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varianza condicional
1 LA ECUACIÓN DE EULER
4 Suficiencia
5 Condiciones de Transversalidad
x(0) = 1
x(1) = 2
t2 t3
x0 = + k1 ⇒ x(t) = + k1 t + k2
8 24
aplicando las condiciones:
x(0) = 1 → k2 = 1
1 23
x(1) = 2 → + k1 + 1 = 2 ⇒ k1 =
24 24
por lo tanto la trayectoria óptima(ecuación) particular es
t3 23
x∗ (t) = + t+1
24 24
Z 2
J(x) = (x + tẋ − ẋ2 ) dt (1.2)
1
s.a
x(1) = 3
x(2) = 4
Euler Equation
x(1) = 3 → k1 + k2 = 3
x(2) = 4 → 2k1 + k2 = 4
se tiene un sistema de ecuación cuya solución es:
k1 = 1 y k2 = 2
x∗ (t) = t + 2
Z 40
1
J(x) = − ẋ2 dt (1.3)
0 2
s.a
x(0) = 20
x(40) = 0
solución
x(t) = k1 t + k2
1
x∗ (t) = t + 20
2
Z 10
− 2xẋ + ẋ2
J(x) = dt (1.4)
0
s.a
x(0) = 10
x(10) = 100
solución
x(t) = k1 t + k2
x∗ (t) = 9t + 10
Z 2
− 12tx + ẋ2
J(x) = dt (1.5)
0
s.a
x(0) = 1
x(2) = 17
solución
x(t) = t3 + k1 t + k2
x∗ (t) = t3 + 4t + 1
x2
I(x, x0 ) = x −
2
x2
C(x, x0 ) = 2x2 +
2
π = IT − CT
Ahora partimos del supuesto en que el funcional está dada en el factor de
descuento, estructurando el problema a resolver en términos del cálculo de
variaciones estaría planteado como:
Z t1
I(x, x0 ) − C(x, x0 ) e−ρt dt
máx π(x) =
t0
(1.6)
x(t0 ) = x0
x(t1 ) = x1
Z 1 1
máx π(x) = x − x2 − 2ẋ e− 2 t dt
0
x(0) = 0 (1.7)
1
x(1) =
2
solución simplificando y reordenando la
1 ecuación diferencial;
F = x − x2 − 2ẋ e− 2 t
1
Fx = (1 − 2x) e− 2 t 4ẍ − 2ẋ − 2x = −1,
− 12 t
Fẋ = −4ẋe el polinomio característico es,
− 2t − 2t
Fẋ,t = 2ẋe − 4ẍe
4r2 − 2r − 2 = 0,
Euler Equation;
cuyas raices son: r1 = −1/2 y
1 t t
(1 − 2x) e− 2 t = 2ẋe− 2 − 4ẍe− 2 , r2 = 1.
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LA ECUACIÓN DE EULER
Z 1
ẋ2 + x2 + 4xet
J(x) = dt (1.8)
0
s.a
x(0) = 0
x(1) = 1
solución
Euler Equations
F (t, x, x0 ) = ẋ2 + x2 + 4xet
2x00 = 2x + 4et
Fx = 2x + 4et
Fx0 = 2x0 simplificando
∂
Fx0 = 2x00 x00 − x = 2et
∂t
resolviendo
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LA ECUACIÓN DE EULER
xh = k1 et + k2 e−t
para la sol. particular es de la forma
xp = t(Aet )
x(0) = 0 → k1 + k2 = 0 (a)
x(1) = 1 → k1 e + k2 e−1 = 0 (b)
(t + k2 )2
x(t) = + k1
2
x1 (0) = 0 x2 (0) = 0
π π
x1 = 1 x2 =0
2 2
solución
F (t, x1 , x2 , ẋ1 , ẋ2 ) = ẋ21 + ẋ22 + 2x1 x2
para x1 para x2
Fx1 = 2x2 Fx2 = 2x1
Fx01 = 2x01 Fx02 = 2x02
∂ 00 ∂ 00
∂t Fx1 = 2x1 ∂t Fx2 = 2x2
0 0
(4) (4)
x1 = x1 ∴ x1 − x1 = 0 r1,2 = ±1 r3,4 = ±i
Por lo tanto la solución general de la
Obtenemos una E.D que solo E.D ∀ x1 (t) es:
x1 (0) = 0 → k1 + k2 + k3 = 0
x2 (0) = 0 → k1 + k2 − k3 =0
x1 (π/2) = 1 → k1 eπ/2 + k2 e−π/2 + k4 = 1
x2 (π/2) = 0 → k1 eπ/2 + k2 e−π/2 − k4 = 0
π
π
2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e− 2 k2 = 1 (3.2)
k1 k2 k3 k4
row 1 1 1 1 0 0
row 3 1 1 -1 0 0
π
− π2
2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e k2 = 1 (3.4)
2k1 + 2k2 = 0 (3.5)
π
multiplicamos: (1 − e 2 ) la ecuación (3.5), después sumamos el resultado
en la ecuación (3.4) y despejamos a k2 ;
π
π
2 + 2e 2 k1 + 2 + 2e− 2 k2 =1
π
π
− 2 + 2e 2 k1 − 2 + 2e 2 k2 =0
h π
π
i
2 + 2e− 2 − 2 + 2e 2 k2 =1
1 1
k2 = = (3.6)
− π2 π
− π2 π
2 + 2e − 2 + 2e 2 2 e − e2
π
Ahora multiplicamos: (1 − e− 2 ) la ecuación (3.5), después sumamos
(como lo hicimos anteriormente) el resultado en la ecuación (3.4) y
despejamos a k1 ;
1 1
k1 = π
= (3.7)
− π2 π π
2 + 2e 2 − 2 + 2e 2 e − e− 2
2
− 2k3 = 0 → k3 = 0. (3.8)
1
− 2k4 = −1 → k4 = (3.9)
2
Finalmente la solución particular para x1 y x2 es:
et e−t sin(t)
x∗1 (t) = − π π
+ π π
+
2 e− 2 − e 2 2 e− 2 − e 2 2
et e−t sin(t)
x∗2 (t) = − π π
+ π π
−
2 e− 2 − e 2 2 e− 2 − e 2 2
Es obvio que los pasos fueron extensos, pero fué solo para una mayor
comprensión. Desde el cuadro (1) el lector pudo percatarse como se
podrían manipular los renglones, además existen numerosos métodos para
resolver sistemas de ecuaciones.
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 25 / 53
LA ECUACIÓN DE EULER: El caso de varias variables
solución
para x1 para x2
Fx1 = 2x1 Fx2 = 2x2
Fx01 = x02 Fx02 = x01
∂ 00 ∂ 00
∂t Fx1 = x2 ∂t Fx2 = x1
0 0
∂ (4) √ √
x001 = 2x2 → x1 = 2x002 ⇒ ∀ r1,2 = ± 2 y r3,4 = ± 2i
∂t
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 26 / 53
LA ECUACIÓN DE EULER: El caso de varias variables
Z 1
J(x) = − (x2 + ẋ2 ) dt (4.1)
0
s.a
x(0) = 0
x(1) = 1
solución
General Solution:
x(t) = k1 et + k2 e−t
condiciones:
x(0) = 0 → k1 + k2 = 0 (a)
−
x(1) = 1 → k1 e + k2 e 1 = 0 (b)
multiplicar por: −e la Eq. (a), sumarlo con la Eq. (b) y resolver para k2
1
k2 =
e−1−e
para k1 ; multiplicar por: −e−1 la Eq. (a), sumarlo con la Eq. (b) y resolver
para k1
1
k1 =
e − e−1
et e−t
x∗ (t) = +
e − e−1 e−1 − e
Matriz Hessiana
−2 0
H=
0 −2
H1 = {−2, −2} ≤ 0 H2 = 4 ≥ 0
La solución es un Máximo relativo
Z t1
4tx − ẋ2 dt
J(x) = (4.2)
t0
Solución General:
t3
x(t) = − + k1 t + k2
3
Matriz hessiana:
0 0
H=
0 −2
H1 = {0, −2} ≤ 0 H2 = 0 ≥ 0
La solución es un Máximo relativo
Z t1
4tẋ − 2ẋ2 dt
J(x) = (4.3)
t0
Solución:
t2
x(t) = + k1 t + k2
2
Matriz hessiana:
0 0
H=
0 −4
H1 = {0, −4} ≤ 0 H2 = 0 ≥ 0
La solución es un Máximo relativo
Z t1
−x2 + 3xẋ + 2ẋ2 dt
J(x) = (4.4)
t0
Solución:
√ ! √ !
2 2
x(t) = k1 cos t + k2 sin t
2 2
Matriz hessiana:
−2 3
H=
3 4
H1 = {−2, 4} ≤ 0 H2 = −17 ≤ 0
La solución presenta punto de silla
Z t1
x2 − ẋ2 dt
J(x) = (4.5)
t0
Solución:
Z t1
ẋ21 − ẋ22 + 2x1 x2 − 2x22
J(x) = dt (4.6)
t0
solución
Para x1 Para x2
Fx1 = 2x2 Fx2 = 2x1 − 4x2
Fx01 = 2x01 Fx02 = −2x02
∂ ∂
F 0 = 2x001 F 0 = −2x002
∂t00 x1 ∂t x002
2x1 = 2x2 → x001 = x2 −2x2 = 2x1 −4x2 → x002 = 2x2 − x1
Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ2
M2 = Det , , ,
Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,ẋ2
Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 F Fx2 ,ẋ2 F Fẋ1 ,ẋ2
, x2 ,x2 , ẋ1 ,ẋ1
Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2 Fẋ2 ,ẋ1 Fẋ2 ,ẋ2
Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,x1 Fx1 ,x2 Fx1 ,ẋ2
M3 = Det Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 , Fx2 ,x1 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ2 ,
Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2
Fx1 ,x1 Fx1 ,ẋ1 Fx1 ,ẋ2 Fx2 ,x2 Fx2 ,ẋ1 Fx2 ,ẋ2
Fẋ1 ,x1 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ1 ,ẋ2 , Fẋ1 ,x2 Fẋ1 ,ẋ1 Fẋ1 ,ẋ2
Fẋ2 ,x1 Fẋ1 ,x2 Fẋ2 ,ẋ2 Fẋ2 ,x1 Fẋ2 ,ẋ1 Fẋ2 ,ẋ2
Resolver
Z t1
J(x1 , x2 ) = (ẋ21 + x2 + ẋ1 ẋ2 ) dt (4.7)
t0
solución
2ẋ1 + ẍ2 = 0.
La ecuación de euler para x2 es: t2
x1 (t) = + k1 t + k2
2
ẍ1 = 1. t3
x2 (t) = − − k1 t2 + k2 t + k3
Se tiene el sistema; 3
Resolver
Z t1
J(x, y) = (x2 + ẋẏ + y 2 ) dt (4.8)
t0
solución
∂2
La ecuación de euler de x es: Derivando: ∂t2 la ecuación de euler de
x:
ÿ = 2x.
La ecuación de euler de y es: y (4) = 2ẍ,
y (4)
ÿ − 2x = 0 2y = → y (4) − 4y = 0
2
ẍ − 2y = 0
cuya solución es:
√ √ √ √
y(t) = k1 e 2t
+ k2 e− 2t
+ k3 cos 2t + k4 sin 2t .
Derivando:
√ √ √ √ √
√ √√
ẏ(t) = 2k1 e 2t
− 2k2 e−
2k3 sin 2t
−
2t + 2k4 cos 2t
√ √ √ √
ÿ(t) = 2k1 e 2t + 2k2 e− 2t − 2k3 cos 2t − 2k4 sin 2t
ÿ(t)
ÿ = 2x → x(t) = .
2
Finalmente la solución para x(t), es:
√ √ √ √
x(t) = k1 e 2t
+ k2 e− 2t
− k3 cos 2t − k4 sin 2t .
Las condiciones de suficiencia se pueden verificar con las matrices
anteriormente planteadas.
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 41 / 53
Condiciones de Transversalidad
Resolver
Z T
J(x) = (t2 + ẋ2 ) dt (5.1)
0
Cuando:
1 x(0) = 4, T = 2 y x(2) = Libre
2 x(0) = 4, T = Libre y x(T ) = 5
x(t) = k1 t + k2
sujeto a x(0) = 4, se tiene que:
x(t) = k1 t + 4 (5.2)
x∗ (t) = 4
2. En este caso vamos emplear la condición:
∂F
F − ẋ =0 (5.4)
∂ ẋ
t=T
x(t) = k1 t + 4 x(T ) = T (T ) + 4
empleando la expresión (5.4), se
tiene que: aplicando la condición x(T ) = 5
Resolver
Z T
J(x) = (x + ẋ2 + t) dt (5.5)
0
Cuando:
1 x(0) = 1, T = 2 y x(2) = Libre
2 x(0) = 0, T = Libre y x(T ) = 0
t2
x(t) = + k1 t + k2 (5.6)
4
aplicando la condición x(0) = 1;
t2
x(t) = + k1 t + 1,
4
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 45 / 53
Condiciones de Transversalidad
k1 = −1.
La solución es:
t2
−t+1
x(t) =
4
2. Aplicando condición en la ecuación (5.6), se llega que
t2
x(t) = + k1 t.
4
k1 = 0
k1 = −4,
sustituyendo en (5.7)
T =0
T = 16,
se toma solo T = 16. Finalmente:
t2
x∗ (t) = − 4t
4
Elphego Torres (IPN) Escuela Superior de Economía 2018 48 / 53
Maximización del beneficio monopolista
Un monopolista tiene como objetivo maximizar sus beneficios, para ello dispone
de un poder de mercado que le permite fijar el precio a la cantidad de productos,
no ambas. Si decide por la fijación de precios, entonces puede elegir entre diversas
trayectorias de precios. Algunas de ellas aumentarán sus ingresos presentes pero
en el futuro caerán lo suficiente para contrarrestarlo, o bien puede elegir precios
bajos y aumentar los ingresos presentes pero es posible que los costos sean tales
que obtengan beneficios nulos. La demanda no solo depende de los precios sino
del periodo corriente además del cambio en los precios.
Sean
C = αq 2 + βq + γ α, β, γ > 0. (6.2)
π(p, ṗ) =ap − bp2 + hpṗ − αa2 + 2αabp + 2αahṗ − αh2 ṗ2
(6.5)
+ 2αbphṗ − αh2 ṗ2 − aβ + βbp − βhṗ − γ
∂π
= (a + 2αab + βb) −2b (1 + αb) p + h (1 + 2αb) ṗ
∂p | {z } | {z } | {z }
δ1 δ2 δ3
∂π
= −h(2αa + β) + h(1 + 2αb)p − 2αh2 ṗ
∂ ṗ
∂t ∂π
= h (1 + 2αb) ṗ − 2αh2 p̈
∂t ∂ ṗ | {z }
δ3
bδ2 δ1
p̈ − p = −
αh2 2αh2
| {z } | {z }
δ4 δ5
p̈ − δ4 p = −δ5
√ √
p(t) = k1 e δ4 t
+ k2 e− δ4 t
+ p̄ (6.8)
aplicando las condiciones en la solución (6.8), se llega que:
√ √
p0 − p̄ − (p1 − p̄)e δ4 t1 p0 − p̄ − (p1 − p̄)e− δ4 t1
k1 = √ k2 = √ .
1 − e2 δ4 t1 1 − e−2 δ4 t1
Este ejemplo fué estructurado mas simplista en el libro de Chiang, Alpha C,
pero fué G. C. Evans quien ajustó este modelo dinámico. Para una mayor
interpretación económica, revisar: G. C. Evans, "The Dynamics of
Monopoly", American Mathematical Monthly, February 1924, pp. 77-83.