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Concours Centrale - Suplec 2009

preuve : MATHMATIQUES II Filire PC


Les calculatrices sont autorises
Notations et objet du problme
La notation K dsigne indiffremment lensemble R des nombres rels ou len- Partie I - La fonctionnelle J
semble C des nombres complexes.
n dsigne un entier suprieur ou gal 1.
On note Mn (K) lensemble des matrices carres dordre n > 1 coefficients I.A - Question prliminaire
dans K. La matrice identit de Mn (K) est note I. I.A.1) Montrer quune matrice symtrique M de Mn (R) est positive si et seule-
Dans tout le problme, on identifie les deux espaces vectoriels Mn,1 (K) et Kn , ment si son spectre (M) est inclus dans R+ , et quelle est dfinie positive si et
cest--dire quon identifie un vecteur de Kn avec le vecteur colonne de ses seulement si son spectre (M) est inclus dans R+ \ {0}.
composantes dans la base canonique de Kn . De la sorte, si M Mn (K) et
I.B - Cas particulier : n = 2
x Kn , on peut former le produit Mx Kn , ce qui permet de dfinir lendo-    
morphisme f M canoniquement associ M par : 13 4 75
Dans cette question, on pose A = et b = . On dfinit la
4 7 75
x Kn , f M (x) = Mx. fonction F sur R2 valeurs dans R de la faon suivante :
Limage de f M , (Im f M ) sera note Im(M) et le noyau de f M , (Ker f M ) sera not  
Ker(M). x1 1
pour tout v = de R2 , F(v) = hAv, vi hb, vi.
Pour toute matrice M de Mn (K), on note (M) le spectre de M, cest--dire x2 2
lensemble de ses valeurs propres complexes. On note (M) le rayon spectral
de M, cest--dire le plus grand module des valeurs propres de M. a) Justifier que la fonction F est de classe C1 sur R2 .
On dira quune suite de Kn (respectivement de Mn (K)) converge, ou est conver- La fonction gradient de F (grad F) est note F.
gente, si elle converge pour une norme particulire de Kn (respectivement de
b) Prouver que :
Mn (K)). On sait quelle converge alors pour toute norme de Kn (respective-
v R2 , F(v) = Av b.
ment de Mn (K)) puisque ces espaces sont de dimension finie.
Lespace vectoriel Rn est muni de son produit scalaire canonique, not h , i. La c) En dduire que la fonction F admet un unique point critique sur R2 .
norme euclidienne associe est note || ||.
Un endomorphisme symtrique f de Rn est dit positif si, pour tout x de Rn , d) Dterminer la nature gomtrique de la surface de R3 dquation x3 = F(x1 , x2 ).
h f (x), xi > 0. e) Dduire de la question prcdente que la fonction F admet un minimum global
Un endomorphisme symtrique est dit dfini positif si, pour tout x de Rn , x sur R2 , que lon prcisera.
non nul, h f (x), xi > 0.
- version du 17 mars 2009 9h38

I.C - On suppose dans cette question que la matrice A de Mn (R) est symtrique
On dit de mme quune matrice symtrique M Mn (R) est positive si lendo-
positive et on dfinit lapplication J de Rn dans R :
morphisme de Rn canoniquement associ M est positif, et quelle est dfinie
positive si ce mme endomorphisme est dfini positif. 1
v Rn , J(v) = hAv, vi hb, vi.
Dans tout le problme, A Mn (R) est une matrice symtrique, b Rn est un vec- 2
teur fix, et lon tudie des mthodes itratives pour approcher la ou les solutions
appele la fonctionnelle associe A.
du systme Ax = b.

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I.C.1) Prouver que, pour tout couple (v, h) de vecteurs de Rn , on a : Partie II - Mthode du gradient pas constant
hAv, hi = hAh, vi. II.A - Normes matricielles et rayon spectral
On pose J(v) = Av b pour tout v Rn . Une norme N sur Mn (C) est dite subordonne sil existe une norme sur Cn telle
que, pour tout M Mn (C),
I.C.2)
(Mx)
a) Expliciter la fonction R : Rn R telle que N(M) = max
xC , x6=0 (x)
n

v, h Rn , J(v + h) = J(v) + hJ(v), hi + R(h).


On dit que N est subordonne .
Quel est le signe de R(h) ? II.A.1) On dfinit sur Cn la norme || || par :
b) On suppose quun vecteur v0 Rn est tel que J(v) > J(v0 ) pour tout v Rn .
x Rn , x = (x1 , . . . , xn ), ||x|| = max |xi |.
16i6n
En observant que J(v0 + th) > J(v0 ) pour tout h Rn et tout t R, montrer que : On note N la norme sur Mn (C) subordonne ||.|| .
n
J(v0 ) = 0. Montrer que, pour toute matrice M = (mij ) Mn (C), N (M) = max |mij |.
16i6n j=1

I.C.3) On suppose que la matrice A est symtrique dfinie positive. II.A.2) Soit N une norme subordonne sur Mn (C).
a) Montrer quil existe un unique v0 Rn tel que J(v0 ) = inf n J(v), et le dtermi-
vR
a) Montrer que : A, B Mn (C), N(AB) 6 N(A).N(B).
ner en fonction de A et b. En dduire que : n N, N(An ) 6 (N(A))n .
b) Soit v Rn et d Rn , d non nul. b) Montrer que, pour tout M Mn (C), (M) 6 N(M).
Montrer quil existe un unique r R tel que J(v rd) = inf J(v d).
R II.A.3) Soit M = (mij )16i,j6n une matrice triangulaire suprieure de Mn (C)
Exprimer r en fonction de v, d et A. ( cest--dire mij = 0 si i > j).
Soit un nombre rel strictement positif, et P la matrice diagonale diag(1, , , n1 ),
I.C.4) On suppose encore que la matrice A est dfinie positive. Dterminer deux
constantes > 0 et m > 0 en fonction du spectre de A telles que : cest--dire dont le i-me coefficient diagonal est i1 .

a) Calculer P1 MP .
hJ(v) J(u), v ui > ||v u||2
b) En dduire que, pour tout > 0, il existe > 0 tel que N (P1 MP ) 6 (M) + .
||J(v) J(u)|| 6 m||v u||
II.A.4) Soit M une matrice de Mn (C) et e > 0 fix.
pour tout couple (u, v) de vecteurs de Rn .
a) Prouver lexistence dune matrice P inversible et dun rel > 0 tel que :
I.C.5) On suppose que la matrice A est symtrique positive, mais non inversible, N (P1 P1 MPP ) 6 (M) + e.
et que b appartient Im(A). On note u0 un lment de Rn tel que Au0 = b. b) En dduire quil existe une norme subordonne N sur Mn (C) telle que :
Dterminer lensemble des vecteurs v0 tels que J(v0 ) = inf n J(v) et prciser sa na- N(M) 6 (M) + .
vR
ture gomtrique.
II.A.5) Soit M Mn (C) et c Cn . On dfinit lapplication f de Cn dans Cn par :
x 7 Mx + c.

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Montrer lquivalence des assertions (i) et (ii) ci-dessous : On note n la plus grande valeur propre de S1 A, et lon suppose, jusqu la fin de
(i) Pour tout x0 Cn , la suite (xk )kN , dfinie par xk+1 = f (xk ), est convergente, 2
cette partie, que 0 < < .
et sa limite est indpendante de x0 . n
(ii) I M est inversible et (M) < 1. e) Dans cette question, on note id lendomorphisme identit de lespace Im(S1 A).
Il pourra tre utile dintroduire un rel e > 0 et de choisir une norme subordonne N sur Montrer que le polynme caractristique de id g est scind sur R , et que le
Mn (C) telle quon ait lingalit N(M) 6 (M) + e pour la matrice M considre. rayon spectral de id g est strictement infrieur 1.
f) En dduire que la suite (u0k )kN est convergente dans le sous-espace Im(S1 A).
II.B - Mthode du gradient pas constant On note u0 sa limite. On peut donc crire :
Soit A une matrice symtrique positive, mais pas ncessairement inversible, b un lim uk = u0 + w.
vecteur appartenant lespace Im(A), et J la fonctionnelle associe A. k+
0
On note x0 un lment de Rn tel que b = Ax0 g) Quelle relation le vecteur u vrifie -t-il ?
On dsigne par S une matrice symtrique dfinie positive donne.

II.B.1) Montrer que lapplication dfinie par (u, v) = hSu, vi, pour tout couple Partie III - Mthode du gradient pas optimal
(u, v) de vecteurs de Rn , fournit un produit scalaire sur lespace Rn .
Dans cette partie, A Mn (R) est symtrique dfinie positive. On note v0 Rn le
II.B.2) Montrer que les sous-espaces Im(S1 A) et Ker(A) sont orthogonaux pour
vecteur tel que Av0 = b.
le produit scalaire dfini la question prcdente.
On construit une suite (uk )kN par rcurrence :
En dduire quils sont supplmentaires.
II.B.3) Montrer que, dans Im(S1 A), le systme linaire Au = b possde une on choisit u0 Rn et lon pose d0 = J(u0 ) ;
unique solution note u0 . Dcrire lensemble des solutions dans Rn . en supposant uk dj construit, on dfinit uk+1 en fonction de uk de la faon
II.B.4) tant donn un nombre rel , on dfinit la suite rcurrente suivante :
on pose dk = J(uk ) et on dtermine rk R tel que J(uk rk dk ) = inf J(uk dk )
uk+1 = uk S1 J(uk ) R
(cf. I.C.3.b).
pour tout k N, u0 Rn tant arbitrairement choisi. On pose alors uk+1 = uk rk dk . La suite (uk )kN est donc bien dfinie, ainsi
a) Montrer que la composante du vecteur uk sur le sous-espace Ker(A), dans la d- que la suite (dk )kN .
composition Rn = Im(S1 A) Ker(A), est indpendante de k ; on la note w. III.A -
III.A.1) Montrer que, pour tout entier k, hdk+1 , dk i = 0.
b) Pour tout k, uk scrit donc uk = w + u0k avec u0k Im(S1 A). Prciser lapplica- III.A.2) Montrer quil existe > 0 dpendant du spectre de A tel que :
tion f : Im(S1 A) Im(S1 A) telle que u0k+1 = f (u0k ) pour tout k.
J(uk ) J(uk+1 ) > ||u uk ||2 .
2 k+1
c) Montrer que les valeurs propres complexes de la matrice S1 A sont toutes relles
positives ou nulles. III.A.3) Prouver que la suite (J(uk ))kN est convergente.
Il pourra tre utile de montrer que pour toute matrice X de Mn,1 (C), X 6= 0, t XSX > 0 . Montrer alors que lim ||uk+1 uk || = 0.
k
III.A.4) Montrer que ||dk || 6 ||dk dk+1 ||, puis que lim dk = 0.
d) Montrer quon dfinit un automorphisme linaire g de Im(S1 A) en posant k+
g(x) = S1 Ax pour tout x Im(S1 A). III.A.5) Montrer que hJ(uk ), uk v0 i > ||uk v0 ||2 . Prouver finalement que
lim ||uk v0 || = 0.
k
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1 0
III.B - Un exemple : n = 2, c > 0 est diffrent de 1, A est la matrice , et
  0 c
x0
b = 0. On suppose que u0 = na aucune composante nulle. On construit la
y0  
xk
suite (uk ) par la mthode dcrite dans cette partie. On note uk =
yk
III.B.1) Expliciter les composantes de uk+1 en fonction de celles de uk et de c. En
dduire que pour tout k N, les deux composantes de uk sont diffrentes de 0.
III.B.2) Montrer que le produit des coefficients directeurs de uk+1 et uk est une
  de k, que lon dterminera. On rappelle que le coefficient
constante indpendante
xk y
directeur de uk = est tk = k
yk xk
III.B.3) Montrer que uk+2 et uk sont colinaires, et calculer le coefficient de coli-
narit. Illustrer gomtriquement le comportement de la suite (uk ) pour c > 1.

FIN

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