APOSTILA

APOSTILANº
Nº11DE
DEMATEMÁTICA
MATEMÁTICAATUARIAL
ATUARIAL

“A
“AMedição
Mediçãoda
daMortalidade
Mortalidade””

Bibliografia:

1. C. W. Jordan, Lifes Contingencies - The Society of Actuaries/1975.

2. José Gonzales Galé - Elementos de Cálculo Actuarial - Impresso en La Prenta Lopez -

Buenos Aires - Dezembro 1942.

I. Introdução:

A análise sistemática das contingências de vida humana constitui os

fundamentos do trabalho de um atuário. Na solução dos problemas envolvendo essas
contingências, ele necessita proceder alguns tipos de medição dos seus efeitos; e em se
tratando de problemas de natureza financeira, ou seja, de sistemas de financiamento, ele
precisa também de utilizar uma série de princípios, segundo os quais as medições sejam
combinadas com as funções de juros, no sentido de quantificar monetariamente.
A primeira preocupação do atuário é com as contingências de morte e
sobrevivência. Nesta primeira apostila, consideraremos a problemática de dar expressão
quantitativa para os padrões observados de mortalidade e, definiremos e examinaremos as
diversas funções que são utilizadas para esse fim. Nas apostilas seguintes, desenvolveremos
fórmulas nas quais as funções de mortalidade e as funções de juros são combinadas de forma
a produzir valores monetários para as anuidades por sobrevivência e para os seguros de vida.

2. A função sobrevivência:

O padrão normal de mortalidade observado entre as vidas humanas é

geralmente familiar. A eliminação por morte das vidas individuais, é um tanto forte nos
primeiros anos de vida, decrescendo na meninice para crescer ao longo da adolescência e da
meia-idade e acelerar o crescimento com a aproximação do limite máximo de
sobrevivência (w). Procurando uma quantificação da extensão desses efeitos, vamos
começar por definir uma função de probabilidade fundamental.

Seja x a idade em anos da vida humana. Então x pode assumir qualquer

valor de 0 (zero) até o limite máximo de sobrevivência (w).

Pág. 1
 Consideraremos agora a probabilidade de uma nova vida, de idade 0 (zero),
sobreviver à idade x. Nós podemos estudar essa probabilidade como uma função de x, e nos
referiremos a ela como função sobrevivência, s(x).

A função sobrevivência s(x) tem as seguintes propriedades:

i) s(x) é uma função contínua, decrescente em relação à x visto que a probabilidade de (0)
sobreviver à idade x é maior que a de sobreviver à idade x+t, t > 0;

ii) s(x) é uma função contínua de x definida no intervalo 0  x  w, que decresce do

valor s(0) = 1 até s(w) = 0.

Notação: (0) = pessoa de exatamente idade zero.

w = limite máximo de sobrevivência, ou seja, a primeira idade em que não há

sobreviventes (geralmente w é uma idade próxima de 100 anos).

Fig. 1: “Curva de sobrevivência derivada da experiência real”:

OBS: É difícil encontrar uma expressão matemática, envolvendo um pequeno nº de

parâmetros, que se ajuste perfeitamente a essa curva ao longo de todas as idades.

Fig. 2: “Curva de sobrevivência derivada da hipótese simplificada de que s(x) seja linear”:

Pág. 2
 x
Verifica-se que a função de sobrevivência s(x) = 1 - ; 0  x  105 atende às
105
propriedades estudadas pois:

s’(x) = - 1/105 < 0

s(0) = 1
s(105) = 0

x
Portanto, s(x) = 1 - é uma função contínua e decrescente no intervalo 0  x  105,
105
assumindo o valor máximo de 1 no ponto x = 0 e o valor mínimo de 0 no ponto x = w = 105.

x
Da função de sobrevivência s(x) = 1 - ; 0  x  105, podemos tirar
105
que:

15
. prob (0) sobreviver à idade 15 = s(15) = 1-
105
= 6/7.

42
. prob (0) sobreviver à idade 42 = s(42) = 1-
105
= 3/5.

. prob (0) falecer entre 15 e 42 anos: s(15) - s(42) = 6/7 - 3/5 = 9/35.

Qual é a probabilidade p de (15) sobreviver à idade de 42 anos? E de morrer

até essa idade?

Pág. 3
 s(42) 3/5
s(42) = p . s(15)  p = = = 7 / 10, portanto, a probabilidade contrária
s(15) 6/ 7
correspondente a 1-p = 1 - 7/10 = 3/10.

1
Supondo uma segunda função: s(x) = . 100 - x ; 0  x  100, temos:
10

u, 1 -1
y = k u = k . u1/2  y , = k  s, (x ) = . =
2 u 10 2 100 - x

1
=- < 0; 0  x  100.
20 100  x

1
s(0) = . 100 = 1
10

1
s(100) = . 0 = 0
10

que, portanto, s(x) é uma função de sobrevivência. Pede-se calcular então:

1
. prob (0) sobreviver à idade 36 = s(36) = 10
100 - 36 = 8 / 10 = 4 / 5

1
. prob (0) sobreviver à idade 64 = s(64) = 10
100 - 64 = 6 / 10 = 3 / 5

s(64) 3/5
. prob (36) sobreviver à idade 64 = s(36)
=
4/5
= 3/ 4

. prob (0) morrer entre as idades 36 e 64

s(36)  s(64)
= = s(36) - s(64) = 4 / 5 - 3 / 5 = 1 / 5.
s(0)

s(36)  s(64) 4/5 - 3/5 1/ 5

. prob (36) morrer antes dos 64 =
s(36)
=
4/5
=
4/5
= 1/ 4

IMPORTANTE: Deve ficar claro, a partir dos exemplos apresentados, que as medições
numéricas das probabilidades de vida e morte são prontamente calculadas a
qualquer tempo desde que se conheça a função de sobrevivência, s(x).

Pág. 4
3. Tábua de mortalidade:

3.1. Apresentação:

Suponhamos que se deseje estudar o efeito da função de sobrevivência

1
s(x ) = 100 - x ; 0  x  100,
10

num determinado grupo de 100.000 vidas recém-nascidas.

Fig. 3

Agora, o número 1 de vidas sobreviventes à idade 1 é uma variável

aleatória com o valor esperado de:

99
E (1 )  100.000 . s(1) = 100.000 = 99.499, que é denotado por l1.
10

Podemos agora calcular o número esperado de mortes ocorridas no 1º ano de

vida: 100.000 - 99.499 = 501, que é denotado por d1.

Vamos determinar agora l2 e d2:

98
l2 = 100.000 . s(2) = 100.000 = 98.995 e,
10

d2 = 99.499 - 98.995 = 504

Pág. 5
 Seguindo este raciocínio, podemos elaborar a seguinte Tábua 1 contendo as
colunas lx e dx, sendo lx o nº de sobreviventes a cada idade x e d x o nº de mortes ocorridas
entre as idades x e x+1.

TÁBUA 1

Parte da Hipotética Tábua de Mortalidade com s(x) = 1/10 100  x ; 0  x  100:

Idade lx dx Idade lx dx
x x
0 100.000 501 6 96.954 517
1 99.499 504 7 96.437 520
2 98.995 506 8 95.917 523
3 98.489 509 9 95.394 526
4 97.980 512 10 94.868 528
5 97.468 514 - - -

As funções lx e dx têm as seguintes definições:

lx = k . s(x), onde *k é uma constante positiva, e

dx = lx - lx+1
*k é conhecido como “raiz da tábua” e corresponde ao valor de l0, assumindo geralmente
uma potência de 10 não inferior a 105.

Para facilitar as relações que apresentaremos a seguir é conveniente ter as

seguintes interpretações de lx e dx:

lx representa o número de sobreviventes exatamente com idade x, e

dx representa o número de falecidos entre as idades x e x+1.

Importante: É preciso ficar bem claro nem lx, e nem dx têm significado a partir dos
respectivos valores absolutos.

Tal significado depende do valor escolhido para “raiz da tábua”. Em suma, seu significado é
sempre relativo. Também é preciso ter permanentemente em consideração que lx é uma
função contínua de x, embora valores tabulados aparecem nas Tábuas de Mortalidade apenas
para valores inteiros de x.

3.2. Probabilidades de morte e de sobrevivência:

Probabilidades de morte e sobrevivência podem ser obtidas diretamente das

colunas lx e dx constantes das tábuas de mortalidade e as relações apresentadas anteriormente

Pág. 6
podem imediatamente serem verificadas com base nos conceitos elementares de
probabilidade.

l x1
. px = l x é a prob de (x) sobreviver pelo menos mais 1 ano, ou seja, de atingir em vida a
idade x+1.

l x+n
. n px =
l x é a prob de (x) sobreviver pelo menos mais n anos, ou seja, de atingir em vida
a idade x+n.

NOTA: Quando x=0, n Px se transforma na função de sobrevivência: n P0 = s(n).

l x+1 l -l d
. qx = 1 - p x = 1 - = x x+1 = x é a prob. de (x) falecer em menos de 1 ano, ou seja,
lx lx lx
antes de atingir a idade x+1.

x+n-1
 dy
. / nq x = n q x = 1 - n px = 1 -
l x+n
=
l x - l x+n
=
y=x é a prob de (x) falecer em menos
lx lx lx
de n anos, ou seja, antes de atingir a idade x+n.

d x+n
. n / qx =
l x é a prob de (x) sobreviver a idade x+n e falecer antes de atingir a idade
x+n+1.

x+n+m-1
 dy
. l x+n - l x+n+m y=x+n é a prob de (x) sobreviver a idade x+n e falecer antes
n / mq x = =
lx lx
de atingir a idade x+n+m+1.

IMPORTANTE: É preciso salientar que essas probabilidades podem ser avaliadas a partir da
tábua de mortalidade somente se x, n e m forem valores inteiros.

3.3. Construção das tábuas de mortalidade:

Embora tenhamos definido a tábua de mortalidade em termos da Lei

(função) de sobrevivência s(x), na prática essas tabelas são construídas geralmente com base
em observações empíricas constantes de estatísticas sobre dados de mortalidade. Quando
isto é feito, os valores de qx são desenvolvidos a partir de uma investigação da mortalidade, e

Pág. 7
esses valores são usados para construir a coluna dos lx e dos dx da tábua de mortalidade
utilizando-se o seguinte processo:

Um valor arbitrário qualquer, geralmente uma potência positiva de 10

não inferior a 105, é escolhido para o valor de lx inicial e denominado de “raiz da tábua”. No
caso vamos considerar como lx inicial a quantidade l0.

Então: d0 = l0 . q0

l1 = l0 - d0

d1 = l1 . q1

l2 = l1 - d1

e, generalizando, temos: dx = lx . qx

lx+1 = lx - dx
Ocorre frequentemente em estudos desse tipo, que não há observação
suficiente para definir os valores de qx em relação às idades mais jovens e, em muitos casos,
o objetivo para o qual a tábua está sendo preparada é tal que não há necessidade de incluir
valores para essas idades mesmo se os mesmos pudessem ser avaliados. Assim, é comum
começar a tábua de mortalidade na menor idade significativa, por exemplo, entre as idades
de 10 e 20 anos.

Quando as tábuas de mortalidade são construídas pelo processo ora

apresentado, não é usualmente possível encontrar uma expressão matemática simples para
s(x), e a tábua de mortalidade constitui por si só a inteira definição do padrão de
comportamento da mortalidade.

NOTA: É importante, contudo, ter em mente que sempre existe uma função de
sobrevivência s(x), contínua, associada à tábua de mortalidade, mesmo quando não
se conhece exatamente que expressão matemática ela tenha.

3.4 Relação entre as funções lx e s(x):

s(x) representa a probabilidade de (0) sobreviver a idade x e, l x representa a quantidade de

sobreviventes com exatamente a idade x.

lx
l x = l 0 . s (x )  s (x ) = = x p 0
l0

Pág. 8
Como l0 = k é uma constante (raiz da tábua), o comportamento dessas funções são idênticas,
apenas que: s(x) está contida no intervalo 0  s(x)  1 e,

lx está contida no intervalo 0  lx  k

Portanto, as probabilidades de sobrevivência e de morte apresentadas no

subitem 3.2., podem ser obtidas substituindo-se devidamente a função lx pela função s(x).
Assim, por exemplo temos que:

lx 1 k . s(x + 1) s(x + 1)
. Px = lx
=
k . s(x)
=
s(x)

l x - l x+1 k s(x) - s(x + 1) s(x) - s(x + 1)

. qx = lx
=
k . s(x)
=
s(x)

4. A função Lx e a taxa central de mortalidade mx:

4.1. A função Lx:

Vamos definir a seguinte função:

Lx correspondente ao número de pessoas que tendo completado x anos de idade não

completaram ainda x+1 anos de idade.

Se considerarmos a hipótese de que a ocorrência de mortes entre as

idades x e x+1 tenha uma distribuição uniforme, teremos que:

Lx = l x1/ 2 sendo lx+1/2 = 1 / 2  l x + lx+1

Portanto, Lx representa o número médio de sobreviventes entre as

sucessivas idades x e x+1.

4.2. Taxa Central de Mortalidade (mx):

Vimos que a prob. de que (x) morra antes de atingir a idade x+1 é
representada por:

Pág. 9
 dx
qx = . Chamaremos esse quociente de “taxa anual de mortalidade”.
lx

Se compararmos o número de mortes ocorridas entre as idades x e x+1

(dx), com o número de pessoas que, em um dado momento (num censo por exemplo)
declaram ter idade x (embora na verdade tenham idade igual ou superior a x e inferior a
x+1), o que pelo que foi visto pode ser representado pela função Lx, o novo quociente será:

dx dx
mx = = . Chamaremos esse quociente de “taxa central de mortalidade”.
Lx 1 / 2  l x + l x+1

lx - lx+1 l -l
Como dx = lx - lx+1 temos mx = = 2 . x x+1
1 / 2  lx + l x+1 l x + l x+1

dividindo o numerador e o denominador por lx, temos:

1 - Px
mx = 2 .
1 + Px

2 . qx
para se obter mx em função de qx, basta substituir px por 1 - qx e 1 - px por qx e, então: mx =
2 - qx

Exercícios:

2 - mx
i) Demonstrar que: px =
2 + mx

1 - px
mx = 2.  m x + mx . p x = 2 - 2 p x 
1 + px

Pág. 10
 2-mx
mx . px + 2 px = 2 - mx  px (2+mx ) = 2 - mx  px =
2+mx
2mx
ii) Demonstrar que: qx =
2 + mx

2 - mx 2-m 2-m
px =  1 - qx = x  qx = 1 - x 
2 + mx 2 + mx 2 + mx
2 + mx - 2 + mx 2m
 qx =  qx = x
2 + mx 2 + mx
5. A Força da Mortalidade:

5.1. Introdução:

As funções de probabilidade definidas anteriormente são úteis para medir

a mortalidade em determinados intervalos de tempo. A função qx, por exemplo, que mede a
prob de (x) falecer antes de atingir a idade x+1, pode ser interpretada como um indicador do
nº médio de mortes efetivamente ocorridas entre as idades x e x+1. Nesse sentido, q x, é
comumente conhecido como “taxa anual de mortalidade”.

É claro, no entanto, que a intensidade da mortalidade varia a cada

momento entre cada intervalo x a x+1, e assim é importante se chegar a algum método de se
medir essa variação a cada instante.

5.2. Taxa Instantânea de Mortalidade (Força de Mortalidade):

O gráfico da Figura 1, com alteração na escala das ordenadas, pode

representar a curva lx, visto que lx = k . s(x) - sendo k a constante l0. O grau de inclinação
dessa curva em qualquer ponto está relacionado com o número de mortes nas proximidades
desse ponto: quanto maior for o declíve da curva, maior será o número de mortes. O grau de
inclinação é medido pela derivada da função lx, sendo natural, portanto, que estudemos em
seguida a derivada dessa função.

Vamos tomar um caso concreto como uma função (x) conhecida, de

forma que a diferenciação possa ser realmente quantificada:

Pág. 11
 Seja s(x) = 1/10 . 100  x e seja a raiz da tábua (l0) igual a 10.000,
então:

lx = 1.000 . 100  x

Denotando a derivada de lx em relação a x por Dlx, temos:

500
Dlx = -
100  x

que mede a taxa de decrescimento de lx em relação a x. Na idade de 51 anos, por exemplo:

500
Dlx  x51 = - = - 71, aproximando para inteiro o mais próximo. Isto significa que
100 - 51
na idade de 51 anos, lx está decrescendo na taxa de 71 vidas por ano.

Como uma medida da taxa de mortalidade, tal medição não é satisfatória

visto que ela depende do número de vidas que estão sujeitas ao risco de morte na idade exata
de 51 anos, denotada por l51 = 7.000. Dividindo 71 por 7.000, obtemos para a idade de
51 anos, o índice de mortalidade 71/7.000 = 0,0101, um resultado que independe do número
de vidas com exatamente 51 anos.

Este índice de mortalidade é conhecido como “força da mortalidade” ou

como a “taxa instantânea de mortalidade” e é denotado pelo símbolo M . Sua definição é
x

dada por:

Dl x Ds(x )
M x = - lx ou, o que é equivalente, por M x = -
s(x )

As seguintes propriedades de Mx devem ser memorizadas:

(1) M x é uma medida de mortalidade “no preciso momento em que se atinge a idade x”;

(2) M x expressa essa mortalidade na forma de uma taxa anual.

O valores de Mx não estão restritos ao intervalo 0  Mx  1, de

forma diferente das funções de probabilidade que a ele estão restritos, podendo assumir
Dl x
qualquer valor positivo. Isto pode ser visto a partir da relação Mx = - l , que excederá
x
da unidade quando o valor numérico da inclinação da curva lx exceder ao correspondente
valor lx. Tal fato ocorre normalmente nos limites inferiores e superiores de duração da vida,

Pág. 12
ou seja, nos primeiros poucos dias seguintes ao nascimento e de novo no ano da idade que
procede a idade w. De fato, na medida que x se aproxima da idade w, lx, se aproxima de
zero e Mx tende a infinito.

Finalmente é possível escrever uma expressão alternativa para Mx , visto

,
que por diferenciação temos que D log u = u .
u

Portanto: M x = - D loglx.

Melhor compreensão da natureza da “força de mortalidade” (“taxa

Dl x
instantânea de mortalidade”) pode ser obtida analisando a relação Mx = - l em termos
x
lx+h - l x
da definição de derivada. A derivada de lx pode ser expressa como: Dlx = lim e,
h 0 h
Dl x
pela relação Mx = - l , temos que podemos denotar que:
x

lx+h - l x l -l q
M = - lim h . l = lim x x+h = lim h x
h 0 h . lx h 0 h
x
h 0 x

q
Agora, a expressão h x pode ser vista como uma taxa anual de
h
mortalidade calculada com base na mortalidade ocorrida no intervalo de idade x a x+h. Por
q 1 / 2 qx
exemplo, se h = ½ (ano), h x = = 2 x 1/ 2 q x que corresponde ao dobro da
h 1/ 2
probabilidade (x) falecer antes de decorrer meio ano. Quando h se aproxima de zero, o limite
dessa expressão, a “força da mortalidade” ou a “taxa instantânea de mortalidade”, pode ser
entendida como a taxa anual nominal de mortalidade calculada com base na mortalidade
ocorrida no instante em que se atinge a idade x.

Podemos facilmente ver porque o valor de Mx normalmente excede a 1

no início e no fim da tábua de mortalidade. A mortalidade infantil é alta no período
imediatamente posterior ao nascimento. Considerando as primeiras 24 horas de vida, por
q
exemplo, o valor de 1/ 365 q 0 pode exceder a 1/365, então a taxa h 0 excede 1. Quando
h
menores intervalos de tempo são tomados, a taxa cresce ainda mais. Consideremos o final da
tábua de mortalidade. Desde que não haja sobreviventes na idade w, nós podemos escrever
h q x = w-x q x = 1 , que é verdadeiro para qualquer valor de x. Se x é uma tal idade que h =
q
w-x é menor que 1, se segue que: w  x x > 1, e assim valores de Mx excedentes a 1
wx
ocorrerão no ano entre as idades w-1 e w.

Pág. 13
NOTA: Valores de Mx maiores que 1 são ocasionalmente encontrados quando nós estamos
utilizando uma função de sobrevivência não relacionada com o padrão normal de
mortalidade. Por exemplo: lx = (100-x)101; 0  100 é fácil verificar que M x é
maior que 1 em qualquer idade.

5.3. A força da mortalidade versus a força dos juros:

Se aplicarmos um capital inicial (C0) ao longo de 1 ano, obteremos o

capital final (C1). A diferença entre C1 e C0 corresponde aos juros (I). Portanto, I representa a
força dos juros sobre C0 ao final de 1 ano.

I = C1 - C0
Se o capital final (C1) só será pago ao final de 1 ano caso a pessoa que no
início do ano tinha exatamente a idade x esteja viva, a força da mortalidade atua
conjuntamente com a força dos juros. Neste caso, o valor, no instante zero, de C 1 não é mais
dx
C0 = C1 - I, mas sim: C0 =  C1 - I . Px =  C1 - I .  1 - q x  sendo q x =
*
a força da
lx
mortalidade.

Portanto, do mesmo modo que i (taxa efetiva anual de juros

correspondente a I) representa a força dos juros ao longo do período de 1 ano, temos que q x
(taxa efetiva anual de mortalidade) representa a força da mortalidade ao longo do ano que
vai da idade x até a idade x+1.

6. Algumas Famosas Leis de Mortalidade:

6.1. Introdução:

As expressões que até aqui utilizamos para representar funções de

sobrevivência são confessadamente artificiais. Matemáticos há muito que se mostram
intrigados com o problema de construir funções analíticas, que reproduza, com fidelidade a
típica curva lx. Essa curva é uma retorcida curva descendente, e a presença de pelo menos
dois pontos de inflexão torna difícil representá-la por qualquer fórmula simples. Vamos
examinar das mais importantes soluções propostas pelos matemáticos.

6.2. Lei de De Moivre (1.724):

A primeira e mais simples proposta foi sugerida por Abraham De Moivre

de forma que lx fosse representada por uma linha reta. De Moivre reconhecia que esta era
uma rude aproximação. Seu objetivo, contudo, era o de na prática tornar simplificado o
cálculo dos valores das anuidades de sobrevivência, que naquela época era uma extenuante
tarefa. Ele recomendava a utilização de sua hipóteses somente no intervalo entre as idades de

Pág. 14
12 a 86 anos. A fórmula encontrou pronta aceitação e foi muito utilizada em seu objetivo
simplificador. Ela pode ser expressada por:

1
lx = (kw-x) e deriva da seguinte expressão de Mx = w  x

Dlx -k 1
M x = - l = - k(w - x) = w - x
x

 Dl x - (-k)
= = k(w - x)
lx = Mx 1
w-x

lx k(w - x) w-x x
s(x) = = = =1 -
l0 k(w - 0) w w

NOTA: O gráfico da Fig. 2 é baseado nessa lei, sendo w = 105.

6.3. Lei de Gompertz (1.825) e Lei de Makeham (1.860):

Apresentando sua fórmula, Benjamin Gompertz escreveu que “É

possível que a morte seja consequência de 2 (duas) causas gerais que coexistem: a primeira
seria o acaso, sem que se tivesse prévia disposição para a morte ou deteriorização e a
segunda seria a deteriorização, ou seja, crescimento da inabilidade de combate a destruição”.
Em outras palavras: mortes acidentais e naturais. Derivando sua lei, contudo, ele só
considerou as mortes naturais, visto que na hipótese de Gompertz a força da mortalidade,
como veremos, cresce em progressão geométrica. Ficou para Makeham combinar em sua lei
de mortalidade o efeito das mortes acidentais e naturais. Para isso, ele adicionou à expressão
matemática da força de mortalidade de Gompertz ( Mx = Bcx) uma constante A, fazendo
M x = A+BCx. Matematicamente falando, podemos considerar, portanto, a expressão da
força de Mortalidade de Gompertz um caso particular da de Makeham, onde a constante A é
nula.

Na Lei de Makeham temos, portanto:

My = A + BCy

Pág. 15
 Dl y dl y 1
My = - = A + BCy sendo Dl y = , temos: My = - ly .
ly dy

dly dl y
. = A + BCy  - = (A + BCy ) . d y sendo d logly =
dy ly

dly x
= , temos: - d logy = (A + BC ) . d y  - logy =  (A + BCy )
l y l
ly 0

dy + k onde k é a constante de integração, donde se tira que:

x d
ly = -  (A +BCY ) y
e k . e 0 sendo, portanto, l 0 = e-k . e-0 = e-k .

l= e k ,

x x x
-  (A+BC y )dy -A  d y  B  c y d y
 l y = l0 . e 0 = l0 . e 0 0  l0 .

 Cx C 0 
x -B -
CY   Log C Log C 
 = l0 . e -A(x-0) .e   =
 B Log C 
-A y .e 0
.e

 C x - 1
  Cx - 1
 Log C 
-B  = l .  e -A  x .  e -B  Log C
x 0    
 -A 
. l 0 .  e  . e

agora, fazendo:

i) e-A = s

 BC x
Cx - 1 Cx 1  1 

ii)      
  Log C  1
e  B Log C =
-
e -B Log C . e -B Log C =  e  .  e -B  Log C
 
 
 

Pág. 16
 1 1
   
B   B  l
e Log C Log C  k.  k = l0 = 0
 g el 0 . e
onde: -
1 g
 e B  Log C
 

temos finalmente que:

Cx
 -
1 
 Log C  Cx
1   l0  1 
l x = l 0 . e -A x . -B - Log C  (e B )  = . e -A x .  B -  =
(e ) 1  (e ) Log C 
  
  (e B ) Log C
 

= k . sx . g C x  l x = k . sx . g C x (Lei de Makeham)

Caso Particular: A = 0 (lei de Gompertz)

x -A -0 x C x
 s = e = e = 1  lx = k . 1 . g
x
 l x = k . gC

M x = A+BCx = 0 + BCx  M x = BCx

Nos seus escritos originais, Gompertz restringiu o uso da fórmula

x
l x = k . gC ao intervalo de idade compreendido entre 10 ou 15 anos até 55 ou 60 anos, e
não é possível usar essa fórmula ao longo de todas as idades sem se alterar as constantes em
algum ponto, geralmente entre 50 e 60 anos. Isto é óbvio, pois não se podia esperar que uma
fórmula simples com apenas 2 parâmetros pudesse representar a retorcida curva lx ao longo
de todas as idades. Já a Lei de Makeham trouxe uma notável melhoria à hipótese de
Gompertz, e a nova fórmula, com uma adequada escolha das constantes g, c e s, pode ser
frequentemente aplicada entre a idade de 20 anos e até quase a idade final de sobrevivência.

Tanto a Lei de Gompertz quanto a de Makeham possuem propriedades

de grande importância prática na simplificação de probabilidades compostas envolvendo a
sobrevivência de mais de uma vida, o que será visto mais tarde. Em decorrência disso, ambas
as leis continuam a serem usadas atualmente. A Lei de Gompertz foi utilizada na construção
da “1937 Standart Annuity Table” e a Lei de Makeham foi usada na “Comissioners 1941
Standart Ordinary Mortality Table” e também na “Annuity Table for 1949”.

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 Cada uma dessas leis envolve um certo número de não especificados
parâmetros, e, portanto, cada uma delas dá origem a um número infinito de diferentes
funções de sobrevivência. Essas leis de mortalidade definem apenas a forma das funções
matemáticas e não fornecem medições numéricas de mortalidade a não ser que valores
apropriados sejam escolhidos como parâmetros. Verifica-se que os valores de cada
parâmetro caem dentro de um intervalo restrito quando a função de sobrevivência segue
fielmente o padrão usual da mortalidade.
Por exemplo, sob a Lei de Makeham,

M x = A + BCx,

os parâmetros normalmente estão restritos aos seguintes intervalos:

0,001 < A < 0,003,

10-6 < B < 10-3

1,08 < C < 1,12

7. Tábuas de Mortalidade Selecionadas:

Vamos admitir que uma Companhia de Seguros só aceite as propostas de

Seguros de Vida das pessoas que forem previamente aprovadas em exame médico. Esse
grupo segurado é assim considerado um grupo selecionado visto que, com base nos
resultados dos exames médicos, os riscos indesejáveis foram eliminados. É claro que, nos
anos subsequentes iniciais, a mortalidade desse grupo selecionado é sensivelmente inferior à
de um outro grupo segurado formado sem a exigência de exame médico. Com o passar dos
anos, como o exame médico é feito apenas na ocasião do ingresso no plano de seguro, a
distinção entre as taxas de mortalidade do grupo selecionado e do grupo não selecionado vai
se reduzindo mais ou menos rapidamente.

Esses anos subsequentes iniciais que sucedem aos exame médico de

seleção constituem o período de seleção. Se, por exemplo, considerarmos que o período de
seleção seja constituído pelos 3 anos seguintes ao da realização dos exames de seleção
(exame médico), é natural que o efeito da seleção vai perdendo intensidade ao longo desses
3 anos em função do afastamento da data em que foi feito o exame médico até que, no final
desses 3 anos (ao final do período de seleção considerado), o efeito da seleção não é mais
sentido. Ao final do período de seleção, a mortalidade do grupo selecionado e do grupo não
selecionado tendem a se igualar.

Vamos denotar:

Pág. 18
q x  n como sendo a probabilidade de que uma pessoa de idade x+n, admitida no seguro
com exame médico na idade x, venha a falecer antes da idade x+n+1.

Pelo que estudamos até aqui, fica fácil de concluir que:

q x < q x-1 + 1 < q x-2  2 < q x-3  3 < .....,

ou seja, que a mortalidade para 2 (duas) pessoas de mesma idade diverge em função da idade
de admissão no seguro com exame médico, sendo menor para aquela pessoa que há menos
tempo fez seu exame médico de admissão. Normalmente a diferença
q x  n  n - q x-n+1  n 1 decresce rapidamente e se torna desprezível para efeito de
aplicações práticas após alguns anos.

A seguir, vamos estudar o exemplo de uma tábua de mortalidade

selecionada de forma a se visualizar o que estamos estudando:

(VIDE FOLHA SEGUINTE)

Exemplo de uma tábua de mortalidade selecionada onde se considera que o efeito da

seleção na mortalidade termina ao final do 3º ano de seguro:

[x] = idade de x+3 = idade após

admissão com q[x] q[x]+1 q[x]+2 qx +3 o fim do 3º ano
exame médico (4) de seguro
(1) (2) (3) (5) (6)
20 0,00132 0,00156 0,00177 0,00191 23
21 0,00135 0,00161 0,00182 0,00196 24
22 0,00137 0,00164 0,00186 0,00200 25
23 0,00139 0,00167 0,00190 0,00204 26
24 0,00140 0,00169 0,00193 0,00208 27
25 0,00140 0,00171 0,00196 0,00212 28
26 0,00140 0,00173 0,00199 0,00217 29
27 0,00141 0,00175 0,00203 0,00223 30
28 0,00143 0,00179 0,00208 0,00230 31
29 0,00146 0,00183 0,00215 0,00239 32
30 0,00149 0,00189 0,00224 0,00250 33

nas colunas de transição:

Pág. 19
 d x 
Coluna (2): d x = l x - l x 1  q x =
l x

d x  1
Coluna (3): d x 1 = l x 1 - l x  2  q  x 1 =
l x 1

d x  2
Coluna (4): d x   2 = l x   2 l x+3  q  x   2 =
l x   2

Na coluna final ou permanente:

d
Coluna (5): d x n = lx+n - lx+n+1  q x+n = x+n ; n > 2.
lx+n

Algumas probabilidades importantes:

l x  n
n p x = ;n < 3 é a prob. de (x) recém admitido no seguro com exame médico
l x
sobreviver à idade x+n, sendo n < 3.

l x  n
n p x = ;n < 2 é a prob. de (x) recém admitido no seguro com exame médico
l x
sobreviver à idade x+n, sendo n > 2.

l x  2
p x 1 = é a prob. de (x+1) admitido no seguro com exame médico sobreviver à
l x 1
idade x, sobreviver à idade x+2.

d x+3
/ q  x  1 = l é a prob. de (x+1), admitida no seguro com exame médico na idade x,
2  x 1
sobreviver à idade x+3 e falecer antes de atingir a idade x+4.

8. Vida Média:

8.1. Quantidade de existência:

Pág. 20
Tx= 0 l x+t . dt = 01 l x+t . dt + 12 l x+t . dt + ...

Considerando que o número médio de sobreviventes entre as idades x+t e x+t+1 pode ser
estimado como Lx+t  ½ (lx+t + lx+t+1), temos que:

Tx = Lx + Lx+1 + Lx+2 + ... =

= 1 / 2  l x + l x+1 + 1 / 2  l x+1 + l x+2  + 1 / 2  l x+2 + l x+3  + ...

w-x-1
 Tx = 1/ 2 l x +  l x+t , conhecida como quantidade (de anos) de existência, pois
t=1
corresponde ao nº de anos que, a partir da idade x, viverão todos os componentes
do grupo (população) até que ele se extinga.

8.2. Vida Média:

i) Vida média completa:

A quantidade Tx de existência é desfrutada muito desigualmente pelos indivíduos

do grupo inicial. Uns vivem pouco dias e outros morrem com idades extremamente altas. Se
distribuíssemos equitativamente essa quantidade Tx entre todos os componentes do grupo lx,
então obteríamos o que se denomina de vida média completa, ou seja:

Tx
e ox = que também é conhecido como expectativa de vida das pessoas de idade x.
lx

ii) Vida média abreviada:

Se em vez de admitirmos que as mortes ocorrem no meio do ano, admitirmos que

elas ocorrem no início do ano, teremos o que se chama de vida média abreviada, ou seja:

w  x 1
 l x+t
Tx - 1 / 2 lx 1
ex = = t = e ox - 1 / 2
lx lx

iii) Cálculo de Px em função dos valores de vida média:

l x+1 + lx+2 + l x+3 + ...

Temos: e x =
lx

multiplicando o numerador e o denominador por lx+1, temos que:

Pág. 21
 l l + l x+2 + l x+3 + ... l
e x = x+1 x+1 = x+1 .
l x . l x+1 lx

l + l x+2 + l x+3 + ...

. x+1 
l x 1

l  l + l x+3 + ...
 x+1 .  1 + x+2  = Px .  1 + e x+1 
lx  l x 1 

ex e ox - 1 / 2
 Px = ou Px =
1 + e x+1 e ox 1 + 1 / 2

iv) Vida média diferida:

É aquela na qual só se começa a contar os anos de vida a partir de uma idade

x+n, ou seja:

w - x - n -1

o T
1/2 l x + n + t =1
l x +n+t
no caso da vida média completa.
e = x +n =
n/ x
lx lx

w - x - n -1

Tx + n - 1/2 l x + n 
t =1
lx +n +t
no caso da vida média abreviada.
n / ex = =
lx lx

v) Vida média temporária:

A vida média temporária por n anos inclui, evidentemente, os anos que não são
considerados na vida média diferida. Portanto:

o o o o
/ n e x = e x:n| = e x - n/ e x no caso da vida média completa.

Pág. 22
/ n e x = e x:n| = e x - n /e x no caso da vida média abreviada.

vi) Vida média interceptada:

É a vida média diferida por n anos e temporária por m anos, ou seja:

o o
n / me x = n / e = n /e ox - n+m/e ox no caso da vida média completa.
x:m|

n / me x = n / e = n /e x - n+m /e x no caso da vida média abreviada.

x:m|

Importante: Utiliza-se a vida média, entre outras finalidades, para se avaliar

comparativamente duas ou mais tábuas de mortalidade

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