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Estatstica p/ AFRFB
Teoria e exerccios comentados
Prof. Jeronymo Marcondes Aula 06
SUMRIO PGINA
Introduo inferncia estatstica 2
Amostragem e estimador 2
Varincia de estimadores 9
Consistncia e distribuio amostral 13
Estimador de Mxima Verossimilhana 15
Lista de Exerccios resolvidos em aula 34
Gabarito 41
O que vamos estudar nesta aula saber se nossa amostra traz evidncia de que
uma determinada hiptese seja verdadeira. Complicado? No no! Voc s vai ter
que se lembrar de alguns conceitos de nossa aula 00 e estudar um pouquinho sobre
inferncia primeiro.
Dica de um concurseiro
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O exemplo mais clssico o da cozinheira que prova uma colher do seu preparo a
fim de determinar se o mesmo est muito salgado. Ora, a colher que ela
experimentou s uma parte de seu cozido, mas, com base nesta amostra, ela ir
inferir como est toda a panela.
Entendeu? Ela no precisa provar a panela toda para tirar suas concluses, ela ir
se basear somente em parte dela, isso inferncia! Na estatstica a mesma coisa,
muitas vezes no temos dados sobre toda uma populao, mas precisamos tirar
concluses a respeito da mesma, assim necessitaremos de inferncia estatstica.
Isso comum no dia a dia de um pesquisador!
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Agora, vamos tratar de um caso muito parecido com o anterior. Neste caso, a AAS
ser aplicada sobre os subgrupos e no mais sobre os indivduos da
populao.
Por exemplo, suponha que h diversos bairros em uma cidade com variabilidade
interna significativa, mas bastante semelhantes entre si. Neste caso, sortearamos
alguns destes bairros como amostras da populao total. Voc est realizando a
amostragem sobre conglomerados, entende?
Amostragem Sistemtica
Nessa tcnica supe-se que temos uma listagem das unidades populacionais. Para
um valor fixado, sorteamos um elemento entre os primeiros da listagem. Depois
observamos, sistematicamente, indivduos separados por unidades. Por exemplo,
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se e sorteamos o oitavo elemento, observamos depois o dcimo oitavo, o
vigsimo oitavo, etc.
Porm, raramente isso ocorre, pois quase nunca temos toda a populao, mas
somente uma amostra. Nesse caso, a mdia calculada com base na amostra seria
um estimador do parmetro populacional. Assim:
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Isso est aproximadamente correto, mas nem sempre a mesma frmula que
utilizamos para o clculo de uma estatstica na populao a que devemos usar na
amostra. Isso deriva do fato de que o estimador que iremos utilizar na amostra deve
ser no viesado.
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S que agora o buraco mais embaixo! A estatstica que aprendemos para calcular
a varincia de uma populao dada por:
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E, por consequncia:
E:
-Isso quer dizer que aquela frmula no nos d uma estatstica no viesada
quando aplicada amostra?
Precisamente!
Olha pessoal, no vou ficar fazendo demonstrao de cada uma destas afirmaes
porque isso no importante para seu concurso! Se vocs quiserem saber como se
faz, a ttulo de curiosidade, eu indico bibliografias para vocs.
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Exato!
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Perceba que o segundo grfico tem alguns valores que praticamente acertam o
valor populacional, mas o mesmo apresenta grande variabilidade. Ou seja, o
segundo estimador tem maior varincia.
O ideal seria que nosso estimador no viesado tivesse a menor varincia dentre
todos os estimadores no viesados. Este o conceito de estimador
absolutamente eficiente.
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Entendeu? Isso muito importante na hora de decidirmos qual estimador usar. Voc
no precisa conhecer a varincia de todos os tipos de estimadores possveis (at
porque so infinitos), mas esta uma forma importante de avaliarmos o quanto um
estimador bom. Podemos comparar a eficincia de alguns estimadores no
viesados por meio de anlise de suas varincias.
Ento, vamos aprofundar nosso estudo sobre o estimador da mdia amostral. Pode-
se provar que:
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-O que isso?
Para quem no da rea de exatas, o que esta simbologia est dizendo que, no
limite, quando a amostra tende ao infinito ( ), a esperana da mdia amostral
igual mdia populacional.
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Um teorema importante que trata sobre o nosso caso concreto da mdia amostral
define que, dada uma varivel , possvel demonstrar que a sua mdia amostral,
, assumir uma distribuio normal conforme a amostra aumenta. Este o famoso
Teorema do Limite Central (TLC).
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Antes de comearmos, preciso ensinar mais uma coisinha sobre clculo diferencial.
Bom, o porqu de tudo isso ensinar a vocs como encontrar o ponto mximo ou
mnimo de uma funo, isso , um ponto extremo.1
Como voc encontra um ponto extremo de uma funo? Simples! Derive a funo
(voc j aprendeu) e iguale a zero. Por exemplo, suponha a funo:
1
Para quem entende de matemtica, saiba que estamos tratando de pontos extremos locais e no
globais. s uma introduo mesmo.
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Retornando.
Ento, como funciona? Voc tem uma amostra de valores obtidos de uma
populao que, por hiptese, voc conhece a distribuio de probabilidade (ou pelo
menos supe que seja desta forma). Com base nestas informaes, o estimador
MLE ir lhe fornecer os parmetros desta distribuio de probabilidade que
maximizam a chance de que esta amostra realmente siga esta distribuio!
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Ou seja, a FV busca estimar o valor do parmetro (ou parmetros, j que pode ser
mais de um) em funo dos valores da amostra. E qual o formato da funo ? A
que entra o conhecimento que voc deve ter da distribuio de probabilidade que
a amostra segue, esta determinar a forma desta funo!
Fica difcil visualizar sem um exemplo. Vamos supor que uma amostra (
) siga uma distribuio normal, com mdia e varincia desconhecidas.
Vamos determinar os estimadores MLE para a mdia e varincia desta amostra.
Rearranjando a expresso:
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E a varincia?
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1) consistente
2) Sua distribuio converge para a normal conforme a amostra tende ao
infinito (assintoticamente normal)
3) O estimador tende a ser eficiente conforme a amostra tende ao infinito
(assintoticamente eficiente)
Ou seja, a prpria proporo deste elemento na amostra como um todo, tal como
no caso da mdia!
Simples no? claro que no! Esta aula muito complexa. Faa um favor a
voc, releia o contedo mais de uma vez! Vamos aos exerccios.
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Exerccio 1
Resoluo
plicando:
Alternativa (b).
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Exerccio 2
Resoluo
Alternativa (c).
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Exerccio 3
Resoluo
Alternativa (e).
Exerccio 4
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Resoluo
Quando uma varivel tem distribuio normal, sua mdia aritmtica tem distribuio
exata normal. Alternativa correta.
Exerccio 5
Resoluo
Exerccio 6
Resoluo
Portanto:
Substituindo os valores:
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Alternativa verdadeira.
Exerccio 7
Resoluo
Alternativa (a).
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Exerccio 8
a) Eficiente
b) No viesado
c) Consistente
d) De Mnimos Quadrados
e) De Mxima Verossimilhana
Resoluo
Alternativa (b).
Exerccio 9
Resoluo
Alternativa correta, pois, dado que ambos so no tendenciosos, o que tiver menor
varincia ser mais eficiente.
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Exerccio 10
Resoluo
Alternativa verdadeira.
Exerccio 11
Resoluo
Alternativa falsa.
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Exerccio 12
Animal Efetivo
Asininos 80
Bovinos 300
Caprinos 120
Equinos 150
Sunos 250
Resoluo
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Aproximadamente 9.
Alternativa (e).
Exerccio 13
Resoluo
Alternativa (c).
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(SEDUC-AM 2011\CESPE)
Exerccio 14
Resoluo
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Exerccio 15
Resoluo
Alternativa errada. Como h um nmero par de elementos em cada uma das turmas
(30 alunos), a mediana ser uma mdia aritmtica entre a 15 e 16 nota.
Exerccio 16
Resoluo
Alternativa errada. Tal como vimos na aula 01, nestes casos til usarmos o
conceito de coeficiente de variao, pois a varincia afetada pelos valores
absolutos dos dados analisados. Com base no coeficiente de variao a sim
poderamos usar o valor do desvio padro para afirmar que uma turma tem notas
mais homogneas do que a outra.
Exerccio 17
O erro padro da mdia das notas dos alunos da turma A foi superior a 0,40.
Resoluo
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Quando voc ouvir erro padro, pense em desvio padro. A diferena que
erro padro o caso no qual no temos o valor do desvio padro
populacional, assim, usamos o desvio padro amostral. Assim:
Alternativa errada.
Exerccio 18
Resoluo
Ento, vamos ver a nossa frmula de mdia aritmtica amostral para estimarmos
uma mdia populacional ( ):
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O valor constante, portanto sua esperana igual ao seu prprio valor. Portanto,
vamos tir-lo do parntese e aplicar nossa propriedade:
Exerccio 19
Resoluo
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Exerccio 20
Resoluo
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Exerccio 1
Exerccio 2
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Exerccio 3
Exerccio 4
Exerccio 5
Exerccio 6
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Exerccio 7
Exerccio 8
a) Eficiente
b) No viesado
c) Consistente
d) De Mnimos Quadrados
e) De Mxima Verossimilhana
Exerccio 9
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Exerccio 10
Exerccio 11
Exerccio 12
Animal Efetivo
Asininos 80
Bovinos 300
Caprinos 120
Equinos 150
Sunos 250
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Exerccio 13
(SEDUC-AM 2011\CESPE)
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estudo. O quadro acima mostra algumas estatsticas acerca das notas obtidas
pelos alunos de ambas as turmas.
Exerccio 14
Exerccio 15
Exerccio 16
Exerccio 17
O erro padro da mdia das notas dos alunos da turma A foi superior a 0,40.
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Exerccio 18
Exerccio 19
Exerccio 20
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1-b
2-c
3-e
4-V
5-F
6-V
7-a
8-b
9-V
10-V
11-F
12-e
13-c
14-V
15-F
16-F
17-F
18-F
19-F
20-V
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