REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
DE LA FUERZA ARMADA
UNEFA
CARABOBO-LA ISABELICA

ING.PETROQUIMICA.
4SEMESTRE
SECCION: 04S1747D-1

Profesor: Alumnos:
Willfredo Gmez. Bermdez Yolanda CI: Ap287098
Mrquez Milenny CI: 26457097
Snchez Alexandra CI: 26802971
Vargas Anyer CI: 26493988

VALENCIA-23/11/2017
Introduccin
 1 Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condicin inicial

Los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) se clasifican en

problemas con condiciones iniciales y problemas con condiciones en la frontera.
Muchos de los problemas con condiciones iniciales dependen del tiempo; en ellos,
las condiciones para la solucin estn dadas en el tiempo inicial. Los mtodos
numricos para los problemas con condiciones iniciales difieren en forma
significativa de los que se utilizan para los problemas con condiciones en la
frontera.
El problema con condiciones iniciales de una EDO de primer orden se puede
escribir en la forma
1.1
donde f (y, t) es una funcin de y en tanto que t y la segunda ecuacin es una
condicin inicial. En la ecuacin 1.1, la primera derivada de y est dada como una
funcin conocida de y y t para calcular la funcin incgnita y integrando
numricamente f (y, t). Si f fuera independiente de y, el clculo seria una de las
integraciones directas. Si f es funcin desconocida hace que la integracin sea
distinta.
ejemplos de problemas con condiciones iniciales de EDO de primer orden:

a) y(t) = 3y + 5, y(0) = 1
b) y (t) = ty + 1, y(0) = 0

c) y(0) = 1
e) y' = z, z' = -y, y(0) = 1, z(0) = 0

Los mtodos numricos para las EDO calculan la solucin en los puntos tn =
tn -1 + h, donde h es el tamao del paso (o intervalo de tiempo).
Los mtodos de integracin numrica para problemas con condiciones
iniciales son: el de Euler, de Runge-Kutta y el predictor corrector.

Los Mtodos numricos para ecuaciones diferenciales de orden superior, se

pueden descomponer en un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Por ejemplo, consideremos
1.2
donde a, b, c, e y g son constantes o funciones conocidas de t. Las condiciones
iniciales estn dadas por

y donde y0, y '0, y "0 y y'''0 son valores prescritos. Si definimos u, v y w como
u=y', v=y", w=y'''
la ecuacin 1.2se puede escribir como
1.3
As, la ecuacin 1.2 es equivalente al siguiente conjunto de cuatro EDO de primer
orden:
Podemos entonces aplicar los mtodos numricos de solucin de EDO de primer
orden al conjunto anterior.
Tambin se pueden aplicar mtodos numricos a las ecuaciones integro-
diferenciales. Por ejemplo, consideremos la ecuacin dada por
1.4
Definimos u y v como

La ecuacin 1.4 queda

1.5

2 METODOS DE EULER

EL mtodo de Euler es adecuado para una programacin rpida debido a su

sencillez. Cuando el sistema de ecuaciones es cada vez ms complicado, se
utilizan con ms frecuencia. De hecho, una gran parte de los mtodos numricos
para las ecuaciones diferenciales parciales parablicas e hiperblicas que son
mucho ms complicadas que las ecuaciones diferenciales ordinarias se basan en
los mtodos de Euler y no en los mtodos de Runge-Kutta o predictor-corrector.
Los mtodos de Euler tienen tres versiones: a) Euler hacia adelante, b) Euler
modificado y c) Euler hacia atrs.

2.1 Mtodo de Euler hacia adelante

El mtodo de Euler hacia adelante para la ecuacin y' = f (y,t) se obtiene

reescribiendo la aproximacin por diferencias hacia adelante,

2.1.1
como
2.1.2
donde se usa y'n = f (yn, tn). Mediante la ecuacin (2.1.2), se calcula yn en forma
recursiva como
 Aunque el mtodo de Euler hacia adelante es muy sencillo, debe utilizarse
cuidadosamente para evitar dos tipos de errores. El primer tipo lo forman los
errores de truncamiento. El segundo tipo lo constituye la posible inestabilidad, que
aparece cuando la constante del tiempo es negativa (la solucin tiende a cero si
no hay trmino fuente), a menos de que el intervalo de tiempo h sea
suficientemente pequeo. Una ecuacin caracterstica con solucin decreciente es
y= - y, y(0) = yo > 0, donde > 0. La solucin exacta es y = y0e (- t).
El mtodo de Euler hacia adelante para este problema es

Si h < 1, la solucin numrica es decreciente y positiva; pero si h > 1, el

signo de la solucin es alternante. Adems, si h > 2, la magnitud de la solucin
aumenta en cada paso y la solucin oscila. Esto se conoce como inestabilidad.
El mtodo de Euler hacia adelante es aplicable a un conjunto de EDO de
primer orden. Consideremos un conjunto de EDO de primer orden dado por:

2.1.3
El mtodo de Euler hacia adelante para la ecuacin (2.1.3) se escribe como

2.1.4
Como se mencion antes, una ecuacin diferencial ordinaria de orden superior se
puede descomponer en un sistema simultneo de ecuaciones diferenciales de
primer orden.

2.2 Mtodo de Euler modificado

El mtodo de Euler modificado tiene dos motivaciones. La primera es que es ms

preciso que el anterior. La segunda es que es ms estable.
Este mtodo se obtiene al aplicar la regla del trapecio para integrar y' = f (y, t):

2.2.1
Si f es lineal en y, la ecuacin 2.2.1se puede resolver fcilmente en trminos de
yn+ 1.Por ejemplo, si la EDO est dada por

La ecuacin (2.2.1) queda

Por lo tanto, al despejar yn+ 1 se obtiene

2.2.2
Si f es una funcin no lineal de y, la ecuacin 2.2.1 es una funcin no lineal de yn
+1, por lo que se requiere un algoritmo para resolver ecuaciones no lineales. Uno
de los mtodos ampliamente utilizados para resolver ecuaciones no lineales es el
de la sustitucin sucesiva:
 2.2.3
donde - 1 es la k-sima aproximacin iterativa de es una
estimacin inicial de yn+1. Esta iteracin se detiene si es menor que
una cierta tolerancia preestablecida. La estimacin inicial es igual a yn. Entonces,
el primer pas de iteracin es idntico al mtodo de Euler hacia adelante. En el
caso de que solo se utilice un paso ms de iteracin, el esquema se convierte en
el mtodo de Runge-Kutta de segundo orden o, en forma equivalente, en el
mtodo predictor-corrector de Euler. Pero en el mtodo de Euler modificado, la
iteracin sigue hasta satisfacer la tolerancia.

2.3 Mtodo de Euler hacia atrs

Este mtodo se basa en aproximacin por diferencias hacia atrs y se escribe

como

2.3.1
La precisin de este mtodo es la misma que la del de Euler hacia adelante.
Adems, si f es una funcin no lineal de y, debe utilizarse un esquema iterativo en
cada paso, justo como en el mtodo de Euler modificado. Sin embargo, las
ventajas son: a) el mtodo es estable para los problemas rgidos, y b) la solucin
es positiva si la solucin exacta es positiva.

3 METODOS DE RUNGE-KUTTA

En los mtodos de Runge-Kutta, el orden de precisin aumenta a! utilizar puntos

intermedios en cada intervalo. Una mayor precisin implica adems que los
errores decrecen ms rpido al reducir h, en comparacin con los mtodos con
precisin baja.
Consideremos una ecuacin diferencial ordinaria
3.1
Para calcular yn+1 en tn + 1 = tn + h, dado un valor de yn, integramos la ecuacin
3.1 en el intervalo [tn, tn + 1]:

3.2
Los mtodos de Runge-Kutta se obtienen al aplicar un mtodo de integracin
numrica al integral del lado derecho de la ecuacin 3.2

3.1 Mtodo de Runge-Kutta de segundo orden

Aplicamos la regla del trapecio a! lado derecho de la ecuacin 3.2:

3.1.1
En esta ecuacin, yn + 1 es una incgnita, por lo que aproximamos el segundo
trmino mediante f , donde + 1 es la primera estimacin de yn+1
obtenida mediante el mtodo de Euler hacia adelante. Este esquema se conoce
como el mtodo de Runge-Kutta de segundo orden y se resume como

Una forma cannica de lo anterior es

3.1.2
El mtodo de Runge-Kutta de segundo orden es idntico al mtodo predictor-
corrector de Euler, que es el mtodo ms simple de este tipo. Tambin es
equivalente al mtodo modificado de Euler, con nicamente dos pasos de
iteracin.

3.2 Mtodo de Runge-Kutta de tercer orden

Un mtodo de Runge-Kutta ms preciso que el anterior es resultado de un

esquema de integracin numrica de orden superior para el segundo trmino de la
ecuacin 3.2. Con la regla de 1/3 de Simpson, la ecuacin 3.2 es:

3.2.1
donde son estimaciones, puesto que no conocemos .
Obtenemos la estimacin mediante el mtodo de Euler hacia adelante:

3.2.2

La estimacin + 1 es

o bien

o una combinacin lineal de ambas

3.2.3
Donde es un parmetro que hay que determinar de forma que maximice la
precisin del mtodo numrico. Con la ecuacin (3.2.3), el esquema global tiene la
forma siguiente:

3.2.4
Para optimizar , desarrollamos k1, k2 y k3 en serie de Taylor:
3.2.5a
3.2.5b

3.2.5c

donde f y sus derivadas se evalan en tn. Sustituimos la ecuacin (3.2.5) en la

ecuacin (3.2.4).
El desarrollo anterior es ms fcil de entender si se aplica a la ecuacin de
Prueba y' = .
En resumen, el mtodo de Runge-Kutta con una precisin de tercer orden se
escribe como

3.2.6

3.3 Mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden

El mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden se obtiene de una manera

anloga a la del tercer orden, excepto que se utiliza un paso intermedio adicional
para evaluar la derivada. Podemos escoger de varias formas el esquema de
integracin numrica que utilizaremos en la ecuacin 3.2. El mtodo de Runge-
Kutta de cuarto orden tiene una precisin hasta el trmino de cuarto orden del
desarrollo de Taylor, por lo que el error local es proporcional a h5.
Las siguientes dos versiones del mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden son las
de uso ms popular. La primera se basa en la regla de 1/3 de Simpson y se
escribe como

3.3.1

La segunda versin se basa en la regla de 3/8 de Simpson y se expresa como

 3.3.2

4 METODOS PREDICTOR-CORRECTOR

4.1 Mtodo predictor-corrector de Adams de tercer orden

Un mtodo predictor-corrector consta de un paso predictor y un paso corrector en

cada intervalo. El predictor estima la solucin para el nuevo punto y el corrector
mejora su precisin. Los mtodos de predictor-corrector utilizan la solucin de los
puntos anteriores, en lugar de utilizar puntos intermedios en cada intervalo.

Figura 9.2 Puntos de la retcula utilizados en los mtodos predictor-corrector

Consideremos un intervalo de tiempo dividido de manera uniforme y supongamos

que hemos calculado la solucin hasta el tiempo n, por lo que es posible utilizar los
valores de y y y' en los tiempos anteriores para calcular yn+1.
Las formulas predictoras y correctoras se obtienen al sustituir una
aproximacin polinomial adecuada de y' (t) en la ecuacin 3.2. El miembro ms
primitivo de los mtodos predictor-corrector es el de segundo orden, que es
idntico al mtodo de Runge-Kutta de segundo orden.
Obtengamos un predictor de tercer orden al aproximar y' = f (y, t) con un
polinomio de interpolacin cuadrtica, ajustado a f 'n, y 'n 1 y y ' n-2:

4.1.1
donde z es una coordenada local dada por
z = t tn
y E(z) es el error. La ecuacin 4.1.1 es la interpolacin de Lagrange ajustada a los
valores y 'n, y 'n 1 y y ' n-2 .El error del polinomio es

4.1.2
En esta ecuacin, la derivada del trmino del error es de cuarto orden, puesto que
se ha ajustado un polinomio cuadrtico a y'.
La ecuacin 3.2 se puede reescribir en trminos de la coordenada local
Z = t tn, como

4.1.3
Sustituimos la ecuacin 4.1.1 en la ecuacin 4.1.3 para obtener
 4.1.4
La ecuacin 4.1.4) recibe el nombre de formula predictora de tercer orden de
Adams-Bashforth. El error de la ecuacin 4.1.4 se atribuye a la ecuacin 4.1.2, el
cual se evala a! integrar sta en [0, h]:

En la deduccin de la ecuacin 4.1.4, hay que observar que se us la

ecuacin 4.1.1 como extrapolacin. Ya la extrapolacin es menos precisa. Por lo
tanto, solo utilizamos La ecuacin 4.1.4 como un predictor y la escribimos como

4.1.5
donde la barra superior indica un predictor.
Para obtener una formula correctora, se necesita un valor predicho de y 'n + 1,
denotado por +1, el cual se calcula sustituyendo + 1 en y' (t) = f(y, t):

El polinomio cuadrtico ajustado a y'n +1, y 'n y y 'n-1 se escribe como

4.1.6
donde z es la coordenada local definida despus de La ecuacin 4.1.1. El error de
esta ecuacin es

Sustituimos La ecuacin 4.1.6 en La ecuacin 4.1.3 para obtener La formula

correctora

4.1.7
El error es

La ecuacin 4.1.7 es la frmula correctora de Adams-Moulton de tercer orden. El

conjunto de ecuaciones 4.1.5 y 4.1.7 se llama mtodo predictor-corrector de
Adams de tercer orden.
Como hemos visto en el anlisis anterior, podemos obtener muchas formulas
al cambiar la eleccin de los polinomios de extrapolacin e interpolacin.

4.2 Mtodo predictor-corrector de Adams de cuarto orden

Podemos escribir el polinomio de interpolacin de Newton hacia atrs de y' en los

puntos n, n - 1, n - 2,..., n - m, de la manera
siguiente:

4.2.1

donde
Sustituimos la ecuacin 4.2.1 en la ecuacin 3.2 para obtener as la formula
predictora de Adams-Bashforth de orden m + 1:

4.2.2
donde

4.2.3
Los primeros bk son

Por ejemplo, si hacemos m = 2 en la ecuacin 4.2.2, obtenemos el predictor de

tercer orden dado por 4.1.4. Si seguimos el mismo procedimiento para el caso m =
3, obtenemos la formula predictora de cuarto orden:

4.2.4
donde

Podemos obtener las formulas correctoras mediante el polinomio ajustado a y' en

los puntos de la retcula, n + 1, n, n - 1,..., n - m + 1.

4.2.5
Al sustituir esta ecuacin en (3.2) resulta la formula predictora de Adams-
Moulton:
4.2.6
Donde

Los primeros valores Ck son:

Si hacemos m = 3 en (4.2.6), obtenemos la formula correctora de Adams-Moulton

de cuarto orden:
 4.2.7
Donde yn = f(yn, tn) y

5 Problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de

frontera

En los problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias unidimensionales

con valores en la frontera, se pide que la solucin satisfaga las condiciones de
frontera en ambos extremos del dominio unidimensional. Por ejemplo,
consideremos una varilla delgada de metal con longitud H, tal que sus extremos
estn conectados a distintas fuentes de calor. Si el calor sale de la superficie de la
varilla nicamente mediante la transferencia de calor por medio de conveccin,
podemos escribir la ecuacin de la temperatura como

5.1
donde T(x) es la temperatura del punto que se encuentra a una distancia x del
extremo izquierdo, A es el rea constante de una seccin transversal de la varilla,
k es la conductividad trmica, P el permetro de la varilla, hc el coeficiente de
transferencia de calor por conveccin, T es la temperatura neta del aire y S es la
fuente de calor.
Las condiciones en la frontera son

5.2
donde T1 y TD son las temperaturas del cuerpo dadas en los extremos izquierdo y
derecho, respectivamente.
Si se define como

podemos escribir la ecuacin (5.1) como

5.3
en la cual hemos dividido ambos miembros entre A. El primer trmino representa
la difusin del calor, el segundo es la prdida de calor en el aire por medio de la
conveccin y el lado derecho es la fuente de calor.

Figura 5.1 Una lmina conectada a dos fuentes de calor

Otro ejemplo de una EDO como forma similar es la ecuacin de difusin de

neutrones dada por

5.1.4
donde es el flujo de neutrones, D es el coeficiente de difusin y S es la fuente de
neutrones. El primer trmino indica la difusin de neutrones, el segundo la prdida
por absorcin y el lado derecho es la fuente de neutrones.

5.1.5
o ecuaciones anlogas en coordenadas cilndricas o esfricas. El primer trmino
es el de difusin; el segundo es el de la prdida y el lado derecho es el trmino de
la fuente, independientemente de la situacin fsica particular en cuestin.
Debemos hacer nfasis en que la ecuacin (5.1.5) es una ley de la
conservacin de la difusin. Al integrar la ecuacin (5.1.5) en [a, b], tenemos que

5.1.6
donde

es el flujo de calor en x si se toma en cuenta la conduccin de calor, o bien la

corriente de los neutrones en el caso de la difusin de neutrones. En todo caso,
los trminos primero y segundo de la ecuacin (5.1.6) son, respectivamente, el
flujo hacia adentro y el flujo hacia afuera de la propiedad representada por , el
tercer trmino es la prdida total en [a, b] y el lado derecho es la fuente total en [a,
b]. As, (5.1.6) representa la conservacin de la propiedad en el intervalo [a, b}.
Si la ecuacin (5.1.1) fuera un problema con condicin inicial, solo se deben
especificar dos condiciones de frontera en una de las fronteras, as la solucin
numrica podra pasar de ese extremo hacia el otro, utilizando un mtodo
numrico (por ejemplo, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden). Aunque
podramos utilizar los mtodos de solucin de los problemas con condiciones
iniciales para este otro tipo de problemas, ellos funcionan sobre la base de prueba
y error.
Una ventaja de este mtodo es que se puede utilizar con facilidad un programa ya
existente para problemas con condiciones iniciales. Sin embargo, es frecuente que
el mtodo falle, ya que puede enfrentarse a la inestabilidad numrica. Adems, si
el nmero de condiciones en los extremos es mayor que dos.
Una va ms general para resolver los problemas con valores en la frontera consta
de: a) la obtencin de ecuaciones en diferencias y b) la resolucin de dichas
ecuaciones en forma simultnea.

6 ANALISIS DE CON VERGENCIA DE LOS METO DOS ITERATIVOS

Si q(x) 0 y v(x) > 0 en la ecuacin