Ecuaciones Diferenciales I. Examen III.

Nombre
Problema 1 2 3 4 5 6 7 Total
Puntos 16 14 14 14 14 14 14 100

Este examen tiene que ser entregado el ltimo da de clases.

1. Clasique al menos 18 de las siguientes ecuaciones diferenciales en el libro de Boice Diprima en la pginas 107-108,
seccin 2.10, como (1) separables, (2) homogeneas (3) lineales en x, (4) lineales en y, (5) Bernoulli, (6) exactas, (7)
exactas despus de un factor factor de integracin dependiente slo de x, (8) exactas despus de un factor de integracin
que depende slo de y. NO LAS RESUELVA!. (Se le calicar sobre 16)

1
 
(1)Lineal en y; (2) Homognea; (3) Exacta; (4) Lineal en x; (8) Lineal en y; (9) Exacta; (11)Exacta; (13)
Homognea; (15) Separable; (17)Lineal en y; (28)Exacta; (10) Homognea; (12) Lineal; (14) Homognea y exacta;
(16) Homognea; (18) Homognea; (20) Separable; (22) Separable; (24) Separable
dy
2. Transforme el problema del valor inicial dx = x + y, con y (1) = 1 usando cada una de las sustituciones siguientes, en
los trminos que se piden. Una ecuacin diferencial implicita es aceptable.
y dv
a. y = v x (Es decir, v = x ). En terminos de v (x), dx
y de x solamente.

dy dv
=v+x
dx dx
de modo que se transforma en
dv
v+x =x+vx
dx
dy
b. x = et. En trminos de y (t), dt
, y de t solamente.

dx
dt
= et; por lo tanto:
dy
dy dt 1 dy
= =
dx dx et dt
dt
y la ecuacin se transforma en
1 dy
= et + y
et dt
dr
c. y = r cos (); x = r sin (). En trminos de r (), d , y de  solamente. (Cambio a coordenadas Polares)

dy dr dx dr
d
= r (sin ()) + cos () d , y d = r cos () + sin () d ; de modo que

dy dr
dy d
r sin () + cos () d
= dx
= dr
dx r cos () + sin () d
d

de modo que la ecuacin se transforma en

dr
r sin () + cos () d
dr
= r cos () + r sin ()
r cos () + sin () d
1
dv
d. y = v 1n (Es decir, v = y1n). En trminos de v (x), dx , y de x solamente.

   1    n
dy 1 1 dv 1 dv
= v 1n = v 1n
dx 1n dx 1n dx

de modo que la ecuacin se transforma en

  n 1
1 dv
v 1n = x + v 1n
1n dx

dr
e. x = r + s 3; y = r s + 5. En trminos de r (s), ds
, y de s solamente.

dx dr dy dr
ds
= ds + 1; y ds = ds 1; de modo que
dy dr
dy ds ds
+1
= dx
= dr
dx 1
ds ds
de modo que la ecuacin se transforma en
dr
ds
+1
dr
= (r + s 3) + (r s + 5)
ds
1

2
 du
f. u = (x + y). En trminos de u (x), dx
, y de x, slamente.

sta est escrita de un modo no estandard: Lo normal sera escribirla y = u x. Tenemos entonces que

dy du
= 1
dx dx
De modo que obtenemos
du
1 = x + (u x)
dx
3. Dibuje el campo de pendientes para las ecuacines

dy (x2 + y 2 4)
a. dx
= y x1


(%i1) load( plotdf );

(%o1) /usr/share/maxima/5.29.1/share/dynamics/plotdf.lisp

(%i4) plotdf((x^2+y^2-4)/(y-x-1),[x,-3,3],[y,-3,3]);
(%o3) 0
(%o4) 0
(%i3)

y
3

-1

-2

-3 -2 -1 0 1 2 3

dy 2y
b. dx
= 2x+y


(%i9) plotdf((2*y)/(2*x+y),[x,-2,2],[y,-2,2]);

3
 (%o9) 0
(%i10)

y
2

-1

-2
-2 -1 0 1

4. Dibuje el plano fase para los sistemas siguientes.

x (t) = y x 1
a.
y (t) = x2 + y 2 4


(%i12) plotdf([y-x-1,x^2+y^2-4],[x,-3,3],[y,-3,3]);
(%o12) 0
(%i13)

y
3

-1

-2

-3 -2 -1 0 1 2 3

4
     
0
b. x
y
= 2 1
0 2
x
y

(%i13) plotdf([2*x+y,2*y],[x,-2,2],[y,-2,2]);

(%o13) 0

y
2

-1

-2
-2 -1 0 1

x
(%i14)

5. Transforme la ecuacin diferencial y 00 + t y = 5 usando el cambio de variable t = s2.


dt
Tenemos que ds
= 2 s. Por tanto
dy
dy ds 1 dy
= dt
= ;
dt 2 s ds
ds
y
 
dy

 
d 1 dy
dt d 2s ds   
d2 y ds
ds 1 1 d2 y dy 1
=   = = + ;
dt2 dt 2s 2s 2 s ds2 ds 2 s2
ds

5
 Por lo tanto la ecuacin se transforma en:
  
1 1 d2 y dy 1
+ + s2 y = 5
2s 2 s ds2 ds 2 s2

6. Resuelva el sistema x 0 = A x, x (0) = x0, donde A, y x0 estn dados a continuacin. Puede ayudarse de sistemas de
lgebra computacional para vericar sus cmputos; pero su trabajo debe ser legible sin que el que lo revise tenga a la
mano una computadora. Puede dejar su resultado en forma factorizada, sin hacer el clculo nal; pero debe hacer el
clculo explicito de cada uno de los factores.
 
5 6
a. A = 3 4
; Hint: los eigenvalores son 2,1


Sage] t=var('t')
Sage] A=matrix(2,2,[5,-6,3,-4]);
Sage] A.eigenvalues()

[2; 1]

Sage] (A-2).echelon_form()
 
3 6
0 0

Sage] (A-2).right_kernel()

RowSpanhBoldjZi( 2 1 )

Sage] v1=vector([2,1])
Sage] (A+1).right_kernel()

RowSpanhBoldjZi( 1 1 )

Sage] v2=vector([1,1])
Sage] P=matrix([v1,v2]).transpose()
Sage] P
 
2 1
1 1

Sage] P^(-1)
 
1 1
1 2

Sage] S=P*matrix(2,2,[2,0,
0,-1])*P^(-1)
Sage] S
 
5 6
3 4

Sage] N=A-S
Sage] N
 
0 0
0 0

6
 Sage] (matrix(2,2,[e^(2*t),0,
0 ,e^(-t)]))
!
e(2 t) 0
0 e(t)

Sage] P*(matrix(2,2,[e^(2*t),0,
0 ,e^(-t)]))*P^(-1)*(identity_matrix(2)+N*t+(N*t^2)/2)
!
2 e(2 t) e(t) 2 e(2 t) + 2 e(t)
e(2 t) e(t) e(2 t) + 2 e(t)

Sage]
Notar que en este caso la matriz es diagonalizable, por lo que la parte nilpotente es cero; de modo que la
solucin est dada por:
  ! 
2 1 e(2 t) 0 1 1
x (t) = x0
1 1 0 e(t) 1 2

   
b. A = 3 1
0 3
, x0 = 2
3
; Hint: Este se puede resolver fcilmente.

Sage] S=matrix(2,2,[3,0,
0,3])
Sage] N=matrix(2,2,[0,1,
0,0])
Sage] matrix(2,2,[e^(3*t),0,
0 ,e^(3*t)])
!
e(3 t) 0
(3 t)
0 e

Sage] (N^(0)+N*t+(1/2)*(N*t)^2)
 
1 t
0 1

Sage] matrix(2,2,[e^(3*t),0,
0 ,e^(3*t)])*(N^(0)+N*t+(1/2)*(N*t)^2)*matrix(2,1,[2,3])
!
3 t e(3 t) + 2 e(3 t)
3 e(3 t)

Sage]
             
En este caso es claro que 3 1
0 3
= 3 0
0 3
+ 0 1
0 0
, y que 3 0
0 3
0 1
0 0
= 0 1
0 0
3 0
0 3
= 0 3
0 0
;

de modo que la solucin es

     
3 0 0 1
x (t) = exp t exp t x0
0 3 0 0

!  
e(3 t) 0 1 t 2
x (t) =
0 e(3 t) 0 1 3
0 1 1 0
2 0 1 0
c. A =@ 0 2 1 A, x0 =@ 1 A; Hint: Los eigenvalores son 3,2,2.
1 1 3 0

7
Sage] t=var('t')
Sage] A=matrix(3,3,[2,0,1,
0,2,1,
1,-1,3]);
Sage] A.eigenvalues()
[3; 2; 2]
Sage] (A-3).echelon_form()
0 1
1 0 1
@ 0 1 1 A
0 0 0
Sage] (A-3).right_kernel()
RowSpanhBoldjZi( 1 1 1 )
Sage] v1=vector([1,1,1])
Sage] ((A-2)^2).right_kernel()
 
1 0 1
RowSpanhBoldjZi
0 1 1
Sage] v2=vector([1,0,-1]);
v3=vector([0,1,1]);
Sage] P=matrix([v1,v2,v3]).transpose()
Sage] P
0 1
1 1 0
@ 1 0 1 A
1 1 1
Sage] P^(-1)
0 1
1 1 1
@ 0 1 1 A
1 2 1
Sage] S=P*matrix(3,3,[3,0,0,
0,2,0,
0,0,2])*P^(-1)
Sage] S
0 1
3 1 1
@ 1 1 1 A
1 1 3
Sage] N=A-S
Sage] N
0 1
1 1 0
@ 1 1 0 A
0 0 0
Sage] N^2
0 1
0 0 0
@ 0 0 0 A
0 0 0
Sage] ED=(matrix(3,3,[e^(3*t),0,0,
0 ,e^(2*t),0,
0 , 0 ,e^(2*t)]))
Sage] ED
0 1
e(3 t) 0 0
B C
@ 0 e(2 t) 0 A
0 0 e(2 t) 8
 Sage] ES=P*ED*P^(-1)
Sage] EN=(N^(0)+N*t+(N*t)^2/2)
Sage] EN
0 1
t + 1 t 0
@ t t + 1 0 A
0 0 1

Sage]

En este caso se trata de una matriz

0 1
2 0 1
A =@ 0 2 1 A
1 1 3
0 1
1
no diagonalizable. Una base para el kernel de (A 3) est dada por el vector @ 1 A, y una base para el kernel de
0 1 0 1 1
1 0
(A 2)2 est dada por los vectores @ 0 A y @ 1 A; de modo que podemos dar una descomposicin de A como
1 1
suma de una matriz diagonalizable S dada por
0 10 10 1
1 1 0 3 0 0 1 1 0 1
S =@ 1 0 1 A@ 0 2 0 A@ 1 0 1 A ;
1 1 1 0 0 2 1 1 1

y una matriz nilpotente dada por N = A S

0 1
1 1 0
N =@ 1 1 0 A
0 0 0

Est descomposicin A = S + N , satisface que S N = N S. De modo que exp (A t) = exp (S t) exp (N t); de modo
que (notando que N 2 is the zero matrix)

0 10 (3 t) 10 1 00 1 0 1 10 1
1 1 0 e 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
B C
x (t) =@ 1 0 1 A@ 0 e(2 t) 0 A@ 1 0 1 A @@ 0 1 0 A+@ 1 1 0 At A@ 1 A
1 1 1 0 0 e(2 t) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 10 (3 t) 10 10 10 1
1 1 0 e 0 0 1 1 1 t + 1 t 0 0
B C
=@ 1 0 1 A@ 0 e(2 t) 0 A@ 0 1 1 A@ t t + 1 0 A@ 1 A
1 1 1 0 0 e(2 t) 1 2 1 0 0 1 0

0 1 0 1
2 2 4 3 1
B 0 0 2 2 C B 0 C
d. @ 2 1 0 0 A,
A =B C
@ 0 A;
x0 = B C Hint: Los eigenvalores son 1 + i, 1 i, 1 + i, 1 i
2 2 2 2 0

9
Sage] t=var('t')
Sage] A=matrix(4,4,[2,-2,-4,3,0,0,-2,2,2,-1,0,0,2,-2,-2,2]);
Sage] A.eigenvalues()

[1-1*I; 1+1*I; 1-1*I; 1+1*I]

Sage] ((A-(1+I))^2).echelon_form()
0 1
3 1
B 1 0 2 i + 2 i 1 C
B C
B 0 1 i + 1 i 1 C
B C
@ 0 0 0 0 A
0 0 0 0

Sage] ((A-(1+I))^2).right_kernel()
0 1
1 0 i + 1 i + 1
RowSpanSR@ 3 1 A
0 1 i1 i
2 2

Sage] v1=vector([0,0,-1,-1]);
v2=vector([1,0,1,1]);
v3=vector([0,0,1,3/2]);
v4=vector([0,1,-1,-1/2]);
Sage] P=matrix([v1,v2,v3,v4]).transpose()
Sage] P
0 1
0 1 0 0
B 0 0 0 1 C
B C
B 1 1 1 1 C
B C
@ 3 1 A
1 1
2 2

Sage] P^(-1)
0 1
1 2 3 2
B 1 0 0 0 C
B C
@ 0 1 2 2 A
0 1 0 0

Sage] D=matrix(4,4,[1,-1,0,0,
1,1, 0,0,
0,0,1,-1,
0,0,1,1])
Sage] D
0 1
1 1 0 0
B 1 1 0 0 C
B C
@ 0 0 1 1 A
0 0 1 1

Sage] ED=matrix(4,4,[cos (t),-sin (t),0,0,

sin (t),cos (t),0,0,
0,0 ,cos (t),-sin (t),
0,0 ,sin (t),cos (t)])
0 1
0 1 0 0
B 0 0 0 1 C
B C
Sage] EDB 1 1 1 1 C
B
C
@ 3 1 A
1 1
2 2

10
 0 1
cos (t) sin (t) 0 0
B sin (t) cos (t) 0 0 C
B C
@ 0 0 cos (t) sin (t) A
0 0 sin (t) cos (t)
Sage] S=P*D*P^(-1)
Sage] S
0 1
2 2 3 2
B 0 0 2 2 C
B C
@ 2 2 0 0 A
2 3 2 2
Sage] N=A-S
Sage] N
0 1
0 0 1 1
B 0 0 0 0 C
B C
@ 0 1 0 0 A
0 1 0 0
Sage] N^2
0 1
0 0 0 0
B 0 0 0 0 C
B C
@ 0 0 0 0 A
0 0 0 0
Sage] ES=P*ED*P^(-1)

Sage] ES
0 1
cos (t) + sin (t) 2 sin (t) 3 sin (t) 2 sin (t)
B 0 cos (t) sin (t) 2 sin (t) 2 sin (t) C
B C
@ 2 sin (t) 2 sin (t) cos (t) sin (t) 0 A
2 sin (t) 3 sin (t) 2 sin (t) cos (t) + sin (t)
Sage] EN=N^0+N*t+(1/2)*(N*t)^2
Sage] EN
0 1
1 0 t t
B 0 1 0 0 C
B C
@ 0 t 1 0 A
0 t 0 1
Sage]

En este caso se trata de una matriz 0 1

2 2 4 3
B 0 0 2 2 C
A =B
@ 2 1 0 0 A
C

2 2 2 2

no diagonalizable
0
con
1 0
eigenvalores 11 i; 1  i. Una base para el kernel de (A (1 + i))2 est dada por los
1 0
B 0 C B C
dos vectores B
@
CyB
1i A @
1
1 + i
C;
A de modo que podemos dar una descomposicin de A como suma de
1i 1/2 + 3/2 i
una matriz diagonalizable S dada por
0 1 0 11
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
2 2 3 2
1
B 0 0 0 1 C B C
B CB 1 1 0 0 CB 0 0 0 1 C B 0 0 2 2 C
S =B 1 1 1 1 C
B B
C@ 0 0 1 1
CB 1
AB 1 1 1 C
C =B C
@ 2 2 0 0 A;
@ 3 1 A @ 3 1 A
1 1 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2
2 2 2 2

11
 y una matriz nilpotente dada por N = A S
0 1
0 0 1 1
B 0 0 0 0 C
N =B
@ 0
C
1 0 0 A
0 1 0 0
Est descomposicin A = S + N , satisface que S N = N S. De modo que exp (A t) = exp (S t) exp (N t); de
modo que (notando que N 2 is the zero matrix)
0 1 0 11
0 1 0 0 0 cos (t) sin (t) 0
1
0 B 0 1 0 0 0 1
B 0 0 0 1 C 0 0 0 1 C 0
B CB sin (t) cos (t) 0 CB
0 CB C
x (t) =B
B 1 1 1 1 C@
CB 1 1 1 1 C C (N 0
+ N t)@ 1 A
@ A 0 0 cos (t) sin (t) AB
@ A
3 1 3 1 0
1 1 0 0 sin (t) cos (t) 1 1
2 2 2 2
con N como se indica arriba.
7. Demuestre la formula de variacin de parmetros para sistemas.

Sean x1 (t); :::; xn (t) soluciones linealmente independientes de x 0 = A x, y sea X = X (t) la matriz que tiene por
columnas a x1; :::; xn; esto es: X = (x1; :::; xn), y X 0 = (x10 ; :::; xn0 ) = (A x1; :::; A xn) = A X.De modo que
X 0 = A X: (1)
Ahora, supongamos que x p(t) = X v es una solucin de la ecuacin no homognea
(x) 0 = A (x) + f (2)
Esto es, supongamos que
(X v) 0 = A (X v) + f
Observemos que, como x1; :::; xn son linealmente independientes, obtenemos que X (t) tiene una inversa.
De (1) y (2) obtenemos:
(X v) 0 =
A (X v) + f Hiptesis
Xv +X0v
0
=
A (X v) + f Regla del producto
X v0 + A X v =
A (X v) + f Usando (1)
X v0 f= Restando A X v en ambos lados
v0 X 1 f
= Multiplicando por X 1 del lado izquierdo
Z t
v = X 1(s) f (s)ds Integrando de 0 a t
0
Dado que x p = X v, obtenemos que Z t
xp = X X 1(s) f (s)ds:
0

La solucin general es la solucin general de la homogenea ms la solucin particular. De modo que

x (t) = c1 x1 +


+ cnxn + x p

x (t) = c1 x1 +


+0cn xn1+ xp

c1
= (x1; :::; xn)@


A+ xp
cn
= X c + xp
Z t
= Xc+X X 1(s) f (s)ds
0
para alguna constante c. Como queremos que x (0) = x0, obtenemos, evaluando en t = 0 que
x0 = X (0) c
De modo que c = (X (0)) 1x0. Combinando los resultados anteriores obtenemos que
Z t
x (t) = X (t) (X (0)) 1 x0 + X X 1(s) f (s)ds;
0
lo cual era lo que queriamos demostrar.

12