Test de Breusch-Pagan

En estadstica, el test de Breusch-Pagan se utiliza para determinar la heterocedasticidad en un modelo de regresin lineal. Analiza si
la varianza estimada de los residuos de una regresin dependen de los valores de lasvariables independientes.

Supongamos que estimamos el siguiente modelo:

y obtenemos un conjunto de valores para , los residuos. Con las restricciones de los Mnimos Cuadrados Ordinarios la media es 0,
de modo que dada la suposicin de que la varianza no depende de las variables independientes, la estimacin de la varianza se puede
obtener a partir de la media de los valores al cuadrado. Si la suposicin no fuera correcta, podra ocurrir que la varianza estuviera
relacionada linealmente con las variables independientes. Ese modelo se puede examinar haciendo una regresin de los residuos al
cuadrado respecto de las variables independientes, empleando una ecuacin de la forma:

Esta es la base del test. Si el test-F confirma que las variables independientes son significativas, entonces se puede rechazar la
hiptesis nula de homocedasticidad.

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