Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
FACULTAD : ECONOMA
SEMESTRE : 2017-II
GRUPO : N 01
PIURA - PER
CONTENIDO
I. INTRODUCCION
II. MARCO CONCEPTUAL
2.1. Ecuaciones diferenciales
2.1.1. Definicin
Una ecuacin diferencial es una ecuacin matemtica que relaciona una funcin con
sus derivadas. En las matemticas aplicadas, las funciones usualmente representan
cantidades fsicas, las derivadas representan sus razones de cambio, y la ecuacin define la
relacin entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales
juegan un rol primordial en diversas disciplinas como lo es la economa.
(1) TIPO - GRADO: Si la funcin incgnita contiene una nica variable independiente,
entonces la ecuacin se denomina ecuacin diferencial ordinaria, abreviadamente E.D.O. En
otro caso, cuando la funcin incgnita contiene dos o ms variables independientes, la
ecuacin se dice que es una ecuacin diferencial en derivadas parciales.
Una ecuacin diferencial ordinaria (EDO) es una ecuacin que contiene una funcin de una
variable independiente y sus derivadas. El trmino "ordinaria" se usa en contraste con la
ecuacin en derivadas parciales la cual puede ser respecto a ms de una variable
independiente.
= (, )
donde F es una funcin que depende de las variables x e y. Esta clase de ecuaciones
diferenciales son de las ms sencillas, y su resolucin se puede realizar utilizando
diversas tcnicas. Describimos a continuacin las ms importantes:
Ecuaciones separables
Una ecuacin diferencial de primer orden se dice que es separable si puede
escribirse en la forma
() + () =0
donde () es una funcin continua que solo depende de y () es una funcin
continua que solo depende de . Para resolver este tipo de ecuaciones se utiliza el
procedimiento de separacin de variables, que consiste en situar todos los trminos
que contienen a la izquierda (o la derecha) del signo de igualdad, y todos los
trminos que contienen y en el lado contrario. A continuacin se integran ambos
miembros de la igualdad, cada uno respecto de la variable correspondiente. En
consecuencia, la solucin viene dada por
() + () =
Ecuaciones homogneas
(, ) = (, ),
(, ) + (, ) = 0,
0 = (, ),
Ecuaciones lineales
Una ecuacin diferencial lineal de primer orden es toda ecuacin que se
puede escribir en la forma:
0 + () = (),
Donde P y Q son funciones continuas de x.
La resolucin de este tipo de ecuaciones se consigue utilizando la tcnica de los
factores integrantes. Un factor integrante es una funcin () tal que al multiplicarla
por el lado izquierdo de la ecuacin se obtiene la derivada del producto (), es
decir,
[()]
() + ()() =
Entonces la solucin de la ecuacin diferencial es:
= () () () +
Hay ecuaciones no lineales que se transforman, mediante una sustitucin
adecuada, en una ecuacin lineal. Entre estas ecuaciones debemos destacar la
ecuacin diferencial de Bernoulli, que puede escribirse como
0 + () = () .
0 + (1 )() = (1 )().
Ecuaciones exactas
(, ) + (, ) = 0
F(x,y(x),y0(x),...,y(n)(x)) = 0
O bien, expresada en forma explcita,
y(n)(x) = f(x,y(x),y0(x),...,y(n1)(x))
La solucin general de estas ecuaciones es una familia de curvas cuya expresin
analtica depende de n constantes arbitrarias; escribindose = (; 1, . . . , ) en
forma explcita, o (, ; 1, . . . , ) = 0 en forma implcita. Dichas constantes se
determinan una vez dado un conjunto de condiciones iniciales
(0 ) = 0 , (0 ) = 0 , , (1) (0 ) = 0 (1)
El primer resultado fundamental es el que relaciona las ecuaciones diferenciales de
orden superior con los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Una ecuacin diferencial lineal de orden n es una ecuacin de orden n que es una
expresin lineal de la funcin y sus derivadas; por tanto, tiene la forma
+ 1 () + 1 () + 0 () + () = 0
1
Se denomina ecuacin lineal homognea de orden n (asociada o no a una ecuacin
lineal completa) a toda ecuacin lineal en la que f(x) = 0; esto es,
()
+ 1 () 1 + 1 () + 0 () + 0 () = 0
Suponga que para un artculo especfico las funciones de oferta y demanda son:
= (, > 0)
= + (, > 0)
(3.0)
+
= (3.1.1)
+
Si el precio inicial P(0) est precisamente al nivel de , es claro que el mercado ya estar
en equilibrio, y no se necesitar ningn anlisis dinmico. El caso que nos interesa es (0)
, pero se alcanza (si es alcanzable) slo despus de un proceso de ajuste, durante el
cual no solamente va a cambiar el precio con el tiempo sino que y siendo funciones de
P, tambin deben cambiar con el tiempo. A la luz de esto, las variables de precio y cantidad
pueden tomarse todas como funciones del tiempo.
Nuestra cuestin dinmica es sta: dado suficiente tiempo para que el proceso de ajuste se
lleve a cabo, tiende el precio al nivel de equilibrio ?, es decir, tiende la trayectoria de
tiempo P(t) a convergir a , cuando ?
Trayectoria de tiempo
Para responder la pregunta anterior debemos encontrar primero la trayectoria de tiempo P(t).
Pero eso, a su vez, requiere que se defina un patrn especfico del cambio de precios. En
general, los cambios de precios estn controlados por la intensidad relativa de las fuerzas
de oferta y demanda en el mercado.
Supongamos por simplicidad que la tasa del cambio de precios (respecto al tiempo) en
cualquier momento siempre es directamente proporcional a la demanda excedente ( - )
que prevalece en ese momento.
= ( - ) ( > 0) (3.1.2)
Donde j representa un coeficiente de ajuste. Con este patrn de cambio podemos tener
dP/dt=0 si y slo si = . A este respecto, es provechoso observar que el trmino precio
de equilibrio tiene dos sentidos: el sentido intertemporal (P es una constante en el tiempo) y
el sentido de clarificacin del mercado (el precio de equilibrio iguala a con ).
+ ( + ) = ( + ) ( + )
+ ( + ) = ( + ) (3.1.3)
+ (+) +
() = [(0) ] +
+ +
() = [() ] + (. . )
Figura 1
El nmero de unidades del bien que desean los consumidores en cualquier tiempo t se
llama demanda y se denota por D(t). Esta demanda puede depender no slo del precio
p en cualquier tiempo [()], sino tambin de la direccin en la cual los consumidores
creen que tomarn los precios [tasa de cambio del precio o derivada ()] (Spiegel,
1985).
1
En este modelo, la integral particular es una constante, de modo que tenemos un equilibrio estacionario
en el sentido intertemporal, representado por P*. Por otro lado, si la integral particular no es constante,
podemos interpretarlo como un equilibrio mvil.
Similarmente, el nmero de unidades del bien que los productores tienen disponible en
cualquier tiempo t se llama oferta y se denota por S(t), tambin depende de p(t) y p(t), y
puede escribirse como:
Debido a esto, los productores se preocupan de hasta dnde deben subir los
precios, puesto que los consumidores pueden negociar con otros que ofrezcan
precios ms bajos o pueden reducir su demanda.
La funcin de oferta asume que los productores usan p(t) para decidir sobre la
oferta que est disponible. Esto es una aproximacin a la realidad, puesto que
en la prctica existe una demora r entre el tiempo de produccin real y el
mercadeo al consumidor. En tal caso la funcin ser:
= [(1 ), (1 )]
No se considera los precios de otros bienes o el ingreso.
Los precios, demanda y oferta son continuos.
La ecuacin es una ecuacin diferencial de primer orden, corresponde ver la forma que
deben tomar ambas funciones, tomaremos las ms sencillas:
((), ()) = 1 () + 2 () + 3
((), ()) = 1 () + 2 () + 3
2
El precio de un bien en cualquier instante de tiempo t est determinado por la condicin de que la oferta
en un instante de tiempo t sea igual a la demanda.
Ahora conociendo ya las funciones, reemplazamos y resolvemos la ecuacin diferencial:
1 () + 2 () + 3 = 1 () + 2 () + 3
(2 2 ) () + (1 1 )() = (3 3 )
(1 1 ) (3 3 )
() + () = [3.3.3]
(2 2 ) (2 2 )
(1 1 ) ( )
(2 2 )
(11 ) (3 3 )
() = [ 2 2 + )]
(2 2 )
(1 1 ) ( )
(2 2 )
(3 3 ) 1 1
() = [ (22 ) + ]
(2 2 )
( ) (1 1 )
1 1
(2 2 )
(3 3 ) (2 2 ) (
() = [ 2 2 ) + ]
(2 2 ) (1 1 )
(1 1 ) (1 1 )
(3 3 ) (
() = (2 2 ) [ 2 2 ) + ]
(1 1 )
(3 3 ) ( )
1 1
() = [ ] + (22 )
(1 1 )
(0) = 0
(3 3 )
0 = [ ]+
(1 1 )
(3 3 )
0 [ ]=
(1 1 )
( ) ( ) ()
() = + [ ] () [. . ]
( ) ( )
( )
Caso 1: =
( )
(3 3 ) ( ) (3 3 ) (11)
1 1
lim + 0 (2 2 ) (22 )
(1 1 ) (1 1 )
(3 3 ) ( ) (3 3 ) (1 1)
1 1
lim + lim 0 (2 2 ) lim (22 )
(1 1 ) (1 1 )
(3 3 ) ( ) (3 3 ) ( )
1 1 1 1
+ 0 lim (2 2 ) lim (2 2 )
(1 1 ) (1 1 )
(3 3 ) (3 3 )
+ 0 (0) (0)
(1 1 ) (1 1 )
( )
( ) ( ) ( )
( )
+ [ ( )
] ( )
= (
)
(3 3 )
Vemos que p(t) tiende a (1 1 )
, por tanto existe estabilidad de precios y el lmite
(3 3 )
(1 1 )
se llama el precio de equilibrio.
( )
Caso 3: ( )
<
( ) ( ) ( )
+ [ ] ( ) =
( ) ( )
3.1.3. Inventarios
El anlisis anterior examin la situacin donde oferta y demanda son ya iguales para
determinar un precio. Sin embargo, ste no examin la situacin dinmica donde oferta
y demanda no son iguales pero la oferta cambia con el tiempo para satisfacer la
demanda. Si por ejemplo, la oferta es mayor que la demanda, entonces los productores
tienen una cierta cantidad de bien en su posesin, la cual se llama inventario del bien y
se espera vender.
Por otro lado, si la demanda es mayor entonces los productores deben adquirir
inventario. Nuestro problema es formular matemticamente como el inventario cambia
con el tiempo como un resultado de oferta y demanda.
Para conseguir esto, sea q(t) la cantidad de un bien disponible en tiempo t. Entonces
( + ) = () + es la cantidad disponible en tiempo + , adems la cantidad
acumulada en el intervalo de t a + es:
= ( + ) () [3.3.1]
= D + +trminos()2
= + trminos()2
lim = [3.3.2]
Supongamos ahora que un productor desea proteger sus utilidades al requerir que la
tasa a la cual incrementar el precio sea proporcional a la tasa a la cual declina el
inventario. En este caso:
= [3.3.3]
= ( ) [3.3.4]
1
= . (3.2.1)
()
= ()
()
() ()
= = (3.2.2)
1 1
. = . = (3.2.4) Ecuacin fundamental de Domar
Como (3.4) especifica un patrn de cambio definido por I, deberemos poder encontrar la
trayectoria de inversin de equilibrio a partir de aquel.
|| = +
+ =
= (3.2.5)
Para eliminar esta constante arbitraria, hacemos t=0 en la ecuacin (3.5) para obtener I(0)=A.
Esto determina la constante A y nos permite expresar la solucin la trayectoria de inversin
requerida- como:
() = () (. . )
()
= () = (0)
() = (0)
() = 0
0 0
0
() 0 = ( 1)
() = + ( ) [. . ]
() 1 1
= . = ( ) =
0
() =
() =
0
() 0 = ( 1)
() = + ( ) [. . ]
= ( , )4 [3.2.1]
3
Se supone una economa parecida a la de Robinson Crusoe, donde no existen empresas, empleados ni
mercados, donde Robinson combinaba su propio trabajo para producir.
4
Esta ecuacin representa el lado de la oferta de una economa simplificada y seala que el producto
producido est en funcin de la acumulacin de capital y del monto de mano de obra.
Donde:
= ( , ) = 0 [3.2.2]
1
Si = reemplazando en la ecuacin [3.2.2] obtenemos la funcin de produccin
intensiva (FPI):
= ( , 1) = ( ) [3.2.3]5
Donde:
= : Cantidad de capital por trabajo en el instante t
= : Produccin por uniddad de trabajo en el instante t
= (0) = 0
5
Esta ecuacin expresa el producto por unidad de trabajo como una funcin del capital por unidad de
trabajo nicamente.
= = ( ) > 0 Condicin de primer orden
= ( ) < 0 Condicin de segundo orden
2
lim = 0
lim =
0
6
Esto quiere decir que cumple con las condiciones de INADA, hiptesis sobre la forma de una funcin de
produccin que garantizan la ruta de estabilidad de un crecimiento econmico.
1.1 Inversin neta por trabajador (In)
= =
= + = +
= +
= + [. . ]
Donde:
(= ) = [ ] (3.2.5)
(= ) = [ ] (3.2.6)
= ( ) [3.2.7]
Como = podemos obtener otra expresin para mediante la diferenciacin de la
ltima identidad:
= + = + (3.2.8)
= ( ) (. . )7
7
Esta ecuacin diferencial en la variable k, con dos parmetros s y , es la ecuacin fundamental del
modelo de crecimiento de Solow.
EJEMPLOS APLICATIVOS
Ejemplo aplicativo 1:
Solucin:
PARTE A:
2 () + 3 () + 48 = () + 4 () + 30
() + 3() = 18
- Solucionando:
() = 3 ( 3 18 + )
() = 3 (6 3 + )
0 = 10 = (6 + )
=4
() = 6 + 4 3
PARTE B:
(1 1 )
- Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si (2 2 )
> 0 entonces haba
( 1 )
una estabilidad en los precios, y como (1 = 3 entonces los precios si son estables, y cuando
2 2 )
aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio
es 6.
Solucin:
= 4(60 + 2 120 + 3)
+ 20 = 240
Solucionando:
() = 20 ( 20 240 + )
() = 20 (12 20 + )
0 = 8 = (12 + )
= 4
() = 12 4 20
Ejemplo aplicativo 3:
Suponga que existe una economa capitalista cuya funcin de produccin agregada es =
3/5 2/5 , y se sabe que la tasa de ahorro de esta sociedad es de 30% del producto agregado
cada ao, adems: la tasa de depreciacin del capital es de 8% al ao, la tasa de crecimiento de
la fuerza de trabajo es del 2% al ao y por ltimo que el ndice de nivel de tecnologa es la unidad.
Se pide:
= + ( , , ) = (1 )( , , ) + +
1
= ( , , ) [ ] = ( ) Ecuacin 1
. .
= = 2 = .
= Ecuacin 2
( ) =
( ) ( + ) =
= ( + )
Haciendo = 1 obtenemos:
+ (1 )( + ) = (1 )
= (1)(+) [ (1)(+) (1 ) + ]
1 = (1)(+) [ (1)(+) (1 ) + ]
1 = (1)(+) [ (1)(+) + ]
( + )
(0)1 = +
( + )
(0)1 =
( + )
= + [ () ] ()(+)
( + ) ( + )
0.30 0.30
= = 2/5 0.10 0 = 2/5 0.10
d. Despejando del estado de crecimiento proporcionado tenemos:
0.30 5/2
= ( ) = 15.589
0.10
= (15.589)3/5 = 5.196
. ( ) = 1.5588
e. Mercado de capital:
3 2
( 5 ) 3(15.589)5
= = = = 0.1999972
5
Mercado de trabajo:
= = ( ) ( )
3 2
= . 3/5 . 5 = 2.079
5
. (15.589)(0.1999972)
= = = 60%
5.196
Distribucin del ingreso nacional
Ejemplo aplicativo 4:
Solucin:
PARTE A:
() 5 () + 120 = 2() 3 () + 60
2 () 3() = 60
3
() () = 30
2
- Solucionando:
3 3
() = 2 ( 2 30 + )
3 3
() = 2 (20 2 + )
= 15
3
() = 20 15 2
PARTE B:
(1 1 )
- Recordando lo que se vio anteriormente, nos damos cuenta que si (2 2 )
> 0 entonces haba
( 1 ) 3
una estabilidad en los precios, y como (1 = entonces los precios si son estables, y cuando
2 2 ) 2
aplicamos el lmite cuando t ese es el precio de equilibrio en ese caso el precio de equilibrio
es 20.
Ejemplo aplicativo 5:
Para proteger sus ganancias, un productor decide que la taza a la cual incrementan sus precios,
debe ser numricamente igual a tres veces la taza a la cual decrece su inventario. Asumiendo
que la oferta y La demanda estn dadas, en funcin del precio, por = 80 + 3() , = 150
2() y que p=20 cuando el tiempo es t=0, encuentre el precio en cualquier tiempo t.
Solucin:
= ( )
Donde es igual a 3:
= 3(80 + 3() 150 + 2())
= 3(70 + 5())
+ 15() = 210
Ahora el trabajo consiste en desarrollar la ecuacin diferencial:
() = 15 ( 15 (210) + )
() = 15 ( 15 (210) + )
() = 15 ( 15 14 + )
20 = 15(0) ( 15(0) 14 + )
6=
() = 14 + 15 6
IV. CONCLUSIONES