Clase 20

Matemticas para el anlisis econmico

Dinmica
Tiempo continuo

Captulo 5 Ecuaciones diferenciales

5.11 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

En esta seccin slo se considera el caso de sistemas normales de ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden con coeficientes y trminos constantes.

Definicin Un Sistema Normal o Cannico de Primer Orden de ecuaciones

diferenciales lineales, con coeficientes constantes y trminos constantes, es aquel en el
cual todas las ecuaciones son ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, tiene
tantas ecuaciones como funciones incgnitas haya, y en cada ecuacin slo aparece la
derivada de una nica funcin incgnita. A estos sistemas tambin se les denomina
Sistemas Dinmicos de orden n y tienen la siguiente forma general:

y1 (t ) a11 y1 (t ) a12 y2 (t ) ... a1n yn (t ) b1

y2 (t ) a21 y1 (t ) a22 y2 (t ) ... a2 n yn (t ) b2
. 1
.
.
yn (t ) an1 y1 (t ) an 2 y2 (t ) ... ann yn (t ) bn

En el sistema, t es la variable independiente y puede tomar todos los valores en un

cierto intervalo I , y1 , y2 ,..., yn son las variables dependientes y son las funciones
incgnitas, los aij para i 1,2,..., n y j 1,2,..., n son los coeficientes de las incgnitas
(son constantes) y los bi para i 1, 2,..., n son los trminos independientes (son
constantes). Ntese, adems, que el sistema es de orden n, pues est conformado por
n ecuaciones y n funciones incgnitas, pero las ecuaciones diferenciales que lo
conforman son de primer orden.

Ejemplo

1
 dx
2x 3y 7
dt
dy
x 2 y 5
dt
Observacin

El sistema (1) se puede expresar en forma matricial como:

y (t )
1 a11 a12 ... a1n y1 (t ) b1
y2 (t ) a a ... a y (t ) b
21 22 2n 2 2
. . . .
. 2
. . .
. . . .

an1 an 2 ... ann yn (t) bn
yn (t)

Si se hace:
y1 (t ) a11 a12 ... a1n b1
y (t ) a a ... a b
2 21 22 2n 2
. . .
Y Y(t ) , A y B
. . .
. . .

yn (t) an1 an 2 ... ann bn

entonces el sistema (2), se puede expresar matricialmente en forma abreviada como

Y(t ) A Y(t ) B
3
Y A Y B

Observacin Si el vector B O 0,0,...,0 (vector nulo), se dice que el sistema 3 es

T

homogneo y si el vector B O , se dice que el sistema es no homogneo. En el ltimo

caso al sistema Y A Y se le llama el sistema homogneo asociado al sistema no
homogneo o completo (3).

Notacin. En todo lo que sigue se denotarn con letras maysculas a las matrices y
vectores, y con letras minsculas a los nmeros reales y a las funciones reales.

Observaciones

2
 i) Si Y1, Y2 ,..., Yn son soluciones en un intervalo I del sistema homogneo
Y A Y, entonces la solucin general del sistema no homogneo en el
intervalo I est dada por
Yh c1Y1 c2 Y2 ... cn Yn

donde c1 , c2 ,..., cn son constantes arbitrarias y

y11 t y12 t y1n t

y21 t y22 t y2n t
. . .
Y1 , Y2 , . . . , Yn
. . .

. . .
yn1 t yn 2 t ynn t

ii) Si Yp es una solucin particular del sistema no homogneo Y A Y B en un

intervalo I , entonces la solucin general del sistema no homogneo en el
intervalo I est dada por
Y Y(t ) YC Yp c1Y1 c2Y2 ... cnYn Yp

Solucin de sistemas homogneos: Mtodo de los valores y vectores propios de

la matriz de coeficientes

Se pretende resolver el sistema Y(t ) AY(t ).

Caso i) Los n valores propios de la matriz A , son reales y diferentes.

Si los n valores propios 1 , 2 ,..., n de la matriz de coeficientes A , del sistema

homogneo Y(t ) AY(t ), son reales y distintos y si V1 , V2 ,..., Vn son respectivamente
los n vectores propios correspondientes, entonces la solucin general del sistema
dinmico homogneo Y(t ) AY(t ), est dada por:
Yh c1e1t V1 c2e2t V2 ... cnent Vn ,

donde c1 , c2 ,..., cn son constantes arbitrarias.

Caso ii) La matriz tiene valores propios que se repiten

El tratamiento completo y riguroso de este caso requiere conocimientos un poco ms

profundos del lgebra lineal, tales como la forma cannica de Jordan. Por esta razn
slo har una presentacin heurstica y parcial del tema.

Se distinguen dos posibilidades para la matriz A de orden nxn

3
 Al valor propio 1 , de multiplicidad m n le corresponden m vectores propios
V1 , V2 ,, Vm , linealmente independientes. En este caso, la solucin general del sistema
contiene la combinacin lineal

cV1e1t c2V2e1t cmVme1t

Ejemplo
1 2 2
Resolver el sistema Y 2 1 2 Y
2 2 1
Solucin

Los valores propios de la matriz son 1 2 1 y 3 5 . Sus espacios propios

1 1 1

asociados son: E1 1 , 0 y E5 1 . Por lo tanto la solucin general del

0 1 1

sistema dado es:
y1 t 1 1 1

Y t y2 t c1 1 e c2 0 e c3 1 e5t
t t

y3 t 0 1 1

Al valor propio 1 , de multiplicidad m n , le corresponde solamente un vector

propio V . En este caso siempre es posible encontrar m soluciones linealmente
independientes de la forma

Y1 Ve1t
Y2 Vte1t K1e1t

t m1 1t t m2
Ym V e K1 e1t K m-1e1t
m 1! m 2 !
donde los K i , i 1, , m 1; son vectores columna.

Ejemplo

Suponga que en el sistema de orden n Y(t ) AY(t ), 1 es un valor propio con

multiplicidad dos de la matriz . Suponga adems que existe solo un vector propio V
asociado a 1 . Es claro que una solucin asociada a 1 es la funcin vectorial Y1 Ve1t

4
Encontrar la solucin asociada a 1 , y que es de la forma Y2 Vte1t K1e1t .

Solucin

Supongamos que la segunda solucin es de la forma Y2 Kte1t Pe1t , donde K , P

son vectores de R n . Al considerar el sistema Y AY y sustituir Y2 Kte1t Pe1t en
dicho sistema, se cancela e1t y reordenando trminos, se obtiene:

AK 1K t AP 1P K 0
Como esta igualdad debe cumplirse para todos los valores de t, se debe tener:

A 1I K 0
A 1I P K
La primera ecuacin simplemente dice que K debe ser un vector propio de A asociado
a 1 .es decir, que K V. Por lo tanto, la primera solucin del sistema es Y1 Ve1t . Para
encontrar la segunda solucin Y2 , basta despejar en la ecuacin A 1I P V el
vector P y expresarla como Y2 Vte1t Pe1t . Se concluye que la parte de la solucin
asociada al valor propio 1 , es de la forma
c1Ve1t c2 Vte1t Pe1t .

Ejemplo
3 18
Resolver es sistema Y (t ) Y t
2 9

Solucin

La matriz de este sistema tiene un valor propio 3 de multiplicidad 2 y, asociado a

3
l, un vector propio V Por lo tanto, una primera solucin del sistema es
1
3
Y1 e3t .
1
Para encontrar la segunda solucin debemos resolver el sistema A 3I P V .
6 18 p1 3
Reemplazando obtenemos , sistema que tiene infinitas soluciones,
2 6 p2 1
p 1 2 3 1 2
una de ellas es P 1 . Por consiguiente Y2 te3t e3t y as la solucin
p2 0 1 0

5
general del sistema ser
3 3 1 2
Y t c1 e3t c2 te3t e3t
1 1 0

Caso ii) La matriz tiene valores propios complejos de la forma i,

i

Si es un valor propio de la matriz A de la forma i, entonces del lgebra

lineal se sabe que el complejo conjugado i tambin es un valor propio de A y
que si V es un vector propio de A asociado entonces el vector conjugado V es un
vector propio de A asociado .

Los siguientes dos teoremas establecen cmo hallar las soluciones correspondientes a
un valor propio complejo.

Teorema Si i es un valor propio complejo de la matriz A y si V es un vector

de A asociado a entonces et V y e t V son soluciones linealmente independientes
del sistema homogneo Y(t ) AY(t ).

Teorema Si i es un valor propio complejo de la matriz A y si V es un vector

de A asociado a , entonces los vectores funcionales

Y1 (t ) et (G cos( t ) H sen( t ))
Y2 (t ) et (H cos( t ) G sen( t ))

donde G
1
2
V V y H (V V ), son soluciones linealmente independientes
2
i

del sistema homogneo (4).

Anlisis de estabilidad

Es de importancia resaltar que en todos los casos anteriores se tendr estabilidad si y

slo si todos los valores propios de la matriz A son negativos, en el caso que los
valores propios sean reales diferentes o reales y repetidos. En el caso de valores
propios complejos se requiere que la parte real de ellos sea negativa. Cuando uno de
los valores propios de la matriz A es cero y todos los dems valores propios son reales
negativos se dice que el sistema o la solucin es neutralmente estable.

Todo lo anterior se puede resumir as:

6
lim YC (t ) O (vector nulo) si y slo si todos los valores propios de la matriz A tienen
t
parte real negativa y lim Yh (t ) K (vector constante) si y slo s uno de los valores
t
propios de la matriz A es cero y todos los dems valores propios son reales negativos.

Solucin particular de sistemas no homogneos: Mtodo de los coeficientes

indeterminados

Dado el sistema no homogneo Y = A Y + B , si B es un vector de constantes se

ensaya la solucin vectorial constante Y = K k1, k2 ,..., kn . Para que Y = K sea
T

solucin de (3), al reemplazar Y = K y Y = O se debe cumplir que O = AK + B , si A

es invertible se obtiene que Y = Yp = -A-1B , es una solucin particular del sistema no
homogneo.

Solucin general de sistemas no homogneos

La solucin general del sistema homogneo Y = A Y + B es una funcin de la forma

Y Y(t) Yc Yp , siendo YC la solucin general del sistema dinmico asociado Y A Y
y Yp una solucin particular del sistema dinmico completo Y = A Y + B.