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Daniel Casas
Escuela Colombiana de Ingeniera
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All content following this page was uploaded by Daniel Casas on 09 November 2015.
Resumen
Se expone una seccion sobre sistemas de ecuaciones en diferen-
cia lineales. Este tipo de sistemas son un conjunto de ecuaciones en
diferencia lineales interconectadas entre si, es decir, dos variables de-
pendientes discretas y una variable independiente, la cual es usual-
mente el tiempo t. Hay modelos economicos expresados a traves de
estas matematicas, por ejemplo en teoras monetarias o modelos con
expectativas adaptativas, entre otros.
a1 xt+1 + a2 yt+1 + a3 xt + a4 yt = a5
b1 xt+1 + b2 yt+1 + b3 xt + b4 yt = b5
Todos los coeficientes ai , bj son constantes, y tienen dos incognitas (xt , yt ).
Los sistemas tambien pueden ser presentados matricialmente, el anterior pu-
de ser representado como:
1
a1 a2 xt+1 a3 a4 x t a
+ = 5 .
b1 b2 yt+1 b3 b4 yt b5
O de manera equivalente:
xt+1 x
A + B t = C, es decir, AXt+1 + BXt = C.
yt+1 yt
xt xt x
A +B = (A + B) t = C.
yt yt yt
Entonces la solucion particular es:
xt
= (A + B)1 C.
yt
Ejemplo. El sistema
1
xt+1 xt yt+1 = 0
3
1 17
xt+1 + yt+1 yt = ,
6 2
corresponde matricialmente con:
1 13 xt+1
1 0 xt 0
+ 1 = 17 .
1 1 yt+1 0 6 yt 2
Es decir
xt+1 x
A + B t = C.
yt+1 yt
2
La solucion particular, se pude obtener de la ecuacion inicial y la condi-
cion de equilibrio xt+1 = xt , as:
1
x 0 3 xt 0
(A + B) t = = 17
yt 1 56 yt 2
5 17
xt 0 1 0
= (A + B)1 17 = 2 17 =
2 .
yt 2
3 0 2
0
AM bt+1 + BM bt = 0
bt (AM b + BM ) = 0
3
n2
D, y c2 es vector propio del valor propio b2 .
m2
1
1 0 v1 t+1 1 3
v1 t 0
b 1 b =
1 1 v2 0 6
v2 0
De donde
1
t 1 0 v1 1 3
v1 0
b b 1 =
1 1 v2 0 6
v2 0
1
b 0 1 3
v1 0
1 =
b b 0 6
v2 0
b 1 13
v1 0
=
b b 61 v2 0
4
1 1
(b 1)(b ) (b)( ) = 0
6 3
5 1
b2 b + = 0
6 6
1 1
b1 = , b2 = .
2 3
1
Cuando b1 = 2 , entonces
21 13
v1 0
1 1 = ;
2 3
v2 0
1 1 2
v1 v2 = 0, v1 = v2 .
2 3 3
1
Cuando b2 = 3
32 13
v1 0
1 1 = ;
3 6
v2 0
2 1 1
v1 v2 = 0, v1 = v2 .
3 3 2
La solucion general de la ecuacion homogenea es:
t 1 t
23
1 2 1
xt = c 1 + c2 .
1 2 1 3
1
1 0 xt 1 3 xt 1
= 17
1 1 yt 0 16 yt 2
1
1 0 1 3 xt 1
1 = 17 ,
1 1 0 6 yt 2
5
0 13 xt
1
5 = 17 ,
1 6 yt 2
1
0 13 5
xt 1 1 1
= = 2 17 ,
yt 1 65 17
2
3 0 2
xt 6
= .
yt 3
La solucion del sistema de ecuaciones en diferencia es
t 1 t
23
1 2 1 6
xt = c 1 + c2 + .
1 2 1 3 3
xt yt + yt+1 = 5.
El cual corresponde matricialmente con:
2 0 xt+1 4 3 xt 7
+ =
0 1 yt+1 1 1 yt 5
De donde: 1
xt 2 3 7 5
= = .
yt 1 0 5 1
Ejemplo. Sea
yt+1 = 4yt zt + 5
zt+1 = 2yt + zt 9
Es decir,
yt+1 4 1 yt 5
= + .
zt+1 2 1 zt 9
6
4 1 4 1
Los valores propios de se obtienen de = 0.
2 1 2 1
De donde,
( 4)( 1) + 2 = 2 5 + 6 = ( 3)( 2) = 0.
2 1 w1 0
Para 2 = 2, entonces = ; de donde, 2w1 + w2 = 0;
2 1 w2 0
1
es decir, w2 = 2w1 . El vector propio de 2 = 2 es w1 .
2
As la solucion general del sistema es:
yt 1 1 t
= v1 3t + w1 2
zt 1 2
yt 1 t 1 t 9/2
= v1 3 + w1 2 + .
zt 1 2 37/2
7
Ejemplo. El sistema de ecuaciones:
(1) yt+1 = 4yt zt + 5
(2) zt+1 = 2yt + zt 9,
se puede convertir en una ecuacion en diferencia de segundo orden, as:
yt+2 = 4yt+1 zt+1 + 5.
Usando (2), yt+2 = 4yt+1 (2yt + zt 9) + 5.
Usando (1), yt+2 = 4yt+1 2yt (4t + 5 yt+1 ) + 14.
yt+2 5t+1 + 6yt = 9.
Compruebe que tambien puede expresarse como: zt+2 5zt+1 + 6zt = 37.
Aplicaciones
Modelo input-output discreto
Si suponemos que la oferta de un bien depende de las demandas en el
perodo de tiempo anterior, es decir, cada industria ofrece hoy de acuerdo
con la demanda que hubo en el perodo anterior, entonces la ecuacion de
equilibrio de todos los mercados es:
n
X
xit+1 = aij xjt + dit
i=1
8
Modelo de inventarios de Metzler
Lloyd Metzler publico en 1941, un modelo de multiplicador y acelera-
dor acerca del ciclo de inventarios. Su idea principal es que los productores
desean mantener un nivel de inventarios en una cierta proporcion de las ven-
tas esperadas; pero, debido a los retardos (retrasos) entre la produccion y la
venta, Metzler establece que la poltica precisa de inventarios elegida por los
productores podra tener fuertes efectos en la economa, generando diferentes
dinamicas.
Modelo:
Suponiendo que el nivel de inventarios St es una proporcion K del consumo
del periodo anterior Ct1 , tenemos St = KCt1 0 < k < 1 1
9
Reordenando
Its = c(1 + K)(Yt1 Yt2 ) 5
La produccion del periodo t estara dada por el nivel esperado de ventas, la
inversion en inventarios y la inversion autonoma.
Yt = cyt1 + c(1 + k)(Yt1 Yt2 ) + I0 6
Reorganizando los terminos y efectuando un desplazamiento tenemos la ecua-
cion completa de 2do orden:
10
Modelo de Leslie
Este modelo de dinamica de poblaciones fue creado por el filosofo Patrich
Holt Leslie (1940-1974). El objetivo de la dinamica de poblaciones es estu-
diar los cambios numericos que presenta la poblacion, determinar sus causas,
predecir su comportamiento y analizar las tendencias.
Existen dos procesos que afectan el cambio del tamano de la poblacion: los
nacimientos y las migraciones, que aumentan el tamano; las defunciones y
emigraciones, que las disminuyen. En un modelo simple se supone que lo
anterior no se da, por ende no intervienen. Es decir, que las hipotesis mas
simples que se pueden plantear son:
Todos los individuos son iguales en especial a lo que hace referencia a la
natalidad y a la supervivencia.
Los recursos disponibles son ilimitados
Las hipotesis anteriores se dan unicamente en casos limitados (especficos,
particulares)
El modelo de Leslie se presta para el estudio de una poblacion que cuenta
con caractersticas particulares de cada uno de los individuos. Este modelo
es aplicable en poblaciones de animales y en la poblacion humana.
Por ejemplo: una mujer adulta con promedio de 50 anos tendra menos hi-
jos que la mujer promedio de 21 anos. Para evitar esta dificultad, se utiliza
el modelo de Leslie que permite hace un agrupamiento (aglutinar, agrupar,
reunir) por edades, con diferentes tasas de fertilidad. El modelo de Leslie
describe el crecimiento de la parte femenina de una poblacion, clasificandola
a su vez por edades de intervalos de igual numero de anos.
Supuestos:
l = la edad maxima alcanzada por una mujer en anos.
n = poblacion dividida en clases de edades.
l
n
= anos de duracion de cada clase.
Por lo h anterior
i se puede construir la siguiente tabla:
1 . . . o, nl
h i
2 . . . (n1)
n
, 2l
n
..
. h i
n 1 . . . (n2)L n
, (n1)l
n
h i
(n1)L
n... n
,l
11
(t = 0) = Momento inicial
i (0) =i-esimo
en el momento inicial
(0) = 1 (0), 2 (0), . . . n (0)
Conocido con el nombre del vector de la distribucion inicial de las edades.
A medida que pasa el tiempo y por causas biologicas nacimientos, enveje-
cimiento, muertes, el numero de mujeres existentes en cada clase se va mo-
dificando.Lo que se pretende es observar como evoluciona el vector t0 de
distribucion inicial con el tiempo.
Para estudiar el proceso de envejecimiento lo mas apropiado es hacer obser-
vaciones de poblacion en tiempos discretos. t0 , t1 , . . . , tk El modelo de Leslie
requiere que la duracion entre dos tiempos consecutivos de observacion sea
igual a la duracion de los intervalos de edad es decir:
2l
t0 = 0; t1 = nl , t2 = n
. . . tk = kl
n
...
Tras esta hipotesis todas las hembras (mujeres) de la clase (i + 1) en el
tiempo tk+1 estaban en la clase (i) en el tiempo tk (bajo el supuesto que no
existen muertes ni nacimientos)
Los procesos de nacimiento y muertes entre dos tiempos consecutivo de obser-
vacion se pueden describir mediante los siguientes parametros demograficos:
2. 0 < bi 1 con i = 1, 2, . . . , n 1
El caso bi = 0, no puede ocurrir ya que esto supondra que ninguna mujer
vivira mas alla de la clase i tambien se supone que al menos ai > 0 lo cual
garantiza que habra nacimientos. La clase a1 > 0 se le llamara clase fertil.
Sea (k) = 1 (k), 2 (k), . . . , n (k) el vector de las distribuciones de las eda-
des en el tiempo tk .
El numero de mujeres de la primera clase en el tiempo tK vendra dado uni-
camente por las nacidas entre el tiempo tk1 y tk .
(I) 1 (k) = a1 1 (k 1) + a2 2 (k 1) + . . . + an n (k 1)
Por otro lado el numero de hembras (mujeres) en la clase de orden i + 1 con
12
i = 1, 2, . . . , n 1 en el tiempo tk es igual al numero de hembras (mujeres)
de la clase de orden i en el tiempo tk1 que todava estan vivas en el tiempo
tk .
(II) i+1 (k) = bii (k 1), i = 1, 2, . . . , n 1
Expresando matricialmente las ecuaciones (I) y (II) se tiene.
a1 a2 . . . an1 an
1 (k 1)
1 (k)
2 (k) b1 0 . . . 0 0 2 (k 1)
.
.. .
..
.. = 0 b2 . . . 3 (k 1)
. .
0 ... .. .. .. ..
n (k) . . .
0 0 bn1 0 0 n (k 1)
o de la forma vectorial:
donde:
a1 a2 . . . an1 an
b1 0 . . . 0 0
l = 0 b2 . . . 0 0
.. .. .. .. ..
. . . . .
.
01 01 .. bn1 0
Es lo que se denomina matriz de Leslie de la ecuacion (III) se obtiene que:
(k) = k k (0)
13
2 = lx (1) = l2 (0) = (140, 25, 30, 2)
3 = lx (2) = l3 (0) = (78,5, 29,7, 17,5, 0,3)
4 = lx (3) = l4 (0) = (84,75, 19,6, 14,8, 1,75)
(IV) n a1 n1 a2 b1 n2 a3 b1 b2 n3 . . . an b1 b2 . . . bn1 = 0
lm q() = +
lm 0 q = 0
lv1 = 1 v1 ,
14
Siendo v1 el auto vector asociado al auto valor 1 , en este caso este vector
propio asociado es:
v1 = 1, b11 , b1 b22 , b1 ,b23,b3 . . . , b1 b2b3n1
...bn1
1 1 1
Bibliografa
Casas D. (2012) Elementos de ecuaciones diferenciales y en diferencia.
Ed. Unisalle.
15
Escobar D. (2005) Economa matematica. 2a Ed. Ed. Uniandes.
16