Estatstica I

Aula 6

Prof.: Patricia Maria Bortolon, D. Sc.

VARIVEIS ALEATRIAS
 Variveis Aleatrias
Examinemos as seguintes situaes:
Um estudante que fez um teste do tipo verdadeiro ou falso est
interessado no nmero de questes que respondeu
corretamente
Um gelogo est interessado apenas na idade de uma amostra
de rocha, e no em sua dureza ou composio
Um auditor est interessado no no. de faturas emitidas com
erros por ms
Um agrnomo est interessado no s no rendimento por
hectare de uma nova modalidade de trigo, mas tambm na
temperatura em que germina

Nesses quatro exemplos, o estudante, o gelogo, o auditor e o

agrnomo esto todos interessados em nmeros associados
com os resultados de situaes envolvendo um elemento de
chance ou, mais precisamente, em valores de variveis aleatrias.
 Variveis Aleatrias
Definio:

Uma varivel aleatria uma funo com valores

numricos, cujo valor determinado por fatores
de chance.
 Variveis Aleatrias Discretas
Definio: uma varivel aleatria considerada
discreta se toma valores que podem ser contados
Variveis aleatrias discretas podem tomar apenas
um nmero finito de valores...
... ou um nmero infinito enumervel de valores
(tantos valores quanto so os nmeros inteiros).
Os valores possveis constituem um subconjunto
dos inteiros.
Exemplos:
O nmero do lanamento em que um dado apresenta o 6 pela
primeira vez. A varivel poder assumir valores 1, 2, 3, ...
Nmero de lanamentos com problemas na contabilidade de
uma empresa em um ms
Nmero de aes em tesouraria de uma empresa
 Variveis Aleatrias Contnuas
Definio: uma varivel aleatria considerada
contnua quando pode tomar qualquer valor de
determinado intervalo
Variveis aleatrias contnuas tm um nmero
infinito de valores possveis
Exemplos:
Retorno dirio de uma ao na Bovespa
Relao debt/equity das empresas no Novo Mercado da
Bovespa
Durao de uma chamada telefnica
Vendas dirias de carne no aougue de um supermercado
 Discreta x Contnua
A distino entre variveis aleatrias discretas e
contnuas importante porque a utilizao de
diferentes modelos (distribuies) de probabilidade
depende do tipo de varivel aleatria considerado.

Mas o que distribuio de probabilidade ????

 Distribuio de Probabilidades
Definies:
uma funo que relaciona os valores possveis de uma
varivel aleatria com as respectivas probabilidades de
ocorrncia
uma correspondncia que associa probabilidades aos valores
de uma varivel aleatria
uma distribuio de frequncias para os resultados de um
espao amostral (isto , para os resultados de uma varivel
aleatria). As frequncias so relativas, ou probabilidades.
uma distribuio de frequncias relativas para os resultados
de um espao amostral; mostra a proporo das vezes em que
a varivel aleatria tende a assumir cada um dos diversos
valores.
 Distribuio de Probabilidades
Como seria a distribuio de probabilidades da varivel aleatria
pontos obtidos na jogada de um dado equilibrado?
No. de pontos na
jogada de um dado Probabilidade
1 1/6
2 1/6
3 1/6
4 1/6
5 1/6
6 1/6

Como poderamos expressar essa distribuio por meio de uma

frmula que nos permita calcular as probabilidades associadas
aos diversos valores?
1
f ( x) = para x = 1, 2, 3, 4, 5 e 6
6
 Distribuio de Probabilidades
Em um experimento que consiste em quatro lanamentos de
uma moeda equilibrada a varivel aleatria o no. de caras
(K). Qual a distribuio de probabilidades?
Os 16 resultados possveis (por que 16 = 24) so: KKKK, KKKC,
KKCK, KCKK, CKKK, KKCC, KCKC, KCCK, CKKC, CKCK, CCKK,
KCCC, CKCC, CCKC, CCCK E CCCC
Contando o no. de caras em cada resultado e aplicando a frmula s/n
para resultados equiprovveis obteremos a distribuio de
probabilidades:

Nmero de resultados
com duas K Probabilidade
0 1/16
1 4/16
2 6/16
3 4/16
4 1/16
 Distribuio de Probabilidades
Cont....
Se quisermos expressar a distribuio de probabilidades da
varivel aleatria no. de caras em 4 lanamentos de uma
moeda equilibrada poderamos escrever.

C (4, x)
f ( x) = para x = 0, 1, 2, 3 e 4
16
 Dist. de Probabilidades - Regras
Duas regras se aplicam a qualquer distribuio de
probabilidades:

Regra 1:
Os valores de uma distribuio de probabilidades devem
ser nmeros do intervalo de 0 a 1.

Regra 2:
A soma de todos os valores de uma distribuio de pro-
babilidades deve ser igual a 1.

... estas regras permitem determinar se uma funo (dada por

uma equao ou uma tabela) pode ou no servir como
distribuio de probabilidades de alguma varivel aleatria.
Distribuies de Probabilidades para Variveis
Aleatrias Contnuas
Para v.a. contnua no faz sentido estabeler um par entre xi e
p(xi)
A probabilidade de ocorrer um xi especfico zero
A distribuio de probabilidades denominada funo
densidade de probabilidade que uma funo no negativa
A probabilidade de ocorrer valores entre a e b definida pela
rea sob a curva entre os valores a e b.

f(X)
P(a X b)

(Note que a
probabilidade de
qualquer valor individual
zero)

a b
 Exemplo
Verifique que f(x) = x / 8 pode ser a densidade de probabilidade
de uma varivel aleatria definida sobre o intervalo de x = 0 a x
= 4.
Soluo:
A primeira regra atendida pois x /8 no-negativo (positivo ou nulo) para
qualquer valor no intervalo de 0 a 4
A segunda regra tambm verificada pois a rea do tringulo pode ser
calculada como (b x h)/2 = (4 x )/2 = 1

0,5

f(x)
0,25

0
0 1 2 3 4
x
 Exemplo
Qual a probabilidade de uma varivel aleatria com essa
densidade de probabilidade tomar um valor menor do que 2?
Soluo:
A probabilidade dada pela rea do tringulo sombreado na figura abaixo
que abrange os valores da v.a. menores do que 2
A rea ser (2 x )/2 = 1/4

0,5

f(x)
0,25

0
0 1 2 3 4
x
 Valor Esperado de uma V. A. discreta
Se uma v.a. x toma os valores x1, x2, x3, ... , xn, com as
probabilidades correspondentes p1, p2, p3, ..., pn, ento o seu
valor esperado, E(x),

p1 x1 + p2 x2 + p3 x3 + L + pn xn
Assim,

n
E ( x) = pi xi
i =1
 Exemplo
As probabilidades de um investidor vender um terreno para uma
casa na montanha com um lucro de 2.500, de 1.500, de 500
unidades monetrias ou com um prejuzo de 500 unidades
monetrias so de 0,22, 0,36, 0,28 e 0,14, respectivamente. Qual
o lucro esperado do investidor?
E = 2.500(0,22) + 1.500(0,36) + 500(0,28) 500(0,14)
E = 1.160u.m.

O valor esperado de um experimento uma mdia ponderada!!!

 Propriedades do Valor Esperado

E (k ) = k

E (k X ) = k E ( X )

E (k X ) = k E ( X )

E ( X Y ) = E ( X ) E (Y )

Se as duas variveis forem

E ( X Y ) = E ( X ) E (Y )
Independentes!!
 Varincia de uma V. A. discreta
Voc calcula a varincia de uma distribuio de
probabilidades multiplicando cada diferena possvel elevada
ao quadrado [Xi E(X)]2 por sua probabilidade
correspondente, P(Xi), e depois somando os produtos
resultantes.

N
= [ X i E ( X )] P ( X i )
2 2

i =1

Uma definio alternativa :

= E ( X ) [E ( X )]
2 2 2
 Propriedades da Varincia

V (k ) = 0

V (k X ) = V ( X )

V (k X ) = k 2 V ( X )
Se as duas variveis forem
Independentes!!
V ( X Y ) = V ( X ) + V (Y )
 Exemplo
Vamos voltar ao exemplo do investidor que vende um terreno e
calcular a varincia de seu resultado.

Xi P(Xi) Xi x P(Xi) (Xi - E(X)) (Xi - E(X))2 (Xi - E(X))2 x P(Xi)

2.500 0,22 550 1.340 1.795.600 395.032
1.500 0,36 540 340 115.600 41.616
500 0,28 140 -660 435.600 121.968
-500 0,14 -70 -1.660 2.755.600 385.784

Soma = Valor Esperado = 1.160

Soma = Varincia = 944.400

Desvio Padro = Raiz Quadrada da Varincia = 972