pour tout  ]0, [, lensemble K est un compact de RN inclus
dans .
d) Soit C (RN ) telle que
Z
0 1, supp() B(0, 1) , (x)dx = 1 .
RN

Pour tout  > 0, on pose  (x) = N (x/), et, pour tout x RN ,


Z
f (x) =  (x y)dy .
K

Montrer que f C (RN ) verifie



supp(f ) K2 , 0 f 1 , f K = 1 ,

et enfin que, pour tout multi-indice NN , la famille de nombres reels

|| sup | f (x)|


xRN

reste bornee lorsque  0.


En deduire une autre preuve du Lemme 1.4.1.
Chapitre 2

E.D.P. dordre un

Les equations aux derivees partielles constituent le champ dapplication le


plus important de la theorie des distributions. Elles en ont dailleurs ete, histo-
riquement, la motivation premiere.
La theorie des equations aux derivees partielles dordre un se ramene, dans
une certaine mesure, a celle des systemes dequations differentielles ordinaires.
Cest donc par letude de ces equations que nous commencerons, et nous
verrons sur plusieurs exemples quil est naturel davoir a considerer des solutions
dequations aux derivees partielles qui ne soient pas forcement differentiables.
Cette constatation fait sentir la necessite de generaliser les notions usuelles du
calcul differentiel.

2.1 Lequation de transport


Lequation de transport est le prototype des equations aux derivees partielles
lineaires du premier ordre. Elle secrit

t f + v x f = 0

ou linconnue f : (t, x) 7 f (t, x) est une fonction a valeurs reelles de classe C 1


definie sur R RN , et ou v RN est un vecteur donne.
Il sagit dun modele intervenant dans diverses branches de la physique
(theorie cinetique des gaz ou des plasmas, optique geometrique, neutronique. . .)
Linconnue f (t, x) designera, selon le contexte, une densite denergie ou de
nombre de particules au point x a linstant t, dont le vecteur v est la vitesse de
propagation.
La notation x f designera tout au long de ce chapitre le gradient de f par
rapport aux variables x = (x1 , . . . , xN ) :

x1 f (t, x)
x f (t, x) =
..
.
xN f (t, x)

35
36 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

de sorte que
N
X
v x f (t, x) = vk xk f (t, x) .
k=1

Soit y RN ; posons, pour tout t R, (t) = y + tv ; alors est une


application de classe C 1 de R dans RN verifiant
d
(t) = v .
dt
Definition 2.1.1 Lensemble {(t, (t)) | t R} est une droite de R RN , ap-
pelee courbe caracteristique issue de y pour loperateur de transport t +v x .

Soit f C 1 (R+ RN ) solution de lequation de transport. Lapplication


t 7 f (t, (t)) est de classe C 1 sur R+ (comme composee des applications f et
t 7 (t, (t)), toutes deux de classe C 1 ), et on a
N
d X dk
f (t, (t)) = t f (t, (t)) + xk f (t, (t)) (t)
dt dt
k=1
N
X
= t f (t, (t)) + vk xk f (t, (t))
k=1
= (t f + v x f )(t, (t)) = 0

Ainsi, toute solution de classe C 1 de lequation de transport reste constante le


long de chaque courbe caracteristique.

Theoreme 2.1.2 Soit f in C 1 (RN ). Le probleme de Cauchy dinconnue f

t f (t, x) + v x f (t, x) = 0 , x RN , t > 0 ,


f (0, x) = f in (x) , x RN ,

admet une unique solution f C 1 (R+ RN ), donnee par la formule

f (t, x) = f in (x tv) pour tout (t, x) R+ RN .

Cette formule explicite pour la solution de lequation de transport en jus-


tifie le nom : le graphe de la donnee initiale f in est en effet transporte par la
translation de vecteur tv.
Demonstration. Si f est une solution de classe C 1 de lequation de transport,
elle est constante le long des courbes caracteristiques, donc

f (t, y + tv) = f (0, y) = f in (y) , pour tout t > 0 , y RN .

En posant y + tv = x, on trouve donc que

f (t, x) = f in (x tv) pour tout t > 0 , x RN .


2.1. LEQUATION DE TRANSPORT 37

Figure 2.1 Le graphe de la donnee initiale f in est translate de t0 v pour


fournir le graphe de la fonction x 7 f (t0 , x).

Reciproquement, pour f in C 1 (RN ), lapplication (t, x) 7 f in (x tv) est


de classe C 1 sur RRN (comme composee des applications f in et (t, x) 7 xtv
qui sont toutes deux de classe C 1 ). Dautre part on a

x (f in (x tv)) = (f in )(x tv) ,

tandis que
N
X
t (f in (x tv)) = vi (xi f in )(x tv)
i=1
= v (f in )(x tv) = v x (f in (x tv)) ,

ce qui montre que la fonction f : (t, x) 7 f in (x tv) est bien une solution de
lequation de transport.
Meme si f in nest pas derivable, la formule

f (t, x) = f in (x tv)

garde un sens, et on souhaiterait pouvoir dire quelle definit encore une solution
de lequation de transport.
Exemple : pour N = 1, prendre f in en escalier, par exemple

f in (x) = 1 si x 0 , f (x) = 0 si x > 0

La solution de lequation de transport modelise alors une onde de choc se pro-


pageant a la vitesse v.
38 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

Figure 2.2 Solution de lequation de transport presentant une discontinuite


de premiere espece (saut).

Pour lanalyse des equations aux derivees partielles, il est donc souvent tres
naturel de devoir deriver des fonctions non derivables.
Le bon cadre pour cela, comme on le verra dans la suite de ce cours, est la
theorie des distributions.

2.2 Equations de transport a coefficients variables


Dans de nombreuses situations, la vitesse de propagation v nest pas constante,
mais peut varier avec la position ou meme avec le temps. (Pensons par exemple
a la propagation de la lumiere dans un milieu dindice variable : la vitesse de
la lumiere est inversement proportionnelle a lindice du milieu, et les rayons
lumineux sont alors courbes.)
On va donc etudier lequation de transport

t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x) = 0 , 0 < t < T , x RN ,

ou V : [0, T ] RN RN est un champ de vecteurs admettant des derivees


partielles dordre 1 par rapport aux variables xj pour j = 1, . . . , N et verifiant
les hypotheses suivantes :

(H1) V et x V sont continues sur [0, T ] RN ,


2.2. EQUATIONS DE TRANSPORT A COEFFICIENTS VARIABLES 39

et il existe > 0 tel que

(H2) |V (t, x)| (1 + |x|) , pour tout (t, x) [0, T ] RN .

La notation x V designe, pour le champ de vecteurs V , la matrice



x1 V1 (t, x) . . . xN V1 (t, x)
x V (t, x) = .. ..
.

. .
x1 VN (t, x) . . . xN VN (t, x)

Autrement dit, le j-eme vecteur colonne de la matrice x V est xj V , derivee


partielle du champ de vecteurs V par rapport a la j-ieme coordonnee de x, ce
qui se traduit encore par la formule

(x V (t, x))ij = xj Vi (t, x) , i, j = 1, . . . , N .

Comme le champ de vecteurs verifie lhypothese (H1), le theoreme de Cauchy-


Lipschitz entrane lexistence locale dune unique courbe integrale de V passant
par le point x a linstant t. (Voir [17], Theoreme 2.1.)

Definition 2.2.1 Soit la courbe integrale de V passant par x a linstant t,


cest-a-dire la solution de
d
(s) = V (s, (s)) ,
ds
(t) = x .

On appellera la courbe de R RN parametree par s et definie par

s 7 (s, (s))

courbe caracteristique de loperateur t + V x passant par x a linstant t.

On veut exploiter la notion de courbe caracteristique pour loperateur de


transport a coefficients variables t + V (t, x) x afin daboutir a une formule
semi-explicite pour les solutions de lequation

t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x) = 0 ,

comme dans le cas ou V = Const. etudie plus haut. Pour ce faire, on aura
besoin de quelques proprietes fondamentales de ces courbes caracteristiques,
resumees dans la proposition suivante. (Dans le cas ou V = Const. ces proprietes
sont verifiees trivialement car lequation differentielle donnant les courbes ca-
racteristiques est resolue de maniere explicite.)

Proposition 2.2.2 (Flot caracteristique) Supposons que le champ de vec-


teurs V satisfait aux hypotheses (H1)-(H2).
40 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

Alors, pour tout (t, x) [0, T ] RN , la courbe integrale s 7 (s) de V


passant par x a linstant t est definie pour tout s [0, T ]. Dans toute la suite,
on notera s 7 X(s, t, x) cette courbe integrale, cest-a-dire la solution de

s X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)) ,


X(t, t, x) = x .

Lapplication X : [0, T ] [0, T ] RN RN ainsi definie, appelee flot ca-


racteristique de loperateur t + V x , verifie les proprietes suivantes :
(a) pour tous t1 , t2 , t3 [0, T ] et x R3

X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x)) = X(t3 , t1 , x) ;

(b) pour tout j = 1, . . . , N , les derivees partielles secondes s xj X(s, t, x) et


xj s X(s, t, x) existent pour tout (s, t, x) ]0, T []0, T [RN et se prolongent en
des fonctions continues sur [0, T ] [0, T ] RN ; de plus, pour tout j = 1, . . . , N ,
on a

s xj X(s, t, x) = xj s X(s, t, x) pour tout (s, t, x) [0, T ] [0, T ] RN ;

(c) pour tous s, t [0, T ] lapplication

X(s, t, ) : x 7 X(s, t, x)

est un C 1 -diffeomorphisme de RN sur lui-meme preservant lorientation ;


(d) le flot X appartient a C 1 ([0, T ] [0, T ] RN ; RN ).

Avant de donner la demonstration de cette proposition, expliquons le role de


lhypothese (H2). Considerons le cas ou N = 1 et ou V (t, x) = x2 : cet exemple
ne verifie evidemment pas (H2). Alors le flot caracteristique X de t + x2 x
verifie
s X(s, t, x) = X(s, t, x)2 ,
X(t, t, x) = x .
Cette equation differentielle sintegre explicitement : on trouve que
x
X(s, t, x) = .
1 (s t)x

Ainsi, lorsque x > 0, la fonction X(s, t, x) nest definie que pour s < t + x1 ,
tandis que, pour x < 0, elle nest definie que pour s > t x1 . Donc lapplication
(s, x) 7 X(s, t, x) nest definie sur aucun voisinage de (t, x) de la forme [a, b]R.
Autrement dit, lhypothese (H2) sert a definir le flot X de facon globale cest-
a-dire pour tout t tel que le champ V (t, ) soit defini et de classe C 1 .
Demonstration. Soit (t, x) [0, T ] RN et soit la solution maximale du
probleme de Cauchy
d
(s) = V (s, (s)) ,
ds
(t) = x .
2.2. EQUATIONS DE TRANSPORT A COEFFICIENTS VARIABLES 41

On notera I [0, T ] lintervalle de definition de , qui est evidemment un


voisinage de t.
Dapres lhypothese (H2), pour tous s, t [0, T ] et tout x RN
Z s

|(s)| |x| +
|V (, ( ))|d
t
Z s

|x| + T + |( )|d .
t

Linegalite de Gronwall 1 implique alors que

|(s)| (|x| + T )e|st| (|x| + T )eT pour tout s I .

Supposons que I 6= [0, T ] : dapres le lemme des bouts (voir [17], Proposi-
tion 4.2), on aurait

|(s)| + pour s inf(I)+ ou pour s sup(I) .

Or ceci est exclu par linegalite precedente : donc la solution maximale est
definie sur I = [0, T ].
(a) Remarquons que, pour tous t1 , t2 [0, T ] et tout x RN , les applications

t3 7 X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x)) et t3 7 X(t3 , t1 , x)

sont deux courbes integrales de V passant par X(t2 , t1 , x) pour t3 = t2 . Par


unicite dans le theoreme de Cauchy-Lipschitz, elles concident donc sur leur
intervalle maximal de definition, cest a dire pour tout t3 [0, T ], dou legalite
annoncee.
1. Inegalite de Gronwall. Soient A, B > 0 et : R+ R+ continue telle que
Z t
(t) A + B (s)ds , pour tout t 0.
0

Alors
(t) AeBt , pour tout t 0.
Demonstration. La fonction definie par
Z t
(t) = A + B (s)ds , pour tout t 0
0

est de classe C 1 sur R+ et a valeurs dans [A, +[ puisque est continue et positive ou nulle
sur R+ . Lhypothese faite sur secrit
0 (t) B(t)
= B, t 0.
A + B 0t (s)ds
R
(t)

En integrant sur [0, t] chaque membre de cette inegalite, on trouve que


ln (t) ln (0) = ln (t) ln A Bt
dou
(t) (t) AeBt , pour tout t 0.
42 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

(b) Dapres le theoreme de derivation des solutions dequations differentielles


par rapport a la condition initiale (cf. [17] Theoreme 2.2, et Proposition 5.6),
pour tout instant initial t [0, T ] fixe lapplication (s, x) 7 X(s, t, x) admet une
derivee partielle xj X(s, t, x) pour tout (s, x) [0, T ]RN et tout j = 1, . . . , N .
De plus, cette derivee partielle est lunique solution definie pour tout s [0, T ]
de lequation differentielle lineaire

s xj X(s, t, x) = x V (s, X(s, t, x))xj X(s, t, x) ,


xj X(t, t, x) = ej

ou ej est le j-ieme vecteur de la base canonique de RN . Enfin la derivee partielle


(s, x) 7 xj X(s, t, x) est continue sur [0, T ] RN pour tout j = 1, . . . , N .
On deduit alors de lequation differentielle lineaire ci-dessus que, pour tout
j = 1, . . . , N , la derivee partielle seconde

(s, x) 7 s xj X(s, t, x) est continue sur [0, T ] RN .

Dapres (H1) lapplication partielle V (s, ) est de classe C 1 sur RN , ainsi


que lapplication X(s, t, ), dont on a vu quelle admet des derivees partielles
xj X(s, t, ) continues sur RN pour tout j = 1, . . . , N . Ainsi le membre de
droite de lequation

s X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)) , (s, x) ]0, T [RN .

est-il de classe C 1 en la variable x et le theoreme de derivation des fonctions


composees entrane que, pour tout j = 1, . . . , N ,

xj s X(s, t, x) = x V (s, X(s, t, x))xj X(s, t, x) = s xj X(s, t, x)

pour tout (s, x) [0, T ]RN la deuxieme egalite ci-dessus etant precisement
lequation differentielle lineaire verifiee par la derivee partielle xj X.
(c) Dapres le (b), pour tous s, t [0, T ], lapplication X(s, t, ) admet des
derivees partielles par rapport a toutes les variables xj pour j = 1, . . . , N , et
ces derivees partielles sont continues en tout point x RN : donc lapplication
X(s, t, ) est de classe C 1 sur RN .
Appliquons dautre part le (a) avec t3 = t1 = s et t2 = t, puis avec t3 = t1 = t
et t2 = s : on en deduit que

X(s, t, ) est une bijection de RN sur RN dinverse X(s, t, )1 = X(t, s, ) .

Comme la bijection X(s, t, ) et son inverse X(t, s, ) sont de classe C 1 sur RN ,


cest un C 1 -diffeomorphisme de RN sur lui-meme.
Considerons enfin le determinant jacobien

J(s, t, x) = det(x X(s, t, x)) .

Le point (b) entrane que lapplication s 7 J(s, t, x) est continue de [0, T ] dans
R ; dautre part J(t, t, x) = 1 et J(s, t, x) 6= 0 pour tout s [0, T ], car cest
2.2. EQUATIONS DE TRANSPORT A COEFFICIENTS VARIABLES 43

le determinant jacobien du diffeomorphisme X(s, t, ). Le theoreme des valeurs


intermediaires implique alors que J(s, t, x) > 0 pour tout s [0, T ], ce qui
equivaut a dire que le diffeomorphisme X(s, t, ) preserve lorientation de RN .
(d) Dapres le (b), lapplication (s, t, x) 7 X(s, t, x) admet des derivees par-
tielles continues par rapport aux variables xj pour tout j = 1, . . . , N et tout
(s, t, x) [0, T ] [0, T ] RN , ainsi evidemment que par rapport a la variable s
puisque, par definition, s X(s, t, x) = V (s, X(s, t, x)).
Montrons que X admet aussi une derivee partielle continue par rapport a la
variable t. Pour (s, x) [0, T ] RN fixe, le point X(s, t, x) est lunique solution
y(t) de lequation
F (t, y(t)) = 0
ou on a pose
F (t, y) = X(t, s, y) x .
Lapplication F : [0, T ] RN 7 RN est de classe C 1 , et, pour tout temps
t [0, T ], la matrice y F (t, y) = x X(t, s, y) est inversible en effet, on a
deja vu que det(y F (t, y)) = J(t, s, y) 6= 0. Dapres le theoreme des fonctions
implicites (voir [17], Theoreme 1.4), la solution t 7 y(t) est donc derivable et
on a
dy
(t) = y F (t, y(t))1 t F (t, y(t))
dt
= x X(t, s, X(s, t, x))1 V (t, X(t, s, X(s, t, x)))
= x X(t, s, X(s, t, x))1 V (t, x) .
Cette derniere formule montre que lapplication t X est egalement continue sur
[0, T ] [0, T ] RN .
Comme lapplication X admet des derivees partielles continues en tout point
de [0, T ] [0, T ] RN , elle y est de classe C 1 .
Expliquons maintenant comment on resout le probleme de Cauchy pour une
equation de transport a coefficients variables grace a la connaissance de son flot
caracteristique. Ainsi, le Theoreme 2.2.3 ci-dessous se specialise en Theoreme
2.1.2 lorsque V = Const.

Theoreme 2.2.3 Soit V un champ de vecteurs verifiant les hypotheses (H1)


et (H2), et soit f in C 1 (RN ). Alors le probleme de Cauchy pour lequation de
transport

t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x) = 0 , 0 < t < T , x RN ,


f (0, x) = f in (x) , x RN ,

admet une unique solution f C 1 ([0, T ] RN ). Cette solution f est donnee


par la formule
f (t, x) = f in (X(0, t, x))
ou X est le flot caracteristique du champ V cest-a-dire que s 7 X(s, t, x)
est la courbe integrale du champ V passant par x a linstant t.
44 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

Demonstration. Commencons par lunicite, et pour cela, procedons par condi-


tion necessaire.
Soient donc f C 1 ([0, T ]RN ) et z RN fixes ; on va considerer la fonction
: s 7 (s) = f (s, X(s, 0, z)). Cette fonction est de classe C 1 sur [0, T ] comme
composee de f et de lapplication
s 7 (s, X(s, 0, z))
qui est de classe C 1 dapres la Proposition 2.2.2 (d). Calculons sa derivee
d
(s) = t f (s, X(s, 0, z)) + x f (s, X(s, 0, z)) s X(s, 0, z)
ds
= t f (s, X(s, 0, z)) + V (s, X(s, 0, z)) x f (s, X(s, 0, z)) .
Par consequent, si f est solution de lequation de transport
t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x) = 0 , 0 < t < T , x RN ,
on a
d
(s) = 0 pour tout s ]0, T [ ,
ds
de sorte que la fonction est constante sur lintervalle [0, T ]. En particulier,
pour tout s [0, T ],
(s) = f (s, X(s, 0, z)) = f (0, X(0, 0, z)) = f (0, z) = (0) = f in (z) .
Faisons le changement de variables x = X(s, 0, z) ce qui, dapres la Proposition
2.2.2 (a)-(c) equivaut a z = X(0, s, x). On trouve alors que
f (s, x) = f in (X(0, s, x)) pour tout (s, x) [0, T ] RN .
Reciproquement, montrons que la formule
f (t, x) = f in (X(0, t, x))
definit une fonction de classe C 1 sur [0, T ] RN , qui est solution du probleme
de Cauchy pour lequation de transport.
Dabord, f C 1 ([0, T ] RN ) comme composee de f in qui est de classe C 1
sur RN , et de lapplication (t, x) 7 X(0, t, x), de classe C 1 sur [0, T ] RN
dapres la Proposition 2.2.2 (d).
Dautre part, f (0, x) = f in (X(0, 0, x)) = f in (x) pour tout x RN .
Enfin
t f (t, x) = f in (X(0, t, x)) t X(0, t, x) ,
xj f (t, x) = f in (X(0, t, x)) xj X(0, t, x) ,
de sorte que
t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x)

N
X
= f in (X(0, t, x)) t X(0, t, x) + Vj (t, x)xj X(0, t, x) .
j=1

Le resultat annonce decoule alors du lemme suivant.


2.3. E.D.P. NON LINEAIRES DORDRE UN 45

Lemme 2.2.4 Le flot caracteristique X verifie


N
X
t X(0, t, x) + Vj (t, x)xj X(0, t, x) = 0
j=1

pour tout (t, x) [0, T ] RN .

Demonstration. Partons de la relation (a) de la Proposition 2.2.2 :

X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x)) = X(t3 , t1 , x)

pour tous t1 , t2 , t3 [0, T ] et tout x RN .


Derivons chaque membre de cette egalite par rapport a t2 : comme le flot
caracteristique X est de classe C 1 sur [0, T ] [0, T ] RN , le theoreme de
derivation des fonctions composees entrane que 2
N
X
t X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x)) + xj X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x))s Xj (t2 , t1 , x) = 0 ,
j=1

ou encore
N
X
t X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x)) + xj X(t3 , t2 , X(t2 , t1 , x))Vj (t2 , X(t2 , t1 , x)) = 0 .
j=1

Posant t3 = 0 et t2 = t1 = t, on aboutit a la relation annoncee.


A nouveau, remarquons que la formule

f (t, x) = f in (X(0, t, x))

garde un sens meme si f in nest pas derivable, et on aimerait pouvoir dire quelle
definit une solution en un sens generalise de lequation de transport

t f (t, x) + V (t, x) x f (t, x) = 0 .

Toutefois, pour donner un sens a un tel enonce, on devra avoir recours a la


theorie des distributions, presentee dans la suite de ce cours.

2.3 Equations aux derivees partielles non line-


aires dordre un : etude dun exemple
Lequation de Hopf egalement appelee equation de Burgers sans viscosite
intervient dans differents contextes, comme par exemple la dynamique des
2. Dans tout ce qui suit
s X designe la derivee de X par rapport a sa premiere variable,
t X designe la derivee de X par rapport a sa seconde variable.
46 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

gaz sans pression, ou encore en tant que modele (propose par Ya. B. Zeldovich)
pour levolution a grande echelle damas de galaxies.
Lequation de Hopf, dinconnue u u(t, x) R, secrit

t u(t, x) + u(t, x)x u(t, x) = 0 , t > 0, x R.

Autrement dit, u est la solution dune equation de transport dont la vitesse


de propagation au point x et a linstant t est la valeur u(t, x) de linconnue.
Cette equation est non lineaire a cause de la presence du terme ux u qui est
quadratique en u.
Appliquons a cette equation la methode des caracteristiques. Supposons donc
que u est une solution de lequation de Hopf de classe C 1 sur [0, T [R. Soit
X X(s, t, x) le flot caracteristique de loperateur de transport t + u(t, x)x ,
cest-a-dire que

s X(s, t, x) = u(s, X(s, t, x)) , 0<s<T,


X(t, t, x) = x .

(Lexistence et lunicite locales de X decoulent du theoreme de Cauchy-Lipschitz


puisque u est de classe C 1 .) Alors la fonction s 7 u(s, X(s, t, z)) est de classe
C 1 comme composee de fonctions de classe C 1 et on a

d
u(s, X(s, t, z)) = (t u + ux u)(s, X(s, t, z)) = 0 .
ds
La fonction s 7 u(s, X(s, t, z)) est donc constante sur [0, T [, de sorte que

u(s, X(s, t, z)) = u(t, X(t, t, z)) = u(t, z) , 0<s<T.

Injectons cette information dans lequation differentielle verifiee par le flot X :

s X(s, t, z) = u(s, X(s, t, x)) = u(t, z) , 0<s<T,


X(t, t, z) = z ,

de sorte que
X(s, t, z) = z + (s t)u(t, z) , 0s<T.
En particulier
X(s, 0, z) = z + su(0, z) , 0s<T.
Cette formule montre que le flot caracteristique X X(s, t, z) se prolonge a
tout R R R en une application de classe C 1 .
Ecrivant a nouveau que la solution u est constante le long des courbes ca-
racteristiques de loperateur de transport t + ux , on trouve donc que

u(s, z + su(0, z)) = u(0, z) , 0 s < T , z R.

En se basant sur cette egalite, on aboutit au resultat suivant :


2.3. E.D.P. NON LINEAIRES DORDRE UN 47

Theoreme 2.3.1 Soit uin C 1 (R), bornee sur R ainsi que sa derivee (uin )0 .
(a) Le probleme de Cauchy pour lequation de Hopf

t u(t, x) + u(t, x)x u(t, x) = 0 , t > 0, x R


in
u(0, x) = u (x) , x R,

admet une unique solution de classe C 1 sur [0, T [R, ou


1
T =
supzR (max(0, (uin )0 (z)))

avec la convention 1/0 = +. Cette solution est definie par la relation implicite

u(t, z + tuin (z)) = uin (z) , (t, z) [0, T [R .

(b) Si u C 1 (R+ R) est solution de lequation de Hopf sur R+ R, alors la


donnee initiale z 7 u(0, z) est croissante sur R.

Demonstration. (a) Pour s 0, posons

s (z) = z + suin (z) , z R.

La fonction s est de classe C 1 sur RN et

0s (z) = 1 + s(uin )0 (z) > 0 pour tout (s, z) [0, T [R ,

par definition de T . Comme uin (z) = O(1) pour |z| +,

s (z) pour z .

Par consequent s est une bijection croissante de R sur lui-meme pour tout
s [0, T [, de classe C 1 ainsi que sa reciproque 1
s .
Enfin, en appliquant le theoreme des fonctions implicites (voir [17], Theoreme
1.4) a lequation
F (t, z) := z + tuin (z) x = 0
dont lunique solution est z = 1
t (x), on verifie que lapplication

: (t, x) 7 (t, x) = 1
t (x)

est de classe C 1 sur [0, T [R, avec

uin ((t, x))


t (t, x) = ,
1 + t(uin )0 ((t, x))
1
x (t, x) = + .
1 + t(u )0 ((t, x))
in

Donc la fonction
u(t, x) = uin ((t, x))
48 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

Figure 2.3 Apparition dune onde de choc dans la solution de lequation de


Hopf. Le graphe de la donnee initiale uin est transporte par les caracteristiques.
Or les caracteristiques issues de P et Q se coupent a linstant T . Le graphe
de uin transporte par le flot caracteristique cesse donc, en temps fini, detre le
graphe dune fonction. La figure montre levolution dune donnee initiale dont
le graphe est une courbe croissante puis decroissante. A linstant t1 , le graphe
de uin transporte par le flot caracteristique est encore le graphe dune fonction
precisement de x 7 u(t, x). En revanche, a linstant t2 , le graphe de uin
transporte par le flot caracteristique nest plus le graphe dune fonction.
2.3. E.D.P. NON LINEAIRES DORDRE UN 49

est de classe C 1 sur [0, T [R comme composee de fonctions de classe C 1 .


Enfin
(uin )0 ((t, x))uin ((t, x))
t u(t, x) = (uin )0 ((t, x))t (t, x) = ,
1 + t(uin )0 ((t, x))
(uin )0 ((t, x))
x u(t, x) = (uin )0 ((t, x))x (t, x) = + ,
1 + t(uin )0 ((t, x))

de sorte que
t u(t, x) + uin ((t, x))x u(t, x) = 0 .
Comme uin ((t, x)) = u(t, x), on en deduit que u est bien solution de lequation
de Hopf (la condition initiale etant evidente, puisque (0, x) = 1 0 (x) = x.)
Lunicite provient de lapplication de la methode des caracteristiques rap-
pelee avant lenonce du theoreme. En effet, toute solution de lequation de Hopf
de classe C 1 sur [0, T [R verifie

u(t, z + tu(0, z)) = u(0, z) , (t, z) [0, T [R ,

cest-a-dire
u(t, t (z)) = uin (z) , (t, z) [0, T [R .
En faisant le changement de variables t (z) = x, cest-a-dire

z = 1
t (z) = (t, x) ,

on trouve que
u(t, x) = uin ((t, x)) , (t, z) [0, T [R .

(b) Si u est solution de classe C 1 de lequation de Hopf sur R+ R, elle verifie


la relation

u(s, z + su(0, z)) = u(0, z) , pour tout (s, z) R+ R ,

dapres la methode des caracteristiques.


Supposons que z 7 u(0, z) nest pas croissante sur R : il existe donc z1 < z2
tel que u(0, z1 ) > u(0, z2 ). Definissons
z2 z1
s = > 0.
u(0, z1 ) u(0, z2 )

Alors
z1 + s u(0, z1 ) = z2 + s u(0, z2 )
de sorte que

u(0, z1 ) = u(s , z1 + s u(0, z1 )) = u(s , z2 + s u(0, z2 )) = u(0, z2 ) .

On aboutit ainsi a une contradiction, ce qui infirme lhypothese de depart, a


savoir que z 7 u(0, z) nest pas croissante sur R.
50 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN

Ce resultat montre que, pour une equation de transport non lineaire, il se


peut
(a) que le flot caracteristique soit defini globalement,
(b) que la donnee initiale soit globalement de classe C 1 ,
et pourtant que la solution ne soit pas definie et de classe C 1 globalement,
cest-a-dire pour tout (t, x) R+ R.
Ce type de comportement est caracteristique des equations differentielles
non lineaire, aux derivees partielles ou non.
Nous avons deja evoque plus haut lexemple de lequation de Riccati
dy
= y2 , y(0) = y in ,
dt
dont la solution
y in
y(t) =
1 ty in
nest pas definie globalement, cest-a-dire pour tout t R, si y in 6= 0.
Lexemple de lequation de Hopf presente ci-dessus est tout a fait analogue
au cas de lequation de Riccati.
Toutefois, il est possible de prolonger la solution locale de classe C 1 de
lequation de Hopf apres le temps T donne dans le Theoreme 2.3.1, en une
fonction qui nest plus de classe C 1 , qui admet en general des discontinuites
de premiere espece, mais qui est pourtant solution de lequation de Hopf en un
sens generalise. Ce phenomene dapparition de singularites dans des solutions
dequations aux derivees partielles est une nouvelle motivation pour developper
le formalisme des distributions.

2.4 Exercices
Exercice 1. Appliquer la methode des caracteristiques pour resoudre le probleme
de Cauchy

t f (t, x) + v x f (t, x) + a(t, x)f (t, x) = 0 , x RN , t > 0 ,


f (0, x) = f in (x) , x RN ,

ou a C 1 (R+ RN ).
Exercice 2. Meme question pour le probleme avec second membre

t f (t, x) + v x f (t, x) + a(t, x)f (t, x) = S(t, x) , x RN , t > 0 ,


f (0, x) = f in (x) , x RN ,

ou a et S C 1 (R+ RN ).
Exercice 3. Soient > 0, a et S C 1 (RN ). Supposons quil existe M > 0 tel
que

a(x) 0 et |S(x)| + |S(x)| + |a(x)| M pour tout x RN .


2.4. EXERCICES 51

Montrer que lequation de transport stationnaire

f (x) + v x f (x) + a(x)f (x) = S(x) , x RN ,

admet une unique solution bornee f de classe C 1 sur RN , et que cette solution
est donnee par la formule
Z + Rt
f (x) = et 0 a(xsv)ds S(x tv)dt .
0

Exercice 4. Soit f C 2 (R) telle que f 00 (U ) a > 0 pour tout U R.


Considerons le probleme de Cauchy

t v + f (x v) = 0 ,
= v in ,

v t=0

ou v in C 2 (R) est bornee sur R ainsi que ses deux premieres derivees.
1) Quelle est lequation satisfaite par x v ?
2) En deduire un resultat dexistence et unicite locale pour le probleme de
Cauchy verifie par v.
52 CHAPITRE 2. E.D.P. DORDRE UN
Chapitre 3

Calcul des distributions

3.1 Introduction
Comme nous lavons montre dans le chapitre precedent, il est naturel davoir
a considerer des solutions dequations aux derivees partielles en un sens suffi-
samment generalise pour netre meme pas forcement differentiables. La theorie
des distributions repond precisement a cette exigence.
Mais avant dentrer dans le vif du sujet et de developper en detail les notions
de base de cette theorie, nous allons presenter une maniere naturelle decrire
quune fonction non necessairement differentiable est solution dune equation
aux derivees partielles.
Considerons par exemple le cas de lequation de transport en dimension
N =1:
t u + cx u = 0 , x R , t > 0 ,
= uin ,

u
t=0
ou la fonction inconnue est (t, x) 7 u(t, x), et ou la vitesse est c R.
Supposons dans un premier temps que uin C 2 (R), de sorte quil existe une
unique solution u C 1 (R+ R) au probleme ci-dessus, donnee par la formule
u(t, x) = uin (x ct) , x R, t 0.
Dire que la fonction u C 1 (R+ R) verifie lequation aux derivees partielles
(A) t u + cx u = 0 sur R+ R
cest dire que la fonction (t, x) 7 t u(t, x) + cx u(t, x) verifie
ZZ
(B) (t u(t, x) + cx u(t, x)) (t, x)dtdx = 0
R
+ R

pour toute fonction Cc (R+ R), ou encore, de facon equivalente, que


ZZ
(C) u(t, x) (t (t, x) + cx (t, x)) dtdx = 0
R
+ R

53
54 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

pour toute fonction Cc (R+ R).


Les conditions (B) et (C) sont evidemment equivalentes : pour tout entier
n 1 tel que supp() ]1/n, n[] n, n[, on a
ZZ
(t u(t, x) + cx u(t, x)) (t, x)dtdx
R
+ R
ZZ
= (t u(t, x) + cx u(t, x)) (t, x)dtdx
]1/n,n[]n,n[
Z n h it=n Z n h ix=n
= u(t, x)(t, x) dx + c u(t, x)(t, x) dt
n t=1/n 1/n x=n
ZZ
u(t, x) (t (t, x) + cx (t, x)) dtdx
R
+ R

en appliquant le theoreme de Fubini et en integrant par parties en t puis en


x. Comme est identiquement nulle sur le bord du pave ]1/n, n[] n, n[, les
deux premieres integrales au membre de droite sont nulles et
ZZ
(t u(t, x) + cx u(t, x)) (t, x)dtdx
R
+ R
ZZ
= u(t, x) (t (t, x) + cx (t, x)) dtdx
R
+ R

dou lequivalence entre les conditions (B) et (C).


Que la condition (A) implique (B) est trivial.
Reciproquement, comme u est de classe C 1 , la condition (B) implique que,
pour tout entier n 1, la restriction

(t u + cx u) [1/n,n][n,n] C([1/n, n] [n, n])

definit un element de lespace de Hilbert L2 ([1/n, n][n, n]) qui est orthogonal
au sous-espace dense Cc (]1/n, n[]n, n[) voir Theoreme 1.4.2. Cet element
est donc nul :

t u + cx u = 0 p.p. en (t, x) [1/n, n] [n, n]

et comme t u + cx u est continue sur R+ R et que n est arbitraire, on en


deduit que lannulation ci-dessus a lieu partout sur R+ R, cest-a-dire que u
verifie la condition (A) ci-dessus.
Parmi les trois conditions (A), (B) et (C) ci-dessus, la condition (C) est la
seule qui ne fasse pas intervenir explicitement les derivees partielles de u ce
nest que pour montrer lequivalence entre cette condition (C) et les deux autres
conditions (A) et (B) que lon a besoin de savoir que u est de classe C 1 .
Cette observation suggere de generaliser la notion de solution de lequation de
transport comme suit : on dira quune fonction u continue, ou meme seulement
3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 55

localement integrable et en tout cas pas forcement de classe C 1 sur R+ R


est solution generalisee de lequation de transport
t u + cx u = 0 sur R+ R
si cette fonction u verifie la condition (C) ci-dessus pour toute fonction dans
Cc (R+ R).
La fonction Cc (R+ R) arbitraire dans la formulation (C) de lequation
de transport est habituellement nommee fonction test cest pourquoi on a
pris lhabitude dappeler Cc () lespace des fonctions test.
Cette formulation suggere fortement que lobjet mathematique remplacant,
pour une fonction continue (ou meme seulement localement integrable) u quel-
conque, et en tout cas pas forcement differentiable, le membre de gauche de
lequation de transport, cest-a-dire la fonction
t u + cx u ,
est la forme lineaire
Z
7 u(t, x) (t (t, x) + cx (t, x)) dtdx
R
+ R

sur le R- (ou C-) espace vectoriel Cc (R+ R). Ceci est evidemment a rap-
procher de la notion de derivee faible dans L2 presentee dans [1], chapitre 4.2.2
la difference essentielle etant quon ne demande pas que la forme lineaire
ci-dessus soit continue sur L2 , et donc representable par une fonction de L2
dapres le theoreme de representation de Riesz (cf. [6], Theoreme II.2.11, ou [9],
chapitre VIII, Theoreme 2.2.1 et 2.2.5)
Cette methode sapplique evidemment a toutes les equations aux derivees
partielles lineaires : lidee consiste a faire porter toutes les derivees partielles sur
la fonction test en integrant par parties autant de fois que necessaire.
La theorie des distributions consiste precisement a formaliser lidee que nous
venons de presenter sur lexemple tres simple de lequation de transport

3.2 Les distributions : definitions et exemples


3.2.1 Notion de distribution
Commencons par definir ce que sont les distributions.
Definition 3.2.1 (Notion de distribution) Soient N 1 entier et un
ouvert de RN . Une distribution T sur est une forme R - (ou C-) lineaire
sur Cc () a valeurs reelles (ou complexes) verifiant la propriete de continuite
suivante :
pour tout compact K , il existe CK > 0 et pK N tels que, pour toute
fonction test Cc () avec supp() K,
|hT, i| C max sup | (x)| .
||p xK
56 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Lorsque pK peut-etre choisi independemment de K dans la condition de


continuite ci-dessus, cest-a-dire lorsquil existe un entier p N tel que pK p
pour tout compact K , on dit que T est une distribution dordre p sur .
Dans ce cas, on appelle ordre de la distribution T le plus petit entier p
positif ou nul tel que T soit une distribution dordre p.

On note toujours D0 () lespace vectoriel (sur R ou C) des distributions sur


(a valeurs respectivement reelles ou complexes ) et souvent D() = Cc ().

Exemple 3.2.2 (Fonctions localement integrables) A toute fonction f de


L1loc (), on associe la forme lineaire definie par
Z
Tf : 7 f (x)(x)dx ,

pour toute fonction test Cc ().

Observons que, pour tout compact K et pour toute fonction C ()


a support dans K, on a
Z
|hTf , i| CK sup |(x)| , avec CK = |f (x)|dx .
xK K

Donc Tf est une distribution dordre 0 sur .

Proposition 3.2.3 (Plongement de L1loc () dans D0 ()) Lapplication line-


aire
L1loc () 3 f 7 Tf D0 () est injective.

Convention. Dorenavant, nous identifierons donc toute fonction f localement


integrable sur avec la distribution Tf quelle definit sur .
Demonstration. Supposons que f L1loc () appartient au noyau de cette
application lineaire, cest-a-dire que
Z
f (x)(x)dx = 0 pour tout Cc () .

Etape 1 : Soit x0 et r > 0 tel que B(x0 , 2r) ; montrons que f = 0 p.p.
sur B(x0 , r).
En effet, soit F L1 (RN ) definie par

F (x) = 1B(x0 ,2r) (x)f (x) p.p. en x , F (x) = 0 si x


/ .

Soit dautre part C (RN ) telle que


Z
0, supp() B(0, 1) , (x)dx = 1 .
RN
3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 57

On sait qualors la famille de fonctions  definies par


1 x
 (x) = , x RN ,
N 
indexee par  ]0, r[ est une suite regularisante.
Dapres le Theoreme 1.3.14 a),

 ? F F dans L1 (RN ) lorsque  0.

Dautre part, pour tout x B(x0 , r),


Z
 ? F (x) = F (y) (x y)dy
N
ZR Z
= f (y) (x y)dy = f (y) (x y)dy = 0
B(x0 ,2r)

dapres lhypothese faite sur f , car la fonction y 7  (x y) est de classe C


a support dans B(x0 , 2r).
En effet, si  (x y) 6= 0, cest que |x y| < r, or comme |x x0 | r, il
sensuit que |y x0 | < 2r.
Par consequent F = 0 p.p. sur B(x0 , r) ; de plus par definition, f = F p.p.
sur B(x0 , 2r). Donc f = 0 p.p. sur B(x0 , r).
Etape 2 : Soit maintenant, pour tout entier n 1, lensemble

Kn = {x | |x| n et dist(x, ) 1/n} ,

qui est compact (car ferme borne) dans . Evidemment


[
1
Kn B(x, 2n )
xKn

de sorte que, par compacite de Kn , il existe un nombre fini de points x1 , . . . , xk


de Kn tels que
1 1
Kn B(x1 , 2n ) . . . B(xk , 2n ).
1
Or dapres letape 1, f = 0 p.p. sur B(xj , 2n ) pour j = 1, . . . , k, ce qui implique
que f = 0 p.p. sur Kn .
Comme est la reunion denombrable des Kn pour n N et que f = 0
p.p. sur Kn , lensemble
[
{x | f (x) 6= 0} = {x Kn | f (x) 6= 0}
n1

est de mesure nulle comme reunion denombrable densembles de mesure nulle.


Autrement dit, f = 0 p.p. sur comme annonce.
Mais il existe aussi des distributions qui ne sont pas de la forme Tf avec
f L1loc . En voici plusieurs exemples.
58 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Exemple 3.2.4 (Masse de Dirac) A tout point x0 ouvert de RN , on


associe la forme lineaire definie par

hx0 , i = (x0 ) , pour toute fonction test Cc () .

Evidemment, pour tout compact K et toute fonction test C ()


a support dans K, on a
|hx0 , i| sup |(x)| .
xK

Donc x0 est une distribution dordre 0 sur .

Exemple 3.2.5 (Mesure de surface et distributions de simple couche)


Soit hypersurface de RN de classe C , et d lelement de surface sur
cf. Appendice, section 6.2 pour une presentation de cet objet. Etant donnee
f C(), on appelle distribution de simple couche de densite f portee par
la forme lineaire Z
Cc (RN ) 3 7 f d .

Cest une distribution dordre 0. Dans le cas particulier ou f = 1, on appelle
habituellement la distribution de simple couche correspondante la mesure de
surface portee par RN . (Voir plus loin, dans la section 3.2.2, une justification
de cette terminologie.)

Voici maintenant des exemples de distributions dordre strictement positif.

Exemple 3.2.6 A tout point x0 R, on associe la forme lineaire definie par

hx(m)
0
, i = (1)m (m) (x0 ) , pour toute fonction test Cc (R) .

A nouveau, pour tout compact K R et toute fonction test C (R) a


support dans K, on a

|hx(m)
0
, i| sup |(m) (x)| ,
xK

(m)
et on verifie que x0 est une distribution dordre m sur R.

Exemple 3.2.7 (Valeur principale de 1/x) La fonction x 7 1/x nest pas


localement integrable sur R. Mais on definit la distribution valeur principale
de 1/x par la formule
  Z
(x) (x)
Z
1 (x)
vp , = lim+ dx = dx .
x 0 |x|> x 0 x

Lidee motivant la notion de valeur principale due a Cauchy est la sui-


vante : la troncature symetrique dans lintegrale consiste a y retirer un terme
du type Z  Z 
(x) dx
dx = (0) + O()
 x  x
3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 59

et a considerer que le premier terme au membre de droite est nul car la fonction
1/x est impaire. Evidemment le calcul ci-dessus est purement formel puisque ni
x 7 (x)/x, ni x 7 1/x ne sont integrables sur [, ].

Pour tout R > 1 et toute fonction test C (R) a support dans [R, R],
on a   Z 1 Z R
1 (x) (x) (x) (x)
vp , = dx + dx
x 0 x 1 x
Alors, dapres le theoreme des accroissements finis,
Z 1
(x) (x)
dx 2 sup |0 (x)| ,



0 x |x|1

tandis que Z
R (x) (x)
dx 2 ln R sup |(x)| .

x

1 |x|R

Par consequent
 
vp 1 , 2 sup |0 (x)| + 2 ln R sup |(x)|

x
|x|R |x|R

2(1 + ln R) sup max(|(x)|, |0 (x)|) .


|x|R

A partir de la, on montre sans difficulte que vp x1 est une distribution dordre 1
sur R.
Revenons sur ce que nous avons appele la propriete de continuite des
distributions. Pour pouvoir en parler precisement, il faudrait commencer par
definir la topologie de lespace Cc (). Il sagit la dune question assez delicate
sur le plan technique et qui depasse le cadre de notre cours.
En revanche il est tres facile de raisonner avec des suites convergentes de
fonctions test.

Definition 3.2.8 (Convergence des suites de fonctions test) Soient un


ouvert de RN , une suite (n )n1 delements de Cc (), et une fonction test
Cc ().
On dit que
n dans Cc () lorsque n
si et seulement si
(a) il existe un compact K tel que

supp(n ) K pour tout n 1 ;

(b) pour tout multi-indice NN ,

n uniformement sur lorsque n .


60 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Cette notion de convergence, qui est tres forte en particulier du fait que
tous les termes de la suite (n )n1 doivent etre a support dans le meme compact
K est bien adaptee a la propriete de continuite des distributions, comme le
montre lenonce suivant.

Proposition 3.2.9 (Continuite sequentielle des distributions) Soient


ouvert de RN et T D0 (). Alors, pour toute suite (n )n1 de fonctions test
appartenant a Cc () et telle que

n dans Cc () lorsque n ,

on a
hT, n i hT, i lorsque n .

Demonstration. Puisque n dans Cc () lorsque n , il existe un


compact K contenant supp(n ) pour tout n 1, ainsi que supp().
Au compact K ainsi defini, la propriete de continuite des distributions associe
un entier pK 0 et une constante CK > 0 telle que

|hT, i| CK max sup | (x)|


||pK xK

pour toute fonction test C () a support dans K.


Appliquons cela a la fonction test = n :

|hT, n i hT, i| CK max sup | n (x) (x)| .


||pK xK

Le membre de droite de cette inegalite converge vers 0 puisque

n uniformement sur K lorsque n .

On en conclut que
hT, n i hT, i lorsque n .

3.2.2 Distributions positives


Bien quon ne puisse pas parler de la valeur dune distribution en un point
de louvert ou elle est definie, il existe une notion naturelle de positivite pour
une distribution.

Definition 3.2.10 (Distributions positives) Soient ouvert de RN et T


une distribution sur . On dit que T est une distribution positive, ce que lon
note T 0, si

hT, i 0 pour tout Cc () telle que 0 sur .

Les distributions positives verifient la propriete remarquable suivante.


3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 61

Theoreme 3.2.11 (Ordre des distributions positives) Toute distribution


positive sur un ouvert de RN est dordre 0.

Demonstration. Soit donc T D0 () telle que T 0, ou est un ouvert de


RN .
Soit K compact. Dapres le Lemme 1.4.1, il existe C () telle que

= 1 au voisinage de K , supp() compact , 0 1.

Pour tout Cc () telle que supp() K, on a

= , de sorte que hT, i = hT, i .

Evidemment, comme 0 sur , on a

(x) sup |(y)| (x)(x) (x) sup |(y)| pour tout x .


yK yK

Comme T 0
     
T, sup |(y)| 0 et T, + sup |(y)| 0
yK yK

dou
|hT, i| CK sup |(y)| , avec CK = hT, i .
yK

Ceci signifie precisement que T est dordre 0.


Une consequence importante de ce theoreme est le fait que toute distribution
positive sidentifie a une mesure de Radon positive (cf. [9], chapitre V.5.1.)

Corollaire 3.2.12 Toute distribution positive sur ouvert de RN se prolonge


de maniere unique en une mesure de Radon positive sur , cest-a-dire en une
forme lineaire positive sur Cc ().

Demonstration. Soit T distribution positive sur . On a vu dans la demonstration


du theoreme precedent que, pour tout compact K , il existe LK 0 tel que,
pour tout Cc () a support dans K, lon ait

|hT, i| CK sup |(y)| .


yK

0
Notons CK () (resp. CK ()) lensemble des fonctions continues (resp. de
0
classe C ) sur a valeurs reelles et a support dans K. Lespace vectoriel CK ()
est muni de la norme de la convergence uniforme

kf kK := sup |f (y)| ,
yK

et dapres le Theoreme 6.1.1, la restriction TK := T C () admet un seul pro-
K
() de C () dans C 0 (), note T .
longement continu a ladherence CK K K K
62 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Pour tout n N , on definit le compact

Kn = {x | dist(x, ) 1/n et |x| n} .

Par construction, CK () C () des que n m 1, et T


m Kn Km est la restric-

tion a CKm () de TKn pour tout n > m 1.
Evidemment, pour tout compact K , il existe n 1 tel que K Kn .
Dapres le Theoreme 1.3.13
[
Cc () = () ,
CK n
n1

et on definit la forme lineaire T sur Cc () en posant hT , f i = hTKn , f i pour


tout n 1 tel que f CK ().
n
Par construction, la forme lineaire T est un prolongement de T (autrement
dit, elle concide avec T sur le sous-espace Cc () de Cc ()).
Ce prolongement est positif. Soit en effet un compact K et f Cc ()
a support dans K ; supposons que f 0 sur et montrons que hT , f i 0.
Choisissons n 1 tel que K Kn . Soit ( )>0 suite regularisante de RN telle
que supp( ) B(0, ). Pour tout  < 1/2n, la fonction f ?  (ou lon identifie
f a son prolongement par 0 au complementaire de ) verifie

f ?  0 , et f ?  CK2n
() ,

et de plus f ?  f uniformement sur . Ainsi


() et hT , f i = lim hT, f ? i 0 .
f CK2n 
0

Demontrons enfin lunicite du prolongement positif T .


Soit S forme lineaire positive sur Cc (). Pour
tout compact K , il existe
Cc () telle que 0 1 sur et K = 1 ; posons LK = hS, i 0.
Alors, pour toute fonction f Cc () a support dans K, on a

sup |f (y)| sup |f | sur ,


y y

de sorte que, par positivite de la forme lineaire S, on a

|hS, f i| LK sup |f (y)| .


y

Supposons que S concide avec T sur Cc (). Alors, pour tout n 1, la


(), puisque ces deux formes lineaires
forme lineaire S concide avec TKn sur CKn
continues pour la topologie de la convergence uniforme concident avec T sur

CK n
(). Autrement dit S et T concident avec CK n
() pour tout n 1, ce qui
montre que S = T .
Ainsi, bien qua priori une distribution positive sur soit definie comme
forme lineaire sur lespace des fonctions tests de classe C a support compact
3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 63

sur , le corollaire ci-dessus montre que, dans un premier temps, une telle
distribution se prolonge par continuite de facon unique en une forme lineaire
positive sur lespace des fonctions continues a support compact.
Par exemple, si est une hypersurface de classe C de RN , dont lelement
de surface est note d, la distribution de simple couche de densite 1
Z
Cc (RN ) 3 7 h, i = (x)d(x)

est une distribution positive, qui se prolonge donc de maniere unique en une
mesure de Radon positive, cest-a-dire en une forme lineaire positive sur Cc (RN ).
Mais on peut aller plus loin : le processus de prolongement par monotonie,
utilise pour definir lintegrale de Lebesgue a partir de lintegrale de Riemann,
sapplique dans ce cas et permet de definir lespace des fonctions sommables pour
cette distribution positive, espace qui contient toutes les fonctions continues
a support compact, et dans lequel la distribution positive verifie les enonces
habituels de convergence monotone ou dominee. (Voir les chapitres III et V de
[9].)

3.2.3 Remarques sur la definition des distributions


Revenons a la definition de la notion de distribution, en gardant a lesprit
que cette notion doit generaliser celle de fonction.
Il peut evidemment paratre etrange a priori de choisir pour ce faire une
notion de forme lineaire continue sur un certain espace de fonctions 1 . Il y a
pourtant plusieurs raisons a cela.
Au depart, la notion de fonction (numerique) consiste a associer une valeur
reelle ou complexe a chaque point de lensemble de depart. Or la theorie de
Lebesgue de lintegration nous a deja habitues a abandonner cette vision des
choses, puisquune fonction appartenant a L1 (R) est en realite une classe
dequivalence de fonctions egales presque partout sur R. De la sorte, on ne
peut jamais parler de la valeur prise par une fonction de L1 (R) en un point
quelconque x0 R, puisque le singleton {x0 } est de mesure nulle. Ainsi, deux
fonctions f et g mesurables sur R, telles que
Z Z
|f (x)|dx < et |g(x)|dx < ,
R R

egales en dehors de {x0 } et prenant en x0 des valeurs differentes quelconques,


definissent le meme element de L1 (R).
Cette remarque explique bien pourquoi on est amene naturellement a aban-
donner en integration lidee classique de fonction comme regle associant une
valeur reelle ou complexe a tout point de son ensemble de definition. Toutefois,
lidee de considerer comme fonctions generalisees des formes lineaires sur des
1. Cette definition ne sest dailleurs pas imposee demblee a lesprit de Laurent Schwartz,
a qui lon doit la theorie des distributions. Les lecteurs interesses pourront consulter les pp.
243251 de ses memoires Un mathematicien aux prises avec le siecle, Odile Jacob, Paris 1997.
64 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

espaces de fonctions idee qui nous avons justifiee par la Proposition 3.2.3
a de quoi surprendre du strict point de vue ensembliste, puisquelle consiste a
identifier certaines applications (ici certaines formes lineaires sur lespace des
fonctions test) avec des elements de leur ensemble source (cest-a-dire avec des
fonctions de classe C a support compact.)
Cependant, le lecteur aura deja rencontre plusieurs exemples de ce genre
didentification.
Le theoreme de representation de Riesz (voir [6], Theoreme II.2.11 ou [9],
chapitre VIII, Theoreme 2.2.1 et 2.2.5) applique a lespace de Hilbert L2 (R)
identifie toute fonction f L2 (R) a la forme lineaire continue sur L2 (R)
Z
7 f (x)(x)dx
R

(dans le cas ou f est a valeurs reelles).


Toutefois, meme si ce resultat permet didentifier toute fonction de L2 (R)
a une forme lineaire continue sur L2 (R), il ne donne lieu a aucune generalisation
de la notion de fonction de L2 (R), car il montre que L2 (R) est isomorphe a
son dual.
Il nen va pas de meme pour les espaces Lp avec p 6= 2.
p
Pour tout p ]1, [, notons p0 = p1 . Considerons lapplication
0
Lp ([0, 1]) 3 f 7 f Lp ([0, 1])0 ,

ou Lp ([0, 1])0 designe le dual topologique de Lp ([0, 1]), et ou


Z 1
f () = f (x)(x)dx,
0

est une forme lineaire continue sur Lp ([0, 1]) puisque, dapres linegalite de
Holder (Theoreme 1.5.1)
Z 1

|f ()| = f (x)(x)dx kf kLp0 ([0,1]) kkLp ([0,1]) .
0

On voit donc que cette application lineaire


0
Lp ([0, 1]) 3 f 7 f Lp ([0, 1])0 ,
0
evidemment injective, identifie toute fonction de Lp ([0, 1]) a une forme lineaire
continue sur Lp ([0, 1]). (En fait, on demontre que cette application lineaire est
un isomorphisme isometrique, mais nous naurons pas besoin pour linstant de
ce resultat plus precis.)
Or si 2 < p < , alors 1 < p0 < 2, et en particulier p0 < p. Dautre part
0
L ([0, 1]) Lp ([0, 1]), toujours dapres linegalite de Holder, car, pour tout
p

p < q ]1, [
Z 1 Z 1 1p/q Z 1 p/q
|f (x)|p dx dx |f (x)|q dx
0 0 0
3.2. LES DISTRIBUTIONS : DEFINITIONS ET EXEMPLES 65

cest-a-dire que

kf kLp ([0,1]) kf kLq ([0,1]) , pour tout f Lq ([0, 1]) .


0
Dautre part, linclusion est stricte : la fonction f : x 7 1/x est dans Lp ([0, 1])
mais pas dans Lp ([0, 1]) lorsque 1/p < < 1/p0 . Ainsi le dual topologique de
Lp ([0, 1]) est, pour 2 < p < , un espace plus gros que Lp ([0, 1]) lui-meme, quil
contient.
Le raisonnement ci-dessus montre dailleurs que, si lon admet lisomor-
phisme isometrique
0
Lp ([0, 1]) ' Lp ([0, 1])0 pour tout p ]1, [ ,
0
plus lespace Lp ([0, 1]) est petit, plus son dual topologique Lp ([0, 1]) est gros.
Par comparaison, pour definir D0 (]0, 1[), on part de lespace Cc (]0, 1[) qui est
contenu strictement dans Lp ([0, 1]) pour tout p ]1, [. On sattend donc a ce
que lespace D0 (]0, 1[) obtenu par dualite a partir de Cc (]0, 1[) contienne stric-
tement Lp ([0, 1]) pour tout p ]1, [ autrement dit, a ce que les elements de
D0 (]0, 1[) soient des objets encore plus generaux que les fonctions des espaces
de Lebesgue Lp ([0, 1]) pour tout p ]1, [.
Ceci va bien evidemment a lencontre de lintuition que nous donne le cas
des espaces vectoriels de dimension finie, qui sont toujours isomorphes a leurs
duaux.
La discussion ci-dessus montre que lidee de construire une generalisation
de la notion de fonction par un argument de dualite nest finalement pas aussi
surprenante sur le plan mathematique quon pourrait le croire a priori 2 .
Il reste que lidee de generaliser les fonctions indefiniment derivables en les
plongeant dans le dual dun espace fonctionnel assez petit celui des fonc-
tions indefiniment derivables et a support compact nest pas des plus intui-
tives, et dailleurs, les arguments que nous avons presentes pour tenter de la
justifier relevent de lanalyse fonctionnelle plutot que de lintuition que chacun
peut avoir de la notion de fonction.
Du point de vue physique, on pense souvent a une fonction comme a une
collection de mesures dune certaine grandeur par exemple la pression, ou la
temperature dans un fluide, ou encore les composantes dun champ electromagne-
tique que lon effectuerait en tout point de lespace.
Ceci est toutefois une vue de lesprit, car un appareil de mesure ne fournit
jamais quune valeur moyenne locale de la quantite mesuree comme la pres-
sion dans un fluide par exemple. Cest-a-dire quau lieu de fournir la pression
2. Encore que ce procede ne se soit pas impose de prime abord comme le plus naturel
cf. note precedente. Dailleurs, lidee decrire une equation aux derivees partielles au
sens des distributions, cest a dire sous la forme (C) dans lintroduction de ce chapitre, etait
connue plus de dix ans avant lintroduction par L. Schwartz de la notion de distribution. Cette
formulation des equations aux derivees partielles apparait deja au debut des annees 1930 dans
un article fondamental de J. Leray sur les equations de Navier-Stokes de la mecanique des
fluides visqueux incompressibles, ou encore dans les travaux de S.L. Sobolev.
66 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

p(x) en tout point x R3 , ce que lon peut mesurer est plutot une quantite du
type Z
1
p(x)dx
|A| A
pour tout cube A de lespace R3 par exemple ce que lon ecrit encore
Z
1
1A (x)p(x)dx .
|A| R3
Ceci suggere quune mesure physique fournit des quantites du type
Z
(x)p(x)dx
R3

pour decrivant une classe bien choisie de fonctions dependant typiquement


de lappareil de mesure plutot que la valeur p(x) de p en tout point x de R3 .
Dans ce point de vue, la quantite physique p intervient seulement par le biais
de la forme lineaire Z
7 (x)p(x)dx .
R3
Cest dailleurs ce point de vue qui prevaut en mecanique quantique. Les
quantites (energie, impulsion...) relatives a un systeme que lon mesure en mecani-
que quantique, quantites nommees les observables, sont des valeurs moyennes
dune fonction par rapport au carre du module de la fonction donde dans les-
pace des positions ou celui des impulsions voir lintroduction du chapitre 10,
ou, pour plus de details, [2], chapitre 3.
Les considerations qui precedent montrent que lidee de remplacer la notion
de fonction comme regle associant une valeur a tout point de lespace par la
donnee de ses valeurs moyennes ou, ce qui revient au meme, par celle de ses
integrales contre nimporte quelle fonction test rend finalement tres naturelle
la Definition 3.2.1 des distributions.
La suite de ce cours permettra dapprecier tout le benefice que lon retire de
ce changement de point de vue.

3.3 Convergence des suites de distributions


La convergence des suites de distributions nest rien dautre que la conver-
gence simple cest-a-dire ponctuelle des suites de formes lineaires.

Definition 3.3.1 (Suite convergente de distributions) Soient N 1 en-


tier et ouvert de RN , ainsi que (Tn )n1 une suite de distributions sur . On
dit que
Tn T dans D0 () lorsque n ,
si, pour tout Cc (),

hTn , i hT, i lorsque n .


3.3. CONVERGENCE DES SUITES DE DISTRIBUTIONS 67

Evidemment, toute suite fn de fonctions localement integrables sur conver-


geant vers f dans L1loc () cest-a-dire que, pour tout compact K
Z
|fn (x) f (x)|dx 0 pour n
K

converge vers f dans D0 ().


Mais cette nouvelle notion de convergence est beaucoup plus souple et permet
de rendre compte de nombreux phenomenes interessants.
Voici donc quelques exemples importants de suites convergentes de distribu-
tions.

Exemple 3.3.2 (Dipole de moment ) Dans le cas N = 1 et = R, on


pose
n
Tn = (1/n 1/n ) , n 1 .
2
Alors on verifie sans peine que
(1)
Tn 0 dans D0 (R) .

Comme les masses de Dirac 1/n et 1/n representent, du point de vue


intuitif, des charges unite ponctuelles situees respectivement en x = +1/n et
x = 1/n, la limite des Tn represente un dipole dintensite ou de moment
localise au point x = 0.
La notion de dipole intervient egalement dans le contexte de lanalyse numerique
des equations differentielles. La resolution numeri- que dune equation differentielle
de la forme
x(t) = f (t, x(t)) ,
dinconnue la fonction t 7 x(t), seffectue en remplacant la derivee x(t) par une
difference finie, cest-a-dire que lon fait lapproximation
x(t + t) x(t) x(t) x(t t)
x(t) ' ou ,
t t
ou t > 0 est un pas de temps pris suffisamment petit. En ecrivant
 
x(t + t) x(t) 1
= (t+t t ), x ,
t t
 
x(t) x(t t) 1
= (t tt ), x ,
t t
on voit que la methode des difference finie consiste a approcher la derivation
par rapport a t par un dipole, puisque, au sens des distributions,
1 (1) 1 (1)
(t+t t ) t et (t tt ) t lorsque 0+ ,
t t
et que
(1)
ht , xi = x(t) .
68 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Exemple 3.3.3 Dans R, on considere, pour tout entier n 1, la fonction


localement integrable sur R definie par
1[1/n,+[ (|x|)
Tn : x 7 ;
x
Alors, on verifie a nouveau sans aucune difficulte que
1
Tn vp dans D0 (R) lorsque n .
x
Les deux exemples ci-dessus montrent quune suite de distributions de meme
ordre p donne peut tres bien converger vers une distribution dordre > p.
Exemple 3.3.4 (Valeurs au bord de 1/z sur laxe reel) Pour  > 0, on
considere les fonctions f+ et f definies par les formules
1 1
f+ (x) = , f (x) = , x R.
x + i x i
Ces deux fonctions sont continues et bornees sur R, donc localement integrables,
de sorte quelles definissent des distributions sur R.
Nous allons montrer que, pour toute suite n 0+ , les suites de distributions
fn et fn convergent vers des limites qui sont independantes du choix de la suite
+

n 0+ . On notera ces limites


1 1
= lim f + , = lim f .
x + i0 n n x i0 n n
On trouve que
1 1
= vp i0 ,
x + i0 x
1 1
= vp + i0 .
x i0 x
En effet, pour toute fonction test Cc (R), il existe R > 0 tel que
supp() [R, R]. Alors
Z R Z R
1 dx
hf+ , i = ((x) (0)) dx + (0)
R x + i R x + i

Dune part, dapres le theoreme des accroissements finis,



1 |x|
avec C = max |0 (x)|

x + i ((x) (0)) C |x + i| C ,

|x|R

de sorte que, par convergence dominee


Z R Z R
1 (x) (0)
((x) (0)) dx dx
R x + i R x
Z R
(x) (x)
= dx
x
Z0
(x) (x) 1
= dx = hvp , i .
0 x x
3.3. CONVERGENCE DES SUITES DE DISTRIBUTIONS 69

Dautre part,
Z R Z R Z R
dx x i  h  x ix=+R
= 2 2
dx = i 2 2
dx = i arctan
R x + i R x +  R x +   x=R
= i (arctan(R/) arctan(R/)) i

lorsque  0+ . On en deduit que, pour toute suite n 0+ ,


 
+ 1
hfn , i vp , i(0) ,
x
1
dou la relation entre x+i0 , vp x1 et 0 .
1
On procede de meme pour etudier xi lorsque  0+ .
Voici encore un exemple important de suite de fonctions convergeant au sens
des distributions vers une limite qui nest pas une fonction mais une distribution.
Il fait comprendre lessence de la distribution x0 : une masse unite concentree
au point x0 .
Les suites regularisantes (cf. Definition 1.3.12) relevent evidemment de la
proposition ci-dessous.
Proposition 3.3.5 (Critere de convergence vers une masse de Dirac)
Soient ouvert de RN et x0 . Soit (fn )n1 une suite de fonctions mesu-
rables sur verifiant
fn 0 p.p. sur , supp(fn ) B(x0 , rn ) ,
et Z
fn (x)dx 1 lorsque n .

Alors
si rn 0+ , on a fn x0 dans D0 ()
lorsque n .
Demonstration. En effet, pour tout Cc (), on a
Z Z Z
fn (x)(x)dx = fn (x) ((x) (x0 )) dx + (x0 ) fn (x)dx

Dapres le theoreme des accroissements finis, comme fn est a support dans


B(x0 , rn ), on a
|(x) (x0 )| |x x0 | sup |(x)| .
|xx0 |rn

Par hypothese, rn 0 lorsque n ; soient r > 0 tel que B(x0 , r )


et n > 1 tel que 0 < rn < r pour tout n n . Alors, pour tout n n et
tout x B(x0 , rn )
|(x) (0)| C rn , avec C = sup |(x)| .
|xx0 |r
70 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Ainsi, comme fn (x) 0 p.p. en x , lon a


Z Z

fn (x) ((x) (x0 )) dx fn (x) |(x) (x0 )| dx

B(x0 ,rn )
Z
C rn fn (x)dx 0

lorsque n puisque, par hypothese,


Z
rn 0+ et fn (x)dx 1 lorsque n .

De meme, toujours par hypothese sur la suite (fn )n1 ,


Z
(x0 ) fn (x)dx (x0 ) lorsque n .

On en deduit que
Z Z Z
fn (x)(x)dx = fn (x) ((x) (x0 )) dx + (x0 ) fn (x)dx

(x0 ) = hx0 , i
dou la convergence annoncee.
Nous allons terminer cette section sur des considerations plus delicates rela-
tives a la convergence des distributions et des fonctions test.
Lenonce fondamental est le
Theoreme 3.3.6 (Principe de bornitude uniforme) Soient ouvert de RN
et K compact. Soit une suite (Tn )n1 de distributions sur telle que
la suite hTn , i est convergente pour tout C () a support dans K.
Alors il existe un entier p 0 et C > 0 tels que
|hTn , i| C max sup | (x)|
||p xK

pour tout n 1 et toute fonction test C () a support dans K.


Nous ne donnerons pas la preuve de ce resultat, qui est une variante du
theoreme de Banach-Steinhaus egalement basee sur le theoreme de Baire.
Voici deux consequences remarquables du principe de bornitude uniforme.
Corollaire 3.3.7 Soient ouvert de RN et (Tn )n1 une suite de distributions
sur . Supposons que
la suite hTn , i est convergente pour tout Cc ().
Alors il existe une distribution T D0 () telle que
lim hTn , i = hT, i pour tout Cc (),
n

cest-a-dire que
Tn T dans D0 (RN ) lorsque n .
3.3. CONVERGENCE DES SUITES DE DISTRIBUTIONS 71

Demonstration. Evidemment, lapplication


7 lim hTn , i
n

est une forme lineaire T sur Cc (). Il suffit donc de verifier que cette forme
lineaire T a la propriete de continuite des distributions.
Or, pour tout K compact, il existe, dapres le principe de bornitude
uniforme, un entier pK 0 et une constante CK > 0 tels que
|hTn , i| CK max sup | (x)| ,
||pK xK


pour toute fonction C () a support dans K.
En passant a la limite dans linegalite ci-dessus, on voit que
|hT, i| CK max sup | (x)| ,
||pK xK


pour toute fonction C () a support dans K, ce qui est la propriete de
continuite assurant que T D0 ().
Proposition 3.3.8 (Continuite sequentielle du crochet de dualite) Soient
ouvert de RN , une suite (Tn )n1 de distributions sur , et une suite (n )n1
de fonctions test appartenant a Cc (). Supposons que
Tn T dans D0 () lorsque n , et
n dans Cc () lorsque n .
Alors
hTn , n i hT, i lorsque n .
Demonstration. Comme n dans Cc (), il existe K compact tel
que supp(n ) K pour tout n 1.
Dapres le principe de bornitude uniforme (Theoreme 3.3.6), il existe un
entier p 0 et une constante C > 0 tels que
|hTn , i| C max sup | (x)|
||p xK

pour tout n 1 et pour toute fonction test C () a support dans K.


Appliquant cela a = n , on trouve que
|hTn , n i| C max max | (n )(x)| 0
||p xK

lorsque n , puisque, par hypothese sur la suite (n )n1 ,


n uniformement sur K pour n .
Alors
hTn , n i hT, i = hTn , n i + hTn T, i .
On vient de voir que le premier terme au membre de droite converge vers 0
lorsque n ; quant au second, il converge egalement vers 0 puisque Tn T
dans D0 ().
72 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

3.4 Operations sur les distributions


Nous allons definir dans cette section les premiers exemples doperations sur
les distributions. Dautres operations, plus complexes (comme la transformation
de Fourier) ne peuvent etre definies que sur certaines classes plus restreintes de
distributions, que nous etudierons ulterieurement.

3.4.1 Derivation des distributions


La derivation des distributions seffectue comme suggere par lexemple etudie
dans lintroduction du present chapitre.

Definition 3.4.1 (Derivation des distributions) Soient N 1 entier,


ouvert de RN et T D0 (). Pour tout j = 1, . . . , N , on definit la distribution
xj T par la formule

hxj T, i = hT, xj i , pour tout Cc () .

Evidemment, cette notion de derivation concide avec la notion habituelle


pour les fonctions de classe C 1 .

Proposition 3.4.2 (Derivation classique et dans D0 ) Soit ouvert de RN .


Pour toute fonction f C 1 ()

xj Tf = Txj f , j = 1, . . . , N .

Commencons par le cas ou N = 1 et ou =]a, b[. Pour toute fonction test


Cc (]a, b[), en integrant par parties
Z b
hTf0 , i = hTf , 0 i = f (x)0 (x)dx
a
Z b Z b
0
= [f (x)(x)]ba + f (x)(x)dx = f 0 (x)(x)dx = hTf 0 , i
a a

puisque (a) = (b) = 0. Donc Tf0 = Tf 0 dans D0 (]a, b[).


Pour N 2, on aura besoin du lemme elementaire suivant.

Lemme 3.4.3 Soit C =]a1 , b1 [ . . . ]aN , bN [ cube ouvert non vide de RN , et


soit Cc1 (C). Alors, pour tout i = 1, . . . , N , on a
Z
xi (x)dx = 0 .
C

Demonstration de la proposition. Soit K = supp() compact dans , et


posons = 1N dist(K, ) > 0. Pour tout z RN et r > 0, on note

N
Y
C(x, r) := ]xi r, xi + r[ .
i=1
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 73

La famille (C(x, ))xK est un recouvrement ouvert de K dans ; il existe


donc x1 , . . . , xn K tels que
K C(x1 , ) . . . C(xn , ) .
Dapres le Theoreme 1.4.3, il existe (1 , . . . , n ) partition de lunite de classe
C subordonnee au recouvrement fini (C(xk , ))1kn et telle que
n
X
k = 1 sur un voisinage de K .
k=1

On calcule donc
Z Z n
!
X
hxj Tf , i = f (x)xj (x)dx = f (x)xj k (x)(x) dx
k=1
n Z
X
= f (x)xj (k )(x)dx
k=1 C(xk ,)
n Z
X n Z
X
= k (x)(x)xj f (x)dx xj (k f )(x)dx .
k=1 C(xk ,) k=1 C(xk ,)

Or, dapres le lemme ci-dessus applique a la fonction k f Cc1 (C(xk , )),


on a Z
xj (k f )(x)dx = 0
C(xk ,)

pour tout j = 1, . . . , N , de sorte que


n Z
X n Z
X
hxj Tf , i = k (x)(x)xj f (x)dx = k (x)(x)xj f (x)dx
k=1 C(xk ,) k=1
Z n
! Z
X
= k (x) (x)xj f (x)dx = (x)xi f (x)dx ,
k=1

dou lon tire que


xj Tf = Txj f dans D0 () .

Demonstration du Lemme. Notons


Ci :=]a1 , b1 [ . . . ]ai1 bi1 []ai1 bi1 [ . . . ]aN , bN [
et xi = (x1 , . . . , xi1 , xi+1 , . . . , xN ). Pour tout xi Ci , on a
Z bi h ixi =bi
xi (x)dxi = (x) =0
ai xi =ai

puisque
(x1 , . . . , xi1 , ai , xi+1 , . . . , xN ) = (x1 , . . . , xi1 , bi , xi+1 , . . . , xN ) = 0 ,
74 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

pour tout xi Ci , la fonction etant a support compact dans C.


Enfin, la fonction xi etant continue a support compact dans le cube C, on
peut echanger lordre dintegration par rapport aux variables x1 , . . . , xN , et
!
Z Z Z bi
xi (x)dx = xi (x)dxi dxi = 0 .
C Ci ai

Voici un premier exemple de fonction dont la derivee au sens des distributions


nest pas (representee par) une fonction localement integrable.

Exemple 3.4.4 (Derivee de la fonction de Heaviside) Notons H la fonc-


tion de Heaviside definie par

H(x) = 1R+ (x) , x R.

Alors
H 0 = 0 dans D0 (R) .

La verification de ce calcul ne pose aucune difficulte.


On sait que toute fonction de classe C 1 sur un intervalle ouvert de R et dont
la derivee est identiquement nulle sur cet intervalle est une fonction constante.
Le meme enonce vaut dans le cas des distributions, mais la demonstration en
est assez differente au moins a premiere vue.

Proposition 3.4.5 (Derivation et constantes) Soit I intervalle ouvert de


R et T D0 (I). Supposons que

T0 = 0 dans D0 (I).

Alors T est (la distribution definie par) une fonction constante.

Demonstration. Notons I =]a, b[. Dire quune fonction est la derivee dune
fonction test Cc (I) equivaut a dire que
Z

Cc (I) et que (x)dx = 0 .
I

En effet, soit [c, d] ]a, b[ tel que supp() [c, d]. Alors la fonction definie
par Z x
(x) = (y)dy
a
satisfait aux conditions suivantes :

C (I) , 0 = , supp() [c, d]

puisque, pour tout z ]d, b[ on a


Z z Z
(z) = (x)dx = (x)dx = 0 .
a I
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 75

Soit donc Cc (I) quelconque ; posons


Z
(x) = (x) (x) (y)dy , pour tout x I
I

ou Cc (I) est telle que Z


(y)dy = 1 .
I
Alors Z Z Z Z
(x)dx = (x)dx (x)dx (x)dx = 0
I I I I

de sorte que, dapres ce qui precede, il existe Cc (I) telle que = 0 .


Autrement dit
Z
(x) = 0 (x) + (x) (y)dy , pour tout x I.
I

Par consequent
Z
0
hT, i = hT, i + hT, i (x)dx
I
Z
= hT 0 , i + hT, i (x)dx = Ch1, i avec C = hT, i
I

pour toute fonction test Cc (I). Autrement dit T = C dans D0 (I).

Par dualite, la derivation au sens des distributions herite evidemment des


proprietes lineaires de la derivation agissant sur les fonctions de classe C . En
voici un premier exemple :

Lemme 3.4.6 (Symetrie des derivees multiples) Soit ouvert de RN . Pour


toute distribution T D0 () et tout j 6= k {1, . . . , N }, on a

xj (xk T ) = xk xj T dans D0 () .


Demonstration. En effet, pour tout Cc (), le lemme de Schwarz assure


que 
xj (xk ) = xk xj sur .
Par consequent
 
hxj (xk T ) , i = hT, xk xj i = hT, xj (xk )i = hxk xj T , i ,

dou lidentite anoncee.


Le lecteur a sans doute present a lesprit les contre-exemples a la symetrie
des derivees croisees dordre 2 dans le cas de fonctions qui ne sont pas 2 fois
differentiables. Ainsi la fonction f definie sur R2 par
x2 y 2
f (x, y) = xy , f (0, 0) = 0 ,
x2 + y 2
76 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

est de classe C 1 et verifie

x f (0, y) = y , et y f (x, 0) = x ,

de sorte que
2 2
yx f (0, 0) = 1 6= 1 = xy f (0, 0) .
Pourtant, on verifie sans difficulte que
2
x,y 2
f = yx f in D0 (R2 ) .

A partir du lemme ci-dessus, on peut definir par recurrence laction de nim-


porte quel monome differentiel sur une distribution.

Definition 3.4.7 (Derivees dordre superieur dans D0 ) Soient un entier


N 1, un ouvert de RN et T D0 (). Pour tout multi-indice NN ,
on pose
hx T, i = (1)|| hT, x i , pour tout Cc () .

Exemple 3.4.8 (Derivees de la masse de Dirac) Dans D0 (R), on a

xm x0 = x(m)
0

(m)
ou x0 est la distribution dordre m definie ci-dessus par la formule

hx(m)
0
, i = (1)m hx0 , xm i = (1)m (m) (x0 )

pour toute fonction test Cc (R).

Lun des grands avantages de la notion de distribution et la premiere


motivation pour lintroduire est que, contrairement au cas des fonctions,
toute distribution peut etre derivee autant de fois quon le desire.
Mais ce nest pas le seul. Un autre avantage de cette notion est la conver-
gence au sens des distributions, qui donne des enonces dune grande souplesse
dutilisation, comme on va le voir.

Proposition 3.4.9 (Continuite de la derivation dans D0 ) Soient ouvert


de RN et (Tn )n1 une suite de distributions sur . Supposons que

Tn T dans D0 () lorsque n .

Alors, pour tout multi-indice N, la suite des derivees multiples

x Tn x T dans D0 () lorsque n .

Demonstration. En effet, pour toute fonction test Cc (), on a

hx Tn , i = (1)|| hTn , x i (1)|| hT, x i = hx T, i

lorsque n .
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 77

En particulier, si fn f dans L1loc (), alors x fn x f autrement dit,


avec nos conventions de notation, x Tfn x Tf au sens des distributions
sur .
Le lecteur comparera lenonce ci-dessus, qui est dune simplicite maximale,
avec les enonces classiques de derivation terme a terme des suites de fonctions
ou on doit verifier, typiquement, la convergence uniforme locale de la suite
des derivees. Il est vrai que la Proposition 3.4.9 ne donne que la convergence des
derivees au sens des distributions, cest a dire en un sens tres faible, contraire-
ment a lenonce classique rappele ci-dessus.

Exemple 3.4.10 La fonction x 7 ln |x| etant localement integrable sur R, elle


definit un element de D0 (R). On a

0 1
(ln |x|) = vp dans D0 (R) .
x
En effet, pour tout Cc (R), on a, en integrant par parties,
Z + Z
h(ln |x|)0 , i = ln |x|0 (x)dx = ln |x|(0 (x) + 0 (x))dx
0
h i Z (x) (x)
= ln |x|((x) (x)) + dx
0 0 x
 
1
= vp , .
x

Noter que les fonctions x 7 0 (x) ln |x| et x 7 (x)(x)


x , continues sur R ,
sont sommables sur R car est de classe C 1 , de sorte que lintegration par
parties ci-dessus est bien justifiee.
Le meme calcul que ci-dessus, mais en en integrant par parties sur lintervalle
[1/n, +[ pour n 1 montre que
1|x|1/n
(1|x|1/n | ln |x|)0 = ln n(1/n 1/n )
x
dans D0 (R). Or
1|x|1/n | ln |x| ln |x| dans L1loc (R)
lorsque n + par convergence dominee, tandis que
1|x|1/n 1
vp dans D0 (R)
x x
par definition. Enfin, pour tout Cc (R), on a

ln n((1/n) (1/n)) = ln n O(1/n) 0

lorsque n +, par le theoreme des accroissements finis, de sorte que

ln n(1/n 1/n ) 0 dans D0 (R)


78 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

lorsque n +. En passant a la limite pour n + dans legalite

1|x|1/n
(1|x|1/n | ln |x|)0 = ln n(1/n 1/n )
x

au sens des des distributions, on retrouve la formule (ln |x|)0 = vp x1 .

Exemple 3.4.11 (Solution de lequation de transport dans D0 ) Soient une


fonction f in L1loc (RN ) et un vecteur non nul v RN ; posons

f (t, x) = f in (x tv) p.p. en (t, x) R RN .

Alors
(a) pour tout R > 0, la restriction de f a R B(0, R) est continue en t R a
valeurs dans L1 (B(0, R)) ; et
(b) la fonction f est solution de lequation de transport

t f + v x f = 0 dans D0 (Rt RN
x ).

On peut evidemment verifier le (b) a partir de la definition de la derivee au


sens des distributions.
Une autre methode consiste a approcher f in par une suite fnin de fonctions
de classe C a support compact, par exemple en posant

fnin = f in 1|x|n ? 1/n




ou ( )>0 est une suite regularisante sur RN .


Dapres le Theoreme 2.1.2, la fonction fn definie par

fn (t, x) = fnin (x tv) , (t, x) R RN ,

est lunique solution (au sens classique) du probleme de Cauchy

t fn + v x fn = 0 sur R RN ,
fn t=0 = fnin ,

Enfin on passe a la limite au sens des distributions dans lequation de transport


grace a la Proposition 3.4.9, en remarquant que fn f dans D0 ().

3.4.2 Multiplication par une fonction de classe C


Definition 3.4.12 (Produit C -D0 ) Soient N 1 et ouvert de RN . Pour
toute fonction a C () et toute distribution T D0 (), on definit la distri-
bution produit de T par a, notee aT D0 (), par la formule

haT, i = hT, ai , pour tout Cc () .


3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 79

Verifions que la formule ci-dessus definit bien une distribution sur , ce qui
se ramene a verifier la propriete de continuite.
Or la formule de Leibnitz montre que, pour tout compact K , on a


X  


max sup | (a)(x)| = max sup a(x) (x)
||p xK ||p xK

Mp,K [a] max sup | (x)|
||p xK

avec
Mp,K [a] = 2p max sup | a(x)| .
||p xK

Evidemment, cette operation est (sequentiellement) continue :


Proposition 3.4.13 (Continuite du produit par a C ) Soient ouvert
de RN , une fonction a C () et une suite (Tn )n1 de distributions sur
telle que
Tn T dans D0 () lorsque n .
Alors
aTn aT dans D0 () lorsque n .
Demonstration. En effet, pour toute fonction test Cc (), on a
haTn , i = hTn , ai hT, ai = haT, i
lorsque n .
La multiplication par une fonction C et la derivation au sens des distribu-
tions interagissent comme dans le cas des fonctions.
Proposition 3.4.14 (Formule de Leibnitz dans D0 ) Soient RN ou-
vert, une fonction a C () et une distribution T D0 (). Alors, pour tout
j = 1, . . . , N , on a
xj (aT ) = xj a T + axj T dans D0 () .


Plus generalement, pour tout multi-indice NN , on a


X  
(aT ) = a T dans D0 () .


Demonstration. En effet, pour toute fonction test Cc (), on a



hxj (aT ), i = hT, axj i = hT, xj (a) xj a i

= hxj T, ai + h xj a T, i

= haxj T, i + h xj a T, i
dou la premiere formule.
La seconde formule decoule de la premiere par recurrence, comme dans le
cas classique dun produit de fonctions.
80 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Exemple 3.4.15 (Produit dune fonction C par x0 ) On verifie sans


peine que, pour tout x0 et tout a C (), lon a

ax0 = a(x0 )x0 .

Puis, en appliquant la formule de Leibnitz, on trouve que, pour tout j = 1, . . . , N ,



axj x0 = a(x0 )xj x0 xj a (x0 )x0 .

En procedant par recurrence, on calculerait de meme

ax x0 pour tout NN .

3.4.3 Localisation et recollement des distributions


Il est impossible de definir une notion de valeur en un point dune distribu-
tion. Mais on peut restreindre une distribution a nimporte quel ouvert, comme
suit.

Definition 3.4.16 (Restriction des distributions) Soient ouvert de RN


et ouvert. A toute distribution T D0 (), on associe sa restriction a ,
notee T D0 () et definie comme suit :

hT , i = hT, i pour tout Cc ()

ou est le prolongement de par 0 sur \ .

Il se trouve quon peut reconstruire une distribution T connaissant sa res-


triction a chaque ouvert dun recouvrement (ouvert) de .

Proposition 3.4.17 (Principe de recollement) Soient ouvert de RN et


(i )iI famille douverts de telle que
[
i = .
iI

Soit (Ti )iI famille de distributions telle que Ti D0 (i ) pour tout i I.


Supposons que

Ti i j = Tj i j pour tous i, j I tels que i j 6= .

Alors il existe une unique distribution T D0 () telle que



T i = Ti , i I .

Demonstration.
Unicite. Supposons quil existe deux distributions sur , T et T , verifiant
cette propriete. Alors la distribution S = T T est telle que

S = 0 pour tout i I.
i
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 81

Montrons que S = 0.
Soit donc Cc () et soit K = supp() compact dans . Comme (i )iI
est un recouvrement ouvert de K, il en existe un sous-recouvrement fini, cest-
a-dire i1 , . . . , in I tels que

K i1 . . . in .

Soit (1 , . . . n ) partition de lunite sur K subordonnee au recouvrement fini


(i1 , . . . , in ) : cest-a-dire que, pour tout k = 1, . . . , n

0 k C (RN ) est a support compact dans ik


X n
et k = 1 au voisinage de K .
k=1

Alors
 n
X  n 
X 

hS, i = S, k = S ik
, k =0
k=1 k=1

et comme ceci vaut pour toute fonction test Cc (), on en deduit que S = 0.
Existence. Soit K compact dans ; comme dans la preuve dunicite, on deduit du
fait que la famille (i )iI fournit un recouvrement ouvert du compact K lexis-
tence dun sous-recouvrement fini (i1 , . . . , in ) et dune partition de lunite sur
K notee (1 , . . . , n ) subordonnee au sous-recouvrement fini (i1 , . . . , in ).
Soit maintenant C () a support dans K ; on pose
n
X
TK () = hTik , k i .
k=1

Montrons que la forme lineaire TK est independante du choix du sous-


recouvrement fini (i1 , . . . , in ) et de la partition de lunite (1 , . . . , n ). Pour
cela, on va supposer quil existe un autre sous-recouvrement fini (i01 , . . . , i0m )
et une autre partition de lunite sur K notee (01 , . . . , 0m ) subordonnee a ce
sous-recouvrement. Il faut faire voir que
n
X m
X
hTik , k i = hTi0l , 0l i .
k=1 l=1

Or
n
X n X
X m  
, k 0l

hTik , k i = Tik 0
ik i
l
k=1 k=1 l=1

de sorte que, comme



Tik = Ti0l
ik i0 ik i0
l l
82 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

on conclut que
n
X n X
X m  
, k 0l

hTik , k i = Tik i 0
k i
l
k=1 k=1 l=1
Xn X m   m 
X 
, k 0l , 0l

= T
i0l = T
i0l .
ik i0
l
k=1 l=1 l=1

Ainsi la forme lineaire TK est-elle bien definie.


Maintenant, si K 0 est un autre compact de , on montre de meme que

hTK , i = hTK 0 , i

pour toute fonction test C () a support dans K K 0 .


Posons alors

hT, i = hTK , i pour tout C () a support dans K.

Verifions enfin que T est bien une distribution. Pour k = 1, . . . , n, ecrivons


la propriete de continuite de Tik sur le compact supp(k ) ik :

|hTik , k i| Ck max sup | (k )(x)|


||pk xsupp(k )

Ck Ck0 max sup | (x)|


||pk xsupp(k )

dapres la formule de Leibnitz, en posant


X  
Ck0 = max sup | k (x)| .
||pk xsupp(k )

En sommant membre a membre toutes les inegalites ci-dessus, on aboutit a


lestimation
|hT, i| = |hTK , i| C max sup | (x)|
||p xK

pour tout C () a support dans K, avec
n
X
p = max pk , et C = Ck Ck0 .
1kn
k=1

Ceci montre que la forme lineaire T definie plus haut est une distribution sur
.

3.4.4 Changement de variables dans les distributions


De facon generale, on aimerait pouvoir definir le produit de composition T
dune distribution T par une application comme on le ferait dans le cas
particulier ou T est une fonction.
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 83

Dans le cas general ou T est une distribution, il est plus delicat, comme
on va le voir, de definir ce produit de composition, et cela necessite dailleurs
certaines hypotheses sur lapplication .
Nous allons commencer par le cas le plus simple, celui ou on suppose que
est un C -diffeomorphisme entre ouverts de RN .
Supposons donc que 1 et 2 sont deux ouverts de RN et que
: 1 2 est un diffeomorphisme de classe C .
Pour toute fonction f L1loc (2 ), on sait que la fonction f appartient a
L1loc (1 ),
et la formule du changement de variables dans les integrales entrane
que
Z Z
f (x)(x)dx = f (y)(1 (y))| det(D(1 (y)))|1 dy
1 2

ou D(x) est la matrice jacobienne de au point x.


On va donc definir le produit de composition T pour T D0 (2 ) en
sinspirant de la formule ci-dessus.
Definition 3.4.18 (Changement de variables dans D0 ) Soient deux ouverts
1 et 2 de RN , T D0 (2 ) une distribution et un diffeomorphisme de classe
C
: 1 2 .
Limage inverse de la distribution T sur 2 par le diffeomorphisme est la
distribution T sur 1 definie par la formule
hT , i = hT, ()i , pour tout Cc (1 ) ,
ou limage directe de la fonction test par le C -diffeomorphisme est donnee
par
()(y) = (1 (y))| det(D(1 (y)))|1 , y 2 .
Pour voir que T verifie la propriete de continuite des distributions, on
applique la formule de derivation des applications composees et la formule de
Leibnitz par recurrence sur lordre de la derivation.
Evidemment, pour toute fonction localement integrable f sur 2 , on a en
reprenant pour loccasion nos anciennes notations
Tf = Tf .
Autrement dit, le changement de variables au sens des distributions concide
avec le changement de variables au sens habituel lorsquon lapplique a une
fonction localement integrable on a tout fait pour cela.
On verifie egalement sans difficulte que, si (Tn )n1 est une suite de distri-
butions sur 2 telle que
Tn T dans D0 (2 ) lorsque n
alors
Tn T dans D0 (1 ) lorsque n .
84 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Exemple 3.4.19 (Changements de variables affines) Pour toute distribu-


tion T D0 (RN ) et toute matrice carree inversible a N lignes et colonnes
A GLN (R), on a

hT A, i = | det(A)|1 hT, A1 i , Cc (RN ) .

Cette formule vaut en particulier lorsque A est une rotation ou une symetrie
orthogonale, ou plus generalement une matrice orthogonale A ON (R), auquel
cas A1 = AT et | det(A)| = 1.
Elle vaut encore dans le cas particulier ou A est la matrice dun homothetie :
pour R et A = I, on a

hT (I), i = ||N hT, (1 )i .

Le cas dune translation est identique : pour tout vecteur V RN , notons


V la translation de vecteur V :

V : x 7 x + V .

Alors
hT V , i = hT, V i , Cc (RN ) .

La formule du changement de variables pour une masse de Dirac est tout


particulierement remarquable.

Exemple 3.4.20 (Changement de variables dans une masse de Dirac)


Soient 1 et 2 ouverts de RN , et soit : 1 2 un diffeomorphisme de
classe C .
Pour tout y0 2 , on a

y0 = | det(D(x0 ))|1 x0 , ou (x0 ) = y0 .

Par exemple, lorsque 1 = 2 = RN et : x 7 x avec 6= 0, on trouve


que
0 (I) = ||N 0 .
Cette formule setend sans difficulte aux derivees successives de la masse de
Dirac :
( 0 ) (I) = ||N || 0
dans D0 (RN ), pour tout NN .

3.4.5 Derivation/Integration sous le crochet de dualite


Les deux enonces suivants generalisent, dune part le theoreme de derivation
sous le signe somme, et dautre part le theoreme de Fubini.
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 85

Proposition 3.4.21 (Derivation sous le crochet de dualite) Soient un ou-


vert RN , une distribution T D0 () et une fonction test C (x Rny )
a support dans K Rn , ou K est compact dans . Alors la fonction

y 7 hT, (, y)i est de classe C sur Rn

et lon a
y hT, (, y)i = hT, y (, y)i .

Lorsque T = Tf avec f L1loc (), lenonce ci-dessus se reduit au fait que


Z
y 7 f (x)(x, y)dx est de classe C sur Rn

et que Z Z
y f (x)(x, y)dx = f (x)y (x, y)dx .

Ce cas particulier de la proposition ci-dessus se ramene donc a un enonce de
derivation sous le signe somme.
Demonstration. Soit y0 Rn ; ecrivons la formule de Taylor a lordre 1 en y0
pour la fonction y 7 (x, y) :
n
X
(x, y0 + h) = (x, y0 ) + yi (x, y0 )hi + r(x, y0 , h)
i=1

avec
X h Z 1
r(x, y0 , h) = 2 (1 t)y (x, y0 + th)dt .
! 0
||=2

On a supp() K Rn ou K est compact dans , de sorte que, pour tout


h Rn , la fonction x 7 r(x, y0 , h) est a support dans K. Dautre part, pour
tout x K et tout h Rn tel que |h| 1, on a, par derivation sous le signe
somme dans lintegrale qui definit r(x, y0 , h) :
X
|x r(x, y0 , h)| |h|2 sup |x y (x, y)|
xK,|yy0 |1
||=2
n(n+1)
2 |h|2 max sup |x y (x, y)| .
||2 xK,|yy0 |1

Alors
n
X
hT, (, y0 + h)i = hT, (, y0 )i + hT, yi (, y0 )ihi + hT, r(, y0 , h)i ,
i=1

et

|hT, r(, y0 , h)i| CK |h|2 max sup |x y (x, y)| = O(|h|2 )


||pK ,||=2 xK,|yy0 |1
86 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

lorsque |h| 0, ou CK et pK sont les constantes apparaissant dans la condition


de continuite de T .
Par consequent
n
X
hT, (, y0 + h)i = hT, (, y0 )i + hT, yi (, y0 )ihi + O(|h|2 ) ,
i=1

ce qui montre que la fonction

y 7 hT, (, y)i

est differentiable sur Rn , et que ses derivees partielles sont

yi hT, (, y)i = hT, yi (, y)i , pour tout y Rn .

En iterant cet argument par recurrence sur lordre de la derivation, on aboutit


a lenonce de la proposition.
En fait, la demonstration ci-dessus peut se resumer ainsi : pour toute suite
(hm )m0 de Rn convergeant vers 0 lorsque m , la suite de fonctions test
(m )m1 definie par
1
m (x) := ((x, y0 + hm ) (x, y0 ) y (x, y0 ) hm )
|hm |

verifie
m 0 dans Cc () lorsque m .
Par continuite sequentielle de T (cf. Proposition 3.2.9) on conclut que
 
1
T, ((x, y0 + hm ) (x, y0 ) y (x, y0 ) hm ) 0
|hm |

lorsque m . Comme ceci vaut pour toute suite (hm )m0 de Rn convergeant
vers 0, il sensuit que
 
1
T, ((x, y0 + h) (x, y0 ) y (x, y0 ) h) 0
|h|

lorsque |h| 0.

Proposition 3.4.22 (Integration sous le crochet de dualite) Soient un ou-


vert RN , une distribution T D0 () et une fonction test Cc (x Rny ).
Alors Z  Z 
hT, (, y)idy = T, (, y)dy .
Rn RN

Demonstration. Commencons par traiter le cas ou n = 1.


Par hypothese, il existe K compact dans et R > 0 tels que soit a support
dans K [R, R].
3.4. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS 87

Soit maintenant C (R) a support dans [R, R] et telle que


Z
(x)dx = 1 .
R

Considerons la fonction
Z
(x, y) = (x, y) (y) (x, z)dz .
R

Dapres le theoreme de derivation sous le signe somme, il est clair que la fonction
Cc ( R) et verifie
Z
supp() K [R, R] et (x, y)dy = 0 pour tout x .
R

En particulier, la fonction definie par


Z y
(x, y) = (x, z)dz

est telle que


C (, R) et supp() K [R, R] .
Verifions que
Z y
hT, (, y)i = hT, (, z)idz , pour tout y R.

Par derivation sous le crochet de dualite (Proposition 3.4.21 ci-dessus), on


montre que les fonctions de y figurant dans chaque membre de legalite ci-dessus
sont de classe C sur R et ont meme derivee
y 7 hT, (, y)i .
Ces deux fonctions different donc dune constante.
De plus, ces deux fonctions sont identiquement nulles pour y < R, car
supp et supp() K [R, R] : on en deduit quelles concident pour tout
y R.
En particulier, on a
Z Z R  
hT, (, y)idy = hT, (, y)idy = T, (x, R) = 0 .
R

Or, par definition de


Z Z  Z Z
hT, (, y)idy = hT, (, y)idy T, (, z)dz (y)dy
R R
Z  ZR  R
= hT, (, y)idy T, (, z)dz = 0
R R

dou le resultat dans le cas n = 1.


Pour le cas ou lentier n > 1, on procede par recurrence a partir du cas
n = 1 en integrant successivement par rapport a toutes les composantes de y et
en appliquant le theoreme de Fubini.
88 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

3.4.6 Produit de distributions


Dans tous les exemples precedents, on a vu quun grand nombre doperations
bien connues sur les fonctions se generalisent facilement au cas des distributions.
Malheureusement, toutes les operations non lineaires que lon connait sur les
fonctions continues ne se generalisent pas au cas des distributions.
Un premier exemple est celui du produit usuel des fonctions a valeurs reelles
ou complexes, qui, a deux fonctions f, g : R ou C definies sur un ouvert
de RN , associe la fonction

f g : 3 x 7 f (x)g(x) R ou C .

Il nexiste aucun moyen satisfaisant detendre cette operation aux distribu-


tions, sauf dans certains cas particuliers.
Par exemple, sil parat tout a fait naturel de poser

x1 x2 = 0 dans D0 (RN ) lorsque x1 6= x2 ,

il nest pas possible de donner un sens a lexpression


2
(x0 ) dans D0 (RN ) ,

sans risquer de se heurter a de graves contradictions.


Par exemple, on pourrait definir, dans D0 (R),
2
(0 ) = lim 0 1/n = 0
n

dapres la remarque ci-dessus. Mais le meme principe commanderait alors de


definir
2
(0 ) = lim (n 0 )
n

lorsque n est une suite regularisante definie en posant

n (x) = n(nx)

ou C (R) verifie
Z
supp() [1, 1] , > 0 sur ] 1, 1[ , (x)dx = 1 .
R

Or, comme n (0) = n(0) + lorsque n , la suite n 0 = n(0)0 ne


converge pas dans D0 (R).
Dans le meme ordre didees, il nest pas possible de donner un sens a lex-
pression
H0 ou H = 1R+ est la fonction dHeaviside.
En effet, comme H n = H pour tout n N et que H 0 = 0 dans D0 (R), la
formule de Leibnitz donnerait

0 = H 0 = (H 2 )0 = 2H0 = (H 3 )0 = 3H 2 0 = 3H0 ,
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 89

dou on tirerait
H0 = 21 0 = 13 0 ,
ce qui est evidemment absurde.
Plus generalement, il nest pas possible de donner un sens a F (T ) pour
F : R R de classe C mais non affine et pour T distribution quelconque sur
un ouvert de RN .
En resume, la construction des distributions par dualite a partir dun espace
de fonctions indefiniment differentiables permet de deriver toute distribution
autant de fois quon le souhaite. Malheureusement, avec cette construction, on
perd le calcul non lineaire qui existe sur les fonctions continues.

3.5 La formule des sauts et ses variantes


Le calcul des distributions permet de manipuler de facon systematique des
fonctions regulieres par morceaux dans le contexte des equations aux derivees
partielles. Un exemple bien connu de ce type de situation est le cas des ondes
de choc en mecanique des fluides, sur lequel nous reviendrons ulterieurement.

3.5.1 Formule des sauts en dimension N = 1


On cherche a calculer la derivee au sens des distributions dune fonction de
classe C 1 par morceaux, nayant que des discontinuites de premiere espece 3 .

Theoreme 3.5.1 (Formule des sauts en dimension 1) Soit f : R R


de classe C 1 par morceaux, nayant que des discontinuites de premiere espece,
et dont on note
a1 < a2 < . . . < an
les points de discontinuite.
La derivee au sens des distributions de la fonction f est donnee par la for-
mule
n
X
f 0 = {f 0 } + (f (ak + 0) f (ak 0)) ak
k=1
4
ou la notation {f } designe
 0
{f 0 } = f R\{a1 ,...,an } ,

3. Soit f : I R ou C, ou I est un intervalle ouvert de R. On dit que f presente une


discontinuite de premiere espece en un point a I sil existe  > 0 tel que f soit continue sur
]a , a[]a, a + [, que f admette des limites finies a gauche et a droite de a, notees resp.
f (a 0) et f (a + 0), et enfin que f (a 0) 6= f (a + 0).
4. On remarquera que {f 0 } nest pas definie sur R, mais seulement sur R \ {a1 , . . . , an },
ou elle est continue. En particulier, {f 0 } est une fonction mesurable definie p.p. sur R. Par
hypothese, f 0 est bornee au voisinage de ses points de discontinuite, de sorte que {f 0 } est
localement integrable et definit donc bien une distribution sur R.
90 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

cest-a-dire que
{f 0 }(x) = f 0 (x) pour tout x R \ {a1 , . . . , an } .
Demonstration. Soit Cc (R) ; calculons
Z Z a1
f (x)0 (x)dx = f (x)0 (x)dx
R
n1
X Z ak+1 Z
f (x)0 (x)dx f (x)0 (x)dx .
k=1 ak an

Par hypothese, f est de classe C 1 sur ]ak , ak+1 [ et se prolonge par continuite a
[ak , ak+1 ] pour tout k = 1, . . . , n 1. En integrant par parties, on trouve que
Z ak+1 h iak+1 Z ak+1
f (x)0 (x)dx = f (x)(x) + f 0 (x)(x)dx
ak ak a
Z akk+1
= (f (ak+1 0)(ak+1 ) f (ak + 0)(ak )) + f 0 (x)(x)dx ,
ak

tandis que
Z a1 Z a1
f (x)0 (x)dx = f (a1 0)(a1 ) + f 0 (x)(x)dx

et Z Z
f (x)0 (x)dx = f (an + 0)(an ) + f 0 (x)(x)dx .
an an
Par consequent
Z
f (x)0 (x)dx = f (a1 0)(a1 ) + f (an + 0)(an )
R
n1
X
+ (f (ak + 0)(ak ) f (ak+1 0)(ak+1 ))
k=1
Z a1 n1
X Z ak+1 Z
0 0
+ f (x)(x)dx + f (x)(x)dx + f 0 (x)(x)dx .
k=1 ak an

En regroupant dune part les integrales au membre de gauche et dautre part


tous les termes faisant intervenir (ak ) pour tout k = 1, . . . , n, on aboutit a la
relation
Z Z n
X
0
f (x) (x)dx = f 0 (x)(x)dx + (f (ak + 0) f (ak 0)) (ak ) ,
R R k=1

qui signifie precisement que


n
X
f 0 = {f 0 } + (f (ak + 0) f (ak 0)) ak dans D0 (R) .
k=1
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 91

3.5.2 Formule de Green-Riemann : rappels


Nous allons rappeler ici la formule de Green-Riemann telle quelle figure au
programme des classes preparatoires. Nous aurons besoins dans la suite dune
generalisation de cette formule, qui sinterpretera de facon tres naturelle dans
le cadre des distributions.
Une 1-forme differentielle de classe C k sur U ouvert de RN est une applica-
tion de classe C k de U dans lespace (RN ) des formes lineaires sur RN .

Exemple 3.5.2 Pour toute fonction f de classe C k+1 sur U a valeurs dans R,
sa differentielle notee df est une 1-forme differentielle de classe C k sur U . En
effet, df (x) est, pour tout x U , une application lineaire de RN dans R, cest-a-
dire une forme lineaire sur RN . En particulier, si f (x) = xi ou i = 1, . . . , N , on
a df (x) = ei (ou (e1 , . . . , eN ) est la base duale de la base canonique (e1 , . . . , eN )
de RN .)

Notation. Dans toute la suite, on notera dxi la differentielle de la fonction


x 7 xi , cest-a-dire la 1-forme differentielle constante qui associe a tout point
x U la forme lineaire ei .

Exemple 3.5.3 Une 1-forme differentielle sur U nest pas toujours de la forme
df , ou f est une fonction de classe C 1 sur U a valeurs reelles. Plus generalement,
si f est une fonction de classe C k+1 sur U a valeurs dans R et g une fonction
de classe C k sur U a valeurs dans R, alors gdf est une 1-forme de classe C k
sur U . Ainsi, x2 dx1 est une 1-forme differentielle sur R2 qui nest pas de la
forme df avec f de classe C 1 sur R2 .

Soit une 1-forme differentielle de classe C k sur U ; pour tout x U , on note


i (x) la i-eme coordonnee de la forme lineaire (x) dans la base (e1 , . . . , eN )
(duale de la base canonique de RN .) Autrement dit, i (x) = (x) ei ou ei est
le i-eme vecteur de la base canonique de RN , et comme par hypothese est
une 1-forme de classe C k , la fonction i : x 7 (x) ei est de classe C k sur U .
Ainsi, toute 1-forme differentielle de classe C k sur U ouvert de RN secrit de
facon unique comme
N
X
= i dxi , avec 1 , . . . N C k (U ) .
i=1

Venons-en a la notion de circulation dune 1-forme differentielle sur un arc


de courbe. Soit : [a, b] RN un arc parametre de classe C 1 , et une 1-forme
differentielle de classe C 0 sur U . On suppose que larc de courbe ([a, b]) U .
La circulation de sur larc parametre est
Z Z b
:= ((t)) 0 (t)dt .
a
92 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

c
K

K
c
K

Figure 3.1 Orientation du bord dun compact de R2 .

Autrement dit, si
N
X
= i dxi , et (t) = (1 (t), . . . , N (t)) pour tout t [a, b] ,
i=1
on a
Z N Z
X b
= i ((t))i0 (t)dt .
i=1 a

Dans le cas ou N = 2, soit K compact de R2 dont la frontiere est une reunion


finie de courbes de Jordan regulieres 1 , . . . , m . (Rappelons quune courbe de
Jordan de R2 est une application continue : [0, L] R2 injective sur [0, L[
et telle que (0) = (L), et que est dite reguliere si C 1 ([0, L]; R2 ) et que
0 (t) 6= 0 pour tout t [0, L].) Supposons que, lorsque chaque courbe i est
parcourue dans le sens des t croissants, le compact K est localement a gauche
de la courbe i . De facon analogue, si (i (t)) est le vecteur unitaire normal
a la courbe i au point i (t) dirige vers lexterieur de K, la base orthogonale
((i (t)), i0 (t)) est directe. Si tel est le cas, on dit que la courbe i est positive-
ment orientee par le champ de vecteurs normaux .
Soit maintenant = P dx + Qdy une 1-forme de classe C 0 sur un ouvert U
de R2 contenant le compact K. Alors
Formule de Green-Riemann.
m Z
X ZZ
P (x, y)dx + Q(x, y)dy = (x Q y P )(x, y)dxdy
i=1 i K

Nous allons maintenant ecrire cette formule sous une forme legerement differente.
Pour i = 1, . . . , m, on a
Z Z Li
0 0
P (x, y)dx + Q(x, y)dy = (P ((t))i,x (t) + Q((t))i,y (t))dt .
i 0
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 93

Notons 0 0
i0 (t) (i,x (t), i,y (t))
(i (t)) = 0 = q
|i (t)| 0 (t)2 + 0 (t)2
i,x i,y

le vecteur unitaire tangent a la courbe i oriente dans le sens des t croissants ;


le vecteur 0 0
(i,y (t), i,x (t))
(i (t)) = q
0 0
i,x (t)2 + i,y (t)2

est limage de (i (t)) par la rotation dangle 2 . Autrement dit, ((i (t)), (i (t))),
ou ((i (t)), i0 (t)) sont des bases orthogonales directes, de sorte que, dapres
lhypothese faite sur lorientation, (i (t)) est le vecteur unitaire normal a la
frontiere K au point i (t) dirige vers lexterieur de K.
Ainsi
0 0
P ((t))i,x (t) + Q((t))i,y (t)dt = (Q(i (t)), P (i (t))) (i (t))|i0 (t)|dt
= (Q(i (t)), P (i (t))) (i (t))ds(i (t))

ou s une abscisse curviligne sur la courbe i croissante en fonction de t. Dautre


part
x Q(x, y) y P (x, y) = div(Q, P )(x, y) .
Autrement dit, la formule de Green-Riemann se met sous la forme suivante,
ou () designe le vecteur unitaire normal a K au point , dirige vers lexterieur
de K :
Formule de Green-Riemann : 2eme forme
Z ZZ
(Q, P )() ()ds() = div(Q, P )(x, y)dxdy
K K
Cest precisement cette forme de la formule de Green-Riemann que nous aurons
besoin de generaliser en dimension > 2.

3.5.3 Formule de Green(-Ostrogradsky)


Soit RN ouvert a bord de classe C 1 de RN . Rappelons que ceci signifie
que
(a) la frontiere de est une hypersurface de classe C 1 de RN ; et
(b) localement, est dun seul cote de .
La condition (b) veut dire la chose suivante : pour tout x0 , il existe un
ouvert 0 de RN tel que x0 0 et une fonction 0 de classe C 1 sur 0 verifiant
les conditions suivantes

0 (x) 6= 0 pour tout x 0

ainsi que
0 = {x 0 | 0 (x) = 0} ,
0 = {x 0 | 0 (x) < 0} .
94 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Le vecteur normal unitaire au point x 0 pointant vers lexterieur de


est
0 (x)
(x) = , x 0 .
|(x)|
Autrement dit, est une sous-variete a bord de RN de dimension N
(voir la Definition 9.8 de [17]).
Etant donne un ouvert a bord de classe C 1 de RN , sa frontiere est
une hypersurface de RN , dont on note le champ unitaire normal dirige vers
lexterieur de , et d lelement de surface cf. Appendice, section 6.2.
La deuxieme forme de la formule de Green-Riemann, rappelee ci-dessus, se
generalise alors immediatement en dimension N > 2 quelconque de la maniere
suivante. La formule generale ainsi obtenue est connue sous le nom de formule
de Green, ou dOstrogradsky, ou encore de Green-Ostrogradsky :
Theoreme 3.5.4 (Formule de Green) Soient RN ouvert a bord de
classe C 1 et V , un champ de vecteurs de classe C 1 a support compact sur .
Alors Z Z
div V dx = V d ,

ou (x) est le vecteur unitaire normal au point x de pointant vers lexterieur
de , et ou d est lelement de surface sur .

Une consequence immediate de la formule de Green est lenonce suivant :


Corollaire 3.5.5 Soient RN ouvert a bord de classe C 1 et Cc1 ().
Alors Z Z
xj dx = j d , j = 1, . . . , N,

ou (x) est le vecteur unitaire normal au point x de pointant vers lexterieur
de , et ou d est lelement de surface sur .
Evidemment, lenonce du Corollaire 3.5.5 nest rien dautre que la formule
de Green usuelle appliquee au champ de vecteurs
V (x) = (x)ej ou ej est le j-ieme vecteur de la base canonique de RN .
Reciproquement, en appliquant le Corollaire 3.5.5 a chaque composante de V
et en additionnant membre a membre les egalites ainsi obtenues, on aboutit a
la formule de Green usuelle du Theoreme 3.5.4.
On renvoie le lecteur interesse a [17], Theoreme 9.10, pour une demonstration
de la formule de Green en dimension 3 dans le langage des formes differentielles
le cas dune dimension quelconque etant identique.
Remarque. Le lecteur qui aurait du mal a se souvenir de lorientation du
vecteur normal intervenant dans la formule de Green aura interet a comparer
cette derniere avec la formule usuelle
Z b
f 0 (x)dx = f (b) f (a) ,
a
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 95

Figure 3.2 (a) Exemple douvert a bord de classe C 1 dans R2 ; (b) Louvert
nest pas un ouvert a bord de classe C 1 , car sa frontiere nest pas une
courbe de classe C 1 ; (c) louvert = + nest pas un ouvert a bord de
classe C 1 bien que = + soit une (union de deux) courbe(s) de classe
C 1 dans R2 , car se trouve des deux cotes de la composante de sa frontiere.
96 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

valable pour toute fonction f C 1 ([a, b]). Ici, = [a, b] de sorte que =
{a, b}. Lespace vectoriel des vecteurs tangents a en a (resp. en b) est reduit
au vecteur nul. Ainsi, le vecteur normal unitaire a en a pointant vers
lexterieur de est (a) = 1 ; de meme (b) = +1 et la formule de Green dans
ce cas tres simple se reduit bien a la formule ci-dessus.

3.5.4 Formule des sauts en dimension quelconque


Le Corollaire 3.5.5 peut encore sinterpreter comme un calcul de derivee au
sens des distributions.

Theoreme 3.5.6 (Formule de Green dans D0 ) Soit RN ouvert a bord


de classe C 1 . Alors

xj (1 ) = j , j = 1, . . . , N ,

ou (x) est le vecteur unitaire normal au point x de pointant vers lexterieur


de , et ou D0 (RN ) est la distribution de simple couche definie par
Z
h, i = d ,

d designant lelement de surface sur .

A partir de la, il est tres facile de calculer la derivee au sens des distributions
dune fonction de classe C 1 par morceaux ayant une discontinuite de premiere
espece a travers lhypersurface .

Theoreme 3.5.7 (Formule des sauts dans RN ) Soient ouvert a bord de


classe C 1 de RN dont on note = le bord, et f une fonction de classe C 1
sur RN \ telle que
(a) la restriction de f a se prolonge en une fonction de classe C 1 sur un
voisinage ouvert de , et
(b) la restriction de f a RN \ se prolonge en une fonction de classe C 1 sur
un voisinage ouvert de RN \ .
Alors la fonction f est localement integrable sur RN et on a

xj f = {xj f } + [f ] j dans D0 (RN ) pour j = 1, . . . , N .

Dans cette formule, on a note {xj f } la fonction continue par morceaux sur
RN definie par la formule 5

{xj f }(x) = xj f (x) pour tout x RN \ ,


 
5. Comme dans lenonce du Theoreme 3.5.1, {xj f } = xj f RN \ nest definie que sur
RN \ , ou elle est continue et bornee au voisinage de tout compact de . Ainsi {xj f } est
localement integrable et definit donc bien une distribution sur RN .
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 97

et [f ] le saut de f a travers lhypersurface dans la direction :

[f ] (x) = lim+ (f (x + t(x)) f (x t(x))) , x .


t0

Comme dans les enonces precedents, designe le champ des vecteurs unitaires
normaux a et pointant vers lexterieur de . Enfin, est la mesure de surface
sur , cest-a-dire la distribution de simple couche definie par
Z
h, i = d ,

(voir Exemple 3.2.5) ou d designe lelement de surface sur .

Demonstration. Soit Cc (RN ) ; la formule de Green montre que


Z Z Z
f (x)xj (x)dx = xj (f )(x)dx + (x)xj f (x)dx

Z
Z
= f (x)(x)j (x)d(x) + (x)xj f (x)dx

et que
Z Z Z
f (x)xj (x)dx = xj (f )(x)dx + (x)xj f (x)dx
RN \ RN \ RN \
Z Z
=+ f + (x)(x)j (x)d(x) + (x)xj f (x)dx
RN \

ou lon a note

f + (x) = lim+ f (x + t(x)) et f (x) = lim+ f (x t(x)) .


t0 t0

En additionnant membre a membre ces deux egalites, on trouve que


Z Z
f + (x) f (x) (x)j (x)d(x)

f (x)xj (x)dx =
RN
Z
+ (x)xj f (x)dx , j = 1, . . . , N .
RN

Le premier terme au membre de droite est h[f ] j , i ; le second est h{xj f }, i :


on a donc obtenu la formule annoncee.
Nous avions evoque au debut de cette section le cas des ondes de choc dans
les fluides compressibles non visqueux comme motivation pour letude de la
formule des sauts ci-dessus. Nous allons maintenant examiner cet exemple en
detail.

Exemple 3.5.8 (Relation de Rankine-Hugoniot) On considere ici lecou-


lement monodimensionnel dun fluide compressible ; on notera (t, x) et (t, x)
la densite et la temperature du fluide au point x et a linstant t, ainsi que
98 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

u(t, x) R3 la vitesse du fluide au point x et a linstant t. Levolution de ces


quantites obeit au systeme des equations dEuler

t + divx (u) = 0
t (uk ) + divx (uk u) + xk p(, ) = 0 , k = 1, 2, 3
2
1
+ divx u 12 |u|2 + w(, ) + p(, )u = 0 .
  
t 2 |u| + w(, )

ou p(, ) est la pression du fluide lorsque la densite vaut et la temperature


vaut , et ou w(, ) est lenergie interne du fluide de densite a la temperature
.
On suppose pour simplifier que les fonctions , et uk pour k = 1, 2, 3 ne
dependent que des variables t et x1 et sont independantes des variables x2 et
x3 , de sorte que les equations dEuler ci-dessus se reduisent au systeme suivant :

t + x1 (u1 ) = 0
t (u1 ) + x1 (u21 + p(, )) = 0
t (uk ) + x1 (u1 uk ) = 0 , k = 2, 3 ,
1 2 1 2
  
t 2 |u| + w(, ) + x1 u1 2 |u| + w(, ) + p(, )u1 = 0

Les equations ci-dessus valent en tout point ou les fonctions , et u sont de


classe C 1 les equations detat p(, ) et w(, ) etant supposees suffisamment
regulieres (au moins de classe C 1 ).
Mais, dans les ecoulements compressibles, il existe aussi des ondes de choc.
Typiquement, une onde de choc consiste en une surface mobile a travers laquelle
les fonctions , et u ont des discontinuites de premiere espece.
Le systeme des EDP ci-dessus ne vaut donc pas sur une onde de choc. Mais
il existe des relations, appelees relations de Rankine-Hugoniot, qui relient les
valeurs des inconnues , et u en amont et en aval du choc.
Supposons que la surface de choc est lhyperplan dequation x1 = st, ou s est
la vitesse du choc. Notons ( , u , ) les valeurs des inconnues pour x1 < st
et (+ , u+ , + ) les valeurs des memes inconnues pour x1 > st. Les relations de
Rankine-Hugoniot secrivent

+ u+ +
1 s = u1 s
2
+ (u+ 2 + + + +
1 ) + p( , ) s u1 = (u1 ) + p( , ) s u1

(+ u+ + +
1 s )uk = ( u1 s )uk , k = 2, 3
+ u+ 1 + 2 + + + + + + 1 + 2 + +
 
1 2 |u | + w( , ) + p( , )u1 s 2 |u | + w( , )
= u 1 2 1 2
 
1 2 |u | + w( , ) + p( , )u1 s 2 |u | + w( , )

Le calcul des distributions permet de ramener ces relations de Rankine-


Hugoniot au systeme des equations dEuler ecrit au sens des distributions au
voisinage de lhypersurface de discontinuite.

Nous allons maintenant presenter ces relations de Rankine-Hugoniot dans


un cadre general base sur le calcul des distributions.
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 99

On considere donc un systeme dequations aux derivees partielles de la forme

t U (t, x) + x F (U (t, x)) = 0 , x R, t > 0,

ou U : R+ R Rn est le champ de vecteurs des quantites inconnues, et ou


F : Rn Rn est une application de classe C 1 qui est connue.
Par exemple, dans le cas des equations dEuler, n = 5

u1

u1


u21 + p(, )

U = u2 ,
F (U ) =
u1 u2 .

u3 u1 u3 
1 1
2
 2
2 |u| + w(, ) u1 2 |u| + w(, ) + p(, )u1

Supposons donc que la solution U presente une onde de choc materialisee


par une courbe (en fait une droite) de discontinuite dequation x = st. Notons

+ = {(t, x) R+ R | x > st} ,


= {(t, x) R+ R | x < st} ,
= {(t, x) R+ R | x = st} ,

et supposons que les restrictions de U a + ou se prolongent en des appli-


cations de classe C 1 sur + et respectivement a valeurs dans Rn .
En appliquant la formule des sauts du Theoreme 3.5.7 a travers , on trouve
que
1
t U +x F (U ) = {t U +x F (U )}+ [F (U )sU ] , dans D0 (R+ R) ,
1 + s2
ou est la mesure de longueur portee par la droite , cest-a-dire la distribution
definie sur R2 par la formule
Z p
h , i = (t, st) 1 + s2 dt ,
R

et ou
[f ] (t, st) = f (t, st + 0) f (t, st 0) , t R,
pour toute fonction f definie sur R2 presentant une discontinuite de premiere
espece a travers .
Dire que U est solution du systeme dEDP

t U + x F (U ) = 0 dans D0 (R+ R)

cest donc dire que


1
{t U + x F (U )} + [F (U ) sU ] = 0 , dans D0 (R+ R) .
1 + s2
100 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

En testant cette relation sur des fonctions test nulles au voisinage de la droite
de choc , on commence par montrer que
{t U + x F (U )} = 0 dans D0 (R+ R) ,
ce qui nest rien dautre que le systeme dEDP de depart
t U + x F (U ) = 0 ecrit sur (R+ R) \ .
Par consequent, legalite
t U + x F (U ) = 0 dans D0 (R+ R)
equivaut aux deux conditions
t U + x F (U ) = 0 sur (R+ R) \ ,
[F (U ) sU ] = 0 sur .
Autrement dit, les relations de Rankine-Hugoniot expriment le fait que le
systeme dEDP
t U + x F (U ) = 0
vaut globalement au sens des distributions, y compris au voisinage des hyper-
surfaces de discontinuites correspondant aux ondes de choc.
Exemple 3.5.9 (Ondes de choc pour lequation de Hopf ) On a vu au cha-
pitre 2 que les solutions de lequation de Hopf
t u + ux u = 0 , x R , t > 0 ,
= uin ,

u t=0

developpent des singularites en temps fini (sauf si la donnee initiale uin est une
fonction de classe C 1 sur R telle que (uin )0 (x) > 0 pour tout x R.)
Ecrivons cette equation sous la forme
 2
u
t u + x =0
2
de facon a pouvoir lui appliquer les considerations ci-dessus.
Alors, si u est une solution de lequation de Hopf de classe C 1 par morceaux
presentant une discontinuite de premiere espece a travers la droite dequation
x = st, on a
u2+ u2
su+ = su
2 2
en notant u les valeurs de u de part et dautre de . Comme, pour un vrai
choc, on a u+ 6= u , cette relation secrit encore
u+ + u
s= ,
2
cest-a-dire que la vitesse du choc est la moyenne arithmetique des valeurs de la
solution de part et dautre de la discontinuite .
3.5. LA FORMULE DES SAUTS ET SES VARIANTES 101

Figure 3.3 Propagation dune onde de choc et relation de Rankine-Hugoniot


pour lequation de Hopf
102 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

3.6 Distributions homogenes


Pour tout R , on notera M lhomothetie de RN de rapport :

M : RN 3 x 7 x RN .

Soit un cone ouvert de RN cest-a-dire un ouvert de RN tel que

M () pour tout > 0 .

Definition 3.6.1 (Distribution homogene de degre ) On dira quune dis-


tribution T D0 () est homogene de degre si, pour tout > 0,

T M = T dans D0 () .

Cette definition etend evidemment au cas des distributions la definition


usuelle pour les fonctions : en effet, une fonction f : R est dite homogene
de degre si, pour tout > 0

f (x) = f (x) , x .

Les distributions homogenes interviennent tres souvent dans les applications


physiques, car la relation dhomogeneite traduit comment varie une quantite
physique lors dun changement dunite ou dechelle.
Commencons par quelques exemples importants de distributions homogenes.

Exemple 3.6.2 (Fonctions homogenes de L1loc ) Toute fonction homogene


f de degre sur RN \ {0} se met sous la forme
 
x
f (x) = |x| f , x 6= 0
|x|
de sorte quune fonction continue homogene non identiquement nulle de degre
est localement integrable sur RN et definit donc une distribution sur RN
si et seulement si > N .

En effet, la restriction de la fonction continue f a la sphere unite, qui est un


compact de RN , est donc bornee, de sorte que

|f (x)| C|x| , avec C = max |f (y)| .


|y|=1

Dautre part, en passant en coordonnees spheriques, on voit que


Z Z R Z
|f (x)|dx = r+N 1 dr |f (y)|d(y)
B(0,R) 0 SN 1

ou d est lelement de surface sur SN 1 . Donc, si


Z
|f (x)|dx <
B(0,R)
3.6. DISTRIBUTIONS HOMOGENES 103

cest que
Z R
r+N 1 dr < ce qui equivaut a > N ,
0
faute de quoi Z
|f (y)|d(y) = 0 ,
SN 1

de sorte que f = 0 sur RN .

Exemple 3.6.3 (La masse de Dirac et ses derivees) On a deja vu que

0 M = N 0 dans D0 (RN ) pour > 0,

de sorte que la masse de Dirac a lorigine de RN est homogene de degre N .


De meme, pour tout multi-indice NN et tout Cc (RN )

h( 0 M ) , i = h 0 , N (/)i
= (1)|| h0 , N ((/))i
= (1)|| h0 , N || ( ) (/)i
= (1)|| N || (0) = N || h 0 , i

de sorte que

( 0 ) M = N || 0 dans D0 (RN ) pour > 0.

Autrement dit, la distribution 0 est homogene de degre N || dans RN .

En realite, le cas des derivees decoule de lenonce general suivant :

Proposition 3.6.4 (Homogeneite et derivation) Soit cone ouvert de RN


et T distribution homogene de degre sur . Alors, pour tout j = 1, . . . , N , la
distribution
xj T est homogene de degre 1 .
Plus generalement, pour tout multi-indice NN , la distribution

x T est homogene de degre ||.

Demonstration. Le premier enonce entrane le second par une recurrence tri-


viale.
Demontrons donc ce premier enonce. Pour tout j = 1, . . . , N , on a

h xj T M , i = hxj T, N (/)i


= hT, N xj ((/))i
= hT, N 1 xj (/)i


= 1 hT M , xj i
= 1 h T, xj i = 1 hxj T, i , Cc () .
104 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

dou
xj T M = 1 xj T .


Voici un autre exemple important de distribution homogene de degre 1 sur


R.
Exemple 3.6.5 (Homogeneite de vp x1 ) La distribution vp x1 est evidemment
homogene de degre 1 sur R.
(Cela se voit facilement sur la formule
  Z
1 (x) (x)
vp , = dx , Cc (R)
x 0 x
definissant vp x1 .)
Dans le meme ordre didees, Hadamard a propose une maniere de renorma-
liser certaines integrales divergentes, ce qui permet de definir les monomes de
puissances non entieres comme des distributions sur la droite reelle.
Exemple 3.6.6 (Parties finies dHadamard) Pour tout x R et pour tout
a C, on pose
xa+ = xa si x > 0 , xa+ = 0 si x 0 .
Considerons maintenant pour tout a R la fonction x 7 xa+ . Cette fonction est
evidemment continue sur R et homogene de degre a sur R. Elle est donc locale-
ment integrable sur R pour a > 1, et definit donc dans ce cas une distribution
sur R.
Dans le cas ou a < 1 nest pas un entier, on definit une distribution notee
pf xa+ sur D0 (R) en posant
Z
xa+k
hpf xa+ , i = (1)k (k) (x)dx
0 (a + 1) . . . (a + k)
pour toute fonction test Cc (R) et tout entier k > a 1.
La distribution pf xa+ est homogene de degre a pour tout a < 1 non entier.
Il faut verifier que cette definition est independante de k. Lidee dHadamard
est la suivante : considerons, pour tout  > 0, lintegrale
Z
xa (x)dx

et integrons par parties k fois, tenant compte du fait que est a support com-
pact dans R, de sorte que les seuls termes de bord qui interviennent sont ceux
correspondant a x = . On a donc ainsi
Z Z a+1
a+1 x
xa (x)dx = () 0 (x)dx
 a+1  a+1
a+1 a+2 (1)k a+k
= () + 0 () + . . . + (k1) ()
a+1 (a + 1)(a + 2) (a + 1) . . . (a + k)
Z
xa+k
+ (1)k (k) (x)dx .
 (a + 1) . . . (a + k)
3.6. DISTRIBUTIONS HOMOGENES 105

Cette identite secrit encore


Z
xa+k
Z
xa (x)dx = (1)k (k) (x)dx
  (a + 1) . . . (a + k)
a+1
+ A1  + A2 a+2 + . . . + Ak a+k + o(1)

en remplacant chacun des termes de la forme (j) () par son developpement de
Taylor a lordre k j en  = 0.
Lintegrale ci-dessus se decompose donc en sa partie singuliere
[a]
X
S [] = Aj a+j
j=1

et sa partie finie Z
xa (x)dx S []

qui admet une limite pour  0+ :
Z 
hpf xa+ , i = lim+ xa (x)dx S [] .
0 

Le calcul ci-dessus montre que, pour tout k N tel que k > a 1,


Z Z
xa+k
xa (x)dx S [] = (1)k (k) (x)dx
 0 (a + 1) . . . (a + k)
k
X
+ Aj a+j + o(1) .
j=[|a|]+1

Comme la somme figurant au membre de droite de lidentite ci-dessus tend vers


0 avec , on en deduit que
Z Z
xa+k

a k
lim+ x (x)dx S [] = (1) (k) (x)dx
0  0 (a + 1) . . . (a + k)
pour tout entier k > a 1, ce qui montre que la definition de la distribution
pf xa+ est bien independante de k.
Toutefois, la methode dHadamard exposee ci-dessus laisse de cote le cas des
puissances negatives entieres a part le cas de 1/x, pour lequel on dispose
de la valeur principale, mais la definition de vp x1 utilise de maniere cruciale
le caractere impair de la fonction x 7 1/x de sorte que ce procede nest pas
generalisable aux puissances paires, non plus quaux fonctions du type xa+ .
Une autre idee consiste a corriger la distribution pf xa+ par un coefficient
bien choisi.
Rappelons la definition de la fonction dEuler :
Z
dt
(z) = et tz , <(z) > 0 .
0 t
106 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Cette fonction se prolonge en une fonction meromorphe sur C avec des poles
simples aux entiers negatifs, et qui verifie la relation

(z + 1) = z(z) , z C \ Z .

Dautre part, ne sannule en aucun point de C, de sorte que la fonction


1
z 7 (z) est holomorphe sur C. (Voir [6], Theoreme VII.2.1.)
Rappelons egalement que

(n + 1) = n! pour tout n N ,

de sorte que est un prolongement de la factorielle aux complexes qui ne sont


pas des entiers negatifs ou nuls.

Exemple 3.6.7 (Distributions a+ ) Pour tout a C tel que <(a) > 1, on


pose
xa+
a+ (x) = , x R.
(a + 1)
Lorsque <a > 1, la fonction ci-dessus est localement integrable et definit donc
une distribution sur R.
Dautre part, on verifie aisement grace a la relation entre (a + 1) et (a),
que 0
a+ = a1 + dans D0 (RN ) pour <(a) > 0.
Ceci permet donc de prolonger a+ pour tout a C de telle sorte que
0
a+ = a1
+ dans D0 (RN ) pour tout a C.

On verifie alors sans peine que


(a) pour tout a R \ Z , on a

pf xa+
a+ = ;
(a + 1)

(le symbole pf etant evidemment inutile pour a > 1) ;


(b) pour toute fonction test Cc (R), la fonction

a 7 ha+ , i est holomorphe sur C ;

(c) pour les valeurs entieres negatives de a, on a

0+ = 1R+ (fonction de Heaviside),


1
+ = 0 ,
(k1)
k
+ = 0 si k > 1 .

(d) pour tout a R, la distribution a+ est homogene de degre a dans D0 (R).


3.6. DISTRIBUTIONS HOMOGENES 107

Dans la section 3.3, nous avons etudie les distributions obtenues comme
valeurs de la fonction z 7 1/z sur laxe reel vu comme bord des demi-plans
superieurs et inferieurs. Ceci suggere de considerer plus generalement lexemple
des valeurs sur laxe reel de fonctions du type z 7 z a .

Exemple 3.6.8 (Valeurs sur laxe reel de z a et pf xa+ ) Pour tout a C


tel que <(a) > 0, on a

(x + i0)a = lim+ (x + i)a = xa+ + eia xa ,


0
(x i0)a = lim+ (x i)a = xa+ + eia xa ,
0

pour tout x R, ou on a note

xa = 0 si x 0 et xa = |x|a si x < 0,

et ou z a = ea ln z , la notation ln designant la determination principale du loga-


rithme, qui est holomorphe sur C\R cf. [6], chapitre V.3.2, ou [9], chapitre
X.6.4. Ainsi, la fonction z 7 z a est, elle aussi, holomorphe sur C \ R .
On en deduit que, pour tout a C tel que <(a) > 0, on a

e+ia (x i0)a eia (x + i0)a = 2i sin(a)xa+ , x R.

Evidemment, cette identite ponctuelle, qui vaut pour tout x R, vaut aussi
au sens des distributions sur R.
En derivant cette identite au sens des distributions, on trouve que, pour tout
a C avec <(a) > 0

e+ia a(x i0)a1 eia a(x + i0)a1 = 2i sin(a)axa1


+

cest-a-dire, apres division par a 6= 0

e+i(a1) (x i0)a1 ei(a1) (x + i0)a1 = 2i sin(a)xa1


+
= 2i sin((a 1))xa1
+
dans D0 (R) pour <(a) > 0.

Puis, en derivant a nouveau un nombre arbitraire de fois au sens des distribu-


tions sur R, on trouve finalement que

e+ia (x i0)a eia (x + i0)a = 2i sin(a) pf xa+


dans D0 (R) pour a C \ Z .

(Evidemment, le symbole pf nest necessaire que lorsque <(a) 1.)

Il est interessant de voir ce que deviennent les identites ci-dessus lorsque


a Z . Il faut alors utiliser les distributions a+ introduites plus haut.
108 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Exemple 3.6.9 (Valeurs sur laxe reel de z k et k


+ ) Partons de liden-
tite etablie dans lexemple 3.3.4
1 1
= vp i0 ,
x + i0 x
1 1
= vp + i0 .
x i0 x
En soustrayant membre a membre ces deux identites, on voit que
1 1
= 2i0 = 2i1
+ .
x i0 x + i0
Derivant k 1 fois chaque membre de cette egalite, on trouve que
 
1 1
(1)(2) . . . ((k 1)) = 2ik
+ ,
(x i0)k (x + i0)k
ce qui secrit encore, pour tout k 1
 
1 1
(1) k1
(k 1)! = 2ik
+ .
(x i0)k (x + i0)k
Remarque 3.6.10 (Valeurs sur laxe reel de z a et a+ pour <(a) < 0) On
peut rassembler la formule ci-dessus et celle de lexemple precedent dans une
seule identite, comme suit :
i(a) +ia
(x i0)a eia (x + i0)a = a+ ,

e <(a) < 0 .
2
En effet, pour a C non entier avec <(a) < 0, on a, dapres lexemple 3.6.8
sin(a)
e+ia (x i0)a eia (x + i0)a = 2i pf xa+

pf xa+ a
= 2i = 2i +
(a)(1 + a) (a)
grace a la formule des complements

(z)(1 z) = pour tout z C \ Z
sin(z)
(cf. Appendice, section 6.4.)
Dautre part, pour a < 0 entier, dapres lexemple precedent
i(a) +ia
(x i0)a eia (x + i0)a

e
2  
1 a 1
i
= 2 (|a| 1)! (1)a (1)
(x i0)|a| (x + i0)|a|
 
1 1 |a|
i
= 2 (1)|a| (|a| 1)! i
= 2 (2i+ ) = a+ .
(x i0)|a| (x + i0)|a|
3.6. DISTRIBUTIONS HOMOGENES 109

Les exemples ci-dessus sont tous relatifs a la dimension 1.


Etudions maintenant les distributions homogenes en dimension quelconque.
On sait que toute fonction homogene de degre dans un ouvert conique
de RN verifie la
Relation dEuler

N
X
xk xk f = f , sur ,
k=1

relation que lon peut encore ecrire sous la forme


N
X
div(xf ) = xk (xk f ) = (N + )f , sur .
k=1

Rappelons brievement la demonstration de cette relation.


Demonstration de la relation dEuler. Comme f est homogene de degre
sur louvert conique

f (x) = f (x) , pour tout x et > 0 .

Comme la fonction f est de classe C 1 , on peut deriver chaque membre de cette


egalite par rapport a pour tout x fixe :
d
f (x) = f (x) x = 1 f (x) , > 0.
d
En particulier, en faisant = 1, on trouve que
d
f (x) =1 = x f (x) = f (x) , x ,
d
qui est precisement la premiere forme ci-dessus de la relation dEuler.
Cette relation vaut encore pour les distributions, comme on va le voir.

Proposition 3.6.11 (Relation dEuler et distributions homogenes) Soit


ouvert conique de RN et soit T une distribution homogene de degre sur .
Alors
div (xT ) = (N + )T dans D0 () .

Demonstration. Dire que T est homogene de degre sur , cest dire que,
pour toute fonction test Cc ()

hT, (/)i = N + hT, i , pour tout > 0 .

Comme dans le cas de la demonstration de la relation dEuler rappelee ci-dessus


dans le cadre des fonctions de classe C 1 , lidee de la preuve consiste a deriver
chaque membre de legalite ci-dessus par rapport a et a faire = 1. Mais la
110 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

fonction (x, ) 7 (x/) ne verifie pas les hypotheses de la Proposition 3.4.21 ;


on va donc la tronquer par une fonction plateau bien choisie.
Soit : R+ R une fonction de classe C telle que

[1/2,2] = 1 , ]0,1/4][4,[ = 0 , 0 1 .

Considerons la fonction Cc ( R+ ) definie par

(x, ) = (x/)() , x , > 0.

Dapres le theoreme de derivation sous le crochet de dualite


hdiv(xT ), i = hT, x i

= hT, (/) =1
i

= hT, ((/)()) =1 i

= hT, (, )i =1
= N + () =1 hT, i = (N + )hT, i ,


ce qui implique la relation dEuler.


Une question qui se pose tres souvent dans la pratique est de savoir si une
distribution homogene sur RN \ {0} se prolonge de facon unique en une distri-
bution homogene sur RN . Cest evident pour une fonction continue homogene
de degre > N sur RN \ {0}, puisquune telle fonction definit un element de
L1loc (RN ) cf. Exemple 3.6.2 ci-dessus.

Proposition 3.6.12 (Prolongement en 0 des distributions homogenes)


Soit T distribution homogene de degre sur RN \ {0}. Si > N , il existe
une unique distribution homogene sur RN de degre , notee T , telle que

T RN \{0} = T .

Demonstration. Pour tout Cc (RN ), on pose


Z
R (x) = (rx)r+N 1 dr , x RN \ {0} .
0

Soit Cc (RN \ {0}) telle que


Z
dt
(tx) = 1 , x RN \ {0} .
0 t
On pourra prendre de la forme

(x) = cX(|x|) avec 0 X Cc (R+ ) non identiquement nulle,

et definir la constante c en posant


Z
dt
c X(t) = 1 .
0 t
3.6. DISTRIBUTIONS HOMOGENES 111

Alors, pour tout r > 0, on a


Z Z
dt ds
X(tr) = X(s)
0 t 0 s

grace au changement de variables s = tr, dou lidentite cherchee.)


Definissons T par la formule

hT , i = hT, R i , Cc (RN ) .

Que T soit une distribution sur RN se verifie sans difficulte.


Dautre part, pour tout Cc (RN \ {0}), on a
 Z 
+N 1
hT, R i = T, (r )r dt
0
Z Z
N 1
=
hr T, (r )r
idr = hT Mr , (r )rN 1 idr
0 0
Z  Z 
dr dr
= hT, (/r)i = T, (/r) = hT, i
0 r 0 r

ce qui montre que



T RN \{0} = T .

Verifions que T est une distribution homogene de degre . Pour toute fonc-
tion Cc (R) et tout > 0, on a

hT M , i = hT , N (/)i = hT, N R (/)i .

Or
Z Z
dr ds
R (x/) = (rx/)r+N = +N (sx)s+N = +N R (x)
0 r 0 s

grace au changement de variables s = r/. Donc

hT M , i = hT, N R (/)i = hT, R i = hT , i

dou T M = T .
Montrons enfin que ce prolongement est unique. Sil en existait un autre, di-
sons T , la difference S = T T serait alors une distribution homogene de degre
> N dans RN dont la restriction a RN \ {0} est nulle. On en deduirait,
dapres le lemme ci-dessous, que S = 0, dou lunicite du prolongement ho-
mogene.

Lemme 3.6.13 Soit S distribution homogene de degre > N sur RN , dont


la restriction a RN \ {0} est nulle. Alors S = 0.
112 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Demonstration. Soit Cc (R+ ) telle que



[0,1] = 1 , [2,+[ = 0 , 0 1.

Pour tout Cc (RN ) et tout entier n 2, on decompose

= n + n avec n (x) = (2n |x|)(x) .

Donc
hSi = hS, n i + hS, n i

= hS, n i + hS N R \{0}
, n i = hS, n i
puisque
n (x) = (1 (2n |x|))(x) = 0 pour |x| 2n .
Puis, comme S est homogene de degre , pour tout > 0

hS, n i = hS M , n i = hS, N n (/)i .

Choisissons = 2n ; on trouve alors que

hS, n i = 2(N +)n hS, (/2n )i .

Or, pour tout n 2, la suite de fonctions test x 7 (|x|)(x/2n ) est a support


dans B(0, 2), et
M (, n) := sup |x ((|x|)(x/2n ))|
|x|2
N
est, pour tout N , une suite bornee lorsque n . Donc

|hS, (/2n )i| C max M (, n)


||p

est une suite bornee lorsque n . Comme dautre part N + > 0, on en


deduit que
2(N +)n (/2n ) 0 dans Cc (RN )
lorsque n . Par continuite sequentielle de la distribution S cf. Proposi-
tion 3.2.9 on en deduit que

hS, n i = 2(N +)n hS, (/2n )i 0 pour n ,

de sorte que
hS, i = lim hS, n i = 0 .
n

On verra, au chapitre suivant (apres la preuve du Theoreme 4.1.7) une


demonstration beaucoup plus simple de ce lemme, mais qui utilise la notion
de support dune distribution et surtout la structure des distributions a sup-
port dans un singleton notion que nous navons pas encore presentee.
En revanche, une distribution homogene sur RN \ {0} de degre N ne se
prolonge pas forcement en une distribution homogene (de degre N ) sur RN .
Nous verrons pourquoi au chapitre suivant cf. Proposition 4.1.8.
3.7. EXERCICES 113

3.7 Exercices
Exercice 1.
(m)
a) Montrer que, pour tout entier m 1, la distribution 0 D0 (R) est dordre
m.
b) Montrer que la distribution vp x1 D0 (R) est dordre 1.

Exercice 2.
Montrer que les suites de distributions sur R definies par les fonctions
(i) fn (x) = sin(nx)
(ii) gn (x) = sin(nx)
x
(iii) hn (x) = n sin(nx)1R+ (x)
sont convergentes dans D0 (R), et calculer leurs limites.

Exercice 3.
(n)
Calculer, pour tous m, n entiers, la distribution xm 0 dans D0 (R).

Exercice 4.
a) Soit S D0 (R). Montrer quil existe T D0 (R) telle que xT = S.
b) Soit T D0 (R) telle que xT = 0. Montrer quil existe C R telle que
T = C0 .
c) Resoudre dans D0 (R) les equations suivantes
1
xT = 1 , xT = 0 , xT = vp .
x

Exercice 5.
Resoudre dans D0 (R) lequation xu0 + u = 0.

Exercice 6.
Montrer quil existe une infinite de fonctions R+ R 3 (t, x) 7 u(t, x) R
continues par morceaux et telles que
 2
u
t u + x = 0 dans D0 (R+ R) ,
2
u(t, x) uin (x) pour tout x 6= 0 lorsque t 0+ ,

ou
uin (x) = 1 si x > 0, uin (x) = 1 si x < 0.

Exercice 7.
a) Pour tout  > 0, soit E la fonction definie sur R2 par

f (x) = ln |x| si |x| > , f (x) = ln  si |x| .


114 CHAPITRE 3. CALCUL DES DISTRIBUTIONS

Calculer f dans D0 (R2 ).


b) Montrer que la fonction R2 3 x 7 ln |x| definit une distribution sur R2 , et
calculer ln |x| au sens des distributions sur R2 .
c) Soit N 3. Montrer que la fonction RN 3 x 7 |x|2N definit une distribu-
tion sur RN . Calculer, pour tout k = 1, . . . , N , la distribution xk |x|2N .
d) Calculer la distribution |x|2N sur RN .

Exercice 8.
On rencontre en electromagnetisme la situation suivante.
Soit P un plan affine de lespace euclidien E = R3 , quil separe en deux
demi-espaces ouverts E + et E . Soit j un champ de vecteurs de classe C 1 sur
P . On sinteresse au champ magnetique B cree par la nappe de courant j ; on
note B la restriction de B a E , et lon admet que B est de classe C 1 sur
E.
Labsence de charge magnetique, et la loi dAmpere dans E secrivent

div B = 0 sur E ,
rot B = 0 sur E ,

ou on rappelle que le rotationnel dun champ de vecteurs V de classe C 1 sur un


ouvert de R3 est le champ de vecteurs donne par la formule

V1 (x) x2 V3 (x) x3 V2 (x)
rot V (x) = V2 (x) = x3 V1 (x) x1 V3 (x) .
V3 (x) x1 V2 (x) x2 V1 (x)

Dautre part, B + et B sont relies par une condition de transmission sur P :

n [B]P = 0 sur P ,
n [B]P = j sur P ,

ou n est le vecteur unitaire normal a P dirige vers E + , et ou

[B]P (y) = lim (B+ (y + tn) B (y tn)) , yP.


t0+

Exprimer les systemes dequations aux derivees partielles sur E + et E et


les conditions de transmission ci-dessus sous la forme dun seul systeme aux
derivees partielles au sens des distributions sur R3 .
Chapitre 4

Support et convolution des


distributions

On a vu au chapitre 1 que le produit de convolution des fonctions permet


de montrer que toute fonction localement integrable est limite dune suite de
fonctions de classe C a supports compacts. Le produit de convolution par une
fonction de classe C a support compact setend a toute distribution sur RN , et
permet de montrer que lespace Cc () est dense dans D0 (), pour tout ouvert
de RN : voir section 4.2 ci-dessous.
A partir de la, on dispose dun outil puissant permettant de prolonger par
densite certaines operations bien connues portant sur des fonctions de C ()
a lespace D0 () des distributions sur : voir section 4.3.
Enfin, dans la section 4.4, on definira le produit de convolution de deux
distributions sur RN . Toutefois, on ne sait pas donner un sens a cette operation
pour tout couple de distributions sur RN pas plus quon ne saurait definir
le produit de convolution de deux elements de L1loc (RN ). Deja dans le cas des
fonctions, il faut pouvoir controler en un sens tres faible la croissance des
deux termes du produit : cest la tout le sens de linegalite de Hausdorff-Young
(Theoreme 1.3.10).
Pour cela, on se limitera ici au cas ou lune des distributions est a support
compact dans RN . On commencera donc par etudier, tout au long de la section
4.1, la notion de support dune distribution et les proprietes des distributions
a support compact on verra notamment un resultat de structure tres simple
sur les distributions a support dans un singleton.
Le produit de convolution des distributions est, avec la transformation de
Fourier, loutil fondamental intervenant dans lanalyse des equations aux derivees
partielles a coefficients constants. On verra donc, dans la deuxieme partie de ce
cours, de nombreuses applications a la theorie des equations aux derivees par-
tielles des resultats presentes dans ce chapitre.

115
116 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

4.1 Les distributions a support compact


Les distributions a support compact jouent un role important dans la theorie
des distributions. En effet, on verra quune distribution a support compact est
une somme finie de derivees (multiples) au sens des distributions de fonctions
continues. Ceci confirme en quelque sorte que la notion de distribution est bien
lextension minimale de la notion de fonction continue pouvant etre derivee
autant de fois quon le desire.

4.1.1 Support dune distribution


Commencons par definir la notion de support dune distribution. Rappelons
que pour une fonction f : R ou C, ou est un ouvert de RN , le support
de f est defini comme
supp(f ) = {x | f (x) 6= 0} ;
(voir la Definition 1.2.1.)
Malheureusement, il nest pas possible detendre cette definition telle quelle
au cas des distributions, car il nexiste aucune notion de valeur en un point
dune distribution. Mais on peut definir de maniere equivalente le support dune
fonction comme le plus petit ferme en dehors duquel la fonction est nulle.
Definition 4.1.1 (Support dune distribution) Soient ouvert de RN et
T une distribution
sur . On definit supp(T ) comme le plus petit ferme F de
tel que T \F = 0. Autrement dit
\
supp(T ) = F
F F (T )

ou n o
F(T ) = F ferme de T \F = 0 .

Voici quelques proprietes simples de la notion de support dune distribution.


Proposition 4.1.2 (Support et operations) Soient ouvert de RN et deux
distributions
T, S D0 (). Alors
(a) T \supp(T ) = 0 ;
(b) pour toute fonction test Cc (),
supp() supp(T ) = implique que hT, i = 0 ;
(c) supp(T + S) supp(T ) supp(S) ;
(d) pour toute fonction a C (), on a
supp(aT ) supp(a) supp(T ) ;
(e) pour tout multi-indice NN
supp(x T ) supp(T ) .
4.1. LES DISTRIBUTIONS A SUPPORT COMPACT 117

Demonstration. Considerons la famille (F )F F (T ) douverts de definis par



F = \ F , et posons TF = T .
F

Observons que la famille (F )F F (T ) est un recouvrement ouvert de \supp(T ),


que
TF = 0 dans D0 (F ) pour tout F F(T )
par definition de F(T ), ce qui entrane en particulier que

TF 0 = 0 = TF 0 0 pour tous F, F 0 F(T ) .



F F F F

On deduit alors de la partie unicite du principe de recollement (Proposition


3.4.17) que
T \supp(T ) = 0 dans D0 ( \ supp(T )) ,

ce qui etablit le (a).


Si Cc () verifie

supp() supp(T ) =

cest donc que


supp() \ supp(T ) .
On deduit alors du (a) que

hT, i = hT \supp(T ) , \supp(T ) i = 0 ,

ce qui etablit le (b).


Passons a la demonstration du (c). Considerons les ouverts

O = \ supp(S) , et O0 = \ supp(T ) .

Dapres le (a)
S O = 0 et T O0 = 0
dou en particulier
S OO0 = T OO0 = 0 .
Par consequent
(S + T ) OO0 = 0
ce qui implique que

\ (O O0 ) = supp(S) supp(T ) F(S + T ) ,

dou le (c).
Lenonce (d) est equivalent au fait que

\ (supp(a) supp(T )) F(aT ) .


118 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Soit donc Cc () quelconque telle que

supp() \ (supp(a) supp(T ))

cest-a-dire
supp() supp(a) supp(T ) = .
Or

supp(a) supp() supp(a) de sorte que supp(a) supp(T ) = .

Par consequent, dapres le (b)

haT, i = hT, ai = 0 ,

ce qui montre que

la restriction de T a \ (supp(a) supp(T )) est nulle,

dou le (d).
Lenonce (e) est equivalent au fait que, pour tout multi-indice NN ,

T \supp(T ) = 0 ,

cest-a-dire que

h T, i = 0 pour toute fonction test Cc ()


verifiant supp \ supp(T )

Or
supp( ) supp()
de sorte que

supp \ supp(T ) entrane que h T, i = (1)|| hT, i = 0 .

Ceci etablit donc le point (e).

Exemple 4.1.3 (Support des derivees de la masse de Dirac) Pour tout


x0 RN et tout multi-indice NN , on a

supp(x x0 ) = {x0 } .

On verra plus loin que cet exemple admet (presque) une reciproque : voir
Theoreme 4.1.7
Remarque. On prendra garde au fait suivant : pour T D0 () et Cc (),
la condition

= 0 sur supp(T ) nimplique pas que hT, i = 0 .


4.1. LES DISTRIBUTIONS A SUPPORT COMPACT 119

(En revanche, pour f C(), la condition = 0 sur supp(f ) implique que


f = 0.)
Voici un contre-exemple : pour C (R), telle que

[1,1] = 1 , et supp() ] 2, 2[ ,

on choisit (x) = x2 (x), et T = 000 . Alors

hT, i = 2 bien que (0) = 0 .

Ceci est du au fait que = 0 sur supp(000 ) = {0}, mais pas sur un voisinage
ouvert de supp(000 ), ce qui correspondrait a la condition (b) de la Proposition
4.1.2 ci-dessus.

4.1.2 Distributions a support compact


Soit ouvert de RN . On notera

E 0 () = {T D0 () | supp(T ) compact dans } .

Evidemment, E 0 () est un sous-espace vectoriel de D0 () sur R (ou C).


A priori, une distribution a support compact est une forme lineaire continue
sur lespace des fonctions de classe C a support compact. Mais comme le
support de la distribution est lui meme compact, on peut ignorer les fonctions
test en dehors du support de la distribution. Ceci permet detendre la dualite
et de considerer les distributions a support compact comme les formes lineaires
continues sur lespace des fonctions C equipe de la topologie de la convergence
uniforme sur tout compact des derivees de tous ordres.

Proposition 4.1.4 (Dualite E 0 C ) Soient ouvert de RN et T E 0 ().


Pour toute fonction de classe C sur , la valeur hT, i est independante
du choix de Cc () verifiant

= 1 sur un voisinage ouvert de supp(T ).

On definira donc
hT, i := hT, i
pour toute fonction Cc () identiquement egale a 1 sur un voisinage ouvert
de supp(T ).

Demonstration. Soient 1 et 2 Cc () telles que



1 = 1 et 2 = 1
V1 V2

ou V1 et V2 sont deux voisinages ouverts de K dans . Alors



(1 2 ) V V = 0
1 2
120 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

et comme V1 V2 est un voisinage ouvert de supp(T ) dans , pour toute fonction


Cc (), la fonction (1 2 ), qui est de classe C sur , verifie
supp ((1 2 )) supp(T ) = .
Dapres la Proposition 4.1.2 (b)
hT, (1 2 )i = 0
de sorte que
hT 1 i = hT, 2 i .

Proposition 4.1.5 (Propriete de continuite pour E 0 ) Soit ouvert de RN .


Alors
(a) toute distribution a support compact sur est dordre fini ;
(b) pour tout T E 0 (), il existe un compact K , un entier p 0 et une
constante C > 0 tels que
|hT, i| C max sup | (x)|
||p xK

pour tout C () ;
(c) soit (n )n1 une suite de fonctions de classe C sur telle que, pour tout
NN ,
n uniformement sur tout compact de lorsque n .
Alors pour tout T E 0 ()
hT, n i hT, i lorsque n .
Demonstration. Demontrons lenonce (b) qui implique evidemment les points
(a) et (c).
Soit = 21 dist(supp(T ), ) > 0. Posons
[
O= B(x, ) et K = O .
xsupp(T )

Evidemment O est ouvert (comme reunion douverts), tandis que K


est compact (car ferme et borne dans RN .)
Soit C () a support dans O et valant identiquement 1 sur un voisinage
ouvert de supp(T ) lexistence dune telle fonction etant garantie par le Lemme
1.4.1. Pour tout Cc ()
hT, i = hT, i
dapres la Proposition 4.1.4 et la propriete de continuite des distributions, ap-
pliquee au compact K, entrane lexistence dun entier pK 0 et dune constante
CK > 0 telle que
|hT, i| CK max sup | ()(x)| .
||pK xK
4.1. LES DISTRIBUTIONS A SUPPORT COMPACT 121

Puis la formule de Leibnitz montre que


X 

sup | ()(x)| sup | (x)| sup | (x)|
xK xK xK

ce qui entrane le point (b) avec p = pK et


X  
C = CK max sup | (x)| .
||pK xK

Evidemment, toute distribution a support compact peut etre prolongee par


0 en dehors de , de la facon suivante.

Definition 4.1.6 (Prolongement dune distribution de E 0 ) Soient ou-


vert de RN et T E 0 (). On definit le prolongement T de T par 0 en dehors
de en posant

hT , iE 0 (RN ),C (RN ) = hT, iE 0 (),C () .

Evidemment
T = T , et supp(T ) = supp(T ) .

4.1.3 Structure des distributions a support dans un sin-


gleton
On a vu plus haut que la masse de Dirac x0 et ses derivees successives sont
toutes a support dans le singleton {x0 }.
Reciproquement, les distributions a support dans un singleton admettent
une caracterisation tres simple.

Theoreme 4.1.7 (Distributions a support dans un singleton) Soient


un ouvert de RN , un point x0 et une distribution T D0 (). Supposons
que
supp(T ) {x0 } .
Alors il existe une suite (a )NN de nombres reels (ou complexes) telle que

a = 0 des que || > ordre de T

et X
T = a x0 .
NN

Demonstration. Dapres la Proposition 4.1.5 (a), comme T est a support dans


le singleton {x0 } qui est compact dans , cest une distribution dordre fini p.
Sans restreindre la generalite de la preuve, nous allons supposer que x0 = 0
cas auquel on peut toujours se ramener par translation.
122 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Soit X C (R) telle que



X [1,1] = 1 , supp(X) [2, 2] , 0 X 1.

Pour tout  > 0, on pose  (x) = X(|x|/) ; par construction, la fonction 


C (RN ) est a support dans B(0, 2) et vaut identiquement 1 sur B(0, ).
Pour toute fonction C (), on a

hT, i = hT,  i + hT, (1  )i

et le second terme au membre de droite de cette egalite est nul, car le support
de (1  ) est inclus dans \ B(0, ) et donc ne rencontre pas supp(T ) = {0}
cf. Proposition 4.1.2 (b).
Etape 1.
Supposons maintenant que

(0) = 0 pour tout NN tel que || p = ordre de T .

Il sagit de montrer que


hT, i = 0 .
Notons
1
= 2 dist(0, ) .
Ecrivons la formule de Taylor a lordre p || pour en 0 :

x 1
X Z
(x) = (p + 1 ||) (1 t)p|| (tx)dt ,
! 0
||=p+1||

de sorte que

| (x)| Mp |x|p+1|| pour tout x tel que |x|

avec X
Mp = (p + 1) sup | (y)| .
|y|
||=p+1

Utilisons maintenant la propriete de continuite de T :

|hT, i| = |hT,  i| C max sup | ( )(x)| .


||p |x|2

Dapres la formule de Leibnitz


X  
( ) =  .

De plus, pour || p

|  (x)| Np || pour tout x tel que |x| ,


4.1. LES DISTRIBUTIONS A SUPPORT COMPACT 123

avec
Np = max sup | 1 (y)| .
||p |y|

Dapres ce qui precede, lhypothese

(0) = 0 pour tout NN tel que || p,

entrane donc que


X 
| ( )(x)| Mp Np (2)p+1||+|| ||

Mp Np Qp p+1|| Mp Np Qp 

pour tout x des que  < 21 , avec


X  
Qp = max 2p+1||+|| 22p+1 .
||p

Ainsi
|hT, i| CMp Np Qp  ,
dou on tire, puisque  > 0 peut etre choisi arbitrairement petit, que

hT, i = 0

pour toute fonction C () telle que

(0) = 0 pour tout NN tel que || p = ordre de T .

Etape 2.
Soit maintenant C () quelconque ; la fonction definie par
X
1
(x) = (x) ! (0)x
||p

est de classe C sur et verifie

(0) = 0 pour tout NN tel que || p.

Dapres ce qui precede


X
1
hT, i = hT, i + ! hT, x i (0)
||p
X
1
= ! hT, x i (0)
||p

ce qui signifie precisement que


(1)||
X
T = ! hT, x i 0 .
||p
124 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Nous verrons dans la suite de ce cours plusieurs applications de ce resultat.


En voici deja une, elementaire : il sagit de donner une demonstration plus
simple du Lemme 3.6.13, qui affirme quune distribution homogene de degre
> N dans RN et a support dans {0} est identiquement nulle.
Demonstration du Lemme 3.6.13. En effet, une distribution a support dans
{0} est une combinaison lineaire finie de 0 et de 0 pour decrivant NN .
Or on sait que 0 est homogene de degre N et 0 est homogene de degre
N || : aucune combinaison lineaire finie de ces distributions ne peut donc
etre homogene de degre > N , sauf la combinaison nulle.
Voici une autre application importante du Theoreme 4.1.7.

Application : equation xm T = 0

Soient I intervalle ouvert de R et x0 I. On cherche quelles sont les distri-


butions T D0 (I) telles que

(x x0 )m T = 0 , ou m N.

Tout dabord, remarquons que cette relation implique que

supp(T ) {x0 } .

Dapres le Theoreme 4.1.7 ci-dessus, T est de la forme


n
X
T = ak x(k)
0
.
k=0

Substituons le membre de droite de cette formule dans lequation, et utilisons


la formule de Leibnitz pour calculer

(1)m k! (km)
(x x0 )m x(k) = si k m , = 0 si k < m.
0
(k m)! x0

On en deduit que ak = 0 pour k m, de sorte que les solutions de lequation

(x x0 )m T = 0 dans D0 (I)

sont toutes les distributions de la forme


m1
X
T = ak x(k)
0
,
k=0

ou les coefficients ak sont quelconques.


4.1. LES DISTRIBUTIONS A SUPPORT COMPACT 125

Application : prolongement des distributions homogenes


Revenons au probleme du prolongement a RN des distributions homogenes
sur RN \ {0} evoque au chapitre precedent (section 3.6).
Soit T D0 (RN \{0}) homogene de degre N . Dapres la Proposition 3.6.11,
cette distribution verifie la relation dEuler

div(xT ) = 0 dans D0 (RN \ {0}).

Or les distributions xk T sont, pour tout k = 1, . . . , N , homogenes de degre


1 N dans RN \ {0} : dapres la Proposition 3.6.12, elles admettent un unique
prolongement (xk T ) D0 (RN ) qui soit homogene de degre 1 N . Alors

div((xT )) = c0 dans D0 (RN ).

(En effet, dapres ce qui precede, div((xT )) est une distribution a support dans
{0} qui est de surcrot homogene de degre N : la conclusion decoule donc
du Theoreme 4.1.7 ci-dessus, ainsi que du fait que les distributions 0 sont
homogenes de degre N ||.) La constante c est appelee residu en 0 de la
distribution homogene T .
Supposons que T admette un prolongement T D0 (RN ) qui soit homogene
de degre N ; evidemment, lunicite du prolongement dans la Proposition 3.6.12
garantit que
(xk T ) = xk T , k = 1, . . . , N .
de sorte que
div(xT ) = c0 dans D0 (RN ).
Mais comme dautre part T est une distribution homogene de degre N dans
RN , elle doit, dapres la Proposition 3.6.11, verifier la relation dEuler dans RN ,
cest-a-dire que
div(xT ) = 0 dans D0 (RN ).
On vient de donc de demontrer que pour quune distribution homogene de
degre N dans RN \ {0} admette un prolongement homogene, il faut que son
residu a lorigine soit nul. En fait la reciproque est vraie :

Proposition 4.1.8 Soit T D0 (RN \ {0}) homogene de degre N . Pour que


T admette un prolongement T D0 (RN ) homogene de degre N , il faut et il
suffit que le residu de T en 0 soit nul.

Admettons ce resultat, et voyons ce quil signifie pour une distribution definie


par une fonction f continue sur RN \ {0} homogene de degre N . Une telle
fonction est necessairement de la forme
 
1 x
f (x) = A , x RN \ {0}
|x|N |x|

avec A C(SN 1 ).
126 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

N
Soit Cc (R ) fonction test radiale de la forme (x) = (|x|) avec
[0,1] = 1. Alors

Z
hdiv(xf ), i = f (x)x (x)dx
N
ZR Z  
x
= f (x)0 (|x|)x x
|x| dx = A 0 (|x|)|x|1N dx .
RN RN |x|

Passons maintenant en coordonnees spheriques : x = r avec r = |x|, de sorte


que
Z   Z Z
x
A 0 (|x|)|x|1N dx = A()0 (r)r1N rN 1 d()dr
RN |x| 0 SN 1
Z Z
= 0 (r)dr A()d()
0 SN 1
Z
= (0) A()d() ,
SN 1

ou est la mesure de surface sur SN 1 . Ainsi


Z
c(0) = hdiv(xf ), i = (0) A()d()
SN 1

pour toute fonction test radiale sur RN , de sorte que


Z
c= A()d() .
SN 1

Autrement dit, la fonction homogene de degre N


 
1 x
f (x) = A , x RN \ {0} ,
|x|N |x|

ou A est une fonction continue sur SN 1 , se prolonge en une distribution ho-


mogene de degre N sur RN si et seulement si
Z
A()d() = 0
SN 1

cest-a-dire si et seulement si A est de moyenne nulle sur la sphere unite SN 1 .


Lorsque tel est le cas, le lecteur verifiera sans peine quon obtient un tel
prolongement par la methode de la valeur principale de Cauchy cf. chapitre
3, exemple 3.2.7 : Z
hf, i = lim f (x)(x)dx .
0+ |x|>

De plus, toujours grace au Theoreme 4.1.7 ci-dessus, on verifie aisement que


tous les prolongements de f dans D0 (RN ) sont de la forme f + Const.0 .

4.2. CONVOLUTION CC ? D0 127

4.2 Convolution Cc ? D0
On a defini au chapitre 1 (section 1.3) le produit de convolution dune
fonction L1loc par une fonction de classe C a support compact. Pour tout
u L1loc (RN ) et tout Cc (RN ), rappelons que
Z
? u(x) = (x y)u(y)dy , x RN .
RN

Cette definition setend sans difficulte au cas du produit de convolution dune


distribution par une fonction de classe C a support compact.

Definition 4.2.1 (Convolution Cc ? D0 ) Pour toute distribution T D0 (RN )


et toute fonction test Cc (RN ), on definit

T ? (x) = hT, (x )i = hT, (x ) i , pour tout x RN

ou on a note la fonction definie par

(x) = (x)

et ou x designe la translation de vecteur x

x : y 7 x (y) = y + x ,

cest-a-dire que

(x ) f (y) = f x = f (y x) , pour tout x, y RN .

(Voir Definition 3.4.18 et Exemple 3.4.19).

Lanalogie entre cette definition et celle concernant les fonctions suggere que
la majoration habituelle du support du produit de convolution reste valable
dans ce nouveau cadre.

Proposition 4.2.2 (Majoration du support) Pour toute distribution T


D0 (RN ) et toute fonction test Cc (RN ), on a

supp(T ? ) supp(T ) + supp() .

Demonstration. Si x RN \ (supp(T ) + supp()), alors

supp((x )) = {x} supp() , donc supp((x )) supp(T ) = .

Dapres la Proposition 4.1.2 (b), ceci entrane que

T ? (x) = hT, (x )i = 0 .

Par consequent,

T ? = 0 sur louvert RN \ (supp(T ) + supp()) ,


128 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

ce qui montre que cet ouvert est inclus dans le complementaire du support de
T ? :
RN \ (supp(T ) + supp()) RN \ (supp(T ? )) .
On en deduit linclusion annoncee par passage au complementaire.
Comme dans le cas de la convolution dune fonction localement integrable
par une fonction test, on peut deriver au sens des distributions le produit de
convolution dune distribution par une fonction test en faisant porter la derivee
sur nimporte lequel des deux facteurs.

Proposition 4.2.3 (Regularite de la convolution Cc ? D0 ) Pour toute dis-


tribution T D0 (RN ) et toute fonction test Cc (RN ), le produit de convo-
lution de la distribution T par la fonction test est de classe C sur RN , et
on a
x (T ? ) = (x T ) ? = T ? x .

Demonstration. Dune part

( T ) ? (x) = h T, (x )i = (1)|| hT, ((x ))i


= hT, ( ) (x )i = T ? (x)

puisque
(1)|| y ((x y)) = ( ) (x y) .

Dautre part, soit x0 RN et Cc (RN ) fonction plateau telle que = 1


sur B(x0 , 1) cf. Lemme 1.4.1. La fonction de classe C

(x, y) 7 (x)(x y) est a support dans supp() (supp() + supp()) .

Dapres la Proposition 3.4.21 de derivation sous le crochet de dualite, la fonction


x 7 hT, (x)(x )i est de classe C sur RN et

hT, (x)(x )i = hT, x ((x)(x ))i .

Sur B(x0 , 1), cette fonction concide avec T ? ce qui montre que T ? est de
classe C sur B(x0 , 1) et que, pour tout x B(x0 , 1), lon a

T ? (x) = hT, ( )(x )i = hT, x ((x ))i


= hT, (x )i = (T ? ) .

On conclut en observant que ceci vaut pour tout x0 RN .

Remarque 4.2.4 (Convolution E 0 ? C ) On definit le produit de convolu-


tion dune distribution a support compact par une fonction C par la meme
formule que dans la Definition 4.2.1 : pour S E 0 (RN ) et C (RN ), on
pose
S ? (x) = hS, (x )i , pour tout x RN .

4.2. CONVOLUTION CC ? D0 129

Le meme argument que ci-dessus montre que

S ? C (RN ) pour tout S E 0 (RN ) et tout C (RN )

et que
(S ? ) = ( S) ? = S ? ( ) .

La Proposition 4.2.3 suggere que la convolution par une approximation de


lidentite permet dapprocher toute distribution par une suite de fonctions de
classe C .

Theoreme 4.2.5 (Regularisation des distributions) Soient T D0 (RN )


et ( )>0 une suite regularisante cest-a-dire que  (x) = N (x/) avec
Z
N
C (R ) a support dans B(0, 1) , 0 et (x)dx = 1 .
RN

Posons T = T ?  . Alors, pour tout  > 0, on a

T C (RN ) et T T dans D0 (RN ) lorsque  0+ .

Demonstration. Que T appartient a C (RN ) pour tout  > 0 decoule de la


Proposition 4.2.3 ci-dessus.
Observons ensuite que, pour toute fonction test Cc (RN ),
Z Z
hT , i = T (x)(x)dx = hT,  (x )i(x)dx
RN N
R Z 
= T,  (x )(x)dx
RN

dapres la Proposition 3.4.22 dintegration sous le crochet de dualite. Or


Z
 (x y)(x)dx = e ? (y) , pour tout y RN ,
RN

de sorte que, pour tout  ]0, 1[,

supp(e ? ) K

ou
K = {x RN | dist(x, supp()) 1}
est compact (car ferme et borne) dans RN .
Dautre part, dapres la Proposition 4.2.3,
 
e ? = e ?

de sorte que, dapres le Theoreme 1.3.13, pour tout NN ,


 
e ? uniformement sur K lorsque  0+ .
130 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

On vient donc de montrer que, pour toute suite n 0 lorsque n et telle


que n ]0, 1[ pour tout n N, lon a
N
n ? dans Cc (R ) lorsque n .
f

Par consequent (cf. Proposition 3.2.9)

hTn , i = hT, f
n ? i hT, i lorsque n ,

et comme ceci vaut pour toute fonction test Cc (RN ), et toute suite n 0
lorsque n telle que n ]0, 1[ pour tout n N, on en conclut que T T
dans D0 (RN ) lorsque  0+ .
Evidemment, le theoreme de regularisation ci-dessus se localise sans difficulte
dans un ouvert de RN .

Theoreme 4.2.6 (Densite de Cc () dans D0 ()) Soient ouvert de RN


et T D0 (). Il existe alors une suite (Tn )n1 de fonctions de classe C a
support compact dans telle que

Tn T dans D0 () lorsque n .

Demonstration. Pour tout n 1, on pose

Kn = {x | dist(x, ) 1/n et |x| n} ,

qui est compact (car ferme et borne dans RN .)


Dapres le Lemme 1.4.1, il existe, pour tout n 1, une fonction n Cc ()
telle que
1
0 n 1 , n K = 1 , supp(n ) Kn + B(0, 2n ).
n

Remarquons que
[
1 1 1
Kn + B(0, 2n )= B(x, 2n ) est ouvert, et que Kn + B(0, 2n ) K2n .
xKn

Soit dautre part une fonction Cc (RN ) telle que


Z
supp() B(0, 1) , 0 et (x)dx = 1 .
RN

Posons
n (x) = (4n)N (4nx) .
La distribution n T est a support compact (inclus dans K2n ) dans ; on
la prolonge par 0 en dehors de , et on continue de noter par abus n T son
prolongement, qui est une distribution a support compact dans D0 (RN ). Enfin,
on pose
Tn = (n T ) ? n C (RN ) .

4.2. CONVOLUTION CC ? D0 131

Soit Cc () ; on notera encore son prolongement par 0 en dehors de


. Dapres la Proposition 3.4.22 dintegration sous le crochet de dualite,
Z
h(n T ) ? n , i = hn T, n (x )i(x)dx
N
R Z 
= n T, n (x )(x)dx = hT, n (n ? )i
RN

ou on rappelle que n (x) = n (x).


Dapres la Proposition 4.2.3 et le Theoreme 1.3.13, pour tout NN

(n ? ) = n ? ( ) uniformement sur tout compact de RN

lorsque n ; de plus, pour tout n 1

supp( (n ? )) supp() + B(0, 4n


1
).

Choisissons un entier n1 > 0 tel que supp() Kn1 , puis un entier n2 > n1
tel que, pour tout n > n2 , lon ait

Kn1 + B(0, 4n1 1 ) Kn .

Alors, pour tout NN et tout n > n2

supp( (n ? )) supp() + B(0, 4n


1
) Kn1 + B(0, 4n1 1 ) Kn .

Ainsi, pour tout n > n2


n (n ? ) = n ? ,
qui est a support dans le compact Kn1 + B(0, 4n1 1 ) de .
On a donc
n (n ? ) dans Cc () ,
lorsque n , de sorte que, par continuite sequentielle des distributions (Pro-
position 3.2.9)

hn (T ? n ), i = hT, n (n ? )i hT, i lorsque n .

La fonction test etant arbitraire, ceci montre que

Tn T dans D0 () lorsque n .

Enfin par construction


supp(Tn ) supp(n T ) + supp(n )
1
supp(n ) + supp(n ) K2n + B(0, 4n ) K4n

qui est compact dans , de sorte que Tn Cc () pour tout n > n2 .
De meme que la convolution par une fonction de classe C transforme les
distributions en fonctions de classe C , elle transforme la convergence au sens
des distributions en convergence uniforme.
132 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Proposition 4.2.7 (Convolution et notions de convergence) Soient une


fonction test Cc (RN ), et (Tn )n1 une suite de distributions sur RN conver-
geant vers T au sens des distributions. Alors, pour tout multi-indice NN ,

(Tn ? ) (T ? ) uniformement sur tout compact de RN

lorsque n .

Demonstration. Sans restreindre la generalite, on supposera que T = 0.


Dautre part, il suffit de montrer que

Tn ? 0 uniformement sur tout compact de RN

et dappliquer cet enonce par recurrence en changeant Tn en Tn , puisque,


dapres la Proposition 4.2.3, (Tn ? ) = ( Tn ) ? .
Dabord, pour tout x RN ,

hTn , (x )i 0 lorsque n .

Posons alors
K = B(0, R) + supp()
N
qui est compact dans R , dapres le Lemme 1.3.6. Dapres le principe de bor-
nitude uniforme (Theoreme 3.3.6), il existe C > 0 et p N tels que

sup |Tn ? (x)| = sup |hTn , (x )i| C max sup | (z)| .


|x|R |x|R ||p zK

Montrons que

sup |Tn ? (x)| 0 lorsque n .


|x|R

Sinon, il existerait > 0 et une suite xn B(0, R) tels que

|Tn ? (xn )| > , n 1.

Comme B(0, R) est compacte, il existe nk telle que la sous-suite

xnk x B(0, R) , pour k .

Alors
|Tnk ? (x )| |Tnk ? (xnk )| |Tnk ? (xnk ) Tnk ? (x )|
N |x xnk | max sup |Tn ? j (y)|
1jN |y|R

N |x xnk | max C max sup | j (z)|
1jN ||p zK
0
C |x xnk | /2
4.3. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS (SUITE) 133

avec
C 0 = N C max max sup | j (z)| ,
1jN ||p zK

ou la deuxieme inegalite ci-dessus decoule du theoreme des accroissements finis,


tandis que la troisieme est une consequence de lestimation uniforme sur Tn ?
obtenue plus haut.
Par consequent
lim |Tnk ? (x )| > 0 ,
k

mais ceci est en contradiction avec le fait que Tn ? (x) 0 pour tout x RN
lorsque n .
On en deduit que lhypothese ci-dessus relative a lexistence du reel est
fausse, cest-a-dire que
sup |Tn ? (x)| 0 lorsque n .
|x|R

Or cela signifie precisement que Tn ? 0 uniformement sur B(0, R) pour tout


R > 0.

4.3 Operations sur les distributions (suite)


Nous allons definir de nouvelles operations sur les distributions par den-
site des fonctions de classe C dans lespace des distributions dapres le
Theoreme 4.2.6 ci-dessus.

4.3.1 Produit tensoriel de deux distributions


On a vu au chapitre precedent quil nest pas possible de definir en toute
generalite le produit de deux distributions.
Toutefois, on peut effectuer le produit de deux distributions dans des va-
riables differentes cest-a-dire que lon peut etendre aux distributions lopera-
tion qui, a deux fonctions
f : 1 R et g : 2 R
associe la fonction souvent notee f g definie par
f g : 1 2 3 (x1 , x2 ) 7 f (x1 )g(x2 ) R .
Cette operation est appelee produit tensoriel des fonctions f et g, et elle se
generalise sans difficulte aux distributions, de la facon suivante.
Definition 4.3.1 (Produit tensoriel de deux distributions) Soient 1 et
2 ouverts de Rm et Rn respectivement, ainsi que S D0 (1 ) et T D0 (2 ).
On definit une distribution S T sur louvert 1 2 de Rm Rn par la
formule  
hS T, i = S, hT, (x1 , )i , Cc (1 2 ) .
134 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

On aurait pu egalement definir S T par la formule


 
hS T, i = T, hS, (, x2 )i , Cc (1 2 ) .

Ces deux definitions sont equivalentes, comme le montre la

Proposition 4.3.2 Soient 1 et 2 ouverts de Rm et Rn respectivement, ainsi


que S D0 (1 ) et T D0 (2 ). Pour toute fonction test Cc (1 2 ), on
a    
hS T, i = S, hT, (x1 , )i = T, hS, (, x2 )i .

Commencons par demontrer le lemme suivant :

Lemme 4.3.3 Soit u D0 (1 2 ) telle que

hu, 1 2 i = 0

pour tout 1 Cc (1 ) et 2 Cc (2 ), en notant

1 2 (x1 , x2 ) = 1 (x1 )2 (x2 ) , x1 1 , x2 2 .

Alors u = 0.

Demonstration de la proposition. Notons U la forme lineaire definie par


 

Cc (1 2 ) 3 7 S, hT, (x1 , )i .

Verifions dabord quil sagit bien dune distribution sur 1 2 .


Supposons que est a support dans K1 K2 , ou K1 et K2 sont compacts
dans 1 et 2 respectivement. Alors
 
S, hT, (x1 , )i C1 max sup x hT, (x1 , )i

1
||p1 x1 K1

ou C1 et p1 sont les parametres intervenant dans la propriete de continuite de


S sur le compact K1 . Puis, par derivation sous le crochet de dualite

x1 hT, (x1 , )i = hT, x1 (x1 , )i .

La propriete de continuite de T sur le compact K2 entrane que

|x1 hT, (x1 , )i| C2 max sup |x2 x1 (x1 , x2 )|


||p2 x2 K2

de sorte que
 
|x2 x1 (x1 , x2 )|

S, hT, (x1 , )i C1 C2 max sup
||p1 ,||p2 x1 K1 ,x2 K2

C1 C2 max sup |x2 x1 (x1 , x2 )| .


||+||p1 +p2 x1 K1 ,x2 K2
4.3. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS (SUITE) 135

Ainsi, la forme lineaire U est une distribution sur 1 2 .


On montrerait de meme que la forme lineaire V definie par
 
Cc (1 2 ) 3 7 T, hS, (, x2 )i

est une distribution sur 1 2 .


Considerons maintenant la distribution W = U V . Pour toute fonction
test 1 Cc (1 ) et 2 Cc (2 ), on a
   
hU, 1 2 i = S, hT, 1 (x1 )2 i = S, hT, 2 i1 = hS, 1 ihT, 2 i

et
   
hV, 1 2 i = T, hS, 1 2 (x2 )i = T, hS, 1 i2 = hS, 1 ihT, 2 i

de sorte que
hW, 1 2 i = 0 .
Dapres le lemme, W = 0, dou U = V ce qui implique legalite entre les deux
definitions de S T .
Demonstration du lemme. Soient K1 et K2 compacts dans 1 et 2 res-
pectivement. Dapres le Lemme 1.4.1, il existe deux fonctions 1 Cc (1 ) et
2 Cc (2 ) telles que

j = 1 sur un voisinage de Kj , pour j = 1, 2.

Alors la distribution v = (1 2 )u est a support compact dans 1 2 ; on


notera encore v son prolongement par 0 en dehors de 1 2 . De plus

hv, 1 2 i = hu, (1 1 ) (2 2 )i = 0

par hypothese, pour tout 1 Cc (Rm ) ainsi que pour tout 2 Cc (Rn ).
Soient maintenant 1 C (Rm ) et 2 C (Rn ) telles que
Z
supp(1 ) B(0, 1) , 1 0 , 1 (x1 )dx1 = 1 ,
m
ZR
supp(2 ) B(0, 1) , 2 0 , 2 (x2 )dx2 = 1 .
Rn

Notons
1 x 
1 1  x2 
1 (x1 ) = m
1 , 2 (x2 ) = 2 .
  n 
Alors, pour tout  > 0, on a

hv, 1 (x1 ) 2 (x2 )i = 0 , x1 Rm , x2 Rn ,


136 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

ce qui secrit encore

v ? (1 2 ) (x1 , x2 ) = 0 , pour tout x1 Rm , x2 Rn .

Dapres le Theoreme 4.2.5

0 = v ? (1 2 ) v dans D0 (Rm Rn ) lorsque  0+ .

On en deduit que v = 0.
Dautre part, pour toute fonction test C (1 2 ) a support dans
K1 K2 ,
hu, i = hu, (1 2 )i = hv, i = 0 .
Or ceci vaut pour tous compacts K1 et K2 de 1 et 2 , de sorte que

hu, i = 0 pour tout Cc (1 2 ),

cest-a-dire que u = 0.

4.3.2 Composition dune distribution et dune application


C
On a vu au chapitre precedent la definition du produit de composition T
dune distribution T D0 (V ) par un diffeomorphisme : U V de classe C ,
ou U et V sont deux ouverts de RN .
Nous allons expliquer comment definir, plus generalement, le produit de
composition dune distribution T D0 (V ) par une application f : U V
de classe C entre deux ouverts U et V de RN et Rn respectivement, mais
avec n < N , de sorte que f nest en aucun cas un diffeomorphisme. Nous nous
interesserons exclusivement au cas n = 1, fort important pour les applications.
Comme on va le voir, il sagit dune premiere application de la notion de
produit tensoriel que nous venons de definir.
Supposons dans un premier temps que

x1 f (x0 ) 6= 0 , ou x0 U .

Considerons alors lapplication

F : U RN , x 7 F (x) = (f (x), x2 , . . . , xN ) .

Cette application est de classe C sur U et sa matrice jacobienne est de la


forme (par blocs)
 
x1 f (x)
DF (x) = , xU.
0 IN 1

ou In1 est le bloc identite de taille N 1. Ainsi DF (x0 ) est une matrice
inversible. Il existe donc un voisinage ouvert Ox0 de x0 dans U tel que F induise
un C -diffeomorphisme de Ox0 sur F (Ox0 ) qui est ouvert dans V RN 1 .
4.3. OPERATIONS SUR LES DISTRIBUTIONS (SUITE) 137

Pour toute distribution T D0 (V ), on definit T f D0 (Ox0 ) par la formule

T f = (T 1RN 1 ) F dans D0 (Ox0 ) ,

ou 1 est la fonction constante egale a 1 sur RN 1 .


Lorsque T est de la forme Tu ou u est une fonction localement integrable
sur louvert V de R, le produit de composition Tu f D0 (Ox0 ) concide avec
la distribution Tuf definie sur Ox0 par le produit de composition usuel des
fonctions u et f . En effet, pour toute fonction test Cc (Ox0 ), la formule du
changement de variables dans les integrales montre que

hTu f, i = hTu 1RN 1 , F i


Z
= (u 1RN 1 )(y)(F 1 (y))| det(DF (F 1 (y)))|1 dy
F (Ox0 )
Z Z
= (u 1RN 1 ) F (x)(x)dx = u(f (x))(x)dx = hTuf , i .
Ox0 O x0

Etudions maintenant le cas ou

x1 f (x) 6= 0 , pour tout x U .

Comme ci-dessus, on associe a tout point x U un voisinage ouvert Ox de x


dans U tel que T f definisse une distribution sur Ox pour tout T D0 (V ).
Soit Tx cet element de D0 (Ox ).
La famille de distributions (Tx )xU verifie les hypotheses du principe de
recollement (Proposition 3.4.17), de sorte quil existe une unique distribution
T f sur U telle que

T f O = Tx pour tout x U .
x

Plus generalement, supposons que

df (x) 6= 0 pour tout x U .

Posons alors
Uk = {x U | xk f (x) 6= 0} , k = 1, . . . , N .
Evidemment chaque Uk est ouvert (comme image reciproque de louvert R par
la fonction continue xk f ) et, comme df ne sannule en aucun point de U , on a

U U1 . . . UN .

Soit maintenant K compact de RN contenu dans U ; choisissons une parti-


tion de lunite 1 , . . . , N subordonnee au recouvrement de K forme des ouverts
U1 , . . . , UN , cest-a-dire que

k Cc (Uk ) , 0 k pour tout k = 1, . . . , N


138 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

et
N
X
k = 1 sur un voisinage ouvert de K.
k=1

Pour toute fonction test Cc (U ) a support dans K, on a

N
X
= k
k=1

ce qui suggere de definir


N
X
hT f, iD0 (U ),Cc (U ) = hT f U , k iD0 (Uk ),Cc (Uk ) .
k
k=1

Puis, pour chaque Uk , on sait que

xk f (x) 6= 0 pour tout x Uk

ce qui permet de se ramener au cas etudie ci-dessus. Autrement dit, on pose

Fk : Uk 3 x 7 Fk (x) = (x1 , . . . , xk1 , f (x), xk+1 , . . . , xN ) RN

et on montre que le determinant jacobien (par blocs)



Ik1 0 0

det(DFk (x)) = 0 xk f (x) 0 = xk f (x) 6= 0 pour tout x Uk .
0 0 IN k

Comme dans le cas ou k = 1, on definit alors



T f U = (1Rk1 T 1RN k ) Fk
k

comme element de D0 (Uk ), et

N
X

T f = k ((1k1 T 1N k ) Fk ) sur lespace CK (U ),
k=1


ou CK (U ) designe lespace des fonctions de classe C sur U a support dans K.
On admettra que cette definition ne depend ni du choix de la partition
de lunite 1 , . . . , N , ni de celui des diffeomorphismes Fk dont lune des coor-
donnees est lapplication f donnee, et que la donnee des formes lineaires ci-dessus
pour tout compact K U definit une distribution sur U , qui concide bien avec
la definition habituelle du produit de composition lorsque T est de la forme Tu
avec u fonction localement integrable sur V . Aucune de ces verifications nest
tres difficile, mais les faire en detail alourdirait considerablement notre expose.
4.4. PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS 139

Exemple 4.3.4 (Distributions de la forme 0 f ) Soit donc f : U R


une application de classe C telle que

df (x) 6= 0 pour tout x U .

On sait qualors = {x U | f (x) = 0} est soit vide, soit une hypersurface


de RN de classe C , et que le champ de vecteurs

x1 f (x)
f (x) =
..
.
xN f (x)

definit, en tout point x , un vecteur non nul orthogonal a lhyperplan tangent


a au point x. On notera d lelement de surface sur (cf. section 6.2 pour
un rappel de ces notions.)
Sous ces hypotheses, la distribution 0 f est bien definie, dapres la discus-
sion ci-dessus. On trouve alors que
Z
h0 f, i = (x)|x f (x)|1 d(x)

pour toute fonction test Cc (U ).

La demonstration de cette formule ne pose aucune difficulte compte tenu de


la discussion precedente ; le lecteur est invite a lecrire a titre dexercice.

4.4 Produit de convolution des distributions


On a vu dans la section 4.2 quon peut definir le produit de convolution
dune fonction C a support compact et dune distribution, et que le resultat
de cette operation est une fonction de classe C . On va donc pouvoir proceder
comme dans le chapitre 3 (section 3.4) pour etendre le produit de convolution
au cas de deux distributions par un simple argument de transposition pour la
dualite E 0 C .
Lextension du produit de convolution au cas de deux distributions est abso-
lument fondamentale dans letude des equations aux derivees partielles lineaires
a coefficients constants : nous en verrons de tres nombreuses applications dans
la partie II de ce cours. Pour toute distribution T D0 (RN ), on notera T la
composee de T avec lantipodie x 7 x :

T := T (IdRN ) .

Autrement dit, pour toute fonction test Cc (RN )

hT , i = hT, i , ou (x) = (x).


140 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Definition 4.4.1 (Produit de convolution D0 ? E 0 ) Pour tout T D0 (RN )


et tout S E 0 (RN ), on definit le produit de convolution T ? S D0 (RN ) par la
formule
hT ? S, i = hT, S ? i
pour toute fonction test D0 (RN ).
Cette nouvelle extension du produit de convolution conduit a la meme ma-
joration du support que dans le cas des fonctions.
Proposition 4.4.2 (Majoration du support) Pour tout T D0 (RN ) et tout
S E 0 (RN ), on a
supp(T ? S) supp(T ) + supp(S) .
Demonstration. A nouveau, supp(T ) + supp(S) est ferme dans RN puisque
supp(S) est compact dans RN de meme que dans le cas des fonctions : cf.
Lemme 1.3.6.
Soient O = RN \ (supp(T ) + supp(S)) et C (RN ) a support dans
louvert O.
Dapres les Propositions 4.2.2 et 4.2.3, la fonction S ? est de classe C sur
N
R et a support dans
supp(S) + supp() = {x + y | x supp(S) et y supp(T )} .
Or
supp(T ) (supp(S) + supp()) =
faute de quoi il existerait x supp(S) et y supp() tels que
y supp(T ) + {x} supp(T ) + supp(S)
ce qui contredit lhypothese que est a support dans O.
Comme S ? est une fonction de classe C sur a support compact ne
rencontrant pas supp(T ), on deduit du point (b) de la Proposition 4.1.2 que
hT ? S, i = hT, S ? i = 0 .

Par consequent T ? S O = 0, dou la majoration annoncee pour supp(T ? S).
Exemple 4.4.3 (Convolution par la masse de Dirac) La masse de Dirac
en lorigine est lelement neutre pour le produit de convolution : pour toute
distribution T D0 (RN ), on a
T ? 0 = T
Plus generalement, pour tout a RN , notons a la translation de vecteur a,
cest-a-dire
a : RN 3 x 7 x + a .
On verifie alors sans aucune difficulte que, pour tout a RN ,
T ? a = T a .
4.4. PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS 141

Observons que, sous les memes hypotheses que dans la definition ci-dessus,
cest-a-dire pour tout T D0 (RN ) et tout S E 0 (RN ) on aurait egalement pu
definir le produit de convolution S ? T par la formule

hS ? T, i = hS, T ? i .

En effet, T ? est une fonction de classe C sur RN et S une distribution a


support compact dans RN , de sorte que le membre de droite de legalite ci-
dessus est bien defini grace a lextension de la dualite de E 0 (RN ) a C (RN )
voir Proposition 4.1.4.
En realite cette distinction est sans objet comme le montre la proposition
ci-dessous.

Proposition 4.4.4 (Commutativite de la convolution) Soient T D0 (RN )


et S E 0 (RN ). Alors
(a) pour tout Cc (RN )

hS, T ? i = hT, S ? i ;

(b) si on definit la distribution S ? T par la formule

hS ? T, i = hS, T ? i , pour tout Cc (RN )

alors
S?T =T ?S.

Demonstration. Verifions lenonce (a). Pour cela, soit Cc (RN ) telle que
Z
supp() B(0, 1) , 0 , (x)dx = 1 .
RN

Posons
n (x) = nN (nx) , x RN ,
ainsi que
Sn = S ? n , n 1.
Dapres les Propositions 4.2.2 et 4.2.3, Sn est une fonction de classe C sur
RN a support dans supp(S) + B(0, n1 ) qui est compact (car ferme borne dans
RN .)
Dapres le theoreme de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22)
Z
hSn , T ? i = Sn (x)hT , (x )idx
N
ZR
= Sn (x)hT, (x + )idx
RN
 Z 
= T, Sn (x)(x + )dx
N
 ZR 
= T, Sn (x)(x + )dx = hT, Sn ? i
RN
142 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

Passons ensuite a la limite en n dans chaque membre de cette egalite.


On sait, dapres le Theoreme 4.2.5, que

Sn S dans D0 (RN ) pour n

et que
supp(Sn ) supp(S) + B(0, 1) , pour tout n 1.
Soit dune part Cc (RN ), identiquement egale a 1 sur un voisinage
ouvert du compact supp(S) + B(0, 1). Alors

hSn , T ? i = hSn , (T ? )i hS, (T ? )i = hS, T ? i

lorsque n .
Dautre part
supp(Sn ? ) K pour tout n 1
avec
K = supp() + supp(S) + B(0, 1)
(dapres la Proposition 4.2.2) qui est compact dans RN car ferme (dapres le
Lemme 1.3.6) et borne. De plus, pour tout NN , on a

(Sn ? ) = Sn ? ( ) S ? ( ) = (S ? )

uniformement sur K, dapres la Proposition 4.2.7.


Par consequent

Sn ? S ? dans Cc (RN ) lorsque n .

Par continuite sequentielle de la distribution T (cf. Proposition 3.2.9)

hT, Sn ? i hT, S ? i

lorsque n , ce qui implique (a).


Enfin, lenonce (b) est une consequence triviale du (a).

Theoreme 4.4.5 (Continuite sequentielle du produit de convolution)


Soient des suites (Tn )n1 de D0 (RN ) et (Sn )n1 de E 0 (RN ) telles que

Tn T et Sn S dans D0 (RN ) lorsque n .

Supposons en outre quil existe un compact K RN fixe tel que

supp(Sn ) K pour tout n 1.

Alors
Tn ? Sn T ? S dans D0 (RN ) lorsque n .
4.4. PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS 143

Demonstration. Soit Cc (RN ) ; ecrivons que

hTn ? Sn , i = hTn , Sn ? i

Par hypothese, pour tout n 1

supp(Sn ? ) supp(Sn ) + supp() supp() K ,

dapres la Proposition 4.2.2. (Rappelons que

A B = {x y | x A et y B}

et que A B est ferme lorsque A et B sont compacts voir Lemme 1.3.6


et borne dans RN , donc compact.) Et dapres la Proposition 4.2.7,

(Sn ? ) = ( Sn ) ? ( S) ? = (S ? ) uniformement sur RN

lorsque n . Autrement dit,

Sn ? S ? dans Cc (RN ) .

Alors, dapres la Proposition 3.3.8,

hTn ? Sn , i = hTn , Sn ? i hT, S ? i = hT ? S, i

lorsque n . La fonction test Cc (RN ) etant arbitraire, on en deduit


que Tn ? Sn T ? S dans D0 (RN ) pour n .
Remarque. Si ( )0<<0 est une suite regularisante voir Definition 1.3.12
il resulte, comme on la dit, de la Proposition 3.3.5, que  0 lorsque
 0+ . De plus, toutes les fonctions de la famille ( )0<<0 sont a support
dans un meme compact de RN . Dapres le Theoreme 4.4.5 ci-dessus, il sensuit
donc que, pour toute distribution T D0 (RN ), on a

 ? T T dans D0 (RN ) lorsque  0.

On retrouve ainsi le Theoreme 4.2.5 de regularisation des distributions.

Theoreme 4.4.6 (Derivation et convolution) Soient T D0 (RN ) et S


E 0 (RN ). Alors, pour tout multi-indice NN , on a

(T ? S) = ( T ) ? S = T ? ( S) .

Demonstration. Soit Cc (RN ). Alors

h (T ? S), i = (1)|| hT ? S, i
= (1)|| hT, S ? i
= (1)|| hT, (S ? )i dapres la Proposition 4.2.3
= h T, S ? i = h( T ) ? S, i .
144 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

De meme
h (T ? S), i = (1)|| hT, S ? i
= hT, (1)|| ( S) ? i dapres la Proposition 4.2.3
^
= hT, ( S) ? i = hT ? S, i .

Exemple 4.4.7 (Derivation et convolution par les derivees de 0 ) Pour


toute distribution T D0 (RN ), et pour tout multi-indice NN , on a
T ? 0 = T .
Cet exemple, qui montre que la derivation sexprime comme un produit de
convolution (avec la derivee de la masse de Dirac) suggere une notion de derivee
dordre fractionnaire.
Exemple 4.4.8 (Derivee fractionnaire) On a introduit les distributions a+
au chapitre 3 voir Exemple 3.6.7. On rappelle que
pf xa+
a+ = pour tout a C \ Z
(a + 1)
et que
0+ = 1R+ (fonction dHeaviside) , 1
+ = 0 , k
+ =
(k1)
si k > 1 .
Autrement dit, les derivees successives de la masse de Dirac sont plongees
dans la famille des distributions a+ indexees par a R. Au vu de lexemple
precedent, cela suggere de definir une notion de derivee dordre fractionnaire
par la formule
a T = T ? a1
+ , a R+ , pour T E 0 (R) .
Ces distributions jouent un role important dans la theorie des conditions
aux limites transparentes pour les equations aux derivees partielles. Ces condi-
tions aux limites prescrites au bord du domaine de calcul permettent de simuler
numeriquement la propagation dondes dans un domaine infini.
Dans un code numerique (de type differences finies, par exemple) il est
evidemment impossible dimplementer un domaine de calcul infini. Le domaine
de calcul est donc necessairement borne, ce qui introduit des risques de re-
flexions parasites des ondes au bord de ce domaine de calcul. Les conditions
transparentes sont precisement des conditions aux bord du domaine de calcul
permettant aux ondes den sortir sans reflexion parasite.
Theoreme 4.4.9 (Associativite du produit de convolution) Soient R, S
et T , trois distributions sur RN . Supposons quau moins deux de ces distribu-
tions sont a support compact dans RN . Alors
R ? (S ? T ) = (R ? S) ? T .
4.4. PRODUIT DE CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS 145

Demonstration. En utilisant la commutativite, on peut toujours se ramener


au cas ou S et T sont a support compact. Quitte a prendre R > 0 assez grand,
on supposera que
supp(S) , supp(T ) B(0, R) .
Soit Cc (RN ) telle que
Z
supp() B(0, 1) , 0, (x)dx = 1 .
RN

Pour tout n 1, definissons n par la formule

n (x) = nN (nx) .

Verifions que

R ? (Sn ? Tn ) = (R ? Sn ) ? Tn , n 1.

En effet
R ? (Sn ? Tn )(x) = hR, Sn ? Tn (x )i
 Z 
= R, Sn (x z)Tn (z)dz
RN
Z
= hR, Sn (x z)iTn (z)dz
N
ZR
= R ? Sn (x z)Tn (z)dz = (R ? Sn ) ? Tn (x) .
RN

dapres le theoreme de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22).


Passons maintenant a la limite pour n .
Par construction, pour tout n 1, on a

supp(Sn ) et supp(Tn ) B(0, R + 1)

et
Sn S , Tn T dans D0 (RN ) lorsque n .
Dapres le theoreme de continuite sequentielle du produit de convolution, on
a dune part

R ? Sn R ? S , puis (R ? Sn ) ? Tn (R ? S) ? T dans D0 (RN )

lorsque n .
Dautre part, on demontre de meme que

Sn ? Tn S ? T et supp(Sn ? Tn ) supp(Sn ) + supp(Tn ) B(0, 2R + 2) .

Par continuite sequentielle du produit de convolution, on en deduit encore que

R ? (Sn ? Tn ) R ? (S ? T ) dans D0 (RN ) pour n ,


146 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS

ce qui entrane que R ? (S ? T ) = (R ? S) ? T .


On prendra bien garde au fait que ce resultat peut etre faux si une seule des
trois distributions est a support compact, bien que les membres de droite et de
gauche de legalite ci-dessus aient un sens. Voici un exemple de ce phenomene.

Exemple 4.4.10 (Compacite des supports et associativite) Dans D0 (R),


notons H la fonction dHeaviside :

H(x) = 1 si x 0 , H(x) = 0 si x < 0 .

Alors
(1 ? 00 ) ? H = 10 ? H = 0 ? H = 0 ,
tandis que
1 ? (00 ? H) = 1 ? H 0 = 1 ? 0 = 1 .

4.5 Exercices

Exercice 1. Montrer que la forme lineaire


X 1  1 

Cc (R) 3 7 (0)
k k
k1

definit une distribution. Quel est son support ?

Exercice 2. Soit (an )n1 suite de nombres reels. On considere les formes
lineaires  
X 1
Cc (R+ ) 3 7 T () = an ,
n
n1

et  
X 1
Cc (R+ ) 3 7 S() = an (n)
.
n
n1

a) Montrer que T et S sont des distributions sur R+ .


b) Montrer quil y a equivalence entre

il existe u D0 (R) telle que T = u ]0,[ ,

et
il existe l 0 tel que an = O(nl ) pour n .
c) Montrer quil y a equivalence entre

il existe v D0 (R) telle que S = v ]0,[ ,

et
il existe N 0 tel que an = 0 pour n N .
4.5. EXERCICES 147

Exercice 3. Soit f L1loc (R+ ) telle que f 0 p.p.. Montrer que f se prolonge
en une distribution sur R si et seulement si
R1
il existe l 0 tel que  f (x)dx = O(l ) pour  0+ .

Exercice 4. Determiner toutes les distributions u D0 (R) telles que

hu, ? i = hu, ihu, i pour , D0 (R).

Exercice 5.
a) Soit u D0 (R) telle que u0 C(R). Montrer que u C 1 (R).
b) Soit u D0 (RN ) telle que j u C(RN ) pour tout j = 1, . . . , N . Soit
( )0<<1 suite regularisante, et f = u ?  . Soit enfin g = f f (0). Montrer
que
(i) j f j u uniformement sur tout compact lorsque  0+ pour tout
j = 1, . . . , N ;
(ii) g converge uniformement sur tout compact lorsque  0+ .
c) Montrer que f (0) admet une limite pour  0+ .
d) Deduire de ce qui precede que u C 1 (RN ).

Exercice 6. Soit U une application lineaire de Cc (RN ) dans lui-meme verifiant


les proprietes suivantes

U ( a ) = (U ) a pour tout a RN et tout Cc (RN ),

en notant a : x 7 x + a la translation de vecteur a, ainsi que

pour tous K RN compact et p N,


il existe L RN compact, q N et C > 0 tels que
max sup | (U )(x)| C max sup | (x)| .
||p xK ||q xL

Montrer quil existe u E 0 (RN ) telle que U soit de la forme

U () = u ? , pour tout Cc (RN ).


148 CHAPITRE 4. SUPPORT ET CONVOLUTION DES DISTRIBUTIONS
Chapitre 5

Transformation de Fourier

La transformation de Fourier est un outil particulierement important en


mathematiques, que ce soit du point de vue fondamental, ou de celui des appli-
cations (a la theorie du signal par exemple, ou encore a tous les phenomenes on-
dulatoires). Les motivations pour letudier sont donc tres nombreuses et variees,
et il nest pas possible de donner ici une juste idee de cette diversite.
Nous allons donc motiver lintroduction de la transformation de Fourier a
partir des series de Fourier dont le lecteur a deja lhabitude voir par exemple
le [6], chapitre IV.3.1.
Rappelons lidee de base des series de Fourier : il sagit de representer les
fonctions periodiques de periode L et suffisamment regulieres sur R sous la
forme
1 L/2
X Z
f (x) = ck ei2kx/L , avec ck = f (y)ei2ky/L dy .
L L/2
kZ

Ceci secrit encore


1 X L/2
Z
f (x) = f (y)ei2k(xy)/L dy .
L L/2
kZ

Or pour des fonctions f assez regulieres, les coefficients ck tendent vers 0 tres
rapidement lorsque |k| par exemple, si f est de classe C , on trouve
que ck = O(|k|n ) pour tout n 0.
Ceci suggere de negliger, pour L assez grand, les termes correspondant a
|k| > L2 /2 dans la serie de Fourier de f ci-dessus : ainsi
Z L/2
1 X
f (x) ' f (y)ei2k(xy)y/L dy .
L 2 L/2
|k|L /2

Maintenant, la somme discrete est une somme de Riemann, ce qui suggere que,
pour L Z Z
f (x) = f (y)ei2(xy) dyd ,

149
150 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

identite que lon peut encore ecrire


Z Z
f (x) = f()ei2x d , avec f() = f (y)ei2y dy .

Cette identite ressemble beaucoup a lidentite analogue rappelee ci-dessus dans


le cadre des series de Fourier on en remarquera dailleurs le caractere plus
symetrique que dans le cas des series de Fourier, car la somme discrete est
remplacee par une integrale.
Cette identite constitue le coeur de la theorie de la transformation de Fourier
sur la droite reelle, que nous allons etudier dans ce chapitre. Avant dentrer dans
le vif du sujet, precisons que le calcul ci-dessus nest rien dautre quun calcul
formel, et que nous nessaierons pas den justifier les diverses etapes, ou de
donner une idee de ce que pourrait etre une fonction periodique de periode
infinie.
Le but de cette introduction est seulement de faire apparatre les formules
tres symetriques reliant les fonctions f et f, et de suggerer que letude de cette
correspondance f f nest pas sans interet.
Il existe bien une facon de considerer dans un cadre unique les series de
Fourier et la transformation de Fourier sur RN : ceci rend necessaire lutilisation
du langage des distributions, et fera lobjet de la section 5.6 ci-dessous.
Un autre point de vue consiste a dire que les series de Fourier et la transfor-
mation de Fourier sur la droite reelle sont des cas particuliers dune notion plus
generale de transformation de Fourier sur un groupe abelien cf. [6], chapitre
I.2.5. (Un autre exemple est la transformee de Mellin, qui correspond au groupe
multiplicatif R+ , et qui intervient de facon importante en theorie des nombres :
cf. [6], chapitre VII.2.)
Quant aux applications les plus importantes de la transformation de Fourier,
le lecteur les rencontrera dans letude des equations aux derivees partielles qui
fait lobjet de la deuxieme partie de ce cours.

5.1 La classe de Schwartz S(RN )


Definition 5.1.1 (Lespace S(RN )) On note S(RN ) lespace des fonctions
de classe C sur RN a decroissance rapide ainsi que toutes leurs derivees.
Autrement dit, une fonction C (RN ) appartient a S(RN ) si
sup |x (x)| < pour tous , NN .
xRN

Evidemment, S(RN ) est un espace vectoriel sur R ou sur C quand les


fonctions que lon considere sont a valeurs complexes, ce qui sera le cas dans ce
chapitre, puisquon y parlera beaucoup de transformation de Fourier.
Exemple 5.1.2 (Quelques fonctions de S) Evidemment Cc (RN ) S(RN ).
Toutes les fonctions de la forme
2
(x) = P (x)ea|x|
5.1. LA CLASSE DE SCHWARTZ S(RN ) 151

avec a > 0 et P fonction polynome appartiennent a la classe de Schwartz S(RN ).


En revanche, aucune fraction rationnelle (autre que la fonction nulle) nap-
partient a la classe de Schwartz.
La topologie de lespace S(RN ) nest pas definie par une norme, mais par
une famille denombrable de normes, definies comme suit : pour toute fonction
S(RN ), on pose
X
Np () = sup |x (x)| , p N .
N
||,||p xR

Grace a la famille de normes Np , on peut definir ce quest une suite convergente


dans S(RN ) :
Definition 5.1.3 (Suites convergentes dans S(RN )) Une suite (n )n1 de
fonctions de S(RN ) converge vers une fonction S(RN ) dans lespace S(RN )
si
Np (n ) 0 pour tout p 0 lorsque n .
Proposition 5.1.4 (Densite de Cc (RN ) dans S(RN )) Toute fonction ap-
partenant a S(RN ) est limite dans S(RN ) dune suite de fonctions appartenant
a Cc (RN ).
Demonstration. En effet, soit C (RN ) telle que

B(0,1) = 1 , 0 1 , et supp() B(0, 2) .
Posons, pour tout n 1,
x
n (x) = , x RN .
n
Soit S 0 (RN ) ; definissons, pour tout n 1, la fonction n par
n (x) = n (x)(x) , x RN .
Evidemment, n C (RN ) comme produit de deux fonctions de classe C
sur RN . Par ailleurs
supp(n ) supp(n ) = B(0, 2n) .
Dautre part
X   1

( n )(x) = (1 n (x)) (x) (x/n) (x)

n||
||1

de sorte que
|x ( n )(x)| |x (1 n (x)) (x)|
 
1 X
+ sup | (z)| sup |x (x)|
n zRN xRN
||1

C
|x (1 n (x)) (x)| + Np ()
n
152 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

avec
C = 2p max sup | (z)| .
0<||p zRN

De plus, pour tous les multi-indices , tels que || et || p,


1 2 1
|x (1 n (x)) (x)| 2
|x |x| (x)| 2 Np+2 () .
n n
Remarquons en effet que
0 1 (z) |z|2
puisque
1 (z) = 0 si |z| 1 , tandis que 0 1 (z) 1 si |z| 1 .
Ainsi, pour tous les multi-indices , tels que || et || p, on a
1 C
sup |x ( n )(x)| Np+2 () + Np () 0
xRN n2 n

lorsque n , ce qui montre que n dans S(RN ) lorsque n .


En particulier, la classe de Schwartz est dense dans les espaces de Lebesgue
Lp pour 1 p < .
Corollaire 5.1.5 (Densite de S(RN ) dans Lp (RN )) Pour tout p [1, [,
toute fonction de Lp (RN ) est limite au sens de la norme Lp dune suite de
fonctions appartenant a S(RN ).
Demonstration. Cest evident puisque Cc (RN ) S(RN ), et que, dapres la
Theoreme 1.3.14, lespace Cc (RN ) est dense dans Lp (RN ) pour 1 p < .
Voici quelques proprietes operatoires tres simples de la classe de Schwartz.
Commencons par une definition a peu pres evidente :
Definition 5.1.6 (Croissance polynomiale) On dit quune fonction conti-
nue f sur RN est a croissance polynomiale sil existe un entier n 0 tel que
f (x) = O(|x|n ) pour |x| .
Avec cette definition, nous pouvons enoncer quelques proprietes de stabilite
de la classe de Schwartz sous leffet de certaines operations.
Proposition 5.1.7 (Classe de Schwartz et operations) Soit S(RN ).
Alors
(a) pour tout NN , la fonction S(RN ) ;
(b) pour tout f C (RN ) dont toutes les derivees sont a croissance po-
lynomiale, la fonction f S(RN ) ;
(c) pour tout q [1, ], on a S(RN ) Lq (RN ) ; de plus, il existe une constante
C > 0 telle que, pour tout f S(RN )

kx f kLq (RN ) CNp (f )11/q Np+N +1 (f )1/q


pour tout , NN avec ||, || p
5.1. LA CLASSE DE SCHWARTZ S(RN ) 153

en utilisant la convention habituelle 1/ = 0 ;


(d) pour toute distribution a support compact S E 0 (RN ), on a

S ? S(RN ) .

Demonstration. Le point (a) est trivial.


Demontrons le point (b). Appliquons la formule de Leibnitz :
X
Np (f ) = sup |x (f )|
N
||,||p xR
X X  
sup |x f (x) (x)|
xRN
||,||p

Comme f est a croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees, il existe,
pour tout entier p 0, un entier np (f ) 0 et une constante Mp > 0 telle que
 
| f (x)| Mp 1 + |x|2np (f ) , pour tout x RN et || p.

Comme 1
2np (f ) 2n (f )
|x|2np (f ) N 2np (f )1 (x1 + . . . + xN p )
on en deduit que
Np (f ) Cf Np+2np (f ) ()
avec
X  
Cf = Mp (1 + N 2np (f )1 ) sup = 2p (1 + N 2np (f )1 )Mp ,
||p

dou le resultat annonce.


Pour ce qui est du point (c), posons g = x f S(RN ) ; on observe que
Z Z
|g(x)|q dx sup |g(x)|q1 |g(x)|dx
RN xRN RN
Z
dx
sup |g(x)|q1 sup |(1 + |x|N +1 )g(x)| N +1
xR N xRN R N 1 + |x|
CN0 (g)q1 NN +1 (g) ,
avec Z
dx
C = (1 + N (N 1)/2 ) ,
RN 1 + |x|N +1
dou linegalite annoncee.
1. En effet, pour tout n 1, la fonction z 7 z n est convexe sur R+ , de sorte que, pour
tous a1 , . . . , aN 0, on a
a1 + . . . + aN n an + . . . + an
 
(a1 + . . . + aN )n = N n Nn 1 N
= N n1 (an n
1 + . . . + aN ) .
N N
154 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Demontrons enfin le (d). Que la fonction S ? soit de classe C sur RN


decoule de la Remarque 4.2.4. Puis la propriete de continuite des distributions
a support compact montre que, pour tout , NN , on a

|x (S ? )(x)| = |x (S ? )(x)| dapres la Remarque 4.2.4


|x |C max sup | (x + y)|
||||+q |y|R

C max sup |(x + y y) (x + y)|


||||+q |y|R

2||1 C max sup (|z | + R )| (z)|


||||+q zRN

en notant q lordre de la distribution a support compact S et R > 0 tel que


supp(S) B(0, R). Donc

Np (S ? ) 2p1 (1 + Rp )CNp+q ()

pour tout p N.

5.2 La transformation de Fourier sur S


La transformation de Fourier a deja ete etudiee dans L1 (RN ) et dans L2 (RN )
voir [6], chapitre IV.4.
Comme on va le voir, letude de la transformation de Fourier sur la classe
de Schwartz est beaucoup plus simple.

Definition 5.2.1 (Transformation de Fourier) A toute fonction S(RN ),


on associe sa transformation de Fourier
Z
F() = eix (x)dx , RN .
RN

Lapplication lineaire F est definie pour tout S(RN ), puisque, pour tout
RN , on a
|eix (x)| = |(x)|
et que L1 (RN ) dapres la Proposition 5.1.7 (c).
Voici quelques proprietes elementaires de la transformation de Fourier sur
S(RN ).

Proposition 5.2.2 (Transformation de Fourier et operations) Soit une


fonction de S(RN ). Alors
(a) la fonction F() est de classe C 1 (RN ) et on a, pour tout j = 1, . . . , N

j F() = F(ixj )() , RN ;

(b) pour tout j = 1, . . . , N , on a

F(xj )() = ij F()() , RN ;


5.2. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 155

(c) pour tout a RN , la fonction 2 (a ) = a : x 7 (x a) a pour


transformee de Fourier

F((a ) )() = eia F() , RN ;

(d) pour tout a RN , on a

F(eiax )() = (a ) (F)() = F( a) , RN .

Remarque 5.2.3 Les points (a) et (b) montrent que la transformation de Fou-
rier sur S(RN ) echange derivation et multiplication par x (a un facteur i
pres).

Demonstration. Observons que la fonction

(x, ) 7 eix (x)

est de classe C 1 sur RN RN , et que, pour tout j = 1, . . . , N ,


eix (x) = ixj eix (x) = |xj (x)| L1 (RN )

j

dapres la Proposition 5.1.7 (b-c).


Dapres le theoreme de derivation sous le signe somme rappele dans le cha-
pitre 1, note 3, on a donc
Z Z
ix
ixj eix (x)dx

j F() = j e (x) dx =
RN RN

ce qui etablit le point (a).


Passons a la demonstration du (b). Notons x0 = (x2 , . . . , xN ) ; alors, par
integration par parties en x1 , on a
Z h ix1 =+ Z
eix x1 (x)dx1 = eix (x) x1 eix (x)dx1


R x1 = R
Z
= i1 eix (x)dx1
R

car x1 7 (x1 , x0 ) tend vers 0 pour |x1 | puisque S(RN ). Puis, en


utilisant le fait que
ix
x1 (x) = |x1 (x)| L1 (RN )

e
et eix (x) = |(x)| L1 (RN )

dapres la Proposition 5.1.7 (a-c) puisque S(RN ), on integre en x0 les deux


membres de legalite
Z Z
eix x1 (x)dx1 = i1 eix (x)dx1 ,
R R

2. Rappelons que, pour tout a RN , on note a : RN 3 x 7 x + a RN .


156 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

et, en appliquant le theoreme de Fubini, on trouve que


Z Z
eix x1 (x)dx = i1 eix (x)dx ,
RN RN

ce qui correspond a lenonce (b) pour j = 1. Le cas de j = 2, . . . , N est identique.


En faisant le changement de variables z = x a dans lintegrale de Fourier
Z Z
ix
F((a ) )() = e (x a)dx = ei(z+a) (z)dz = eia F() ,
RN RN

dou le (c).
Le point (d) decoule de la definition meme de la transformation F.

Remarque 5.2.4 La transformation de Fourier F echange derivation et multi-


plication par x, comme on vient de le voir. Par consequent, F echange regularite
et decroissance a linfini cest-a-dire que, plus une fonction est derivable (avec
des derivees integrables sur RN ), plus sa transformee de Fourier decrot rapi-
dement a linfini. Ce fait permet de comprendre tout linteret de la classe de
Schwartz vis a vis de la transformation de Fourier : comme toute fonction de
S(RN ) est de classe C avec des derivees qui sont toutes integrables, on en
deduit que sa transformee de Fourier est a decroissance rapide. Et comme toute
fonction de S(RN ) est a decroissance rapide, on en deduit que sa transformee de
Fourier est de classe C . Ainsi, on voit que la classe de Schwartz est invariante
par transformation de Fourier, ce qui est lun des avantages de cet espace.

La formule dinversion de Fourier secrit donc de maniere particulierement


simple pour les fonctions de la classe de Schwartz.
Theoreme 5.2.5 (Formule dinversion de Fourier sur S(RN )) La trans-
formation de Fourier est un isomorphisme de C-espaces vectoriels de lespace
S(RN ) sur lui-meme. Linverse de cet isomorphisme est donne par la formule
Z
F 1 (x) = d
eix () (2) N , x RN .
RN

Enfin, les isomorphismes F et F 1 sont continus sur S(RN ), au sens ou, pour
tout p N, il existe une constante Cp > 0 telle que pour toute fonction de
S(RN )
Np (F) , Np (F 1 ) Cp Np+N +1 () .
La demonstration de ce theoreme utilisera de maniere cruciale le calcul ex-
plicite suivant, dont nous verrons quil est dun grand interet pour letude de
certaines equations aux derivees partielles.
Lemme 5.2.6 (Transformee de Fourier des gaussiennes) Soit une matrice
A MN (R) telle que A = AT > 0. Posons
1 1 1
GA (x) = p e 2 (A x|x) , x RN .
N
(2) det(A)
5.2. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 157

Alors GA S(RN ) et on a
1
FGA () = e 2 (A|) , RN .

La fonction GA est la densite Gaussienne centree (cest-a-dire de moyenne


0) et de matrice de covariance A, qui est lun des objets les plus importants du
calcul des probabilites pour son utilisation dans ce contexte, voir [13], 4.6.4.
Demonstration du theoreme. Montrons que FS(RN ) S(RN ). En effet,
dapres les points (b)-(c) de la Proposition 5.2.2, on a

F = (i)||+|| F( (x )) .

Or, dapres la formule de Leibnitz


X  
(x ) = ( x ) L1 (RN )

dapres la Proposition 5.1.7 (a-c), puisque S(RN ). Donc

F L (RN ) , pour tous , NN .

Ceci montre que F S(RN ).


Plus precisement, dapres la Proposition 5.1.7 (c), pour tous multi-indices
, NN tels que || + || p, on a

| F()| k (x )kL1 (RN ) CNN +1 ( (x )) CNp+N +1 () ,

de sorte quil existe Cp > 0 tel que, pour tout S(RN ), on ait

Np (F) Cp Np+N +1 () .

Passons maintenant a la formule dinversion de Fourier. Intuitivement, cette


formule signifie que
Z Z 
1 ix iy d
(x) = F F(x) = e e (y)dy (2) N
RN RN
Z Z 
d
= ei(xy) (y)dy (2) N
RN RN
Z Z 
d
= (y) ei(xy) (2) N dy
RN RN

cest-a-dire quen sappuyant sur lExemple 4.4.3, la formule ci-dessus se ramene


au fait que Z
d
(x y) = ei(xy) (2) N .
RN

Malheureusement, la fonction (x, y) 7 ei(xy) (y) nest pas integrable sur


RN RN , de sorte que linterversion des integrales en y et dans la deuxieme
158 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

egalite ci-dessus nest pas justifiee. Pour cette meme raison, lintegrale ci-dessus
censee representer la masse de Dirac na pas de sens comme integrale de Le-
besgue.
Pour rendre cette integrale convergente, on la remplace par
Z
1 2
ei(xy) 2 || (2)
d
N = G (x y)
RN

pour tout  > 0, dapres le Lemme 5.2.6.


Comme la fonction
1 2
(y, ) 7 ei(xy) 2 || (y)

est integrable sur RN RN , le theoreme de Fubini garantit que


Z Z Z 
1 2
G (x y)(y)dy = ei(xy) 2 || (2) d
N (y)dy
RN RN RN
Z Z 
1 2
= eix e 2 || eiy (y)dy (2) d
N
N N
ZR R
1 2
= eix e 2 || () (2)
d
N .
RN

Enfin, dans lintegrale au membre de gauche de legalite ci-dessus, on fait le


changement de variables z = x y, ce qui permet de reecrire cette identite sous
la forme
Z Z
1 2
(x z)G (z)dz = eix e 2 || F() (2)
d
N .
RN RN

Dans
lintegrale au membre de gauche, on fait le changement de variables
z = w, de sorte que

Z Z
(x z)G (z)dz = (x w)G1 (w)dw .
RN RN

Pour tout x RN ,

(x w)G1 (w) (x)G1 (w) pour tout w RN

lorsque  0 car est continue puisquelle est dans S(RN ) et



|(x w)G1 (w)| CG1 (w) L1 (RN w ) avec C = sup |(y)| ,
yRN

car est bornee sur RN puisquelle appartient a S(RN ). Donc, par convergence
dominee, pour tout x RN

Z Z
(x z)G (z)dz = (x w)G1 (w)dw
RN RN
Z
(x) G1 (w)dw = (x)
RN
5.2. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 159

lorsque  0+ .
Dans lintegrale au membre de droite, pour tout x RN
1 2
eix e 2 || F() eix F()

lorsque  0+ pour tout RN . Par ailleurs


1 2
|eix e 2 || F()| |F()| L1 (RN
)

car F est integrable comme element de S(RN ) (cf. Proposition 5.1.7 (c))
de sorte que, par convergence dominee
Z Z
1 2
eix e 2 || F() (2)
d
N d
eix F() (2) N
RN RN

lorsque  0+ pour tout x RN .


En passant a la limite pour  0+ dans lidentite
Z Z
1 2
(x z)G (z)dz = eix e 2 || F() (2)
d
N ,
RN RN

on trouve donc que Z


d
(x) = eix F() (2) N .
RN

Demonstration du lemme. Comme A est une matrice symetrique reelle,


elle est diagonalisable a valeurs propres reelles, avec une matrice de passage
orthogonale : il existe Q ON (R) telle que

a1 . . . 0
A = QQT avec = ... . . . ..

.
0 ... aN

ou a1 , . . . , aN sont les valeurs propres de A. Comme A = AT > 0, quitte permu-


ter lordre des vecteurs propres de A, on peut supposer que a1 . . . aN > 0.
Que GA S(RN ) est evident : en effet
1 1
GA (x) = P (x)e 2 (A x|x)

ou P (x) est une fonction polynome, de sorte que


2
| GA (x)| |P (x)|e|x| /2a1

qui est bien a decroissance rapide pour tout NN .


Dans lintegrale definissant la transformee de Fourier de GA , faisons le chan-
gement de variables y = QT x, et posons = QT : comme det(A) = a1 . . . aN ,
160 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

on trouve que
Z N
!Z
Y 1 T 1
QT x 2 (1 QT x|QT x)
eix GA (x)dx = eiQ e dx
RN k=1
2ak RN
N
!Z
Y 1 1 1
= eiy e 2 ( y|y)
dy
k=1
2ak RN
N
!Z N
Y 1 Y 1 1 2
= eik yk 2 ak yk dy1 . . . dyN
k=1
2ak RN k=1
N Z
Y 1 1 2
= eik yk 2 ak yk dy
2a
k
k
k=1 R

en appliquant le theoreme de Fubini a la fonction


N
Y 1 1 2
(y1 , . . . , yN ) 7 eik yk 2 ak yk

k=1

qui appartient a L1 (RN ) pour tout RN , puisque lon a ak > 0 pour tout
k = 1, . . . , N .
Il suffit donc de savoir faire le calcul dans le cas N = 1. Pour tout a > 0,
notons
1 2
ga (x) = ex /2a , x R .
2a
Evidemment ga S(RN ), et verifie
dga x
(x) = ga (x) , x R.
dx a
Appliquons la transformation de Fourier a chaque membre de cette egalite.
Dapres la Proposition 5.2.2 (b)-(c), on a
1 d
iFga () = Fga () ,
ia d
ce qui secrit encore
d
Fga () = aFga () , R.
d
Cette equation differentielle admet pour solution generale
1 2
Fga () = Ce 2 a .

De plus Z
Fga (0) = C = ga (x)dx = 1 .
R
5.3. LES DISTRIBUTIONS TEMPEREES 161

Par consequent
N
Y 1 2 1
FGA (Q) = e 2 ak k = e 2 (|)
k=1

de sorte que, en revenant a la variable = Q


1 T 1 1
Q|QT Q) T
FGA () = e 2 (Q = e 2 (QQ |)
= e 2 (A|) , RN .

Terminons cette revue des principales proprietes de la transformation de


Fourier sur la classe de Schwartz avec la formule de Plancherel, qui est une
consequence triviale de la formule dinversion.

Corollaire 5.2.7 (Formule de Plancherel) Pour tous , S(RN ), on a


1
(|)L2 (RN ) = (2)N
(F|F)L2 (RN ) .

Demonstration. En effet
Z
(|)L2 (RN ) = (x)(x)dx
RN
Z Z 
d
= F()eix (2) N (x)dx
RN RN
Z Z
= 1
(2)N
eix F()(x)dxd
RN RN
Z Z 
= 1
(2)N
F() eix (x)dx d
RN RN
1
= (2)N
(F|F)L2 (RN ) ,

dapres le theoreme de Fubini. (En effet, la fonction (x, ) 7 F()(x) est


integrable sur RN N N
Rx , puisque et F S(R ).) Or lidentite ci-dessus est
precisement la formule de Plancherel.

5.3 Les distributions temperees


Pour pouvoir definir lintegrale de Fourier
Z
eix f (x)dx
RN

dune fonction continue f pour tout RN , il faut avoir des conditions limitant
la croissance de f a linfini.
Par exemple, il suffira de savoir que f L1 (RN ). Mais on ne peut pas
definir en general la transformee de Fourier dune fonction qui serait seulement
localement integrable.
162 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Le meme probleme se pose evidemment lorsquon veut definir une notion de


transformation de Fourier pour les distributions sous une forme quelque peu
differente, toutefois, car le concept de croissance a linfini nest pas clair pour
une distribution.
Comme on va le voir, on ne sait definir la transformation de Fourier que sur
un sous-espace de D0 (RN ), la classe des distributions temperees que nous allons
etudier brievement.

Definition 5.3.1 (Distributions temperees) Une distribution temperee est


une forme lineaire continue sur S(RN ), cest-a-dire une forme lineaire T sur
S(RN ) telle quil existe un entier p 0 et C > 0 pour lesquels

|hT, i| CNp () pour tout Cc (RN ).

Lensemble des distributions temperees est un C-espace vectoriel, que lon note
S 0 (RN ).

Comme Cc (RN ) S(RN ), toute distribution temperee T S 0 (RN ) definit


par restriction une forme lineaire

Cc (RN ) 3 7 hT, i .

Cette forme lineaire est evidemment une distribution puisque, pour toute fonc-
tion test C (RN ) a support dans un compact K de RN , on a

Np () ApK (p + 1)2N max sup | (x)| avec AK = maxxK (1 + |x|).


||p xK

Par consequent
S 0 (RN ) D0 (RN ) .

Exemple 5.3.2 (Quelques distributions, temperees ou non) Toute distri-


bution a support compact est temperee :

E 0 (RN ) S 0 (RN ) .

Toute fonction appartenant a lespace de Lebesgue Lp (RN ) avec 1 p


definit une distribution temperee :

Lp (RN ) S 0 (RN ) pour tout p tel que 1 p .

Toute fonction continue a croissance polynomiale definit une distribution


temperee sur RN .
La distribution sur R X
T = ak k
kZ

est temperee si la suite (ak )kZ est a croissance polynomiale, cest-a-dire sil
existe un entier p 0 tel que

ak = O(|k|p ) lorsque |k| .


5.3. LES DISTRIBUTIONS TEMPEREES 163

En revanche, les distributions definies par les fonctions


x 7 ex , x 7 sinh x ou cosh x
ne sont pas des distributions temperees.
Demontrons le caractere tempere de la distribution T . On sait quil existe
p 0 et C > 0 tels que |ak | C(1 + |k|2p ) pour tout k Z. Alors, pour tout
S(R),
X
|hT, i| |ak ||(k)|
kZ
X
C (1 + k 2p )|(k)|
kZ
X 1
C (1 + k 2 + k 2p + k 2p+2 )|(k)| C 0 N2p+2 ()
1 + k2
kZ

avec X 1
C0 = C .
1 + k2
kZ

Proposition 5.3.3 (Distributions temperees et operations) Soit une dis-


tribution temperee T S 0 (RN ). Alors
(a) pour tout NN , la derivee T S 0 (RN ) ;
(b) pour toute fonction f a croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees,
la distribution f T S 0 (RN ) ;
(c) pour toute distribution a support compact S E 0 (RN ), le produit de convo-
lution T ? S S 0 (RN ).
Demonstration. Soit 1 j N ; la derivee xj T est la forme lineaire

Cc (RN ) 3 7 hT, xj i .
Or, comme T est une distribution temperee, il existe un entier p 0 et une
constante Cp > 0 tels que
|hxj T, i| = |hT, xj i| Cp Np (xj ) Cp Np+1 ()
pour tout Cc (RN ). Par densite de Cc (RN ) dans S(RN ), la forme lineaire
xj T setend de facon unique en une forme lineaire sur S(RN ) pour laquelle
linegalite ci-dessus vaut pour tout S(RN ). Ceci signifie que xj T est une
distribution temperee. Le (a) en decoule par recurrence.
De meme, la distribution f T est la forme lineaire
Cc (RN ) 3 7 hT, f i .
Comme T est une distribution temperee, il existe un entier p 0 et une
constante Cp > 0 tels que
|hT, f i| Cp Np (f ) .
164 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Or (cf. preuve de la Proposition 5.1.7 (b)), il existe un entier np (f ) 0 et une


constante Cf > 0 tels que

Np (f ) Cf Np+2np (f ) ()

ce qui montre que la forme lineaire f T , qui nest definie a priori que sur
Cc (RN ), setend par densite de maniere unique a S(RN ) en une distribution
temperee, comme dans la preuve du point (a).
Demontrons le point (c). La distribution T ? S est definie comme la forme
lineaire
Cc (RN ) 3 7 hT, S ? i
ou on rappelle que S = S (IdRN ). Soit R > 0 tel que S soit a support dans
B(0, R) ; donc supp(S) B(0, R). La preuve de la Proposition 5.1.7 (d) montre
que
Np (S ? ) 2p1 (1 + Rp )Np+q ()
pour tout p N, ou q est lordre de la distribution a support compact S.
Comme la distribution T est temperee, il existe donc p N et Cp > 0 tels
que
|hT ? S, i| Cp 2p1 (Rp + 1)Np+q ()
ce qui montre comme dans le (a) que la forme lineaire T ? S, definie a priori sur
Cc (RN ), setend par densite de maniere unique a S(RN ) en une distribution
temperee.

Exemple 5.3.4 (Croissance a linfini et caractere tempere) Pour voir si


une distribution definie par une fonction, par exemple, est temperee ou non,
il ne suffit pas detudier la croissance a linfini du module de cette fonction.
Considerons par exemple la fonction
x
x 7 iex eie .

Evidemment
x iex
ie e = ex
qui a la meme croissance a linfini que les contre-exemples ci-dessus. Mais
x d  iex 
iex eie = e
dx
et comme la fonction x
x 7 eie
est une fonction de classe C 1 bornee sur R, elle definit une distribution temperee
sur R.
Dautre part sa derivee au sens des distributions concide avec la distribution
definie par sa fonction derivee au sens usuel, de sorte que, dapres le (a) de la
proposition ci-dessus, cette fonction derivee
x
x 7 iex eie .
5.3. LES DISTRIBUTIONS TEMPEREES 165

definit bien un element de S 0 (RN ).


x
Intuitivement, ce sont les oscillations rapides de la fonction x 7 eie dans
la limite x + qui annihilent la croissance de x 7 ex pour x +.

En pratique, pour decider si une distribution T D0 (RN ) est temperee,


on cherchera evidemment si elle appartient aux classes dexemples ci-dessus
distributions a support compact, fonctions de Lp , fonctions a croissance po-
lynomiale...
Si ce nest pas le cas, il faut ensuite chercher si la distribution consideree est
une derivee (dordre quelconque) dune distribution dont on sait deja quelle est
temperee. (Cest evidemment le cas dans lexemple precedent.)
Si aucune de ces approches ne permet de conclure, il faut alors revenir a la
definition des distributions temperees, et en verifier la propriete de continuite.
En fait, on a la caracterisation suivante des distributions temperees :

Theoreme 5.3.5 (Caracterisation des distributions de S 0 (RN )) Toute dis-


tribution T S 0 (RN ) est de la forme

T = x (1 + |x|2 )n f au sens des distributions




ou NN , ou n est un entier naturel, et ou f est une fonction continue bornee


sur RN .

Que le membre de droite de legalite ci-dessus definisse une distribution


temperee est une consequence triviale de la Proposition 5.1.7 (a)-(b).
Que toute distribution temperee sur RN soit necessairement de cette forme
est moins trivial et surtout moins utile en pratique. On admettra donc ce
dernier point 3 .

Definition 5.3.6 (Convergence dans S 0 (RN )) On dit quune suite (Tn )n1
de distributions temperees converge vers T S 0 (RN ) si

hTn , i hT, i lorsque n pour tout S(RN ).

Proposition 5.3.7 (Convergence dans S 0 et operations) Soit (Tn )n1 suite


de S 0 (RN ) convergeant vers T S 0 (RN ). Alors
(a) pour tout multi-indice NN , on a

Tn T dans S 0 (RN ) lorsque n ;

(b) pour toute fonction f de classe C sur RN a croissance polynomiale ainsi


que toutes ses derivees

f Tn f T dans S 0 (RN ) lorsque n .


3. Le lecteur interesse par une demonstration pourra consulter L. Schwartz, Theorie des
distributions, Hermann, Paris (1966), chapitre VII, 4, pp. 239241.
166 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Demonstration. En effet

h Tn , i h T, i = (1)|| h(Tn T ), i 0

puisque Tn T dans S 0 (RN ) pour n et que, dautre part, S(RN ),


dapres la Proposition 5.1.7 (a). Ceci etablit le (a).
Pour le (b), on procede de meme :

hf Tn , i hf T, i = h(Tn T ), f i 0

puisque Tn T dans S 0 (RN ) pour n et que, dautre part, f S(RN ),


dapres la Proposition 5.1.7 (b).

5.4 La transformation de Fourier sur S 0


Dans la section 5.2, la transformation de Fourier a ete definie sur la classe
de Schwartz S(RN ).
Malheureusement, on ne peut sen contenter, car il y a bien trop peu de
fonctions dans S(RN ).
On va donc maintenant etendre sa definition a lespace S 0 (RN ) des distribu-
tions temperees, en appliquant la meme strategie de dualite que dans le chapitre
3.
Pour cela, on part de lobservation suivante : pour toute paire , de fonc-
tions de la classe de Schwartz S(RN ), on a
Z Z
(x)F(x)dx = (y)F(y)dy .
RN RN

(En effet
Z Z Z 
F(x)(x)dx = eixy (y)dy (x)dx
RN RN N
Z ZR  Z
= eixy (x)dx (y)dy = (y)F(y)dy
RN RN RN

dapres le theoreme de Fubini, puisque

(x, y) 7 eixy (x)(y) = |(x)||(y)|


est une fonction integrable sur RN RN , dapres la Proposition 5.1.7 (c).)


Lidentite ci-dessus suggere la definition suivante :

Definition 5.4.1 (Transformation de Fourier des distributions) A toute


distribution temperee T S 0 (RN ), on associe sa transformee de Fourier FT
qui est la distribution temperee definie par

hFT, i = hT, Fi

pour toute fonction S(RN ).


5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 0 167

Dapres le calcul ci-dessus, cette definition de la transformation de Fourier


concide avec celle de la section 5.2 lorsque la distribution temperee T est de la
forme Z
N
Tf : S(R ) 3 7 hTf , i = f (x)(x)dx .
RN
N
avec f S(R ).
Exemple 5.4.2 (Transformee de Fourier des fonctions de L1 ) Soit une fonc-
tion f L1 (RN ) ; posons
Z
f() = eix f (x)dx , RN .
RN

Alors
|f()| kf kL1 (RN ) , pour tout RN .
De plus, pour tout RN et toute suite (n )n1 convergeant vers , on verifie
par convergence dominee que
f(n ) f( ) lorsque n .

Par consequent, f est une fonction continue bornee 4 sur RN .


On verifie alors que la transformee de Fourier de Tf est la distribution
temperee definie par la fonction f : autrement dit
FTf = Tf .

Demonstration. Pour tout S(RN ), on a


Z Z 
hFTf , i = hTf , Fi = f (x) eixy (y)dy dx .
RN RN

Or la fonction
(x, y) 7 f (x)(y) est integrable sur RN RN .
Le theoreme de Fubini implique donc que
Z Z  Z Z 
f (x) eixy (y)dy dx = (y) eixy f (x)dx dy .
RN RN RN RN

Par consequent, pour tout S(RN ), on a


Z Z  Z
hFTf , i = (y) e ixy
f (x)dx dy = (y)f(y)dy
RN RN RN

ce qui signifie justement que FTf = Tf.


Voici les premieres proprietes de cette transformation de Fourier :
4. Rappelons quon dispose en fait dune information plus precise voir [6], chapitre
IV.2.7 :
Theoreme de Riemann-Lebesgue. Soit f L1 (RN ). Alors sa transformee de Fourier f
tend vers 0 a linfini.
168 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Proposition 5.4.3 (Transformation de Fourier dans S 0 et operations)


Soit une distribution temperee T S 0 (RN ). Alors
(a) pour tout k = 1, . . . , N , on a

F (xk T ) = ik FT ;

(b) pour tout k = 1, . . . , N , on a

F(xk T ) = ik FT ;

(c) pour tout a RN , en notant a : x 7 x + a, on a

F(T a ) = eia FT ;

(d) pour tout a RN ,


F(eiax T ) = (FT ) a .

Remarque. Comme sur la classe de Schwartz ( cf. Proposition 5.2.2 (a)-(b)),


la transformation de Fourier F sur lespace S 0 (RN ) des distributions temperees
echange derivation et multiplication par x a un facteur i pres. Tout linteret
de la transformation de Fourier pour les distributions temperees reside dans ce
simple fait : dune part, le cadre des distributions permet de deriver autant de
fois que necessaire, dautre part, apres transformation de Fourier, toute derivee
partielle dordre quelconque correspond a la multiplication par un monome.
Demonstration. En effet

hF(xk T ), i = hxk T, Fi = hT, xk Fi


= hT, F(ik )i = hFT, ik i = hik FT, i

dapres la Proposition 5.2.2 (a), ce qui montre le point (a).


Dautre part

hF(xk T ), i = hxk T, Fi = hT, xk Fi


= hT, F(ik )i
= ihFT, k i = hik FT, i

dapres la Proposition 5.2.2 (b), ce qui etablit le point (b).


Les points (c) et (d) se demontrent de meme par dualite a partir de la
Proposition 5.2.2 (c)-(d).
Evidemment, la transformation de Fourier est (sequentiellement) continue
au sens des distributions temperees.

Proposition 5.4.4 (Continuite sequentielle de F sur S 0 (RN )) On consi-


dere une suite de distributions temperees (Tn )n1 sur RN convergeant vers T
dans S 0 (RN ). Alors FTn FT dans S 0 (RN ) lorsque n .
5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 0 169

Demonstration. Pour tout S(RN ), on a

hFTn , i = hTn , Fi hT, Fi = hFT, i

lorsque n .
Dans le cas dune distribution a support compact qui est a fortiori une
distribution temperee, on aurait pu definir la transformee de Fourier en copiant
la formule definissant la transformation de Fourier pour les fonctions de la classe
de Schwartz, cest-a-dire poser

FT () = hT, e i

ou T E 0 (RN ) et ou e est la fonction de classe C sur RN definie par

e (x) = eix .

Observons que cette formule definirait FT ponctuellement, comme fonction de


la variable et non comme une distribution.
En fait, ces deux facons de definir la transformation de Fourier pour les
distributions a support compact concident, comme le montre le

Theoreme 5.4.5 (Transformee de Fourier sur E 0 (RN )) Pour toute distri-


bution a support compact T E 0 (RN ), la distribution temperee FT est la dis-
tribution definie par la fonction

RN 3 7 hT, e i .

Cette fonction, notee 7 FT (), est de classe C sur RN et a croissance


polynomiale ainsi que toutes ses derivees.

Remarque. Cet enonce est une nouvel exemple du fait, deja mentionne plus
haut, que la transformation de Fourier F echange decroissance a linfini et
regularite. En effet, le fait detre a support compact est la condition de conver-
gence vers 0 a linfini la plus forte possible ; que la transformee de Fourier dune
distribution a support compact soit une fonction de classe C nest donc pas
surprenant.
Demonstration. Verifions dabord que FT est bien la fonction donnee par la
formule ci-dessus. Pour cela, on observe que, par integration sous le crochet de
dualite (Proposition 3.4.22)
  Z
hT, e i, = hT, e i()d
N
R Z 
= T, e ()d = hT, Fi = hFT, i
RN

dou le resultat.
Que la fonction 7 hT, e i soit de classe C sur RN et que

FT () = hT, e i = hT, e i
170 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

decoule du theoreme de derivation sous le crochet de dualite (cf. Proposition


3.4.21) et du fait que la fonction (x, ) 7 e (x) = eix est de classe C sur
RN RN .
Enfin, la propriete de continuite des distributions a support compact im-
plique que
|hT, e i| C max sup |x e (x)| = C max sup |(i) e (x)|
||p |x|R ||p |x|R
 p
1+||2
= C max | | C 2 ,
||p

ou p est lordre de T et R > 0 est tel que supp(T ) B(0, R).


Par consequent, FT est a croissance polynomiale sur RN .
Il en va de meme pour toutes ses derivees puisque

FT = F((ix) T )

et que la distribution (ix) T est egalement a support compact.

Exemple 5.4.6 (Transformee de Fourier des masses de Dirac) Dapres


le theoreme ci-dessus, on trouve que

F0 = 1 dans S 0 (RN ),

et plus generalement que, pour tout a RN ,

(Fa )() = eia , RN .

Appliquant ensuite la Proposition 5.4.3 (a), on trouve que

(F 0 )() = (i) , RN .

et plus generalement que, pour tout a RN ,

(F a )() = (i) eia , RN .

Remarque. Comparons ce resultat avec le theoreme de Riemann-Lebesgue rap-


pele ci-dessus (cf . note 4 de ce chapitre.) Rappelons que, comme on la dit plus
haut, la transformation F echange regularite et decroissance a linfini. Une fonc-
tion de L1 (RN ) etant un objet moins irregulier que la masse de Dirac, il nest
pas surprenant que sa transformee de Fourier tende vers 0 a linfini, alors que
F0 = 1 ne tend pas vers 0 a linfini. En revanche, la masse de Dirac tend vers 0
a linfini le plus vite possible, puisque son support (reduit a {0}) est le plus petit
possible : il nest donc pas surprenant que la transformee de Fourier de 0 soit
une fonction constante les constantes etant les fonctions les plus regulieres
possibles.
En realite, la transformee de Fourier dune distribution a support compact
est bien mieux que de classe C : cest une fonction analytique. Faute davoir
a notre disposition la notion de fonction analytique de plusieurs variables, nous
nous limiterons au cas dune seule variable.
5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 0 171

Theoreme 5.4.7 Soit T une distribution a support compact sur R. Alors la


fonction FT C (R) se prolonge en une fonction holomorphe sur C.

Demonstration. Considerons la fonction definie sur R2 par la formule

F (, ) = hT, ei i , pour tout (, ) R2 ,

puisque T est une distribution a support compact sur R et que la fonction

ei : x 7 ei(+i)x est de classe C sur R.

Par derivation sous le crochet de dualite, on montre comme dans la preuve


du theoreme precedent que F admet des derivees partielles de tous ordres, de
sorte que F C (R2 ).
En particulier, par derivation sous le crochet de dualite, on trouve que

F (, ) = hT, ixei i , tandis que F (, ) = hT, xei i .

Par consequent

( + i )F (, ) = 0 pour tout (, ) R2 .

Autrement dit, F satisfait aux relations de Cauchy-Riemann sur C (voir [6],


Remarque V.1.14). Par consequent, la fonction

C 3 ( + i) 7 F (, )

est holomorphe. Dautre part, dapres le theoreme precedent

FT () = hT, e i = F (, 0) , pour tout R,

de sorte que la fonction holomorphe ci-dessus prolonge bien FT .


Remarque. Il existe une reciproque de ce resultat : toute fonction f holomorphe
sur C et verifiant la condition de croissance suivante : il existe C, N, R > 0 tels
que
|f (z)| C(1 + |z|)N eR|=(z)| pour tout z C
est (le prolongement analytique de) la transformee de Fourier dune distribution
a support dans [R, R] R (Theoreme de Paley-Wiener).
Voici maintenant le theoreme dinversion de la transformation de Fourier
dans le cadre des distributions.

Theoreme 5.4.8 (Inversion de Fourier dans S 0 (RN )) La transformation de


Fourier F est un isomorphisme du C-espace vectoriel S 0 (RN ) dans lui-meme,
dont linverse est donne par la formule
1 g
F 1 T = FT ,
(2)N
172 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

ou, pour toute distribution S sur RN , on a note

S = S (IdRN ) ,

cest-a-dire que, pour toute fonction test Cc (RN )

hS, i = hS, (IdRN )i = hS, ()i .

Demonstration. Il suffit de verifier que

F(FT ) = (2)N T ,

cest-a-dire que, pour tout S(RN ), lon a

hF(FT ), i = hFT, Fi = hT, F(F)i = hT, (2)N (IdRN )i

car
F(F) = (2)N (IdRN )
dapres le theoreme dinversion de Fourier pour les fonctions de la classe de
Schwartz S(RN ) voir Theoreme 5.2.5.

Exemple 5.4.9 (Transformee de Fourier des polynomes) Dans S 0 (RN ),


on a
F1 = (2)N 0
dapres le theoreme dinversion de Fourier applique a lidentite

F(0 ) = 1 .

En utilisant ensuite la Proposition 5.4.3 (b), on trouve que

F(x ) = (2)N i|| 0 , NN .

En utilisant conjointement la formule dinversion de Fourier (Theoreme 5.4.8),


et le Theoreme 5.4.5 sur la transformee de Fourier des distributions a support
compact, on obtient la caracterisation suivante des distributions a support com-
pact.

Theoreme 5.4.10 (Structure des distributions a support compact) Toute


distribution a support compact sur RN est une somme finie de derivees iterees
au sens des distributions dune fonction continue bornee sur RN .

Ce theoreme nest pas dune grande importance sur le plan pratique ; toute-
fois, il montre que la theorie des distributions est, en quelque sorte, lextension
minimale de la notion de fonction continue ou toute fonction generalisee peut
etre derivee indefiniment.
Demonstration. Soit T E 0 (RN ). Dapres le Theoreme 5.4.5, il existe un
entier p 0 et une constante C > 0 tels que

|FT ()| C(1 + ||2 )p , RN .


5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 0 173

Considerons alors la fonction S definie par


FT ()
S() = , RN .
(1 + ||2 )p+N

Evidemment, S est une fonction de classe C sur RN , dapres le Theoreme


5.4.5. Dautre part

|S()| C(1 + ||2 )N , RN ,

de sorte que S L1 (RN ).


En particulier, S definit un element de S 0 (RN ), et sa transformee de Fourier
inverse est la distribution definie par la fonction continue bornee
Z
N d
f : R 3 x 7 eix S() (2) N

cf. Exemple 5.4.2 ci-dessus et la formule dinversion de Fourier (Theoreme


5.4.8).
De plus, par construction,

F (I )p+N f = (1 + ||2 )p+N Ff = FT




de sorte que
T = (I )p+N f
puisque F est un isomorphisme de S 0 (RN ) dans lui-meme.
Lune des vertus de la transformation de Fourier est de transformer le produit
de convolution en produit ponctuel.

Theoreme 5.4.11 (Transformation de Fourier et convolution) Soient deux


distributions T S 0 (RN ) et S E 0 (RN ) ; alors

F(S ? T ) = FS FT dans S 0 (RN ).

Dans le cas particulier ou T = Tf avec f S(RN ), on a

F(S ? f )() = FS()Ff () , pour tout RN .

Demonstration. Commencons par traiter le cas particulier avec f Cc (RN ).


Dapres la Proposition 5.1.7 (d), on sait que S ? f S(RN ). Alors
Z  Z 
ix ix
F(S ? f )() = e hS, f (x )idx = S, e f (x )dx
RN RN

dapres le theoreme de Fubini pour le crochet de dualite (Proposition 3.4.22).


Or, dapres la Proposition 5.2.2 (c),
Z
eix f (x y)dx = Ff ()e (y) .
RN
174 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

en notant e la fonction definie par


e : RN 3 y 7 eiy .
Alors, on deduit de ce qui precede et du Theoreme 5.4.5 que
F(S ? f )() = hS, Ff ()e i = Ff ()hS, e i = Ff ()FS() , RN .
Passons maintenant au cas general.
Dune part S ? T S 0 (RN ) dapres la Proposition 5.3.3 (c) puisque S
E (RN ) et T S 0 (RN ), de sorte que F(S ? T ) S 0 (RN ). Dautre part,
0

FSFT S 0 (RN ) dapres la Proposition 5.3.3 (b) puisque FT S 0 (RN )


(comme transformee de Fourier de T S 0 (RN )) et que FS est une fonction
de classe C sur RN a croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees (cf.
Theoreme 5.4.5).
Verifions que les deux distributions temperees F(S ?T ) et FSFT sont egales
en tant que distributions cest-a-dire quelles concident sur Cc (RN ). Pour
tout Cc (RN ), on a

hF(S ? T ), i = hS ? T, Fi = hS ? T, (2)N F
^ 1 i

= hT, (2)N Se ? F
^ 1 i

= (2)N hT, S ^
? F 1 i
= hT, FF S ? F 1 i = hFT, F S ? F 1 i
 

? F 1 S(RN ).
dapres le theoreme dinversion de Fourier applique a S ^
Dapres le cas particulier du theoreme que nous venons de demontrer, en
posant = F 1 S(RN ), on a
F(S ? F 1 ) = F(S ? ) = FS F = FS
de sorte que
hF(S ? T ), i = hFT, F S ? F 1 i


= hFT, FS F(F 1 )i = hFT, FSi = hFS FT, i .

Comme ceci vaut pour tout Cc (RN ), on en deduit que


F(S ? T ) = FS FT
par densite de Cc (RN ) dans la classe de Schwartz S(RN ) (Proposition 5.1.4.)

Le lecteur a deja rencontre le theoreme de Plancherel cf. [6], chapitre


IV.4. Dans cette presentation, la transformation de Fourier sur L2 (RN ) etait
construite par densite de L1 L2 dans lespace de Hilbert L2 et en utilisant
la formule de Plancherel que lon avait demontree pour les fonctions en esca-
lier a support compact. Une autre facon darriver au meme resultat consiste a
montrer que L2 (RN ) est un sous-espace de S 0 (RN ) stable sous laction de la
transformation de Fourier F.
5.4. LA TRANSFORMATION DE FOURIER SUR S 0 175

Theoreme 5.4.12 (Theoreme de Plancherel) La transformee de Fourier de-


finie dans S 0 (RN ) induit un isomorphisme de C-espace vectoriel de L2 (RN )
dans lui-meme, verifiant en outre lidentite
1
(f |g)L2 (RN ) = (Ff |Fg)L2 (RN )
(2)N

pour tous f, g L2 (RN ).

Demonstration. Comme L2 (RN ) S 0 (RN ), la transformation de Fourier F


dans S 0 (RN ) induit par restriction un isomorphisme C-lineaire de L2 (RN ) dans
FL2 (RN ).
Verifions que FL2 (RN ) L2 (RN ).
Soit donc f L2 (RN ) ; dapres le Corollaire 5.1.5, il existe une suite (fn )n1
de fonctions de la classe de Schwartz convergeant vers f dans L2 (RN ) :

kfn f kL2 (RN ) 0 pour n .

Pour tout S(RN ), on a

|hFfn , i| = |hfn , Fi| kfn kL2 (RN ) kFkL2 (RN ) CkkL2 (RN )

avec
C = (2)N/2 sup kfn kL2 (RN ) <
n1

dapres la formule de Plancherel pour les fonctions de la classe de Schwartz


Corollaire 5.2.7 et compte-tenu de ce que la suite (fn )n1 converge dans
L2 (RN ).
On sait que fn f dans L2 (RN ) et donc a fortiori dans S 0 (RN ) lorsque
n , de sorte que, par continuite de la transformation de Fourier dans
S 0 (RN ), on a
Ffn Ff dans S 0 (RN ) pour n .
Linegalite ci-dessus entrane donc que

|hFf, i| CkkL2 (RN ) , pour tout S(RN ).

Par densite de S(RN ) dans L2 (RN ), cette inegalite vaut pour tout L2 (RN ),
ce qui montre que Ff se prolonge par continuite en une forme lineaire sur
lespace de Hilbert L2 (RN ). Le theoreme de representation de Riesz implique
alors lexistence dun element f de L2 (RN ) tel que
 
hFf, i = f , pour tout L2 (RN ).

L2 (RN )

La forme lineaire Ff sidentifie donc a la fonction f de L2 (RN ), dou

FL2 (RN ) L2 (RN ) .


176 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Dapres la formule dinversion de Fourier pour les distributions temperees


(Theoreme 5.4.8),

L2 (RN ) = F F L2 (RN ) F L2 (RN ) ,


 

dou
F L2 (RN ) = L2 (RN )


et F induit un isomorphisme C-lineaire de L2 (RN ) dans lui-meme.


Verifions enfin la formule de Plancherel. On a montre que lidentite

(f|)L2 (RN ) = hFf , i = hF f (IdRN ), i = hF f , (IdRN )i


 

vaut pour tout L2 (RN ). Prenons = g avec g L2 (RN ) : toujours dapres


la formule dinversion de Fourier

g (IdRN ) = (Fg) (IdRN ) = (2)N F 1 g .

Inserant ce choix de dans lidentite precedente, on trouve que

(f|g)L2 (RN ) = hF f , (2)N F 1 gi




= hf , (2)N F(F 1 g)i = (2)N hf , gi = (2)N (f |g)L2 (RN )


ce qui est precisement la formule de Plancherel.

5.5 Transformation de Fourier partielle


Dans un certain nombre de situations et tout particulierement pour
letude des equations aux derivees partielles devolution il est avantageux
deffectuer une transformation de Fourier partielle, ne portant pas sur toutes les
variables, mais seulement sur certaines dentre elles.
Nous allons decrire brievement ce procede, en utilisant le cadre des problemes
devolution, qui en est la principale application.

Definition 5.5.1 (Transformation de Fourier partielle sur S(Rt RN x ))


Soit : (t, x) 7 (t, x) S(Rt RN x ) ; on definit la transformee de Fourier
partielle en x de la fonction par la formule
Z
Fx (t, ) = eix (t, x)dx .
RN

Cette transformation de Fourier partielle jouit des memes proprietes de conti-


nuite et dinversibilite que la transformation de Fourier usuelle.

Theoreme 5.5.2 (Inversion de Fourier partielle dans S) La transforma-


tion de Fourier partielle en x est une application lineaire continue de lespace
S(Rt RNx ) dans lui-meme, au sens ou il existe, pour tout p 0, une constante
Cp > 0 telle que

Np (Fx ) Cp Np+N +1 () , pour tout S(Rt RN


x ).
5.5. TRANSFORMATION DE FOURIER PARTIELLE 177

De plus, Fx est un isomorphisme de S(Rt RN


x ) sur lui-meme, dinverse
Z
Fx1 (t, x) = 1
(2)N
eix (t, )d .
RN

La preuve suit exactement celle du Theoreme 5.2.5.


Passons maintenant au cas des distributions :

Definition 5.5.3 (Transformation de Fourier partielle sur S 0 (Rt RN x ))


Soit T S(Rt RN x ) ; on definit la transformee de Fourier partielle en x de la
distribution T par la formule

hFx T, i = hT, Fx i , pour tout S(Rt RN


x ).

On laisse au lecteur le soin de verifier que le membre de droite de legalite


ci-dessus definit bien une distribution temperee sur Rt RN ce qui decoule
evidemment de la continuite de Fx enoncee au Theoreme ci-dessus.

Theoreme 5.5.4 (Inversion de Fourier partielle dans S 0 ) La transforma-


tion de Fourier partielle en x est un isomorphisme de S 0 (Rt RN
x ) sur lui-meme,
dont linverse est donne par la formule

hFx1 T, i = hT, Fx1 i , pour tout S(Rt RN


x ).

Autrement dit
Fx1 T = 1
(2)N
Fx T J

ou J : (t, x) 7 (t, x).

A nouveau, ce resultat se demontre comme la formule dinversion de Fourier


usuelle sur les distributions temperees cf. Theoreme 5.4.8.
Le lecteur verifiera sans peine les proprietes suivantes, en suivant pas a pas
la demonstration de la Proposition 5.4.3

Proposition 5.5.5 (Transformation Fx et operations) La transformation


de Fourier partielle en x sur S 0 (Rt RN
x ) verifie les proprietes suivantes :
0
(a) pour tout T S (Rt Rx ), pour tout n N et tout NN , on a
N

tn Fx T = (i)|| Fx (x tn T ) ,

(b) pour tout T S 0 (Rt RN N


x ), pour tout n N et tout N , on a

Fx (tn x T ) = i|| Fx ( tn T ) .
178 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

5.6 Transformation de Fourier et series de Fou-


rier
Lun des avantages du cadre des distributions temperees pour y etudier la
transformation de Fourier est que ce cadre est commun a la theorie des series
et des integrales de Fourier ce qui nest pas le cas si on etudie la transfor-
mation de Fourier sur L1 (R) ou L2 (R), car une fonction continue periodique
nappartient a L1 (R) ou L2 (R) que si elle est identiquement nulle. Cette diffi-
culte nexiste pas dans S 0 (R) car toute fonction continue periodique sur R est
bornee sur R, et definit par consequent une distribution temperee sur R.
Tous les enonces ci-dessous ont evidemment des analogues dans RN , mais
nous nous limiterons au cas N = 1 afin de navoir a manipuler que des series de
Fourier usuelles au lieu de series de Fourier multiples, cest a dire pour des
fonctions de plusieurs variables.
Commencons par une identite remarquable de lanalyse de Fourier.

Theoreme 5.6.1 (Formule sommatoire de Poisson) La distribution


X
T = k appartient a S 0 (R),
kZ

et sa transformee de Fourier est


X
FT = 2 2k dans S 0 (R).
kZ

Demonstration. Que T S 0 (RN ) se verifie en appliquant la Definition 5.3.1


voir aussi la Proposition 5.6.3 ci-dessous.
La distribution T verifie
T 1 = T
ou on rappelle que

a : R 3 x 7 x + a , pour tout a R.

Dapres la Proposition 5.4.3 (c), il sensuit que

F(T 1 ) = ei FT = FT ,

ce qui montre en particulier que

supp(FT ) 2Z .

Soit Cc (R) telle que



[/8,/8] = 1 , et supp() ] /4, /4[ .

Alors X
FT = ( 2k)FT .
kZ
5.6. TRANSFORMATION DE FOURIER ET SERIES DE FOURIER 179

Dautre part
ei 1
0 = (ei 1)( 2k)FT = ( 2k) ( 2k)FT .
2k
Ceci montre que
ei 1
( 2k)FT = Const. 2k
2k
(voir la premiere Application a la fin de la section 4.1) ou encore, de maniere
equivalente
( 2k)FT = ck 2k
ei 1
puisque 2k i lorsque 2k. On en deduit que
X
FT = ck 2k .
kZ

Calculons les coefficients ck . Observons que


ei2x T = T dans S 0 (R),
de sorte que, dapres la Proposition 5.4.3 (d)
FT 2 = FT .
En confrontant cette identite avec la formule ci-dessus pour FT , on conclut quil
existe une constante c C telle que
ck = c , pour tout k Z.
Autrement dit X
FT = c 2k .
kZ

Identifions maintenant la constante c. Pour tout S(R) et tout y R


X
c (2k + y) = hFT, ( + y)i
kZ
X
= hT, F( + y)i = hT, ey Fi = F(k)eiky
kZ

ou lavant-derniere egalite decoule de la Proposition 5.4.3 (c), en notant ey la


fonction
ey : R 3 x 7 eiyx .
Integrant chaque membre de lidentite ci-dessus par rapport a y sur [0, 2], on
trouve que
Z X Z 2
c (x)dx = c (2k + y)dy
R kZ 0

X Z 2 Z
= F(k) eiky dy = 2F(0) = 2 (x)dx
kZ 0 R
180 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

dou c = 2. Linterversion integrale-serie se justifie sans difficulte, par exemple


par convergence dominee, car les suites
!
(F(k))kZ ainsi que sup |(y + 2k)|
y[0,2]
kZ

sont sommables puisque (et donc F) appartient a S(R).


La theorie des series de Fourier porte sur les fonctions periodiques. Com-
mencons par etendre cette notion au cas des distributions.

Definition 5.6.2 (Distributions periodiques) Une distribution T D0 (R)


est dite periodique de periode a si

T a = T

ou a designe la translation de a :

a : x 7 x + a .

On sait que toute fonction continue periodique est necessairement bornee


sur R. Voici, pour le cas des distributions, un enonce qui va dans le meme sens :

Proposition 5.6.3 Toute distribution periodique sur R est temperee sur R.

Nous aurons besoin dans tout ce qui suit dune fonction appartenant a
Cc (R) telle que
X
(x + k) = 1 , pour tout x R .
kZ

Pour cela, on part dune fonction Cc (R) telle que

0, [1,1] = 1 , supp() ] 2, 2[

de sorte que
X
(x) = (x + k) > 0 , pour tout x R .
kZ

Notons que la somme definissant (x) ne fait intervenir quun nombre fini de
termes, grace a la condition supp() ] 2, 2[. Par construction, est une
fonction periodique de periode 1, et la fonction definie par

(x)
(x) = , pour tout x R
(x)

repond a la question.
Passons maintenant a la
5.6. TRANSFORMATION DE FOURIER ET SERIES DE FOURIER 181

Demonstration de la proposition. Soit T distribution periodique de periode


1 sur R. Alors X X
T = ( + k)T = (T ) k .
kZ kZ
Pour toute fonction test Cc (R), on a
X X
hT, i = h(T ) k , i = hT, ( k)i .
kZ kZ

Comme T est une distribution a support compact, elle verifie la propriete de


continuite suivante : il existe un entier p 0 et une constante C > 0 tels que,
pour tout k Z tel que |k| 3, lon ait
C
|hT, ( k)i| C max sup | (x k)| Nmax(p,2) () ,
p |x|2 (|k| 2)2
et on conclut en remarquant que la serie de terme general
X X 1
|hT, ( k)i| CNmax(p,2) () <
(|k| 2)2
|k|3 |k|3

est evidemment convergente en k.


Nous pouvons maintenant expliquer comment la theorie des series de Fourier
pour les fonctions continues periodiques sinscrit dans le cadre de la transfor-
mation de Fourier des distributions temperees.
Proposition 5.6.4 (Transformation et series de Fourier) Soit u D0 (R)
distribution periodique de periode 1. Pour toute fonction test Cc (R) telle
que X
(x + k) = 1 pour tout x R,
kZ
la transformee de Fourier de u est donnee par la formule
X
Fu = 2 ck 2k avec ck = F(u)(2k) ,
kZ

le membre de droite etant une serie convergente dans S 0 (R).


Supposons que la distribution periodique u est en fait une fonction continue
u periodique de periode 1. Alors
Z
ck = F(u)(2k) = (x)u(x)ei2kx dx
R
XZ l+1
= (x)u(x)ei2kx dx
lZ l

XZ 1
= (x + l)u(x + l)ei2k(x+l) dx
lZ 0
!
Z 1 X Z 1
= (x + l) u(x)ei2kx dx = u(x)ei2kx dx
0 lZ 0
182 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

ce qui est la formule usuelle donnant le k-ieme coefficient de Fourier de la fonc-


tion continue u.
Le point de vue classique sur les series de Fourier consiste a associer a toute
fonction u continue sur R et periodique de periode 1 la suite (ck )kZ de ses
coefficients de Fourier voir [6], Corollaire II.2.7, ou [9], chapitre VIII, Exemple
3.1.2. Le point de vue des distributions associe, a la meme fonction continue
periodique de periode 1 sur R, la distribution
X
2 ck 2k
kZ

concentree aux points multiples entiers de 2, dont la donnee est evidemment


equivalente a celle de la suite (ck )kZ .
Demonstration de la Proposition 5.6.4. Pour toute fonction test S(R),
on a
 X ! 
hFu, i = hu, Fi = ( + k) u, F
kZ
X 
= (u) k , F
kZ
 X   X 
= u, (F)( k) = u, (F)( + k) .
kZ kZ

Dapres la formule sommatoire de Poisson (Theoreme 5.6.1)


X X
(F)(x + k) = F(ex )(k)
kZ kZ
X 
= k , F(ex )
kZ
 ! 
X
= F k , ex
kZ
X  X
= 2 2k , ex = 2 (2k)ei2kx ,
kZ kZ

ou ea designe, pour tout a R, la fonction


ea : R 3 x 7 eiax .
Par consequent
 X 
hFu, i = u, 2 (2k)e2k
kZ
X
= 2 hu, e2k i(2k)
kZ
X  X 
= 2 F(u)(2k)(2k) = 2 F(u)(2k)2k ,
kZ kZ
5.7. ESPACES DE SOBOLEV 183

dou le resultat annonce.


La formule dinversion de Fourier donne alors
!
X
1
u=F 2 ck 2k
kZ
X X
= ck 2F 1 2k = ck ei2kx ,
kZ kZ

ou on rappelle que

ck = F(u)(2k) pour tout k Z ,

et ou la serie au membre de droite converge dans S 0 (R).


Comme on la rappele apres lenonce de la Proposition 5.6.4, dans le cas ou
la distribution u est en fait une fonction continue periodique sur R de periode
1, le nombre ck est le coefficient de Fourier dordre k de u. Comme la fonction
u definit un element de L2 (R/Z), la theorie classique des series de Fourier nous
dit que la serie de Fourier de u
X
ck ei2kx
kZ

converge dans L2 (R/Z) vers u voir [6], chapitre IV.3. Le point de vue des
distributions nous dit que cette meme serie converge dans S 0 (R) (ce qui est
evidemment une information plus faible.)

5.7 Espaces de Sobolev


On connat les espaces C m (), ou est un ouvert de RN et m un entier
positif. La notion de fonction de classe C m est evidemment fondamentale, de
sorte que les espaces C m () sont de toute facon des objets tres naturels.
En revanche, les espaces C m () ne sont pas tres commodes pour y faire de
lanalyse fonctionnelle cest-a-dire pour y utiliser des arguments de nature
topologique ou les elements de lespace C m () sont traites comme des points
(en oubliant quil sagit de fonctions sur .) Par exemple, les espaces C m ()
munis de la convergence uniforme sur tout compact des derivees dordre au plus
m ne sont pas des espaces de Banach.
Au contraire, les espaces de Lebesgue Lp (X), ou X RN est un ensemble
mesurable et ou 1 p , sont des espaces de Banach voir [6], chapitre II.
Mais les elements de ces espaces sont des classes dequivalence de fonctions egales
en dehors dun ensemble de mesure nulle ou encore, ce qui revient au meme,
de fonctions mesurables definies p.p. sur X donc des objets typiquement
beaucoup plus irreguliers que des fonctions continues.
Les espaces de Sobolev constituent un compromis entre les espaces C m ()
et les espaces de Lebesgue Lp (X), au sens suivant :
184 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

(a) ces espaces sont naturellement des espaces de Banach ou meme de Hilbert,
et
(b) ces espaces se comparent tres facilement aux espaces C m ().

Definition 5.7.1 (Espaces de Sobolev) Soient ouvert de RN , un entier


k N et p [1, ]. Lespace de Sobolev W k,p () est defini par

W k,p () = {f Lp () | f Lp () pour || k} .

Cet espace est muni de la norme


X
kf kW k,p () = k f kLp () .
||k

Evidemment W 0,p () = Lp ().


On verifie sans peine que les espaces W k,p () munis de la norme ainsi definie
sont des espaces de Banach cest une consequence facile du fait que Lp ()
muni de la norme k kLp () est complet, du fait quune suite de fonctions conver-
geant dans Lp () converge dans D0 () vers la meme limite, et enfin de la conti-
nuite de la derivation dans D0 ().
Un cas particulier tres important de ces espaces de Sobolev est celui ou
p = 2. On note, pour tout k N,

H k () := W k,2 () .

Par rapport aux espaces de Sobolev W k,p (), les espaces H k () possedent une
propriete supplementaire fort agreable : ce sont des espaces de Hilbert, pour le
produit scalaire
X
(f |g)H k () = ( f | g)L2 () ,
||k

ou on rappelle que Z
(|)L2 () = (x)(x)dx .

Il nest pas difficile de voir que la norme definie par ce produit scalaire est bien
equivalente a la norme k kW k,2 () definie plus haut.
Nous netudierons pas plus en detail les espaces W k,p () ou meme H k ()
lorsque est un ouvert quelconque de RN , bien que ces espaces soient dun
grand interet pour lanalyse des equations aux derivees partielles. Pour plus de
details sur ces questions, voir par exemple [1], chapitre 4.
En revanche nous allons nous restreindre au cas particulier ou louvert
est lespace RN tout entier, et montrer comment lemploi de la transformation
de Fourier permet detablir de facon tres simple les proprietes essentielles des
espaces H k (RN ).
Commencons par une remarque cruciale, bien que triviale :
5.7. ESPACES DE SOBOLEV 185

Lemme 5.7.2 Soit k N et f S 0 (RN ) ; il y a equivalence entre


(a) f H k (RN ) ;
et
(b) pour tout multi-indice NN tel que || k, on a

Ff L2 (RN ) .

Demonstration. Dapres la Proposition 5.4.3 (a), il suffit evidemment de trai-


ter le cas ou k = 0. Autrement dit, il suffit de faire voir que, pour f S 0 (RN ),
il y a equivalence entre les deux conditions
(a) f L2 (RN ), et
et
(b) Ff L2 (RN ).
Que (a) entrane (b) est une consequence du theoreme de Plancherel (Theo-
reme 5.4.12).
Montrons que (b) implique (a). Dapres le Theoreme 5.4.8 dinversion de
Fourier,
F(Ff ) = (2)N f = (2)N f (IdRN ) .
Dautre part, toujours dapres le Theoreme 5.4.12 de Plancherel

F(Ff ) L2 (RN ) puisque Ff L2 (RN ) .

Par consequent
f (IdRN ) L2 (RN )
ce qui implique la condition (a).
Dapres le theoreme de Plancherel et la Proposition 5.4.3 (a)
X
1
(f |g)H k (RN ) = (2) N ( Ff | Fg)L2 ()
||k

de sorte que

Z X
(f |f )H k (RN ) = 1
(2)N
2 |Ff ()|2 d
RN ||k
Z
= 1
(2)N
(1 + ||2 )k |Ff ()|2 d .
RN

Ceci suggere de generaliser la definition ci-dessus des espaces de Sobolev H k


a des valeurs non entieres de k, comme suit.

Definition 5.7.3 (Espaces H s (RN )) Pour tout s R, on definit

H s (RN ) = {f S 0 (RN ) | (1 + ||2 )s/2 Ff L2 (RN )}


186 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

et on pose
Z
(f |g)H s (RN ) = 1
(2)N
(1 + ||2 )s Ff ()Fg()d .
RN

Lespace vectoriel H s (RN ) est un espace de Hilbert pour la forme sesquilineaire


(|)H s (RN ) . Dans toute la suite, on note kkH s (RN ) la norme hermitienne definie
par la formule
1/2
kf kH s (RN ) = (f |f )H s (RN ) , f H s (RN ) .

La discussion ci-dessus montre que cette definition concide avec la precedente


lorsque s N, et que la norme k kH s (RN ) ainsi definie est equivalent a la norme
k kW s,2 (RN ) qui a ete definie plus haut.
Voici quelques premieres proprietes tres simples de ces espaces H s (RN ).

Proposition 5.7.4 (Echelle des espaces H s (RN )) Soient s, t R.


(a) Si s < t, alors H t (RN ) H s (RN ) et cette inclusion definit une application
lineaire continue, car

kf kH s (RN ) kf kH t (RN ) , f H t (RN ) ;

(b) Pour tout s > 0, on a

H s (RN ) L2 (RN ) H s (RN )

et ces deux inclusions sont continues ;


(c) pour tout s R, on a

S(RN ) est un sous-espace dense de H s (RN ) ;

(d) lapplication lineaire

H s (RN ) 3 f 7 Lf H s (RN )0 ,

ou Lf est la forme lineaire definie par


Z
1
Lf () = (2) N Ff ()F()d ,
RN

est un isomorphisme (anti-lineaire) isometrique entre H s (RN ) et le dual to-


pologique 5 H s (RN )0 de lespace H s (RN ).

Demonstration. Le point (a) est trivial.


Il entrane le point (b) car H 0 (RN ) = L2 (RN ).
Linclusion S(RN ) H s (RN ) du point (c) est egalement triviale.
5. Le dual topologique dun espace vectoriel norme E est le sous-espace du dual E de E,
generalement note E 0 , des formes lineaires continues sur E.
5.7. ESPACES DE SOBOLEV 187

Verifions que S(RN ) est dense dans H s (RN ). Soit donc f H s (RN ) ; on
sait que
= (1 + ||2 )s/2 Ff L2 (RN ) .
Par densite de Cc (RN ) dans L2 (RN ) cf Theoreme 1.3.14 il existe une
suite (n )n1 de fonctions de Cc (RN ) S(RN ) telle que

n dans L2 (RN ) lorsque n .

Notons, pour tout n 1,

n = (1 + ||2 )s/2 n Cc (RN ) S(RN ) , et fn = F 1 n .

Evidemment fn S(RN ) pour tout n 1 puisque n S(RN ) et que F est


un isomorphisme de S(RN ) dans lui-meme. Dautre part

kfn f kH s (RN ) = 1
(2)N/2
k(1 + ||2 )s/2 (Ffn Ff )kL2 (RN )
1
= (2)N/2
kn kL2 (RN ) 0

lorsque n .
Pour ce qui est du point (d), dapres le theoreme de representation de Riesz,
lapplication anti-lineaire

H s (RN ) 3 7 H s (RN )0

est un isomorphisme anti-lineaire isometrique, ou est la forme lineaire conti-


nue sur H s (RN ) definie par
Z
1
() = (|)H s (RN ) = (2) N (1 + ||2 )s F()F()d , H s (RN ) .
RN

Or la definition meme de H s (RN ) et de k kH s (RN ) montre que lapplication


lineaire

T : H s (RN ) 3 7 T = F 1 (1 + ||2 )s F H s (RN )




est evidemment un isomorphisme isometrique. La formule

Lf = T 1 f

entrane immediatement le resultat.


Les espaces H s (RN ) ont beau avoir sur les espaces C m (RN ) le grand avan-
tage detre des espaces de Hilbert, on ne peut pas se passer completement de ces
derniers, et il est donc souhaitable de pouvoir comparer les espaces de Sobolev
aux espaces C m (RN ), qui sont des objets plus familiers.

Theoreme 5.7.5 (Theoreme de plongement de Sobolev) Soit k N. Pour


tout s > N2 + k, on a
H s (RN ) C k (RN ) .
188 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Plus precisement, tout f H s (RN ) est egale p.p. a une fonction de C k (RN ) ;
de plus, il existe une constante CN,k,s > 0 telle que, pour tout f H s (RN ),

max sup | f (x)| CN,k,s kf kH s (RN ) .


||k xRN

Demonstration. Soit f H s (RN ) ; on a donc

(1 + ||2 )s/2 Ff L2 (RN ) .


N
Or, comme s > 2 + k, pour tout multi-indice NN tel que || k, la
fonction
i||
7 appartient a L2 (RN )
(1 + ||2 )s/2
de sorte que

i||
F( f ) = i|| Ff = (1 + ||2 )s/2 Ff
(1 + ||2 )s/2

appartient a L1 (RN ) dapres la Proposition 5.4.3 (a) et linegalite de Cauchy-


Schwartz. Par inversion de Fourier (voir Theoreme 5.4.8, ainsi que lExemple
5.4.2), la distribution temperee f est en fait une fonction continue, et on a
Z
1
f (x) = (2)N eix F( f )()d , pour tout x RN .
RN

On en deduit que, pour tout multi-indice NN tel que || k, on a


Z
1
sup | f (x)| (2)N |F( f )()|d
xRN RN

CN,k,s (2)1N/2 k(1 + ||2 )s/2 Ff kL2 (RN ) = CN,k,s kf kH s (RN )


avec 1/2
(1 + ||)2k
 Z
1
CN,k,s = (2)N
d <
RN (1 + ||2 )s
puisque 2s 2k > N .
Une consequence immediate du theoreme de plongement de Sobolev est le
fait que \
H s (RN ) C (RN ) .
sR

Toutefois, les espaces H s (RN ) ne se comportent pas tout a fait comme les
espaces C k (RN ). En voici un exemple frappant.
Evidemment, pour tout f C m (RN ) et pour tout hyperplan de RN , la
restriction f est une fonction de classe C m sur (on peut supposer que


est lhyperplan dequation x1 = 0, auquel cas la restriction f est lapplication
(x2 , . . . , xN ) 7 f (0, x2 , . . . , xN ) qui admet bien des derivees partielles continues
jusqua lordre m si f C m (RN ).)
5.7. ESPACES DE SOBOLEV 189

Lenonce analogue dans le cadre des espaces de Sobolev est faux. Si f


H s (RN ) avec s > 0 et N 2, la restriction de f a lhyperplan dequation
xN = 0 nest pas en general un element de H s (RN 1 ).
Cette restriction nest dailleurs meme pas a priori bien definie, puisque
H s (RN ) est un sous-espace de L2 (RN ), de sorte quune fonction de H s (RN ) est
une classe dequivalence de fonctions mesurables qui concident sur le complemen-
taire dun ensemble de mesure nulle ou, ce qui revient au meme, une fonction
mesurable definie seulement p.p. sur RN . Comme tout hyperplan de RN est de
mesure nulle, on ne peut donc pas parler de la restriction a un hyperplan dune
fonction de H s (RN ).
On a toutefois un resultat positif dans cette direction, connu sous le nom de
theoreme de trace.

Theoreme 5.7.6 (Theoreme de trace) Soient N 2 et s > 1/2. Alors lap-


plication lineaire
: S(RN ) S(RN 1 )
definie par
(f )(x1 , . . . , xN 1 ) = f (x1 , . . . , xN 1 , 0)
se prolonge en une application lineaire continue

: H s (RN ) H s1/2 (RN 1 ) .

Lapplication lineaire est appelee habituellement trace sur lhyperplan


dequation xN = 0.
Comme nous lavons explique ci-dessus, il serait impropre dappeler (f )
la restriction de f a lhyperplan dequation xN = 0. Plus exactement, est
lunique application lineaire de H s (RN ) dans H s1/2 (RN 1 ) concidant avec la
restriction a lhyperplan dequation xN = 0 sur la classe de Schwartz S(RN ),
qui est un sous-espace dense de H s (RN ).
Demonstration. Pour tout x RN , notons x0 = (x1 , . . . , xN 1 ) RN 1 .
Alors, pour tout f S(RN ), lon a

k(f )kH s1/2 (RN ) = 1


(2)N/2
k(1 + | 0 |2 )s/21/4 F((f ))kL2 (RN 1 ) .

Or, par theoreme dinversion de Fourier (Theoreme 5.2.5)


Z
F((f ))( 0 ) = 2
1
Ff ()dN , RN .
R

Appliquons alors linegalite de Cauchy-Schwarz :


Z 2 Z
Ff ()dN J( 0 ) (1 + ||2 )s |Ff ()|2 dN


R R

avec Z Z
dN dN
J( 0 ) = = s .
(1 + ||2 )s
 2
N
R R (1 + | 0 |2 )s 1+ 1+| 0 |2
190 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

Comme s > 1/2, on a J( 0 ) < pour tout 0 RN 1 ; en faisant le changement


de variables
N
=p
1 + | 0 |2
on trouve que
Z
0 0 2 1/2s d
J( ) = Cs (1 + | | ) , avec Cs = .
R (1 + 2 )s

On deduit de ce qui precede que


Z
(1 + | 0 |2 )s1/2 |F((f ))( 0 )|2 Cs (1 + ||2 )s |Ff ()|2 dN ,
R

si bien quen integrant chaque membre de cette inegalite sur RN 1 , on arrive a


linegalite
Z
k(f )k2H s1/2 (RN 1 ) = (2)1N 1 (1 + | 0 |2 )s1/2 |F((f ))( 0 )|2 d 0
RN 1
Z
2Cs (2)N1
(1 + ||2 )s |Ff ()|2 d = 2Cs kf k2H s (RN ) .
RN

On conclut par densite de S(RN ) dans H s (RN ) (dapres la Proposition 5.7.4


(c)), grace au Theoreme 6.1.1 de lAppendice.

5.8 Exercices
Exercice 1.
Calculer les transformees de Fourier des fonctions ou distributions suivantes
definies sur la droite reelle
1
(a) 1+x2
|x|
(b) e
(c) 1R+
1
(d) xi0
(e) vp x1
(f) xk 1R+ (x) pour tout entier k 0.

Exercice 2.
Soit T D0 (RN ) une distribution homogene de degre . Montrer que T est
une distribution temperee et que FT est une distribution homogene dont on
precisera le degre.

Exercice 3.
5.8. EXERCICES 191

a) Calculer les transformees de Fourier de x


+ pour > 1 en fonction de la
distribution
1 1
= lim
(i + 0)1+ 0+ (i + )1+

et de la fonction .
b) Meme question pour pf(x
+ ) pour < 1 non entier.

Exercice 4.
a) Existe-t-il une fonction f S(R) telle que
Z
xk f (x)dx = 0 pour tout entier k 0 ?
R

b) Meme question en cherchant f Cc (R).


c) Existe-t-il une distribution S E 0 (R) telle que

hS, xk i = 0 , pour tout entier k 0 ?

Probleme : le principe dincertitude de Heisenberg


Le but de ce probleme est de montrer une formulation mathematique du
principe dincertitude de Heisenberg en mecanique quantique.
1) Soit f S(R) a valeurs complexes. Montrer que
Z Z Z   2
2 2 2 2 df
x |f (x)| dx |Ff ()| d (2) x< f (x) (x) dx .
R R R dx

2) En deduire que
Z Z Z 2
2 2 2 2 2
x |f (x)| dx |Ff ()| d |f (x)| dx .
R R 2 R

3) Deduire de ce qui precede une minoration de


Z Z
(x x)2 |f (x)|2 dx ( )2 |Ff ()|2 d .
R R

Supposons que Z
|f (x)|2 dx = 1 .
R

4) Montrer que, la fonction f etant fixee et choisie comme ci-dessus, la quantite


dans la question 3) est minimale lorsque
Z Z
x= x|f (x)|2 dx et = 2 1
|Ff ()|2 d .
R R
192 CHAPITRE 5. TRANSFORMATION DE FOURIER

5) Expliquer pourquoi ce qui precede est une formulation mathematique du


principe dincertitude. (Voir [2], chapitre 7.2.)
6) Calculer Z Z
inf (x x)2 |f (x)|2 dx ( )2 |Ff ()|2 d
R R

lorsque x et sont choisis comme dans la question 4), et que f decrit lensemble
des fonctions de S(R) verifiant
Z
|f (x)|2 dx = 1 .
R

(Indication : on pourra etudier le cas ou f est une gaussienne.)


7) Generaliser ce qui precede au cas de fonctions de S(RN ) avec N 2. Calculer,
pour tout k 6= l {1, . . . , N },
Z Z
inf x2k |f (x)|2 dx l2 |Ff ()|2 d
RN RN

lorsque f decrit lensemble des fonctions f S(RN ) telles que


Z
|f (x)|2 dx = 1 .
RN
Chapitre 6

Appendice

On a rassemble dans cet appendice quelques notions ou resultats classiques


en mathematiques, dun usage frequent dans ce cours, que le lecteur aura sans
doute deja rencontre sous une forme eventuellement differente, ou dans certains
cas particuliers.

6.1 Rappels de topologie


On utilise tres souvent en analyse le resultat de prolongement par continuite
ci-dessous. (Par exemple, on lutilise pour definir la transformation de Fourier
sur L2 (R) une fois etablie legalite de Plancherel pour les fonctions de L1
L2 (R) : voir [6], chapitre IV.4, ou [9], chapitre IX.1.)

Theoreme 6.1.1 Soient (X, d) et (Y, ) deux espaces metriques, et D une par-
tie dense dans X. Soit f : D Y uniformement continue cest-a-dire que,
pour tout  > 0, il existe () > 0 tel que

x, x0 D et d(x, x0 ) < () (f (x), f (x0 )) <  .

Supposons que Y est complet. Alors f se prolonge de maniere unique en une


application uniformement continue de F : X Y .

Demonstration. Soit x X ; comme D est dense dans X, il existe une suite


(xn )n0 telle que xn x lorsque n . En particulier la suite (xn )n0 est
de Cauchy. Comme f est uniformement continue sur D, la suite (f (xn ))n0 est
de Cauchy. Soit en effet  > 0 ; comme la suite (xn )n0 est de Cauchy, il existe
N 0 t.q. m, n > N implique d(xm , xn ) < (), dou (f (xm ), f (xn )) < .
Comme Y est complet, la suite (f (xn ))n0 converge dans Y ; notons F (x) sa
limite.
Dune part, la valeur F (x) ne depend que de x, mais pas de la suite (xn )n0
de D convergeant vers x. Soit en effet une autre suite (x0n )n0 de D convergeant
egalement vers x ; comme d(xn , x0n ) 0 lorsque n , on a (f (xn ), f (x0n ))
0 puisque f est uniformement continue sur D.

193
194 CHAPITRE 6. APPENDICE

Montrons que F est uniformement continue. Soient en effet  > 0 et x, x0 X


tels que d(x, x0 ) < (). Soient deux suites ((xn )n0 et (x0n )n0 de D convergeant
vers x et x0 respectivement. Il existe donc N > 0 tel que n N implique
d(xn , x0n ) < (3), de sorte que (f (xn ), f (x0n )) < 3. En passant a la limite
pour n +, on conclut que (F (x), F (x0 )) < 3, des que d(x, x0 ) < ().
Soient 0maintenant
F et F 0 deux prolongements continus de f a X ; comme
F D = F D = f et que D est dense dans X, on conclut que F = F 0 , dou

lunicite de F .

Un autre type de raisonnement topologique que le lecteur rencontrera sou-


vent dans ce cours, notamment lorsquil sagit de regulariser par convolution des
fonctions a support compact dans un ouvert de RN , consiste a faire intervenir
la notion de distance dun compact a un ferme. En pratique, nous naurons be-
soin de cette notion que dans le cas de parties fermees ou compactes de lespace
euclidien RN , mais les raisonnements de base relatifs a cette notion sont iden-
tiques dans un espace metrique general, et cest donc dans ce cadre que nous
les presentons ci-dessous.
Soient (X, d) espace metrique, et F X ferme. On pose

d(x, F ) = inf d(x, y) .


yF

Proposition 6.1.2 Soient (X, d) espace metrique, et F X ferme. La fonction


x 7 d(x, F ) est lipschitzienne de rapport 1 sur (X, d), cest-a-dire que

|d(x, F ) d(x0 , F )| d(x, x0 ) , pour tous x, x0 X .

De plus, pour tout x X,

d(x, F ) = 0 si et seulement si x F .

Demonstration. Dapres linegalite triangulaire, pour tous x, x0 X et tout


y F , on a
d(x, y) d(x, x0 ) + d(x0 , y)
de sorte quen prenant la borne inferieure de chaque membre de cette inegalite
pour y decrivant F ,
d(x, F ) d(x, x0 ) + d(x0 , F ) ,
cest-a-dire que
d(x, F ) d(x0 , F ) d(x, x0 ) .
Par symetrie en x, x0 , on en deduit que

|d(x, F ) d(x0 , F )| d(x, x0 ) , pour tous x, x0 X .

Soit x X ; evidemment, si x F , on a

0 d(x, F ) = inf d(x, y) d(x, x) = 0 .


yF
6.1. RAPPELS DE TOPOLOGIE 195

Reciproquement, si
d(x, F ) = inf d(x, y) = 0
yF

il existe une suite (yn )n1 telle que

1
yn F et 0 d(x, yn ) < pour tout n 1 ,
n
ce qui montre en particulier que yn x lorsque n +. Or comme yn F
pour tout n 1 et que F est ferme, il sensuit que x F .
Plus generalement, soient A, B X. On pose

d(A, B) = inf d(x, y) .


xA
yB

(Evidemment, pour tout x X, d(x, F ) = d({x}, F ).)

Proposition 6.1.3 Soient (X, d) espace metrique, F X ferme, et K X


compact. Il existe x K tel que d(x, F ) = d(K, F ). De plus

d(K, F ) > 0 K F =

Demonstration. Dapres la proposition precedente, la fonction X 3 x 7


d(x, F ) est continue sur X ; elle atteint donc sa borne inferieure sur le compact
K, ce qui veut dire quil existe x K tel que

d(x, F ) = inf d(z, F ) = inf d(x, y) = d(K, F ) .


zK zK
yF

Supposons que d(K, F ) > 0 ; evidemment K F = . Sinon il existerait


x K F , et on aurait

0 d(K, F ) d(x, F ) = 0 puisquen particulier x F .

Reciproquement, supposons que K F = , et montrons que d(K, F ) > 0.


Dapres la premiere partie de la proposition, il existe x K tel que d(K, F ) =
d(x, F ). Si on avait 0 = d(K, F ) = d(x, F ), on en deduirait que x F , et donc
que x K F ce qui contredirait lhypothese selon laquelle K F = .
Par exemple, pour X ouvert et K compact de X tel que K , on a
K = , de sorte que
d(K, ) = .
(Ici, est la frontiere de au sens topologique, cest-a-dire que = \ .)
Il faut noter que si F1 , F2 X sont des fermes quelconques, la condition
F1 F2 = nimplique evidemment pas que d(F1 , F2 ) > 0. Voici un exemple :
prendre X = R muni de sa distance usuelle definie par d(x, y) = |x y|, puis
F1 = N et F2 = {n + 2n2 | n N}.
196 CHAPITRE 6. APPENDICE

6.2 Integration sur les surfaces


Nous allons expliquer de facon purement descriptive cest-a-dire sans
demonstration et avec le minimum de formalisme comment definir et cal-
culer des expressions du type
Z
(x)d(x)

ou est une surface de classe C 1 de R3 ou plus generalement une hypersur-


face de classe C 1 de RN , et ou d(x) est lelement daire (ou de surface) sur ,
tandis que Cc (R3 ).

6.2.1 Integrales curvilignes : rappels


Soit un arc de courbe plane defini par un parametrage I 3 t 7 M (t) R2
injectif sur d
I et de classe C 1 , tel que M (t) := dt M (t) 6= 0 pour tout t I, ou I
est un segment de R. Rappelons que M (t) est un vecteur tangent a la courbe
au point M (t). Lespace tangent a au point M (t) est la droite affine passant
par M (t) de direction M (t).
Rappelons la notion dabscisse curviligne sur larc (notion figurant au
programme des classes preparatoires). Une abscisse curviligne sur est une
fonction s : R telle que t 7 s(M (t)) soit de classe C 1 sur I et verifie
d
s(M (t)) = |M (t)| .
dt
Soit C(R2 ) ; on definit lintegrale curviligne
Z Z
(M )ds(M ) := (M (t))|M (t)|dt .
I

Cette definition est evidemment independante du parametrage : si T : J I


est une bijection de classe C 1 de bijection reciproque T 1 : I J de classe
C 1 , on a
Z Z
dM dM
(T ( )) |T 0 ( )|d

(M (t))
(t) dt =
(M (T ( ))

I dt J dt

dM T
Z

= (M T ( )) ( ) d
J d
La differentielle
ds(M (t)) = |M (t)|dt
(de la fonction s M ) est appele element de longueur sur la courbe . Le calcul
ci-dessus montre quil ne depend pas du parametrage de choisi.
Si on note I =: [a, b], la longueur de larc de courbe est

long() := s(M (b)) s(M (a))


6.2. INTEGRATION SUR LES SURFACES 197

pour toute abscisse curviligne s sur . Comme deux abscisses curvilignes sur
different dune constante, la definition ci-dessus de la longueur de est
evidemment independante du choix de labscisse curviligne sur . Et la definition
ci-dessus de lintegrale curviligne dans le cas de la fonction constante = 1
montre que Z
long() = ds(M ) .

Rappelons lorigine de cette formule. Intuitivement


n1
X
long() = lim |M (ti )M (ti+1 )|
n+
i=0

ou on a note ti = a+i ba
n . Autrement dit, la longueur de larc de courbe est la
limite des longueurs des lignes polygonales de sommets M (ti ) pour i = 0, . . . , n.
Si lon suppose pour simplifier que le parametrage t 7 M (t) est de classe C 2 ,
alors, dapres la formule de Taylor,

|M (ti )M (ti+1 )| = [ti+1 ti ||M (ti )| + O(|ti+1 ti |2 ) .

Donc
n1 n1 n1

 
X 1X 1X 1
|M (ti )M (ti+1 )| = |M (ti )| + O
i=0
n i=0 n i=0 n

de sorte que
n1
X
long() = lim |M (ti )M (ti+1 )|
n+
i=0
n1 Z b Z
1X
= lim |M (ti )| = |M (t)|dt = ds(M ) .
n+ n a
i=0

Lorsque est larc de courbe dequation y = f (x) avec x I := [a, b] et f de


classe C 1 sur I, un parametrage evident de est I 3 x 7 M (x) = (x, f (x))
R2 , qui est de classe C 1 . Ce parametrage verifie M (x) = (1, f 0 (x)) 6= 0 pour
tout x I ; il est clairement injectif. Donc

d p
s(M (x)) = |(1, f 0 (x))| = 1 + f 0 (x)2 , xI,
dx
et, pour tout C(R2 ),
Z Z p
(M )ds(M ) = (x, f (x)) 1 + f 0 (x)2 dx .
I

Supposons maintenant que est une courbe du plan R2 dequation F (x, y) =


0 cest-a-dire que = {(x, y) R2 | F (x, y) = 0} ou F : R2 R est une
198 CHAPITRE 6. APPENDICE

M(t 2 )

M(t 3 )
M(t 1 )
M(t 0 ) M(t 4 )

M(t 5 )

Figure 6.1 Approximation de la longueur dun arc de courbe par la longueur


dune ligne brisee polygonale

fonction de classe C 1 telle que F (x, y) = (x F (x, y), y F (x, y)) 6= 0 pour tout
(x, y) R2 . Soit Cc (R2 ) ; on veut definir et calculer
Z
(M )ds(M ) .

Soit R > 0 t.q. supp() B(0, R). Pour tout M = (x , y ) , on a


x F (M ) 6= 0 ou y F (M ) 6= 0 : dapres le theoreme des fonctions implicites, il
existe (M ) ouvert de R2 tel que le morceau de courbe (M ) soit defini
par une equation de la forme y = fM (x), ou de la forme x = gM (y).
On obtient ainsi ((M ))M B(0,R) qui est un recouvrement ouvert du
compact B(0, R) : il en existe donc un sous-recouvrement fini, soit (k )1kn .
Lintersection k est donc definie par une equation de la forme y = fk (x)
ou x = gk (y) avec fk , gk de classe C 1 . Soit (k )1kn partition de lunite de
classe C au voisinage du compact B(0, R) subordonnee au recouvrement
(k )1kn .
Donc Z Xn Z
(M )ds(M ) = k (M )(M )ds(M )
k=1 B(0,R)
Xn Z
= k (M )(M )ds(M ) .
k=1 k

Puis
Z q



k (x, fk (x)) 1 + fk0 (x)2 dx
Z Ik
k (M )(M )ds(M ) = Z
k q
1 + gk0 (y)2 dy



k (gk (y), y)
Jk
6.2. INTEGRATION SUR LES SURFACES 199

selon que k est defini par une equation de la forme y = fk (x) ou de la


forme x = fk (y).
Remarque : le theoreme des fonctions implicites fournit une expression des
derivees
x F (x, fk (x))
fk0 (x) = ,
y F (x, fk (x))
ou
y F (gk (y), y)
gk0 (y) = .
x F (gk (y), y)
En revanche, pour exploiter la formule ci-dessus pour
Z
k (M )(M )ds(M )
k

il faut avoir acces a dune maniere ou dune autre a une expression de fk ou de


gk .
Etant donnee , courbe du plan euclidien R2 definie, soit par un parametrage
I 3 t 7 M (t) R2 , soit par une equation de la forme F (x, y) = 0, et C(R2 ),
la forme lineaire
Z
2
Cc (R ) 3 7 (M )(M )ds(M ) R

definit une distribution dordre 0 sur R2 , appelee distribution de simple couche


de densite sur la courbe .

6.2.2 Element daire sur une surface ; integrale de surface


Soient U et V , deux vecteurs de R3 . Le parallelogramme P (U, V ) engendre
par le couple de vecteurs (U, V ) est defini par

P (U, V ) := {uU + vV | 0 u, v 1} .

Laire du parallelogramme P (U, V ) vaut

aire(P (U, V )) = |U ||V || sin(U,


d V )| = |U V |

ou le symbole designe ici le produit vectoriel dans R3 .


Une nappe parametree de lespace euclidien R3 est un morceau de surface
defini par un parametrage de la forme 3 (u, v) 7 M (u, v) R3 injectif,
de classe C 1 sur ouvert de R2 , et tel que les deux vecteurs u M (u, v) et
v M (u, v) de R3 soient lineairement independants pour tout (u, v) . Cette
notion generalise celle darc de courbe parametre de la section precedente, en
definissant un objet geometrique a deux degres de liberte cest-a-dire que,
localement au voisinage de M (u, v), on peut se deplacer dans deux directions
independantes en faisant varier soit u, soit v. Le fait que {u M (u, v), v M (u, v)}
soit une partie libre de R3 generalise evidemment la condition M (t) 6= 0 de la
200 CHAPITRE 6. APPENDICE

V P(U,V)

!
U

Figure 6.2 Parallelogramme engendre par les vecteurs U et V

section precedente pour un arc de courbe parametre en effet, dire que le


singleton {M (t)} est une partie libre de R2 equivaut au fait que M (t) 6= 0.
Le plan tangent TM (u,v) a au point M (u, v) est le plan affine

TM (u,v) := {M (u, v) + u M (u, v) + v M (u, v) | (, ) R2 }



= {N R3 | M (u, v)N Vect(u M (u, v), v M (u, v))} .
Soient I := [a, b] et J := [c, d] segments de R tels que I J ; on cherche
a calculer laire du morceau de surface
(I J) := {M (u, v) | (u, v) I J} .
Intuitivement,
m1
X n1
X
aire((I J)) := lim Aij ,
m,n+
k=0 l=0
ou
Aij := aire(P (M (ui , vj )M (ui+1 , vj ), M (ui , vj )M (ui , vj+1 ))
avec
ba dc
ui = a + i et vj = c + j .
m n
Cette definition est analogue a celle de la longueur dun arc de courbe pa-
rametre dans la section precedente. La seule difference est que lon ne peut pas
interpreter cette definition comme consequence dune approximation du mor-
ceau de surface considere par une surface polyedrale, dans la mesure ou les
quatre points M (ui , vj ), M (ui+1 , vj ), M (ui , vj+1 ) et M (ui+1 , vj+1 ) ne sont pas
forcement coplanaires.
Supposons pour simplifier que le parametrage (u, v) 7 M (u, v) est en realite
de classe C 2 sur . Alors, dapres la formule de Taylor

M (ui , vj )M (ui+1 , vj ) = (ui+1 ui )u M (ui , vj ) + O(|ui+1 ui |2 ) ,

M (ui , vj )M (ui , vj+1 ) = (vj+1 vj )v M (ui , vj ) + O(|vj+1 vj |2 ) ,
6.2. INTEGRATION SUR LES SURFACES 201

Figure 6.3 Decomposition dun morceau de surface en parallelogrammes in-


finitesimaux

de sorte que

Aij = |u M (ui , vj ) v M (ui , vj )|(ui+1 ui )(vj+1 vj )


+ O(|ui+1 ui |2 |vi+1 vi | + |ui+1 ui ||vj+1 vj |2 ) .

Ainsi, laire du parallelogramme engendre dans lespace euclidien R3 par les



vecteurs M (ui , vj )M (ui+1 , vj ) et M (ui , vj )M (ui , vj+1 ) est asymptotiquement
equivalente a laire du parallelogramme engendre dans le plan tangent a la sur-
face au point M (ui , vj ) par les vecteurs (ui+1 ui )u M (ui , vj ) et (vj+1
vj )v M (ui , vj ).
Par consequent
m1
X n1 m1 n1
X 1 XX
Aij = |u M (ui , vj ) v M (ui , vj )|
mn
k=0 l=0 k=0 l=0
m1 n1  
1 XX 1 1
+ O + ,
mn m n
k=0 l=0

de sorte que
m1 n1
1 XX
aire((I J)) = lim |u M (ui , vj ) v M (ui , vj )|
m,n+ mn
k=0 l=0
ZZ
= |u M (u, v) v M (u, v)|dudv .
IJ
202 CHAPITRE 6. APPENDICE

Figure 6.4 Approximation de laire dun parallelogramme infinitesimal par


celle du parallelogramme infinitesimal tangent
6.2. INTEGRATION SUR LES SURFACES 203

En resume, lelement daire (ou de surface) sur la nappe parametree de


parame- trage 3 (u, v) 7 M (u, v) R3 est la quantite

d(M (u, v)) := |u M (u, v) v M (u, v)|dudv


analogue a lelement de longueur sur un arc de courbe parametre. En dautres
termes,
d(M (u, v)) = aire(P (u M (u, v), v M (u, v)))dudv .
Soit maintenant C(R3 ) telle que M est a support compact dans .
On definit alors lintegrale de surface
Z ZZ
(M )d(M ) := (M (u, v))|u M (u, v) v M (u, v)|dudv

qui est lanalogue pour les surfaces de la notion dintegrale curviligne rappelee
a la section precedente.
On laisse au lecteur le soin de verifier que cette definition est independante
du parametrage choisi pour . En dautres termes, si 0 est un autre ouvert de
R2 et T : 0 un C 1 -diffeomorphisme, on a
ZZ
(M (u, v))|u M (u, v) v M (u, v)|dudv

ZZ
= (M T (w, z))|w M T (w, z) z M T (w, z)|dwdz
0

grace a la formule du changement de variables dans les integrales doubles.


Calculons lelement daire sur une surface R3 donnee par une equation
de la forme z = f (x, y) avec f : R3 de classe C 1 .
Dans ce cas, on dispose pour la surface dun parametrage evident, a savoir
3 (x, y) 7 M (x, y) = (x, y, f (x, y)) R3 . Ce parametrage est evidemment
de classe C 1 puisque f est de classe C 1 , et il est egalement clairement injectif.
De plus
x M (x, y) = (1, 0, x f (x, y)) et y M (x, y) = (0, 1, y f (x, y))
sont evidemment lineairement independants. Un calcul immediat montre que
x M (x, y) y M (x, y) = (x f (x, y), y f (x, y), 1)
de sorte que lelement daire sur la surface dequation z = f (x, y) vaut

q p
d(M (u, v)) := 1 + x f (x, y)2 + y f (x, y)2 dxdy = 1 + |f (x, y)|2 dxdy
On notera lanalogie entre cette formule et celle donnant lelement de longueur
sur une courbe dequation y = f (x), rappelee dans la section precedente.
Enfin, lorsque la surface est donnee par une equation de la forme F (x, y, z) =
0, et que Cc (R3 ), on ramene le calcul de lintegrale de surface
Z
(M )d(M )

204 CHAPITRE 6. APPENDICE

a celui dune somme finie dintegrales sur des morceaux de surface donnes par
des equations de la forme z = f (x, y) ou x = g(y, z), ou encore y = h(z, x), en
appliquant le theoreme des fonctions implicites et en utilisant une partition de
lunite comme on la vu dans le cas des courbes a la fin de la section precedente.
Le lecteur est invite a rediger completement cet argument en sen inspirant.
Etant donnee et une surface dans lespace euclidien R3 definie soit par un
parametrage (u, v) 7 M (u, v), soit par une equation de la forme F (x, y, z) = 0,
et C(R3 ), la forme lineaire
Z
Cc (R3 ) 3 7 (M )(M )d(M ) R

definit une distribution dordre 0 sur R3 , appelee distribution de simple couche


de densite sur la surface .

6.3 Integration sur une hypersurface de RN


Generalisons ce qui precede en dimension N quelconque.

Mesure de Lebesgue dun parallelepipede de RN


Soient des vecteurs U1 , . . . , UN RN , et P (U1 , . . . , UN ) le parallelepipede
engendre par U1 , . . . , UN , soit
P (U1 , . . . , UN ) := {u1 U1 + . . . + uN UN | 0 u1 , . . . , uN 1} .
La mesure de Lebesgue dans RN (cest-a-dire la generalisation du volume en
dimension N ) de P (U1 , . . . , UN ) est donnee par
Z
LN (P (U1 , . . . , UN )) = 1P (U1 ,...,UN ) (x1 , . . . , xN )dx1 . . . dxN .
RN

Supposons que U1 , . . . , UN sont lineairement independants dans RN , et faisons


le changement de variables defini par (x1 , . . . , xN ) = u1 U1 + . . . + uN UN . Son
jacobien vaut
D(x1 , . . . , xN )
det = det(U1 , . . . , UN )
D(u1 , . . . , uN )
de sorte que
Z
1P (U1 ,...,UN ) (x1 , . . . , xN )dx1 . . . dxN
RN
Z
D(x1 , . . . , xN )
= 10u1 ,...,uN 1 det du1 . . . duN
RN D(u1 , . . . , uN )
Z
= det(U1 , . . . , UN ) du1 . . . duN = det(U1 , . . . , UN ) .
[0,1]N

On trouve ainsi que

LN (P (U1 , . . . , UN )) = det(U1 , . . . , UN ) .
6.3. INTEGRATION SUR UNE HYPERSURFACE DE RN 205

P(U,V)

! V

U
Figure 6.5 Surface du parallelogramme engendre par U et V , et volume du
parallelepipede engendre par U , V et

Mesure de Lebesgue N 1-dimensionnelle dun parallelepipede dans


un hyperplan de RN
On veut generaliser la notion delement daire sur une surface de R3 au cas
dune hypersurface de classe C 1 de RN (cest-a-dire dune sous-variete de classe
C 1 de dimension N 1 de RN ). Commencons par le cas dun hyperplan de
RN . Soient donc H hyperplan de RN , et V1 , . . . , VN 1 H. On definit comme
dhabitude le parallelepipede engendre par les vecteurs V1 , . . . , VN 1 H :
P (V1 , . . . , VN 1 ) = {v1 V1 + . . . + vN 1 VN 1 | 0 v1 , . . . , vN 1 1} H .
Soit RN vecteur unitaire normal a H ; a partir du parallelepipede N 1-
dimensionnel P (V1 , . . . , VN 1 ) de H, on construit le parallelepipede N -dimensionnel
P (V1 , . . . , VN 1 , ) de RN .
Intuitivement, la mesure de Lebesgue N 1-dimension- nelle du parallelepipede
N 1-dimensionnel P (V1 , . . . , VN 1 ) doit verifier
LN 1 (P (V1 , . . . , VN 1 )) || = LN (P (V1 , . . . , VN 1 , )) ,
soit
LN 1 (P (V1 , . . . , VN 1 )) = | det(V1 , . . . , VN 1 , ))|
puisque || = 1.
Une facon equivalente de formuler ceci consiste a utiliser la notion de pro-
duit vectoriel (comme on la fait dans le cas de dimension N = 3 dans la
section precedente.) On connat la definition du produit vectoriel de deux vec-
teurs dans un espace euclidien de dimension 3. Soit maintenant E un espace
206 CHAPITRE 6. APPENDICE

vectoriel euclidien de dimension N > 2, et (e1 , . . . , eN ) une base orthonormee


de E qui en definit lorientation. Soient X1 , . . . , XN 1 E ; le produit vectoriel
X1 . . . XN 1 est lunique vecteur Y de E representant la forme lineaire

E 3 7 det(X1 , . . . , xN 1 , ) R .

Autrement dit, X1 . . . XN 1 est lunique vecteur Y de E tel que

det(e1 ,...,eN ) (X1 , . . . , XN 1 , ) = Y pour tout E .

Cette definition est independante du choix de la base orthonormee directe


(e1 , . . . , eN ) en effet, si (e01 , . . . , e0N ) est une autre base orthonormee directe
de E, on a
det(e01 ,...,e0N ) (X1 , . . . , xN 1 , )
= det(e1 ,...,eN ) (X1 , . . . , XN 1 , ) det(e01 ,...,e0N ) (e1 , . . . , eN )
= det(e1 ,...,eN ) (X1 , . . . , xN 1 , )

puisque det(e01 ,...,e0N ) (e1 , . . . , eN ) = 1.


On verifiera sans peine les proprietes suivantes :
1) lapplication E N 1 3 (X1 , . . . , XN 1 ) 7 X1 . . . XN 1 E est N 1-
lineaire ;
2) si les vecteurs X1 , . . . , XN 1 ne sont pas lineairement independants (sur R),
alors X1 . . . XN 1 = 0 ;
3) pour toute permutation SN 1 , on a

X (1) . . . X (N 1) = (1)| | X1 . . . XN 1 ;

4) on a
X1 . . . XN 1 Vect({X1 . . . XN 1 }) ;
5) si (f1 , . . . , fN ) est une base orthonormee de E, on a

f1 . . . fN 1 = fN ,

le signe etant + si (f1 , . . . , fN ) et (e1 , . . . , eN ) sont de meme orientation, et


dans le cas contraire ;
6) si les coordonnees de Xi dans la base orthonormee directe (e1 , . . . , eN ) sont
(x1i , . . . , xN
i ) pour tout i = 1, . . . , N 1,

N
X
X1 . . . XN 1 = (1)N +k k ek ,
k=1

ou k est le determinant de la matrice carree a N 1 lignes et colonnes obtenue


en supprimant la k-ieme ligne de
1
x1 . . . x1N 1

.. .. .
. .
xN
1 ... xN
N 1
6.3. INTEGRATION SUR UNE HYPERSURFACE DE RN 207

Revenons au calcul de la mesure de Lebesgue N 1-dimensionnelle dun


parallelepipede dans un hyperplan de RN muni de son produit scalaire usuel.
Soient H hyperplan de RN , et V1 , . . . , VN 1 H, ainsi quun vecteur unitaire
normal a H. Alors
| det(V1 , . . . , VN 1 , ))| = |V1 . . . VN 1 |
= |V1 . . . VN 1 ||| = |V1 . . . VN 1 |

ou la premiere egalite decoule de la definition du produit vectoriel V1 . . .VN 1 ,


la deuxieme du fait que V1 . . . VN 1 est colineaire a (dapres les proprietes
2 et 4 ci-dessus), et la troisieme du fait que || = 1.
En resume, si V1 , . . . , VN 1 sont N 1 vecteurs de RN , la mesure de Lebesgue
N 1-dimensionnelle du parallelepipede engendre par V1 , . . . , VN 1 dans tout
hyperplan de RN contenant V1 , . . . , VN 1 , vaut

LN 1 (P (V1 , . . . , VN 1 )) = |V1 . . . VN 1 | .
Remarquons que, si V1 , . . . , VN 1 sont lineairement independants, le seul hyper-
plan de RN contenant V1 , . . . , VN 1 est Vect(V1 , . . . , VN 1 ). Sinon, il existe plu-
sieurs hyperplans de RN contenant V1 , . . . , VN 1 , mais on a LN 1 (P (V1 , . . . , VN 1 )) =
0.

Element de surface sur une hypersurface de RN


Considerons pour commencer le cas dune hypersurface de RN definie par
un parametrage 3 u 7 M (u) RN injectif de classe C 1 sur ouvert de
RN 1 , tel que, pour tout u , les vecteurs de RN

u1 M (u), u2 M (u), . . . , uN 1 M (u) soient lineairement independants.

Comme dans le cas dune surface parametree dans R3 , lespace tangent a


au point M (u) est lhyperplan affine defini par
1
( N
)
X
N 1
TM (u) : = M (u) + i ui M (u) (1 , . . . , N 1 ) R

i=1
n o
= Q RN M (u)Q Vect(u1 M (u), . . . , uN 1 M (u)) .

Par analogie avec le cas dune surface parametree de R3 , on definit lelement


de surface sur comme etant lexpression

d(M (u)) := LN 1 (P (u1 M (u), . . . , uN 1 M (u)))du1 . . . duN 1 ,

cest-a-dire
d(M (u)) := |u1 M (u) . . . uN 1 M (u)|du1 . . . duN 1 .
Supposons maintenant que lhypersurface de RN est donnee par une
equation de la forme xN = f (x1 , . . . , xN 1 ), ou f C 1 (). Cette equation
208 CHAPITRE 6. APPENDICE

donne le parametrage 3 x0 = (x1 , . . . , xN 1 ) 7 M (x0 ) = (x1 , . . . , xN 1 , f (x0 ))


RN , qui est evidemment injectif et de classe C 1 sur .
De plus la famille de vecteurs de RN
xi M (x0 ) = ( 0, . . . , 0, 1 , 0, . . . , 0 , xi f (x0 )) , 1 i N 1,
| {z } | {z }
i1 N i1
est manifestement libre. Enfin, on a
x1 M (x0 ) . . . xN 1 M (x0 ) = (x1 f (x0 ), x2 f (x0 ), . . . , xN 1 f (x0 ), 1) ,
et lelement de surface sur lhypersurface dequation xN = f (x1 , . . . , xN 1 )
est
q
d(M (x0 )) := 1 + x1 f (x0 )2 + . . . + xN 1 f (x0 )2 dx1 . . . dxN 1 ,

ou encore
p
d(M (x0 )) = 1 + |f (x0 )|2 dx0 .
Etant donnee une hypersurface de RN et C(RN ), la forme lineaire
Z
Cc (RN ) 3 7 (M )(M )d(M ) ,

ou d(M ) est lelement de surface de , est une distribution dordre 0 sur RN ,


appelee distribution de simple couche de densite sur lhypersurface .

6.3.1 Exercices
1) On appelle fenetre de Viviani la courbe intersection dune sphere de R3 de
rayon r > 0 et dun cylindre circulaire de rayon r/2 dont une generatrice passe
par le centre de la sphere.
a) Donner les equations decrivant la fenetre de Viviani en coordonees cartesiennes,
en choisissant comme origine le centre de la sphere et comme axe des z la
generatrice du cylindre passant par le centre de la sphere.
b) Donner une representation parametrique de cette meme fenetre de Viviani
en coordonnees spheriques.
c) Montrer que le complementaire de la fenetre de Viviani dans la sphere est
forme de trois composantes connexes dont on calculera les aires.
d) Montrer quil est possible de realiser la quadrature de lune de ces trois
composantes connexes cest-a-dire de construire a la regle et au compas un
carre de meme aire dans le plan euclidien R2 , connaissant le centre de la sphere.

2) Soit SN 1 la sphere unite centree en 0 dans RN . Soient P+ 6= P deux


hyperplans paralleles dont la distance a 0 est r ]0, 1[.
a) Exprimer laire AN (r) de la portion de SN 1 situee entre P et P+ sous
forme dune integrale simple.
b) Quel sens peut-on donner a lenonce suivant : lorsque N +, la mesure
de surface sur la sphere unite de RN se concentre pres de lequateur ?
6.4. QUELQUES PROPRIETES DE LA FONCTION 209

Figure 6.6 Fenetre de Viviani

6.4 Quelques proprietes de la fonction


Rappelons que, pour tout z C tel que <(z) > 0, on pose
Z
dt
(z) = tz et .
0 t

Une integration par parties montre que, pour tout z C tel que <(z) > 0
Z h it= Z
z t z t
(z + 1) = t e dt = t e +z tz1 et dt = z(z) ,
0 t=0 0

puisque le terme entre crochets est nul. En particulier


Z
(1) = et dt = 1 , et (n + 1) = n!
0

pour tout entier n 1.


Pour tous x, y > 0, posons
Z 1
B(x, y) = tx1 (1 t)y1 dt .
0

Cette nouvelle fonction sexprime facilement en fonction de , comme suit :

(x)(y)
B(x, y) = .
(x + y)
210 CHAPITRE 6. APPENDICE

En effet, pour x, y > 0, on a


Z Z
(x)(y) = sx1 es ds ty1 et dt
0 0
ZZ  x1  y1
(t+s) x+y2 s t
= e (t + s) dsdt
R2+ t+s t+s

en appliquant le theoreme de Fubini. Dans cette derniere integrale, faisons le


changement de variables (s, t) 7 (s, r = s + t) de jacobien 1 :
ZZ  x1  y1
(t+s) x+y2 s t
(x)(y) = e (t + s) dsdt
R2+ t+s t+s
ZZ  s x1  s y1
= er rx+y2 1]0,r[ (s) 1 dsdr
R2+ r r
Z Z r   
r x+y2 s x1  s y1
= e r 1 ds dr ,
0 0 r r
apres application du theoreme de Fubini dans lavant-derniere integrale. Enfin,
faisons le changement de variables s = ru dans lintegrale interne du membre
de droite :
Z Z r   
r x+y2 s x1  s y1
(x)(y) = e r 1 ds dr
0 0 r r
Z Z 1 
= er rx+y2 ux1 (1 u)y1 rdu dr
Z0 0

= er rx+y2 rB(x, y)dr = B(x, y)(x + y) .


0

Grace a cette nouvelle fonction B, on demontre la

Formule des complements


Pour tout z C \ Z, on a

(z)(1 z) = .
sin(z)
Demonstration. Chaque membre de cette egalite etant une fonction holo-
morphe de z sur louvert connexe C \ Z (cf. [6], Theoreme VII.2.1), il suffit,
dapres le principe des zeros isoles (ibid., Theoreme V.1.16, ou [9], chapitre X,
Theoreme 6.1.3) de demontrer cette identite pour z ]0, 1[.
Dapres ce qui precede, pour tout z ]0, 1[,
(z)(1 z) = B(z, 1 z)(z + 1 z) = B(z, 1 z)(1) = B(z, 1 z) .
Puis
Z 1 Z  z1  z
1 s ds
B(z, 1 z) = tz1 (1 t)z dt =
0 0 1+s 1+s (1 + s)2
6.4. QUELQUES PROPRIETES DE LA FONCTION 211

Figure 6.7 Bord oriente de R

1
en faisant le changement de variables t = 1+s , ou 0 < s < . Ainsi
Z z
s
B(z, 1 z) = ds , z ]0, 1[ .
0 1+s
Appliquons le theoreme des residus a la fonction meromorphe sur C\R+ definie
par
ez(ln(s)+i)
f (s) =
1+s
ou ln est la determination principale du logarithme qui est holomorphe dans
C \ R (cf. [6], chapitre V.3.2 ou [9], chapitre X.6.4), et au bord oriente du
disque ouvert de centre 0 et de rayon R prive du segment [0, R[ cf. Figure
3.3 :
R = {z C | |z| < R et z / [0, R[} .
Le seul pole de f dans R est s = 1 pour R > 1, et son residu vaut
ez(ln(1)+i) = eiz , de sorte que, pour tout R > 1,
Z
f (s)ds = 2ieiz .
R

Dautre part,
Z

f (s)ds = O(Rz ) 0 lorsque R + ,


|s|=R, s6=R
212 CHAPITRE 6. APPENDICE

dou on tire que, pour tout z ]0, 1[



sz
Z
2iz 2iz
(1 e )B(z, 1 z) = (1 e ) ds
0 1+s
Z
= lim f (s)ds = 2ieiz .
R+ R

Par consequent, pour tout z ]0, 1[,

2ieiz
(z)(1 z) = B(z, 1 z) = ,
1 e2iz
ce qui nest rien dautre que la formule des complements.
Grace a la fonction , on calcule aisement la surface de la sphere unite en
toute dimension.
Pour cela, on exprime de deux manieres lintegrale de Gauss
Z
2
gN = e|x| dx .
RN

Dune part, en appliquant le theoreme de Fubini


Z Z Z
|x|2 2 2
gN = e dx = . . . ex1 ...xN dx1 . . . dxN
RN RN
N Z
Y 2
= exk dxk = g1N .
k=1 R

Dautre part, en passant en coordonnees spheriques x = r avec r = |x| et


|| = 1, on trouve que
Z Z
2
gN = er rN 1 d()dr ,
0 SN 1

ou d est lelement de surface sur SN 1 . Le membre de droite de cette egalite


secrit encore, grace au changement de variables t = r2 :
Z Z  
2 1 dt N
gN = |SN 1 | er rN 1 dr = |SN 1 | et t 2 (N 1) = 21 |SN 1 | .
0 0 2 t 2
Donc
2g1N
|SN 1 | = .
N2
Pour N = 2, cette identite devient

2g12
2 = |S1 | = = 2g12 , dou g1 = .
(1)
On en deduit la
6.4. QUELQUES PROPRIETES DE LA FONCTION 213

Surface de la sphere unite en dimension N 2

2 N/2
|SN 1 | = .
N2
214 CHAPITRE 6. APPENDICE
Deuxieme partie

Applications aux EDP

215
Chapitre 7

Introduction a letude des


operateurs differentiels

Dans ce chapitre, nous allons voir comment le formalisme des distributions


sapplique a letude des equations aux derivees partielles. En effet, ce formalisme
permet dobtenir de facon simple et systematique certains calculs explicites dont
la justification rigoureuse serait compliquee si lon voulait rester dans le cadre
des fonctions de classe C k .
Nous avons explique dans le chapitre 2 comment mener letude des equations
aux derivees partielles dordre 1. Rappelons que la methode des caracteristiques
permet de ramener letude de ces equations a celle dun systeme dequations
differentielles ordinaires.
La methode des caracteristiques telle que nous lavons exposee au chapitre 2
ne sapplique pas aux equations aux derivees partielles du second ordre. Il existe
bien un analogue de la methode des caracteristiques pour certaines equations du
second ordre, utilisant des caracteristiques aleatoires. Par exemple, on peut
ecrire des formules explicites donnant les solutions des equations de Laplace ou
de la chaleur, formules basees sur le mouvement brownien (cf. [7], Theoreme
2.2.1).
Nous etudierons ces equations dans ce cours, mais sans jamais faire appel
aux outils probabilistes 1 .
Dans ce chapitre, nous considererons donc exclusivement des equations aux
derivees partielles dordre > 1 dordre 2, en pratique a coefficient constants,
et posees dans lespace euclidien RN . On se contentera detudier les quelques
exemples de ces equations intervenant en physique mathematique 2 . On etablira,
1. La construction des processus stochastiques utilises dans letude des equations aux
derivees partielles du second ordre necessite en effet lutilisation de notions probabilistes qui
nont rien delementaire typiquement, de lintegration dans des espaces de fonctions, cest-
a-dire dans des espaces de dimension infinie. Cette theorie est exposee dans [7].
2. Il nexiste pas de resultat jouant, pour les equations aux derivees partielles, un role sem-
blable a celui du theoreme de Cauchy-Lipschitz dans la theorie des equations differentielles
ordinaires, cest-a-dire de resultat universel garantissant lexistence et lunicite de la solu-

217
218 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

pour ces exemples dequations, certaines formules explicites permettant detudier


lexistence, lunicite et certaines proprietes qualitatives de leurs solutions. On
verra que lobtention de ces formules est grandement facilitee par lutilisation de
quelques notions de base du calcul des distributions que nous avons developpes
dans la partie I de ce cours, notamment
a) letude des distributions homogenes,
b) le produit de convolution, et
c) la transformation de Fourier des distributions temperees.
Letude detaillee de ces divers exemples dequations aux derivees partielles,
basee sur les formules obtenues ici, fera lobjet des chapitres ulterieurs de ce
cours.

7.1 Operateurs differentiels : notions de base et


exemples
Soit un ouvert de RN .

Definition 7.1.1 (Notion doperateur differentiel) Un operateur differentiel


sur est une application C-lineaire P de C () dans lui-meme 7 P definie
par une expression de la forme
X
P (x) = a (x) (x) , x ,
NN ,||n

ou a C () pour tout multi-indice NN tel que || n.

Dans la suite, il sera plus commode dutiliser les notations suivantes :


1
Dk ou Dxk = , k = 1, . . . , N ,
i xk
ainsi que
D ou Dx = (Dx1 , . . . DxN ) .
Pour tout multi-indice NN , on notera

D ou Dx = Dx11 . . . DxNN .

Quitte a poser
b (x) = i|| a (x) ,
loperateur differentiel de la definition ci-dessus secrit sous la forme
X
P (x, Dx ) = b (x)Dx .
NN ,||n

tion dune equation aux derivees partielles. Il ny a dailleurs pas despoir quun tel resultat
existe sans avoir ete decouvert jusquici. Cest pourquoi la theorie des equations aux derivees
partielles passe par letude dexemples significatifs.
7.1. OPERATEURS DIFFERENTIELS : EXEMPLES 219

Definition 7.1.2 (Symbole. Ordre) Soit P (x, Dx ) un operateur differentiel


sur de la forme X
P (x, Dx ) = b (x)Dx .
NN ,||n

On appelle symbole complet de loperateur P (x, Dx ) le polynome en les va-


riables 1 , . . . , N a coefficients de classe C sur
X
(P )(x, ) = b (x) C ()[1 , . . . , N ] .
NN ,||n

On appelle ordre de loperateur differentiel P (x, Dx ) le degre du polynome


(P ) autrement dit

d = ordre de P (x, Dx ) = max{|| n | b non identiquement nulle sur } .

Le symbole principal de loperateur differentiel P (x, Dx ) dordre d est la com-


posante homogene de degre d de (P ) :
X
d (P )(x, ) = b (x) .
NN ,||=d

Voici quelques exemples doperateurs differentiels parmi les plus importants.


Tous ces exemples sont des modeles classiques de la physique mathematique :
a) loperateur de transport sur R1+N = Rt RN N
x (a la vitesse v R ) :

N
X
+ vk = t + v x ;
t xk
k=1

b) le laplacien sur RN :
N
X 2
= ;
x2k
k=1

cet operateur intervient dans de tres nombreux contextes par exemple en


electrostatique ;
c) le dAlembertien sur R1+N = Rt RN x :

N
2 X 2
2= 2 = t2 x
t x2k
k=1

qui est loperateur decrivant la propagation dondes a vitesse 1 ;


d) loperateur de la chaleur sur R1+N = Rt RN x :

N
X 2

12 = t 12 x
t x2k
k=1

introduit par Fourier pour decrire le champ des temperatures dans un corps ;
220 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

e) loperateur de Schrodinger sur R1+N = Rt RN


x :

N
1
X 2
i + V (x) = it + 12 x V (x)
t 2 x2k
k=1

gouvernant, en mecanique quantique, le mouvement dune particule soumise a


laction dun potentiel V .
Voici enfin un dernier exemple, egalement tres important :
f) loperateur de Cauchy-Riemann sur R2 :
 

= := 1
2 +i , z = x + iy , (x, y) R2
z x y

intervenant dans la theorie des fonctions holomorphes rappelons quune fonc-


tion f a valeurs complexes de classe C 1 sur un ouvert de C ' R2 est holo-
morphe dans si et seulement si f = 0 sur voir, dans [6], la Remarque
V.1.14 sur les equations de Cauchy-Riemann, ou, dans [9], la Definition 2.3.1 du
chapitre X.
Dans le reste de cette section, on etudiera plus particulierement les operateurs
differentiels a coefficients constants.
Soit donc P = P (Dx ) operateur differentiel a coefficients constants sur RN :
X
P (Dx ) = b Dx , b C pour || n .
NN ,||n

Definition 7.1.3 (Notion de solution elementaire) Une solution elementaire


de loperateur differentiel P (Dx ) est une distribution E D0 (RN ) telle que

P (Dx )E = x=0 dans D0 (RN ) .

En general, il ny a pas unicite de la solution elementaire de loperateur


differentiel P (Dx ) : si E est une solution elementaire de P (Dx ) et u Ker(P (Dx )),
alors E +u est encore une solution elementaire de P (Dx ). Par exemple, si P (Dx )
est de la forme
X
P (Dx ) = b Dx , cest-a-dire si b0,...,0 = 0
0<||n

autrement dit si le polynome (P )() ne contient pas de terme constant


alors P (Dx )1 = 0, de sorte que Ker(P (Dx )) contient au moins toutes les fonc-
tions constantes. Par consequent, si E est une solution elementaire de P (Dx ),
alors E + Const. en est aussi une solution elementaire.
Linteret de cette notion de solution elementaire reside dans le theoreme
suivant :
7.1. OPERATEURS DIFFERENTIELS : EXEMPLES 221

Theoreme 7.1.4 (Resolution des EDP) Soit P (Dx ) operateur differentiel


a coefficient constants sur RN et E D0 (RN ) une solution elementaire de
P (Dx ).
Soit une distribution a support compact S E 0 (RN ) ; lEDP

P (Dx )f = S dans D0 (RN )

dinconnue f D0 (RN ) admet au moins une solution, donnee par la formule

f =E?S.

La demonstration de ce resultat est tres simple, comme on va le voir. Avant


de la donner, commencons par illustrer sa signification par un exemple classique
tire de la physique.

Exemple 7.1.5 (Equation de Poisson en electrostatique) Il sagit de cher-


cher le potentiel electrostatique cree dans lespace R3 par une densite de charges
(x) supposee nulle pour |x| R, ou R > 0 est donne. (Nous reviendrons
plus en detail sur ce probleme dans lintroduction du chapitre 8.)
On sait dune part que le champ electrique E cree par cette densite de charges
verifie lequation de Gauss

0 div E = et E = V

ou 0 est la permittivite dielectrique du vide. Donc


1
V = div(V ) = 0 .

Lequation ci-dessus dinconnue V est appelee equation de Poisson.


Dautre part, on sait que le potentiel V cree par la densite de charges
(x) nulle pour |x| R est donne par la formule
Z
1 1 1 1
V (x) = 4 (y)dy = 4 ? .
R3 |x y| |x| 0
0

Rappelons la signification de cette formule :

1 1
40 |x y|
est le potentiel electrostatique cree au point x par une charge ponctuelle +1
situee au point y. Du point de vue mathematique, cela veut dire que
1
1
x 4 = y dans D0 (RN ) .
|x y|
Autrement dit la solution elementaire translatee de y represente le champ cree
par une charge ponctuelle +1 situee au point y.
Dautre part, la formule ci-dessus pour le potentiel V sinterprete comme la
superposition de tous ces potentiels electrostatiques ponderes par la densite de
charges.
222 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

La formule ci-dessus pour le potentiel V est exactement analogue a celle du


1 1
theoreme si lon admet que la fonction x 7 4 |x| est solution elementaire de
3
loperateur differentiel P (Dx ) dans R ce qui est bien le cas, comme on le
verra dans la section suivante.

Remarquons enfin que, dans largument ci-dessus, on a utilise de facon es-


sentielle le fait que loperateur laplacien est invariant par translation. En effet,
la relation
1
x 41
= y dans D0 (RN ) ,
|x y|
cest-a-dire le fait que le potentiel cree par une charge +1 situee au point y
1 1
vaut 4 0 |xy|
, se deduit, par le changement de variables x 7 x y, du cas
particulier ou y = 0 :
1
1
x 4 = 0 dans D0 (RN ) .
|x|
1
Cette derniere relation, qui signifie que la fonction x 7 4|x| est solution
3
elementaire de dans R , sinterprete comme le fait que le potentiel cree
par une charge +1 situee au point 0 vaut 410 |x| .
De facon generale, si P (Dx ) est un operateur differentiel sur RN a coefficients
constants, et si y designe, pour tout y RN , la translation de vecteur y, cest-
a-dire que
y : RN 3 x 7 x + y RN ,
alors, pour toute fonction f C (RN )

P (Dx )(f y ) = (P (Dx )f ) y .

Par densite de Cc (RN ) dans D0 (RN ) (voir Theoreme 4.2.6), la relation ci-
dessus vaut aussi pour tout f D0 (RN ), de sorte quen particulier, lorsque E
est une solution elementaire de loperateur P (Dx ), on a

P (Dx )(E y ) = 0 y = y dans D0 (RN ) .

cf. Exemple 3.4.20.


En utilisant le caractere lineaire de loperateur P (Dx ), on sattend donc a
ce que la superposition des distributions E y ponderees par S autrement
dit le produit de convolution de E par S fournisse une solution du probleme

P (Dx )f = S au sens des distributions sur RN .

Voici maintenant la demonstration du Theoreme 7.1.4.


Demonstration du Theoreme 7.1.4. La distribution S etant a support
compact, le produit de convolution E ? S definit bien une distribution sur RN
et on a
Dx (E ? S) = (Dx E) ? S dans D0 (RN )
7.1. OPERATEURS DIFFERENTIELS : EXEMPLES 223

pour tout multi-indice NN cf. Proposition 4.2.3.


Loperateur differentiel a coefficients constants
X
P (Dx ) = b Dx , b C pour || N
NN ,||N

verifie donc

P (Dx )(E ? S) = (P (Dx )E) ? S = x=0 ? S = S ,

(voir lExemple 4.4.3 pour la justification de cette derniere egalite) de sorte que
f = E ? S est une solution de lEDP P (Dx )f = S.
Ainsi, la connaissance dune solution elementaire dun operateur differentiel
a coefficients constants P (Dx ) sur RN permet-elle de calculer explicitement
une solution de lEDP

P (Dx )f = S dans D0 (RN )

pour toute distribution S a support compact dans RN .


La recherche dune telle solution elementaire pour les operateurs differentiels
a coefficients constants est donc dune importance considerable pour letude de
ce type dEDP. Commencons par une remarque tres simple.

Proposition 7.1.6 (Solution elementaire et transformation de Fourier)


Soit P (Dx ) operateur differentiel a coefficients constants sur RN . Alors, pour
tout f S 0 (RN ), on a

(Dx )f = (P )()f dans S 0 (RN ) .


P\

Donc, si P (Dx ) admet une solution elementaire temperee E S 0 (RN ), alors

(P )()E = 1 dans S 0 (RN ) ,

ou E designe la transformee de Fourier de E et la variable duale de x.

Demonstration. Rappelons que, pour tout f S 0 (RN ), on a


0 N
xk f = ik f dans S (R ) pour tout k = 1, . . . , N ,
[

ce qui secrit encore


\
D 0 N
xk f = k f dans S (R ) pour tout k = 1, . . . , N .

Donc, pour tout multi-indice NN , on montre par recurrence sur || que


[
D f = f dans S 0 (RN ) .

En partant de lexpression de P (Dx ) sous la forme


X
P (Dx ) = b D
NN ,||n
224 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

on trouve que
X
P\
(Dx )f = b f = (P )()f dans S 0 (RN ) ,
NN ,||n

ce qui est la premiere formule annoncee. La seconde en decoule immediatement


puisque b0 = 1 cf. Exemple 5.4.6.
Il faut bien comprendre la signification profonde de cet enonce : pour tout
RN , on a
Dx eix = eix
de sorte que
X
P (Dx )(eix ) = b eix = (P )()eix , x RN .
NN ,||n

Autrement dit, la fonction x 7 eix est un vecteur propre de lapplication


lineaire P (Dx ) dans C (RN ; C), et la valeur propre associee est (P )().
Considerons lEDP
P (Dx )f = S
comme un probleme analogue a la resolution dun systeme lineaire dinconnue
v Cd de la forme
Av = b
ou b Cd est un vecteur donne et A Md (C) une matrice carree inversible
et normale 3 . On sait qualors, A est diagonalisable et quil existe une base or-
thonormee de Cd formee de vecteurs propres de A. Cette circonstance rend
essentiellement triviale la resolution du systeme lineaire ci-dessus. En effet, no-
tant P la matrice de passage dont les vecteurs colonnes constituent une base
orthonormee de Cd formee de vecteurs propres de A, on a

P 1 = P et P AP = ,

ou est une matrice diagonale dont les coefficients sont les valeurs propres de
A comptees avec leurs multiplicites. Le systeme ci-dessus est donc equivalent a

u = P b , et v = P u ,

et la resolution du systeme diagonal

u = P b

est immediate.
Revenant au cas de lEDP

P (Dx )f = S
3. Une matrice A Md (C) est dite normale si AA = A A, ou on rappelle que la matrice
T
adjointe de A est A = A .
7.1. OPERATEURS DIFFERENTIELS : EXEMPLES 225

on procede de facon analogue en decomposant le second membre S et linconnue


f comme superpositions lineaires de fonctions de la forme x 7 eix , dont on
vient de voir que cest un vecteur propre de P (Dx ) associe a la valeur propre
(P )(). Cette ecriture des distributions f et S comme superpositions lineaires
de fonctions de la forme x 7 eix nest rien dautre que la transformation de
Fourier, qui joue, pour lEDP, le role de la matrice P dans le cas du systeme
lineaire. La Proposition 7.1.6 nest que la mise en forme de cette idee dans le cas
particulier ou S = 0 auquel on peut toujours se ramener grace au Theoreme
7.1.4.
Revenons au probleme general de determiner une solution elementaire dun
operateur differentiel a coefficients constants P (Dx ) quelconque sur RN . La
Proposition 7.1.6 suggere la strategie suivante :
a) resoudre lequation dinconnue E
(P )()E = 1
au sens des distributions temperees sur RN ;
b) une fois E connu, calculer E par transformation de Fourier inverse.
Cette strategie nest pas tres facile a mettre en oeuvre en toute generalite.
En effet, la formule
1
E =
(P )
a laquelle on pense pour resoudre letape a) ne definit pas forcement une distri-
bution temperee sur RN a cause des RN tels que (P )() = 0. Dans ce
cas, on ne sait plus revenir dans les variables originelles par transformation de
Fourier inverse.
Pourtant, L. Ehrenpreis et B. Malgrange ont reussi a montrer en 1955-1956
que tout operateur differentiel a coefficients constants sur RN admet une so-
lution elementaire. Leur preuve utilise bien lidee de diviser par le polynome
(P )(), mais de la facon suivante :
a) on commence par montrer que lapplication P (Dx ) 7 (0) est correcte-
ment definie sur limage Im(P (Dx )) = P (Dx )(Cc (RN )) ;
b) puis on montre que cette forme lineaire sur limage de P (Dx ) verifie la
propriete de continuite des distributions sur RN ;
c) enfin on conclut en etendant cette forme lineaire a Cc (RN ) grace au
theoreme de Hahn-Banach.
Le theoreme dEhrenpreis-Malgrange est sans nul doute lun des resultats
majeurs de la theorie generale des EDP lineaires. Surtout, ce theoreme montre
que la theorie des distributions fournit le bon cadre ou etudier les EDP lineaires.
Toutefois, la demonstration du theoreme dEhrenpreis-Malgrange, utilisant
le theoreme de Hahn-Banach, ne fournit pas de methode permettant de calculer
en pratique une solution elementaire pour un operateur differentiel a coefficients
constants arbitraires.
Dans la section suivante, nous allons montrer, sur les quelques exemples
doperateurs differentiels cites plus haut, comment obtenir des formules expli-
cites de solutions elementaires de ces operateurs.
226 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

7.2 Solutions elementaires doperateurs differen-


tiels : principaux exemples
A defaut de methode generale, nous allons calculer des solutions elementaires
des principaux operateurs differentiels de la physique mathematique en nous
appuyant sur quelques idees naturelles qui permettent de simplifier le probleme :
a) utiliser les symetries de loperateur (invariance par rotation, homogeneite) :
cf. le calcul des solutions elementaires du laplacien ;
b) deformer loperateur en faisant varier ses coefficients dans le plan com-
plexe par prolongement analytique : cf. le calcul dune solution elementaire du
dAlembertien a partir dune solution elementaire du laplacien ;
c) passer en variables de Fourier : cf. le calcul des solutions elementaires des
operateurs de la chaleur et de Schrodinger (ce dernier cas utilisant egalement
lidee b) ci-dessus).
Comme on le verra, la mise en oeuvre des quelques idees ci-dessus est
considerablement simplifiee par lutilisation de certains resultats du calcul des
distributions etablis dans la premiere partie de ce cours : structure des distri-
butions a support dans {0}, prolongement en 0 des distributions homogenes,
continuite de la derivation pour la convergence au sens des distributions...

7.2.1 Solution elementaire du laplacien


Cherchons, pour tout N 1, une distribution E D0 (RN ) telle que

E = 0 dans D0 (RN ) .

Le cas N = 1 est tres simple : il sagit de trouver E D0 (R) telle que

E 00 = 0 dans D0 (RN ) .

Notons H la fonction dHeaviside

H(x) = 1 si x > 0 , H(x) = 0 si x < 0 .

Lequation ci-dessus impose que E 0 est de la forme

E 0 = H + C0 , ou C0 R est une constante arbitraire,

et donc que E est une fonction continue de la forme

E(x) = x+ + C0 x + C1 , ou C0 , C1 R sont deux constantes arbitraires.


1
Le cas particulier ou C0 = 2 et C1 = 0 donne

E(x) = 12 |x| , x R.

Examinons maintenant les cas N 2.


7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 227

Remarquons dune part que la masse de Dirac 0 est invariante par les
isometries lineaires :

0 = 0 A , pour tout A ON (R) .

Dautre part, pour toute fonction f C (RN ) et pour toute matrice orthogo-
nale A ON (R)

(f A) = (f ) A ,

cest-a-dire que le laplacien est invariant par les isometries lineaires de RN .

Il est donc naturel de chercher une solution elementaire du laplacien qui soit
une fonction ou une distribution invariante par les isometries de lespace
euclidien RN , cest-a-dire radiale.

Ensuite, si E est une solution elementaire du laplacien dans RN , la restric-


tion de E a RN \ {0} verifie


E RN \{0} = 0 .

Rappelons que, si f C 2 (R+ ), on a

N 1 0
(f (|x|)) = f 00 (|x|) + f (|x|) , x RN \ {0} .
|x|

Autrement dit, en notant r = |x|, on trouve lexpression ci-dessous pour le


228 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

laplacien des fonctions radiales 4 :


 
1d df
(f (|x|)) = rN 1 .
rN 1 dr dr r=|x|
Cherchant la distribution E donnee en dehors de lorigine par une fonction
radiale, on trouve donc que
dE
rN 1 = Const. ,
dr
ce qui entrane, pour N 3, que E est de la forme
C0
E(x) = + C1 , x RN \ {0} , ou C0 , C1 R sont deux constantes.
|x|N 2
Lorsque N = 2, le meme raisonnement montre que E est de la forme

E(x) = C0 ln |x| + C1 , x R2 \ {0} , ou C0 , C1 R sont deux constantes.

Commencons par le cas N 3.


La fonction x 7 |x|2N est continue sur RN \ {0} et localement integrable
sur RN . Elle definit donc une distribution sur RN , distribution qui est homogene
4. Laplacien des fonctions radiales Pour tout C (R+ ) a support dans ]R1 , R2 [
avec 0 < R1 < R2 < , un calcul dintegrale en coordonnees spheriques montre que
Z Z
(|x|)(f (|x|))dx = ((|x|)) (f (|x|))dx
RN RN
ZR2 Z
= 0 (r)f 0 (r)rN 1 drd
R1 SN 1
Z R2
= |SN 1 | 0 (r)f 0 (r)rN 1 dr
R1
Z R2  0
= |SN 1 | (r) f 0 (r)rN 1 dr
R1
Z R2  0
= |SN 1 | (r)r1N f 0 (r)rN 1 rN 1 dr
R1
Z R2 Z  0
= (r)r1N f 0 (r)rN 1 rN 1 drd
R1 SN 1
Z 0
1  0
= (|x|) f (r)rN 1 dx
RN rN 1 r=|x|

en notant d lelement de surface sur la sphere SN 1 .


Lidentite ci-dessus signifie precisement que
1  0
(f (|x|)) = N 1 f 0 (r)rN 1 r=|x|
r
au sens des distributions sur RN \ {0} et donc pour tout point x RN \ {0} puisque f
C 2 (R+ ). Le point de vue des distributions cest-a-dire le fait de multiplier par une fonction
test et dintegrer par parties simplifie ici le calcul, puisquon evite de faire un changement
de variables dans loperateur qui est dordre deux en se ramenant a un changement de
variables dans loperateur qui est dordre un (de sorte quil suffit dappliquer une seule fois
la formule de derivation des applications composees).
7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 229

de degre 2 N sur RN , car la fonction x 7 |x|2N est homogene de degre 2 N


sur RN \ {0}.
Par consequent, |x|2N est une distribution homogene de degre N (cf.
Proposition 3.6.4), et le calcul ci-dessus montre que cette distribution est a
support dans {0}. Dapres le Theoreme 4.1.7, la distribution |x|2N est une
combinaison lineaire de la masse de Dirac 0 et de ses derivees. Or les derivees
de la masse de Dirac a lorigine sont des distributions homogenes : pour tout
multi-indice NN

0 est homogene de degre N || ,

(voir Exemple 3.6.3.) Or des distributions homogenes de degres differents sont


lineairement independantes. On deduit alors de ce qui precede que

|x|2N = cN 0 dans D0 (RN ) ,




ou cN est une constante restant a determiner.


Le cas N = 2 est presque identique : meme si la fonction x 7 ln |x|, qui est
continue sur R2 \ {0} et localement integrable, nest pas homogene de degre 0,
on a
Z Z Z
ln(|x|)xk (x)dx = ln |x|xk (x)dx + ln xk (x)dx
R2 2 R2
ZR
= ln |x|xk (x)dx , k = 1, 2
R2

pour toute fonction test Cc (R2 ).


Les distributions xk ln |x| sont donc homogenes de degre 1 pour k = 1, 2,
de sorte que ln |x| est une distribution homogene de degre 2 dans R2 ;
dautre part ln |x| = 0 pour tout x R2 \ {0}. On en deduit comme ci-
dessus que
ln |x| = c2 0 dans D0 (RN ) ,
ou c2 est une constante restant a calculer.

Theoreme 7.2.1 (Solution elementaire du laplacien) Posons

E1 (x) = 21 |x| , x R,
E2 (x) = 1
2 ln |x| , x R2 \ {0} ,
1
EN (x) = 1
cN , x RN \ {0} , N 3,
|x| 2
N

avec
2 N/2 (N 2)
cN = (N 2)|SN 1 | = , N 3.
(N/2)
Alors, pour tout N N , la distribution EN est une solution elementaire du
laplacien dans RN :
EN = 0 dans D0 (RN ) .
230 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

Demonstration. Le cas N = 1, qui est trivial, a deja ete discute ci-dessus.


Passons au cas N 3.
Dabord
x
EN (x) = Nc2
N |x|N
, x RN \ {0}

et comme on sait que les composantes de EN sont des distributions homogenes


de degre 1 N , la difference entre chaque membre de cette egalite est une
distribution homogene de degre 1 N a support dans {0} : elle est donc nulle
dapres le lemme 3.6.13, ou le Theoreme 4.1.7 et lExemple 3.6.3.
Dautre part, pour toute fonction test Cc (RN ) radiale, cest a dire de
la forme
(x) = (|x|) , pour tout x RN ,
on a
x
(x) = 0 (x) , pour tout x RN \ {0} .
|x|
Par consequent
Z
hEN , i = EN (x) (x)dx
N
ZR Z
x 0 N 2 x x 0
= EN (x) (|x|)dx = cN N
(|x|)dx
RN |x| RN |x| |x|

0 (|x|)
Z Z
N 2 N 1
= Nc2 N 1
dx = cN |S | 0 (r)dr
RN |x|
N
0
N 2 N 1
= cN |S |(0) ,

lavant-derniere egalite ci-dessus decoulant du passage en coordonnees spheriques


dans lintegrale du membre de gauche. On en deduit le resultat annonce dans le
cas N 3.
Le cas N = 2 se traite de maniere identique :
x
1
E2 = 2 dans D0 (R2 )
|x|2

de sorte que, pour toute fonction test C (R2 ) radiale de la forme

(x) = (|x|) , pour tout x R2 ,

on a
Z Z
x 0 1 x x 0
hE2 , i = EN (x) (|x|)dx = 2
2 |x|
(|x|)dx
R 2 |x| R 2 |x|

0 (|x|)
Z Z
1
= 2 1
dx = 2 |S1 | 0 (r)dr = (0) ,
R2 |x| 0

dou le resultat pour N = 2.


7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 231

7.2.2 Solution elementaire du dAlembertien


Cherchons, pour tout N 2, une distribution EN D0 (R1+N ) telle que

XN
2EN = x20 x2j EN = 0 dans D0 (R1+N ) ,
j=1

Dans la suite de cette section, on notera


N
X
x = (x1 , . . . , xN ) et x = x2j ,
j=1

de sorte que
2 = x20 .
Il existe plusieurs methodes pour calculer une solution elementaire du dAlem-
bertien. Notons 2c le dAlembertien pour la propagation dondes a la vitesse
c:
2c = x20 c2 x .
Nous allons nous baser sur lobservation suivante : le laplacien concide avec le
dAlembertien correspondant a la vitesse de propagation c = i :

x0 ,x = x20 + x = 2i .

Evidemment cela na pas grand sens physique de parler dune vitesse de propa-
gation imaginaire. Mais cette remarque va nous permettre dobtenir une solution
elementaire du dAlembertien a partir de celle que lon a deja obtenue pour le
laplacien.
Considerons, pour tout z C, loperateur differentiel

P (z, DX ) = x20 + zx ,

avec la notation

X = (x0 , x1 , . . . , xN ) , et DX = i(x0 , x1 , . . . , xN ) .

Loperateur P (z, DX ) realise une deformation reliant le laplacien X = P (+1, DX )


au dAlembertien 2x0 ,x = P (1, DX ).

Theoreme 7.2.2 (Solutions elementaires du dAlembertien) On a, pour


tout N 2,
1N
2(x20 |x|2 i0) 2 = (N 1)|SN |i+N (0,0) ,
1N
2(x20 |x|2 + i0) 2 = (N 1)|SN |iN (0,0) ,

dans D0 (R RN ).
232 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

Lidee de la demonstration consiste a transformer de facon analytique le


laplacien X = P (+1, DX ) au dAlembertien 2x0 ,x = P (1, DX ) en faisant
parcourir au parametre complexe z un chemin trace dans le plan complexe
evitant z = 0.
Demonstration. Partons de la relation

Y |Y |1N = (N 1)|SN |EN +1 = (N 1)|SN |Y =0

ou Y = (y0 , y1 , . . . , yN ) cf. Theoreme 7.2.1.


Faisons dans cette identite, pour tout z > 0, le changement de variables
lineaire
X = (x0 , x1 , . . . , xN ) = (y0 , y1 z, . . . , yN z) .
Rappelons que la distribution composee de la masse de Dirac en 0 par une
application lineaire inversible A GLN +1 (R) est (cf. Exemple 3.4.20) :

0 A = | det A|0 .

Appliquant cette identite en prenant pour A le changement de variables lineaire


ci-dessus, on trouve que
1N
P (z, DX )(x20 + z 1 |x|2 ) 2 = (N 1)|SN |z N/2 X=0 .

Cette identite signifie precisement que, pour toute fonction test Cc (RN +1 ),
on a
Z
1N
(x20 + z 1 |x|2 ) 2 P (z, DX )(X)dX = (N 1)|SN |z N/2 (0) , z > 0 .
RN +1

Observons maintenant que, la fonction test etant fixee, chaque membre


de lidentite ci-dessus se prolonge a C \ R en une fonction holomorphe de la
variable z.
Cela est immediat pour le membre de droite, que lon ecrira
N
(N 1)|SN | z (0)

ou z designe la determination principale de la racine carree. (Rappelons quil
sagit de la fonction holomorphe sur C \ R definie par la formule
1
z = e 2 ln z

ou la notation ln designe la determination principale du logarithme voir [6],


chapitre V.3.2, ou [9], chapitre X.6.4.)
Quant au membre de gauche, mettons-en lintegrande sous la forme
q 1N
2 1
x0 + z |x| 2 (x20 + zx )(X) .


Largument de la racine est une fonction holomorphe de z sur Cp et ne prend
des valeurs negatives que si z < 0, de sorte que la fonction z 7 x20 + z 1 |x|2
7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 233


est holomorphe sur C \ R , toujours en notant la determination principale
de la racine carree. De plus, pour z C \ R

x20 + z 1 |x|2 = 0 implique x0 = 0 et x = 0 .

Par consequent, la fonction


q 1N
(X, z) 7 x20 + z 1 |x|2 (x20 + zx )(X)

est continue en (X, z) (RN +1 \ {0}) (C \ R ) et holomorphe en z.


Pour tout (X, z) (RN +1 \ {0}) (C \ R )

|x20 + z 1 |x|2 |2 = |x20 + <(z 1 )|x|2 |2 + =(z 1 )2 |x|4 .

De deux choses lune


soit |x20 + <(z 1 )|x|2 | 21 x20 , auquel cas

|x20 + z 1 |x|2 |2 14 x40 + =(z 1 )2 |x|4 ;

soit |x20 + <(z 1 )|x|2 | < 21 x20 , auquel cas |<(z 1 )||x|2 21 x20 , et donc
1 2
1 =(z )
|x20 + z 1 |x|2 |2 4
4 <(z 1 )2 x0 + 21 =(z 1 )2 |x|4 .

Dans tous les cas


|x20 + z 1 |x|2 |2 Cz (x20 + |x|2 )2
avec
=(z 1 )2
 
1 1 2
Cz = 8 min 1, =(z ) , .
<(z 1 )2
Par consequent
 1N
q
2 1
x0 + z |x| 2 Cz(1N )/2 (x20 + |x|2 )(1N )/2 .


On en deduit que la fonction


q 1N
(X, z) 7 x20 + z 1 |x|2 (x20 + zx )(X)

qui est continue sur (RN +1 \ {0}) (C \ R ), ainsi quidentiquement nulle pour
X / supp() compact dans RN +1 , et holomorphe en z, verifie en outre
Z  1N
q
2
sup x20 + z 1 |x|2 (x0 + zx )(X) dX

R N +1 zK
Z
C (x20 + |x|2 )(1N )/2 dX <
supp()
234 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

ou
C = sup k(x20 + zx )kL (RN +1 ) sup Cz(1N )/2 .
zK zK

Il sensuit 5 que la fonction


Z q 1N
z 7 x20 + z 1 |x|2 (x20 + zx )(X)dX
RN +1

est holomorphe sur C \ R .


On deduit de tout ce qui precede que les fonctions
Z q 1N
z 7 x20 + z 1 |x|2 (x20 + zx )(X)dX
RN +1

et
N
z 7 (N 1)|SN | z (0)
qui concident pour z R+ , concident sur louvert connexe C \ R dapres
le theoreme des zeros isoles voir [6], Theoreme V.1.16, ou [9], chapitre X,
Theoreme 6.1.3.
Posons z = ei avec ] , [, on trouve que
q 1N
i
P (e , DX ) x20 + ei |x|2 = (N 1)|SN |eiN /2 X=0 .

En faisant ou + , on en deduit que


q 1N
1N
2(x20 |x|2 i0) 2 = (x20 x ) lim x20 + ei |x|2

= (N 1)|SN |i+N X=0 ,


q 1N
1N
2(x20 |x|2 + i0) 2 = (x20 x ) lim + 2 i
x0 + e |x| 2

= (N 1)|SN |iN X=0 .

dou le resultat annonce.


5. Dapres le theoreme suivant (cf. [6], Theoreme V.2.20) :
Theoreme. Soient X RN mesurable et C ouvert. Soit f : X C telle que
a) pour tout x X, la fonction 3 z 7 f (z, x) est holomorphe ;
b) pour tout z , la fonction X 3 x 7 f (z, x) est mesurable ;
c) il existe une fonction sommable sur X telle que, pour tout (z, x) X, lon ait
|f (z, x)| (x).
Alors la fonction Z
F : 3 z 7 f (z, x)dx
X
est holomorphe sur . On peut egalement appliquer successivement le Theoreme 2.09 du
chapitre VII, et la Definition 2.3.1 du chapitre X de [9].
7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 235

7.2.3 Solution elementaire de loperateur de la chaleur


Cherchons, pour tout N 1, une distribution E S 0 (Rt RN
x ) telle que

(t 21 x )EN = (t,x)=(0,0) dans S 0 (Rt RN


x ).

Il est evident que si E est une solution elementaire de loperateur de la chaleur,


alors E + Const. en est egalement une solution elementaire.
Nous allons lever cette indetermination grace a la condition de support sui-
vante :
supp(EN ) R+ RN .
Appliquons a la distribution temperee EN la transformation de Fourier par-
tielle en la variable x, que lon notera EN on notera par ailleurs RN la
variable de Fourier duale de x RN . Dapres la Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6,
cette transformee de Fourier partielle verifie

t EN + 21 ||2 EN = t=0 1 dans S 0 (Rt RN


),

supp(EN ) R+ RN .

En particulier, la restriction de EN a R+ RN verifie

t EN R RN + 12 ||2 EN R RN = 0 dans S 0 (R+ RN ) ,



+ +


Ceci suggere de choisir la distribution EN R RN comme etant definie par une
+
fonction de la forme
1 2
(t, ) 7 C()e 2 t|| .
Et comme la distribution EN est a support dans R+ RN , il est naturel de
chercher la distribution EN comme etant globalement definie par la fonction
1 2
EN (t, ) = 1R+ (t)C()e 2 t|| , t > 0 , RN .

Theoreme 7.2.3 (Solution elementaire de loperateur de la chaleur) Pour


tout N 1, posons
1R+ (t) |x|2
EN (t, x) = e 2t ,
(2t)N/2
pour tout (t, x) RN +1 . Alors EN est lunique distribution temperee sur RRN
verifiant
(t 12 x )EN = (t,x)=(0,0) dans S 0 (Rt RN
x ),

supp(EN ) R+ RN .
Sa transformee de Fourier partielle en la variable x est la fonction
1 2
EN (t, ) = 1R+ (t)e 2 t|| , RN .
236 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

On remarque que la condition de support sur E garantit ici lunicite de la


solution elementaire.
Demonstration. Commencons par montrer que EN verifie bien les conditions
annoncees. Tout dabord, la formule definissant EN montre quil sagit dune
fonction continue sur Rt RN
x , a support dans R+ R
N
et telle que
Z
EN (t, x)dx = 1 si t > 0 ,
RN

de sorte que, la fonction EN etant a valeurs positives ou nulles,


Z
sup |EN (t, x)|dx < ,
tR RN

autrement dit, EN L (R+ ; L1 (RN )). En particulier, ceci entrane que la


fonction EN definit bien une distribution temperee sur Rt RN
x .
La formule classique donnant la transformee de Fourier dune gaussienne (cf.
Lemme 5.2.6) montre que la transformee de Fourier partielle en x de EN est la
fonction definie par
1 2
EN (t, ) = 1R+ (t)e 2 t||
en notant la variable duale de x.
Dapres la formule de Leibnitz (Proposition 3.4.14) appliquee a la distribu-
1 2
tion 1R+ 1 sur R RN , et a la fonction (t, ) 7 e 2 t|| de classe C sur
R RN , on a
1 2
 
(t + 12 ||2 )EN = e 2 t|| t 1R+ 1
1 2
= e 2 t|| (t=0 1)
= t=0 1 dans D0 (R RN ) .

Or EN S 0 (R RN ), de sorte que EN S 0 (R RN ) ; par consequent, t=0 1


et (t + 21 ||2 )EN sont deux distributions temperees sur R RN , egales en tant
quelements de D0 (R RN ). Par densite de Cc (R RN ) dans la classe de
Schwartz S(R RN ) (Proposition 5.1.4), il sensuit que legalite ci-dessus vaut
dans S 0 (R RN ).
Appliquant a chaque membre de cette relation la transformation de Fourier
inverse partielle en la variable x et au sens des distributions, on trouve finalement
que
(t 21 x )EN = t=0 x=0 dans S 0 (R RN ) ,
ce qui montre que EN satisfait bien aux proprietes annoncees la condition
supp(EN ) R+ RN etant evidemment verifiee.
Passons a la demonstration de lunicite. Supposons quil existe une autre
0
distribution temperee EN verifiant les memes proprietes que EN , et notons
0
FN = EN EN .
On verifie sans peine que FN satisfait aux hypotheses du lemme ci-dessous,
0 0
dou lon deduit que FN = EN EN = 0, cest-a-dire que EN = EN .
7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 237

Lemme 7.2.4 Soit F S 0 (Rt RN


x ) telle que

(t 12 x )F = 0 dans S 0 (R RN ) ,
supp(F ) R+ RN .

Alors F = 0.

Demonstration. Appliquons la transformee de Fourier globale F en les va-


riables (t, x) et au sens des distributions a chaque membre de cette egalite ;
notant la variable duale de t et celle de x, il vient

(i + 21 ||)FF = 0 dans S 0 (R RN )

En multipliant chaque membre de legalite ci-dessus par la quantite i + 21 ||2 ,


on aboutit a la relation

( 2 + 14 ||4 )FF = 0 dans S 0 (R RN ) .



Il en resulte que (FF ) RRN \{(0,0)} = 0, cest-a-dire que

FF est une distribution a support dans {(0, 0)} .

Le theoreme de structure des distributions a support dans lorigine (Theoreme


4.1.7) entrane que FF est une combinaison lineaire finie de la masse de Dirac
a lorigine et de ses derivees.
Autrement dit, il existe une famille de complexes (a )NN +1 nuls sauf pour
un nombre fini de multi-indices telle que
X
FF = a (i2)|| t,x

(0,0) .
NN +1

En appliquant la transformee de Fourier inverse F 1 a chaque membre de cette


egalite, on trouve que
X
F = a t0 x N
1 . . . xN ,
1

aNN +1

cest-a-dire que F est une fonction polynome.


Mais comme par hypothese supp(F ) R+ RN , cest a dire que la fonc-
tion polynome F est identiquement nulle pour t < 0, on conclut que F est
identiquement nulle

7.2.4 Solution elementaire de loperateur de Schrodinger


Pour tout N 1, cherchons une distribution EN S 0 (R RN ) telle que

it EN + 21 x EN = i(t,x)=(0,0) dans S 0 (R RN ) ,
238 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

et, comme on la fait pour lequation de la chaleur, ajoutons la condition de


support
supp(EN ) R+ RN .
Une idee naturelle consiste a effectuer le changement de variables s = it ce
qui transforme loperateur de Schrodinger

it + 21 x en loperateur de la chaleur s 12 x .

Ceci suggere de prendre

1R (t) |x|2
EN (t, x) = + N e 2it .
2it
Cette approche souleve deux questions :
a) quelle racine carree de i doit-on choisir dans cette formule ? et
b) cette fonction definit-elle une distribution de S 0 (Rt RN ) ?
Comme on va le voir, ces deux questions sont intimement liees.

Theoreme 7.2.5 (Solution elementaire de loperateur de Schrodinger)


Pour tout N 1 et  > 0, posons

1R+ (t) |x|2


 2(+i)t
EN (t, x) =p N
e
2( + i)t

pour tout (t, x) RN +1 , ou designe la determination principale de la racine
carree. Alors

EN EN dans S 0 (R RN ) lorsque  0+ ,

ou EN est lunique distribution temperee sur R RN verifiant

(it + 12 x )EN = i(t,x)=(0,0) dans S 0 (Rt RN


x ),

supp(EN ) R+ RN .

Sa transformee de Fourier partielle en la variable x est la fonction


1 2
EN (t, ) = 1R+ (t)e 2 it|| , RN .

Il est dusage decrire la solution elementaire de lequation de Schrodinger


(libre, cest-a-dire en labsence de potentiel V ) sous la forme

1R (t) |x|2
EN (t, x) = + N e 2it .
2it
donnee avant lenonce du theoreme. Manifestement, il sagit dun abus de nota-
tion, et lenonce precis figurant dans le theoreme ci-dessus indique que cest une
7.2. SOLUTIONS ELEMENTAIRES 239

sorte de valeur principale de cette fonction qui definit la solution elementaire de


loperateur dans la classe des distributions temperees.
Observons a nouveau que la condition de support garantit lunicite de la
solution elementaire de loperateur de Schrodinger.
Nous aurons besoin du lemme suivant sur la transformee de Fourier des
gaussiennes complexes.

Lemme 7.2.6 (Transformee de Fourier des gaussiennes complexes) Soit


z C telle que <(z) > 0, et posons
2
1 |x|
2z
GN (z, x) = p N
e , x RN , t > 0 ,
(2z)

ou le symbole designe la determination principale de la racine carree. Alors
la transformee de Fourier en x de GN est la fonction definie par la formule
1 2
GN (z, ) = e 2 z|| , RN .

Demonstration du lemme. La fonction (z, x) 7 GN (z, x) est continue sur


{z C | <(z) > 0} RN et
2
<(z)|x|
1
|GN (z, x)| = N/2
e 2|z|2 pour tout x RN
(2|z|)
de sorte que
2
a|x| RN
Z Z
1 2R2
sup |GN (z, x)|dx e dx = .
RN <(z)>a RN (2a)N/2 aN
|z|R

Comme par ailleurs la fonction z 7 GN (z, x) est holomorphe sur le domaine


{z C | <(z) > 0}, on deduit du Theoreme V.2.20 de [6], rappele dans la note
4 de ce chapitre, que, pour tout RN , la fonction
Z
z 7 eix GN (z, x)dx est holomorphe sur {z C | <(z) > 0} .
RN

On sait dautre part (voir Lemme 5.2.6) que, pour tout RN , cette fonction
concide avec la fonction
1 2
z 7 e 2 z|| egalement holomorphe sur {z C | <(z) > 0}

lorsque z decrit R+ .
On deduit du theoreme des zeros isoles (Theoreme V.1.16, de[6], ou Theoreme
6.1.3 du chapitre X dans [9]) que ces deux fonctions holomorphes concident sur
louvert connexe {z C | <(z) > 0}.
Demonstration du theoreme. Appliquons a chaque membre de lequation de
Schrodinger la transformation de Fourier partielle en la variable x on notera
240 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

RN la variable duale de x RN , ainsi que f la transformee de Fourier


partielle en la variable x de la distribution f S 0 (R RN ). Ainsi, dapres la
Proposition 5.5.5 (b)

it EN + 21 ||2 EN = it=0 1 dans S 0 (R RN ) ,


supp(EN ) R+ RN .
1 2
Multiplions chaque membre de lequation ci-dessus par (t, ) 7 e 2 it|| qui est
une fonction de classe C a croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees.
On trouve que
 
1 2 1 2
 
it e 2 it|| EN = e 2 it|| it EN + 12 ||2 EN
1 2
= ie 2 it|| t=0 1 = it=0 1 dans S 0 (R RN ) .

Cette relation, jointe a la condition portant sur le support de EN , equivaut au


fait que
1 2
e 2 it|| EN = 1R+ (t) 1 dans S 0 (R RN ) .
1 2
Multipliant chaque membre de cette egalite par la fonction (t, ) 7 e 2 it|| qui
est de classe C et a croissance polynomiale ainsi que toutes ses derivees, on
en conclut que lunique solution du probleme de Cauchy ci-dessus pour EN est
la fonction donnee par
1 2
EN (t, ) = 1R+ (t)e 2 it|| , (t, ) R RN .

Cette fonction est mesurable et bornee ; la distribution EN quelle definit est


donc temperee sur R RN .
En appliquant la transformation de Fourier inverse partielle en la variable
x dans S 0 (Rt RNx ) a la fonction mesurable bornee EN definie ci-dessus, on
obtient donc une solution du probleme de Cauchy dinconnue EN en variables
physiques.

Il ne reste plus qua montrer que EN est la limite de EN pour  0+ .
Pour tout  > 0, on a

1R+ (t) |x|2


 2(2 +1)t
|EN (t, x)| =p N
e
2(2 + 1)1/2 t
dou on deduit que

(2 + 1)N/2
Z

|EN (t, x)|dx = 1R+ (t) .
RN N/2

Donc EN
L (R+ ; L1 (RN )) pour tout  > 0, ce qui entrane en particulier

que EN S 0 (Rt RN ).
7.3. LE PROBLEME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 241

Dapres le Lemme 7.2.6


1 2

EN (t, ) = 1R+ (t)e 2 (+i)t||

de sorte que, par convergence dominee,



EN EN dans S 0 (Rt RN +
) lorsque  0 .

Or la transformation de Fourier inverse partielle en la variable x est continue


de S 0 (Rt RN 0 N
) dans S (Rt Rx ). On deduit de la convergence ci-dessus que


EN EN dans S 0 (Rt RN +
x ) lorsque  0 ,

dou le resultat annonce.

7.3 Le probleme de Cauchy au sens des distri-


butions
En toute generalite, le probleme de Cauchy pour une EDP consiste a chercher
une fonction inconnue f verifiant

P (x, Dx )f = S pour x

et dont la restriction a une hypersurface H de est prescrite

f H = f in .

Dans ce probleme, le terme source S est une fonction donnee ainsi que la fonction
f in (appelee donnee de Cauchy) ; de meme H est une hypersurface de de classe
C connue ainsi que loperateur differentiel P (x, Dx ) sur .
Mais dans ce cours, nous nous interesserons uniquement a ce que lon appelle
des problemes devolution, cest-a-dire des problemes de Cauchy particuliers
de la forme suivante :
t f + A(x, Dx )f = S , pour (t, x) R+ RN ou (t, x) R RN ,
f t=0 = f in .

Autrement dit, louvert est ici Rt RN x tandis que lhypersurface H est


lhyperplan dequation t = 0.
Eventuellement, f peut etre a valeurs vectorielles (dans Rd ou Cd ) de facon a
pouvoir traiter le cas dEDP devolution dordre superieur a 1 en la variable t
ce sera notamment le cas pour lequation des ondes ou bien plus generalement
des systemes lineaires dEDP comme les equations de Maxwell du champ
electromagnetique.
Dans ce cas, A(x, Dx ) sera alors une matrice carree a d lignes et colonnes
dont les coefficients sont des operateurs differentiels.
242 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

Cette circonstance ne modifie en rien ce que nous allons dire dans cette
section, et nous y reviendrons en detail dans notre etude de lequation des ondes.
Le lecteur est donc invite a supposer pour linstant que la fonction f inconnue
de lEDP
t f + A(x, Dx )f = S
est a valeurs scalaires.
Voici la difficulte principale quil nous faut considerer pour ce qui est du
probleme de Cauchy.
Comme nous lavons dit plus haut, il est avantageux detudier les EDP dans
le cadre des distributions autrement dit de supposer que la donnee S est une
distribution a support compact et que linconnue f est elle-meme une distribu-
tion.
Or, si la condition initiale

f t=0 = f in

a bien un sens pour une fonction continue sur Rt RN , elle nen a aucun si f
est une distribution sur Rt RN .
Cette difficulte existe deja pour f L1loc (Rt RN ), car lhyperplan dequation
t = 0 dans Rt RN est de mesure nulle.
(Rappelons en effet quun element de L1loc (Rt RN ) est une classe dequivalen-
ce de fonctions egales en dehors dun ensemble de mesure nulle. Autrement dit,
les divers representants de f peuvent prendre des valeurs arbitraires sur lhy-
perplan dequation t = 0, de sorte que la restriction f t=0 nest pas definie.)
La condition
f t=0
na donc aucun sens consideree separement lorsque f est une distribution sur
Rt RN .
Nous allons y remedier en donnant un sens aux deux conditions

t f + A(x, Dx )f = S

et
f t=0
considerees conjointement.

7.3.1 Le cas des equations differentielles ordinaires


Commencons par le cas du probleme de Cauchy pour une equation differentielle
ordinaire lineaire dordre 1, qui contient toute la difficulte a surmonter.
Il sagit de resoudre le probleme

u0 (t) + au(t) = S(t) pour t > 0


in
u(0) = u

dinconnue u, ou la fonction S et les scalaires a et uin sont donnes.


7.3. LE PROBLEME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 243

Lorsque S est une fonction continue sur R+ , on sait quil existe une unique
solution u C 1 (R+ ) du probleme ci-dessus, et de plus que la methode de
variation de la constante donne la formule explicite suivante pour u :
Z t
u(t) = eat uin + ea(ts) S(s)ds .
0

Notons dans ce qui suit

Ea (t) = eat , t R,

et supposons que S Cc (R+ ).


Lintegrale dans la formule donnant u peut encore secrire sous la forme dun
produit de convolution : pour tout t > 0
Z t Z
ea(ts) S(s)ds = 1R+ (t s)ea(ts) 1R+ (s)S(s)ds
0 R
= (1R+ Ea ) ? (1R+ S)(t) .

Pour ce qui est du premier terme dans cette meme formule, observons quil se
met egalement sous la forme dun produit de convolution cf. Exemple 4.4.3 :

eat uin = (1R+ Ea ) ? (uin 0 )(t) pour tout t > 0 .

Par consequent

u = (1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S) sur R+ .

Dautre part, comme uin 0 + 1R+ S est a support compact, on a, dapres la


Proposition 4.4.2,

supp (1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S) supp(1R+ Ea ) + supp(uin 0 + 1R+ S)




R+ + R+ R+ ,

de sorte que
(1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S) = 0 sur R .
Resumons le resultat de cette etude :

Proposition 7.3.1 (Probleme de Cauchy dans D0 pour les EDO) Soient


a C, S Cc (R+ ; C) et uin C, et soit u C 1 (R+ ; C) lunique solution du
probleme de Cauchy
u0 + au = S pour t > 0 ,
u(0) = uin .
Soit U la fonction definie sur R a valeurs dans C definie par

U (t) = u(t) pour t > 0 et U (t) = 0 pour t < 0 .


244 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

Alors
(a) la fonction localement bornee 1R+ Ea est une solution elementaire de loperateur
d
differentiel dt + a sur R ;
(b) la fonction localement bornee U verifie
U = (1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S) dans D0 (R) ;
(c) la fonction localement bornee U definit lunique distribution sur R verifiant

U 0 + aU = 1R+ S + uin 0 ,
supp(U ) R+ .
Demonstration. Le point (b) decoule de la discussion precedent lenonce de
cette proposition.
Pour ce qui est du point (a), appliquons la formule de Leibnitz (Proposition
3.4.14) : comme Ea C (R) et Ea0 + aEa = 0, on a
(1R+ Ea )0 + a(1R+ Ea ) = Ea 0 + 1R+ Ea0 + a(1R+ Ea ) = Ea 0
= Ea (0)0 = 0 .

Passons au point (c). Comme uin 0 + 1R+ S est a support compact dans R+ ,
on deduit du Theoreme 4.4.6 que
   
d d
+ a (1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S)

+a U =
dt dt
  
d
= + a (1R+ Ea ) ? (uin 0 + 1R+ S)
dt
= 0 ? (uin 0 + 1R+ S) = uin 0 + 1R+ S
au sens des distributions sur R, ou la derniere egalite est une consequence du
calcul traite dans lExemple 4.4.3. La condition sur le support de U definie par
le membre de droite de la formule du (b) a deja ete demontree dans la discussion
precedent lenonce de la proposition.
Terminons avec lunicite de U . Supposons quil existe une autre distribution
V D0 (R) verifiant les memes conditions que U . Alors W = U V est une
distribution qui verifie
W 0 + aW = 0 dans D0 (R) ,
supp(W ) R+ .

Considerons le produit de W par la fonction t 7 eat de classe C sur R. Alors,


toujours dapres la formule de Leibnitz (Proposition 3.4.14)
(eat W )0 = eat (W 0 + aW ) = 0 dans D0 (R)
de sorte que la distribution eat W est constante sur R grace a la Proposition
3.4.5. Or comme W est a support dans R+ , cette constante est nulle. Donc
W =U V =0
7.3. LE PROBLEME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 245

ce qui montre que U = V , dou lunicite.


Compte tenu de la proposition ci-dessus, il est donc naturel de proposer
la definition suivante pour la notion de solution au sens des distributions du
probleme de Cauchy pour une equation differentielle ordinaire lineaire dordre
1 a coefficients constants.

Definition 7.3.2 (Solution dans D0 dune EDO, probleme de Cauchy)


Soient a C, S E 0 (R+ ) et uin C. On dit quune distribution U D0 (R)
est solution au sens des distributions du probleme de Cauchy
u0 + au = S pour t > 0 ,
in
u(0) = u ,
si et seulement si
U 0 + aU = S + uin 0 dans D0 (R)
supp(U ) R+ ,
ou S est le prolongement de S par 0 sur R , qui est defini par la formule

hS, iE 0 (R),C (R) = hS, R iE 0 (R+ ),C (R+ )
+

voir Definition 4.1.6.

Voici la relation existant entre la notion usuelle de solution du probleme de


Cauchy, et cette notion de solution au sens des distributions.
La Proposition 7.3.1 ci-dessus montre que, lorsque S Cc (R+ ), lunique
solution U au sens des distributions du probleme de Cauchy, et sa solution
classique u verifient la relation

U R = u R .
+ +

Autrement dit, la solution classique concide avec la restriction de la solution


au sens des distributions pour t > 0.

7.3.2 Le cas des EDP


Considerons maintenant le probleme de Cauchy

t f (t, x) + A(Dx )f (t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x RN ,


= f in ,

f t=0

ou A(Dx ) est un operateur differentiel a coefficients constants sur RN de la


forme X
A(Dx ) = a Dx
NN
||d

verifiant la propriete suivante

(H) < ((A)()) 0 pour tout RN .


246 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

On supposera dans tout ce qui suit que f in E 0 (RN ) et que S E 0 (R+ RN ).


Pour S 0 (Rt RN ), notons la transformee de Fourier partielle en x de
la distribution , et la variable de Fourier duale de x.
En appliquant la transformation de Fourier partielle 7 a chaque membre
des deux egalites figurant dans le probleme de Cauchy, on aboutit a

t f + (A)()f = S pour t > 0 , RN ,


f = fin ,

t=0

grace a la Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6.


Lorsque f est une fonction de classe C 1 en (t, ), alors le probleme de Cauchy
ci-dessus correspond a une famille dequations differentielles ordinaires indexees
par RN .
Le cas des equations differentielles ordinaires etudie dans la section precedente
suggere que le probleme de Cauchy ci-dessus apres transformation de Fourier
partielle en x admet la formulation suivante au sens des distributions :

t F + (A)()F = S + t=0 fin dans S 0 (R RN ) ,


supp(F ) R+ RN .
En revenant en variables physiques par transformation de Fourier inverse
partielle en la variable x, on aboutit a la definition suivante de la notion de
solution au sens des distributions pour un probleme de Cauchy aux derivees
partielles.
Definition 7.3.3 (Probleme de Cauchy dans S 0 pour une EDP) Soient A(Dx )
un operateur differentiel a coefficients constants sur RN verifiant la condi-
tion (H), ainsi que deux distributions a support compact f in E 0 (RN x ) et
S E 0 (]0, +[t RNx ).
On dira quune distribution F S 0 (Rt RN x ) est une solution au sens des
distributions (temperees) du probleme de Cauchy

t f (t, x) + A(Dx )f (t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x RN ,


= f in ,

f t=0

si et seulement si la distribution F verifie

t F + A(Dx )F = S + t=0 f in dans S 0 (R RN ) ,


supp(F ) R+ RN ,

ou S est le prolongement de S par 0 pour t 0 cf. Definition 4.1.6 :



hS, iE 0 (RRN ),C (RRN ) = hS, N iE 0 (R RN ),C (R RN ) .
R+ R + +

Pour verifier le bien fonde de cette definition, il faut encore expliquer la


relation existant entre la notion de solution au sens des distributions et celle de
solution classique du probleme de Cauchy, lorsquil en existe une.
7.3. LE PROBLEME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 247

Proposition 7.3.4 (Solution classique / au sens des distributions) Soient


A(Dx ) un operateur differentiel a coefficients constants sur RN verifiant la
condition (H), ainsi que f in Cc (RN ) et S Cc (R+ RN ). Alors
(a) il existe une unique solution classique f du probleme de Cauchy

t f (t, x) + A(Dx )f (t, x) = S(t, x) pour t > 0 , x RN ,


= f in ;

f t=0

cette solution classique est de classe C sur R+ RN , et pour tout t 0, la


fonction x 7 f (t, x) appartient a la classe de Schwartz S(RN ) ;
(b) il existe une unique solution F au sens des distributions temperees de ce
meme probleme de Cauchy, et
(c) les solutions F et f concident pour t > 0 :

F R RN = f R RN .
+ +

Demonstration. Pour demontrer le (a), appliquons a chaque membre des deux


egalites intervenant dans le probleme de Cauchy la transformation de Fourier
partielle en la variable x. On aboutit ainsi au probleme de Cauchy en variables de
Fourier ( etant la variable duale de x) pour une equation differentielle ordinaire
voir Proposition 5.5.5 (b) ou 7.1.6 :

t f(t, ) + (A)()f(t, x) = S(t, ) pour t > 0 , RN ,


f(0, ) = fin () .

Comme f in S(RN ) et S Cc (R+ RN ), leurs transformees de Fourier en


x sont des fonctions de la variable et pas seulement des distributions de
sorte quon peut resoudre le probleme de Cauchy en variables de Fourier comme
pour une famille dequations differentielles ordinaires parametrees par RN .
On trouve donc que
Z t

f (t, ) = e t(A)() in
f () + e(ts)(A)() S(s, )ds , (t, ) R+ RN .
0

La condition (H) montre que le membre de droite de legalite ci-dessus definit


une fonction de classe C sur R+ RN qui est, pour tout t 0 dans la classe
de Schwartz S(RN ). Alors la transformee de Fourier inverse

Z  Z t 
f (t, x) = eix et(A)() fin () + e(ts)(A)() S(s, )ds (2)
d
N
RN 0

definit bien une solution de classe C sur R+ RN au probleme de Cauchy


dans les variables physiques.
Cest la seule solution telle que la fonction x 7 f (t, x) appartienne a la classe
de Schwartz S(RN ) car on a raisonne par condition necessaire sur le probleme
de Cauchy en variables de Fourier.
248 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

Definissons alors
F (t, x) = f (t, x) pour tout t 0 et x RN ,
F (t, x) = 0 pour tout t < 0 et x RN .

On a evidemment

F (t, ) = f(t, ) pour tout t 0 et RN ,


F (t, ) = 0 pour tout t < 0 et RN ,

et la Proposition 7.3.1 nous dit que, pour tout RN , la fonction t 7 F (t, )


est lunique solution au sens des distributions du probleme de Cauchy en variable
de Fourier. Autrement dit

(t + (A)())F = S + fin t=0 sur R RN ,


supp(F ) R+ RN ,

en notant S le prolongement de S par 0 sur R notons que ce prolongement


est encore de classe C sur R RN car, par hypothese, S est nulle au voisinage
de t = 0.
Comme pour tout t 0 la fonction x 7 f (t, x) appartient a la classe de
Schwartz S(RN ), tous les termes apparaissant dans la formulation au sens des
distributions du probleme de Cauchy en variables de Fourier sont dans la classe
de Schwartz S(RN ) par rapport a .
Par transformation de Fourier inverse partielle en la variable x, on en deduit
que F est lunique distribution temperee en x telle que

(t + A(Dx ))F = S + t=0 f in dans S 0 (R RN )


supp(F ) R+ RN ,

ce qui etablit le point (b).


Enfin, la definition de F ci-dessus nest autre que la relation entre f et F du
point (c).
La proposition precedente sinterprete facilement grace a la notion de solu-
tion elementaire dans le futur pour un probleme devolution.

Definition 7.3.5 (Solution elementaire dans le futur pour t + A(Dx ))


Soit A(Dx ) operateur differentiel a coefficients constants sur RN . On appelle
solution elementaire dans le futur de loperateur t + A(Dx ) une solution
elementaire de cet operateur a support dans R+ RN . Autrement dit, une dis-
tribution E D0 (Rt RN x ) est une solution elementaire a support dans le futur
de t + A(Dx ) si et seulement si

(t + A(Dx ))E = (t,x)=(0,0) dans D0 (Rt RN


x ),

supp(E) R+ RN .
7.3. LE PROBLEME DE CAUCHY AU SENS DES DISTRIBUTIONS 249

La condition (H) fournit une solution elementaire dans le futur de loperateur


t + A(Dx ) a support dans le futur, cest-a-dire pour t 0.

Theoreme 7.3.6 (Solution elementaire dans le futur pour t + A(Dx ))


Soit A(Dx ) operateur differentiel a coefficients constants verifiant la condition
(H). Alors
(a) pour tout t 0, la fonction

7 et(A)() est continue et bornee sur RN ;

elle definit donc pour tout t 0 une distribution temperee sur RN dont on
notera EA (t) la transformee de Fourier inverse partielle par rapport a ;
(b) prolongeons EA aux valeurs negatives de t en posant

EA (t) = 0 pour t < 0 .

Le prolongement ainsi obtenu definit une distribution temperee EA sur Rt RN


x
qui est une solution elementaire dans le futur de loperateur t + A(Dx ).

Demonstration. Le point (a) est une consequence immediate de la condition


(H).
La transformee de Fourier partielle en x du prolongement EA est donc donnee
par la formule
EA (t, ) = 1R+ (t)et(A)()
le membre de droite etant une fonction bornee continue par morceaux sur
Rt RN .
Cest donc une distribution temperee sur Rt RN
, et la formule de Leibnitz
entrane que

(t + (A)())EA = et(A)() t=0 + 1R+ (t)((t + (A)())et(A)()


= t=0 1 .

A priori, cette egalite vaut dans D0 (Rt RN ), mais comme les deux membres
de cette egalite sont des distributions temperees sur Rt RN , elle a lieu dans
0 N N N
S (Rt R ) par densite de Cc (Rt R ) dans S(Rt R ).
En revenant aux variables physiques par transformation de Fourier inverse
partielle par rapport a , on trouve que

(t + A(Dx ))EA = t=0 x=0 dans S 0 (R RN )

ce qui etablit le point (b), la condition de support sur EA etant triviale par
construction de EA .
On aura reconnu dans la demonstration de ce resultat la methode qui nous
a permis de calculer, dans la section precedente, les solutions elementaires des
operateurs de la chaleur et de Schrodinger, qui verifient evidemment tous les
deux la condition (H).
250 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS

7.4 Exercices

Exercice 1.
Soit v RN \ {0}. Trouver une solution elementaire temperee dans le futur
de loperateur de transport t + v x . (Indication : on pourra commencer par
determiner une solution elementaire dans le futur de loperateur t sur Rt RN
x ,
puis y ramener loperateur de transport t +vx par un changement de variables
bien choisi.)

Exercice 2.
Soit A MN (R) une matrice symetrique reelle definie positive, de coefficients
akl , avec k, l = 1, . . . , N . Notons PA (Dx ) loperateur differentiel homogene du
second ordre defini par
N
X
PA (Dx )(x) = div(A(x)) = akl xk xl (x)
k,l=1

pour toute fonction C (RN ). Posons B = A1 .


Montrer quil existe une constante cA R telle que
PA (Dx )EA = 0 dans D0 (RN ) ,
ou EA est la distribution definie par la fonction
2N
x 7 cA (Bx|x) 2

et ou on a note
N
X
(Bx|x) = bkl xk xl ,
k,l=1

les nombres bkl designant, pour tout k, l = 1, . . . , N , les coefficients de la matrice


B.
2N
(Indication : commencer par verifier que PA (Dx )(Bx|x) 2 = 0 pour tout
x RN \ {0} ; puis se ramener au cas ou la matrice A est diagonale.)

Exercice 3.
Soit A MN (R) matrice symetrique reelle definie positive ; montrer que lopera-
teur
XN
t + 21 PA (Dx ) = t 12 akl xk xl
kl=1

admet une unique solution elementaire EA S 0 (Rt RN x ) qui soit a support


dans R+ RN . Cette solution elementaire EA est la distribution donnee par la
fonction definie, pour tout (t, x) R RN , par la formule
1R+ (t) 1 1
EA (t, x) = p e 2t (A x|x)
.
(2t)N | det A|
7.4. EXERCICES 251

Exercice 4.
Determiner une solution elementaire de loperateur differentiel

t + x3 sur R2 ' Rt Rx .
252 CHAPITRE 7. OPERATEURS DIFFERENTIELS
Chapitre 8

Equations de Laplace et de
Poisson

Lobjet de ce chapitre est letude des EDP de la forme


f (x) = S(x) , x
ou est un ouvert de RN , f est linconnue, et S une fonction donnee.
Cette equation porte le nom dequation de Poisson, ou de Laplace lorsque
S = 0.
Afin de determiner f de maniere unique, on ajoute a cette equation diverses
informations portant sur la solution f , comme par exemple le comportement de
f a linfini lorsque est non borne, ou encore on suppose connue la restriction
de f a la frontiere de .

8.1 Origines du modele


Les equations de Laplace et de Poisson interviennent dans de tres nombreux
contextes en mathematique et en physique. Nous allons rappeler comment cette
equation intervient dans le contexte de lelectrostatique.
La loi de Coulomb nous apprend quetant donnees deux charges electriques
immobiles q0 et q placees dans le vide aux points x0 6= x R3 , une force
electrique
q 0 q x x0
F =
40 |x x0 |3
sexerce alors sur la charge q du fait de la presence de la charge q0 une force
opposee sexercant par reaction sur la charge q0 en raison de la presence de la
charge q. La constante 0 est la permittivite dielectrique du vide. La formule
ci-dessus montre que la force est repulsive lorsque q0 et q sont de meme signe
en effet, la force exercee sur la charge q est alors dirigee de x0 vers x et
attractive dans le cas contraire la force exercee sur la charge q etant alors
dirigee de x vers x0 .

253
254 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

Autrement dit, toute charge immobile q0 placee au point x0 R3 dans le


vide cree en tout point x 6= x0 un champ electrique E(x) donne par la formule

q 0 x x0
E(x) = , x R3 \ {x0 } ,
40 |x x0 |3

et la force exercee par la charge q0 sur la charge q est

F = qE .

La loi de Coulomb est verifee experimentalement avec une grande precision,


et elle constitue lun des principes fondamentaux de la physique.
Gauss a donne de cette loi linterpretation geometrique suivante : le flux du
champ electrique E cree par une charge q0 a travers la frontiere dun ouvert
a bord de classe C 1 de R3 contenant q0 vaut q0 /0 . Ceci secrit
Z
E(x) nx d(x) = 10 q0 , pour tout R3 contenant la charge q0 ,

ou nx est le vecteur unitaire normal a au point x dirige vers lexterieur de


, et ou d est lelement de surface sur .
Manifestement, le champ electrique cree par un systeme de charges est la
superposition des champs electriques crees par chacune de ces charges. Ceci
permet daffirmer que le flux a travers du champ electrique cree par une
densite de charges verifie
Z Z
E(x) nx d(x) = 10 (x)dx , pour tout ouvert R3 a bord C 1 .

Supposons maintenant que E est de classe au moins C 1 et que est au moins


continue sur R3 . Appliquant la formule de Green (Theoreme 3.5.4) a lintegrale
de surface au membre de gauche de cette egalite, on trouve que
Z Z
1
div E(x)dx = 0 (x)dx , pour tout ouvert R3 a bord C 1 .

Ainsi la fonction continue


1
f = div E 0

verifie Z
f (x)dx = 0 pour tout ouvert R3 a bord C 1 .

On en deduit que f est necessairement identiquement nulle sur R3 , cest-a-dire


que le champ electrique E verifie lequation de Gauss

0 div E = .
8.1. ORIGINES DU MODELE 255

Un autre principe important de lelectrostatique est lexistence dun potentiel


scalaire electrostatique. On voit sur la formule de Coulomb donnant le champ
electrostatique cree par une charge immobile q0 au point x0 R3 que
 
q 0 x x0 q0 1
E(x) = = x , x R3 \ {x0 } .
40 |x x0 |3 40 |x x0 |
Comme le champ electrique cree par un systeme de charges est la somme des
champs elementaires crees par chaque charge, il est naturel de postuler quil en
va de meme pour le potentiel cree par un systeme de charges. Il existe donc une
fonction x 7 V (x) a valeurs scalaires (reelles) telle que
E = V .
Eliminant le champ E entre cette egalite et lequation de Gauss, on trouve
finalement que
0 V (x) = (x) , x R3 .
Ceci est lequation de Poisson qui gouverne le potentiel electrostatique V cree
par une densite de charges .
Lorsque le probleme est pose dans tout lespace euclidien R3 , il ny a mani-
festement pas unicite de la solution : en effet, si V est une solution de lequation
de Poisson ci-dessus, V + Const. en est aussi solution. Dailleurs
(V + Const.) = V
de sorte que les potentiels V et V + Const. produisent le meme champ electrique,
et donc la meme force electrique qui est en fait la quantite observee. On ajoute
donc a lequation ci-dessus la condition de normalisation
lim V (x) = 0 .
|x|

Il est donc naturel de se demander si lequation de Poisson verifiee par V


et la condition de normalisation determinent le potentiel V de facon unique a
partir de la densite de charges .
On peut aussi considerer que les charges sont enfermees dans une enceinte
delimitant un domaine de R3 , enceinte dont la surface est portee a un
potentiel Vb : dans ce cas, il faut ajouter a lequation de Poisson verifiee par V
la condition aux limites de Dirichlet

V = Vb .
Dans ce cas, on cherchera si lequation de Poisson verifiee par le potentiel V
dans le domaine et la condition de Dirichlet pour V sur determinent a
nouveau V de facon unique.
Les equations de Laplace ou de Poisson interviennent aussi dans bien dautres
domaines de la physique (en thermique, en neutronique, cest-a-dire pour cal-
culer la diffusion des neutrons dans un coeur de reacteur nucleaire...)
Dans ce chapitre, nous allons montrer comment les outils de calcul que nous
avons developpes jusquici sur les distributions permettent de repondre tres
simplement aux questions posees ci-dessus.
256 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

8.2 Equation de Laplace et fonctions harmoni-


ques
Commencons par etudier le noyau de loperateur laplacien vu comme appli-
cation lineaire sur lespace vectoriel des fonctions de classe C 2 . Ceci intervient
naturellement dans la question de lunicite pour lequation de Poisson.
Soit ouvert de RN .
Definition 8.2.1 (Fonctions harmoniques) Une fonction f de classe C 2 sur
et a valeurs reelles ou complexes est dite harmonique dans si
f (x) = 0 , x .
Commencons par donner quelques exemples de fonctions harmoniques.
En dimension despace N = 1, la notion de fonction harmonique est sans
interet : les fonctions harmoniques sur un intervalle de R sont les restrictions a
cet intervalle de fonctions affines, cest-a-dire de fonctions de la forme
f (x) = ax + b .
Un autre cas particulier, plus interessant, est celui de la dimension despace
N = 2. Identifions R2 a C par (x, y) 7 z = x + iy. Soit f C 1 (, C) ; on
definit z f et z f en ecrivant que
df = x f dx + y f dy = z f dz + z f dz ,
avec
dz = dx + idy et dz = dx idy .
On trouve alors que
z = 21 (x iy ) et z = 12 (x + iy ) .
Notation : Il est dusage de noter
= z f .
f
Rappelons que f C 1 (, C) est holomorphe sur si et seulement si
=0
f sur ;
(cf. [6], Remarque V.1.14, ou [9], chapitre X, Definition 2.3.1). En posant u =
<(f ) et v = =(f ), on voit que cette relation est equivalente au systeme des
relations de Cauchy-Riemann
x u = y v ,
y u = x v ,
de sorte quon appelle egalement equation de Cauchy-Riemann la relation
= 0,
f
et operateur de Cauchy-Riemann loperateur differentiel
= 12 (x + iy ) .
8.2. FONCTIONS HARMONIQUES 257

Proposition 8.2.2 (Fonctions harmoniques / fonctions holomorphes)


Toute fonction holomorphe sur un ouvert de C est harmonique dans . En
particulier, si f est une fonction holomorphe dans , alors les fonctions <(f )
et =(f ) sont harmoniques dans .

Demonstration. Soit f holomorphe sur ; elle est donc developpable en serie


entiere en tout point de et donc, en particulier, de classe C sur .
On en deduit, dapres le lemme de Schwarz (Lemme 1.1.1), que

x (y f ) = y (x f ) sur .

Comme f est holomorphe sur , elle est solution de lequation de Cauchy-


Riemann, de sorte que

0 = z (0) = z (z f ) = 14 (xx f + ix (y f ) iy (x f ) + yy f )
= 41 (xx f + yy f ) = 14 f sur .

Enfin, comme le laplacien est un operateur differentiel lineaire a coeffi-


cients reels,
<(f ) = (<f ) et =(f ) = (=f )
de sorte que si f est une fonction harmonique a valeurs complexes dans , ses
parties reelle et imaginaire sont egalement harmoniques dans .
Cette proposition permet de voir sans aucun calcul que les fonctions

(x, y) 7 ex cos y ou (x, y) 7 ex sin y

sont harmoniques dans R2 , puisquil sagit respectivement des parties reelle et


imaginaire de la fonction
z 7 ez
qui est holomorphe sur C.
Il existe donc beaucoup de fonctions harmoniques en dimension 2 et ce ne
sont pas toutes des fonctions polynomiales.
Revenons au cas general de fonctions harmoniques dans un ouvert de RN
avec N 1 quelconque. Nous allons etablir une propriete qui joue, pour les
fonctions harmoniques, un role analogue a celui de la formule de Cauchy pour
les fonctions holomorphes.

Theoreme 8.2.3 (Propriete de la moyenne) Soient un ouvert de RN et


f une fonction de classe C 2 sur a valeurs reelles ou complexes. Les proprietes
(a) et (b) ci-dessous sont equivalentes :
(a) la fonction f est harmonique dans ,
(b) pour tout x0 et tout r > 0 tel que B(x0 , r) ,
Z
f (x0 ) = |SN11 | f (x0 + r)d() ,
SN 1
258 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

ou d designe lelement de surface sur la sphere unite SN 1 , et ou

2 N/2
Z
|SN 1 | = d =
N2

SN 1

est la surface de SN 1 (cf. section 6.4).

Lorsque N = 1 et que est un intervalle de R, le resultat est evident. En


effet, la propriete (b) devient
(b) pour tous a, b , lon a
 
a+b f (a) + f (b)
f = .
2 2

Cette propriete est evidemment verifiee par toute fonction affine ; or on a


deja vu que les fonctions harmoniques sur un intervalle de R sont precisement
les restrictions a cet intervalle de fonctions affines sur R : on en deduit que (a)
implique (b) dans le cas particulier ou N = 1.
Reciproquement, etant donne x0 , on choisit  > 0 tel que le segment
[x0 , x0 + ] . Puis, pour 0 < h , on ecrit (b) avec a = x0 h et
b = x0 + h sous la forme

f (x0 + h) + f (x0 h) 2f (x0 )


= 0.
h2
Comme on a suppose que f est de classe C 2 sur ,

f (x0 + h) + f (x0 h) 2f (x0 )


0 = lim+ = f 00 (x0 ) ,
h0 h2
ce qui montre que f est harmonique dans , puisque x0 est un point quelconque
de .
Donnons maintenant la demonstration de la propriete de la moyenne dans
le cas general N 2.
Demonstration. Pour x0 , notons (x0 ) = dist(x0 , ) > 0. Pour tout
R ]0, (x0 )[, on a B(x0 , R) , et la fonction

[0, R] SN 1 3 (r, ) 7 f (x0 + r)

est de classe C 2 .
Appliquant alors le theoreme de derivation sous le signe somme (voir note 3
p. 12 du chapitre 1) sur le compact [0, R] SN 1 , on trouve que :
Z Z
d
f (x0 + r)d() = f (x0 + r) d()
dr SN 1 SN 1
Z
1
= N 1 f (y) (y)dS(y) ,
r B(x0 ,r)
8.2. FONCTIONS HARMONIQUES 259

la deuxieme egalite decoulant du changement de variables x0 + r = y. Dans


cette formule (y) designe le vecteur unitaire normal a B(x0 , r) au point y
pointant vers lexterieur de B(x0 , y), et dS lelement de surface sur la sphere
B(x0 , r).
Par hypothese, f est de classe C 2 au voisinage de B(x0 , r) ; en appliquant la
formule de Green (Theoreme 3.5.4) a la derniere integrale ci-dessus, on trouve
que, pour tout r ]0, (x0 )[,
Z Z
d 1
f (x0 + r)d() = N 1 div(f )(x)dx
dr SN 1 r B(x0 ,r)
Z
1
= N 1 f (x)dx .
r B(x0 ,r)

Montrons maintenant que (a) implique (b). En effet, le calcul ci-dessus


montre que, comme f = 0 sur , la fonction
Z
r 7 f (x0 + r)d()
SN 1

est constante sur lintervalle [0, (x0 )[ : elle est donc egale identiquement a sa
valeur en r = 0 :
Z
f (x0 + r)d() = f (x0 )(SN 1 ) pour tout 0 r < (x0 )
SN 1

ce qui est precisement la propriete (b).


Reciproquement, si f verifie la propriete (b), la fonction
Z
r 7 f (x0 + r)d()
SN 1

est constante sur lintervalle [0, (x0 )[, de sorte que


Z Z
d
f (x)dx = rN 1 f (x0 + r)d() = 0
B(x0 ,r) dr SN 1
pour tout x0 et tout r ]0, (x0 )[. La fonction f continue sur etant
dintegrale nulle sur toute boule ouverte contenue dans , on en deduit que
f = 0 sur , cest-a-dire que f est harmonique dans .
En integrant par rapport a r les deux membres de legalite traduisant la
propriete de la moyenne, on montre aisement quen realite, la valeur dune fonc-
tion harmonique en un point est egale a nimporte quelle moyenne radiale de
cette fonction autour du point considere et pas seulement a la moyenne de
la fonction sur une sphere centree au point considere.
Corollaire 8.2.4 Soient ouvert de RN et f C 2 (), harmonique dans .
Soient x0 et (x0 ) = dist(x0 , ) > 0. Alors, pour tout R ]0, (x0 )[ et
toute fonction radiale x 7 (|x|) appartenant a L1 (B(0, R)), on a
Z Z
f (x0 ) (|y|)dy = f (x0 + y)(|y|)dy .
B(0,R) B(0,R)
260 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

Demonstration. La fonction harmonique f verifie la propriete de la moyenne


Z
f (x0 )|SN 1 | = f (x0 + r)d() , pour tout r [0, (x0 )[ .
SN 1

Multiplions chaque membre de cette egalite par (r)rN 1 et integrons en r


[0, R] : on trouve que
Z R Z R Z 
N 1 N 1
f (x0 )|S | (r)r dr = f (x0 + r)d() (r)rN 1 dr .
0 0 SN 1

En appliquant le theoreme de Fubini, on commence par montrer que


Z R Z 
f (x0 + r)d() (r)rN 1 dr
0 SN 1
Z
= f (x0 + r)(r)rN 1 drd() .
]0,R[SN 1

Puis on effectue le changement de variables faisant passer des coordonnees


cartesiennes aux coordonnees spheriques r = y :
Z Z R
N 1
f (x0 ) (|y|)dy = f (x0 )|S | (r)rN 1 dr
B(0,R) 0
Z
= f (x0 + r)(r)rN 1 drd()
]0R [SN 1
Z
= f (x0 + y)(|y|)dy ,
B(0,R)

ce qui est precisement la relation annoncee.

Voici une consequence immediate de la propriete de la moyenne

Corollaire 8.2.5 (Cas particulier du theoreme de Liouville) Toute fonc-


tion harmonique sur RN tendant vers 0 a linfini est identiquement nulle sur
RN .

Cest une propriete de rigidite des fonctions harmoniques, analogue au


theoreme de Liouville pour les fonctions holomorphes 1 .
Demonstration. Soient f C 2 (RN ) harmonique sur RN et un point x0 RN
quelconque. Dapres la propriete de la moyenne
Z
f (x0 ) = |SN11 | f (x0 + r)d() pour tout r > 0 .
SN 1

Dautre part, dire que f (x) 0 lorsque |x| 0+ , cest dire que

pour tout  > 0 , il existe R > 0 tel que |f (x)| <  lorsque |x| > R .
1. Theoreme de Liouville. Toute fonction holomorphe sur C et bornee est constante.
Cf. [6], Corollaire V.2.11, ou [9], chapitre X, Proposition 6.1.1.
8.2. FONCTIONS HARMONIQUES 261

En particulier,

|f (x0 + r)| <  pour tout SN 1 et r > R + |x0 | .

Autrement dit

f (x0 + r) 0 uniformement en SN 1 lorsque r + .

Donc, pour r +
Z
1
|f (x0 )| |SN 1 |
|f (x0 + r)|d() sup |f (x0 + r)| 0 .
SN 1 ||=1

Par consequent, f (x0 ) = 0. Comme x0 RN est arbitraire, ceci montre que f


est identiquement nulle sur RN .
Une autre consequence extremement importante de la propriete de la moyenne
est le fait que les fonctions harmoniques verifient le principe du maximum, de
meme que les (modules de) fonctions holomorphes.

Theoreme 8.2.6 (Principe du maximum fort) Soit un ouvert connexe


de RN et f une fonction de classe C 2 dans , harmonique et a valeurs reelles.
Sil existe a tel que

f (x) f (a) pour tout x ,

alors la fonction f est constante sur .

Demonstration. Posons

A = f 1 ({f (a)}) = {x | f (x) = f (a)} .

Tout dabord, A est non vide puisque a A par definition.


Dautre part, A est ferme dans comme image reciproque du ferme {f (a)}
de R par lapplication continue f : R.
Montrons que A est ouvert dans . Soit donc x0 A ; on rappelle la notation
(x0 ) = dist(x0 , ) > 0. Nous allons montrer que

B(x0 , (x0 )) A .

En effet, dapres la propriete de la moyenne


Z
1
f (a) = f (x0 ) = |SN 1 | f (x0 + r)d()
SN 1

ou encore, de facon equivalente,


Z
1
|SN 1 |
(f (a) f (x0 + r))d() = 0
SN 1
262 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

pour tout r ]0, (x0 )[. Or, par hypothese, lintegrande dans la formule ci-dessus
est une fonction continue et positive ou nulle sur SN 1 : comme son integrale
est nulle, il sensuit que lintegrande est identiquement nul. Donc

f (x0 + r) = f (a) pour tout RN tel que || = 1 ,

et comme cette egalite vaut pour tout r [0, (x0 )[, on en deduit que

f (x) = f (a) pour tout x B(x0 , (x0 )) ,

ce qui signifie bien que B(x0 , (x0 )) A comme annonce.


Donc A est une partie non vide ouverte et fermee de qui est connexe : par
consequent A = .
Revenons a la propriete de la moyenne : on a vu quelle caracterise, parmi les
fonctions de classe C 2 , celles qui sont harmoniques. Or, pour ecrire la propriete
de la moyenne pour une fonction f definie sur un ouvert de RN , il suffit que
la fonction f soit continue sur .
Ceci suggere donc, comme on la deja fait pour lequation de transport,
detendre la propriete dharmonicite a des fonctions qui ne sont pas de classe C 2 .
Le cadre le plus general pour ce faire est evidemment la theorie des distributions.

Definition 8.2.7 (Distributions harmoniques) Soit ouvert de RN et T


D0 (). On dira que T est une distribution harmonique dans si la distribution

T = 0 dans D0 () .

De facon remarquable, cette generalisation est toutefois sans objet, comme


le montre lenonce suivant.

Theoreme 8.2.8 (Regularite des distributions harmoniques) Toute dis-


tribution harmonique dans un ouvert de RN est une fonction de classe C
sur .

Demonstration. Soit T D0 () telle que

T = 0 dans D0 () .

Soient x0 , et R > 0 tel que B(x0 , 2R) . Soit alors C (RN )


verifiant

0 1, supp() B(x0 , 23 R) , (x) = 1 pour |x| R .

(Lexistence dune telle fonction decoule du Lemme 1.4.1.) On va montrer que

T est de classe C sur B(x0 , 21 R) .

Observons tout dabord que T E 0 () verifie

(T ) = 2 T + ()T ;
8.2. FONCTIONS HARMONIQUES 263

comme est a support dans {x RN | R |x| 32 R} on en deduit que

T est une distribution harmonique dans B(x0 , R) .

On notera encore T le prolongement de T E 0 () par 0 en dehors de (cf.


Definition 4.1.6).
Soit ( )>0 suite regularisante telle que
Z
0  Cc (RN ) , supp( ) B(0, ) ,  (x)dx = 1 .
RN

Alors
( ? (T )) =  ? (T )
et comme T est une distribution harmonique dans B(x0 , R), on deduit de la
propriete de majoration du support dun produit de convolution (cf. Proposition
4.2.2) que

supp(( ? (T ))) supp( ) + supp((T ))


B(0, ) + (RN \ B(0, R)) = RN \ B(0, R )

Donc
 ? (T ) C (RN ) est harmonique dans B(0, R ) .
Supposons dans tout ce qui suit que 0 <  < 14 R, et considerons la fonction
radiale (x) = (|x|2 ) a support dans B(0, 41 R) avec C (R+ ) et
Z
(|z|2 )dz = 1 .
RN

Dapres la consequence de la propriete de la moyenne enoncee au Corollaire


8.2.4, appliquee ici a louvert B(x0 , 34 R) sur lequel  ? (T ) est harmonique, on
trouve que
Z
 ? (T )(x) =  ? (T )(x y)(|y|2 )dy = ? ( ? (T ))(x)
1
B(0, 4 R)

pour tout x B(x0 , 21 R).


Or, dapres le Theoreme 4.2.5

 ? (T ) T dans D0 (RN ) quand  0 ,

dou on deduit, en appliquant la Proposition 4.2.7, que

?( ?(T )) ?(T ) uniformement sur tout compact de RN quand  0 .

Comme
 ? (T ) 1 = ? ( ? (T )) 1
B(x0 , 2 R) B(x0 , 2 R)
264 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

au sens des distributions pour tout  ]0, 41 R[, on trouve, en faisant  0+


dans chaque membre de legalite ci-dessus, que

T 1 = ? (T ) 1 .
B(x0 , 2 R) B(x0 , 2 R)

Or le membre de droite est une fonction de classe C , de sorte que



T 1 = T 1
B(x0 , 2 R) B(x0 , 2 R)

est de classe C sur B(x0 , 21 R).


Comme ceci vaut pour tout x0 , on en conclut que T est une fonction de
classe C sur .
Le theoreme precedent est tres loin detre optimal. En effet, on peut mon-
trer que toute distribution harmonique dans un ouvert de RN est une fonction
analytique dans cet ouvert cest-a-dire quelle est la somme de sa serie de
Taylor au voisinage de tout point de louvert.
Voici, dans le cas particulier de la dimension 2, un enonce analogue a celui-ci.

Definition 8.2.9 (Distributions holomorphes) Soit C. On dira quune


distribution (a valeurs complexes) T D0 (; C) est holomorphe sur si et
seulement si elle annule loperateur de Cauchy-Riemann
:= z T =
T 1
(x T + iy T ) = 0 dans D0 () .
2

Comme dans le cas des distributions harmoniques, cette definition est sans
objet, grace a la remarque suivante, qui est une consequence immediate du
theoreme de regularite des distributions harmoniques (Theoreme 8.2.8.)

Corollaire 8.2.10 Soit ouvert de C. Toute distribution holomorphe sur


est une fonction holomorphe sur

Demonstration. Soit T distribution holomorphe sur : alors

T = 4z z T = 0 dans D0 () .

Autrement dit, T est une distribution harmonique dans . Dapres le Theoreme


8.2.8, la distribution T est donc une fonction de classe C sur .
Or cette fonction de classe C verifie lequation de Cauchy-Riemann
= 0 sur ;
T

on en deduit que T est holomorphe sur cf. [6], Remarque V.1.14 ou [9],
chapitre X, Definition, 2.3.1.
Voici un resultat egalement tres simple a demontrer, et qui va dans le meme
sens.

Theoreme 8.2.11 (Distributions temperees harmoniques) Toute distri-


bution temperee harmonique sur RN est une fonction polynomiale.
8.3. LEQUATION DE POISSON DANS LESPACE EUCLIDIEN 265

Avant de donner la demonstration de ce resultat, soulignons quil est es-


sentiel dy supposer que les distributions en question sont temperees. En effet,
nous avons deja rencontre, au debut de cette section, les exemples des fonctions
definies par
(x, y) 7 ex cos y ou (x, y) 7 ex sin y
qui sont harmoniques dans R2 comme parties reelle et imaginaire de la fonction
z 7 ez holomorphe sur C, mais ne sont bien sur pas polynomiales.
Demonstration. Soit donc T S 0 (RN ) telle que

T = 0 dans S 0 (RN ) .

Notons T la transformee de Fourier de T ; dapres la Proposition 5.4.3 (a), on a

d = ||2 T = 0 dans S 0 (RN ) .


T

Par consequent

T est une distribution a support dans {0} .

Dapres le Theoreme 4.1.7, la distribution T est donc une combinaison lineaire


de la masse de Dirac en 0 et de ses derivees : il existe m N et des nombres
a C pour || m tels que
X
T = a 0 .
||m

Or on sait (voir Exemple 5.4.6) que

= (i) ,
0 = 1 et que [ 0

de sorte que la relation ci-dessus portant sur T et le theoreme dinversion de


Fourier dans S 0 (RN ) (Theoreme 5.4.8) impliquent que
X
T = 1
(2)N
a (i) ,
||m

ce qui est precisement le resultat annonce.

8.3 Lequation de Poisson dans lespace eucli-


dien
Rappelons le calcul des solutions elementaires du laplacien au chapitre 7 (cf.
Theoreme 7.2.1) :
EN = 0 dans D0 (RN ) ,
266 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

ou
E1 (x) = 12 |x| , x R,
E2 (x) = 1
2 ln |x| , x R2 \ {0} ,
1
EN (x) = 1
cN , x RN \ {0} , N 3,
|x|N 2
avec la notation

2 N/2 (N 2)
cN = (N 2)|SN 1 | = , N 3.
N2


(Pour la deuxieme egalite ci-dessus, voir lappendice du chapitre 3.)


Observons que, pour N = 1 et N = 2, les solutions elementaires E1 et
E2 du laplacien ne tendent pas vers 0 a linfini, ce qui complique un peu le
comportement des solutions de lequation de Poisson dans le cas N = 2 (le cas
N = 1 etant essentiellement trivial).
Afin deviter ces deux cas quelque peu exceptionnels, nous supposerons dans
la suite que N 3.

Theoreme 8.3.1 (Resolution de lequation de Poisson) Soient N 3 en-


tier, S E 0 (RN ) et T D0 (RN ) tels que

T = S dans RN .

Alors
(a) T est de classe C sur RN \ supp(S) ;
(b) lunique solution du probleme

T = S dans D0 (RN ) , et lim T (x) = 0


|x|

est
T = EN ? S .

Demonstration. Pour ce qui est du point (a), observons que T est une dis-
tribution harmonique dans louvert = RN \ supp(S). Dapres le Theoreme
8.2.8 sur la regularite des distributions harmoniques, T est donc une fonction
de classe C sur .
Passons a la demonstration du point (b).
Dabord, comme S est une distribution a support compact dans RN et EN
une fonction localement integrable, donc une distribution sur RN , le produit de
convolution EN ? S est bien defini et on a, dapres le Theoreme 4.4.6,

(EN ? S) = (EN ) ? S = 0 ? S = S dans D0 (RN ) .

Montrons que EN ? S tend vers 0 a linfini. Notons que ceci a bien un sens
car, dapres le (a), la restriction de EN ? S a RN \ supp(S) est une fonction de
classe C .
8.3. LEQUATION DE POISSON DANS LESPACE EUCLIDIEN 267

Soit C (RN ) une fonction verifiant

(x) = 1 si |x| 1 , (x) = 0 si |x| 2 , 0 1,

(prendre la fonction J de la section 1.2 du chapitre 1 avec a = 1 et b = 4) et


posons
EN = G1 + G2 ou G1 = (1 )EN et G2 = EN ,
de sorte que
EN ? S = G1 ? S + G2 ? S .
Soit R > 0 tel que
supp(S) B(0, R) ;
la majoration du support du produit de convolution dans la Proposition 4.4.2
entrane que

supp(G2 ? S) supp(G2 ) + supp(S) = B(0, R + 1) .

Ainsi
T = G1 ? S dans D0 (RN \ B(0, R + 1)) .
Remarquons que G1 C (RN ) ; ainsi G1 ? S est une fonction de classe C
sur RN . La propriete de continuite de la distribution a support compact S (cf.
Proposition 4.1.5) secrit

|G1 ? S(x)| = |hS, G1 (x )i|


C sup | G1 (x y)| pour tout x RN ,
||m , |y|R

ou m est lordre de la distribution a support compact S.


Ecrivons cette propriete pour |x| > R0 > R + 2 :

|G1 ? S(x)| C sup | G1 (x y)| = C sup | EN (x y)|


||m , |y|R ||m , |y|R

car (x y) = 0 si |x| > R0 et |y| R.


Or, comme EN est une fonction homogene de degre (N 2), la fonction
EN est homogene de degre (N 2) ||, de sorte que

| EN (z)| C |z|(N 2)|| pour tout z RN \ {0} .

Donc
C sup||m C
|G1 ? S(x)| , |x| > R0 .
(R0 R)N 2+m
On en deduit que
 
1
T (x) = G1 ? S(x) = O 0 pour |x| ,
|x|N 2+m
ou m est lordre de la distribution a support compact S.
268 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

Montrons enfin lunicite de la solution.


Si T1 et T2 sont deux solutions du probleme

T = S dans D0 (RN ) , lim T (x) = 0 ,


|x|

alors T1 T2 est une distribution harmonique sur RN , et donc une fonction


de classe C harmonique dapres le Theoreme 8.2.8. De plus, cette fonction
harmonique T1 T2 tend vers 0 a linfini : dapres le cas particulier du theoreme
de Liouville (cf. Corollaire 8.2.5), T1 T2 est identiquement nulle, de sorte que
T1 = T2 .
On a vu que les distributions harmoniques dans un ouvert de RN sont des
fonctions de classe C dans cet ouvert.
Ce resultat remarquable se generalise comme suit :

Theoreme 8.3.2 (Regularite locale et laplacien) Soient ouvert de RN


et T D0 (). Si la distribution T est une fonction de classe C sur , alors
T est egalement une fonction de classe C sur .

Cette propriete ne se generalise pas a tout operateur differentiel, meme a


coefficients constants.
Contre-exemple. Soient v, w RN \ {0} tels que vw. Pour toute fonction
F de classe C 1 sur R, on a

v F (w x) = (v w)F 0 (w x) = 0 .

Par consequent, le fait que

v f C (RN ) nimplique pas que f C (RN ) .

Demonstration du Theoreme 8.3.2.


Soient x0 et r > 0 tel que B(x0 , 2r) . Soit Cc () verifiant les
proprietes suivantes

3 = 1 , supp() B(x0 , 2r) , 0 1 .
B(x0 , 2 r)

La distribution T E 0 () ; en notant encore T son prolongement par 0 a


N
R \ , on a, dapres la formule de Leibnitz

(T ) = T 2 T ()T dans D0 (RN ) .

Posons
S1 = T et S2 = 2 T ()T ;
evidemment

S1 Cc (RN ) et supp(S2 ) B(x0 , 2r) \ B(x0 , 23 r) .


8.4. PROBLEMES AUX LIMITES POUR LE LAPLACIEN 269

Alors, comme T est nulle pour |x x0 | > 2r, le point (b) du Theoreme
8.3.1 entrane que

T = T1 + T2 , avec T1 = EN ? S1 et T2 = EN ? S2 .

La distribution T1 est une fonction de classe C sur RN comme produit de


convolution de la fonction localement integrable EN par la fonction S1 appar-
tenant a Cc (RN ).
Quant a la distribution T2 cest la solution du probleme

T2 = S2 dans D0 (RN ) , avec lim T2 (x) = 0 .


|x|

Dapres le point (a) du Theoreme 8.3.1, T2 est donc une fonction de classe C
sur B(x0 , r) RN \ supp(S
2 ).
On en deduit que T B(x0 ,r) = T B(x0 ,r) est une fonction de classe C .
Comme ceci vaut pour tout x0 et tout r > 0 tel que B(x0 , 2r) , cest
donc que T est une fonction de classe C sur .

8.4 Problemes aux limites pour le laplacien


Dans de tres nombreux contextes physiques, il est naturel detudier les
equations de Laplace ou de Poisson dans un ouvert de RN . Dans ce cas,
lequation de Laplace de Poisson ne suffit pas a determiner completement la
solution. On a besoin pour cela dinformations supplementaires sur le compor-
tement de la solution au bord de louvert . Ces informations supplementaires
portent le nom de conditions aux limites. Elles jouent un role analogue a la
condition de limite nulle a linfini du (b) dans le Theoreme 8.3.1. Nous ne dirons
que quelques mots de ce type de problemes, pour letude desquels on renvoie le
lecteur au chapitre 5 de [1].
On supposera dans tout ce qui suit que est un ouvert de RN a bord de
classe C 1 .
Voici deux exemples classiques de problemes aux limites pour les equations
de Laplace ou de Poisson.
Le premier exemple est

u = f , sur ,

u = g .

Linconnue est ici la fonction u, tandis que les donnees sont les fonctions f et
g. Ce probleme
porte le nom de probleme de Dirichlet pour le laplacien, et la
condition u = g au bord de sappelle condition de Dirichlet.
Le second exemple est

u = f , sur ,
u
= g,
n
270 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

ou, de nouveau, les fonctions f et g sont donnees, tandis que la fonction u est
linconnue. La notation
u
(x) designe u(x) nx
n
ou nx est le vecteur normal unitaire au point x de dirige vers lexterieur de
. Ce second probleme aux limites porte le nom de probleme de Neuman, et
u
la condition au bord n
= g sappelle condition de Neuman.
Dans le contexte de lelectrostatique ou linconnue est le potentiel electrosta-
tique cree par une densite de charges proportionnelle a f , la condition de Di-
richlet consiste a postuler que le bord de est porte a un potentiel impose
typiquement, lorsque g = Const., le bord de est une equipotentielle.
La condition de Neuman homogene exprime le fait que le champ electrique
au bord de est tangentiel a : ceci se produit dans le cas ou la surface
bordant le domaine est un conducteur parfait.
Pour ces problemes, on ne dispose pas, en general, de formule completement
explicite donnant la solution u en fonction de f et de g.
Une approche possible consiste a ramener les problemes de Dirichlet et de
Neuman a des problemes de minimisation pour des fonctionnelles appropriees
sur des espaces fonctionnels bien choisis.
Pour le probleme de Dirichlet, on suppose que lon connat une fonction
G C 2 () telle que
g = G .
En posant v = u G, le probleme de Dirichlet se reecrit sous la forme
v = f + G dans ,

v = 0 .

Notons H01 () ladherence de Cc () dans lespace de Sobolev H 1 () (cf.


section 5.7 du chapitre 5) defini par
H 1 () = {u L2 () | xk u L2 () , k = 1, . . . , N } .
Ainsi H01 () est le sous-espace ferme de H 1 () des fonctions de trace nulle sur
voir Theoreme 5.7.6. Alors, lunique solution v du probleme de Dirichlet
ci-dessus realise
 Z Z 
1 2
inf1 2 |v(x)| dx v(x)(f (x) + G(x))dx .
vH0 ()

Voir [1], chapitre 5.2, pour une etude detaillee de ce probleme.


Pour le probleme de Neuman, observons tout dabord que, sil en existe une
solution u C 2 (), alors, dapres la formule de Green (Theoreme 3.5.4), on a
Z Z Z
f (x)dx = u(x)dx = div(u)(x)dx

Z Z
u
= u(x) nx d = d = 0
n
8.5. EXERCICES 271

ou d est lelement de surface sur , et nx le vecteur unitaire normal a au


point x dirige vers lexterieur de .
Si tel est le cas, le probleme de Neuman se ramene a letude du probleme de
minimisation
 Z Z 
1 2
inf1 2 |u(x)| dx u(x)f (x)dx .
uH ()

voir [1], chapitre 5.2.


Ce qui est remarquable dans cette problematique est que la fonctionnelle a
minimiser est la meme dans les deux cas (lorsque g = 0, cest-a-dire G = 0 dans
le cas du probleme de Dirichlet). La distinction entre la condition de Dirichlet
et la condition de Neuman vient du domaine sur lequel on cherche a minimiser
cette fonctionnelle : il sagit de H 1 () dans le cas de la condition de Neuman,
et de son sous-espace ferme H01 () dans le cas de la condition de Dirichlet.

8.5 Exercices

Exercice 1.  
a) Notons RN N N
+ le demi-espace {x R | xN > 0}. Soit f C R+ harmonique
sur RN
+ . Posons

f (x) si xN > 0 ,
F (x) =
f (x1 , . . . , xN 1 , xN ) si xN < 0 .

Montrer que F definit une distribution sur RN et calculer F au sens des


distributions dans RN .
b) On suppose ici que N 3. Soit g Cc (RN 1 ) ; en se basant sur ce qui
precede, enoncer et demontrer un resultat dexistence et unicite pour le probleme
de Dirichlet dans le demi-espace

f (x) = 0 pour tout x RN


+ ,

f = g.
xN =0

On precisera dans quel sens la condition de Dirichlet



f x =0 = g
N

est verifiee par la solution f .

Exercice 2.
a) Calculer, pour tout r [0, 1[ et tout R
X
Pr () = r|n| ein ;
nZ
272 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON

montrer que Pr est de signe constant, que lon precisera. (La fonction Pr sap-
pelle noyau de Poisson du disque unite.)
b) A toute fonction f L1 ([, ]), on associe la fonction F definie sur le disque
unite ouvert U de R2 par la formule
Z
F (rei ) = 2
1
Pr ( t)f (t)dt .

Montrer que F C 2 (U ) et que

F = 0 dans U .

(Indication : on pourra soit effectuer un calcul direct, soit faire intervenir une
fonction holomorphe sur U bien choisie.)
c) Etudier le comportement de F (rei ) pour r 1 .
d) Meme question lorsque f est continue sur R et 2-periodique.
e) Resumer les resultats ci-dessus en un enonce portant sur la resolution du
probleme de Dirichlet dans le disque unite ouvert U de R2 :

F (x) = 0 pour tout x U ,



F = f ;
U

(on precisera en quel sens la condition de Dirichlet



F U = f

est satisfaite.)

Exercice 3.
a) Soit (K, d), espace metrique connexe et compact. Montrer que K est bien
enchane, cest-a-dire que, pour tout r > 0, et tout couple (a, b) K K, il
existe une suite finie de points de K verifiant

x0 = a , xn = b , et d(xk1 , xk ) r pour 1 k n .

Soient ouvert connexe de RN , et U un ouvert connexe dadherence


compacte U . Soit r = 14 dist(U , RN \ ) > 0.
b) Soit enfin f une fonction harmonique positive ou nulle sur . Comparer, pour
tout couple (x, y) de points de U tels que |x y| r, les quantites

|B(x, 3r)|f (x) et |B(y, r)|f (y) .

c) Deduire de ce qui precede lexistence dune constante C(U, ) > 0 telle que,
pour toute fonction harmonique f positive ou nulle sur , lon ait

sup f (z) C(U, ) inf f (z)


zU zU
8.5. EXERCICES 273

(inegalite de Harnack.)
d) Soit u1 u2 . . . un . . . suite croissante de fonctions continues sur .
Supposons que la fonction

x 7 u(x) = sup un (x)


n1

est continue sur . Montrer qualors

un u uniformement sur tout compact de

lorsque n (theoreme de Dini.) (Indication : pour K compact de et  > 0,


on pourra considerer la suite de parties de K definie par

Fn () = {x K | u(x) un (x) } , n 1 .)

e) Soit f1 f2 . . . fn . . . suite croissante de fonctions harmoniques sur


. Montrer que, lorsque n ,
soit fn (x) + pour tout x ,
soit fn converge uniformement sur tout compact de vers une fonction f
harmonique dans .
274 CHAPITRE 8. EQUATIONS DE LAPLACE ET DE POISSON
Chapitre 9

Equation de la chaleur

Lequation de la chaleur est lequation aux derivees partielles du second ordre

t f (t, x) cx f (t, x) = 0 , x RN , t > 0 ,

ou linconnue est la fonction f et ou c est une constante strictement positive.


Rappelons que la notation x designe le laplacien par rapport a la variable x,
cest-a-dire que
N
X 2f
x f (t, x) = (t, x) dans RN .
x2k
k=1

9.1 Origines du modele


Lequation de la chaleur apparat dans un grand nombre de contextes tres
differents : soit en physique (thermique, mecanique des fluides visqueux, diffu-
sion des neutrons dans un materiau fissile), soit dans des modeles biologiques
(dynamique des populations), ou encore en finance (equation de Black-Scholes).
Expliquons par exemple comment cette equation apparat en thermique.
On sinteresse a la repartition de la temperature dans un corps solide emplis-
sant lespace RN . On va proceder en deux phases, dont lune consiste a ecrire
la conservation locale de lenergie, la seconde etant une hypothese de nature
phenomenologique sur le courant thermique.

Conservation locale de lenergie


Soit un ouvert a bord de classe C 1 borne quelconque de RN , et soient
0 < t1 < t2 deux instants quelconques.
La variation de lenergie de la portion de solide contenue dans entre les
instants t1 et t2 est, dapres le premier principe de la thermodynamique, egale
a lintegrale entre ces deux instants du flux de chaleur entrant dans a travers
.

275
276 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

Notons donc T (t, x) la temperature du corps au point x RN et a linstant


t > 0. On supposera le solide homogene, de sorte que sa densite est constante,
ainsi que sa chaleur massique C. Notons q(t, x) RN le courant thermique au
point x a linstant t. Alors
Z Z Z t2 Z
CT (t2 , x)dx CT (t1 , x)dx = q(t, x) (x)d(x)
t1

ou on a note d(x) lelement de surface sur le bord , et (x) le champ normal


unitaire dirige vers lexterieur de .
Dapres la formule de Green 1 (Theoreme 3.5.4)
Z t2 Z Z t2 Z
q(t, x) (x)d(x) = divx q(t, x)dx .
t1 t1

Dautre part, en supposant la temperature T de classe C 1 sur R+ RN et en


echangeant lordre des integrations en variables t et x (grace au theoreme de
Fubini), on voit que
Z Z Z t2 Z
CT (t2 , x)dx CT (t1 , x)dx = Ct T (t, x)dxdt .
t1

Par consequent, le bilan denergie ci-dessus secrit


Z t2 Z
(Ct T + divx q)(t, x)dxdt = 0 .
t1

Supposant egalement que le champ de vecteurs q est de classe C 1 sur R+ RN ,


on deduit donc de ce qui precede que la fonction continue Ct T + divx q est
dintegrale nulle sur tout pave de R+ RN . Elle est donc identiquement nulle :

Ct T (t, x) + divx q(t, x) = 0 , x RN , t > 0 .

Cette egalite traduit la conservation locale de lenergie CT .

La loi de Fourier pour le courant thermique

Dans le cas de variations de temperature relativement faibles, on peut utiliser


la loi de Fourier qui stipule que le courant de chaleur dans un solide est

1. La notation divx designe la divergence par rapport a la variable x, cest-a-dire que


N
X qk
divx q(t, x) = (t, x) .
k=1
xk
9.2. PROBLEME DE CAUCHY ET EQUATION DE LA CHALEUR 277

proportionnel au gradient 2 de temperature :

q(t, x) = x T (t, x)

ou est la conduction thermique du materiau. Ce dernier etant suppose ho-


mogene et isotrope, est une constante strictement positive. Cette hypothese
de signe est conforme au bon sens et au second principe de la thermodyna-
mique : le courant de chaleur secoule des zones a haute temperature vers les
zones a basse temperature.
En injectant cette formule pour le courant de chaleur dans la relation

Ct T (t, x) + divx q(t, x) = 0 , x RN , t > 0

obtenue plus haut, et en remarquant que

divx (x T (t, x)) = x T (t, x) ,

on aboutit a lequation de la chaleur sous la forme

Ct T (t, x) x T (t, x) = 0 , x RN , t > 0 .

9.2 Le probleme de Cauchy pour lequation de


la chaleur
Nous allons etudier lequation de la chaleur dans lespace euclidien RN avec
N 1. Par un choix dunites physiques convenables, on voit quil est toujours
possible de se ramener au probleme suivant :

t f 12 x f = S , x RN , t > 0 ,
f t=0 = f in ,

ou f in et S sont des fonctions ou distributions donnees, et ou linconnue est la


fonction (t, x) 7 f (t, x) a valeurs reelles.
Rappelons que, pour tout N 1, lunique solution elementaire temperee de
loperateur de la chaleur a support dans R+ RN est donnee par la formule

1R+ (t) |x|2


EN (t, x) = e 2t .
(2t)N/2

2. La notation x designe le gradient par rapport a la variable x, cest-a-dire que


T
x1
(t, x)
..
x T (t, x) =
.
.

T
x
(t, x)
N
278 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

Theoreme 9.2.1 (Existence et unicite) Soient N 1, une donnee initiale


f in E 0 (RN ) et un terme source S E 0 (R+ RN ), tous deux a support
compact.
Il existe alors une unique solution au sens des distributions temperees du
probleme de Cauchy pour lequation de la chaleur avec donnee initiale f in et
second membre S.
Cette solution f est donnee par la formule

f = EN ? (t=0 f in + S) ;

dou lon deduit en particulier, lorsque f in E 0 (RN ) et S Cc (R+ RN ),


que
f R RN C (R+ RN ) .

+

Demonstration. Dire que f est solution du probleme de Cauchy ci-dessus au


sens des distributions temperees, cest dire que f S 0 (Rt RN
x ) et verifie

t f 21 x f = t=0 f in + S , x RN , t > 0 ,
supp(f in ) R+ RN ,

ou S est le prolongement de la distribution a support compact S par 0 dans


R RN voir Definition 4.1.6.
Verifions que la formule proposee fournit bien une solution du probleme de
Cauchy considere : comme f in et S sont des distributions a support compact,
la distribution t=0 f in + S est egalement a support compact.
Par consequent
 
(t 12 x ) EN ? (t=0 f in + S) = (t 12 x )EN ? (t=0 f in + S)


= (t,x)=(0,0) ? (t=0 f in + S)
= t=0 f in + S dans D0 (Rt RN
x ),

tandis que
 
supp EN ? (t=0 f in + S) supp(EN ) + supp(t=0 f in + S)
(R+ RN ) + (R+ RN ) R+ RN

Passons a lunicite de la solution au sens des distributions temperees f du


probleme de Cauchy pour lequation de la chaleur. Supposons quil en existe
une autre, disons g, et posons h = f g.
Alors la distribution h S 0 (Rt RNx ) et verifie les conditions siuvantes :

t h 21 x h = 0 , x RN , t > 0 ,
supp(h) R+ RN .

En appliquant le Lemme 7.2.4, on trouve que h = f g = 0, dou lunicite


annoncee.
9.2. PROBLEME DE CAUCHY ET EQUATION DE LA CHALEUR 279

A vrai dire, la condition de support compact sur les donnees nest pas ab-
solument necessaire ; elle nest la que pour permettre dappliquer le Theoreme
4.4.6 et decrire que

EN ? (t=0 f in + S) = (t,x

EN ) ? (t=0 f in + S)

t,x

pour tout multi-indice N1+N .


Voici un enonce sappliquant a des donnees initiales quelconques dans L2 (RN )
Proposition 9.2.2 (Donnees initiales L2 ) Soient N 1 et une donnee ini-
tiale f in L2 (RN ).
Il existe alors une unique solution au sens des distributions temperees du
probleme de Cauchy
t f 12 x f = 0 , x RN , t > 0 ,
f t=0 = f in .

La restriction de cette solution f a R+ RN se prolonge (pour t = 0) en une


fonction appartenant a C(R+ , L2 (RN )) et donnee par la formule
f (t, x) = EN (t, ) ?x f in (x)
Z
= E(t, x y)f in (y)dy p.p. en x RN , t > 0 ,
RN

et
f (0, x) = f in (x) p.p. en x RN .
Observons que, lorsque f in Cc (RN ), la distribution
EN ?t,x (t=0 f in )
concide, pour t > 0, avec la fonction
(t, x) 7 EN (t, ) ?x f in (x) ,
de sorte que les formules explicites du Theoreme 9.2.1 et de la proposition ci-
dessus concident bien pour une classe de donnees initiales denses dans L2 (RN )
a savoir les fonctions continues a support compact dans RN .
A partir de la Proposition 9.2.2, on definit la notion de semi-groupe engendre
par lequation de la chaleur.
Definition 9.2.3 (Semi-groupe de la chaleur) Pour tout t 0, on definit
une application lineaire
P (t) : L2 (RN ) 3 f in 7 f (t, ) L2 (RN )
ou f est la solution du probleme de Cauchy sans second membre de donnee
initiale f in ci-dessus. La famille P (t)t0 est appelee semi-groupe de la chaleur,
et souvent notee
1
P (t) = e 2 tx .
280 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

NB. Cette notation souligne lanalogie entre le semi-groupe de la chaleur et la


formule
u = etA uin
donnant la solution du systeme differentiel lineaire

u + Au = 0 , u(0) = uin

dinconnue t 7 u(t) Rn , pour A matrice carree a n lignes et colonnes. Toute-


fois, pour une matrice carree a n lignes et colonnes, on a
X (t)n
etA = An ,
n!
n0

tandis que la serie


X tn
n
2n n! x
n0

1
na aucun sens et ne represente donc pas e 2 tx .
Commencons par demontrer la proposition ci-dessus ; nous reviendrons ulte-
rieurement sur letude des proprietes de P (t).
Demonstration. Pour tout n 1, definissons fn comme la solution au sens des
distributions temperees du probleme de Cauchy pour lequation de la chaleur
sans second membre et avec donnee initiale fnin definie par

fnin (x) = 1B(0,n) (x)f in (x) , x RN .

Evidemment, fnin E 0 (RN ) de sorte que

fn = EN ? (t=0 fnin ) .

Appliquons la transformation de Fourier partielle en x a chaque membre de


legalite ci-dessus. Notant la variable de Fourier duale de x et f la transformee
de Fourier de f partielle en la variable x, on trouve que
1 2
fn (t, ) = EN (t, )fnin () = e 2 t|| fnin () ,
p.p. en RN , pour tout t > 0 .

Soit, pour tout t 0, la fonction mesurable 7 g(t, ) definie par


1 2
g(t, ) = e 2 t|| fin () ;

on a evidemment g(t, ) L2 (RN ) avec

kg(t, )kL2 (RN ) kf in kL2 (RN )


9.2. PROBLEME DE CAUCHY ET EQUATION DE LA CHALEUR 281

1 2
puisque 0 e 2 t|| 1 pour tout RN et tout t 0. Dapres le theoreme de
Plancherel 5.4.12, il existe donc, pour tout t 0, une unique fonction x 7 f (t, x)
appartenant a L2 (RN ) et telle que
1 2
f(t, ) = g(t, ) = e 2 t|| fin () , p.p. en RN pour tout t > 0 .

Notons encore fn et f les prolongements de fn et f par 0 pour t < 0.


Toujours grace au theoreme de Plancherel, pour tout t 0, on a

kfn (t, ) f (t, )kL2 (RN ) = 1


(2)N
kfn (t, ) f(t, )kL2 (RN )
1
(2)N
kfnin fin kL2 (RN )
= kfnin f in kL2 (RN ) 0

lorsque n +, et en particulier, par convergence dominee,

fn f dans D0 (Rt RN
x ) pour n .

Donc
t fn t f et x fn x f dans D0 (Rt RN
x )

et comme

t fn 21 x fn = t=0 fnin t=0 f in dans D0 (Rt RN


x )

on en deduit que

t f 21 x f = t=0 f in dans D0 (Rt RN


x ).

Dautre part, par construction

supp(fn ) R+ RN de sorte que supp(f ) R+ RN .

Lunicite de cette solution sobtient comme dans le Theoreme 9.2.1 , par une
application directe du Lemme 7.2.4.
Enfin la formule
1 2
f(t, ) = e 2 t|| fin () p.p. en RN pour tout t > 0 ,

et le theoreme de Plancherel montrent que

f R RN C(R+ ; L2 (RN )) .

+

En effet, pour tout t 0 et toute suite tn 0 telle que tn t, on a


Z  2
1 2 1 2
kf (tn , ) f (t, )k2L2 (RN ) = 1
(2)N
e 2 tn || e 2 t|| |fin ()|2 d 0
RN
282 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

lorsque n par convergence dominee, puisque


2
1 tn ||2 1
2 t||2 in
in 2 2
e 2
e |f ()| |f ()|

p.p. en RN .
Revenons au semi-groupe de la chaleur P (t)t0 . En voici les principales pro-
prietes :
1
Proposition 9.2.4 (Proprietes de e 2 t ) Le semi groupe de la chaleur
1
P (t) = e 2 tx

verifie les proprietes suivantes :


(a) pour tout t 0, on a

kP (t)f in kL2 (RN ) kf in kL2 (RN ) ;

(b) pour tous s, t R+ , on a

P (t)P (s) = P (t + s) ;

(c) pour toute donnee initiale f in L2 (RN ), la fonction

R+ 3 t 7 P (t)f in L2 (RN )

est continue sur R+ .

Demonstration. La preuve de la Proposition 9.2.2 montre que, pour tout t 0


1 2
(t)f in () = e 2 t|| fin () p.p. en RN ,
P\

ce qui entrane immediatement la propriete (b).


En particulier, pour tout t 0

\in in
P (t)f () f () p.p. en RN ,

ce qui entrane la propriete (a) grace au theoreme de Plancherel.


Quant au point (c), il a deja ete etabli dans la Proposition 9.2.2.

Corollaire 9.2.5 Soient N 1, une donnee initiale f in L2 (RN ) et un terme


source S C(R+ ; L2 (RN )) tels que
Z
sup |S(t, x)|2 dx < .
t0 RN
9.2. PROBLEME DE CAUCHY ET EQUATION DE LA CHALEUR 283

Il existe alors une unique f C(R+ ; L2 (RN )) dont le prolongement par 0 pour
t < 0 est solution au sens des distributions temperees du probleme de Cauchy
t f 12 x f = S , x RN , t > 0 ,
f t=0 = f in .

Cette solution est donnee par la formule


Z t
in
f (t, ) = P (t)f + P (t s)S(s, )ds , pour tout t 0 .
0

La formule ci-dessus donnant f porte le nom de formule de Duhamel. Elle


secrit encore de maniere equivalente sous la forme
Z Z tZ
f (t, x) = EN (t, x y)f in (y)dy + EN (t s, x y)S(s, y)dyds
RN 0 RN

cest-a-dire
f (t, x) = EN (t, ) ?x f in (x) + EN ?t,x 1R+ (t)S (t, x) .
 

Cette formule concide donc, dans le cas de fonctions continues a support com-
pact, avec la formule
f = EN ? (t=0 f in ) + EN ? S
donnee dans le Theoreme 9.2.1.
Demonstration. Pour tout entier n 1, on pose
Sn (t, x) = 1[1/n,n] (t)1B(0,n) (x)S(t, x) , p.p. en x RN et pour tout t 0 .

Evidemment Sn E 0 (R+ RN ). Soit gn = EN ? Sn , ou Sn designe le prolon-


gement de Sn par 0 pour t 0. On remarque que gn secrit encore
Z t
gn (t, ) = P (t s)Sn (s, )ds si t 0 , g(t, ) = 0 si t < 0 ,
0

Dapres le Theoreme 9.2.1, gn est solution au sens des distributions temperees


du probleme de Cauchy
t gn 21 x gn = Sn , x RN , t > 0 ,

gn t=0 = 0 .
Dautre part, pour tout t > 0 et tout n t, on a
Z t Z t


P (t s)Sn (s, )ds P (t s)S(s, )ds

0 0 L2 (RN )
Z t
kP (t s)Sn (s, ) P (t s)S(s, )kL2 (RN ) ds
0
Z 1/n Z t
kS(s, )kL2 (RN ) ds + kSn (s, ) S(s, )kL2 (RN ) ds
0 1/n
284 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

grace a la propriete (a) de la Proposition 9.2.4 et la definition de Sn .


Pour le premier terme au membre de droite, on a
Z 1/n
kS(s, )kL2 (RN ) ds n1 sup kS(s, )kL2 (RN ) 0
0 s[0,1]

lorsque n .
Pour le second terme, on commence par appliquer a lintegrale en t linegalite
de Cauchy-Schwarz, en on observe, grace a la definition de Sn , que, pour tout
T > 0 et tout t [0, T ]
Z t
kSn (s, ) S(s, )kL2 (RN ) ds
1/n
!1/2
Z T Z
2
T |S(s, x)| 1RN \B(0,n) dx 0
0 RN

lorsque n par convergence dominee. Posant


Z t
g(t, ) = P (t s)S(s, )ds si t 0 , g(t, ) = 0 si t < 0 ,
0

on a ainsi montre que gn (t, ) g(t, ) dans L2 (RN ) uniformement en t [0, T ],


pour tout T > 0.
En particulier, gn g dans D0 (R RN ), et en passant a la limite au sens
des distributions dans legalite

t gn 21 x gn = Sn dans S 0 (R RN ) ,

on trouve que g est solution au sens des distributions temperees du probleme


de Cauchy
t g 12 x g = S , x RN , t > 0 ,

g = 0. t=0

Verifions que la restriction de g a R+ RN definit bien un element de


C(R+ ; L2 (RN )). En effet, pour t, t0 [0, T ] avec t t0 , on a, en utilisant
successivement les proprietes (b) et (a) de la Proposition 9.2.4
Z 0
t Z t
0 0
kg(t , ) g(t, )kL2 (RN ) = P (t s)S(s, )ds P (t s)S(s, )ds

0 0 2 N
L (R )
Z t Z 0
t
P (t s)(P (t0 t) I)S(s, )ds P (t0 s)S(s, )ds

2 N +


0 L (R )
t 2 N
L (R )
Z t Z t0
k(P (t0 t) I)S(s, )kL2 (RN ) ds + kP (t0 s)S(s, )kL2 (RN ) ds
0 t
Z T Z t0
k(P (t0 t) I)S(s, )kL2 (RN ) ds + kS(s, )kL2 (RN ) ds .
0 t
9.3. PROPRIETES QUALITATIVES 285

Le second terme au membre de droite verifie


Z t0
kS(s, )kL2 (RN ) ds (t0 t) sup kS(s, )kL2 (RN ) 0
t s[0,T ]

lorsque t0 t 0. Quant au premier terme, il converge vers 0 par convergence


dominee lorsque t0 t 0 puisque

k(P (t0 t) I)S(s, )kL2 (RN ) 0

dapres la propriete (c) de la Proposition 9.2.4 et que

k(P (t0 t) I)S(s, )kL2 (RN ) 2 sup kS(s, )kL2 (RN )


s[0,T ]

pour
tout s [0, T ] grace au (a) de cette meme proposition. On en conclut que
g R+ RN C(R+ ; L2 (RN )).
Definissons

f0 (t, ) = P (t)f in si t 0 , f0 (t, ) = 0 si t < 0 .

Dapres la Proposition 9.2.4, f0 est solution au sens des distributions temperees


du probleme de Cauchy

t f0 21 x f0 = 0 , x RN , t > 0 ,
f0 t=0 = f in ,


et f0 R RN C(R+ ; L2 (RN )).
+
Comme lequation de la chaleur est lineaire, on deduit alors de ce qui precede
que f = f0 + g est solution au sens des distributions temperees du probleme de
Cauchy
t f 12 x f = S , x RN , t > 0 ,
= f in .

f t=0
Cest la seule, car sil en existait une autre, notee f , on deduirait du Lemme
7.2.4 que f f = 0, comme dans la preuve du Theoreme 9.2.1.
Enfin f0 + g R RN C(R+ ; L2 (RN )) puisque f0 R RN et g R RN ap-
+ + +

partiennent toutes les deux a C(R+ ; L2 (RN )).

9.3 Proprietes qualitatives de lequation de la


chaleur
On va etablir dans cette section quelques proprietes qualitatives fondamen-
tales des solutions de lequation de la chaleur. Certaines de ces proprietes sont
basees sur lecriture de la solution elementaire dans les variables de Fourier,
dautres sur la formule donnant cette meme solution elementaire en variables
physiques.
286 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

9.3.1 Bornes sur la solution du probleme de Cauchy


La solution elementaire de lequation de la chaleur definie par

1R+ (t) |x|2


EN (t, x) = N/2
e 2t
(2t)

est manifestement positive. On en deduit immediatement que lequation de la


chaleur verifie la forme faible ci-dessous du principe du maximum.
Rappelons que, pour une fonction harmonique, ou pour le module dune
fonction holomorphe, le principe du maximum (fort) dit quil ne peut exister
de maximum local dans un ouvert connexe que dans le cas ou la fonction est
constante.
En particulier, une fonction harmonique dans un ouvert connexe borne et
continue sur ladherence de cet ouvert atteint son maximum sur la frontiere de
louvert.
On appelle donc principe du maximum faible un enonce consistant a
dire que toute fonction solution dune EDP dans un ouvert et continue sur
ladherence de cet ouvert atteint son maximum et son minimum sur la frontiere
de cet ouvert.

Theoreme 9.3.1 (Principe du maximum faible) Soit f in E 0 (R), et soit


f la solution (au sens des distributions temperees) du probleme de Cauchy

t f 12 x f = 0 , x RN , t > 0 ,
f t=0 = f in .

Soient m, M R, deux constantes. Si

f in M ( resp. si f in m) ,

alors, pour tout t > 0 et tout x RN , on a

f (t, x) M (resp. f (t, x) m.)

La condition
f in M (resp. f in m)
signifie que M f in (resp. f in m) est une distribution positive sur RN , cest-
a-dire que
Z  Z 
hf in , i M (x)dx resp. hf in , i m (x)dx
RN RN

cf. chapitre 3, section 3.2.2.


Demonstration. Dapres le Theoreme 9.2.1, la solution f du probleme de Cau-
chy considere est
f (t, ) = EN (t, ) ?x f in .
9.3. PROPRIETES QUALITATIVES 287

Si f in M , on decompose la solution f comme suit


f (t, ) = EN (t, ) ?x (M 1B(0,R) ) EN (t, ) ?x (1B(0,R) (M f in )) , t > 0,
in
ou R > 0 est choisi de sorte que supp(f ) B(0, R). Ainsi la fonction indica-
trice 1B(0,R) est de classe C en fait, constante egale a 1 sur un voisinage
de supp(f in ), de sorte que le produit
1B(0,R) f in est bien defini en fait 1B(0,R) f in = f in .
Dune part EN (t, x) 0 pour tout x RN et t > 0, de sorte que lon a
Z
EN (t, ) ?x (M 1B(0,R) )(x) = M EN (t, x y)dy
|y|<R
Z
M EN (t, x y)dy = M .
RN

Dautre part
EN (t, ) ?x (1B(0,R) (M f in )) 0
en tant que produit de convolution de la distribution a support compact positive
1B(0,R) (M f in ) par la fonction de classe C positive EN (t, ) C (RN ). (En
effet, rappelons que, par definition
EN (t, )?x (1B(0,R) (M f in ))(x)
= h(1B(0,R) (M f in )), EN (t, x )i 0 , x RN ,
dou le resultat.)
Par consequent,
f (t, ) EN (t, ) ?x (M 1B(0,R) ) M
pour tout t > 0, c.q.f.d..
La minoration f (t, ) m sobtient de maniere analogue.
Une autre estimation tres importante pour lequation de la chaleur est legalite
connue sous le nom degalite denergie.
Theoreme 9.3.2 (Regularisation et egalite denergie) Soit f in L2 (RN ).
Alors la solution
1
f (t, ) = e 2 tx f in C(R+ ; L2 (RN ))
du probleme de Cauchy
t f 12 x f = 0 , x RN , t > 0 ,
f t=0 = f in ,

est une fonction de classe C sur R+ RN qui satisfait legalite denergie


Z Z tZ Z
2 2
f (t, x) dx + |x f (s, x)| dxds = f in (x)2 dx
RN 0 RN RN
pour tout t 0.
288 CHAPITRE 9. EQUATION DE LA CHALEUR

La terminologie egalite denergie designant lidentite enoncee dans le theo-


reme ci-dessus est impropre du point de vue physique. En effet, dans le contexte
de la thermique rappele dans lintroduction de ce chapitre, linconnue f est
(proportionnelle a) la densite denergie interne. La conservation de lenergie
dans ce contexte correspond donc a legalite
Z Z
f (t, x)dx = f in (x)dx , t > 0 ,
RN RN

au lieu de legalite enoncee ci-dessus.


Malheureusement, les mathematiciens ont pris lhabitude dappeler esti-
mations denergie pour des equations aux derivees partielles generales toute
une classe dinegalites obtenues par la meme methode que dans le theoreme
precedent, meme lorsque les quantites intervenant dans ces inegalites ne peuvent
sinterpreter comme une energie sur le plan physique. Nous suivrons donc, nous
aussi cette terminologie consacree par lusage, bien que celle-ci soit impropre.
Demonstration. Ecrivons la formule donnant f :

f (t, ) = EN (t, ) ?x f in , t > 0.

Appliquons la transformation de Fourier partielle en la variable x aux deux


membres de cette egalite : on trouve que
1 2
f(t, ) = EN (t, )fin () = e 2 t|| fin () , pour tout RN , t > 0 .

Dapres le theoreme de Plancherel, pour tout t > 0


Z
2
kf in k2L2 (RN ) kf (t, )k2L2 (RN ) = (2)
1
N (1 et|| )|fc
in ()|2 d .
RN

Or Z t
2 2
1 et|| = ||2 es|| ds
0
de sorte que, dapres le theoreme de Fubini,
Z tZ 2
1 2
kf in k2L2 (RN ) kf (t, )k2L2 (RN ) = ||2 e 2 s|| fc
1