Beta Mean Return Residual Variance Cut - of Weights

1 15 50 0.20 0.020 0.20 0.020 2 1.200 1.667 10 0.091

1.5 17 40 0.45 0.056 0.65 0.076 6.5 1.763 3.688 8 0.096
1 12 20 0.35 0.050 1.00 0.126 10 2.263 4.420 7 0.078
2 17 10 2.40 0.400 3.40 0.526 34 6.263 5.429 6 0.110
1 11 40 0.15 0.025 3.55 0.551 35.5 6.513 5.451 6 0.014
1.5 11 30 0.30 0.075 3.85 0.626 38.5 7.263 5.301 4 0.388
2 11 40 0.30 0.100 4.15 0.726 41.5 8.263 5.023 3
0.8 7 16 0.10 0.040 4.25 0.766 42.5 8.663 4.906 2.5
1 7 20 0.10 0.050 4.35 0.816 43.5 9.163 4.748 2
0.6 5.6 6 0.06 0.060 4.41 0.876 44.1 9.763 4.517 1
0.235 Chart Title
0.247 6.000
5.429 5.451 5.301
0.200 5.023 4.906 4.748
0.284 5.000
4.420 4.517
0.035
4.000 3.688
1.000
3.000

2.000 1.667

1.000

0.000
0 2 4 6 8 10 12

Rf = 5
Variance of market = 10
4.517

10 12
Beta Mean Return Residual Variance RF Var
1 15 50 5 10
1.5 17 40 5 10
1 12 20 5 10
2 17 10 5 10
1 11 40 5 10
1.5 11 30 5 10
2 11 40 5 10
0.8 7 16 5 10
1 7 20 5 10
0.6 5.6 6 5 10
 0.2 0.02 0.2 0.02 2 1.2 1.666667
0.45 0.05625 0.65 0.07625 6.5 1.7625 3.687943
0.35 0.05 1 0.12625 10 2.2625 4.41989
2.4 0.4 3.4 0.52625 34 6.2625 5.429142
0.15 0.025 3.55 0.55125 35.5 6.5125 5.451056
0.3 0.075 3.85 0.62625 38.5 7.2625 5.301205
0.3 0.1 4.15 0.72625 41.5 8.2625 5.022693
0.1 0.04 4.25 0.76625 42.5 8.6625 4.906205
0.1 0.05 4.35 0.81625 43.5 9.1625 4.747613
0.06 0.06 4.41 0.87625 44.1 9.7625 4.517286
10 0.090979 0.23477
8 0.095585 0.246657
7 0.077447 0.199851
6 0.109789 0.283309
6 0.013724 0.035414
0.387524 1
0
0
0
0
 A B C D
Return 10 15 20 30
SD 15 20 30 40

Correlation COVARIANCE
AB 0.7 AB 0.021
AC 0.35 AC 0.01575
AD 0.4 AD 0.024
BC 0.65 BC 0.039
BD 0.85 BD 0.068
CD 0.8 CD 0.096

Returns SD OF RETURN
AB 0.125 AB 0.378125
AC 0.15 AC
AD 0.2 AD
BC 0.175 BC
BD 0.225 BD
CD 0.25 CD