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Ejemplo:

Dado el siguiente modelo de regresin lineal clsico:

= 0 + 1 1 + 2 2 +
Y disponiendo de las siguientes observaciones:


40 100 10
45 200 25
50 300 30
65 400 35
70 500 50

i. Realiza la estimacin por MCO


ii. Su tarea (no es obligatoria) calculen los residuos.

ESTE EJERCICIO LO DESARROLLARE PASO POR PASO PARA LOS QUE AUN TIENEN
DUDA DE COMO SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE MCO.

I. Recuerden que la forma matricial del modelo de regresin lineal es la siguiente


ecuacin:

= +
Y, , U son vectores columna,
X es una matriz cuadrada.
II. Representacin en forma desglosada de la informacin que tenemos.
40
45
= 50 Es nuestro vector de la variable dependiente.
65
[70]
1
1
0 = 1 Es el vector de la constante del modelo asociado al parmetro 0 .
1
[1]
100
200
1 = 300 Es el vector de la variable 1 asociado al parmetro 1 .
400
[500]
10
25
2 = 30 Es el vector de la variable 2 asociado al parmetro 1 .
35
[50]
Recuerden que las variables independientes son vectores, por lo tanto debemos hacer una
concatenacin1 de vectores para formar una matriz. La matriz X, entonces la matriz X quedara de la
siguiente forma:

1 100 10
1 200 25 1 1 1 1 1
= 1 300 30 = [100 200 300 400 500]
1 400 35 10 25 30 35 50
1 500 50

Los vectores que faltaran mostrar son los referidos a los parmetros y al trmino de error, pero
recuerden que no tenemos valores para ninguno, es el problema al que nos enfrentamos, dar un valor
numrico a los parmetros y para ello se utiliza la estimacin con el mtodo de Mnimos Cuadrado
Ordinarios, el cual derivamos hace dos clases (estoy trabajando en la derivacin para subirla pronto
para los que no me entendieron), bueno el punto es que llegamos a una expresin para poder estimar
los parmetros, la cual se representa de la siguiente forma:

= ()1

1
La concatenacin de variables consiste en agrupar un nmero de variables en una sola (vector o matriz).
III.- Operando
() =
El orden de X es 3*5 y el orden de la matriz X es de 5*3 por lo tanto el orden de la matriz es (XX)
es de 3*3
11 12 13
() = [21 22 23 ] Trate de plantear las operaciones en una sola matriz pero me desespere
31 32 33
as que mejor lo aremos por cada entrada de la matriz.

11 = (1 1) + (1 1) + (1 1) + (1 1) + (1 1) = 5
21 = (100 1) + (200 1) + (300 1) + (400 1) + (500 1) = 1500
31 = (10 1) + (25 1) + (30 1) + (35 1) + (50 1) = 150

12 = (1 100) + (1 200) + (1 300) + (1 400) + (1 500) = 1500


22 = (100 100) + (200 200) + (300 300) + (400 400) + (500 500) = 550000
32 = (10 100) + (25 200) + (30 300) + (35 400) + (50 500) = 54000

13 = (1 10) + (1 25) + (1 30) + (1 35) + (1 50) = 150


23 = (100 10) + (200 25) + (300 30) + (400 35) + (500 50) = 54000
33 = (10 10) + (25 25) + (30 30) + (35 35) + (50 50) = 5350

La matriz resultante es la siguiente:


5 1500 150
() = [1500 550000 54000] esta matriz es simtrica, si la traspones obtendrs la misma
150 54000 5350
matriz.

Ahora hay que obtener la matriz inversa de (XX). Por cualquier mtodo que conozcas (yo utilizo
Gauss-Jordan).
a) Para saber si la matriz tiene inversa habr que obtener su determinante por cualquier mtodo
que conozcan, el determinante de la matriz (XX)= 20000000 si existe el determinante
entonces se podr calcular una matriz inversa.
b) El clculo de la matriz inversa de (XX) lo realizas por el mtodo que quieras (Recomiendo
el Gauss-Jordan). Si hicieron bien sus procedimientos deben llegar a la siguiente matriz.

1.325 . 00375 .075


()1 = [. 00375 . 0002125 . 00225]
.075 . 00225 . 025

Ahora solo falta encontrar el producto XY


40
1 1 1 1 1 45
= [100 200 300 400 500] = 50
10 25 30 35 50 65
[70]
Recuerden es FILA por COLUMNA
X es de orden 3*5; Y es de orden 5*1 por lo tanto el orden del producto es un vector de 3*1
11
= [12 ]
3
11 = (1 40) + (1 45) + (1 50) + (1 65) + (1 70) = 270
12 = (100 40) + (200 45) + (300 50) + (400 65) + (500 70) = 89000
13 = (10 40) + (25 45) + (30 50) + (35 65) + (50 70) = 8800

270
= [89000]
8800

Por lo tanto

= ()1
1.325 . 00375 .075 270

= [. 00375 . 0002125 . 00225] [89000]


.075 . 00225 . 025 8800
31.50
= [ . 125 ] = 31.5 + .1251 .52
.05