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  • Ejercicio Práctico de Estimación e Interpretación de Un Modelo de Regresión Lineal

    Загружено:

    Ana Catalina Gonzalez
    105 просмотров3 страницы
    Este documento presenta un ejercicio práctico de estimación e interpretación de un modelo de regresión lineal utilizando datos sobre el precio del oro, el índice de precios al consumidor y el índice bursátil de Nueva York de 1977 a 1991. Se grafican los datos en un diagrama de dispersión y se calcula la matriz de correlaciones. Luego, se estima un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para cada variable dependiente y se comentan los resultados. Finalmente, se propone ajustar modelos de regresión lineal suponiendo que

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    econometria

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    Ejercicio Práctico de Estimación e Interpretación de Un Modelo de Regresión Lineal

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    Ejercicio práctico de estimación e interpretación de un

    modelo de regresión lineal

    Materia: Econometría

    PRESENTADO POR:

    ANA CATALINA GONZALEZ

    Maestrante Economía y Finanzas

    PRESENTADO A:

    Josefa Ramoni Perazzi

    UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

    Chile

    2017
    1. 3.22. Con el archivo Table_3.7.gdt del fichero de datos de Gujarati desarrolle el ejercicio 3.22 del
    libro base Econometría (pág. 88). No requiere actualizar los datos según se muestran en el libro;
    limite el estudio a la información disponible en Gretl. Presenta los datos sobre el precio del oro, el
    índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de la Bolsa de Valores de Nueva York (BVNY) de
    Estados Unidos de 1977 a 1991. El índice de la BVNY incluye la mayor parte de las acciones
    registradas, las cuales ascienden a más de 1 500.

    a) En el mismo diagrama de dispersión, grafica que los precios del oro, el IPC y el índice de la BVNY.
    Utilice diagrama de dispersión VER/ GRAFICOS/ SCATTER y la matriz de correlaciones VER/ MATRIZ
    DE CORRELACIONES. Comente los resultados.

    AÑOS PRICE CPI NYSE


    1977 147,98 60,6 53,69
    1978 193,44 65,2 53,70
    1979 307,62 72,6 58,32
    1980 612,51 82,4 68,10
    1981 459,61 90,9 74,02
    1982 376,01 96,5 68,93
    1983 423,83 99,6 92,63
    1984 360,29 103,9 92,46
    1985 317,30 107,6 108,90
    1986 367,87 109,6 136,00
    1987 446,50 113,6 161,70
    1988 436,93 118,3 149,91
    1989 381,28 124,0 180,02
    1990 384,08 130,7 183,46
    1991 362,04 136,2 206,33

    b) Utilice la opción MODELO/ MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS. Comente los resultados.

    Con el archivo Table_3.8.gdt del fichero de datos de Gujarati, desarrolle el ejercicio 3.23 (a,b,c,d)
    del libro base Econometría (pág. 90). En cada caso, comente los resultados. Se supone que una
    inversión es una protección contra la inflación si su precio o la tasa de rendimiento se mantienen
    por lo menos al ritmo de la infl ación. Para probar esta hipótesis, suponga que se decide ajustar el
    siguiente modelo, suponiendo que el gráfico de los puntos dispersos en a) indica que esto es lo
    apropiado:

    Precio del orot β1 + β2 IPCt + ut


    Índice BVNYt β1 + β2 IPCt + ut

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