FORMULAIRE

Proprietes des transformees

de Laplace et de Fourier
Transformees usuelles

Fabrice Heitz

Sources complementaires :

Y. THOMAS, Signaux et systemes lineaires, Masson, Paris, 1992.

A.V. OPPENHEIM and A.S. WILLSKY with I.T. YOUNG, Signals and
Systems, Prentice Hall, Signal Processing Series, Englewood Cliffs, 1983.
J.P. DELMAS, Elements de theorie du signal : les signaux deterministes,
Ellipses, Paris, 1991.

1
 Definitions et notations

Decomposition en serie de Fourier (x(t) periodique) :

+
X
x(t) = ak ej2kf0 t
k=
Z
1
avec : ak = x(t)ej2kf0 t dt
T0 T0

Transformee de Fourier :
. Variable f :
Z +
X(f ) = x(t)ej2f t dt

Z +
x(t) = X(f )ej2f t df

. Variable = 2f :
Z +
X() = x(t)ejt dt

Z +
1
x(t) = X()ejt d
2

Transformee de Laplace bilaterale :

Z +
X(s) = x(t)est dt

avec : s = + j C.
Z
1
x(t) = X(s)est ds
2j

ou est une droite parallele a s = j et situee dans la region de convergence

de X(s).

2
 Definitions et notations (suite)

Fonctions usuelles :

. Fonction porte (creneau)

T

0 |t| > 2
rectT (t) = T
1 |t| < 2

. Fonction dHeaviside (echelon unite)


0 t < 0
u(t) =
1 t > 0

. Fonction signe :

1 t < 0
sign(t) =
1 t > 0

. Fonction sinus cardinal :

sin t
sinc(t) =
t

3
 Serie de Fourier : proprietes

Signal periodique Coefficients de la serie

x(t) (periode T0 ) ak

y(t) (periode T0 ) bk

Ax(t) + By(t) Aak + Bbk

2
jk( T )t0
x(t t0 ) ak e 0

2
jM ( T )t
e 0 x(t) akM

x (t) ak

x(t) ak

T0
x(t), > 0 (periode ) ak

1
R
T0 T0 x( )y(t )d ak bk
P+
x(t)y(t) l= al bkl

dx(t)
dt jk 2
T0 ak
 
Rt 1
x( )d (avec a0 = 0) 2
jk( T )
ak
0

x(t) reel ak = ak

x(t) reel et pair ak reel et ak = ak

1 P+
|x(t)|2 dt = 2
R
Relation de Parseval : T0 T0 k= |ak |
(signaux periodiques)

4
 Transformee de Fourier : proprietes

Signal Transformee (en f ) Transformee (en )

x(t) X(f ) X()

x1 (t) X1 (f ) X1 ()

x2 (t) X2 (f ) X2 ()

a x1 (t) + b x2 (t) a X1 (f ) + b X2 (f ) a X1 () + b X2 ()

x(t t0 ) ej2f t0 X(f ) ejt0 X()

ej2f0 t x(t) X(f f0 ) X( 0 ) (0 = 2f0 )

 
1 f 1


x(at) |a| X a |a| X a

x (t) X (f ) X ()

x(t) X(f ) X()

x1 (t) x2 (t) X1 (f ) X2 (f ) X1 () X2 ()

1
x1 (t) . x2 (t) X1 (f ) X2 (f ) 2 X1 () X2 ()

d
dt x(t) j2f X(f ) j X()

j d d
tx(t) 2 df X(f ) j d X()
Rt 1 1 1

x( )d j2f X(f ) + 2 X(0)(f ) j X() + X(0)()

X (f ) X ()

X(f ) = X() =
x(t) reel |X(f )| = |X(f )| |X()| = |X()|
Arg X(f ) = Arg X(f ) Arg X() = Arg X()

( (
F F
g(t) h(f ) g(t) h()
Dualite F F
h(t) g(f ) h(t) 2g()
R + R +
Relation de Parseval R
|x(t)|2 dt
|x(t)|2 dt
+ 1
R +
(signaux denergie finie) = |X(f )|2 df = 2
|X()|2 d

5
 Transformee de Laplace bilaterale : proprietes

Signal Transformee RDC

x(t) X(s) R

x1 (t) X1 (s) R1

x2 (t) X2 (s) R2

ax1 (t) + bx2 (t) aX1 (s) + bX2 (s) au moins R1 R2

x(t t0 ) est0 X(s) R

es0 t x(t) X(s s0 ) R translate de s0

1 s


x(at) |a| X a s RDC
si as R

x1 (t) x2 (t) X1 (s)X2 (s) au moins R1 R2

d
dt x(t) sX(s) au moins R

d
tx(t) ds X(s) R
Rt 1
x( )d s X(s) au moins R {Re(s) > 0}

Th. valeur finale lims0 sX(s) = x(+)

Th. valeur initiale

x(t) = 0, t < 0 lims+ sX(s) = x(0+ )

4
! difference avec la transformee de Laplace monolaterale definie par :
Z +
+ +
L [x(t)] = X (s) = x(t)est dt
0

on a la relation :  
d
L +
x(t) = sX + (s) x(0 )
dt
si x(t) ne presente pas dimpulsions a lorigine.

6
 Transformees de Fourier usuelles

x(t) X(f ) X()

exp(j2f0 t) (f f0 ) 2 ( 0 )

1
cos(2f0 t) 2 [(f f0 ) + (f + f0 )] [( 0 ) + ( + 0 )]

1
sin(2f0 t) 2j [(f f0 ) (f + f0 )] j [( 0 ) ( + 0 )]

P+ P+ P+
k= ak exp(j2kf0 t) k= ak (f kf0 ) 2 k= ak ( k0 )

1 (f ) 2()

2a 2a
exp(a|t|) ; a > 0 a2 +(2f )2 a2 +()2

   
1 2
sign(t) v.p. jf v.p. j

   
1
u(t) v.p. j2f + 12 (f ) v.p. 1
j + ()

sin(2f T ) T

2 sin(T )
rect2T (t) 2T sinc (2f T )) = f 2T sinc =

sin(2f0 t)
2f0 sinc(2f0 t) = t rect2f0 (f ) rect20 ()

h  2 i h 2
i
exp t 2 exp[(f )2 ] exp ()
4

(t) 1 1

n (t) (derivee nieme ) (j2f )n (j)n

(t t0 ) exp(j2f t0 ) exp(jt0 )

P+ 1
P+ k 2
P+ k2
k= (t kT ) T k= (f T) T k= ( T )

0 = 2f0

7
 Transformees de Fourier usuelles

(Fonctions nulles pour t < 0)

x(t) X(f ) X()

   
1
u(t) v.p. j2f + 12 (f ) v.p. 1
j + ()

1 1
exp(at) u(t) ; Re(a) > 0 j2f +a j+a

1 1
t exp(at) u(t) ; Re(a) > 0 (j2f +a)2 (j+a)2

tn1 1 1
(n1)! exp(at) u(t) ; Re(a) > 0 (j2f +a)n (j+a)n

2f
exp(at) sin(2f0 t) u(t) ; Re(a) > 0 (j2f +a)2 +(2f0 )2 (j+a)2 +(0 )2

j2f +a j+a
exp(at) cos(2f0 t) u(t) ; Re(a) > 0 (j2f +a)2 +(2f0 )2 (j+a)2 +(0 )2

0 = 2f0

8
 ANNEXE : Complements sur les distributions

Les distributions S sont definies de facon generale comme des hh fonctionnelles ii lineaires
continues qui associent a une hh fonction test ii(t) un scalaire.
Les hh fonctions tests ii(t) doivent etre continues, indefiniment derivables et de support
borne.
Le scalaire associe par la distribution S a la fonction est note : < S, >.

Proprietes des distributions :

(I). linearite :
< S, 1 + 2 > = < S, 1 > + < S, 2 >
< S, > = < S, >
(II). continuite :
Si k alors < S, k > < S, >.
Operations sur les distributions (definitions)
(I). Addition de deux distributions :

< S + T, > = < S, > + < T, >

(II). Multiplication par un scalaire :

< S, > = < S, > = < S, >

(III). Translation dune distribution :

< S(t a), (t) > = < S(t), (t + a) >

(IV). Transposition :
< S(t), (t) > = < S(t), (t) >

(V). Changement dechelle :

1 t
< S(at), (t) > = < S(t), ( ) >
|a| a

(VI). Multiplication par une fonction indefiniment derivable :

< S, > = < S, >

(VII). Derivation :
< S 0 , > = < S, 0 >

(VIII). Convolution de deux distributions :

< S T, > = < S(t), < T (t0 ), (t + t0 ) >>

lorsque le produit de convolution existe.