ANALISIS DE VIOLACION DE LOS SUPUESTOS

Multicolinealidad 1
Si t ii = FIV ( X i )= > 10
1R2i
( 2k +5)
H 0 : Las X son ortogonales entre s 2calc = n1 ( 6 ) ln |R|
2
H 0 : R2max =0 H 1 : R2max 0 Rmax /( k1 )
Fi = F( k1, nk )
(1R 2max )/(nk )
2 2 r max n2
H 0 : r max =0 H 1 : r max 0 T= t n2
Quiebre Estructural 1r 2max
Test de Chow - Punto de quiebre
' '
H 0 : 1 = 2= [ e e( e1 e 1 +e 2 e 2 )]/k
F= ' '
es F (k , T 2 k )
(e 1 e1 +e 2 e2 )/(T 2 k )
Test de Chow - Predictivo
[ SCE ( T )SCE(T 1 )]/T 2
H 0 : No hay cambio estructural F= F( T
2, T 1k )
SCE(T 1 )/(T 1k )
Residuos recursivos Test predictivo un periodo
et
H0: Hay estabilidad T
S et
Normalidad de las perturbaciones 2 2

H0: Las perturbaciones son normales JB= T (( asimetra)

6
+
( curtosis3)
24 ) (22)
Modelo con variables rezagadas y t = + 0 x t + 1 x t1 + 2 x t2 + .. .+ t

i i
Respuesta de largo plazo i : Retardo medio t= i= 0
:
i=0 i
i= 0
Estimador de Variable Instrumental
Y Y 2 ^ VI X Y + ^ VI X X ^ VI
^ VI=(Z X )1 Z Y V ( ^ VI )= 2 ( Z X )1 ( Z Z ) [( Z X )1 ] S 2 =
e
nk

Heterocedasticidad
SCE(2)
Prueba de Goldfeld y Quandt 2
H 0 : 1 = 2
2 F= es F nc nc
SCE(1) ( 2 k , k )
2
Test de White: Modelo auxiliar 2 2
e i = 0 + 1 x1 i + 2 x 2i + 3 x 1i + 4 x 2i + 1 2 x 1i x 2i +ui
2

Estimador de MCP: T 1 Y =T 1 X +T 1 , ^ MCP=( X * X )1 X * Y

Y X+

Autocorrelacin: Test de Breush Godfrey 2

TR ( p )
2

Test de Ljung-Box 2

( )
M
Q LB=T(T +2) T r j 2(M ) si el mod elo no incluye trmin os ARMA
j

j=1
Modelo
transformado con el mtodo de Cochrane-Orcutt
y t y t1= 1 (1 )+ 2 ( x 2t x 2t1 )+.. .+ k ( x kt x kt 1 )+ t t1

y t =1 + 2 x2 t +.. .+ k x kt +v t