PROGRAMACIÓN LINEAL

YAPLICACIONES. PROGRAMACIÓN LINEAL

Ejercicios resueltos YAPLICACIONES.
Este libro contiene una colección de ejercicios resueltos de PL con sus Ejercicios resueltos
extensiones y aplicaciones a problemas de planificación, gestión,
distribución ... en áreas como la Economía, la Ingeniería, o la
Administración, que reflejan la experiencia de los autores en la enseñanza
y aplicaciones de estas técnicas en los últimos diez años.
.
La obra se caracteriza porque no sólo dedica atención a los algoritmos
de solución, sino también al proceso de construcción de modelos e
interpretación, que constituyen un apartado tan importante o aun más que
el anterior debido a que la disponibilidad actual de software puede
convertir la obtención de una solución en un proceso automatizado.
Todos los capítulos incluyen al principio un breve resumen de los
problemas que se tratan, as{ como de los conceptos y algoritmos más
1 importantes que se utilizan en su desarrollo. Además, cada ejercicio lleva
un título para que resulte más sencilla su clasificación e identificación.

i El libro va dirigido a profesionales y alumnos de Facultades~ _

Matemáticas y Ciencias Económicas y Empresariales, así como Escuel?J de
Ingenieros, en las que se esrudjan técnicas de Investigación Operativa.

ISBN: 970·15·0362-7

1
1 Sixto Ríos Insua - David Ríos Insua
Alfonso Mateos - Jacinto Martín

f1 Alfa~~ega Grupo Editor

~- A A~·
ilb. Alfaomega V
Programación Lineal
y Aplicaciones
Ejercicios resueltos

Sixto Ríos lnsua 1

David Ríos lnsua 1•2
Alfonso Mateas Caballero,
Jacinto Martín Jiménezl
Grupo de Análisis de Decisiones
1
Departamento de Inteligencia artificial
Facultad de Informática
Universidad Politécnica de Madrid
2 Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Universidad Rey Juan Carlos
Programación Lineal yAplicaciones. Ejercicios resueltos
Q Sixto Rlos lnsua, David Rlps lnsua, Alfonso Mateos Caballero,
Jacinto Martín Jiménez

.ISBN 84-7897-284-6, edición original publicada por RA-MA Editorial,

MADRJD, España Derechos re~ervados Q RA-MA &liiorial

MARCAS COMERCIALES: RA-MA ha intentado a lo largo de este libro

distinguir las marcas registradas de los términos descriptivos, siguiendo el
estilo d~ mayúsculas que utiliza el fabricante, sin intención de infringir la
marca y sólo en beneficio del propietario de la misma. INDICE
Primera edición:Alfaomega Grupo Editor, Colombia, julio 1998
Primaa reimpresión: Alfaomega Grupo Editor, Colombia, enero 2000
Segunda reimpresión: Alfaomega Grupo Editor, México, mayo 2006

@ 1998ALFAOi\'lEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. PROLOGO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Pitágoras 1139, Col. Del Valle, 03100 México, D.F.
l. CONSTRUCCION DE MODELOS 1
Miembro de la Cámara Nacional de la industria Editorial Mexicana
Registro No. 23 17
2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 51
Internet: http://www.alfaomega.com.nu:
E-mail: ventasl@alfaomega.com.mx
3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD . 123
ISBN 970-15-0362-7
4. TRANSPORTE Y ASIGNACION . . 193
Derechos reservados.
Esta obra es propiedad intelectual de su autor y los derechos de publicación
en lengua española han sido legalmente transferidos al editor. Prohibida su 5. OPTIMIZACION EN REDES . 261
reproducción parcial o total por cualquier medio sin penniso por escrito del
propietario de los derechos del copyright.
6. PROGRAMACION ENTERA . 321

NOTA li\lPORTANTE 7. PROGRAMACION LINEAL ~ULTIOBJETIVO . 371

La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico
y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o
industrial. Las indicaciones técni~y'Jlrogramll$ i.ncluidos, han ~ido elaborados
con gran cuidado por el aut~r y r~p~pducidos paj9 e~ri~t~ npn,nas de'contról.
ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. no seiájurídicamente respon- BIBLIOGRAFIA ... . 415
sable por: mores u omisiones; daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso
de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que INDICE ANALITICO . 419
pudi~ra dársele.

Edición autorizada para venta en tvl<!xico y todo el contin~nte americano

lmpreso en México - Printed in Mexico

 J
1
PROLOGO

La Programación Lineal (PL) es una de las técnicas de modelización y reso-

lución de problemas más utilizadas en la Investigación Operativa. Se refiere a
. la modelización y resolución de problemas de toma de decisiones, en los que las
variables de decisión se relacionan mediante restricciones lineales y La función de
evaluación de la decisión, o función objetivo, es lineal en las variables de decisión.
La historia de la PL es relativamente reciente, teniendo un desarrollo im-
portante a partir de la Segun~a Guerra Mundial, en que recibe su nombre a
partir del planteamiento y resolución de problemas de asignación de recursos en-
tre diferentes actividades. Las aplicaciones posteriores a otros problemas fueron
numerosas, constituyendo hoy los modelos de PL una de las herramientas más
utilizadas e importantes de los métodos cuantitativos de gestión y planificación.
Un hito fundamental en su desarrollo fue la introducción por Dantzig, en 1947,
del método del símplex, que permite resolver cualquier problema de programa-
ción lineal. Con la aparición de los ordenadores electrónicos y la posibilidad de
resolver problemas de mayor tamaño, este algoritmo fue posteriormente mejorado
para ganar eficiencia desde el punto de vista computacional. Incluso, en tiempos
más recientes, se han introducido otros métodos alternativos de resolución.
Las aplicaciones de la PL son variadas como se muestra en la colección de
ejercicios de este libro y, debido a su éxito, su utilización ha sobrepasado el
ámbito de Departamentos de Investigación Operativa, llegando a convertirse en
una herramienta útil de planificación en muchas áreas. La PL puede ser una
gran ayuda tanto en problemas con los que sólo nos enfrentamos una vez como
en otros que correspondan a actividades que deben repetirse de forma sistemática.
En cada caso, el decisor debe organizar los distintos recursos para alcanzar cierto
objetivo, usualmente La. ma.'Ónl.Ízación de beneficios o minimización de pérdida;¡.
 viii PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS @RA-MA PROLOGO ix

Este libro se dedica a los modelos de PL y aplicaciones derivadas de ésta. Todos los capítulos tienen al principio un breve resumen de los problemas que
Nos hemos propuesto dedicar atención no sólo a los algoritmos de solución sino, se tratan, así como de los conceptos y algoritmos más importantes que se utilizan
muy especialmente, al proceso de construcción de modelos e interpretación de en su desarrollo. Esto permitirá al lector tener una idea clara de los ejercicios que
su solución, que constituyen un apartado tao importante o aún más que el an- se estudian en el capítulo. Además, se ha titulado cada ejercicio para. encuadrarlo
terior. Aunque con el software disponible en la actualidad la obtención de una y así hacer más sencilla su identificación. Algunos de los ejercicios corresponden a
solución se convierte en un proceso automatizado, no hemos querido olvidarnos los propuestos en exámenes y prácticas de la asignatura Investigación Operativa
de que para una. buena parte de los estudiosos también resultará beneficiosa la de Cuarto Curso de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de
exposición detallada de los pasos de los métodos utilizados, al menos en algún Madrid, recogiendo nuestra experiencia en la enseñanza de esta materia durante
ejercicio, evitando un tratamiento de caja negra.. En general, el estudio del libro los últimos diez años.
requiere seguir la ordenación dada en los capítulos, ya que el conocimiento de las Durante todo este tiempo hemos contado con los consejos y discusiones de
herramientas y conceptos de cada. capítulo serán convenientes para los posteriores. numerosos compañeros y estudiaotes-.de la FI/UPM, destacando la ayuda presta-
El Capítulo 1 muestra mediante aplicaciones variadas el proceso de modeliza- da por Joaquín Fernández. Sixto Ríos, pionero de estas técnicas en nuestro país,
ción o construcción de programas lineales. Muchas veces admitirán varias formu- proporcionó abundantes consejos en la preparación de este texto.
laciones como problemas matemáticos, unas mejores que otras, pero éste es un El procesamiento se ha hecho en ~'!EX. en los sistemas del Departamento de
problema del que no nos hemos ocupado aquf. En el Capítulo 2 se estudia el pro- . Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Los cálculos de
ceso de solución de programas lineales, comenzando con el procedimiento gráfico soluciones se han realizado con los programas QSB+ y QS, sugiriéndose al lector
para. fijar las ideas pásicas y, posteriormente, pasando a la solución analítica basa- el empleo de algún sistema similar para la realización de las tareas más tediosas
da en el método del símplex y sus variantes y extensiones. El Capítulo 3 estudia de cálculo.
los importantes problemas de dualidad y análisis de sensibilidad, que constituyen
un complemento fundamental de la. solución del problema. El Capítulo 4 se de- SRl
dica a los problemas de transporte y asignación, y diversas extensiones. Aunque DRI
pueden considerarse modelos particulares de la PL, existen algoritmos de solución AM
especificas que permiten alcanzar una solución más eficientemente. El Capítulo JR
Boadilla del Monte, julio de 1997
5 describe problemas de optimización y decisión en redes. Entre los primeros se
encuentran, entre otros, los del camino mínimo y más largo, flujo sobre una red
y árbol de máximo alcance. Los segundos se refiere a problemas de planificación
y control de proyectos, que se representan con redes CPM, PERT y Roy. Mu-
chos de estos modelos admiten una modelización como programas lineales, tal
vez con variables enteras, sin embargo resulta ventajosa. la aplicación de métodos
de solución específicos. El Capítulo 6 estudia problemas lineales con algunas o
todas las variables enteras. Además de detallar procedimientos de solución de
la Programación Entera, buena parte de los ejercicios conllevan la construcción
de un modelo como en el capítulo inicial. Finalmente, el Capítulo 7, extiende
el enfoque tradicional de los inicios de la PL, en que únicamente se considera-
ba un objetivo de optimización, al caso de la programación multiobjetivo, que
constituye un enfoque de modelización más realista. Se muestran varios proce-
dimientos de solución, siendo algunos de ellos extensión directa de los utilizados
en el caso uniobjetivo.
\
 \

CAPITULO 1

CONSTRUCCION DE MODELOS

Comenzamos revisando las ideas básicas del proceso de construcción de modelos

- de Programación Lineal. La modelización o construcción de modelos es una fase
importante en la resolución cuantitativa de cualquier problema. La modelización
es una tarea no.sencilla que exige un esfuerzo importante de comunicación entre
el analista o investigador operativo y el decisor, para intentar representar lo más
fielmente posible la realidad del problema en estudio.
Los modelos de Programación Lineal se incluyen en la clase más general de
los modelos de optimización, en los que se optimiza una función de las variables
de decisión, denominada función objetivo, sujeta a un conjunto de limitaciones
o restricciones sobre las variables de decisión. La formulación general de un
problema de optimización es
max z = J(x¡ , ... , Xn)
s.a
9j(X¡ , ... , Xn) ~O, j = 1, ..., m
donde fes la función objetivo, (x 1, ... , Xn) son las variables de decisión y tenemos
unas restricciones caracterizadas por las desigualdades sobre 9t. ..., 9m· En el caso
de la programación lineal, la función objetivo y las restricciones son lineales en
las variables de decisión. La función objetivo se expresará. en la forma

f(x¡, ... , Xn) = C¡X¡ t · · · t CnXn = c1x.

y las restricciones
r CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 3

2 PROCRAMACION LINEAl. Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA

C'?. Las refinerías están dotadas de dos tipos d~ tecnologías. La

o, en notación matricial,
....
1 crudos, ?t y -
tecnologta nueva T~
utiliza en cada sesión de destilación 7 umdades d~ C¡ ~ 12
. d G d p S' de S. Con la tecnologta antigua
Ax~ b,
d e aro productr 8 umdades e 1 6 e Y . S
T:. :~ ~btienen en cada destilación 10 unidades de G' 7 de p y -l de ' con ~n
donde e es el vector de coeficientes del objetivo, A es la matriz de coeficientes asto de 10 unidades de C't y 8 de c2· ' ·, . ' . mes se deben
tecnológicos, b es el vector de términos a la derecha o constantes y x el de variables g Estudios de demanda permiten estimar que para el pr:;~mo 1700 de .S 'La
de decisión. producir al menos 900 unidades de G, 3~0 de p y entrede 200~ unidades. . Los,
El esquema básico que seguirá este capítulo, en el que los problemas se mode- disponibilidad de crudo C't e~ de 1400 umdades y de c2
lizan como Lineales, consistirá en definir primero las variables de decisión, después beneficios por unidad produc1da son
las restricciones y, finalmente, la función objetivo a optimizar.
--G-as-ol-in-a--~G~P~'s'
La modelización comenzará por definir las variables de decisión, que repre-
Beneficio/u 4 6 7
sentan las variables sobre las que el decisor tiene control y que se suponen conti-
nuas. Se representarán algebraicamente en la forma x1 , x2, ... o bien con nombres
específicos que faciliten su identificación. Representarán productos o bienes a
producir, almacenar o vender, disponibilidad o adquisición de materias primas, ...
~;.:~::.~·::m~·;.~;;;~;:~:,~~~:;;;;:~; :¡7;~::~;·~:~:;;¡;1~~:~:: .·
Puede haber problemas en los q'ue resulta posible la definición alternativa de va- sea el máximo.
riables y una elección cuidadosa será determinante para la posterior resolución del
modelo construido, que consistirá en la asignación a éstas de unos determinados Solución 1 tividades
fi"ando las variables de decisión. Observemos que as ac
valores numéricos.
' Comenzesamta'o~nt~resada la compañía son el número de destilaciones con cada tec-
El siguiente paso será el reconocimiento de las restricciones y su construcción. en que • d · "6
• Por. tanto' definimos las variables de wst n
no1ogta.
Las restricciones representan limitaciones o requisitos y definirán las decisiones
admisibles, es decir, la región factible del problema. Podrán ser de la forma de x = número de destilaciones con Tn
desigualdades y/o igualdades, según representen el deseo de no exceder cierto x2l = número de destt"lactones
. con T.a . . ..
valor especifico (~), no descender por debajo de tal valor k) o ser igual a él . . es debidas a las limitaciones en la dtsporubiltdad de ambos
Tenemos res t nccton
(=). tipos de crudos. Para C1
Finalmente, se construirá la función objetivo, que representará alguna canti-
[(7 unidades de Ct x Xt de~t~l~ciones) + (10 de C't x X2)] ~-
dad que desea maximizar el decisor {beneficio, renta, eficacia, producción, ... ) o
. ~ [dispombthdad de C¡J,
bien minimizar (coste, tiempo, inventario,...). En algunos casos, las restricciones
y/o el objetivo se modelizarán inicialmente como funciones no lineales, que pos-
teriormente se convertirán en lineales introduciendo transformaciones adecuadas. es decir,
Se desarrollarán algunas aplicaciones de la programación lineal a problemas
f
clásicos como los de regresión lineal y parabólica, factibilidad de sistemas de Análogamente, para G2
ecuaciones lineales, solución no trivial de un sistema homogéneo y aproximación 12x 1 + 8x2 ~ 2000.
de un sistema de ecuaciones inconsistente. · .· · T y x destilaciones
Además, sabemos que si se producen X¡ destt1acton~s co~ n . 2 ~
con Ta los product~sobtenid~s son
EJERCICIOS 8x1 + 10x2 unidades de G
6x 1 +1x2 unidades de P
1. Destilación de crudos. Una compañía de petróleos produce en sus refinerías 5x,·+ ü2 unidades de S
gasóleo {G), gasolina sin plomo (P) y gasolina súper (S) a partir de dos tipos de
 4 PROGRAMACION LINEAL
y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO L CONSTRUCCION DE MODELOS .;
e RA-MA

De los estudios d d
e emanda, podemos establecer las restricciones de vitamina B y 30 de e, y, a lo sumo, 14 de vitamina D. La tabla nos da el
8x¡ + 10x2 ~ 900 número de unidades de las distintas vitaminas por unidad de alimento consumido
(demanda de G)
6x1 + 7x2 ~ 300 para seis alimentos eleg·idos, denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6, asi como su coste por
(demanda de P)
5x 1 + 4x2 S 1700 } unidad
5x 1 + 4x2 > 800 (demanda de S) Vitaminas Coste por
Alimentos A B e D unidad
Como es obvio h - - 1 1 l o 1 10
, ay que anadrr la condición de no negatividad
2 1 2 1 o 14
Xj ~ 0, j == 1, 2. 3 o 1 2 o 12
4 3 1 o 1 18
Observemos que pod .' 5 2 1 2 o 20
a val?res enteros. Si~'::~:arse que las variables de .decisión deben restringirse 6 1 o 2 16
fraccJonales, ya que ést go, en .el proceso de destilación se permiten valores
El ob. t· e puede realizarse parcialmente Se desea construir un modelo de programación lineal para conocer la cantidad de
,Je Ivo es maxim' lb . .
IZar e eneficJO B del producto destilado. Este es cada alimento que hay que prepara-r y que satisfaga los requisitos propuestos con
B-[b coste mínimo.
- enefi' .
CIO por unidad d G .
. + beneficio de·P x d - .·, e x uwdades producidas de G] +
[
. pro uccion de PJ + [beneficio de S x producción de S] Solución
es dectr, Definimos las variables de decisión x¡, que representan la cantidad de alimento '
i = 1, ... , 6, que se utiliza para la élieta. Las restricciones son consecuencia de los
B : 4 (8x¡ + 10x2) + 6 (6x, + 7x2) + 7 (5x¡ + 4x ) requisitos vitamínicos exigidos a la dieta, que son
- 103x¡ + 110x2. 2 26 S X¡+ x2 + 3x4 + 2x5 + X6 S 32 (vitamina A)
Por tanto 1 X1 + 2X2 + X3 + X4 + X5 ~ 25 (vitamina B)
' e programa lin~al es
x2 + 2x3 +2xs +2x6 ~ 30 (vitamina e)
Xl + X4 + X6 S 14 (vitamina D)
max B = 103x¡ + llOx2
s.a con X¡~ Oparai = 1, ... ,6.
- 7x¡ + l0x2 S 1400 La función objetivo, de la forma de minimización, representa el coste total de
· 12x, + 8x2 S 2000 la dieta, que es
8x¡ + 10x2 ~ 900 - e= lOXt + 14X2 + 12X3 + l8X4 + 20xp + 16xs.
6x1 + 7x'2 ~ 300 ·
5x, + 4x2 S 1700 Por tanto, el programa lineal consiste en determinar (x 1,x?,XJ,x4,xs,xs) E 1R.6
~ 5x¡ + 4x2 ~ 800 tal que
X¡,X2 ~ 0 min e = lOx, + 14x2 + 12x3 + l8x4 + 20xs + 16xs
s.a
o X¡+ x2 + 3x4 +2xs + X5 S 32
2. Problema de 1 . X¡+ X2 + 3x4 + 2X5 + X5 ~ 26
de coste mínimo e a dieta. Ef! u~ centro de nutrición se desea obtener la dieta X¡+ 2X2 +X3 + X4 + X5 ~ 25
·- · on unos determtn d ··
mnos que van a as. t. a os requmtos vitamínicos para un grupo de x2 + 2x3 + 2x5 + 2x6 ~ 30
d' ~s tr a campame t d
~eta debe contener ent 26 3 n. os e verano. El especialista estima que la x, +x4 +xs S14
re y 2 unzdades de vitamina A, al me~os 25 unidades Xi ~ 0, i = 1, ... , 6. o
6 PROCRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION 08 M008LOS 7

3. Producción de gasolinas. Una compañía de petróleos produce tres tipos - Acuerdos sobre el crudo A (barriles)
de gasolinas: Súper, Normal y Euro. Se obtienen por mezcla de tres calidades
de crudos (A,B,C) que contienen tres componentes (1,2,3). La participación de XAS +XAN +XAE 2: 2500
estos componentes en la compos·ición de cada crudo es
- Demandas qe gasolinas Súper y Normal (barriles)
Componentes
Cr-udos 1 2 3
X.4S + XBS + XCS 2: 2000, XAN + XBN + XCN 2: 2500
A 80% lO% 5%
B 45% 30% 20%
e 30% 40% 25% - Composición de las gasolinas

Las especificaciones de los tres tipos de gasJtinas son
l 2 3 .05xAs + .20xas + .25xcs 2: .10 (xAs + xas + xcs)
Súper ;::: 60% :::; 25% ;::: 10%
Normal ;::: 50% :::; 30% :::; 15%
Euro ~40% ~35% ;::: 20%
Los costes por barril de crudos A, B y C son 650, 500 y 450 ptas, respectivamente.
El presupuesto diario de compra es de 50 millones de ptas; la disponibilidad dia-
ria de crudos B y C se limita1 respecti·uamente, a 3000 y 7000 barriles. Ciertos
acuerdos obligan a comprar al menos 2500 barriles de A por día. Las deman-
das de gasolina Súper y Normal son de 2000 y 2500 ban'iles diarios, que deben
satisfacerse. La compañía desea maximizar la producción de gasolina Euro.
.80xAs + .45xas·+ .30xcs ~ .60 (xAs + xas + xcs)
.lOxAS + .30xss + .40xcs:::; .25 (xAs + xss + xcs) } Súper
Justificamos la primera restricción observando que .80xAS + .45xas +.30xcs
representa la contribución del componente 1 en la producción de Súper, que
deberá ser, al menos, el60% de la producción total de Súper que es XAS + xas +
xcs- Análogamente, se tienen el resto de restricciones sobre la composición.
.80XAN + .45XBN + .3ÜXCN 2: .50 (XAN + XBN + XCN) }
.lÜXAN + .30XBN + .40xcN ~ .30 (XAN + XBN + XCN) Normal
1 .05XAN + .2ÜXBN + .25XcN:::; .15 (x.4N + XBN + XCN) .
(,

Formular un modelo de programación lineal que dé respuesta al problema plan-

teado por la compañía. .80xAE + .45xse + .30xcs :::; .40 (xAE + xse +xce) }
:.10xAE + .30xae + .40xce 2: .35 (xAE +xae +xce) Euro
Solución .05XAE + .20XBE + .25XCE 2: .20 (XAB + XBE +XCE)
Consideramos las variables de decisión medidas en barriles/día - NQ negatividad de las variables de decisión
Xij = cantidad de crudo tipo i dedicado a gasolina tipo j
donde i = A,-B,f) y j = S, N, E (S=Súper, N=Normal, E=Euro). Las restric- · Xij;::: o, i = A,B,C, j = S, N, E
ciones se deben a:
La función objetivo corresponde a la cantidad de gasolina Euro que se desea
- Limitaciones en el presupuesto (ptas) maximizar, y tiene la expresión
650(xAs + xA.N + XAE) + 500(xss + xaN + xse)+ E= X;tE +xaE +xce
+450(xcs + xcN + xce) ~ 50 x lO6

- Disponibilidad de los crudos B y C (barriles)

XBS +XBN + XBE ~ 3000, XCS + XCN +XCE:::; 7000

 8 PROGRAMACION LINEAL; Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCC!ON DE MODELOS 9

Por tanto, el programa lineal queda 1 Precio uenta

Combinado Especificación (ptasfl)
max E= XAE+xss+xcE No más del 50% de M
s. a H No más del20% de P 100
650(XAS t XAN t XAE) t 500(XBS t XBN t XBs)+ No menos del 10% deL
40% de N
+450(xcs + xcN + xcs) ~50 x 106
G 35% deL 120
XBS t XBN t XBE ~ 3000 25% de P
XCS t XCN t XCE ~ 7000
XAS t XAN t XAE ~ 2500 La demanda de los distintos ztLmos es grande, por lo qtLe se espera vender toda la
X,.¡s t XBS t XCS ~ 2000 producción. Por cada kg de frtLta, se produce tLn litro del correspondiente zumo.
XAN t XBN t XCN ~ 2500 Determinar los niveles de prodtLcción de los siete zumos, de manera qtLe se tenga
.20xAs - .15xss - .30xcs 2: O beneficio máximo en el periodo entrante.
- - .15xAs + .05xss + .15xcs ~O
- .05xAs + .lOxss + .15xcs ~O Solución
.30XAN- .05XBN - .20XcN ~ 0 Observemos que los recursos son las cinco clases de fruta, y que l~s productos son,
- .20XAN t .10XcN ~ 0 además de los zumos obtenidos directamente de éstas, los dos combinados. Una
-.10XAN t .05XBN t .10xcN ~ 0 posible definición de las variables de decisión consiste en considerar las posibles
.4ÜXAE t .05XBE - .10xcE ~ 0 combinaciones recursos-productos. Así, se tendrán 11 variables de decisión que
-.25xAE- .05xss + .05xcE ~O denotamos
-.15XAE + .05xcE ~O ·
Xij ~o, i = A, B,C, j =S, N, E

o donde XN N es la cantidad de naranjas utilizac\a para hacer zumo de naranja, XNG

la cantid~ de naranjas utilizadas para ei cdmbinado de zumo de tipo G,... Las
4. Elaboración de zumos. Una empresa. de alimentación prodtLce ztLmos de
restricciones se deben a:
pera, naranja, limón, tomate, manzana, además de otros dos tipos denominados
H y G qtLe son combinados de algunos de los anteriores. La disponibilidad de fruta - Limitaciones en la disponibilidad de recursos
para el periodo próximo, así como los costes de producción y los precios \/de venta :
para los zumos, vienen dados en la tabla XNN t XNG ~ 32000
Xpp t Xpfl t XPG ~ 25000
Disponibilidad Coste Precio venta
XLL t XLH t XLG ~ 21000
Fruta máxima (kg) (ptasfkg) (ptas/1)
XTT ~ 18000
Naranja (N) 32000 94 129
Pera (P) 25000 87 125 XMtllf t XMH ~ 27000
Limón (L) 21000 73 110
Tomate (T) 18000 47 88 - Especificaciones para el combinado H
Manzana (M) 27000 68 97
XMH ~ .5(XMH tXPH tXLH)
Las especificaciones y precios de venta de los combinados vienen dados en la tabla XpFJ ~ .2 (XtvfH tXpFJ t Xc,H}
XLH 2: .10 (XMH t XPH t XLH)

• l
10 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCC10N DE MODELOS 11

- Especificaciones para el combinado G
XNG = .40 (XNG +XLG +XpG)
XLG = .35 (XNG + XLG +X pe)
XPG = .25 (XNG + XLG + XPG)
por semana de 700 y 900 t, respectivamente. La empresa posee cuatro plantas de
producción que utilizan procedimientos de fabricación que difieren en las cant-ida-
des de materia prima que utilizan. Las cantidades necesarias de materia prima
por operación para cada planta que se pueden llevar a cabo total o parcialmente,
así como el número de capas producidas de uno y otro tipo, se tienen en la tabla

- No negatividad de las variables de decisión t requeridas Capas producidas

por operación por operación
Planta Vidrio Resina Tipo .4 Tipo B
1 15 19 2 5
Finalmente, observemos que la función objetivo representa el beneficio netO' B de 2 14 20 3 7
3 16 15 5 4
la producción y es de la forma de ma.ximización. Toma la expresión 12
4 18 4 4
B = (129- 94)XNN - 94xNa + (125 - 87)xpp- 87xPH - 87xpa + (110-
Formular un modelo de programación lineal para determinar el número de ope-
73)XLL -73XLH -73XLG + (88- 47)XIT + (97 - 68)XMM- 68XMH +
raciones a realizar en cada planta de manera que sea máximo el número total de
100(XPH + XLH + XM H) + 120(XNG + XLG +X pe)
filtros fabricados.
En resumen, se tiene el programa lineal
Solución
ma.x B = 35XNN +26XNG +38xpp + 13xpH +33xpc+ Denominamos Xi al número de operaciones que se realizan semanalmente en la
37XLL + 27XLH + 47XLG + 4lxrr + 29XMM + 32XMH planta i = 1, 2, 3, 4, respectivamente. Las restricciones se deben, únicamente, a
s. a las limitaciones en las disponibilidades de las materias primas
XNN +XNG $ 32000
Xpp +XPH +XpQ $ 25000 15x¡ + 14x2 + l6x3 + 12x4 $ 700 (resina)
XLL + XLH +XLG $ 21000 19x¡ + 20x2 + 15x3 + l8x4 $ 900 (vidrio)
XTJ' $ 18000
XMM + XMH $27000 siendo, además, Xi 2: O, para i = 1, 2, 3, 4.
.5XMH - .5XPH - .5XLH $0 Para determinar el objetivo, observemos que el número de capas de tipo A
-.2XMH + .8XPH- .2XLH $0 \ producil:ias por las cuatro plantas es ZA = 2x¡ + 3x2 + Sx3 +4x4 y el de tipo B
l es ZB = 5x¡ + 'lx2 + 4x3 + 4x 4 . Puesto que se pretende fabricar el máximo de
.lXMH + .lXpH - .9XLH $0
.6xNa- .4xw- .4xpc =O filtros y cada uno requiere una capa de tipo A y dos de tipo B, es evidente que
+ .65xw - .35xpc =O
- .35xNc el número máximo de filtros no puede superar el mínimo entre ZA y za/2. Por
-.25xNa- .25xw + .75xpa =O tanto, el problema tiene como función objetivo
X¡;2:0 Vi,j
o
que es no lineal. Para convertirla en lineal, basta con definir z =min {zA, ZB/2},
5. Planificación de la producción. Una empresa produce filtros para monito- equivalente a z 2: ZA y z ~ ZB/2. Estas dos desigualdades se convierten en
res de ordenador formados por tres capas, una intermedia de calidad A y otras dos restricciones del problema y el modelo se reformula como uno lineal equivalente
exteriores de calidad B que envuelven a la anterior. Ambas calidades se consiguen
con diferentes mezclas de fibra de vidrio y resina de las que el fabricante dispone
 CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 13
12 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA·MA

quedando
max z e
s.a B
2x¡ + 3x2 + Sx3 +4x4- z ~O
A
5x¡ + 1x2 + 4x3 + 4x.¡ - 2z ~ O
15X¡ + 14X2 + l6x3 + 12X.¡ ~ 700
19x¡ + 20x2 + 15x3 + 18x4 ~ 900 podrían introducirse las siguientes variables de decisión, todas ~llas m~i~as en
x, ~o, i = 1, 2,3,4 e
barriles/día (denominamos con la malta disponible en la propta destilena)
o X¡ = cantidad de malta disponible del distribuidor i =A, B, e
M(ezcla)
6. Optimización de mezclas en una destilería. Una destilería dispone de x·· =cantidad de malta i dedicada a j = D(estilería)
l. malta propia en cantidad de 200 barriles/día. Además, puede comprar malta de l] { d{estruCClon
.' )
dos distribuidores A y B, con costes de 1000 y 1200 ptasjbarril, en cantidades
x1 =producción de malta tipo 1
máximas de 300 y 500 barriles/día, respectivamente. La malta puede mezclarse
x2 =producción de malta tipo 2
directamente o destilarse para producir malta enriquecida de dos tipos 1, 2. El
XH = malta de alta calidad
destilador puede procesar a lo sumo 700 barriles/día. Un barril desWado de la
xL = malta de baja calidad
propia casa produce .3 baniles de malta 1 y .6 de malta 2. Un barril del malta A Xkl =malta de tipo k dedicada a la calidad l, k= 1, 2, l = H, L
produce .4 de 1 y .4 de 2. Uno de malta B produce .7 de 1 y .1 de 2. .
La mezcla de malta no procesada se vende a 1300 ptasjbarril, limitándose el Las restricciones se deben a:
mercado a 110 barriles/día. El sobrante de malta debe destruirse con coste 100 _ Límite de compra a los distribuidores y de disponibilidad propia
ptasjbarril. Con las maltas destiladas pueden hacerse dos productos: uno de alta
calidad (H), que se vende a 1900 ptasjbarril y debe contener al menos el70% de XA ~ 300, XB ~ 500, XC= 200
producto 1, y otro de baja calidad (L), que se vende a 1500 ptasjbarril y puede
contener a lo sumo el 55% de producto 2. - Límite de capacidad del destilador
La destilería desea satisfacer la demanda del producto de alta calidad, que es XAD + XBD + XCD ~ 700
de 215 barriles/día, y asegurarse un beneficio de 30000 ptasjdía. Además, puesto
que se espera un cambio en el mercado del producto de baja calidad, la destilería - Lmute de venta de mezcla
desea minimizar su prcx.,ucción.
Formular un modelo de programación lineal que dé respuesta al p1·oblema de XAM + XBM + XCM ~ 110
planificación planteado ten<endo ~n cuc:nta las limitaciones en la producción y las
exigencias de demanda y beneficio económico, suponiendo, además, que la venta - Distribución de maltas
de la mezcla está garantizada. XAM + XAD + XAd =XA
XBM + XBD + XBd =XB
Solución XCM +XCD +XCd = XC
Teniendo en cuenta el esquema de funcionamiento de la destilería, que se resume
_ Producción de maltas enriquecidas de tipos 1 y 2 de acuerdo con las recetas
en la figura siguiente
.3XCD + .4XAD + .7XBD =X¡
.6xco + .4XAD + .lxso = x2
14 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 15

- Distribución de las maltas enriquecidas 1 y 2 XH, XL, x¡, x2 debido a las igualdades, se formula

XtH tX¡L =X¡ min Z = XtL t X2L

X2H t X2L =X2 s.a
XAM t 300
XAD t X..td ~
suponiendo que se utiliza toda la malta producida por el destilador. XBM t 500
XBD t X8d ~
XCM t XCD + XCd = 200
- Producción de maltas de alta y baja calidad X,W t XBD + XCD ~ 700
XAM + XBM + XCM ~ 110
X!H tX2H = XH X¡H tX¡L - .4XAD - .7X8D- .3XCD =0
XtL tX2L = XL
x2 H + x2L- .ilxAo- .lxso- .6xco =O
.3XtH - .7X2H ~ 0
- Recetas de las maltas enriquecidas 1 y 2 - .55XtL t .45X2L ~ 0
X1 R t X2H ~ 215
.7xn ~ XtH
.55xL ~ xn 300XAM + 100XBM + 1300XCM t 1900(X¡H +X2H) + 1500(XtL +x2L)
-1000XAD - l lOOXAd -1200xso -1300xsd -100xcd ~ 30000
- Satisfacción de la demanda del producto de alta calidad
Xij,Xkl,xk,xl ~o, i = A,B, e, 1 = M,D,d, k= 1, 2, t = H,L
o
XH ~ 215
7. Planificación de una planta química. Una planta química fabrica tres
- Satisfacción del objetivo económico sustancias A, B y e, utilizando carbón como materia prima básica. La planta
dispone de minas propias que pueden producir hasta 600 u/día de carbón con
1300(XAM + XBM t XCM) t 1900xn t 1500XL -1000xA- coste de 2000 ptasju. Si la compañía necesita más carbón, puede adquirirlo a
-1200xs- 100(X..td +Xsd +Xcd) ~ 30000 un distribuidor con un coste de 5000 ptasju. Además, utiliza en el proceso de
producción agua, electricidad, gasóleo y mano de obra. La compañía eléctrica
- No negatividad de las variables suministradora posee el siguiente sistema escalonado de tarifas
$ - 34000 ptasju para las primeras 2000 u (por día).
X¡,Xjj,Xkj,Xk,Xi ~o, i = A,B,e, j = M, D,d, k= 1,2, l = H,L - 51000 ptasju para las primeras 800 u a part~r de 2000 u
- 63000 ptas/u a partir de 2800 u
Finalmente, el objetivo será la minimización de volumen producido de baja cali- La ~ompmiía de agua carga 7000 ptas/tl de agua utilizada por día hasta 900 uni-
dad, es decir, dades y 8500 ptas/u por encima de 900 unidades. Compra gasóleo a 4900 ptas/u,
Z=XtL+X2L pero se restringe por motivos ecológicos al uso de 3000 unidades de gasóleo por
En resumen, una vez !implificadoel modelo, tras eliminar las variables XA, xs, xc,
día. Utilizando horario normal, la mano de obra disponible es de 750 horas sin
coste. Puede conseguir hasta 220 horas extra con coste 15200 ptasjhora. El resto
de los datos del proceso de producción se dan en la siguiente tabla que contiene las
unidades necesarias para fabricar cada unidad de sustancia, así como sus precios
de venta
1 16 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONBS: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPIT ULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 17

Sus t. Carb. Elec. Agua Gas. Horas Benef.fu ( x l03 ptas) maximizar. Tiene la expresión
A .6 3.2 l.O 2.0 2.0 290 para las primeras 85 u
240 para las posteriores B = 290x 1 + 240x2 + 320xa + 380x4 -
B .9 2.5 .26 2.4 3.0 320/u hasta un - 2[.6(x¡ +x2) + .9xa + 1.2x4 - xs]- 5x;;-
máximo de 95 u 1
1 -34[3.2(x¡ + x2) + 2.5xa + 4x4 - Xo - x7] -
e 1.2 4.0 1.7 3.0 2.0 380/u - 51x6- 63x7- 7[x¡ + x2 + .26xa + 1.7x4- xs]-
-8.5xs - 4.9[2(x¡ + x2) + 2.4xa + 3x4]- 15.2xg
Fom1ular un modelo de programación lineal que proporcione el plan de producción
de beneficio máximo. Simplificando, queda el programa Lineal con variables acotadas
Solución max B = 163.2x 1 + 113.2x2 + 219.62xa +215x4-
Introducimos las siguientes variables de decisión -3x5- 17x6- 29x7 - l.Sxs - l5.2xg
x1 = producción de A hasta un má.ximo de 85 u s.a
x2 = producción de A por encima de las 85 u .6x¡ + .6x2 + .9xa + 1.2x4 - xs ~ 600
xa =producción de B 3.2x¡ + 3.2x2 + 2.5xa +4x4 - xs - x1 ~ 2000
X4 = producción de e
X¡ +x2 + .26xa + 1.7x4 - xa ~ 900
x5 = cantidad necesaria de carbón por encima de 600 u 2x¡ + 2x2 + 3xa + 2x4 - xg ~ 750
XG = cantidad necesaria de electricidad por encima de 2000 u 2x 1 + 2x2 + 2.4xa + 3x4 ~ 3000
X7 =cantidad necesaria de electricidad por encima de 2800 u X¡ ~ 85, Xa ~ 95, X6 ~ 800, Xg ~ 220
xs = cantidad necesaria de agua por encima de 900 u X¡ ? 0, Í = 1, ..., 9

xg = cantidad necesaria de mano de obra por encima de 750 horas o

Obsérvese que al existir un beneficio escalonado para la sustancia A, se ha consi-
derado una v~riable de decisión para cada nivel. Análogamente, se ha hecho para
las tarifas escalonadas de los distintos recursos.
Las restricciones corresponden a disponibilidad de recursos para producir las
sustancias. Tenemos las siguientes
8. Planificación de mezclas en una planta química. Una planta química
fabrica dos productos A, B mediante dos procesos I y II. La tabla da los tiempos
de producción de A y B en cada proceso y los beneficios (en miles de ptas) por
unidad vendida

.6(x¡ +x2) + .9xa + 1.2x4 ~ 600 + x5 (carbón) Producto

Proceso A B
3.2{x¡ +x2) +2.5xa + 4x4 ~ 2000 + x6 +X7 (electricidad)
I 2 3
xs ~ 800 (id. por encima de 2000 u) n 3 4
Xt + x2 +.26xa + l.1x4 ~ 900 + xs (agua) Beneficio/u 4 10
2{x¡ +x2) + 3xa + 2x4 ~ 750 + x9 (mano de obra)
Xg ~ 220 (horas extra) Se dispone de 16 horas de operación del proceso l y de 24 horas del proceso II. La
2(x¡ +x2) + 2.4xa +3x4 ~ 3000 (gasóleo) e
producción de B da, además, un subproducto (sin coste adicionaQ que puede
X¡~ 85,xa ~ 95 (lin:útes de producción) e
venderse a 3000 ptasju. Sin embargo, el sobrante de debe destr·uirse con coste
Xi ? Ü, i = 1, ... , 9 (no negatividad) e
2000 ptasju. Se obtienen 2 unidades de por cada unidad de B producida. La
demanda de e se estima en, .a lo sumo, 5 unidades.
La función objetivo representa el beneficio neto, en miles de ptas, que habrá que Formular un programa lineal que dé el plan de producción con máximo bene-
ficio.
i 18 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS

siendo el problema escoger los pesos W¡, ... , Wn· Hay m observaciones
19

Solución
Consideramos las variables de decisión
x1 = producción de A
Se pide:
x2 = producción de B
X3 = cantidad de C vendida. a) Formular el problema que proporcione los pesos w¡ que minimicen la suma
X4 = cantidad de C destruida de las desviaciones absolutas entre y e y. Reformv.lar el problema como uno
Con esta definición la suma X3 + X4 será la producción de C. Las restricciones se de programación lineal.
deben a: b) !t. que minimicen la máxima desviación abso~uta.
- Proporción de la producción de Ca partir de B
Solución
1
X2 = 2(x3 + X4) a) El objetivo es minimizar la suma de desviaciones absolutas entre valores obser-
vados de y y las predicciones ydadas por la función lineal. Definimos las variables
de desviación o residuos
- Límite de demanda de C
dj =Yi - Yi =Yi - W¡Z¡j +···+WnZnj
para j =1, ... ,m. El problema de optimización queda
m
- Límites de tiempo de ambos procesos min D = L ldil
j=l
s.a
2x¡ + 3x2 ~ 16, 3x 1 +4x2 ~ 24.
di =yi - yj, j =l, ... ,m
La función objetivo, que es el beneficio neto a maximizar en miles de ptas, es siendo las variables de decisión dj y Wi, con j = 1, ... ,m, e i = 1, ... , n.
El problema anterior es no lineal debido al valor absoluto de la función objeti-
vo. Para reformularlo como uno lineal, utilizamos el siguiente resultado elemental:
Por tanto, queda el programa lineal "Para cualquier r E IR, si r = s - t, s · t = O, s, t ~ O, entonces lrl = s + t.
Adem~, para todo r existen s, t ~O tales que r = s - t y s ·.t =O". Escribimos
ma.x B = 4x¡ + 10x2 + 3x3 - 2x4
s. a ldil =Sj +tj, j = l , ...,m·
- 2X2 t X3 t X4 =0 con Sj, ti ~ Oy Sj · tj =O, para todo j = 1, ... ,m. El problema se puede reescribir
2x¡ + 3x2 ~ 16 m
3x¡ t4x2 ~ 24 mln D = E (sj + tj)
j=l
X3 ~ 5
s. a
X¡,X2,X3 1 X4 ~ 0
S¡ - t¡ +WtZil +···+WnZn ! =Yt
o
9. Ajuste lineal. Deseamos ajustar la función lineal Sm - tm + W1Z1m +···+WnZnm =Ym
Sj,tj ~O, j =l , ... ,m
fj =W¡Z¡ t · · · t WnZn Wi E IR, i =1, ... ,n
1'
rr 20 PROGR..<\MACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA·MA CAPITULO l. CONSTRUCC!ON DE MODELOS 21

Observemos que las condiciones Sj ·ti =O se cumplen de manera implícita en el Necesidades Panchos Congas Rosws Tunos
óptimo, así que no es necesario ponerlas en la formulación anterior manteniendo Materia prima (dagju) 4 3 5 6
con ello la linealidad y, por tanto, las ventajas computacionales que ello implica. Tasas Produc. (u/minuto) 80 90 70 50
Volumen (cm3 fu) lOO 200 lOO 200
b) El objetivo es minimizar la máxima desviación de los valores observados y a Beneficio/pieza (ptas/v.) 70 93 85 110
las predicciones if. El problema de optimización es
La cantidad de materia prima disponible para los cuatro productos es de 60000
dag (decagramos), el volumen de almacenamiento es de 42 m3 y el tiempo de
producción disponible es de 16 horas por día.
que se puede expresar en forma equivalente Un estudio de mercado establece unos límites superiqres r. infenores para la
demanda, que se presentan en la tabla, donde la raya significa que la consultora
min u no ha sido capaz de proponer unas demandas máximas yjo m·ínimas
s.a
ly.- i=l~ w·z··l <u
] '-' t ,, - 1 j = l , .. .,m Demandas
mínima máxima
Panchos 3000 5000
Observemos que las restricciones anteriores se pueden escribir Congas 2700
n Roscas 3900 6400
Yi - ¿ WjZij ::; 'U J Tunos 4700
i=l

n
Se pide:
Yi - [ W¡Z¡j ~ -u
i=l a) Formular un modelo de programación lineal que haga máximo el beneficio
para j =1, ... ,m. El problema se reformula como el programa lineal si se admite la producción parcial de los productos.

min u b) Si la compañía se siente satisfecha con que el beneficio esté por encima de
s. a 400000 ptas, formular un modelo en el que el objetivo sea la utilización de la
n menor cantidad de materia prima posible.
u+ [ w¡ztj ~ Yi• j = 1, ... ,m
i= l e) Discutir el problema si se desea optimizar beneficio y materia prima si-
n multáneamente.
U- L W¡Zij ~ -yj, j =!, ... ,m
i=l
Solución
u~ o, W¡ E IR i = l , ... ,n
a) Sean fas variables de decisión
o PAN = número de panchos
COG = número de congos
10. ·Planificació n de la fabricación y gestión de alimentos. Una empresa
ROS= número de roscas
de alimentación produce cuatro productos denominados panchos, congos, roscas
TU N = número de tunos
y tunos. Las necesidades de materia prima, tasas de producción, volúmenes y
beneficios vienen dados en la tabla Obsérvese que no hemos utilizado notación algebraica como en ejercicios ante-
riores, sino que se han dado nombres a las variables de decisión directamente
 22 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCC!ON DE MODELOS 23

relacionados con el producto que representan. Esto será lo adecuado en proble- y la función objetivo será
mas de cierto tamaño, pués resultará más fácil la lectura e interpretación de sus
valores. min M =4PAN +3COG+5ROS+6TUN
Las restricciones se deben a:
obtenida de eliminar el límite de ~isponibilidad de materia prima e imponer su
- Los requisitos de producción minimización.
e) Con este planteamiento, habrá que considerar simultáneamente los objetivos
4P AN + 3COG + 5ROS + 6TU N ~ 60000 (materia prima)
toPAN+ ifoCOG +foROS+ toTUN ~ 9600 (tiempo) maxB y minM
lOOP AN + 200COG + lOOROS + 200TU N ~ 42 X 106 (volumen)
que expresados de manera conjunta se escriben
- La satisfacción de la demanda

3000 ~ PAN ~ 5000 teniendo, por tanto, un problema de programación lineal biobjetivo. El concepto
COG ~ 2700 de óptimo escalar no vale para este nuevo programa y la obtención de una solución
3900 ~ROS~ 6400 pasa por la búsqueda de un "equilibrio" entre ambos objetivos, como veremos en
TUN ~ 4700 el Capítulo 7. O

- No negatividad 11. Control de la producción de alimentos. Un alimento se produce median-

PAN, COG, ROS, TUN ~O te refinado y mezcla de 5 tipos de sustancias líquidas de dos clases: artificiales
(al , a2) y naturales (nl, n2, n3). Cada sustancia puede adquirirse para reparto
La función objetivo representa el beneficio económico B (en ptas) que hay que
inmediato o futuro. La tabla da los. precios (x 102 ptas) por t de las sustancias
maximizar, siendo
para el primer semestre del año entrante
B = 70P AN + 93COG + 85ROS + llOTU N al a2 nl n2 n3
Enero 130 140 150 130 135
Se tiene, por tanto, el programa lineal con variables acotadas Febrero 150 150 130 110 135
Marzo 130 160 150 120 115
max B = 70PAN + 93COG + 85ROS + llOTUN Abril 140 130 140 140 145
s. a Mayo 120 140 170 130-125
4P AN + 3COG + 5ROS + 6TU N ~ 60000 Junio 110 120 160 lOO 155
toPAN+ ifoCOG +:/oROS+ toTUN ~ 9600
El precio de venta del producto es de 17000 ptas por t.
lOOP AN + 200COG + lOOROS + 200TU N ~ 42 X 106
A lo sumo, se pueden refinar 320 t de sustancias artificiales y 350 t de sus-
PAN ~ 5000, PAN ~ 3000, COG ~ 2700
tancias naturales por mes. El proceso de refinado se realiza sin pérdida de peso
ROS~ 6400, ROS~ 3900, TUN ~ 4700
y sin coste. Además, se pueden almacenar hasta 1360 t de cada sustancia para
PAN, COG, ROS, TUN ~O
s{l posterior uso, con coste de almacenamiento de 600 ptas por t y mes. ·No es
b) En este caso, la función objetivo pasa a ser la restricción monetaria posible almacenar el alimento ni las sustancias refinadas. Existe, además, una
restricción tecnológica sobre la dureza del alimento que debe estar entre 5 y 7
1 70P AN + 93COq + 85ROS + l lOTU N ~ 400000 unidades. Se supone que las durezas de las sustancias se mezclan linealmente
1 siendo éstas
aY
24 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 25

al a2 nl n2 n3 . No negatividad
9.5 7.1 3.4 5.2 4.8
a.¡;, C¡j, r¡; ~O, i = 1,2,3,4,5, j = 1,2,3,4,5,6
Se comienza con un inventario de 730 t de cada sustancia y se desea disponer de
ese mismo inventario al final de junio. - Durezas
Formular un modelo de programación lineal cuya solución dé la política de
5 5
compra y producción de máximo beneficio, suponiendo que se venden las sustan-
5Í::: f'ij ~ 9.5r¡; + 7.1r2j +3.4r3j + 5.2r4j +4.8rs; ~ 7 Í::: r¡;
cias refinadas. ~1 ~1

Solución para j = 1,2, 3, 4, 5, 6.

Con i = 1, 2, 3, 4, 5 designaremos las sustancias al, a2, nl, n2, n3, y con j =
1, 2, 3,4,5, 6 los seis meses del horizonte de planificación, respectivamente. Cada La función objetivo está formada por tres sumandos, todos ellos x102 ptas,
mes se puede adquirir, refinar y almacenar cada tipo de sustancia. Definimos las que son
variables de decisión
e¡; = cantidad de sustancia i adquirida el mes j - Beneficio de la venta
r¡; = cantidad de sustancia i refinada el mes j B1 = 170 2::: r¡;
a¡j =cantidad de sustancia i almacenada (al final) del mes j i,j

Las restricciones son consecuencia de: - Costes de compra

- Relación inicial de continuidad C1 = 130cu + 150cl2 + 130ct3 + 140cl4 + 120c¡s +llOc¡s + 140c21 +
tlSOc22 + l60c23 + 130c24 + 140c2s + 120c2s + 150C3t + 130c32+
730te¡1 =r¡ 1 ta¡¡, i= 1,2,3,4, 5 t150c33 + 140c34 + 170cas + l60c3s + 130C4t + l10c42 + 120c43+
t140C44 + 130c4s + lOOc45 + 135cs¡ + 135cs2 + 115cs3 + 145c54+
- La relación general de continuidad +125css + 155cs6

- Costes de almacenaje
c2 = 6I:aij·
- Relación de continuidad final i,j

a¡s = 730, i = 1,2,3,4,5 con lo que queda el objetivo

- Límites de refinado
max B(c,r,a) = Bt- Ct- C2
o
r¡; +r2j ~ 320 } j = 1,2,3,4, 5,6
r3; + r4; + rs; ~ 35O 12. Planificación de compra de crudos. Una refinería produce gasolinas
• Súpe~ y Plus. Estas gasolinas difieren únicamente en la cantidad que poseen de
- Límite de Al.rnacenamientó
1 • dos aditivos a yb:JPara cumplir las normas vigentes, la gasolina Súper debe tener
al menos 35% de a y1 como mucho, un 60% de b; la Plus debe tener al menos un
a¡;~ 1360, i,j = 1,2,3,4,5
30% de a y, a lo sumo, un 55% de b. La refinería adquiere crudo de Arabia con
r 26 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS

por el origen y (2) tiene menor pendiente, y, análogamente, prescindiendo de la

27

una calidad del20% de a Y 70% de b, y crudo de Venezuela con calidad 50% de a_

y 35% de b. Los costes por barril son de 22 dólares para el crudo de Arabia y 24 restricción (3) por su redundancia respecto a la (4), tenemos el programa Lineal
para el de Venezuela. Se sabe que la demanda semanal es de 600000 barriles de
gasolina Súper y 400000 de Plus, que hay que satisfacer. mine = 22x¡ + 22x2 +24xs + 24x4
Construir un modelo de programación lineal que permita conocer cuántos ba- s.a
rriles son necesarios para que la factura del crudo sea lo menor posible. X¡ t X3 2: 600000
x; +X4 2: 400000
-.l5x 1 + .15x3 2: O
Solución
- .15x2 + .20x4 2: O
Introducimos cuatro variables de decisión
X¡ 1 X2,X3 1 X.¡ 2: 0
x 1 =número de barriles de crudo de Arabia para gasolina Súper
x2 = número de barriles de crudo de Arabia para gasolina Plus o
x3 = número de barriles de crudo de Ven~zuela para la gasolina Súper
x4 = número de barriles de crudo de Venezuela para la gasolina Plus
13. Sistema inconsistent e de ecuaciones. Construir un modelo de progra-
mación lineal que resuelva de ''lorma aproximada" un sistema inconsistente de
Las restricciones se tienen de los siguientes requisitos: ecuaciones lineales.
- Demandas de ambos tipos de gasolinas Solución
X¡ t X3 2: 600000, X2 t X4 2: 400000' Un sistema inconsistente de ecuaciones lineales no tiene solución. Podemos es-
tar ~nteresados en obtener una solución lo más próxima a satisfacer el conjunto
- Recetas sobre calidad de las gasolinas de ecuaciones en algún sentido a precisar. Puede haber problemas en los que
surgen tales tipos de sistemas y es interesante proponer algún procedimiento de
.20x 1 + .50x3 2: .35 (x¡ + x3) (1) } S, resolución.
.70x¡ + .35x3 S .60(x¡ + x3) (2) uper Sea el sistema general de m ecuaciones y n variables Xj
n
l: a¡;Xj = b¡, i = 1, ... ,m.
j=l

_ Condiciones de no negatividad X¡,x2 , X3 , X4 2: O
La función objetivo es de minimización y refleja el coste total de la compra
de crudo en dólares. Viene dada por la expresión
min e= 22(X¡, .t X2) t 24(X3 t X4)
Prescindiendo de las restricción (2) por su redundancia respecto a la (1), esto es,
toda solución que satisface (1) satisface (2), pues las ecuaciones asociadas pasan 1
Dado un conjunto de valores (x 1, ... , xn) para las variables, consideramos la va-
riable de desviación asociada a la ecuación i como
n
d¡ = L a¡;xi - b¡, i = 1, ... , m.
j=!
Es evidente que si el sistema de ecuaciones tuviera solución, serían nulas las va-
riables de desviación. Sin embargo, si no existe solución, una o más variables de
desviación serán no nulas para cualesquiera valores de las variables x1. Como con-
secuencia, se plantea el problema de cómo elegir los valores de x; de modo que se
obtenga la mejor aproximación para el sistema inconsistente de ecuaciones. Una
28 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 29

forma de hacerlo es elegir aquellos valores x; que hagan mínima la mayor desvia- lleva a formular el programa lineal
ción absoluta (ver Ejercicio 1.9). En efecto, si introducimos la nueva variable z,
formulamos el problema de optimización maxz =
min z s. a
n
s. a L a¡;x; =O, i = l, .. ,m
z;::: ldil , i =l, ... ,m j=l
x; ;::: O, j = 1, .. ,n
que es no lineal. Reformularnos el problema para convertirlo en lineal escri- que será factible por existir la solución trivial. Si z > O, existirá alguna solución
biéndolo con al menos una variable positiva. O
min z
s.a
15. Factibilidad de un sistema de ecuaciones. Dado un sistema de ecua-
z ;::: Ea¡;x; - b¡
j=l
} ciones lineales consistente y con variables estrictamente positivas, formular un
n i = l, .. ,m programa lineal que permita conocer si tal sistema tiene solución.
z ;::: - L G.ijXj + b¡
j=l
Solución
que tiene 2m restricciones y n +1 variables z, x1, ... , Xn, con X¡, ... , Xn no restrin- Sea el sistema general de m ecuaciones y n variables positivas x;
gidas en signo.
n
Otra forma posible de elegir los valores de las variables x; consiste en mini- L a¡;x; = b¡, i = 1, .. , m
mizar la suma de desviaciones absolutas (ver Ejercicio 1.9). Formule el lector j=l
el correspondiente problema de optimización transformándolo posteriormente en x; >O, . j = 1, .. , n
uno lineal. O
El procedimiento para determinar si alguna solución satisface el sistema an-
terior, consiste en introducir una nueva variable z y reemplazar las condiciones
14. Solución no trivial de un sistema homogéneo. Gontruir un programa Xj > Opor las x; ~ z. Es evidente que el sistema original tendrá solución si el
lineal a partir del cual conozcamos si un sistema de ecuaciones lineales homogéneo nuevo sistema tiene solución con z > O. Basta entonces con resolver el programa
con.variables no negativas tiene solución distinta de la trivial. lineal
max z
Solución s. a
n
Consideramos el sistema de ecuaciones lineales homogéneo general L G.ijXj =b¡, i = 1, .".,m
j=l
n
x;>z, j=l, .. ,n
l:G.i;x; =O, i =1, .. ,m El sistema original tendrá solución si y sólo si el valor óptimo z* es positivo. O
j=L

donde suponemos que x; ;::: O para j = 1, ... ,n. Deseamos determinar si este
sistema tiene solución distinta de la trivial (x; = O, 'V j). Observemos que si
existiera tal solución, la suma de los valores de las variables sería positivo. Esto
1
16. Planificación de una fábrica. Una empresa de productos informáticos
fabrica cinco tipos de teclados denominados T El, ... ,T E5. Utiliza para ello las
siguientes máquinas: 3 soldadoras, 2 tornos, 3 pulidoras, 1 ensambladora y 2
limadoras. Cada teclado requiere en el proceso de fabricación ciertos tie'!'pos
de producción (en horas) en la utilización de las distintas máquinas y lleva un
beneficio asociado (en miles de ptas) como se indica en la tabla
 CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 31
30 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 y, para el segundo,

Soldadora .3 .4 .5 .2 .35
Tomo .02 .03 .11 .09 t1¡2ts¡2 -p¡2=Si1 1 i=1, ... ,5
Pulidora .5 .6 .4 .43 .3
Ensambladora .1 .13 .15 .09 .12 - Inventario al final de julio
Limadora .02 .1 .0-1 .05 .06
Beneficio 3 3.7 4.2 5.1 3.9 S¡¡~125, i=l, ... ,5

Sabemos que del conjunto de máquinas estarán en mantenimiento 1 soldadora en - Restricciones de producción para el mes de julio
el mes de julio y 2 pulidoras en agosto. Los límites superiores de demanda en el
mercado para cada tipo de teclado son .3pu + AP21 + .5P3t + .2P4t + .35pst ~ 768
.02pu + .03P2t + .1lp41 + .09Pst ~ 768
TE1 TE2 TE3 TE4 TES
.5pll t .6p21 + .4P3t + .43P4t + .3ps¡ ~ 1152
Julio 800 2000 700 900 1300
Agosto 500 1500 300 450 550 .1pu +.13P2t + .15P3t + .09P4t t .12Pst ~ 384
.02pu + .lp21 t .04P3t + .05P4t + .06ps¡ ~ 768
La empresa dispone de capacidad para tener un inventario de hasta 650 tecla-
dos con coste de 300 ptasju. No hay inventario en la actualidad, pero les gustaría donde, por ejemplo, la constante 768=(2 máquinas)x(24 días}x(16 horasfdia}.
disponer de 125 unidades de cada tipo al final de julio y ninguna en agosto. La ·
empresa opera 24 días al mes, 16 horas al día. Formular un programa lineal cu- - Restricciones de venta en el mes de julio
ya solución sugiera qué deben producir durante estos dos meses para maximizar
11u ~ 800, v21 $ 2000, t13 1 ~ 700,1141 ~ 900, 11st ~ 1300
beneficios.

Solución - Restricción de inventario

5
Para cada tipo de teclado i = 1, 2, 3, 4, 5 y mes j = 1, 2 (julio= 1 y agosto=2) L:s¡f~ 650
introducimos las variables de decisión i=l

Pii = cantidad de teclados tipo i producida en el mes j - Restricciones de producción para el mes de agosto
11ij = cantidad de teclados tipo i vendida en el mes j
Sij = cantidad de teclados tipo i acumulada en el mes j .3p¡2 + Ap-22 +.5PJ2 t .2P42 + .35Ps2 ~ 1152
Las restricciones se deben a los requisitos siguientes: .02p12 + .03P22 + .llp42 +.09P.s2 ~ 768
.Sp12 + .6P22 + .4P32 + .43P42 + .3P52 ~ 384
- Relaciones mes a mes .1Pt2 t .13P22 + .l5P32 +.09p.¡,2 + .12ps2 ~ 384
.02p¡2 + .lp22 + .04P32 + .05P42 + .06Ps2 ~ 768
inventario t-I+ prodt = ventat + inventariot
- Restricciones de venta para el mes de agosto
que lleva a las restricciones para el primer .mes (pues no hay inventario en
la actualidad} v12 ~ 500, 1122 ~ 1500, t132 ~ 300, t142 $ 450, t1s2 ~ 550
Pll -11u - su =O )
P2t - 1121 - S21 =0 1\ - No negatividad
p¡1,11¡;,s¡; ~O, i = 1, ... ,5, j = 1,2
Psi - vs¡ - Sst =O
32 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 33

Falta por expresar el objetivo, en el que tendremos en cuenta los beneficios uni- T = tiempo total disponible por el fabricante
tarios de venta y los costes de almacenaje. Se tiene así la función objetivo (en t¡ = tiempo necesario para producir un disco del tipo i
miles de ptas) 9ii = gasto de materia prima j para fabricar un disco i
e¡ = coste de mano de obra por unidad de tiempo para discos tipo i
max B = 3v11 + 3.7 v21 + 4.2 va 1 + 5.1 1141 + 3.9 vs1 + 3 v 12+ s;¡, = coste de una unidad de la materia prima j suministrada por k
+3. 7V22 + 4. 2 V32 + 5.1V42 + 3.9 V52 - .3 L:Í= l S¡¡ M; k = compra máxima al suministrador k de la materia prima j
o m; k = compra mínima al suministrador k de la materia prima j
A; = capacidad de almacenamiento de la materia prima j
17. Planificación de la producción e inventarios. Una empresa de produc- Introducimos las variables de decisión
tos informáticos fabrica cuatro tipos·de discos cuyas demandas se han estjmado
dentro de unos márgenes mínimos y máximos. Se observan las siguientes carac- x¡ = unidades a fabricar de discos tipo í
terístiws del proceso de producción y su venta: Yiik = materia prima j a adquirir al suministrador k para fabricar discos i
Las restriccjones se deben a:
- Los tiempos necesarios para producir cada tipo de disco son diferentes.
- Límites a la demanda de discos
- Las materias primas necesarias para la fabricación son las mismas para
todos los discos, siendo éstas cinco. Se conocen los gastos de fabricación
por unidad.
- Limitación en el tiempo de fabricación
- Hay tres suministradores de las materias primas que las venden a distinto
precio al fabricante. Este desea, por razones polítíws, comprar a los tres 4
dentro de unos límites mínimos y máximos. ~ t·x · <T
~ '
i= l
'-
- Hay una ropacídad lim·itada de almacenamiento para las materias primas
pero no para los discos fabricados. - Limitación en la capacidad de almacenamiento de materia prima
- Los costes de fabriroción están determinados, básicamente, por los de ad- 4 3
quisición de las materias primas y los de mano de obra, ambos conocidos. Í: Í: Yiik :S A; , j = 1, 2, 3, 4, 5
i=l k=l
Se desea formular un modelo de programación lineal que minimice los costes de
fabricación de los discos. - Limitaciones de compra de materias primas a los suministradores

Solución ;,. u { j = 1,2,3,4, 5

ffijk ~ ,ú Yijk ~ 1Vljk k= 1 2 3
Utilizamos los subíndices 1=1 ) )

i = 1, 2, 3, 4 para los tipos de discos

j = 1, 2, 3, 4, 5 para los tipos de materia prima - Relación entre materia prima solicitada y producción de discos
k = 1, 2, 3 para los suministradores de la materia prima
~ { i = 1,2,3,4
Los datos disponibles son 9ijXi = k=l
ú Yijk
j = 1,2,3,4,5
D¡ = demanda máxima de los discos tipo i
d¡ = demanda mínima de los discos tipo i
 34 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO l. CO~STRUCCION DE ~IODELOS 35

La función objetivo refleja los costes de mano de obra y los de materia prima, Las restricciones vienen dadas por el deseo de satisfacer la demanda y tienen
que habrá que minimizar. Se obtiene así la expresión matemática del objetivo la forma
4 4 5 3 [(número de bandas de cierto ancho en la opción 1)x
min C =L e¡t¡x¡ +L L L SjkYijk x(número de bobinas tipo 1) + ···] ~ [demanda]
i=l i=l j=lk=l

p es decir,
5Xt + 3X2 + 3X3 + X4 + X5 + Xg + 2X¡Q ~ 320
18. Problema de corte óptimo. Una fábrica de papel produce bobinas con una
X3 + xs + X5 + 2x1 + 3xs + 2x10 ~ 365
X2 + X6 + X7 + 2xg 2: 480
medida estándar de 1000 m de longitud y 1 m de ancho. Recibe semanalmente
pedidos de diferentes centros de suministro. Para la semana entrante este pedido +X5 ~ 176
X4
X¡~ Q 'r/i =1, ... , 9
es de 320 bobinas de 20 cm de ancho, 365 de 30 cm, 480 de 40 cm y 176 de 70
cm (todas con la misma longitud estándar de 1000 m). El objetivo es fabricar el menor número de bobinas que, matemáticamente, ex-
El fabricante debe cortar a lo ancho las bobinas de 1 m para satisfacer la presaremos
10
demanda. Desea fabricar el mínimo número posible de bobinas de 1 m (se supone
que los sobrantes se reciclan, por lo que tienen un coste despreciable). Formular minN = l: x;.
i= l
un programa lineal que responda a los deseos del fabricante.
Si el papel sobrante tuviera un coste no despreciable, ¿cuál seria entonces la Si el papel sobrante tuviera un coste no despreciable (suponiendo que todo lo que
función objetivo? se fabrica se vende), entonces la función objetivo sería

Solución mio S = 10x3 + 10x4 + 10x6 + lOxs+

+20 (5X¡ + 3X2 + 3X3 + X4 + X6 + Xg + 2X!O - 320) +
Definimos como variables de decisión las opciones de corte a lo ancho de cada +30 (x3 + xs + X6 + 2x1 + 3xs + 2xto - 365) +
bobina utilizables en producción de los tipos de bobina solicitados. Los cortes +40 (x2 + X6 + x1 + 2xg - 480) +
admisibles se presentan en la tabla
+10(x4 + xs -176)
Opción 20 cm 30cm 40cm 70 cm cm sobrante Observemos que podemos suprimir las constantes en la resolución del problema.
1 5 o o o o o
2 3 o 1 o o
3 3 1 o o lO
19. Planificación de personal. Una empresa de seguridad tiene a su servicio
4 1 o o 1 10
t 5 o 1 o 1 o la vigilancia de un aeropuerto y debe cubrir las necesidades de personal durante
1 6 1 1 o 10 los seis periodos de .J. horas en que está dividido el día, como se recoge en la tabla
7 o 2 1 o o
8 o 3 o o 10 Periodo Duración Necesidade.s
9 1 o 2 o o de tiempo del periodo de personal
10 2 2 o o o 1 12 AM - 4AM 27
2 4AM 8AM 30
Definimos una variable de decisión X¡ por cada opción i de manera que, por 3 8AM - 12 PM 52
ejemplo, X3 =p significa que p bobinas se cortan en 3 bandas de 20 cm, una de 4 12 pji¡J - 4 PM 56
30 cm y sobra una de 10 cm con coste despreciable. '• 5 4 PM 8 PM 67
6 8PM - 12 AM 48
u.
1

36 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 3i

Los vigilantes trabajan en tumos de 8 horas seguidas, con 6 cambios posibles Para fijar la función objetivo, observemos que el número total de vigilantes
de turno a lo largo de las 24 horas1 correspondientes a las horas de comienzo es la suma de los asignados a cada periodo, es decir, n¡ + n2 + n3 + n4 + ns + ns,
y finalización de los periodos en la tabla anterior. El director de personal de que será el objetivo a minimizar. O
la empresa desea conocer cuántos vigilantes deben trabajar en cada periodo de
manera que todos queden cubiertos y el total de personal utilizado sea mínimo. 20. Problema del almacén. Una empresa que se dedica a la compra y venta
de harina tiene un almacén con capacidad de 730 t. En la actualidad dispone de
Solución
265 t de reserva y maneja una predicción de los precios por t (en miles de ptas)
Se desea controlar el número de vigilantes en cada periodo, por lo que definimos para los próximos siete meses, tal como se recogen en la tabla
las variables de decisión
Mes 1 2 3 4 5 6 7
ni = número de vigilantes que trabajan en el periodo j = 1, 2, 3, 4, 5,6. Precio t 80 90 100 95 110 130 125
Para obtener las restricciones observemos que, por una parte, hay que sa-
tisfacer los requisitos mínimos de personal en cada periodo y, por otra, hay un Hay un coste de almacenamiento por tfmes que es de 6000 ptas. El precio de la
solapamiento entre cada par seguido de periodos de 4 horas, ya que los traba- harina sufre fluctuaciones, de modo que la empresa busca una política de compra
jadores que comienzan en un periodo también están durante el siguiente, pues a precios bajos y venta cuando éstos se encuentran a un nivel más alto, teniendo
trabajan 8 horas seguidas. La tabla que sigue resume las afirmaciones anteriores. en cuenta que esto es posible debido a que el mercado es muy dinámico y siempre
hay disponibilidad y demanda de harina.
Periodos 12 AM 4AM 8AM 12 PM 4 PM 8PM La empresa desea construir un modelo de programación lineal que refleje tal
horarios 4AM 8AM 12 PM 4PM 8PM 12 AM política proporcionando el mayor beneficio posible.
nr nr
n2 n2 Solución
n3 n3
n4 n4 Tenemos un problema dinámico: lo que se haga un mes afecta a los posteriores.
ns ns Introducimos las variables de decisión:
ns ns Ct =cantidad de harina comprada el mes t
Personal 27 30 52 56 67 48 Vi = cantidad de harina vendida el mes t
At = cantidad de harina almacenada el mes t
Para expresar las restricciones, observemos que el número de vigilantes en el
primer periodo será ns +n¡, en el segundo n1 + n2, ... Por tanto, las restricciones con t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe una dependencia entre estas variables dada por la
serán relación
n5 +n¡ 2:27 inventariot-l +comprat = venta 1 +inveñtariot
n¡ +n2 2:30 En términos de las variables de decisión y teniendo en cuenta la reserva en el
n2 +n3 2: 52 primer mes, la reladón anterior se traduce en las restr~cciones
n3 +n4 2: 56
_J~4 +ns 2: 67 265 + C1 = V¡ +A1
ns + ns 2: 48 At-1 + Ct = Vi+ At, t = 2, ... , 7
con la condición de no negatividad de todas las variables. También sería razonable Además, existen restricciones debidas a la limitación del almacén
exigir que las variables fueran enteras, en cuyo caso estaríamos ante un problema
de programación entera, que estudiamos en el Capítulo 6. At ~ 730, t = 1, ... , 7
 38 PROGR!\MACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @R!\-MA CAPITULO 1. CONSTRUCCION DE MODELOS 39

y de no negatividad para todas las variables 21. Planificación financiera. La empresa Fondos de Inversión (Fl) deseo.
planificar sus inversiones a un horizonte de un año. En la actualidad tiene 400
e,, vt, At ~ o, t = 1, ... , 1 millones de ptas en efectivo que desea invertir. En los próximos 3, 6 y 9 meses,
Para construir el objetivo observemos que el beneficio neto al final del mes 1 será, espera obtener nuevas rentas de inversiones anteriores que también puede dispo-
en miles de ptas, ner para su reinversión. Tales cantidades (en millones de ptas) se tienen en la
tabla
80V¡ - 80C1 - 6A 1 =80(V1 - C¡) - 6A 1
Periodo 3 meses 6 meses 9 meses
Para los meses siguientes, se tendrá la relación Renta 115 90 82

precio ) x ( cantida~ neta ) _ ( coste d~ ) Los expertos de FI han detectado dos proyectos de inversión muy atractivos que
( actual vendida almacenarwento
se adaptan bastante bien a sus objetivos. Tales proyectos son
válida para todos los meses excepto el primero. Así, la función objetivo, en miles
de ptas, que es de maximización, queda l. Hacerse cargo de la reparación de un antiguo edificio y su explotación du-
rante el primer año como edificio de oficinas. Los expertos estiman unas
B = 80(Vt - C¡) + 90(V2 - C2) + 100(V3 - C3) + 95(V4 - C4)+ rentas (en millones de ptas) para una participación del100%, dadas en la
+110(\15 - Cs) + 130(Vs - C6) + 125A6- tabla, donde los números negativos representan inversiones.
- 6(A¡ + A2 + A3 + ~ +As+ A5)
Periodo Inicial 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses
En resumen, se tiene el programa lineal con variables acotadas
Renta -140 45 -28 -100 410
max B = 80(V¡ - C¡) + 90(V2 - C2) + 100(V3 - C3)+
+95(V4 - C4) + 110(\15 - Cs) + 130(V6 - Cs)+ 2. Gestionar dumnte el próximo año la empresa Informatics, dedicada al man-
+125A6- 6(At + A2 + Aa + A4 +As+ A5) tenimiento de grandes sistemas informáticos, que se encuent1·a en mala si-
s.a tuación económica y necesita desembolsos iniciales para su reactivación.
V1 + A1 - C~,= 265 Debido a la tendencia del mercado, se espera que esta inversión sea renta-
Vi+1 + At+l - Ct+l - At =O, t = 1, ... , 6 ble a partir del sexto mes, tal como se refleja en la tabla que corresponde
O~ At ~ 730, t = 1, ... , 7 a rentabilidades esperadas (en millones de ptas) para una participación del
Ct, vt ~ O, t = 1, ... , 7 100%
Observemos que en este programa lineal no hay nada que fuerce a que Ct o Periodo Inicial 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses
1
' l
Vi sean cero. Sin embargo, alguna de las variables debería serlo, pues no tiene Renta -105 -60 225 130 73
1
1
sentido comprar y vender en el mismo mes ya que el precio en ambos casos es el
mismo. Por ello, si en la solución óptima. fuera Ct > Oy Vi > Opara algún t, La participación en los citados proyectos puede ser inferior al lOO%, en cuyo casol
entonces es posible considerar una. nueva solución óptima redefiniendo los valores las inversiones y rentas se reducirán de manera proporcional. Otras empresas de
de las variables de manera que sea.n la competencia están dispuestas a asumir las participaciones que no cubra Fl. Al
Ct = Ct- min(Ct, Vi) y Vi= Vi- min(Ct, Vi) principio de cada periodo de tres meses, los fondos no dedicados en los proyectos
anteriores se invierten en bonos del tesoro, que proporcionan una rentabilidad
que permanece factible, pues en las restricciones sólo aparece la diferencia vt- Ct. trimestral del 3%.
o FI desea conocer cómo invertir su capital de 400 millones entre los proyectos
y bonos del tesoro, para que la renta a final del año sea la mayor posible.
40 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 41

Solución Se espera que al final del presente año quede un inventario de 435 compactos y
Definimos las variables de decisión 580 vídeos. La mano de obra para la fabricación de un compacto lleva 3 horas¡
XOFJ = fracción de participación en el proyecto de oficinas
para un vídeo 4 horas. La disponibilidad de horas en el trimestre que termira
XJNF = fracción de participación en la empresa de informática
habrá sido de 14000. Dada la situación actual de la empresa y del mercado, se
D1 = dinero inicial dedicado a bonos conviene en aceptar una fluctuación en el tiempo de fabricación disponible que
D2 = dinero disponible a los 3 meses para inversión en bonos puede aumentar hasta en un 15% o disminuir hasta en un 7%, de un trimestre al
D3 = dinero disponible a los 6 meses para inversión en bonos siguiente.
D4 =dinero disponible a los 9 meses para inver~ión en bonos La tabla que sigue muestra, para cada producto, los costes de fabricación, de
inventario y de mano de obra, todos ellos en miles de ptas
con las cantidades Di en millones de ptas.
Costes/unidad Trím. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trím. 4
Las restricciones deben reflejar la relación
Fabric. compactos 23 25 24 24
(dinero invertido) =(dinero disponible) Fabríc: vídeos 31 37 38 39
Inventario de compactos 3 3 2.5 2.5
Así, tendremos, dividiendo todas las restricciones por 1 millón, Inventario de vídeos 5 4 4 3.5
Mano de obra/h 7 7 8 9
+105xrNF +D1 - 400 =O
140xoFJ Por razones de espacio, el inventario combinado de ambos productos no puede
60XINF +D2- 45xop¡-1.03D 1 -115 =O superar las 3300 unidades por trimestre. Pensando en la planificación para el
28xoFI + D3- 225xiNF -1.03D 2 - 90 =O año siguiente, se quiere obtener que el inventario al final del cuarto trimestre sea
lOOxop¡ +D4- 130XJNF -1.03D3 - 82 =O de, al menos, 700 compactos y 390 vídeos. No hay restricciones presupuestarias,
ya que los bancos prestarán a la empresa el dinero necesario para asumir los
Además, todas las variables deben ser no negativas
distintos costes que esperan irse cubriendo con las ventas. ·
Construir un modelo de programación lineal para la planificación de la pro-
ducción con coste mínimo.
con
XOFI ;S 1, XJNF ;S 1 Solución
Definimos, para cada trimestre t = 1, 2, 3, 4, las variables de decisión
El_ objetivo es maximizar el dinero disponible al final del periodo de 12 meses,
que vtene dado por PCOt = producción de compactos durante t
PVIt =producción de vídeos durante t
R = 410xon +73xiNF + 1.03D4 . SCOt =inventario de compactos (superan meta de venta) al final de t
SV lt = inventario de vídeos (superan meta de venta) al final de t
o N HDt = número de horas para fabricadón durante t
Además, debemos considerar los inventarios de ambos productos al final del año,
22. Producción integrada. La compañía Vision fabrica co~pactos y vídeos
que serán los inventarios entrantes del primer trimestre. Estos serán 435 com-
que vende directamente en su cadena de tiendas. El departamento de organización
pactos y 580 vídeos.
de la compañía se ha marcado unas "!etas en las ventas para el año entrante, que
Introduzcamos las restricciones para el primer trimestre, relativas a:
se divide en trimestres. Tales metas se tienen en la tabla
- Ventas de ambos productos que reflejan que la producción más el inventario
Producto Trim. 1 Trim. 2 Trím. 3 Trim. 4 entrante debe ser igual a las ventas más el inventario restante. Se tiene así
Compacto 6000 3800 8000 2600
Vídeo 3200 4700 2900 3800 PC01 + 435 = 6000 + SC01, PV lt +580 =3200 + SV ]¡
42 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 43

- Disponibilidad de tiempo para la fabricación Después de sustituir los coeficientes, queda la función objetivo

4Pe01 + 3PV]¡ ~ NHD 1

' min e = 23Pe01 + 25Pe02 + 24Pe03 + 24Pe04 + 31PV /1 +
+37PV !2 + 38PV!3 + 39PV!4 + 3Se01 + 3Se02+
con +2.5Se03 + 2.5Se04 + 5SVI1 + 4SVI2 + 4SVI3+
NHD1 ~ 1.15 X 14000, NHD¡ ~ .93 X 14000 +3.5SVI4 +7NHD¡ +7NHD2 +8NHD3 +9NHD4
o
- Limitación en el inventario de ambos productos
23. Distribución de productos. CAB es una empresa que se dedica al em-
Se0 1 + SV ]¡ ~ 3300 paquetado de verduras en tres centros situados en Alicante (A), Cáceres (e) y
· Zamora (Z), que se envía posteriormente a cinco centros de distribución situados
Si denominamos con Mt y Nt las metas relativas a las ventas de los respectivos en Madrid (M), Valencia (V), Sevilla (S), Barcelona (B) y Lugo (L). El coste
productos, entonces las restricciones análogas para los otros trimestres t = ~ . 3:4, unitario de la materia prima y su empaquetado en Alicante es de 75 ptas, en
son Cáceres de 71 ptas y en Zamora de 76 ptas. Las predicciones de demanda de
PeOt + SeOt-1 = Mt +SeO,
paquetes se tienen en la tabla
PV lt + SVIt- 1= Nt + SVIt
4PeOt +3PVIt ~ NHD, C. de distrib. Madrid Valencia Sevilla Barcelona Lugo
.93NHDt- l ~ NHD, ~ l.l5NHDt- 1 Demanda 9000 6000 8000 10000 5000
SeOt + SVl t ~ 3300 La capacidad de empaquetado en Al·icante es de 14000 paquetes, en Cáceres de
Además, habrá. que añadir restricciones para el nivel mínimo de inventario al final 15000 y en Zamora de 10000. Los costes de transporte por unidad de los centros
del cuarto trimestre de empaquetado a los de distribución se recogen en la tabla
seo4 ~ 100, sv14 ~ 390 Madrid Valencia Sevilla Barcelona Lugo
Las condiciones de no negatividad son Alicante 14 7 8 17 21
Cáceres 11 15 7 18 16
PeO,,PVIt,SeOt.SVIt ,NHDt ~O , t = 1,2,3,4 Zamora 12 14 10 13 9
Formular un programa lineal que determine cuántos paquetes deben enviarse
La función objetivo a minimizar es el coste total de prÓducdón e inventarios. desde cada centro de empaquetado a cada centro de distribución para tener un
Si denominamos coste mínimo.
eeOt = coste de fabricación de un compacto durante el trimestre t
CV 11 = coste de fabricación de un vídeo durante el trimestre t Solución
ese1 =coste de inventario de un compacto durante el trimestre t Sean las variables de decisión
eSVt =coste de inventario de un vídeo durante el trimestre t Xij = número de paquetes que se envían del centro de empaquetado i
eHT1 = coste de hora de trabajo durante el trimestre t al centro de distribución j, con i =A, e,Z, j =M, V, S, B, L
el objetivo será Las restricciones corresponden a:
4 4 4 - Limitaciones de disponibilidad
e=¿: eeot x PeaL+¿: evit x PVIt + ¿: esct x seot+
t=l t=l t=l XAM + XAV + XAS + XAB + XAL ~ 14000
4 o 4 XCM +XCV + XCS + XCB + XCL ~ 15000
+ L: eSVt x SVIt + L: eHTt x NHDt XZM + XZV + XZS + XZB + XZL ~ 10000
t= i t=l
44 PROGRA.I',lACION LlNEAL Y APLICACIOt-íES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 45

- Satisfacción de demanda Tipo de Superficie Mano de obra Beneficio/Ha

maíz máxima horasfmesfHa miles de ptas
XAM + XCM +XzM ~ 9000 L 350 5 800
XAV +XCV + Xzv ~ 6000 M 510 4 760
XAS + XCS + XZS ~ 8000 G 480 6 735
XAB + XCB + XzB ~ 10000
La siembra tiene asociada unos costes por ha qu'! difie~n según la finca y el tipo
XAL + XCL + XZL ~ 5000
de maíz utilizado y que indicamos en miles de ptas
- No negatividad L M G
1 60 48 52
Xjj~O, i=A,C, Z, j=M,V,S,B.~ 2 56 51 50
3 53 50 61
La función objetivo coste, que es de minimización, es Para respetar los deseos del propietario, el gabinete debe desarrollar una planifi-
cación en la que la proporción de tierra dedicada al cultivo sea la misma en las
min 0 = 75 (XAM + XAV + XAS + XAB + XAL) +
tres fincas, aunque la proporción de las variedades de maíz plantado no tenga que
+71 (XCM +XCV+ XCS + XCB + XCL) +
+76(xzM + xzv + xzs + xzs + xzL) +
respetar tal condición. 1'
Formular un modelo de programación lineal para conocer la superficie de cul-
+14XAM + 7XAV + 8XAS + 17XAB + 21XAL+
tivo y el tipo de maíz utilizado en cada finca para que el beneficio esperado sea
+llxcM + 15xcv + 7xcs + 18xcs + 16xcL
máximo.
+12xzM + 14xzv + 10xzs + 13xzs + 9xzL

Este problema forma parte de una clase específica de problemas denominada Solución
de transporte o distribución, que tiene procedimientos de resolución específicos y Introducimos la seis variables de decisión
se estudia en el Capítulo 4. o Xij = número de ha de la finca i dedicadas al maíz j
con i = 1, 2, 3 y j = L, M, G. Las restricciones se deben a:
24. Planificación de un cultivo. A un gabinete de ingenieros agrónomos le
encargan la planificación del cultivo de tres fincas de labranza de rendimiento si- - Limitación en las superficies de cultivo en cada finca
milar. La superficie cultivable de cada finca medida en ha y el personal disponible X¡[,+X¡/vf +XIG ~ 300
en cada una de ellas se tiene en la tabla X2[,+ X2M +X2G $ 640
Superficie de Número de X3L + X3M _¡_ X3G $ 445.
Finca cult-ivo trabajadores
1 300 20 - Limitación en las variedades de maíz
2 640 40 XtL +X2L + X3L ~350
3 445 30 XtM + X2M +X3M ~ 510
XtG +X2G + X3G $480
Los empleados trabajan un promedio de 7 horas diarias, 22 días al mes. El ga-
binete se propone dedicar la superficie cultivable a maíz, que puede ser de tres - Limitación en horas/mes/Ha para cada finca
variedades diferentes denominadas largo (L), mocho (M) y grande (G). La tabla
que sigue proporciona las superficies máximas que pueden cultivarse con cada va- 5XtL + 4xtM + 6xw $ 20 X 22 X 7 = 3080
riedad (por limitaciones en la disponibilidad de semilla), las necesidades de mano 5X2L +4X2t\.f + 6X2G $ 40 X 22 X 7 =6160
de obra por mes y el beneficio esperado en miles de ptas, por ha en ambos casos. 5X3L +4X3M +6X3G $ 30 X 22 X 7 = 4620
 46 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 47

- Igualdad en la proporción de superficie cultivada en cada finca Formular un programa lineal que permita conocer cuántas horas debe emplear
cada 1equipo para minimizar el coste total de montaje del sistema.
XtL + XtM + X1G X2L + X2M + X2G X3L + XJM + X3G
300 = 640 445 Solución

- No negatividad de las variables Sean las variables de decisión

M¡ = tiempo utilizado por el equipo i en completar la tarea M
N¡ = tiempo utilizado por el equipo i en completar la tarea N
P¡ = tiempo utilizado por el equipo i en completar la tarea P
La función objetivo representa el beneficio total esperado, en miles de ptas, dado Q¡ ;::: tiempo utilizado por el equipo i en completar la tarea Q
por con i = 1, 2, 3, 4. Las restricciones son consecuencia de:
B = 800{x¡L + X2L + X3L) + 760(XtM +X2M +X3M)+
+735(x1G + X2G + XJG)- (60XtL + 56X2L + 53x3L+ - La imposición de terminar las cuatro tareas admitiendo realizaciones par-
+48X¡M + 51X2M + 50X3M + 52xw + 50X2G + 61X3G) ciales para los cuatro equipos
que es de la forma de maximización. o 1 1 1 1
M1 + M2+ Ma + M4 = 1
52 57 51 56
25. Distribución de tareas. Un empresario que se dedica al montaje de grandes 1 1 1 1
sistemas, recibe un encargo para la próxima semana. Tiene dividido el proceso 212N1 + 218N2 + 201 Na+ 223N4 = 1
en cuatro tareas denominadas M, N, P y Q, que pueden realizarse en cualquier 1 1 1 1
orden, parcial o total e indistintamente por cuatro equipos de trabajo distintos. 25p1 + 23p2 + 26p3 + 21 p4 = 1
El tiempo en horas empleado en cada tarea realizada de forma completa por cada 1 \ 1 1 1
equipo son 60Q 1 -f 57Q2 + 54Q3 + 55Q4 = 1

Tareas - La limitación en horas del tiempo semanal de cada equipo

Equipo M N p Q
M 1 + N1 + P1 + Q1 ~ 220
1 52 212 25 60
2 57 218 23 57 M2 + N2 + P2 + Q2 ~ 300
3 51 201 26 54 M3 + N3 + P3 + Qa ~ 245
4 56 223 21 55 M4. + N4 + P4 + Q4 ~ 190
'
1
Las horas semanales de que dispone cada equipo y el coste de trabajo por hora (en - La no negatividad de las variables de decisión
' 1
ptas) se recogen en la tabla
1
M¡,Ni,P¡,Q¡ 2:: O, i = 1,2,3,4
Tiempo disponible Coste de hora
Equipo por semana (hóras) de trabajo La función objetivo representa el coste de reali.zación del montaje y es de mini-
1 220 6830 mización
2 300 6950 min C = 6830(Mt +N¡+ Pt + Q¡) + 6950(M2 + N2 + P2 + Q2)+
3 245 7100
4 190 7120 +1lOO(M3 + N3 + P3 + Q3) + 7120(M4 + N4 + P4 + Q4)
o
 48 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA·MA CAPITULO l. CONSTRUCCION DE MODELOS 49

26. Planificación y expansión de una plantilla. La empresa municipal a; = número de administrativos en el mes j
de transportes estima que necesita para su horizonte de planificación, que cubre d; = número de empleados nuevos que reciben enseñanza en el mes j
los próximos 6 meses, una media de 315 empleados/mes, con, al menos, 100 Las restricciones son:
empleados que conduzcan autobuses durante el primer mes. La empresa se ha
planteado las siguientes condiciones: - Disponibilidad de personal en el primer mes
c1 + e1 + a1 = 250
l. En un mes dado, cualquier empleado cualificado puede realizar una y sólo
una de las tres tareas siguientes: conducir, enseñar, servicios. - Necesidades de personal para los próximos seis meses
2. Al principio del primer mes, la empresa dispone de 250 empleados cualifi- 6 6 6

cados para cualquiera de las tres tareas citadas. 2:.>; +L e;+ L a1 ~ 315 x 6 =1890
j=l j=l i=l
3. Al principio de cada mes un empleado cualificado puede enseñar a 35 nuevos
empleados que podrán real·izar cualquiera de las tareas al comienzo del mes - Número mínimo de conductores durante el primer mes
siguiente. C¡ ~ 100
4. La disponibilidad de personal dispuesto a entrar en la plantilla para recibir
- Posibilidades de enseñar todos los meses y limitación de docencia en el
enseñanzas está limitada en el primer mes a 80 individuos. El resto de
meses es ilimitada. primer mes
j-1
e; +e; +a; ~ 250 + .E d¡, j = 2, ..., 6
5. Debido a la legislación vigente, un empleado que conduzca un mes no puede t=l
hacerlo en el siguiente.
d.¡ ~
35e¡, i =1, ...,6
6. Como la empresa desea ofrecer mejor servicio y está en plena expansión, d¡ ~ 80
quiere que cada mes el número de conductores sea al menos un 10% mayor
que el mes anterior. - El empleado que conduzca un mes debe descansar el siguiente
j-1
7. Los empleados contratados lo serán durante el periodo de 6 meses, es decir,
no habrá bajas.
Cj ~ 250 + 35 L d¡- Cj-1, j =2, ... ,6
i=l

8. Los costes mensuales por empleado en miles de ptas para las tres tareas son - Aumento del número de conductores

.l Empleo Conductor Profesor Administrativo ci+ 1 ~ l.lc;, j =1, ... ,5

Coste(u 300 450 250
1 1

- No negatividad
Construir un programa lineal que planifique las necesidades de la plantilla con c;.e;,a; ~O, j = 1, ... ,6
coste mínimo.
·La función objetivo a minimizar es el coste total
Solución 6 6 6
Para cada mes j = 1, ... , 6 introducimos las variables de decisión e = 300 L Cj +450 L e; +250 La;
e; = número de conductores en el mes j j=l j=l j=l

e; = número de profesores en el mes j o

r
1
1

CAPITULO 2

RESOLUCION DE PROGRAMAS
LINEALES

Dedicamos este capítulo a la resolución de problemas de programación lineal.

Comenzamos con el procedimiento gráfico de resolución para el caso de dos va-
riables de decisión. Aunque su interés es puramente académico, permite adquirir
intuición sobre la solución de un programa lineal, sugiriendo los siguientes casos
posibles: óptimo único, óptimos alternativos, problema no acotado1 problema in-
factible y rayo óptimo. Después, plantearemos la conversión de las restricciones de
desigualdad en un conjunto de ecuaciones lineales simultáneas que proporcionará.
las soluciqnes básicas, bien factibles o infactibles. Las primeras se corresponderán
con los puntos extremos de la región factible definida por el conjunto de restric-
ciones y serán las candidatas a solución o soluciones óptimas de un problema
lineal.
La resolución analítica de un programa lineal requiere su transformación pre-
via al formato estándar añadiendo variables de holgura y/ o variables artificiales.
El proGedimiento de solución que describimos es el método del símplex. En este
método se parte de una solución básica factible y nos vam¿s desplazando por
soluciones básicas factibles adyacentes que mejoren, o al menos no empeoren, el
valor del objetivo hasta alcanzar la optimalidad o detectar que el problema es no
acotado o infactible.
En la resolución manual se suele utilizar el formato de tabla. Mostramos
en varios ejercicios el papel de los indicadores o costes reducidos Zj - Cj para
cada variable Xj , pues, a partir de ellos y sus vectores iriteriores y i, se sabrá si
se ha alcanzado la optimalidad, es posible la mejora de la solución actual o el
~52:..__P
~R~O!..::G!.!.RA=M!,::;A~C~IO~N:....:I..~h:..:.;NE~A.::::L:....Y~AP:....::L~lC~AC!.!C~IO:::;N~B:;:,S::..,:~EJ~E~R~CI~C~IO~S~R.::::E~
-S~U~EI.;~:I'..::O~S-~(c)RA-MA CAPIT ULO 2. RESOI..UCION DE PROGRAMAS LINEALES 53

problema es no acotado. Es interesante seguir la resolución analítica y gráfica e) max z = x1 +x2 d) ma.x z = X¡ +x2
simultáneamente, observando la correspondencia uno a uno, salvo degeneración, s.a s. a
entre soluciones básicas factibles y puntos extremos de la región factible. En la X¡+ X2 $4 3x¡ +2x2 $6
resolución de un programa lineal con ordenador se utiliza el algoritmo del símplex 6x 1 +
2x2 $ 12 2x¡ +4x2 $8
revisado, que es esencialmente un esquema distinto de ordenación de los cálculos 8x¡ +4x2 $32 X¡ 1 X2 ~ 0
que se llevan a cabo con el método del símplex básico, prescindiendo de los que X¡,X2 ~ 0
sean innecesarios para obtener la solución final.
Varios ejercicios muestran la aplicación del método del símplex tanto en los
e) max z = x¡ tx2 /) min z =X¡+ 2x2
s.a s. a
casos en que sólo hay variables de holgura como en los que haya sido necesario con-
x1 + 2x2 ~O X¡+ 2x2 ~O
siderar variables artificiales en el preprocesamiento del programa. En este último X¡ -X2 ~
X¡- X2 ~ 0 0
caso, se utiliza el método de las penalizaciones, también llamado de la variable
X2 ~ 0 X¡~ 0
artificial o de la M grande, conocido así por que se penalizan las variables artifi- .l
ciales en el objetivo con coeficientes - M, para intentar que abandonen la base lo Solución
antes posible y evitar la posible infactibilidad. Para superar las dificultades que Enumeramos las restricciones y condiciones de no negatividad con i situado en
conlleva la asignación de un valor concreto al coeficiente M, se ha introducido el un círculo, siendo i el lugar en el que aparecen en el correspondiente programa
método de las dos fases. También se ilustra la aplicación del método del símplex lineal. Comenzamos por determinar la región factible. Para ello, representamos
con variables acotadas superiormente, que tiene ventajas computacionales ya que en un sistema de ejes coordenados bidimensional las restricciones, las de desi-
no trata las cotas sobre las variables de decisión como restricciones. gualdad como semiplanos y las de igualdad como rectas. El conjunto de puntos
Varios ejercicios de aplicación, que también incluyen la modelización, ilustran que verifican todas las restricciones y condiciones de no negatividad, si existe,
los algoritmos anteriores y la interpretación de los valores óptimos de las variables constituye la región factible F. A continuación, dibujamos la función objetivo
de decisión y de holgura. El capítulo se complementa con aplicaciones de la genérica z determinando el sentido de crecimiento (decrecimiento) si es de ma-
programación lineal como el problema de regresión, lineal múltiple y parabólica, ximización (minimización). Desplazándola entonces hasta que sea tangente a la
la solución de sistemas de ecuaciones, el estudio de la factibilidad de sistemas de región factible, tendremos la solución o soluciones óptimas.
ecuaciones y un modelo estático input-output. Mostramos a continuación las gráficas de los programas anteriores con indi-
cáción del tipo de solución y su región factible F.

EJERCICIOS a)

l. Solución gráfica de programas lineales. Resolver gráficamente los pro-

gramas lineales

a) maxz = x 1 +x2 b) max z = X¡ + x2

s.a s. a
X¡ +x2 $4 X¡ +x2 ~ 4
X¡~ 1 x1 + 2x2 $ 2 ,
X2 $2 X¡ 1 X2 ~ 0 v
X¡ 1 X2~0 l Optimos alternativos
i~
- ~
1,.
J.
.' f'

54 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 55

b} e)
x, x,
(i)

No acotado
In factible ,.
f)
e)
x, (!)

Rayo ópci:no

o
Opci~s alcernacivos y
redundancia 2. Soluciones básicas y su imagen gráfica. Dado el programa lineal

d) ma.x z = 3xt +4x2

s.a
x 1 + 2x2 ~ 2
4x 1 + 3x2 ~ 12
X¡ 1 X2~Ü

Se pide:

a) Determinar gráficamente todas las soluciones básicas.

Opcimo ú."'ico b) ¿Cuáles corresponden a puntos extremos de la región factible, es decir,

cuáles son soluciones básicas factibles?

\
 56 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 57

Solución Solución
a) Transformamos las restricciones del programa en igualdades añadiendo una · Comenzamos transformando las variables que pueden tomar valores negativos a
variable de holgura Si a cada restricción. Tenemos así el sistema de ecuaciones variables no negativas. Así, consideramos
lineales
X¡ t 2 X2 t S¡ =2
4x¡ + 3x2 + s2 =12
con x4,x~ , x5 ~ O. Multiplicando la función objetivo por -1 para convertirla
con 4 variables y 2 restricciones. El número (máximo) de soluciones básicas es a la forma de maxirnización, la segunda restricción por :-1 para transformar
@=6. Están representadas en la figura con las letras O, A, ... , E. la constante (-2) en no negativa, añadiendo variables de holgura (x5, i1) a la
primera y segunda restricción y artificiales (xs, xg) a la primera y tercera, se
tiene el programa lineal en el formato pedido
maxi = -3x¡-2x2+0x3-x~-x5+x5+
+0x6 + Ox1 - Mxs - Mxg
s.a
X¡ + X2 + Xs - Xs - X6 + Xg =5
- 2x¡ - ia +x4 +x1 =2
X¡ + X2 + X3 + Xg =3
Xt,X2 , xa , x4 , x~,x5 , x6 , X7 1 Xg,xg ~O

donde M representa un número grande en comparación con los coeficientes de

coste Cj del programa. O

4. Tabla del símplex incompleta. Dada la siguiente tabla correspondiente a

cierta iteración del método del símplex
b) Las soluciones básicas factibles serán O,B y C, que verifican ambas restriccio- Cj 14 25 18 o o o
nes y las condiciones de no negatividad. o es VB X¡ X2 X3 S¡ S2 S3 XB

,
5/2 o 3/4 1 -1/4 200o
1/2 1 1/4 o 1/4 . 100o
'
1
3. Formato estándar. Poner el siguiente programa lineal en formato estándar o o -3/2 o -1/2 1 40
1
(de maximización), añadiendo variables artificiales para tenerlo en el formato de z;- e;
' 1
aplicación del método del símplex
~ Se pide:
min z = 3x¡ + 2x2- X4 + xs
s.a a) Escribir las ecuaciones transformadas correspondientes a esta tabla.
X¡ +x2 +xs ~ 5 b) ¿Cuáles son las variables básicas?
2X¡ + X3 +X4 ~ -2
X¡+ X2 + X3 =3 ~) Completar la tabla.
X¡ 1 X2,X3 ~ 0
\ d) Justificar si la tabla obtenida en e) es óptima. En caso negativo, ¿qué
X4 ~o, xs E IR
variable debe entrar en la base y cuál debe salir?
 58 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPlTULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 59

e) Obtener la tabla final. Cj 14 25 18 o o o

CB VB X¡ X2 X3 S¡ 52 83 XB
·o S¡ 5/2 o 3/4 1 - 1/4 o 200
Solución 25 X2 1/2 1 1/4 o 1/4 o lOO
a) Cada punto extremo de la región factible, definida por las restricciones del o 83 o o - 3/2 o . -1/2 1 40
problema, es una solución básica factible del sistema. de ecuaciones definido por Zj- Cj -3/2 o -47/4 o 25/4 o 2500
las restricciones transformadas. El método del simple~ se desplaza por puntos
extremos moviéndose de una solución básica factible a otra. Para llevar ésto a d) La tabla anterior no es óptima: existe posibilidad de mejora, ya que hay dos
~abo, las ecuaciones originales se van transformando en representaciones equi- indicadores negativos (z1-c1 =-3/2, z3-c3 =-47 /4) con al menos un elemento
valentes en cada iteración. Entonces, las ecuaciones correspondientes a la tabla positivo en sus respectivos vectores interiores
actual son
5 3 1 Yt = (5/2, l/2, 0), Y3 = (3/4, 1/4, -3/2).
- X¡ + - X3 +S¡ - -S2 =200
2 4 4
1 1 1
La variable que debe entrar en la base es x3, ya que tiene el indicador más
2x¡ + x2 + x3 + ¡s2=100 negativo, y la tercera columna será la columna pivote1. La variable que sale de
4 la base se obtendrá por aplicación de la regla de mínima razón2
3 1
-2x3- 2s2 +s3 =40
mm
. {XBi .
'Y•3 >
o}_- . mill
{ XBI XB2 } _
' -
. { 200 100} _ 200
mm 3/4, 1/4 - 3/4
con Xj, s¡ ~ O, i,j = 1, 2, 3. En concreto, la solución básica actual es s1 = 1 Yi3 YI3 Y23
200, X2 = 100, S3 =40.
que corresponde a la primera variable básica, es decir, s1. La primera fila será la
b) Las variables básicas pueden ser aquellas que tienen asociadas vectores inte- pivote. Observemos que el cociente xa3/Y33 no se considera en la regla de mínima
riores con un elemento igual a 1 y el resto O. Por tanto, éstas serán s1, x2 y razón, ya que y33 =- 3/2 es negativo. El pi'vote será el elemento interior que está
S3. en la posición de cruce de la columna pivote y la fila pivote, es decir, Yt3 = 3/4.
·1 e) Los coeficientes en ca son los coeficientes de las variables básicas en la función e) Mediante la operación de transformación de pivote se obtiene la nueva tabla.
objetivo. Por tanto, ca = (0, 25, O). Los indicadores de las seis variables se Si denotamos con ~ los elementos de la nueva tabla, el cálculo de algunos de ellos
obtienen de la fórmula es
Zj - Cj =ckyj - Cj- _ YttXY23 _! _ (5/2)x( l/4) __ !
Y2t Y21 Yt3 - 2 3/4 - 3
Por ejemplo, para la variable x1 es
XB3 X
83
- ~
Yt3
= 40 - 200x( -3/2}.
3/4
=440
zs _ ~e, = zs - es -
v
YtsX(z3-c3) _ 25
y13 - 4 -
(- l / 4) x(-47/4) _ 7
3/4 - 3

~ _
y, análogamente, para las restantes variables. Finalmente, el valor de la función Z _
z
_ XBt x(z3 -c3) _
YIJ - 2500
200x (- 47/ 4) _ 16900
3/4 - 3
objetivo es
La nueva tabla completa es
200 )
z =C~XB =(0, 25, O) 1~6 =2500. 1 1
Aunque existen otros criterios de selección de la variable de entrada, consideramos aquí el
( del indicador más negativo.
2
También existen otras alternativas de elección que no consideraremos aquí.
Por tanto, la tabla completa es
60 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LfNEALES 61

Cj 14
25 18 o o o TABLA 2
es VB xa
X¡S¡ 52 sa
X2 XS Cj -1 -1 o o -M
18 xa 10/3 o 1 4/3 - 1/3 o 800/3 es VB X¡ X2 xa X4 X5 XS
25 X2 -1/3 1 o -1/3 1/3 o 100/3 -1 X¡ 1 1 1 o o 1
o sa 5 o o 2 -1 1 440 -M xs o -2 -4 -1 1 2
z;- e; 113/3 o o 47/3 7/3 o 16900/3 Zj - Cj o o -1 o o -1
xM o 2 4 1 o -2
que es óptima, pues todos los indicadores Zj - Cj son no negativos. La solución que
proporciona es un óptimo único, pues sólo las variables básicas en esta tabla final TABLA 3
tienen indicadores nulos. La solución es e; 1 -3 o -M o -M
es VB X¡ X2 X3 X4 X~ X& XB
• •100 • 800 o o 4 1 -1 4
x1 =O, x2 = - -, x3=- Xs 3 -4
3 3 1 X¡ 1 1 -1 1 o o 3
con z* = 16900/3. o z; - e; o 4 -1 1 o o 3.
xM o o o 1 o 1 o1
5. Indicadores en la tabla del símplex. Las tablas que se presentan a conti- TABLA 4
nuación corresponden a tablas de alguna iteración del método del símplex en pro- e; 6 8 o o
blemas de maximización. Seleccionar de entre las condiciones que siguen aquellas es VB X¡ X2xa :¡;4 XB
que se adapten a cada problema y responder la cuestión correspondiente. 6 xa 19/5 o 1 -2/5 4
\
10 X2 3/5 1 o 1/5 3
a) Tiene solución óptima única. z; - e; o o o 2 30
b) Tiene soluciones óptimas alternativas. ¿Cómo se obtienen? TABLA 5
Cj 15 -6 o o
e) La solución es deQenerada. ¿Por qué? es VB X¡ X2 xa X4 XB
15 X¡ 1 o -2/3 1/3 10/3
d) El problema es no acotado. ¿Por qué? -6 X2 o 1 - 5/3 1/3 4/3
e) Existe un rayo óptimo. ¿Por qué?
z; - e; o o o 3 42
f) El problema es infactible. TABLA 6
Cj 3 2 o ()..
g) Es posible la mejora en el objetivo. ¿Cuál es el pivote? CB VB X¡ X2 X3 X4 XB
2 X2 o 1 1/2 -1/2 2
TABLA 1 3 X¡ l. o -1/4 3/4 3
e; 6 8 o o Zj- Cj o o 1/4 5/4 13
CB VB X¡ X2 xa X4 XS
o xa15/4 o 1 - 1 10
Solución
8 X2 1/4 1 o 1/4 10
Zj- e; -4 o o 2 80 1 · Tabla l. g) : es posible la mejora. Existe un indicador negativo z1 - c1 = - 4 con
al menos un elemento positivo en su vector interior Yl ;= (15/4, 1/4). La variable
 62 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 63

de entrada en la base es x 1 y la variable de salida, aplicando la regla de minima Solución

razón, Comenzamos por poner el programa en formato estándar de maximización, tra-
tando las cotas sobre las variables como restricciones. Para ello, basta con sumar
mio {XBi' y¡¡> o}= mio{XBI' X82} =m~ {~• _!Q_} = _!Q_ una variable de holgura a cada una de las restricciones quedando el programa
i Yil Y11 Y21 !5/4 1/4 15/4
es la variable X3. Por tanto, la columna pivote se tiene para j = 1 y la fila pivote max z = x1 +3x2 +Ox3 +Ox4 +Ox5
para i = l. El pivote será Yu = 15/4. s.a
X¡ +XJ =5
Tabla 2. f): al ser todos los indicadores no negativos corresponde a una tabla X¡ +x2 +x4 =8
final pero en la que hay una variable artificial en la base con valor pósitivo. Por X2 +X5 =4
tanto, el problema es iofactible. X¡ 1 X2 1 X3 1 X.¡,X5 ~ 0
Tabla 3. d): existe un indicador negativo Z3 - c3 = -1 con vector interior con x3 , x4, x5 variables de holgura. Construimos la tabla inicial del símplex. Para
Y3 = (-4, - 1) , con todos sus elementos no positivos. ello, observemos que la base inicial es
Tabla 4. b): la tabla es óptima por tener todos los indicadores no negativos y
no haber variables artificiales en la base con valor positivo. Como la variable no o1 oo ) .
básica x1 tiene indicador z1 - c1 nulo, hay indicación de óptimos alternativos. o1
Para obtener un punto extremo óptimo alternativo, introducimos en la base la
variable no básica X¡ en lugar de x3, por aplicación de la regla de mínima razón. El vector de coeficientes de las variables básicas en la función objetivo es
El pivote será y¡¡ = 19/5 y en una transformación de pivote se obtiene la solución
X¡ = 20/19, X2 = 45/19. CB = (c3,C4,C5) = (0,0,0},
Tabla 5. e): por tener la tabla todos los indicadores no negativos pero para la va- con lo que los vectores interiores son Yi = B01ai = a;, j = 1, ... , 5 y los indica-
riable no básica X3 su indicador ZJ -c3 =O con vector interior Y3 = (-2/3, -5/3) dores

= c~y¡ -C¡ =(0,0,0) ( ~) -1 =

no positivo.
zt -C¡ -1.
Tabla 6. a): todos los indicadores son no negativos y sólo tienen indicador nulo
en esta tabla final las variables básicas x2 y x 1. O
y, análogamente,
1
l 1
6. Método del símplex. Resoluer mediante el método del símplex el programa z2 - c2 = -3, Z3 - C3 = 0, Z4 - C4 = 0, Z5 - C5 = 0.
lineal
max z = x 1 +3x2 Los valores de las variables básicas iniciales son
s.a
X¡~ 5
x1 +x2 ~ 8
X2 ~ 4
J •
X¡,X2~0
con lo que la tabla inicial es
Seguir las iteraciones sobre la representación gráfica de la. región factible en el
plano X¡X2, mostrando los puntos extremos que recorre el método.
 64 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 65

1
e; 1 3 o o o De nuevo, vemos que es posible la mejora de la solución actual. La variable de
CB VB X¡ X2 X3 X4 xs XB entrada en la base es x1, su indicador z1 - c1 = -1, es negativo y su vector
o X3 1 o 1 o o 5
o interior y 1 = (1, 1, O) tiene elementos positivos. La variable de salida es X4, pues
X4 1 1 o 1 o 8
o xs o ¡• o o 1 4 proporciona la mínima razón 4/1 = 4. El pivote es Y2t =l. La nueva tabla es
Zj - e; -1 -3 o o o o
Cj 1 3 o o o
Los indicadores negativos son z1 - e1 = -1 y z2 - e2 = -3,
teniendo sus ce VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
respectivos vectores interiores y 1 = (1, 1, O) e y2 = (0, 1, 1), al menos un elemento
positivo. Por tanto, es posible la mejora de la solución actual a otra solución
o X3 o o 1 -1 1 1
1 X¡ 1 o o 1 -1 4
básica factible. La variable de entrada es x2, que tiene el indicador más negativo,
siendo j = 2 la columna pivote, aparece en negrita en la tabla. La variable de 3 X2 o 1 o o 1 4
salida se obtiene mediante la regla de mínima razón Zj - Cj o o o 1 2 16

mjn{XBi ,y¡2 > 0} = min {XB2 XBa} = min {~, ~} = 4.

1 1
Esta tabla es óptima, ya que todos los indicadores son no negativos. Además,
Yi2 Y22 Ya2 1 1 el óptimo es único pues sólo las variables básicas (x¡, x2, x3) en esta tabla final
Así, la variable básica xs en la fila pivote i = 3, es la variable que deja la base, tienen indicador nulo. La solución óptima es
aparece en negrita en la tabla. El elemento pivote es y32 = 1, marcado con un
asterisco en la tabla. Podemos obtener, mediante la transformación basada en x• = (xi, x2, x3, x4, x5) = (4, 4, 1, O, O),
el pivote, la nueva tabla del símplex en la que ahora las variables básicas son
con valor óptimo para el objetivo z• = 16. .--
X3, X4, x2. El cálculo de algunos elementos es
La tabla siguiente recoge la sucesión de soluciones básicas factibles y los va-
Y3s = ~=1 lores asociados de la función objetivo que hemos recorrido en las iteraciones del
Y32
símplex, hasta alcanzar la optimalidad.
vu = Yu - ~ = 1 -
Y32
OxO
1
=1
Solución Valor del
XB2 = XB2- ~ = 8- l x4 =4 Iteración básica factible objetivo
Ya2 1
(X¡ 1 Xz 1 X3, X4, Xs) z
z1 - c1 = Z¡ _ C¡ _ Y31 x(z2-c2)
Y32
= - 1 _ O.x( -3) = _
1 . 1 (0,0,5,8,4) o
1 11 (0,4,5,4,0) 12
•
1
z = z_ xaax(z2-c2)
Y32
=O_ 4x(-3) =
1 12 IU (4,4,1,0,0) 16

l siendo la nueva tabla La figura describe la región factible en el plano x1x2. Se presenta la sucesión
Cj 1 3 o o o de puntos extremos de la región factible en las sucesivas iteraciones del símplex,
CB VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
marcados con números romanos.
o X3 1 o 1 o o 5
o X4 1' o o 1 -1 4
3 Xz o 1 o o 1 4 1
z;- e; -1 o o· o · 3 12
 66 PROGRAMACJON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 67

Iteración l.
X2 (4}
La base inicial es
5
II Bo = (a3,a¡, as) =
1 o o)
O 1 O .
4 ( oo 1
3 El vector de coeficientes de las variables básicas en la función objetivo es

2 Región factible CB = (c3,C4,c5) = (0,0,0) .

1 Calculamos los indicadores Zj - Cj para las variables no-básicas X¡ y xz. El mul-

I (5) tiplicador del símplex es

2 3 4 5 X¡
s,\ = c~B0 1 =(0,0, O) ( oo1 o)¡
o = (0,0,0) .
1
o Así, los indicadores son

7. Método del símplex revisado. Resolver mediante el método del símplex Z¡ - C¡ = Sbal - C¡ = -1, Z2 - C2 = Sba2 - C2 = -3 ·
revisado el programa lineal del Ejercicio 2.6.
El más nega~ivo es z2 - c2, por lo que l?- variable x2 o, equivalentemente, el vector
Solución columna a2 = (0, 1, 1) entrará en la base. Recordemos que para las variables
básicas los indicadores son z; - Cj = O.
Como en el Ejercicio 2.6, reescribimos el problema en formato estándar de maxi- Determinamos ahora la variable o el vector que sale de la base. Tenemos que
mización. La matriz de coeficientes tecnológicos es
o
~ ~ ~ ). = ~: = B0 b = ~ 1
( ., ) 1
( 1
x8
o
oo
e
1
o
El vector de coeficientes en la función objetivo es Y2 = ( Y22~~ ) =B()taz =
Y23
O 1
Oo
C = (c¡ ,C2, C3 1 C4,C5) = (1,3, 0,0,0)
La regla de mínima razón proporciona el valor
y el vector de términos de la derecha de las restricciones o constantes es
B=minn.n =4
que corresponde a la variable x5 . Esta variable o, equivalentemente, as = (0, O, 1},
abandona la base. La nueva base es

B¡=(a3,8.4,a2)= ( o~ o~ ~ ) ,
1
Aplicamos el método del símplex revisado para la resolución:
1
'r. l

68 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 69

su inversa es su inversa es

Bj
1
=u : ~1),
y la solución básica factible asociada La solución básica factible asociada es

Iteración 2. Iteración 3.
Calculamos el multiplicador del símplex Calculamos el multiplicador del símplex

s\ =c~Bj 1 =(0,0, 3) ( ~ o o)
1 o = (0,0,3).
o 1
sl =c~B¡ 1 = (0, 1,3) ( ¡ -1
1 -1
o 1
l )
=(O, 1, 2) .

Los indicadores Zj - ci para las variables no básicas x1 y x5 son Los valores Zj - e; para las variables no básicas x4 y xs, son

z¡ - e¡ = si a¡ - e¡ = -1 y z5 - c5 = si as - c5 = 3. Z4 - C4 = S~a.t - C4 = 1 y Z5 - Cs = s~as - C5 = 2.
Como sólo z¡ - e¡ es negativo, la variable x 1 o, equivalentemente, el vector co- Como ambos son no negativos, la base B2 es óptima. La solución óptima es
lumna a¡ = (1, 1, O) es el que entra en la base.
Para determinar la variable de salida tenemos que

e
xs = (::) =( n con

z' = c~x¡, = (0, 1, 3) ( : ) =16

y
1
= ( :::) =B[
1
a
1
= O: ~1 O) D ) =( o

Por tanto, 8. Indicadores en el método del símplex. La siguiente tabla corresponde

e=min{~~ n = 4
a un problema de programación lineal de maximización en el que no ha sido
necesario añadir variables artificiales para su resolución
que corresponde a la variable x 4 . Luego a¡ = {0, 1, O) sale de la base. La nueva VB X¡ X2 :l:J X4 Xs X& XB
base es
:l:J 7 a¡ 1 o a2 o b
1 :1:4 -3 -4 o 1 -2 o 3
zs a3 -2 o o 6 1 5
Zj- C¡ -C¡ -C2 o o 9 o 16
 70 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 71

Determinar las restricciones sobre los valores desconocidos a1, a2 , a3 , b, c1, c2 para 6. Como anteriormente b ;::: O. Para que sea una tabla final debe ser c1 ~ O
que se cumplan las siguientes condiciones: y c 2 = O. Además, a1 :::; Oy así el vector interior de la variable x2 será no
' positivo, teniendo la indicación de rayo óptimo por esta variable. O
l. La solución proporcionada por la tabla actual corresponde a un óptimo
único.
2. It. pero con óptimos alternativos. 9. Salida de una variable básica en el método del símplex. Probar que si
una variable básica sale en una iteración del método del símplex, no puede entrar
3. La solución proporcionada por la tabla actual es solución factible degenera- en la iteración siguiente, salvo en el caso de óptimos alternativos.
da.
Solución
4. La solución proporcionada por la tabla actual es solución factible, pero el
problema es no acotado. Tal situación puede representarse en la forma que aparece en la tabla, en la que
se supone que Xj es la nueva variable que entra en la base y x¡ es la variable de
5. La solución proporcionada por la tabla actual es solución factible, pero puede salida, para cierta iteración del símplex. En este caso, el indicador z¡ - Ci es nulo,
mejorarse, o al menos no empeora el valor del objetivo sustituyendo x6 por ya que actualmente x¡ es una variable básica, y el de Xj será negativo, es decir,
x 1, obteniendo otra solución básica factible. Zj - Cj < O, por ser la variable candidata a entrar en la base y no haber óptimos
Ñternatlvos. Sea Yii > Oel pivote.
6. Existe rayo óptimo.
VB X¡ Xj xs
Solución o
l. Debe ser b ;::: O, ya que el método del símplex (primal) mantiene la factibi- X¡ 1 Yii XBi
lidad en las iteraciones. Si c1 < Oy c2 < O, todos los indicadores son no
negativos y, además, como -c1 > O, -c2 > Oy el indicador de x5 , que es la o
otra variable no básica, también es positivo, se tiene un óptimo único. o z;- Cj z

2. También b ;::: O. Ahora puede ser c1 = O y c2 < O, con lo que la tabla será En la nueva tabla que se construye para la próxima iteración, el indicador de la
óptima, pero con indicación de óptimos alternativos por ser nulo el indicador variable X¡ que deja la base, es
e¡ de x¡. Alternativamente, podría tenerse la misma situación si c1 :::; O ~ ~ Zj - Cj
y c2 = O. Para no tener un rayo óptimo debe ser a1 >O. z¡ - e¡=-- -
Yii
3. Debe ser b =O.
1 1 que es positivo, pues Zj - Cj < Oe Yii > O. Como en la nueva tabla z¡ - C¡ > O, la
1. 1 4. También b ;::: O. Si c2 > O, se tendrá que es posible la mejora, pero si variable x¡ no podrá entrar en .la iteración siguiente. Si se introdujera en la base
añadimos que a¡ :::; O, el vector interior de la variable x2 es no positivo, de se produciría una reducción en el valor del objetivo. D
ahí la no acotación.
10. Forma producto de la inversa. Dada una matriz B y su inversa B- 1,
5. También b;::: O. Si c1 ;::: Oserá posible la mejora o, al menos, no empeorará
con
el valor del objetivo. Además, debe ser a3 > O para poder aplicar la regla
3 o 2) 1/3 o -1/6 )
de mínima razón a la tercera fila de la tabla, con (5fa3 ) ~ (b/7) para que , B- 1 =
i. entre en la base la variable X6. También, si c2 > Odeberá ser a 1 > Opara
B=
(
1 1 3
(
-1/3 1 - 7/12
o o
J evitar que el problema sea no acotado.
oo4 1/4
 72 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 73

y suponiendo que el vector columna a2 = (O, 1, W E B se Cllmbia por el 1/3 o

vector columna ~
1 -1/6)
= (1, O, 2) , determinar la nueva matriz inversa en la forma =( -2/3 7/18
2/9
producto.
-1/9 1/3 1/18
Solución o
El procedimiento de la forma producto de la inversa es muy útil en el método del 11. Método del símplex. Resolver por el método del símplex los programas
símplex, ya que permite obtener la inversa de una nueva base (o matriz básica) lineales
a partir de la inversa de otra base, siempre que ambas difieran sólo en un vector
columna. a) maxz = x, +x2 b} min z = 2x 1 + x2
s.a s. a
La nueva matriz inversa B;;- 1 , supuesto que se ha reemplazado en B el vector
columna ar por el aj, se obtiene del producto X¡ +x2 54 3x 1 + 2x2 56
5x¡ + 3x2 515 2x¡ + 4x2 58
B~ 1 =UB - 1 1x 1 + 5x2 5 35 X¡~ 0
X¡,X2 ~ 0
con U matriz identidad salvo el vector columna r-ésimo, que es
e) minz = x1 +x2 d} maxz = 3x 1 + 2x2
s.a s.a
x 1 + 2x2 ~O X¡ +4x2 515
X¡ -X2 ~ 0 3x 1 + x2 512
X¡~ 0 2x 1 + 2x2 510
3x,- x2 5 11
X¡ 1 X2 ~ 0

donde Yi =B - 1aj.
En nuestro caso particular, calculamos Solución
a) Convertimos el programá lineal al formato estándar de maximización
ma.x z = X¡ + x2 + Ox3 + Ox4 + Oxs
s.a
X¡ +x2 + X3 = 4
Como r =2 e !/24 =-3/2 f; O, es 5x 1 + 3x2 + X4 = 15
7x 1 +Sx2 +xs = 35
-0/(-3/2) ) ( o ) X¡ 1 X2,X3 1 X4 1 X5 ~ 0
U = 1/(-3/2) == -2/3 .
( La tabla inicial del método del símplex, en que las variables básicas iniciales son
(-1/2)/(-3/2) 1/3
las tres variables de holgura (xa,x4,xs}, es
Por tanto,
'J 1 1 o o o
es VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
-1/6 ) o 1
X3 1 1 1 o o 4
-7/12 = o X4 s· 3 o 1 o 15
1/4 o xs 7 5 o o 1 35
Zj_- Cj -1 -1 o o o o
 \
\

74 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RÉSOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 75

(en las tablas del símplex indicamos con un asterisco el pivote, y en negrita el Como podemos ver, ahora la base es B 1= (a3,a 1, a5), que proporciona la solución
· indicador correspondiente a la variable de entrada y .el valor de la variable básica básica factible
de salida). Observemos que la base inicial es Bo= {a3, a¡, as), que proporciona
la solución inicial básica factible, que podemos leer directamente en la tabla

=( ~o o~ ~ ) 1~
1
-l (
35
) =( 1~
35
) que también leemos directamente en la tabla. La transformación de pivote de la
última tabla conduce a· la tabla

Como hay indicadores negativos, z 1 - c1 = -1 y z2- c2 = -1 , cuyos vectores Cj 1 1 o o o

interiores Yt = (1, 5, 7) e Y2 = (1, 3, 5) tienen al menos un elemento positivo es VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
cada uno, es posible la mejora de la solución actual. Como hay empate en los 1 ·x2 o 1 2.5 -.5 o 2.5
indicadores de ambas variables, tomamos aquella con menor índice, con lo que 1 Xl 1 o -1.5 .5 o 1.5
x1 es la variable de entrada en la base, con r =1 columna pivote. Aplicamos la
o xs o o -2 -1 1 12
Zj- Cj o o 1 o o 4
regla de mínima razón para ver a quién sustituye, teniendo

> o} =mm
. {XB- t -XB2 -XB3} =mm. {4- -15 -35} =3
. {XBi
Esta es óptima, pues todos los indicadores son no negativos. La solución óptima
mm - Yil
i Yit ' Y11 ' Y2t ' Y3t 1' 5' 7 . es
xi = 1.5, x2 = 2.5, xj = x4 = O, x5 = 12
La mínima razón corresponde a x4 , que es la variable de salida, con k= 2 la fila
pivote. El elemento pivote es Y21 =5. Construimos una nueva tabla del símplex. con z* = 4. La base correspondiente a la última tabla, que es B2= (a2, a¡ , as),
El cálculo detallado de algunos nuevos valores es proporciona la solución básica factible óptima
Y~12-
-1-~-
5 - .4 = 4- 15;1 =1
~:~ ) = ( ~~ ) =B2
1 XBt
1
XB =( b=
~
Z2 - C2
~
=- 1- 3x(-l)
-5- = -. 4' ~_O_
z-
15x( -1) _
s - 3. XB3 X5
La nueva tabla, en la que las variables básicas son x3 , Xt y xs, sigue debajo.
Reiterando el procedimiento obtenemos que la variable de entrada en la base es
x2 , su indicador es z2 - c2 = - .4 con Y2 = (.4, .6, .8), que tiene, al menos, un =( ~ ~ ~ ) 351~
5 7 1
- 1 ( ) =( ~:~12 )
elemento positivo. La variable de salida es x3, tiene mínima razón igual a 2.5 y,
por tanto, el pivote es Ytz = .4.
Observemos en la tabla óptima que la variable no básica x4 tiene indicador
e; 1 1 o o o . nulo. Existen, pues, óptimos alternativos. Introducimos en la base la variable
es VB X¡ X2 XJ X4 xs XB x4 que sustituye, por aplicación de la regla de mínima razón, a la variable X¡. El
o XJ o .4. 1 -.2 o 1
pivote es y2 4 = .5. La nueva tabla es
1 X¡ 1 .6 o .2 o 3
o xs o .8 o -1.4 1 14
Zj- Cj o -.4 o .2 o 3
r
1
76 PROGRAMACION LTNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS

es
e;
VB
1 1 o o o
@RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES

Las sucesivas tablas del símplex son

77

X¡ X2 X3 X4 xs XS
1 X2 1 1 1 o o 4 Cj -1 -1 1 o o
o X4 2 o -3 1 o 3 es VB X¡ x2 x"2 xs X4 xs
o xs 2 o -5 o 1 15 o XJ -1 -2 2' 1 o o
z; -e; o o 1 o o 4 o X4 -1 1 -1 o 1 o
Zj- Cj 1 1 -1 o o o
que proporciona la solución óptima alternativa
xi = O, x2 = 4, x3 = O, x: = 3, x5 = 15, es
Cj
VB
-1
X¡
-1
x2
1
X~
o o
X3 X4 xs
con igual valor para la función objetivo. . 1 X~ -.5 -1 1 .5 o o
b) Ponemos el programa lineal en formato estándar de maximización. Para ello, o X4 -1.5 o o .5 1 o
como x2 es no restringida, introducimos la transformación lineal x2 = x2 - x~, Zj- Cj .5 o o .5 o o
con x2, x~ 2: O; pasamos la función objetivo a forma de maximización y sumamos
En esta última tabla la variable no básica x2 tiene indicador cero y su vector
variables de holgura x3, x 4 a cada restricción. Queda el programa
interior todos los elementos no positivos, el programa transformado tiene un rayo
max z' = -2x 1 - x2 +x~ +Ox3 +Ox4 óptimo con valor óptimo O. Obsérvese que el rayo óptimo es (x 1 , x2, x~, X3 1 x4) =
s.a (0, >.,>.,O, O) con >. E [0, oo) . Por tanto, en el problema original no existe rayo
3x¡ + 2x2 - 2x~ +X3 = 6 óptimo, pues x2 = x2 - x~ =>. - >. =Oy la solución óptima es (x 1, x2 ) = O.
2x 1 +4x2 - 4x~ +x4 = 8 d) Convertimos el programa lineal al formato estándar
X¡ 1 X2,X~ 1 X3 1 X4 ;2: 0
Construimos la tabla inicial del símplex y observamos que es posible la mejora, max z = 3x¡ + 2x2 +Ox3 +Ox4 +Oxs +Oxs
ya que el indicador de x~ es negativo. Sin embargo, como su vector interior s.a
ií = (-2,-4) ~ O, el problema es no acotado. X¡ +4x2 + X3 = 15
3X¡ + X2 + X4 = 12
e; -2 -1 o o o 2x¡ +·2x2 + xs = 10
es VB X¡ x2 X~ X3 X4 XS
3x¡ -x2 +xs = 11
o XJ 3 2 -2 1 o 6
XJ,X2,X3,X4,Xs,X6 ;2: 0
o x. 2 4 -4 o 1 8
Zj - e; ·2 1 -1 o o o ' · con x3, X4, xs y x5 variables de holgura. La tabla inicial del símplex es
e) Convertimos el programa lineal al formato estándar de maximización. Pa- Cj 3 2 o o o o
ra ello, transformamos la variable no restringida x2 con x2 = x2 - x~, siendo es VB X¡ X2 X3 X4 xs xo xs
x2, x~ 2: O; pasamos la función objetivo a forma de maximización; multiplicamos o XJ 1 4 1 o o o 4
ambas restricciones por -1 (al ser sus constantes cero sigue veriijcándose su no o X4 3 1 o 1 o o 12
negatividad); y sumamos variables de holgura x3 , x4 a cada restricción. Queda o xs 2 2 o o 1 o 10
entonces el programa o xs 3* -1 o o o 1 11
z;- e; -3 -2 o o o o o
max z = - X¡ - x2 +x~ +Ox3 +Ox4
s.a Como hay indicadores negativos con vectores interiores con al menos un elemento
-x¡ - 2x2 + 2x~ + X3 =O positivo cada uno, es posible la mejora. La variable de entrada en la base es
-X¡ + x2 - X~+ X4 = 0 x¡ {z¡ - C¡ = - 3), la de salida es xs (con mínima razón igual a 11/3) y el pivote
X¡,z2,x'i,x3,X4 ;2: 0 Y41 = 3. En tres iteraciones se alcanza la optimalidad, siendo la tabla final
 78 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 79

Cj 3 2 o o o o Cj 1 1 O · -M o
es VB X¡ X2 X3 X4 xs X6 xs ca VB X¡ X2 X3 X4 X; Xs
o X3 o o 1 3/2 -11/4 o 11/2 -M X4 1 1 -1 1 o 4
2 X2 o 1 o - 1/2 3/4 o 3/2 o xs ¡• 2 o o 1 2
o xs o o o -2 3/2 1 2 z¡- e¡ -1 -1 o o o o
3 X¡ 1 o o 1/2 -1/4 o 7/2 xlvf -1 -1 1 o o -4
Zj- Cj o o o 1/2 3/4 o 27/2
Hay indicadores negativos, z 1 - c1 = -1-M y z2 - c2 = - l - M, con sus vectores
La lectura de esta tabla nos proporciona la solución óptima única interiores, y 1 = (1, 1) e Y2 = (1, 2), con al menos ur1 elemento positivo. Es posible
la mejora y tomamos como variable de entrada en la base X¡. Aplicando la regla
•. - 7 • 3 • 11 • • • • 27
2' 2, x3 = 2 , x4 = x5 =O,
x1 - x2 = x6 = 2 y z = de míninia razón, se tiene como variable de salida xs. El pivote es, entonces,
2 Y2l = l. La nueva tabla del símplex es
o
Cj 1 1 o -M o
,. ca VB X¡ X2 X3 X4 X; Xa
12. Mét odo de las penalizaciones. Resolver con el método de las penaliza-
ciones, también llamado de la variable artificial o de la M grande, los programas
- J\1[ X4 o - 1 -1 1 -1 2
lineales
1 X¡ 1 2 o o 1 2
Zj- Cj o 1 o o 1 2
a) max z = X¡ + x2 b) min z = 2x¡ - x2 +3x3
xM o 1 1 o 1 -2
s.a s.a Esta es la tabla final, pues todos los indicadores son no negativos. Como la base
X¡+x2 ~ 4 2x¡ + 3x2 - X3 ~ 9 tiene ur1a variable artificial con valor positivo, x 4 = 2, el problema es infactible.
X¡+ 2x2 ~ 2 X¡ - 2X2 + X3 ~6 b) Transformamos el programa al formato estándar de maximización, multipli-
X ¡ ,X2~Ü X¡,X2,X3 ~ Ú
cando por -lla función objetivo, añadiendo variables de holgura (x4, xs) y artifi-
ciales (x5 , x1 ) a las restricciones y poniendo en la función objetivo las variables de
Solución holgura con coeficiente Oy las artificiales con - M. Tenemos el programa lineal
a) Transformamos el programa al formato estándar de maximización añadien- max z' = - 2x¡ + x2 - 3x3 + Ox4 - Mxs + Oxs- Mx;
do variables de holgura (x3 ,x5) y ur1a variable artificial (x4). Bajo la forma de
maximización, el método de las penalizaciones incorpora las variables artificiales
¡, s.a
2x 1 + 3x2 - X3 - x4 + xs =9
a la función objetivo del problema transformado con coeficiente - M , donde M X¡ - 2X2 + X3 - X6 +X¡ =6 .
representa ur1 número grande, en comparación con el resto de los coeficientes del
X¡,X2,X3,X4,X5,X6,X7 ~ 0
programa. El problema transformado queda
Construimos la tabla inicial del método del símplex en la que vemos que hay
max z = X¡ + x2 +Ox3 - MX4 + Oxs posibilidad de mejora. La variable x 1 es la de entrada en la base, la x; de salida
s.a e Yll = 2 el pivote.
X¡ + X2 - X3 + X4 =4
X¡ +2x2 + xs = 2 Cj -2 1 -3 o -M o -M
es VB X¡ X2 X3 X4 X; X6 X7 Xs
X¡,X2,X3,X4,X5 ~ 0
-M X; 2. 3 - 1 -1 1 o o 9
Construimos ia tabla inicial del método del símplex -M X7 1 -2 1 o o -1 1 6
'•.
Zj - Cj 2 -1 3 o o o o o
xM -3 -1 o 1 o 1 o -15
80 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 81

En dos iteraciones más, se llega a la tabla final que es óptima, ya que todos los indicadores son no negatjvos. La lectura de la
-2 1 -3 o -M o tabla proporciona la solución
Cj -M
es VB X¡ Z2 X3 X4 zs zs X¡ XS
xi = 4.25, x2 = 2.5, xj = 5, s3 = 1.25, x4 = s2 =s4 = O.
-2 X¡ 1 -2 1 o o -1 1 6
o X4 o -7
1 -13 -2 2 3
Deben producirse, por tanto, 4.25 unidades de A, 2.5 unidades de By 5 unidades
Zj- Cj o o o
3 1 2 -2 -12
xM o o o o 1 o 1 o de C, que se venden en su totalidad. Además, se consume todo el tiempo dispo-
nible para el proceso l. Sin embargo, para el proceso Il hay una holgura de 1.25
Existe óptimo único, ya que, en esta tabla final, tienen indicador nulo sólo las horas: de la disponibilidad total de 24 horas se consumen, con el plan de produc-
variables básicas. Tal solución es ción anterior, 22.75 horas. El beneficio óptimo es s• =57000 ptas. Obsérvese que
xr = 6, x2 = o, xj = o, x: = 3, x6 = o existe una solución óptima alternativa que se obtiene introduciendo en la base X4
en lugar de x 1. La nueva solución es
con valor óptimo z• = -z'• =12. o
x2 = 5.33, xj = 5, x4 = 5.67, sj = 2.67, xj = s2 = s4 =O.
13. Método de variables artificiales y planificación de mezclas en una
o
planta química. Resolver el programa lineal formulado en el Ejercicio 1.8 e
interpretar la solución.
14. Método de las dos fases. Resolver con el método de las dos fases (sin
Solución · prescindir de restricciones redundantes) los programas lineales
Reformulamos el problema para poder aplicar el método del símplex. Introduci-
mos una variable artificial (a¡) en la primera restricción y una variable de holgura a) maxz = 3x¡ + x2 b) maxz = -X¡ - 2x2 + 2x3
(s¡) en cada una de las restantes restricciones, tratando x3 55 como una restric- s.a s.a
ción y no como cota superior de una variable. Queda el programa X¡ +3x2 55 x1 +x2 = 6
X¡ +x2 = 7 3x¡ + x2 = 12
max B = 4x¡ + lOx2 + 3x3- 2x4- M a¡+ Os2 +Osa+ Os4 X¡+ X2 + X3 ~ 6
5x¡ +x2 54
s.a
X¡ 1 X2 ~ Ü X¡, X2 1 X3 ~ Q
- 2x2 + x3 + x4 + a1 = O
2x¡ + 3x2 + s2 = 16 e) maxz = x¡ +x2 d) minz = x¡ + 2x2
3x¡ +4x2 + S3 = 24 s.a s.a
X3 +S4 = 5 X¡+ X2 ~ 4 X¡+ X2 ~ 2
X¡,X2,X3 1 X4 1 a¡,S2 1 S3 1 S4 ~ 0 X2 ~ 2 x1 +2x2 ~ 1
Aplicando el método de la variable artificial, en tres iteraciones se obtiene la tabla X¡~ 1 2x 1 + x2 ~ 1
X¡ 1 X2 ~ 0
e; 4 10 3 -2 -M o o o
es VB X¡ X2 Z3 Z4 a¡ 82 S3 84 xs
3 ZJ o o 1 o o o o 1 5 Solución
4 X¡ 1 o o .75 .75 .5 o . -.75 4.25 a) Transformamos el programa lineal al formato estándar introduciendo como
o 83 o o o - .25 - .25 - 1.5 1 .25 1.25 suma las variables de holgura x3 , x5 y, además, añadimos la variable artificial
10 Z2 -{) 1 o - .5 - .5 o o .5 2.5
Zj -Cj o o o o -2 2 o 5 57
xM o o o o 1 o o o o
 82 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA·MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAl\IAS L!J'IEALES 83

x4• Tenemos así el programa La tercera tabla corresponde a la finalización de la fase I, ya que todos sus in·
ma.x z = 3x¡ + x2 + Ox3- Mx~ + Oxs dicadores son no negativos. Observemos que el valor del objetivo artificial no
s.a se ha hecho nulo, ya que es t = -5. La razón de ello es que hay una variable
X¡ + 3X2 +X3 = 5 artificial en la base con valor positivo (x 4 = 5 > O) y el problema es infactible.
x 1 +x2 +x4 = 7 El algoritmo termina sin entrar en la fase II.
5x¡ + x2 + xs =4 b} Transformamos el programa lineal al formato estándar introduciendo la varia·
X¡,X2 1 X3,X4,X5 ~ 0 ble de holgura X6 y, además, añadiendo las variables artificiales x4 y x5. Tenemos
así el programa
Como tiene variables artificiales (x4), lo resolvemos-con el método de las dos fases.
En la fase I consideramos el programa anterior, pero sustituyendo la función ma.x z = -x¡- 2x2 + 2x3- Mx4- i'vfxs + Oxs
objetivo z por la función objetivo artificial z4 , obtenida poniendo, bajo la forma s.a
de ma.ximización, coeficientes igual a -1 a las variables artificiales y Oal resto de X¡ +x2 +x4 =6
variables: 3x¡ +x2 +x5 =12
max .za = Ox¡ + Ox2 +Ox3 - lx4 +Oxs X¡ + X2 + X3 + X6 =6
s.a X¡ 1 X2,X3,X4,X5,X6 2:0
X¡+ 3X2 + X3 = 5
al que aplicamos el método de las dos fases.. por tener variables artificiales. Entra·
X¡+ X2 + X4 = 7
mos en la fase I considerando el programa lineal con la función objetivo artificial
5x¡ + x2 +xs = 4
X¡,X2,X3 1 X4 1 X5 2:0 ma..xz4 = Ox¡ + Ox2 + Ox3- X4- xs +Oxs
Presentamos a continuación la sucesión de tablas correspondientes a las iteracio- y aplicamos el método del símplex. Las tablas que siguen corresponden a las
nes del método del símplex, indicando sobre cada una el correspondiente pivote. iteraciones del método.
C¡ o o o -1 o C; o o o -1 -1 o '"\ f.
es VB X¡ xz X3 X4 xs XS CS VB
o X3 1 3" 1 o o 5 -1 1_ 1 o 1 o o 6
-1 X4 1 1 o l o 7 -1 3.:_j_j). - o 1 o 12
o X5 5 1 o o 1 4 o 1 1 1 o o 1 6
Z¡ -C.¡ -1 -1 o o o -7 Z¡- C; - 4 -2 o o o o -18

e¡ o o o -1 o e; o o o -1 -1 o
es VB X¡ xz X3 X4 xs xs es VB X¡ X2 X3 X4 xs X& Xs
o xz 1/3 1 1/3 o o 5/3 -1 X4 -L:.J./3' o 1 -1/3 o z
-1 X4 2/3 o -1/ 3 1 o 16/3 o X¡ 1 1/3 o o 1/3 o 4
o xs 14/3' o -1/3 o 1 7/3 o X6 o .· 2/3 1 o -1/3 1 2
z1 - Cj -2/ 3 o 1/3 o o - 16/3 Zj- Cj o - 2/ 3 o o 4/3 o -2

C¡ o o o -1 o Cj o o o -1 -1 o
es VB X¡ Xz X3 :Z:4 :ts XS es VB X¡ X2 X3 X4 xs X& XS
o xz o 1 5/1-t o -1/14 3/2 o X2 o o 1 3/2 - 1/2 o 3
-1 X4 o o -2/7 l -1/7 5 o X¡ l o o -1/2 1/2 o 3
o X¡ 1 o -1/14 o 3/1-t 7/14 o xu o o 1 -1 o 1 o
zi- c1 o o 2/7 o 1/7 -5 Zj- Cj o o o 1 1 o o
•,

84 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 85

La fase I termina después de dos iteraciones, ya que todos los indicadores son siderando el programa con función objetivo artificial
no negativos y, además, la función objetivo artificial z4 es nula. Observemos que
no hay variables artificiales en la base con valor positivo, así que tenemos una max za = Oxr +Ox2 +Oxa +Ox4 +Oxs - xs - X7 - xs
solución básica factible de la que partiremos en la fase II. Obsérvese también que s.a
en la segunda tabla podría haberse elegido Y32 = 2/3 como pivote. Sin embargo, X¡ + Xz - X3 + X6 = 4
como nuestro interés estaba en sacar de la base las variables artificiales, ha sido X2 - X4 + X7 = 2 .,.
conveniente elegir como pivote y12 = 2/3. X¡ - X5 + Xg = 1

Entramos en la fase II y reconstruirnos la función objetivo z prescindiendo de X¡,X2,X3,X4 1 Xs,X6,X7,X8 ~ 0

las variables artificiales que no estaban en la base al final de la fase anterior , así
Aplicamos el método del símplex. En cuatro iteraciones alcanzamos la tabla final
como de sus respectivas columnas en la construcción de la tabla inicial de esta
fase. Además, calculamos nuevamente sus valores indicadores y el valor de la e; o o o o o - 1 -1 -1
función objetivo. Tenemos así la tabla inicial de la fase II CB .VB X¡ X2 X3 X4 Xs xa X¡ xs XB
o X4 o o -1 1 l 1 - 1 -1 1
e; - 1 -2 2 o o X2 o 1 -1 o 1 1 o -=1 3
CB VE X¡ X2 xs xa _XB . o X¡ 1 o o o -1 o o 1 1
-2 X2 o o o 3
1 Zj - e; o o o o o 1 1 1 o
-1 X¡ 1 o o o 3
-~
o (Xa o o 1. 1 o Termina la fase I, ya que todos los indicadores son no negativos y el objetivo
_)

z; - e; o o - 2 o -9 artificial z4 es cero. Como no hay variables artificiales en la base con valor

positivo, el problema es factible. Pasamos a la fase II, en la que reconstruimos
Aplicamos el método del símplex. En una iteración obtenemos la tabla
la función objetivo original. La tabla inicial de esta fase es la tabla final de la
e; - 1 -2 2 o fase I prescindiendo de las columnas de las variables artificiales y recalculando
CB VB X¡ X2 XJ xa XB los indicadores y el valor z de la función objetivo
-2 X2 o o o 3
1
-1 X¡ 1 o o o 3 e; 1 1 o o o
2 XJ o o 1 1 o CB VB X¡ X2 xs X~ X5 , XB
z; -e; o o o 2 -9 o X4 o o -1 1 1 1·
1 X2 o 1 -1 o 1 3
1 o o o
Esta es óptima, ya que todos los indicadores son no negativos. Concluye así la
fase II. La solución óptima, que se obtiene en esta tabla, es
1 1
Zj -
X¡
ej o o -1 1
-1
o-
1
4
~
(xi,x2,x3,x4,x5,x6) = (3,3,0,0,0,0) Aplicamos a esta tabla el método del símplex. Como hay un indicador negativo
(za - ca = -1), existe posibilidad de mej9ra. Co~o su vector interior Ya =
con z• = -9.
e) Construirnos el programa de la fase I, introduciendo variables de holgura
1 (- 1, -1, O) no tiene elementos positivos, el programa es no acotado.
d) Transformamos el programa lineal al formato estándar de maximización mul-
(xa,x4,xs) y artificiales (xs,X¡,xs) en cada restricción, respectivamente, y con- tiplicando la función objetivo por - 1, introduciendo las variables de holgura
(xa,x5 ,x7 ) y añadiendo las variables artificiales (x4,xs,xs). Tenemos así el pro-
grama
 86 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUC!ON DE PROGIMMAS LINEALES 87

max z' = -X¡ - 2x2 + Ox3 - Mx 4 + Ox5 - Mx5 + Ox1 - Mx 8 Cj -1 -2 o o o

s.a CB VB X¡ X2 X3 xs X7 XB

X¡ t X2 - X3 t X4 ::: 2 o xs o -1 -1 1 o 1
o X¡ o 1 -2 o 1 3
X¡ t x5 t 1
2X2 - XG :::
-1 X¡ 1 1 -1 o o 2
2X¡ t X2 - X7 t Xg ::: 1 Zj- Cj o 1 1 o o -2
X¡ 1 X2,X3 1 X4 1 X5 1 XG 1 X7 1 XB ~ 0
Aplicamos el método del símplex a esta tabla y vemos que es óptima. Por tanto,
Entramos en la fase I con función objetivo artificial
la solución es
(xi, x2, x3, x;, x1) = (2, O, O, 1, 3)
maxza = Ox¡ + Ox2 + Ox3- X4 + Oxs - XG + Ox1- xs
con z• =- z'* = -(-2) = 2. o
La tabla inicial, con indicación de las variables de entrada (x 1), salida (x8) y el
pivote (Y31 = 2), es 15. Programas con valores absolutos. Resolver los siguientes problemas de
Cj o o o -1 o -1 o -1 optimización transformándolos previamente en programas lineales
CB VB X¡ X2 X3 X4 Xs xa X¡ xs XB
a) max z = 2xt- x2 + 3x3 + 6x4
1 X4 1 1 -1 o o o1 o 2
s.a
-1 xs 1 2 o o -1 1 o o 1
-1 xs 2* 1 o o o o -1 1 1 lx¡ + 4x2 - x3l $ 14
Zj Cj -4 -4 1 o 1 o 1 o -4 lxd +x4 $10
-2Xt +5x2- 2x3 +x4 $15
En cuatro iteraciones, finali.za la fase I con la tabla lx1l $7 ·
X3 $9
e; o o o -1 o -1 o -1
X2,X3,X4 ~ 0
CB VB X¡ X2 X3 X4 xs xs X7 xs XB
o xs o -1 -1 1 1 -1 o o 1
b) mm z = lx¡ + x2 - 7l + l- x¡ + X3 +6l+
o X¡ o 1 -2 2 o o 1 -1 3 + lx¡ - 2x2 + x3l + 1-x2 + X3- lOl
o X¡ 1 1 -1 1 o o o o 2
Zj e; o o o 1 o 1 o 1 o s. a
2x 1 - x3 ~O
Como no hay variables artificiales en la base con valor positivo (z = O), el 4
4x 1 - 2x2 ~O
problema es fadible y entramos en la fase II. Como no hay variables artificiales X2 ~ 0
1
básicas en la tabla final de la fase I, prescindimos de ellas en la reconstrucción
\ 1 de la función objetivo i, así como de sus columnas en la tabla inicial de esta Solución
segunda fase. La nueva función objetivo es a) Observemos, en primer lugar, que x1 puede tomar valores negativos, ya que no
aparece en las condiciones de no negatividad. De la cuarta restricción se tiene que
lxd $ 7, que equivale a -7 $ x 1 $ 7. Introducimos la transformación x1 = x'1 -7,
y la tabla inicial, para la que se ha recalculado la fila indicador y el valor del con lo que la nueva variable x'1 verifica la acotación O$ xi $ 14.
La primera restricción se puede escribir, teniendo en cuenta la anterior trans-
objetivo, es
·. formación,
 88 PROGRAMAC!ON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUC!ON DE PROGRAMAS LINEALES 89

o bien como dos desigualdades En tres iteraciones se obtiene la tabla final

x'1 + 4x2 - x3 ;::; 21, -x~ - 4x2 +x3 ;::; 7. Cj 2 -1 3 6 o o o o o o o
Podemos reescribir la segunda restricción como lx~ - 71;::; 10- x4, o descompuesta ca VB X~ X2 X3 X4 xs X6 X7 xs Xg x¡o xu XB
en dos desigualdades o xs o o4 o 1 o -.5 .5 o
o l 23
X~ +X4 ;::; 17, -X~ +X4 ;::; 3. o X6 o o-4 o o 1 .5 -.5 o
o -1 5
2 x'1 1 o o o o o .5 - .5 o
o o 7
Finalmente, la función objetivo es
6 X4 o o o 1 o o .5 .5 o
o o lO
z = 2(x~ -.7) - x2 +3x3 +6x4 = 2x~ - x2 + 3x3 +6x4 - 14. o Xg o 5 o o o o .5 1.5 1 o 2 37

Poniendo el programa lineal en formato estándar y considerando las cotas como

o XlQ o o o o o o -.5 .5 o 1 o 7
restricciones, queda 3 X3 o o 1 o o o o o o o 1 9
11
Zj - Cj o 1 o o o o 4 2 o o 3 101
max z' = 2x~ - x2 + 3x3 + 6x4 +¿ Ox¡
i=5 Teniendo en cuenta que xi = x~· - 7, la lectura en la tabla final da los valores
s.a óptimos
X~ +4x2 - XJ + x5 = 21 xi = O, xi = O, x3 = 9, x4 = 10
-x~ - 4x2 +X3 +XG = 7
X~ + X4 + X¡ = 17 con un valor para el objetivo z• = z'* - 14 = 101- 14 = 87.
-x~ + X4 + xs = 3 b) Convertimos cada sumando valor absoluto de la función objetivo en una res-
- 2x'1 + Sx2 - 2x3 + X4 + Xg = 15 tricción, imponiendo que sean menores o iguales que ciertas variables atLxiliares
X~+ XIO = 14 (x 4, x5, ~ 6 , x7), que se introducirán como suma en una nueva función objetivo de
X3 +XLI = 9 minimización. Así, podemos considerar el problema equivalente
x'1,x1 ~O, i = 2, ... , 11
min Z1 = X4 + X5 + X6 + X7
La constante -14 se ha eliminado de la función objetivo, ya que no influye en el s.a
cálculo de la solución óptima. En la tabla inicial del símplex, que se muestra a 2xt- X3 ~O
continuación, se observa que es posible la mejora de la solución actual, siendo x4 4x 1 - 2x2 ~O
la variable de entrada y xa la de salida. El pivote es y44 = l. IXt + X2- 71 ;::; X4 .

Cj 2 1 3 6 o o o o o o o 1-x¡ + X3 +61;: ; X5
CB VB x'1 X2 X3 X4 xs X6 X7 xs Xg X!O xu XB lxt - 2x2 + x31 ;::; XG
o xs 1 4 o 1 1 o o o o o o 21 1-x2 + X3- 101 ;::; X¡
o X6 -1 -4 o o 1 1 o o o o o 7 X2 ~ 0
o X7 1 o o 1 o o 1 o o o o 17
o - 1 o o ¡• o o o 1 o o Para convertirlo en un programa lineal, descomponemos cada restricción con valor
xa o 3
o Xg - 2 5 -2 1 o o o o 1 o o 15 absoluto en un par de restricciones obteniendo el programa equivalente
o Xto 1 o o o o o o o ·o 1 o o 14
o xu o o 1 o o o o o o o 1 9
Zj Cj 2 l -3 - 6 o o o o o o o o
 90 PROGRA~IACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©R..<\-MA CAPfTULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 91

min z' = x4 + xs + xs + X7 Obtenemos la solución óptima

s. a
xi = 26, x2 = O, xj = O, x~ = O, z,. = 78.
2x 1 - x3;::: O
4x¡ - 2x2;::: O Por tanto, puesto que z' > O, es
X¡+ X2 -X4 ~ 7 . 1 1 1
X¡ fX2 f X4;::: 7
mm 3x 1 + 6x3 + 4x 4 = max (3x¡ + 6x3 + 4x4) = 78'
X¡- X3 f X5;::: 6
X¡ - X3- X5 ~ 6 que es el valor óptimo de z. o
X¡ - 2X2 + X3 - Xs ~ 0
X¡ - 2X2 f X3 f Xs ;::: 0 17. Un programa lineal no acotado. Utilizar el método del símplex para
- X2f X3 - X7 ~ 10 verificar que el programa lineal
-X2 + X3 f X7 ;::: 10
X2,X3,X4,X5,X6 1 X7;::: 0 max z = x 1 +3x2
s. a
Para resolverlo por el método del símplex, comenzamos por introducir la - 2X¡ f X2 f X3 ~ 2
transformación Xt =x~ - x~, donde xi, x'{ ;::: O. Lo ponemos en formato estándar -X l f X2 - X3 ~ 1
y añadimos variables artificiales, obteniendo en cinco iteraciones del símplex la X¡,X2,X3;::: 0
solución óptima
es no acotado. A partir de la tabla final, encontrar una solución cuyo valor sea
xi = xi* - x~· = 4.66 - O= 4.66, x2 = 2.33, x3 = O mayor que 2000.

con z'• = 13.66 = z•. o Solución

Transformamos el programa lineal al formato estándar de maximlzación
16. Un programa no lineal. Resolver el problema de optimización max z = X¡ + 3x2 + Ox3 +Ox4 + Ox5
mio z = 1/ (3x¡ +6x3 +4x4) s.a
s.a - 2X¡ + X2 + X3 f X4 =2
3x¡ +6x3 + 4x4 #O -X¡ f X2 - X3 f X5 =1
- 4x¡- 2x2 + 5x3 +x4 ~ 31 X¡,X2,X3 , X4,X5;::: 0
X¡ + 3x2 + 4x3 + 2x4 = 26 La tabla inicial del símplex es
~ X¡ 1 X2 1 X3,X4;::: 0
l! Cj 1 3 o o o
1 CB VB X¡ X2 xa X4 xs XB
Solución o X4 -2 1 1 1 o 2
Resolvemos, mediante el método del símplex, el programa lineal o X;; -1 1 -1 o 1 1
z; -e; -1 -3 o o o o
max z' = 3x¡ +6x3 +4x4
s.a Como hay indicadores negativos, es posible la mejora. Sin embargo, para el
-4Xt- 2x2 + 5x3 + X4 ~ 31 indicador z1 - c1 = -1, el vector asociado y 1 = (-2, -1) $ O, luego el programa
Xt + 3x2 + 4x3 + 2x4 = 26
es no acotado y la tabla anterior también será final. Podemos, de todas formas,
X¡,X2,X3,X4;::: 0 introducir x2 en la base en lugar de xs, obteniendo la. nueva tabla
 92 PROGRAMACION Lli'IEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 93

e¡ 1 3 o o o La empresa desea construir un modelo de programación lineal para con~er el plan

CB VB Xt X2 XJ X4 xs XB de producción de beneficio máximo, teniendo en cuenta que la buena tmagen de
o X4 -1 o 2 1 -1 1 la empresa exige que la fabricación de productos 1 y 4 sea al menos el 60% del
3 X2 -1 1 -1 o 1 1
total producido.
Zj_- Cj -4 o -3 o 3 3

Las afirmaciones que siguen podríamos llevarlas a cabo también con la tabla Solución
inicial o con una nueva tabla obtenida de esta última, introduciendo la variable Introducimos una variable de decisión P¡ por cada producto que designa las t de
X3 en lugar de X4. Para obtener una solución con valor mayor que 2000, basta producción del producto i = 1, 2, 3, 4. Las restricciones se deben a:
con aplicar las fórmulas del símplex para el caso en que la variable x 1 entrase en _ Los límites en las disponibilidades de las materias primas dados por
la base con nivel O. En tal caso,
P1 + 2P2 + P3 + 3P4 ~ 50
xs=xs-Oy¡, z=z -O (z 1 -c1) 2P¡ + P3 + 2P4 ~ 38
P¡ +3P2+P3 ~45
Entonces, se tiene
- Exigencia de fabricación de los productos 1 y 4, que expresamos
P¡ + P4 ~ .6 (P¡ + P2 + P3 + P4)
y
La función objetivo representa la maximización del beneficio total en miles de
z= 3- o(- 4). ptas de la producción, que es
Queremos que sea z> 2000. Para ello basta que B = P¡ + 2P2 + P3 + 2P4.
o>-4 1997
- . Por tanto, queda

Así, las soluciones con valor mayor que .2000 serán

s.a
P1 + 2P2 + P3 + 3P4 S 50
2P1 + P3 + 2P4 ~ 38
con O> 1997/4, siendo su valor 3 +40. o P¡ + 3P2 + P3 S 45
- .4P1 + .6P2 + .6P3 - .4P4 S O
18. Método del símplex en planificación de la producción. Una empre- P¡,P2,P3,P4 ~O
sa fabrica cuatro productos (1, 2, 3, 4) para los que utiliza tres materias primas
(A, B, C). La tabla indica la cantidad de materia prima necesaria pára cada pro- 'fransformándolo al formato estándar y añadiendo variables de holgura S¡,s2,s3,
ducto, así como la disponibilidad total en t de cada materia prima y el beneficio s4, a cada una de las restricciones, se tiene la tabla inicial
(en miles de ptas) por t de producto fabricado. e; 1 2 1 2 o o o o
CB VB pl p2 p3 p4 S¡ S2 S3 S4 XB
Mat. primas 1 2 3 4 Disponibilidad o St 1 2 1 3 1 o o o 50
A 1 2 3 50 o S2 2 o 1 2 o 1 o o 38
B 2 o 2 38 o S3 1 3 1 o o o 1 o 45
1
e 1 3 1 o 45 o S4 -.4 .6· .6 - .4 o o o 1 o
Ben.jt -2 o o o o o
1
1 2 1 2 Zj- C, -1 -2 -1
lJ
 94 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION 08 PROGRAMAS LINEA LES 95

La variable de entrada es P2 {aunque hay otra variable con igual indicador a) Construir un modelo de programación lineal que indique con qué cantidades
negativo, deshacemos el empate tomando aquella con menor subíndice). La. de deben contribuir los ingredientes al pienso animal para que el coste total sea
salida es s4, con razón mínima igual a O, siendo el pivote y42 = .6. En cuatro mínimo.
iteraciones se alcanza la tabla final
b) Hallar la solución óptima y comentarla.
Cj 1 2 1 2 o o o o
CB VB Pt p2 p3 p4 S¡ S2 83 s4 XB
Solución
2 p4 o o o 1 .38 -.09 -.23 - .09 5
1 p3 o o 1 o - .11 .45 -.2} 1.45 2 a) Consideramos como variables de decisión XA,Xs,xc, que representan, respec-
1 Pt 1 o o ,o - .33 .36 .34 - .64 13 tivamente, los kg de cada ing_rediente utilizados en la formación del pienso. Las
2 p2 o 1 o o .14 -.27 .29 -.27 10 restricciones se deben a:
Zj - Cj o o o o .62 .09 .23 .09 45
- Las limitaciones de disponibilidad de cada ingrediente
Como sólo las variables básicas tienen indicador O, el óptimo es único. Este
es Pi = 13, P2 = 10, P3 = 2 y P¡ = 5, que corresponden a los niveles de XA ~ 6000, XB ~ 4000, XC ~ 5000
producción de los cuatro productos. Además, puesto que sj = s2 = s3 = s4 = O,
todas las restricciones se cumplen como igualdades y, en particular, obsérvese - La demanda de pienso
que la producción de los productos 1 y 4 representa exactamente el 60% de la
producción total. El beneficio óptimo del plan de producción es B* = 45000 ptas. XA +xa +xc ~ 9000
o
- Las limitaciones por kg en el contenido de unidades de calcio, fósforo, mag-
19. Método del símplex en fabricación de alimentos. Una empresa de nesio y hierro. Para el calcio es
productos al·imenticios para animales fabrica un pienso para cuya elaboración se
12xA + 18xs + 30xc > 18
pueden mezclar tres ingredientes denominados A, By C, en las cant·idades que se
XA +xs +xc -
estimen convenientes. Los ingredientes poseen ciertas unidades de calcio, fósforo,
magnesio y hierro por kg, tal como se indica en la tabla que escribimos
Ingredientes 12xA + 18xa + 30xc ~ l8(xA +xs +xc) (calcio)
Elementos A B e
Calcio 12 18 30
Fósforo 14 27 19
Análogamente, para el resto de elementos se tiene
t
Magnesio 23 25 15
\ 1 14xA + 27xs + 19xc- ~ 20(xA + xs + xc) (fósforo)
Hierro 20 32 10
\ j
23xA + 25xs + 15xc ~ 22(xA + xs + xc) (magnesio)
Teniendo en cuenta que la llegada de ingredientes es mensual, la planificación 20xA + 32xa + 10xc ~ 36(xA + xs + xc) } {hierro)
de la producción debe hacerse para ese periodo de tiempo. En el próximo pedido, 20xA + 32xs + 10xc ~ 10{xA +xs + xc)
se pueden soli.citar hasta 6 t del ingrediente A, 4 del B y 5 del C. El pienso,
cuya demanda para el próximo mes es de 9 t, debe contener por kg al menos 18 - No negatividad de las variables de decisión
unidades de calcio, 20 de fósforo y 22 de magnesio. Para el hierro se permite
·. un número de unidades por kg comprendido entre 10 y 36. El coste por kg de
ingrediente A. es 140 ptas, de B 168 ptas y de C 152 ptas.
r· 96· PROGRAMAC!ON LINEAL Y APLICACION~EJERC!C!OS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 97

La función objetivo representa el coste total de los ingredientes utilizados y es de obtiene la solución óptima
la forma de minimización. Se tiene
xA = 3705.88, x8 = 3441.18, x(; = 1852.94
minC = 140xA + 168xs + 152xc.
que proporciona los kg de cada ingrediente que forman el pienso con los requisitos
b) Pasando al formato estándar de maximización en el que añadimos una varia- anteriores. Además, C'* = -1378588, con lo que el coste total mínimo es e• =
ble de holgura (s¡) a cada restricción y una variable artificial (a.) a la primera 1378588 ptas.
restricción, eJ programa queda Observemos que XA +xs+xc = 9000, por lo que la demanda queda satisfecha
de forma exacta. Además, se comprueba fácilmente que el pienso tendrá por kg
max C' = - 140xA - 168xs - 152xc +Os¡- Mar+ Os2+
18 unidades de calcio, 28 de fósforo, 22.12 de magnesio y 22.53 de hierro. O
+Os3 + Os4 + Oss + Os6 + Os7 + Osa + Osg
s. a
XA +XB + XC - S¡+ a¡ = 9000 20. Regresión lineal y minimización de desviaciones. Se ha encargado a
6xA- 12xc + s2 =O un laboratorio médico que determine si existe una relación significativa en una
6xA - 7xs +xc + s3 =O marca de tabaco entre el porcentaje de nicotina (Y) y los porcentajes de nitrógeno
-xA- 3xs +7xc +s4 =O (X1), benzopireno (X2), alcaloides (X3), ácido málico (X4), ácido cítrico (Xs) y
- 16xA- 4xs- 26xc + ss =O alquitrán (X6)· Se han tomado 10 muestras del tabaco y se han medido los niveles
-10xA - 22xs + S6 =.0 porcentuales de las sustancias aludidas. La tabla recoge tales med·idas porcentuales
XA + S7 = 6000
Nicot. Nitr6g. Benzop. Alcaloi. A. málico A. cítrico Alquit.
xs + sa =4000 Muestro y Xt x2 x3 x4 Xs Xs
XC+ Sg = 5000 1 1.68 3.02 3.16 1.29 .12 3.73 2.07
XA,xs,xc,s¡,a1 ~O, 't/i = 1, ... ,9 2 2.85 2.08 3.14 2.60 .50 2.32 1.80
3 2.10 1.89 2.82 2.04 .23 3.56 3.02
Podemos ya construir la tabla inicial del método del símplex con penalizaciones, 4 7.06 1.94 3.54 3.11 .26 3.76 3.07
que es 5 1.42 2.15 2.28 1.06 .68 2.18 !.31
6 2.66 3.53 1.74 2.64 .50 3.48 2.23
VB XA XB XC S¡ Q¡ 52 53 S4 ss ss S7 sa so XB
7 1.39 2.11 2.33 3.05 .39 3.19 1.31
8 2.64 1.62 2.78 1.72 .50 1.17 1.25
Q¡ 1 1 1 -1 1 o o o o o o o o 9000
9 2.82 2.20 1.16 2.06 .42 3.79 2.15
S2 6' o - 12 o o 1 o o o o o o o o 2.70 1.29
6 -7 1 o o o 1 o o o o o o o lO 3.30 1.97 3.58 3.07 .54
S3
S4 -1 -3 7 o o o o 1 o o o o o o
o o o o o 1 o o o o o a) Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple a los datos anteriores utili-

~
5s -16 -4 -26
S& - 10 - 22 o o o o o o o 1 o o o o zando programación lineal y considerando como función objetivo la mini-
1 S7 1 o o o o o o o o o 1 o o 6000 mización de la suma de desviaciones absolutas.
ss o 1 o o o o o o o o o 1 o 4000
Sg o o 1 o o o o o o o o o 1 5000 b) Realizar lo mismo que en el apartado anterior, pero considerando como
z¡- e¡ 140 168 152 o o o o o o o o o o o objetivo la minimización de la máxima desviación absoluta.
xM -1 -1 -1 1 o o o o o o o o o -9000

La variable que entra en la base es XA, ya que su valor indicador, 140-M, es el e) Comparar los resultados con los que se obtienen con el método de mínimos
más negativo. Como variable de salida de la base, tomamos la que tiene mínima cuadrados.
·. razón, que en este caso es O, para las variables s2 y s3. Elegimos arbitrariamente
s2. El elemento pivote es Y2l = 6. En tres iteraciones del método del símplex se ·
98 PROGRAMACJON LTNEAL Y APLICACfONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION QE PROGRAMAS LINEALES 99

Solución (ver Ejercicio 1-9) Aplicamos el método del símplex para su resolución, teniendo en cuenta que
a) Deseamos determinar los pesos w¡, i = 1,---,6 proporcionados por la solución debemos expresar que W¡ = u.¡ -V¡ con u.¡, v¡ ~ O, i = 1, ... , 6. En 23 iteraciones
del programa lineal se alcanza la optimalidad siendo los pesos óptimos
10
min D = L: (sjttj) W¡ = .408, W2 = -.137, W3 = 2.255, W4 = -1.937, Ws = -2.048, W6 = 2.1.
j=l
s.a Por tanto, la ecuación de regresión es
s 1 - t 1 +3.02w 1 +3.l6w2 + 1.29w3 + .12w4 +3.73ws +2.07w6 = 1-68
s2- t2 +2.08w1 +3.14w2 + 2.60w3 + .50w4 +2.32ws + 1.80w6 = 2.85 Y= .408X1 - .137X2 + 2.255X3 - 1.937X4 - 2.048X5 + 2.1X6 .

e) El lector puede comprobar por el método·de'mínimos cuadrados (MC) que la

Sto - t10 + 1.97w¡ + 3.58w2 +3.07w3 + .54w4 +2.70ws + 1.29w6 = 3.30 ecuación de regresión es
Sj,tj~O, j=l, ... ,lO
W¡ E IR, i = 1, ... , 6 Y= - .485X1 +.192X2 + .907X3 +.015X4 - .536Xs + 1.508X6

.Aplicamos el método del sírnplex para su resoludón, observando previamente que, Para apreciar las implicaciones de las distintas ecuaciones obtenidas, es con-
comu tas variables w¡ son no restringidas, debemos expresarlas como diferencia veniente examinar los residuos que resultan con ambos procedimientos. En el
de dos variables no negativas, es decir, caso de los programas lineales, los valores de los residuos se tienen de los valores
óptimos de las variables de desviación Sj y ti para a) (columna PLl de la tabla
W¡ = 'l.Li- V¡ 1 i = 1, ... ,6
inferior) y valores óptimos de las variables de holgura para b) (columna PL2).
con u.¡,V¡ ~ O. En 13 iteraciones se alcanza la optimalidad siendo los pesos óptimos En el caso del procedimiento de mínimos cuadrados, se ha prescindido del signo
de los residuos, considerando únicamente su valor absoluto. Estos residuos, y las
W¡ = - .772, W2 = .191, W3. = .36'4, W4 = .367, Ws = - .306, W5 = 1.639. respectivas sumas, se muestran en la tabla
Por tanto, la ecuación de regresión es Muestra Residuos
PL1 PL2 MC
Y= -.772X¡ + .191X2 + .86JX3 + .367X4- .306Xs + l.639X6· 1 o 1.494 .243
2 .813 1.494 .583
b) En este caso, el objetivo es la minimización de la máxima desviación absoluta. 3 2.686 1.494 2.027
Por tanto, formulamos el programa lineal 4 1.218 1.494 1.880
min u.
5 o 1.494 .245'
6 o 1.085 .138
s.a 7 1.374 1.494 1.073
u.+ 3.02w¡ + 3.16w2 + 1.29w3 + .12w4 + 3.73ws + 2.07w6 ~ 1.68 8 o .781 .064
u.- (3.02w¡ +3.16w2 + l.29w3 + .12w4 +3.73ws + 2.07w6) ~ -1.68 9 o 1.494 .579
u.+ 2.08w¡ + 3.14w2 + 2.60w3 + .50w.¡ +2.32ws + 1.80w6 ~ 2.85 10 o .072 .274
u.- (2.08w¡ +3.14w2 +2.60w3 + .50w.¡ + 2.32ws + 1.80w6) ~ -2.85 E 6.91 12.396 7.106

A la vista de los resultados obtenidos en a) y b), observemos que podría ser

u.+ 1.97w¡ +3.58w2 +3.07w3 + .54w4 + 2.70ws + 1.29w6 ~ 3.30 conveniente utilizar programación lineal en problemas de regresión en los que no
u. - (1.97w1 + 3.58w2 + 3.07w3 + .54w4 + 2.70ws +1.29w6) ~ - 3.30 hay suficiente información para determinar si los datos provienen de una distri-
·u~ O, w¡ E JR, i =1, ... ,6 bución normal u otra distribución específica. También es conveniente utilizar
 100 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJE:RCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 101

este tipo de regresión, o también, por ejemplo, la L 1 o la de Tukey, para obtener

10
modelos más robustos y resistentes frente a observaciones atípicas. o min D == ¿: (s; +t;)
j=l
s.a
21. Regresión parabólica. La realización de una batería de lO tests de esfuerzo-
s1 - t 1 +a+ .OOlb + .0012 c == 91
tensión a un individuo ha proporcionado los siguientes datos
l.
s2- t2 +a+ .002b + .0022c = 97
Esfuerzo Tensión
Test y X Sto- t¡o +a+ .017b + .0172c =91
1 91 .001
s;,t;~O, j=l, ... ,lO
2 97 .002
3 108 .003 a, b, e E 1R.
4 111 .005 Aplicamos el método del símplex para su resolución. Como las variables a, b,
5 114 .006 e son no restringidas, debemos expresarlas como diferencia de dos variables no
6 110 .006 negativas
7 112 .009 a =a¡ - a2, b = b¡ - ~ . e== e¡ - c2
8 105 .011
9 98 .016 con a¡, b¡, e¡ ~ O, i == 1, 2. En 27 iteraciones se alcanza la optimalidad siendo la
10 91 .017 solución óptima

Se desea ajustar un polinomio a este conjunto de datos. El diagrama de disper-

ai == 86.518, a; =O, b~ = 5904.549 , b2 =O, e; =O, c2 = -331818.437.
sión sugiere que una parábola podría resultar adecuada. Determinar el "mejor" La ecuación de regresión es
ajuste parabólico tomando como objetivo la minimización de la suma de desvia- Y = 86.518 +5904.549X - 331818.437 x2 .
ciones absolutas entre los valores observados y las predicciones. Compararlo con
el correspondiente ajuste mínimo cuadrático. Por el método de mínimos cuadrados (MC), la. ecuación de regresión parabólica
fl
\ estimada es
Solución (ver ejercicio anterior) Y = 89.58 + 5377.9X - 57.98X2
La ecuación de regresión parabólica toma la forma Si comparamos los residuos que resultan con ambos procedimientos, que en
el caso del programa lineal se tienen de los valores óptimos de las variables de
Y = a+ bX +cX2• ·desviación s; y t; como parte de la solución óptima, podemos construir la tabla

Se trata de determinar los valores de los coeficientes a, b, e de manera que la suma Test Residuos
i PL MC
de los valores absolutos de las desviaciones entre los valores observados y y las 1 1.091 3.65
predicciones y sean mínimas. 2 o 2.09
Considerando las variables auxiliares Sj, t; por cada par de datos (x;, Y;) ten- 3 6.754 5.09
.dremos una. restricción 4 3.254 2.32
5 4 3.37
2
s)· - t ]· + a + bxJ· + cx; --y·
,
6 o .62
7 .782 .72
8 6.318 6.01
Deseamos m.in.im.izar l:1 (s; + t1 ). Aplicado a los datos anteriores construimos el 9 1.954 2.19
programa lineal 10 o .11
E 2-1.133 26.17
 102 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACJO~ES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCIOK DE PROGRAMAS LINEALES 103

Aunque lo usual en los problemas estadísticos es utilizar la regresión mínimo La función objetivo es el número total de impresoras a fabricar, que es
cuadrática, hay circunstancias en las que la minimización de desviaciones abso-
lutas podría ser más adecuada, especialmente si se desea un modelo de mayor N= MAT+LAS.
robustez, tal como apuntamos al final del anterior ejercicio. O
(,_ Reformulamos el programa lineal introduciendo variables de holgura (s¡, s2, s3)
y una variable artificial (a3)
22. Método del símplex y planificación de la producción de impresoras.
Una compañía fabrica impresoras matriciales y láser. La demanda de ambos tipos max N' = -MAT- LAS+ Os¡+ Os2 + Os3- Ma3
de impresoras supera la capacidad de producción. La compañía está interesada s.a
en desarrollar una política de producción óptima. MAT + 1.5 LAS+ S¡ = 200
Cada impresora matricial necesita 1 hora para su fabricación y 2 horas para 2MAT+LAS+s2 = 175
su control de calidad, mientras que una láser necesita, respectivamente, 1.5 y 1 2MAT + 3LAS- s3 + a3 = 400
horas. El número de horas de fabricación disponible por semana es de 200 y de MAT,LAS,s 1,s2 ,s3,a3 2: O
control de calidad 175. Los beneficios netos de venta de las impresoras son de
2000 ptas/unidad para las matriciales y de 3000 ptasjunidad para las láser. con N= -N'.
En una iteración del método de la variable artificial se alcanza la optimalidad.
a) Supongamos que la compañía desea minimizar el número total de impresoras Las tablas que siguen constituyen la inicial (con indicación de la variable de
producidas, con beneficio semanal de, al menos, 400000 ptas. Formular el entrada, la de salida y el pivote) y la final.
problema como un programa lineal y resolverlo.
C¡ -1 -1 o o o -M
b) Sí, por el contrario, se desea obtener máximo beneficio, independientemente CB VB MAT LAS S¡ S2 SJ a3 XB
del número de unidades producidas, determinar cuál es el programa óptimo. o S¡ 1 1.5" 1 o o o 200
o S2 2 1 o 1 o o 175
e) Estudiar si la cantidad de tiempo disponible para producción y control de -M as 2 3 o o -1 1 400
calidad se puede reducir sin afectar al beneficio máximo del apartado ante- Zj- Cj 1 1 o o o o o
rior. xi\f -2 -3 o o 1 o -400

Solución Cj -1 -1 o o o -M
CB VB MAT LAS S¡ S2 sa a3 XB
a) Introducimos las variables de decisión -1 LAS 2/3 1 2/3 o o o 133.3
MAT = producción de impresoras matriciales o S2 4/3 o -2/3 1 o. o 41.67
LAS = producción de impresoras láser -M a3 o o -2 o -1 1 o
• 1 Zj - Cj 1/3 o -1/3 o o o -133.3

¡· Las restricciones se deben a:

- Las limitaciones en la disponibilidad de los tiempos de fabricación y de

XiV/ o o 2 o 1 o
Hay una variable artificial en la base pero con valor nulo, luego la solución es
o

control de calidad
ji;JAT + 1.5 LAS ~ 200, 2 MAT + LAS ~ 175
- Beneficio semanal mínimo en miles de ptas
óptima. Además, es única, ya que solamente son nulos los indicadores de las
variables básicas en esta tabla final. La solución es
MAT" = O, LAS* = 133.33, sj = O, s2 = 41.66, s3 = O, aj = O

~.
con N' = - N1* = 133.33, que coincide con el valor óptimo de la variable LAS.
2 MAT + 3 LAS 2: 400. Es evidente que, al no haberse obtenido una solución entera, habrá que truncarla
104 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUClON DE PROGRAMAS LINEALES 105

o bien resolver el problema con programación entera (ver Capítulo 6) siendo el
plan óptimo fabricar sólo impresoras láser en número de 133 unidades. Obsérvese
que sobran s2 == 41.6 horas de control de calidad.
b) En este caso, la tercera restricción se convertiría, presciendiendo de la cons-
tante, en la función objetivo a maximizar. Se tiene un programa lineal que,
transformado al formato estándar, es
e) Todas las soluciones óptimas anteriores proporcionan el mismo beneficio óptimo
y consumen todo el tiempo de fabricación. Sin embargo, la asociada a ..\ = 1
consume menor tiempo de control de calidad. o
23. Resolución de un sistema de ecu:tciones lineales. Resolver por el
rnttl)do del símplex el sistema de ecuaciones lineales

max B == 2 MAT + 3 LAS + Os t + Os2 2x 1 + 4x2 == 2

s.a 3x¡ - X2 == 10
MAT + 1.5 LAS+ s¡ == 200
2 MAT + LAS + S2 == 175 Solución
MAT,LAS,s¡,s2 ~O
Ya que buscamos aplicar el método del símplex comenzamos introduciendo trans-
Aplicando el método del símplex se alcanza la optimalidad en una iteración. La formaciones lineales sobre las variables no restringidas para convertirlas en no
.
negat tvas. Hacemos x -_ x.t - x11 y x2 -_ x1 - x11 , con x1 , x11 , x1 , x11 > O IT'
tabla final es 1 1 1 2 2 1 1 2 2 _ • J.enem0S
2 3 o o el sistema de ecuaciones lineales con variables no negativas
Cj
CB VB MAT LAS S¡ S2 XB
2x~ - 2xl{ + 4x~ - 4x~ == 2
3 LAS 2/3 1 2/3 o 133.3
3x11 - 3x~- x~ + x~ == 10
o Sz 4/3 o -2/3 1 41.66
x~,x~,x2,x~ ~O
z; - e; o o 2 o 400

Suponiendo valores de producción no enteros, la solución óptima es Como todas las restricciones son igualdades, introducimos una variable artificial
(x3, x4) como suma en cada restricción y consideramos la función objetivo en la
MAT* == O, LAS• == ~33.33, si == O, si = 41.66, forma usual, poniendo coeficientes nulos a las variables x~ , x~, x2, x~. Tenemos el
programa lineal
con beneficio óptimo B• == 400000 ptas. Como ocurría antes, toda la producción
se restringirá a fabricar 133 impresoras láser. Observemos que, al ser si = O, se max z = Ox~ + Ox~ + Ox~ +Ox~ - Mx3 - Mx4
consumen las 200 horas de trabajo; sin embargo, como s2 = 41.6, de la disponi- s.a
bilidad de 175 horas de tiempo de control de calidad no se utilizarán 41.6 horas
con el plan óptimo. ·
No debemos olvidar que en la fila indicador de la tabla final existe una va-
riable no básica con indicador cero: existe un óptimo alternativo al que se llega
fácilmente introduciendo en la base la variable MAT y sacando aquella variable . .Aplicando el método de la variable artificial se llega en dos iteraciones a la tabla
básica dada por la regla de rninima razón, en este caso s2. Tal óptimo alternativo final
es e; o o o o - M -M
MAT* = 31.245, LAS* == 112.5, si == O, s2 = O CB VB x'1 x"1 X~ X~ X3 X4 XB

que, obviamente, proporciona igual beneficio óptimo. También serán soluciones o x'1 1 -1 o o .071 .28 3
óptimas las combinaciones lineales convexas de las dos anteriores, esto es, cual-
o X~ o o -1 1 - .214 .14 1
Zj- Cj o o o o o o o
quier plan de la forma xM o o o o 1 1 o
(MAT, LAS) == ..\(0, 133.33) + (1 - ..\)(31.25, 112.5), ..\ E [0, 1].
 106 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 107

La lectura de la solución de esta tabla es Apliquémoslo a la matriz A del enunciado, cuyo determinante IAI:; ;: 14 :f O.
Tomamos b = (5, 3) y formamos el programa lineal
x'1 3
= ,"x 10
= ., tx2 = 0, x211 = 1
max z0 = - x3 - X4
con z = O, ya que las variables artificiales toman el valor cero al ser no básicas s. a
en esta tabla final. Deshaciendo las transformaciones lineales sobre las variables 4X¡ +X2 + X3 = 5
originales, tendremos la solución del sistema de ecuaciones 2X¡ +X2 +X4 :;;;: 3
X¡ 1 X2 1 X3 1 X4 ~ Ü
X¡ = 3, X2 = -l.
En tres iteraciones alcanzamos la tabla final
Existen otras soluciones, ya que hay óptimos alternativos como se deduce de la
tabla anterior. O Cj o o -1 -1
CB VB X¡ X2 X3 X~ XB
24. Inversión de una matriz. Mostrar cómo invertt'r una matriz con el método o X¡ 1 o 1/2 - 1/2 1
¡; del símplex. Aplicarlo a la matriz o X2 o 1 - 1 2 1
.,l. Zj- Cj o o 1 1 o
1'
A= ( ~ ~ )
1'
1\
que proporciona una solución óptima. Basta con leer en esta tabla los vectores in-
1 teriores Y3 e Y4 correspondientes a las variables básicas iniciales que proporcionan
la matriz
Solución A-t= ( 1/2 - 1/2)
-1 2 .
Dada una matriz A, su inversa A verifica AA -l = A-lA = I, con I la matriz
ident!dad. Por otra parte, dada una base B factible, los vectores interiores y del o
método del símplex se obtienen de las relaciones
25. Método del símplex y restricciones redundantes. Un fabricante de
jabo~es para ·lavadoras produce dos tipos diferentes denominados OMO y ESE, a
partir de cuatro materias primas P l, P2, P3 y P4. Los requisitos porcentua-
Si ai = ej, con ei j-ésimo vector de la matriz identidad, entonces Yi = bj con bj les de estas materias primas para la fabricacion de ambos jabones, así como la
vector j-ésimo de B - 1. disponibilidad semanal de cada materia prima en t, se muestran en la tabla
Para determinar la inversa de una matriz A con IAI :f O, tomamos un vector
b ~ Oy formulamos el programa lineal Materia prima
Jabón Pl P2 P3 P4
max - lxa OMO 10 45 20 25
s.a ESE 15 30 35 20
Ax+ Ixa;;;: b Disp. 50 90 80 60
X, Xa ~0
El fabricante tiene que hacer semanalmente la planificación del proceso de pro-
Lo resolvemos con el método del símplex y leemos, directamente en la. tabla ducción. Las necesidades de mano de obra para la fabricación de una tonelada de
óptima, la inversa de la matriz considerada bajo las variables básicas originales. jabón OMO se evalúa en 87 horas y en 98 horas para ESE. Para la fabricación de
1, los jabones se utilizan varias máquinas. La disponibilidad de tiempo de fabrica-
ción por semana es de 20994 horas, que se desea queden cubiertas. Se admite la
 108 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 109

posibilidad de realizar horas extraordinarias con coste adicional de 2000 ptas por max P = OMO +ESE
hora. Los costes de producción son de 4000 y 3000 ptas por t producida de OMO s.a
y ESE, respectivamente, que no incluyen los costes de las horas extraordinarias. .45 OMO + .30ESE::; 90
El fabricante pretende maximizar la producción de ambos jabones teniendo en .20 OMO+ .35ESE::; 80
cuenta que el presupuesto total por semana es de 9 millones de ptás. 4 OMO +3 ESE+ 2 TEX::; 9000
87 OMO+ 98ESE -TEX = 20994
a) Establecer un modelo de programación lineal que responda a los deseos del OMO,ESE,TEX 2: O
fabricante.
Añadiendo variables de holgura (s 1, s2, s3) a las tres primeras restricciones y una
b) Obtener la solución analíticamente y explicarla. variable artificial a la cuarta (a4), en tres iteraciones del método del símplex se
llega a la tabla final
Solución
e; 1 1 o o o o -M
Introducimos las variables de decisión CB VB OMO ESE TEX S¡ $2 SJ a4 XB
11 OMO = t de producción del jabón OMO 1 OMO 1 o o 3.59 - 3.08 o o 76.92
1
1
ESE= t de producción del jabón ESE o TEX o o 1 111.3 184.6 o -1 3790.61
r~ TEX =Tiempo de producción en horas extraordinarias o SJ o o o -230.8 -370.8 1 2 557.23
~ 1 ESE o 1 o -2.05 4.61 o o 184.61
1 Las restricciones se deben a: Zj - Cj o o o 1.54 1.53 o o 261.53
1' xM o o o o o o 1 o
- Limitaciones de disponibilidad de materia prima
La solución óptima es, por tanto,
·¡: .10 OMO + .15ESE::; 50
OMO* = 76.92 t de producción de jabón OMO .
l. .45 OMO + .30ESE::; 90 ESE* = 184.61 t de producción de jabón ESE .
.20 OMO + .35 ESE::; 80
TEX* = 3790.61 horas de mano de obra en horas extraordinarias.
.25 OMO + .20 ESE ::; 60
Además, no se gasta el presupuesto total de 9 millones, pues s3 =557230 ptas.
-\'timitaciolles presupuestarias En la solución óptima se consume toda la disponibilidad de P2 ya que si = Ot.
Lo mismo ocurre para P3 al ser s2 = Ot. La producción total es de 261.53 t.
4000 OMO +3000 ESE + 2000TEX::; 9000000 Como se prescindió de las restricciones correspondientes a las materias primas
Pl y P4, por ser redundantes, es necesario sustituir .la solución óptima en ellas
- 'Mano <Ie obra para ver el gasto en cada caso. Es inmediato ver que, en la solución óptima, se
87 OMO +98ESE- TEX = 20994. consumen 35.38 t de Pl siendo la holgura de 14.62 t, y se consumen 56.15 t de
P4 siendo ahora la holgura de 3.85 t. O
. La función objetivo representa la producción total P que el fabricante desea
maximizar. Esta es
maxP = OMO +ESE
Si prescindimos de las restricciones primera y cuarta, por ser redundantes, y divi-
dimos por 1000 la restricción presupuestaria, 'tenemos el modelo de programación
lineal
110 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOI..UCION DE PROGRAMAS l..INEALES 111

26. Método del símplex con variables acotadas. Resoluer por el método
max z = 2x'1 + 3x2 + Ox3 +Ox4 + 4
del símplex con variables acotadas superiormente los programas lineales
s.a
a) ma:< z = 2x¡ + 3x2 b} max z = 3x¡- x2 + 4x3 X~ +3X2 +X3 = 14
s.a s.a 2x~ +X2 +X4 8 =
Xt +3x2 ~ 16 X¡ +3x2 + 4x3 ~ 18 O~x~~-1
2x¡ +x2 ~ 12 3x¡ + x2 + 2x3 ~ 10 0~ X2 ~ 8
2 ~X¡~ 6 0 ~X¡~ 3 La tabla inicial del símplex es
0 ~ X2 ~ 8 2 ~ X2 ~ 3
0 ~ X3 ~ 2 e; 2 3 o o
es VB X~ X2 X3 X~ XB
Solución o X3 3'
1 1 o 14
a) El método del símplex con variables acotadas superiormente, en lugar de incluir o X4 2 1 o 1 8
las cotas sobre las variables como restricciones en la tabla del símplex, las trata Zj- ej -2 -3 o o 4
de manera separada y tiene en cuenta su efecto modificando la condición de
Tomamos x2 como variable de entrada, por ser la variable no básica con el indica-
factibilidad, aunque la de optimalidad permanece igual que en el símplex primal.
dor más negativo, Z2- c2 = -3. Para determinar la variable de salida, calculamos
La idea que subyace ahora a la condición de factibilidad es que una variable
los valores () = min {() 1, 92, ()3} . Se tiene
se volverá. iofactible si toma un valor negativo o excede a su cota superior. La
condición de no negatividad se trata de la misma manera que en el símpfex primal;
sin embargo, la relativa a la cota superior requiere nuevas condiciones como que
eviten que una variable no básica que pasa a serlo exceda su cota superior y,
también, que se permita que una variable básica llegue a ser no básica en su
cota superior3. Además, si aparece alguna constante en la función objetivo, en
el símplex primal se prescinde de ella en la resolución y sólo se tiene en cuenta
ya que Y2 ~ O, y
al final. Por el contrario, en el caso de variables acotadas superiormente, aunque
podría hacerse de la misma forma, resulta más cómodo que ésta aparezca como.
(}3 =U2 =8,
valor del objetivo en la tabla inicial e irla transformando en las ' iteracione~. con u¡ cota superior de la variable i-ésima. Por tanto,
Resolvamos el primer problema. Para ello, transformemos el programa lineal
al formato estándar de maximización introduciendo variables de holgura en las
restricciones (x3, x4) y teniendo en cuenta que, como x 1 tiene una cota inferior
positiva igual a 2, introducimos el cambio de variable que correspondt a sustituir Po.r ello, introducimos x2 en la base en lugar de X3. La nueva tabla es
tal variable en su cota inferior, esto es, x1 = x~ + 2. Queda el programa lineal
e11 formato estándar con todas las variables de decisión acotadas superiormente ej 2 3 o o
y no negativas ca VB X~ X2 X3 X4 xa
3 X2 1/3 1 1/3 o 14/3
aEn el símplex primal, todas las variables no básicas están con valor O. o X4 5/3' o -1/3 1 10/3
zi- e1 -1 o 1 o 18
112 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 113

Ahora la variable de entrada es x'l> ya que tiene indicador z1 - c1 = -1, que es Tomamos X3 como variable de entrada, por ser la variable no básica con el indi-
negativo. Para determinar la variable de salida, calculamos cador z3 - c3 = - 4, más negativo. Los valores 91> 92, 93 son
91 = . { 14/ 3 10/ 3} = 2
mm 1/ 3 ' 5/3
92 = oo, (y¡ ~ O)
9¡ = min { ~ '
2
n =3
92 =00
93 = '1.1¡ = 4
ya que Y3 ~ O, y
Como
e= min {9¡ , 92, 93} =min {2, oo, 4} = 2.= 9¡
Por tanto,
introducimos en la base la variable x~ en lugar de la variable X4. La nueva tabla
9 = min{9¡,92,B3} = min{3,oo,2} = 2.
es
Como 9 = u3, la variable x3 se sustituye en su límite superior, pero permanece
Cj 2 3 o o no básica. Haciendo x3 = 2 - x3, la nueva tabla es
es VB x'1 X2 X3 X4 XB
3 xz o 1 2/5 -1/5 4
2 x'1 1 o -1/5 3/5 2 Cj 3 -1 -4 o o
o o 20 es VB X¡ x2 x'3 X4 xs xs
Zj - Cj 4/5 3/5
o X4 1 3 -4 1 o 4
que es óptima. La solución hay que darla en términos de las variables originales o xs 3 1 -2 o 1 4
x 1 y x2. Como x~· = 2, la solución óptima es Zj - Cj -3 1 4 o o 6

Ahora la variable de entrada es x1, ya que tiene indicador negativo z1 - c1 = - 3

y es el único. Calculamos los valores 9¡. 92, 93, que son
con z• = 20.
b) Poniendo el programa en formato estándar de maximización y haciendo la
transformación lineal x2 = ~ + 2, queda el programa con variables acotadas 91 = min U• ~} = ~
superiormente
max z = 3x¡ - x2 + 4x3 - 2 92 = 00
s.a ya que y 1 ~ O, y
X¡+ 3~ +4X3 + X4 = 12 9a =u¡ = 3.
3x 1 + x~ + 2x3 + xs = 8
Como
0 :S: X¡ :S: 3
0 :S: X~ :S: 1 9 = min {9 1, 92, Ba} = min U• oo, 3} = j
0 :S: X3 :S: 2
la variable que sak es xs. La nueva tabla
La tabla inicial es
Cj 3 -1 4 o o Cj 3 -1 -4 o o
es VB X¡ x2 X3 X4 Xs XB
es VB X¡ x2 x3 X4 xs XB
o X4 1 3 4 1 o 12 o X4 o 8/3 -10/3 1 -1/3 8/3
o xs 3 1 2 o 1 8 3 X¡ 1 1/3 -2/3 o 1/3 4/ 3
Zj -Cj -3 1 -4 o o -2 z; - e; o 2 2 o 1 10
114 PROCRAMACIO~ LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 115

es óptima. Deshaciendo los cambios, se obtiene la solución óptima que resolvemos con el método del símplex con variables acotadas superiormente.
4 Para ello, introducimos las transformaciones
•
X¡ =3' X2,. = 2, X3• = 2
X¡ =X~ + 200000, X2 = xí +70000, X3 = XJ + 70000.
con z• = 10. o
Ponemos luego el programa en formato estándar, sumando una variable de hol-
gura a cada restricción (x 4 , x5 ) . Se tiene el programa con variables acotadas su-
27. Método del símplex con variables acotadas y planificación de la
periormente
producción. Industrias I}raf fabrica tres tipos de discos denominados 1, 2 y 3,
a partir de las materias primas A y B. Un disco tipo 1 requiere 4 gramos de A max B = 15x'1 + 20x~ + 2lx3 +Ox4 + Oxs + 5870000
y 3 de B: uno de tipo 2, requiere 7 de A y 2 de B; uno de tipo 3, 3 de A y 8 de s. a
B. Debido a problemas de transporte se restringe la disponibilidad de la materia 4x'1 + 7x2 + 3x3 + X4 = 200000
prima A a 1700 kg y la de B. a 1500 kg, en ambos casos por mes. La compañía 3x~ + 2x2 + 8x3 + xs = 200000
tiene una serie de contratos que desea cumplir y que obligan a prod·ucir en cada oS X~ S 30000
mes entre 200000 y 230000 discos de tipo 1, y entre 70000 y 80000 los de tipo 2 OS x2 S 10000
y 3. Se sabe que debido a la fuerte demanda del mercndo se va a vender todo lo OS x3 S 10000
que se produzcn. Si el beneficio neto por disco producido de tipo 1, 2 y 3 es de 15,
20 y 21 ptas, respectivamente, ¿cuál es el plan de producción óptimo de Kraf? La tabla inicial es
Cj 15 21 o o
20
Solución es VB x'1 X~
x3 X4 Xs xs
Definimos las variables de decisión xt =producción de discos tipo i = 1, 2, 3. Las o X4 4 7 3 1 o 200000
restricciones debidas a las limitaciones de materia prima son o xs 3 2 8 o 1 200000
Zj- Cj -15 -20 -21 o o 5870000
4x¡ +7x2 +3x3 S 1700000
3x1 + 2x2 + 8x3 S 1500000 Hay indicadores negativos, por lo que es posible la mejora. El más negativo es
z3 - c3 = -21, por lo que x3 es la variable de entrada. Para ver a quién sustituye
Además, hay que añadir las restricciones de producción determinamos
200000 S X¡ S 230000, 70000 S x2 S 80000, 70000 S 'x3 S 80000. 8 = min {81, 82, 83} ~ min {25000, oo, 10000} = 10000.
La función objetivo B representa beneficio total neto y es de la forma de maxi-
Como 8 =83 =u3 = 10000, la variable x'3 se sustituye.en su límite superior pero
mización
permanece no básica. Haciendo x3 = u3 - x3 = 10000 - x3, la nueva tabla es
B = 15x1 + 20x2 + 21x3.
Queda, por tanto, el programa lineal con variables acotadas Cf 15 20
-21 o o
CB VB x't x2 xj X4 xs xs
ma.'< B = 15x¡ + 20x2 + 21x3 o X4 4 7 -3 1 o 170000
s.a o X5 3 2 -8 o 1 120000
4x¡ +7x2 + 3x3 S 1700000 ZJ- Cj -15 -20 21 o o 6080000
3x 1 + 2x2 + 8x3 S 1500000
Tomamos x~ como variable de entrada. Para determinar la variable de salida
200000 S X¡ S 230000
calculamos
70000 S X2 S 80000
70000 S X3 S 80000 8 = min {8 1, 82, 83} =mio {24285.71, oo, 10000} = 10000.
 CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 117
116 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA ---------------~~~~~~~~~~~~~~~==~~

Deshaciendo los cambios de variable tendremos la solución óptima en términos

Como 8 =83 =u2 =10000, la variable x~ se sustituye en su límite superior pero
perm11nece no básica. Haciendo x~ =u2 - x~ =10000- x2, la nueva tabla es de las variables originales

Cj 15 -20 -21 o o x1: =O=? xi = 30000 =? x¡ = xi + 200000 =230000

es VB x'1 x"2 ~·3 zs xs
o 'X4 4 7 -3
'X4
1 o 100000
x'2 =2857.14 =? x2 = 10000- 2857.14 =7142.86 =?
o zs 3 -2 - 8 o 1 100000 =? x2 = 70000 + x2 =77142.86
Zj . Cj -15 20 21 o o 6280000 x~ = O=? x3 = 10000 =? X3 = x3 + 70000 = 80000
Tomamos X11 como variable de entrada, z1 - c1 =-15 < O, y calculamos En resumen, la solución óptima es producir
xj =230000 discos de tipo 1
8 =min{8¡,82,83} =min{25000,oo,30000} =25000. x2 =77142 discos de tipo 2
Es 8 =81 y X4 la variable de salida. La nueva tabla es x3 = 80000 discos de tipo 3
o
con beneficio óptimo B* = 6672857 ptas.
e; 15 -20 - 21 o o
es VB x'1 X~ X~ 'X4 xs Xs
28. Modelo estático de análisis input-output. Las autoridades económicas
15 x'1 1 - 1.75 -.75 .25 o 25000
de una región que posee cuatro industrias denominadas 1, 2, 3 y 4, quieren llevar
o xs o 3.25 -5.75 -.75 1 25000
Zj Cj o -6.25 9.75 3.75 o 6655000 a cabo una planificación de la producción para el año próximo. Es importante una
coordinación a nivel global debido a la gran interdependencia entre las indu$trias,
Tomamos ahora x2 como variable de entrada, z2 - c2 =-6.25 < O, y calculamos como se refleja en la tabla de transacciones (en millones de ptas)

8 = min {8¡ 182 8 } =min { 25000 30000 - 25000 }- Destino

1 3 3.25 1 -(-1.75) 110000 - Origen 1 2 3 4 Const.~mo Total
400 380 150 2-10 1230 2400
1
= min {7692.3, 2857.2, 10000} = 2857.2. 2 160 290 500 310 1440 2700
270 570 200 140 1820 2990
Como 8 = 82, introducimos x'2 en la base en lugar de x'1 y después sustituimos 3
1000 2060
4 280 120 370 290
xi en su cota superior. Se tiene la tabla Resto 1630 1800 1100 960 o ~90

Total 2740 3150 2320 19-!0 5499

Cj 15 -20 -21 o o
es VB x'1 x"2 x"3 X4 xs xs La primera fila se refiere a las actividades de la industria l. Así, la industria 1
20 X~ .57 1 .43 -.14 o -14285.7
produce 2400 unidades (en millones de ptas) de bienes, de las cuales utiliza ella
o xs 1.86 o - 7.14 - .28 1 71428.6
Zj C¡ 3.57 o 12.42 2.85 o 6565714.2 misma 400, 380 se venden a la industria 2, 150 a la 3, 240 a la 4 y 1230 a los
consumidores. Análoga interpretación tienen las filas segunda a cuarta. La fila
Sustituyendo ahora x~ = 30000 - x'1, se llega a la tabla óptima "resto" recoge salarios, préstamos de capitales,. .. por ejemplo, para la industria
1 son 1630 unidades.
Cj 15 -20 -21 o o Por las implicaciones que tienen las industrias 3 y 4 en la creación de puestos
es VB x"1 XII
2 x"3 'X4 xs Xs de trabajo indirectos, se desea que sus producciones para el próximo año sean las
20 X~ .57 1 .43 .14 o 2857.2 mayores posibles. La tabla siguiente recoge las demandas estimadas y los límites
o xs -1.86 o -7.14 -.28 1 15714.3
máximo y mínimo de producción que posibilitan la estabilidad económica regional
Zj- Cj 3.57 o 12.42 2.85 o 6672857
-
 118 PROGRAMAGION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 2. RESOLUCION DE PROGRAMAS LINEALES 119

Demanda Límites prod. en que m¡ y M¡ representan, respectivamente, los límites mínimo y máximo de
Industria estimada mínimo máximo
1
producción de la industria i.
1600 2500 3170
2 1450 2820
La función objetivo es la salida total de las industrias 3 y 4, es decir, S =
3200
3 2000 1900 2600 sAL3 + SAL4 , que habrá que ma.ximizar. Resumiendo, queda el programa lineal
4 1300 1930 2420 con variables acotadas
¡
a) Formular un modelo de programación lineal que ayude a planificar la pro- max S = SAL3 +SAL4
ducción de cada industria. s.a
SAL¡ - .146 SAL¡ - .121 SAL2 - .065 SAL3 - .124 .S:4.L4 $ 1600
b) Si ahora el interés es monetario y se conocen los beneficios unitarios de SAL2 - .058 SAL1 - .093 SAL2 - .215 S.4.LJ - .160 SAL4 $ 1450
cada industria para el año próximo que son, respectivamente, 30, 28, 42 y SAL 3 - .098SAL1 - .178SAL2 - .086SAL3 - .072SAL4 $2000
36 ptas, determinar la producción de cada industria. SAL4 - .102SAL1 - .039SAL2 - .l60SAL3- .149SAL4 $1300
2500 $ SAL 1 $ 3170
Solución
2820 $ SAL2 $ 3200
a) Comenzamos calculando la matriz de coeficientes técnicos, que se obtiene divi- 1900 $ SAL3 $ 2600
diendo cada elemento interior de la tabla de transacciones por el total que aparece 1930 $ SAL4 $ 2420
en su columna e.n la.fila infe~ior. Tales elementos, que denotamos por a¡j, repre-
sentan las contnbucwnes urutarias de cada industria. Por ejemplo1 el elemento Aplicando el método del símplex con variables acotadas superiormente, en tres
en la posición (1, 3), que es .065, indica que para una salida de una. unidad de la iteraciones se alcanza la optimalidad. La solución óptima es
industria 3 se requiere una entrada de .065 unidades de la. industria 1. Tenemos
así la matriz SALj = 2785.2, SAL2 = 2820, SALj = 2600, SAL~ = 2420.
Industria 2 3 4 b) En este caso, cambia únicamente la función objetivo que representa el beneficio
1 .146 .121 .065 .124 total B
2 .058 .093 .215 .160 max B = 30 SAL1 + 28 SAL2 + 42 SAL3 + 36 SAL4
3 .098 .178 .086 .072
4 .102 .039 .160 .149 Aplicando de nuevo el método del símplex, se obtiene en cinco iteraciones la
Definimos las variables de decisión solución óptima

SALí= salida total de la industria i = 1 2 3 4 SALj = 2822.7, SAL2 = 2822.4, SALj = 2600, SAL:= 2420,
' ' '
Las restricciones de producción y limite de demanda deben cumplir
con beneficio B* = 360028.4 ptas. o

(in~~~~: i ) - ( ::~:~: ¡ )
0
$ ( ¡~~:~:i~ai ) 29. Gestión de un almacén. SOX es un almacenista que se dedica a la com-
o bien, si denotamos con d¡ la demanda. de la industria ·i1 praventa de arroz. Dispone de un almacén con capacidad para 7000 t y pretende
llevar a cabo la planificación del último trimestre del presente año. Debido a la
SAL¡- a¡¡ SAL¡- a¡2SAL2- a¡3SAL3 - a¡ 4 SAL4 $ d;. sit·uación actual del mercado, estima que el primero de o~tubre tendrá un inven-
Además, tendremos restricciones sobre las variables SAL¡ debidas a los limites tario de 1500 t de arroz y una disponibilidad de 280 millones de ptas. Los precios
de producción dados por estimados de compra y venta (en miles de ptas) de la t de arroz para el citado
trimestre son
 120 PROGRAMACION UNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-M~ CAPITULO 2. RESOLUCJON DE PROGRAMAS LINEALES 121

Precio por t - Límite presupuestario (en miles de pta.s)

Mes Compra Venta
Octubre 75 93 75 C¡ $ 28QQQQ
Noviembre 81 99 81C2 $ 28QQQQ - 75 C¡ + 93 VI
Diciembre 79 95 79 c3 :::; 280000- 75 e¡ + 93v¡ - 81 c2 + 99v2
Como se debe empaquetar el arroz adquirido, sí el comprado en un mes no se
puede vender hasta el siguiente. Tanto la compra como la venta se hacen al - No negatividad de todas las variables de decisión
contado. SOX desea tener al final del período un inventario de 2000 t. Encontrar Ci,V¡ , a¡ ~O , i = 1,2,3.
el plan de gestión de máximo beneficio.

Solución La función objetivo B representa el beneficio neto en miles de ptas que hay que
Introducimos las variables de decisión
roaximiza.r
B = 93v1 + 99vz +95v3 -75c¡ - 81cz - 79cJ.
Ci = t de arroz que se compran en el mes i
Vi = t de arroz que se venden en el mes i
Aplicando el método del símplex con variables acotadas superiormente, se
a¡ = t de arroz que se almacenan en el mes i tiene en ocho iteraciones la solución óptima. Las compras de arroz, en t, en los
tres meses deben ser
con i = 1 (octubre), i = 2 (noviembre) e i = 3 (diciembre).
Las restricciones se deben a: e~ = 3733.33, c2 = 1722.22, c3 = 2000.
- Capacidad del almacén Las ventas
1500 + C¡ $ 7000 v; = 1500, v2 = 3733.33, vj = 1722.22.
c2 + a¡:::; 7000 Los inventarios
c3 + a2 $ 7000
aj = 3733.33, a2 = 1722.22, aj = 2000.
- Disponibilidad de arroz para venta
El beneficio resultante es de 95211110 ptas. o
V¡ $ 1500
vz $ a1
v3 $ a2

- Inventarios al final de cada mes

a1 = 1500 + C¡ -V¡
az = a1 + c2 - v2
a3 = a2 +c3 - v3

Además, para a3 deben verificarse las condiciones

2000 :::; a3 :::; 7000

 CAPITULO 3

DUALIDAD Y ANALISIS DE
SENSIBILIDAD

1 En este capítulo planteamos, e~ primer lugar, la construcción del problema dual de

un problema de programación lineal dado, denominado primal. La importancia
de la dualidad es tanto teórica como práctica: permite el desarrollo y demos-
tración de algunos teoremas notables en programación lineal¡ se puede utilizar
para aplicar el símplex a problemas con una base inicial primal infactible¡ puede
resultar en algunas ocasiones más sencilla la resolución del problema dual que
la del primal (en términos de menor número de iteraciones)¡ los valores óptimos
de las variables duales proporcionan una interpretación económica del problema
interesante¡ facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en
los coeficientes del problema (análisis de sensibilidad)¡ ...
La formulación del problema dual se lleva a cabo aplicando ciertas relaciones
estructurales que exigen que el problema primal tenga un formato determina:do,
por ejemplo, simét1ico, general... Comenzamos el capítulo con varios ejercicios en
los que se construye el problema dual eligiendo el formato inicial más adecuado,
en términos de menor número de transformaciones para ·lograrlo. Se muestran en
distintos ejercicios las relaciones algebraicas entre el problema primal y su dual.
Entre ellas, están las condiciones de holgura complementaria o la posibilidad de
una lectura casi directa de la solución del problema dual en la tabla óptima del
símplex del problema primal. También será importante la información económica
que sobre el problema primal proporciona la solución óptima del problema dual:
los valores óptimos de la variables de decisión duales son los precios sombra o
marginales o de elf'Uilibrio, y su conocimiento permitirá determinar si resulta
 124 PROGRAMACJON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALJS!S DE SENSIB!LLDAD 125

ventajoso considerar recursos adicionales sin necesidad de resolver nuevamente el EJERCI CIOS
problema.
Pueden surgir problemas cuya base inicial sea dual factible, ZJ - CJ ~ O, 'tJj, . 1. Problema dual en formas simétrica y general. Dado el problema lineal
y primal infactible, xBi < O, para algún i. El algoritmo del símplex dual permite
resolver tal tipo de problemas alcanzando la optimalidad, si existe, cuando se mm z == 20x¡ - 8x2 + 12x3
llegue a una solución primal factible, xs¡ ~O, Vi . Este algoritmo no permite, en s. a
general, resolver un programa lineal por las exigencias iniciales para su aplicación. 4x¡ - x2 +2x3 ~ 6
- x1 + 3x2 - X3 S 8
Sin embargo, se ha desarrollado una extensión denominada símplex dual extendido
X¡+ 5x3 == 5
o método de la restricción artificial, que supera el inconveniente indicado.
3X ¡ - X2 + X3 ~ 4
Existen otras extensiones o variantes del algoritmo del sírnplex y una de las
X¡,X3 ~ 0
más interesantes es la conocida como algoritmo del símplex primal-dual, en la
x2 no restringida
que compiten los pivote~ primal y dual para determinar aquel de mayor impacto,·
logrando así una convergencia más rápida.
a) Determinar el problema dual en la forma simétrica.
El otro aspecto que se ilustra en este capítulo es el análisis de sensibilidad. En
todo modelo cuantitativo los distintos coeficientes pueden estar sujetos a fluctua- b) Determinar el problema dual en la forma general.
ciones o errores. Por ello, su conocimiento no siempre es preciso y pueden cambiar
con el tiempo al depender, en muchas ocasiones, de parámetros no controlables.
Solución
Un uso típico será en aquellos casos en los que hemos obtenido la solución óptima
y deseemos encontrar uña nueva solución óptima cuando hayan cambiado, por a) Expresamos el problema primal en formato simétrico de minimización: la
ejemplo, las disponibilidades de los recursos. La dualidad sirve de ayuda para función objetivo debe minimizarse, todas las variables son no negativas y las res-
llevar a cabo análisis de sensibilidad, como se ilustra con diversos ejercicios tan- tricciones desiguadades ~. Como x2 es no restringida, hacemos la transformación
to en el caso discreto como continuo. En el primero se consideran: cambios en lineal
x2 = x 2 11 >o
2 con x 2 , x 2 _ ,
1 - x 11 1
un coeficiente de coste (c1), cambios en uno o más recursos (b¡), cambios en un
• l
coeficiente tecnológico (G.ij), incorporación de una nueva variable e incorporación Multiplicamos la. segunda restricción por -1 y la tercera la descomponemos en
·1· de una restricción. En el segundo, denominado programación lineal paramétrica, dos desigualdadeS ~. Tenemos entonces el programa lineal
se estudia: parametrización de la función objetivo, del vector de recursos y de
•• un coeficiente tecnológico. Se ilustran estos casos con varios ejercicios teóricos min z == 20x 1 - 8x~ + 8x~ + 12x3
y también con una serie de ejercicios en los que se parte desde el principio, es s. a
decir, hay un enunciado que exige la modelización y posteriormente se plantean 4x1 - x~ + x~ + 2x3 ~ 6
posibles cuestiones de análisis de sensibilidad en los casos discreto y paramétrico. XI - 3x~ + 3x~ + X3 ~ -8
X¡ + 5x3 ~ 5
-x¡ - Sx3 -~ -5
3x 1 -X~+ X~+ X3 ~ 4
x 1 ,x~,x~,x3 ~O

en formato simétrico de minimización. Para pasar de las relaciones estructurales

al problema dual en forma simétrica, se deduce que éste tendrá cinco variables
de decisión (y¡, y2, y3, y4, ys) y cuatro restricciones, por tener el problema primal
..
 126 PROGRAMACION LIN BAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS © RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 127

cinco restricciones y cuatro variables de decisión (x¡, x2, x~, X3), respectivamente. 2. Formulación del problema dual. Formular el dual de los siguientes pro-
El problema dual, en formato simétrico de ma.ximización, es blemas lineales y resolverlos dando, en los casos en que sea posible, la solución
de ambos problemas
max w = 6y¡ - 8y2 + 5y3 - 5y4 + 4ys
s. a a) ma.x z = X ¡ - X2 b} min z = X¡ +x2
4y¡ + 1/2 + Y3 - Y4 + ~Ys ~ 20 s.a s.a
:y¡ - ]Y2 - Ys ~ - 8 - 3x¡ + x2 ~ 6 X2 ~ 2
Yt + 3y2 + Ys ~ 8 . 2x¡ + 3x2 ~ 12 x1 + 2x2 ~ 3
~Yl + Y2 + QY3 - 5y4 + Ys ~ 12 X1,X2 ~ 0
Yt,Y2,Y3.Y4,Ys ~O
b) En formato general elegimos para el problema primal la forma de minimización: e) minz= 2x 1 - 3x2 d) min z = -X¡ - X2

la función objetivo debe minimizarse, las variables de decisión pueden estar o no s. a s.a
restringidas y las restricciones pueden ser desigualdades ~ o = . Para ello, basta X¡+ X2 ~ 1 X¡- X2 ~ 5
X2 ~ .1 X¡- 2x2 ~ 7
con multiplicar la segunda restricción por - 1. Queda el problema primal
X¡ ,x2 ~O X ¡ ,X2~ 0
min z = 20x 1 - 8x2 + 12x3
s.a
Solución
4x¡ - x2 + 2x3 ~ 6
X¡ - 3X2 + X3 ~ - 8 a) El problema primal está en forma simétrica de ma.ximización. Aplicamos
directamente las relaciones estructurales que nos llevan a su dual:
X¡+ Sx3 =5
3X¡- X2 + X3 ~ 4 max z = X¡ - X2 minw = 6y¡ + 12y2
X¡,X3 ~ 0 s. a dual s.a
x2 no restringida 3x¡ +x2 ~ 6 3y¡ + 2y2 ~ 1
---+
Aplicando las relaciones estructurales que permiten pasar al problema dual en 2x 1 + 3x2 ~ 12 Yt + 3y2 ~ - 1
• 1
formato general, éste tendrá cuatro variables de decisión (y1, y2 , y3, y4) y tres X ¡ 1 X2~0 Yt.Y2~0
.
~-
restricciones, por tener el problema primal cuatro restricciones y tres variables
de decisión (x¡, x2, X3), réspectivamente. El problema dual, que está en formato Resolvemos el primal aplicando el método del símplex. Poniéndolo en formato
gen~ral de maximización, es
estándar de maximización con x3 , x4 variables de holgura, que serán las variables
básicas iniciales, en una iteración del símplex llegamos. a la tabla final
ma.x w = 6y¡ - 8y2 + Sy3 + 4y4
s.a Cj 1 -1 o o
4y¡ + Y2 + Y3 + 3y4 ~ 20 CB VB X¡ X2 X3 X4 XB
-y¡ - 3y2 - Y4 = - 8 1 Xt 1 1/3 1/3 o 2
2y¡ + Y2 + Sy3 + Y4 ~ 12
o X4 o 7/3 - 2/3 1 8
Yl>Y2,Y4 ~O
Zj - Cj o 4/3 1/3 o 2
Y3 no restringida La solución óptima es única, pues sólo las variables básicas en esta tabla final
La segunda restricción dual es una igualdad, por ser la segunda variable primal tienen indicadores nulos. Esta es
no restringida. La tercera variable dual es no restringida, por ser la tercera
restricción primal una igualdad. O xi = 2,_x2 = O con z' = 2.
 128 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANAL!SIS DE SENSIBILIDAD 129

También se leen de modo sencillo los valores óptimos de las variables duales en Esta tabla es también la final, ya que todos sus indicadores son no negativos.
la tatla final. Basta con recordar que las variables básicas iniciales, y en este Como hay variables artificiales en la base con valor positivo (y3 = 1, Y4 = 1),
orden, eran X3 y X4. Como X3 se añadía a la primera restricción primal, a partir el problema dual es infactible. Por las relaciones algebraicas de dualidad, el
de su indicador z3 - c3, tendremos el valor óptimo de la primera variable dual de problema primal es no acotado o infactible. Para ver que el primal es no acotado, ·
rlecisión poniendo bastaría con comprobar que es factible. Para ello, encontramos una solución, por
Yi = (z3 -
1 CJ) + CJI = l~ + ol = j. ejemplo, x 1 = O, x2 = l.
Observemos que, en este caso, no habría sido necesario realizar el estudio
Análogamente, para la segunda variable dual de decisión mediante el método del símplex, puesto que la restricción Y2 = -1 conjuntamente
Y2 = l(z4 -c.t) + c4j = lO+ Ol =O. con Y2 ~ O, nos indica que el dual es infactible.
El valor óptimo del objetivo dual w es w• = z* = 2. e) Ponemos el proólema primal en formato simétrico de minimización, introdu-
ciendo los cambios de variable x 1 = -x~ y x2 = -x2. Determinamos su dual, que
b) Como hay variables no restringidas, elegimos el formato general de maximiza-
estará en forma simétrica de maximización. Tenernos así
ción para el problema primal. Determinamos el problema dual en formato general
de minimización. Al ser en el primal las restricciones de desigualdad, las variables min z' = - 2x'1 + 3x2 m&'< w = Yl +Y2
duales serán no negativas. Por otra parte, como ambas variables primales son no s.a dual s.a
restringidas, las restricciones duales serán de igualdad. Se tiene: -x~ - x2 ~ 1 --+ -y¡~ -2
max i = -x¡ - x2 min w = 2y1 + 3y2 -x2 ~ 1 -y¡- Y2 ~ 3
s.a dual s.a x'1 ,x2 ~O y:,!/2 ~o
--7 Y2 = -1 Elegimos la resolución del problema dual transformándolo, previamente, al
Yl + 2y2 = -1 formato estándar de maximización, para lo que introducimos las variables de
YJ,Y2 ~O holgura y3, y5 y la variable artificial Y4· Queda el programa lineal
con z =-t.
Elegimos la resolución del problema dual, ya que sus variables son no negativas ma.'< z = Yt +.Y2 +Oy3 - My4 +Oys
y evitamos duplicar el número de variables, aunque habrá que añadir variables s.a
artificiales. Poniendo el dual en formato estándar de maximización, donde las Yl -y3 +Y4 = 2
variables Ya e Y4 son artificiales, tenemos -y¡ - Y2 +Y5 = 3
y¡,y2,Y3.Y4.Y5 ~O
max w' = -2y¡- 3y2- My3- My4
s.a Aplicando el método de las penalizaciones, se tiene eil una iteración la tabla
-y2 +Ya = 1
-y¡ - 2y2 + Y4 = 1 Cj 1 1 o -M o
y¡,y2,y3,y4 ~O es VB Yt Y2 Y3 Y4 Ys YB
Aplicando el método de las penalizaciones, la tabla inicial es
1 Yt 1 o -1 1 o 2
o Ys o -1 -1 1 1 5
Cj -2 -3 -M -M Zj- Cj o -1 -1 1 o 2
es VB Yt Y2 Y3 y~ YB xM o o o 1 o o
-M Y3 o -1 1 o 1
-M Y4 -1 -2 o 1 1 Al existir indicadores negativos (z2-c2 = -1, z3-c3 = -1) con vectores interiores
Zj- Cj 2 3 o o o asociados con todos sus elementos no positivos (Y2 = {0, -1), Y3 = (-1, - 1)), el
xM 1 3 o o -2 dual es no acotado y, por tanto, el primal es infactible.
1
 CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SE:-ISIBTLLDAD 131
130 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA

· d) Ponemos el problema en formato simétrico de ma.:dmización y determinamos Solución

su dual Formulamos los programas duales en forma simétrica de ambos problemas. Para
Pl, se tiene el siguiente proceso de conversión
max z' = x1 +x2 minw = 5y¡- 7y2
s.a dual s.a mio ctx ma.x -ctx min - btu
X¡- X2 $5 ~ Yt- Y2 ~ 1 s.a ~ s.a --t
s.a --t
-x¡ +2x2 -7s -y¡+ 2y2 ~ L
Ax ~ b -Ax $- b - A1u = -e
X¡ 1 X2 ~ 0 Yt,Y2 ~ 0 u~O

con z' = -z. Elegimos para su resolución el problema primal. Poniéndolo en

formato estándar, añadiendo variables de holgura (x3, x 4 ) y una variable artificial Dl: ma.x btu
(xs) a la segunda restricción, en una iteración del método de las penalizaciones --t s.a
se llega a la tabla final Atu = e
u ~ O
e; 1 1 o o -M
CB VB X¡ X2 X3 X4 Xs XB Para P2
1 X¡ 1 -1 1 o o 5 ma.x cty D2: min btu
-M xs o -1 - 1 -1 1 2 s.a
dual
~ s.a
Zj- Cj o -2 1 o o 5 Ay $ b Atu =e
xM o 1 1 . 1 o -2 u~ O

Como hay una variable artificial en la base con valor positivo (x5 = 2), el problema Probamos ahora las afirmaciones del enunciado, que son aplicación directa de las
primal es infactible. Como consecuencia. el problema dual será no acotado o relaciones algebraicas básicas entre un problema primal y su dual.
infactible. Compruebe el lector que el problema dual es no acotado. O a) Supongamos que Pl y P2 son factibles y Pl acotado. Si P2 fuese no acotado,
entonces D2 sería infactible, con lo que Dl también sería infactible. Luego Pl
3. Algunas relaciones algebraicas en dualidad. Consideramos los progra- sería no acotado o infactible, lo que lleva a una contradicción. De forma análoga
mas lineales se demuestra que si Pl y P2 son factibles y P2 es acotado, entonces Pt es acotado.
" Pl : min z = ctx P2 : ma.x w = cty b) Si Pl es no acotado entonces Dl es infactible, con lo que D2 es infadible YP2
s.a. s.a debe ser no acotad~ o infactible. Como es factible, entonces P2 es no acotado.
Ax ~ b Ay$ b e) Si Pl y P2 son acotados, entonces Dl y D2 son. acotados. Construimos la
siguiente cadena de desigualdades
con A matriz de orden m x n. Probar· que:
cty $ ' mio btu $ ma.x btu
a) Si ambos problemas son factibles y uno de ellos tiene sol·u.ción óptima, el Atu =e A1u = e
otro también la tiene. u ~ O u ~ O

b) Si ambos problemas son factibles y Pl es no acotado, entonces P2 es no o

válida para todo y y x tales que Ay$ b y Ax~ b .
acotado.

e) Suponiendo que ambos problemas tienen soluciones óptimas, comprobar qut

si x e y son factibles, entonces ctx ~ cty.
 132 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 133

4. Método del .símplex dual. Resolver con el algoritmo del símplex dual, si Puesto que la mayor corresponde a P2 1 elegimos x2 como variabl.e de entrada. El
es posible, los problemas pivote es Yt2 = -2. Una transformación de pivote conduce a la tabla
a) max z = -2x 1 - x 2 b) minz = -X¡- 2X2 + X3 Cj -2 -1 o o
s. a. s.a. CB VB Xt X2 X3 X4 XB
x¡ + 2x2 ~ 6 3x¡ + x2 + 2x3 ~ 6 -1 X2 1/2 1 - 1/2 o 3
-2x¡ + 4x2 ::; 14 X¡+ 3x2 - 4x3 ~ 10 o X4 -4 o 2 1 2
X¡ 1 X2~0 Xt,X2,X3 ~ 0 Zj- Cj 3/2 o 1/2 o -3
1¡
que es primal factible, pues XBi ~ O para todo i = 1, 2 y termina el algoritmo.
1 1
)
e) max z = -5x¡ - 3x2 La solución óptima es
• 1 S. a
3x¡ + 2x2 ::; 6 x~ =O, xi =3, x3 =O, x4 = 2 con z• = -3.
X¡+ 5x2 ~ 18
X¡ 1 X2 ~ 0 Los valores óptimos de las variables de decisión del dual se leen directamente en
la fila indicador de la tabla final, bajo las variables básicas iniciales (observemos
Obtener en los casos en que proceda los valores óptimos de las variables de deci-
sión del problema dual. que en el método del símplex dual sólo se consideran variables de holgura, que
ti~nen coeficiente cero en la función objetivo). Se tiene, entonces, que
Solución
a.) Transformamos el problema al formato de aplicación del método del símplex Yt = Z3 - C3 =~~ Y2 = Z4 - C4 =0
duª'l. Para ello, multiplicamos por -1 la primera restricción y añadimos variables
con valor para el objetivo· dual w• = - 3.
de holgura (x3, x4) a ambas restricciones. Tenemos el problema
b} Expresando la función objetivo en formato de maximización, multiplicando
max z = -2x¡-X2 + Ox3 +Ox4 por -1 ambas restricciones y añadiendo variables de holgura (x4 ,x5), tenemos
s.a
,. -X¡ - 2x 2+ X3 = -6 max z' = X¡+ 2x2- X3 + Ox4 + Oxs
-2x¡ + 4x2 +x4 = 14 s.a
- 3x¡ - x2 - 2x3 + X4 = -6
.
<" X¡,X2 1 X3 1 X4 ~ 0
- x¡ - 3x2 + 4x3 + xs = -10
La tabla inicial, que es la misma que en el método del símplex primal, es X¡ 1 X2 1 X3 1 X4 1 X5 ~ 0
Cj -2 -1 o o con i = -z. Construimos la tabla inicial
CB VB Xt X2 X3 X4 XB
o X3 -1 -2· 1 o . .:-6 Cj 1 2 -1 o o
o X4 -2 4 o 1 14 CB VB X! X2 X3 X4 xs XB
Zj- Cj ,_2. ) 1" o o o o X4 -3 -1 -2 1 o -6
'
Es dual factible (z1 - e; ~O, j = 1, 2, 3, 4) y primal infactible (3 x 8 ¡ <O}. La o xs - 1 -3 4 o 1 - 10
variable de salida es X3. ya que X3 = xs 1 = -6 <O. Para determinar la variable
Zj- Cj -1 -2 1 o o o
de entrada calculamos las razones Como es dual infactible (z 1 - c1 = -1 <O, z2 - c2 = - 2 <·O), no es posible su
2
Z¡ - C¡ 1
Z2 - C2 1 resolución con este algoritmo. Una posibilidad es utilizar el método del símplex
p¡ = - - = - = - 2, P2= - - = - = - -
Yll -1 Yt2 -2 2 dual extendido, que aplicaremos en el Ejercicio 3.5.
'
1
1"
 134 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 135

e) Multiplicando la seg1mda restricción por - 1 y añadiendo variables de holgura .Solución

(x 3 , x4), tenemos el problema transformado a) Intentamos aplicar el método del símplex dual. Para ello, ponemos el objetivo
en forma de rna.'<imización, multiplicamos por -1 la primera restricción, descom-
max z = -5x¡- 3x2 +Oxa + Ox4
s. a ponemos la segunda restricción en dos restricciones de desigualdad de la forma S
y añadimos variables de holgura a las tres restricciones resultantes, obteniendo
3x¡ +2x2 + X3 = 6
-X¡ - 5X2 + X4 = -18 max z' = -2x¡ - 4x2 + xa + Ox4 + Oxs + Ox6
X1,X2,X3,X4 2::0 s. a
La tabla inicial es - 3x¡ - 6x2 + 2xa + X4 == - 8
Cj -5 -3 o o X¡ + 2x2 + XJ +x 5 = 4
CB VB - X¡ - 2x 2 - x3 + X6 = - 4
XJ X2 X3 X4 XB
o xa 3 2 1 o 6 X¡ 1 X2,X3,X4,Xs 1 X6 2::0
o X4 -1 -5* o 1 - 18
z; - e; 5 3 o o o con z' = -z. La tabla inicial del método del símplex dual es
La variable de salida es x4, ya que x4 = xs2 = -18 < O. Para. determinar la Cj -2 -4 1 o o o
variable de entrada calculamos las razones CB VB X! X2 X3 X4 Xs X6 XB
_ Z¡ - C¡ _ 5 Z2 - C2 3 3 o X4 -3 -6 2 1 o o -8
Pt - - -
Y2t
- -
-1
= -5, P2 = - Y22- =-- 5 = - -5· o xs l 2 1 o 1 o 4
o X6 - 1 -2 -1 o o 1 -4
La mayor corresponde a P2, luego x2 es la variable de entrada. El pivote es Zj- Cj 2 4 -1 o o o o
Y22 = -5. Pasamos, entonces, a la tabla
Observemos que la solución actual es primal infactible (por ejemplo, xs 1 = x4 =
Cj -5 -3 o o - 8 < O) y dual infactible (za -ca = -1 < O). Para aplicar el método del símplex
CB VE XJ X2 XJ X4 XB
o xa 13/5 o 1 2/5 -6/5 dual debemos transformar el problema en dual factible: añadimos la restricción
-3 X2 1 o
1/5 - 1/5 18/5 artificial de igualdad que se obtiene de sumar, con coeficiente unidad, las variables
Zj - Cj o o 22/5 3/5 - 54/5 de decisión (xa) con indicador negativo, y esta suma debemos hacerla menor o
igual que una cantidad M, algo mayor (lO) que el resto de las constantes (8,4).
La variable de salida es x3, ya que xa = x 81 = - 6/5 <O. Sin embargo, todos los
Además, le añadimos una variable de holgura (x 7). La restricción artificial es
elementos de esta fila son no negativos. No es posible un pivote y, por tanto, el '
problema dual es no acotado y el primal infactible. o
X3 + X7 = 10.
5. Método del símplex dual extendido o de la restricción artificial. Añadi-!llos esta restricción a la tabla anterior y tenemos
Resolver con el método del símplex dual extendido los programas lineales
Cj -2 - 4 1 o o o o
a) minz = 2xt+4x2-X3 b) maxz = - x 1 +2x2 CB VB XJ X2 X3 X4 X5 xs X¡ xa
s.a s.a o X4 -3 -6 2 1 o o o -8
3x 1 + 6x2 - 2x3 2:: 8 4x¡ + 3x2 ;::: 16 o X5 1 2 1 o 1 o o 4
X¡ + 2x2 + x3 ::::: 4 X¡+ 3x2 2:: 6
o xs - 1 -2 - 1 o o 1 o -4
X¡ 1 X2 1 X3 2::0 X¡+ X2 S 4
o X¡ o o 1' o o o 1 10
X¡, X2 ·2:: 0
z·-
] . e·
1 2 4 - 1 o o o o o
136 PROGRAMACION LINEAL Y APL1CACION8S_; 8JERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALJSLS DE SENSIBILIDAD 137

Para obtener una tabla dual factible, introducimos en la base la variable no básica Como la variable de holgura de la restricción artificial está en la base con valor
con indicador más negativo (x3). La variable de salida será la de holgura añadida positivo (x7 = 46/5), la solución es óptima. Esta es
a la restricción artificial, en este caso, X7. Con la misma transformación de pivote
• • 8 • 4
que en el método del símplex se obtiene x 1 =O, x2 = -, x 3 =-
5 5
Cj -2 -4 1 o o o o con z* = -z'* = -(-28/5) = 28/5. Observemos que existen óptimos alternativos,
es VB X¡ X2 X3 X4 xs Xs X¡ Xs pues en la tabla final la variable no básica x1 tiene indicador nulo. Compruebe
o X4 -3 -6 o 1 o o -2· - 28 el lector que, aplicando el método del símplex primal con x 1 variable de entrada,
o xs 1 2 o o 1 o -1 -6 x2 de salida e Y31 = 1/2 pivote, la nueva solución es
o :z:s -1 -2 o o o 1 1 6
o 1 o o o 1
= o) x3* = 4s·
1 X3 o 10 * 16 •
Zj- C.j 2 4 o o o o 1 10 X¡ = S' x2

b) Si multiplicamos por -lla primera y segunda restricciones, y añadimos varia-

Esta tabla es primal infa~tible (por ejemplo, x 81 = x4 = -28 < O) pero dual
bles de holgura (x3 , x4 , x5 ), se tiene una tabla inicial que es primal infactible (por
factible (zj- e; 2:: Opara todo j = 1, ..., 7), por lo que se puede aplicar el método
ejemplo, XBt = X3 = -16 <O) y dual infactible (z2- c2 = -2 < 0). No podemos
del símplex dual.
aplicar el método del simplex dual, así que añadimos la restricción artificial
La variable básica más negativa es x4 , que será la variable de salida. Las
razones p admisibles para las columnas no básicas son X2 ~ 20,
2 2 4 2 1 1 que, con la suma de la vauable de holgura x6 , se transforma en
P1 = - = --, P2 = - = -- , P7 = - = --.
-3 3 -6 3 -2 2
X2 + X5 = 20.
La mayor corresponde a p7 , por lo que x 7 es la variable de entrada e Yl7 = - 2 el
La tabla inicial, ampliada ya con la restricción artificial, es
pivote. La nueva tabla es
Cj -1 2 o o o o
Cj -2 -4 1 o o o o es VB X¡ X2 X3 X4 xs xs XS
es VB X¡ X2 XJ X4 xs Xs X7 XB o X3 -4 -3 1o o o - 16
o X7 3/2 3 o -1/2 o o 1 14 o X.¡ -1 -3 o 1 o o -6
o Xs 5/2 5 o - 1/2 1 o o 8 o xs 1 1 o o 1 o 4
o xs -5/2 -s· o 1/2 o 1 o -8 o xs o 1. o o o 1 20
1 XJ -3/2 -3 1 1/2 o o o -4 Zj- Cj 1 -2 o o o .O o
Zj - Cj 1/2 1 o 1/2 o o o -4
En la primera iteración entra en la base la variable no básica con indicador más
En una nueva transformación de pivote, se llega a la tabla final, que es primal negativo (x2) y sale de la base la variable de holgura de la restricción artificial
factible. (x 6). Haciendo la transformación de pivotP. se tiene la. tabla.
Cj -2 -4 1 o o o o Cj -1 2 o o o o
es VE X¡ X2 X3 X4 Xs XG X7 XS es VB X¡ xz X3 X4 xs xs XB
o X7 o o o -1/5 o 3/5 1 46/5 o XJ -4 o 1 o o 3 -l4
o xs o o o o 1 1 o o o X4 - 1 o o 1 o 3 54
-4 X2 1/2 1 o -1/10 o -1/5 o 8/5 o xs 1 o o o 1 -1" - 16
1 X3 o o 1 2/10 o -3/5 o 4/5 2 X2 o 1 o o o 1 20
Zj -e; o o o 3/5 o 1/5 o - 28/5 Zj- Cj 1 o o o o 2 40
138 PROC.RA!vlACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 139

En dos iteraciones más se llega a la tabla Cj 2 4 o o o

CB VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
Cj -1 2 o o o o o X3 -1 -1 o o -6
1
ce VB X¡ X2 X3 X4 Xs X6 XB o X4 -2 -1 o 1 o -8
-1 X¡ 1 o -1 o -3 o 4 o xs 4 s· o o 1 35
o X4 o o 2 1 9 o -2 Zj- Cj -2 -4 o o o o
o X6 o o -1 o -4 1 20
2 X2 o 1 1 o 4 o o Evaluamos ahora el valor del impacto Íj, cambio numérico en el objetivo z, debido
Zj - Cj o o 3 o 11 o -4 a los posibles pivotes primal (j = p)y dual (j = d), para elegir posteriormente
aquel con mayor valor. Tenemos:
Ahora, la variable de salida es x4 , que está en la segunda fila. Sin embargo, no
existe pivote, ya que todos los elementos interiores de esa fila son no negativos. 1) Pivote primal. Es posible un pivote primal para la columna 2 (z2 - c2 =
Por tanto, el problema dual es no acotado y el primal es infactible. D -4 < O es el indicador más negativo) y fila 3 (35/5 = 7 es la mínima y única
razón posible) con Y32 = 5. Su impacto es
6. Método del símplex primal-dual. Resolver con el algoritmo del símplex
primal-dual los problemas Íp = 1(z2- ~:! (XB3) 1 = 1( -4~ (35) 1 = 28 .
a) max z = 2x¡ + 4x2 b) min z = -2x¡ + x2- 3x3 2) Pivote dual. No es posible ningún pivote dual, pues, aunque la base es
s.a s. a primal infactible (por ejemplo, XB! = x3 = - 6 < 0), no es dual factible (ya que
X¡ + X2 ~ 6 2x¡ - x2 + 4x3 ~ 16 z 1 - c 1 = -2 <O, z2- c2 = -4 <O). Como el único pivote corresponde a uno
2x¡ +x2 ~ 8 -X¡+ X2 ~ 4 primal, lo elegimos para llevar a cabo la operación de pivote. La nueva tabla es
4x¡ + 5x2 ~ 35 Xt,X2 X3 ~ 0
1

X¡ 1 X2~0 Cj 2 4 o o o
CB VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
Leer, si es posible, los valores ópt·imos de las variables de decisión del problema o X3 - 1/5 o 1 o 1/5 1
dual a partir de la correspondiente tabla ópt·ima. o X4 -5/5" o o 1 1/5 -1
4 xz 4/5 1 o o 1/5 7
Solución Zj- Cj 6/ 5 o o o 4/ 5 28
a) Transformamos todas las restricciones a desigualdades de la forma ~ y añadi- En esta tabla no es posible pivote primal (zj - Cj ~ O, j = 1, .. . ,5), pues es
mos variables de holgura. Observemos que no es necesario considerar variables
dual factible. Sin embargo, sí existe pivote dual. Este corresponde a la segunda
.
artificialP.l' al permitirse constantes negativas, quedando el problema
fila (XB2 = -1 <O) y a la primera columna (z¡ - e¡ = 6/ 5 ~ 0) , con pivote
Y21 = -6/5 <O, siendo su impacto
ma.'< z = 2x¡ + 4x2 +Ox3 +Ox4 + Oxs
s.a
id = 1(z¡ -e¡) (XB2) 1 = 1(6/5) (- 1) 1 = l.
-X¡ - X2 + X3 = - 6 Y21 - 6/5
-2X¡- X2 +X4 = -8
4x 1 + 5x2 + xs = 35 Observemos que al haberse convertido en dual factible no serí~ ya necesario el
X ¡ 1 X2 1 X3 1 X4 1 X5 ~ 0 cálculo anterior y aplicaríamos el símplex dual. En una transformación de pivote
llegamos a la tabla
Construirnos la tabla inicial del mismo modo que en el método del símplex primal
ill._ r ROr.RAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 141

Cj 2 4 o o o Er.iste pivote primal correspondiente al elemento interior y 13 = 4, siendo el im-

CB VB X¡ X2 XJ X4 Xs XB pacto
o o o 1
2
XJ
X¡ 1 o o
- 1/6
-5/6
1/6
- 1/6
7/6
5/6 ip = (z3- ~:; (xa¡)
1 1 = 1( -3~(16) 1 = 12.
4 X2 o l o 2/3 1/3 19/3
Zj - Cj o o o 1 1 27 También existe pivote dual correspondiente al elemento interior y22 = -1, con
impacto
Como no es posible pivote primal (zj- Cj ~O, j =1, ... , 5) ni pivote dual (xai ~ id= 1 (z2 - c2) (x82) 1 = 1(1) (-4) 1 =4.
O, i =1, 2, 3), termina el algoritmo con la solución óptima V22 -1
El pivote con mayor impacto es el primal, por lo que realizamos sobre él la
x.- 5 * 19 con z * = 27.
1 =-, x? = - transformación de pivote. La nueva tabla es
6 - 3
Observemos que han sido necesarias dos iteraciones para alcanzar la optimali- Cj 2 -1 3 o o
dad. Compruebe el lector que con el método de penalizaciones (ver, por ejemplo CB VB X¡ X2 XJ X4 xs XB
Ejercicio 2.12) habrían sido necesarias tres iteraciones. 3 XJ 1/2* -1/4 1 1/4 o 4
La solución óptima del problema dual, que tiene tres variables de decisión
o xs 1 -1 o o 1 -4
y1, y2, Y3, se lee directamente en la tabla final bajo las variables bá.sicas iniciales:
Zj - Cj - 1/2 1/4 o 3/4 o 12

Para esta tabla existe pivote primal correspondiente al element.o interior Yn =

Yi = Z3 - C3 =o 1/2, siendo el impacto
Y2=z4-ct=1
yj = zs- es= 1
ip =1(z¡ - e¡) (xs 1) 1 =1 ( -1/2)(4) 1 = 4.
con w• =27. Y11 . 1/2

b) Multiplicando la función objetivo y la segunda restricción por - 1, y añadiendo TamLién existe pivote dual correspondiente al elemento interior Y22 = -1 , con
variables de holgura (x4, xs), tenemos el problema impacto
id = 1(zz - c2) (xa2) 1 = 1 (1/4) (- 4) 1 = l.
ma.'< z' = 2x¡ - x2 + 3x3 + Ox4 + Oxs Y22 -1
s.a Como el pivote con m<:¡or impacto es el primal, realizamos sobre él la transfor-
2x 1 - x2 + 4x3 + X4 = 16 mación de pivote. La nueva tabla es
X¡ - X2 + X5 =- 4
X¡,X2,X3 X4,X5 ~ 01 Cj 2 -1 3 o o f

CB VB X¡ X2 X3 X4 Xs XB
con z' =- z. La tabla inicial es 2 X¡ 1 -1/2 2 1/2 o 8
o Xs o - 1/2' - 2 - 1/2 l - 12
e; 2 -1 3 o o z; - e; o o 1 1 o 16
CB VB X¡ X2 XJ X4 xs XB
o X4 2 -1 1 o 16
4. Obsérvese que si hubiéramos considerado en la primera tabla todos los pivotes
o xs 1 -1 o o 1 -4 posibles, Yu habría sido el pivote (primal) con mayor impacto y nos habría aho-
Zj - Cj -2 1 -3 o o o
rrado una iteración. En esta última tabla no hay pivote primal, pero sí pivote
dual. En efecto, xs es la variable de salida, ya que es la variable bá.sica con el
 142 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENS!BILlDAD 14.3

valor más negativo (es la única) x 82 ;::; Xs = -12 < O. La variable de entrada es la restricción de igualdad en dos restricciones de desigualdad (:S:). Queda, por
aquella no básica con máxima razón de entre tanto, el programa primal equivalente
o 1 1 1 max z = 2x 1 + 4x2 - 4x~
P?.;::; -1/2 =O, P3 = -2 = - 2, P4 = - 1/2 = -2 s. a
que corresponde a x2. El el pivote es y21 ;::; -1/2. No es necesario que calculemos
su impacto, ya que no hay pivote primal. Se obtiene la tabla

Cj 2 -1 3 o o
es VB Xt X2 X3 X4. xs XB
2 Xt 1 o 4 1 -1 20
-1 X2 o 1 4 1 -2 24
Zj- Cj o o l 1 o 16 En formato estándar de maximización, toma la forma

Termina el proceso con esta tabla, ya que es dual factible (z; - e; 2:: O, j ;::; max z = 2x 1 + 4x2- 4x~ + Ou¡ + Ou2 + Ou3 + Ou4 + Ous
1, ... , 5) y primal factible (xs¡ 2:: O, i = 1, 2). Observemos, sin embargo, que el s.a
indicador zs - es = O corresponde a una variable no básica con vector interior 2x 1+ 3x2 - 3x~ +u¡ = 12
Ys = (-1, - 2) ~ O. Por tanto, el problema primal tiene un rayo óptimo. La X¡ + x2 - X~ + U2 = 4
solución dual es YÍ = 1, YÍ = O. o X¡+ x2- X~- U3 = 4
5x¡ + 6x2 - 6x~ + u4 = 18
X l + x2 - X~ + 'U5 = 8
7. Dualidad y holgura complementaria. Dado el problema lineal
X¡,x2,x~,u¡,'U2,u3,u4,u5 2:: O
max z = 2x 1 + 4x2 con u¡, u2, ua, u4, u5 variables de holgura.
s.a El dual en formato simétrico de minimización tiene 5 variables de decisión
-2x¡ - 3x2 2:: - 12
(y¡,y2,Y3,y4,y5) y 3 restricciones
Xt +x2 = 4
5x¡ + 6x2 ~ 18 =
1 ..
min w 12y 1 + 4y2 - 4y3 + l8y4 + 8ys
X¡ +x2 ~ 8 s.a
X¡ 2:: O, x2 no restringida 2y¡ + Y2 - Y3 + 5y4 + Y5 .2:: 2
3y¡ + Y2 - Y3 + 6y4 + Ys 2:: 4
a) Determinar su dual en forma simétrica. -3y¡ - Y2 + Y3 - 6y4 - Ys 2:: -4
b) Resolver el problema dual. Obtener la solución óptima del problema primal Yt,Y2,Y3,Y4,Y5 2:: O
mediante las condiciones de holgura complementaria. b)'Para resolverlo, ponemos este programa lineal en formato estándar de ma.xi-

Solución
a) Expresamos el problema primal en formato simétrico de maximización: in-
troducimos para la variable no restringida x2 la transformación x 2 = x2 - x~
con x2, x~ 2:: O¡ multiplicamos por - 1 la primera restricción y descomponemos ·
 144 PROGRAMACJON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
©RA-~ CAPITULO 3 . DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSrBlLIDAD 145

.mización. Añadiendo variables de holgura (v~, v2 , v3 ), queda el programa

max w' = -12yl - 4y2 + 4y3 - 18y4 - 8y5 + e) max z = 3x 1 + 2x2

+Ovt + Ov2 + Ov3 s.a
s. a 2x¡ + >.x2 S 4
2y¡ + Y2 - Y3 + 5y4 + Y5 -V¡ =2 x1 - 2x2 S 6
3y¡ + Y2 - Y3 + 6y4 +Ys - v2 =4 X¡ 1 X2~0
3y¡ + Y2 - Y3 + 6y4 + Ys + V3 =4 para>. E ( - oo, oo).
YtoY2,Y3,Y4oY5 1 Vt,V2 1 V3 ~O

Aplicando el ~é.todo del símplex, añadiendo variables artificiales a la primera y Solución

segunda restnccwnes, en cuatro iteraciones se alcanza la solución óptima, que es a) Resolvemos el programa lineal para >. = O. En formato estándar de maximiza-
ción queda
. Yi = ,_ü, Y2 = O, yj = 8, Y4 = 2, Ys = O max z = 3x¡ + 2x2 + Ox3 + Ox4
con w• = - w'* = - (- 4) = 4. s. a
Aplicamos las condiciones de holgura complementaria: 2x 1 + X2 + X3 = 4
X¡ + 2X2 + X4 = 6
.,• y¡u¡ =O para i = 1,2,3,4,5 . X¡,X2,X3,X4 ~ 0
•\ Se obtiene Aplicando el método del símplex, en dos iteraciones alcanzamos la optimalidad
yj = 8 ==> U3 = 0 ==> X¡ + X~ - X~ = 4 siendo la tabla final ·
1 Y.!= 2 ==> u4 =O==> 5x¡ + 6x2- 6x~ = 18
~
3 2 o o
• w* = 4 ==> z• = 4 ==> 2x 1 + 4x2 - 4x~ = 4 ca VB
Cj
X¡ X2 X3 X4 XB
(los valores Yi = O, Y2 = O, Ys = Ono proporcionan información sobre el problema 3 X¡ 1 o 2/3 -1/3 2/3
primal) . Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales en x 1, x'2 y x"2> se tiene la 2 X2 o 1 - 1/3 2/3 8/3
.'
SOl UC!On Zj - Cj o o 4/3 1/3 22/3
X¡ = 6, X~ = 0, X~ = 2.
· Para haéer el análisis paramétrico, ·ponemos el problema parametrizad~ en
Por tanto, la solución óptima primal es formato estándar (con x3 ,x4 variables de holgura) teniendo así el programa'

max z = (3 +O>.) x 1 + (2 + >.) x 2 + (O+ O>.) X3 +{O+ O>.) X4

con z* = 4. s.a
o 2X¡ + X2 + X3 = 4
X¡ + 2X2 + X4 = 6
8. Programación lineal paramétrica. Resolver los programas paramétricos X¡,X2,X3,X4 ~ 0

a) max z = 3x¡ + (2 + >.) x2 b) max z = 3x¡ + 2x2 El vector de variaciones en la función objetivo, coeficientes del parámetro >., es
s.a s.a c0 = (0,1, O, O} , y las partes de los indicadores dependientes de>. en la tabla final
\ •
2xl + x2 S 4 2x¡ + x2 S 4 + >. son
x1 + 2x2 S 6 X¡+ 2x2 6s
X¡,X2 ~ 0 X¡,X2 ~ 0
 146 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSrBrLIDAD 147

O O -1/3 ) -0= 2 Imponemos las condiciones de optimalidad, que conducen a las inecuaciones
Ot
z4-c4=csY4 - cO
4 =(0,1)
(
213 3 -2 + l). >o {::::::::} >. >_ 4
con zr- e~ =
2 -
zg-cg = o, por ser X¡ y X2 variables básicas. El sumando del valor
del objetivo dependiente de >. es

0
z = C~XB = (0, 1) ( ~~~ ) = ~· con lo que obtenemos el recorrido de optimalidad >. E [4, oo) .
Volvemos a la penúltima tabla. y sustituimos el extremo inferior >. = - 1/2.
Situamos estos valores en la parte inferior de la tabla óptima del símplex teniend En este caso, la variable cuyo indicador se hace nulo es la. X4. Por aplicación de
0
la tabla ampliada ' la regla de mí!)ima razón, la variable de salida será x2 con pivote Y24 = 2/3. La
transformación de pivote nos lleva a la tabla.
cj o 1 o o
Cj 3 2 o o e~ o 1 o o
e~ es VB
o
X¡ x4
X2 xs
X3 Cj 3 2 o o
3X¡ 1 o 2/3 -1/3 2/3 e'JJ es VB X¡ X2 X3 X4 XB
1 2 X2 o 1 - 1/3 2/3 8/3 o 3 X¡ 1 1/2 1/2 o 2
Zj- Cj o o 4/3 1/3 22/3 o o X4 o 3/2 - 1/2 1 4
). o o - 1/3 2/3 8/3 Zj - Cj o - 1/2 3/2 o 6
Le imponemos las condiciones de optimalidad, que conducen a las inecuaciones
). o -1 o o o
1- k>. ~o {:: : : :} >. ~ 4 Imponiendo la. condición de optimalidad tenemos la. inecuación

!+~>.~o {::::::::} >.~-~

~e ~as q~e obtenemos el recorrido de optimalidad >.E [-1/2,4] : tal solución es que proporciona el recorrido de optimalidad >. E (-oo, -1/2].
opt1ma Siempre que ). E [-1/2, 4J. Queda así analizado todo el recorrido de >. E lR. Los resultados se resumen
.Ahora, ~ebemos sustituir >. por los valores extremos finitos del recorrido ob- en la tabla
terudo Y aphcar el método del símplex primal, tomando como variable de entrada
Recorrido de Solución óptima. Valor óptimo
aquellas que. pasen a tener un indicador nulo. Comenzamos sustituyendo el ex-
). x•().) z* ().)
tremo supenor del recorrido obtenido haciendo >. = 4. El indicador de la última
-oo < >. ~ -1/2 (2,0,0,4)
tabl~ Y vemos que el indicador de la variable x 3 se hace igual a cero. Aplicamos - 1 /2~).~4 (~,~,o , o)
el metodo del símplex primal a esa tabla tomando x3 como variable de entrada 4<).<oo (0,3, 1,0)
en la base, X¡ es la variable que sale e y13 = 2/3 es el pivote. Realizando la
transformación de pivote se obtiene Se tiene a continuación la gráfica de la función z* (>.),que sirve de ayuda para
~emprender la evolución del valor óptimo de la función objetivo como función de
cj o 1 o o
Cj 3 2 o o >.. Observemos que z* (>.) es lineal a trozos, continua y convexa. Observemos,
e'JJ es VB X¡ además, que tiene tres recorridos no triviales 1.
X2 X3 X4 xs
o o x3 3/2 o 1 - 1/2 1 1
2 El número mh-imo de recorridos no triviales es 2n, siendo n el número de variables de
1 X2 1/2 1 o 1/2 3 decisión
Zj- Cj -2 o o 1 6
). 1/2 o o 1/2 3
,,

148 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS CAP!TULO 3. DUALIDAD Y ANAL!SIS DE SENSffilLIDAD 149

z• (.X)
Cj 3 2 o o
CB VB X¡ X2 X3 XB >. X4
3 X¡ 1 o 2/3 -1/3 2/3 2/3
2 X2 o 1 - 1/3 2/3 8/3 -1/3
Z j - Cj o o 4/3 1/3 22/3 4/3
-1/2 4 hnponemos a esta tabla las condiciones de factibilidad obteniendo las inecuaciones
~+l~;:::o <=::::? >.;:::-1
b) Resolvemos el programa lineal para.>.= O. Poniéndolo en formato estándar de
maximización y aplicando el método del sírnplex, en dos iteraciones alcanzamos ~ - !.>.;:::o <=::::? .>.~8
la optimalidad siendo la tabla final
que proporcionan el recorrido de optimalidad >. E [ -1 , 8] .
e; 3 2 o o A continuación, sustituimos >. por los valores extremos finitos del recorrido
CB VB · X¡ X2 X3 X4 XB obtenido y aplicamos el método del símplex dual tomando como variable de salida
3 X¡ 1 o 2/3 -1/3 2/3 aquellas que pasen a tener valor nulo. Comenzamos sustituyendo el extremo
2 Xz o 1 - 1/3 2/3 8/3 superior del recorrido obtenido. Haciendo >. = 8 en la columna de valores de las
Zj- Cj o o 4/3 1/3 22/3 variables básicas, vemos que la variable X2 pasa a ser degenerada. Aplicamos el
método del símplex dual a esa tabla tomando x2 como variable de salida de la
Para hacer el análisis paramétrico, ponemos el problema parametrizado en base, x3 es la variable de entrada (por aplicación de la regla de mayor razón p)
formato estándar
con pivote Y23 = - 1/3. Llevando a cabo la transformación de pivote se obtiene
max z = 3x 1 + 2x2 + Ox3 + Ox4
s.a la tabla
2X¡ + X2 + X3 = 4 + A e; 3 2 o o
CB VB X¡ X2 X3 x4 XB >.
x1 + 2x2 + X4 = 6 + O>.
X¡, X2, X3, X4 2: 0
3 X¡ 1 2 o 1 6 o
o X3 o -3 1 - 2 -8 1
El vector de variaciones, coeficientes del parámetro en los términos de la derecha, Zj - Cj o 4 o 3 18 o
es b 0 = (1, O) , y los valores de las variables básicas dependientes de >. en la tabla De nuevo, imponemos las condiciones de factibilidad, teniendo ahora una única
final se obtienen haciendo inecuacion ·
o _ B -l bO-_ ( 2/3
-8 + >. 2: o <=::::? .>. 2: 8
X B- - 1/3 ) ( 1 ) =( 2/3 )
-1/3 2/3 o -1/3 que define el recorrido de optimalidad >. E [8, oo) .
Volvemos a la tabla anterior y sustituimos el valor extremo pendiente, >. = -1,
con B - 1 matriz inversa de la base óptima, que podemos leer directamente en la que convierte en degenerada la variable básica x 1, siendo ésta la variable de salida
tabla final bajo las variables básicas iniciales x3 , x4 . El valor del objetivo depen- en el método del símplex dual. La variable de entrada es X4 , por aplicación de la
diente de >. es - regla de máxima razón p, y el pivote Y1 4 = -1/3. Una transformación de pivote
nos da la tabla
zo =ct8 x o8 = (3,2) ( _2/3 ) = 4 .
113 3 Cj 3 2 o o
Situamos estos valores en la parte derecha de la tabla óptima del símplex, teniendo CB VB X¡ X2 X3 X4 XB >.
la tabla ampliada o X4 -3 o - 2 1 -2 -2
2 X2 2 1 1 o 4 1
Zj- Cj 1 o 2 o 8 2
1.
 150 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y Al'IALISIS DE SENSrB!LlDAD 151

Imponiendo las condiciones de factibilidad, se tienen las inecuaciones Cj 3 2 o o

-2- 2), ~o {::::::::::> ), :::;- 1 CB VB X¡ :¡;2 X3 X~ xs
4 + ), ~ o {::::::::::> ), ~ -4
3 X¡ 1 A/2 1/2 o ~.
L

o X,¡ o - 2 - ..\/2 -1/2 ! -!

que proporcionan el recorrido de optimalidad ), E [- 4, -1]. Si ahora hacemos en Zj- Cj o -2 + 3..\/2 3/2 o 6
esta tabla .A= -4, la variable que pasa a degenerada es x2 , siendo ésta la variable imponemos las condiciones de optimalidad y obtenemos la inecuación
de salida en el método del símplex dual. Sin embargo, si intentamos determinar
la variable de entrada, vemos que no es posible ningún pivote y, por tanto, el -2+~),>1)
2 -
~ >.>:!.
- 3
problema dual es no acotado y el primal infactible. Los resultados se resumen en que proporciona el recorrido de optimalidad .A E (4/3, oo )..
la tabla Si ahora realizamos en la última tabla 1\ = 4/3, el indicador de la variable
Recorrido de Solución óptima Valor óptimo :~; 2 pasa a degenerado, y aplicamos el método del símplex primal para obtener
A x*(A) z"(),) una nueva tabla. Como consideramos valores de ). :::; 4/3, la única razón posible
-oo <A< -4 Infactible es 2/ (A/2} y el pivote es y 12 = >.j2. Realizando la transformación de pivote, se
- 4 ~A:::; -1 (0,4 +A, o, - 2 - 2,\) 8+2A
+ :!), obtiene
- 1 ~A~ 8 (~+¡A,~ - ~A, O, O} ~
3 3
8<A<oo (6,0,-8+A,0) 18 Cj 3 2 o o
CB VB X¡ X2 X3 X~ XB
La gráfica de z* (>.) se muestra en la figura 2 X2 2/A 1 1/A o 4/)..
o X4 1 +4/).. o 2/..\ 1 6 + 8j,\
z• (..\) Zj- Cj -3 + 4/A o ?./).. o 8f,\
Imponiendo las condiciones ele optimalidad, tenemos la inecuación
- 3+ ~ ~ o {:=:::} o< ,\ :::; ~
,,,
. - 4 -1 8 ), que proporciona el recorrido...\ E (0,4/3] para el que la tabla. anterior es óptima.
•'·
Resumimos las soluciones de este problema en la tabla
Observemos que la función z* (>.) es lineal a trozos, continua y cóncava.
Recorrido de Soiución óptima Valor óptimo
•· e) La tabla inicial del símplex incluyendo el parámetro ), es (con x3 , x4 variables '
A x• (,\) z•(..\)
de holgura) A~O No acotado
Cj 3 2 o o o<;,~ 4/3 (0,4/;., 0,6 + 8/ -\) 8/A
es VB 4/3 <A< oo (2,0,0,4) 6
X¡ X2 X3 X4 XB
o X3 2 ..\ 1 o 4 o
o X4 1 -2 o 1 6
Zj - e; -3 -2 o o o 9. Parametrización simultánea de un coste y un recurso. Dado el proble-
Observemos, en primer 1ugar, que para el indicador z2 - c2 = -2 < Oel vector ma paramétt'ico
interior asociado es Y2 = (\ - 2). Por tanto, siempre que),:::; Oel problema será ma.x z = 3xt + (2 + >.) x2
no acotado. Estudiemos el recorrido ), E (0, oo) . Para ello, aplicamos el método s.a
del símplex primal tomando x 1 como variable de entrada (z¡ - C¡ = - 3 < O) y X3 2x 1 +x2 :::; 4 + >.
,. como variable de salida (por aplicación de la regla de mínima razón). La nueva x 1 - 2x2 :::; 6
tabla es X¡ 1 X2 ~ 0
 '1
152 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA·MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 153

a) Calcular los valores óptimos de las variables xi (>.) ,x2 (>.) y del objetivo en los recursos, coeficientes del parámetro >. en los recursos, es b0 = (1, O), y los
z• (>.) para>. E IR. valores de los recursos dependientes del parámetro en la tabla final son
b) Representar gráficamente xi (>.) y x2 (>.).

Solución
El valor del objetivo dependiente de >. para el objetivo parametrizado es
·a) Resolvemos el problema con >. = O. Ponemos el problema en formato estándar
de maximización obteniendo
z
0
= C~XB = (1, 0) ( 1~ ) = 4
max z = 3x¡ + 2x2 + Ox3 + Ox4
s.a
2x¡ + X2 + X3 = 4 y para. los recursos parametrizados
X¡ - 2X2 + X4 = 6
X¡,X2,X3,X4 2:0 c~x~ = (2, O) ( ~ ) =2
con X3, X.¡ variables de holgura. En dos iteraciones del método del símplex, se
obtiene la tabla. final
c~x~ = (1, O) ( ~ ) = l.
Cj 3 2 o o
CB VB X¡ X2 X3 X4 XB La tabla final ampliada queda
2 X2 2 1 1 o 4
o X4 5 o 2 1 14 cj o 1 o o
Zj- Cj 1 o 2 o 8 Cj 3 2 o o
c'1 CB VB X¡ X2 X3 X4 XB >.
Consideramos ahora el problema parametrizado en formato estándar 1 2 X2 2 1 1 o 4 1
o o X4 5 o 2 1 14 2
,...1 ma..x z = (3 +O>.) X¡ + (2 + >.) X2 + (O+ o>.) X3 + (O+ o>.) X4 Zj - Cj 1 o 2 o 8 2'
S.a. >. 2 o 1 o 4 1
2X¡ + X2 + X3 = 4 + A
x¡ - 2x2 + x4 = 6 + O>.
Las condiciones de factibilidad dual para esta tabla son
X¡,X2,X3,X4 2:0
1 + 2>. ~ o <===> " 2: -
2 + >. 2: o <===> >. 2: - 2
r
El vector de variaciones de la función objetivo (coeficientes del parámetro>. en el
objetivo) es c0 = (0, 1, O, O), y los indicadores dependientes de>. en la tabla. final
Las de factibilidad primal
son
2: o <===> >. 2: -4
4 + >.
14+2>.2:0 <===> >.2:-7
Conjuntamente, determinan el recorrido de optimalida.d >.E [-1/2, oo). La solu-
ción óptima, proporcionada por la tabla, es
con zg - e~ = z2- e~ = Opor ser x2 y X3 variables básicas. Situamos estos valores
en la parte inferior de la tabla del símplex. Análogamente, el vector de variaciones x~ (>.) =O, x2(>.) = 4 + >..
l· o
151 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESU8LTOS ©RA·M,A CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALIS IS DE SENSIBILIDAD 155

El valor óptimo del objetivo es El valor óptimo del objetivo es

-:• (,\) = (e~+ Ac7;) (XB +Á-'<~) = z' (.A) = 6 + ~>..

= (2,0) ( ~) +-\(2,0) ( ~) + .,(1,0) ( 1~) +-\2 (l.Oj ( ~) =
= >.2 + 6>. + 8.
Si hacemos ,\ = -1/2, el indicador de la variable x 1 se hace nulo. Por tanto, apli-
camos el método delsímplex primal con x 1 variable de entrada. Para determiuar
la variable de salida aplicamos la regla de mínima razón, para >.= -1/2
Si ahora hacemos >. = -4 en la última tabla, se hace nulo el valor de la variahlt>
básica x¡. Por tanto, aplicamos el método del símplex dual con x 1 variable df'
:;;U ida. Para determinar la. variable de entrada, calculamos la mayor de las razonPS
fl; == (z3 - Cj) !Yti para los valores Yt; <O, con j no básica. Sin embargo, Yti 2:: O
para todo j, por lo que no existe pivote dual.' Por tanto, el problema dual es no
acotado y el primal es infactible.
b) Las gráficas son

. { XB1
ffilU
+ >.4 1' XB2 + AX~2 } = x¡ (.-\)
Ytt Y21
i
;¡
- . {4+(-1/2) 14+2(-1/2)}- . {~ 13} -~
- rum 2 ' 5 - mm 4' 5 - .f
-4 - z-1 _l
Así, x2 es la variable de salida e y 11 =2 el pivote. Realizando la transformaciÓn -4 2
de pivote, obtenemos
o
éj o 1 o o
eJ 3 2 o o 10. Soluciones en un problema paramétrico. Sea el problema lineal
e~ CB VB X¡ X2 X3 X~ XB >.
1 2 X¡ 1 1/?. 1/2 o 2 1/'2 IDa.'< Z = X¡ - X2
o o X4 o -5/ 2 - l/2 1 4 -1/2 s. a
zi- e1 o -1/2 3/2 o 6 3/2 X¡+ X2 2:: p
>. o -1 o o o o QXt +X2 ~ 10
De nuevo, imponiendo a esta tabla las condiciones de factibilidad dual se tiene X¡,X22::0
Determinar para qué valores de (p, q) existe solttci6n, 'el problema es infactible o
-l->.>0
2 - *=* .A~ - ~ no es acotado.
y de las de factibilidad primal
- Solución
2+~>.2::0 {::::::::} ;\ 2:: - 4 Comenzamos expresando el problema en forma simétrica de maximiza.ción y de-
terminamos su dual.
4-l>.
2 -
>O {:::::} ..\ ~8.
ma.x z = Xt - X2 minw = -py¡ + l0y2
Este conjunto de desigualdades determinan el recorrido de optimalidad >. E s. a dual s.a
[-4, -l/2J. La solución óptima es - X¡ -X2 ~ -p ---+ -y¡ + QY2 2:: 1
qx¡ + x2 ~ 10 -y¡ +y2 2:: - 1
xi (>.) = 2 + ~>., x2(>.) =O. X¡, X2 2:: Ü Yt.Y2 2:: O
 156 PROGRAMACION LINEAL Y APLICAC IONES: EJERCICIOS RESUELTOS

Resolvemos el problema dual mediante el método de las dos fases. El problema

-
@RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANA LISIS DE SENSIBfLIDAD

Termina la fase I con esta tabla, ya que los indicadores son no negativos. Como
157

transformado al formato estándar, al que se han añadido variables de holgura el objetivo artificial es nulo, el problema es factible. Reconstruyendo la función
(y3,y4) y una variable artificial (y5 ), después de multiplicar por - 1 la segunda objetivo, teniendo en cuenta que la variable artificial Ys es no básica en la tabla
restricción, toma la forma final, prescindiendo de su columna en la citadéJ: tabla y recalculando con el nuevo
objetivo la fila indicador y su valor, se tiene lá tabla inicial de la fase II
max w' == py1 - 10y2 + Oy3 + Oy4 - Mys
s.a Cj p -10 o o
- y¡+ QY2- Y3 + Ys == 1 es VB Yt Yz Y3 Y4 YB
Y!- Y2 + Y4 = 1 -10 Yz - 1/q 1 -1/q o 1/q
Yt,Y2,Y3,Y<t,Ys ~O o Y4 (q- 1)/q o -1/q 1 (q + 1)/q
Entramos en la fase 1, maximizando la función objetivo artificial wa = - y5 . La
Zj - Cj (10/q)- p o 10/q o - 10/q
tabla inicial es · Observemos que como q >O es 10/q >O. Ahora distinguimos:
•,
,. e; o o o o -1
¡
1
¡ es VB Yt Yz Y3 Y4 Ys YB 2.1 Si (10/q) - p > O ( <=> pq < 10), el dual tiene óptimo único, así que existe
' -1 Ys - 1 q -1 o 1 1
solución para el primal.
o Y4 1 -1 o 1 o 1
Zj- Cj 1 -q 1 o o -1
2.2 Si (10Jq) - p = O ( <=> pq = 10) hay posibilidad de óptimos alte~nativos.
A partir de esta tabla deducimos cómo será el problema primal (original) en Para comprobarlo, tenemos en cuenta el vector interior asociado a la va-
función de los valores de p y q. Distinguimos los siguientes casos: riable y1. Como --1/q < O, pero (q- 1)/q puede tomar cualquier valor,
l . Si q ~ O, termina la fase 1 con la tabla anterior. Como existe una variable consideramos los casos:
artificial en la base con valor positivo (y5 = 1), el problema dual es infactible y el
2.2.1 Si (q- 1)/q > O (<=> q > 1), entonces existen óptimos alternativos
primal podrá ser no acotado o infactible. Para determinar cómo es el problema
para el dual y el primal tendrá solución.
primal, lo estudiamos con un caso particular. Sea x2 == 10, el problema toma la
forma 2.2.2 Si (q - 1)/q ~O (<=> q ~ 1), consideramos un caso particular para ver
·t cómo es el primal. Sea q = 1, en este caso es p = 10, y se comprueba
max z = x 1 - 10 max z = x1
que el primal tiene un óptimo único. Análogamente, si q < l.
s.a s.a
Por tanto, para valores de q tales que O < q ~ 1, el primal tiene
X¡~ p-10 X¡ 2: max (O,p -10)
solución.
qx 1 ~O
X¡ 2: 0
2.3 Si (10/q) - p <O (<=> pq > 10), de nuevo distinguimos dos casos:
Evidentemente, este problema es no acotado para cualquier p.
2.3.1 Si (q - 1)/q ~ O (<=> q ~ 1), entonces el dual es no acotado y el
2. Si q > O, entonces puede continuar la fase l. Entra Y2 en la base sustitu-
primal es infactible
yendo a Ys , siendo Y12 = q pivote. La nueva tabla es
2.3. 2 Si (q - 1) / q > O (<==> q > 1), entonces es posible la mejora de la so-
Cj o o o o -1 lución actual. Entra la variable y1 en la base y sale y4, si la nueva
es VB Yt Y2 Y3 Y4 Ys YB tabla
o Y2 -1/q 1 - 1/q o 1/q lfq
o Y4 (q - 1)/q o - 1/q 1 1/q (q + 1)/q
Zj - Cj o o o o 1 o
 !.58 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 159

Cj p -10 o o b) Obtener el recorrido del coste de la variable x2 para que la base rmterto1·
CB VB Yt Yz Y3 Y4 YB permanezca óptima.
- lO Y2 o 1 - 1/(q- 1) 1/(q- 1) 2/(q- 1)
p o e) ¿Cuánto puede disminuir el coste de la va1·iable x1 anteii de que la base deje
Y1 1 -1/(q - 1) 1 (q + l)f(q - 1)
de ser óptima?
Zj - Cj o o 12.=E
0.1
~
1/-1
p(q+l)-20
Q-1
d) ¿Ouál es la solución ópt1:ma wando C3 = 3?
Como q > 1 y pq > 10, el indicador de Y4 es siempre positivo, luego sólo
habrá que estudiar el indicador de ya y, en particular, su numerador e) Determinar el mínimo val01· de t E lR pam el que la base obtenida en a)
10- p, ya que su denominador q - 1 es positivo. Distinguimos: permanece óptima, si e se sustituye por e +tc0 , con c0 = (0,1, -1 , O, 0) .
2.3.2.1 Sí 10 - p > O, existe óptimo único para el dual, así que el
primal tiene solución.
f) ¿Cuál es la solución cuando b2 = 10?
2.3.2.2 Si 10 - p = O, hay posibilidad de óptimos alternativos. Se g) ¿Cuánto p·uede variar el valor original de los recursos b1 y b2 pam que la
comprueba que el dual para p = 10 (y q > 1) tiene óptimo base de a) permanezca óptima?
único. Por tanto, el primal tiene solución.
h) Obtener los p·recios marginales de ambos 1·ec•ursos. Nos ofrecen 1 unidad de
2.3.2.3 Si 10 - p < O, el dual es no acotado y el primal es infactible.
b1 con coste 3 y 1 de b2 con coste 1, ¿merece la pena aceptarlo?
En resumen,
i) Determinar las soluciones óptimas para los valores t E lR, cuando el vector
b original se sustit·uye por b + t b 0 , con b 0 = ( 1, 1).
q ~ O, no acotado
pq ~ 10, existe solució~ j) Determinar la solución óptima si se incorpora al problema original la res-
q ~ 1, infactible tricción
q >o {
{ pq > 10 { > 1 p ~ 10, existe solución
q p > 10, infactible
k) Si se incorpora una n·ueva variable no negativa con coeficiente 2 en la fun-
o ción objetivo, 1 en la primera restricción y 2 en la segunda, ¿afecta a la
optimalidad?
11. Distintos supuestos de sensibilidad. Dado el problema lineal en formato
estándar de maximización
Solución
max z = 2::t¡ + 2x2 +x3 + Ox4 + Oxs a) Aplicamos el método del símplex. En una iteración tenemos la tabla fina.!
s.a
2xl + 2x2 + X3 + X4 = 6 Cj 2 2 1 o o
X ¡ + X2 + X3 + X5 = 4 CB VB X¡ X2 XJ X4 xs XB
X¡,X2,X3,X4 1 Xs ~ 0 2 X¡ 1 1 1/2 1/2 o 3
o xs o o 1/2. -1/2 1 1
con x4, xs variables de holgura. Se pide: Zj - Cj o o o 1 o 6

a) Resolverlo. Determinar, si es posible, una solución que no tenga variables Esta tabla es óptima, pero con una variable de holgura en la base. Hay indicación
de holgura en la base. de óptimos alternativos, así que podemos introducir la variable X3 en la base y
sacar xs, con Y23 ::::; 1/2 como pivote. Con tal transformación se llega a
 160 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACLONES: EJERCLCIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSLBILIDAD 161

Cj 2 2 1 o o Como hay un indicador negativo, la tabla ha dejado de ser óptima. Hay que
es VB X¡ X2 X3 X4 xs XS
aplicar el método del símplex primal para alcanzar de nuevo la optimalidad. En
2 X¡ 1 1 o 1 -1 2
este caso, x 4 es la variable de entrada, x1 es la de salida e y14 = 1 el pivote. Con
1 X3 o o 1 -1 2 2
Zj - Cj o o o 1 o 6 tal transformación de pivote, se tiene la tabla

que proporciona una solución óptima sin variables de holgura en la base, dada Cj 2 2 3 o o
por es VB X¡ X2 X3 X4 xs xs
xr = 2, x2 = o, xj = 2 y z· = 6.
o X4 1 1 o 1 -1 2
3 X3 1 1 1 o 1 4
b) Como x2 es no básica, un cambio en su coste c2 afecta, únicamente, a su Zj - Cj 1 1 o o 3 12
indicador. Este es
que es óptima, siendo la solución

xi = O, x2 :::; O, x3 = 4 y z* = 12.
Le imponemos la condición de no negatividad. La optimalidad se mantiene siem- e) Formamos la tabla del método del símplex con el parámetro, añadiendo bajo
pre que c2 S 2. la tabla óptima (t =O) la fi la indicador y valor del objetivo debido al parámetro
e) En este caso, el análisis de sensibilidad se refiere al coeficiente de coste básico o o o
e~ 1 -1
e¡, que afecta a toda la fila indicador. Calculamos para un c1 genérico los nuevos e; 2 2 1 o o
valores indicadores de las variables no básicas (los de las básicas permanecen COa es VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
iguales a 0), siendo ahora el vector c8 = (c1, 1). Estos son o 2 X¡ 1 1 o 1 -1 2
- 1 1 X3 o o 1 -1 2 2
Z2- C2 = cky2 - C2 = (e¡, 1) ( 1 0 ) t- 2 = C¡ - 2 Zj - Cj o o o 1 o 6
t o -1 o 1 -2 -2
= ekY4
.'•
1
Z4 - C4

Z5- C5 = ckYs -
- C¡

C5
= (C¡ 1 1) ( 1 - 1 ) t - 0 =
= (e¡, 1) ( - 1 2 r- C¡ -

0 = -e¡+ 2
1
Imponemos a esta tabla la condición de optimalidad, que conduce al conjunto de
inecuaciones en t
Imponiendo la condición de no negatividad y resolviendo el conjunto de inecua- -t~O, 1+t~O, -2t~O

ciones en e, , se obtiene que c1 = 2. Por tanto, el coeficiente c1 no puede disminuir c:uya solución estE [-1, O], con valor mínimo t = -l.
ni aumentar nada sin que se pierda la. optimálidad.
f) Determinamos los nuevos valores de las variables básicas, sustituyendo el vector
d) Para obtener la. solución con c3 = 3, como es un coste básico habrá que de recursos original por el vector b = (6, 10). Así,
recalcular los indicadores en la tabla final, así como el valor del objetivo. La
nueva tabla es
XB = B -1 b = ( 1 -1
-1 6 ) -- ( -4
2 ) ( 10 14 )
Cj 2 2 3 o o
es VB X¡ X2 X3 X4 xs xs Al tener x 8 un elemento negativo, se pierde la factibilidad primal. Aplicamos el
2 X¡ 1 1 o 1" -1 2 método del sírnplex dual hasta alcanzarla nuevamente. Sustituyendo los valores
3 x3 o o 1 -1 2 2
Zj- Cj o o o -1 4
obtenidos en la tabla óptima de a), así como el valor del objetivo, se obtiene la
10
tabla
 16::! PROCRA~IACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 16;1

Cj 2 2 l G o i..os precios marginales de ambo:l recurso¡; son, respectivamente,

es \'B X¡ X~ X3 X4 X¡; XB
1)
l. X¡ 1 l o 1 -1· -4 Vt = l(z.¡ - e~)+ ~~-~1 = 11 + 01 = 1
1 XJ o e i -1 2 14 ?JÍ = j(zs -cs)+csl = 10+01 =0
::,- Cj o o o 1 ú 6
Coll1o (b 1 + 6b1,b-1 + 6b-.?) = (7.5) ~ S. portemos calcular ia gananóa de la
Aplicando el método del símplex dual. con x 1 variable de salida, x5 variable d1' cJferta utilizando ios precios marginales ro11 .a expresión
entrada e Yts = -1 pivote, se llega a la tabla ~
' .. \
~()¡
( \
/\, * l
._,z =(Yt·Yz) (,b.b·2 )=(1,U)~ 11 .J=l.
C; 2 2 ] o o
es VB X¡ X2 X3 X4 xs XS Por otra parte, el coste de la oíert;;¡, es 1 x 3 + 1 '< 1 = 4. (}¡mn l < 4, no merBce
o X& -1 -1 o -1 1 4 la pena la aceptación de los recursos tldicionales.
l X3 2 2 i l o 6 i} Corresponde a una para.metrización del vP.ctor de recW"sos <tue convierte a las
zi- e; o o o 1 o 6
restricciones en la forma
que es óptima por ser primal factible y dual factible. La solución óptima es 2x¡ + 2x2 +X;,¡ ::; ti+ t
X¡ + X2 + :1:3 ::; 4 + t
•
X¡= Xz = • o x 3* = 6
1 y. Z• = 6.
Añadimos una columna a la dt:recha de la tabla óptima (t ==O) que corresponde
a la parametrizadón del vector de constantes del problema. Está formada por el
g) Hacemos análisis de sensibilidad discreto sobre el primer recurso. Considere- vector
mos el vector de recursos genérico b = (b 1• -1) y calculamos o = B-ibO = ( 1 -1 ) 1 ') = (' 0 .,
XB - Í
\
2 1 l j
l'
x s = B -tb = ( 1 - 1 ) ( b¡ ) = ( bt- 4 ) . y
-1 2 4 -b¡ + 8
Zo - t o --
- CBXB t'2 ' 1) ( o
1 ) -- 1.
Imponiendo la condición de factibilidad primal, es decir,
,•
1

b¡ - 4 ;::: o, - b¡ +8 ;::: o
Tenemos, entonces, la tabla ampliada
Cj 2 2 1 o o
ca VB Xt l2 X3 X4 :es XS t
obtenemos el recorrido de optimalidad b1 E [4, 8] . Análogamente, se obtiene el 2 X¡ 1 ! 1) 1 -1· 2 o
recorrido bz E [3, 6] . .,
1 X3 o o 1 -1 '·
n
L. 1
h) Comenzamos realizando el análisis de sensibilidad discreto simultáneo sobre Zj- Cj o o o 1 o 6 1
los recursos. Tenemos que Imponiendo las condiciones de factibilidad primal a. la tabla anterior, t.enem0s el
conjunto de inecuaciones en t
-1 ) ( b¡ ) ( b¡ - b-.2 ')
2 bz - - b¡ + 2bz 2 + Ot 2:: O, 2 + t ;::: O

De la condición de factibilidad primal, tenemos la región de optimalidad que dan el intervalo de optimalidad tE [-2,oo).
Sustituyendo el extremo t = -2 en la tabla, la variable X3 pasa a degenerada.
Aplicando el símple.x dual con X3 variable de salida, X4 variable de entrada e
y24 = -1 elemento pivote. La transformación de pivote da la tabla
 154 PROGRAMACION LlNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALIS!S DE SENSiBILIDAD 165

Cj 2 2 1 o o Cj 2 2 1 o o o
es VB X¡ X2 XJ X4 xs XB t es VB X¡ X2 X3 X4 xs xa XB
2 X¡ 1 1 1 o 1 4 1 2 X¡ 1 1 o 1 -1 o 2
o X4 o o -1 1 -2 -2 -1 1 X3 o o 1 -1 2 o 2
Z j - Cj o o 1 o 2 8 2 o X6 o o o o -1" 1 -1
Zj- Cj o o o l o o 6
Imponiendo a esta tabla las condiciones de factibilidad primal, tenemos
Aplicando el método del símplex dual se alcanza la factibilidad y, por tanto, la
4 +t ~o, -2- t ~o optimalidad en una iteración. La solución óptima es

que dan el intervalo de optimalidad tE (-4, - 2]. xi =3, x2 = x3 =O con z* = 6.

Sustituimos en esta última tabla el valor extremo t = -4, y la variable que
k) Añadiendo la nueva variable, que denominamos x4 , el programa se convierte
pasa a degenerada es x 1. Al intentar aplicar el método del símplex dual vemos
en
que no existe pivote, por lo que el problema primal es infactible. ·En resumen, la ma.x z = 2xr + 2x2 + X3 + 2x4
solución óptima es s.a
2xr + 2x2 + X3 +X4 ~ 6
Recorrido de Solución óptima Valor óptimo
X¡ + X2 + X3 + 2X4 ~ 4
t x•(t) · z•(t)
-oo < t < -4 Infactible X¡ , X2,X3 1 X4 ~ 0
- 4 ~ t ~ -2 {4+t,0,0,0, - 2-t) 8 + 2t Construimos la cuarta restricción dual
-2<t<oo {2, O, 2 + t , O, O) 6+t

j) Comprobarnos que la solución óptima no verifica la nueva restricción. Añadi-

mos una variable de holgura (xs) teniendo la restricción y comprobamos que la solución dual óptima y* = (1 , O) (leída en la tabla final
de a) no la verifica. Ampliarnos la tabla final con la columna de elementos
X¡ + X2 + X3 + X6 = 3.
·.~
La introducimos como una nueva fila en la tabla óptima de a), teniendo y 4 = B -1 a¡= (
-11 -21 ) ( 12 ) = ( -1
3 )

es
Cj
VB
2
X¡
2
X2
1
XJ
o o o
X4 Xs X6 XB Z4-C4=(2, 1)( ~1 ) -2=-:-1
2 X¡ 1 1 o 1 -1 o 2
1 X3 o o 1 -1 2 o 2 teniendo la tabla, ahora, con xs, xs variables de holgura,
o X6 1 1 1 o o 1 3
2 2 1 2 o o
Zj- Cj o o o 1 o o 6
Cj
VB xs
es X¡ X2 X3 X4 xs XB
Mediante operaciones de fila tenemos que hacer cero los elementos de los vectores 2 X¡ 1 1 o -1 1 -1 2
columna de las variables básicas correspondientes a esta nueva fila excepto el uno
1 X3 o o 1 3" -1 2 2

de la columna de la variable xs. Multiplicando por -1 la primera y segunda filas

Zj - Cj o o o -1 1 o 6

1¡ y sumándoselas a la tercera, se llega a la tabla Como el indicador de x 4 es negativo, aplicamos el método del símplex primal
J con x4 variable de entrada, X3 variable de salida e Y24 = 3 pivote. Realizando la
transformación de pivote, se obtiene la tabla
1 !ll6 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-M_A CAPITULO 3. DUALrDAD Y ANALISIS DE SENSIBrLlDAD 167

Cj 2 2 1 2 o o Solución
CB VB ;z:¡ X2 X3 X.1 Xs X5 'XB
a) Las variables de decisión son
2 ~:¡ l l l/3 o 2/3 - l/3 8/3
2 :¡;4 o o 1/3 l -1/3 2/3 2/3 x 1 = número de turborreactores a comprar
Zj - Cj o o 1/3 o 2/3 2/3 20/3 x 2 = número de aviones a hélice a comprar
x3 = número de helicópteros a comprar
que es óptima. La solución es Las restricciones se deben a:
con z• = 20 - Número de pilotos disponibles
3
o
12. Planificación y gestión de una flotilla. Se ha concedido permiso a 'Jn
- Número de copilotos que hay que contratar
nuevo tour operador para r-ealiza1· v11elos entre lVIadn.d y las islas Baleares e inter-
insulares. Para ello, debe compra·r twrbon·eactores con Los que cubrir Los uuelos
entre Madrid y ias islas, así como aviones de hélice yjo helicópteros con los que
.1Prtrú· los vuelos interinsulares. El p·resupu.esto de compra es de 2800 millones
- Número de azafatas disponibles
de ptas. Las caracte1'ísticas de los aparatos que puede comprar el operador se
1·es·umen en la tabla
Tipo de Coste/u Mant.ju Tripulación Capacidad
Aparato (xl06 ptas) (ptas/día) Pilo t. Copii. Azaf. (pasjmes) - Límite presupuestario de compra
Turborrea. 300 120000 2 2 4000
A. hélice lOO 60000 1 1 l 300
Helicóp. ~u 30000 1 lOO
- Pasajeros de larga distancia que se deben transportar
Se pueden contratar ha.sta 10 pilotos y 16 rtzafatas. Se desea emplear al menos a 3
copilotos. El tráfico entre Baleare.s y Madr-id se estima en8000 pasjmes (pasajeros 4000x 1 ~ 8000
por mes) y el interinsular en 500 pasjmes. El pe1'mi.so concedido requiere q-u.e
el n:ú.mero mínimo de aparatos sea 15. La compa·ñ'Ía desea operar con coste de
- Pasajeros de corta distancia que se deben transportar
mantenimiento mínimo.
300x2 + lOOx3 2:: 500
a) Formular un modelo de progmmación lineal que propor·cione el plan óptimo
de compra.
Aparatos de los que debe disponer el operador
h) Resol'Uerlo e interpretar la solución.
e) S·i existe la posibilidad de contratar 10 pilotos más, ¿cuál será la n·ueva
solución? - Restricciones de no negatividad
d) Un cambio en el contrato r·educe el número m·ínimo de aparatos a 14, ¿cuál
es el efecto económico de esta modificación?
168 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 169

Las variables de decisión son enteras, pero por el momento lo ignoramos, ya. que Realizando la transformación de pivote se tiene la tabla
los métodos de solución correspondientes se describen en el Capítulo 6.
El objetivo representa. el coste de mantenimiento Cj - 10 3 -16 - 56 2 5 15 o o o
CB VB Y1 Y2 Y3 Y4 Ys Ys Y1 Ya Y9 YlO YB
e= 120000x¡ + 60000x2 + 30000x3 o Ys -1 o -2 -5 1 -1 o o 1 -1 9
o Y9 o 1 -1 -1 o 2 o o 1 -1 3
que es de minimización. 15 Y1 -1 o o -1 o 1 1 o o 1 3
Resumiendo, simplificando las restricciones, el problema se puede escribir en Zj - Cj -5 -3 16 41 - 2 10 o o o 15 45
la forma equivalente
Observemos que existe un indicador negativo, z 1 - c1 = -5, con vector interior
mine = 12x¡ + 6x2 + 3x3 y 1 = (-1 , O, -1) no positivo. El problema dual es no acotado y el primal es
s.a infactible. Por tanto, no existe ningún programa de compra de aparatos que
2Xt + X2 + X3 ~ lO verifique las restricciones.
X2 ~ 3 e) Si se dispone de 10 pilotos más, el número total de pilotos aumentará a 20. La
2x¡ + x2 ~ 16
primera restricción pasa a ser
6x1 + 2X2 + X3 ~ 56
X¡~ 2
3x2 + X3 ~ 5
X¡ + X2 + X3 ~ 15 Los problemas primal y dual se reformulan convenientemente, y el proceso de
X¡ 1 X2,X3 ~ Ü solución se puede comenzar en la última. tabla poniendo coeficient~ igual a -20
a la variable y1 , que tendrá un nuevo indicador
b) Resolvemos el problema dual, ya que tiene un número menor de restriccio-
nes. Expresando el programa anterior en forma simétrica de minimización, el Z[ - C¡ = (0,0, 15){- 1, 0 - l )t - (- 20) = 5.
programa dual, que está en forma simétrica de maximización, es
El resto de indicadores no queda afectado, ya que se ha cambiado el valor de un
max C' = - lOy¡ + 3y2 - l6y3 - 56y4 + 2ys + 5y6 + 15y¡ coeficiente de coste no básico. La nueva tabla es
s. a
- 2y¡- 2y3- 6y4 + y5 + Y1 ~ 12 Cj -20 3 - 16 -56 2 5 15 o o o
-y¡ + Y2 - Y3 - 2y4 + 3ys + Y1 ~ 6 CB VB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ys Y1 Ys yg YlO YB
-y¡ - Y4 + Ys +Y7 ~ 3 o Ys - 1 o -2 -5 1 - 1 o 1 o -1 9
YL.Y2.Y3.Y4.Y5 ,Y6 .Y7 ~o o Y9 o 1. -1 -1 o 2 u o 1 -1 3
15 Y1 -1 o o -1 o 1 1 o o 1 3
Ponemos este programa lineal en formato estándar de maximización añadiendc zi- e; 5 -3 16 41 - 2 JO o o o 15 45
una variable de holgura a cada restricción (y8 , y9 , y10 ). La tabla inicial del métodc
del símplex es En dos iteraciones se llega a la tabla final

Cj - 10 3 -16 -56 2 5 15 o o o Cj -20 3 - 16 -56 2 5 15 o o o

CB VB Y1 Y2 Y3 Y4 Ys Y6 Y1 Ya Y9 YlO YB CB VB y¡ Y2 Y3 Y4 Ys Y6 Y1 Ys Y9 YIO YB
o Ya -2 o -2 -6 1 o 1 1 o o 12 2 Ys -1 o -2 -5 1 - 1 o 1 o -1 9
o Y9 -1 1 -1 -2 o 3 1 o 1 o 6 3 Y2 o 1 -1 -1 o 2 o o 1 -1 3
o Y10 -1 o o -1 o 1 1' o o 1 3 15 Y1 -1 o o -1 o 1 1 o o 1 3
Zj - Cj 10 -3 16 56 -2 -5 - 15 o o o o Zj- Cj 3 o 9 28 o 14 o 2 3 10 72
 170 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 171

La solución óptima del problema. primal se obtiene de esta tabla final a partir x2 = unidades fabricadas del producto B
de los indicadores de las variables duales ys, yg, y¡ o, que eran las variables básicas X3 = unidades fabricadas del producto C
iuiciales. Se tiene así De la tabla tecnológica, que muestra limitaciones de tiempo de fabricación y
de disponibilidad de algodón. y teniendo en cuenta los beneficios por unidad
x[ = l(zs -es) + csl = 12 + 01 = 2 fabricada, modelizamos el programa liueal
x2 = l(zg - eg) + egl = 13 + Ol = 3
x3 = l(zlO - c10) + Ctol = 110 + 01 = 10 max z = 2x¡ + 3x2 + 3x3
s.a
con e. = e'• = 72. Así pues, deberán comprarse 2 turborreactores, 3 aviones a x¡ + 2x2 + 2x3 ::;: 12
hélice y 10 helicópteros, siendo el coste de mantenimiento diario 720000 ptas.
2x¡ + 4x2 + 3x3::;: f
d) Si el número mínimo de aparatos se reduce a 14 unidades (coeficiente de la X1 1 X2 1 X3 ~ 0
variable Y1 igual a 14), se mantiene la optimalidad de la solución dual, ya que
la nueva fi la indicador permanece no negativa, pues será 4, O, 9, 29, O, 13, O, Añadimos variables de holgura (x 4 , x5 ) y aplicamos el método del símplex. La
2, 3, 9. Sin embargo, el indicador de la variable y 1o pasa a valer 9, así que la tabla inicial es
compra de helicópteros se reduce en una unidad. El coste de mantenimiento será Cj 2 3 3 o o
de e = 690000 ptas, que supone una reducción de 30000 ptas respecto de la es VB X¡ X2 X3 X4 xs XB
solución obtenida para un mínimo de 15 aparatos. Alternativamente, la variable o X4 1 2" 2 1 o 12
dual asociada a la restricción correspondiente es 'Y7, cuyo valor óptimo es y7 3. = o X5 2 4 3 o 1 f
Para una reducción del número de helicópteros en una unidad, el valor óptimo z1 - Cj -2 - 3 -3 o o o
del objetivo e• = 720000 se reducirá en b;e• = 1· 30000 = 30000 ptas, que queda Hay posibilidad de mejora y tomamos x2 como variable de entrada (z2 - c2 = -3).
en 690000 ptas. O Como variable de salida tomamos arbitrariamente x4 • siendo y 12 = 2 el pivote.
La transformación de pivote da la tabla
13. Un precio marginal variable. Una compañía textil produce en uno de
sus telares tres productos denominados A, B y e, siendo los recursos el tiempo CJ 2 3 3 o o
es VB X¡ X2 X3 X4 Xs Xs
de máquina y la cantidad de algodón t~tilizado en su fabricación. La siguiente
1
tabla resume el proceso de producción (por lote producido), no conociéndose la
3 X2 1/2" 1 1 1/ 2 o 6
,,r o xs o o -1 -2 1 J -2-4
disponibilidad (denotada por f) de algodón z1 - c1 - 1/ 2 o o 3/2 o 18
Producto Tiempo Algodón Beneficio/u Una nueva transformación de pivote en el que x 1 es la· variable de entrada y x2
A 1 2 2 la de s.alida, conduce a la tabla final
B 2 4 3
e 2 3 3 Cj 2 3 3 o o
Disponib. 12 J máximo es VB X¡ X2 X3 X<! xs Xs
2 X¡ 1 2 2 1 o 12
Se desea encontrar el precio marginal del algodón y el valor del objetivo beneficio o Xs o o -1 · -2 1 J -2-l
z como función de f. Representar gráficamente ambas funciones. Z;- Cj o 1 1 2 o 24.

Solución Considerando esta tabla como una del símplex dual, será óptima cuando sea
primal factible, es decir, si
Introducimos una variable de decisión por cada producto definiendo
x¡ = unidades fabricadas del producto A 1 - 24 ~ o<==? 1 ~ 2-t.
 172 PROGRAMAClON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 3. DUAUDAD Y ANALIS!S DE SENSIBILIDAD 173

Si ¡ = 24 en la última tabla 1 la solución se convierte en degenerada (xs =O). La representación gráfica de ambas funciones es
Aplicamos el método del s(mplex dual1 tomando como variable de salida de la
base x5 y como variable de entrada x3 la de mayor razón con empates resueltos z*
con la regla de menor índice (p3 = -1 1 p.¡ = -1). La nueva tabla es

es
Cj
VB X¡
2 3
X2
3
X3
o
X4
o
X¡; XB
24
-
2 X¡ 1 2 o -3· 2 2/ - 36
3 xa o o 1 2 -1 24-1
z;- e; o 1 o o 1 1 18 24 f 18 24 f
Esta tabla es óptima si
Observemos que el aumento en una unidad del recurso algodón produce un au-
2j - 36 ;?: 01 24- f;?: 01 mento de una unidad en el beneficio, pero sólo hasta que la disponibilidad f es
igual a 24. · O
es decir1 si f E [18 1 24j. Haciendo f = 18, pasa a degenerada la variable x 1
que será la variable de salida. La variable x4 es de entrada. Una iteración más 14. Programación de la pr oducción y precios sombra. Un empresario
conduce a la tabla pretende fabricar dos tipos diferentes de congeladores denominados A y B. Cada
Cj 2 3 3 o o uno de ellos debe pasar por tres operaciones antes de su comercialización: ensam-
es VB X¡ X2 X3 X4 X¡; XB blaje, pintado y control de calidad. Los congeladores requieren, respectivamente,
o X4 - 1/3 - 2/3 o 1 - 2/3 12- (2/3)! 2.5 y 3 horas de ensamblaje, 3 y .6 )<g de esmalte para su pintado y 14 y 10 horas
3 X3 2/3 4/3 1 o 1/3 (1/3)! de control de calidad. Los costes totales de fabricación por unidad son, respecti-
Zj - Cj o 1 o o 1 f vamente, 30 y 28, y los precios de venta 52 y 48, todos ellos en miles de pesetas.
El empresario dispone semanalmente de 4500 horas para ensamblaje, de 3400 kg
Es óptima si f ;?: Oy si de esmalte y de 20000 horas para control de calidad. Los estudios de mercado
muestran que la demanda semanal de congel11dores no supera las 1700 unidades
JI y que, en particular, la de tipo A es de, al menos, 600 unidades. Se desea:
Además, el precio sombra del algodón, que es el valor óptimo Y2 de la segunda a) Formular un modelo de programación lineal que indique cuántos congelado-
variable dual de decisión, se obtiene de la expresión
res deben fabricarse de cada tipo para que el benefiéio sea máximo, teniendo
Y2 = l(zs- es)+ csl = zs en cuenta el estudio de demanda.

b) Resolverlo mediante el método del símplex. Interpretar la solución óptima

ya que zs -es ;?: Oen todas las tablas y c5 = O.
incluyendo las variables de holg·ura (redondear la solución al valor entero
Resumiendo, el precio sombra Y2 y valor óptimo z* del objetivo como función
por defecto) .
de f se muestran en la tabla
e) Determinar los precios sombra de las horas de ensamblaje y control de ca-
Recorrido Y2U) z•(J)
lidad. Al fabricante le ofrecen disponer de 200 horas más para ensamblaje
o~ 1 ~ 18 1 f
18 ~ 1 ~ 24 con un coste adicional total de 750000 pesetas. ¿Debería aceptar la oferta?
1 1
1 > 24 o 24
 174 PROGRAMAC!Ot\ LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 175

Solución Cj 22 20 o o o o o -M
a) Definimos las variables de decisión ca VB Xt X2 X3 X4 x5 X6 X¡ xa XB
o X4 o o 1.271 1 - .441 o o o 294.1
x¡ = número de congeladores tipo A, x2 = número de congeladores tipo B.
o X¡ o o - .588 o .176 o 1 -1 282.4
Las restricciones se deben a: 20 X2 o 1 .824 o -. 147 o o o 764.7
o Xo o o - .235 o - .029 1 o o 52.94
- Tiempo disponible para ensamblaje 22 X¡ 1 o - .588 o .176 o o o 882.4
2.5x¡ + 3x2 ~ 4500 Zj- Cj o o 3.53 o .941 o o o 34705.88
xM o o o o o o o 1 o
- Disponibilidad de esmalte
La solución óptima es, redondeando al valor entero por defecto
3x¡ + .6x2 ~ 3400 xj = 882 congeladores tipo A
x2 = 764 congeladores tipo B
- Tiempo disponible para control de calidad
con beneficio óptimo
14x 1 + 10x2 ~ 20000 z• = 34684000 ptas.
Los valores de las variables de holgura en la solución óptima anterior son
- Demanda de congeladores
x3 = 3 horas de tiempo de ensamblaje que sobran
X¡+ X2 ~ 1700 x4 = 295.6 kg de esmalte que no se consumen, del total de 3400 kg
X¡ 2: 600 x5 = 12 horas de control de calidad que sobran
x6 = 54 cong. que se dejan de fabricar respecto del límite 1700
- No negatividad x~ = 282 cong. tipo A que se fabrican por encima del límite 600
X¡ 1 X2 2: 0 e) El precio sombra del tiempo de ensamblaje es el valor óptimo de la primera
La función objetivo representa beneficio total (en miles de ptas) variable dual de decisión, cuyo valor obtenemos de la tabla final:

..J
.1
·n.... Queda el programa lineal
B = (52 - 30) X¡ + (48- 28) X2· YÍ = l(z3- c3) + c3 l = 13.53 + Ol = 3.53
Así, por cada hora que aumente el recurso tiempo de ensamblaje, dentro del
•f max B = 22x 1 + 20x2 intervalo (4268.5, 4725) obtenido con análisis de sensibilidad, el valor óptimo ac-
'
s. a tual del objetivo aumentará en 3530 ptas. Por tanto, si hay un incremento en
2.5x¡ + 3x2 ~ 4500 la disponibilidad de 200 horas para ensamblaje, que están dentro del tiempo de
3x¡ + .6x2 ~ 3400 variación para el que se mantiene la optimalidad de la base actual, se tiene un
14x¡ + 10x2 ~ 20000 incremento en el beneficio en ptas de
X¡ + x2 ~ 1700
t:.z* = 200 x 3530 = 706000.
X ¡ 2: 600
X¡, X2 2: 0 Como esta cantidad es inferior al coste adicional de 750000 ptas, el empresario
b) Poniendo el problema en formato estándar de maximización añadiendo una no debería aceptar la oferta. O
variable de holgura a cada restricción (x3 , x 4, xs, x5, -x 7) y una variable artificial
a la quinta restricción (xs), en cuatro iteraciones del método del símplex con 15. P recios sombra y análisis de sensibilidad en planificación de la
penalizaciones se llega a la tabla final producción. En un laboratorio se fabrican cuatro productos P¡, i = 1, 2,3, 4.
 !.!17~6___!:P~R~O~G~R~A~!!!.1~AC~Ic!:::O!!N~L:!!.IN:..::E:!.!A~L..:.Y....!A!.!P~L~IC~A~C~IO!.!.N:'ES~:...!
..:: ·- E:!!!J:.!::E~RC~I~C~IO~S:..!RES~U!!._!E~U!frl'~O~S_-...\!:@~RA~-MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSlBlLIDAD 171

que consumen un día por unidad en su proceso completo de producción, au~que se La función objetivo B representa beneficio neto. Teniendo en cuenta la diferencia
pueden producir varias unidades simultáneamente. El espacio (m2) en el almacén entre los precios de venta y los costes de fabricación, toma la forma
y la mano de obra (número de trabajadores) disponibles limitan la producción. La
tabla contiene los datos relevantes del proceso de producción así como los cost B = (30- 20}x 1 +(50 - 30}x2 + (85 - 45)x3 + (90- S8)x4.
de fabricación y precios de venta (en miles de ptas) ' es
Queda, por tanto, el programa lineal
Disponibilidad
Area (m2 /u) 10 30 80 40 900 max B = 10x 1 + 20x2 + 40x3 + 32x4
Trabajadores/u 2 1 1 3 80 s.a
Coste/u 20 30 45 58 lOx 1 + 30x2 + 80x3 + 40x4 ~ 900
Precio venta/u 30 50 85 90 2xt + x2 + X3 + 3x4 5 80
X¡ 1 X2 1 X3,X4 ~ 0
Se pide:
Poniéndolo en formato estándar (con x5 , X6 variables de holgura) Y aplicando el
a) Encontrm· el plan de prod·ucción de beneficio máximo. método del símplex, en tres iteraciones se obtiene la tabla final
b) Cierta materia prima empleada en los productos P1 y p3 es inestable en Cj 10 20 40 32 o o
su !recio. En la actualidad cuesta 100000 ptas por t, utilizándose .1 t por es VB X¡ X2 X3 X4 X¡; X6 XB
umdad de producto P1 fabricado y .2 t por unidad de producto P3 . Si el coste 32 X4 o 1 3 1 .04 -.2 20
de la mate~a prima se incluye en los costes de la función objetivo, ¿cuál 10 X¡ 1 -1 -4 o - .06 .8 10
es el recpmdo del precio de la materia para que la solución obtenida en a) Z¡- Cj o 2 16 o .68 1.6 i40
se mantenga óptima?
que proporciona la solución óptima
e) Interpretar los valo1·es de los precios sombra obtenidos en a).
xt = 10, x2 = O, xj = O, x4 = 20 con B* = 740000.
d) ¿ Cuá~ es el ran~o d~ los recursos del progmma construido para el que se
mant'lene la opttmaltdad de tales valores? b) En este caso, habrá que introducir un parámetro ten la función objetivo, que
representa la variación en el precio unitario de esta materia prima. Determinamos
e) La firma podría alquilar 150 m2 más de superficie de almacén con coste de los coeficientes en el objetivo. Observemos que actualmente el coste es de 100000
70000 ptas (por día). ¿Debería alquilar ese espacio? Si es así, ¿cuál es el ptas por t. El coste de P1 es 20000 ptas y está incluido en el coste de la materia
nuevo plan de producción?
prima. Debemos descontado, y tendremos que para Pt ; en miles de ptas,
Solución 30- 20 = 30- 10- (J) X 100 = 20- (.1) X 100
a) Introducimos las variables de decisión
Así, el coeficiente de P1 parametrizado será 20 - .lt. Análogamente para P2 se
X¡ = producción de P¡, i == 1, 2, 3, 4 tendrá 60- .2t. El objetivo parametrizado es
Las restricciones son
ma.x B = (20- .lt)x1 + 20x2 + (60- .2t)x3 + 32x4·
lOx¡ + 30x2 + 80x3 + 40x4 5 900 (espacio disponible)
2x¡ + X2 + X3 + 3x4 5 80 (n° de trabajadores) La tabla inicial del programa lineal parametrizado, obtenida de la tabla óptima
con t =O, es
'f
¡
7..:::.8__:.P~R:!::Oc.:::G_,_,_R!..!;
.!..!¡ AM=AC:::..:Ic::cO.:..:.N-=Lc:..:IN-'-=E:.:..:AL=-..:Y....:.A..::.P-=L:.:..:
IC::..:.A:..::Cc:..:IO::..:N.:..:E::::S~:E::::Jc:E.:..:RC.=.:I=-=O.:..:IO:..::S....:.R.=E:.=.S.=.cUE=.:r;=-=~-=0-=-S_ ____,.©"'-'RA=..!,!;
-.MA CAP ITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENS1BlLrDAD 179

cj -.1 o -.2 o o o e) Si aumentamos el espacio disponible en l:!.b 1 = 150 m2 , la disponibilidad total

Cj 20 20 60 32 o o del recw·so espacio pasa a ser b1 +l:!.b1 = 900+ 150 = 1050 m2. Como el valor 1050
e~ es VB X¡ X2 X3 X4 Xs X6 XB
está dentro del recorrido [400, 1066.6] para el que se mantiene la optimalidad de
-.2 60 X3 o .333 1 .333 .013 -.067 6.667
Ja base actual, podemos ver el impacto económico sobre el objetivo en la forma
-.1 20 X¡ 1 .333 o 1.333 -.006 .533 36.667
Zj - Cj o 6.67 o 14.67 .667 6.667 1113.33
6z = YÍ x l:!.bt = 680 x 150 = 102000 ptas.
t o -.099 o -.199 -.002 - .039 5.0001
Imponemos a esta tabla las condiciones de optimalidad, teni.endo así el conjunto Como el coste del alquiler es 70000 ptas, inferior al beneficio económico asociado,
de inecuaciones resulta rentable el alquiler de ese nuevo espacio. La nueva solución será
6.67- .099t ~ o, 14.67- .199t ~o, .667 - .002t ~o, 6.667- .039t ~o
xa= ( ~~) =B- 1 ( b,+~6ht) =
La solución de este conjunto de inecuaciones en t proporciona el recorrido del
precio unitario de la materia prima para el que se mantiene la optimalidad. Tal = ( .04 -.2 ) ( 1050 ) = ( 26 )
recorrido, en miles de ptas, es t E [0, 67370] . Por tanto, siempre que t fluctúe -.06 .8 80 1
entre Oy 67370 ptas, se mantiene la optiroalidad de la solución anterior, siendo
el valor óptimo del objetivo B•(t) =1113.33 - 5.0001t, en miles de ptas. es decir,
e) La solución óptima del dual se tiene de la tabla óptima del apartado a), te- xt = 1, x2 = O, x3 = O, x4 = 26
niendo en cuenta que el objetivo B está en miles de ptas. De aquí que y el beneficio
Yi = j(zs - Cs) + Csj X 103 = j.68 + Oj 103 :::: 680 ptas 26
X B* = (32, 10) ( 1
) = 842.
Y2 = l(zs - c5) + csl x 10 = j1.6 + Ol x 103 = 1600 ptas
3

Así, Yi = 680 ptas es el precio sombra o marginal del recurso espacio disponible Finalmente, debemos restar el coste, obteniendo como beneficio neto final la
que corresponde a la primera restricción. Por cada m2 que varíe la disponibilidad cantidad resultante de 842000 - 70000 = 772000 ptas. O
actual (900 m2) , el valor óptimo del objetivo (740000 ptas) cambia en 680 ptas.
Análoga interpretación se tiene para el precio sombra del número de trabajadores. 16. Impresión de libros de una editorial. Una editorial dispone para impre-
Estos precios son válidos dentro de Jos recorridos de optimalidad de los recursos sión de 4500 horas y para encuadernación de 4000 horas. La tabla que sigue da los
para la base asociada con la tabla final en a). El lector puede comprobar que son tiempos, en horas, empleados en ambas tareas para cuatro libros Li, i = 1, 2, 3, 4,
b1 E [400, 1066.6] y ~ E [67.5, 180]. así como sus beneficios, en miles de ptas.
d) Para determinar el recorrido conjunto de las constantes para las que se mantie-
Libro L¡ L'! L3 L4
nen los precios sombra, basta considerar la base óptima B , cuya inversa podemos
Impresi6n .1 .3 .8 .4
leer directamente en la tabla óptima bajo las variables básicas iniciales. Impo- Encuademaci6n .2 .1 .1 .3
niendo la condición de no negatividad a Beneficio/u 1 1 4 3

B- tb = ( .04 -.2 ) ( b1 ) =( .04b¡ - .2b? ) ~O Se pide:

-.06 .8 b2 - .06b¡ + .802
tenemos un sistema de inecuaciones lineales en b1 y b2 que determina el recorrido a) Formular un modelo de programación lineal que proporcione el máximo be-
buscado neficio y resolverlo.

S= {bE JR.2 : .04b, - .2b2 ~ O, -.06b1 +. 8~ ~ O, b,, ~ ~O} .

• 1
 180 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANA LISIS DE SENSIBILIDAD 181

b) Supongamos que en el departamento comercial de la editorial no encuentran La solución óptima consiste en producir, únicamente, los libros L1 y L 4 en can-
la solución razonable y creen que, a lo sumo, se podrán vender 5000 copias tidades de 5000 y 10000 unidades, respectivamente. El beneficio asociado es
de/libro L4 a ese pr·ecio. Para vender 10000, su p1·ecio deberá bajar en 2000 s· = 35000000 ptas.
ptas por copia. ¿Qué consecuencias tiene esta hipótesis? Obtener la mejor b) Supongamos que el beneficio del libro L 4 baja 2000 ptas, es decir, pasa a ser
solución. 1000 ptas. Recalculamos con este nuevo beneficio é4 = 1 ( x 103) la fila indicador
y el objetivo en la tabla final. Tenemos la nueva tabla
e) Al director de la editorial le gustaría imprimir el libro L 2. Desearía saber
las consecuencias sobre el beneficio, así como la producción de los libros LI Cj 1 1 4 1 o o
y L4 si se pmducen 2000 copias de L2. es VB X¡ X2 xa X4 xs xs xs
1 X4 o 1 3• 1 4 -2 10000
d} Si, además, en e) se propone que el libro L2 lo encuaderne otra editorial 1 X¡ 1 - 1 -4 o -6 8 5000
que carga 500 ptas más por copia, ¿merece la pena esta pmpuesta? En caso Zj - Cj o - 1 -5 o -2 6 15000
afirmativo, ¿cuál es el nuevo plan de producción?
Como hay varios indicadores negativos, se ha perdido la optimalidad. Aplicamos
e) Otra posibilidad es cambiar el precio. Llevar a cabo un análisis de sensibili- . el método del símplex primal hasta alcanzarla de nuevo. En una iteración, se
dad paramétrico respecto al beneficio unitario del libro L2 para el apa1·tado llega a la tabla
a).
Cj 1 1 4 1 o o
es VB X¡ X2 xa X~ xs xs XB
Solución 4 X3 o 1/3 1 1/3 4/3 -2/3 3333.3
a) Definiendo las variables de decisión 1 X¡ 1 1/3 o 4/3 - 2/3 16/3 18333.3
zi- e; o 2/3 o 5/3 14/3 8/3 31666.6
producción deL¡, i = 1, 2, 3, 4
X¡ =

modelizamos el programa lineal de beneficio má.x.imo siendo la solución óptima (admitiendo una solución no entera}

max B = x¡ + x2 + 4x3 + 3x4 xi = 18333.3, x2 = O, x3 = 3333.3, x: = O

s.a con B* = 31666600 ptas. Observemos que con esta solución no se vende ningún
.1xr + .3x2 + .8xa + .4x4 ~ 4500 libro L4 .
.2x¡ + .lx2 + .lx3 + .3x4 ~ 4000 e) En este caso podría hacerse en el problema x 2 = 2000 y resolverlo con tres
X¡,X2,X3 1 X4 ~ 0 variables de decisión. Otra posibilidad, que seria obligada si la restricción hubiera
donde el objetivo B representa el beneficio en miles de ptas de la producción sido x2 ~ 2000, consiste en añadirla a la tabla. Llevarémos a cabo este segundo
de libros. Se supone que se vende toda la producción. Aplicando el método del procedimiento con la restricción x2 = 2000 para ver el proceso de solución. La
símplex, se obtiene en tres iteraciones la tabla final incorporamos a la tabla óptima, añadiendo previamente una variable artificial x7
y considerando la función objetivo artificial, y obtendremos la tabla inicial del
• ¡
Cj 1 1 4 3 o o método de las dos fases
es VB X¡ xs xs xs
3 X4 o
X2
1
X3
3
X4
1 4 - 2 10000
Cj o o o o o o -1
es VB X¡ X2 X3 X4 Xs xs X7 XB
1 X¡ 1 -1 -4 o -6 8 5000 o o 1 3 1 4 -2 o 10000
Zj- Cj o 1 1 o 6 2 35000 o
X4
X¡ 1 -1 -4 o -6 8 o 5000
-1 X¡ o 1• o o o o 1 2000
Zj - Cj o -1 o o o o o - 2000
 182 PROGRAMACIO N LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA:MA CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 183

En una transformación de pivote se llega a la tabla final de la fase I e; 1 .5 4 3 o o

es VB X¡ xz X3 X4 Xs X6 Xs
ej o o o o o o -1 3 X4 o .2 3 1 4 -2 8000
es VB X¡ X2 XJ X4 X¡¡ X6 X7 xs 1 X¡ 1 -.8 -4 o -6 8 7000
o X4 o o 3 1 4 -2 -1 8000 .5 X2 o 1 o o o o 2000
o X¡ 1 o -4 o -6 8 1 7000 Zj - e; o - .2 1 o 6 2 32000
o X2 o l o o o o 1 2000
Zj- ej o o o o o o 1 o Como x2 es una variable básica, hay que hacer Osu indicador y los elementos
interiores excepto Y31 = l. Mediante operaciones de fila, tendremos la tabla con
La tabla inicial de la fase II es
la nueva solución óptima
e· l 1 4 3 o o
es VB X¡ X2 X3 X4 Xs X6 xs e; 1 .5 4 3 o o
3 X4 o o 3 1 4 -2 8000 es VB X¡ X2 X3 X4 xs XG Xs
1 X¡ 1 o -4 o -6 8 7000 3 X4 o o 3 1 4 -2 7600
1 X2 o 1 o o o o 2000 1 X¡ 1 o -4 o -6 8 8600
zi- e; o o 1 o 6 2 33000 .5 X2 o 1 o o o o 2000
z; - e; o o 1 o 6 2 32400
~ que es óptima. La producciones de L 1 y L 4 son, respectivamente, 7000 y 8000
1: unidades. El beneficio asociado es de 33000000 ptas, algo inferior a las 35000000 Por tanto, el nuevo plan de producción es de 8600 libros L 1, 2000 ~2 y 7600 L3 ,
ptas de beneficio inicial. con beneficio de 32400000 ptas.
d) En este caso, al cargar la otra editorial 500 ptas por copia encuadernada e) Llevamos a cabo un análisis de sensibilidad paramétrico respecto a c2. Consi-
del libro L2, el beneficio es de 1000 - 500 = 500 ptas. Además, el coeficiente deremos la tabla óptima, pero con el coeficiente de coste genérico para la variable
tecnológico en la segunda restricción para el libro L 2 se convierte en nulo al x2. Obtenemos la tabla
no encargarse nuestra editorial de su encuadernación. En resumen, tenemos un
cambio en el coeficiente de coste (básico) de x 2 y en el coeficiente tecnológico a22 . e; 1 C2 4 3 o o
es VB X¡ X2 X3 X4 X¡¡ X6 xs
Recalculando entonces el vector interior y los indicadores, como
3 X4 o 1 3 1 4 -2 10000
1 X¡ 1 -1 -4 o -6 8 5000
z;- e; o 2- e2 1 o 6 2 35000

Esta tabla es óptima si 2- c2 ~ O, es decir, si c2 :5 2. -Aplicamos el método del

se obtiene que símplex tomando x2 como variable de entrada en la base, que es el caso de c2 ~ 2,
X4 de salida e Yt2 = 1 el pivote. La nueva tabla es

-2
8 -1
1 ) ( .3
o) =( -.2.8 ) e; 1 C2 4 3 o o
o 1 1 1 es VB X¡ X2 X3 x,t X¡¡ X6 XS
e2 X2 o 1 3 1 4 -2 10000
1 X¡ 1 o -1 1 -2 6 15000
z,- e,~ eh, - e,~ (3, 1, .5) ( .:;s )- ~ .5 -.2
Zj- e; o o
o o
-5
+3e2
-2
+e2
-2
+4e2
6
-2e2
15000
+10000e2

permaneciendo igual el resto de indicadores. La tabla con los nuevos valores es

 184 PROGRAMACION LTNEAL Y APLICACIONES: EJERCICfOS RESUELTOS ©RA-~
CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBfLIDAD 185

Esta tabla es óptima si se verifica la no negatividad de los indicadores, es decir, que proporciona la solución óptima
si
-5 + 3c2 ~O, -2 + c2 ~O, -2 + 4c2 ~O, 6- 2c2 ~O. = (0, ~~¡,O)
4
X con z* =-l.
La resolución de este conjunto de inecuaci?5nes proporciona el recorrido de optima-
lidad c2 E [2, 3]. Prosiguiendo con el análisis, si hacemos c2 = 3 la transformación Como x2 es variable básica, realizar un análisis de sensibilidad en un coeficiente
de pivote se tiene para el elemento y26 = 6, y reiteramos el procedimiento. La tecnológico puede ser demasiado costoso. Por tanto, supongamos que € = 4/3.
solución del análisis paramétrico se tiene en la tabla Resolvemos de nuevo el programa lineal. Tras tres iteraciones se obtiene la tabla
final
Recorrido de Solución óptima Valor óptimo ( x 103) -3 -1 -1 -3 -M
-M -M
Cj
C2 x' z•(c2)
eB VB X¡ X2 X3 X4 a2 a¡
a3 XB
0<cz~2 (5000, o, o, 10000) 35000 3 1 o o 1/2 1/2 -1/2 1/2 1/2
Xt
2~C2~3 (15000,10000,0,0) 15000 + lOOOOc2 -1 X3 o o 1 -1/4 1/4 1/4 -1/4 1/2
3<c2<oo (0, 15000, O, O) 15000c2 -1 X2 o 1 o 3/4 - 3/4 1/4 3/4 o
o Zj- Cj o o o 1 -1 1 -2 -2
xM o o o o 1 1 1 o
17. Dos problemas lineales paramétricos inestables. Resolver los progra- cuya solución es
x* = (12' o, 2'0
mas lineales paramétricos 1 ) con z* = -2.
a) ma..x z = -3x¡ - x2 - X3 - 3x4 Aplicamos el método del símplex dual, introduciendo en la base la variable a 1 en
s.a Jugar de la variable x2, que es degenerada. La nueva tabla es
X¡+ (4/3- €) X2 + 2X3 = 3/2
x2 + 3x3 = 3/2 Cj -3 -1 -1 -3 -M - 1\tf -M
X¡ + X2 + X3 + X4 = 1 es VB X¡ X2 X3 X4 a¡ a2 03 XB
X¡,X2,X3,X4 ~ 0, € ~ 0
-3 X¡ 1 2/3 o 1 o -1/3 1 1/2
'
~
-1 X3 o 1/3 1 1/4 o 1/3 o 1/2
-M al o -4/3 o -1 1 -1/3 -1 o
f b) min z(€) = €X Zj - Cj o - 4/3 o o o 2/3 -3 -2
s.a xM · o 4/3 o 1 o 4/3 2 o
t X~ -1
que continúa siendo óptima, pero con la variable x2 no básica. Consideramos
Solución ahora a12 = 4/3- €. Obsérvese que es un cambio en un coeficiente tecnológico de
a) Supongamos que € = O. Resolvemos el programa lineal con el método de las una variable no básica en la tabla final. Calculamos los nuevos valores básicos y
penalizaciones. En cuatro iteraciones se tiene la tabla final el indicador de x2 . Como
-1/3 (4/3)- € )
Cj -3 -1 -1 -3 -M -M -M
es VB 1/3 y a2 = 1
X¡ X2 X3 X4 a¡ a2 a3 XB (
1 X2 3/2 1 o o 3/2 -1 o 3/4 -1/3 1
-1 X3 -1/2 o 1 o - 1/2 2/3 o 1/4 es
-3 X4 o o o 1 -1 1/3 1 o
z;- e; 2 o o o 2 -2/3 -3 -1
xM o o o o 1 1 1 o
 186 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 187

~ ~ t 4 d) Como consecuencia de compromisos previos nos anuncian que la máquina

Z2-c2= c8 y2 - c2=Me -
3 ?0, 'iff.>0.
estará disponible entre O y 310 horas. ¿Cómo cambia la solución c·uando el
En resumen, la solución es tiempo disponible es b3 = 170(1 +a), para -.25 <a< .50?

x* z• Solución
{O} {0,3/4,1/4,0) -1 Definimos las variables de decisión
(0, oo) (1/2, O, 1/2, O) -2
X¡ =producción de artículos de tipo A,
Así, para e= Otenemos una solución¡ si f. cambia a cualquier valor positivo por x2 =producción de artículos de tipo B.
pequeño que sea, se tiene una solución distinta. Las restricciones se deben a:
b) Sea X*(e) la región factible óptima del problema para un valor específico de
c. Es fácil comprobar que las soluciones para este problema son
- Demanda del mercado

X¡ ~ 7000, X2 ~ 10000
l. Si f.> O es X*(e) = {-1} y z* (e)= -f. (óptimo único) .

2. Si e= O es X*(e) = [- 1,oo) y z* (E)= O (óptimos alternativos). - Limitación de tiempo de máquina. Observemos que x¡/50 será el número
de horas utilizadas para fabricar x 1 unidades del artículo A. Análogamente,
3. Si e< Oes X*(e) = {oo} y z* (E)= -oo (no acotado). para B. Por tanto, la restricción es
Por tanto, si f. varía en un entorno de O, los cambios son drásticos en la solución
del problema. O
o, de fo;ma equivalente
18. Planificación de la producción con parametrización del beneficio
o de un recurso. Un fabricante de tejidos posee una máquina que utiliza para 80x1 +50x2 ~ 680000.
la fabricación de diversos artículos. Para dos de ellos, denominados A y B, la
máq~ina está disponible durante 170 horas al mes. La cadencia de fabricación El objetivo es de la forma de maximización y representa el beneficio
del artículo A es de 50 po1· hora, y la del B de 80 por hora. Cada unidad de A
proporciona un beneficio por venta de 3000 ptas y cada ~nidad de B 2000 ptas. z = 3000x¡ + 2000x2.
Además, la capacidad de absorción del mercado es limitada: a lo sumo debemos
Simplificando y pasando al formato estándar, queda el programa lineal con la
fabricar 7000 artíC'ulos de A y 10000 de B. El fabricante muestm el deseo de
función objetivo en miles de ptas
maximizar el beneficio z.
max z = 3x¡ + 2x2 + Ox3 + Ox4 + Ox5
a) Formular un pograma lineal que dé Tespuesta a los deseos del fabricante. s.a
Resolverlo e interpretar su solución.
X¡+ X3 = 7
b) Formular y resolver su problema dual. X2 + X4 = 10
8x¡ +Sx2 + xs = 68
e) Supongamos que no se estuviera seguro del beneficio unitario de A. Se de· X ¡ 1 X2,X3 1 X4 1 X5? 0
seará investigar la solución óptima para un beneficio igual a 3000(1 + >.),
para - 1 < A < oo. Representar la función z*(>.). con x3, X4, xs variables de holgura. Aplicando el método del símplex, se alcanza
la tabla final en tres iteraciones
t88 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-M_A
CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 189

Cj 3 2 o o o por 400 y, como en los anteriores, al tratarse de un objetivo en miles de ptas,

CB VB X¡ xz X3 X4 Xs XB
multiplicar por 1000. Así, ·
3 X¡ 1 o o -5/8 1/8 9/4
o o o 1 5/8 -1/8 19/4
Ya = J(zs- es)+ CsJ X1000 X400 = ~~ +oi'X 400000 = 150000.
X3
2 xz o 1 o 1 o 10
Zj - Cj o o o 1/8 3/8 107/4
e) La función objetivo parametrizada, en miles de ptas, es
La solución óptima consiste en fabricar
x1 = (9/4) x 1000 =2250 unidades del artículo A max z = 3{1 + >.)x 1 + 2x2 = (3 + 3>.)x¡ + 2x2
x 2 = 10 x 1000 = 10000 unidades del artículo B.
La tabla inicial del problema parametrizado se obtiene de la tabla óptima final,
Además, tenemos que x3 = (19/4) x 1000 = 4750 unidades de A respecto de >.=O, añadiendo la función objetivo parametrizada. Observemos que el vector de
las 7000, que no se fabrican. Observemos que se fabrica el máximo posible del variaciones del parámetro >. en el objetivo del problema en el formato estándar,
artículo B (x: = O) y se consume en el P.roceso de fabricación todo el tiempo es c0 = (3, O, O, O, O). Tenemos así la tabla
disponible (x5 = 0). El beneficio óptimo es
z* = {107 /4) x 1000 x 1000 = 26750000 ptas. e~ 3 o o o o
Podemos obtener también el beneficio por hora para ambos artículos
Cj 3 2 o o o
el CB VB X¡ xz xa X4 xs XB
- para A, 50 x 3000 = 150000 ptas/hora 3 3 X¡ 1 o o -5/8 1/8 9/4
- para B es 80 x 2000 = 160000 ptas/hora o o X3 o o 1 5/8 -1/8 19/4
es pues más interesante fabricar artículos del tipo B. Damos prioridad a la fa- o 2 xz o 1 o 1 o 10
bricación de B (10000 unidades) que consume 125 horas de máquina y sobran
Zj - Cj o o -o 1/8 3/8 107/4
>. o o o -15/8 3/8 27/4
todavía 170 - 125 = 45 horas que se dedican a producir el artículo A.
b) El dual en forma simétrica de minimización es Imponemos a esta tabla las condiciones de optimalidad, que nos lleva a las ine-
cuaciones en >.
min w = 7000y1 + 10000y2 + 68000y3 1 15 3 3
--->.>0
8 8 - , 8 -+->.>o
8 -
s.a
Yt + 8y3 ~ 3000 proporcionando el intervalo de optimalidad >.E [-1, 1/15]. Puesto que tenemos
Y2 + Sy3 ~ 2000 que estudiar el intervalo -1 < >. < oo, sustituimos >.= 1/15 en la fila indicador
y¡,y2, Y3 ~O de la tabla anterior y aplicamos el método del simplex primal tomando como
variable de entrada en la base aquella cuyo indicador pasa a degenerado, x 4 • La
De la tabla óptima del primal obtenemos los valores óptimos de las variables de salida es X3 y el pivote y24 = 5/8. Una transformación de pivote lleva a la
duales de decisión o precios sombra de las tres restricciones primates: tabla

Yi = J(z3 - c3) + c3l x 1000 = JO+ Ol x 1000 =O cj 3 o o o o

Y2 = J(z4- C4) + c4J X 1000 = lk + 01X 1000 = 125. Cj 3 2 o o o
e~ CB VB X¡ xz X3 X4 Xs XB
Para la tercera variable dual y3 , observemos primero que el recurso original era 3 3 X¡ 1 o 1 o o 7
170, qq.e posteriormente multiplicamos por 4000 obteniendo 680000, para luego
o o X4 o o 8/5 1 -1/5 38/5
o 2 X2 o 1 -8/5 o 1/5 12/5
dividir toda la restricción por 10. Por tanto, debemos multiplicar l(zs- es)+ csl Zj - Cj o o -1/5 o 2/5 129/5
>. o o 3 o o 21
190 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-M~ CAPITULO 3. DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD 191

Imponemos a esta nueva tabla las condiciones de optimalidad obteniendo la ine- la tabla es
cuación en A
1 e; 3 2 o o o
-- +3A
5 ->o CB VB X¡ X2 X3 X4 xs XB a
que proporciona el intervalo de optimalidad A E [1/15, oo). Por tanto, la solución 3 X¡ o o
1 - 5/8 1/8 9/4 17/2
óptima para el recorrido deseado se resume en la tabla
o X3 o o 1 5/8 - 1/8 19/4 - 17/2
2 X2 o 1 o 1 o 10 o
Recorrido de Solución óptima Valor óptimo z;- e; o o o 1/8 3/80 107/4 51/2
A x• z•(A)
Imponiendo la condición de factibilidad primal a la tabla, tenemos el conjunto
- 1 ~A~ 1/15 (9/4,10, 19/4,0,0) 107/4 + (27/4}A
1/15 < >. < oo (7,12/5,0,38/5,0) 129/5 + 21A de inecuaciones lineales en a
9 17 19 17
La representación gráfica de z• ().) es -+-a> o -4 --a>O
2 -
4 2 - '

z• proporcionando el recorrido de optimalidad a E [-18/68, 38/68] ~ [- .26, .55] ,

que contiene el propuesto en el enunciado. Así, la base óptima para ci = O, lo
seguirá. siendo para -.25 <a< .50, siendo la solución óptima

10

- 1 1
15 con
• 107 51
d) Corresponde a una parametrización de la tercera restricción, que toma la forma
z =-+-a.
' 4 2
o

y es equivalente a
8x¡ + Sx2 :S 68 + 68a.
La tabla inicial del programa parametrizado se obtiene de la tabla óptima final
(a = 0), añadiendo el vector de constantes parametrizado y teniendo en cuenta
que el vector de variaciones es b0 = (0, O, 68). Como

y
17/2 ) 51
zo = (3, o, 2) ( -1;/2 = 2
 CAPITULO 4

TRANSPORTE Y ASIGNACION

Este capítulo trata dos aplicaciones especiales de la programación lineal: los

problemas de transporte y de asignación.
En su formulación inicial, el problema de transporte estudia la distribución de
un producto homogéneo desde un conjunto de fábricas a un conjunto de almace-
nes o puntos de venta, de modo que se satisfagan las demandas de los almacenes
y no se superen las disponibilidades de las fábricas, con coste mínimo. El mo-
delo de transporte tiene notable interés por sus importantes aplicaciones que,
como se verá en varios ejercicios, no se restringe únicamente a la distribución
de mercancías. Su procedimiento específico de solución, llamado algoritmo de
transporte, consta. de dos fases y es rápido y eficiente.
El capítulb comienza con el estudio de algunos de los procedimientos para
llevar a cabo la primera fase, que consiste en obtener una solución factible inicial.
En concreto, se estudian los métodos de la esquina noroeste (MEN), de Vogel y
·de coste mínimo. Pard entrar en la segunda fase, esta solución inicial debe ser
no degenerada¡ si lo fbera, se puede utilizar el procedimiento de f.-posiciones
para convertirla en no degenerada. Se pasa después a la segunda fase, en la que
se comprueba si la solución obtenida en la fase primera es óptima, y si no lo
es, cómo mejorarla. Los dos métodos más utilizados son los de stepping-stone
y MODI (distribución modificada, también denominado u-v). Aunque el prime-
ro es más intuitivo, el segundo es computacionalmente más eficiente. Por ello,
se ilustrará el método de stepping-stoue con un ejercicio y, en el resto de ellos,
utilizaremos el MODI. Se considerará la modelización con varios problemas de
distribución, planificación de la producción, planificación de recursos, ... y la ge-
neralización denominada modelo de transbordo. Este problema se puede resolver
 194 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 195

reconvirtiéndolo en un problema de transporte, tabla de transporte extendida o donde los elementos interiores representan costes, se desea determinar una solu-
de transbordo, o bien calculando previamente los caminos extremos y aplicando ción inicial básica factible y su coste asociado con:
después el modelo de transporte. Como el algoritmo de transporte es de la forma
de minimización, se muestra la resolución de problemas de transporte de la forma a) El MEN.
de maximización. Además, se ilustra el análisis de sensibilidad discreto para un
problema de transporte. Finalmente, se aplica el algoritmo de transporte con b) El método de Vogel.
tiempo mínimo, un algoritmo que resuelve el problema enunciado, con tiempos
e) El método del coste mínimo.
en lugar de costes.
La segunda parte del capítulo se dedica al problema de asignación. Este mo- d) Comentar la calidad relativa de las soluciones obtenidas en los apartados
delo permite determinar la asignación óptima de individuos o máquinas a tareas anteriores.
con coste mínimo y es un caso particular del de transporte; pero, aunque puede
resolverse con el algoritmo correspondiente, resulta más eficiente su resolución
Solución
..1, mediante un algoritmo específico conocido como método húngaro.
Como la disponibilidad total es de 150 y la demanda total de 130, el problema
'¡ Los primeros ejercicios ilustran la resolución del problema de asignación. Se
\ comienza con un ejercicio que se resolverá mediante enumeración, mediante un no es equilibrado. Para equilibrarlo, introducimos un destino ficticio (columna
.. programa entero, con el algoritmo de transporte y con el método húngaro, per- F) con demanda 150 - 130 = 20 y costes nulos en las posiciones de su columna.
Tenemos, entonces, la tabla
~ mitiendo una comparación entre los distintos métodos. Se consideran, además, el
problema de asignación generalizada y el de emparejamiento. En el primero, se 1 2 3 F Disp.
podrá asignar un individuo a más de una tarea y, en el segundo, se trata de asig-
narle a una única tarea que le sea factible, sin tener en cuenta costes. Además, A 45
se considerarán problemas no equilibrados, es decir, con número desigual de in-
dividuos que de tareas, y también, ya que el método húngaro es un algoritmo de B 25
t minimización, el caso de problemas de asignación de la forma de ma.ximización.
1 e 50
..J"1
r: EJERCI CI OS
D 30
r Dem.
~
1,•
" l. Solución inicial en una tabla de transporte. Dada la tabla de transporte
a) El l'viEN comienza tomando la posición de la tablá situada más al noroeste,
1 2 3 Disp. (A, 1) y situando en ella el máximo número posible de unidades, que será el
mínimo entre la disponibilidad del origen A y la demanda del destino l. En este
A í8 19 í6 45 caso, XA t = min{45,40) = 40. A continuación, se reducen, en ese valor asignado,
la disponibilidad de A y la demanda de l. Se obtiene así la tabla
B í5 17 f4 25

e í3 15 í7 50

D í7 [8 í5 30
Dem. 40 60 30
 CAPITULO 4. TRANSPOIITE Y ASIGNACION 197
196 PROGRAMACION' LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS

l 2 3 F Disp. 2 3 F Disp.

A 40 18 19 [6 ro 5 B 2517 í4 ro o
B J5 í7 í4 ro 25 e í5 17 ro 50

e í3 15 [7 [Jl 50 D
Dem.
f8 15
30 30
ro
20
30

D
Dem.
í7 í8 í5
o 60 30
ro
20
30
Prescindiendo de la fila B, ya que queda satisfecha, y reiterando el procedimiento,
tenemos la solución básica factible que mostramos en la tabla
de la que se elimina la fila y/o columna que quede satisfecha. En este caso, la ·
columna 1 pasa a tener demanda O, así que la eliminamos, teniendo ahora la tabla 1 2 3 F Disp.
reducida y con bordes (disponibilidades y demandas) revisados,
A 40 f8 519 í6 ro 45

~
• 2 3 F Disp. •'
B [5 25 í7 f4 ro 25
A J9 [6 ro 5
1'
1 e 13 30 1-5 20 f7 ro 50
B í7 í4 ro 25
D [7 rs 10¡5 20 ro 30
e [5 í7 ro 50 Dem. 40 60 30 20

J•
D
Dem.
f8 15
60 30
ro
20
30 Esta solución es no degenerada, ya que el número de posiciones básicas es 7
igual al número máximo posible que es m+ n -1 = 4 + 4- 1 = 7, donde m=
¡: Repetimos el procedimiento con esta tabla. Ahora, la esquina noroeste corres-
número de filas y n = número de columnas de la tabla de transporté equilibrada,
• de posiciones básicas que puede tener una solución básica factible. El coste
[ ponde a la (A, 2). El número de unidades que asignamos a esta posición es
XA2 = min (5, 60) = 5. Una vez reducidas la disponibilidad de A y la deman-
asociado a esta solución es
da de 2, se obtiene e = 40 . 8 + 5 . g + 25 . 1 + 30 . 5 + 20 . 1 + 10 . 5 + 20 . o= 880.
2 3 F Disp.
b) El méto~o de Vogel comienza. determinando las penalizaciones de fila (P F¡)
A 5f9 í6 ro o y columna (PCj), obtenidas como el valor absoluto de la diferencia entre los
dos costes menores de cada fila y cada columna, respectivamente. Situamos estos
B í7 í4 ro 25 valores a la derecha y en la parte inferior de la tabla, obteniendo la tabla ampliada

e 15 17 ro 50

D
Dem.
f8 J5
55 30
ro
20
30

Prescindiendo de la fila A, que ha quedado satisfecha al convertirse en nula su

disponibilidad, tenemos la nueva tabla reducida con la asignación xa2 ~ 25
 1
198 PROGRAMACCON IANEAL Y APLCCACCONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 199

1 2 3 F Disp. PF¡ y la mayor es 2. Como hay empate, lo rompemos arbitrariamente y tomamos, por
ejemplo, la columna 2. En esta columna, el menor coste es 5, que corresponde a la
A rs f9 f6 ro 45 6•
posición (e, 2) . Hacemos XC2 = min {50, 60) =50 y reducimos la disponibilidad
de e y la demanda de 2 en tal número de unidades
B rs [7 f4 rr 25 4
1 2 3 Disp.
e í3 rs [7 ro 50 3
A rs f9 f6 25
D [7 f8 f5 IT 30 5
Dem. 40 60 30 20 B rs f7 f4 25
Pei 2 2 1 o
e í3 50 f5 f7 o
A continuac.ión, consideramos la mayor penalización entre filas y columnas, que
es 6 (marcada con un asterisco) y corresponde a la fila A. Elegimos la posición de D í1 í8 rs 30
menor coste en esa fila, que es la (A, F), y situamos en ella el mayor número posi- De m. 40 10 30
ble de unidad~s dado por XAF =min (45, 20) = 20. Reduciendo la disponibilidad
Eliminamos la fila C. La nueva tabla reducida, con las penalizaciones, es
de la fila A y la demanda de la columna F en ese valor, tenemos la tabla
1 2 3 Disp. RF¡
1 2 3 F Disp.

A rs f9 f6 20 ro 25
A rs í9 16 25 2
,
B rs í1 [4" ro 25
B rs í7 f4 25 1

e í3 rs f7 ro 50
D
Dem.
17
40
rs 3o30rs
10
30 2'

Pe; 2 1 1
D
Dem.
í1 í8
40 60
rs oro
30
30
Tomamos como mayor penalización la correspondiente a la fila D, pues hay empa-
tes. En ella, la posición de menor coste es {D, 3). Hacemos XDJ = min {30,30) =
Eliminamos la fila yJo columna que haya quedado satisfecha, que en este caso es 30 y reducimos la disponibilidad de D y la demanda de 3 en ese valor. Esto nos
la columna F, y repetimos el proceso con la tabla reducida y sus bordes revisados. lleva a eliminar simultáneamente la fila D y la columna 3, indicación de dege-
Las penalizaciones son ahora neración en la solución iniciaL Continuando con el pro·cedimiento, llegamos a la
1

1 2 3 Disp. PF¡ solución básica factible ·

1 2 3 Fict. Disp.
A f8 f9 í6 25 2
A 15 í8 10 í9 16 20 ro 45
B rs í7 [4" 25 1
rs
e [3 15 f7 50 2
B 2s f7 [4" ro 25

e 13 so rs í7 ro 50
D [7 rs rs 30 2
Dem.
Pei
40
2
60 30
2' 1
D
Dem. 40
17 rs 3030rs 20ro
60
30
200 PROGRAMACION LLNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 201

que es degenerada, ya que tiene 6 posiciones básicas, una menos que. el número 1 2 3 Disp.
máximo que es 7. El coste asociado es
A í8 19 í6 25
e = 1s .8+ 10 . 9+ 20 . o+ 2s . s+ so . s+ 30 . s = 735.
B í5 rT 14 25
e) El método del coste mínimo asigna el mayor número posible de unidades a la
posición de menor coste, eliminando la fila y/o columna•que quede satisfecha, y ,e 4013 rs í7 10
repite el proceso hasta elimipar todas las filas y columnas.
D í7 f8 í5 3~
En nuestra tabla, el menor coste es O, que corresponde a todas las posiciones
de la columna F. Elegimos una arbitrariamente, por ejemplo, la posición (A, F) , y
Dem. o 60 30
el mayor número de unidades que podemos asignarle es XAF = min (45, 20) = 20. y eliminando la columna 1, ya satisfecha, se obtiene la tabla reducida
Reducimos la disponibilidad de la fila A y la demanda de la columna F en ese
número de unidades y tenemos la tabla 2 3 Disp.

Disp. A '¡ g í6 25
1 2 3 F

A f8 19 í6 20 ro 25 B í7 14 25

B f5 í7 í4 ro 25 e 15 í7 10

e 13 rs í7 ro 50 D
Dem.
18
60
rs
30
30

D
Dem.
í7 f8
40 60
rs
30
ro
o
30
La posición de menor coste es (B, 3) . Le asignamos xs3 = min (25, 30)
, .
= 25.
.. Continuando con el procedimiento, se llega a la solución dada en ~a tabla
Eliminamos la columna F, que ha qqedado satisfecha. La nueva tabla reducida
1 2 3 F Disp.
con bordes revisados es
1 2 3 Disp.
4
A f8 25 í9 í6 20 ro 45

A f8 19 f6 25 B 15 í7 25 f4 ro 25

B f5 í7 í4 25 e 40 í3 wrs í7 ro 50
¡.1 J
e f3 rs í7 50 D í7 25 f8 515 ro 30
Dem. 40 60 30 20
D í7 í8 í5 30
.
Dem. 40 . 60 30 que es no degenerada, ya que tiene 7 posiciones básicas. El coste asociado es

La posición de menor coste es (e, 1). Le asignamos xc 1 = min (50, 40) = 40. La
e =2s . 9+ 20 . o+ 2s .4 + 40 . 3 + 10 . 5 + 2s . 8 + s.5 = 120.
tabla con la disponibilidad de la fila e y la demanda de la columna 1 reducidas d) L~s métodos de Vogel y de coste mínimo han proporcionado una solución inicial
en ese número de unidades es básica factible bastante mejor que el MEN. En general, esto era de esperar, ya
~í' l
¡, CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 203
~20!:.2__....!:P~R~O~G~RAc.!!M::!.!A~C~IO~N~Ll!.!.:N~E~A~L....!.Y~AP~L~IC~A~
C~IO!.!:N~E~S::....!E~J~ER~C~l~C~IO~
S..!R~ES~U
!:!.!E~L:!.!T~0:2.S-~©:L!RA~-~

que el MEN distribuye las utúdades en la tabla de transporte sin tener en cuenta Consideramos inicialmente la posición no básica (1, 2). La tabla muestra el
los costes, mientras que los otros dos métodos tienen una lógica basada en ellos.. ciclo construido para ella, con el efecto sobre el objetivo debido aJ incremento
de una unidad para las posiciones con designación o+ y la disminución de una
o unidad para las posiciones con designación o-,
y el coste relativo a12·

2. Mejora de la solución inicial: método de stepping-stone. Dada la Posición Designación Efecto sobre
tabla de transporte (i, j) o el obj~tivo
(1, 2) o+ +11
1 2 3 4 Disp. (1, 1) o- -8
(2, 1) o+ +9
1 rs fu f5 17 400 (2, 2)
(1, 2)
o-
o+.
-5

2 19 rs- í6 fll 700 Coste relativo 7

3
De m.
í12 íT
500 400
rs
100
110
200
lOO Procediendo de modo análogo con el resto de las posiciones no básicas,yodemos
determinar los demás costes relativos

obtener la solución óptima con el método st~pping-stone a partir de la solución Posición Coste relativo
inicial obtenida con el MEN. (i,j) O:ij
(1, 2) 7
Solución (1, 3) o
(1,4) -3
La disponibilidad total (1200) coincide con la demanda total, por lo que el proble- (3, 1) -1
ma es equilibrado. Determinamos la solución inicial básica factible con el MEN. (3, 2) o
Esta es (3, 3) 3

1 2 3 4 D"lsp. Situamos éstos sobre los costes de transporte por unidad dentro de la tabla. Se
1 4oo rs fll rs f7 400
obtiene así
4 Disp.
1 2 3
2 100 19 400 rs- 100 í6 100 fll 700 7 o -3

[12 100 110 100

1 4oo rs fll rs " r-7 400
3 íT í8 ~
1

Dem. 500 400 100 200 2 100 ·¡g- 400 rs- 100 í6 100 íi"l 700
4 o 3
con coste C = 8800. Esta solución inicial es no degenerada, pues tiene 6 posi· 3 [12 í4 rs 100. [10 lOO
ciones básicas. Podemos, entonces, comenzar el procedimiento de stepping-ston~ De m. 500 400 100 200
calculando primero el coste relativo Oij de cada posición no básica a partir de la
construcción de un ciclo para cada una (un ciclo para una posición no básica es Si todos los costes relativos fueran no negativos, la solución actual sería
un camino que comienza y termina en la posición no básica elegida, formado por óptima. No es éste el caso. Tomamos la posición con coste relativo más ne-
segmentos alternativamente verticales y horizontales, o viceversa, con extremos gativo, la única en este caso es (1, 4), con a: 14 = -3. Generamos a continuación
en posiciones básicas. Se designarán alternativamente las posiciones del ciclo con una nueva solución determinando previamente, a partir del ciclo construido para
o+ y o- 1 comenzando con o+ en la posición no básica de partida). la posición (1, 4), que es
204 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPOR'l'E Y ASIGNACION 205

Posición Valor de Designación 1 2 3 4 Disp.

(í, j) Xij o 7 o
(1,4) o+ 1 200.1"'8 fT lil 200 17 400
(1, 1) 400 o- 3
(2, 1) lOO o+ 2 300 1"9 300 15 100 f6 fll 700
(2,4) lOO o- 4 3 3
3 li2 100 ¡;¡- f8 í10 lOO
la cantidad Dem. 500 400 100 200
p = min{xi;} = min{400, 100} = 100.
o- Esta tabla contiene, además, los nuevos costes relativos. Como todos son no
Esta cantidad es el mayor valor que se puede asignar a la posición (1,4) . Se negativos, el procedimiento termina al haberse alcanzado la solución óptima, -
modifica la solución actual, sumándola a las posiciones del ciclo con designación Esta es
e+1 restándola a aquellas con designación e- y permaneciendo igual los valores
del resto de las variables. Así, la nueva solución, con los nuevos costes relativos, xi 1 = 200, xi4 = 200, x2 1 = 300, x22 = 300, x26 = 100, x3 2 = 100
es
con coste e· = 8200.
1 2 3 4 Disp. Finalmente, observemos que en esta tabla final la posición no básica (1 , 3)
7 o tiene coste relativo a 13 = O, lo que significa que existen óptimos alternativos. El
1 3oo rs fll rs 100¡7 400 lector puede calcularlo a partir del ciclo para esa posición. O
3
2 200 f9""" 40015 100 16 liT 700
1 -3 o 3. Una solución inicial degenerada y la ~ignación de e-posiciones.
3
Dem. 500
112 14
400 100
rs 100 .f10 100
200
Dada la tabla de transporte

1 2 3 Disp.
Sigue siendo no degenerada, ya que tiene de nuevo 6 posiciones básicas. El coste
e
asociado será de = 8800+ (-3) x 100 = 8500, como puede también comprobarse 1 16 rs 17 12
de forma directa a partir de la tabla. Ahora, el coste relativo más negativo (y
único) corresponde a la posición (3, 2), con a32 = -3. El ciclo para esa posición
2 í3 18 16 18
es 3 í9 í2 16 16
Posición Valor de Designación
(i, j) x;z 8 4 í4 rs 17 15
(3,2) o+ Dem. 12 34 15
(3,4) lOO e- \
(1,4) 100 e+ o.btener una solución básica factible con el MEN. Si es degenerada, tmnsformarla
(1,1) 300 e- en no degenerada añadiendo un número conveniente de e-posiciones.
(2,1) 200 e+
(2,2) 4QO e- Solución
La disponibilidad y la demanda totales valen 61. Por tanto, el problema es
La cantidad p = min {100,300,400} = 100, y la nueva solución, que permanece equilibrado. La solución básica factible inicial con el MEN es (no considerar los
no degenerada, es valores e)
fi
1
206 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION. 207

1 2 3 Disp. Solución
a) La disponibilidad total es 19, menor que 20, la demanda total. El problema no
1 1216 eí5 17 12
es equilibrado. Añadimos un origen ficticio (F) con disponibilidad 20- 19 = 1,
2 13 18 rs 16 18 que proporciona el exceso de demanda, con costes O en las posiciones de esta
nueva fila. La solución básica factible inicial con el MEN es
3 19 16 í2 !16 16
1 2 3 Disp.
4
Dem.
]4
12 34
rs 1517
15
15
1 8f4 e l3 rs 8

Tal solución tiene 4 posiciones básicas distintas de cero. El número máximo 2 12 313 2 16 5
posible de posiciones básicas (no nulas)1 que puede tener esta tabla es m+ n-
1 = 4 + 3 - l = 6, así que para completar hasta este valor, hay que añadir 2
3 f3 11 6 fT 6
€- posiciones: asignaremos la cantidad infinitesimal positiva E a dos posiciones
independientes (una posición es independiente si es no básica y no es posible
F
Dem. 8
ro 3ro l íO
9
1

construir un ciclo con ella) .

Se comprueba que no es posible construir ciclo alguno para ninguna de las Tal solución tiene 5 posiciones básicas, si prescindimos por el momento del E
posiciones vacías. Elegimos de forma arbitraria las posiciones (1, 2) y (3, 3) como que aparece en la posición (1, 2), siendo el máximo posible m+ n - 1 = 4 +
€-posiciones, situando E en ellas. Evidentemente, ahora, al existir 6 posiciones 3 - 1 = 6. Hay que añadir una ~:- posición. Las posiciones independientes son
básicas la solución ya no es degenerada. o (1,2), (1,3), (2,1), (3,1) y (F,1) . Elegimos de forma arbitraria la posición
(1, 2) como ~:- posición, como aparece en la tabla anterior.
4. Mejora de la solución inicial: método MODL Dada la tabla de trans- Al haber convertido la solución inicial en no degenerada, podemos aplicar el
porte método MODI, para saber si tal solución es óptima o, si no lo es, mejorarla.
Comenzamos calculando los números MODI de fila (Si, i = 1, 2, 3, F) y columna
1 2 3 Disp. (Tj, j = 1, 2, 3) con la condición

1 ]4 13 rs 8

2 í2 13 16 5 donde los O:ij son los indicadores, o costes relativos, de )as variables Xij, con un
significado análogo al de los indicadores en el método del simplex; observemos
3 13 íl 12 6 que S¡ = - ui y Tj = -vj, donde u¡ y Vj son los valores de las variables duales del
De m. 8 3 9 problema de transporte en formato estándar. De la condición anterior, tenemos
el si~tema de 6 ecuaciones lineales con 7 incógnitas, compatible indeterminado,
determinar la solución óptima con el método MODI a partir de la solución inicial
obtenida por el procedimiento: 81 +Tt + 4 = O, St + T2 + 3=0, S2 +T2 + 3 =O
S2+T3 +6 =O, S3 + T3 + 2 =O, Sp+T3+0=0
a) MEN
Tomando arbitrariamente la variable 5 1 y haciéndola, por ejemplo, igual a O, se
b) de Vogel tiene la solución que aparece en la columna de la derecha, bajo Si, y en la fila
inferior, a la derecha de Tj , de la tabla
 208 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 209

1 2 3 Disp. S¡ Para esta tabla, calculamos los números MODI de fi la y columna a partir del
-1
sistema
1 8_[4 ef"3 IT 8 o
-2 S¡ +Tt +4 =O, St +T2 + 3 =O, S2 +T1 +2 =O
2 *_[2 3¡3 2_([ 5 o s2 +T3 + 6 =o, s3 + T3 + 2 =o, Sp+T3+0=0
3 2
3 13 íT 6¡2 6 4 y los indicadores aij de las posiciones no básicas, que podemos ver en la tabla
2 3
F
Dem.
rr
8
IT
3
1_!I
9
1 6 1 2 3
- 3¡
Disp. S;

Ti -4 -3 -6 1 5[4 3+e ¡:3 *r5 8 o

2
Calculamos los indicadores de las variables o posiciones no básicas a partir de la 2 3j2 í3 2[6 5 2
relación 5 4
aij = S¡ +Tj + C¡j V(i, j) no básica 3 fT í1 6fT 6 6
4 5
que también aparecen en la tabla (números sobre los costes) . Puesto que existen
indicadores negativos, es posible la mejora de la solución actual. Elegimos el más
F ro ro 1[0 1 8
Dem. 8 3 9
negativo, que corresponde a la posición (2,1), marcada con *, con a21 = - 2 y Ti -4 -3 -8
construimos un ciclo para ella (ver Ejercicio 4.2). Este es
Existe un indicador negativo, así que aún es posible la mejora. Este corresponde
Posición Valor de Designación = -3. El ciclo para esta posición es
a la posición (1, 3), con a 13
(i,j) Xjj e
(2,1) e+ Posición Valor de Designación
(1, 1) 8 e- (i, j) X¡j e
(1, 2) € e+ (1, 3) e+
(2, 2) 3 e- (1, 1) 5 e-
(2, 1) 3 e+
con valor (2,3) 2 e-
p = min {Xij} = min{8, 3} = 3.
o- con valor p = min {5,2} = 2. La nueva solución, que es no degenerada, junto con
La nueva solución (ver Ejercicio 4.2, para redistribución de unidades a partir del los números MODI e indicadores, se muestra en la t~bla
ciclo), que se mantiene no degenerada, es
1 2 3 Disp. S¡
1 2 3 Disp.
1 3[4 3+e í3 215 8 o
1 5[4 3+e í3 15 8 2 3
2 5¡2 [3 16 5 2
2 3["2 [3 2¡6 5 2 1
3 í3 11 6fT 6 3
3 j3 fT 6[2 6 1 2

F ro ro líO 1 Dem.
F ro
8 3
ro 1f0
9
1 5
Dem. 8 3 9 Ti -4 -3 -5
¡'1
 210 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~!A CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNAClON 211

Puesto que todos los indicadores son no negativos, se ha alcanzado la optimalidad. a) Modelizarlo como un programa lineal.
Hacemos entonces € =Oy la solución óptima es
b) Considerar la solución consistente en enviar: 25 t de Badajoz a Madrid, l O
X *11 -- 3' X¡2-
.• - 3> X¡3-
• - 2' •
X21 =5' X33• =61 Xp3
• =1 t de Badajoz a Bilbao, 25 t de Cáceres a Barcelona, 5 t de Jaén a Madrid y
15 t de Jaén a Barcelona con coste z* = 1010000 ptas. ¿Se puede mejorar?
con coste e• =53. Observemos que el óptimo es único, pues todos los indicadores
de las posiciones no básicas son positivos. e) Justificar la existencia de soluciones óptimas alternativas. Calcular una de
b) La solución básica factible inicial obtenida con el método de Vogel se tiene en ellas.
la tabla. d) ¿Es degenerada la solución óptima obtenida?
1 2 3 Disp. S;
Solución
1 3r;l 3í3 2f5 8 o a) Sean las variables de decisión
2 3 Xij = t de aceite enviadas del origen i al destino j
2 5[2'" fT í6 5 2
2 1 con
i = 1 (Badajoz), 2 (Cáceres), 3 (Jaén)
3 fT íT 6fT 6 3
{ j = 1 (Madrid), 2 {Barcelona), 3 {Valencia), 4 (Bilbao)
1 2
F
Dem.
ro ro 1['0 1 5 Una vez equilibrado, el programa lineal con la función objetivo en miles de pta.s
8 3 9 se formula
Ti -4 -3 -5
mio e= 10xu + 15Xt2 + 20Xt3 + 9X¡.¡ + 6x21 + 7X22 + 10x23 + 15X24+
Es no degenerada y se puede aplicar el método MODI. La tabla contiene tales +15X31 + 20X32 + 25X33 + 30X34
números y los indicadores de las variables no básicas. Todos son no negativos y, s.a
por tanto, esta solución inicial es óptima y, obviamente, coincide con la anterior. XL1 + Xt2 + X¡3 + X¡4 ~ 35, ' X21 + X22 + X23 + X24 ~ 25 -
o X3t + X32 + X33 + X34 ~ 20, ">
X¡¡+ X21 + X31 ~ 30, 'r X12 + xn + X32 ~ 40

5. Distribución de una mercancía. Una empresa dedicada a la distribución X¡3 + X23 + X33 ~ 20, ¡; X¡4 +X2.t +x34 ~ 10
de aceite de oliva debe enviar 30 t a Madrid, 40 a Barcelona, 20 a Valencia y Xij ~ 0, i,j = 1,2,3,4
10 a Bilbao. Esta empresa se suministra en Badajoz, Cáceres y Jaén, cuyas b) La tabla de transporte equilibrada, a la que hemoa añadido un origen ficticio
disponibilidades son de 35, 25 y 20 t, respectivamente. Los costes (en miles de i= 4 con disponibilidad 10, con la solución propuesta. es
ptas) de envío de una t de los lugares de producción a los destinos son
1 2 3 4 Disp.
Madrid Barcelona Valencia Bilbao
Badajoz 10 15 20 9 1 25 35
Cáceres 6 7 10 15
Jaén 15 20 25 30 2 25
!
Por cada t no recibida en los puntos de destino, la empresa tiene unas pérdidas 3 5 20
de 5.000, 8.000, 6.000 y 4.000 ptas, respectivamente. La empresa desea minimizar
el coste total de la distribución de la mercancía. 4 20
Dem.
&
 212 PROGRAMACTO!'\ LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~ CAPITULO 4. TRANSPOIITE Y ASIGNACION 213

Observemos que es una solución básica factible degenerada, ya que m+ n - 1 :::: el valor p = mino- {Xij} = min {25, 15} = 15. Sun1ando la cantidad a las
4 + 4- 1 = 7, pero sólo tiene 6 posiciones básicas. Añadimos una €-posición a ~riables del ciclo con designación o+ restándosela a aquellas con designación o-
l

la localización independiente (2, 3) para convertir la solución actual en ~o dege- y dejando con sus valores actuales las que no están en el ciclo, se tiene la solución
nerada y poder determinar si es óptima o no.
1 2 3 4 Disp.
Calculamos los números MODI de fila y columna a partir de la condición
o:ii =O= Si+ Ti+ Cij V(i,j) básica 1 10 liO 15 íT5 l2o 10¡9" 35

que proporciona el sistema 2 í6 25 í7 t:ílO 115 25

S¡ +T1 + 10 = O, St +T4 +9 =O, S2+T2 +7 =O
s2 + T3 + 10 = o, 3 20 íT5 [20 f25 f30 20
s3 + T¡ + 15 = o, s3 +T2 +20 =o
s4 + T3 + 6 =o. 4 15 rs 2016 14 20
Tomando arbitrariamente la variable S1 y haciéndola, por ejemplo, igual a O, se Dem. 30 40 20 10
tienen los valores que aparecen en la tabla comprobándose fácilmente que es óptima. Tal solución consiste en enviar
1 2 3 4 Disp. S; 10 t de Badajoz a Madrid
o 2 15 t de Badajoz a Barcelona
1 25 íW fl5 íW 10 1"9 35 o 10 t de Badajoz a Bilbao
4 14
2 í6 25 í7 €no 2
fl5
16
25 8
25 t de Cáceres a Barcelona
20 t de Jaén a Madrid
3 5fl5 15 f20 f25 í30 20 -5 Observemos que las 20 t del origen ficticio (4) a Valencia representan una deman-
7 5 7 da no satisfecha.
4 ls f8 2016 14 20 12 d) Sí es degenera.d.a, pues hay 6 posiciones básicas, número inferior al valor m+
Dem. 30 40 20 10 n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7 que debería haber para que no lo fuera.
Ti - 10 - 15 -18 -9 o
Calculamos los indicadores de las variables no básicas a partir de la relación
O:ij = S¡+ Tj +Cij V (i, j) no básica 6. Planificación de la producción. Un fabricante de chips tiene que planificar
la producción para los próximos tres meses. Los coste~ de producción por chip
que también se recogen en la tabla. Como todos los val9res O:ij son no negativos, son de 10 ptas en los dos primeros meses y de 15 ptas en el tercero, ya que se ha
la solución propuesta es óptima y no es posible la. mejora. previsto una subida de la materia prima para este último mes. El departamento
e) Existe un óptimo alternativo, ya que en la tabla final hay una variable no de márketing ha llevado a cabo un estudio estimando que la demanda en los tres
básica, Xt2, con indicador o:12 =O. Para obtenerlo, construimos un ciclo a partir meses será de 300, 400 y 500 unidades, respectivamente. La fábrica puede producir
de la posición (1, 2). Este es a lo sumo 500 chips por mes. Además, puede hacer horas extra durante el primer
Posición Valor de Designación mes, incrementando la producción mensual en 100 unidades, aunque el coste de
(i,j) Xij e producción se incrementa en 5 ptas por unidad. El exceso de producción se puede
{1, 2) e+ almacenar con coste de 3 ptasjmes. Se desea:
(1, 1) 25 e-
{3, 1) 5 o+ a) Formular el problema de planificación de la producción como un modelo de
{3, 2) 15 o- transporte.
 214 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y AS!GNACION 215

b) Determinm· la solución inicial mediante el método de Vogel y resolver el 1 2 3 4 Disp. S¡

problema. o -1

e) Formular el problema como un programa lineal.

1 300 n.o 200 ii"3 116 ro 500 o
o o -6
2 115 100 [18 1'"21 *lO 100 -5
Solución M 2

a) Introducimos las variables de decisión 3 íM"

M
100 rw 400 fl3 ro
M
500 3
x¡; = producción en el mes i que se vende en el mes j 4 fM fJ\1 100115 4oo ro 500 1
donde Dem. 300 400 500 400
i = 1 (mes 1), 2 (mes 1 en horas extra), 3 (mes 2), 4 (mes 3) Ti -lO -13 -16 -1
j = 1 (mes 1), 2 (mes 2), 3 (mes 3). Como existen indicadores negativos no se ha alcanzado la optimalidad. La nueva
Para construir el modelo de transporte consideramos una tabla de transporte solución se obtiene a partir de un ciclo construido desde la posición con valor
con cuatro orígenes, correspondientes a los tres meses de producción en tiempo indicador más negativo, que es la (2, 4), indicado con *, con C1.24 = -6. Un ciclo
regular (1, 3,4) y a la producción en horas extra del primer mes (2). Los destinos a part ir de esta posición, con las correspondientes designaciones 8, es
serán los mismos tres meses considerándolos como periodos de venta. La tabla,
con los correspondientes costes, es Posición Valor de Designación
(i,j) Xij o
1 2 3 Disp. (2, 4) o+
(mes 1) (mes 2) (mes 3) (2, 2) 100 o-
1 500 (3, 2) 100 (J+
(mes 1) (3, 3) 400 o-
2 100 (4,3) 100 o+
(mes 1 extra) (4,4) 400 o-
3 500
(mes 2) El valor p = min {100, 400, 400} = 100. La nueva solución se muestra en la tabla
4 500 siguiente, que incluye también los números MODI y valores indicadores
(mes 3)
Dem. 1 2 3 4 Disp. S¡
o -1
Obsérvese que se recogen, además de los costes de producción, los de inventario. 1 300 liD 200 [13 í16 *lo 500 o
También hay posiciones "prohibidas", cuyo coste denotamos con M, que repre- 6 6 6
senta un valor muy grande en comparación con el resto de costes dados en el 2 115 [l8 [21 100 ro 100 1
problema. Con esta asignación se penaliza la variable de esa posición para evitar M 2
que tome valor positivo. Por ejemplo, no tendría sentido un valor positivo de la 3 1M
M
200 liD
M
300 í13 ro 500 3
variable x311 pues no es posible fabricar en el mes 2 y vender en el mes l.
b) Equilibramos el problema con un ~estino ficticio j = 4 al que asignamos de-
4
Dem. 300
fM 1M
400
200 íi5 3oo
500 400
ro 500 1

manda 400. Obtenemos la solución inicial básica factible con ei método de Vogel, Ti -10 -13 -16 -1
que aparece en la tabla siguiente y es no degenerada. Veamos si es óptima. Cal-
culamos primero los números MODI de fila (Si) y columna (T;) y, a continuación, Existe aun un valor indicador negativo en la posición (1, 4) , con C1.14 = -l. A
los valores indicadores (Cl.ij) de las posiciones no básicas obteniendo la tabla partir del ciclo de esta posición se tiene la nueva solución
216 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 217

7. Maximización de beneficios y transbordo. Una firma que posee tres

fábricas de discos situadas en París, Roma y Zurich, tiene que suministrarlos a
tres puntos de venta-distribución situados en Madrid, Barcelona y Sevilla. Los
cupos de producción de las fábricas para los centros de España y los costes de
fabricación por unidad son

Fábricas París Roma Zurich

Cupos (en miles) 40 40 30
Coste/u (ptas) 10 12 15
Como tiene todos los indicadores no negativos hemos akaniado la optimalidad.
La solución es Los costes de envío (en ptas) por unidad son
xh = 300 (se fabrican 300 chips en el mes 1 y se venden ese mes) Desde\A Madrid Barcelona Sevilla
xi4 = 200 {capacidad de producción del mes 1 que no se utiliza) París lO 7 15
x24 = 100 (capacidad de producción extra del mes 1 que no se utiliza) Roma 14 6 5
x32 = 400 (se fabrican 400 chips en el mes 2 y se venden ese mes) Z1.1.rich 12 8 16
x33 = 100 {se fabrican 100 chips en el mes 2 y se venden en el mes 3)
x43 = 400 (se fabrican 400 chips en el mes 3 y se venden en ese mes) Si las demandas estimadas y precios de venta (en ptas) en los tres centros de
x44 = 100 (capacidad de producción del mes 3, que no se utiliza) distribución vienen dadas en la tabla
con el resto de variables igual a cero. El coste mínimo es Centros de v.-d. Madrid Barcelona Sevilla
Demanda (en miles) 40 40 20
C* = 300 · 10 + 400 · 10 + 100 · 13 + 400 · 15 = 14300 ptas. Precio venta/u (ptas) 80 70 75

e) El programa lineal (para el problema no equilibrado) que proporciona el coste a) Formular un modelo de transporte para conocer cómo deben distribuirse los
mínimo (en miles de ptas) satisfaciendo las disponibilidades (restricciones 1 a 4) cupos de producción para que el beneficio sea máximo.
y demandas (restricciones 5 a 7) es
b) Encontrar la solución óptima tomando como solución inicial la obtenida con
min C = 10xu + 13Xt2 + 16Xt3 + 15X2t + 18xn+ el método de la esquina noroeste. ¿Hay soluciones óptimas alternativas?
+21X23 + 10X32 + 13X33 + 15X43
s.a e) Se admite la posibilidad de que haya transbordo pudiendo, además, exis-
Xu + X ¡2 + X¡3 ~ 500 tir flujo de unidades París-Zurich y Madrid-Sevilla con costes 5 y 4 ptas,
respectivamente. Dibujar la red asociada a este nuevo p1·oblema, así como
X2 1 + X22 + X23 ~ 100
la correspondiente tabla de transbordo, considerando únicamente costes de
X32 + X33 ~ 500
envío entre ciudades, suponiendo que, ahora, la demanda de Madrid es de
X43 ~ 500
X11 + X21 ~ 300 50000 unidades. Obtener la solución.
X¡2 + X22 + X32 ~ 400
X¡3 + X23 + X33 + X43 ~ 500 Solución
Xij ~ o, Vi, j a) Consideramos las variables de decisión
Xij = número de discos transportados desde el origen i al destino j
 218 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-M_A CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 219

con i = P (París), R (Roma), Z (Zurich) y j = M (Madrid), B (Barcelona), S pasamos a la siguiente fase, en la que determinamos una solución inicial utilizando
(Sevilla). Los beneficios netos b¡j (en ptas) por unida~ se calculan mediante el MEN

Beneficio ) =( Precio ) _ ( Co~te ~~ ) _ ( Coste, de ) M B S F Disp.

( neto de venta fabncac10n envio

con valores
p 40 ro 17 í10 ro 40

Beneficio/u Madrid Barcelona Sevilla R f6 40 J8 í2 ro 40

20 fl6 wro
París 60 53 50
Roma 54 52 58 z í7 fl3 30
Zurich 53 47 44 Dem. 40 40 20 10

Como conocemos las disponibilidades y las demandas, podemos construir la La tabla con la solución inicial básica factible no degenerada, los números MODI
. tabla de transporte y los indicadores es

~..... M B S Disp. M B
-1
S
-6
F Disp. S¡

i~·
~~.
p
f60 [53 rso 40 p 40 ro 17 no Ero
6 - 14
40 o
R [54 [52 í58 40 R 16 40 la *12 Ero 40 o
7 5

Dem.
z [53 [47 ¡44 30
40 40 20
z J7 fl3 20 fl6 10 ro 30 o
Dem. 40 40 20 10
que hay que maximizar, ya que se dispone en cada posición de beneficio por
Ti o -8 -16 o
unidad. Como existen valores indicadores negativos, es posible la mejora. Tomamos la
b) El algoritmo de transporte es típicamente de minimización, así que debemos posición no básica con el valor indicador más negativo, que corresponde a (R, S)
transformar los elementos b¡i de la tabla anterior. Para ello, consideramos el con etRs = -14, y construimos un ciclo a partir de esa posición para la nueva
mayor elemento, que es bn.r = 60, y hacemos la transformación Cij = 60 - b¡;, distribución de las unidades. El ciclo es
teniendo así un problema de minimización. Otra posibilidad es considerar la tabla
Posición Valor de Designación
con elementos -b¡i.
Equilibramos la tabla, introduciendo un destino ficticio (F) con demanda
(i, j ) Xij o
(R,S) o+
110- 100 = 10 y costes Oen todas las posiciones de su columna. La nueva tabla (R, F) E o-
es (Z,F) 10 o+
M B S F Disp. (Z,S) 20 e-
p ro 17 í10 ro 40 con valor p = min {E, 20} = €. Redistribuimos las unidades a partir del ciclo su-
mando la cantidad p = E a las posiciones del ciclo con designación o+, restándosela
R f6 J8 í2 ro 40 o-
a aquellas con designación y permaneciendo igual las variables de las posiciones
de la tabla por las que no pasa el ciclo. La nueva solución, que es no degenerada,
z í7 í13 ITf [[ 30 se muestra en la tabla que sigue, que contiene también los números MODI y los
Dem. 40 40 20 10 valores indicadores de las posiciones no básicas
 220 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPOFITE Y ASIGNACION 221

M B S F Disp. S; Al tratarse de todos los nodos de transbordo, la correspondiente tabla de trans-

-15 -6 bordo tiene como orígenes los cinco nodos P, R, Z, M, B y S, que también son
p 40 ro *17 no f lo 40 o destinos. El problema está equilibrado, y la cantidad M =E Ooi = E bi = 110
20 14
R [6 40 rs t 12 ro 40 14
representa el número máximo de unidades que puede transbordar por cada nodo.
7 -9
z í7 113 20 -€ [16 10 +e [O 30 o
p R z M B S Disp.
Dem. 40 40 20
Ti o -22 -16
10
o
p no ro loo 15 40 flO 17 fl5 150

Observemos que existen indicadores negativos. Reiterando el procedimiento, en R roo no ro roo [14 20 16 20 í5 150
dos iteraciones se llega a la tabla final
z í5 loo no ro 10!12 zo rs 116 140

112 no ro
M B S
9
F
6
Disp. S; M 110 [14 roo 14 llO
p 40 ro t í7 flO ro5 40 o B 17 16 18 loo 11010 loo llO
5
R [6 20 -
1
e í""8 20+2€ 12
9
ro 40 -1 S [15 í5 í16 14 loo llOIQ llO
110 110 110 160 150 130
10+2t ro
z Dem.
í7 20 fl3 í16 30 -6
Dem. 40 40 20 10
o Observemos que en los bordes de la tabla de transbordo aparece la cantidad 110
Ti -7 -1 6
que, además, esta sumada en las filas a las correspondientes disponibilidades en
Hacemos e =Oy la solución consiste en el caso de orígenes y en las columnas a las correspondientes demandas en el caso
de destinos. Los costes en la diagonal principal son nulos, pues corresponden a
- enviar 40000 unidades de París a Madrid
envíos de unidades de un nodo a sí mismo. Los costes oo se han puesto en las
- enviar 20000 unidades de Roma a Barcelona
posiciones para las que no existe una arista que una el correspondiente par de
- enviar 20000 unidades de Roma a Sevilla
nodos.
- enviar 20000 unidades de Zurich a Barcelona
La tabla de transbordo muestra la solución básica factible inicial obtenida con
- no enviar un cupo de 10000 unidades disponible en Zurich
el método de Vogel, que es no degenerada. En una iteración del algoritmo MODI
El beneficio máximo es 5540000 ptas. El óptimo es único, ya que todos los se alcanza la optimalidad siendo la solución óptima ·
indicadores de posiciones no básicas son positivos.
e) La figura muestra la red de transbordo del problema enunciado.

Disp.
 222 PROGRAMACION LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS © RA·MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASlGNACION 223

p R z M B S Disp. La empresa desea distribuir toda la producción para la semana entrante sin mos-
o 9 trar preferencia por la utilización de un determinado centro de control o punto
"no ro
00 6
p
loo rs- 40 [10 17 fl5 150 de venta, pues su interés reside en minimizar el coste global de transporte. ¿Cuál
00 00 5
debe ser la distribución de las plantas a los puntos de venta?
R loo nora roo fl4 10 í6 30 í5 150
4 00 l 9
Solución
z rs 20
roo23
nora
23
[12 30 18
00
fl6
8
140
Tenemos un problema de transbordo con Pi , i = 1, 2, orígenes puros, Vk , k =
M [10 fl4 fl2 llOIQ roo í4 110 1, 2, 3, 4, destinos puros y Cj, j = 1, 2, puntos de transbordo, como se represente¡.
en la figura.
1· 14 12 16 00

B 17
21
16 18
23
loo llOIQ
10
r* llO

ri
00

S
Dem.
íl5
110 110
116 1014
llO 160
roo 100130íO
150
llO
80
30

20
con coste óptimo e• =890. Hay óptimos alternativos, ya que el indicador apB =
O. La interpretación de la solución es que se envían
40000 unidades de París a Madrid M
60
10000 unidades de Roma a Barcelona
30000 unidades de Roma a Sevilla de las cuales 10000 se llevan a Madrid
30000 unidades de Zurich a Barcelona 40
o
Lo resolveremos con una tabla de transporte tomando como orígenes los Pi y como
8. Problema de transbordo: cálculo de los caminos extremos. Una em- destinos los lf;. Para determinar los costes de transporte por unidad, obtenemos
presa fabrica monitores de alta resolución en dos plantas de producción P¡ y P2. previamente los caminos extremos (rutas de coste mínimo, ver Capítulo 5) desde
Las capacidades de producción por semana son de 80 y 60 unidades, respectiva- cada origen Pi a cada destino V;. Estas se obtienen fácilmente y se muestran en
mente. Los monitores se llevan a cuatro centros de venta V¡, i = 1, 2, 3, 4, que la tabla siguiente, en miles de ptas, indicando junto a cada coste el CP.ntro de
. ,1
1 solicitan para la próxima semana 30 unidades para V¡, 20 para V2 y 40 para V4. V3 control, nodo de transbordo, que se utilizará en la ruta
....
1
no ha cuantificado su demanda indicando que va a ser muy alta y aceptaría toda
la producción. La legislación vigente obliga a la empresa a transportar los moni-
tores de las plantas a los puntos de venta a través de alguno de los dos centros Pt 37(C2) 36(C¡) 36{C2) 40(C2)
de control de calidad existentes C1 y C2 , en los que se controlan los monitores y P2 35(C2) 34(C¡) 34(C2) 38(C2)
cuya capacidad es muy grande. El coste de control por unidad en C¡ es 4000 ptas
y en C2 6000 ptas. Formulamos ahora una tabla de transporte en la que a V3 se le asigna una
demanda. igual a la producción conjunta. máxima semanal que es de 140 unidades.
Los costes en miles de ptas de transporte unitarios de las plantas a los centros
Una vez equilibrado el problema, la tabla de transporte con la solución inicial por
de control y de éstos a los puntos de venta, aparecen en la tabla
el método de Vogel es

c1 12 10 22 20 24
c2 11 9 20 19 23
224 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
- CAPITULO 4. TRANSPORTE Y .ASIGNACION

Hay un coste de inventario de 1 unidad monetaria por unidad de producto po1

225

V¡ v2 V3 v4 Oisp.
mes. Se desea
P¡ m 20136 60 f36 f40 80
a) Formular como un programa lineal el plan de producción que satisfaga la
p2 135 í34 60 f34 f38 60 demanda con coste mínimo.
FieL.
De m.
3o ro
30
ro 20140ro 4040ro
20
90 b) Formularlo como un problema de transporte. Obtener la solución ó~t~ma
tomando como solución inicial la proporcionada por el MEN. Descnbtr el
Observemos que la solución es no degenerada,. por lo que podemos aplicar el
plan óptimo de producción. ¿Es único?
algoritmo MODI. La tabla siguiente muestra los números MODI de fila y de e) La compañía sabe que el coste de inventario es sólo una estimación. Det~;­
columna, así como los indicadores a¡i de las posiciones no básicas. minar el recorrido del coste de inventario por unidad para que la solucton
V¡ v2 V3 v4 Disp. S¡ obtenida en b) permanezca óptima.
1 4
P¡ f37 20 f36 60 136 f40 80 o Solución
1 o 4
[34 60 [34 [38 60 a) Definimos las variables de decisión .
p2 f35 2
o x ·R· = producción en trabajo Regular del mes i suministrada en e~ J
Fict. 30
Dem. 30
ro 20ro 20140ro 4040ro 90 36
. . 'tad 1
XiEi = producción en trabajo Extra del mes 1 sunurus r a en e J
l]

con i = 1 Uunio), 2 Uulio), j =1 Uunio), 2 Uulio), 3 (agosto).

T; -36 -36 -36 -36
El programa lineal se formula
Como todos los indicadores son no negativos, la solución anterior es óptima con
coste o· = 4920 ptas. Si interpretamos la solución, vemos que se utiliza toda la _ FUnción objetivo que representa el coste total a minimizar
producción de las plantas Pt, P2 y la demanda de V2 queda cubierta. A V3 se
envían 120 unidades y a V1 y V4 no les llega ninguna. Además, hay soluciones minO= 2XtRl + 3X¡R2 + 4XtR3 + 3XtEl + 4x1E2 + 5XtE3+

óptimas alternativas, ya que existen posiciones no básicas en la tabla final con +6X2R2 + 7X2R3 + 9X2E2 + lÜX2E3
valor indicador cero, a22 = ap2 = O. O
- Restricciones de producción máxima
9. Planificación de suministros con cost e de inventario variable. Una X!Rl + X¡R2 + XtR3 $ 6
compañía tiene que suministrar un producto manufacturado durante los próximos XtE! + X!E2 + XtE3 $ 4
3 meses (junio, julio y agosto). La tabla que sigue proporciona los detalles de X2R2 + X2R3 $ 6
producción X2E2 + X2E3 $ 4
Mes Junio Julio Agosto
Producción máxima 6 6 - Restricciones de demanda
en trabajo regular
Producción máxima 4 4 XtRl + X!El ~ 6
en trabajo extra XtR2 + XtE2 + X2R2 + X2E2 ~ 4
Coste/u en trabajo reg. 2 6 XtR3 + X¡E3 + X2R3 + X2E3 ~ 9
Coste/u en trabajo ext. 3 9
Demanda 6 4 9
 CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNAC ION 227
226 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~

- Condiciones de no negatividad Además, el plan de producción no es único, ya que hay óptimos alternativos. Las
posiciones marcadas con * en la tabla tienen indicador nulo.
XiRj 1 XiEj 2:: 0, i = 1,2, j = 1,2,3 e) Si consideramos el coste de inventario por unidad 6, en la tabla anterior debe-
mos escribir los coeficientes de coste haciéndolos depender de o
b) La tabla de transporte equillbrada (F destino ficticio) con la solución básica
factible inicial obtenida con el MEN es C¡R2 = 2 + 8, C¡R3 = 2 + 28, C!E2 = 3+8
CtE3 = 3 + 28, C2R3 = 6 + 8, C2E3 =9+ O
1 2 3 F Disp.
Tenemos la tabla de transporte con números MODI y valores indicadores recal-
IR 612 ei"T 14 ro 6 culados en función de 8, ahora se ha tomado como valor de penalización de las
posiciones prohibidas 500
lE 13 4f4 e [S ro 4
1 2 3 F Disp. S;
2R loo í6 6fT ro 6 o 7- ó
IR 6~ el2 +6 r 2 + 2o ro 6 7-8
2E loo í9 3fl0 I fQ 4 o 6-ó
Dem. 6 4 9 I lE ' 13 413+8 ! 1 3 + 28 nr 4 6-8
494 +ó o 3'
Observemos que se han añadido 2 E-posiciones para convertir esta solución en 2R 1500 1 6 6 1 6+6 ro 6 3
no degenerada. La tabla con los núm~ros MODI e indicadores para posiciones no 491+ó o
básicas es 2E [500 1 9 3 1 9+8 110 4 o
Dem. 40 60 30 20
I 2 3 F Disp. S; Ti -9+8 -9 -9-8 o
o 6
lR 6[2""
o
ro
e[3 *í4
5
6 o Imponiendo la condición de que todos los valores indicadores sean no negativos,
tenemos el conjunto de inecuaciones en 8
lE *13 4f4 els ro 4 -1
o 3 7- ó ;::: o, 6 - 8 ;::: o, 494 - 8 ;::: o, 491 - 8 ;::: o.
2R Foo *16 61'7 ro 6 -3
Tomando sólo valores no negativos, proporciona el intervalo ó E [0, 6] , para el
00o
2E loo *f9 3110 1ro 4 -6 que se mantiene la optimalidad de la solución obtenida·en b). O
Dem. 40 60 30 20
Ti -2 -3 -4 6 10. Planificación de niveles de producción. Una empresa produce cuatro
detergentes denominados Di, i = 1, 2, 3, 4, a partir de cuatro materias primas
Como todos los indicadores son no negativos, la solución es óptima, con coste
denominadas iV!j ,j = 1,2,3,4. La composición porcentual de los detergentes es la
e• = 100 unidades monetarias. Haciendo € = O, interpretamos la solución
siguiente
xrRl = 6 u a fabricar en trabajo R. en junio para suministrar en junio.
:tis2 = 4 u a fabricar en trabajo E. en junio para suministrar en julio.
x2R3 = 6 u a fabricar en trabajo R. en julio para suministrar en agosto. 50 20
x2;;3 = 3 u a fabricar en trabajo E. en julio para suministrar en agosto. 70 10
x2EF = 1 u es la capacidad de producción E. en julio que no se utiliza. 60 30 10
50 20 20
 CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION' 229
228 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~

Las materias primas llegan de cuatro proveedores (P1 , P2, P3 , P4 ), que pueden El detergente D 1 utiliza las materias primas M1, M2 y M4 , y la disponibilidad es
proporcionar las siguientes cantidades máximas de 90, 170 y 210 t, respectivamente. Así, se pueden fabricar de Dt como má.:<iroo

Prouwlor Cantidad en t Materias primas . { 90 170 210} = 300

mm .3 , .5 , .2 t
100 M¡,Mz
llO Mt,AhM3
que consume
70 M2,M3,M4 Toda la materia prima M1
320 M3,M4 .5 x 300 = 150 t de M2
La capacidad de almacenamiento en t de que dispone la empresa es .2 x 300 = 60 t de M4
Puesto que se consume toda la materia prima .M1, el único detergente que se
Materia prima M1 M2' M3 M4 puede fabricar ya es el D3. Este utiliza las materias primas M2, M3 y M4, siendo
Capacidad alm. 90 170 110 210
las disponibilidades respectivas de 20, 110 y 150 t. Se pueden fabricar de D3
Los costes de transporte por t desde cada proveedor y de cada mate1·ia prima son como máximo
. {20 110 150}
mm Ji'~~ j = 33.33 t.
20 o
10 10
30 30 30 11. Problema de transporte en tiempo mínimo. Un almacenista de fruta
40 40 dispone de tres depósitos D¡, D2, Da, a los que acaban de llegar 8, 7 y 5 t de
fruta, respectivamente, que debe transportar en el menor tiempo posible a cuatro
Si la empresa tiene establecido un orden de prioridad en la fabricación de los ciudades C1, C2, Ca, C4. Las demandas de las ciudades son 3, 7, 6 y 4 t. Los
detergentes que se corresponde con su numeración, detenninar la cantidad que se tiempos de transporte (li;) en horas de los depósitos a las ciudades, se muestran
fabricará de cada detergente, teniendo en cuenta que se desea minimizar el coste
en la tabla
de transporte.

Solución 15 19 20
Planteamos la tabla de transporte tomando como orígenes los proveedores y como 23 16 18
12 13 15
destinos las materias primas. Una vez equilibrada, determinamos la solución
inicial con el método de la esquina noroeste, que comprobamos es óptima. Resolver con un modelo de transporte la distribución de la fruta de los depósitos
Mt M2 M3 M4 F Disp. S; a las ciudades de modo que el tiempo empleado sea mínimo.
00 00 20
P¡ 9o no 10 120 loo loo ro 100 o Solución
25 o 00 30 Este problema consiste en completar todos los envíos de los orígenes a los des-
p2 125 nono flO roo
o
ro llO 10 tinos en el menor tiempo posible. Matemáticamente, si Xij indica el tiempo de
00 10 transporte desde el origen i al destino j y T es el tiempo necesario para completar
p3 loo 50 f30 20 f30 f30 ro 70 -10 todos los envíos, entonces T = max {Xij} V (i, j) con x¡; > O. El objetivo consiste
ro
00
en determinar el tiempo x¡; > Oque satisfaga las restricciones de disponibilidad y
p4 roo roo- 90 140 210 140 20 320 -20
demanda y minimice T. Lo resolvemos con el algoritmo de transporte en tiempo
Dem. 90 170 110 210 20
Tj -10 -20 -20 -20 20 mínimo, que utiliza la misma tabla de transporte que en los problemas con costes.
 230 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @ RA-~ CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 231

Comenzamos por construir la tabla de transporte, que es equilibrada y ob. El valor máximo que hace a todas las variables no negativas es
tenemos la solución básica factible inicial con el método de coste mínimo, que
es p = min{x¡;} = min{4,4} = 4.
9-
C¡ c2 Cs c4 Disp. La nueva solución, que se obtiene a partir del ciclo, es
D¡ 114 2fl5 2[19 4120 8 C¡ c2 c3 c4 Disp.
D2 31iQ f23 4íl6 [18 7 D¡ Eíi4 2fl5 6f19 8

D3
Dem.
fl7
3
5fl2
7
113
6
ns
4
5 D2 3110 · íl6 4n:B 7

El tiempo de envío para esta solución es

D3 [17 5li2 113 115 5
Dem. 3 7 6 4

Como la solución ha pasado a degenerada, añadimos una €-posición, por ejemplo,

en (D 1, C1), por ser posición independiente. Ahora, T = 19 y eliminamos la
Existe una posición en la tabla con t¡i ~ 20, que corresponde a la posición
posición no básica (D1 , C4 ) , ya que t 14 = 20 ~ 19. Construimos, para la variable -
(D2, C2), cuyo tiempo es t22 = 23, que eliminamos. La nueva tabla, prescindiendo
básica x13 con t13 = 19, el ciclo
de tal posición es
Posición Valor de Designación
C¡ Cz c3 c4 Disp. (i, j) Xij o+
(1, 3) 6 o
D1 íi4 2115 2119 4[20 8 (3, 3) o+
(3, 2) 5 o-
D2 3Jl0 4íi6 fl8 7 (1, 2) 2 o+
D3 li7 5(12 fl3 115 5 con p = min {6,5} = 5. La nueva solución, en la que la variable X32 deja la base,
De m. 3 7 6 4
es
Construimos un ciclo que parte de la posición básica con tiempo igual a T y c1 c2 c3 c4 . Disp.
asignación e-. Este ciclo debe pasar por una posición no básica que no haya sido
eliminada, que tendrá asignación e+. La variable básica x 14 es la que tiene tiempo D¡ t:íi4 7115 1[19 8
de transporte máximo igual a 20, y un ciclo con la condición indicada es
D2 3110 fl6 4118 7
Posición Valor de Designación
(i, j ) Xij o+ Ds fl7 fl2 5fl3 115 5
(1, 4) 4 o- Dem. 3 7 6 4
(2,4) o+
(2,3) 4 o- De nuevo T = 19, que corresponde a la posición básica (D¡, C3}. Ahora no
(1,3) 2 o+ podemos eliminar ninguna-posición no básica, pues todas tienen tiempo menor
que 19. Un ciclo para la posición (D1, C3) es
 232 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 233

Posición Valor de Designación xh = 7¡ enviar 7 t de D1 a C2.

(i, j) Xij o+ xh = 2¡ enviar 2 t de D2 a C1 .
(1,3) 1 o- x23 = 5¡ enviar 5 t de Dz a C3.
(2,3) o+
(2, 1) 3 o- x33 = 1¡ enviar 1 t de D3 a C3.
(1,1) ( o+ x34 = 4¡ enviar 4 t de D3 a C4.
con un tiempo mínimo de 16 horas. o
con p = min {3,1} = l. La nueva solución es
c1 c2 c3 c4 Disp. 12. Movimient o de tierras en la construcción de una carretera. Se va
a construir· una carretera entr·e dos ciudades que distan 38 km. En esta obra
Dt 1+ f fl4 7 ¡i5 8 existen, por una parte, zonas de desmonte en las que hay que excavar y quitar
la tierra sobrante¡ por otra, zonas de relleno a las que hay que traer tierra para
D2 2 flO 1116 4fl8 7 su n·ivelación. Se desea utilizar la tierra de los desmontes para rellenar las zonas
profundas. Si sobra, se llevaría a un vertedero que dista 7 km del km 3 de la
D3 [17 í12 5ílf" 115 5 carretera. Si fuera necesario, se podría traer tierra para relleno de un depósito
Dem. 3 7 6 4
de gran capacidad situado a 6 km del km 23.
Ahora T = 18 para la posición (D2, C4 ) . Eliminamos la posición (D 1 , C3 ), pues Los datos relativos a los lugares donde hay que desmontar y rellenar a lo largo
= 19 2: 18. Un ciclo para la posición básica (D2 , C4 ) es
t13 de la carretera y m3 que hay que mover son

Posición Valor de Designación Carretera m3 de

(i,j) X¡j o+ km desmonte relleno
(2,4) 4 o 3 460
(3,4) o+ 4 975
(3, 3) 5 o- 12 750
(2,3) 1 o+ 18 420
23 370
con p = min {4, 5} = 4. La nueva solución es 25 140
35 665
Ct c2 c3 c4 Disp.
Los costes de transporte se suponen proporcionales a [(J. distancia. Si se utiliza
Dt l +ffl4 7¡i5 8 el depósito obligan a extraer un mínimo de 60 m3. Determinar el movimiento de
tierras con coste mínimo.
D2 2 fl0 5í16 7
Solución
D3 [12 1fl3 4¡i5 5 La figura muestra un esquema .de la carretera con los puntes kilométricos donde
Dem. 3 7 6 4
hay que hacer desmontes, rellenos y la situación del vertedero y el depósito.
Ahora T = 16, que corresponde a la posición básica (D2, C3) . Eliminamos la
posición (D3, Ct) y no es posible ciclo alguno para la posición (D2 , C3 ). Por
tanto, la solución es óptima y consiste en
xi 1 = 1; enviar 1 t de D 1 a C1.
r¡.

234 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 235
©RA-tv!A

Interpretamos la. solución:

7
- Llevar 430 m3 del km 3 al km 4.
4 23 25 35 - Llevar 30 m3 del km 3 al vertedero.
-Llevar 545m3 del km 12 al km 4.
o 3 12 18 38
- Llevar 205 m3 del km 12 al km 18.
- Llevar 155 m3 del km 35 al km 18.
- Llevar 370 m3 del km 35 al km 23.
Lo modelizamos como un problema de transporte en el que: -Llevar 140m3 del km 35 al km 25.
- Llevar 60 m3 del depósito al km 18.
- los orígenes i son los puntos de desmonte o
- los destinos j son los puntos de relleno
- Cij es el coste de transporte, proporcional a la distancia de i a j
13. Análisis de sensibilidad en una t abla de t ransport e. Dada la tabla de
t¡ - las disponibilidades son los volúmenes de desmonte de los orígenes i
- las demandas son los volúmenes de relleno de los destinos j transporte
- Vert. es la cantidad de tierra que debe aceptar el vertedero 2 3 4 5 Disp.
:"'r - Dep. es la cantidad de tierra necesaria del depósito
~, Esta última cantidad coincidirá. con la diferencia entre el volumen total de 1 24
desmonte y el de relleno. Puesto que esta diferencia es de 30 m3, necesitamos
r.f·.. tierra del depósito. Ahora bien, nos imponen la condición de que debemos extraer
un mínimo de 60 m3 . Por tanto, consideraremos Dep. como un origell con una
2

3
18

20
1' disporubilidad de 60 m3 .
\ Construimos la tabla de transporte imponiendo al vertedero una demanda de 23
"..
4
30 m3 . Tenemos así un problema equilibrado. La solución inicial básica factible Dem.
proporcionada por el método de Vogel es óptima. La tabla contiene la solución
...~· óptima, que es no degenerada. Además, existen óptimos alternativos (a14 = 0). a) Obtener la solución óptima.
km4 km 18 km 23 km 25 Vert. Disp. S¡ b) Si el coeficiente de coste c1.¡ = 4 pasa a C14 = 2, ¿afecta a la solución
16 26 30 óptima?
km3 430 11 [15 [20 122 3017 460 o
lO 14 2 e) Si el coeficiente de coste c35 = 7 pasa a c35 = 1, ¿afecta a la solución
km 12 545 í8'" 205 í6 í1l 113 fl6 750 -7 óptima?
12 14
km 35 [31 155 117 370 fl2 140 no f39 665 - 18 d) Determinar el recorrido de optimalidad del coeficiente de coste C45·
o
~3
4
Dep.
Dem.
r*
975
5 6o
420
ru í6
370 140
18
30
60 - 12 e) Determinar: l_a nueva solución óptima si
c45 = 9.
C45 = 5 pasa a tomar el valor

TJ -1 1 6 8 -7
f) Si todos los costes de la columna cinco se disminuyen en 4 unidades, ¿cómo
afecta a la solución óptima?
 236 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERClCIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 237

g) Si la disponibilidad del origen 4 y la demanda del destino 1 aumentan en Como se convierte en negativo, se pierde la optimalidad y debemos aplicar, por
ó unidades, determinar el recorrido de ó para que se mantenga la solución ejemplo, el algoritmo MODI para alcanzarla de nuevo. Un ciclo para la posición
óptima actual. Determinar la solución óptima para ó = 3. (3,5) es
h) Determinar el coste óptimo si en el apartado anterior se hace ó = 15. Posición Valor de Designación
(i,j) Xiz 8
Solución (3,5} o+
(4,5} 19 o-
a) El problema es equilibrado. Partiendo de la solución básica factible inicial (4,2) 4 o+
proporcionada por el método de Vogel, en una iteración del método MODI se (1, 2) 13 o-
alcanza la optimalidad. La tabla que sigue contiene la solución óptima, que es (1, 1) 11 o+
no degenerada, además de los números MODI e indicadores de las posiciones no (2,1) 3 o-
básicas. (2,3) 1 o+
(3,3) 20 o-
..ll 1 2 3 4 5 Disp. S¡
..
1 1 3 3 con
1 1114 13 í5 16 14 í7 24 o p = min {x¡;} = min {19,13,3,20} = 3.
2 4 o-
2 3fT í8 116 14 f2 19 18 -1 Redistribuyendo las unidades a partir del ciclo, se obtiene la solución óptima
2 3 3 5
3 fT í6 20 í3 f2 í7 20 2 1 2 3 4 5 Disp. S¡
1 2 2 o 2 3
4 16 416 í8 14 19 í5 23 -1 1 14fT 10fT 16 fT í1 24 o
Dem. 14 17 21 14 19 1 3 5
T; -4 -5 -5 -1 -4 2 rs3
rs
4
4[6 14 f2
3
[9 18 o
El coste asociado es e• = 337. 3 fT 16 17 f"3" f2 311 20 3
b) Si c14 = 4 pasa a tomar el valor c14 = 2, como es un coeficiente de coste no 1 1 1
básico, por corresponder a una posición o variable no básica en la tabla óptima, 4 16 7[6 [8 í4 16rs 23 -1
sólo afecta a su indicador, que calculamos nuevamente. Así, Dem. 14 17 21 14 19
T; -4 -5 -6 -2 -4

con coste e· = 334.

Como 6 14 = 1 ~O, se mantiene la optimalidad.
Para determinar el recorrido para el que se mantiene la optimalidad, basta
con hacer
a14 = s, + T4 + Ct4 =o+ (-1) + C(4 ~o
por lo que el intervalo de optimalidad para este coeficiente es C¡4 E [1, +oo).
e) Si C35 = 7 pasa a tomar el valor c35 = 1, sólo afecta al indicador de la posición
no básica (3, 5), que recalculamos
d} El coeficiente de coste c45 es básico, corresponde a una posición básica. en la
tabla final, por lo que un cambio en él puede afectar a la solución dual y, por
tanto, a los indicadores de las posiciones no básicas. Sustituyendo el valor actual
por el valor genérico C4s, recalculamos los números MODI (hacemos, por ejemplo,
T5 = O) y los indicadores, obteniendo la tabla
238 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~ CAPITULO 4. TRAI~SPORTE Y AS IGNACION 239

1 2 3 4 5 Disp. S¡ con p = min {19, 13} = 13. La nueva solución es

1 3 8- C45
1 11fT 13~ 16 ¡;¡-- 17 24 1- C4s 1 2 3 4 5 Disp. S;
2 9- C45 l 1 3
2 3 ¡--s- í8 116 14~ ¡-9 18 -c4s 1 11¡4 15 í6 í4 13 fT 24 o
2 3 3 10- C45 3 1
3 14
1
16 2013
2
12 17 20 3- C4s 2 315
2
rs
4
lj6 14¡2
3
19
2
18 -1

4
Dem.
16
14
416
17
¡-&
21 14
rT- 19~
19
23 -c4s 3 í4
o
[6 20 í3
1
í2
1
fT 20 2

T; -5 + C4s -6 + C45 -6 + C45 - 2 + c4s o 4 í6 17 f6 í8 í4 6f9 23 -2

Dem. 14 17 21 14 19
Imponiendo a esta tabla la condición de optimalidad, tenemos el conjunto de
Ti -4 -4 -5 -1 -7
inecuaciones en c4.5 ,
8- C45 ;:::: 0, 9- C45 ;:::: 0, 10 - C45 ;:::: 0 que es óptima, con coste e• = 400. Además, hay óptimos alternativos, ya que
cr41 = O en esta tabla final.
que proporcionan el recorrido de optimalidad c45 E (- oo, 8].
f) Con simples operaciones algebraicas es fácil comprobar que Jos indicadores
e) Si C45 = 5 pasa a tomar el valor c,¡5 = 9 ~ (-oo, 8], se pierde la optimalidad,
permanecen y, por tanto, permanece también la optimalidad de la solución. Sin
siendo ahora la tabla de transporte con los valores modificados
embargo, el valor óptimo de la función objetivo cambia en la cantidad que se
1 2 3 4 5 Disp. S¡ obtiene multiplicando el valor -4 por la demanda de la columna que sufre la
1 3 -1 variación sobre los costes que en este caso es b5 = 19. De manera precisa., la
1 1114 13 f5 16 14 [7 24 -8 nueva función objetivo sería
2 o
~ 4 4 4
2 3js la 116 14 ~ 19 18 -9 e• = 2:: 2:: CijXij + 2:: (Cis- 4)Xi5 =
2 3 3 1 i=l j=l i= 1
3 14 16 20 í3 12 17 20 -6
4 5 4
1 2 2 =¿ ¿ CijXij + (-4) ¿ X¡s = e· + (-4) 19 = e· - 76 = 26{.
4 16 416 18 14 19 ~ 23 -9 i= l j=l i= l
Dem. 14 17 21 14 19
g) Ajustamos los valores de las variables básicas de la t(!bla. óptima de modo que
T; 4 3 3 7 o se cumplan las restricciones de disponibilidad y demanda, y con la idea de tratar
con coste e·
= 413. de enviar por las posiciones con menor coste. Una forma de hacerlo consiste en
El indicador de la posición (1, 5) pasa a negativo, y hay que volver a buscar construir un ciclo para la posición (4, 1) y repartir 6 unidades. De esta forma, se
la optimalidad. Aplicando el método MODI, comenzamos construyendo un ciclo tiene la solución
para esa posición, que es
Posición Valor de Designación
(i,j) X¡ · O
(1, 5) o+
(4,5) 19 o-
(4, 2) 4 o+
(1, 2) 13 o-
240 PROGRAMACION UNEAL Y APLICAClONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA~ CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 241

1 2 3 4 5 Disp. Posición Valor de Designación

1 3 3 (i,j) X¡; 8
1 11 +ó f4 13- ó 15 f6 f4 f7 24 (4, 1) 8
2 4 (1,1) 26 e-
2 3 rs
2
ra
3
1f6 14 f2
3
19
5
18 (1,2)
(4,2)
-2
19
e+
e-
3 f4 16 20 f3 12 [7 20
l 2 2 con p = rni.no+ {-Xij, Xij <O} = - x12 = 2. La nueva solución que se tiene a
4 f6 4+ó f6 ra [4" 19 rs 23+ó partir del ciclo es
Dem. 14+ó 17 21 14 19
1 2 3 4 5 Disp. S;
Si exigimos que las variables básicas sean no negativas, tenemos el conjunto de 1 1 3 4
inecuaciones en ó 1 24 [4" í5 f6 [4" í7 24 o
11 + ó ~ o, 13 - ó ~ o, 4 +ó ~ o 3 3
2 3["5 18 1f6 14 f2 í7 18 -1
que proporcionan el recorrido de optimalidad ó E [ -4, 13] . 2 4 3 6
Para ó = 3, es inmediato de la sustitución de ese valor en la tabla que la 3 [4" f6 20 f3 f2 í7 20 2
solución sigue siendo óptima y que e· =352. 1 1

h) Para ó =15 tenemos la tabla 4

Dem.
2f6 17 f6
29 17
ra
21
í4
14
19 15
19
38 -2

1 2 3 4 5 Disp. S; T; -4 -4 -5 -1 -3
1 3 3
26 [4" -215 [4" o que es óptima, con e· =414. o
1 í6 í7 24
2 4
2 3["5 [8 1f6 14 f2 í7 18 -1 14. Una red de transbordo. La red de la figura representa un problema
2 3 3 5 de transbordo. El número sobre cada arista indica coste de envío por unidad
3 f4 f6 20 f3 f2 í7 20 2 entre dos vértices; el de cada vértice, demanda si es negativo y disponibilidad
l 2 2
si es positivo. Formular el problema de transbordo correspondiente, resolverlo e
4 *16 19 f6 *ls *14 19 15 38 -1
interpretar la solución.
De m. 29 17 21 14 19
T; -4 -5 -5 -1 -4 15

en la que vemos que la variable x12 se hace negativa y debe salir de la base.
Si hubiera varias variables negativas, tomaríamos la más negativa. Para ello,
aplicamos el algoritmo del simplex dual para el problema de transporte equili-
brado. Determinamos el conjunto N de posiciones no básicas para las que la
posición (1, 2) está en un ciclo construido a partir de ellas y con designación e+.
Se ve fácilmente que tal conjunto es N= {(4, 1), (4,3), (4,4)} (marcados con
* en la tabla). De él tomamos la posición con menor indicador, que es la (4, 1). 10
Construimos un ciclo para esta posición
242 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 243

Solución ·
E1 15 19 20 18
Los orígenes serán B, D y E. Los destinos A y e siendo, además, todos ellos
~ 14 15 17 14
puntos o nodos de transbordo. Construimos la tabla de transbordo de dimensión E3 11 15 15 14
5 x 5 donde los costes de la diagonal son nulos, representan flujo de unidades de E4 21 24 26 24
un nodo a sí mismo, y hay posiciones prohibidas que corresponden a una arista
que no existe en la red. El problema está equilibrado con valor M= 50 y la tabla a) Resolver el problema de asignación mediante enumeración.
de transbordo es
b) Formularlo como un programa matemático.
B D E A e Disp.
8 10 1 e) Modeli~arlo como un problema de transporte y resolverlo tomando como
B 50 ro í7 r-s f3 15¡4 65 solución inicial la de Vogel.
6 6
D í7 50 '10 [5 20 í3 5 15 75 d) Resolverlo con el método húngaro.
6 4
E rs5
15
6
5o 10
8
1014 roo 7
60 Solución
A f3 í3 14 5o ro í9 50 a) Observemos que el problema está equilibrado por. ser iguales el número de
ejecutivos y el de clientes. Para resolverlo por enumeración complet(!. o exhaustiva,
8 10 11
e 14 15 loo f9 50 ro 50 podemos aplicar los siguientes pasos:

Dem. 50 50 50 80 70 l. E 1 se puede asignar a cualquiera de los cuatro clientes.

Esta tabla contiene la solución inicial básica factible del método de Vogel que, 2. Una vez asignado E1, Eh se podrá asignar a cualquiera de los otros clientes.
además, es óptima. Esta solución consiste en:
3. Análogamente, E3 se podrá asignar a cualquiera de los dos clientes restan-
- enviar 15 unidades de B a C
tes.
- enviar 20 unidades de D a A
- enviar 5 unidades de D a e 4. E4 debe asignarse al único cliente que queda libre.
- enviar 10 unidades de E a A
con coste C* = 185. Es interesante observar que no se llega a utilizar ninguna de D~ acuerdo con este procedirnien_to enumerativo, habrá 4 x 3 x 2 x 1 = 24
las aristas origen-origen ni destino-destino. Así, esta solución coincide con la que posibilidades y elegiremos aquella que tenga menor ooste. La tabla muestra
se obtendría resolviendo el correspondiente problema de transporte sumergido. algunas de tales posibilidades
Esto puede observarse en la tabla, puesto que la cantidad M = 50 aparece en
Asignación Clientes Coste
todos los elementos de la diagonal o k e1 e2 e3 e4 Ck
1 E¡ E2 E,¡ E4 69
15. Solución de un problema de asignación. Una empresa de alimentación 2 E¡ ~ E4 E,¡ 70
tiene en plantilla cuatro ejecutivos E¡, i = 1, 2, 3, 4, que debe asignar a cuatro
grandes clientes ej, j = 1, 2, 3, 4. Los costes estimados (en millones de ptas) de 24 1r E4 E3 ~ Et 71
la asignación de cada ejecutivo a cada cliente son
 244 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 245

El lector puede completar los cálculos y comprobar que la asignación de coste C¡ c2 c3 c4 Disp.
mínimo es
E¡ E2 E3 E4 E¡ í15 e¡i9 1f20 í18 1

tl t ¡ t t
E2 114 eíl5 117 1114 1
f1 Ct c4 Ca c2
1
con coste C* = 68. E3 l fll í15 ~:fl5 [14 1
Obsérvese que, si en general hubiera n ejecutivos y clientes, habría n x
(n - 1) ·x · · · x 2 x 1 = n! posibles soluciones. Si fuera, por ejemplo, n = 10, que es E4 121 1í24 126 í24 l
un número pequeño, se tendrían 3628800 posibilidades, que hace pensar que esta Dem. 1 1 1 1
·aproximación es impracticable en problemas reales. En una iteración del algoritmo MODI se alcanza la tabla óptima
b) Para construir un programa matemático, introducimos las variables 0-1
C4 Disp.
si el ejecutivo Ei se asigna al cliente Cj o
en otro caso

consideramos la función objetivo que representa el coste total de la asignación

y las restricciones que implican que cada ejecutivo se asigne a un cliente (cua-
tro primeras restricciones) y que a cada cliente se asigne un único ejecutivo (cuatrr
últimas restricciones). Así, tenemos el programa 0-1

min C = 15xu + 19Xt2 + ··· + 24X44

s.a y corresponde a la misma solución óptima que hemos obtenido anteriormente.
4 Además, la posición no básica (1, 4) tiene valor indicador a 14 =O, así que podría
L Xij = 1, i = 1,2,3,4 existir un óptimo alternativo. Si realizamos un paso del algoritmo MODI, obser-
j=l
4 vamos.que la nueva solución es la misma, ya que sólo han cambiado la colocación
L Xij = 1, j = 1,2,3,4 de los ~: .
í=l
Xij = 0,1 \:/i,j = 1,2,3,4 La mayor objeción a la resolución del problema de asignación con el algoritmo
de transporte proviene de la alta degeneración de la solución inicial. La conversión
Lo resolvemos con el algoritmo de ramificación y a~otación (ver Capítulo 6). La en una solución no degenerada y su mantenimiento ·a lo largo del proceso de
solución óptima es solución, suponen un esfuerzo computacional suplementario importante que hace
poco eficiente su uso.
d) Resolvemos el problema con el método húngaro, un algoritmo específico para
el problema de asignación, computacionalmente más eficiente que los procedi-
con el resto de las variables cero y C* = 68.
mientos anteriores. La tabla de asignación inicial, que es de minimización, es
e) La modelización como un problema de transporte conduce a una tabla que tiene
la particularidad de que sus bordes, disponibilidades y demandas, son la unidad. C¡ c2 c3 c4
La tabla de transporte con la solución básica factible inicial con el método de E¡ 15 19 20 18
Vogel, con 3 ~:-posiciones, es E2 14 15 17 14
EJ 11 15 15 14
E4 21 24 26 24
 246 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS

.·
-
@RA-MA CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 247

Como la tabla tiene todos los costes no negativos, podemos comenzar la aplica- C¡ c2 c3 c4
ción del algoritmo cuyo primer paso consiste en generar ceros restando el menor E¡ o 3 2 3 -l
elemento de cada fila de todos los elementos de su fila y haciendo lo mismo para ~ X o X X

las columnas con la tabla obtenida. La nueva tabla es E3 X 3 1 3 -l

E4 X 2 2 3 -l
C¡ c2 c3 c4 .L
E¡ o 3 2 3
~ o o o o A continuación, debemos pasar lineas a través de las filas no marcadas y
EJ o 3 1 3 las columnas marcadas, que indicaremos con flechas como se puede observar en
E4 o 2 2 3 la tabla y que es el menor número de lineas verticales yfu horizontales (L. C.)
que cubren todos los ceros de la matriz (hemos quitado la marca de los ceros y
Para ver si es posible una asignación independiente de ceros, es decir, que exista restituido los ceros tachados).
al menos un cero por fila y columna, aplicamos la heurística que consiste en
buscar la fila con menor número de ceros en la tabla obtenida, marcar uno de C¡ c2 c3 c4 L.C.
los ceros de la fila (aparece en negrita en la siguiente .tabla) y tachar el resto de E¡ o 3 2 3
ceros (lo indicamos poniendo x) que se encuentran en la misma fila y columna & o o o o f-

que el cero marcado. La fila con menor número de ceros es la primera, rompemos
E3 o 3 1 3
E1 o 2 2 3
empates tomando la fila superior), así que marcamos el cero de la posición (1, 1) L.C. t
y tachamos los ceros de las posiciones (2, 1) , (3, 1) y (4, 1) . Ahora, la fila con
menor número de ceros (no tachados) es la segunda. Marcamos, por ejemplo, el Ahora, seleccionamos el menor de los costes no cubiertos por las líneas anteriores.,
cero de la posición (2, 2) y tachamos los de las posiciones (2, 3) y (2, 4). La tabla siempre será un valor positivo al estar todos los ceros cubiertos, que es cm = 1 que
es corresponde a la posición (3, 3) . Esta cantidad la restamos a todos los elementos
no cubiertos, la sumamos a los elementos cubiertos que estén en la intersección
C¡ c2 c3 c4 1 de una línea vertical y horizontal, y permanece igual el resto. La nueva tabla es
E¡ o 3 2 3
~ X o X X C¡ c2 c3 c4
E3 X 3 1 3 E¡ o 2 1 2
E4 X 2 2 3 ~ o o o l
EJ o 2 o 2
Como no hemos conseguido un cero marcado por fila, no tenemos una asignación E4 o l 1 2
independiente, y el algoritmo debe continuar generando ceros ~dicionales sobre
De nuevo, comprobamos si es posible marcar un c~ro por fila. Tenemos
la tabla obtenida. Para ello, aplicamos el siguiente procedimiento: 1) Marcar
todas las filas (con -1 a la derecha de la fila) que no contienen un cero marcado, C¡ c2 c3 c4
que serán la tercera y cuarta. 2) Marcar columnas (con l.) que tienen un cero E¡ o 2 1 2
tachado en filas marcadas, que sólo será la primera columna. 3) Marcar toda fila ~ 1 o X X

que tenga un cero marcado en una columna marcada, que será la primera fila. E3 X 2 o 2
4) Repetir 2) y 3) hasta que no haya más filas y columnas que marcar. La tabla E4 X 1 1 2
con filas y columnas marcadas es Como no hay un cero marcado por fila, no hemos alcanzado una asignación óptima
y debemos generar nuevamente ceros adicionales. Aplicando el procedimiento de
antes, el menor número de lineas que cubren todos los ceros está indicado en la
tabla
 248 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 249

Ct Cz c3 c4 L.C.
Et o 2 1 2 b) Resolverlo con el algoritmo de asignación generalizada.
E2 1 o o o f-
E3 o 2 o 2 f- Solución
E4 o 1 1 2
a) Introducimos las variables de decisión 0-1 (ver Capítulo 6),
L. C. t
El menor elemento no cubierto es cm = 1, y la nueva tabla de asignación que ,.. .. - { 1 sí la tarea Ti se asigna al ordenador O;
también contiene los ceros marcados y tachados, es
"''3- o en otro caso

Ct Cz c3 c4 con i = 1, ... , 6 y j = 1, 2, 3. Consideramos como función objetivo el tiempo total

E1 o 1 X 1 T de la asignación, que·habrá que minimizar, y toma la forma
~ 2 X X o
~ 1 2 o 2 T = 18x11 +16x12 + 12x13 + 14x21 + 21x22 + 19X23+
E4 X o X 1 +23X31 + 27X32 + 33X33 + 16X41 + 24X42 + 23X43+
+ 17x51 + 24xs2 + 24xs3 + 25x61 + 28x62 + 30X63
Esta tabla tiene un cero marcado por fila. Por tanto, se ha alcanzado la optima-
lidad. La solución es la misma de los apartados anteriores. O Las restriciones se deben a:

16. Asignación generalizada. Un sistema de procesamiento compartido tiene - Cada tarea se procesa en un sólo ordenador
tres ordenadores diferentes Oi, i = 1, 2, 3 y debe procesar seis tareas Ti, j = 3
1, ... , 6, que pueden realizdrse en cualquiera de los tres ordenadores, pero con la L Xij = 1, i = 1, ... , 6
condición de que tendrán que completarse en el ordenador en el que se iniciaron. j=I
Los tiempos de procesamiento tij, en minutos, de las tareas variarán según el
ordenador, tal como se muestra en la tabla, que además contiene en su fila inferior - Limitación del tiempo disponible en cada ordenador
el tiempo total disponible para cada ordenador.
18x 11 + 14x21 + 23x31 + 16xu + 17xsl + 25xol ~ 47
Ordenador 16x12 + 21x22 + 27x32 + 24X42 + 24Xs2 + 28X62 ~ 41
Tarea Ot Oz 03 12x 13 + 19X23 + 33x33 + 23X43 + 24Xs3 + 3ÜX63 ~ 46
18 16 12
14 21 19
Resolviéndolo con el algoritmo de ramificación y acotación (Capítulo 6) se obtiene
23 27 33
16 24 23 la solución óptima
17 24 24
25 28 30 •
X¡3 = 1, X21
• = 1, X32
• == 1, • -- 1• x•63 -- 1
• -- 1, Xs¡
x41
T. disponible 47 41 46
con el resto de las variables cero y T* == 116 minutos. La asignación óptima es
Se desea conocer qué tareas se asignarán a cada ordenador de forma que el tiempo
total de procesamiento sea mínimo. Ordenador Tareas

a) Formularlo como un programa matemático y resolverlo.

 CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 251
250 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~

La mayor penalización es 7 y corresponde a la quinta fila. El menor tiempo en esa

b) Resolvemos el problema con el algoritmo de asignación generalizada, similar
al método de Vogel para el problema de transporte. Adviértase que con este fila es ts1 = 17 (marcado en negrita), así que asignamos Ts a 0¡, prescindimos de
esa fila y, de nuevo, reducimos la disponibilidad de tiempo de 0 1 en 17 minutos.
algoritmo no hay garantía de alcanzar la solución óptima. La nueva tabla es
El algoritmo emplea tablas cuyas filas corresponden a tareas y las column~ a
ordenadores. Comienza comprobando que todos los ordenadores pueden realizar Ordenador
al menos una tarea, es decir, existe al menos una tarea i, tal que Tarea O¡ 02 03 Penalización
T¡ 18 16 12 4
til $ 47, ti2 $ 41, tiJ $ 46. T2 14 21 19 5'
T3 23 27 33 4
En otro caso se habría prescindido de la columna que no hubiera cumplido la T6 25 28 30 3
condición, pdes el correspondiente ordenador no dispondría de tiempo suficiente T. disponible 14 41 46
para realizar ninguna tarea. La tabla inicial es
En ella vemos que la mayor penalización es 5, para la tarea T2, siendo el me-
Ordenador
Tarea O¡ 02 03 Penalización nor tiempo en la fila para t2 1 = 14. Se asigna T2 a O¡ y se reduce a cero la
T¡ 18 16 12 4 disponibilidad de tal ordenador. Prescindimos de esa columna. La nueva tabla
T2 14 21 19 5 es
T3 23 27 33 4
T4 16 24 23 7' Ordenador
17 24 24 7 Tarea 02 03 Penalización
Ts
T& 25 28 30 3 Tt 16 12 4
T. disponible 47 41 46 T3 27 33 6'
T6 28 30 2
que contiene las penalizaciones de fila, obtenidas como diferencia en valor a?sol.uto T. disponible 41 46
entre los dos tiempos menores de cada fila. Se toma la fila con mayor penaliZación,
que es 7, rompiéndqse arbitrariamente en caso de empate. Dentro de ella,. la La mayor penalización es 6, que corresponde·--a T3, siendo t32 = 2J el menor
posición con menor tiempo corresponde a t 41 = 16, que lo denot~os .en negr1ta. tiempo de esa fila. Asignamos T3 a 0 2• La nueva tabla, en la que prescindimos de
A continuación como la tarea T6 ha quedado asignada a O¡, prescmd1mos de esa la fila correspondiente a la tarea T3 y reducimos el tiempo de 0 2 en 27 minutos,
fila y reducimo~ la disponibilidad de la primera columna en el tiempo asignado,
es
teniendo ahora 0 1 una disponibilidad de 31 minutos. Ordenador
La nueva tabla reducida, para la que se han recalculado las penalizaciones, es Tarea 02 03 Penalización
T¡ 16 12 4
Ordenador T6 28 30 2
Tarea O¡ 02 03 Penalización T. disponible 14 46
Tt 18 16 12 4
T2 14 21 19 5 Observemos que los tiempos de procesamiento de ambas tareas con el orde-
T3 23 27 33 4
17 24 24 7. nador 02 superan la disponibilidad actual de tiempo en ese ordenador, así que
Ts
Ta 25 28 30 3 debemos prescindir de él. Por tanto, se asignan ambas tareas al ordenador 0 3 .
T. disponible 31 41 46 La solución óptima., con tiempo total T• = 116 minutos queda reflejada en la
tabla
 252 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS © RA-~ CAPITULO 4. TRANSPORTE Y AS!GNACION 253

Ordenador
Tarea Ot 02 03
Tt 18 16 12
T2 14 21 19
T3 23 27 33
T4 16 24 23
Ts 17 24 24
T6 25 28 30
T. disponible o 14 4
en que aparecen en la fila inferior las disponibilidades de tiempo de los ordena-
dores una vez procesadas todas las tareas. o

17. Emparejamiento. Un gabinete de estudios tiene seis analistas de sistemas

~r Ai, i = 1, ... , 6 y ha de cubrir cinco nuevos proyectos P;, j = 1, ... , 5, asignando
....
~~
para ello un único analista a ca.da proyecto. Los analistas tienen distinta espe-
~- cialización y los proyectos son diferentes y ca.da uno tiene sus peculiaridades. La
~¡
tabla de emparejamiento nos indica los proyectos que puede cubrir cada analista

~
P¡ p2 p3 p4 Ps
At 1 o o 1 o
A2 1 1 o o 1
!1
~~ A3 o 1 1 1 o
). A4 o o 1 o 1
~ As 1 o 1 o o b) Definimos las variables de decisión 0-1
~
,t As o 1 o 1 o si el analista A¡ se asigna al proyecto P;
·v
·,, donde 1 indica. que se puede realizar el proyecto y O que no puede realizarlo. en otro caso
•:J''
' '; Se desea saber si es posible cubrir todos los proyectos y cómo quedarían asig-
)•
~~ nados los analistas. con i = 1, ... , 6 y j -= 1, ... , 6. El programa matemático para este problema de
~~~ emparejamiento es igual al del problema de asignación, salvo que ahora, la función
~1
...... a) Dibujar el grafo de emparejamiento para el problema equilibrado. e
objetivo es de la forma de maximización, siendo éstá
1
b) Formularlo como un programa matemático y resolverlo con el método del
simplex. e= Xn + Xt4 + Xt6 + X21 + X22 + X25 + X26 + X32 +x33 + X34
+X36 + X43 + X45 + X46 + XSt + X53 + X56 + X62 + X54 + X66
e) Resolverlo con el método húngaro.
Las restricciones son
6
Solución Í: Xij = 1, i = 1, ... , 6
j=l
a) Equilibrarnos el problema añadiendo un proyecto ficticio que denominamos F6 6
que puede realizar cualquiera de los analistas. Esto equivale a añadir una nueva Í:Xij=1, j= l , ...,6
i=l
columna a la tabla de emparejamiento con todos sus elementos iguales a l. El Xij = 0,1 '</i,j = 1, ... , 6
grafo de emparejamiento es
 254 PROGRAMACION LrNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA- ~ CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 255

en las que sus sumatorios se extienden a las variables que tienen asociado 1 en cubriéndose todos los proyectos y quedando ahora el analista A2 ocioso. o
la tabla de emparejamiento equilibrada. Aplicando el algoritmo de ramificación
y acotación se obtiene la solución óptima 18. Maximización en una tabla de asignación no equilibrada. Dada ''la
siguiente tabla de asignación, donde sus elementos bij representan beneficios de
asignación de la tarea i a la máquina j, determinar la asignación óptima con el
con el resto de las variables cero. Además, hay óptimos alternativos. La solución método húngaro
anterior corresponde al emparejamiento
Mt M2 M3 lv/4 Ms M6
At A2 A3 A4 As As Tt 1 3 7 6 5 3
T2 2 3 9 6 4 8
¡ t ¡ t t t
Ta 3 6 1 6 8 5
Fs Ps P4 P3 P¡ P2
T4 8 7 3 5 4 2
quedando el analista A1 ocioso.
e) Para resolverlo con el método húngaro, comenzamos por pasar la matriz de Solución
emparejamiento a la forma de minimización, restando del mayor elemento que Tenemos un problema de asignación de ma.ximización no equilibrado, ya que
es 1 todos los elementos de la matriz. A continuación, equilibramos el problema hay dos máquinas más que tareas. Lo pasamos a la forma de minimización
de minimización añadiendo una nueva columna que corresponde a. un proyecto considerando una nueva matriz de asignación con elementos Cij = bM - bij donde
ficticio (F6), con costes cero en todas sus posiciones. La nueva tabla es bM = max¡; {bi;} = 9. Además, equilibramos añadiendo dos tareas ficticias F1
y F2 , con ceros en sus filas, para hacer posible que tales tareas ficticias puedan
pi Pz Pa p4 Ps Fs asignarse a cualquier máquina. Tenemos la tabla
At o 1 1 o 1 o
A2 o o 1 1 o o Mt M2 Ma M4 Ms Me
Aa 1 o o o 1 o Tt 8 6 2 3 4 6
A¡ 1 1 o 1 o o T2 7 6 o 3 5 1
As o 1 o 1 1 o Ta 6 3 8 3 1 4
As 1 o 1 o 1 o T4 1 2 6 4 5 7
Esta tabla admite una asignación independiente de ceros
Ft o o ·O o o o
F2 o o o o o o
Pt P?. Pa p4 Ps Fs
o 1 1 o 1 o Estamos ya en condiciones de aplicar el algoritlllo húngaro. Restamos el
At
A2 o o 1 1 o o menor elemento de cada fila de todos los elementos de su fila, y análogamente
A3 1 o o o 1 o hacemos para columnas con la tabla resultante, e intentamos determinar una
A4 1 1 o 1 o o asignación independiente de ceros (en negrita), obteniendo la matriz
As o 1 o 1 1 o
As 1 o 1 o 1 o Mt M2 Ma M4 Ms M6
Tt 6 4 o 1 2 4
Por tanto, una asignación será Tz 7 6 X 3 5 1
Ta 5 2 7 2 o 3
At A2 A3 A4 As As T4 o 1 5 3 4 6
t + + t + + Ft X o X X X X
P¡ Fs P2 Ps P3 P4 F2 X X X o X X
 256 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 257
@R~

Como no es posible tal asignación, generamos ceros adicionales obteniendo el Coste de cada trabajo
menor número de lineas (L.C.) que cubren todos los ceros de la matriz, como se T¡ T2 T3 T4 Ts Ts
indica en la. tabla Mt 8 4 10 2 1 6
M2 6 6 12 4 3 5
M¡ M2 M3 M4 Ms Ms L. C. M3 2 4 8 1 1 4
TI 6 4 o 1 2 4 M4 10 8 15 6 2 3
T2 7 6 o 3 5 1 Ms 5 7 20 4 4 1
T3 5 2 7 2 o 3 ._ Ms 8 2 10 4 2 4
T. o 1 5 3 4 6 ._ Coste de preparación
F¡ o o o o o o ._ Tt T2 T3 T4 Ts Ts
F2 o o o o o o ._ Mt 1 .5 1.5 .8 o .1
L. C. t .8 1 .5 .1 .2
M2 1
M3 o 1 2.5 1.5 1 .5
El menor elemento no cubierto es c2s =l. La nueva matriz de asignación es M4 1.5 1.5 o 2 1 1
Ms 2 1 1 1 .5 .5
Mt M2 M3 M4 Ms Ms Ms .5 .8 o .4 .5 1
T¡ 5 3 o X 1 3
T2 6 5 X 2 4 o Determinar que máquina se asignará a cada trabajo de modo que el coste total
T3 5 2 8 2 o 3 sea mínimo.
T4 o 1 6 3 4 6
Ft X o 1 X X X Solución
F2 X X 1 o X X Para construir la tabla inicial de asignación, sumamos los costes de ambas tablas
y multiplicamos por 10 para evitar la consideración de decimales. Esta es la tabla
para la que se ha. determinado una asignación independiente de ceros. Por tanto,
la asignación óptima es Tt T2 T3 T4 Ts Ts
Mt 90 45 115 28 10 61
M2 70 68 130 45 31 52
M3 20 50 105 25 20 45
M4 115 95 150 80 30 40
M3 Ms Ms Mt M2 M4 210 50 45 15
Ms 70 80
con beneficio B* = 7 + 8 + 8 + 8 = 31. Ms 85 28 100 44 25 50
o
Presentamos a continuación la sucesión de tablas correspondientes a las iteracio-
19. Asignación de máquinas a trabajos. Un consultor tiene el problema de nes del método húngaro
asignar los trabajos de cierto día a varias máquinas. Todas las máquinas pueden
Iteración 1
hacer todos los trabajos, pero con distinta eficacia. Se consider·a, además, el
Tt T2 T3 T4 Ts Ts L.C.
coste de preparación de cada máquina para cada trabajo, que varía en función de M¡ 80 32 30 13 o 51
aquello para lo que la máquina estuviera preparaaa y el trabajo que se le asigne. M2 39 34 24 9 o 21
Los costes se dan en las tablas cuyas filas corresponden a las máquinas y las M3 o 27 10 o o 25 ._
columnas a los trabajos M4 85 62 45 45 o 10
Ms 55 62 120 30 30 o ._
Ms 60 o o 14 o 25 ._
L. C. t
 258 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIO.'JES: EJERCICIOS RESUELTOS (é)RA-~
CAPITULO 4. TRANSPORTE Y ASIGNACION 259

Iteración 2
Tt T2 T3 T4 Ts Ts L.C. Máquina Trabajo Coste Máquina Trabajo Coste
Mt 71 23 21 4 o 42 Mt T4 2.8 M4 Ts 3.0
M2 30 25 15 o o 12 +- M2 T3 13.0 Ms Ta 1.5
M3 o 27 10 o 9 25 +- M3 Tt 2.0 Ma T2 2.8
M4 76 53 36 36 o 1 Valor mínimo del objetivo=25.1
Ms 55 62 120 30 39 o +-
Ms 60 o o 14 9 25 +- o
L.C. t
20. Asignación de pilotos a vuelos. La rompañía aérea Canary se dedica
Iteración 3 al transporte de pasajeros. La compañía divide este transporte en interinsular o
T¡ T2 T3 T4 Ts
Ts L. C. peninsular, con aviones o helic6pteros y de día o de noche. En un determinado
Mt 70 22 20 3 o 41
M2 30 25 15 o 1 12 día, la compañía quiere cubrir 6 vuelos Vj, j = 1, ... , 6, con las características que
+-
M3 o 27 10 o 10 25 +- se indican en la tabla
M4 75 52 35 35 o o
Vuelos
Ms 55 62 120 30 40 o
M& 60 o o 14 10 25 +-
Caracteristia~s V¡ ~ V3 v4 Vs v6
L.C. Interinsular X X X
t t Peninsular X X X
Avi6n X X X ·x
Iteración 4
Helic6ptero X X
Tt T2 Ts T4 Ts T& L. C. De día X X X X
Mt 67 19 17 o o 41 De noche X X
M2 30 25 15 o 4 15
M3 o 27 10 o 13 28 +- Las características de cada vuelo restringen los posibles p'ilotos que pueden cu-
M4 72 49 32 32 o o brirlos. En ese día, los 6 pilotos 'disponibles P¡, i = 1, ... , 6, tienen los siguientes
Ms. 52 59 117 27 40 o
M6 60 o o 14 13 28 +- condicionantes
L.C. t t t Piloto Condicionante
P¡ No puede pilotar auiones
Iteración 5 p2 S61o puede realizar elwelo V3
Tt T2 T3 T4 Ts Ts p3 Sólo puede realizar los welos V¡ o Ve
Mt 52 -1 2 o o 41 p4 No puede realizar vuelo interinsular
M2 15 10 o o 4 15 Ps S61o puede volar de día
M3 o 27 10 15 28 43 Ps No puede realizar los vuelos V2, V4 o V5
M4 57 34 17 32 o o
Ms 37 44 102 27 40o Determinar si la compañía puede realizar los seis vuelos.
M6 60 o o 29 28 43
Solución
En resumen, la asignación óptima es Podemos identificar el problema como uno de emparejamiento. Determinamos
la correspondiente matriz teniendo en cuenta los condicionantes de los pilotos
y dando el valor 1 a los vuelos que puede realizar un determinado piloto y Oa
aquellos que no. Se obtiene así la tabla
 260 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA:MA

V¡ v2 Va v4 Vs Vs
P¡ o o 1 o o 1
p2 o o 1 o o o
Pa 1 o o o o 1
p4 o 1 o 1 o 1
Ps 1 o o 1 1 1
CAPITULO 5
Ps 1 o 1 o o 1

Pasando a la forma de minimización se obtiene

V¡ v2 Va v4 Vs Vs
OPTIMIZACION EN REDES
P¡ 1 1 o 1 1 o
p2 1 1 o 1 1 1
Pa' o 1 o 1 1 1
p4 1 o o o 1 1
Ps o 1 o o o 1 Este capítulo se dedica a problemas de optimización en redes. Aunque vere-
Ps o 1 o 1 1 o. mos que muchos de los problemas que aqui estudiamos pueden formularse como
a la que aplicamos el método húngaro. En dos iteraciones, se obtiene la tabla programas lineales o enteros (Capítulo 6) y resolverse con los algoritmos corres-
final pondientes, existen métodos específicos que aprovechan la estructura especial de
cada problema y su representación en una red, permitiendo procedimientos de
V¡ v2 Vs v4 Vs Vs solución más eficientes.
P¡ 1 o o o o o Comenzamos con el problema. del camino mínimo, que permite determinar en
p2 1 o o o o 1 una red la ruta.o camino de longitud mínima entre un nodo origen y otro destino.
Pa o o 1 o o o ilustramos este problema con varios ejercicios con redes dirigidas y no dirigidas.
p4 2 o 2 o 1 1
Formulamos en algún caso el correspondiente programa 0-1 (ver Capítulo 6), des-
Ps 1 1 2 o o 1
Ps o o o o o o pués lo resolvemos transformándolo en un problema de asignación y, finalmente,
llevamos a. cabo su resolución con el algoritmo de Dij.kstra, que es un procec;limien-
El emparejamiento es to específico bastante eficiente y válido tanto para redes dirigidas como para no
dirigidas. En el caso de una red dirigida acíclica, tambi~n aplicamos un algoritmo
.. P¡ P2 P3 P4 Ps Ps de etiquetación. .
t t t t t ·¡ El algoritmo de Dijkstra puede proporcionar los caminos de longitud mínima
\!,¡ V3 V¡ V2 Vs Vs de un nodo origen a todos los nodos de una red. Una generalización es el algoritmo
de Floyd, que permite obtener los caminos mínimos entre cualquier par de vértices
Sin embargo, si volvemos a la. tabla inicial observamos que el valor máximo del
de la red, aunque a costa de mayor esfuerzo computacional. Se obtiene una
objetivo es 5, menor que el valor 6, necesario para. que hubieran podido cubrirse
variante del algoritmo de Dijkstra asociando a los arcos de la red alturas en vez
todos los vuelos. En efecto, comprobamos que el piloto P1 no puede realizar el
de distancias. En este caso, se obtendrán los caminos de mínima altura.
vuelo V4 • Por tanto, tal piloto quedaría disponible y el citado vuelo sin cubrir.
El problema opuesto al del camino mínimo, es el del camino más largo en una
El lector puede comprobar que existe una solución alternativa. O
red. L<>s procedimientos que se pueden utilizar son, como antes, la formulación de
un programa 0-1, la transformación en un problema de asignación y el algoritmo

1
 262 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 263

de etiquetación. Este último, que sólo es válido para redes acíclicas dirigidas, será
la base del procedimiento de obtención del tiempo de compleción, camino más
largo, en una red de proyectos.
Otro problema importante es el del árbol mínimo de máximo alcance, en el
que se trata de determinar en una red no dirigida un árbol de longitud mínima.
El algoritmo de Kruskal sobre la red, o en formato' tabular, es un procedimiento
sencillo y muy eficiente para su resolución.
El siguiente problema que se aborda es el de flujo máximo en una red, diri-
gida o no dirigiqa. En este problema se suponen capacidades máximas de fiujo Se desea determinar el camino más corto de la ciudad 1 a la 11:
de unidades entre cada par de nodos de la red, y se desea determinar el flujo
máximo entre un nodo fuente y un sumidero. Aunque se puede resolver median- a) Mediante la construcción de un programa O-l.
te programación lineal, resulta más eficiente la aplicación del algoritmo de flujo
máximo, también denominado de Ford-Fulkerson. Se considera, además, el caso b) Transformándolo en un problema de asignación.
1
•' de costes de flujo de unidades entre arcos, formulándolo como un problema lineal.
Finalmente, se plantea el problema inverso, es decir, el de flujo mínimo. También
e) Mediante el algoritmo de Dijkstra.
se relaciona el problema de flujo máximo con el de transporte.
El capítulo termina con varios ejercicios de toma de decisiones en redes de Solución
proyectos. Con ellos, se ilustra la representación mediante una red dirigida del a) Para construir un programa 0-1 comenzamos por considerar cada arista co-
conjunto de actividades o tareas correspondientes a problemas o proyectos de mo un par de arcos paralelos de sentido opuesto e igual distancia, excepto para
planificación y su secuenciación. El objetivo básico de este problema es el control las aristas 1- 2,1 - 4,8- 11,9- 11 y 10- 11, que sustituimos por los arcos
del desarrollo de un proyecto. Para ello, se determina su tiempo de comple- (1, 2) , (1,4), (8, 11), (9, 11) y (10, 11) , respectivamente. Obsérvese que corres-
ción, las activides críticas y los tiempos de holgura de las actividades no críticas. ponden a los arcos con extremo inicial en el nodo origen 1 o con extremo final en
Se utilizan redes CPM (Critica! Path Method) cuando todas las actividades tie- el nodo destino 11. Definimos una variable de decisión 0-1 para cada arco (i,j) ,
nen duración determinística, y redes PERT (Program Evaluation and Review de modo que
Technique) cuando existen duraciones aleatorias. Estas representaciones asocian x¡ · = { 1 si se toma el arco (i,j)
3 O en otro caso
actividades a arcos. Se ilustrarán ambos tipos de redes con varios ejercicios y con
rutinas de etiquetación, tanto de arcos como de nodos, así como el problema de
Tenemos así 33 variables de decisión: x 12 , x 14 , x23, X32, ... , x 9, 11 , x 10,11 . El progra-
reducción de tiempo de compleción de un proyecto cuando se dispone de recursos
ma para determinar el camino mínimo tiene función objetivo
adicionales. En el caso de representación de las actividades por nodos en una
red, se tiene el método de Roy o de los potenciales, que presenta alguna ventaja mind = 6Xt2 + 5Xt4 + l8X23 + 18X32 + 12X25 + · · · + 14X10 ll 1

sobre los anteriores. Para finalizar el capítulo, se verá un ejemplo sencillo de una
red PERT-Montecarlo, que utiliza simulación para la estimación de la duración y una restricción por cada nodo
de las actividades.
X¡2 + X¡4 = 1 (nodo 1)
X¡2 + X32 + X52- X25- X23 = 0 .(nodo 2)
~+~+~+~-~-~-~-~=0 (nodo 3)
EJERCICIOS

l. Camino de longitud mínima. La red no dirigida de la figura representa un XB ,l! + X9,11 + XtO,ll = 1 (nodo 11)
sistema de carreteras entre ciudades de una región. X¡; =O, l V(i,j)
 264 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 265

Las restricciones correspondientes a los nodos origen y destino implican tomar un nodo 2. Tenemos ya el arco (1, 2}. Vamos ahora a la fila del nodo 2 y, de nuevo,
solo arco con extremo inicial en el origen 1 y un solo arco con extremo final en el buscamos el valor de la correspondiente asignación óptima, que es el 12, bajo el
destino 11, respectivamente. Las restantes restricciones, nodos 2 a 10, imponen nodo 5. Añadimos al camino buscado el arco (2, 5). Reiterando el procedimiento,
que el número de arcos por los que se llegue a un nodo coincida con el número éste terminaría al alcanzar el nodo destino (ll}. Por tanto, el camino mínimo es
de los que parten de él. l -t 2 -t 5 -t 8 -t 11.
Aplicando el método del simplex, suponiendo X¡; ;::: O, en once iteraciones se e) Aplicamos el algoritmo de Dijkstra. Comenzamos asignando etiqueta per-
alcanza la solución óptima dada por manente igual a O al nodo origen {1) y etiquetas temporales e (j) iguales a la
respectiva distancia directa d1; para los restantes nodos j = 2, ... , 11. Estas se
xi2 = 1, xis = 1, x58 = 1, x8, 11 = 1 con d* = 33 recogen en la tabla
siendo el resto de las variables nulas. Como la solución obtenida es 0-1 , resulta Itera.ción Nodos j
válida para el programa planteado. Las variables que toman valor 1 representan i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mínimo
arcos que forman el camino de longitud mínima, que es por tanto 1 -t 2 -t 5 -t o 6 00 5 00 00 00 00 00 00 00 4
8 -111.
La menor etiqueta temporal, e (4) = 5, pasa a permanente y no vuelve a conside-
b) Construimos la matriz de asignación con filas y columnas representando los
rarse, ya que ésa es la distancia mínima del nodo origen al nodo 4. A continuación
nodos de la red, con elementos iguales a las distancias entre los pares de nodos: actualizamos las etiquetas temporales de los nodos j que no hayan recibido aún
si existe arco (i, j) , pondremos la distancia lÍi; correspondiente, por ejemplo, etiqueta permanente mediante la fórmula
d12 = 6; si no exis!_e arco (i,j) pondremos di;= M, siendo M un número grande
comparado con las distancias lÍi;; finalmente, haremos nulas las distancias lÍii· Anterior ) ( Ultima ) ( Distancia del nodo ) }
Además, pondremos d!i,I = -M para asegurar que se obtenga un camino con e(j) = min etiqueta , etiqueta t que pasó a etique.ta
{(
destino en el nodo 11. La tabla de asignación es pues temporal permanente permanente al J

1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 Así,
1 o 6 M 5 M M M M M M M
e(2} = min{6,5 too}= 6, e(8) = min{oo,5 too} = oo
2 6 o 18 M 12 M M M M M M
3 M 18 o 13 'M 11 12 M M M M e (3} = min {oo, 5 t 13} = 18, e ,9) = min{oo,5 too} = oo
4 5 M 13 o M M 15 M M M M e(5} = min{oo, 5 too}= oo, e(10) = min{oo,5 +oo} = oo
5 M 12 M M o 9 M 8 9 M M e (6) = mio {oo, 5 too} = oo, e(ll) = rnin {oo,5 + oo} = oo
6 M M 11 M 9 o M M 5 7 M e(7) = min {oo,5 t 15} = 20,
7 M M 12 15 M M o M M 4 M
8 M M M M 8 M M o 12 M 7 lo que lleva a la tabla
9 M M M M 9 5 M 12 o 8 6 Iteración Nodos j
10 M M M M M 7 4 M 8 o 14 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mínimo
11 -M M M lvl M M M 7 6 14 o o 6 00 5 00 00 00 00 00 00 00 4
1 6 18 - 00 00 20 00 00 00 00 2
Aplicando el método húngaro (ver Capítulo 4) se alcanza en siete iteraciones
la asignación óptima, marcada en negrita en la tabla anterior. Si sumamos los La menor etiqueta temporal corresponde al valor 6 del nodo 2, que pasa a perma-
valores correspondientes a la asignación óptima, excepto el valor - M, tendremos nente, marcada en negrita, y no vuelve a considerarse. Actualizamos las etique-
la longitud del camino mínimo d* = 6t12t8t7 = 33. Para determinar el camino tas tempo~ales de los restantes nodos, iteración 2, y reiteramos el procedimiento
mínimo, vamos en la tabla óptima de asignación al nodo origen (1) y buscamos hasta que asignamos etiqueta permanente al nodo destino. Después de nueve
en su fila el valor correspondiente a la asignación óptima, que es el 6, bajo el iteraciones tenemos la tabla final
 . 266 PROGRAMAC!ON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA
CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 267

Iteración Nodos j 2. Camino más corto de una localidad a otras. La figura representa el
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 mínimo sistema de ca1Teteras entre las diferentes localidades de una isla, con distancias
o 6 00 5 00 00 00 00 00 00 00 4 medidas en km.
1 6 18 - 00 00 20 00 00 00 00 2
2 - 18 - 18 00 20 00 00 00 00 3
3 - - - 18 29 20 00 00 00 00 5
4 - - - - 27 20 26 27 00 00 7
5 - - - - 27 - 26 27 24 00 10
6 - - - - 27 - 26 27 - 38 8
7 - - - - 27 - - 27 - 33 6
8 - - - - - - - 27 - 33 9
9 - - - - - - - - - 33 11
E(j) 6 18 5 18 27 20 26 27 24 33
1'

'~1..
que contiene la fila E (j) de etiquetas permanentes de cada nodo y constituyen
las distancias mínimas del nodo origen a cada nodo j de la red. En particular,
~· como E (11) = 33, ésta es la distancia mínima buscada. Faltaría determinar el
~¡ l camino asociado a esta longitud mínima. Para ello, partimos del nodo destino y
Se desea:
a) Determinar los caminos mínimos de la localidad 1 a las restantes localida-
des. Resolverlo utilizando el algoritmo de Dijkstra.

~
vamos formando hacia atrás el camino con los arcos que cumplen la condición de
b) Jdem, pero suponiendo que los arcos de la red son aristas.
que la diferencia entre sus etiquetas permanentes sea igual a la longitud del arco
(arista) que los une. Así, se tienen e) Determinar en b) el camino mínimo de la localidad 1 a un punto x situado
a 2.5 km de 3 en la carretera de 3 a 6. Jdem, si x estuviera a 3.5 km de 3.
E (11} -E (8) = 33- 26 = 7 = ds,u
E (8) - E (5) = 26 - 18 = 8 = dss
E (5) - E (2) = 18-6 = 12 = d2s Solución
E (2) - E (1) = 6- O= 6 = d12 a) Aplicamos el algoritmo de Dijkstra. Designamos con e (j) la etiqueta. temporal
del nodo_j. Comenzamos asignando al nodo origen (1) etiqueta. permanente igual
La figura muestra el camino mínimo y los etiquetados temporales al iado de a O, y al resto de nodos j, etiquetas temporales iguales a la distancia directa. del
!1
:¡1 cada nodo permitiendo comprobar fácilmente la rutina anterior. nodo 1 a j. Estas vienen dadas por
:.1
"' e(2) = 6, e(~) = 11, e(4) = 3, e(5) = oo, e(6) = 14, e(7) = 18.

La menor, que corresponde al nodo 4, pasa a permanente y no se volverá a

considerar, ya que representa su distancia mínima desde el origen. Actualizamos
las etiquetas temporales que no hayan pasado a permanentes

e {2) = min {6, 3 + 2} = 5

e(3) = min{l1,3 +oo} = 11
e(5) = min{oo,3 + 3} = 6
Compruebe el lector que un camino mínimo alternativo queda determinado por e{6) = min{14, 3 +oo} = 14
1--t2--t5--t9 --t 11. o e(7) = min{18, 3 +oo} = 18
 268 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
@RA·MA CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 269

La menor vale 5 y corresponde al nodo 2. Esta pasa a permanente y no se volverá Se muestran en la figura mediante el árbol de caminos mínimos, en negrita, y al
a considerar. De nuevo, actualizamos las etiquetas temporales, teniendo lado de cada nodo aparece su etiqueta permanente
e (3) =9, e(5) = 6, e(6) = 14, e(7) = 18
siendo la menor 6, que corresponde al nodo 5. Reiterando el procedimiento,
resumimos en la tabla las etiquetas temporales y permanentes, en negrita, de los
nodos de la red
15
Iteración Nodos j
i 2 3 4 5 6 7 mínimo 0
o 6 11 3 00 14 18 4
1 5 11 - 6 14 18 2
2 - 9 - 6 14 18 5
b) Para la misma red, pero suponiéndola con aristas en vez de arcos, la aplicación
3 - 8 - - 14 16 3
4 - - - - 12 16 6 del algoritmo de Dijkstra conduce a la tabla
5 - - - - - 15 7
E(j) 5 8 3 6 12 15 Iteración Nodos j
i 2 3 4 5 6 7 mínimo
La fila E (j) contiene las etiquetas permanentes de cada nodo y, por tanto, las o 6 11 3 00 14 18 4
distancias minimas del nodo origen a cada nodo j de la red. Para determinar 1 5 11 - 6 14 8 2
el camino mioimo del nodo origen a los restantes nodos, partimos de cada uno 2 - 9 - 6 14 8 5
de los nodos destino y formamos los respectivos caminos con arcos que cumplen 3 - 8 - - 13 8 3
la condición de que la diferencia entre sus etiquetas permanentes sea igual a la 4 - - - - 12 8 7
longitud del arco que los une. Así, para el nodo 7 se tiene
5 - - - - 11 - 6
E(j) 5 8 3 6 11 8
E (7) -E (6) = 15- 12 = 3 = d61
E (6) -E (3) = 12 - 8 = 4 = d3s Los caminos mínimos desde el origen a cada nodo de la red son
! E {3) - E (5) = 8 - 6 = 2 = d53
1 ~ 4--7 2, l-t4-t5-t3
!1 E (5)- E (4) = 6-3 = 3 = d45
1 1 -7 4, 1-74-75
E (4)- E (1) = 3- O= 3 = d41
1 --7 4 --7 7 --7 6, 1-t4-t7
Hemos obtenido el camino minimo 1 -t 4 -+ 5 -t 3 -t 6 -t 7, que proporcio-
na, además, los caminos mínimos a todas las localidades excepto a la 2. Para El correspondiente árbol de caminos mínimos es
determinar éste, repetimos el procedimiento anterior partiendo de 2
E (2)- E (4) =5 - 3 = 2 = d42 8

E (4) - E (1) = 3- O= 3 = d14

que proporciona el camino 1 -+ 4 -t 2. En resumen, los caminos minimos desde
1 a cada nodo son
1 --7 4 --7 2, 1-74-75-+3 8
1 --7 4, 1-74--75
1 -7 4 -7 5 -+ 3 --7 6, 1-+4-t5-t3-t6-t7

u
 270 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
©RA~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 27l

=
e) Para la red ~o dirigida, hemos obtenido las etiquetas permanentes E (3) 8 y siendo la menor 3, que corresponde a los nodos 2 y 5. . Rompemos el empate
E (6) = 11. Ev1dentemente un punto x situado a 2.5 km de la localidad 3 estará arbitrariamente y tomamos el nodo 2, que pasa a tener etiqueta permanente y no
a 1.5 km de la 6. Entonces, como
se volverá a considerar. De nuevo, actualizamos las etiquetas temporales teniendo
E (3) +2.5 = 10.5 < 12.5 = E (6) + 1.5
e(3) =4, e(5) =3, e{6) = 14, e(7) =18
la distancia mínima del nodo origen a x será 10.5 km, siendo el camino mínimo
1 -+ 4 -+ 5 ~ 3 ~ x. siendo la menor 3, que corresponde al nodo 5. Reiterando el procedimiento
Si ahora x estuviera a 3.5 km de la localidad 3, x estará a .5 km de la 6 y, resumimos en la tabla las etiquetas temporales y permanentes, en negrita, de los
por tanto, nodos
E (3) +3.5 = 11.5 = E (6) + .5
Iteración Nodos j
siendo los caminos 1 ~ 4 ~ 5-+ 3 -t x y 1 -t 4 -t 7 -t 6 -t x de igual longitud i 2 3 4 5 6 7 mínimo
11.5 km. ~ o 6 11 3 00 14 18 4
1 3 11- 3 14 18 2
3. Caminos de mínima altura. Si en la red dirigida del Ejercicio 5.~ los
2 - 4 - 3 14 18 5
3 - -
3 - 14 10 3
números representan máximas alturas de montañas que se deben atravesar entre 4 - - - - 4 10 6
pares de localidades, encontrar los caminos de mínima altura de la localidad 1 a
las restantes localidades.
5 - - - - - 4 7
E(j) 3 3 3 3 4 4
Solución
La fila E (j) contiene las etiquetas permanentes de cada nodo y, por tanto, las
..•• Deseamos determinar el camino desde el nodo 1 a cada uno de Jos restantes minimas alturas máximas del nodo origen a cada nodo j de la red. Para determi-
\. ' nodos, de modo que la máxima altura sea la menor posible. Formalmente, la nar él camino de mínima altura del nodo origen a los restantes nodos, partimos
~ ., altura de cualquier ruta será el máximo de los números de esa ruta. El problema de cada uno de los nodos destino y formamos hacia atrás los respectivos caminos
.r es simila~ al ~~nsiderado en el problema del camino mínjmo, salvo que aqui, para con los arcos que cumplen la conrución de que la etiqueta permanente del nodo
1
ol la a.ctualizac10n de las etiquetas temporales, reemplazaremos la suma de pares de del extremo inicial del arco y su meruda sean menores o iguales que la etiqueta
n.úmeros por el máximo. permanente del extremo final. Aplicando este procedimiento obtenemos el árbol
El algoritmo comienza asignando etiqueta permanente igual a Oal nodo origen de alturas mínimas que se muestra en la figura y que también contiene la etiqueta
(1) Yal resto de nodos j, etiquetas temporales iguales a la altura máxima entre permanente de cada nodo {en negrita).
el nodo 1 y el j, que vienen dadas por

e(2) =6, e(3) = 11, e(4) = 3, e{5) =oo, e (6) =14, e(7) = 18.
La menor, que corresponde al nodo 4, pasa a permanente y no se volverá a
considerar, ya que representa la altura mínima desde el origen. Actualizamos las
etiquetas temporales que no hayan pasado a permanentes teniendo 4

e (2) =mio {6, max {3, 2}} =3 0

e(3) = mio{ll,max{3,oo}} = 11 3
e (5) = mio {oo, ma.x {3, 3}} =3
e (6) = mio {14, max {3, oo}} = 14 o
e (7) =mio {18, max {3, oo}} = 18
272 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 5. OPTlMIZACION EN REDES 273

4. Algoritmo de Floyd. La comarca de "La Serena" está formada, entre El árbol de caminos más cortos desde El Valle es
otras, por cinco loco.lidades: El Valle (1) , Quintana (2), Zalamea (3), Higuera (4}
y Castuera (5). La red de carreteras que une estas loco.lidades se representa en la
figura

Así: a) el camino de longitud mínima entre El Valle y Castuera es 1- 2 - 5 con

longitud 23 km, y b) el camino de longitud mínima entre el Valle y Zalamea es
Los valores junto a las aristas representan distancias en km. Se desea: 1 - 2 - 3 con longitud 17 km.
Para los dos apartados siguientes aplicamos el algoritmo de Floyd. Para ello,
a) El camino de longitud mínima de El Valle a Castuera. formamos la tabla inicial de distancias d (i, j) de cada nodo i a cada nodo j, donde
b} Jdem entre El Valle y Zalamea. distancia de i a j si existe arco (i ,j)
e) Idem entre Quintana e Higuera. d(i ,j) =
{
o si i = j
00 si no existe arco (i, j)
d} Idem entre Higuera y Castuera.
Esta tabla es
Solución
1 2 3 4 5
Resolveremos los apartados a) y b) utilizando el árbol de caminos más cortos ob- 1 o 13 00 8 00
tenido a partir del algoritmo de Dijkstra. Los apartados e) y d) se pueden obtener 2 13 o 4 00 10
volviendo a aplicar el algoritmo de Dijkstra tomando como orígenes Quintana e 3 00 4 o 12 6
Higuera, respectivamente. Sin embargo, puede resultar más fácil utilizar el algo- 4 8 00 12 o 00
ritmo de Floyd, ya que tan sólo tendremos que aplicarlo una vez para que queden 5 00 10 6 00 o
resueltos ambos apartados. Determinamos, a continuación, la actualización de cada tabla para cada nodo k
La aplicación del algoritmo de Dijkstra conduce a la tabla recorriendo todos los nodos de la red. La actualización para el k-ésimo nodo (o
Iteración Nodos j iteración) se obtiene de la fórmula
i 2 3 4 5 mínimo
o 13 00 8 00 4 d(i,j) == min{d(i,j) ,d(i,k) +d(k,j)}
1 13 20 - 00 2
2 - 17 - 23 3 con c4 · igual a la longitud del camino más corto de i a j y nodos intermedios k.
3 - - - 23 5 La su~esión de tablas, en las que se han marcado con un asterisco las entradas
E(j) 13 17 8 23 que tienen una reducción, son
'1
274 PROGRAMACION UNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 275
1

k=1 donde la segunda desigualdad se sigue del hecho de que B(i, a) +O (a, j) es la
1 2 3 4 5 longitud de algún camino desde i hasta j. Por tanto,
1 o 13 00 8 00
2 13 o 4 21" 10 O(i,j) =B(i,a)+B(a,j).
3 00 4 o 12 6
4 8 21. 12 o 00 Por el contrario, si k (i, j) = O, entonces O(i, j) = d (i, j) para la tabla inicial de
5 00 10 6 00 o distancias.
k=2 Aplicando esto a las cuestiones planteadas, se tiene:
1 2 3 4 5 e) k(2,4) = 3, luego 0(2,4) = 8(2,3) +0{3,4) . Como k{2,3) =O, 0(2,3) =
1 o 13 17* 8 23*
d (2, 3) y análogamente para 0(3, 4) , por lo que el camino mínimo es 2 - 3 - 4
2 13 o 4 21 10
3 17. 4 o 12 6 con longitud 16 km.
4 8 21 12 o 31. d) k (4, 5) = 3, luego B(4,5) = B(4,3) + B(3, 5) y el camino mínimo es 4 - 3 - 5
5 23. 10 6 31" o con longitud 18 km. O
k=3
'
1
1 2 5
: 1 3 4 5. Camino más largo. Para la red del Ejercicio 5.2, determinar el camino de
1 o 13 17 8 23 longitud máxima del nodo 1 al 7:
2 13 o 4 16* 10
3 17 4 o 12 6 a) Mediante la construcción de un programa 0-1.
4 8 16* 12 o 18*
5 23 10 6 18* o b) Transformándolo en un problema de asignación.

No hemos obtenido las tablas para k = 4 y 5, ya que no se produce cambio e) Mediante el algoritmo de etiquetación del camino de longitud máxima, pres-
alguno en las entradas correspondientes a la tabla obtenida para. k = 3. Ahora, cindiendo de los arcos (5, 3) y (7, 4).
obtendremos una nueva tabla de valores k {i, j) , donde k (i, j) es el mayor valor
de k para el que hay un asterisco en la posición (i,j) . Si no hubiera asterisco en Solución
tal posición se colocaría un O. La tabla es a) Definimos las variables de decisión
k (i,j)
1 2 3 4 5 1 si se toma el arco (i, j)
1 - o o 2 2 Xij ={ O en otro caso
2 o - o 3 o
3 2 o - o o La función objetivo es
4 o 3 o - 3
5 2 o o 3 - maxD = 6X12 + llX¡3 + 3X¡4 + 14X¡6 + 18Xt7 + 4X23 + 4Xa6+
+2X42 + 3X45 + 2Xs3 + lOX57 + 7X65 + 3X67 + 5X74
Entonces, si k (i,j) = a ~ 1, se sigue que en la tabla de distancias d (i, j) para
k = a se verifica ·
d(i,j) = d(i,a)+d(a,j)
y definimos B(i, j) = d (i, j) . Así,
B(i,a) +B(a,j)::; d(i,a) +d(a,j) =·d(i,j) = B(i,j)::; B(i,a) +O(a,j)
 276 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
CAPITULO 5. OPTlMIZACION EN REDES 277

Las restricciones, una para cado nodo l son

tabla anterior. Partiendo de la fila correspondiente al nodo origen, determinamos
X¡2 +X¡?+ X14 + Xt6 + X17 == 1 {nodo 1) el camino más largo (ver Ejercicio 5.1b) y su longitud que coincide, obviamente,
Xt2 + X42 - X23 == 0 (nodo 2) con el resultado obtenido en el apartado anterior.
Xta + X23 + xsa - xa6 = O {nodo 3) e) Aplicamos el algoritmo de etiquetación para obtener el camino de longitud
X¡4 + X74 - X42 - X45 =0 {nodo 4) máxima. Recordemos que sólo es válido para redes acíclicas dirigidas, de ahí
X45 + X55 - X53 - X57=0 (nodo 5) que se haya prescindido del par de arcos indicados en el enunciado para tener
Xt6 + xas - xss - xs1 = O (nodo 6) una red con la propiedad anterior. Renumeramos los nodos de la red para tener
X17 +xs1 +x67 =1 (nodo 7) ]a condición de que estén numerados en orden creciente según la precedencia.
Xij == 0,1 V(i,j) Tenemos la red

Aplicando . algoritmo de ramificación y acotación {ver Capítulo 6) se obt"1ene

. , , el
1a SO1UClOn optuna

*-1
X¡a *-1
- ' xas • ·== 1, Xs7
- , x55 • =1
con el resto de las variables nulas y D* = 32. Por tanto el camino más 1
f lene 1ong1·tud 32 Y es 1 -t 3 -t 6 -t 5 -t 7, como se muestra
' en la figura argo

Comenzarnos determinando la etiqueta Ej de cada nodo, en orden creciente de

numeración, utilizando la fórmula

Ej=max{E¡+d¡j, i=1, ... ,j -1}

con etiqueta Opara el nodo origen, es decir, E 1 =O. Por ejemplo, la etiqueta del
nodo 2 se obtiene
b), ~onstruimos la matriz de asignación de la red para el problema del camino ~ = max{E¡ + d12} == max{O+ 3} == 3
max1mo, que es
Las de restantes nodos son
1 2 3 4 5 6 7
1 o 6 - 11 -3 M -14 -18 E3 =max {E¡ + d13 , E2 + d2a,} =max {O+ 6, 3 + 2} =6
2 M o -4 M M M M E4 = max{E1 +d14, Ea +da4} = ma..x{O+ 11,6+4} = 11
3 M M o M M -4 M Es= max{E¡ +dts, E4 +d4s} = ma..x{O+ 14,11 +4} = 15
4 M -2 M o -3 M M E6 = max {E2 + d25, Es+ ds6} = ma..x {3 + 3,15 + 7} = 22
5 M M -2 M o M - 10
+
E,= max{E¡ + d11,E5 ds1,E6 + d57} = max{O + 18,15 + 3,22 + 10} = 32
6 M M M M -7 o -3
7 -M M M -5 M M o Por tanto, el camino más largo del nodo 1 al 7 tiene longitud E, = 32. Para
siendo M u~ núm:ro muy grande. Aplicando el método húngaro (ver Capítulo determinar el camino se partiría del nodo 7, trazando el camino hacia atrás con
4) en cuatro IteraciOnes se obtiene la asignación óptima, indicada en negrita en la ·
 278 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA CAPITULO 5. OPTIMlZACION EN REDES 279

los arcos que verifiquen la fórmula de etiquetación, que son Iteración Nodos j
i 2 3 4 5 6 mínimo
para E7 = 32, el arco (6, 7) o lOO 200 340 00 700 2
para E6 = 22, el arco (5, 6) 1 - 200 340 500 600 3
para E5 = 15, el arco (4, 5) 2 - - 340 500 600 4
para E 4 = 11, el arco (1,4) 3 - - - 420 490 5
4 - - - - 490 6
Aquellos que forman un camino de 1 a 7 son 1 -7 4 -7 5-7 6 -7 7. E(j) 100 200 340 420 490
El camino mínimo hasta 6 tiene longitud 490, siendo éste 1 -7 4 -7 6. Por tanto,
6. Política óptima de reemplazamiento. Se desea determinar la política el plan óptimo de sustitución es comprar en el año 1 y sustituir en el 4, comprar
óptima de sustitución de equipos para cierto horizonte de planificación. El esque- en el 4 y sustituir en el 6, con coste total 490.
ma representa las estrategias de reemplazamiento donde un arco del nodo (año) i b) Podemos aplicar el algoritmo de etiquetación, ya que la red es acíclica dirigida.
al j representa una actuación de compra de material en el año i y su sustitución Las etiquetas Ej de los nodos se tienen de la fórmula
el año j, con Cij el coste de sustitución.
700
Ej = min {Ei + dij 1 i = 1, ... ,j - 1}
con E 1 =O para el nodo origen. Así, las et~quetas de los nodos son
E2 = min {Et + d12} = min {O + 100} '= 100
~ = min {E1 + d13, E2 + d23} = min {O+ 200, 100 + 150} = 200
E4 = min {E¡+ dt<t, ~ + d24., E3 + d34} =
= m in {O+ 340, 100 + 300, 200 + 200} = 340
500
E5 = min {E2 + d2s, E4 + d45} = min {100 + 400,340 + 80} = 420
E6 = min {E1 + dt6, E2 + d25,E4 + d45, Es+ dss} =
= min {O + 700, 100 + 500,340 + 150,420 + 120} = 490.
Se desea conocer la política de sustitución más económica. El camino mínimo de 1 a 6 tiene longitud E6 = 490. Determinamos el camino
partiendo del nodo final 6 y trazando hacia atrás el camino con los arcos que
a) Determinarla mediante el algo1itmo de Dijkstra. verifiquen la fórmula de etiquetación. Se comprueba que los predecesores son
b) Determinarla con el algoritmo de etiquetación del camino mínimo. Nodo Predecesor
2 1
3 1
Solución 4 1
a) Planteamos el problema como uno de camino mínimo. Tomando el año 1 como 5 4
nodo origen y el 6 como destino, la política más económica vendrá dada por el 6 4
camino de longitud mínima de 1 a 6. Aplicando el algoritmo de Dijkstra, se o
El camino de longitud mínima es 1 -7 4 -7 6.
tienen las iteraciones enJa tabla

7. Arbol de máximo alcance. Determinar· el árbol de máximo alcance para la

siguiente red de distribución en la que los números sobre las a1·istas representan
d~stancias.
280 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 5. OPT!MIZACION EN REDES 281

S ®
1
4
7

a) Resolverlo con el método gráfico, utilizando el algoritmo de Kruskal. Reiterando el procedimiento llegamos, en siete iteraciones, a determinar el árbol
de máximo alcance cuya longitud U = 31. La tabla que sigue recoge las itera-
a) Idem pero con el método tabular. ciones del algoritmo

Conjunto Longitud L Par de

Solución
de nodos de la arista nodos
a) Aplicamos. el algoritmo de Kruskal sobre la red. Para ello, consideramos ini- Iteración conectados elegida conectados
cialmente el conjunto de nodos de la red que suponemos no conectados o aislados o 0 - -
y que denotamos U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Denotamos con C el conjunto de no- 1 {1} o -
dos conectados, que inicialmente es vacío. Comenzamos tomando arbitrariamente 2 {1,2} 9 1-2
cualquier nodo de U, por ejemplo, el nodo 1, y lo incluimos dentro del conjunto C 3 {1,2, 4} 5 2- 4
4 {1,2,4,5} 5 4-5
excluyéndolo de U, es decir, C = {1} y U= {2, 3,4, 5, 6, 7} . El nodo no conectado
5 {1,2,4,5,6} 3 5-6
más próximo al 1 es el 2, con distancia 9. Por tanto, actualizamos el conjunto 6 {1,2,4,5,6,7} 4 6-7
de nodos conectados a C = {1, 2} y el de no conectados a U = {3, 4, 5, 6, 7} . La 7 {1,2, 3,4,5,6,7} 5 6-3
figura muestra estas dos primeras iteraciones E= 31

El árbol de máximo alcance es

®
S
1

®
3'-----=----1

Repetimos el procedimiento determinando el nodo no conectado más próximo a

cualquiera de los conectados, es decir, el nodo de U más próximo a cualquiera de
los nodos de C. Este es el 4, que conectamos a 2, a distancia 5. Tenemos ahora b) Para implementar el algoritmo en formato tabular, construimos la tabla de
q = {1, 2, 4} y U = {3, 5,6, 7}, cuya nueva conexión muestra la figura distancias entre nodos, dejando vacías las posiciones de pares de nodos no conec-
tados mediante una arista.
282 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS
- CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 283

Desde el Hasta el nodo 1 2 3 4 5 6 7

el nodo 1 2 3 4 5 6 7 1- 1 9 18 11
1 9 18 11 1- 2 9 5 7
2 9 5 7 1- 3 18 5
3 18 5 1- 4 11 5 5
4 11 5 5 1- 5 7 5 3 8
5 7 5 3 8 1- 6 5 3 4
6 5 3 4 1- 7 8 4
7 8 4
El coste total es C* = 9 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 = 31 y de la lectura a lo largo de las
Elegimos arbitrariamente un nodo, por ejemplo 1, que incluimos dentro del con- filas de la tabla deducimos que conectamos (1, 2} , (2, 4), (4, 5) , (5, 6}, (6, 3} y
junto de nodos conectados, y lo indicamos marcando su fila (1-) . Tachamos su (6, 7}. o
columna y determinamos el menor valor de la fila del nodo 1, que corresponde al
valor 9 bajo la columna del nodo 2. Marcamos el valor 9, negrita, y aparecen así 8. Interconexión de nodos. Se desea comunicar mediante fibra óptica ocho
conectados los nodos 1 y 2. centros de investigación. El coste del sistema es función lineal de la longitud de
2 3 4 5 6 7 la línea tendida. La tabla recoge las distancias entre los centros
1- 1 9 18 11
2 7 Hasta
5
Desde 1 2 3 4 5 6 7 8
3 5
4 5 5
1 - 28 26 41 30 17 19 52
2 28 - 21 17 26 31 18 40
5 7 5 3 8
3 26 21 - 27 21 25 26 18
6 5 3 4
7 8 4
4 41 17 27 - 15 52 36 61
5 30 26 21 15 - 70 81 77
6 17 31 25 52 70 - 66 69
Tachamos a continuación la columna del nodo 2 y marcamos su fila. De nuevo, 7 19 18 26 36 81 66 - 12
para la tabla reducida en las columnas de los nodos 1 y 2, determinamos el menor 8 52 40 18 61 77 69 12 -
valor en alguna de las filas marcadas. Corresponde al 5, negrita, de la columna
del nodo 4. Se desea tender la línea de manera que haya una conexión con cada centro, pero
sin ciclos. ¿Cuál es el tendido de línea entre los centrqs más económico?
3 4 5 6 7
1- 1 18 11 Solución
1- 2 5 7
3 5 Aplicamos el algoritmo de Kruskal, partiendo deJ nodo l. La tabla muestra las
4 5 iteraciones del método
5 5 3 8
6 5 3 4
7 8 4

Marcamos la fila del nodo 4 y prescindimos de su columna, quedando ahora

conectados los nodos 2 y 4. Reiteramos el procedimiento y en siete iteraciones
Uegamos a la tabla final
 284 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 285

Conjunto Longitud L Par de b) Resolverlo mediante el algoritmo de flujo máximo (Ford-Fulkerson).

de nodos del arco nodos
Iter. conectados elegido conectados e) Determinar un corte sobre la red con capacidad igual al ftv.jo máximo.
o 0 - -
1 {1} o - Solución
2 {1, 6} 17 1-6
3 {1,6,7} 19 1- 7 a) Introducimos las variables de decisión Xij que representan el flujo a través del
4 {1,6,7,8} 12 7- 8 arco (i,j) con capacidad máxima kij· Si F representa el flujo máximo de la fuente
5 {1,2,6,7,8} 18 7- 2 (1) al sumidero (6), el modelo de programación lineal que proporciona. el flujo
6 {1,2,4,6, 7,8} 17 2- 4 máximo en la red, es
7 {1,2,4,5,6,7,8} 15 4- 5
8 {1,2,3,4,5,6, 7,8} 18 8- 3 ma.x z = F
r; = 116 s.a
El árbol de máximo alcance tiene longitud 116 y las conexiones entre pares de
x12 + X¡a - F =O
centros son X12 + X52 - X23 - X25 =0
X¡3 + X23 - X34 - X35 - X35 =0
Del centro Al centro Distancia Del centro Al centro Distancia . X34 + X54 - X45 - X45 = 0
7 2 18 1 6 17 X25 + X35 + X45 - X52 - X54 - X56 =0
8 3 18 1 7 19 X35 + X45 + xs6 - F = O
2 4 17 7 8 12
0~ X12 ~ 15, 0 ~ X¡3 ~ 18
4 5 15
0~ X23 ~ 10, 0 ~ X25 ~ 12
o O~ X34 ~ 11, O~ xas ~ 6
0 ~ X35 ~ 15, 0 ~ X45 ~ 26
9. Flujo máximo en una r ed de comunicaciones. La siguiente red de 0~ X46 ~ 12, 0 ~ X52 ~7
comunicaciones transfiere información entre los distintos nodos. Los números 0 ~ X54 ~ 14, 0 ~ X55 ~ 9
sobre los arcos de la red indican las capacidades máximas de transferencia de F "2:,0
cada línea.
12 El grupo de restricciones de igualdad representa. la conservación de flujo en cada
nodo (flujo que entra = flujo que sale); las restantes restricciones son cotas al
flujo en cada arco.
1
Aplicando el método del simplex con variables acotadas, en diez iteraciones
l se obtiene la solución óptima.

xh = 15, xia = 18, xiJ = 8, x25 = 7, xj4 = 11,

xj6 = 15, x46 = 12, x54 = 1, 'xs6 = 6

con el resto de variables nulas y flujo máximo F* = 33.

b) Aplicamos el algoritmo de flujo máximo. Para ello, determinamos caminos de
Se desea determinar el flujo máximo de información del nodo 1 al 6. flujo creciente de la fuente al sumidero, viendo el incremento de flujo neto 6.F
que aporta. cada camino. El algoritmo terminará cuando no sea posible construir
a) Formularlo y resolverlo como un programa lineal. ningún camino de flujo creciente, en cuyo caso, se habrá determinado el flujo_
 286 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCIC IOS RESUELTOS CAPITULO 5. OPTIM!ZAC!ON EN REDES 287

max1mo. Comenzamos con flujo neto Xij = O sobre cada arco de la red y, por determinado por el arco (2, 3) . El flujo total a través de la red es F = O+ 9 + 1 =
tanto, flujo total F =O. DetaUamos las iteraciones del algoritmo. 10. Actualizamos, además, el flujo a través de cada arco, sumando la cantidad 1
al flujo de cada arco, ya que son hacia adelante, del camino construido, teniendo
l
JI
1
Iteración 1. Un camino de flujo creciente de la fuente (1) al sumidero (6),
que elegimos para la primera iteración, es 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. Observemos
que, al principio, habrá muchas posibilidades de elección de caminos, que se irán
(10, 15) (10, 10) (10, 11) (1,12)
1~ 2~3~4~6
1
restringiendo al irse saturando arcos en la red. El camino antes elegido tiene
todos los arcos hacia delante, arcos en el sentido de la fuente al sumidero, y las Iteración 9. Un nuevo camino de flujo creciente de la fuente al sumidero es
etiquetas (x¡j, kij) verifican la condición Xij < kij· Este camino se indica en el
diagrama. siguiente, que muestra sobre cada arco su etiquetado actual (Xij, k¡j) y (10, 15) (0, 12) (O, 14) (10,11) (0, 15)
debajo si es hada delante (D) o hacia atrás (A). 1 ~ 2 ~ 5 ~ 4 f-- 3 ~ 6
D D D A D
(0,15) (0,10) (0,11) (0,26) (0,9)
1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 que tiene todos los arcos hacia delante excepto el (3,4), que es hacia atrás y
D D D D D puede pertenecer al camino, pues verifica la condición de tener flujo positivo es
decir, X34 = 10 > O. El incremento de flujo es
El incremento de flujo por este camino es
!::.F = mio {min {kij- Xij, (i,j) E D}, min {xii• (i,j) E A}}
!::.F = min{k¡j- X¡;, (i,j) E D} = min {min {15 - 10,12- O, 14-0,15- 0}, min {lO}}
min {15- O, 10- O, 11- O, 26 - O, 9- O} = min {min{5,12,14,15} ,min {10}} = 5
= min {15, 10, 11, 26, 9} = 9
determinado por el arco (1, 2). El flujo total a través de la red pasa a ser F =
determinado por el arco (5, 6) . Actualizamos el flujo total a través de la red, dado 0+9+ 1+5 = 15. Actualizamos el flujo a través de cada arco sumando la cantidad
por F = O+ 9 = 9 y el flujo a través de cada arco sumando la cantidad 9 al flujo 5 al flujo actual de cada arco hacia delante y restándosela al flujo actual de los
actual de cada arco, ya que son hacia delante, del camino construido, teniendo arcos hacia atrás del camino construido, obteniendo

(9, 15) (9, 10) (9, 11) (9, 26) (9, 9) (15, 15) (5, 12) (5,14) (5, 11) (5, 15)
1~2~3 ~4~5~6 1 ~ 2 ~ 5 ~ 4 f-- 3 ~ 6
1
•1
con el arco (5, 6) saturado. Repitiendo el procedimiento, en tres iteraciones más, hasta que ya no es po-
Iteración 2. Un nuevo camino de flujo creciente de la fuente al sumidero es sible construir un camino de flujo creciente de la fuente al sumidero, se alcanza
la solución óptima que proporciona un flujo máximo F* = 33. La tabla contie-
(9, 15) (9, 10) (9,11) (O, 12) ne las iteraciones del algoritmo con indicación de los caminos de flujo creciente,
1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 6 el incremento de flujo sobre la red que proporciona cada camino y el arco que
D D D D determina ese flujo.
siendo todos los arcos hacia delante. El incremento de flujo es
1 !::.F min {kij- X¡;, (i,j) E D}
mio {15- 9, 10- 9, 11 - 9,12- O}
1
¡ = min{6, l,2,12l=1
288 PROGRAMAC!ON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO S. OPTIMIZAC!ON EN REDES 289

Camino Incremento Arco que 10. Flujo máximo con coste mínimo. Si en la red del Ejercicio 5.9 se dispone
de flujo de flujo determina también de los costes de envío por unidad "
Iteración creciente 6.F el flujo
1 1-2-3-4-5-6 9 (5, 6) Arco Coste/u Arco Coste/u
2 1-2-3-4-6 1 (2,3) {1,2) 73 {1,3) 60
3 1-2-5-4-3-6 5 (1, 2)
4 1-3-2-5-4-6 {2,3) 95 {2,5) 110
7 (2,5)
5 1-3-4 -6 4 (4, 6) {3,4) 87 {3,5) 126
6 1 -3-6 7 (1, 3) {3,6) 73 (4,5) 91
I: = 33 {4,6) 51 (5,2) 85
{5,4) 137 {5,6) 97
Los flujos netos no nulos a través de los arcos de la red son
determinar mediante un programa lineal el flujo máximo con coste mínimo.
Arco Capacidad Flujo neto Arco Capacidad Flujo neto
(1,2) 15 15 (3,6) 15 12
(1,3) 18 18 (4,6) 12 12 Solución
(2,3) 10 3 (5,4) 14 3 Obtuvimos que el flujo máximo F * es 33. Teniendo en cuenta. los costes de flujo
(2,5) 12 12 (5,6) 9 9 por unidad a. través de cada arco queda el programa Lineal con función objetivo
(3,4) 11 9 coste total e a minimizar, es decir,
En negrita se indican los flujos de los arcos saturados, es decir, aquellos en los mio e = 73Xl2 + 60Xt3 + 95X23 + llOX25 + 87X34 + 126x35+
que el flujo iguala la capacidad. +73XJ6 + 9lx4s + 51X46 + 85xs2 + 137xs4 + 97xs6
e) La red con los arcos saturados {indicados en trazo grueso) es
12 con las mismas restricciones que en el programa lineal de flujo máximo, salvo las
asociadas a la fuente (1) y al sumidero {6), que toman la forma

Xt2 + X13 = 33
XJ6 + X45 + XS6 = 33,
y desaparece la variable F. Aplicando el método del simplex con variables acota-
das, en dieciocho iteraciones se alcanza la solución ópt!rna

xt2 = 15, xiJ = 18, x2J = 6, x25 = 9, x34 = 9,

Xl6 = 15, x46 = 9, Xss = 9
Si sobre esta red intentamos construir caminos de flujo creciente, sólo etique- con coste mínimo e• = 6945. Observemos que esta s6lución difiere de la obtenida
taría~os el nodo l. Por tanto, el corte mínimo, determinado por la línea punteada en el ejercicio anterior, cuyo coste era 7335. O
de la figura, es
M= {1}, Me= {2, 3,4,5,6}. 11. Flujo mí.nimo· en una red. Si los números sobre los arcos de la red del
Su capacidad Ejercicio 5. 9 representan capacidades mínimas, determinar el flujo mínimo desde
e(M,Mc) = k12 + k13 = 15 + 18 = 33 el nodo 1 al 6, utilizando la formulación de un programa lineal,
coincide con el flujo máximo obtenido antes. o
 \
290 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 291

Solución a) Formular un modelo de programación lineal que proporcione el plan de dis-

Denominamos f al flujo mínimo a través de la red. El programa lineal se formula tribución de cemento de los depósitos a los puntos de venta.

minz= f b) Representar en una red tal plan de distribución.

s.a e) Determinar el flujo máximo de transporte mediante el algoritmo de Ford-
Xt2 + X¡J - j = 0 Fulkerson. Interpretar la solución.
Xt2 + X52- X23- X25 = 0
X¡3 + X23 - X34 - X35 - X36 =Q
X34 +X54 - X45 - X46 = 0
Solución
X25 + X35 + X45 - X52 - X54 - X56 =0 a) Introducimos las variables de decisión
X35+X46 + X56 - f = 0 Xij = t de cemento transportadas del depósito D¡ al punto de venta Vj
15 ~ X¡2, 18 ~ X¡3 10 ~ X23 1 Las restricciones deben tener en cuenta:
12 ~ X25 1 11 ~ X34 1 6 ~ X35
15 ~ X36 26 ~ X45 1 12 ~ X46
1
- Capacidades máximas C¡ de almacenamiento de los depósitos
7 ~ xs2, 14 ~ xs4, 9 ~ Xs6
1?.0 4
L Xij ~ C¡, i = 1, 2, 3
El primer grupo de restricciones se refiere a la conservación de flujo en cada nodo. j=l
El segundo, a restricciones de flujo mínimo.
Aplicando el método del simplex con variables acotadas, en cinco iteraciones - Demandas má.ximas Ej de los puntos de venta
se alcanza la solución óptima
3

x¡2 = 18, xiJ = 18, xiJ = 27, x25= 12, xj4 = 24, x~ = 6 L Xij?. E;, j = 1, 2,3,4
i=l
x36 = 15, x¡5 = 26, x46 = 12, x52 = 21, xS,¡ = 14, x56 = 9
con flujo mínimo sobre la red r = 36. o - Capacidades máximas de transporte T¡i entre pares (i,j) factibles

'V (i, j) factible

12. Transporte como flujo sobre una red. Una empresa tiene tres depósitos
D;, i = 1, 2, 3, donde guarda cemento y desde los que abastece a cuatro puntos de La función objetivo representa el total de cemento transportado que es
venta V;, j = 1, 2, 3, 4. La tabla contiene la capacidad máxima de almacenamiento
de cada depósito, la demanda máxima de cada punto de venta y las capacidades 3 4
máximas de transporte en las posibles rutas entre depósitos y p·untos de venta max2:2:x¡;
(todo ello en t) i=lj=l

Observemos que, como la función objetivo es de maximización, las restriccio-

V¡ v2 v3 v4 Capacidad
D, 80 - - 70 150 nes de demanda podemos reformularlas como desigualdades ~. pues, además, la
D2 - 60 85 90 300 demanda es superior a la disponibilidad. Por tanto, el modelo lineal para este
D3 40 60 - 50 250
Demanda 130 200 150 250
292 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 293

problema de distribución queda • Se añade un destino ficticio (9) con cuatro arcos que inciden en él y tienen
como orígenes los cuatro puntos de venta. (que renombramos 5, 6, 7 y 8) con
max T = xu +X¡a + x22 + X23 + +x24 + X31 + X32 + X34 capacidades máximas de flujo igual a las demandas máximas de los puntos
s. a
de venta., respectivamente.
Xu + X¡3 ;S 150
X22 + X23 +X24 ;S 300 • A los arcos entre depósitos y puntos de venta. se les asigna capacidad máxima
X31 + X32 + X34 ;S 250 de flujo igual a las capacidades máximas de transporte.
Xn + X3¡ ;S 130
X22 + X32 ;S 200 Se tiene así la red
X ¡3 + X23 ;S 150
X24 +X34 ;S 250
0 ;S X¡2 ;S 80, 0 ;S X¡3 ;S 70
0 ;S X22 ;S 60, 0 ;S X23 ;S 90
0 ;S X24 ;S 85, 0 ;S X31 ;S 40
0 ;S X32 ;S 60, 0 ;S X34 ;S 50
Aplicando el método del simplex con variables acotadas, en ocho iteraciones se
alcanza la solución óptima, en t, dada por Aplicamos a esta red el algoritmo de flujo máximo. La. tabla contiene las iteracio-
xh =80, xia = 70, x22 = 60, x23 = 80, x24 = 85 nes del algoritmo con indicación de los caminos de flujo creciente, el incremento
Xa¡ = 40, Xa2 = 60, Xa4 = 50 de fl ujo sobre la red que proporciona cada camino y el arco que determina tal
incremento.
con T* =525 t.
b) La red de distribución asociada es Camino Incremento Arco que
de flujo de flujo determina
Iteración creciente t::.F el flujo
1 1 - 2-5 - 9 80 (2, 5)
2 1 - 2- 7 - 9 70 {1, 2)
3 1- 3- 6- 9 60 {3, 6)
4 1 -3 - 7 - 9 80 {7,9)
5 1- 3- 8 - 9 85 {3,8}
6 1- 4 - 5 - 9 40 {4,5)
7 1 -4 - 6 - 9 60 (4,6)
8 1- 4 - 8 - 9 50 {4,8}
E= 525

Como consecuencia, obtenemos también los flujos netos a través de cada arco de
la red, indicándose en negrita los arcos saturados
e) Para determinar el flujo máximo, se modifica la red anterior como sigue:

• Se añade un origen ficticio (1) del que parten tres arcos a los tres depósitos,
que renombramos 2, 3 y 4, con capacidades máximas de flujo iguales a las
capacidades máximas de los depósitos, respectivamente.
 294 PROGRAMAC!ON LINEAL Y APLICACIONES: EJE:RCICIOS RE:SUELTOS @RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 295

Arco Capacidad Flujo neto Arco Capacidad Flujo neto Actividad Descripción Predecesor Duración
(1,2) 150 150 (4,5) 40 40 a Diseño del producto - 6
{1,3) 300 225 (4,6) 60 60 b Investigación del mercado - 2
{1,4) 250 150 (4,8) 50 50 e Análisis de producción a,b 3
{2,5) 80 80 (5,9) 130 120 d Modelo del producto a,b 4
(2,7) 70 70 (6,9) 200 120 e Prospecto de ventas a,b 3
(3,6) 60 60 (7,9) 150 150 f Análisis de coste e 4
(3,7) 90 80 (8,9) 250 135 g Prueba del producto d 5
(3,8) 85 85 1
h Formación de personal e 3
i Predicción de ventas y precio h 2
Teniendo en cuenta la solución, tendremos las siguientes reservas para los depósitos, j Informe final g, i 1
obtenidas como diferencia entre las capacidades y flujos netos de los arcos (1,2),
(1,3) y (1,4), a) Construir la matriz de encadenamientos.
b) Dibujar la red CPM con el criterio de actividad-arco.
Depósito Reserva
Dt o e) Determinar el camino crítico y el tiempo de compleción con la rutina de
D2 75 etiquetación de arcos.
D3 100
d) Representar la duración de las actividades en un diagrama de Gantt.
y demandas sin cubrir para los puntos de venta (obtenidos como diferencia entre
las capacidades y flujos netos de los arcos (5, 9), (6, 9), (7, 9) y (8, 9) , respectiva- e) Si en la duración de la actividad e se produce un retraso de 3 meses, ¿cómo
mente) afecta esta incidencia al proyecto?

Punto de Demanda
Solución
venta sin cubrir
Vt 10 a) De la tabla de precedencias, construimos la matriz de encadenamientos con
v2 80 tantas filas y columnas como actividades tenga el proyecto. Se marca x en una
v3 o casilla si la actividad de la fila de esa casilla requiere que esté terminada la
v4 115 actividad de la columna. Así, se obtiene
1¡
1
11 o
11 a 1 b 1 e 1 d 1 e 1f 1 g 1 h 1 1i 1

13. Red CPM con etiquetación de arcos. En la planificación del lanza- a

b
miento de un nuevo prodt-!cto se han considerado las actividades, prelaciones y
e X X
duraciones en meses que se muestran en la tabla d X X
e X X 1
f X
g X
h X

't i
j X
X
X

.J
296 PROGRAMACJON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA CAPITULO S. OPTTMIZACION EN REDES 297

b) A partir de la tabla de encadenamientos es fácil dibujar la red del proyecto.

Utilizando el criterio actividad-arco, con el que asocia a cada actividad un arco
y teniendo en cuenta que a y b son actividades iniciales del proyecto, no tiene~
ninguna marca x en sus filas de la matriz de encadenamiento, y j y f son acti-
vidades finales del proyecto, no tienen ninguna marca x en sus columnas, la red
es

La duración del proyecto es la mayor de las etiquetas PT de las actividades

Observemos que ha sido necesario introducir una actividad ficticia (F), cuya
duración es O, para evitar que los arcos asociados a las actividades a y b sean
paralelos, es decir, comiencen y concluyan en los mismos nodos. Además, los
nodos se han numerado en orden creciente de modo que 1 es el inicial y 9 el final.
e) Llevamos a cabo un análisis CPM, que proporciona el camino más largo entre
los nodos inicial y final. Determinamos para cada actividad el etiquetado
finales (! y j), que es T* = 16 meses. A continuación, para determinar las
holguras y el camino crítico, asignamos los valores de las etiquetas TC y TT.
El valor de TT para las actividades finales es T* . Su valor TC es el valor TT
menos su duración. Continúa la asignación de etiquetas en orden decreciente¡
para cualquier actividad, su valor TT es igual al menor de los valores TC de las
actividades que la siguen; su valor TC es igual al valor TT asignado menos la
duración de la actividad. Los resultados de esta segunda etiquetación se tienen
en la figura

1 PC PT 1 TC TT 1

que representa
PC = Instante de tiempo más Pronto que puede Comenzar la actividad
PT = Instante de tiempo más Pronto que puede Terminar la actividad
TC = Instante de tiempo más Tarde que puede Comenzar la actividad
TT = Instante de tiempo más Tarde que puede Terminar la actividad
Empezamos asignando las etiquetas PC y PT, comenzando con la primera Finalmente, el cálculo de las holguras se tiene de las diferencias TT - PT, =
actividad y continuando en orden creciente hasta la última actividad. La etiqueta TC- PC. La siguiente figura muestra la holgura de cada actividad indicando en
PC de la primera actividad, en este caso a y b, es O, y la PT su duración. negrita el camino crítico formado por las actividades con holgura O.
Continuamos con las restantes actividades. Su etiqueta PC se obtiene como el
mayor de los valores PT de las actividades que la preceden. Su valor PT es su
valor PC más la duración de la actividad. Los resultados de la etiquetación se
muestran en la figura
298· PROGRAMACION LINEAL Y APL ICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZAC!ON EN REDES 299

e) Como la holgura de la actividad e es 3 meses, la duración del proyecto no varía.

Sin embargo, se tiene otro camino crítico dado por a -t e -7 f. O

14. P lanificación de un proyecto informático. Cierto programa se compone

de 12 subrutinas A,B, ...,L. La concepción del proyecto hace que su ejecución
implique el siguiente cuadro de precedencias, costes en miles de ptas y tiempos
de compleción de las subrutinas en días.

Tiempo Tiempo Coste Coste

Actividad Predecesor normal reducido normal 1·educido
Los cálculos se pueden poner también en formato tabular A - 5 3 200 250
B - 4 4 300 300
Actividad Etiquetas Holgura e - 8 7 400 500
Nombre Duración PC PT TC TT TT-TC 2 120
D A 3 150
a 6 o 6 o 6 Críticá E A 7 5 200 300
b 2 o 2 4 6 4 F e 5 5 300 300
F o 2 2 6 6 4 G e 4 3 300 370
e 3 6 9 9 12 3 H B ,D 3 3 800 800
d 4 6 10 6 10 Crítica I F,H 9 6 70 160
e 3 6 9 7 10 1 J F,H 11 7 150 200
f 4 9 13 12 16 3 K E,I 8 6 60 150
g 5 10 15 10 15 Crítica. L G,J 10 9 100 105
h 3 9 12 10 13 1
i 2 12 14 13 15 1
a) Dibujar la red CPM.
J 1 15 16 15 16 Crítica
d) La figura muestra el diagrama de Gantt. Para construirlo, se ha dibujado para b) Determinar el camino crítico y su duración.
cada actividad en un nivel distinto un segmento de longitud igual a su duración e) Reducir la duración del proyecto en 2 días en la forma más económica.
y con origen en su tiempo PC. Idem en 5 días. Utilizar el método de reducción enumerativa.
j,l
H d) Reducir de la forma más económica la duración ~el proyecto en 5 días uti-
~
h, 3 1 lizando un programa lineal.
1 g, 5
f, 4 1 e) Si además se dispusiera en d} de un presupuesto adicional de 135000 ptas,
1
e, 3 l ¿cuál sería la máxima reducción posible en la duración del proyecto?
d,4
c,3

~ Solución
1 a, 6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 • l l 1 1
a) La red é PM de ejecución de este proyecto con el criterio actividad-arco es
o 5 10 15
meses
 300 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 301

1 Actividad Coste reducción Actividad Coste reducción

Nombre (i,j) e¡i ( x 103 ptas) Nombre (i,j) e¡i ( x103 ptas)
A (1,2) 25 G (4,7) 70
t B
e
(1,3)
(1,4)
o
100
H
1
(3,5)
(5,6)
o
30

i
D (2,3) 30 J (5,7) 12.5
E (2,6) 50 K (6,8) 45
'1 F (4,5) o L (7,8) 5

1 Realizamos una representación del proyecto en un diagrama horizontal di-

bujando cada actividad con una barra de longitud igual a. su duración y con
b) Utilizando el algoritmo CPM, determinamos para cada actividad los valores
PC, PI', TC y TT, que se muestran en la tabla origen en el valor de su etiqueta PC. Dibujamos el camino crítico como una línea
continua sobre el eje de tiempos y el resto de actividades en diferentes nivele&,
Actividad Etiquetas Holgura utilizando líneas punteadas para indicar los enlaces entre activida~es de la red
Nombre Duración PC PT TC TT TT-Te CPM. El esquema es
A 5 o 5 2 7 2 A,5 E, 7
B 4 o 4 6 10 6 1 ! ¡..... ...
e 8 o 8 o 8 Crítica ' D,3 H,3
1 .1 1···· !
I, 9 K,8
I ·OO••O
D 3 5 8 7 lO 2 ¡ B,4
E 7 5 12 19 26 14 ~···· -
F 5 8 13 8 13 Crítica e, a F,5 J,ll L,lO
G 4 12 20 i 1
H 3
8
8 11 10
24
13
12
2
¡ G,4 l
J 9 13 22 17 26 4
J 11 13 24 13 24 Crítica o 5 10 15 20 25 30 35
K 8 22 30 26 34 4
L 10 24 34 24 34 Crítica
El tiempo de compleción es T = 34 días, el camino crítico e ~ F ~ J ~ L, y el
coste C es la suma de los costes normales de todas las actividades, 3000000 ptas. El procedimiento de reducción se lleva a cabo unidad a unidad. Las actividades
e) Determinamos inicialmente el incremento de costes Ci1· por día reducido para que consideramos inicialmente para su reducción serán las actividades críticas
cada actividad (i, j) , a partir de la expresión ·
con coste Cii > O. Estas son e, J y L. La que conlleva menor incremento de coste
Coste reducido - Coste normal es L, así que reducimos esta actividad en 1 día, teniendo el proyecto una nueva
Cii = ;:;:T::-ie_m_p_o_n_o_r_m_al-:----=T=-i-em_p_o_r-ed_u_c_id-o duración T = 33 y un coste e = 3005000. El camino crítico sigue siendo el
mismo, aunque la duración de L es de 9 días. Ahora, intentamos reducir en otro
Para la. actividad A asociada al arco (1, 2), este coste es, en mUes de ptas, día la duración del proyecto. Observemos que L no admite una nueva reducción,
pero la actividad crítica que permite reducir un día con menor incremento en el
C¡
2
= 250 -
200 = 25 coste es J. La nueva duración de la actividad J es 10 días y el incremento de
5-3 coste 12500. De nuevo, permanece el mismo camino crítico.
y, análogamente; para las restantes actividades. La tabla siguiente recoge tales
costes
 302 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 303 .

A, S E:,7
! 1 1· d) Introducimos las variables de decisión
1
D, 3 H,3
1 1 1
1 ,9 K, S
Xij = duración de la actividad asociada al arco (i,j)
¡ B, 4 l ...: t¡ = instante asociado al nodo i = 1, ..., 8
e, a F, S J , 10 L, 9 La función objetivo representa el incremento de coste debido a la reducción, que
1
i G, 4 1
habrá que minimizar. Esta toma la forma

e= 25 (5- Xt2) + 100 (8- X¡4) + 30 (3 -X23) +50 (7- X26)

o S 10 15 20 25 30 35 +70 (4 - X4¡) + 30 (9 - Xs6) + 12.5 (11- X57) + 45 (8 - X6s) + 5 (10- X¡g)

Consideramos la función objetivo equivalente

max e' = 25Xt2 + lOOx14 + 30x23 + 50x26 + 70x47

Si ahora queremos reducir el proyecto 3 dias más, el lector puede comprobar que +30xs6 + 12.5xs7 + 45x6s + 5x¡s
la reducción total de 5 dias es la que se resume en la tabla
con e = -e' + 2462.5. Las restricciones son
Actividades que Días Nueva Incremento
se reducen reducidos duración coste para todo arco (i, j)
I 1 8 30000
y el deseo de completar el proyecto en 29 dias, dado por
J 4 7 50000
L 1 9 5000
~ =85000 ts- t1 ~ 29.
Además, hay que considerar las cotas sobre las variables dadas por
¡1 que se muestra en el diagrama
l A, S ! E, 7 l ... T,-,,· -< x··
'1 <
- t tJ
·· para todo arco (i, j)
:D, 3 1 H,3 I,S K,8
1 1 1 1---+------!
·1 con t¡i tiempo normal y 1ii tiempo reducido de la actividad asociada al arco (i,j).
~ - .
También, consideramos la no negatividad de todas las variables de decisión
e, a F,S J, 7 L,9 para todo arco (i,j)
i= 1, ...,8
En definitiva, tenemos 20 variables de decisión y 13 restricciones, además de las
o 5 10 15 20 25 30 35
cotas sobre las variables. Aplicando el método del símplex con variables acotadas,
en diecinueve iteraciones se obtiene la solución optima

xi2 = 5, xi3 = 4, xi4 = 8, x23 = 3, x26 = 7, x45 = 5,

El tiempo de compleción es T = 29 dias, el coste e = 3085000. Ahora, hay dos
caminos críticos alternativos que son e --+ F -+ J -+ L y e --+ F --+ 1 -+ K.
Obsérvese que para la reducción del quinto día ha sido necesario, al haber caminos
críticos paralelos, reducir un día en lc..s actividades J e 1 simultáneamente.
= 3, xh = 4, Xs6 = 8, Xs¡ = 7, Xss = 8, x7s = 9,
x3s
ti =o, t2 = 7, t3 = 10, t4 = 8, t5 = 13, t6 = 21, t7 = 20, t8 = 29
con e'* = 2377.5. De aquí que e• = -2377.5 + 2462.5 = 85, en miles de ptas,
sea el incremento en el coste de reducción del proyecto a 29 días. Compruebe el
304 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 5. OPTlMIZACION EN REDES 305

lector a partir de la lectura de los valores óptimos de las variables de decisión que
las actividades reducidas son las mismas y en la misma magnitud que la obtenida
en er apartado anterior.
Puede comprobarse, además, que para T ~ 27 el problema es infactible, siendo
imposible reducir la duración del proyecto a menos de 28 dias.
e) En caso de disponer de un presupuesto adicional de 135 (en miles de ptas), la
reducción máxima de la duración del proyecto se puede obtener como solución
del programa lineal con función objetivo
minT=ts-t 1
y todas las restricciones del apartado anterior, más la que se tiene de la limitación
debida al presupuesto adicional
L Cij (t¡j- X¡j) ~ 135
(i,j)
que explícitamente es
a) Dibujar la red PERT con el criterio actividad-arco.
b) Determinar el camino crítico y el tiempo esperado de compleción.
e) ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en menos de 18
semanas?, ¿y en 22 o más semanas?
d) Se desea firmar un contrato que especifique el tiempo de compleción del
proyecto de modo que haya una probabilidad del 95% de cumplir la fecha
deseada, ¿qué duración debería especificarse en el contrato?
e) Si el proyecto se retrasa más allá de su tiempo esperado de compleción se
incurrirá en una penalización de un millón de ptas. Podemos mantener ese
tiempo o extenderlo una semana y media más, lo que requeriría una rene-
gociación cuyo coste es de 200000 ptas. ¿Debería renegociarse el contrato?
Solución
a) La red PERT para este proyecto es

-25Xt2- 100X¡.¡- 30X23- 50X26- 70X47- 30X56- 12.5X57- 45X68- 5X78 ~

~ 135-2462.5 = - 2327.5.

Aplicando el método del símplex se comprueba que la única variable que cambia
respecto a. la solución de d) es xi 4 = 7.5 y, por tanto, la duración del proyecto es
28.5 días. o

15. Una red PERT para la secuenciación de un proyecto de investiga-

ción. Consideremos un proyecto de desarrollo de un transistor alimentado con
energía solar. Contiene nueve actividades (a, ... ,t} siendo las prelaciones y las
estimaciones de tiempo (en semanas) b) Para determinar el camino crítico, comenzamos por determinar para cada
actividad la media y varianza de su duración, que vienen dadas, respectivamente,
Tiempo Tiempo Tiempo
Actividad Predecesor optimista más probable pesimista por las fórmulas aproximadas
a - 3 6 9 11.· _ tm+4to+tM 2 _ (tM-tm) 2
b - 1 3 5 r-t - 6 , a¡ - 36
e a 5 5 5 en las que tm es el tiempo minimo u optimista, tM es el tiempo máximo o pesimista
d a 4 6 7 y t0 es eÚiempo más probable o modal. Por ejemplo, para la. actividad a se tiene
e b 8 10 12
f b 4 9 15 J.La = 3±466+9 = 6, a~ = (9;:)2 = l.
g e 5 5 5
h d,e,g 2 3 6 Los valores para. el resto de actividades, aparecen en la segunda y tercera columnas
i f 2 8 16 de la tabla.
 306 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 307

1'
:1 Actividad Etiquetas Holgura d) Para determinar la duración T del proyecto con una probabilidad del 95%,
f Nombre J.Lí
a 6
(J~
1
t PC
o
PT
6
TC
1.16
TT
7.16
TT-TC
1.16
basta con plantear la probabilidad
1¡: b
e
3
5
.44
o
o
6
3
11
o
7.16
3
12.16
Crítica
1.16
P (f::; r) = P ( z::; T 3~0!~· 5 ) = .95.
d 5.83 .25 6 11.83 11.33 17.16 5.33
rl· e De la distribución normal estándar, se obtiene la ecuación
1 1 10 .44 3 13 7.16 17.16 4.16
1 9.16 3.36 3 12.16 3 12.16 Crítica T - 20.5 = 1. 645
g 5 o 11 16 12.16 17.16 1.16 3.041
h 3.33 .44 16 19.33 17.16 20.5 1.16
i 8.34 5.45 '12.16 20.5 12.16 20.5 Crítica con lo que T = 25.5 semanas.
e) El coste adicional esperado si mantenemos el contrato es
Utilizando los tiempos medios ¡;.¡ como tiempos normales o fijos, hacemos un
análisis CPM determinando para. cada actividad las etiquetas PG, PT, TG y G1 = 1000000 x P (T ~ 20.5) = 1000000 x .5 = 500000 ptas.
TT, mostradas también en la tabla. El tiempo esperado de compleción es la
El coste adicional esperado para el contrato ampliado
etiqueta PT de la última actividad; por tanto, la duración esperada del camino
f)
crítico T es E ( == 20.5 semanas. Calculadas las holguras de las diferencias C2= 1200000 X p (f ~ 22) + 200000 X p (f :S 22) =
TT - PT, vemos que el camino crítico es b --+ f --7 i. Es evidente que su longitud = 1200000 X .3109 + 200000 X .6891 = 510900 ptas.
es la indicada anteriormente, ya que
Como C1 < C2, no se debería renegociar el contrato. o
E (r) == J.L-r == J.Lb +¡;.1 + J.l.i = 3 + 9.16 +8.34 = 20.5 .
16. D ecisión en una red con incertidumbre. Un proyecto de construcción
La varianza, suponiendo la condición de independencia, es
está formado por las actividades cuya duración y relaciones de precedencia se
detallan en la tabla
Var ( f) =a~= a~+ a]+ a[ = .44 + 3.36 + 5.45 = 9.25
Actividad Duración Precede a Actividad Duración Precede a
con desviación típica u ( f) = /9.25 ~ 3.041. B
A 15
10
D,N
H,G,P
[
J
15
30
·S
L,K
e) Si suponemos que se dan las condiciones del Teorema Central del Límite para e 10 M,J K 25 -
el camino crítico (lo cual no es cierto aquí, aunque lo suponemos a efectos ilus- D 20 E ,I L 20 S
trativos) , se puede suponer que la duración T del proyecto sigue una distribución E 25 F M 15 H,G,P
normal N (20.5, 3.041). Podemos calcular las probabilidades de compleción del F 30 - N 10 H,G,P
G 25 S p 15 L,K
proyecto. La probabilidad de terminar en 18 semanas es
H 20 I,E S 40 -

p (i' <- 18) = p (z <- 183.041

20 5
- · ) ~ .2055 a) Repr·esentar med·iante una red CPM la ejecución del proyecto.
b) Calcular las holguras de cada actividad y el camino crítico.
con Z variable normal estándar. Análogamente, la probabilidad de que la dura-
ción sea de 22 semanas o superior es e) Si se supone que las duraciones de las actividades son variables aleatorias de
características conocidas, por ejemplo, la duración es el tiempo más probable
P(T- ~ 22) = 1 - P (-T < 22) == 1- P (-Z :S 22-20.5)
_
3 041
~ .3109.
y el máximo (mínimo) es 5 días más (menos) que su duración, determinar
la probabilidad de que el proyecto finalice en 95 días, ¿y en 105 días?
308 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~
CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 309

d) Por razones técnicas la actividad S debe comenzar el día 70. ¿En qué afecta Existen caminos críticos alternativos tal como se muestran en la figura
esto a los tiempos calculados en el apartado b)?

Solución
a) La red CPM del proyecto con el criterio actividad-arco es

que enumeramos de modo explicito

l. e --+ J --+ L 4 S, 5. A --+ N --+ H --+ I --+ S

2. e --+ M --+ H --+ I 4 S, 6. A --+ N --+ H --+ E --+ F
b) Siguiendo el proceso de etiquetación de las actividades (o arcos) del algoritmo
3. e --+ M --+ P 4 L --+ S, 7. A --+ N --+ P --+ L --+ S
CPM, determinamos para cada actividad los valores PC, PT, TC y TT, que se
4. e --+ M --+ H --+ E --+ F
muestran en la tabla e) Suponemos que todas las duraciones son ·inciertas con tiempo más probable
Actividad Etiquetas Holgura igual al tiempo normaÍ considerado anteriormente y tiempos optimista y pesimista
Nombre Duración PC PT TC TT TT-TC 5 días menos y más que cada respectivo tiempo modal. Tenemos, por tanto, una
A 15 o 15 o 15 Crítica red PERT, y calcularemos el tiempo medio JJi y la varianza ul de la duración de
B 10 o 10 15 25 15 cada actividad. Para la actividad A, éstos son, respectivamente,
e 10 o 10 o 10 Crítica
D 20 15 35 25 45 10 11 - 10+4·15±20 - 15 ,
,.-A- 6 -
E 25 45 70 45 70 Crítica
F 30 70 100 70 100 Crítica Análogamente, para el resto de las actividades. Los resultados se resumen en la
G 25 25 50 35 60 10
H 20 25 45 25 45 Crítica tabla
I 15 45 60 45 60 Crítica
J 30 10 40 10 40 Crítica
K 25 40 65 75 100 35
L 20 40 60 40. 60 Crítica
M 15 10 25 10 25 Crítica
N 10 15 25 15 25 Crítica
p 15 25 40 25 40 Crítica
S 40 60 100 60 100 Crítica
Las "últimas" actividades son F, S y K , por lo que la duración del proyecto será
el máximo de los valores PT de estas actividades, que es 100 días. También se
tienen en la columna de la derecha de la tabla las holguras de las actividades,
obtenidas de las diferencias TT- TC (o bien PT- PC).
 310 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ®RA-MA CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 311

Actividad Etiquetas Holgura con Z variable normal estándar, y

Nombre JJ¡ q~ Pe PT Te TT TT-Te
1

A 15 2.77 o 15 o 15 Crítica - ) (- 105-100)

B 10 2.77 o 10 15 25 15 P (T~105 =P Z~ J.n :::.9101
e 10 2.77 o 10 o 10 Crítica
D 20 2.77 15 35 ?-<>- 45 10 d) En este caso, basta con sustituir la etiqueta PC de la actividad S por el valor
E 25 2.77 45 70 45 70 Crítica 70 en la tabla del apartado b). Rehaciendo los cálculos se obtiene la nueva tabla
F 30 2.77 70 100 70 100 Crítica
G 25 2.77 25 50 35 60 10 Actividad Etiquetas Holgura
H 20 2.77 25 45 25 45 Crítica Nombre Duración Pe PT Te TT TT-Te
I 15 2.77 45 60 45 60 Crítica A 15 o 15 10 15 10
J 30 2.77 10 40 10 40 Crítica B 10 o 10 25 35 25
K 25 2.77 40 65 75 100 35 e 10 o 10 10 20 10
L 20 2.77 40 60 40 60 Crítica D 20 15 35 35 55 20
M 15 2.77 10 25 10 25 Crítica E 25 45 70 55 80 10
N 10 2.77 15 25 15 25 Crítica F 30 70 100 80 llO 10
p 15 2.77 25 40 25 40 Crítica G 25 25 50 .45 70 20
S 40 2.77 60 100 60 100 Crítica H 20 25 45 35 55 10
I 15 45 60 55 70 10
Observemos que la varianza es la misma para todas las actividades. Uti- J 30 10 40 20 50 10
lizando los tiempos medios como tiempos normales, hacemos un análisis CPM K 25 40 65 85 110 45
L 20 40 60 50 70 . 10
determinando para cada actividad las etiquetas PC, PT, TC y TT, que también
se pueden ver en la anterior tabla y que observamos que coinciden con los del M 15 10 25 20 35 10
N 10 15 25 ?" 35 10
f)
apartado anterior. El tiempo esperado de compleción es, entonces, E ( = 100 p 15
-<>
25 40 35 .so lO

l
días. Teniendo en cuenta que las actividades críticas son las mismas que en b}, S 40 70 llO 70 110 o
tendremos los mismos caminos críticos con la misma duración esperada. Sin em-
bargo, la varianza puede ser distinta. En efecto, el camino crítico 1 tiene varianza Observamos que la duración del proyecto es de 110 días y que todas las actividades
11.11 y los restantes caminos críticos tienen varianza 13.88. que eran críticas han dejado de serlo pasando a tener holgura de 10 días. Sólo
Si suponemos que se dan las condiciones del Teorema Central del Límite para permanece con holgura O la actividad S. o
los caminos críticos, la duración T del proyecto se puede suponer que sigue una
distribución normal. Podemos calcular ya las probabilidades de compleción del 17. Red CPM con etiquetación de nodos. Utilizando el análisis CPM con
proyecto, considerando el camino crítico que, en cada caso, nos proporciona la el criterio de etiquetado de nodos, determinar para la red del Ejercicio 5.13:
probabilidad más pequeña. Debemos considerar dos casos: cuando el tiempo de
compleción es menor que la media (la probabilidad viene dada por la cola de la a) El camino crítico y el tiempo de compleci6n del proyecto.
'1 izquierda) y cuando es mayor que la media (la probabilidad viene dada por la
b) Las holguras libres y las independientes.
1 cola de la derecha). En el primero de los casos debemos considerar, por tanto, la
u
11
varianza más pequeña, y en el segundo la más grande. Así, obtenemos e) Si la actividad f se retrasa en 2 meses, indicar qué ocurre sin rehacer el
análisis CPM.
,~
d) Si la actividad b se retrasa en 2 meses, indicar qué ocurre sin rehacer el
1 análisis CPM.
•1
312 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 313

Solución de los tiempos más tempranos. Esta etiqueta aparecerá sobre cada nodo de la
red dentro de un cuadrado. Se tiene
a) Consideramos para la red del Ejercicio 5.13 el análisis CPM con etiquetado
de nodos. Si t¡; representa la duración de la actividad asociada al arco (i,j), la Lg = Eg = 16
etiqueta de Citda nodo será el tiempo más temprano, denotado E;, que se calcula. La= min{Lg- tsg} = 15
L1 = min{Ls- t7s} = 13
E;= max {E¡+ t¡;, i = 1, ... ,j - 1}
con E 1 = O. E; representa el primer tiempo en que puede ocurrir el nodo j, esto
es, en que se hayan completado todas las actividades correspondientes a los arcos Sobre la red
que incidan en el nodo j . El tiempo más temprano del último nodo de la. red será
el tiempo de compleción del proyecto. Observemos que el etiquetado comienza.
con el primer nodo. La fórmula anterior corresponde al algoritmo de etiquetado
del camino más largo. Las etiquetas aparecen sobre los nodos de la red dentro
de un triángulo. Se tiene

E 1 =0
Eh= max{E¡ +t12} = 2
E3 = max {E¡+ t13, Eh+ t23} = 6
Podemos expresar estas etiquetas en forma tabular. Para ello, recordamos que
la holgura de un nodo i será H (i) = L¡- E¡. Dada la actividad asociada al arco
(i,j), si H (i) =O, no se puede retrasar el comienzo de la actividad¡ si H (j) =O,
La duración del proyecto es de 16 meses. Los cálculos sobre la red son no se puede retrasar la finalización de tal actividad. Por otra. parte, la holgura
(total) de la actividad será
H (i,j) = L;- E¡- t¡;.
La tabla que sigue resume los cálculos de las etiquetas y de las holguras de los
nodos y las actividades
Acti,idad T. más temp. T. más tard. Holguras
Nombre (i,j) t¡; E¡ El L; Li H(i) H(j) H(i,j)
a (1,3) 6 o 6 o 6 o o o
b {1, 2) 2 o 2 o 6 o 4 4
F (2,3) o 2 6 6 6 4 o 4
A continuación, determinamos los valores de las etiquetas de los tiempos más e {3,4) 3 6 9 6 12 o 3 3
tardíos empezando por el último nodo. Denotamos con L¡ el tiempo más tardío d (3,5) 4 6 10 6 10 o o o
del nodo i, que viene dado por la fórmula e (3,6) 3 6 9 6 10 o 1 1
1 (4,9) 4 9 16 12 16 o o 3
L¡ = min{L;- t¡;,j = i + 1, ... ,n} g {5,8) 5 10 15 10 15 o o o
h {6, 7) 3 9 12 10 13 1 1 1
con Ln = E11 (n es el último nodo de la red). Representa el instante último en i (7,8) 2 12 15 13 15 1 o 1
que puede ocurrir el nodo i sin que se retrase la compleción del proyecto más allá j {8, 9) 1 15 16 15 16 o o o
314 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-~ CAPITULO 5. OPTIMIZACION EN REDES 315

Las actividades críticas (H (i,j) = O) son a, d,g y j. El camino crítico es a ; Como el retraso de 2 meses es mayor que la holgura libre pero menor que la
d -t g -t j. h?l~a t~tal, no ~ufrirán modificaciones las actividades posteriores, pero cam-
b) Además, podemos calcular para cada actividad la holgura libre, que se define btara su ttempo mas temprano final que será~= 4 (también podría cambiar su
tiemp? más tardío inicial). o
HL (i,j) =Ej-E¡- ~3
18. Red PERT-Montecarlo. Dada la red
y representa la parte de la holgura total que se puede gastar sin afectar a las
actividades posteriores y, también, la holgura independiente que se define 2 6

y representa la holgura cuando la actividad anterior ha terminado en su tiempo

más temprano y la posterior a ella comienza en su tiempo más tardío. La tabla
que sigue muestra las tres holguras de cada actividad

Actividad Holguras
Nombre (i, j) t¡¡ H(i,j) HL (i,j) H 1 (i, j) que corresponde a un proyecto con actividades a, b, ... , h y F1 , F2 fictícias 1 hemos
a (1, 3) 6 o o o identificado las distribuciones de probabilidad de las duraciones en meses de las
b (1, 2) 2 4 o o actiuidades que son
F (2, 3) o 4 4 o 1

e (3,4) 3 3 o o a"' N (5, 2) d rv U (71 10) g"' &xp(.2)

d (3,5) 4 o o o b.-v-y(6,1) e"' N (4, .5)
e (3, 6) 3 1 o o h "'N {1, .2)
(4,9) o e rv eh j rv ~
1 4 3 3
g (5, 8) 5 o o o donde 62 indica la distribución degenerada en 2. Se desea:
h. (6, 7) 3 1 o -1
i (7,8) 2 1 1 o
j (8, 9) 1 o o o
a) Determinar la distribución de frecuencias de la duración del proyecto.
Observemos que para toda actividad se cumple la desigualdad
b) Calcular el grado de criticidad de cada actividad.

Solución

e) Las tres holguras de la actividad f son a) Consideramos 10 replicaciones de la simulación, aunque este número es muy
rtlducido para una situación real, será suficiente para nuestra ilustración. Los
resultados de las 10 replicaciones correspondientes a las actividades del proyecto,
se tienen en la tabla
Como el retraso de 2 meses es menor que la holgura libre, se puede observar que
únicamente cambia su tiempo más tardío inicial que será 10.
d) Las tres holguras de la actividad b son

H {1, 2) = 4, HL (1,2) =O, Hl (1, 2) =O.

316 PROGRAMACION LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS C~ITULO 5. OPTIMJZACION EN REDES 317

fr
Simulación a b e d e f g h
1 1.42 3.82 2 7.43 2.95 1.64 1.95 .84 1 o1 ,.....-
2 6.44 1.06 2 9.72 3.54 3.79 2.20 .96
3 . 2.35 . 5.86 2 8.93 3.47 4.53 2.09 1.02
so -
4 4.96 6.11 2 8.49 3.70 9.59 .67 1.01 60
5 4.56 4.47 2 7.23 3.40 3.93 5.95 1.11
40
6 1.41 3.55 2 9.23 3.70 4.12 .61 1.03
7
8
9
10
2.63
5.10
4.43
.65
4.51
6.68
8.84
2
2
2
9.05
8.99
8.18
4.32
3.11
4.93
6.25 5.63
4.21 18.97
5.30 .27
3.75 2.13
.90
.80
1.36
.81
20

rf
10 15 20 25 30 35 40 meses
6.88 2 9.40 3.91
Media 3.39 5.17 2 8.66 3.70 4.71 4.04 .98 b) Es inmediato el cálculo del grado de criticidad de las actividades del pro-
A los tiempos de las actividades generados en cada replicación se les hace un recto, frecuencia relativa de las actividades que son críticas en el conjunto de
análisis CPM, que proporcionará en cada caso los caminos críticos y las duraciones simulaciones, que son
esperadas, tal como se indica en la tabla Grado de Grado de
Actividad criticidad Actividad criticidad
Duración del Camino a .2 e o
Simulación proyecto crítico b .8 f .7
1 14.04 b-d-g-h e o g .3
2 20.91 a-F¡-d-f-F2-h d 1 h 1
3 20.34 b-d-j-F2-h
4 25.20 b-d-j-F2-h
o
5 18.85 a- F1 - d- g- h
6 17.93 b-d-j-F2-h 19. Red Roy y método de los potenciales. Dada la tabla de precedencias
7 20.71 b-d-j-F2-h del Ejercicio 5.13, se desea:
8 35.44 b-d-g-h
9 a) Construir la red Roy {criterio de repr~s.entáción de actividad-nodo}. ·
23.68 b-d- j -F2-h
10 20.84 b-d-j-F2-h b) Determinar el camino crítiC(} utilizando el método de los potenciales sobre
A partir de la columna duración del proyecto, podemos obtener su distribución la red C(}nstruida.
de frecuencias e) Supongamos que se admite un solapamiento de 2 meses entre las actividades
Frecuencia Frecuencia Free. rel. d y g, y se obliga a un desplazamiento de 5 meses entre las actividades b
Intervalo absoluta relativa acumulada y e. Determinar si esto afecta al camino crítico y al tiempo de compleción
[10, 15] 1 .1 .1 del proyecto. Utilizar la red Roy para ver las incidencias.
(15, 20] 2 .2 .3
(20, 25] 5 .5 .8 Solución
(25,30] 1 .1 .9 a) A partir de la tabla de precedencias o de la matriz de encadenamientos (ver
(30, 35] o o .9
Ejercicio 5.13a) es sencillo construir la red Roy, que contiene, además de un nodo
(35,40] 1 .1 1
por actividad, un nodo inicial (J) y otro fi.nal (F) del proyecto que permite cerrar
que permitirá calcula:r, por ejemplo, probabilidades de la duración del proyecto. la red. Los nodos están representados por cajas que contienen el nombre y la
El histograma de frecuencias relativas acumuladas es duración de cada actividad, en las partes superior e inferior, respectivamente.
 .'
3L8 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA·MA CAPITULO 5. OPTI~IIZACION EN REDES 319

A continuación, calculamos los tiempos máximos de cada nodo empezando por

el último y continuando en orden decreciente.
El cálculo del tiempo máximo de un nodo k, se hace con la fórmula

para toda actividad l que siga a la k, comenzando con T;1 = T? = 16. Así, se
obtiene
Observamos que, a diferencia de la representaciones anteriores, aquí no resulta Tftl =16
necesario introducir actividades ficticias, aunque sí los nodos ficticios I y F. Tfl =rnin{16 -1} =15
b) Para aplicar el método de los potenciales sobre la red, asignamos las etiquetas Tfl = min{l6- 4} = 12
correspondientes a los tiempos mínimos de cada nodo. Si con tk representamos
la duración de la actividad asociada al nodo k, su tiempo mínimo, denotado TJ:, Ta.M = min {9 - 6, 6 - 6} = O
se calcula con la fórmula Tr =o
Tf: =max {Tr + t¡} y sobre la red se tienen los tiempos máximos situados a la derecha de cada caja.
para toda actividad l que preceda a la k, empezando con tiempo mínimo Tf =O Para el cálculo de las holguras basta con diferenciar el tiempo máximo y mínimo
para la actividad inicio. Así, de cada actividad, es decir, para la actividad k, su holgura será

Tf=O H(k) = Tfl - T~;m

T;: = max {O+ O} = O
T{' = max {O+ O} =O que aparecen en la red de la figura sobre cada caja. Las actividades críticas son
~ = max{0+6,0+2} =6 a, d, g y j, que determinan el camíno crítico de longitud 16 semanas.

T? = max{9+4,15 + 1} = 16

y el tiempo mínimo de la actividad final TJ!!' = 16 será la duración del proyecto.

La figura muestra los cálculos de los tiempos mínimos sobre la red que se han
situado en la parte izquierda de la caja que representa cada nodo.
1,
l.
'1

"1
Podemos resumir estos valores en una tabla
 320 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
-
©RA-MA

Actividad T. mínimo T. máximo Holgura

Nodo Duración Tf:' Tf H(k)
a 6 o o o
b 2 o 4 4
e 3 6 9 3
1 d 4 6 6 o
ij
1
e 3 6 7 1 CAPITULO 6
f 4 9 12 3
g 5 10 10 o
h 3 9 10 1
i 2 12 13 1 PROGRAMACION ENTERA
j 1 15 15 o
La obtención de las etiquetas del análisis CPM es inmediata sólo con tener en
cuenta que para una actividad k es PC = TJ:", TC = Tt , PT = TJ:" + tk y
TT=Tt +tk.
Este capítulo se dedica a la modelización y resolución de problemas de Programa-
e) Indicamos el solapamiento de 2 meses entre las actividades d y g (esto significa ción Entera, o problemas de optimización en los que algunas o todas las variables
lj
que la actividad g puede empezar 2 meses antes de que hubiera. terminado la de decisión se restringen a valores enteros. Se estudian únicamente problemas
1· actividad d) con la notación [2] sobre el arco que las une. El.desplazamiento de 5
¡ lineales.
1 meses entre las actividades by e (esto significa que la actividad e debe comenzar Se motiva con un ejercicio inicial la necesidad de métodos o algoritmos es-
¡t 5 meses después de haberse completado b) se denota con un (5) también sobre el
¡j pecíficos de programación entera. Para ello, se comienza con la aplicación de algu-
arco que las une. Se comprueba que nos procedimientos sencillos de programación entera como son el de enumeración
't
' 1
exhaustiva o explícita y el de aproximación por redondeo. Tales procedimientos
1 T_!1l
9 -- 8 y ~=7
son fácilmente criticables y objetables, lo que llevó a desarrollar a partir de la
1, década de los años cincuenta otros métodos como los de ramificación y acotación
Recalculando los tiempos mínimos y máximos de la red, ésta queda
!: y de planos de corte.
El método de ramificación y acotación sigue la idea general de particionar
el conjunto de soluciones factibles en subconjuntos menores no solapantes, para,
posteriormente, de manera ingeniosa, eliminar algunos subconjuntos que no pue-
den contener la solución óptima. Por ello, se dice que enumera de forma parcial
o implícita las soluciones factibles. Consideramos una versión sencilla de éste,
con la regla de la mejor cota, que se aplica a programas enteros puros, mixtos y
0-1. Se construye en todos los casos el árbol que muestra las iteraciones de la
aplicación del método, permitiendo así una fácil comprensión de su desarrollo.
El camino crítico es b -+ e'-+ h -+ i -+ j, también con duración 16 meses. O
El método de planos de corte resuelve una sucesión de problemas de progra-
mación lineal relajados con una región factible cada vez más restringida al ir
añadiendo nuevas restricciones (cortes) hasta alcanzar una solución óptima con
l valores enteros. De sus diferentes variantes, consideramos aquí el algoritmo frac-
ciona/ de Gomory. La objeción más fuerte a estos métodos es la lentitud de la
l'
1
 322 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 323

convergencia. Como consecuencia, se está desarrollando en estos últimos años un

¡~ método mixto con resultados prometedores.
El proceso de modelización de programas lineales enteros se ilustra con varia-
J
ol dos ejercicios considerando, además, una serie de problemas clásicos como los de
:¡ la mochila, del viajante, de localización, de secuenciación de tareas, de emplaza-
1
miento y cubrimiento, de coste fijo, ... Es conocida la complejidad computacional
de algunos de estos problemas, lo que ha llevado a desarrollar heurísticas bastante
más eficientes que la solución basada en programación entera, pero que nosotros
1 1 no consideraremos aquí (ver Ríos Insua, Ríos Insua y Martín, 1997) .
!

EJERCICIOS
l. Soluciones de un programa entero. Dado el problema lineal entero
o 5
max z = 3xt + 4x2
s.a Las soluciones factibles son x 1 y x 2 . Los valores respectivos de la función objetivo
Xl + X2 S 10 son z1 = 35 y z2 = 38. Por tanto, se sugiere x 2 como la solución óptima xj,E del
- x1 +x2 S 7 problema entero. Este procedimiento de solución tiene fuertes objeciones: podría
x1,x2 ~O y enteras ocurrir que ninguna de las aproximaciones por redondeo fuera factible; además,
Resolverlo: si el número de variables enteras es grande, el número de aproximaciones enteras
a la solución óptima del problema relajado puede ser muy grande. Por ejemplo,
a) Por redondeo de la solución del problema relajado asociado. para 25 variables enteras, podría ser necesario analizar más de tres millones de
posibles sol~ciones enteras y sin garantía de alcanzar una solución óptima para
b) Por enumeración exhaustiva.
el problema entero.
e) Con el algoritmo de ramificación y acotación. b) La aplicación del método de enumeración exhaustiva comienza determinando
los recorridos individuales de las variables de decisión. Para ello, podrían resol-
Solución verse los problemas maxxeF Xi y minxeF Xi , para cada variable Xi· El recorrido
a) El problema relajado asociado{PR) es el problema entero (PE) enunciado pres- de la variable de decisión X1 es X1 = {0, 1, ... , 10} ¡-el de X2 es X2 = {0, 1, ... , 8}.
cindiendo de la condición de que las variables sean enteras. Aplicando el método El producto cartesiano de ambos es
del símplex, en dos iteraciones se alcanza la ~olución óptima xj:,R = (xi, x2) =
(1.5, 8.5) con zj, R = 38.5. Como esta solución no es entera, la redondeamos a S= Xt x X2 = {(O, O), {0, 1), (O, 2) , ... , (10, 8)}
los valores enteros más próximos. La solución óptima del problema entero será
cuyo cardinal es 99. Debemos determinar qué puntos de S son factibles. Mediante
aquella aproximación factible (si existe) que dé mayor valor a la función objetivo,
comprobación de las restricciones, se obtiene que los puntos factibles Fps para
ya que el problema es de maximización. Al ser ambas coordenadas no enteras y
el problema entero son 62, que se representan en la figura.
estar en dos dimensiones, habrá cuatro aproximaciones
x 1 -- (1 ,8) , x 3 = (1 , 9), x4 = (2,9) .
La figura muestra las cuatro aproximaciones.
 324 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-M_A CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 325

x2
Aplicando el método del símplex a cada subproblema, se obtienen las soluciones
CD
@ PLl PL2
XPL! = (1 ,8) XPL2 = {2, 8)
~
ZPLl = 35 ZPL2 = 38
x*
PE
Sondeamos primero el problema PL2, ya que su valor óptimo es mayor que el de
. PLL Su solución óptima es entera. Por tanto, es terminal. Actualizamos la cota
S inferior haciéndola igual al valor óptimo del objetivo de ese problema, es decir,
z¡ = 38. Pasamos a sondear el problema PLl, que será terminal, por ser su cota
z?L 1 = 35 < 38 = z¡. El algoritmo concluye, ya que no quedan subproblemas por
~:. o
sondear. La solución óptima del PE es la del subproblema PL2 .
El árbol que sigue representa el procedimiento de ramificación y acotación del
S xl problema entero considerado.

Se comprueba que el punto de FPE que da mayor valor a la función objetivo es

XpE = (2,8) COn ZpE = 38. PR z¡ = - oo
X = (1.5, 8.5)
Este método tampoco está exento de objeciones. No se considera razonable el
z = 38.5
proceso de enumeración para resolver programas enteros, al menos, en un tiempo
1 razonable. Para un problema de tamaño pequeño, con 15 variables de decisión y X¡~ 1 X¡ ~ 2
1 cada variable con 20 valores, habría que analizar más de 10 trillones de puntos.
Por otra parte, hay problemas con regiones no acotadas y, en tal caso, el problema PLl PL2
1: sería intratable con tal procedimiento. PR PR
X¡:::; 1 X¡~ 2
Así, la utilización de estos dos métodos resulta poco recomendable.
X= (1,8) X= (2,8)
1 e) Aplicamos el método de ramificadón y acotación con la regla de la mejor cota, z = 35 z = 38
¡, que denominamos zs· Comenzamos observando que la solución óptima del pro- Terminal Terminal
blema relajado x?n = {1.5, 8.5) no es entera, por lo que debemos ramificar sobre ZS = 35 ~ 38 = Z¡ Z¡ = 38
¡1 una variable con valor no entero. Tomamos como cota inferior z¡ = - oo. Elegi-
rnos para ramificar la variable x 1 = 1.5 y formamos dos subproblemas añadiendo
¡l al problema relajado, respectivamente, las restricciones x 1 ~ 1 y x 1 ~ 2. Los o
1 nuevos subproblemas serán
2. Solución de un programa entero (cortes de Gomory y ramificación
max z = 3x¡ + 4x2 maxz = 3x 1 + 4 x2 y acotación). Resolver el programa lineal entero , c
·r ::"' ..
s. a s.a •'
X¡+ X2 ~ 10 X¡+ X2 ~ 10 maxz = 2x¡ + x2 1 '¿
PL1: PL2: s. a
-X¡+ X2 ~ 7 - X¡ + X2 ~ 7 :.J
) ...'
X1 ~ 1 X¡~ 2 X¡- X2 ~ 5 .; -'

X¡,X2~Ü X¡,X2 ~ 0 4x¡ + 3x2 ~ 10 1

/..1
~·
·o
X ¡ ,xz ~O y enteras
~
326 PROGRAMACION LINE:AL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-M_& CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 327

a) Mediante el algoritmo de planos de corte fracciona[ de Gomory. Cj 2 1 o o o

es VB X¡ X2 X3 X4 xs Xs
b) Mediante el algoritmo de ramificación y acotación. o XJ o o 1 l/3 -7/3 11/3
2 X¡ 1 o o o 1 2
Solución
1 X2 o 1 o 1/3 -4/3 2/3
Zj- Cj o o o 1/3 2/3 14/3
a) Expresando el programa en formato estándar, con variables de holgura x3,x 4,
y resolviéndolo con el método del símplex, se obtiene la tabla óptima La solución es x0 = (xY, x~) = (2, 2/3) . Como x2 no es entera pero x 1 sí, la fila
fuente se tiene para p = 3, así que ¡g = 2/3- [2/3]. El corte es
Cj 2 1 o o
es VB X¡ X2 xs X4 Xs
o xs o - 7/4 1 -1/4 5/2
2 X¡ 1 3/4 o 1/4 5/2
z; - e; o 1/2 o 1/2 5 con X6 variable de holgura, es decir,
1 2 2
La solución óptima es x 0 = (xY, x~) = (5/2, 0), que no es entera para la primera -3x4- 3xs+x6 = -3.
variable. Formamos el corte de Gomory tomando como fila p fuente aquella
correspondiente a una variable de decisión básica en la tabla anterior que cumpla Añadimos esta restricción a la tabla anterior, teniendo la nueva tabla ampliada

¡g = min{JP >O: ¡p = x~- [x~]} Cj 2 1 o o o o

es VB X¡ X2 xa X4 xs X6 XS

con - L: !pj'Xj + sp = - ¡g, donde fpj = YPi - (Ypj], con Sp variable de holgura o xs o o 1 1/3 - 7/3 o 11/3
2 X¡ 1 o o o l o 2
añadida a esta nueva restricción, siendo [A] parte entera de A. Se tiene que p = 2 1 X2 o 1 o - 1/3 -4/3 o 2/3
con ¡g = 5/2- [5/2] = 1/2. Entonces, el corte fracciona! de Gomory, es o X6 o o o -1/3 -2/3 l -2/3
Zj - Cj o o o 1/3 2/3 o 14/3

que es primal infactible. Aplicando el método del símplex dual, en una iteración
con x5 variable de holgura, es decir, se tiene la tabla

3 1 1 Cj 2 1 o o o o
-¡x2- ¡x4 + xs = - 2. es VB X¡ X2 XJ X4 X~ X6 Xs
o XJ o o 1 o -3 1 3
Añadimos esta restricción a la tabla anterior, teniendo la nueva tabla 2 X¡ 1 o o o 1 o 2
1 X2 o 1 o o -2 1 o
e, 2 1 o o o o X4 o o o l 2 -3 2
es VB X¡ X2 X3 X4 xs XS Zj - Cj o o o o o l 4
o X3 o -7/4 1 -1/4 o 5/2
2 X¡ 1 3/4 o 1/4 o 5/2 La solución es x 0 = (2, O) . Como es entera, constituye la solucinp óptima del
o X5 o -3/4 o - 1/4 1 -1/2 problema entero. Por tanto,
Zj- Cj o 1/2 o 1/2 o 5
x j,E = (xi , x2) = (2, O) con zj,E = 4.
que es primal infactible, x 5 = -1/2 <O. Aplicamos el método del símplex dual.
En una iteración se tiene la tabla primal factible Compruebe el lector que existe un óptimo alternativo dado por x?E = (1, 2).
 328 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 329

b) Lo resolvemos ahora con el método de ramificación y acotación. Consideramos

el problema relajado asociado {PR) cuya solución óptima es xf>R = (2.5, O) con
z?n = 5. Como no es solución entera, continuamos. Tomamos z¡ = -oo como
cota inferior y ramificamos sobre la variable x 1. Consideramos los subproblemas PL1 PL2
lineales PL1 y PL2, que con sus respectivas soluciones (aplicando el método del PR, X¡::; 2 PR, X¡~ 3
·símplex) son
X= (2, 2/3} ~

z, = 4.67 IN FACTIBLE
PR, X¡~ 2 PR, X¡~ 3
PLl: X:::;: (2, .67) PL2: Terminal
{ Zs =4.67 { Infactible
PL3 PL4
El valor óptimo de la función objetivo del problema PLl , zs =4.67, será la cota PR PR
X¡ ::; 2,X2::; 0 X¡ ::; 2, X2 2: 1
superior asociada a este subproblema. Como PL2 es infactible y PLl no propor-
ciona una solución entera, debemos seguir con el procedimiento. Ramificamos X= (2,0} X= (1.75,1}
en PL1 sobre la variable x2 cuyo valor es .67. Obtenemos los subproblemas PL3 =4
Zs z. = 4.5
Terminal
y PL4 Z¡ =4 X¡::; 1 X¡ 2:2
PL5 PL6
PR, X¡ ~ 2, X2 :::;: o PR, X¡ ~ 2, X2 ~1
PR, X ¡::; 2
PL3: X :::;: (2, O) PL4: X= (1.75, 1) PR, X¡::; 2
{ { X2 2: 1, X¡ ::; 1 X2 2: 1, X¡ 2: 2
z3 =4 Zs = 4.5
X= (1, 2)
El problema PL3 es terminal, ya que la solución óptima se alcanza para valores z, = 4 INFACTIBLE
enteros. Como consecuencia, se actualiza la cota inferior al valor de la cota supe- Terminal Terminal
rior asociada a este problema, es decir, z1 = 4. Por otra parte, PL4 no es terminal
z, = 4::; 4 = Z¡
ya que es factible, su cota superior z5 = 4.5 > 4 = z¡ y la solución tiene valores
no enteros. Por tanto, debemos continuar la ramificación a partir de este subpro- o
blema. Obsérvese, sin embargo, que en este caso la función objetivo sólo tomará
valores enteros, así que podríamos haber considerado PL4 terminal. Ramificando 3. Ramificación y acotación para un programa entero mixto. Dado el
sobre la variable x 1 cuyo valor es 1.75, se tienen dos nuevos subproblemas PL5 y programa entero mixto (PEM)
PL6
PR, X¡~ 2 PR, X¡~ 2 max z = -3x¡ + 1x2 + 12x3
PL5: X2 = O,x¡ ~ 1 PL6: x2 ~ l,x¡ ~ 2 s.a
-3x¡ + 6x2 + 8x3 ~ 12
{ x=(l,2) {
Zs = 4 Infactible 6x 1 - 3x2 + 7x3 ~ 8
2x¡ + 3x2 + 3x3 ~ 25
El subproblema PL6 es terminal por ser infactible; el subproblema PL5 también,
X¡,X2,x3 ~O y X¡ 1 X3 enteras
por razón doble: su cota superior zs = 4 ~ 4 = z1 y, además, la solución óptima
se alcanza en valores enteros. Por tanto, tenemos la solución óptima del problema Resolverlo mediante el algoritmo de ramificación y acotación.
entero. Además, hemos encontrado un óptimo alternativo PL3 que es el punto
X= (2, O).
El árbol con los correspondientes nodos (subproblemas) correspondiente al
desarrollo del método se tiene en la figura
330 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 331

Solución del problema entero mixto es la proporcionada por el subproblema PL3. Así,
Consideremos el problema relajado (PR) xi = O,x2 = .67 y xj = 1, con zf.Eu = 16.67.
El árbol con los correspondientes nodos (subproblemas) correspondiente al
max z = - 3x 1 + 7x2 + 12x3 desarrollo del método se tiene en la figura
s.a
-3x¡ + 6x2 + 8x3 ::; 12 PR
zr = -oo
6x¡ - 3x2 + 1x3 ::; 8 x = (0, .303, 1.27)
z, = 17.39
2x 1 + 3x2 + 3x3 ::; 25
X¡,X2 1 X3 ~0 PL1
X3y ~2 PL2

Su solución óptima es x?R = (0, .303, 1.27) , con z?R = 17.39. Como x?R no es PR, X3 ~ 1 PR, X3 ~ 2
entera en xa debemos continuar. Tomamos como cota inferior inicial z¡ = -oo X= (.67, 11 1)
y ramificamos sobre la variable con valor no entero, que deba serlo, de menor z, = 17 INFACTIBLE
índice, en este caso X3 = 1.27. Consideramos los subproblemas lineales PL1 y
PL2, que con sus respectivas soluciones son
PL3
X¡ :;/~~ 1 PL4
Terminal

PR PR
PR, X3::; 1 PR, X3 ~ 2 X3 ~ l ,X¡ = 0 X3 ~ l,x¡ ~ l
PL1: X =(.67, 1, 1) PL2:
{ { Infactible X= {0,.67,1) X= {1, 1.35, .86)
Zs = 17
z. = 16.67 z, = 16.80
Terminal
X3~~~1
PL2 es infactible y PL1 no es terminal, por lo que continuamos con el algoritmo.
zr = 16.67
Ramificamos sobre la variable x 1 cuyo valor es .67. Consideramos los nuevos PL5 PL6
subproblemas PL3 y PL4
PR, X¡ ~ 1, X3 = o PR, x, ~ 1, X3 = 1
PR, X3::; 1,X¡ =o PR, 1, X¡ ~ 1
X3 ::; X = (3.1, 3.5, O)
PL3: X= (0, .67, 1) PL4: X= (1 , 1.35, .86) z. = 15.5 INFACTIBLE
{ {
Zs = 16.67 Zs = 16.80
Terminal Terminal
El problema PL3 es terminal, ya que la solución óptima se alcanza para valores '• = 15.5 ~ 16.67 = zr
enteros de las variables x 1 y x3. Como consecuencia, se actualiza la cota inferior
al valor de la cota superior asociada a este problema, es decir, z¡ = 16.67. Por o
otra parte, PL4 no es terminal, ya que es factible, su cota superior zs = 16.80 >
16.67 = z1 y la solución tiene valor no entero para x3 . Por tanto, debemos 4. Ramificación y acotación en un problema 0-1. Resolver el problema 0-1
continuar la ramificación a partir de este subproblema. Ramificando sobre la
variable x 3 , cuyo valor es .86, se tienen dos nuevos subproblemas PL5 y PL6 max w = -X¡- x2- 2x3- x4
s.a
PR, X¡ ~ 1, X3 = o PR, X¡~ 1,X3 =1 2x 1 - 3x2 + xa ::; 2
PL5: X = (3.1, 3.5, O) PL6: 2 X¡ - X2 - X4 ::; -1
{ {
Zs = 15.5 Infactible X2 + X3 + 2x4 ::; 3
Xj =0,1, j = 1,2, 3,4
El subproblema PL6 es terminal por ser infactible. El subproblema PL5 también,
ya qu~ su cota superior zs = 15.5 ::; 16.67 = z¡. Por tanto, la solución óptima · mediante el algoritmo de ramificación y acotación.
332 PROGRAMACJON LINEAL Y APLICAClONES:-EJERClCIOS RESUELTOS @RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 333

Solución La solución parcial de PRl es y = (0, -, -,-); la solución donde alcanza

Comenzamos transformándolo en otro problema G-1 equivalente con los coeficien- su cota superior se ha obtenido haciendo O la componente k + 1 = 2 y el resto
tes de la función objetivo positivos y en orden creciente de magnitud. Para ello, 1's, t.: decir, en Ys =(O, O, 1,1). Análogamente, la S!>lución parcial de PR2 es
hacemos la transformación Y= (1, -,-, - )y la cota superior se tiene para Ys = (1,0, 1, 1). Basándonos en
la regla de la mejor cota (mayor z3 ), analizaremos primero el subproblema PR2.
Observemos que las compleciones de la solución parcial de PR2 son
teniendo el nuevo programa G-1 (salvo la constante -5 en el objetivo), w = z-5, 1,0,0,0 1,0,1,0 1,1,1,0 1, 1, 0,1
1,1,0,0 ,.1,0,0,1 1,0,1,1 1, 1, 1,1
max z = Yt + Y2 + Y3 + 2y4
Se comprueba que: i) Hay alguna compleción que verifica las restricciones de F,
s.a.
luego no es infactible y, ii) No es z5 = 4 menor que la actual cota inferior z¡ = O.
- 2y¡ + 3y2 - Y4 ~ 2
Por tanto, no se puede declarar terminal PR2 por alguna de estas condiciones.
- 2y¡ + Y2 + Y3 ~ -1
Sin embargo, iii) como Ys = (1, O, 1, 1) E F, es terminal. Además, actualizamos la
-Y2 - 2y3 - Y4 $ -1
cota inferior z¡ = 4. A continuación, sondeamos el subproblema PRl. Vemos que
Yi = O, 1, j = 1, 2, 3, 4
su cota superior Zs = 3 < 4 = z¡, y por tanto, PR1 es terminal por la condición
Estamos ya en condiciones de apUca.r algoritmo de ramificación y acotación para ii). Así, la solución es
problemas 0-1. Sea F la región factible del problema anterior prescindiendo de
las condiciones G-1. Consideremos, además, el problema relajado Yi = 1, Y2 = O, yj = 1, y: = 1
con z* = 4. Deshaciendo el cambio de variable, se tiene la solución óptima del
max z = Yt + Y2 + Y3 + 2y4 problema original
s.a
y EH
xi =O, YÍ = 1, yj =O, Y.i =O
con valor para el objetivo w• = z• - 5 = 4- 5 = -l.
cuya región factible es El árbol correspondiente al desarrollo del método se tiene en la figura

1 = (1, 1, 1, 1} ~F

al haber prescindido de las restricciones lineales.

Observemos primero que 1 = (1, 1, 1, 1) (/. F. Por tanto, no podrá ser la so-
lución del problema entero. Consideramos la cota inferior z¡ = z (O) =O. Como PR
y, =(O, 1, 1, 1} Z/ =0
cota superior, el valor del objetivo en Ys = (0,1,1, 1) , es decir, Zs = z (Ys) = 4. z, = 4
Observemos que, como l f/. F, la solución anterior, que puede o no ser factible,
es la que proporciona el mayor valor al objetivo. Como Ysfi.F, debemos rami- PR1
Yty ~=1 PR2
ficar. Hacemos k = l. La ramificación se lleva a cabo sobre y 1, teniendo los PR PR
subproblemas PR1 y PR2 y= (O,..,..,-) y= (1,-,..,-)
y,= (0,0,1,1} y,= (1,0, 1, 1)
z. = 3 z, = 4
PR PR
Terminal Terminal
PRl: y= (O,-,-,-) PR2: y= (1,-,-,-)
z, = 3 < 4 = Z¡ y,= (1,0, 1,l}E F
{ Ys=(0,0, 1,1) { Ys = (1,0,1,1)
Zs = 3 Zs = 4 Z¡ =4 o
334 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 335

5. Modelización de restricciones disyuntivas. En diversos problemas, se con w¡ E {O, 1} , k el menor entero tal que 2k - 1 ~ U¡ y repitiendo el proceso para
estudia la existencia de una solución que esté en al menos k conjuntos de m dados. X2, X3, ... , Xn, utilizando u2, ... ,Un, cotas superiores sobre las respectivas variables
Modelizar las correspondientes restricciones como si fuesen las de un PE para el x2, ... , Xn y las nuevas variables w¡ necesarias. Qon este esquema, las variables w¡
caso en que los m conjuntos tengan la estructura pueden considerarse como los bits de una representación binaria de Xj.
Apliquémoslo al ejemplo del enunciado. Observemos en primer lugar que de
pi= {y : A¡y ~ b¡, y ~ O} i = 1, ...,m. las restricciones se sigue que X¡ ~ 12, x2 ~ 12, x3 ~ 12. Representamos las
variables Xj en formato binario, tomando k = 4. Así
Solución X¡ = 8w1 + 4w2 + 2w3 +W4
Sabemos que para cualquier y ~ O, existe w suficientemente grande tal que xz = 8ws + 4w6 + 2w7 + ws
A; y ~ b¡ + w. Por tanto, tomando las variables x¡ = O, 1 y las restricciones x3 = 8wg + 4w¡o + 2w¡¡ + w12
A;y ~ b¡ + (1 - x¡) w, i = 1, ...,m con w¡ = O, l. Entonces, el programa 0-1 equivalente es
m
¿ X¡~ k
i=l max z = 2 (8w1+ 4w2 + 2w3 + w4) + 4 (8ws + 4w6 + 2w1 +ws) +
X¡= 0, 1, y ~ 0 +{8w9 + 4WIO + 2W¡ ¡ + W¡2)
s. a
con w suficientemente grande, se garantiza que una solución y está en al menos
k conjuntos de m dados. o (8w 1 + 4w2·+ 2w3 + w.¡) + {8ws + 4w6 + 2w7 + ws) +
+ {8wg + 4wiO + 2wu +Wt2) ~ 8.3
(8w¡ + 4wz + 2w3 + w4) + {8ws + 4w6 + 2w7 + ws) -
6. Formulación de un problema ent ero puro como uno 0-1. Dado un - {8wg + 4wl0 + 2wu +Wt2) ~ 12.5
problema entero puro, reformularlo como un problema O-l. Aplicarlo al problema w¡=O, l , i =1 ,2,3,4
max z = 2x 1 + 4x2 + X3 Aplicando el algoritmo de ramificación y acotación se obtiene la solución óptima
s. a
X¡+ X2 + X3 ~ 8.3 w5 = 1
X¡ +X2 - X3 ~ 12.5
X¡, xz, X3 ~ Oy enteras el resto de variables nulas y z* = 32. El lector puede comprobar que la solución
óptima del problema entero original es
Solución
xi = O, x2 = 8, x3 = O
El interés por reformular un problema entero como uno 0-1 reside en que el es-
fuerzo computacional de resolución de un problema 0-1 puede ser bastante menor con el mismo valor para el objetivo. o
que la resolución de un problema entero de tamaño comparable. El método fun-
ciona correctamente si las variables del problema entero original están acotadas, 7. Localización de fábricas. El servicio de estudios de una compañía pretende
es decir, se puede deducir de las restricciones que Xj ~ Uj , j = 1, ..., n. Tales construir nuevas fábricas en las ciudades A y B. Desea, además, construir a lo
cotas pueden obtener~e resolviendo los problemas maxxeF X¡ para cada x;. sumo un nuevo almacén, pero éste debe hacerse en una de las ciudades donde se
Dado un problema entero puro con n variables de decisión, consideramos para construya una fábrica. La tabla proporciona el valor actual neto, el coste de la
la variable x 1 la representación binaria dada por inversión, ambos en cientos de millones de ptas, y el impacto ambiental, en una
escala subjetiva de O a 9, de cada una de las construcciones.
X¡ = 2k- lW¡ + 2k-2w2 + ··· + 21Wk - 1 + 2°Wk
336 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 337

Valor actual Coste de Impacto La función objetivo representa la maximización del valor actual neto dado por
Construcción neto inversión ambiental
Fábrica en A 9 6 3
Fábrica en B 5 3 7
Almacén en A 6 5 2 Tenemos entonces, el problema 0-1
Almacén en B 4 2 1
max z = 9x¡ +5x2 + 6xa + 4x4
El presupuesto de la inversión es de mil millones de ptas. Se pide: s.a
6x 1 + 3x2 + 5xa + 2x4 ~ 10
a) Formula1· un programa 0-1 que proporcione la inversión de máximo valor
actual neto. Resolver tal problema por el método de acotacíón y ramifica-
X3 + X4 ~ 1
-x¡ +xa ~O
ción.
- x2 +x4 ~O
b) ldem pero con el mínimo impacto ambiental. Xi = 0, 1, i = 1, 2, 3, 4

e) Formula·r un modelo de programación entera que proporcione las inver·siones Lo resolvemos con el método de ramificación y acotación para variables O-l. Para
que se desvíen lo menos posible de los valores óptimos obtenidos en a) y ello, hacemos el cambio de variable
b). Como medida de desviación total, utilizar la suma de las desviaciones
absolutas, considerando el valor neto en' cientos de millones de ptas.
que nos conduce a resolver el problema
Solución
a) Definimos las variables 0-1 max z' = 4y¡ + Sy2 + 6ya + 9y4
s. a
X¡= { ~ si se construye la fábrica en A
en otro caso
2y 1 + 3y2 + 5ya + 6x4 ~ 10
Yt +Ya:::; 1
x2 = id. fábrica B Ya - Y4 ~O
xa = id. almacén A Yt- Y2:::; O
X4 = id. almacén B Yi =O, 1, i = 1,2,3,4
Las restricciones se deben a:
Aplicando el método de ramificación y acotación con la regla de la mejor cota, se
- Construcción de, a lo sumo, un almacén tiene el árbol ·

- Límite presupuestario de inversión, en cieg_tos..de·milloues,

- Sólo se puede construir un almacén en A (B) si se construye una fábrica en

A (B)
338 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 339

b) En este caso, el problema es

PR1
PR min z = 3x¡ + 1x2 + 2x3 + ~4
Z¡ = 0
y, = (0, 1, 1,1) s. a
z. =20 6x¡ + 3x2 + 5x3 + 2x4 ~ 1Ó
y¡= 1 X3 + X4 ~ 1
PR2 PR3 - X¡+ X3 ~ 0
PR PR -X2 + X4 ~ 0
y = (0, -· -· _) y= (1, ... -.-)
X¡= 0,1, i = 1,2,3,4
y J = (0, o, 1, 1) y,= (1,0,1,1}
z, = 15 z, = 19 Es evidente que la solución más ecológica se tiene para z• = O, que corresponde
a no construir nada.

PR8
Y2 = O/ " " ' Ya = 1
/ .. ~ PR9
p:Y~~ l PRS
e) Para cualquier plan (x 1, x2, x3, x 4 ) de construcción se tiene

PR PR PR PR
9x¡+ Sx2 + 6x3 + 4x4 ~ 14
y = (0, o, -· -) y= (0,1, _,_) y = (1, o, ... -) y = (1, 1, -· -) 3x¡ + 1x2 + 2x3 + x.¡ 2': O
Ys = (0,0,0,1} Ys =(0,1,0,1} y,= (1, 0,0,1) yJ = (1, 1, o, 1) Introduciendo variables de desviación s¡, s2 ;::: O, formulamos el problema entero
z, = 9 z, = 14 Zs = 13 z, =18 mí..·<to
Terminal Factible min d = S ¡ + s2
Z1 < Z/ Z/ = 14 s. a
Terminal 9x¡ + Sx2 + 6x3 + 4x4 +S¡ = 14
;-\, . .....
PR PR 3x¡ + 1x2 + 2x3 + x4 - s2 =O
y = (1,1,0, _) y = (1, 1, 1, -) 6x¡ + 3x2 + 5x3 + 2x.¡ ~ 10
y,=(l , l ,O,O) y , = (1,1,1,0) X3 +X.¡~ l
z. = 9 z. = 15 - X¡+ X3 ~ 0
Terminal lnfactible - x2 +x<t ~O
Zs < Z¡ X¡= 0,1, Í = 1,2,3,4
S¡ 1 S2 2': 0
La solución óptima la proporciona el subproblema PR9, que es
cuya solución óptima es
Y~ =O, Y2 =1, Ya =O, y~ =1 con z• =14. xi = 1, x2 = xj = x4 = o, sr = 5, s2 = 3.
Deshaciendo la transformación, se obtiene la solución del problema original Por tanto, sé recomienda construir una fábrica en A, obteniendo un valor actual
neto de 900 roBlones y un impacto ambiental de 3 unidades. O
xi =1, x2 = 1, xj = O, x: =O
8. Secuenciación de conductores. Una empresa local de autobuses realiza
que corresponde a construir fábricas en A y B, pero ningún almacén, obteniendo
trayectos etttre cuatro ciudades A, B, C y D, de acuerdo con el esquema de la
un valor adual neto de 1400 míllones. Obsérvese que PR7 es infactible, pues no
figura. Los trayectos están representados por arcos etiquetados con un par de
e..xiste ninguna compleción que cumpla y 1 + Y3 ~ l.
números: el primero representa el número del trayecto; el segundo su duración
en horas, incluyendo los tiempos de tránsito en las estaciones de las ciudades por
donde pase.
340 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~_!A CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 341

Ruta Conductores Trayectos en N° de N° de Coste ci

j factibles la ruta horas tránsitos x10 3 ptas
1 P,J 3-2 4 1 22
2 P,J 3 - 7 -8 7 2 39
3 P,J,L ,M 4-1 - 2 '7 2 39
4 P,J,L,M 4- 6- 8 8 2 44
5 L,M 1-7-5 8 2 44
6 L,M 6-5 6 1 32
De esta forma, el problema de asignar conductores a trayectos se reduce al de asig·
nar conductores a rutas factibles. Definimos, entonces, las variables de decisión
0-1,
x . = { 1 si se elige la ruta j
La empresa tiene contratados a cuatro conductores P, J, L y M. Los dos primeros J O en otro caso
viven en la ciudad A; los dos segundos, en D. La politica que sigue la empresa en Para construir las restricciones, observemos que, por ejemplo, el trayecto 1 queda
sus operaciones viene determinada por las dos condiciones siguientes: cubierto si se hacen las rutas 3 ó 5. Ello se conseguirá imponiendo que
l. Cada día un conductor realiza con su. autobús sólo una operación, es de-
cir, una sucesión de trayectos qu.e comienzan y terminan en su ciudad de
residencia y no incluye un mismo tr·ayecto más de u.na vez. Procediendo de forma análoga con el resto de los trayectos, se tienen las restric-
ciones
2. Ningún conductor puede estar al volante más de 8 horas. X¡+ X3 ~ 1, X4 + X6 ~ 1
X ¡+ X2 ~ 1, X2 + X5 ~ 1
La empresa está en condiciones de afirmar que cubrirá cada trayecto al menos X3 + X4 ~ 1. , X2 + X4 ~ 1
una vez por día, pero sin garantizar una adecuada conexión entre horarios para los X5 + X6 ~ 1,
diferentes trayectos. Además, la empresa paga a los conductores 5000 ptasjhora
Observemos también que no podemos utilizar más rutas que conductores para
al volante y 2000 ptasjtránsito (ciudades intermedias por las que pasa la ruta).
Formular un programa entero que sugiera cómo deben asignarse los conduc- cubrirlas. Así, a lo sumo se pueden cubrir cuatro de las seis rutas, que expresamos
tores a los trayectos para que el coste total sea mínimo. · con la restricción
X ¡ + X2 + X3 + X4 + X5 + X6:::; 4
Solución Finalmente, la función objetivo será el coste total G,· en miles de ptas, de las
\
Teniendo en cuenta las restricciones de que cada conductor sale y regresa a la rutas utilizadas dado por
ciudad donde reside, debemos considerar las posibles rutas que puede hacer cada
conductor considerando, además, el limite máximo de 8 horas y que cada trayecto e = 22xl + 39x2 + 39x3 + 44x4 +44xs + 32x6,
sólo puede cubrirse una vez. Por ejemplo, los conductores P y J pueden hacer que habrá que minimizar. Mediante el algoritmo de ramificación y acotación, se
la ruta 3 -t 7 -t 8, pues comienza y termina en la ciudad A, cumpliéndose las obtiene la solución óptima
anteriores condiciones. El coste asociado es
x2 = 1, xj = 1, x6 = 1 ,
5000 X (2 + 3 + 2) + 20QQ X 2 = 39000
con el resto de variables nulas y G* = 110000 ptas. La solución indica que sólo
ya que son 2+ 3 + 2 = 7 horas y 2 tránsitos, con ciudades intermedias By C. La sería necesario realizar 3 rutas para cubrir todos los trayectos, quedando ocioso
tabla resume todas las posibilidades un conductor de entre los cuatro.
 342 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 343

Otra forma de solucionar el problema sin necesidad de enumerar previamente con Cjk igual al número de horas del trayecto que une la ciudad j con la k. El
las rutas posibles es la siguiente. Definimos las variables 0-1 segundo sumando corresponde al número de ciudades intermedias, que es igual
al número de trayectos menos l. E~ O ~roviene de que el conductor puede no
xi. ={ 1 si el conductor i realiza el trayecto desde la ciudad j hasta la k realizar ningún trayecto (entonces l:;,k xjk - 1 será -1).
Jk O en otro caso Para pasar a forma lineal la función objetivo, transformamos el má..'(imo
quedando · '
con i = P,J,L,M y j,k = A,B,C,D.
Las restricciones son: min z(x) = 5 (l;:l;:l:c;kx;k) +2l;:ui
l 1 k l

· Realizar una ruta s.a

(1)-(8)
(1) x~ 8 + x~D ~ 1, i = P, J E x;kdik ~ 8, Vi
(2) xbc + x}:¡ 8 ~ 1, i = L, M j,k

{3) LjX~k- Ehxih =o, i = P, J; k= B,C,D 2;:: x~k ~ 1, Vj, Vk

l

(4) Ljxjk - L:hxih=O, i=L,M; k=A,B, C E x;k - 1 ~ UiJ Vi

(5) x~k ~ x~8 + x~, i = P, J Vj, k j ,k
Ui ~o, Vi
(6) x}k ~ xbc + x}:¡ 8 , i = L,M Vj, k
x;k = O, 1 Vi, Vj, Vk
(7) xBA + xb ~ x~ 8 + x~0 , i = P, J
(8) x~D + xhv ~ xbc + xbs• i = L, M o

en la que: (1) y (2) representan que cada conductor sale a lo sumo una
vez de su ciudad; (3) y {4), que a toda ciudad intermedia que llegue un
conductor debe salir de ella; (5) y (6), que si el conductor no sale de su
ciudad, no realiza ningún trayecto y cada trayecto se realiza a lo sumo una
vez; (7) y (8), si el conductor sale de su ciudad vuelve a ella.
· Ningún conductor puede estar al volante más de 8 horas
9. Problema del viajante. La red de la figura muestra cuatro ciudades, 1, 2, 3
y 4, y las conexiones entre éstas con sus resp~ctivos tiempos de transporte (su-
pondremos que al ser las formas de transporte distintas entre ciudades, los pares
de arcos paralelos tienen medidas diferentes). Un individuo sale de la ciudad 1 y
desea determinar el itinerario de mínima distancia que pase por cada ciudad una
sola vez y regrese a la ciudad de partida.

L x~kdp, ~ 8, Vi
j,k
con d;k duración del trayecto entre j y k.
- Se cubren todos los trayectos

L x}k ~ 1, Vj, Vk.

La función objetivo, en miles de ptas, es
344 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 345

Solución
Formulamos un modelo de programación entera para resolver este problema
.
En resumen, se tiene el problema entero

clásico, de gran complejidad computacional. Introducimos las variables de de- mín C = 2Xt2 + 3X21 + 6Xt3 + 4XJ¡ + 4Xt4 + 2x41 +
cisión 0-1 +4X23 + SX32 + 2X24 + 3X42 + SX34 +3x43
s. a
x,,={ ~ sí en el itinerario está el arco (i,j)
en otro caso
X¡2 + X¡3 + X¡4 = 1, X21 + X31 + Xu = 1
X21 + X23 + X24 = 1, X12 + X32 + Xt2 = 1
para i, j = 1, 2, 3, 4, con i :¡. j. X31 + X32 + X3.¡ = 1, X¡3 + X23 + X~3 = 1
La función objetivo representa la duración del itinerario, que es X41 + X42 + X43 = 1, X¡4 + X24 + X:U = 1
4 4 'U2 - 'U3 + 4X23 ~ 3, U3- 'U4 + 4X:¡.¡ ~ 3
L =L L d¡jXij con i =F j 'U2 - U4 + 4X24 ~ 3, 'U4 - 'U2 + 4X42 ~ 3
i=lj=l U3 - u2 + 4x32 ~ 3, 'U4 - u3 + 4x43 ~ 3
Xij = O, 1, i, j = 1, 2, 3, 4¡ u¡ enteras Vi
que habrá que minimizar, siendo d¡j el tiempo asociado al arco (i,j).
Las restricciones se deben a la imposición de que el individuo visite cada Resolviéndolo mediante el algoritmo de ramificación y acotación, se obtiene la
ciudad una sola vez. En términos de las variables de decisión, esto significa que: solución óptima

- Abandone cada ciudad una sola vez

4 con el resto de las variables iguales a cero y L• = 11. Por tanto, el itinerario de
L Xii = 1, i = 1,2,3,4, con i =F j. (6.1) tiempo mínimo es 1 - 2 - 4 - 3 - l.
i=l Observemos que hay algoritmos específicos para este problema basados en
heurísticas computacionalmente bastante más eficientes O
- Entre en cada ciudad una sola vez
4 10. Problema de emplazamiento y cubrimiento. Una cadena de alimen-
L Xij = 1, j = 1,2, 3,4, con j :/: i (6.2) tación pretende abrir varios supermercados en una gran ciudad. Tras un estudio
i=l
de la disponibilidad de locales en los 7 distritos en que está dividida la ciudad, se
considera que son 5 los emplazamientos donde se podrían situar supermercados.
- Además, para evitar subitineraríos desconectados (por ejemplo, x12 = 1, x21 =
La tabla que sigue muestra los distritos que se cubren por cada emplazamiento,
1, X34 = 1, X43 = 1) introducimos 3 variables auxiliares '!Ji, i = 2,3,4 y las
restricciones as( como las rentas anuales esperadas para cada uno 'de los supermercados em-
plazados con la condición de que a cada distrito se cubra a lo sumo por un único
u¡ - Uj + 4X¡j ~ 3, i, j = 2, 3, 4, con i :/: j (6.3) supermercado de la cadena.

y u¡ enteras, ya que toda solución que cumpla (6.1), (6.2) y que sea un
circuito hamiltoniano (un camino en que el nodo origen y el final coinciden
y que pasa una sola vez por cada nodo) , cumple (6.3) y recíprocamente.
¡f
346 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 347

Emplazamiento max B = 36x 1 + 39x2 + 44x3 + 4lx4 + 38xs

Distrito 1 2 3 4 5 s.a
1 X X
X¡+ X4 ~ 1
2 X X X
X¡+ x3 +xs ~ 1
3 X X
4 X X
X2 + X5 ~ 1
5 X X X2 + X4 ~ 1
6 X X X2 + X3 ~ 1
7 X X X X3 + X5 ~ 1
Beneficio (x 106 ptas) 36 39 44 41 38 X¡+ X3 + X4 ~ 1
x;= 0,1, j=1, ... ,5
Se desea:
La solución óptima es
a) Determinar el plan de emplazamientos de mayor beneficio.
xi = x2 = x3 =O, x: = 1, x5 = 1
b) Disponemos de los costes de alquiler de los locales correspondientes a los 5
emplazamientos en la tabla que corresponde a abrir supermercados en los emplazamientos 4 y 5, siendo el
beneficio de 79 millones de ptas. Todos los distritos excepto el 5 quedarían
1 2 3 4 5 cubiertos.
14 17 21 15 18 b) En este caso, para las mismas variables de decisión que antes, consideramos
como objetivo la. minimización de costes e, y las restricciones toman la. forma.
Se desea determinar el plan que minimice los costes de alquiler de modo
que queden cubiertos todos los distritos, suponiendo que cada distrito pueda 5
cubrirse por más de un emplazamiento. ¿a¡;x; ~ 1, i = 1, ... ,7
j=l

Solución El problema. de optimización es ahora.

a.) Definimos las variables de decisión 0-1
min e = 14x¡ + 17x2 + 21x3 + 15x4 + 18xs
1 si se selecciona el emplazamiento j s.a
x; = { 9 en otro caso X¡+ X4 ~ 1
Las restricciones serán de la forma X¡+ X3 + X5 ~ 1
5 X2 + X5 ~ 1
L ll¡jXj ~ 1, i ;:::: 1, ... , 7 X2 + X4 ~ 1
j=l X2 + X3 ~ 1
X3 + X5 ~ 1
donde los coeficientes o¡; valen 1 si el distrito i está cubierto por el emplazamiento X¡+ X3 + X4 ~ 1
j, y O en otro caso. La función objetivo B representa el beneficio total de los Xj = 0, 1, j = 1, ... , 5
emplazamientos elegidos. Por tanto, el problema de optimización es el problema
0-1 La solución óptima. es

xi = 1, x2 = 1, xj = O, x; =O, x5 =1
348 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA·MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 349

que corresponde a los emplazamientos 1, 2 y 5, siendo el coste total 49 millones significa que no es posible enviar el producto desde el almacén A¡ a cualquier
df- ptas. o centro de producción, será
4
11. Localización y transporte de mercancías. Consideremos una empresa L Xij = O para los i tales que y¡ = O.
con cuatro centros de producción de alimentos, denominados Pj, j = 1, 2, 3, 4, j=l
que busca situar uno o más almacenes de gran capacidad para guardar la materia
prima (harina) desde los que satisfacer la demanda semanal de los centros de Sin embargo, si y¡ = 1, lo máximo que se puede enviar desde la ubicación A¡ es
producción. Después de un estudio detallado de la zona, se llega a la conclusión la demanda de todas las fábricas. Por ello, cualquier programa de envío debe
de que hay tres lugares posibles de ubicación de almacenes, que denotamos Ai, i = satisfacer que
1, 2, 3. Los costes Cij (en miles de ptas) de envío por t de harina de las ubicaciones 4 4
A¡ a los centros de producción Pi, el alquiler semanal de cada ubicación, en miles L X¡j ~ L Dj para los i tales que y¡= l.
de ptas, y la demanda de los centros de producción en t, viene dados en la tabla j=l j=l

e;; Pt p2 p3 p4 Alquiler Estas dos condiciones se resumen escribiendo

At 27 13 9 12 600 4 4
A2
A3
25 9 8
16 21 12 11
15 490
570
L Xij ~y¡ L Di para i = 1, 2, 3.
j=l j=l
Dem. 230 250 210 300
También habrá que añadir la restricción de que se satisfaga la demanda de cada
Se desea también que, por limitaciones en la contratación de personal, a lo sumo fábrica
se ocupen dos almacenes de los tres posibles y, además, por razones de operativi- 3
dad, se ut·ilice la ubicación 1 siempre que se utiliza la 3. L Xij ~ Dj paraj = 1,2,3,4.
i=l
Formular un modelo de programación entera que proporcione la ubicación de
los almacenes y las cantidades a enviar desde cada almacén a las fábricas para Además, como a lo sumo sólo se ubican dos almacenes y se utilizará el almacén
satisfacer las demandas con coste mínimo. A1 siempre que se utilice el A3, hay que añadir las restricciones
3
Solución ¿:y¡~ 2 y
i= l
Para modelizar la selección de almacenes introducimos las variables de decisión
0-1 Finalmente, la función objetivo a minimizar será
. _ { 1 si se utiliza el almacén i = 1, 2, 3
Y1 - O en otro caso 3 4 3
e= L L CiiXij + ¿e¡y¡
y las variables continuas i=l j = l i=l

Xij = t de materia pri.ma enviada desde A¡ hasta Pj.
Sean, además, Dj la demanda del centro de producción Pi y ei el coste de
utilización del almacén A¡.
La dificultad inicial está en modelizar la condición de que sólo es posible
enviar materia prima desde aquellos almacenes que se ubiquen. Así, como y¡ = O
donde el primer sumatorio refleja los costes de envío y, el segundo, los costes de
ubicación (utilización) de los almacenes. Ttaducido este modelo de programación
entera mixta a los datos, queda el objetivo en miles de ptas
mine = 27xu + 13Xl2 + 9Xr3 + 12Xt4 +25X21 + 9X22 +8X23 + 15X24
+16X3l + 21X32 + 12X33 + l lX34 +600y¡ +49Qy2 + 570y3
350 PROGRAMACION LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 351

y las restricciones Formular un modelo de programación lineal entera mixta que ayude a decidir qué
Xu + X21 + X3¡ ;?: 230 turbinas deben conectarse durante el periodo de 24 horas. ·
Xt2 + X22 + X32 ;?: 250
XJ3 + X23 + X33 ;?: 210 Solución
X¡4 + X24 + X34 ;?: 300 Definimos para cada turbi n~ i =A, B, C, D y cada periodo j = 1, 2, 3, las varia-
XH + Xt2 + X¡3 + X¡4 - 990y¡ ~ 0 bles de decisión
X21 + X22 + X23 + X24 - 990y2 ~ 0 ¡- ={ 1 si se pone en marcha la turbina i en el periodo j
X31 + X32 + X33 + X34 - 990y3 ~ 0 y1 O en caso contrario
Yt + Y2 +Y3 ~ 2 y
-y¡ +y3 ~O Xij = número de MW producidos por la turbina i en el periodo j.
Xij;?: 0, i = 1,2,3; j = 1, 2,3,4
y¡= o, 1, í =1, 2, 3 Las restricciones provendrán de la necesidad de satisfacer la demanda de energía

La solución óptima es XAi + XBt +XC I + X Di ;?: 5100

XA2 + XB2 + XC2 + X02 ;?: 10500
xi2 = 250, xi3 = 210, xj 1 = 230, xj 4 = 300, y; = 1, yj = 1 ·XA3 + XB3 + XC3 + XD3;?: 7000
y de las capacidades máximas de producción por turbina y periodo
con el resto de las variablés nulas y coste total e• = 13290000 ptas. Vemos que
lo más económico sería ubicar los almacenes A 1 y A3. Desde el primero se serviría XAi ~ 3400YAi }
a los centros de producción P2 y Pa; desde el segundo a P 1 y P4 . O X Bi~ 2300y Bi i =1 2 3
xc¡ ~ 4000yc¡ ' '
XDi ~ 3800ym
12. Planificación en una central hidroeléctrica. En una central hidroeléctrica
con
deben decidirse cada 24 horas las turbinas que se pondrán en marcha durante los
tres períodos de 8 horas en que se divide la planificación diaria para satisfacer la Yii =o-, 1, i =A, B, e, D; j = 1, 2, 3.
x¡1 ~o ,
demanda de la población a la que se sirve. La central dispone de cuatro turbinas, La función objetivo representa el coste total (MW producidos más puesta en
que pueden funcionar parcialmente, cuyas características por periodo de 8 horas marcha)
se describen en la tabla mine = 550 (X Al+ X.42 + XA3) + 600 (XBl + XB2 + Xaa) +
Coste de puesta Coste unitario de Capacidad +650 (xc¡ + xc2 + xc3) + 710 (xot + x02 + xos) +
Turbina en marcha por MW producido máxima por +2000000 (Y Al+ YA2 + YA3) + 1500000 (YBl + YB2 + YB3) +
periodo (ptas) (ptas) periodo (MW) +2700000 (YC ! + YC2 + YC3) + 2500000 (yo¡+ YD2 + YD3)
A 2000000 550 3400 Mediante el algoritmo de ramificación y acotación con la regla de la mejor cota,
B 1500000 600 2300
se obtiene en 81 iteraciones la solución óptima, que se refleja en la tabla
e 2700000 650 4000
D 2500000 710 3800 Periodo
Turbina 1 2 3
La demanda estimada en MW en un cierto día para el primer período es 5100, A 3400 3400 3400
para el segundo 10500 y para el tercero 7000. Se observa que una turbina utilizada B 1700 - -

en el primer período puede serlo también en el segundo y/o tercero añadiendo los e - 4000 3600
correspondientes costes de puesta en marcha (al final de las 24 horas hay una D - 3100 -
desconexió~ breve antes de comenzar la aplicación de la siguiente planificación). · siendo el coste total e·= 29171000 ptas. o
 352 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 353

13. Localización de centros de distribución. Una compañía dispone de 4 - Límite de presupuesto para la apertura de centros de distribución Dk
fábricas F¡, i = 1, 2, 3, 4, con capacidades de producción de 240, 190, 250, 175
unidades, respectivamente, y debe suministrar 185, llO, 125, 180, 170 unidades
a sus 5 clientes C;, j = 1, 2, 3, 4, 5. Estudia la apertura de, a lo sumo, 3 centros
de distribución, con 5 posibles localizaciones Dk, k = 1, 2, 3, 4, 5. Se dispone de - Se sirve a cada. cliente C; mediante un único centro de distribución Dk
18 millones de ptas, siendo los costes de construcción en cada localización 10, 7,
5
12, lO y 8 millones de ptas, respectivamente. Los costes por unidad de producto
[ zk1 =1, j=1,2, 3,4,5
envasado por el centro de distribución k son 2, 3, 2, 2, 3 decenas de miles de ptas. k=l
Los costes de transportes Cikj por unidad, en miles de ptas, de la fábrica F¡ al
cliente C; a través del centro Dk. son - No es posible enviar desde la fábrica F¡ más unidades que las ~ disponibles

Cikj k= 1,2 k=3 k- 4,5 5 5

j j j LL Xikj~a¡, i=1,2,3,4
i 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 j=lk=L
1 3 5 2 4 3 6 4 7 8 3 4 5 8 1 6
't
2 3 2 4 2. 3 4 6 2 7 3 6 3 9 3 4 - Debe satisfacerse la demanda b; de cada cliente C; desde un único centro
3 5 1 6 3 1 6 5 1 8 2 2 8 4 2 1 Dk de distribución
4 4 3 2 6 2 3 4 2 1 2 7 3 1 3 2
4
Si se supone que se sirve a cada cliente desde un solo cent·ro, formular un modelo [ xiki = b;zk;, k,j = 1,2,3,4,5
de programación entera que determine e.l plan de localización y distribución más i=l

económico.
- Sólo se servirá desde los centros de distribución Dk seleccionados
Solución
Yk ~ ZkjJ k,j = 1,2,3,4,5
Definimos las variables de decisión
Xikj = cantidad enviada desde F¡ a C; a través de Dk - Finalmente
_ { 1 si se selecciona Dk
Yk - O en otro caso Xikj~O, Yk=O,l, Zk;=O,l, i=1,2,3,4¡ k,j=1,2,3,4,5

z ._ { 1 si se sirve al cliente C; desde Dk La función objetivo representa el coste total C. De modo preciso, sean:
kJ - O en otro caso
Cikj = coste de transporte por unidad de F¡ a C; a través de Dk
Las restricciones se deben a: Uk = coste.de ubicación del centro Dk
ek = coste de envasado en el centro Dk utilizado,
- El fabricante quiere la apertura de, a lo sumo, 3 centros de distribución Dk
todas en ptas. La funrión objetivo es
·¡
 354 PROCRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-~ CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 355

Tenemos un problema entero mixto con 130 variables de decisión y 61 restric- El objetivo V representa el valor del envío, que deseamos maximizar. Este es
ciones. Aplicando el método de ramificación y acotación se obtiene la solución
óptima max V = 56x¡ + 1lx2 +69x3 +9lx4 + 70xs + 85xs + 65x1 .
xi41 =55, xj44 = 180, x242 = 110, xj 41 = 130, xj 45 = 120, x443 = 125 Por tanto, el problema de optimización se formula como un problema 0-1
x.j45 = 50, y¡ = 1, z.j1 = 1, z¡2 = l, z,iJ = 1, z¡4 = 1, z.j5 = 1 max V = 56x 1 + 1lx2 + 69x3 + 91x4 + 70xs + 85xs + 6Sx1
s.a
el resto de las variables nulas y e• = 26735000 ptas. Observemos que lo más
económico es ubicar un único centro de distribución, D 4 , a través del cual se sirve 7x 1 + llx2 + 4x3 + 14x4 + 9x5 + 2xs + 12x7 ~ 41
Xj = 0,1, j = 1, ... , 7
a todos los clientes y quedan satisfechas sus demandas. o
La·solución óptima es
14. Problema de la mochila. Se debe realizar un envío de 7 objetos distintos.
El valor, peso y volumen de cada objeto se tiene en la tabla xt = O, x2 = 1, xj = 1, x4 = 1, x5 = 1, x6 = 1, x; = O,
Objeto Valor Peso Volumen que corresponde a enviar los objetos 2, 3, 4, 5 y 6, con un valor de 386000 ptas y
j ( x 103 ptas) (kg) (cm3 ) un peso de 40 kg.
¡~ 1 56 7 21 b) Si también tenemos en cuenta el volumen má.ximo del envjo (problema de la
,,,1¡1 2
3
71
69
11
4
16
17
mochila bidimensional), debemos añadir a la formulación anterior la restricción
11 4 91 14 28
¡,
5
2lx 1 + 16x2 + 17x3 + 28x4 + 12xs + 31xs + 19x7 ~ 100.
1 70 9 12
lt
6 85 2 31 La solución óptima es
7 65 12 19

Se pide:
xi =O, x2 = 1, x3 = 1, x4 =O, x; = 1, x6 = 1, x7 = 1
que corresponde a enviar los objetos 2, 3, 5, 6 y 7 con un valor de 360000 ptas,
a) Formular y resolver un programa 0-1 cuya solucíón proporcione el envío de siendo el peso 38 kg y el volumen 95 cm3. o
máximo valor para un peso total que no exceda de 41 kg.

b) Formular y resolver el problema si, además, hay una limitación en el volu- 15. Planificación de la producción y expansión. Una 'empresa fabriro tres
men del envío de 100 cm3 . productos, 1,2 y 3, que deben procesarse en dos tipos de maquinaria denominadas
A y B. La siguiente tabla proporciona los tiempos de 'procesamiento por t procesada
con cada máquina, así como los beneficios por t en miles de ptas y la disponibilidad
Solución
de cada tipo de maquinaria en horas po1· semana.
a) Definimos las variables de decisión 0-1
Tipo de Productos Disponibilidad
x. _ { 1 si se selecciona el item j maquinaria 1 2 3 (lloras)
3 - O en otro caso A 2 5 4 70
1 para j = 1, ... , 7. Hay una única restricción debida a la limitación en el peso del B 3 4 6 86
~ envío, que toma la forma Benef.jt ( x lOa ptas) 80 70 95
La empresa considera aumentar la disponibilidad de tiempo de procesamiento de
la maquinaria, de acuerdo con alguna de las posibilidades indicadas en La tabla
356 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-M~ CAPITULO 6. PROGRAMAC!ON ENTERA 357

Tipo de maquinaria A B - Límites de disponibiüdad de horas en ambas maquinarias

Incremento de disp. (horas) 10 1 15 8 1 12
Coste inversión ( x 1~ ptas) 160 1 170 170 1 175 2x¡ + 5x2 + 4xa ~ 70 + 10YAt + 15YA2 (maquinaria A)
3x¡ + 4x2 + 6x3 ~ 86 +Bya¡+ 12ya2 (maquinaria B)
A lo sumo se puede realizar un tipo de incremento para cada máquina. Los límites
de demanda de los productos son - Límites de demanda
6 ~X¡~ 17
Demanda (t) 3 ~ X2 ~ 8
Producto mínima máxima 7 ~ X3 ~ 20
1 6 17
2 3 8 - Límite de inversión (en miles de ptas)
3 7 20
160yAI + 170YA2 + 170yBl + 175YB2 ~ 340
Se supone que la inversión total no puede exceder de 340000 ptas. Se desea:

a) Formular un modelo de programación entera que proporcione el programa - Elección del tipo de ampliación para cada maquinaria
de procesamiento e inversión de mayor beneficio.
YA1 +YA2 ~ 1, YBI +YB2 ~ 1 (6.4)
b) Si la empresa desease aumentar la disponibilidad de un solo tipo de maqui-
naria, ¿cómo se modifica el modelo anterior reflejando tal situación? - Las variables verifican

e) Si no se quiere añadir disponibilidad de B a menos que se añada de A, X¡ ~ o, i = 1,2,3, YAj,YBj = 0,1, j = 1,2.
¿cómo se representa esta nueva condición?
Finalmente, la función objetivo es el beneficio neto que se obtiene de la diferencia
d) La empresa desea ampliar la disponibilidad con la maquinaria B si y sólo
entre beneficio y coste de inversión. Esta es, en miles de ptas,
si se incrementa también la A. ¿Cómo debe modificarse la condición consi-
derada en e)?
B = 80x¡ + 10x2 + 95xa- (160yA1 + 170yA2 + 170yBI + 175ys2),
Solución que habrá que maximizar. Tenemos un programa entero mixto cuya solución
a) Consideremos las variables de decisión continuas óptima es
X¡ = t de producción del producto i = 1, 2, 3 xr
= 13.5, x2 = 3, xj = 7, .
y las variables 0-1 que representa las toneladas procesadas de cada producto, con

YAt ={ 1 si se añaden 10 h de disponibilidad de A Y~\1 =o, YÁ2 =o, YB1 = o, Yi12 = 1,

0 en otro caso
que indica que se incrementa la disponibilidad de la maquinaria B en 12 horas.
YA2 ={ 1 si se añaden 15 h de disponibilidad de A
El beneficio óptimo es B• = 1780000 ptas.
0 en otro caso
b} Si sólo se admite el aumento de la disponibilidad de un tipo de maquinaria,
Análogamente, para la maquinaria B consideraríamos las variables 0-1, denotadas
debemos sustituir (6.4) por
YBI e YB2, para aumentos de 8 y 12 horas, respectivamente.
Las restricciones se deben a:
Y.41 + YA2 + YBI + YB2 ~ l.
11

11
358 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIO~ES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPl'l'ULO 6. PROGRAMACION EN'l'ERA 359

La solución en este caso es la misma que en a), como cabía esperar a la vista de Día. Penalización Demanda
la solución anterior. Lunes 5000 300
Martes 5000 450
e) Si ahora no se incrementa la disponibilidad de B, a menos que se incremente Miércoles 3000 720
la de A, entonces debemos añadir en la formulación de a) la restricción
Los operarios reciben un salario de 3500 ptas a la hora. Construir un prog,ra_ma
YA! +YA2 ~ YBI +YB2 · lineal entero que planifique la producción y mano de obra semanal con ma:nmo
En este caso, la solución es beneficio.

Solución
xj = 10.67, x2 = 3, x3 = 7, Y:4 1 =O, Y:42 = O, YÍH =O, Yt12 =O
Para x =L (Lunes), M (Martes), X (Miércoles), consideramos las variables de
con B* = 1728333 ptas. Por tanto, no resultaría rentable ninguna ampliación. decisión
d) Si la empresa quiere ampliar la disponibilidad de la maquinaria B si y sólo si V x = ordenadores vendidos en el día x
amplía también la A, bastaría con escribir la restricción de e) como una igualdad, Px = ordenadores no vendidos en x por ser mayor la demanda que la
es decir, producción
YAI +YA2 = YBI + YB2 Fx = ordenadores fabricados en el día x
Sx = inventario de ordenadores en el día x
obteniéndose la misma solución que en e) . o LM = operarios que trabajan lunes y martes
LX = operarios que trabajan lunes y miércoles
16. Planificación de la producción y la mano de obra. Compsa es un M X =operarios que trabajan martes y miércoles
fabricante de ordenadores que vende en su propia cadena de tiendas. Como con-
Las restricciones se deben a:
secuencia de contratos externos, sólo puede dedicarse al montaje de sus orde-
nadores de lunes a miércoles, dejando el resto de la semana para trabajar para - Límites en la capacidad de producción
otras empresas. Compsa tiene 45 operarios. El tiempo medio de montaje de un
ordenador es de .7 horas por operario. No es necesario que la totalidad de los .7FL ~ 8LM +8LX
45 operarios estén montando ordenadores, pero el que esté en ello, debe hacerlo .7FM ~ 8LM +8MX
durante sólo 2 días (seguidos o alternos) de los 3 indicados y trabajando, a lo .7FX ~ 8LX +8MX
sumo, 8 horas diarias. De esta manera, un operario que trabaje estará asignado
a 2 d·ías cualesquiera y cobrará por 16 horas de trabajo, independientemente del - Equilibrio de inventario, reflejado en la relación ·
número r·eal de horas que efectivamente esté dedicado a la tarea de montaje.
El beneficio de venta por ordenador· es de 95000 ptas. La producción de un Fx=Vx+Sx-S(x-1)
día se puede utilizar para satisfacer la demanda de ese mismo día o de otro día
posterior, pero de esa misma semana, observando que, por motivos operativos, que traducido al problema es
toda la producción de una semana debe venderse en esa semana y, por tanto,
FL =VL+SL
el inventario es nulo al principio de cada semana. El coste de almacenaje por FM=Vi\II+SM-SL
ordenador cada día es de 1000 ptas. La tabla que sigue muestra los costes en ptas
F X = V X+ SX - SM
de penalización en que incurre Compsa por unidad demandada no servida, así
SX=O
como la demanda diaria estimada
 360 PROGRAMACION LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 361

- Relación entre venta y demanda (Dx demanda de ordenadores en el día x), 17. Formación de una cart era. Un analista de inversiones debe decidir para
dada por la relación el próximo mes la inversión de 100 millones de ptas entre 10 valores del mercado
Dx = Vx+ Px bursátil, denominados v¡, · i = 1, ... , 10. La tasa de interés esperada para el mes
entrante viene dada en la tabla t
de aquí que
300 = VL+PL Valor Vi V¡ V2 V3 V4 V5 V5 V7 Vg V9 V¡o
450 = VM +PM Interés r¡ 1.73 2.14 1.90 1.82 1.97 2.04 1.89 1.94 2.11 1.86
720= VX +PX
El analista quiere formar una cartera equilibrada. Para ello, propone las siguien-
- Mano de obra tes condiciones:
LM + LX+ M X ~ 45
.f.
l. Invertir en, al menos, 5 valores y, a lo sumo, en 8.
- Las variables son
2. No invertir más de 25 m·illones de ptas en cada valor.
LM,LX,MX, Vx,Px,Fx,Sx 2:. O y enteras, con x = L,M,X.

~
3. Invertir en los valores selec.cionados al menos 10 millones de ptas.
Tal como se han definido las variables correspondientes a los operarios que
4. Invertir en v2 sólo si se invierte en v1•
trabajan, éstos sólo lo hacen dos días ¡:le los tres posibles. La función objetivo a
1
maximizar es el beneficio neto, que vien~ dado por la diferencia entre el beneficio 5. No invertir en v5 si se invierte en v2.
de venta y los costes de mano de obra y de inventario, así como penalizaciones
por ventas que no se han podido hacer por falta de disponibilidad. Tenemos así Formular un programa entero que proporcione la cartera de máximo beneficio.
1
el objetivo de maximización en miles de ptas
Solución
t B = 95(VL+ VM + VX) -56(LM +LX +MX)- Consideramos las variables de decisión continuas
1 -1SL - 18M - 5PL- 5PM- 3PX x¡ = inversión en millones de ptas en el valor v¡
Lo resolvemos con el algoritmo de ramificación y acotación con la regla de la y las variables 0-1
mejor cota y en 979 iteraciones se tiene la solución óptima 1 si se invierte en el valor v¡
Yi ={ O en otro caso
LM* = 21, LX* = 5, MX* = 19, VL* = 297, PL* == 3, FL* = 297, VM* = 450
para i = 1, ...,10. Las restricciones se deben a:
FM* = 457, SM* = 7, VX* = 281, PX* = 439, FX* = 274

con B* = 93801000 ptas y el resto de variables nulas. La interpretación de l~ - Limitación del capital disponible para invertir
solución se tiene en la tabla 10
LX¡~ 100
Día Lunes Martes Miércoles i=l
Demanda 300 450 720
Fabricación 297 457 274 - Números mínimo y máximo de valores en los que invertir
Ventas 297 450 281
Pérdida ventas 3 o 439 10

Inventario o 7 o 5 ~ L Yi ~ 8
o . i=l
N. de Trabajadores 21 5 19
362 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 363

- Inversiones máxima y mínima en cada valor Materia prima Gasto de Pi por u. produc. en Disponibilidad
pi M¡ M2 M3 M4 Ms Ms de Pi
i = 1, ... , 10 P¡ .7 .2 .4 .5 .6 .7 400
p2 .3 .5 .4 .6 .2 .3 380
p3 .5 .6 .3 .4 .5 .4 435
- Condicionantes entre los valores p4 .2 y.3 .5 .2 .3 .6 370
Capacidad máxima 150 175 210 260 335 290

Se desean fabricar 800 unidades del producto. Se pide:

y, además,
X¡~O, y¡=0-1 Vi=1, ... , 10. a) Construí?' un programa entero que proporcione el plan de producción con
coste mínimo.
El objetivo representa la renta total generada
lO
b) Si ahora las variables de decisión deben satisfacer, las restricciones de las
R = ¿ r¡x¡ materias primas M1 y M2, o bien M3 y M4 , ¿cómo afecta a la solución
i=l obtenida en a)?

que hay que ma..ximizar. Se tiene, por tanto, un problema entero mixto cuya
solución óptima, obtenida mediante el método de ramificación y acotación, es Solución
a) Introducimos inicialmente las variables de decisión
xi = 10, x2 = 25, x; = 25, xfi = 25, Xg = 15, xg = 25 X¡ = producción en kg en la máquina M¡
YÍ = 1, Y2 = 1, Ys = 1, Ys = 1, Yg = 1
para i = 1, ... , 6. Las restricciones se deben a las limitaciones en la disponibilidad
el resto de variables nulas y R* = 201.9 millones de ptas. o de las materias primas, que vendrán dadas por
6
18. Problema del coste fijo con restricciones disyunt ivas. Una empresa L: a¡jXi :S bj, j = 1,2,3,4
fabrica un producto en 6 máquinas distintas M¡, i = 1, ... , 6. El coste de produc- i=l
ción en cada máquina M¡ comprende un coste fijo C¡ independiente de la cantidad con a¡i gasto de la materia prima Pj por unidad producida en M¡ y b; disponibi-
producida y un coste variable e; por kg producido. La tabla contiene los costes de lidad de la materia prima Pi . Para que únicamente se utilicen 2 de las 4 materias
producción. en miles de ptas primas, se deben introducir las -¡ariables 0-1
Máquina
650 720 580 640 725 630
si la restricción j-ésima es activa
Coste fijo C¡
Coste variable C¡ 3.8 4 4.5 3.7 5 4.1 en otro caso

Para la fabricación del producto deben utilizarse 2 de entre 4 materias primas y, para U > Osuficientemente grande, considerar las restricciones
posibles, Pi, j = 1, 2, 3, 4. La tabla contiene los gastos' de las materias primas 6
por kg producido, las disponibilidades de las materias primas, ambas en kg, y las .l: a¡jXi $ bjYj +U (1 - Yj), j = 1, 2, 3,4
1= 1
capacidades máximas de producción en cada máquina. Los costes de las materias
primas se suponen nulos, ya que la empresa dispone de ellas.
,,,,~
1'
364 PROGRAl'.-L\ClON LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 365

6 b) Bastaría con considerar una variable y, 0-1 y escribir las restricciones sobre
Además, hay que considerar la restricción L: X¡ = 800. La función objetivo es disponibilidad de materia prima
i=l

6 .7x¡ + .2x2 + Ax3 + .5x4 + .6xs + .7x6 ~ 400 + 5000y (Mt)

minC = L C¡ (x¡) .3x¡ + .Sx2 + Ax3 + .6x4 + .2xs + .3x6 ~ 380 + 50500y (M2)
i=l .Sx¡ + .6x2 + .3x3 + .4x.¡ + .Sxs + .4x6 ~ 435 + 5000 (1- y) (1\13)
con .2x¡ + .3x2 + .5x3 + .2x.¡ + .3x5 + .6x6 ~ 350 + 5000 (1 -y) (1\14)
C¡(x¡) = { ~x¡ + C¡ si x¡ >O La solución óptima viene dada en la tabla
si x¡ = O
Valor óptimo
Esta función objetivo no es lineal, debido a la discontinuidad en O. Para trans- i X~1 8~
1

formarla en lineal, se introducen las variables 0-1, 1 o o

2 o o
={ ~
si x¡ > O 3 o o
Ó¡ en otro caso 4 260 1
5 250 1
Estas condiciones se pueden expresar mediante las restricciones 6 290 1

X¡~ Uó¡
con y• = 1, lo que significa que se utilizan las materias primas 1 y 2, siendo
e· = 5396000 ptas. o
con U > Osuficientemente grande, de modo que x¡ ~ U sea redundante respecto
a cualquier restricción activa del problema. Por tanto, la función objetivo se 19. Secuenciación tecnológica. Hay que procesar unidades de tres tipos de
escribe productos P¡, i = 1, 2, 3, mediante cuatro máquinas j\lf;, j = 1, 2, 3, 4. La ta-
6
bla incluye la sucesión tecnológica de procesamiento de los tres productos en las
minC = L (qx¡ + C¡ó¡) máquinas
i=l

con las restricciones Producto Sucesión tecnológica

P¡ M1 --+ .M3 --+ M4
o~ X¡~ UÓ¡, i = 1, ... ,6.
11 Pz M1 --+ .M2 --+ M3
:~ Tomando U = 5000 y aplicando el algoritmo de ramificación y acotación, se
obtiene como solución óptima la dada en la tabla
p3 M2--+ M4

ií Los tiempos de procesamiento en minutos por unidaa de producto en cada máquina

;lt Valor óptimo
vienen dados en la tabla
i x!1 8~ Máquina
1' 1 150
1

1 Producto .M¡ .M2 M3 .M4

j
1
2 o o P¡ 4 - 3 5
3 o o p2 2 6 1 -
4 360 1 p3 - 7 - 4
5 o o
6 290 1 Cada máquina puede procesar un solo producto a la vez. Una vez que comienza
a procesar un producto, debe hacerlo hasta el final. Además, debido a la natura-
con y¡ = Y2 = 1, y3 = y4 =O, lo que significa que se utilizan las restricciones 1 . leza de los productos, hay un tiempo máximo para el procesamiento de estos por
y 2, siendo e· = 61Ó6538 ptas. unidad, como se indica en la tabla
J66 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 367

Producto Una versión lineal de la función objetivo se tiene introd~ciendo la variable y,

Tiempo máximo (minutos) 16 14 14 de manera que el objetivo z se sustituye por el objetivo escalar z, con restricciones
añadidas, es decir,
Formular un modelo de programación entera que proporcione las secuencias de min z = t
procesamiento de los productos en las máquinas que permitan completar el pro- s.a
cesamiento total en el menor tiempo posible. X¡4 + 5 ~ t
X23+1 ~ t
Solución X34 + 4 ~ t

Definimos las variables de decisión con y ?: O, además de las restricciones anteriores.

Xij = instante de inicio de procesamiento de una unidad de P¡ en M; Las restricciones disyuntivas podemos linealizarlas como sigue: Sea, por ejem-
para i, j convenientemente definidos. Las restricciones se deben a: plo, la restricción
Xu 2: X21 + 2 Ó X21 2: Xll + 4
- La secuencia para cada unidad de producto
La podemos reescribir
X¡3 2: X u + 4, X¡4 2: X¡3 + 3 x21+ 2- xu ~ Mó 1
X22 2: X21 + 2, X23 2: X22 + 6 xu + 4- x21 ~M (1 - ó1)
X34 2: X32 + 7 Ó¡ E {0,1}
M suficientemente grande
_ Disponibilidad má.xima de tiempo de procesamiento de cada unidad de
Así,
producto
X¡4 + 5 ~ 16 si Ó¡ = 1, la primera restricción es inactiva, teniendo sólo x 11 + 4- x21 ~O
X23 + 1 ~ 14 si Ót =O, la segunda restricción es inactiva, teniendo sólo x21 + 2 - xu ~O
X34 + 4 ~ 14
y análogamente para las restantes restricciones.
_ No interferencia entre máquinas (que conduce a las restricciones disyunti- Resolvemos el programa con el algoritmo de ramificación y acotación y obte-
nemos la solución óptima
vas}
x¡ 1 =O, xiJ = 4, x¡4 =11, x21 =4, xñ = 7, xh = 13,
P 1 y P2 en !vh: Xu 2: X21 + 2 Ó X21 2: X u+ 4 xh =O, x3 4 = 7, ój = 1, ó2 = 1, ój :=O, ó¡ =O
P1 y P2 en M3: X¡3 2: X23 + 1 Ó X23 2: X¡3 + 3
X34 2: X¡.¡+ 5
con tiempo mínimo t• = 16. La figura muestra las secuencias de procesamiento
P¡ y P3 en M4: X¡4 2: X34 + 4 Ó
X32 2: X22 + 6
de los productos en las máquinas obtenidas de la solución anterior
P2 y P3 en M2: X22 2: X32 + 7 Ó
M, M, M,
P¡
- No negatividad M, Ml M,
p2 ~

p) M, M,
1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1
o S 10 15
El objetivo es tiempo
min z = ma.x {x 14 + 5, X23 + 1, X34 +4}
o
368 PROGRAiVlACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 6. PROGRAMACION ENTERA 369

20. Elección de inversión. Una empresa de construcción propone a su gabi- Sustituyendo los correspondientes valores y resolviendo el programa entero, se
nete de análisis financiero un estudio sobre posibles inversiones cuyos costes y obtiene la solución óptima
rentabilidades en millones de ptas, así como sus condicionantes, se describen en
!a tabla x: = 1, x5 = 1, x6 =1
Inversión Coste Renta Condicionante con el resto de las variables nulas y R* = 79 millones de ptas. o
1 6 18 -
2 5 13 sólo si 1 21. Modelización de funciones lineales a trozos. Proponer un método de
3 9 25 sólo si 2
modelización de funciones lineales a trozos definidas por {(a¡,J(a¡))}, i = 1, ... , 5,
4 10 22 obligada si 2
5 8 26 nosíló3 de manera que tal función se reformule como lineal, con ayuda de variables 0-1.
6 12 31 nosi2y4
7 7 10 sólo si 2 y no 3 Solución
Se supone que a1 ~ · · · ~as. Tenemos la siguiente cadena de implicaciones
La empresa pretende maximizar la renta total de sus inversiones, con un límite
en el coste total de 40 millones. y E [a 1, as] =>y E (a¡, ai+L] para algún i E {1, 2, 3, 4} =>
Formular un modelo de programación entera que dé respuesta a este problema. =>y= A¡a¡ + \+tai+l

Solución con A¡+ Ai+I = 1 y A¡, Ai+t ~ O . Luego

Definimos una variable de decisión 0-1 por cada inversión teniendo 5
f (y)= LA¡/ (a¡)
X¡= { ~ si se hace la inversión i
en otro caso
i=l

para i = 1, ... , 7. Las restricciones se deben a: con ¿;~=! A¡ = 1, A¡ ~ OVi, y a lo sumo dos A¡ son mayores que Oy si Aj, Ak son
positivos, entonces k = j - 1 ó k = j +l. La última condición se puede reescribir
- Los condicionantes en la siguiente forma:
Hacemos
X2 ~X¡, X5 ~ 1- X¡
X¡ = { 1 si a¡ ~ y ~ a¡+ 1
X3 ~ Xz, Xs ~ 1- X3
0 en otro caso
X4 ~X2 1 X6 ~ 2- X2 -; X4
2X7 ~ X2 +1 - X3
para i = 1, 2, 3, 4 y
A¡ ~ X¡,

- Límite de i:n,versión: Si llamamos Ci al coste (en millones) de la inversión

A¡~ Xi-1 + x¡, i = 2,3,
As~ X4
i-és.ima, se tiene 4
7 ¿;X¡= 1
L CiXi ~ 40. i=l
i=l o
Finalmente, si r¡ es la rentabilidad (en millones) de la inversión i-ésima, el 22. Recuperación de información. Formular un modelo para el problema
objetivo es de recuperación de m peticiones de información de un conjunto de n ficheros de
7
max R = L r¡x¡. manera que se minimice la longitud de búsqueda, siendo Cj la longitud del fichero
j-ésimo.
i=L
370 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA

Solución
Definimos las variables de decisión 0-1
e·. _ { 1 si la información i-ésima está en el fichero j
11
- O en otro caso CAPITULO 7
1 si buscamos en el fichero J··ésimo
x; ={ O en otro caso
Es evidente que
PROGRAMACION LINEAL
l: ei;x; =1, i =l, ... ,m MULTIOBJETIVO
j

La longitud de la búsqueda es L = ¿ c;xj. Por tanto, el problema se formula

min L = L:c
• J·x]· En este último capítulo estudiamos la modelización y solución de problemas de
J
s.a programación lineal multiobjetivo, una aproximación más reciente y muchas ve-
n ces más realista al análisis de problemas de gestión. Se considera la optimización
L eijXj = 1, i = l, ... ,m simultánea de varias funciones objetivo, en muchos casos conflictivas, en situa-
j=l
Xj =O, 1, j = 1, ... , n ciones en las que no es deseable o posible reducirlas a una única función objetivo
y, por tanto, hay que considerarlas conjuntamente.
o En el tratamiento de estos problemas, el concepto de óptimo clásico suele carecer
de sentido, ya que una solución que ma:cimice un objetivo, en general no ma-
ximizará los restantes objetivos. Esta observación conduce al conjunto eficiente
(no dominado u óptimo de Pareto), de manera que en vez de buscar una solución
óptima, se debe buscar un conjunto de soluciones eficientes. Una solución es
eficiente si no existe otra solución factible que mejore el valor de un objetivo sin
causar una disminución en el valor de alguno de los restantes objetivos.
El capítulo comienza con varios ejemplos de programas lineales ruultiobjetivo
en los que se aplican los métodos de las ponderaciones, f.-restricciones eMbrido,
ilustrándo~os con representaciones gráficas de las regiones factibles en los espa-
cios de decisiones y de objetivos, y con sus correspondientes conjuntos eficientes.
Aunque aquí se aplican estos procedimientos a prob~emas lineales, también son
válidos en problemas no lineales. Se hace ver que, bajo ciertas hipótesis, conducen
a soluciones eficientes y, además, mediante una adecuada variación paramétrica
permiten la generación de todo el conjunto eficiente. Se estudia también la apli-
cación del símplex multiobjetivo, que sólo es válido para modelos lineales y es una
extensión directa del símplex uniobjetivo estudiado en el Capítulo 2.
 372 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETNO 373

Un grupo importante de ejercicios de este capítulo se dedica a la programa- Solución

ción por metas, concebida inicialmente por Charnes y Cooper a principios de los a) En este caso se sustituye el objetivo vectorial
sesenta como una aplicación de la programación lineal con objetivos múltiples.
Consiste en solicitar primero al decisor metas o niveles de aspiración para los
distintos objetivos que desea alcanzar; entonces, una solución óptima se define
como aquella que minimiza la desviación a las metas propuestas. El procedimien- por una función objetivo escalar z, con pesos A=(1, 1), que toma la forma
to de solución gráfico, que se utiliza en varios ejercicios, ayuda a comprender el
procedimiento de solución, que se compara con el símplex en un ejemplo.
Algunos métodos de solución analíticos son el algoritmo lineal secuencial y
Tenemos el programa lineal
el símplex modificado. Ambos se ilustran de forma detallada, con aplicación del
primero de ellos a distintos ejemplos. Varios de estos ejercicios conllevan una mo- max z = 3x2
delización previa que los hace representativos de todo el proceso de modelización s.a
y solución de un problema. Algunas aplicaciones concretas son: el problema de - x1 + 2x2 ~ 8
la cartera, problemas de localización, de selección de proyectos... P(l,l):
X¡ +x2 ~ 8
Finalmente, como extensión de la programación multiobjetivo, se ilustran a X¡~ 6
nivel elemental otros conceptos importantes como el de punto ideal y de conjunto X¡, X2;:::: 0
de compromiso.
Mediante el método del símplex, se obtiene la solución x[ = 8/3 ~ 2.67, x2 =
16/3 ~ 5.34, que es eficiente, ya que el vector de pesos es ). > O.
EJERCICIOS b) Consideramos el problema genérico de ponderaciones, cuya función objetivo
es
l. Método de ponderaciones. Dado el problema lineal biobjetivo z = A¡ (- x1 + x2) + A2 (x¡ + Zx2).
max z = (-X¡ + x2, X¡ + Zx2) Si vamos variando los pesos A1 y A2 de modo sistemático, al resolver los corres-
s. a pondientes programas lineales obtendremos el conjunto eficiente o, al menos, una
- X¡+ 2x2 ~ 8 aproximación de él. La tabla contiene, para valores escogidos de los pesos, las
X¡+ X2 ~ 8 soluciones de los programas lineales asociados.
X¡~ 6
x¡,x2;::::o Pesos Solución
(.A¡, >.2) (xi' x2)
Se desea: (1,2) (2.67, 5.34)
(1, 3) (2.67, 5.34)
a) Resolverlo con el método de las ponderaciones tomando el vector de pesos (1,5) (2.67, 5.34)
>-= (1,1). (2,1) (2.67, 5.34)
(4, 1) (0,4)
1
b) Generar (o aproximar) el conjunto eficiente en el espacio de decisiones por (5,2) (2.67, 5.34)
¡. variación paramétrica. (6, 1) (0,4)

e) Representar gráficamente la región factible en el espacio de decisiones y el Obsérvese que hemos ido tomando pesos estrictamente positivos para garantizar
conjunto eficiente. la eficiencia de las soluciones. A la vista de los resultados, podríamos afirmar
374 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 375

B'
que el conjunto eficiente [ (F) es el segmento que une los puntos extremos (0,4)
Z: l:.lO
y (2.67, 5.34), que se comprueba que son puntos extremos eficientes de F.
e) Las figuras que siguen corresponden: la de la izquierda, a la región factible F en
el espacio de decisiones rn.2, y la de la derecha, a la región factible Z = z ( F) en el D'
espacio de objetivos o consecuencias m.2. En ambas, se han marcado en negrita los
correspondientes conjuntos eficientes, donde A= (0,4), B = (2.67, 5.34) , A' ==
(4, 8) y B' = (2.67, 13.35) . -1--1--+--t--'~t-+--+--•
· 8 -6 - 4 -2 o 2 4 6 z.
Zt A 8'
o

3. Método híbrido de ponderaciones y E-restricciones. Dado el problema

lineal multiobjetivo
max z = (z1, z2, Z3, z4) = (-x¡ + x2, X¡+ 2x2, 3xt - 2x2, - Xt + 3x2)
s.a
- X¡+ 2x2:::; 8
X¡+ X2 ~ 8
o X¡ :::;6
Xt 1 X2;::: 0

2. Método de €-restricciones. Resolver el programa del Ejercicio 7.1 me- Se desea:

diante el método de las E- restricciones, tomando como objetivo más importante
a) Resolverlo con el método de ponderaciones y E-restricciones tomando como
el z 11 y como meta para el objetivo z2, el valor €2 = 10.
objetivos más importantes Z3 y Z4 1 con vector de pesos >. = (2,1) y metas
Solución €¡ = 2 y f2 = 10 para los objetivos Z¡ y z2.

Formulamos el programa lineal uniobjetivo b) Representar gráficamente la región factible en el e.spacio de decisiones y la
solución obtenida en a).
max Z¡ = - X¡ + X2
s. a
Solución
-x 1 + 2x2 ~ 8
P¡ (10) : X¡ +x2:::; 8
a) Formulamos el problema uniobjetivo P (€1 = 2, f2 = 10, A3 = 2, A4 = 1) dado
X¡~ 6 por
X¡ 1 X2 ;::: 0 1
ma..x z = 2z3 + z4 = 5x 1 - x2
Z2 = X¡ + 2X2 ;::: 10
s.a
-X¡+ 2x2:::; 8
Su solución, obtenida con el método del símplex, es xi = 1, x2 = 4.5 con zi = 3.5 X¡+ X2:::; 8
y zi =10. El óptimo es único y, por tanto, es un punto eficiente. Las figuras que X¡:::; 6
siguen muestran las regiones factibles en los espacios de decisiones y objetivos, Zt = -X¡ + X2 ~ 2
respectivamente, que constituyen subregiones del problema original.· El punto A Z2 = Xt + 2X2 ~ 10
es la solución óptima de P¡ (10) y A' su imagen en el espacio de objetivos. X¡ 1 X2~0
376 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 377

Aplicando el método del símplex, se obtiene la solución óptima xi = 3, x2 = 5, e{ -4 -2 o o o

con zi = 2, z2 = 13, z3 = -1 y z¡ = 12. El punto anterior es eficiente, ya que el C; 2 3 o o o
vector de ponderaciones es estrictamente positivo y la solución única. VB X¡ X2 X3 X4 xs XB

b) La región factible en el espacio de decisiones del problema P (E¡, E2, ).3 , .X 4 ) se

X3 1 3 1 o o 24
X4 2 1 o 1 o 18
muestra como la parte rayada de la figura, indicándose la solución óptima del Xs 1 1 o o 1 10
programa anterior (punto A). z!- d; -2 -3 o o o o
z~ _¿ 4 2 o o o o
que tiene dos filas de indicadores (k= 1, 2), pues son dos las funciones objetivo.
Las variables de holgura forman una base factible inicial Bh. Hacemos h = 1
y f = O (contador de soluciones eficientes); la base B 1 proporciona la solución
x 1 = (O, O). Como existe una fila indicador, k = 2, con to~os sus valores no
negativos, entonces x 1 maximiza el objetivo z2. Además, como para las variables
no básicas éstos son positivos, es decir,

se tiene un má..ximo único y, por tanto, x 1 es eficiente. Hacemos f =l.

· Vemos a continuación si existe una columna no básica no dominada, es decir,
si existen valores 81 y 82 para las variables no básicas x 1 y x2, respectivamente,
tales que

o
4. Algoritmo del símplex multiobjetivo. Resolver con el método del símplex para k = 1, 2, con al menos una desigualdad estricta. Determinamos el mayor
multiobjetivo el programa lineal valor posible con el que puede entrar x 1 en la base, que es

max z = (z 1 (x), z2 {x)) = (2x 1 + 3x2, -4x¡ - 2x2) 81 = . {24 18 10 } = 9

s.a mm 1'2 ' 1
X¡ + 3X2 ~
24
Análogamente, para x2
2x 1 + x2 ~ 18
X¡+ X2 ~ 10
x1,x2;:::o
82 = min { 24 18 1 10} =8 .
3' 1 1

Solución Como
9 X (-2) = -18 > -24 = 8 X (-3)
Pasando al formato estándar (x3, X4 y x5 variables de holgura) , la tabla inicial
9 X 4 = 36 > 16 = 8 X 2,
del símplex multiobjetivo es
la introducción de x2 en la base proporciona una solución que domina la solución
asociada a la introducción de x 1 . Introducimos x2 en la base, el elemento pivote
es Yl2 = 3 y la nueva tabla
 378 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJET!VO 379

se} -4
2
-2
3
o
o
o o
o o
La solución x3 = (3, 7) que proporciona esta tabla es eficiente, ya que existe una
fila indicador (k= 1) con todos sus elementos no básicos positivos. Hacemos
VB X¡ X2 X3 X4 Xs XB f = 3. Las dos variables que podrían entrar en la base son xa y xs. Como
X2 l /3 1 1/3 o o 8 q
zj -e§ = 1/2 > Oy z§ - = 1 > O, la introducción de X3 en la base conducirá
X4 5/3 o - l/3 1 o 10 a una solución domina{ia. Por otra parte, si se introduce xs tendremos una
xs 2/3 o - 1/3 o 1 2 base ya explorada. Por tanto, los puntos extremos eficientes son x 1,x 2 y x3 , y
z! -e1 -1 o 1 o o 24
también serán eficientes las combinaciones lineales convexas entre pares de puntos
~ ~
Z; - e; 10/3 o -2/3 o o -16
adyacentes, es decir, los puntos
contiene una base B 2 no explorada anteriormente, con las variables x2, X4 y x 5 , x = px1 + (1-p)x2 para pE [0, 1J
- que proporciona la solución x2 = (0, 8). Como no es zj - <1 2:: Opara k = 1, 2, x = qx2 + (1 - q) x3 para q E [0, 1J
Vj y no es zj - c1 $O para alguna variable no básica, para.. k = 1, 2, resolvemos
el subproblema de eficiencia para x 2 , dado por Finalmente, observemos que la sucesión de iteraciones nos da el camino a lo largo
de la frontera eficiente de la región factible F, que está indicada en trazo grueso
max E= d1 + d2 en la figura.
s.a
xEF
2x 1 + 3x2 - d1 = 24 10
- 4Xt- 2x2 - d2 = - 16
X ¡ 1 X2,d1 ,~ 2::0
El valor óptimo del objetivo es E* = O, así que x2 es eficiente y hacemos f = 2.
En la última tabla, vemos que 01 = 3 y 03 = 24, así que
3 X ( -1) = -3 < 24 = 24 X 1 5
3X Jj = 10 > - 16 = 24 X ( - ~)
por lo que no hay dominación por parte de ninguno de los vectores columna.
Como x 2 es eficiente, observamos que hay variables no básicas con algún indicador
positivo y negativo, para x 1 se tiene el vector de indicadores (- 1, 10/3) y para
x2 el vector (1, -2/3). La introducción de X3 en la base conduce a una base ya
explorada, lo que no ocurre para la variable Xt· Sustituimos x 1 por x5, siendo la
nueva tabla
o
Cj -4 - 2 o o o
e~ 2 3 o o o 5. Solución gráfica de un programa por metas. En el proceso de fabricación
VB X¡ X2 X3 X4 xs xa de dos tipos de transistores denominados T1 (alta calidad) y T2 (baja calidad), se
X2 o l 1/2 o - 1/2 7 utilizan entre otras como materias primas, aluminio, arsénico y selenio, en las
X4 o o 1/2 l - 5/2 5
cantidades que se indican en la tabla. En ella aparecen, además, las disponi-
X¡ 1 o -1/2 o 3/2 3
zr- e~ o o 1/2 o 3/2 27 bilidades de las materias primas, los costes de mano de obra y del proceso de
~ ~ fabricación (en miles de ptas), los consumos de energía (k W) y contaminación
Z" -e:; o o 1 o -5 - 26
380 PROGRAMAC!ON LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA . CAPIT ULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULT!OBJETIVO 381

emitida (mg) en el proceso de fabricación. Todas las cantidades son por unidad Solución
producida. a) Definimos las variables de decisión
Xi = número de transistores a fabricar del tipo T¡
'Iransistores Disponibilidad
T¡ T2 en kg con i = 1, 2. Construimos un modelo de programación por metas con prioridades,
Aluminio 60 40 12000 considerando metas de mayor a menor importancia, según lo establecido por el
Arsénico 55 50 11000 fabricante.
Selenio 120 60 18000 Para la primera prioridad, introducimos las restricciones de meta correspon-
Coste mano de obra 5 6 dientes a las restricciones rígidas, que se obtienen considerando para cada materia
Coste del proceso 7 5 prima variables de desviación de la disponibilidad por exceso y defecto dt y di,
Consumo de energía 30 24
Contaminación 20 respectivamente, teniendo
8
60x¡ + 40x2 - d[ +d} = 12000 (aluminio)
El fabricante desea racionalizar el proceso de producción y, para ello, establece
P¡ : 55x¡ + SOx2 - 4 + d2 = 11000 (arsénico)
un conjunto de metas con el siguiente orden de importancia: { 120x¡ +60x2 - dt + d3 = 18000 (selenio)
l. No superar las disponibilidades de materias primas. Se desea no superar los recursos disponibles para todas ellas, por lo que en la
función objetivo global P, para esta primera prioridad se considerará la minimi-
2. Respetar las demandas de transistores. A partir de estudios de mercado, se
zación de la suma de las variables de desviación de la disponibilidad por exceso,
estima que para el tipo T¡ se encuentra entre 50 y 90 unidades y para el tipo
T2 es superior a 110. que indicamos escribiendo P¡ (di
+4 + dj) .
Para la segunda prioridad, tenemos análogamente
3. Los costes de mano de obra y del proceso no deben superar los fondos dis-
ponibles, que se sitúan en 600000 y 1175000 ptas, respectivamente. (demanda inferior de T¡)
(demanda superior de T¡)
4. El consumo de energía debe ser inferior a 3600 k W. (demanda inferior de T2)
5. La contaminación emitida debe situarse lo más próxima posible a 1600 mg. Como se desea que la demanda de T1 se encuentre entre 50 y 90, debemos mi-
nimizar la desviación por defecto d4 para la primera restricción de meta y la
Se desea: deSviación por exceso dt para la segunda. Respecto de la tercera, se establece
únicamente un límite inferior de demanda, por lo que habrá que minimizar la des-
a) Construir un modelo de programación por metas con prioridades que res- viación por defecto d6. La parte de la función objetivo para la segunda prioridad
ponda a los deseos del fabricante.
es P2 (.d;¡ +dt +d6).
b) Resolverlo gráficamente. Comentar la solución. La tercera prioridad es de tipo monetario y se refleja mediante las restricciones
de meta
e) El fabricante implementa la solución obtenida en b). Al poco tiempo, aparece
legislado un límite superior de contaminación emitida de 1500 mg, bajo (coste mano de obra)
pena de cierre de la fábrica. Comentar cómo habrá que modificar el modelo (coste del proceso)
construido en a) para que la fábrica continúe funcionando. Obtener la nueva Con esta meta se desea no superar los límites monetarios para ambos tipos de cos-
solución y compararla con la obtenida en b}. te, lo que se traduce en la minimización de la suma de las variables de desviación
por exceso, es decir, P3 (di tJt) .
+
382 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 383

En la cuarta prioridad se plantea no superar un consumo máximo de energía.

La restricción de meta asociada es

P4: 30x¡ + 24x2- dt +dg = 3600 (consumo de energía).

En este caso, la minimización corresponde a la de la variable de desviación por

exceso, con lo que la contribución al objetivo es P4 ( dt) .
Finalmente, la restricción de meta asociada a la última prioridad es

Ps: 8x¡ + 20x2- d{0 + diQ = 1600 (emisión de contaminación).

En ésta, el deseo del fabricante es desviarse lo menos posible de la meta 1600, así
que habrá que minimizar simultáneamente dfo y d10 , que se expresará poniendo
en el objetivo global Ps (dio + d¡0 ) . Además, hay que añadlr las condiciones de
no negatividad de las variables de decisión y de desviación

X¡ 1 X2,dJ,dj ~ Ü, j = 1, ... , 10.

Por tanto, el objetivo del modelo de programación por metas con prioridades
queda Pasando a la segunda prioridad, pero sin degradar la primera, tendremos el con-
junto de compromiso denominado P2.
min P = P¡ ( df + 4 + dt) +P2 (d;¡ + dt +d¡;) + Pa (df + dt) + (!)
+P4 (dt) +Ps (dio+dio) ·
b) En las figuras que siguen, se recoge el proceso de solución gráfico del progra-
ma anterior. Las restricciones de meta correspondientes a la primera prioridad,
con las variables de desviación nulas, definen el conjunto de compromiso deno-
minado P1. Las flechas sobre cada restricción indican el sentido de crecimiento
de las variables de desviación. En círculos apareéen las variables de desviación a
minimizar.

2SO 300 X¡

Observemos que las metas correspondientes a las prioridades P1 y P2 han que-

dado satisfechas. Pasamos entonces a la tercera prioridad. Aunque la restricción
 384 PROGRAMACION LTNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULT!OBJETlVO 385

de .meta correspondiente a la variable de desviación dt determina un nuevo con- Obsérvese que dt + dt + cJt = O, por lo que se ha alcanzado la prioridad P¡ ,
junto de compromiso, como hay que considerarla conjuntamente con la anterior recordemos que todas las variables de desviación son no negativas. También es
restricción de meta, pues hay que minimizar la suma dj +dt, comprobamos que útil el conocimiento de los valores de las otras variables de desviación en cada
no es posible hacerla O. En efecto, habría que ceder en el valor de dj lo menos prioridad. Por ejemplo, di = 4600 kg, n<>ll indica que para llevar a cabo el plan de
posible, lo que conduce en esta prioridad a una región de compromiso P3, que es producción no se utilizan 4600 kg de aluminio. Como d4 +dt +df: = O, también
el punto (50, 110) , para el que dj = 310. se ha logrado la segunda prioridad: se han alcanzado los límites inferiores de
demanda para ambos tipos de transistores.
CD En la tercera prioridad,· no ha sido posible la minimización de la variable
de desviación por exceso, obteniéndose dj = 310 > O. Por ello, ha habido una
desviación en exceso en 310000 ptas para el coste de mano de obra. Por otra
parte, al ser dt = O, no se ha superado el límite superior de coste del proceso y,
además, como d8 = 275, el coste del proceso en la solución es inferior al límite
propuesto en 275000 ptas.
/. En la cuarta prioridad se tiene dt = 540, que indica una desviación p~r exceso
de 540 kW respecto de la meta establecida.
Por último, en la quinta prioridaa se ha obtenido dt0 = 1000, que corresponde,
como en la anterior prioridad, a una desviación por exceso de 1000 mg respecto
de la meta establecida para emisión de contaminación.
e) En tal caso sería necesario situar la restricción de meta de la prioridad Ps, que
desaparece, en la prioridad P1 pero sólo con dt0 , cambiando el término indepen-
diente 1600 por 1500, quedando P1 ( dt + 4 +cJt +dt0 ) y el resto como antes.
El lector puede comprobar que la nueva solución de compromiso es x = (50, 55),
para la que se satisfacen las prioridades P1, P3 y P4, pero no P2 , pues la demanda
mínima de unidades de tipo T2 no quedaría satisfecha por la diferencia 110-55=55
A continuación, consideramos las prioridades cuarta y quinta. Habrá que ceder unidades.
tanto en una como en otra. En efecto, se tiene dt = 540, dio =O y dio = 1000. o
Por tanto, la solución de compromiso final es única x = (50,110). Así, el plan
de producción es fabricar 50 transistores de tipoT1 y 110 de tipo T2 • Es fácil 6. Método del símplex y programación par metas. Resolver el programa
1'
calcular los valores de las variables de desviación para la solución obtenida. La
lineal
tabla siguiente proporciona tales valores, con indicación de las prioridades de las max z (x) = 4x¡ +3x2
variables. s.a
X¡+ X2 ~ 10
Prioridad Res t. V. desviación Prioridad Res t. V. desviación
cit 3x 1 +4x2 ~ 12
P; i di d-;" P; i d-;"
1
X¡ 1 X2 ~ 0
1 1 o 4600 2 6 o o
1 2 o 2750 3 7 310 o con el método del símplex. Formularlo, después, como un programa por metas
1 3 o 5400 3 8 o 275 y resolverlo gráficamente, introduciendo una meta razonable para la función ob-
2 4 o o 4 9 540 o jetivo. Si existen, indicar las diferencias entre la solución obtenida mediante
2 5 o 40 5 10 1000 o
programación por metas y mediante el símplex.
¡'
1
 386 PROGRAMACION LrNEAL Y APL!CACfONES: EJERCICIOS RESUELTOS
©RA-~
CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 387

Solución
Pasando el problema a la forma estándar añadiendo ar· bl d h Lo resolvemos gráficamente. Las figuras que siguen muestran la región de com-
. 'fi . v Ia es e o1gura XJ Yx 4 promiso para la primera prioridad Pr, que es precisamente la región factible F
y una vanable art1 CJal xs a la segunda restriccio'n t ·t .
. . , en res 1 erac10nes del métod 0 obtenida anteriormente, y para la segunda prioridad P2 sin degradar la primera.
de las penahzacwnes se obtiene la tabla óptima
La solución es ahora el conjunto P2 que constituye la región de compromiso.
Cj 4 3 o o M x,
ca VB X¡ X2 X3 X4 xs xa
o X4 o 1 3 1 -1 18
1 X¡ 1 1o o l 10
Zj Cj o 4 o o
1 40
xM o o o o 1 o
que proporciona la solución xi = 10, x2 = 0 con z* = 40 E 1 fi
·• ó ·
1a so1uc10n *
pt1ma x , con F región fact ible.
· n a gura se muestra
x, x,

Estas son las diferencias más notables entre ambos procedimientos. En progra-
mación por metas:
l. Se conceptualiza la función objetivo como una meta, haciendo necesaria
la consideración de un valor específico como meta o nivel de aspiración o
satisfacción.
2. Se consideran variables de desviación por exceso y defecto, con prioridades
y, eventualmente, ponderaciones.
3. La función objetivo es la minimización de desviaciones, Jo que conduce,
típicamente, a una región de compromiso que podrá tener infiriitos puntos.
Observemos que, de introducir como meta el valor 100, la minimización de la
desviación d3 produciría la misma solución que la proporcionada por el método
del símplex. Por tanto, debemos considerar como meta un valor muy grande. O
Para formularlo como un programa por metas d b ·
. ., d ' e emos convertu· el objetivo
en una restnceton e meta. En vista de la figura t .·
~ an euor, supongamos que
f uera razonable tornar z = 24 como meta para la fu · • b · · 7. Método del símplex modificado. Resolver con el método del símplex
nc1on o Jet1vo E·1programa
correspondiente es · modificado o mv.ltifase el programa por metas con prioridades

minP= Pr(d[+di)+P2(d3) mio P = P¡ (df + 4) + P2 (d3) + P3 (d4)

s.a s.a
P¡ : { X¡+ X2- dt +di= 10 Pr . { X¡+ x2- dt + d! = 8
3x¡ + 4x2 - dt + di =12 · xr - 4+d2 =6
p2: 4x¡ + 3x2 - dj + d3 =24 P2: 2x¡ + 4x2 - dt + d3 = 16
X¡ 1 X2,dj ,dj ~ 0, j =1,2, 3 P3: x¡ - 2x2- dt + d4 = 10
X¡,dj,dj ~ 0, Í = 1,2; j = 1,2,3,4
 388 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS © RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 389

Solución
Apliquemos el algoritmo del símplex modificado. Tabla 3
o o o o
Ps o o o o o l
Paso O. Construimos la tabla inicial del símplex modificado con la fila indicador o o o o
p2 o o o l o o
de la prioridad P1 (Tabla 1) o o l o
Pt 1 o o o o o
Tabla 1
Ps p2 Pt VB X¡ X2 di d-1 el; d2 a; di dJ d-4 XB

Ps o o o o o o o o o l o o o d-1 1/2 o - 1 1 o o 1/4 -1/4 o o 4

p2 o o o o o o o 1 o o o o o d2 1 o o o -1 l o o o o 6
Pt o o 1 o 1 o o o o o
o o o X2 1/2 1 o o o o - l/4 l/4 o o 4
p3 p2 P¡ VB X¡ X2 ar d¡ el; 1 o o d-4 2 o o o o o -1/2 ·1/2 -1 1 18
dj d-
o o o d-l 1 1 - 1 1 o d:io o o3 dto d4o XB8 Pt o o -1 o
o o o o
-1 o
o o
o
o
o ~ o o
o o o
o o o. di 1 o o o - 1 1 o o o o 6 p2 -1
o l o d-3 2 4 o o o o -1 l o o 16 Paso 2. Como no hay elementos positivos en la fila indicador correspondiente a
1 o o d-4 1 -2 o o o o o o 1 l 10 P2 sin elementos indicadores encima iguales a O, vamos al paso 5.
P¡ o o -1 o - 1 o o o o o o
Paso 5. Hay variables no básicas con vectores columna indicadores (P¡, P2) nulos,
Paso 1. Hacemos k = l. por lo que es posible la mejora.
Paso 2. No hay elementos positivos en la fila indicador, luego vamos al paso 5. Paso 6. Hacemos k =3. Como es menor o igual que K =3, determinamos la fila
Paso 5. Como al menos un vector columna de la fila indicador de una variable indicador para la prioridad P3 (Tabla 4). Volvemos al paso 2.
no básica está formada por ceros, por ejemplo, x1 , x2 , tJt, ..., es posible la mejora.
Paso 6. Hacemos k = k + 1 = 2. Como k = 2 :::; 3 = K, número de prioridades,
Tabla4
determinamos la fila indicador para la prioridad P2 (Tabla 2) y vamos al paso 2.
Pa o o o o o o o o o 1
Tabla 2 p2 o o o o o o o 1 o o
o o o o o o o o o 1
p3 Pt o o l o 1 o o o o o
o o o o o o o 1 o o
p2 Ps p2 Pt VB X¡ X2 dt d¡ el; d2 dt d3 dJ d4 XB
o o l o l o o o o o
Pt o o o d-1 1/2 o -1 1 o o 1/4 - 1/4 o o 4
p3 p2 P¡ VB dj d-1 d[ d2 d- XB o o o d2 1. o o o -1 1 o o o o 6
o o o d-1 1 l -1 1 o o dto o dto o4 8
X¡ X2 d3
o o o X2 l/2 1 o o o o -1/4 1/4 o o 4
O. o o di 1 o o o -1 1 o o o o 1 o o d-4 2 o o o o o - l/2 1/2 -1 1 18
o 1 o d-3 2 4• o o o o - 1 1 o o 166 Pt o o -1 o -1 o o o o o o
1 o o d-4 l - 2 o o o o o o - 1 1 lO p2 o o o o o o o -1 o o o
Pt o o 1 o -1 o o o o o o p3 2 o o o o o -1/2 1/2 - 1 o 18
p2 2 4 o o o o -1 o o o 16
Paso 2. El mayor (y único) elemento positivo de la fila indicador de la prioridad
Paso 2. El mayor elemento positivo de la fila indicador P2, sin elementos indi- P3, sin elementos negativos encima (Pt, P2), es U3 1 = 2. Designamos a esta
cadores negativos encima de él, es U22 = 4. Designamos a esta columna como columna como pivote, con x 1 como variable de entrada.
pivote, siendo x2 la variable de entrada. Vamos al paso 3. Paso 3. Determinamos la variable de salida d2 con la regla de mínima razón.
Paso 3. Para determinar la variable de salida aplicamos la regla de mínima razón, Paso 4. Obtenemos la nueva tabla (Tabla 5) y vamos al paso 2.
que corresponde a la variable d3.
Paso 4. La nueva tabla donde la variable x2 sustituye a d3, es la Tabla 3.
Volvemos al paso 2.
·-
390 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 391

Tabla 5 e) Suponiendo que el fabricante estima dos veces más importante el objetivo
p3 o o o o o o o o o 1 económiw que el de nivel de producción, determinar mediante el método
p2 o o o o o o o 1 o o de las ponderaciones cuál debe ser la política de producción. Comentar la
Pt o o 1 o 1 o o o o o
p3 p2 PI VB di el) ct; dj d3 di solución. Idem si establece que sólo el objetivo niuel de producción de B y
X¡ X2 d2 e([ xs
e es importante.
o o o d-1 o o -1 1 1/2 -1/2 1/4 -1/-! o o 1
o o o X¡ 1 o o o -1 1 o o o o 6
e) Si el fab-ricante dice que el objetivo nivel de producción de las pulidoras By C
o o o X2 o 1 o o 1/2 -1/2 -1/4 l/4 o o 1
1 o o d¡ o o o o 2 -2 -1/2 1/2 -1 1 6 es mucho más importante que el económico, pero para este último establece
Pt o o -1 o -1 o o o o o o un nivel mínimo de 1450000 ptas, ¿cuál es la política de producción más
p2 o o o o o o o -1 o o o adecuada?
Ps o o o o 2 -2 -1/2 1/2 -1 o 6

Paso 2. Como no hay elementos indicadores positivos en la prioridad P3 sin Solución

elementos Oencima (Pt,P2), vamos al paso 5. a) Definimos las variables de decisión
Paso 5. No hay vectores columna nulos para variables no básicas, así que se ha x 1 =número de unida{}es producidas de A
alcanzado la optimalidad y paramos. x2 = número de unidades producidas de B
La lectura de la tabla final proporciona la solución XJ = número de unidades producidas de C

Las restricciones son

xj = 6, x2 = 1, di = 1, d;j = 6
4x¡ + 2x2 + X3 s; 1000 {límite de tiempo)
siendo nulas el resto de las variables. Por tanto, se ha alcanzado la prioridad P1, X¡ + X2 + X3 :::; 6QQ {limite de producción)
(df+4=0)yla P2 {dj'=O}, peronola PJ (d4 =6). O X¡ 1 X2 1 X3~Q {no negatividad}

Las funciones objetivo son

8. Un problema multiobjetivo con reducción de dimensión. Un fabri-
cante de herramientas produce tres calidades (A,B, C) de pulidoras. El proceso de ma."XZt = 4X¡ + 3X2 + X3 {beneficio en miles de ptas)
fabricación de una pulidora de tipo B ocupa doble tiempo que una de tipo C, y una ma."XZ2 = X2 + X3 (producción de B y C)
del tipo A doble que el de B. Si toda la producción fuera del tipo C, se podrían ha-
cer a lo sumo 1000 unidades diarias. Los tres tipos de pulidoras utilizan la misma El problema lineal multiobjetivo se formula
cantidad de materia prima y la cantidad disponible limita diariamente a 600 el
número total de unidades que se pueden producir. Los beneficios unitarios de las max. z = (4x¡ + 3x2 + X3, x2 + x3)
he1Tamientas A1 By C son 4000, 3000 y 1000 ptas, respectivamente. El fabricante s.a
desea maximizar la ganancia total. Para determinar la política de producción, se 4Xt + 2X2 + X3 $ 1000
sabe que la demanda de los tres tipos es importante, pero, por razones de imagen, X1 + X2 + X3 $ 600
quiere que la producción de los tipos B y C sea lo mayor posible. Se pide: Xt,X2 1 X3~0

a) Formular un modelo de programación lineal multiobjetivo que tenga en b) La región factible F en el espacio de decisiones JR3 es el poliedro convexo de
cuenta los deseos del fabricante. puntos extremos O, A, B, C, M y N de la figura

b) Dibujar las regiones factibles en los espacios de decisiones y de objetivos.

Determinar las soluciones eficientes.
392 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 393

x,
Es inmediato observar que el conjunto eficiente en el espacio de objetivos es
6oo e é (Z) ={B' M'} ¡ así, el conjunto eficiente en el espacio de decisiones es é (F) =
{sM}.
e) Si admitimos que esto equivale a considerar el problema de ponderaciones
P (2, 1), donde se combinan aditivamente los objetivos
z¡ y z2 con los pesos 2 y
1, la nueva función objetivo escalar es

Z =2 X Z¡ + 1 X Z2 =8x 1 + 7X2 + 3X3

y el problema ponderado queda

max
400 ~ x,
P(2, 1): s. a
{ xE F
La tabla que sigue contiene los puntos extremos de F y sus transformados
mediante z. Aplicando el método del símplex, en dos iteraciones se alcanza la solución óptima
Puntos extremos X z Puntos de xi = O, x2 = 500, xj =O, con z* = 3500, que será la solución de compromiso del
de F (x 1 , X7 1 X3) (zt,Z2 ) z problema multiobjetivo original. La solución es eficiente al ser los pesos estricta-
o (0,0,0) (O, O) O' mente positivos. Obsérvese que corresponde al punto B de la región facti~le F.
A (250,0, O) (1000, O) A'
B (0, 500, O) (1500, 500) B' Además, zi = 1500000 ptas y z2 = 500 unidades.
e (0, 0,600) (600, 600) C' Si ahora sólo es importante el objetivo correspondiente a nivel de producción;
M (O, 400, 200) (1400, 600) M' consideraremos el problema ponderado
N (133.3, o, 466.7) (1000, 466.7) N'
max z = x2 + x3
La región factible Z = z (F) en el espacio de objetivos o consecuencias 1R?, se P(0,1): s.a
muestra en la figura siguiente. { x EF

600
C',--------...
M' cuya solución es xi = O, x2 = 400, xj = 200, con z* = 600, que no podemos
B' garantizar que sea eficiente, pues uno de los pesos es ·nulo. Para comprobar si es
N' eficiente, podemos resolver el problema
400
max z = 4x 1 + 3x2 + X3
s.a
z xEF
X2 + X3 = 600
Aplicando el método del símplex, obtenemos la solución anterior. Por tanto, la
solución de compromiso obtenida es eficiente. Obsérvese que se corresponde con
el punto M, que sabíamos era eficiente, por la representación gráfica anterior.
500 1000 1500 Z¡
 - -- -- - ---"'
C!..!AP:....:I:..:.T..:::.U::.;L0::....:...:.7._P:...:R:::.:O=.G!lJ\MACION LINEAL MULTIOBJETTVO 395
394 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RES UELTOS ©RA-MA

Solución
d) Ahora consideramos el problema de E-restricciones
a) Sean las va~ables de decisión
max z = x2 + X3 J = núm'ero de módulos a realizar del proyecto J.
P2 (1450): s.a xEF e = núm~ro de módulos a realizar del proyecto c.
{ Si vi y ui son las variables de desviación por exceso y defecto respecto de las
4X¡ + 3X2 + X3 2::: 1450 metas z¡, la formulación del modelo con dos prioridades P1 y P2, suponiendo
cuya solución, obtenida con el método del símplex, es xi = O, x2 = 450, xj = 100. continuas las variables J y e, es
Se puede ver que este óptimo es único, por lo que la solución de compromiso es
eficiente y corresponde gráficamente a un punto intermedio del segmento BM. s.a
Además, zi = 1450000 ptas y z2 = 550 unidades a fabricar. D
Pt. { 600J + 900C - V¡+ U¡= 5400
. 4J + 3C - V2 + tL2 = 36
9. Selección de proyectos y algoritmo lineal secuencial. El Patronato de p2 : 20J + 9C - V3 +'U3 = 180
la CAM tiene la posibilidad de llevar a cabo los proyectos J y C durante el año J,C,vi,Ui2=::0, i=l,2,3
próximo. El proyecto J consiste en adecentar parques y jardines, y el C en arreglar
calles. Ambos proyectos se dividen en módulos o unidades iguales que se pueden Para resolverlo con el algoritmo lineal secuencial, consideramos primero el pro-
realizar total o parcialmente. Cada módulo de J cuesta 600 millones de ptas, blema lineal con función objetivo dada por la primera prioridad y las correspon-
emplea a 4 funcionarios y genera 20 nuevos puestos de trabajo1 estimándose su dientes restricciones. Se tiene el programa lineal
rentabilidad indirecta en 300 millones. Cada módulo de C cuesta 900 millones de
ptas, emplea a 3 funcionarios y genera 9 nuevos puestos de trabajo, estimándose min v¡ +u2
su rentabil·idad indirecta en 600 millones. El Patronato se propone las siguientes s.a
metas en orden decreciente de prioridad: 600J + 900C -V} + = 5400
'U(

4J + 3C - V2 + tL2 = 36
l. Mantener la inversión por debajo del presupuesto disponible, que es de 5400 J,C,vi,Ui 2:::0, i = 1,2
millones de ptas y, también, emplear al menos a 36 funcionarios (la plantilla
Poniéndolo bajo la forma dé maximización y utilizando u¡ y u2 como variables
del Patronato es bastante grande).
básicas iniciales, en una itera.ción, se obtiene la tabla óptima
2. Generar al menos 180 nuevos puestos de trabajo.
Cj o o -1 o o -1
Se desea: es VB J e V¡ V2 U¡ U2 xs
o J 1 3/2 -1/600 o 1/600 o 9
a) Formular un modelo de programación por metas y resolverlo con el algorit- -1 'U2 o - 3 1/150 -1 -1/150 l o
mo lineal secuencial. Zj- Cj o 3 596/600 1 4/600 o o
b) Si el nivel de utilización del funcionariado se establece, al menos1 en 24 P.asamos a la minimización de la siguiente prioridad añadiendo, además de ~a
personas, el nivel mínimo de nuevos puestos de trabajo en 120 y, además, restricción de la segunda prioridad, la restricción v1 + tL2 = O, para que nó se
se añade una tercera prioridad que es "maximizar" la rentabilidad indirecta
al final del año, formular el nuevo modelo de programación por metas y
resolverlo gráficamente.
396 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 397

degrade P1• Ahora, el programa lineal es tal como se indica en el enunciado, tenemos el programa

min u3 min P = P1 (11 1 + u2) + P2 (u3) + P3 {-3001- 6000)

s.a s.a
6001 +9000 - 11¡ +U¡ = 5400 p . { 6001 + 9000 -V¡ +U¡ = 5400
41 + 30 - 112 + U2 = 36 l . 41 + 30 -112 +U2 = 24
201 +90 - 113 + U3 = 180 P2 : 201 + 90 - 113 +U3 = 120
+U2 = 0
111 1,C,v¡,Ui ~O, i = 1,2,3
1,C,v¡,u¡ ~O, i = 1,2,3
en el que hemos reflejado esta última prioridad directamente en el objetivo. La
Pasando a la forma de maximización y añadiendo variables artificiales a la se- figura representa la solución gráfica del programa con indicación de la solución
gunda y cuarta restricción es (a 2, a4) , la tabla inicial del símplex es de compromiso.

Cj o o o o o o -M o -1 -M
es VB J e 11¡ Ut 112 U2 a2 113 U3 a4 xs
o Ut 600 900 -1 1 o o o o o o 5400
-M a2 4 o o -1 1
3 1 o o o 36
-1 UJ 20 o o o o
9 o -1 1 o 180
-M a4 o o 1 o o 1 o o o 1 o
Zj- Cj -20 -9 o o o o o 1 o o -180
xM -4 -3 -1 o 1 -2 -1 o o -1 -36

Se alcanza La tabla óptima en cinco transformaciones de pivote, en la que pres-

cindimos de las columnas de las variables básicas,

Cj o o -M o -1 -M Solución de
4
es VB Ut uz a2 VJ U3 a.¡ xs compromiso
o 1 -.0007 -.0007 o -.0714 .0714 -.0007 9
2
11'
o Vt o 1 o o o 1 o PI í\P2
o V2 .0019 -1 -1 -.1428 .1428 .0019 o
o e .0016 .0016 o .0476 -.0476 .0016 o
Zj- Cj o o o o 1 o o o 2 4 10 J
xM o o -1 o o -1 o
La solución óptima es r = 9, con el resto de las variables nulas: se deben La zona rayada corresponde al conjunto de compromiso hasta la prioridad P2. Una
contratar 9 módulos del proyecto 1, alcanzándose todas las metas de forma exacta. vez determinado éste, obtenemos el máximo del objetivo incluido en la tercera
b) En este caso, el programa lineal por metas se formula incl~yendo en una tercera prioridad, que proporciona la solución dada por el óptimo único
prioridad el objetivo rentabilidad indirecta. Modificando los valores de las metas
r = 4.714, e· =2.ss1
con rentabilidad indirecta óptima igual a 3128.572 millones de ptas. Es inmediato
observar que todas las variables de desviación son nulas en el óptimo, excepto
398 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 399

v2 = 3.42. Por tanto, se cumplen de manera exacta las metas presupuestaria y Se desea construir un modelo de programación lineal por metas.
de generación de nuevos puestos de trabajo, pero hay una utilización de más de Solución
tres funcionarios por encima del valor mínimo establecido. O
a) Definimos las variables de decisión
x 1 =producción en kg de At
10. Planificación de la producción con programación por metas. Una
x2 = producción en kg de A2
planta química fabrica dos productos A1 y A2, con tres materias primas M1 , M2
y M3. La siguiente tabla tecnológica muestra los gastos de kg de materia prima Las restricciones de meta se tienen de las cinco prioridades:
por kg de producto fabricado, así como sus disponibilidades en t para el próximo
periodo de tiempo - Para las disponibilidades

4xt + 10X2 - dt + dl =18000

M1 4 10 18 Pt : 12Xt + 4X2- 4 + d;¡ = 20000
{ 6Xt + 7X2 - df +d3' = 22000
M2 12 4 20
M3 6 7 22
con la minimización de di + d¿ + 4 ·
En el proceso de producción, se consume también energía eléctrica, agua y tiempo
en máquinas, siendo los gastos por kg fabricado de cada producto - Para los consumos de energía y agua

Energía Agua Tiempo 3x, + 2x2 - dt

+á¡ = 6000
kW/kg m3 /kg hjkg p2 : { 16x 1 + 23x2- cq
+ d5 = 73000
3 16 1.5
2 23 1.8 con la minimización de 2dt + d5.
Los costes de las materias primas por kg son de 56 ptas para M¡, 43 ptas para lv/2 - Para el tiempo de máquina y limite de horas extraordinarias
y 79 ptas para M3¡ 17 ptas el kW de energía; 56 ptas el m3 de agua; el 'del tiempo
de máquina es de 3000 ptasjh en tiempo regular y de 4500 ptasjh en tiempo de l.5Xt + l.8x2 - dt + ds = 32000
trabajo extraordinario. La dirección de la planta desea construir un modelo de p3 : { d+6 <
-
12000
control de la producción, teniendo en cuenta' el siguiente orden de prioridades:
con la minimización de d6.
l. No superar las disponibilidades de materias primas.
- Para el presupuesto
2. Mantener el consumo de energía por debajo de 6 MW y el consumo de agua
por encima de 73 dam3 , siendo doblemente importante cumplir el primero. 56 (4x 1 + 10x2) + 43 (12x 1 + 4x2) + 79 (6x1 + 1x2) +
P4 : +17 (3x 1 + 2x2) +56 (16xt + 23x2) + 3000 {1.5xt + l.8x2)
3. La disponibilidad de tiempo regular es de 32000 h que se desea se utilicen +4500dt - dj + d7 = 3000000
en su totalidad. Se admite la posibilidad, si fuera necesario, de hacer horas
extraordinarias hasta un máximo de 12000 h. con la minimización de dj. Simplificando queda
4. El presupuesto disponible es de 3 millones de ptas. 6661x 1 + 8007x2 + 4500dt- dj + d7 = 3000000.
5. La demanda de A 1 está entre 900 y 1300 kg, y la de A2 próxima a los 1400
kg.
 CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJE'l'IVO 401
400 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA

- Para la demanda Fase Sustancia

B Disponibilidad
X¡ -dt +da = 900 i A
2 1 24
X¡- 4 + ~ = 1300
1
Ps: -1 2 16
{ 2
x2- á[0 +d10 = 1400 3 2 4 48
con la minimización de á¡ + 4 + á[0 +dio. 4 1 o 10

Debido a las roracteristicas especiales del proceso, las funciones objetivo se mo-
En definitiva, la función objetivo queda
delizan como funciones cuadráticas
minP = P¡ (dt + dt + 4)+ P2 (2dt + d5) + P3 (d6) + maxz1 (x) = 3x 1 + 2x~ y IDÍDZ2 (x) =-X¡+ X~
+P4 (dj) + Ps (d¡ + 4 + dt0 + d10 ) con x 1 y x 2 variables de decisión correspondientes a la cantidad de las sustancias
teniéndose, además, la no negatividad de todas las variables, es decir, A y B, respectivamente. Observemos que la sustancia A, por sus características
especiales, conlleva un consumo de energía en el proceso de producción, siendo
X¡,X2,dJ',dj;::: Ü, j = 1, ... ,10. por ello negativo su coeficiente en z2. Se desea:
Aplicando el algoritmo linea.! secuencial se obtiene la solución óptima a) Determinar gráficamente las regiones factibles en los espacios de decisiones
y de objetivos, así como sus conjuntos eficientes.
Variable Solución Variable Solución Variable Solución
b) El departamento de investigación conoce del apartado anterior que el con-
~
X¡ 1230.76 dt 307.69 330.76
X2 1307.69 d-4 o o junto eficiente es demasiado amplio para una elección directa Y desea que
at o at o dt o se le ayude a determinar una decisión. Para ello, indica que considera el
d-
1 o d- S 23230.77 d9 69.24 objetivo energía líberada más importante que el beneficio económico. For-
4 o 4d- o cito o mular el correspondiente programa y obtener analíticamente la solución que
di o 6 27800.01 ello 92.31
cumpla la citada condición. Justificar si es o no eficiente.
4 o df 15668846
d3 5461.53 d7 o e) Si el departamento de investigación estima que, por razones de seguridad,
es mucho más importante el objetivo liberación de energía que el económico,
Por tanto, el programa de producción de mejor compromiso consiste en producir
considerando que para este último un valor de al menos 152000 ptas sería
1230.76 unidades de At y 1307.69 unidades de A2 . El lector puede comprobar a
aceptable, ¿cuál debe ser entonces la decisión? ¿Es eficiente?.
partir de la tabla, que se cumple la primera prioridad, ya que P 1 =O, pero no las
restantes, pues P2 =23846.15, P3 =27800.01, P4 =15668846 y P5 =92.31. o
Solución
11. Un problema multiobjetivo no lineal. Una planta química produce dos a) Multiplicando la función objetivo z2 por -1, se tiene el problema biobjetivo
sustancias denominadas A y B, siendo la segunda de ellas muy inestable y liberan-
do gran cantidad de energ(a en su producción. Con la idea de controlar el proceso
no lineal
max z = (zt, z~) = (3xt + 2x2,2 Xt- x22)
lo más adecuadamente posible, el departamento de investigación desarrolla un s.a
modelo de programación matemática con los objetivos z 1, beneficio económico en 2x¡ + x2 $ 24
miles de ptas y, z2, energía liberada en el proceso. Para producir las sustancias hay -Xl + 2X2 $ 16
que pasar por cuatro fases. La siguiente tabla proporciona restricciones técnicas 2Xt +4X2 $48
sobre gastos de energía por unidad de cada sustancia producida, correspondiendo Xt $10
en los cuatro rosos a Umites superiores de disponibilidad. Xt 1 X2 ~ 0
 402 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS
@RA-MA
CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 403

La figura muestra la región factible F en el espacio de decisiones lR2

z 2'~
Q)

150 200 Z¡
- 25

- 50

-75

-100
B'
2 4 6 8 10 12 X1

De~er~inamos los transformados mediante z de los puntos extremos de p ue Es inmediato observar que el conjunto eficiente E (Z) en el espacio de objetivos
se wdtca.n en la tabla. 'q está formado por los segmentos de curva
Puntos extremos X z Puntos de
de F
o
(Xt, X2, X3) (zt, z~) z
(0, O) (0,0) O'
A por lo que el conjunto eficiente E (F ) en el espacio de decisiones es, entonces,
(0,8) (128, -64) A'
B (4,10) (212, -96) B'
e (8,8) (152, -56) C' E(F) = {ED} u { DC} u { CB} .
D (10, 4) (62, -6) D'
E (lO, O) (30, 10) b) Si la mayor importancia de la energía liberada sobre el beneficio económico la
E'
reflejamos a través del problema de ponderaciones P (1, 2), queda el programa
La región factible Z = z (F) en el espacio de objetivos JR2, se muestra en la figura lineal
max z = 5x¡
s.a.
x EF
Aplicando el método del símplex, con variables de holgura s 1, s2 , s3 y s4 , en una
iteración se tiene la tabla final

Cj 5 o o o Q o
CB VB Xt X2 St S2 83 S4 XB
o St o 1 1 o o -2 4
o S2 o o2 1 o ~ 26
o S3 o 4 o o 1 -+2 28
5 X¡ 1 o o o o j 10
Zj- Cj o o o ¡O o 5 50
 CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 405
404 PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA

que proporciona la solución óptima xj = 10, x2 = O, solución de compromiso para Solución

el problema original. Obsérvese que hay óptimos alternativos, uno de ellos dado a) Sea la variable de decisión . ._
por xj = 10, x2 = 4. Además, son eficientes, ya que el vector de pesos considerado x¡ = proporción del capital invertido en el valor t con t - 1, 2,
es positivo.
se tendrá
e) Formulamos el problema de t-restricciones P2 {152000) dado por X¡ + X2 ~ 1, X¡, X2 ~ 0.

max ~ = x 1 -x~ La rentabilidad total aleatoria será = z x¡Rt + X2R2· Su esperanza es

s.a
E (Z) = X¡E (.Rt) + X2E (.R2).
xEF
3x 1 + 2x~ ~ 152
Su varianza, al ser independientes Rt Y R2, es
que es un problema no lineal. Es fácil comprobar de modo gráfico sobre el espacio
de objetivos que la solución óptima del problema anterior es C' = (8, 8) que Var (Z) = xjVar (R1) + x~Var (R2) ·
corresponde a un punto eficiente. o
Si redefinimos los objetivos como
12. El problema de la cartera con objetivos múltiples. La teoría de Z¡ =lOE (Z) y
selección de carteras intenta determinar las proporciones óptimas de un capital
que deben invertirse en diversos valores, bonos, obligaciones,... En los modelos podemos formular el problema biobjetivo
más sencillos, se considera como única variable la rentabilidad aleatoria resumida
por su media y su varianza. Para cada valor elegido, la renta esperada es la max z = (z¡, ~) = (x 1 + 1.5x2, -9x~ - 64x~)
medida de la riqueza de la inversión y la varianza su medida de riesgo. Un s.a
individuo buscará aquella inversión que maximice la renta esperada y minimice X¡+ X2 ~ 1
el riesgo. X¡ 1 X2 ~ 0
Supongamos un individuo que tiene un capital que desea invertir total o par- b) La región factible F en el espacio de decisiones se muestra en la figura de la
cialmente en dos valores, denominados 1 y 2, que se suponen estocásticamente
independientes. Sea ÍÍ¡ la rentabilidad aleatoria del valor i = 1, 2. Supongamos izquierda.
z'J
que estimamos E (.R1) = 10%, E (.ñ2) = 15%, Var (.R1) = .0009 y Var (.R2) =
x,
l. O z,
0064. El individuo tiene que decidir qué proporción de su capital invierte en cada
.S ·10
ualor. No existen otras restricciones que deba tener en cuenta el inversor. Se
pide: ·40

.4
D'
a) Modelizar el proble.ma
. ' de inversión en el formato multiobjetivo determinístico. .2 -e o
b) Determinar el conjunto eficiente en el espacio de decisiones.
o .2 .4 A .6 .a
e) Proporcionar soluciones de compromiso con el método de las ponderaciones,
Determinamos el conjunto transformado de F mediante z, transformando algunos
introduciendo para ello los necesarios valores subjetivos.
puntos frontera de F, que están calculados en la tabla.
d) Idem con el de t-restricciones. . l
 406 PROGRAMACION LINEAL y APLICACIONES· EJERC!C
. lOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETIVO 407

Puntos X z
de F (xt ,X2) Puntos de
(z¡, z2) z que es un problema de programación cuadrática1. Su solución es xj == .1111, x2 =
o (O, O) (0, O) 0' .0243 con zi == .1475 y z2* == - .1488.
A (.5, O) (.5, -2.25)
B A' d) Si ahora consideramos más importante el objetivo z1 y tomamos como meta
(1, O) (1, -9)
e (.5, .5) (1.25, - 18.25) B' para el segundo objetivo el valor f2 == 30, el problema de E-restricciones queda
D (0,1)
C' como el problema no lineal
(1.5, - 64) D'
E (O, .5) (.75, -16) E' max z 1 = X¡+ 1.5x2
La figura de la derecha muestra la región factible Z - s.a
objetivos IR2. Podemos determinar el co . t fi . - z (F) en el espacio de + X2 $
z¡ ~O y z2 $O, tenemos: °
nJun e ctente de Z como sigue. Para
P2 (1450) : X¡
X¡ 1 X2 ~ 0
1

- Si x2 ==O, z1 == x1 y z' == -9x2 _ 9 2 z2 ~ .:...~o

O' A'B', con O$ z¡ $21. I - - z¡, correspondiente al arco de parábola
cuya solución es xr = .00082, x2 = .0012, con zi == .00263 y z2* = -.0842. o
- Si X¡ == O, z¡ == 1.5x2 y z2 == -64x22 == - (64/ 2 2 2
arco de parábola O'E'D' , con 0 <_ z $ 1.5. - 5) z¡, correspondiente al 13. Un problema de localización. La empresa encargada del control de
1
- Si X¡ = 1- x 2 es calidad del agua que se suministra a Madrid desde el embalse de Santillana tiene
situadas tres estaciones de control de calidad del agua en el embalse. Tomando
z: == 1 + .5x2 ~ X2 == 2 (z¡ - 1) como origen de coordenadas de un sistema cartesiano bidimensional el colector
Z2 == -9 (1 - x2) - 64x~ de salida del embalse y la unidad de medida el hm, las tres estaciones de control
Sustituyendo x2, se tiene están en los puntos qu._e se indican en la tabla

Estación
z2 = -9 (2z¡ - 1)2 - 256 (z 1 _ 1)2 i
X
(x¡, x2)
que es el arco de parábola B'C'D'. 1 (2, 10)
2 (9, 20)
Por tanto, el conjunto eficiente en el espacio de ob. . , 3 (12, 1)
segmentos de curva Jettvos esta formado por los
Por razones técnicas, la empresa está obligada a situar una cuarta estación en el
e(Z) ={Ó'A'} U { A'B'} u {B'C'} u {clfy} . embalse. Se pretende que la distancia total desde su localización a las otras tres
y el conjunto eficiente en el espacio de decisiones es
estaciones ya existentes y al colector de salida sea mínima. Por la forma en que se
hacen las conexiones entre las estaciones y el colector, éstas deben hace1·se entre
t (F) = { OB} U { BD}. los pares de puntos rectangularmente2 , esto significa que si, por ejemplo, la nueva
estación se sitúa en x 1 = 8 y x2 = 5, estará a distancia (8 - 2) + (10- 5) = 11
e) Supongamos que el objetivo Z¡ es doblemente . hm de la estación !, etc.
ramos así el problema de ponderaciones Importante que el z2. Conside-

P(2,!) r:z =
2z¡ + z2

X1 + X2 $
XI,X2 ~
= 2x¡- 9x21 + 3x2- 64 x22

0
1
Formular un modelo de pmgramación por metas que resuelva el problema de
localización de la nueva estación. Resolve1· el problema formulado.
1
Un problema de programación cuadrática es aquel cuya función objetivo es cuadrática y las
restricciones son lineales. Un procedimiento de solución es el método del pivote complementario
que tiene gran analogía con el método del símplex.
2
Distanc.ia de Manhattan o L¡.
408 PROGRAMACION LfNEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTJOBJETIVO 409

Solución
Consideramos como variables de decisión las coordenadas x 1 y x2 , correspondien-
tes a la localización en el embalse de esta nueva estación de control. Introducimos
dos restricciones de meta para cada una de las localizaciones ya existentes. Para
la estación 1, tendremos
X¡ - di + dl ::: 2 1 nueva
X2 - 4 + d:¡ ::: 10 • estación
Evidentemente al tomar la distancia rectangular, la minimización de la distancia
S
de la nueva estación a la estación 1 se obtendrá haciendo rníojma la suma de
las cuatro variables de desviación. Razonando de forma análoga para las otras
dos estaciones y para el colector de salida, queda el modelo de programación por
metas con una sola prioridad 20

o
rojo D = .E(dt +di)
t=l
s.a 14. Regalos de compromiso. Al llegar las Navidades, el departamento de
X¡ - d[ + dl ::: 2 relaciones externas de una empresa tiene que hacer 1·egalos a sus clientes. Estos
X2 - 4 + d:¡ ::: 1Q pueden ser caros o baratos, siendo sus costes de 4000 y 1000 ptas, respectivamente.
X¡ - dt + da ::: 9 Hay doce clientes a los que hay que comprar regalos. Se admi~e que se pueda
X2 - dt +d;j ::: 20 comprar más de un regalo a cada uno. Los clientes buenos son tres, y hay que
X¡ - dt + ds ::: 12 comprarles al menos un regalo caro. Los regalos baratos tienden a pesar alrededor
X2 - dt + d6 ::: 1 de 5 kg y los caros 1 kg. Para que al transport·ista le resulte rentable el reparto,
X¡ - 4 + d:¡ ::: Q debe llevar al menos 20 kg. El departamento de relaciones externas emplea 1 hora
X2 - dt + dg ::: Q en buscar cada regalo caTo y 2 horas pam cada Tegalo barato. Todos los regalos
X¡,X2 , dt,d¡~ 0, i:::l, ... ,8 deben ser distintos. Se desea:
Resolviéndolo, por ejemplo, con el método del símplex modificado, se obtiene a} Formular un programa lineal con objetivos mínimo coste y mínimo tiempo
la solución de compromiso xj = 9 y xi = 10, que proporciona la localización de de búsqueda.
la nueva estación. La distancia mínima es de 48 hm. La figura muestra la forma
del embalse y las localizaciones de todas las estaciones y el colector. b) Determinar las soluciones eficientes.
e) Determinar las soluciones eficientes con coste menor de 24000 ptas y tiempo
menor de 30 horas.
d) Obtener las soluciones de menor distancia L¡, L2 y Loo al punto ideal to-
mando pesos iguales.
e) Representar gráficamente el conjunto de compromiso.
41 o PROGRAMACION LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA
CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJETTVO •111

Solución Puntos X z Puntos de

a) Definimos las variables de decisión de F (X¡ 1 X2,X3) (z¡, z2) z
x¡ = número de regalos caros (i = 1) y baratos (i = 2). A (3, 9) (21, 21) A'
B (10, 2) (42, 14) 81
Las restricciones son
e (20, O) (80, 20) e~

X¡~ 3, al menos 3 regalos caros H (3, 60) (72, 123) Ht

X¡ +x2 ~ 12, al menos un regalo por cliente I (40, O) (160, 40) 1'
x 1 + Sx2 ~ 20, al menos 20 kg en regalos La región factible Z se tiene en la figura anterior de la derecha. El conjunto
no negatividad eficiente en Z es t:(Z) = A1B 1, pues recordemos que ambos objetivos son de
Los objetivos, ambos de minimización, son minimización. Por ello, el conjunto eficiente en F será [ (F) = AB, ambos
indicados en trazo grueso sobre las respectivas figuras. Analiticamente, si el
z¡ = 4000x¡ + 1000x2 (coste) conjunto eficiente es el segmento entre los puntos A (3, 9) y B (10, 2), se podrá
z2 =X¡+ 2X2 {tiempo) expresar
El programa lineal biobjetivo se formula, con z1 en miles de ptas, [ (F) = {x E JR2 : x = (!Ot + 3 (1- t), 2t + 9 (l- t)), tE [0, 1]}.
min z = (z¡,z2) = (4x¡ +x2,X¡ + 2x2) e) Si se desea coste menor de 24000 ptas y tiempo menor de 30 horas, tendremos
s.a
que añadir las condiciones
X¡~ 3
X¡+ X2 ~
12 Z¡ ~ 24 y Z2 ~ 30.
X¡+ Sx2 ~ 20
La figura siguiente muestra el conjunto eficiente, en trazo más grueso, con estas
X¡,X2 ~ 0
nuevas restricciones.
Obsérvese que habría que considerar las variables x1 y x 2 enteras. Sin embargo,
supondremos que son continuas.
b) La región factible F en el espacio de decisiones IR2 se muestra en la .figura de
la izquierda. Podemos observar que es no acotada.
z,
ISO

!OC

se L+~~~~~+4~+4~+4~~~·
lO 20 30 40 50 60 70 80 90 Z1

Analíticamente, buscamos los puntos de [ (F) que cumplen las condiciones-

Para determinar su transformada Z = z (F) en el espacio de objetivos IR2, trans-

4. (10t + 3 (1- t)) + 1 · (2t + 9 (1- t)) ~ 24 <::=? t ~ t
1· (10i+3 (1-t))+2·(2t+9{1-t))~22 <::=} t~-t
formamos Jos puntos A, B, C, H, I de la región F. En la tabla se tienen las coor-
denadas de estos puntos y sus transformados que definen el recorrido t E [0, 1/7].
 CAPITULO 7. PROGRAMACION LINEAL MULTIOBJET!VO 413
412 PROGRAMACIO N LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS ©RA-MA

d) El punto ideal z• se obtiene minimizando cada función objetivo: Este problema se puede reescribiJ
min
z* = (~nz1 , ~inz2) = (21, 14). s.a
l4x 1 + x2 - 211 ::; t
La solución L¡ de mínima distancia al punto ideal, es el punto x solución del lx1 + 2x2 - 141 ::=; t
problema x EF
min d1((z 1(x), z2 (x)), z•) Transformándolo en un problema lineal
F
que toma la forma min
s.a
4xl + x2 - t ::=; 21
4x 1 +x2 +t ? 21
Transformándolo en un problema lineal con ayuda de variables de desviación, se x 1 +2x2 - t::=;14
escribe x1 +2x2+t?14
min z = dt +di + + d2 4 xEF
s.a t?O
X¡? 3
X¡+ X2? 12 Su solución, obtenida con el método del símplex, es x~ = (4.75, 7.25).
X¡+ 5x2? 20 e) La tabla muestra las soluciones obtenidas en el apartado anterior. Estas co-
4x¡ + x2 - dt +di = 21 rresponden a los puntos zi, z2, z~ en el espacio de objetivos.
X¡ + 2x2 -di+di = 14 Distancia Sol. en F Sol. en Z
X¡ X2,dj,dj? Ü, j = 1, 2
1 Lq x·
' Q
z;
Su solución, obtenida con el método del símplex, es xr= (3, 9) . L¡ (3, 9) (21, 21)
L2 (3.7,8.3) (23.1, 20.3)
La solución L2 de mínima distancia al punto ideal, resuelve el problema (26.25, 19.25)
Loo (4.75, 7.25)
mind2 {(z¡ (x), z2 (x)), z* ), El conjunto de compromiso está formado por el segmento comprendido entre los
F
puntos z! y z~.
que toma la forma z, "
30

25
z~ z,*
z
Este es un problema de programación cuadrática, cuya solución es x2= (3.7, 8.3).
Conjunt~
20
;::, C'
Finalmente, la solución Loo de minima distancia al punto ideal, resuelve el compromiso
15
problema z•• B'
mind00 ((z¡ (x), z2 (x)) , z*) ,
F
lO \
Punto ideal

que toma la forma

L+~~~~~~~~~+>~~~ o
so
mjn max [l4x¡ +x2 - 211 , jx¡ + 2~2 - 141] . O lO 20 30 40 60 70 80 90 Z,
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Software Algoritmo eficiente, 371, 373

CPM, 296 CPM, 262
A continuación damos una lista de programas informáticos con la direcdones del símplex revisado, 52, 66
Web, en las que el lector podrá obtener información reciente y detallada del Desviación
de Dijkstra, 261 , 263, 267
software, incluyendo en muchos casos una versión de evaluación. absoluta, 19, 97
de etiquetación, 262, 267, 275
má.xima,19, 97
de Floyd, 261, 272
Diagrama de Gantt, 298
de Oujo má.'<imo, 262, 28-!
AIMMS, Paragon Decision Technology, Haarlem, Holanda, http:/ /www.paragon.nl de Ford-Fulkerson, 2~2, 284 Enumeración
CPLEX for AMPL, MINOS for AMPL, Compass Modeling Solutions, Reno, Ne- de Kruskal, 262, 280, 283 exhaustiva, 321, 322
vada, http:/ /www.modeling.com de planos de corte, 325 explícita, 321
FORT MP, Numerical Algorithms Group., http:/ /www.nag.com de ramificación y acotación, 321, E-posiciones, 193, 208
GAMS, Gams Development Corporation, Washington, http:/ /www.gams.com 322, 326
Formato
LINDO, LINGO, WHAT'S BEST, Lindo Systems, Chicago, http://www.lindo.com problema entero, 324, 326
estándar, 51, 56
LP /MIPSolvers DLLs, PREMIUM SOLVER for EXCEL, Frontline Systems, problema entero mbdo, 329
general, 123, 125
http:/fwww.frontsys.com problema 0-1, 231
simétrico, 123, 125
de transporte, 193, 195, 202, 205,
LPS-867, Applied Automated Engineering Corporation, Pennington, N.J., http:/¡ 206
Flujo
www.aae.com niáxllno, 262, 284, 289
lineal secuencial, 372, 39-!
MPL Modeling System, Maximal Software, Arlington, Va., http:/ /www.maximal- mínimo, 262, 289
Arbol de máximo alcance, 262, 279,
usa.com Función objetivo, 1, 4, 5
283
SAS Software, SAS lnstitute, Cary N.C. , http:/ /www.sas.com/ Grado de criticidad, 315
Cantino
SDPims, Aspen Technology, http://www.aspentech.com de mínima altura, 261, 270 Holgura complementaria, 123, 142
VISUAL MATH PROGRAMM1NG, Sundown Software Systems, Silver Springs, más largo, 261, 275
indicadores del símplex, 51, 60, 69
Md., http:/ /www.sundown-vmp.com mínimo, 261, 262, 267
XPRESS-MP, Dash Associates Ltd. , Blisworth, UK, http:/ /www.dash.co.uk Conjunto Matriz
de compromiso, 372, 409 de encadenamientos, 295
420 PROGRAMACIO)l LINEAL Y APLICACIONES: EJERCICIOS RESUELTOS @RA-MA IN DICE ANALITICO 421

inversión de una matriz PERT, 262, 304, 309 análisis de sensibilidad, 235 con etiquetado de arcos, 294
con el método del simplex, 106 PERT-Montecarlo, 262, 315 del almacén, 37 con etiquetado de nodos, 310
forma producto, 71 Pivote, 59, 60 del coste fijo, 362 a coste mínimo, 300
Modelo Precio del viajante, 322, 343 Hujo en una, 284
construcción de un, 1 sombra, 123, 170, 173 dual, 123, 125, 127 PERT, 304, 309
de análisis input-output, 117 marginal (ver precio sombra) infactible, 51, 54, 79, 83 análisis de probabilidad, 307
Método Problema no acotado, 51, 55, 69, 76, 85, 91 PERT-Montecarlo, 314
del símplex, 51, 62, 73 de asignación, 193, 242, 255, 256, primal, 123 Roy, 316
dual, 124, 130 259 Programa Regla de mínima razón, 74
dual extendido, 124, 134 generalizada, 194, 248 con valores absolutos, 87 Región factible, 52
en formato tabular, 57 de control de producción, 23 dual, 125, 127 punto extremo de la, 55, 62
en planificación, 92, 94 102 de corte óptimo, 34 relaciones algebraicas, 130 Regresión
en gestión, 119 de cubrimiento, 345 no lineal, 90 lineal, 97
modificado, 372, 387 de destilación, 2 Programa lineal parabólica, lOO
multiobjetivo, 371 de distribución analisis de sensibilidad, 124, 158, Restricción, 1, 3, 5
con variables acotadas, 52, llO, de productos, 43, 210 186 Restricciones disyuntivas, 334
114 en un coste, 159, 166
de tareas, 46
primal-dual, 124, 138 en un recurso, 159, 166 Sistema de ecuaciones
de emparejamiento, 194, 252
revisado, 66 en planificación, 166, 175, 179 factibilidad de un, 29
de emplazamiento, 345
solución gráfica, 62 incorporación de una variable, homogéneo, 28
de inventario, 32
tabla del, 57, 60 159 inconsistente, 27
de la cartera, 360, 367, 403
variable de salida en el, 59, 70, 74 incorporación de un recurso, 159 resolución de un, 105
de la dieta, 4
variable de entrada en el, 59, 61 , paramétrico, 124, 14-1, 151 Solución
de la mochila, 322, 354
70 inestable, 184 básica, 55
de localización, 335, 348, 352, 406
de coste mínimo, 195 soluciones en un, 155 factible, 55, 69
de optimización de mezclas, 12
e-restricciones, 371, 374, 375 redundancia en un, 54 degenerada, 60, 69, 205
de planificación
de la esquina noroeste (MEN), 193, solución gráfica, 52, 62 eficiente, 371
195, 206 de alimentos, 20
Programación mejora de la, 69, 202
de compra, 25
de la restricción artificial, 124, 134 entera, 321
de la M grande, 52, 78 de la producción, 10, 40, 213, 224, lineal, 1 Tabla
de las penalizaciones, 51, 78 227,355,358,397 multiobjetivo, 371 de asignación,
de las dos fases. 52, 81 de mezclas, 17 paramétrica, 144, 151 no equilibrada, 255
de las ponderaciones, 371, 372 de personal, 35 por metas, 372, 379, 381 de. transporte, 194
de la variable artificial, 52, 78, 80 de una central, 350 solución gráfica, 379 no equilibrada, 195
de los potenciales, 262, 316 de una planta quimica, 15 relación con el símplex, 385 solución inicial, 194
de Roy, 262 de una plantilla, 48
de un cultivo, 44 Rayo óptimo, 60, 69 Variables
de stepping-stone, 193, 202 artificiales, 51
financiera, 39 Red
de Vogel, 193, 195, 206 corte en una, 285 básicas, 57
húngaro, 194, 243, 252, 255, 256 de producción, 6, 8
CPM, 262, 294, 299, 307 de holgura, 51
~1001, 193, 206, 212, 214 de reemplazamiento, 278
de secuenciación, 339, 365
Optimo único, 51, 54, 60, 69, 78, 80 de transbordo, 193, 217, 222, 241
Optimos alternativos, 51, 53, 60, 69, de transporte, 193, 194, 202, 206
75 en tiempo mínimo, 194, 229