Ecuacion de difusion

Deduccion desde el marco microscopico al macroscopico

(caso continuo)

Julio Cesar Ruben Romo Cruz

Considerese una partcula que se mueve en una dimension. El movimiento de dicha partcula se
discretiza de manera regular por puntos que distan una cantidad de la partcula. Suponemos que los
unicos puntos en los que puede estar la partcula son accesibles (i.e. existen). Si x(t) es una posicion
arbitraria de la partcula, entonces el desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda sera x y
x + respectivamente y denotemos por L =desplazamiento a la izquierda y R =desplazamiento a la
derecha (ver figura ).

Figura 1: Movimiento de la partcula.

Suponemos que la partcula se movera todo el tiempo desde que se inicia la dinamica y lo hace de salto
en salto. Consideremos tambien la probabilidad P (x, t). Sea S el suceso: la partcula se encuentra en
x al tiempo t, a tal suceso lo descomponemos como sigue:

S = S1 + S2 , (1)
donde:

S1 es el suceso en donde la partcula estaba en la posicion x + al tiempo t y se mueve a la

izquierda en la siguiente unidad de tiempo.

S2 es el suceso en donde la partcula estaba en la posicion x al tiempo t y se mueve a la

derecha en la siguiente unidad de tiempo.

Luego, las probabilidades de los sucesos S1 y S2 son:

P (S1 ) = P (x + , t )L (2)
y

P (S1 ) = P (x , t )R (3)
Los eventos S1 y S2 son mutuamente excluyentes y el conjunto S1 , S2 es un juego completo de sucesos.
Entonces la probabilidad S, sera:

1
 P (S) = P (S1 ) + P (S2 ) = P (x + , t )L + P (x , t )R. (4)
Supongamos que L y R son constantes y que la probabilidad P es suficientemente suave respecto a
las variables x y t. Bajo este supuesto se hace una expansion en series de Taylor de P (x + , t )L
y P (x , t )R alrededor de (x, t) respectivamente.

P P 2 2 P
P (x + , t )|(x,t) = P (x, t) + (x, t) (x, t) + (x, t)
x t 2 x2
2P 2P
2 (x, t) + 2 2 (x, t) + (5)
xt t

P P 2 2 P
P (x , t )|(x,t) = P (x, t) (x, t) (x, t) + (x, t)
x t 2 x2
2P 2P
+ 2 (x, t) + 2 2 (x, t) + (6)
xt t

sustituyendo las ecuaciones (5) y (6) en la ecuacion (4) se tiene que:

P P
P (x, t) = (x, t) (L + R)
(L + R)P (x, t) + (L R) (x, t)
x t
2 2 2
P P
(L + R) 2
(x, t) 2(L R) (x, t)
2 x xt
2P
+ (R + L) 2 2 (x, t) + (7)
t

Sea = R L y recordemos que (R + L) = 1, entonces se reescribe la ultima ecuacion considerando

solo los terminos a primer orden, as:

P P 2 2 P
P (x, t) = P (x, t) (x, t) (x, t) (x, t) (8)
x t 2 x2
o bien,

P P 2 2 P
(x, t) =
(x, t) + (x, t). (9)
t x 2 x2
Finalmente se divide la ecuacion anterior por y se hacen tender las variables y a cero, con ello
se proponen los siguientes cambios de variables:

2
D = lm (10)
, 0 2
y

V = lm (11)
, 0

Reescribiendo la ecuacion (9), se llega a la bien conocida ecuacion de difusion:

P 2P P
(x, t) = D 2 (x, t) V (x, t) (12)
t x x
donde D es la constante de difusion y V es la velocidad de difusion.