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UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

PLAN DE CLASE FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y


ADMINISTRATIVAS

ASIGNATURA: ECONOMETRIA

Profesor: Miguel Armando Rodriguez Marquez mrodriguez_marquez@hotmail.com

Tema: Pruebas de Heterocedasticidad Tiempo clase: 2h.

Objetivo: Comprender los conceptos de test para probar homocedasticidad en los


residuales del modelo en análisis.

Recursos: Sala de computo, software especializado SPSS, Stata, Video-Beam, pizarra y


marcadores.

Saberes previos:

1. Estimación de parámetros puntuales a y b de intercepto y pendiente de la recta de


regresión.
2. Hipótesis nula Ho, hipótesis alterna H1, nivel de significancia α, zonas de
aceptación y rechazo. Estimación de parámetros puntuales y por intervalos de
confianza.

Regresión lineal: Relación entre la variable respuesta Y y la variable


independiente X incluyendo el error en el modelo.

Y= F(X) +ɛ

Relación entre la variable respuesta Y, las variables del modelo y del error.

Y= X β + ɛ

Digitar los datos en hoja electrónica de SPSS con los respectivos rótulos y realizar
diagrama de dispersión de datos por insertar dispersión, realizar de la regresión lineal,
presentar ecuación en el gráfico y presentar valor de R cuadrado y el Durbin-Watson e
Interpretar los resultados obtenidos. Realizar las pruebas no formales y las pruebas
formales de Park, Glejser, …,

Tabla 1: Datos de la Regresión Lineal gastos en consumo y los Ingresos.

Gasto en Ingresos Gasto en Ingresos


consumo consumo
8.93 45.00 6.87 29.25
8.93 44.85 6.93 29.95
9.02 44.90 7.06 30.85
9.01 45.55 7.22 31.95
9.17 45.60 7.36 32.65
9.30 45.75 7.39 33.90
9.39 46.40 7.66 34.65
9.52 47.95 7.81 35.90
9.56 48.15 7.89 36.85
9.61 48.65 8.03 38.25
9.66 47.90 8.05 38.80
9.72 48.20 8.14 39.50
9.79 48.70 8.29 40.25
10.00 50.00 8.43 41.45
10.00 49.95 8.55 42.35
10.07 49.85 8.50 41.85
10.11 49.55 8.65 42.25
10.26 49.80 8.79 43.50
10.37 50.55 8.85 44.05
10.51 52.55 8.92 44.85

Realizar la regresión con su respectiva grafica o plot de puntos, rango Y de entrada,


rango X de entrada, Rótulos, Curva de regresión ajustada. Realizar pruebas no formales
y formales para testear homocedasticidad e interpretar los resultados obtenidos.

Realizar todas las pruebas gráficas (no formales) y las formales cada una paso a paso
con sus respectivas salidas análisis, ecuaciones, hipótesis de trabajo y características:
Prueba de Park, Prueba de Glejser, Spearman, White,…,.

Realizar los métodos de corrección de heterocedasticidad paso a paso con sus análisis.

Consultar y realizar resumen de fórmulas con su soporte teórico (características,


supuestos,…,)

Ejercicios Propuestos - Consulta (Trabajo):

1. Realizar Informe detallado de los procesos y análisis realizados en cada uno de


las pruebas y corrección de heterocedasticidad.
2. Consultar y realizar resumen de las causas y efectos de heterocedasticidad.

Referencias:

 Damodar Gujarati (2006), “Econometría” Mac Graw-Hill.

 Walpole y Myers (1991), “Probabilidad y Estadística”, Mac Graw-Hill /


Latinoamericana de Mexico S.A.

 Canavos G, (1991), “Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos”, Mac


Graw-Hill / Latinoamericana de Mexico S.A.

 Martinez B. (2002), “Estadística y Muestreo”, Textos Universitarios.