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Exercice I:
On désire estimer la valeur des paramètres d’un système par analyse de sa réponse
impulsionnelle par la méthode des moindres carrés simples puis récursifs.
On suppose que la fonction de transfert du système est :
Y(p)
= 1
U(p) p + a
Le relevé de la réponse impulsionnelle a donné les mesures suivantes:
t 1 2 3 4 5
y(t) 0,70 0,43 0,32 0,19 0,15
1) Donner la forme théorique x(t) de la réponse impulsionnelle de ce système. Est-elle linéaire par
rapport au paramètre a ? Proposer une méthode de linéarisation.
3) En déduire la valeur estimée yˆ (t) calculée aux points d'échantillonnage. Reporter sur un
même graphe les valeurs de y(t) et ŷ(t) . Calculer la valeur du critère quadratique J(aˆ) . Conclure
sur la qualité de l’estimation de y .
Donner le détail de la première boucle d’itération. Quelle est la valeur de aˆ1 et de ŷ1 ,
comparer avec la valeur de la méthode directe.
Exercice II:
On désire déterminer les paramètres du modèle d'un signal sinusoïdal avec niveau continu.
Le modèle utilisé est de la forme:
x(t) = a cosω t + b sinω t + c
La pulsation ω est supposée être connue.
Les mesures y(t) sont faites aux instants d'échantillonnages iTe avec i∈[0, N −1] .
1) On définit X vecteur modèle X =[x(0), x(Te),...., x((N −1)Te)]T et Y vecteur des mesures .
Déterminer la matrice H telle que X = Hθ avec vecteur des paramètres θ = [a,b,c]T Préciser
les dimensions de cette matrice H .
2) Donner l'expression détaillée permettant d'obtenir la meilleure estimation des paramètres
θˆ à partir des mesures Y (ne pas développer les calculs ni faire l'inversion!).
La présence d'un niveau continu a-t-elle modifié les résultats du calcul de â et bˆ par rapport
à celui du modèle sans niveau continu ? Comment cˆ est-il obtenu ?
∑ cos2(i 2Nπ )= N2
N −1
On rappelle que :
i =0
i =0
i =0
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Corrigé de l’examen du 11 Mai 2005
Exercice 1 :
−at
1) réponse impulsionnelle théorique : x(t) = e .
Non-linéaire par rapport au paramètre a : x(t,λ1a1+λ2a2) ≠ λ1x(t,a1) + λ2 x(t,a2)
(
θˆ = H t H )
−1
H T Y1 valeur obtenue par calcul : aˆ = 0.393
3) valeurs de yˆ (t) aux points d'échantillonnage :
t y(t) yˆ (t)
1 0.70 0.68
2 0.43 0.46
3 0.32 0.31
4 0.19 0.21
5 0.15 0.14
Valeur du critère : attention, le critère est calculé sur les valeurs ayant servi à établir la méthode des
5
moindres carrés J = ∑(y1(t) − yˆ1(t)) = (Y1 − Yˆ1)T (Y1 − Yˆ1)
2
J(aˆ) = 0.019 . La valeur est différente de
1
celle obtenue sur les valeurs de y(t) et yˆ (t) J = 0.0018 - valeur non valide dans le cadre de
l'approche utilisée.
0 * * * 0 100 0 0 *
1 -1 0,7 -0,357 -0,99 0,99 0,356 -0,35 0,70
2 -2 0,43 -0,844 -0,40 0,20 0,408 -0,82 0,44
3 -3 0,32 -1,139 -0,21 0,07 0,390 -1,17 0,31
4 -4 0,19 -1,661 -0,13 0,03 0,403 -1,61 0,20
5 -5 0,15 -1,897 -0,09 0,02 0,392 -1,96 0,14
On remarque que le premier calcul de θˆ conduit à une estimation de y1 qui est très proche
de la valeur mesurée. Les itérations suivantes corrigent la valeur de θˆ qui converge vers une valeur
quasi identique à celle du calcul direct. Le tracé graphique de l'estimation est très voisin du
précédent.
Exercice 2 :
1)
t x(t) = acosωt + bsinωt + c La matrice H est donc
0 acos(0) + bsin(0) + c
cos(0) sin(0) 1
Te acos(ωTe) + bsin(ωTe) + c cos( ω T ) sin(ωTe) 1
H= e
2Te acos(2ωTe) + bsin(2ωTe) + c ... ... ...
cos((N −1)ωTe sin((N −1)ωTe 1
.... ....
(N −1)Te acos((N −1)ωTe) + bsin((N −1)ωTe) + c X = Hθ avec
θ =[a b c]T
sumcosval 2sumcosval
En posant H T Y = sumsin val , on obtient : θˆ = 1 2sumsin val
sumval N sumval
L'introduction d'un niveau continu dans le modèle ne change pas la détermination de â et b̂
(conséquence de l'orthogonalité de la base des fonctions choisies, démontrée dans le cadre de
l'étude de la décomposition de Fourier). L'estimation du décalage du modèle cˆ est simplement
obtenu en calculant la moyenne des mesures.