Equações Diferenciais Ordinárias

Equações Diferenciais Ordinárias
Janete Crema
2006
Sumário
I Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações 1

I.1 Quantidades que estão relacionadas com suas taxas de variação 1
I.2 Equações Diferenciais de Primeira Ordem -
Campos de Direções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I.3 Resolução de Equações Diferenciais de Primeira Ordem . . . . . . 17
I.3.1 Equações Separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
I.3.2 Equações Exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
I.3.3 Equações Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
I.3.4 Equações Lineares Homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
I.3.5 Equações lineares não Homogêneas . . . . . . . . . . . . . . . . 31
I.4 Algumas Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
I.4.1 Disseminação de doenças contagiosas . . . . . . . . . . . . . . . 35
I.4.2 Desintegração radioativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
I.4.3 Circuito Elétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
I.4.4 Diluição de Misturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
I.4.5 Resfriamento de um corpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
II Equações Diferenciais Lineares de Ordem n 43

II.1 Teoria Geral para Equações Lineares . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
II.2 Redução de Ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
II.3 Equações Homogêneas com Coeficientes
Constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
II.3.1 Apêndice - Determinando raı́zes n-ésimas . . . . . . . . . . . . 67
i
II.4 A Equação Não Homogênea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
II.4.1 Método dos Coeficientes a Determinar
(ou tentativa criteriosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
II.4.2 Método da Variação dos Parâmetros (ou das Constantes) . 87
II.5 Algumas Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
II.5.1 Oscilador Harmônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
II.5.2 Circuitos Elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
II.5.3 Outras Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
III Transformada de Laplace 107

III.1 Integrais Impróprias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
III.2 A Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
III.3 Propriedades da Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . 109
III.4 Transformada Inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
III.5 Aplicação nas Equações Diferenciais Lineares . . . . . . . . . . . . . 115
III.6 Outras Propriedades da Transformada de Laplace . . . . . . . . . . 117
III.7 Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
III.7.1 Transformada de Laplace de δ(t − t0 ) . . . . . . . . . . . . . . . 122
III.8 O Produto de Convolução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
III.9 Resolução de Sistemas pela Transformada de Laplace . . . . . . . 126
III.10 Tabela de Transformadas de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
IV Sistemas de Equações Diferenciais 129

IV.1 Teoria Geral para Sistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
IV.2 Sistemas Lineares Homogêneos com Coeficientes Constantes . . . 139
IV.3 Sistemas Lineares não Homogêneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
IV.4 Método da Variação dos Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
IV.5 Método dos Coeficientes a determinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
ii
Prefácio
Estas notas destinam-se aos alunos que cursarão a primeira disciplina na área de Equações
Diferenciais Ordinárias e que tenham cursado as disciplinas de Cálculo I e de Álgebra Linear.
Os professores, que já ministraram a disciplina SMA-127 Equações diferenciais ordinárias,
perceberão que parte deste texto foi uma adaptação das Notas de Aulas já publicadas neste
Instituto,“Equações diferencias Ordinárias”, de autoria dos professores Hermı́nio Cassago Jr.
e Luiz Augusto da Costa Ladeira, ver [7], onde foram feitas modificações na apresentação de
alguns temas e acrescentados exemplos e exercı́cios.
Este texto foi planejado para uma disciplina de 60 horas. O objetivo é não só desenvolver
técnicas de resolução para algumas destas equações, mas também, descrever problemas con-
cretos por elas modeladas. À medida do possı́vel também foi nosso desejo explorar aspectos
geométricos por trás das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem.
Basicamente, o texto é dividido na seguinte forma:
No primeiro capı́tulo, iniciamos apresentando vários problemas que são modelados por
equações diferenciais ordinárias. A maioria deles será retomada no fim do capı́tulo, quando
dominadas as técnicas para resolvê-los, poderemos tirar conclusões sobre a evolução das quan-
tidades que tais modelos descrevem. Em seguida abordaremos alguns aspectos geométricos
por trás das equações diferenciais de primeira ordem, através dos campos de direções. Suge-
rimos o uso do software Maple para a construção de tais campos.
No segundo capı́tulo desenvolvemos a teoria para resolução das equações diferenciais de
ordem n ≥ 2. A maior parte dos resultados são demonstrados apenas para o caso n = 2 e
os demais, quase sempre são deixados como exercı́cio. Uma seção é deixada exclusivamente
para o estudo do oscilador harmônico e outra para os circuitos elétricos.
O terceiro capı́tulo é destinado à resolução das equações diferenciais lineares através da
Transformada de Laplace. Em acréscimo à teoria desenvolvida no capı́tulo anterior, esta
técnica permite-nos resolver problemas envolvendo a “função pulso”, muito comum na mo
delagem de problemas fı́sicos, em especial, problemas de circuitos elétricos. Algumas equações
integrais também serão resolvidas através da Transformada de Laplace.
Finalmente, o quarto capı́tulo é destinado ao estudo dos sistemas de equações diferenciais
de primeira ordem. Neste, sempre que necessário, fazemos uma breve recordação dos tópicos
de Álgebra Linear que utilizaremos para a resolução de tais sistemas. Para os alunos do
curso de Matemática, sugerimos que este capı́tulo seja dado antes do capı́tulo referente à
Transformada de Laplace.
São Carlos, 04 de janeiro de 2006.
Janete Crema
Capı́tulo I
Equações Diferenciais de Primeira

Ordem e Aplicações
I.1 Quantidades que estão relacionadas com suas taxas

de variação
Nesta seção, nosso objetivo será apresentar alguns problemas concretos que envolvem
quantidades que variam com relação a uma variável t e suas respectivas taxas de variação.
Veremos que tais quantidades estarão relacionadas segundo uma expressão que denominare-
mos equação diferencial, o que será objeto de estudo nesta disciplina.
Assim, suponhamos que no instante t uma certa quantidade q(t) seja dada em função de
sua taxa de variação, q 0 (t). Suponhamos ainda que existe uma lei que as relaciona através
da equação
f (t, q(t), q 0 (t)) = 0 , ∀ t ∈ ]a, b[,
onde ]a, b[ ⊂ R e f : ]a, b[×R × R → R, é uma função contı́nua. Vejamos os exemplos a

seguir.
Exemplo 1. Resfriamento de um Corpo.

Suponhamos que a taxa de variação da temperatura T (t) de um corpo no instante t seja
proporcional à diferença entre a temperatura do ambiente em que o corpo se encontra, Ta (t),
1
e a temperatura do próprio corpo. Assim temos que
T 0 (t) = k(T (t) − Ta (t)) , k ∈ R.
Veja que neste caso f (t, T, T 0 ) = T 0 − k(T − Ta (t)).

Sabemos empiricamente que se a temperatura do ambiente for maior que a do corpo,
o corpo tende a esquentar, ou melhor dizendo, tende a ganhar calor do meio ambiente e
portanto T (t) cresce. Caso contrário o corpo tende a esfriar, isto é perder calor para o meio
de modo que T (t) passe a decrescer. Assim devemos ter k < 0.
Exemplo 2. Dinâmica Populacional.

(Modelo de Malthus) Suponha que numa amostra de laboratório se verifique que para “pe-
quenos” intervalos de tempo, uma certa população de bactérias cresça a uma taxa propor-
cional ao número de bactérias existentes na amostra. Assim se
p(t) = número de bactérias no instante t

p0 (t) = a p(t) , a > 0,
onde a é a constante de taxa de crescimento de p(t) . Note que devemos ter p(t) ≥ 0 pois não
existe população negativa. Veja que neste modelo, uma vez que haja bactérias na amostra,
p0 (t) será sempre positiva e portanto a população sempre cresce.
(Modelo de Verhulst - equação logı́stica) Um modelo mais realı́stico de dinâmica popula-
cional consiste em considerar que a taxa de crescimento da população não seja constante.
Empiricamente percebe-se que quando a população é muito “grande”, mecanismos naturais
reguladores, como a falta de alimento e de espaço e, por consequência, o estresse advindo
destes fatores, fazem com que a população decresça, resultado de uma taxa de natalidade
negativa .
Por outro lado, se a população for “pequena”, estes mesmos mecanismos naturais farão
com que a população cresça, resultado de uma taxa de natalidade positiva. Note que neste
caso a taxa de crescimento da população depende do número de indivı́duos desta população
e portanto não é mais constante, como acontecia no caso anterior .
Tal processo pode ser modelado através da equação logı́stica:
p0 (t) = [a − bp(t)] p(t), a, b > 0,
2
onde a constante a descreve a taxa de natalidade e a constante b a taxa de mortalidade de
p(t).
a
De fato, uma vez que só nos interessa o caso p(t) ≥ 0, observe que se p(t) > ⇒
a b
a − bp(t) < 0 ⇒ p0 (t) < 0. Portanto p(t) decresce ao superar o valor p0 = . Já, se
a b
p(t) < ⇒ a − bp(t) > 0 ⇒ p0 (t) > 0. Portanto p(t) cresce quando inferior a p0 .
b
Existem ainda algumas populações que se atingirem um nı́vel abaixo de um certo valor
crı́tico p1 , não conseguirão se recuperar mais e tenderão à extinção. Basta notar que se a
população for sexuada precisamos de no mı́nimo dois elementos de sexos distintos para que
ela procrie. E se ela ocupar um espaço muito grande, será difı́cil promover o encontro dos
pares. Um modelo que descreve esta situação é dado pela equação
p0 (t) = p(t) (a − p(t)) (p(t) − b), 0<a<b
.
Mas podemos adiantar que se 0 < p(t) < a < b então p0 (t) = p(t)(a − p(t))(p(t) − b) < 0.
Logo p(t) decrescerá.
Lá veremos que, mesmo sem explicitar p em função de t , é possı́vel mostrar que se
0 < p(t) < a então p(t) → 0 quando t → ∞, isto é, se nada for mudado, no futuro, a
população se extinguirá.
Exemplo 3. Aplicação financeira.

Considerando-se que uma certa aplicação financeira paga uma taxa de juros mensais de 1%
ao mês ao capital aplicado, sendo estes compostos continuamente, teremos que se m(t) é o
montante (capital aplicado) no tempo t então
m0 (t) = 0, 01 m(t)
Mas, se além disso, a cada mês depositarmos uma parcela fixa de m1 unidades monetárias
então m(t) será descrita pela equação
m0 (t) = 0, 01 m(t) + m1
Exemplo 4. Corpo em queda livre.
3
Considere que um corpo em queda livre está sobre a influência da força da gravidade e da
força de resistência do ar, a primeira atuando a favor do movimento e a segunda contrária ao
movimento e proporcional à velocidade do mesmo. Assim se h(t) fornece a altura do corpo
em relação ao solo no instante t , temos da 2a Lei de Newton que
m h00 (t) = mg − kh0 (t)
onde k > 0 denota a constante de resistência do ar, g > 0 denota a aceleração da gravidade
e m > 0 é a massa do corpo.
Assim se v(t) passar a denotar a velocidade de queda do corpo e portanto h0 (t) = v(t), a
equação anterior nos fornece
m v 0 (t) = g − v(t).
Vemos através destes exemplos que muitos problemas concretos podem ser modelados por
equações cujas funções incógnitas estão relacionadas com suas derivadas.
Tais equações são denominadas equações diferenciais. Quando a função incógnita y = y(t)
depende de uma única variável, no caso t, estas equações são dadas pela relação,
µ ¶
dy dn y
f t, y, , . . . , n = 0 , (1)
dt dt
onde f : ]a, b[ ×R × Rn → R, n = 1, 2, 3..., e são denominadas equações diferenciais or-

dinárias.
A ordem da maior derivada que aparece em (1) é dita a ordem da equação diferencial.
Assim a equação (1) representa uma equação diferencial ordinária de ordem n.
Nos exemplos apresentados de 1 a 3 temos equações diferenciais ordinárias de ordem 1
(ou de primeira ordem ). Já o Exemplo 4 fornece uma equação diferencial de segunda ordem
na incóginita h(t) e de ordem 1 ou de primeira ordem na incógnita v(t), mas existem outros
tipos de equações diferenciais.
Observação: As equações diferenciais de segunda ordem estão frequentemente relacionadas
com a 2a Lei de Newton.
Se considerarmos que no Exemplo 1 temos um fio retilı́neo de comprimento L, o qual
denotaremos pelo intervalo [0, L], de modo que sua temperatura varie em cada ponto de
x ∈ [0, L], podemos deduzir (ver por exemplo [3], Cap. 10, Seção 10.2) que uma equação que
4
modela tal processo é dada por
dT ∂ 2 T (t, x)
(t, x) = + k (T (t, x) − Ta (t)) (2)
dt ∂x2
Neste caso a temperatura T (t, x) depende não só do tempo t mas do ponto (x, y) ∈
[0, L]. Como esta equação envolve uma função incógnita de duas variáveis e suas respectivas
derivadas parciais ela é dita uma equação diferencial parcial. Como a derivada parcial de
maior ordem que aparece em (2) tem ordem dois, dizemos que esta é uma equação diferencial
parcial de segunda ordem. Existem muitos outros tipos de equações diferenciais parciais mas
neste texto abordaremos apenas as equações diferenciais ordinárias.
Exercı́cio I.1. Determine a ordem das equações diferenciais abaixo:
a) y 0 + y = t2 , b) y 0 y = t2
c) y 00 + y + (y 0 )2 = 2 d) sen(y (iv) ) − y 0 = 1
Exercı́cio I.2. Um objeto de massa m é solto da posição de repouso em um meio que

oferece resistência proporcional à velocidade do objeto. Determinar a equação diferencial de
primeira ordem que rege a velocidade de tal movimento.
Exercı́cio I.3. Fazer o problema proposto no exercı́cio anterior, supondo que a resistência
do meio é proporcional ao quadrado da velocidade.
Exercı́cio I.4. Uma colônia de bactérias cresce a uma razão proporcional ao número de
bactérias presente. Se o número duplica a cada 24 horas, qual a equação diferencial que
modela tal fenômeno?
Exercı́cio I.5. Um tanque de 200 litros de capacidade, contém inicialmente 40 litros de

agua pura. A partir do instante t = 0, adiciona-se ao tanque uma solução de salmoura com
250 gramas de sal por litro, à razão de 12 `/min. A mistura, suposta uniforme, escoa do
tanque à razão de 8 `/min. Determinar a equação diferencial que modela a quantidade de
lı́quido no tanque.
Exercı́cio I.6. No exercı́cio anterior, qual equação que modela a quantidade de sal presente
no tanque?
5
I.2 Equações Diferenciais de Primeira Ordem -
Campos de Direções
Iniciaremos nossos estudos com as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. À
partir de agora, por simplicidade de notação trabalharemos com a seguinte equação:
y 0 = f (t, y), (3)
onde t é dita variável independente e y a variável dependente de (3), lembrando que y denota
dy
uma função de t, y(t) e y 0 sua respectiva derivada com relação a t, y 0 = .Omitimos a
dt
variável t de y por simplicidade de notação. A seguir vamos dar o conceito de solução da
equação (3):
Definição 1. Seja f : I × R → R, I intervalo da reta. E seja y : J ⊂ R → R função

derivável em J, onde J é um intervalo da reta contido em I . Dizemos que y = y(t) é solução
d
de (3), se tivermos y(t) = y 0 (t) = f (t, y(t)), para todo t ∈ J ⊂ I.
dt
Exemplo 5. Seja a equação do exemplo 1, T 0 = k(T − Ta ). Veja que f (t, T ) = k(T − Ta )

e portanto I = R. Veja também que T (t) = (2 − Ta )ekt + Ta está definida para todo t em
J = R, e mais, T (t) é uma solução de tal equação pois T 0 (t) = k(2 − Ta )ekt = k(T (t) − Ta )
para todo t ∈ J.
Exemplo 6. Seja a equação dada no exemplo 2, p0 = ap. Então p(t) = 3eat é uma solução
de tal equação pois p0 (t) = 3aeat = ap(t) para todo t ∈ R.
Mas, no momento, não vamos nos preocupar em desenvolver métodos para se determinar
soluções de equações diferenciais de primeira ordem. Apesar disto vamos verificar que é
possı́vel determinarmos propriedades de tais soluções, mesmo sem conhecê-las analiticamente.
6
Para isto observemos inicialmente que do Cálculo sabemos que se y = y(t) é uma função
derivável num intervalo J =]a1 , b1 [ então y 0 (t0 ) fornece a inclinação da reta r tangente ao
gráfico de y = y(t) no ponto (t0 , y(t0 )).
Portanto se, nas condições da Definição 1, y = y(t) é solução de (3) definida em intervalo
J ⊂ ]a, b[ então a equação (3) fornece a inclinação da reta tangente ao gráfico de y(t), para
cada t ∈ J.
Mas e se não conhecemos y = y(t) solução de (3)?
Neste caso podemos construir um diagrama que nos auxilie a esboçar o comportamento
das soluções y = y(t) de (3) (caso elas existam) levando-se em conta que o gráfico de y(t)
que passa por um ponto P0 = (t0 , y0 ) tem reta tangente neste ponto com inclinação y 0 (t0 ) =
f (t0 , y0 ).
Lembrando-se ainda¯ que se y(t) é derivável em t0 , temos também do Cálculo que o vetor
d ¯
(1, y 0 (t0 )) = (t, y(t))¯¯ é tangente à curva γ(t) = (t, y(t)) no ponto (t0 , y(t0 )). Como
dt t=t0
nos interessaremos muito mais pela direção e pelo sentido do vetor (1, y 0 (t0 )) que pelo seu
comprimento, estabelecemos o seguinte campo vetorial em Ω :
F : Ω ⊂ R2 −→ Sc ⊂ R2
c (4)
(t, y) 7−→ F (t, y) = · (1, f (t, y))
k(1, f (t, y))k
onde c > 0 é “pequeno” e Sc = {(x, y) ∈ R2 ; x2 + y 2 = c2 }. Observe que F está bem definida

pois o vetor (1, f (t, y)) nunca se anula.
Assim a cada ponto (t, y) de Ω associamos um vetor de mesma direção e sentido que
(1, f (t, y)) porém de norma c “pequena”. A solucão que procuramos deverá tangenciar
F (t, y) sempre que passar pelo ponto (t, y). Antes de esboçarmos este fato através de exem-
plos, vejamos a imagem de alguns destes campos em uma esfera de raio c.
7
Exemplo 7. Seja y 0 = y, logo f (t, y) = y e teremos:
c c
F (t, y) = (1, y) = p (1, y).
k(1, y)k 1 + y2
Avaliando-se este campo em alguns pontos do R2 e esboçando-se sua imagem na esfera Sc ,

teremos:
(t, y) 7−→ F (t, y)
c c c
(0, 1) 7−→ √ (1, 1), (1, 2) 7−→ √ (1, 2) (0, −1) 7−→ √ (1, −1).
2 5 2
Exemplo 8. Seja y 0 = t + y . Então f (t, y) = t + y e portanto

c
F (t, y) = p · (1, t + y)
1 + (t + y)2
(t, y) 7−→ F (t, y))
c
(0, 1) 7−→ √ (1, 1)
2
c
(0, c) 7−→ √ (1, c)
1 + c2
c
(1, 1) 7−→ √ (1, 2)
5
c
(0, −1) 7−→ √ (1, −1)
2
c
(1, c) 7−→ p (1, 1 + c)
1 + (1 + c)2
8
Construindo o Campo de Direções em Ω ⊂ R2
Voltemos a equação (3), isto é, y 0 = f (t, y). Por simplicidade tomemos f : R2 → R
função contı́nua e seja F : R2 → Sc o campo de vetores definido em (4), isto é, F (t, y) =
c
(1, f (t, y)).
k(1, f (t, y))k
Definição 2. Definimos o campo de direções da equação (3) em Ω como sendo o campo

de vetores definido por (4) para (t, y) ∈ Ω ∈ R2 .
Tracemos então o campo de direções de (3), em uma região Ω ⊂ R2 previamente especi-

ficada, tomando-se finitos pontos (ti , yi ) em Ω e associando-se a cada um destes pontos o
vetor F (ti , yi ). Através do esboço abaixo percebemos a necessidade de se tomar a norma de
F (ti , yi ) pequena.
Vejamos nos exemplos a seguir, alguns campos de direções:
Exemplo 9. Seja a equação y 0 = y e seja Ω = [0, 1] × [−1, 1].

c
Observe que F (t, y) = p (1, y).
1 + y2
Note que o campo independe da variável t o que facilita traçar seu esboço em Ω. Esco
-lhendo c “pequeno” temos
F : Ω ⊂ R2 −→ Sc ⊂ R2
c
(t , 0) 7−→ 1
(1 , 0)
(t , 0.3) 7−→ √ c (1 , 0.3)
1.09
(t , 0.6) 7−→ √ c (1 , 0.6)

1.36
(t , −0.3) 7−→ √ c (1 , −0.3)

1.09
9
Exemplo 10. Vejamos o exemplo de dinâmica populacional dado pela equação logı́stica,
y 0 = y(a − by), a, b > 0. Por simplicidade, tomemos a = b = 1 isto é,
y 0 = y(1 − y)
e seja Ω = [0, 5] × [0, 2]. Note que p designa o número de indivı́duos de uma população,
assim não nos interessa considerar y < 0. Observe que também neste exemplo o campo
F (t, y) = √ c
(1, y(1 − 1y)) não depende de t .
1+y 2 (1−1y)2
F : Ω ⊂ R2 −→ Sc ⊂ R2
c
(t , 0) 7−→ 1
(1 , 0)
c
(t , 0.5) 7−→ 1.0625
(1 , 0.25)
c
(t , 1) 7−→ 1.75
(1 , 0)
c
(t , 1.5) 7−→ 1.5625
(1 , −0.75)
c
(t , 2) 7−→ 5
(1 , −2)
Note que é um tanto trabalhoso contruir estes campos manualmente. Uma sugestão é
utilizar o Maple para tal construção. Mesmo por que, nosso objetivo é verificar como soluções
são esboçadas a partir de campos de direções e, para isso será necessário traçar o campo de
direções para uma quantidade muito grande de pontos.
Compare os campos de direções acima quando os traçamos sobre cerca de 200 pontos na
região especificada.
10
Em cada um destes casos, é fácil perceber como as soluções deverão comportar-se, uma
vez que passando por um ponto (t0 , y0 ) deverão tangenciar o vetor correspondente ao ponto.
Mas uma questão que precisamos levantar é, ao buscarmos uma solução da equação
y 0 = f (t, y), passando por um ponto (t0 , y0 ) do plano, ela sempre vai existir e se existir
ela é única?
Veja que esta questão não pode ser analisada estudando-se somente o campo de direções
associado à equação. E ela é de interesse inclusive prático pois podemos perder tempo
procurando técnicas, por exemplo numéricas, para se determinar algo que se quer existe!
Para isso introduzimos a seguir o conceito de Problema de Valor Inicial:
Definição 3. (Problema de Valor Inicial - P.V.I. ) Seja f (t, y) função real definida em um
domı́nio Ω do R2 . Chamamos de Problema de Valor Inicial, o qual denotaremos P.V.I. , o
problema de se determinar uma solução para a equação (3) tal que y(t0 ) = y0 onde (t0 , y0 ) ∈
Ω, isto é, uma solução de: 
 y 0 = f (t, y),
(5)
 y(t ) = y .
0 0
A condição y(t0 ) = y0 é denominada condição inicial do P.V.I. (5).
Como dissemos anteriormente, interessa-nos saber se fixado o ponto (t0 , y0 ) existe uma
solução de (5). Se existir, quantas são? Ou será uma única? Para responder estas questões
precisamos do Teorema de Existência e Unicidade.
Teorema 4. (Teorema de Existência e Unicidade) Seja f : Ω ⊂ R2 → R e suponhamos que

∂f
f (t, y) e ∂y
(t, y) = fy (t, y) sejam contı́nuas em Ω. Então para todo (t0 , y0 ) ∈ Ω existe uma
única função derivável y : It0 7→ R, tal que y(t) é solução de (5) onde It0 é um intervalo
da reta contendo t0 .
11
Exemplo 11. Note que as equações diferenciais mais simples, com as quais já temos famil-
iaridade, são equações do tipo y 0 = f (t), onde f é contı́nua
 num intervalo [a, b] ⊂ R. Neste
 y 0 = f (t)
caso se nos interessarmos por uma solução do P.V.I. , onde t0 ∈ [a, b], temos
 y(t ) = y
0 0
do Teorema Fundamental do Cálculo que se y 0 (t) = f (t) então integrando-se de t0 à t de
ambos os lados desta equação, e para t ∈ [a, b], obtemos:
Z t
y(t) = y0 + f (s)ds , t ∈ [a, b].
t0
Note ainda que se ye(t) é também solução do mesmo P.V.I. temos que (y(t) − ye(t))0 =
f (t) − f (t) = 0, o que implica que a função z(t) = y(t) − ye(t) é constante em [a, b]. Mas
y(t0 ) = ye(t0 ) = y0 . Assim y(t) − ye(t) = y(t0 ) − ye(t0 ) = 0 e portanto y(t) = ye(t), isto é, para
f (t, y) = f (t) contı́nua, o problema (5) admite solução e ela é única .
Será que realmente precisamos de um teorema que garanta a existência e a unicidade

de soluções para um dado P.V.I. ? Para responder a esta pergunta analisemos os exemplos
abaixo:

 y 0 = √t + y
Exemplo 12. Seja
 y(0) = −1
√
Certamente este problema não tem solução uma vez que f (t, y) = t + y não está se-
quer definida no ponto (t0 , y0 ) = (0, −1) e assim, não podemos ter y(t) tal que y 0 (0) =
p √
0 + (−1) = −1. Observe que este resultado não contradiz o Teorema de Existência e
Unicidade .

 y 0 = |y|1/2
Exemplo 13. Considere o problema .
 y(0) = 0
Observe que y1 (t) ≡ 0 é solução deste problema.

 t2 /4 t>0
Mas y2 (t) = também é, pois, y2 (0) = 0 e além disso, podemos mostrar
 0 t≤0
que y2 (t) é derivável com derivada contı́nua dada por:
12

 t se t > 0
y20 (t) = 2 .
 0 se t ≤ 0
Logo, o P.V.I. possui solução mas ela não é única já que y1 (t) e y2 (t) são duas soluções
distintas. Note que este fato também não contradiz o Teorema 4 pois f (t, y) = |y|1/2 e,
embora f seja contı́nua em todo R2 , fy não o será pois fy (t, 0) sequer existe.
Observação: Pode-se mostrar que se f (t, y) é apenas contı́nua em Ω ⊂ R2 e (t0 , y0 ) ∈ Ω

então o problema (5) admite uma solução, mas esta não será necessariamente única.

 y0 = y
Exemplo 14. Seja o problema t . Vemos que este P.V.I. não se enquadra nas
 y(0) = 0
y
hipóteses do Teorema de Existência e Unicidade pois f (t, y) = não está definida em
t
(t0 , y0 ) = (0, 0).
Mas, para qualquer que seja m ∈ R, as funções da forma ym (t) = mt são soluções deste
problema, o que nos dá infinitas soluções para o mesmo P.V.I. .
Exemplo 15. Note que se quisermos buscar métodos para determinar soluções de y 0 =
ty
tais que y(t0 ) = y0 ∈ R2 podemos fazê-lo, qualquer que seja (t0 , y0 ) já que f (t, y) =
t + y2
2
ty ∂f
2 2
é função contı́nua em todo R2 bem como (t, y). (Justifique estes fatos.) Além
t +y ∂y
disso, uma vez encontrada uma solução para um dado P.V.I. , sabemos que ela será única.
Exercı́cio I.7. Verifique quais das funções abaixo são soluções da equação dada.
a) y 0 = 0; y1 (t) = c, onde c é uma constante e y2 (t) = t.
b) y 0 = 2y e y1 (t) = e2(t−5) e y2 (t) = 2t.
c) y 0 = t − y e y1 (t) = (t − 1) + e−t , y2 (t) = (t − 1) e y3 (t) = e−t .

1
d) y · y 0 = 1 e y1 (t) = p(t) onde p(t) é um polinômio qualquer e y2 (t) = √ .
2t
13
Exercı́cio I.8. Use o Teorema de Existência e Unicidade para dizer se os problemas abaixo
têm solução única:

 y 0 + ty = g(t), onde g é função contı́nua na reta
a)
 y(0) = 0.

 y 0 + 2y = sen t,
b)
 y(0) = 0.

 y 0 y = 1,
c)
 y(1) = 0.
Exercı́cio I.9. As equações abaixo correspondem a que campo de direções?

x2
a) x0 = 2 − x b) x0 = sen x c) x0 = x(2 − x) d) x0 = 2 − 4
e) x0 = sen t
14
Exercı́cio I.10. Observe os campos de direção a seguir e:
a) Esboce as soluções associadas a cada campo dado que satisfazem a condição

inicial x(0) = 1.
b) Repita o que foi pedido em a) mas com x(0) = 0.
c) Qual a tendência das soluções encontradas quando t → ∞?
Exercı́cio I.11. Seja a equação diferencial y 0 = f (t, y) onde f e fy são contı́nuas em

Ω ⊂ R2 e (t0 , y0 ), (t0 , y1 ) ∈ Ω. Use o Teorema de Existência e Unicidade para responder as
perguntas abaixo
(I) Nesta situação são esboçadas as curvas y0 (t), y1 (t) e suas respectivas retas tangentes
denotadas por x0 (t) e por x1 (t) onde:
x0 (t) = f (t0 , y0 )(t − t0 ) + y0 e x1 (t) = f (t0 , y0 )(t − t0 ) + y1 . Pergunta: y0 (t), y1 (t) podem
representar soluções distintas da mesma equação y 0 = f (t, y)? Justifique.
(II) Nesta situação temos duas curvas passando pelo ponto (t0 , y0 ) com retas tangentes
dadas por:
x0 (t) = k0 (t−t0 )+y0 e x1 (t) = k1 (t−t0 )+y0 , onde k0 e k1 são constantes reais diferentes.
Pergunta: Estas curvas podem ser soluções da mesma equação y 0 = f (t, y)? Justifique.
15
I) x1 (t) II)
¡
¡
y1 r¡
¡ x (t)
¡ 0
y0 r
¡ ¡
y0 r¡
¡
¡
t0 t0
(III) Finalmente nesta situação temos duas curvas com reta tangente comum dada por
x(t) = f (t0 , y0 )(t−t0 )+y0 . Neste caso é possı́vel que as duas curvas esboçadas sejam soluções
da mesma equação y 0 = f (t, y)? Justifique.
III)
x(t)
y0 r
t0
Exercı́cio I.12. Observe os campos abaixo. Verifique se as curvas demarcadas podem ser
soluções de y 0 = f (t, y) onde f e fy são contı́nuas em Ω .
I) II)
16
Exercı́cio I.13. I) Use o Maple para esboçar os campos de direções nas regiões especificadas
abaixo:
a) y 0 = 2t − y, onde Ω = [0, 2] × [2, 4].

b) y 0 = y 2 , onde Ω = [0, 1] × [−1, 1].
b) y 0 = y(2 − y), onde Ω = [0, 4] × [0, 4].
II) Em cada caso acima esboce a solução da equação que passa pelo ponto (0, 1/2).
I.3 Resolução de Equações Diferenciais de Primeira

Ordem
Vimos que as equações de primeira ordem podem ser representadas por
dy
y 0 = f (t, y) onde y 0 = . (6)
dt
Note que se f depende somente de t , isto é, y 0 = f (t) para f contı́nua em um intervalo
da reta I e t, t0 ∈ I, integrando-se de t0 a t ambos os lados da equação anterior, obtemos
Z t Z t
y(t) = y(t0 ) + f (s)ds = y0 + f (s)ds.
t0 t0

 y 0 = f (t)
que é a solução do P.V.I. .
 y(t ) = y
0 0
Assim, a menos de dificuldades técnicas para se determinar uma primitiva de f , este

problema sempre terá solução e ela será única.
Mas, quando f depende de y, não é tão simples determinar soluções de equações di-
ferenciais ordinárias de primeira ordem. Iniciamos então nossos estudos no sentido de se
desenvolver técnicas para resolução de alguns tipos de equações diferenciais de primeira or-
dem.
I.3.1 Equações Separáveis
Definição 5. Seja f : I × R → R função contı́nua, onde I ⊂ R é um intervalo e suponhamos

que f (t, y) = h(t)g(y). Dizemos então que a equação
y 0 = h(t)g(y) (7)
17
é uma equação diferencial separável.
Suponhamos que (7) tenha uma solução y = y(t). Sendo uma função derivável, tem-se
da definição de diferencial que dy = y 0 (t)dt.
Assim se g(y) 6= 0 podemos dividir ambos os lados da equação (7) por g(y) e obter a
seguinte relação (na linguagem de diferencial):
dy y 0 (t) dt
= = h(t)dt. (8)
g(y) g(y(t))
Obs. Note que foi possı́vel reescrever a equação (7) separando-se as variáveis y e t em lados
opostos da igualdade, isto é no lado esquerdo desta igualdade a variável é y enquanto que no
lado direito é t. Por isso o nome equação diferencial separável.
Integrando-se esta última expressão de ambos os lados temos
Z Z
dy
= h(t)dt.
g(y)
1
Então, se G(y) é primitiva de e se H(t) é primitiva de h(t), teremos:
g(y)
G(y) = H(t) + c. (9)
Caso tenhamos a informação adicional que y deva satisfazer o P.V.I.


 y 0 = g(y)h(t),
(10)
 y(t ) = y ,
0 0
1
onde t0 é ponto de continuidade de h e y0 de , temos que
g
Z t Z y(t) Z t
y 0 (s)ds dy
= = h(t)dt
t0 g(y(s)) y0 g(y) t0
e portanto
G(y(t)) = H(t) + [G(y0 ) − H(t0 )] = H(t) + c. (11)
Assim se (7) tiver uma solução y(t) ela será dada implicitamente através de (11). Note
que a relação é implı́cita já que nem sempre é possı́vel inverter a função G(y). Vejamos os
exemplos abaixo:
18

 ẏ = t3 e−2y
Exemplo 16. Seja o P.V.I.
 y(1) = 0.
Note que f (t, y) = t3 e−2y é diferenciável e com derivadas parciais de primeira ordem
contı́nuas para todo (t, y) ∈ R2 . Observe também que g(y) = e−2y 6= 0 para todo y ∈ R.
Assim o P.V.I. dado tem solução única y = y(t) que será determinada a seguir. Separando
as variáveis na equação dada temos que
dy
−2y
= t3
e
Integrando de ambos os lados e usando a condição inicial dada obtemos
Z y(t) Z t
dy
−2y
= s3 ds.
y(1) e 1
e2y(t) − 1 t4 − 1
Logo = . E a solução do P.V.I. , na sua forma implı́cita será:
2 4
t4 − 1 t4 + 1
e2y(t) = +1= .
2 2
Note que comparando-se esta expressão com (11), vemos que G(y) = e2y . Como esta é
uma função inversı́vel, podemos explicitar a solução y(t) aplicando-se a função logarı́tmica a
ambos os lados, obtendo
µ ¶1/2
t4 + 1
y(t) = ln .
2
Exemplo 17. Seja ẏ = t(1 − y 2 ).
Como não foi especificada uma condição inicial, vamos obter uma solução genérica para tal.
Observe inicialmente que esta equação possui as soluções constantes y1 (t) ≡ 1 e y2 (t) ≡ −1.
Note também que f (t, y) = t(1−y 2 ) é função diferenciável com derivadas parciais de primeira
ordem contı́nuas.
Assim, se quisermos encontrar uma solução y(t) tal que y(t0 ) = 1 (ou y(t0 ) = −1) para
algum t0 , segue do Teorema de Existência e Unicidade que y(t) ≡ 1 (ou respectivamente,
y(t) = −1).
Busquemos então as outras soluções y = y(t), isto é, aquelas tais que y(t) 6∈ {−1, 1} para
qualquer t0 ∈ R. Logo g(y(t)) = (1 − y 2 (t)) não se anula e, portanto, podemos repetir o
procedimento anterior obtendo:
Z y=y(t) Z t
dy
= s ds . (12)
y(t0 ) 1 − y2 t0
19
µ ¶
1 1 1 1 1
Como 2
= = + ,
1−y (1 + y)(1 − y) 2 1+y 1−y
Z
dy 1 1 |1 + y|
2
= [ln |1 + y| − ln |1 − y|] = ln .
1−y 2 2 |1 − y|
Logo voltando a (12) obtemos

¯ ¯
|1 + y(t)| |1 + y(t0 )| ¯ (1 + y(t))(1 − y(t0 )) ¯
ln − ln ¯
= ln ¯ ¯ = (t2 − t0 2 )
|1 − y(t)| |1 − y(t0 )| (1 − y(t))(1 + y(t0 )) ¯
Além disso, segue do Teorema de Existência e Unicidade que nenhuma solução não
constante poderá interceptar as soluções y0 (t) = 1 ou y0 (t) = −1. Deste modo, se temos uma
solução tal que para y(t0 ) < 1(ou −1), algum t0 , então y(t) < 1(ou −1) para todo t. Bem
como, se y(t0 ) > 1(ou −1), algum t0 , então y(t) > 1(ou −1) para todo t.
1 + y(t) 1 − y(t0 )
Assim > 0, bem como > 0, o que nos dá:
1 + y(t0 ) 1 − y(t)
¯ ¯
¯ (1 + y(t))(1 − y(t0 )) ¯ (1 + y(t))(1 − y(t0 ))
¯ ¯ (t2 −t0 2 )
¯ (1 − y(t))(1 + y(t0 )) ¯ = (1 − y(t))(1 + y(t0 )) = e .
Para isolar y(t) veja que:
2 −t 2
(1 + y(t))(1 − y(t0 )) = (1 − y(t))(1 + y(t0 ))et 0
2 −t2 2 −t2
y(t)[(1 − y(t0 )) + (1 + y(t0 ))et 0 ] = (1 + y(t0 ))et 0 − (1 − y(t0 ))
Logo
2 2
(1 + y(t0 ))et −t0 − (1 − y(t0 ))
y(t) = 2 2
(1 − y(t0 )) + (1 + y(t0 ))et −t0
Logo podemos concluir que dada uma condição inicial y(t0 ) = y0 , a solução da equação é
dada por uma das situações abaixo:


 1 se y0 = 1



y(t) = −1 se y0 = −1

 t 2 −t2

 (1 + y0 )e 0 − (1 − y0 )
 2 2 se y0 =
6 ±1.
(1 − y0 ) + (1 + y0 )et −t0
20
Exemplo 18. Vejamos agora a solução da equação logı́stica:
p0 = p(a − bp), a, b > 0.

b
Para simplificar os cálculos façamos a seguinte mudança de variável: q(t) =p(t).
a
Supondo que p(t) é solução da equação acima concluı́mos que a equação resultante em q(t)
é dada por
q 0 = a q(1 − q).
Também nesta equação temos duas soluções constantes, q1 (t) ≡ 0 e q2 (t) ≡ 1. Novamente
pelo Teorema de Existência e Unicidade concluı́mos que nenhuma solução não constante as
intercepta. Assim se q(t) é uma solução e q(t0 ) = q0 6∈ {0, 1} temos:
i) se q0 < 0 então q(t) < 0 ∀ t ,
ii) se q0 > 1 então q(t) > 1 ∀ t ,
iii) e se 0 < q0 < 1 então 0 < q(t) < 1 ∀ t .
Assim para q0 6∈ {0, 1}, temos que q(t) 6∈ {0, 1} para todo t > t0 e, portanto,
Z q(t) Z t
dq
= a ds .
q(t0 ) q(1 − q) t0
Z ¯ ¯
1 1 1 dq ¯ q ¯
Como = + temos que = ln |q| − ln |1 − q| = ln ¯¯ ¯.
q(1 − q) q 1−q q(1 − q) (1 − q) ¯
Como estamos interessados no modelo de dinâmica populacional vamos estudar apenas

as soluções q(t) > 0.
Assim se q0 > 0 teremos das afirmações ii) à iii) que
¯ ¯
¯ q(t)(1 − q0 ) ¯ q(t)(1 − q0 )
¯ ¯ a(t−t0 )
¯ q0 (1 − q(t)) ¯ = q0 (1 − q(t)) = e
q(t)(1 − q0 ) = q0 (1 − q(t))ea(t−t0 )
Portanto
q0
q(t) = .
q0 + (1 − q0 )e−a(t−t0 )
bq(t)
Assim p(t) = a
é a solução da equação dada originalmente. Observe que se t → ∞, como
por hipótese a > 0, temos que p(t) → b/a qualquer que seja q0 > 0.
21
Observação I.1. Note que se g e h são funções contı́nuas e g 6= 0 segue do Teorema
Fundamental do Cálculo que F (t, y) = G(y)−H(t) é função de classe C 1 , isto é, diferenciável
∂F
com derivadas parciais de primeira ordem contı́nuas. Assim para (t0 , y0 ) = G0 (y0 ) 6= 0
∂y
tem-se do Teorema das Funções Implı́citas que existe função y = y(t) definida e derivável
num intervalo J ⊂ I contendo t0 tal que y(t0 ) = y0 e F (t, y(t)) = G(y(t)) − H(t) = c, para
t ∈ J. Além disso, para todo t neste intervalo temos,
∂F
0 ∂t
(t, y) (−H 0 (t))
y (t) = − ∂F
=− = g(y(t))h(t).
∂y
(t, y) (G0 (y))
Logo, se G0 (y0 ) 6= 0 e se t0 estiver no intervalo onde h é contı́nua, temos que existe a

solução do P.V.I. (10). E ainda pelo fato de G0 (y0 ) 6= 0 temos que G é monótona (crescente
ou decrescente) perto de y0 e, portanto, inversı́vel (localmente).
Assim na expressão (11) podemos explicitar y em função de t obtendo:
y(t) = G−1 (H(t) + (G(y0 ) − H(t0 )) (13)
Exercı́cio I.14. Encontre as soluções das equações:

a) y 0 = asen y, b) T 0 = k(T − T0 ).
Exercı́cio
 I.15. Seja a(t) função contı́nua num intervalo I ⊂ R. Determine a solução do
 y 0 = a(t)y
P.V.I , quando t0 ∈ I e y ∈ R.
 y(t ) = y
0 0
Exercı́cio I.16. Resolva cada uma das equações abaixo e estabeleça as regiões do plano ty
em que são satifeitas as hipóteses do Teorema de Existência e Unicidade :
t2
i) y 0 = ii) y 0 + y 2 sen t = 0
y
0 t2
iii) y = 3
iv) ty 0 = (1 − y 2 )1/2
y(1 + t )
t2 t − e−t
v) y 0 = 2 vi) y 0 =
y +1 y + ey
Exercı́cio I.17. Ache a solução, na forma explı́cita, dos problemas abaixo
2t 2t
i) y 0 = 2
; y(0) = −2. ii) y 0 = ; y(2) = 0.
y(1 + t ) 1 + 2y
iii) yy 0 = −te−t ; y(0) = 1. iv) y 0 cos3y = −sen2t; y(π/2) = π/3.
22
y − 4t
Exercı́cio I.18. Mostre que a equação y 0 = não é separável, mas, se fizermos a
t−y
y
mudança de variável v = , a nova equação (nas variáveis v, t) é separável. Dê a solução da
t
equação original.
I.3.2 Equações Exatas
Seja a equação ψ(t, y) = c onde supomos ψ diferenciável. Suponhamos ainda que tal equação
define y implicitamente como função diferenciável de t . Então podemos derivá-la implicita-
mente e através da regra da cadeia obtermos:
d dc
ψ(t, y(t)) = ⇒ ψt (t, y(t)) + ψy (t, y(t)) · y 0 (t) = 0 ,
dt dt
onde ψt (t, y(t)), ψy (t, y(t)) são as derivadas parciais de ψ em relação à t e y respectivamente.
Assim se uma equação diferencial é dada na forma
M (t, y) + N (t, y)y 0 = 0 (14)
e se existir ψ(t, y) diferenciável tal que

a) ψ(t, y) = c define implicitamente y como função diferenciável de t,
b) ψt (t, y) = M (t, y) e ψy (t, y) = N (t, y),
então
d
ψ(t, y(t)) = M (t, y(t)) + N (t, y(t))y 0 (t) = 0 .
dt
Logo a curva de nı́vel ψ(t, y) = c define implicitamente uma solução y(t) de (14), como
função de t. E quando isto ocorre, a equação (14) é denominada equação exata.
Observação I.2. A equação (14) também pode aparecer na forma de diferencial
M (t, y)dt + N (t, y)dy = 0.
Definição 6. A curva ψ(t, y) = c dada anteriormente é denominada curva integral de (14).
Exemplo 19. Seja a equação 2t + 2y · y 0 = 0. Veja que M (t, y) = 2t e N (t, y) = 2y. Note
também que ψ(t, y) = t2 + y 2 é tal que ψt (t, y) = 2t e ψy (t, y) = 2y.
Assim para todo c > 0, ψy (t, y) = c, isto é, t2 + y 2 = c define uma solução qualquer desta
equação, na forma implı́cita.
23

 2t + 2y y 0 = 0
Se, em particular, buscarmos uma solução do P.V.I. , então substi-
 y(0) = −3
tuindo a condição inicial na curva acima teremos c = t2 + y 2 = 02 + (−3)2 = 9 e, conse-
quentemente, y 2 + t2 = 9 é a curva integral procurada. Explicitando y como função de t
√
obtemos a solução do P.V.I. , y(t) = − 9 − t2 .
Vejamos agora como reconhecer quando uma equação é exata. Observe que se numa região
Ω ⊂ R2 tem-se M (t, y) e N (t, y), funções contı́nuas e com derivadas parciais de primeira
dy
ordem também contı́nuas, e se a equação M (t, y) + N (t, y) = 0 é exata, então existe
dt
ψ ∈ C 2 (Ω), isto é, uma função com derivadas parciais de segunda ordem contı́nuas, tal que
∂ψ ∂ψ
M= , N= .
∂t ∂y
Além disso recordando a teoria do Cálculo de funções de várias variáveis, sabemos que
∂2ψ ∂ 2ψ
se ψ ∈ C 2 , temos do Teorema de Schwarz que = e, portanto,
∂t ∂y ∂y ∂t
∂M ∂N
= em Ω ⊂ R2 . (15)
∂y ∂t
Logo se (14) é exata e M, N ∈ C 1 (Ω) vale (15). A pergunta que segue é, se M e N
têm derivadas parciais de primeira ordem contı́nuas em uma região Ω ⊂ R2 e se vale (15) é
verdade que (14) é exata?
A resposta segue da teoria dos Campos Vetoriais Conservativos como consequência do
Teorema de Green. [ver [16], vol.2, Teor. ]. Relembremos antes alguns conceitos.
Definição 7. Seja uma região Ω ⊂ R2 e seja γ ⊂ Ω uma curva fechada simples. Dizemos
que Ω é uma região simplesmente conexa se para toda curva γ nas condições acima, a região
limitada D ⊂ R2 cuja fronteira é a curva γ, estiver totalmente contida em Ω.
Intuitivamente, um domı́nio simplesmente conexo do R2 é aquele que não contem “furos”ou

“buracos”.
Exemplo 20. Ω1 = R2 , Ω2 = {(x, y); x > 0}, Ω3 = {(x, y) = x2 + y 2 < 1} são exemplos de
regiões simplesmente conexas.
Exemplo 21. Ω4 = R2 \ {(0, 0)}, Ω5 = R2 \ {(x, y); x = 0} não são regiões simplesmente
conexas do R2 . (Veja os diagramas a seguir.)
24
Temos então o seguinte resultado do Cálculo:
Teorema 8. Suponhamos Ω uma região do R2 simplesmente conexa e suponhamos que M, N

e suas derivadas parciais de primeira ordem sejam contı́nuas e satisfaçam (15) em todo Ω.
∂ψ ∂ψ
Então existe ψ(t, y) ∈ C 2 (Ω) tal que =M e = N para todo (t, y) ∈ Ω.
∂t ∂y
Corolário 9. Se M (t, y) e N (t, y) são funções C 1 (Ω), onde Ω ⊂ R2 é região simplesmente
conexa, então M (t, y) + N (t, y)y 0 = 0 é equação exata em Ω.
Exemplo 22. Resolver a equação (t2 + y 2 ) dt + 2ty dy = 0.
Solução: Aqui M (t, y) = t2 + y 2 e N (t, y) = 2ty são ambas funções em C 1 (R2 ). Esta
equação é exata pois, Ω = R2 é simplesmente conexo e My = 2y = Nt . Logo existe uma
função ψ(t, y) ∈ C 1 (R2 ), tal que
(i) ψt (t, y) = t2 + y 2 e (ii) ψy (t, y) = 2ty.
Integrando a primeira destas equações com relação a t obtemos

t3
ψ(t, y) = + ty 2 + h(y).
3
Derivando esta expressão em relação a y e usando (ii), obtemos
h0 (y) = 0 =⇒ h(y) = c1
e portanto,
t3
ψ(t, y) = + ty 2 + c1 .
3
25
Assim, as curvas integrais da equação (t2 + y 2 ) dt + 2ty dy = 0 serão dadas implicitamente
por
t3 + 3ty 2 = c.
Note que a constante c1 foi incorporada pela constante c.
Exemplo 23. Resolver o P.V.I.


 y cos t + 2tey + (sen t + t2 ey + 2) y 0 = 0
 y(0) = 1.
Solução: Aqui M (t, y) = y cos t + 2tey e N (t, y) = sen t + t2 ey + 2 são funções C 1 (R2 ). Esta
equação é exata, pois My = cos t + 2tey = Nt e R2 é simplesmente conexo. Portanto, existe
uma função ψ(t, y) tal que
(i) ψt (t, y) = y cos t + 2tey e (ii) ψy (t, y) = sen t + t2 ey + 2.
Integrando-se (i) em t obtemos
ψ(t, y) = ysen t + t2 ey + h(y).
Derivando-se esta expressão em relação a y e usando (ii), temos
sen t + t2 ey + h0 (y) = sen t + t2 ey + 2 =⇒ h0 (y) = 2 =⇒ h(y) = 2y.
Observamos novamente que não há necessidade de colocar a constante de integração em

h(y) pois ela fica incorporada na solução quando escrevemos ψ(t, y) = c. Portanto, as curvas
integrais de y cos t + 2tey + (sen t + t2 ey + 2) y 0 = 0 são dadas por
ysen t + t2 ey + 2y = c.
Como y(0) = 1 concluı́mos que c = 2, e consequentemente, a solução do P.V.I. é definida

implicitamente pela equação
ysen t + t2 ey + 2y = 2.
y t
Exercı́cio I.19. Analise a equação − y 0 = 0.
y 2 + t2 y 2 + t2
Em quais regiões do plano podemos afirmar que ela é exata? Para cada uma destas regiões,
encontre ψ(t, y) tal que ψ(t, y) = c ∈ R seja uma curva integral da mesma.
26
Exercı́cio I.20. Mostre que para todo c 6= 0 o gráfico da solução de

 t + y ẏ = 0
 y(0) = c,
está contido numa circunferência de raio |c| e centro na origem. Use este fato para determinar
a solução do problema acima.
Exercı́cio I.21. Verifique que toda solução da equação diferencial (t−2y)ẏ = 2t−y satisfaz
a equação t2 − ty + y 2 = c, onde c é uma constante positiva.
Exercı́cio I.22. Determine se cada uma das equações abaixo é exata ou não. Se for exata
encontre sua solução.
a) (2t + 3) + (2y − 2)ẏ = 0. b) (2t + 4y) + (2t − 2y)ẏ = 0.
t dt y dy
c) (9t2 + y − 1) − (4y − t)ẏ = 0. d) + 2 = 0.
(t2 2
+y ) 3/2 (t + y 2 )3/2
e) (et sen y − 2ysen t) dt + (et cos y + 2 cos t) dy = 0.
f) (et sen y + 3y) dt − (3t − et sen y) dy = 0.

y
g) ( + 6t) dt + (ln t − 2) dy = 0, t > 0.
t
h) (2ty 2 + 2y) + (2t3 y + 2t) ẏ = 0.
i) (yety cos 2t − 2ety sen 2t + 2t) dt + (tety cos 2t − 3) dy = 0.
Exercı́cio I.23. Ache o valor de a que torne cada uma das seguintes equações exatas e
então resolva-as, usando o valor de a encontrado.
a) (ty 2 + at2 y) dt + (t + y)t2 dy = 0. b) (ye2ty + t) dt + ate2ty dy = 0.
Exercı́cio I.24. Resolva cada um dos problemas abaixo:

a) 2ty 3 + 3t2 y 2 ẏ = 0, y(1) = 1.
b) 3t2 + 4ty + (2y + 2t2 ) ẏ = 0, y(0) = 1.
3
c) 3ty + y 2 + (t2 + 2ty) ẏ = 0, y(2) = 1.
2
Exercı́cio I.25. Seja f tal que para todo λ ∈ R \ {0}, f (λt, λy) = f (t, y). Para f nestas
condições a equação y 0 = f (t, y) é dita homogênea.
i) Mostre que f (t, y) = g( yt ) onde g é função de uma variável.
27
y
ii) Mostre que fazendo v = na equação diferencial original, obtemos uma equação
t
separável nas variáveis v e t .
Exercı́cio I.26. Use o exercı́cio anterior para resolver as equações abaixo:

yt 0 t+y 0 t2 + ty + y 2 4y − 3t
a) y 0 = 2 2
b) y = c) y = 2
d) y 0 = .
y −t t t 2t − y
I.3.3 Equações Lineares
Definição 10. Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem é dita linear se for
dada por
y 0 = a(t)y + b(t) (16)
onde a(t) e b(t) são funções definidas em algum intervalo I ⊂ R .

Além disso, se b(t) for identicamente nula ela será dita homogênea. Caso contrário será
dita não homogênea.
Exemplo 24. São exemplos de equações diferenciais lineares:

i) y 0 = −y, equação homogênea.
ii) y 0 = −y + et , equação não homogênea.
iii) y 0 = 3t2 y − sent, equação homogênea.
Antes de apresentarmos um método para a resolução de tais equações observemos algumas

de suas propriedades.
Em primeiro lugar note que se a(t), b1 (t), b2 (t) são funções reais e contı́nuas, definidas
em algum intervalo I ⊂ R e se para i = 1, 2, as funções yi satisfazem a equação
yi0 = −a(t)yi + bi (t), (17)
então é fácil verificar que y = y1 ± y2 satisfaz a equação
y 0 = a(t)y + b1 (t) ± b2 (t).
Este fato é conhecido por Princı́pio da Superposição.
Exemplo 25. Sejam y1 (t) = e−t + 1 e y2 (t) = et /2 as respectivas soluções de y 0 = −y + 1

e y 0 = −y + et (verifique). Assim y(t) = e−t + 1 + et /2 é solução de y 0 = −y + 1 + et pois
y 0 (t) = −e−t + et /2 = −(e−t + 1 + et /2) + 1 + et = −y(t) + 1 + et .
28
Em processos não lineares este princı́pio não é válido, como podemos constatar no exemplo
a seguir.
Exemplo 26. Seja a equação diferencial não linear
y 0 = y 2 + bi (t), i = 1, 2
onde b1 (t) = 0 e b2 (t) = 1 para todo t. É fácil verificar que
−1
y1 (t) = e y2 (t) = tg(t + π/4 )
(t + π/4 )
são respectivas soluções das equações acima.

Fica também a cargo do leitor verificar que y(t) = y1 (t) + y2 (t) não é solução de y 0 =
y 2 + b1 (t) + b2 (t). Consequentemente o Princı́pio da Superposição não é válido.
Observação I.3. Como consequência do Princı́pio da superposição segue que:
i) Se bi (t) ≡ 0, i = 1, 2, então a equação (17) transforma-se em
y 0 = −a(t)y . (18)
Assim quaisquer que sejam suas soluções yi (t), i = 1, 2, para todo α ∈ R, y(t) =
y1 (t) + α y2 (t) também o será, (verifique). Isto nos diz que o conjunto de todas as
soluções de (19) é um espaço vetorial.
ii) Se b1 (t) = b2 (t) ∀ t ∈ I e se para i = 1, 2, as funções yi (t) forem as soluções de (17)

então y(t) = y1 (t) − y2 (t) é solução de (19), (verifique).
3 3
Exemplo 27. As funções y(t) = et e y(t) = 5et são soluções de y 0 = 3t2 y bem como
3 3 3
y(t) = et + 5et = 6et .
Exemplo 28. As funções y1 (t) = e−t + et/2 e y2 (t) = et/2 são soluções de y 0 = −y + et . Mas
y(t) = y1 (t) − y2 (t) = e−t é solução de y 0 = −y.
29
Embora diversos problemas concretos sejam modelados por equações diferenciais não
lineares, muitos destes possuem soluções que se comportam como as das equações lineares
associadas. E a menos de dificuldades técnicas, as soluções das lineares sempre podem ser
determinadas.
Assim nosso próximo passo será desenvolver métodos para a resolução das equações dife-
renciais lineares de primeira ordem .
I.3.4 Equações Lineares Homogêneas
Seja a equação diferencial linear homogênea dada por:
y 0 = a(t)y (19)
Observamos que esta é uma equação separável. Se f (t, y) = a(t)y é contı́nua e tem
derivada parcial em relação a y também contı́nua em (t, y) ∈ I × R, temos do Teorema de
Existência e Unicidade que o P.V.I.

 y 0 = a(t)y
(20)
 y(t ) = y , t ∈ I e y ∈ R ,
0 0 0 0
tem uma única solução. Segue ainda do Teorema de Existência e Unicidade que a solução
identicamente nula é a única que pode se anular em algum ponto de I, isto é nenhuma outra
solução intercepta a solução nula. Portanto para t0 ∈ I
ou y(t0 ) = y0 > 0 e y(t) > 0 ∀ t,

ou y(t0 ) = y0 < 0 e y(t) < 0 ∀ t,
ou y(t0 ) = y0 = 0 e y(t) = 0 ∀ t.
Uma vez que a equação diferencial é separável, se y0 6= 0 temos
¯ ¯ Z t
dy ¯ y(t) ¯ y(t)
= a(t) dt, o que nos dá ¯¯ ¯= = exp a(s)ds .
y y0 ¯ y0 t0
Logo Z t
y(t) = y0 exp a(s)ds. (21)
t0
Logo qualquer que seja y0 ∈ R, (21) é a única solução de (20).
30
Exercı́cio I.27. Seja a(t) contı́nua em intervalo I ⊂ R. E seja c ∈ R constante qualquer.
Verifique que Z
y(t) = c exp a(t)dt (22)
é solução de y 0 = a(t)y, derivando a expressão acima.
Definição 11. (22) é dita solução geral de y 0 = a(t)y.


 y 0 = −ay
Exemplo 29. Seja a ∈ R e , então y(t) = y0 e−a(t−t0 ) é solução do P.V.I
 y(t ) = y
0 0
acima e y(t) = c e−at para c ∈ R, é a solução geral de y 0 = −ay.
Exercı́cio I.28. i) Mostre que o conjunto das soluções da equação ẏ + ay = 0, onde a é

constante, possui as seguintes propriedades:
1) Se y1 e y2 são soluções da equação acima, então y1 + y2 também é solução.
2) Se y1 é solução, então cy1 também é solução, para todo c ∈ R.
3) A função y(t) ≡ 0 é solução da equação.
Observação I.4. Procedendo como no exercı́cio I.28 verificamos que o conjunto das
soluções de ẏ − a(t)y = 0 é um espaço vetorial. Como toda solução desta equação é da
R
forma (24), segue-se que este espaço vetorial tem dimensão 1 e que {y (t) = e a(t) dt } é uma
1
base para tal, isto é, qualquer outra solução desta equação será uma múltipla de y1 (t) . ¤
Exercı́cio I.29. Determine uma base para o conjunto de soluções de ẏ + et y = 0. Depois

determine a solução que satizfaz a condição inicial com y(0) = 3/2.
2
Exercı́cio I.30. Determine uma base para o conjunto de soluções da equação ẏ + et y = 0.
I.3.5 Equações lineares não Homogêneas
Sejam a(t) e b(t) funções reais e contı́nuas num intervalo I ⊂ R e seja a equação diferencial
dada em (16), isto é, y 0 = a(t)y + b(t).
Vimos que para b(t) 6≡ 0 em I, tal equação é dita não homogênea.
Exemplo 30. São exemplos de equações lineares não homogêneas:

i) y 0 = −3t2 y + 1,
31
ii) y 0 = sent y + t2 ,
iii) y 0 = 2y + t.
Observe que neste caso, se b(t) não é constante (16) não é uma equação separável. Veremos
adiante que podemos transformá-la numa equação exata.
Antes de ver isto tomemos a função
Z
µ(t) = exp −a(t)dt ,
a qual denominamos fator integrante de (16).

Observe que µ0 (t) = −a(t)µ(t), e se y(t) for uma solução de (16) temos que
(y(t))0 = a(t)y(t) + b(t), logo

(y(t)µ(t))0 = y 0 (t)µ(t) + y(t)µ0 (t)
= [a(t)y(t)]µ(t) + b(t)µ(t) − y(t)a(t)µ(t)
= b(t)µ(t).
Integrando-se em t de ambos os lados obtemos

Z
y(t)µ(t) − c = b(t)µ(t)dt.
Z
onde c é uma constante arbitrária. Assim, observando-se que µ (t) = [exp −1
−a(t)ds]−1 =
R
a(t)dt
e obtemos · Z ¸
−1
y(t) = µ (t) c + µ(t)b(t)dt . (23)
Isto é: Z
R R R
a(t)dt a(t)dt
y(t) = ce +e · e− a(t)dt
· b(t)dt (24)
Deste modo acabamos de constatar o seguinte resultado:
Teorema 12. Se a(t) e b(t) são funções reais e contı́nuas em I ⊂ R, se t ∈ I então (24) é
solução de y 0 = a(t)y + b(t). Além disso ela está definida para todo t em I.
Observação I.5. Observe que derivando a segunda parcela de (24) concluı́mos que esta
parcela é uma solução particular da equação y 0 = a(t)y + b(t). Assim podemos escrever (24)
como
y(t) = yh (t) + yp (t) (25)
32
onde Z ³
R R R ´
a(t)dt a(t)dt − a(t)dt
yh (t) = c e e yp (t) = e e b(t)dt c ∈ R.
Observe ainda que se y(t) é uma solução qualquer da equação (16), segue do Princı́pio
da Superposição dado no item ii) da Observação I.3, que y(t) − yp (t) é solução da equação
homogênea associada. Portanto existe constante c tal que
R
a(t)dt
y(t) − yp (t) = ce = yh (t) o que nos dá y(t) = yh (t) + yp (t) . Por este motivo
denominamos (25) de solução geral de (16).
Observação I.6. Note que nas equações não lineares, mesmo que f (t, y) seja contı́nua
para todo t, não é verdade que a solução da equação y 0 = f (t, y) também estará definida em
toda reta. Um exemplo deste fato é dado pela equação não linear y 0 = y 2 + 1. f (t, y) = y 2 + 1
é função contı́nua para todo t ∈ R e y(t) = tan t é uma solução de tal equação, mas não está
definida em toda reta.
Ao invés de decorar a expressão (24) sugerimos ao leitor que repita o procedimento anterior
para se determinar a solução de uma equação diferencial linear não homogênea. Veja o
exemplo abaixo:
Exemplo 31. Determine a solução geral de ẏ = −2ty + t.

Solução: Aqui a(t) = −2t, logo
R R 2
−a(t) dt 2t dt
µ(t) = e =e = et .
2
Multiplicando-se ambos os lados da equação dada por et teremos:
2 d 2 2
et (y(t)0 + 2ty(t)) = (y(t)et ) = tet
dt
e, integrando-se esta última expressão,

Z
t2 2 2 1
y(t)e = c + tet dt ⇒ y(t) = ce−t + .¤
2
Exemplo 32. Determine a solução do P.V.I. ẏ − 3t2 y = t2 onde y(0) = 1.

Solução: Reescrevendo a equação, ẏ = 3t2 y + t2 , assim a(t) = 3t2 . Logo
R R 2
µ(t) = e −a(t) dt = e −3t dt = e−t3 .
33
Multiplicando-se ambos os lados da equação dada por µ(t) obtemos:
3 3 d −t3 3
e−t (ẏ − 3t2 y) = t2 e−t ou (e y) = t2 e−t .
dt
Assim integrando-se esta última expressão em t obtemos

Z Z
d −t3 3 3 1 3
[e y(t)] dt = t2 e−t dt ⇐⇒ e−t y(t) = c − e−t .
dt 3
3 1
Portanto a solução geral desta equação é y(t) = cet + . Como y(0) = 1 temos que a solução
3
do P.V.I. será dada por
4 3 1
y(t) = et − . ¤
3 3
Observação I.7. A equação (16) pode ser transformada
Z numa equação exata. De fato,
multiplicando-se (16) pelo fator integrante µ(t) = exp −a(t)dt teremos que
µ(t)y 0 (t) − µ(t)a(t)y(t) + µ(t)b(t) = 0 .
Assim se M (t, y) = −µ(t)a(t)y − µ(t)b(t) e N (t) = −µ(t) vemos que M e N têm

derivadas parciais de primeira ordem contı́nuas em I × R (isto é, M, N ∈ C 1 (I × R) ) onde
∂M ∂N
Ω = I × R é região simplesmente conexa. Além disso (t, y) = −µ(t)a(t) = (t, y).
∂y ∂t
∂ϕ ∂ϕ
Logo existe ϕ ∈ C 2 (I ×R) tal que M = ,N= , e ϕ(t, y) = c define implicitamente
∂t ∂y
uma solução y de (16) como função de t.
Exercı́cio I.31. Determine ϕ dada na observação anterior e compare o resultado com (24).
Z t
2 2
Exercı́cio I.32. Seja a função erro dada por Err(t) = √ e−s ds. Mostre que y(t) =
π 0
2 1 2 √
et + et π Err(t) é a solução do P.V.I. ẏ − 2ty = 1, y(0) = 1.
2
Exercı́cio I.33. Determine a solução dos problemas abaixo:
2
a) ẏ = (cos t)y, y(0) = 1. b) ẏ + y = t3 , y(1) = 2.
t
1
c) tẏ + y = t, y(10) = 20. d) ẏ + y = , y(1) = 3.
1 + t2
1
e) (1 + t2 )ẏ + 4ty = t, y(1) = .
4
34
Exercı́cio I.34. (Equação de Bernoulli) A equação
ẏ + p(t)y = q(t)y n ,
onde p(t) e q(t) são funções contı́nuas em algum intervalo I da reta e n ∈ R, é conhecida
como a equação de Bernoulli. Se n 6= 0 e n 6= 1 a equação não é linear, mas pode ser
transformada em uma equação linear fazendo-se a mudança de variável z = y 1−n . Demonstre
isto, e resolva as equações:
3
a) ẏ + t2 y = t2 y 4 . b) ẏ − y = t4 y 1/3 .
t
2
c) ẏ + y = −t9 y 5 , y(−1) = 2.
t
Exercı́cio I.35. ( Equação de Ricatti) A equação
ẏ + p(t)y + q(t)y 2 = f (t), (26)
onde p(t), q(t) e f (t) são funções contı́nuas em algum intervalo I da reta e q(t) 6= 0 em I é
conhecida como a equação de Ricatti. Se y1 (t) é uma solução particular de (26), mostre
que a mudança de variável y = y1 + 1/z transforma esta equação numa outra linear de 1a¯
ordem em z da forma ż = (p(t) + 2q(t)y1 )z + q(t). Deduza daı́ que a solução geral de uma
equação de Ricatti pode ser encontrada, desde que se conheça uma solução particular da
mesma.
Exercı́cio I.36. Use o exercı́cio anterior para determinar a solução geral de cada uma das
seguintes equações de Ricatti:
a) ẏ − t3 y + t2 y 2 = 1, y1 (t) = t.
b) ẏ − ty 2 + (2t − 1)y = t − 1, y1 (t) = 1.
c) ẏ + y 2 − (1 + 2et )y + e2t = 0, y (t) = et .
1
d) ẏ + ty 2 − 2t2 y + t3 = t + 1, y1 (t) = t − 1.
I.4 Algumas Aplicações
I.4.1 Disseminação de doenças contagiosas
Suponhamos que uma doença contagiosa esteja se alastrando numa população isolada de
indivı́duos. Suponhamos que o número de indivı́duos seja constante e igual a n. Vamos
35
denotar o número de indivı́duos já infecados por y(t) enquanto que o número de indivı́duos
não infectados por x(t). Note que x(t) + y(t) = N , assim
x(t) = N − y(t).
Admitindo-se que o contágio se dê pelo contato entre a população infectada pela não infectada
e que a taxa de variação do crescimento da população infectada é proporcional ao número de
contatos termos:
y 0 = ky(n − y), para k > 0.
Esta é uma equação não linear separável. A exemplo do que fizemos no exemplo 18 temos
que a solução de tal equação, quando o número de indivı́duos infectados no tempo t0 for y0
será: · ¸
y0
y(t) = n .
y0 + (n − y0 )e−kn(t−t0 )
Note que se t → ∞ temos que y(t) → n Assim se nada for feito para mudar esta situação,
no futuro toda a população estará infectada.
I.4.2 Desintegração radioativa
Foi observado desde o inı́cio dos estudos de radioatividade, por volta de 1896, que toda
substância radioativa sofre um decaimento na sua radioatividade transformando-se grada-
tivamente em substâncias não radioativas, por meio de desintegração espontânea de seus
átomos. Estas desintegrações são seguidas por pequenas explosões que são detectadas por
um contador Geiger. Assim foi constatado através destas contagens que a taxa de variação
da massa radioativa da substância, com relação ao tempo, é proporcional à massa existente
na amostra, em cada instante t.
Observação I.8. Se ao invés de massa radioativa tivermos o número de átomos radioa-

tivos da amostra no instante t, que será denotado por N (t), a equação diferencial que ele
obedecerá será a mesma que a de m(t).
Matematicamente podemos modelar este problema da seguinte maneira: seja N (t) o

número de átomos radioativos em uma amostra num instante t. Define-se a atividade de
36
uma amostra radioativa como sendo o número de desintegrações de átomos radioativos por
unidade de tempo t. Com base no que foi dito acima, temos que
dN
= −λN,
dt
onde λ > 0 é a chamada constante de desintegração ou de decaimento radioativo.
Se N0 é o número de átomos no instante t = 0 em que fazemos a medição, teremos o
seguinte P.V.I.
dN
= −λN, N (0) = N0
dt
que é uma equação diferencial ordinária homogênea de 1a¯ ordem, cuja solução será, de acordo
com (21):
N (t) = N0 e−λ t .
A meia-vida de uma substância radioativa é definida como sendo o tempo necessário

para a decomposição da metade da massa radioativa da substância. Este conceito pode ser
aplicado para se determinar a constante de decaimento radioativo de um elemento, como
veremos no exemplo seguinte.
Exemplo 33. Uma quantidade de substância radioativa possui inicialmente m0 gramas e

decompõe-se a uma razão proporcional à quantidade presente. Se a meia-vida da quantidade
inicial é 2.000 anos, encontre a quantidade da substância depois de 3.000 anos.
dm
Solução: Seja m(t) a massa da substância no instante t. Temos que = −λm, m(0) = m0
m0 dt
e m(2000) = . Para determinar λ lembremos que a solução geral desta equação é:
2
m(t) = ce−λt .
Como m(0) = m0 , temos que c = m0 . Portanto,
m(t) = m0 e−λt .
1 ln 2
Mas m0 = m0 e−2000λ , o que implica que λ = . Logo m(t) = m0 e−(ln 2/2000)t e
2 2000
portanto
m0
m(3000) = m0 e−(3 ln 2)/2 = √ . ¤
8
Observação I.9. Pode-se usar a desintegração radioativa para descobrir a idade de acha-
dos arqueológicos (vide [15], vol. 1, Seção ??), a falsificação de obras de arte (vide [5], Seção
1.3), etc.
37
I.4.3 Circuito Elétrico
Consideremos um circuito elétrico simples consistindo de uma indutância L, uma resistência

R e uma força eletromotriz E0 = constante. O circuito é ligado no instante t = 0. Deseja-se
determinar a corrente I(t).
Sabe-se que:
i) a queda de voltagem (ou tensão)
-
através da resistência R é igual a RI; I R
ii) a queda de voltagem através de uma ²¯
dI E
±° L
indutância L é igual a L .
dt
Logo, pela Lei de Kirchhoff que diz que
a soma algébrica das diferenças de po-
tencial é zero, temos:
dI dI RI E0
L + RI − E0 = 0 ou + =
dt dt L L
que é uma equação diferencial ordinária linear não homogênea de 1a¯ ordem. Como I(0) = 0
(pois só temos corrente após ligarmos o circuito), temos por (24) que
E0
I(t) = (1 − e−R t / L ).
R
I.4.4 Diluição de Misturas
Um tanque contém 100 litros de água salgada. É adicionado, neste tanque, uma nova
mistura de água salgada à razão de 5 litros por minuto, com uma concentração de sal de
2 g/`. Ao mesmo tempo, a mistura deixa o tanque através de um buraco à mesma razão.
A mistura do tanque é continuamente agitada, de modo a manter a solução homogênea
(isto é, a concentração é a mesma em todo tanque). Se inicialmente a mistura contém uma
concentração de 1 g/` qual a quantidade de sal no tanque num instante futuro qualquer?
Com o passar do tempo a concentração de sal tende a estacionar em torno de algum valor
ou crescerá indefinidamente?
Para responder tais perguntas vamos inicialmente equacionar a quantidade de sal no
tanque, já que a concentração será dada por y(t)/V (t) onde V (t) e y(t) são respectivamente
o volume de lı́quido no tanque e a quantidade de sal no tanque, no instante t.Equacionando
38
a quantidade de sal: Denotaremos por y(t) a quantidade de sal no tanque. Temos das
hipóteses do problema que a sua taxa de variação com o tempo é dada pela diferença da
quantidade de sal que entra na mistura, pela que sai. Observe que entram 5` de água salgada
por minuto, a uma concentração de 2g/`, portanto entram 10g de sal no tanque por minuto.
y(t)
Além disso saem 5` de mistura salgada por minuto e em cada litro da mistura teremos g
100
de sal, já que y(t) é a quantidade total de sal no tanque. Assim
5
y 0 = 10 − y(t) = 10 − 0.05 y(t), y(t0 ) = 100g
100
onde y(t0 ) nos fornece a quantidade inicial de sal presente na mistura.

E qual a quantidade de sal num instante futuro t qualquer?
Resolvendo a equação diferencial acima obtemos y(t) = 200 − 100e−0.05 (t−t0 ) . Note que
se t → ∞ temos que y(t) → 200. Assim com o passar do tempo a quantidade de sal
no tanque tende a estacionar em torno do valor 200g. Consequentemente a concentração
tenderá ao valor c = 200g/100l = 2g/l já que o volume de lı́quido no tanque não muda.
Geometricamente, temos
200
y(t)
100
t
-
I.4.5 Resfriamento de um corpo
Consideremos o modelo para o fenômeno de variação de temperatura num corpo por

perda ou ganho de calor para o meio ambiente, considerado no Exemplo ??. Lembrando que
tı́nhamos as seguintes hipóteses:
i) A temperatura T é a mesma no corpo todo (estamos supondo-o “pequeno”) e depende
apenas do tempo.
ii) A temperatura do meio ambiente, Ta , é constante com o tempo.
39
iii) O fluxo de calor através das paredes do corpo é dado por
T 0 = k(T − Ta )
(chamada lei de Newton para resfriamento) onde k é uma constante negativa . Conhecendo-
se a temperatura T (0) = T0 , podemos obter a temperatura do corpo em um instante t ≥ 0
qualquer resolvendo o P.V.I. :
T 0 − k T = k Ta , T (0) = T0
cuja solução será:

T (t) = (T0 − Ta )e−kt + Ta .
Observamos que:
1) T0 > Ta =⇒ T (t) decresce quando t aumenta.

2) T0 < Ta =⇒ T (t) cresce quando t aumenta.
3) T0 = Ta =⇒ T (t) é constante.
4) Em todos os casos T (t) → Ta quando t → ∞, o que nos permite concluir que, com o
passar do tempo, a temperatura do corpo tenderá a temperatura do ambiente em que ele se
encontra.
Geometricamente, temos
6 6
T0
T (t)
Ta Ta
T (t)
T0
t t
- -
T0 > Ta T0 < Ta
Exercı́cio I.37. 1) Um objeto de massa m é solto da posição de repouso em um meio que

oferece resistência proporcional à velocidade do objeto. Determinar a velocidade no instante
t.
40
2) Fazer o problema proposto no exercı́cio anterior, supondo que a resistência do meio é
proporcional ao quadrado da velocidade.
3) Uma colônia de bactérias cresce a uma razão proporcional ao número de bactérias
presente. Se o número duplica a cada 24 horas, quantas horas serão necessárias para que o
número de bactérias aumente cem vezes sua quantidade original?
4) Repita o exemplo dado em I.4.4 conservando todas as hipóteses, exceto a capacidade
do tanque que passará de 100` para 10`. No futuro, a concentração de sal estacionará em
torno de que valor c?
5) Um tanque de 200 litros de capacidade, contém inicialmente 40 litros de agua pura. A
partir do instante t = 0, adiciona-se ao tanque uma solução de salmoura com 250 gramas de
sal por litro, à razão de 12 `/min. A mistura, suposta uniforme, escoa do tanque à razão de
8 `/min. Determinar
a) o tempo necessário para que ocorra o transbordamento;
b) a concentração de sal na mistura presente no tanque no instante do transbordamento.
6) Em uma refinaria de petróleo, um tanque contém 1000 galões de combustı́vel que
possui, inicialmente, 500 litros de aditivo dissolvidos nele. É bombeado 100 litros de aditivo
por galão de combustı́vel a uma taxa de 20 gal/min. A mistura homogênea é bombeada para
fora do reservatório a uma taxa de 45 gal/min. Quanto aditivo haverá no tanque após 20
minutos de ter iniciado o processo?
7) Uma sala contém a princı́pio 4500 pés3 de ar puro. No instante t = 0 em que se
inicia uma reunião é expelido por alguns dos participantes, fumaça de cigarro contendo 4%
de monóxido de carbono, a uma taxa de 0.3 pés3 /min. Um ventilador mistura o ar com a
fumaça e o ar sai da sala a taxa de 0.3 pés/min. Determine o instante em que a concentração
de carbono na sala atinge 1%.
8) A meia-vida de um elemento radioativo é o tempo necessário para que sua massa
radioativa diminua pela metade.
a) Mostre que a meia vida de um elemento radioativo com constante de decaimento k é
ln 2
.
k
b) Se a meia vida do carbono-14, ou C14 é de 5600 anos calcule a sua constante de

decaimento k.
41
c) O carbono-14 é usado para estimarmos a idade de achados arqueológicos, fósseis etc.
Se o carvão de uma árvore morta durante a erupção do vulcão que formou o Lago Crater,
em Oregon, continha 44.5% do carbono-14 que é encontrado numa árvore viva, qual a idade
aproximada do lago Crater?
d) Se através de um contador Geiger conclui-se que a madeira viva tem um decaimento
radioativo de 15.30 desintegrações por minuto enquanto que a madeira retirada da perna da
cadeira de Tutancamon tem um decaimento de 10.14 desintegrações por minuto, calcule a
época aproximada em que ele viveu.
42
Capı́tulo II
Equações Diferenciais Lineares de

Ordem n
Dando prosseguimento ao estudo das equações diferenciais lineares vamos tratar das
equações de ordem n ≥ 2.
Antes de mais nada, se y = y(t) é uma função n vezes diferenciável num certo intervalo
I ⊂ R vamos denotar a sua derivada de ordem k, onde k ≥ 1 por
dk y
= y (k) .
dtk
Esta notação é usada em geral quando temos que escrever derivadas de funções de ordem
k > 2; veja que é muito mais conveniente trabalharmos por exemplo com y (6) do que com
d6 y
y 000000 (t), bem como dt6
, para denotar a derivada de ordem 6 de y(t). Para k ≤ 2 poderemos
ainda usar as notações
y 0 ou ẏ e y 00 ou ÿ
para tratarmos respectivamente das derivadas de primeira e segunda ordem de y.

As equações diferenciais ordinárias de ordem n são geralmente escritas na forma
y (n) = f (t, y, y (1) , y (2) , ..., y (n−1) ), (1)
onde f é uma função definida em um subconjunto A ⊂ Rn .

Vejamos os exemplos abaixo:
1. ÿ = 4y é uma equação de segunda ordem onde f (t, y, ẏ) = 4y.
43
2. ÿ = ẏ + sen y + cos t é uma equação de ordem 2 onde f (t, y, ẏ) = cos t + sen y + ẏ.
3. y (4) = yet −[y (2) ]5 é uma equação de ordem 4 onde f (t, y, y 0 , y (2) , y (3) ) = yet −[y (2) ]5 .
Dizemos que uma função y = y(t) é uma solução de (1) no intervalo I se y(t) tiver
derivadas até ordem n em I e y (n) (t) = f (t, y(t), y (1) (t)), ..., y (n) (t)) para todo t ∈ I.
Por exemplo, as funções y1 (t) = e2t e y2 (t) = e−2t são soluções da equação de segunda
ordem ÿ = 4y, pois:
d2 y1 (t) d2 (e2t ) d2 y2 (t) d2 (e−2t )

= = 4e2t = 4y1 (t) e = = 4e−2t = 4y2 (t).
dt2 dt2 dt2 dt2
Obs: Equaçõesdiferenciais de segundaordemsurgemcom freqüência em problemasda Fı́sica,

em Mecânica, em virtude da 2a
¯
Lei de Newton, e em Eletrici-
dade, como aplicação das leis de x
-
Kirchhoff. Por exemplo, o movi-
θ
mento de um pêndulo simples IT
~
sem atrito (como figura ao lado), y
?
que será estudado mais detalhada ? mg
mente na Seção II.5., é descrito
pela equação
g
θ̈ + sen θ = 0. (2)
`
Se levarmos em conta o atrito (que geralmente é dado por k θ̇), e se o movimento estiver
sujeito a uma força externa F (t), a equação do pêndulo fica
g
θ̈ + k θ̇ + sen θ = F (t). (3)
`
Consideremos por simplicidade a equação ÿ = 3. Para obtermos uma solução dessa

equação vamos integrar de t0 a t, para um t0 ∈ R arbitrário, obtendo
Z t
3
ẏ(t) − ẏ(t0 ) = 3 ds = 3(t − t0 ) =⇒ y(t) = y(t0 ) + ẏ(t0 )(t − t0 ) + (t − t0 )2 .
t0 2
Note que neste caso temos o surgimento de duas constantes dadas por y(t0 ) e ẏ(t0 ) (lem-
bremos que para a equação de primeira ordem aparecia apenas uma constante arbitrária).
Logo, para termos unicidade de solução desta equação de segunda ordem, é necessário impor
44
duas condições: uma sobre a função y(t) e outra sobre sua a derivada ẏ(t) num instante t0 .
Observamos que este fato está em concordância com os problemas de Mecânica pois, para
se caracterizar o movimento de um corpo, é preciso que sejam conhecidas sua posição inicial
e sua velocidade inicial. Este fato nos sugere que o problema de valor inicial associado à
equação (1), quando n = 2 seja dado por


 ÿ = f (t, y, ẏ)


y(t0 ) = y0 (4)



 ẏ(t ) = y .
0 1
Já o P.V.I. associado a equação (1), quando n é qualquer inteiro positivo será dado por


 y (n) = f (t, y, y (1) , y (2) , ..., y (n−1) ),





 y(t0 ) = y0 ,




 y (1) (t ) = y ,
0 1
(5)

 :





 :




 y (n−1) (t ) = y .
0 n−1
Em geral é muito difı́cil resolver a equação (1). Por esta razão, é usual que nas aplicações,
recorramos ao estudo de equações mais simples, as lineares, que são muitas vezes modelos
aproximados de problemas descritos por equações diferenciais ordinárias não lineares. Por
exemplo, a equação (2) do pêndulo não é linear, mas para o estudo de pequenas oscilações, o
que equivale a tomar θ ≈ 0, costuma-se usar a aproximação sen θ ∼
= θ e considerar a equação
g
θ̈ + θ = 0,
`
que é mais simples do que (2). Analogamente, no lugar de (3) costuma-se estudar a equação
g
θ̈ + k θ̇ + θ = F (t).
`
II.1 Teoria Geral para Equações Lineares

A partir de agora, nossa atenção estará voltada para as equações lineares. Diremos que
uma equação diferencial de ordem n é linear se f dada em (1) for linear em todas as suas
variáveis, exceto possivelmente em t, o que equivale a dizer que a equação será da forma
45
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = g(t). [L.N.H.]
Note que
f (t, y, y (1) , y (2) , ..., y (n−1) ) = g(t) − [a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y)]
e que não é exigida a sua linearidade com relação a variável t.

Esta equação é chamada linear não homogênea, [L.N.H.], para g 6= 0. Quando g ≡ 0, ela
será linear homogênea,[L.H.], tornando-se
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = 0 [L.H.]
Teorema 13 (Existência e unicidade). Se as funções ai (t), para i = 1, 2, 3...n, e g(t)

forem contı́nuas num intervalo I, então dados t0 ∈ I e y0 , y1 ,... , yn−1 ∈ R, o P.V.I.


 y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = g(t),





 y(t0 ) = y0 ,




 y (1) (t0 ) = y1 ,
(6)

 :





 :




 y (n−1) (t ) = y .
o n−1
possui uma única solução y = y(t), a qual está definida para todo t ∈ I.
Observação II.1. Pelo Teorema 13, a única solução de [L.H.] satisfazendo y(t0 ) =
y (1) (t0 ) = ... = y (n−1) (t0 ) = 0 é a função y(t) ≡ 0. ¤
Exercı́cio II.1. Seja uma equação de segunda ordem dada por
y 00 + a1 (t)y 0 + a2 (t)y = g(t).
i) Podemos ter duas soluções desta equação passando pelo mesmo ponto (t0 , y0 ). Faça um
esquema e justifique sua resposta.
ii) Podem as funções y1 (t) = t e y2 (t) = sen t serem soluções desta equação se a1 (t), a2 (t)
e g(t) forem contı́nuas em t = 0? Sugestão: analise-as em t = 0.
46
Como no caso das equações lineares de primeira ordem, vamos iniciar nossos estudos com
as equações lineares homogêneas. Porém, antes de darmos um método geral de resolução de
tais equações vamos analisar o caso especı́fico dado pela equação
ÿ + ω 2 y = 0 (7)
p
(esta é a equação do pêndulo sem amortecimento, onde escrevemos a constante ω = g/` 6=
0). É fácil verificar que as funções ϕ1 (t) = cos ωt e ϕ2 (t) = sen ωt são suas soluções.
Observamos que, quaisquer que sejam as constantes c1 , c2 ∈ R, a função
ϕ(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt (8)
também é solução de (7). De fato, calculando-se ϕ̇ e ϕ̈ temos
ϕ̇(t) = −ωc1 sen ωt + ωc2 cos ωt
ϕ̈(t) = −ω 2 c1 cos ωt − ω 2 c2 sen ωt = −ω 2 ϕ(t).
Donde,
ϕ̈(t) + ω 2 ϕ(t) = 0.
Usando a expressão (8), podemos resolver qualquer P.V.I. associado à equação (7). Por
exemplo, se procurarmos a solução de


 ÿ + ω 2 y = 0


y(0) = 1, (9)



 ẏ(0) = 2,
sob a forma ϕ(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt, chegaremos a
1 = ϕ(0) = c1
2 = ϕ̇(0) = c2 ω.
2
Portanto, a solução procurada é dada por ϕ(t) = cos ωt + sen ωt.
ω
Por outro lado se y(t) é uma solução qualquer de (7) e denotando-se y(0) = y0 e ẏ(0) = y1
vemos que y(t) é solução do P.V.I. dado a seguir.


 ÿ + ω 2 y = 0


y(0) = y0 , (10)



 ẏ(0) = y .
1
47
De modo inteiramente análogo ao usado para obtermos a solução de (9) obtemos uma
solução de (10) através de
y1
ϕ(t) = y0 cos ωt + sen ωt. (11)
ω
Como pelo Teorema 13, este problema possui uma única solução, segue que y(t) ≡ ϕ(t)
é a solução de (10).
Exercı́cio II.2. Repita o procedimento anterior trocando o instante inicial t0 = 0 por

qualquer t0 ∈ R e encontre as constantes c1 , c2 tais que (7) seja solução do P.V.I.


 ÿ + ω 2 y = 0


y(t0 ) = y0 ,



 ẏ(t ) = y .
0 1
Logo, toda solução de (7) é da forma (8), para uma conveniente escolha de c1 e c2 .
Denotando-se por S o conjunto de todas as soluções de (7), acabamos de mostrar que S
coincide com o conjunto de todas as combinações lineares das funções cos ωt e sen ωt. Deste
modo S é um espaço vetorial (além disso sua dimensão é 2).
Consideremos agora a equação [L.H.] com funções ai (t) contı́nuas no intervalo I, onde
i = 1, 2, ...n . Pelo Teorema 13, temos que toda solução y(t) de [L.H.] está definida para
todo t ∈ I (além disso, é claro que y(t) é n vezes contı́nuamente diferenciável). Vamos
repetir o procedimento anterior e mostrar que se n soluções ϕi (t), i = 1, 2, ..., n, forem
convenientemente escolhidas, então toda solução y(t) de [L.H.] será dada por
n
X
y(t) = ci ϕi (t), (12)
i=1
onde ci , i = 1, 2, ..., n, são constantes arbitrárias. Primeiramente, notemos que toda função
da forma (12) é uma solução de [L.H.], como mostra o próximo resultado, conhecido como
Princı́pio da Superposição:
Teorema 14. Se ϕi (t) é solução de [L.H.] e se ci é constante real, onde i = 1, 2, ..., k, então
k
X
a função ϕ(t) = ci ϕi (t) também é solução de [L.H.].
i=1
prova: Por simplicidade vamos demonstrar este resultado para o caso em que n = 2. Lem-
brando que cada ϕi (t) é solução de [L.H.] e usando a propriedade de linearidade da derivada
48
temos que
k
X
ϕ̈(t) + a1 (t)ϕ̇(t) + a2 (t)ϕ(t) = ci [ϕ̈i (t) + a1 (t)ϕ̇i (t) + a2 (t)ϕi (t)] = 0,
i=1
Logo, ϕ também é solução de [L.H.].
Exercı́cio II.3. Demonstre o resultado anterior para o caso em que n é qualquer.
Exercı́cio II.4. Verifique que y1 (t) = et , y2 (t) = e−t e y3 (t) = 1 são soluções da equação
y (3) − y = 0. Verifique também que para quaisquer constantes a, b, c ∈ R y(t) = aet + be−t + c
também o será.
Tomemos então y(t) uma solução qualquer de [L.H.]. Para efeito de raciocı́nio continuemos
com o caso n = 2. Sejam y0 = y(t0 ), y1 = ẏ(t0 ) e t0 ∈ I fixados. Para que uma solução y(t)
de [L.H.] seja dada por (12) devemos ter satisfeitas as seguintes condições

 y(t ) = c ϕ (t ) + c ϕ (t ) = y ,
0 1 1 0 2 2 0 0
(13)
 y 0 (t ) = c ϕ̇ (t ) + c ϕ̇ (t ) = y .
0 1 1 0 2 2 0 1
Podemos considerar (13) como um sistema de duas equações nas incógnitas c1 e c2 . Para
que este sistema algébrico tenha solução única, quaisquer que sejam os valores y0 e y1 , é
necessário e suficiente que
 
ϕ1 (t0 ) ϕ2 (t0 )
D = det   6= 0.
ϕ̇1 (t0 ) ϕ̇2 (t0 )
Assim segue, por exemplo da regra de Kramer para resolução de sistemas lineares, que
y0 ϕ̇2 (t0 ) − y1 ϕ2 (t0 ) y1 ϕ1 (t0 ) − y0 ϕ̇1 (t0 )
c1 = e c2 = .
D D
Exercı́cio II.5. Como fica o sistema algébrico (13) para o caso em que n é qualquer?
Com base no que foi feito e no exercı́cio anterior, provamos um caso particular do seguinte
resultado
Teorema 15. Sejam ϕi (t) soluções de [L.H.], onde = 1, 2, ..., n, tais que
 
ϕ1 (t) ϕ2 (t) ... ϕn (t)
 
 
 ϕ̇1 (t) ϕ̇2 (t) ... ϕ̇n (t) 
det 

 6= 0
 (14)
 . . ... . 
 
(n−1) (n−1) (n−1)
ϕ1 (t) ϕ2 (t) ... ϕn (t)
49
para todo t ∈ I. Então toda solução y(t) de [L.H.] é dada por (12).
Observação II.2. Sob as hipóteses do Teorema 15, dizemos que

i) (12) é a solução geral de [L.H.],
ii) Φ = {ϕi (t); para i = 1, 2, ..., n} é um conjunto fundamental de soluções ou
equivalentemente, Φ é uma base de soluções de [L.H.].
Como em Álgebra Linear, se Φ é base de um espaço vetorial então é um conjunto de
elementos linearmente independentes. ¤
Observação II.3. O determinante (14) desempenha um papel importante no estudo da

equação [L.H.]. Ele é chamado Wronskiano de {ϕi (t), para i = 1, 2, ..., n} e é denotado
por W [ϕ1 , ϕ2 , ..., ϕn ](t), ou simplesmente por W (t). ¤
Observação II.4. O Teorema 15 reduz o problema de se obter a solução geral de [L.H.]

ao problema de se encontrar n soluções convenientes ϕi (t) tais que W [ϕ1 , ϕ2 , ..., ϕn ](t) 6= 0
para todo t ∈ I. ¤
Observação II.5. Se W [ϕ1 , ϕ2 , ..., ϕn ](t) ≡ 0 existem soluções de [L.H.] que não são
dadas por (12). Por exemplo, tomando-se as soluções da equação (7), y1 (t) = cos ωt e
y2 (t) = 5 cos ωt, temos W [y1 , y2 ](t) ≡ 0. Notemos que y(t) = sen ωt é uma solução da
equação que não pode ser escrita na forma c1 cos ωt + 5c2 cos ωt. Exercı́cio: Por-que? ¤
Observação II.6. Dadas n funções quaisquer ϕi (t), tais que i = 1, 2, ...n e que não
sejam soluções de [L.H.] então podem existir valores de t para os quais o seu wronskiano
W (t) seja nulo e outros valores de t para os quais o wronskiano não se anule.
Por exemplo, se para n = 2 tomarmos ϕ1 (t) = t e ϕ2 (t) = t2 , temos
 
2
t t
W (t) = det   = t2 .
1 2t
Portanto, W (0) = 0 e W (t) = t2 6= 0 se t 6= 0. ¤
Do próximo resultado decorre que a situação descrita na Observação II.6 não ocorre num
intervalo I em que as n funções ϕi (t) são soluções da equação [L.H.], cujos coeficientes são
funções contı́nuas em I.
50
Teorema 16. Sejam ai (t) os coeficientes da equação [L.H.], funções contı́nuas em I, onde
i = 1, 2, ..., n. Suponhamos que ϕi (t), para i = 1, 2, ...n, sejam soluções de
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = 0 [L.H.]
Se W (t) é o wronskiano de {ϕi (t); i = 1, 2, ..., n} então, fixado algum t0 ∈ I, tem-se

Rt
− a1 (s) ds
W (t) = W (t0 )e t0
, para todo t ∈ I. (15)
Observação II.7. Em particular concluı́mos que se existir algum t0 tal que W (t0 ) 6= 0,
então W (t) 6= 0 para todo t ∈ I. De fato, de (15) segue que, como a exponencial nunca se
anula, se W (t0 ) 6= 0 então W (t) 6= 0 para todo t ∈ I . Por outro lado se para algum t0
tivermos W (t0 ) = 0 então W ≡ 0.
prova do Teorema 16: Por simplicidade de notação demonstremos este resultado para o
caso em que n = 2. Temos que
 
ϕ1 (t) ϕ2 (t)
W (t) = det   = ϕ1 (t)ϕ̇2 (t) − ϕ̇1 (t)ϕ2 (t).
ϕ̇1 (t) ϕ̇2 (t)
Derivando W (t) obtemos
Ẇ (t) = ϕ1 (t)[−a1 (t)ϕ̇2 (t) − a2 (t)ϕ2 (t)] − ϕ2 (t)[−a1 (t)ϕ̇1 (t) − a2 (t)ϕ1 (t)]
= −a1 (t)[ϕ1 (t)ϕ̇2 (t) − ϕ̇1 (t)ϕ2 (t)] = −a1 (t)W (t).
Portanto, Ẇ (t)+a1 (t)W (t) = 0. Resolvendo esta equação linear de 1a¯ ordem em W , obtemos
(15).
Exercı́cio II.6. Demonstre o resultado anterior para n=3, 4.
Observe novamente que as conclusões de Teorema II.7 referem-se apenas ao intervalo I

no qual as funções ai (t), i = 1, 2, ..., n, são contı́nuas. Para pontos fora deste intervalo as
conclusões podem falhar. Veja o exemplo a seguir:
1
Exemplo 34. As funções ϕ1 (t) = 1 e ϕ2 (t) = t2 são soluções da equação ÿ − ẏ = 0, para
t
t > 0. Temos
 
1 t2
W (t) = det   = 2t.
0 2t
51
Portanto, W (0) = 0 e W (t) 6= 0 para todo t > 0. Isto não contradiz o Teorema 16, uma
vez que o coeficiente a1 (t) = −1/t não é definido para t = 0. Notemos ainda que para t > 0
a solução geral desta equação é dada por y(t) = c1 + c2 t2 , visto que W (t) 6= 0. ¤
Finalmente, observamos que é sempre possı́vel obter n soluções ϕi , i = 1, 2, ..., n, de

[L.H.] tais que seu wronskiano W (t) 6= 0 para todo t ∈ I. Para isso procedemos da seguine
maneira:
Seja {e1 , e2 , ..., en } é a base canônica do Rn , isto é, ei = (0..., 1, 0, ...0) é o vetor cuja ia
coordenada é 1 e as demais são nulas, e i = 1, 2, ..., n. Assim, fixado t0 ∈ I, tomamos a
solução ϕi (t) de [L.H.] com condição inicial (ϕi (t0 ), ϕi (1) (t0 ), ..., ϕi (n−1) (t0 )) = ei . Então
 
1 0 ... 0
 
 
 0 1 ... 0 
W (t0 ) = det  
,

 . . ... . 
 
0 0 ... 1
isto é, W (t0 ) = det In×n = 1, onde In×n é a matriz identidade do Rn . Segue portanto do
Teorema 16 que W (t) 6= 0 para todo t ∈ I. Resumimos estes fatos no seguinte resultado:
Teorema 17. Suponhamos que ai (t), com i = 1, 2, ..., n, sejam funções contı́nuas no inter-
valo I. Então existem n soluções ϕi (t) da equação
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = 0
tais que seu wronskiano W (t) 6= 0, para todo t ∈ I. Além disso, a solução geral desta equação
pode ser escrita através de
n
X
y(t) = ci ϕi (t)
i=1
onde ci , i = 1, 2, ..., n, são constantes arbitrárias.
Exercı́cio II.7. Temos de Álgebra Linear que se um conjunto S é um espaço vetorial real
então o subconjunto Φ = {ϕi ∈ S ; i = 1, 2, · · · , n} é linearmente independente ( L.I. ) se,
sempre que tivermos ai ∈ R, i = 1, 2, · · · , n tal que
n
X
ai ϕi = 0 ⇒ ai = 0 ∀ i.
i=1
Mostre que se S é o espaço das soluções da equação homogênea [L.H.] e está nas condições
do Teorema anterior então Φ é um conjunto L.I. de funções.
52
Exercı́cio II.8. Seja Φ um conjunto de soluções de [L.H.], onde [L.H.] está nas condições
de Teorema de Existência e Unicidade num intervalo (a, b) . Então Φ é conjunto linearmente
independente de funções em (a, b) ⇔ W (t) for não nulo em (a, b).
Observação II.8. O Teorema 17 garante que o espaço de todas as soluções da equação

[L.H.], e que denotaremos por S, é um espaço vetorial de dimensão n, isto é, dada uma
equação diferencial linear homogênea de ordem n, cujos coeficientes estejam nas condições
do Teorema 13, então existe um conjunto Φ = {ϕi (·) ∈ S, i = 1, 2, ..., n} que gera todo S.
Por isso, qualquer elemento de S é escrito de modo único através de uma combinação linear
desses elementos. ¤
√
Exercı́cio II.9. 1) a) Verifique se ϕ1 = t e ϕ2 = 1/t são soluções da equação diferencial
ordinária 2t2 ÿ + 3tẏ − y = 0, no intervalo 0 < t < ∞.
b) Calcule W [y1 , y2 ](t). Que acontece quando t tende a zero?
c) Mostre que y1 (t) e y2 (t) formam um conjunto fundamental de soluções da equação
dada, no intervalo 0 < t < ∞.
d) Resolva o P.V.I. 2t2 ÿ + 3tẏ − y = 0, y(1) = 2, ẏ(1) = 1.
2) Sejam y1 (t) e y2 (t) soluções de ÿ + a(t)ẏ + b(t)y = 0 no intervalo −∞ < t < ∞ com
y1 (0) = 3, ẏ1 (0) = 1, y2 (0) = −1 e ẏ2 (0) = 1/3. Mostre que y1 (t) e y2 (t) são linearmente
independentes no intervalo −∞ < t < ∞.
3) Sejam y1 (t) = t2 e y2 (t) = t|t|.
a) Mostre que y1 e y2 são linearmente dependentes no intervalo 0 ≤ t ≤ 1.
b) Mostre que y1 e y2 são linearmente independentes no intervalo −1 ≤ t ≤ 1.
c) Mostre que W [y1 , y2 ] é identicamente nulo.
d) Mostre que y1 e y2 não podem nunca ser solução de ÿ + a(t)ẏ + b(t)y = 0 no intervalo
−1 ≤ t ≤ 1 se ambas as funções a(t) e b(t) forem contı́nuas neste intervalo.
4) Considere a equação ÿ + a(t)ẏ + b(t)y = 0, com a(t) e b(t) contı́nuas num intervalo I.
Mostre que:
a) Se y1 e y2 se anulam no mesmo ponto do intervalo I, então elas não podem formar
um conjunto fundamental de soluções em I.
b) Se y1 e y2 assumem um máximo ou um mı́nimo no mesmo ponto do intervalo I,
então elas não podem formar um conjunto fundamental de soluções em I.
53
c) Se y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções, então elas não podem ter
um ponto de inflexão comum em I, a menos que a(t) e b(t) se anulem simultaneamente aı́.
5) Seja a equação y (4) + y = 0.
a) Verificar que as funções abaixo são soluções da equação dada:
√ √
√ 2 √ 2
2t/2 2t/2
ϕ1 (t) = e cos t, ϕ2 (t) = e sen t,
2 2
√ √
√ 2 √ 2
− 2t/2 − 2t/2
ϕ3 (t) = e cos t e ϕ4 (t) = e sen t
2 2
b) Construa a matriz cujo determinante fornece o wronskiano das funções do item a).
c) Mostre que o wronskiano destas soluções é função que nunca se anula.
d) Argumente sobre o fato das funções do item a) formarem uma base para o conjunto
de soluções S da equação diferencial dada.
e) Qual a solução geral da equação?
II.2 Redução de Ordem

Suponhamos conhecida uma solução não nula y1 (t) de [L.H.]. Já vimos que para toda
constante c ∈ R, c y1 (t) também é solução de [L.H.]. A questão que levantamos é: existe
função v(t) não constante e tal que
y2 (t) = v(t)y1 (t),
também seja solução da equação? Esta questão foi respondida por D’Alembert (1717-
1783), e é usualmente chamado de método da redução de ordem.
Vamos Antes deduzir tal método para o caso em que n = 2. Notemos inicialmente que o
Wronskiano de {y1 (t), v(t)y1 (t)} será W (t) = y12 (t)v̇(t). De modo que se y1 (t) é solução não
nula e v(t) é não constante, teremos uma base de soluções para [L.H.] quando n = 2. Vamos
então ao método.
Supondo a existência de uma tal v(t) teremos uma solução na forma y2 = vy1 e então
ẏ2 = v̇y1 + v y˙1 e ÿ2 = v̈y1 + 2v̇ y˙1 + v ÿ1 .
Substituindo-se em ÿ + a1 ẏ + a2 y = 0, e agrupando os termos de maneira adequada obtemos
v[ÿ1 + a1 ẏ1 + a2 y1 ] + v̇[2ẏ1 + a1 y1 ] + v̈y1 = 0.
54
Usando o fato de que y1 é solução de [L.H.], isto é, ÿ1 + a1 ẏ1 + a2 y1 = 0 , concluı́mos que v é
solução de:
2y˙1
v̈ + (a1 + )v̇ = 0.
y1
Fazendo z = v̇, obtemos uma equação de 1a¯ ordem em z (ordem inferior a equação original,
por isso o nome do método )
2y˙1
ż + (a1 + )z = 0
y1
R
cuja solução é dada por z(t) = u(t), onde u(t) = e− (a1 (t)+2[y˙1 (t)/y1 (t)]) dt . Logo,
Z Z
v(t) = z(t) dt = u(t) dt
e então Z
y2 (t) = v(t)y1 (t) = c y1 (t) u(t) dt.
Z
Logo temos duas soluções de [L.H.] dadas por y1 (t) e y2 (t) = y1 (t) u(t) dt, e que de
acordo com o inı́cio desta seção, formam uma base para [L.H.].
Exemplo 35. Verifique que y1 (t) = t é uma solução da equação abaixo. Então use o método
da redução de ordem para se determinar uma base de soluções desta equação, para t > 0,
t2 ÿ + 2tẏ − 2y = 0.
Solução: Fica como exercı́cio a verificação de que y1 é solução. Vamos procurar y2 (t) =
y1 (t) v(t) = tv(t). Assim,
ẏ2 = v + tv̇ e ÿ2 = tv̈ + 2v̇.
Substituindo na equação, obtemos
t2 (tv̈ + 2v̇) + 2t(v + tv̇) − 2tv = 0
o que implica em
t3 v̈ + 4t2 v̇ = 0.
Fazendo z = v̇, temos

t3 ż + 4t2 z = 0
que é uma E.D.O. linear de 1a¯ ordem em z. Escrevendo

4
ż + z = 0
t
55
R
(4/t) dt
temos que µ(t) = e = t4 é o fator integrante de tal equação e portanto,
d 4
(t z) = 0.
dt
Logo, t4 z = c. Equivalentemente, z = ct−4 . Como v̇ = z

Z Z
1
v(t) = z(t) dt = t−4 dt = − t−3 .
3
Portanto,
1 1
y2 (t) = − t−3 y1 (t) = − t−2 . ¤
3 3
Como v(t) é não constante y1 , y2 determinam uma base de soluções da a equação dada,
para t > 0. Assim a solução geral da equação será y(t) = at + bt−2 , onde a, b são constantes
arbitrárias.
Exercı́cio II.10. Determine, usando o método da redução de ordem, uma outra solução da
equação dada, que seja L.I. com a primeira:
1) ÿ − 4ẏ − 12y = 0, y1 (t) = e6t .
2) ÿ − 2ẏ + y = 0, y1 (t) = et .
√
3) 2t2 ÿ + 3tẏ − y = 0, y1 (t) = t.
4) t2 ÿ + 2tẏ − 2y = 0, y1 (t) = t.
Exercı́cio II.11. Uma solução da equação t2 ÿ + 2tẏ = 0 pode ser determinada de maneira
muito simples. Após encontrá-la use o método da redução de ordem para dar a solução geral
de tal equação para t > 0. Sugestão: Observe o grau dos polinômios e a ordem das
derivadas que aparecem na equação.
II.3 Equações Homogêneas com Coeficientes

Constantes
Consideremos a equação
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an y = 0, (16)
onde ai são constantes reais, para i = 0, 1, 2, ...n,.
56
De acordo com o Teorema 17, basta encontrarmos n soluções linearmente independentes
(uma base de soluções para para (16)) que todas as demais serão combinações lineares destas.
Para efeito de raciocı́nio consideremos o caso em que n = 2 em (16), isto é,
ÿ + a1 ẏ + a2 y = 0. (17)
Observemos que se y = ϕ(t) é uma solução de tal equação então a soma das parcelas ϕ̈(t),
a1 ϕ̇(t) e a2 ϕ(t) deve ser igual a zero para todo t. Para que isto ocorra as três parcelas devem
ser funções da mesma “natureza”, isto é, a função ϕ(t) e suas derivadas devem ser funções
do “mesmo tipo”.
Vejamos por exemplo a função y(t) = t4 . Apesar dela e de suas derivadas serem sempre
polinômios, a medida que derivamos, perdemos sempre um grau. Logo esta função não poderá
ser solução de (17) já que cada parcela desta equação será um polinômio de grau diferente, e
por isso a soma destes só se anulará para todo t ∈ R se todos os seus coeficientes forem nulos
(a menos que a equação tenha ordem superior a n = 5, veja exercı́cio abaixo).
Exercı́cio II.12. a) Verifique que um polinômio de grau k só poderá ser solução da equação
(16) se n > k e ai = 0 para i = n − k, n − (k − 1), · · · , n.
b) Dê exemplo de uma equação diferencial com coeficientes constantes a qual y(t) =
t4 − 5t + 3t2 − 7 seja uma solução.
Analisemos agora a função y(t) = eλ t onde λ é uma constante qualquer. Veja que esta
função bem como suas derivadas de quaisquer ordens, serão sempre múltiplas da própria
função. Logo, nada mais natural que tentarmos encontrar λ tal que y(t) = eλt seja solução
de (17). Assim sendo, assumindo que y(t) = eλt seja uma solução de (17) obtemos
(eλt )00 + a1 (eλt )0 + a2 eλt = 0 =⇒ eλt (λ2 + a1 λ + a2 ) = 0.
Como a função exponencial nunca se anula, concluı́mos que a igualdade acima se dá para
todo t se λ for raiz da seguinte equação algébrica
λ2 + a1 λ + a2 = 0, (18)
A equação (18) é chamada Equação Caracterı́stica de (17).

No caso em que n é qualquer, a equação caracterı́stica associada a (16) é dada por
λn + a1 λn−1 + · · · + an = 0 (19)
57
Exercı́cio II.13. 1) Seja p(λ) = λ5 − 7λ3 + 1 = 0 a equação caracterı́stica de uma equação
diferencial linear homogênea com coeficientes constantes. Que equação é esta?
2) Suponha que uma certa equação algébrica possua uma raiz tripla λ = 3, e 2 raı́zes
simples λ = 1 e λ = 7. Qual equação diferencial teria uma equação caracterı́stica com apenas
estas raı́zes?
Então sempre que um número λ for raiz da equação caracterı́stica associada a (16) esta
terá uma solução da forma ϕ(t) = eλ t . Sabemos da teoria de Álgebra que qualquer equação
algébrica, de grau n e com coeficientes reais, pode ter:
a) n raı́zes reais e distintas,

b) raı́zes reais e repetidas,
c) raı́zes complexas distintas ou repetidas.
Analisemos então cada caso.

a) Raı́zes reais e distintas.
Se a equação caracterı́stica possui n raı́zes reais e distintas, λi ∈ R para i = 1, 2, · · · n,
então teremos n soluções de (16) da forma yi (t) = eλi t . Observe que seu wronskiano será
 
λ1 t λ2 t λn t
e e ··· e
 
  n
 λ1 e λ1 t
λ2 eλ 2 t
··· λn eλ n t  Y
W (t) = det 
 .. .. ..
 = e(λ1 +λ2 +...+λn )t ·
..  (λi − λj )
 . . . .  i,j=ii6=j
 
λ1 n−1 eλ1 t λ2 n−1 eλ2 t · · · λn n−1 eλn t
onde o valor deste determinante foi obtido pelo Método da Indução Matemática. Logo se
n
Y
para i 6= j tivermos λi 6= λj , então W (0) = (λi − λj ) 6= 0 e portanto temos um conjunto
i,j=ii6=j
fundamental de soluções de (16). Ou seja, qualquer outra solução desta equaçào é da forma
n
X
y(t) = ci eλi t .
i=1
Vejamos o exemplo abaixo:
Exemplo 36. Seja y (3) − y (2) − 4y 0 + 4y = 0. Pelo o que concluı́mos anteriormente, a equação
caracterı́stica associada será dada por
λ3 − λ2 − 4λ + 4 = 0
58
Resolvendo tal equação concluı́mos que suas raı́zes são
λ1 = 1, λ2 = 2 e λ3 = −2.
Logo teremos que Φ = {ϕ1 (t) = et , ϕ2 (t) = e2t ϕ3 (t) = e−2t } é uma base de soluções para a
equação diferencial dada e consequentemente sua solução geral terá a forma
y(t) = c1 et + c2 e2t + c3 e−2t
para constantes arbitrárias c1 , c2 , c3 ∈ R.
b) Raı́zes reais repetidas

Analisemos agora o caso em que a equação caracterı́stica associada a (16) tem raı́zes
múltiplas. Para isso tomemos inicialmente um exemplo em que a equação diferencial tem
ordem n = 2.
Exemplo 37. Seja

ÿ − 2ẏ + y = 0
e sua respectiva equação caracterı́stica
λ2 − 2λ + 1 = 0
que fatorada fica na forma (λ − 1)2 = 0. Então λ = 1 é uma raiz dupla de tal equação.
Pelo item a) sabemos que y1 (t) = et é uma solução da equação (16). Vamos então
encontrar uma outra que junto com a primeira forme uma base de soluções para a equação
dada (portanto não será múltipla de y1 ).
Para isso usaremos o método da redução de ordem visto na seção anterior, isto é, procu-
raremos v(t) não constante tal que tenhamos uma solução na forma y(t) = v(t)et .
Aplicando o método obtemos
et v̈ = 0. (20)
Como et 6= 0 para todo t concluı́mos que
v̈ = 0 =⇒ v(t) = αt + β, qualquer que seja α, β ∈ R.
Note que para α = 0 obtemos um múltiplo de y1 (t). Segue da linearidade da equação e

do Princı́pio da Superposição que, para simplicidade dos cálculos, podemos tomar α = 1 e
59
β = 0. Logo, v(t) = t. Portanto, uma outra solução será dada por
y2 (t) = t et .
 
et tet
Observe que W (t) = det   = e2t 6= 0 para todo t, de modo que Φ = {ϕ1 (t) =
t t
e (1 + t)e
t t
e , ϕ2 (t) = te } será a base de soluções procurada e consequentemente a solução geral da
equação terá a forma
y(t) = (c1 + c2 t)et .
Exercı́cio II.14. a) Faça n = 2 em (16) e encontre uma condição para que a equação
caracterı́stica associada possua uma raiz real dupla λ0 .
b) Neste caso qual a expressão para λ0 em termos dos coeficientes da equação.
c) Repita o processo dado no exemplo 37 e verifique que a equação diferencial satisfeita
por v(t) será eλt v̈(t) = 0.
d) Conclua que {y1 (t) = eλt , y2 (t) = teλt } é uma base de soluções para (16) quando n = 2
e vale a).
Exemplo 38. Resolva o P.V.I.


 ÿ + 4ẏ + 4y = 0
 y(0) = 1, ẏ(0) = 2.
Solução: y = eλt =⇒ λ2 + 4λ + 4 = 0 =⇒ λ1 = λ2 = −2. Portanto, a solução geral é
y(t) = (c1 + c2 t)e−2t .
Como y(0) = 1, temos que c1 = 1. Além disso, ẏ(t) = (c2 − 2c2 t − 2)e−2t e ẏ(0) = 2. Logo,
c2 = 4. Portanto, a solução do P.V.I. é
y(t) = e−2t + 4te−2t . ¤
Como proceder quando n > 2 em (16)?

Para isto, observemos inicialmente que se um polinômio é da forma p(λ) = (λ − λ0 )s q(λ),
onde q(λ0 ) 6= 0 então dizemos que λ0 é raiz de multiplicidade s de p(λ) = 0.
Com esta definição temos o seguinte resultado, que não vamos demonstrar:
60
Proposição 18. Seja a equação linear dada por (16). E suponhamos que λ seja uma raiz de
multiplicidade 1 ≤ s ≤ n da equação caracterı́stica associada. Então associadas a esta raiz
temos s soluções L.I. dadas por {y1 (t) = eλt , y2 (t) = teλt , . . . , ys (t) = ts−1 eλt }.
A demonstração deste resultado, no caso em que s = n, é encaminhada através do exercı́cio

II.15) dado adiante. Vejamos um exemplo deste fato.
Exemplo 39. Encontre a solução geral de y (3) + 3ÿ + 3ẏ + y = 0.

Solução: A equação caracterı́stica é λ3 + 3λ2 + 3λ + 1 = 0 ou (λ + 1)3 = 0. Logo λ = −1 é
raiz com multiplicidade 3. Logo s = n = 3 e portanto y1 (t) = e−t , y2 (t) = te−t e y3 (t) = t2 e−t
formam um sistema fundamental de soluções. Então a solução geral desta equação é dada
por
y(t) = e−t (c1 + c2 t + c3 t2 ). ¤
De modo geral, a equação [L.H.] com ordem n, pode fornecer uma equação caracterı́stica
com raı́zes reais distintas e de multiplicidades distintas. Para isto temos o seguinte resultado
que também não vamos demonstrar:
Teorema 19. Se {λ1 , λ2 , ..., λk } são as raı́zes reais e distintas da equação caracterı́stica
p(λ) = 0 de [L.H.] e se cada uma delas tem multiplicidade dadas respectivamente por s = si ,
i = 1, 2, ..., k ≤ n, então [L.H.] tem conjunto fundamental de soluções dado por:
k
[
{eλi t , teλi t , t2 eλi t , ..., tsi −1 eλi t }
i=1
Exemplo 40. Seja pois a equação diferencial y (3) + 2y (2) − y 0 = 0. Assim sua equação
caracterı́stica é dada pelo polinômio λ3 + 2λ2 + λ = 0 = λ(λ2 + 2λ + 1). Assim temos duas
raı́zes. λ = 0 que é raiz simples e portanto tem associada a solução y1 (t) = e0t = 1. Já λ = −1
é raiz dupla e portanto tem associadas as soluções y2 (t) = e−t e y3 (t) = te−t . Observe que
 
−t −t
1 e te
 
 
W (t) = det  0 −e−t (1 − t)e−t .
 
0 e−t (−2 + t)e−t
Logo W (0) = 1 6= 0 e portanto y(t) = c1 + c2 e−t + c3 te−t é a solução geral desta equação.
61
Exercı́cio II.15. a) Definamos os seguintes operadores diferenciais
du du
D(u) = e L(u) = (D − λ0 )(u) = − λ0 u.
dt dt
dn u
Se Dn (u) = para n = 1, 2, 3, ... calcule Ln (u) para n ∈ N. Sugestão: use a fórmula do
dtn
binômio de Newton e o processo de indução finita.
b) Seja p(λ) = λn + a1 λn−1 + · · · + an um polinômio com coeficientes reais. Definimos
p(D) = Dn + a1 Dn−1 + · · · + an−1 D + an I, onde I(u) = u. Tomemos então p(λ) = (λ − λ0 )n o
polinômio caracterı́stico de uma equação dada por (16). Então podemos escrever tal equação
na seguinte forma
p(D)u = (D − λ0 )n u = 0.
Verifique este fato usando o item a). Mostre também que se u é função não nula tal que
p(D)(u) = 0 então
u(t) = eλ0 t [cn−1 + cn−2 t + cn−3 t2 + · · · + c0 tn−1 ]
é solução desta equação, quaisquer que sejam as constantes ci ∈ R. Sugestão: Lembre-se do

Princı́pio da Superposição e use o método da indução finita, isto é, mostre que o resultado é
válido para n = 1 (revendo as técnicas para resolução de equações lineares de primeira ordem
homogêneas) depois, suponha que valha para um n qualquer e então mostre que vale para
n + 1.
c) Em particular para cada i = 1, 2, . . . , n fixo, se definirmos yi (t) = ti−1 eλ0 t então estas
n funções formarão uma base de soluções de (16).
c) Raı́zes Complexas
Suponhamos então que a equação caracterı́stica de (16) possua raı́zes complexas. Da
teoria de Álgebra sabemos que se uma equação com coeficientes reais possui raı́zes complexas
então estas deverão aparecer em pares de números complexos conjugados, isto é, se p(a+ib) =
0 então p(a − ib) = 0, onde λ̄ = a − ib é o complexo conjugado de λ = a + ib.
Além disso, se λ ∈ R é raiz de p(λ) = 0 sabemos que y(t) = eλt é solução da equação
diferencial associada. O mesmo ocorrerá quando λ ∈ C?
E caso a resposta da questão acima seja positiva, o que significa a função
y(t) = eλt para λ ∈ C? (21)
62
Antes de sairmos em busca de algo que possa não existir, investiguemos sobre o possı́vel
significado de (21).
Seguindo as propriedades da exponencial para expoentes reais é de se esperar que
ea+ib = ea eib .
Assim o trabalho de definir ea+ib se restringe ao de definir eib . Para isto lancemos mão da
expansão em série de Taylor da função exponencial. Sabemos que para todo k ∈ R
X∞
k km
e = .
m=0
m!
Logo fazendo k = ib obterı́amos

X∞ X∞
ib (ib)m (i)m bm
e = = .
m=0
m! m=0
m!
√
Lembrando que i = −1 e que portanto para todo número natural m temos
(i)4m = 1, (i)4m+1 = i, (i)4m+2 = −1 e (i)4m+3 = −i,
obtemos a seguinte expressão
(ib)2 (ib)3 b2 ib3 b4 ib5

eib = 1 + ib + + + · · · = 1 + ib − − + + − ··· =
2! 3! 2! 3! 4! 5!
b2 b4 b3 b5
= [1 − + − · · · ] + i[b − + − · · · ],
2! 4! 3! 5!
b2 b4 b3 b5
Como cos b = 1 − 2!
+ 4!
− · · · e sen b = b − 3!
+ 5!
− · · · é razoável definir
eib = cos b + i sen b.
Portanto para λ = a + ib, a, b, t ∈ R definimos
eλt = e(a+ib)t = eat (cos bt + i sen bt).
Agora que definimos a função complexa z(t) = e(a+i b)t = eat (cos bt + i sen bt) vejamos
como obter soluções reais para nosso problema com coeficientes reais. Para isso vejamos os
seguintes resultados:
Definição 20. Se F (t) = u(t) + iv(t), onde u(t) e v(t) são funções diferenciáveis reais,
definimos Ḟ (t) = u̇(t) + iv̇(t).
63
deλt
Exercı́cio II.16. a) Mostre que se λ é complexo então z(t) = eλt satisfaz = λeλt , isto
dt
é, satisfaz a equação z 0 = λz.
dn
b) Mostre que Dn (eλ t ) = λn eλ t onde Dn = .
dtn
Proposição 21. Sejam u(t) e v(t) funções reais. Se z(t) = u(t) + iv(t) é uma solução a
valores complexos de (16), então u(t) e v(t) são soluções reais da mesma equação.
prova: Mostremos este resultado para n = 2. Assim se z(t) é solução da equação (17) tem-se:
a0 z̈(t) + a1 ż(t) + a2 z(t) = 0 =⇒ [a0 ü(t) + a1 bu̇(t) + a2 u(t)] + i[a0 v̈(t) + a1 v̇(t) + a2 v(t)] = 0.
Para que um número complexo seja nulo é necessário que sua parte real e sua parte
imaginária sejam nulas. Logo,
a0 ü(t) + a1 u̇(t) + a2 u(t) = 0 = a0 v̈(t) + a1 v̇(t) + a2 v(t)
Isto é u e v são soluções reais de (17).
Exercı́cio II.17. Mostre a proposição anterior para n qualquer.
Logo segue como consequência deste resultado e do exercı́cio II.16 que se λ = a + ib é

raiz da equação caracterı́stica associada a (16) então z(t) = eλt = eat (cos t + i sen t) é solução
complexa de (16) e portanto as soluções reais associadas são dadas por
y1 (t) = eat cos bt e y2 (t) = eat sen bt.
Exercı́cio II.18. Mostre que W [y1 , y2 ](t) = be2at .
Pelo exercı́cio acima, no caso em que n = 2, y1 (t) = eat cos bt e y2 (t) = eat sen bt formam
uma base do espaço de soluções de (17).
Observação II.9. Note que é indiferente tomar eλt ou eλ̄t para buscar soluções reais
linearmente independentes de (16), pois para λ̄ = a − i b teremos
eλ̄t = e(a−i b)t = eat [cos(−bt) + isen (−bt)] = eat [cos bt − i sen bt].
que dá origem as soluções reais
ỹ1 (t) = Re[eλ̄t ] = eat cos bt = y1 (t)
64
e
ỹ2 (t) = Im[eλ̄t ] = −eat sen bt = −y2 (t). ¤
Exemplo 41. Determine a solução real do P.V.I.


 ÿ + 2ẏ + 5y = 0
 y(0) = 1, ẏ(0) = 3.
Solução: A equação caracterı́stica λ2 + 2λ + 5 = 0 possui raı́zes complexas λ1 = −1 + 2i e

λ2 = −1 − 2i. Portanto,
eλ1 t = e(−1+2i)t = e−t cos 2t + ie−t sen 2t
é uma solução com valores complexos de ÿ + 2ẏ + 5y = 0. Logo, pela Proposição 21, temos
que
y1 (t) = Re[eλ1 t ] = e−t cos 2t e y2 (t) = Im[eλ1 t ] = e−t sen 2t
são soluções reais da equação. Mais ainda, elas formam uma base para o espaço solução.
Portanto, a solução geral é
y(t) = e−t (c1 cos 2t + c2 sen 2t),
onde c1 e c2 são constantes reais. Como y(0) = 1, temos que c1 = 1. Logo y(t) = e−t (cos 2t +
c2 sen 2t). Isso implica que ẏ(t) = −e−t (cos 2t+c2 sen 2t)+e−t (−2sen 2t+2c2 cos 2t). Portanto
ẏ(0) = 3 implica que c2 = 2. Logo, a solução do P.V.I. é
y(t) = e−t (cos 2t + 2sen 2t). ¤
Como na Proposição 18 pode-se mostrar que:
Proposição 22. Se a equação caracterı́stica de (16) possui uma raiz complexa λ = a + ib

com multiplicidade 1 ≤ s ≤ n então as soluções reais l.i. associadas serão dadas por
{tj eat cosbt, tj eat senbt; para j = 0, 1, ..., s − 1}.
Com base nos últimos fatos, também o Teorema 19 pode ser generalizado em:
65
Teorema 23. Suponhamos que a equação caracterı́stica p(λ) = 0 de (16) tenha raı́zes distin-
tas dadas pelo conjunto {λ1 , λ2 , ..., λk , λk+1 , λk+1 , ..., λk+2 , λk+2 , ..., λk+l , λk+l } onde {λ1 , λ2 , ..., λk }
corresponde ao conjunto das raı́zes reais e {λk+1 , λk+1 , ..., λk+l , λk+l } corresponde ao conjunto
dos pares conjugados das raı́zes complexas e cada qual tem multiplicidade dada respectiva-
mente por s = si ≥ 1, i = 1, 2, ..., k + l. Então (16) tem conjunto fundamental de soluções
dado pela união dos conjuntos abaixo:
k
[ l
[
λi t λi t 2 λi t si −1 λi t
{e , te , t e , ..., t e } {eai t cosbi t, teai t cosbi t, ..., tsi −1 cosbi t}
i=1 i=k+1
l
[
{eai t senbi t, teai t senbi t, ..., tsi −1 senbi t}
i=k+1
Exemplo 42. Determine a solução geral real da equação: y (3) + ẏ − 10y = 0.

Solução: A equação caracterı́stica é λ3 + λ − 10 = 0 tem por raı́zes: λ1 = 2, λ2 = −1 + 2i
e λ3 = −1 − 2i, todas de multiplicidade s = 1. Portanto o conjunto fundamental de soluções
desta equação será: {y1 (t) = e2t , y2 (t) = e−t cos 2t, y3 (t) = e−t sen 2t}. (Verifique que são
linearmente independentes). Então a solução geral é
y(t) = c1 e2t + e−t (c2 cos 2t + c3 sen 2t). ¤
Exemplo 43. Idem para y (4) + y = 0.

Solução: A equação caracterı́stica é λ4 + 1 = 0 ou λ4 = −1. Veja que neste caso temos
a necessidade de determinar as raı́zes quartas de −1. O método para determinação de uma
raiz n-ésima de um número qualquer (complexo inclusive) será dado no apêndice a seguir.
Por enquanto aceitemos o fato de que
√ √ √ √
2 2 2 − 2
λ1 = (1 + i), λ2 = (1 − i), λ3 = − (1 + i) e λ4 = (1 − i)
2 2 2 2
são as quatro raı́zes da equação λ4 = −1, onde cada qual tem multiplicidade s = 1. Note
que λ2 = λ¯1 e λ4 = λ¯3 . Assim escolhidas duas raı́zes que não são complexas conjugadas, por
exemplo √ √ √
2 2 2
λ1 = (1 + i), e λ4 = − (1 − i) = (−1 + i)
2 2 2
temos que
√ √ √ √
√ 2 2 √ 2 2
λ1 t t 2/2 λ3 t − 2t/2
ϕ1 (t) = e =e (cos t + isen t) e ϕ2 (t) = e = e (cos t + isen t)
2 2 2 2
66
são duas soluções com valores complexos, o que implica que o conjunto fundamental de
soluções será dado por
√ √ √ √
√ 2 √ 2 √ 2 √ 2
2t/2 2t/2 − 2t/2 − 2t/2
{y1 (t) = e cos t, y2 (t) = e sen t, y3 (t) = e cos t, y4 (t) = e sen t}
2 2 2 2
Exercı́cio: Verifique que são linearmente independentes!
Portanto a solução geral é dada por
√ √ √ √
√ 2 2 √ 2 2
2t/2 − 2t/2
y(t) = e [c1 cos t + c2 sen t] + e [c3 cos t + c4 sen t]. ¤
2 2 2 2
Exemplo 44. Suponhamos que a equação caracterı́stica de uma [L.H.] seja dada por p(λ) =
λ(λ2 + 2λ + 2)2 = 0. Qual a solução geral da equação [L.H.] associada?
Observe que neste caso p(λ) tem grau 5, logo a equação [L.H.] associada tem ordem n = 5
e portanto seu conjunto fundamental de soluções deverá apresentar n = 5 soluções l.i.. O
conjunto de raı́zes de p(λ) = 0 é dado por {λ1 = 0, λ2 = −1 + i, λ2 = −1 − i}. λ1 = 0 é
raiz simples enquanto que λ2 = −1 + i (bem como sua conjugada) é raiz de multiplicidade
s = 2. Logo o conjunto fundamental de soluções de [L.H.] será dado por:
{y1 (t) = 1, y2 (t) = e−t cost, y3 (t) = te−t cost, y4 (t) = e−t sent, y5 (t) = te−t sent}
II.3.1 Apêndice - Determinando raı́zes n-ésimas
Observamos primeiramente que todo número complexo z pode ser escrito na forma z = reiθ .
De fato, seja z = x + iy, x, y ∈ R.
Identificando z com o par (x, y) ∈ R2 temos 6 z = x + iy
 6
 x = r cos θ r
y = rsen θ
=⇒ z = r(cos θ + isen θ) = reiθ
 y = rsen θ θ
-
?
¾ -
x = r cos θ
Da periodicidade da função eiθ temos que z = ei(θ+2kπ) para todo k ∈ Z. Assim a raiz n-ésima
de um número complexo z = reiθ é dada por
1 √ √ θ + 2kπ θ + 2kπ
zn = n
z = r1/n ei(θ+2kπ)/n = n
r(cos + isen ), k = 0, 1, 2, . . . , n − 1.
n n
Note que para k diferente destes valores as raı́zes começam a se repetir.
Vejamos no exemplo abaixo como determinamos as raı́zes da equação caracterı́stica do
Exemplo 43.
67
Exemplo 45. Calcule as raı́zes quartas de −1.
Solução: Temos que −1 = cos π + isen π = eiπ = ei(π+2kπ) , k ∈ Z. Logo,
√
4
√
4 π + 2kπ π + 2kπ
−1 = 1(cos + isen ).
4 4
√
π π 2
k = 0 =⇒ z1 = cos + isen = (1 + i),
4 4 2 √
3π 3π − 2
k = 1 =⇒ z2 = cos + isen = (1 − i),
4 4 2
√
5π 5π − 2
k = 2 =⇒ z3 = cos + isen = (1 + i),
4 4 √2
7π 7π 2
k = 3 =⇒ z4 = cos + isen = (1 − i).
4 4 2
Exercı́cio II.19. 1) Calcule as raı́zes quartas de −16.
2) Calcule as raı́zes quintas de −1.
3) Calcule as raı́zes sextas de 3.
Exercı́cio II.20. 1) Determine a solução geral de cada uma das seguintes equações:
a) ÿ + 3ẏ − 4y = 0. b) y (4) + 2ÿ + y = 0.
c) y (3) − 2ÿ − ẏ + 2y = 0. d) y (4) − 5y (3) + 6ÿ + 4ẏ − 8y = 0.
e) y (3) + ÿ − 6ẏ = 0. f) y (3) + ÿ + 3ẏ − 5 y = 0.
g) y (4) + 8ÿ + 16y = 0. h) y (4) + 2y (3) + 5ÿ = 0
i) y (4) + 2y (2) + y = 0 j) y (5) − 2y (4) + y (3) + 8y (2) − 16y + 8y = 0.
Sugestão: Para resolver j) observe que et é uma solução da equação dada.
2) Resolva cada um dos P.V.I.

a) y (5) − 2y (4) + y (3) = 0, y(0) = ẏ(0) = ÿ(0) = y (3) (0) = 0, y (4) (0) = −1.
b) y (3) + ÿ − 6ẏ = 0, y(0) = ẏ(0) = 1, ÿ(0) − 2.
c) y (3) − ẏ = 0, y(0) = 0, ẏ(0) = 1, ÿ(0) = 2.
d) y (6) − ÿ = 0, y(0) = ẏ(0) = ÿ(0) = y (3) (0) = y (4) (0) = y (5) (0) = 0.
3) Sabendo-se que y1 (t) = et cos t é uma solução de y (4) −2y (3) + ÿ +2ẏ −2y = 0, determine
sua solução geral. Sugestão: Use esta informação para determinar as raı́zes da sua equação
caracterı́stica.
68
4) Se y1 (t) = e5t e y2 (t) = e−2t são soluções de uma equação diferencial linear homogênea
de ordem n = 3 e com coeficientes reais constantes, conclua que λ = 5 − 2i não pode ser raiz
da equação caracterı́stica associada a tal equação.
5) Mostre que a equação diferencial ordinária t3 y (3) − 6tẏ + 12y = 0 possui três soluções
linearmente independentes da forma y(t) = tr .
6) Determine a solução geral de:
a) ÿ − ẏ − 2y = 0. b) ÿ − 7ẏ = 0. c) ÿ + 4y = 0.
d) ÿ − 4ẏ + 13y = 0. e) ÿ − 4ẏ + 4y = 0. f) ÿ = 0.
7) a) Seja λ1 = α + iβ uma raiz complexa de λ2 + (a − 1)λ + b = 0. Mostre que
tα+iβ = tα ti β = tα e(ln t)iβ = tα [cos(β ln t) + isen (β ln t)]
é uma solução com valores complexos da equação de Euler
t2 ÿ + atẏ + by = 0. (22)
b) Mostre que tα cos(β ln t) e tα sen (β ln t) são soluções reais de (22).

8) Encontre a equação [L.H.] que tem
p(λ) = (λ − 1)(λ2 + 2λ + 3)2 = 0 por equação caracterı́stica. Determine uma base de
soluções para a equação encontrada.
a) t2 ÿ + tẏ + y = 0, t > 0. b) t2 ÿ + 2tẏ + 2y = 0, t > 0.
II.4 A Equação Não Homogênea

Consideremos a equação não homogênea
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = g(t), [L.N.H.]
onde ai (t), para i = 1, 2, ..., n e g(t) são funções contı́nuas num intervalo I e g(t) é função
não nula.
69
Nos fenômenos fı́sicos descritos por equações da forma acima, o termo g(t) representa,
em geral, um “agente externo” atuando sobre o sistema. Por exemplo, o sistema massa-
k
mola, sujeito apenas à ação da gravidade, é descrito pela equação: ÿ + y = 0. Agora, se
m
impusermos ao sistema acima uma força externa periódica de intensidade g(t) = A cos ωt, a
k A
equação fica ÿ + y = cos ωt.
m m
Um fato que foi observado para a equação linear de 1a¯ ordem não homogênea ẏ + a(t)y =
g(t) (ver a equação (25) da Observação I.5) é que a solução geral y(t) é constı́tuida de duas
parcelas,
y(t) = yh (t) + yp (t)
onde
i) yh (t) é solução geral da equação homogênea associada, isto é, y˙h + a(t)yh = 0;
ii) yp (t) é uma solução particular da equação não homogênea, ou seja, y˙p + a(t)yp = g(t).
Veremos que este fato também é verdadeiro para as equações lineares de ordem n.
Teorema 24. Sejam yi (t), para i = 1, 2, · · · , n, soluções linearmente independentes da

equação homogênea associada a
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t)ẏ + an (t)y = g(t), [L.N.H.]
e seja ϕ(t) uma solução particular da equação não homogênea [L.N.H.]. Então toda solução
y(t) de [L.N.H.] é da forma
n
X
y(t) = ci yi (t) + ϕ(t), (23)
i=1
para alguma escolha conveniente das constantes ci ∈ R e i = 1, 2, . . . , n.
prova: É fácil mostrar que, como nas equações lineares de primeira ordem, se ϕ1 e ϕ2 são
soluções de [L.N.H.], então a função ψ(t) = ϕ1 (t) − ϕ2 (t) é solução de [L.H.] (Exercı́cio).
Seja agora y(t) uma solução qualquer de [L.N.H.]. Pelo o que foi dito anteriormente a
função ψ(t) = y(t) − ϕ(t) é solução da equação [L.H.] associada. Porém, toda solução de
[L.H.] é combinação linear das {yi (t) ; i = 1, 2, ..., n}. Então existem constantes ci ∈ R tais
que
n
X
y(t) − ϕ(t) = ci yi (t).
i=1
n
X
Logo, y(t) = ci yi (t) + ϕ(t).
i=1
70
Observação II.10. A grande utilidade do Teorema 24 é que ele reduz o problema de
encontrar todas (e portanto infinitas) soluções de [L.N.H.] ao problema mais simples de
encontrar apenas n soluções linearmente independentes de [L.H.] e uma solução particular de
[L.N.H.]. ¤
Observação II.11. A expressão (23) é chamada solução geral de [L.N.H.]. ¤
Exemplo 46. Determine a solução geral de ÿ + y = t.

Solução: Vamos determinar a solução geral da equação homogênea associada, ÿ + y = 0.
A equação caracterı́stica λ2 + 1 = 0 possui raı́zes complexas λ = ±i. Logo ψ(t) = eit =
cos t + isen t é uma solução a valores complexos. Então y1 (t) = cos t e y2 (t) = sen t são duas
soluções reais linearmente independentes de ÿ + y = 0. Além disso, ϕ(t) = t é obviamente
uma solução particular de ÿ + y = t. Logo, pelo Teorema 24, toda solução desta equação é
da forma
y(t) = c1 cos t + c2 sen t + t. ¤
Exemplo 47. Três soluções de uma equação linear não homogênea de 2a¯ ordem são: ϕ1 (t) =
t, ϕ2 (t) = t + et e ϕ3 (t) = 1 + t + et . Determine a solução geral desta equação.
Solução: As funções ϕ2 (t) − ϕ1 (t) = et e ϕ3 (t) − ϕ2 (t) = 1 são soluções da homogênea
associada e, além disso, as funções et e 1 são linearmente independentes. Logo, a solução
geral de tal equação é:
y(t) = c1 + c2 et + t. ¤
Exercı́cio II.21. Sabendo-se que ϕ1 , ϕ2 e ϕ3 são soluções de uma equação linear não
homogênea de 2a¯ ordem, determinar a solução geral desta equação, onde:
a) ϕ1 (t) = t2 , ϕ2 (t) = t2 + e2t e ϕ3 (t) = 1 + t2 + 2e2t .
2 2
b) ϕ1 (t) = 1 + et , ϕ2 (t) = 1 + t + et e ϕ3 (t) = (t + 1)et + 1.
Assim para encontrarmos uma solução qualquer de uma equação linear não homogênea
precisamos conhecer uma solução particular da mesma. Veremos a seguir dois métodos que
determinam tal solução.
71
II.4.1 Método dos Coeficientes a Determinar
(ou tentativa criteriosa)
Vamos estudar a equação
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = g(t), (24)
onde ai ∈ R, para i = 1, 2, · · · , n são constantes e g(t) é uma função exponencial, ou um

polinômio, ou sen t ou cos t. Para estes tipos de funções g, determinaremos facilmente uma
solução particular de (24). O método também se aplica a produtos de tais funções, ou seja
g(t) = eαt (b0 + b1 t + · · · + bk tk )(c1 sen βt + c2 cos βt).
Exemplo 48. São exemplos de funções nas condições acima:

a) g(t) = 5,
b) g(t) = t3 ,
c) g(t) = e2t ,
d) g(t) = (t2 − t + 3)e−t ,
e) g(t) = (t + 3)et cos5t,
Este método consiste em analisar a resposta da equação quando sob a influência de funções
do tipo acima especificado. Mas antes de discutir um procedimento geral, vamos considerar
alguns exemplos:
Exemplo 49. Determinar uma solução particular de ÿ − 3ẏ − 4y = e5t .

Solução: Como a equação tem coeficientes constantes, é natural tentarmos uma solução do
mesmo tipo que g(t) = e5t , por exemplo yp (t) = Ae5t onde A é um coeficiente a se determinar.
Derivando esta função e substituindo na equação obtemos
(25A − 15A − 4A)e5t = 6Ae5t = e5t .
Portanto A = 1/6 e
1
yp (t) = e5t . ¤
6
Exemplo 50. Determinar uma solução particular de ÿ − 3ẏ − 4y = 4t2 .
72
Solução: Neste caso, uma vez que g(t) = t2 , parece natural tentarmos yp (t) = At2 , onde
A é uma constante a ser determinada . Então ẏp (t) = 2At e ÿp (t) = 2A. Substituindo na
equação, obtemos
2A − 6At − 4At2 = 4t2 =⇒ A(2 − 6t − 4t2 ) = 0 + 0t + 4t2 ∀t ∈ R.
Da igualdade de polinômios obtemos que ora A = 0 ora A = −1 o que é um absurdo.

Portanto, é impossı́vel achar uma solução da forma At2 . Entretanto, pensando no termo 4t2
como um polinômio de grau 2, isto é g(t) = 4t2 + 0t + 0, agora parece razoável tentar como
solução particular, outro polinômio de grau 2, yp (t) = At2 + Bt + C, onde A, B e C devem
ser determinadas. Então
ẏp (t) = 2At + B e ÿp (t) = 2A.
Portanto, −4At2 + (−6A − 4B)t + (2A − 3B − 4C) = 4t2 + 0t + 0, ∀t ∈ R. Como dois

polinômios são iguais se seus respectivos coeficientes forem iguais, temos que A = −1, B =
3/2 e C = −13/8. Logo uma solução particular da equação dada será,
3 13
yp (t) = −t2 + t − . ¤
2 8
Exemplo 51. Encontre a solução particular da equação ÿ − 3ẏ − 4y = 2sen t.

Solução: Queremos uma função yp (t) tal que a soma de sua 2a¯ derivada menos 3 vezes a sua
1a¯ derivada menos 4 vezes a própria função seja igual a 2sen t. Há pouca chance de sucesso
se tentarmos funções como ln t, et ou t2 , pois não importa como combinamos estas funções,
e suas respectivas derivadas, é impossı́vel obter 2sen t. Parece óbvio que devemos considerar
para yp funções como sen t e cos t. Note que se tentarmos apenas yp (t) = A sen t também
não obteremos sucesso pois na equação dada aparece uma parcela envolvendo a derivada de
primeira ordem da função. Assim, segundo a escolha acima de yp , forneceria um termo da
forma 3y˙p (t) = Acos t que não teria chance de se cancelar com nenhum outro termo da
equação. Assim vamos pensar em g(t) = 2sen t + 0 cos t e tentar yp (t) = A cos t + Bsen t,
onde A e B são constantes a serem determinadas. Logo,
ẏp (t) = −Asen t + B cos t =⇒ ÿp (t) = −A cos t − Bsen t
e, substituindo na equação, obtemos (−5A − 3B) cos t + (3A − 5B)sen t = 2sen t. Esta
73
equação estará identicamente satisfeita se, e somente, se

 −5A − 3B = 0 3 5
=⇒ A = e B=− .
 3A − 5B = 2 17 17
Logo, uma solução particular da equação é:
3 5
yp (t) = cos t − sen t. ¤
17 17
Exemplo 52. Idem para ÿ − 3ẏ − 4y = e−t .

Solução: Seria natural tentar yp (t) = Ae−t . Portanto, ẏp (t) = −Ae−t e ÿp (t) = Ae−t . Subs
tituindo na equação temos 0.A e−t = e−t , o que implica que ser impossı́vel determinar A tal
que Ae−t seja solução desta equação. A dificuldade neste caso é que e−t é uma solução da
equação homogênea associada e, portanto, Ae−t também é solução da equação homogênea.
te−t
Abaixo veremos como resolver esta equação, onde encontraremos yp (t) = − como uma
5
solução particular da equação. ¤
Vistos estes exemplos, e as respectivas soluções, bem como problemas que eles apresentam,
passemos ao estudo geral quando g possui uma das formas abaixo :
a) Pk (t) = bk tk + bk−1 tk−1 + · · · + b1 t + b0 ,
b) eαt Pk (t),
c) eαt Pk (t)sen βt ou eαt Pk (t) cos βt,
d) combinações lineares das anteriores.
Observação II.12. Vejamos primeiramente que o caso a) nada mais é que o caso b)
para α = 0. Além disso, o caso b) pode ser entendido como o caso c) para β = 0. Veremos
no fim desta seção um resultado que engloba todos estes casos na determinação de soluções
particulares de [L.N.H.].
1o k
¯ caso: g(t) = Pk (t) = bk t + bk−1 t
k−1
+ · · · + b1 t + b0 onde bk 6= 0,
Então a equação (24) torna-se
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 ẏ + an y = Pk (t). (25)
Observamos que a equação acima nos diz que devemos procurar yp (t) de tal forma que a
(n) (n−1)
combinação yp + a1 yp + · · · + an−1 y˙p + an yp seja um polinômio de grau k, que estamos
74
denotando por Pk (t). Assim o candidato natural para yp (t) é também um polinômio de grau
k que denotaremos por yp (t) = Qk (t) = Ak tk + Ak−1 tk−1 + · · · + A1 t + A0 com os coeficientes
A0 , A1 , . . ., Ak a serem determinados.
Para simplificar os cálculos vamos tomar (25) para o caso em que n = 2, isto é, a equação
[L.N.H.] que vamos estudar é:
ÿ + a1 ẏ + a2 y = Pk (t).
Substituindo o candidato yp na equação obtemos:
[k(k − 1)Ak tk−2 + (k − 1)(k − 2)Ak−1 tk−3 + · · · + 6A3 t + 2A2 ]
+a1 [kAk tk−1 + (k − 1)Ak−1 tk−2 + (k − 2)Ak−2 tk−3 + · · · + 2A2 t + A1 ] (26)
+a2 [Ak tk + Ak−1 tk−1 + Ak−2 tk−2 + Ak−3 tk−3 · · · + A1 t + A0 ]
= bk tk + bk−1 tk−1 + bk−2 tk−2 + bk−3 tk−3 + · · · + b1 t + b0 .
Observe que temos um polinômio de grau k de ambos os lados da igualdade. Agrupando-

se devidamente as parcelas de mesmo grau que aparecem do lado esquerdo da igualdade e
igualando-se os respectivos coeficientes dos polinômios que aparecem de ambos os lados da
igualdade obtemos


 a2 Ak = bk





 a2 Ak−1 + ka1 Ak = bk−1


a2 Ak−2 + (k − 1)a1 Ak−1 + k(k − 1)Ak = bk−2 (27)



 ..

 .



 a2 A0 + a1 A1 + 2A2 = b0 .
ak
Desde que a2 6= 0 determinamos pela primeira equação de (27) que Ak = . Em
a2
a2 bk−1 − (ka1 bk )
seguida, substituimos Ak na segunda equação, obtendo Ak−1 = e assim
a2
sucessivamente. Observe que o que tornou este sistema determinado foi o fato de a2 6= 0.
Observe ainda que quando a2 6= 0, o valor λ = 0 não é raiz da equação caracterı́stica
associada, p(λ) = λ2 + a1 λ + a2 = 0.
Continuando o raciocı́cio com n = 2, se a2 = 0 e a1 6= 0, então a equação diferencial

reduz-se a
ÿ + a1 ẏ = Pk (t).
75
Logo se tomarmos yp (t) = Qk (t) temos que ÿp + a1 ẏp é um polinômio de grau k − 1, enquanto
que Pk (t) é um polinômio de grau k. Assim, é impossı́vel resolver (27) quando supomos
yp (t) um polinômio de grau k. Para garantir que ÿp + a1 ẏp seja um polinômio de grau k,
devemos escolher yp como sendo um polinômio de grau k + 1. Portanto vamos supor que o
candidato a solução particular seja da forma, yp (t) = tQk (t) = t(Ak tk + · · · + A1 t + A0 ) =
Ak tk+1 +· · ·+A1 t2 +A0 t e procedemos como anteriormente. Fica como exercı́cio a verificação
de que para esta escolha de yp (t) o respectivo sistema (27) obtido nas incógnitas Ai possui uma
única solução, e consequentemente a solução particular procurada é da forma yp (t) = tQk (t).
Observe que neste caso temos a2 = 0 e a1 6= 0, portanto o valor λ = 0 é raiz simples da
equação caracterı́stica associada, p(λ) = λ2 + a1 λ = 0.
E finalmente se a1 = a2 = 0, a equação diferencial torna-se:
ÿ = Pk (t).
Logo procedendo como no caso anterior concluı́mos que o candidato a solução particular da
equação não homogênea será yp (t) = t2 Qk (t) = t2 (Ak tk + · · · + A1 t + A0 ). Observe também
que neste caso a equação caracterı́stica associada será a0 λ2 = 0 e portanto λ = 0 é raiz dupla
de tal equação.
Em suma, na análise destes três casos, temos que para
ÿ + a1 ẏ + a2 y = Pk (t),
a) Se a2 6= 0 então λ = 0 não é raiz da equação caracterı́stica associada e a candidata a

solução particular da equação diferencial é
yp (t) = Qk (t) = Ak tk + · · · + A1 t + A0 .
b) Se a2 = 0 e a1 6= 0 então λ = 0 é raiz simples da equação caracterı́stica associada e a

solução particular procurada terá a forma
yp (t) = tQk (t) = t(Ak tkn + · · · + A1 t + A0 ).
c) E finalmente se a2 = 0 = a1 então λ = 0 é raiz dupla da equação caracterı́stica

associada e a candidata a solução particular será
yp (t) = t2 Qk (t) = t2 (Ak tk + · · · + A1 t + A0 ).
Para uniformizar nossa linguagem vamos dizer que:
76
Definição 25. Seja um polinômio p(λ). Diremos que λ0 é uma raiz de multiplicidade s ≥ 1
se p(λ) = (λ − λ0 )s q(λ) e q(λ0 ) 6= 0. Por outro lado, se λ0 não for raiz de p(λ) então diremos
que λ0 é raiz de multiplicidade s = 0.
Observação II.13. A princı́pio esta nomenclatura “soará estranhamente aos nossos ou-
vidos”. Afinal como pode ser uma raiz de multiplicidade s = 0 algo que não é raiz? Mas
observe que se λ0 não é raiz de p(λ) = 0, fatorando tal polinômio, não aparecerá nenhum
termo da forma (λ − λ0 ) por isso, podemos escrever p(λ) = (λ − λ0 )0 p(λ) = p(λ). Além disso,
esta nomenclatura tornará sucinta a notação do lema a seguir.
Exemplo 53. Seja p(λ) = λ7 − 2λ6 + 2λ5 − 2λ4 + λ3 . Fatorando tal polinômio obtemos:
p(λ) = λ3 (λ − 1)2 (λ2 + 1) = λ3 (λ − 1)2 (λ + i)(λ − i).
Assim
λ = 0 é raiz real de multiplicidade s = 3,
λ = 1 é raiz real de multiplicidade s = 2,
λ = ±i são raı́zes complexas de multiplicidade s = 1
E finalmente, qualquer que seja λ 6= 0, 1, i, −i é raiz de multiplicidade s = 0 de p(λ) = 0.
Por exemplo,
λ = 5 é raiz de multiplicidade s = 0,
e portanto
p(λ) = (λ − 5)0 [λ7 − 2λ6 + 2λ5 − 2λ4 + λ3 ] = λ7 − 2λ6 + 2λ5 − 2λ4 + λ3 .¤
Seguindo esta nomenclatura e generalizando o que foi dito acima para o caso em que
[L.H.] tem ordem n, temos o seguinte resultado:
Lema 26. Seja a equação
y (n) + a1 y (n−1) + ... + an−1 ẏ + an y = Pk (t)
E seja λ = 0 uma raiz de multiplicidade s da equação caracterı́stica associada, onde 0 ≤ s ≤

n. Então existe um polinômio Qk (t) de grau k, tal que a solução particular desta equação
terá a forma
yp (t) = ts Qk (t).
77
Exemplo 54. Encontre uma solução particular da equação ÿ + y = t2 .
Solução: Veja que esta é uma equação como no Lema 26 onde n = 2, k = 2, P2 (t) = t2 . A
equação caracterı́stica associada é dada por
p(λ) = λ2 + 1 = 0.
Logo λ = 0 não é uma raiz desta equação, isto é, seguindo a definição 25, é uma raiz de
multiplicidade s = 0. Portanto segue do lema acima que uma candidata a solução particular
da equação dada é yp (t) = Q2 (t) = A + Bt + Ct2 .
Procurando A, B e C,
ẏp (t) = B + 2Ct e ÿp (t) = 2C.
Substituindo na equação diferencial obtemos



 A + 2C = 0


2C + A + Bt + Ct2 = t2 =⇒ B = 0 =⇒ A = −2, B = 0 e C = 1.



 C =1
Logo yp (t) = −2 + t2 é uma solução particular da equação dada. ¤
Exemplo 55. Encontre uma solução particular da equação ÿ + ẏ = t2 .

Solução: Veja que esta é uma equação como no Lema 26 onde n = 2, k = 2, P2 (t) = t2 . A
equação caracterı́stica associada é dada por
p(λ) = λ2 + λ = λ(λ + 1) = 0.
Logo λ = 0 é raiz de multiplicidade s = 1 desta equação. Portanto seque do lema acima

que uma candidata a solução particular da equação dada é yp (t) = tQ2 (t) = At + Bt2 + Ct3 .
Procurando A, B e C,
ẏp (t) = A + 2Bt + 3Ct2 e ÿp (t) = 2B + 6Ct.



 A + 2B = 0


2B + 6Ct + A + 2Bt + 3Ct2 = t2 =⇒ 2B + 6C = 0 =⇒ A = 2, B = −1 e C = 1/3.



 3C =1
Logo yp (t) = 2t − t2 + t3 /3 é uma solução particular da equação dada. ¤
78
2o αt
¯ caso: Consideremos o caso g(t) = e Pk (t).
O que nos dá a equação
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = eαt Pk (t). (28)
Se removermos o fator eαt do segundo membro de (28), esta equação torna-se igual à equação
(25). Para conseguirmos isto façamos a seguinte mudança de variáveis, y(t) = eαt v(t). Como
antes, para simplificar os cálculos, estudaremos a equação (25) para n = 2, isto é,
ÿ + a1 ẏ + a2 y = eαt Pk (t). (29)
Vamos então deduzir a equação diferencial que v satisfaz.

Como ẏ(t) = eαt (v̇(t) + αv(t)) e ÿ(t) = eαt (v̈(t) + 2αv̇(t) + α2 v(t)), substituindo-se estes
termos em (29) e cancelando o fator comum eαt que aparece em ambos os lados da igualdade,
obtemos a seguinte equação em v
v̈ + (2α + a1 )v̇ + (α2 + a1 α + a2 )v = Pk (t). (30)
Conseqüentemente y(t) = eαt v(t) é solução de (29) se e somente se v(t) é solução de (30).
Reescrevendo esta equação na forma dada em (25) temos
v̈ + ā1 v̇ + a¯2 v = Pk (t), (31)
onde ā1 = (2α + a1 ) e a¯2 = (α2 + a1 α + a2 ), de modo que este é um problema já estudado
no 1o¯ caso.
Seguindo o que foi feito, para encontrarmos uma solução particular v(t) de (30), devemos
distinguir os seguintes casos:
(i) ā2 = α2 + a1 α + a2 6= 0,
(ii) ā2 = α2 + a1 α + a2 = 0 e ā1 = 2α + a1 6= 0,
(iii) ā2 = α2 + a1 α + a2 = 0 e ā1 = 2α + a1 .
Observe que
p̄(λ) = λ2 + a¯1 λ + a¯2 = 0
é a equação caracterı́stica de (31) enquanto que
p(λ) = λ2 + a1 λ + a2 = 0
79
é a equação caracterı́stica de (29).
Logo no caso i) ā2 6= 0 significa simultaneamente que p̄(0) 6= 0 bem como p(α) 6= 0.
Mas
p̄(0) 6= 0 nos leva a vp (t) = Qk (t) e consequentemente a yp (t) = Qk (t)eαt .
Prosseguindo com o raciocı́nio temos que a condição (ii) ā2 = 0 e a¯1 6= 0 significa simul-
taneamente que λ = 0 é raiz simples de p̄(λ) = 0, bem como α é raiz simples de p(λ) = 0.
Logo
vp (t) = tQk (t) e consequentemente yp (t) = teαt Qk (t).
Finalmente, a condição (iii) significa que tanto

λ = 0 é raiz dupla de p̄(λ) = 0, bem como λ = α é raiz dupla de p(λ) = 0. Logo
vp (t) = t2 Qk (t) e consequentemente yp (t) = t2 eαt Qk (t).
A exemplo do que foi feito no Lema 26, generalizamos nossas conclusões:
Lema 27. Se na equação (28) tivermos que α ∈ R é raiz de multiplicidade s da equação

caracterı́stica associada, onde 0 ≤ s ≤ n, então existe um polinômio de grau k denotado por
Qk (t) tal que uma solução particular de (28) será dada por
yp (t) = ts Qk (t)eα t .
Observação II.14. Note que se fizermos α = 0 temos exatamente o Lema 26
Exemplo 56. Encontre uma solução particular da equação ÿ − 3ẏ + 2y = (1 + t)e3t .

Solução: Veja que esta é uma equação do tipo (28) onde n = 2, k = 1, P1 (t) = 1 + t e
α = 3. A equação caracterı́stica associada é dada por
p(λ) = λ2 − 3λ + 2 = 0.
que por sua vez possui duas raı́zes distintas λ1 = 1 e λ2 = 2. Logo α = 3 é raiz de
multiplicidade s = 0 desta equação (isto é, não é uma raiz). Portanto seque do lema acima
que uma candidata a solução particular da equação dada é yp (t) = (A + Bt)e3t .
Procurando A e B,
ẏp (t) = (3A + B + 3Bt)e3t e ÿp (t) = (9A + 6B + 9Bt)e3t .
80
Substituindo na equação e cancelando o fator e3t , obtemos

 2A + 3B = 1 1 1
2A + 3B + 2Bt = 1 + t =⇒ =⇒ A = − e B = .
 2B =1 4 2
Logo, yp (t) = (−1 + 2t)e3t /4 é uma solução particular da equação dada. ¤
Exemplo 57. Idem para ÿ − 3ẏ + 2y = (1 + t)et .

Solução: Neste caso n = 2, k = 1, P1 (t) = 1 + t e α = 1 é raiz de multiplicidade s = 1
da equação caracterı́stica associada. Assim devemos tentar yp (t) = t(A + Bt)et . Isso implica
que
ẏp (t) = [A + (A + 2B)t + Bt2 ]et e ÿp (t) = [2A + 2B + (A + 4B)t + Bt2 ]et .
Substituindo na equação e cancelando o fator et , obtemos


 −A + 2B = 1 1
2
−A + 2Bt + 0t = 1 + t =⇒ =⇒ A = −2 e B = − .
 −2B = 1 2
Logo, yp (t) = (−2t − t2 /2)et . ¤
Exemplo 58. Encontre uma solução particular da equação: y (3) − 3ÿ + 3ẏ − y = et .
Solução: Veja que neste caso n = 3, k = 0 e α = 1. A equação caracterı́tica λ3 − 3λ2 +
3λ − 1 = (λ − 1)3 = 0, logo λ = 1 é raiz tripla, ou de multiplicidade s = 3. Portanto segue
do lema anterior que a candidata a solução particular da equação é dada por yp (t) = At3 et .
Portanto,
ẏp (t) = Aet (t3 + 3t2 ), ÿp (t) = Aet (t3 + 6t2 + 6t) e yp(3) (t) = Aet (t3 + 9t2 + 18t + 6).
Substituindo na equação e cancelando o fator et , obtemos que A = 1/6. Logo,

t3 et
yp (t) = .¤
6
Exemplo 59. Idem para ÿ − 4ẏ + 4y = (1 + t + t2 + · · · + t27 )e2t .
Solução: Neste caso n = 2, k = 27 e P27 (t) = (1 + t + t2 + · · · + t27 ) e α = 2. A equação
caracterı́stica associada é p(λ) = λ2 −4λ+4 = (λ−2)2 = 0 logo λ = 2 é raiz de multiplicidade
s = 2 e uma candidata a solução particular da não homogênea será dada por
yp (t) = t2 (A0 + A1 t + · · · + A27 t27 )e2t = t2 Q27 (t)e2t .
81
Como pode-se notar substituir esta expressão na equação dada para obter os coeficientes
Ai demanda muito tempo. Mas se fizermos y(t) = e2t v obtemos nova equação diferencial
do tipo (31), agora na variável v. Fazendo então esta mudança de variáveis temos que
ẏ(t) = (v̇ + 2v)e2t e ÿ(t) = (v̈ + 4v̇ + 4v)e2t . Substituindo na equação original e cancelando o
fator e2t , obtemos
v̈ = 1 + t + t2 + · · · + t27 .
Integrando duas vezes concluı́mos que
t2 t3 t4 t29
vp (t) = + + + ··· + .
2 6 12 28 . 29
Portanto uma solução particular da equação original será
t2 t3 t4 t29
yp = ( + + + ··· + )e2t . ¤
2 6 12 28 . 29
3o
¯ caso: Consideremos agora α, β ∈ R e β = 6 0 e seja
g(t) = eαt (cos βt)Pk (t) ou g(t) = eα t (sen βt)Pk (t) .
Seja também a equação diferencial
¡
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y + an y = eαt (cosβt)Pk (t) ou eα t (sen βt)Pk (t) ) (32)
Veremos que este problema pode ser reduzido aos casos anteriores. Mas antes precisamos
considerar alguns fatos.
(i) Sejam u(t), v(t), g1 (t) e g2 (t) funções reais e sejam
ϕ(t) = u(t) + iv(t) e g(t) = g1 (t) + ig2 (t)
tais que ϕ(t) é solução complexa da equação complexa
ϕ(n) + a1 ϕ(n−1) + · · · + an−1 ϕ0 + an ϕ = g(t),
onde ai ∈ R. Então segue da igualdade entre números complexos que Re[ϕ(t)] = u(t) e
Im[ϕ(t)] = v(t) são as respectivas soluções de

 u(n) + a u(n−1) + · · · + a u0 + a u = Re[ϕ(t)] = g (t)
1 n−1 n 1
 v (n) + a v (n−1) + · · · + a v 0 + a v = Im[ϕ(t)] = g (t).
1 n−1 n 2
Exercı́cio: Prove esta afirmação.
82
(ii) Observe que se Pk (t) é um polinômio real então
g(t) = Pk (t)e(α+iβ)t = Pk (t)eαt cosβt + iPk (t)eαt senβt = Re[g(t)] + iIm[g(t)].
Assim, voltando a nossa situação, concluı́mos de (i) e (ii) que se ϕ(t) = u(t) + iv(t) é uma
solução particular complexa da equação
ϕ(n) + a1 ϕ(n−1) + · · · + an−1 ϕ0 + an ϕ = Pk (t)e(α+iβ)t (33)
então Re[ϕ(t)] = u(t) e Im[ϕ(t)] = v(t) são as respectivas soluções reais de
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an y = Re[Pk (t)e(α+iβ)t ] = eα t Pk (t) cos βt ,
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an y = Im[Pk (t)e(α+iβ)t ] = eα t Pk (t)sen βt.
Assim para encontrarmos uma solução particular real de (32) basta encontrarmos uma
solução particular complexa da equação complexa associada, (33), e tomarmos sua parte real
ou imaginária.
Raciocinando como no caso em que g(t) = eαt Pk (t), com α real, podemos concluir que
vale o seguinte resultado:
Lema 28. Seja a equação diferencial complexa
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y + an y = e(α+iβ)t .
Se α + iβ é raı́z complexa de multiplicidade s ≥ 0 da equação caracterı́stica associada então

existe polinômio (complexo) de grau k, Qk (t), tal que uma solução particular da equação
diferencial será dada por
zp (t) = ts Qk (t)e(α+iβ)t .
Consequentemente, segue de (i), (ii) e do último lema que:
Corolário 29. Seja a equação
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y + an y = Pk (t)eαt cosβt ( ou Pk (t)eαt senβt).
Se α + iβ é raı́z complexa de multiplicidade 0 ≤ s ≤ n/2 da equação caracterı́stica associada

então existe polinômio Qk (t) tal que a equação dada tem solução particular na forma
yp (t) = ts Re[Qk (t)e(α+iβ)t ] ( ou respectivamente yp (t) = ts Im[Qk (t)e(α+iβ)t ].)
83
Exemplo 60. Encontre uma solução particular da equação: ÿ − 3ẏ + 2y = sen 2t.
Solução: Veja que neste caso sen 2t = Im[e2it ], α + iβ = 2i, k = 0 e P0 (t) = 1.
Assim, pelo Corolário 29, vamos determinar yp (t) como a parte imaginária de uma solução
particular da equação ÿ − 3ẏ + 2y = e2it .
Observe que α + i β = 2i não é raiz da equação caracterı́stica associada, ou equivalente-
mente, é uma raiz de multiplicidade s = 0. Portanto, do Lema 28, uma solução particular
da equação complexa associada será
ϕ(t) = Q0 (t)e2it = Ae2it , onde A ∈ C.
Como
ϕ̇(t) = 2iAe2it e ϕ̈(t) = −4Ae2it .
substituindo na equação diferencial complexa obtemos que
−4Ae2it − 6iAe2it + 2Ae2it = e2it ⇒ (−2 − 6i)A = 1 ⇒ A = (−1 + 3i)/20.
Logo
−1 + 3i 2it −1 + 3i 1
ϕ(t) = e = (cos 2t + isen 2t) = [(−cos2t − 3sen2t) + i(3cos2t − sen2t)].
20 20 20
Como yp (t) = Im[ϕ(t)] teremos que a solução real procurada será:
3 1
yp (t) = cos 2t − sen 2t. ¤
20 20
Exemplo 61. Encontre uma solução particular da equação: ÿ + ẏ = tcost.

Solução: Veja que neste caso tcost = Re[teit ], α + iβ = i, k = 1 e P1 (t) = t.
Assim yp (t) será parte real de uma solução particular de ÿ + y = teit .
Observe que α +i β = i é raız de multiplicidade s = 1 da equação caracterı́stica associada.
Portanto, do Lema 28, uma solução particular da equação complexa associada será
ϕ(t) = tQ1 (t)eit = t(A + Bt)eit , onde A, B ∈ C.
Então
ϕ̇(t) = (A + (iA + 2B)t + iBt2 )eit e ϕ̈(t) = [2(iA + B) + (−A + 4iB)t − Bt2 ]eit .
84
Substituindo na equação diferencial complexa e colocando eit em evidência obtemos que
[2(iA + B) + (4iB)t + 0t2 ]eit = (0 + t)eit
Cancelando eit e igualando-se os termos de mesmo grau temos que


 iA + B = 0
 4iB = 1
o que nos dá A = 1/4 e B = −i/4 e, consequentemente,
t it t
ϕ(t) = e (1 − it) = [cos t + tsent + i(sent − tcost)].
20 20
Como yp (t) = Re[ϕ(t)] teremos que a solução complexa procurada será:
t
yp (t) = (cos t + tsent). ¤
20
Observe que os resultados contidos nos Lemas 26, 27 e no Corolário 29 podem ser con-
densados num único resultado, o que facilitará sua memorização:
Teorema 30. Seja a equação
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = g(t) = eαt Pk (t) cos β t

(34)
(ou respectivamente, g(t) = eαt Pk (t)sen β t)
onde ai ∈ R, Pk (t) é polinômio real de grau k e λ = α + i β é uma raiz (real ou complexa) de

multiplicidade s ≥ 0 da equação caracterı́stica associada (34). Assim, existe um polinômio
de grau k, Qk (t), tal que uma solução particular yp (t) da equação acima terá uma das formas
abaixo:
a) Se β = 0 então yp (t) = ts Qk (t) eα t .
b) Se 0 6= β ∈ R então yp (t) = ts Qk (t) Re[e(α+iβ)t ]

(ou respectivamente, yp (t) = ts Qk (t) Im[e(α+iβ)t ]).
Exercı́cio: Reveja os exemplos anteriores sob a ótica deste teorema.
4o
¯ caso: Finalmente, seja j
X
g(t) = ci gi (t)
i=1
85
onde cada ci ∈ R e gi (t) é função de qualquer um dos tipos descritos nos casos 1 a 3. Como
nas equações lineares de primeira ordem, segue do Princı́pio da Superposição, que se ϕi é
solução da equação
a0 y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = gi (t),

j
X
para i = 1, 2, · · · , j, então ϕ(t) = ci ci (t) é solução da equação
i=1
a0 y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an−1 y 0 + an y = g(t)
Exercı́cio: Prove esta afirmação.
Exemplo 62. Determine uma solução particular da equação:
ÿ − 3ẏ + 2y = 3(1 + t)e3t − 2sen 2t.
Solução: Segue do Princı́pio da Superposição que para encontrarmos uma solução particu-
lar desta equação devemos procurar soluções particulares yp1 (t) e yp2 (t) das equações
ÿ − 3ẏ + 2y = (1 + t)e3t e ÿ − 3ẏ + 2y = sen 2t,
respectivamente, e então tomarmos yp (t) = 3yp1 (t) − 2yp2 (t). Temos, do Exemplo 56, que
yp1 (t) = (−1/4 + t/2)e3t e, do Exemplo 60, que yp2 (t) = (3/20) cos 2t − (1/20)sen 2t. Logo,
1 t 3 1
yp (t) = 3yp1 (t) − 2yp2 (t) = 3(− + )e3t − cos 2t + sen 2t. ¤
4 2 10 10
Exercı́cio II.22. 1) Use o Teorema 30 para determinar uma solução particular para cada
equação abaixo:
a) ÿ + 4ẏ = sen t. b) ÿ + 4y = cos 2t.

c) ÿ − y = t2 et . d) ÿ + 2ẏ + y = e−t .
e) ÿ − 2ẏ + 5y = 2 cos2 t. f) ÿ + 4y = tsen 2t.
g) ÿ + y = cos t cos 2t. h) ÿ − 3 ẏ + 2y = et + e2t .
i) ÿ + ẏ − 6y = sen t + te2 t . j) ÿ + 2ẏ = 1 + t2 + e−2t .
OBS. Não há erro de impressão nos itens e) e g) !
2) a) Seja L(y) = ÿ − 2λ1 ẏ + λ21 y. Mostre que L[eλ1 t v(t)] = eλ1 t v̈(t).
86
b) Determine a solução geral da equação ÿ − 6ẏ + 9y = t3/2 e3t fazendo y(t) = e3t v(t).

a) y (3) − ÿ − ẏ + y = 2e−t + 3. b) y (3) + ÿ + ẏ + y = e−t + 4t.
c) y (3) − y = 2sen t. d) y (3) + ẏ = tan t.
e) y (3) − 4ẏ = t + cos t + 2e−2t . f) y (4) + 2ÿ + y = t2 sen t.
4) Resolva cada um dos P.V.I.

 

 y (3) + 4ẏ = t 
 y (4) + 2ÿ + y = 3t + 4

 

a) y(0) = ẏ(0) = 0 b) y(0) = ẏ(0) = 0

 


 ÿ(0) = 1. 
 ÿ(0) = y (3) (0) = 1.

 
 y (3) + 3ÿ + 2ẏ = t + et
 


 y (4) − y = 3t + cos t 

  y(0) = 1
c) y(0) = ẏ(0) = 1 d)

 
 ẏ(0) = −1/4

 ÿ(0) = y (3) (0) = 0. 



 ÿ(0) = −3/2.
II.4.2 Método da Variação dos Parâmetros (ou das Constantes)
Seja uma equação [L.N.H.]
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t) + an (t)y = g(t)
e seja Φ = {y1 (t), . . . , yn (t)} uma base de soluções da equação [L.H.] associada. Procuraremos
funções u1 (t), . . . , un (t) de modo que
yp (t) = u1 (t)y1 (t) + · · · + un (t)yn (t)
seja uma solução da [L.N.H.].
Observação II.15. A solução geral de [L.H.] tem a forma

n
X
y(t) = ci yi (t).
i=1
Fazendo as constantes ci , i = 1, 2, · · · , n variarem com o tempo, isto é, trocando ci por

ui (t), vamos encontrar uma maneira de obtermos uma solução particular da [L.N.H.]. Daı́, o
nome método da variação das constantes (ou dos parâmetros). ¤
87
Observação II.16. Este método é mais geral que o anterior pois aplica-se em casos onde
os coeficientes da equação não são necessariamente constantes e, além disso, o termo g(t)
não precisa ter a forma g(t) = eαt cos βtPk (t). Mas, principalmente por aplicar-se a equações
mais complexas, este método pode nos conduzir ao cálculo de integrais mais difı́ceis.
Vejamos inicialmente o caso em que n = 2, isto é, desejamos determinar uma solução
particular de
ÿ + a1 (t)ẏ + a2 (t)y = g(t) [L.N.H.]
Uma vez conhecidas duas soluções linearmente independentes, y1 (t) e y2 (t),da equação
homogênea associada
ÿ + a1 (t)ẏ + a2 (t)y = 0. [L.H.]
Vamos procurar uma solução particular yp (t) de [L.N.H.] da forma
yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t). (35)
Observação II.17. À primeira vista, isto parece não ter sentido, pois estamos substi-
tuindo o problema de encontrar uma função desconhecida yp (t) pelo problema de encontrar
duas funções desconhecidas u1 (t) e u2 (t), o que aparentemente é mais difı́cil. Entretanto, se
trabalharmos convenientemente encontraremos u1 (t) e u2 (t) como soluções de duas equações
de 1a¯ ordem muito simples. ¤
Nosso objetivo agora é impor condições sobre u1 e u2 de modo que a expressão

ÿp + aẏp + byp se torne tão simples quanto possı́vel. Derivando (35), obtemos
ẏp = u1 ẏ1 + u2 ẏ2 + u̇1 y1 + u̇2 y2 .
Para simplificar as expressões de ẏp , e por consequência de ÿp , vamos impor que u1 e u2
satisfaçam:
u̇1 y1 + u̇2 y2 = 0.
Veja que estamos procurando uma solução particular de [L.N.H.], assim podemos impôr
condições sobre as ui (t), onde i = 1, 2, de modo que elas sejam as mais simples possı́veis.
Sem as condições acima, apenas terı́amos mais trabalho “mental”para encontrar ui (t) . Assim
sob estas condições temos que
ÿp = u̇1 ẏ1 + u1 ÿ1 + u̇2 ẏ2 + u2 ÿ2 .
88
Substituindo yp , ẏp e ÿp na equação [L.N.H.] e agrupando convenientemente os termos, obte-
mos
u̇1 ẏ1 + u̇2 ẏ2 + u1 [ÿ1 + aẏ1 + by1 ] + u2 [ÿ2 + aẏ2 + by2 ] = g(t).
Como y1 e y2 são soluções da equação homogênea, segue que
u̇1 ẏ1 + u̇2 ẏ2 = g(t).
Então, yp = u1 y1 + u2 y2 é uma solução particular da equação [L.N.H.] se u1 e u2 satisfizerem

as duas condições: 
 y u̇ + y u̇ = 0
1 1 2 2
(36)
 ẏ u̇ + ẏ u̇ = g(t).
1 1 2 2
Este é um sistema linear cujas incógnitas são u̇1 e u̇2 . Na forma matricial este sistema se
escreve como     
y1 y2 u˙1 0
  = 
y˙1 y˙2 u˙2 g(t)
veja que o determinante da matriz dos coeficientes é o wronskiano das soluções L.I. da
equação [L.H.] e portanto W (t) = W [y1 , y2 ](t) 6= 0. Logo o sistema é determinado, isto é,
tem uma única solução dada por
gy2 gy1
u̇1 = − e u̇2 = .
W W
Finalmente, por integração obtemos u1 e u2 e conseqüentemente yp (t).
Exemplo 63. Vamos determinar uma solução particular da equação: 4ÿ + 36y = cosec 3t
Solução: Primeiramente, colocamos esta equação na forma
1
ÿ + 9y = cosec 3t.
4
As soluções L.I. da equação homogênea associada são
y1 (t) = cos 3t e y2 (t) = sen 3t.
uma vez que as raı́zes da equação caracterı́stica são λ = ±3i. Logo

 
cos 3t sen 3t
W [y1 , y2 ](t) = det   = 3 6= 0.
−3 cos t 3 cos 3t
89
Então yp (t) = u1 (t)y1 (t) + u2 (t)y2 (t) = u1 (t) cos 3t + u2 (t)sen 3t, onde
    
cos 3t sen 3t u˙ 0
  1  =  
−3sen 3t 3 cos 3t u˙2 1/4cosec 3t
 
1 0 sen 3t
u̇1 (t) = det   = −1 =⇒ u1 (t) = −t
W 1/4 cosec3t 3 cos 3t 12 12
e  
1 cos 3t 0
u̇2 (t) = det   = cos 3t =⇒ u2 (t) = ln|sen 3t| .
W −3sen 3t 1/4 cosec3t 12 sen 3t 36
Logo uma solução particular de 4ÿ + 36y = cosec 3t é:

−t ln |sen 3t|
yp (t) = cos 3t + sen 3t. ¤
12 36
No caso geral, seguindo os passos do caso em que n = 2, podemos mostrar que se:
Teorema 31. Seja Φ = {y1 (t), . . . , yn (t)} uma base de soluções da equação [L.H.] associada
a equação [L.N.H.]
y (n) + a1 (t)y (n−1) + · · · + an−1 (t) + an (t)y = g(t)
e sejam u1 (t), . . . , un (t) funções satisfazendo o sistema abaixo



 y1 u̇1 + · · · + yn u̇n = 0





 ẏ u̇ + · · · + ẏn u̇n = 0

 1 1
..
.




 y1(n−2) u̇1 + · · · + yn(n−2) u̇n = 0




 y (n−1) u̇ + · · · + yn(n−1) u̇ = g(t).
1 1 n
ou, equivalentemente,
    
y1 y2 ··· yn u˙1 0
    
    
 y˙1 y˙2 · · · ·yn  u˙2   0 
    
 .. .. .  ..  =  .. 
 . . · · · ..  .   . 
    
(n−1) (n−1) (n−1)
y1 y2 ··· yn u˙n g(t)
Então uma solução particular da equação [L.N.H.] será dada por
yp (t) = u1 (t)y1 (t) + · · · + un (t)yn (t).
90
Observação II.18. Como no caso n = 2, o sistema acima possui solução única pois, o de-
terminante W [y1 , . . . , yn ](t) 6= 0, visto que y1 , . . . , yn são soluções linearmente independentes
de [L.H.]. ¤
Exemplo 64. Determine uma solução particular da equação y (3) + ẏ = sec t.

Solução: Primeiramente devemos encontrar uma base de soluções da equação homogênea
associada, y (3) + ẏ = 0. A equação caracterı́tica λ3 + λ = 0 tem por raı́zes: λ1 = 0, λ2 = i
e λ3 = −i. Portanto y1 (t) = 1, y2 (t) = cos t e y3 (t) = sen t constituem tal base. Então
procuramos u1 , u2 e u3 tais que
yp (t) = u1 (t) + u2 (t) cos t + u3 (t)sen t
seja solução da equação não homogênea. Logo {u1 , u2 , u − 3} devem satisfazer o sistema
      

 u̇ + u̇ cos t + u̇ sen t = 0 u˙ 1 cos t sen t 0

 1 2 3
 1     
     
−u̇2 sen t + u̇3 cos t = 0 ⇔  u˙2  =  0 −sen t cos t  =  0 

      

 −u̇ cos t − u̇ sen t = sec t,
2 3 u˙ 3 0 − cos t −sen t sec t
(37)
Como o determinante da matriz acima é 1 segue que
 
0 cos t sen t
 
 
u̇1 = det  0 −sen t cos t  = sec t =⇒ u1 (t) = ln | sec t + tan t|. (38)
 
sec t − cos t −sen t
 
1 0 sen t
 
 
u̇2 = det  0 0 cos t  = −1 =⇒ u2 (t) = −t. (39)
 
0 sec t −sen t
 
1 cos t 0
  sen t
 
u̇3 = det  0 −sen t 0  =− =⇒ u3 (t) = ln | cos t|. (40)
  cos t
0 − cos t sec t
Portanto,
yp (t) = ln | sec t + tan t| − t cos t + (sen t) ln | cos t|. ¤
Exercı́cio II.23. 1) Usando o método da variação dos parâmetros, encontre uma solução
particular para as equações abaixo. Escreva também a solução geral das mesmas.
91
a) ÿ + y = tan t, no intervalo 0 < t < π/2.
b) ÿ − 5ẏ + 6y = tet . c) ÿ + 2ẏ + y = 3e−t .
d) ÿ − 4ẏ + 3y = et /(1 + et ). e) ÿ + y = cos2 t.
f) t2 ÿ + t ẏ − y = 4. g) t2 ÿ − 2 ẏ + 2 y = t4 .
h) t2 ÿ − 2tẏ + 2y = t−2 . i) tÿ − ẏ = 2t2 et .
Sugestão: Nos exercı́cios f, g, h e i determine por tentativa uma base de soluções para
as homogêneas associadas.
2) Sabendo-se que as funções y1 (t) = t−1/2 sen t e y2 (t) = t−1/2 cos t são soluções linear-
mente independentes da equação t2 ÿ + tẏ + (t2 − 1/4)y = 0, t > 0, encontre a solução geral
de t2 ÿ + tẏ + (t2 − 1/4)y = 3t3/2 sen t.
3) Determine duas soluções linearmente independentes de t2 ÿ −2y = 0 da forma y(t) = tr .

Usando essas duas soluções, determine a solução geral de t2 ÿ − 2y = t2 .
4) Uma solução da equação ÿ + p(t)ẏ + q(t)y = 0 é y(t) = (1 + t)2 , e o wronskiano de duas

soluções quaisquer, desta equação, é constante. Determine a solução geral de: ÿ + p(t)ẏ +
q(t)y = 1 + t.
5) Encontre, usando o método de variação dos parâmetros, uma solução particular de

cada equação:
a) y (4) − ÿ = 4t. b) y (3) − 3ÿ + 3ẏ − y = et .
c) y (3) − 4ẏ = t + cos t + 2e−t . d) y (3) + ÿ + ẏ + y = t + e−t .
e) y (4) + 2ÿ + y = t2 sen t. f) y (3) − 6ÿ + 11ẏ − 6y = e4t .
6) Sabendo-se que t, t2 e 1/t são soluções da equação homogênea associada a
t3 y (3) + t2 ÿ − 2tẏ + 2y = 2t4 , t > 0,
determine uma solução particular.
92
II.5 Algumas Aplicações
II.5.1 Oscilador Harmônico
Exemplo 65. (Movimento do Pêndulo Simples)

x T
-
I
@ θ
@ x
θ @{ -
~m mg
y ?
?
?y
Vejamos o diagrama acima. Observemos um corpo de massa m > 0 preso a um ponto

por uma corda de comprimento l > 0 e cuja massa será desprezada. As forças que atuam no
corpo são a força peso, que atua no sentido vertical descendente e é dada por P = mg, g =
a aceleração da gravidade, e a tensão T da corda. Seja θ o deslocamento angular da corda
a partir do eixo vertical. Observando-se o sistema de coordenadas adotado, bem como sua
orientação, através do diagrama anterior concluı́mos que
x = l sen θ e y = l cos θ.
Por outro lado segue da 2a Lei de Newton as seguintes equações
mÿ = mg − T cos θ,
mẍ = −T sen θ.
Usando-se as relações acima e eliminando-se o termo T do sistema, encontramos a equação

g
θ̈ + sen θ = 0,
l
que é uma equação diferencial de segunda ordem não linear. Mas para pequenas oscilações,
isto é, para θ ≈ 0 temos da decomposição em série de Taylor da função f (θ) = sen θ ≈ θ.
Deste modo para θ pequeno podemos trabalhar com o modelo dado pela equação linear
g
θ̈ + θ=0 (41)
l
o
Exemplo 66. (Vibrações livres não amortecidas) 6
d kd
? 6
0
?
mg
93 k(d + y)
y 6
mg
? ?
Consideremos o sistema descrito pelo diagrama acima. Nele tomamos uma mola suspensa
verticalmente tendo sua extremidade superior presa num suporte rı́gido. Quando fixamos
um corpo de massa m > 0 na outra extremidade da mola, ela se distende de d unidades
de comprimento. Pela Lei de Hooke a mola exerce sobre o corpo uma força restauradora F
agindo no sentido oposto ao deslocamento do corpo e com intensidade F = kd, onde k > 0
é chamada a constante de restauração da mola. Observe que as forças atuantes neste corpo
são a força peso que atua sempre na direção vertical e no sentido descendente, e a força
restauradora F . Uma vez que pendurado o corpo, o sistema fica em equilı́brio, isto é, F = P ,
temos que
kd = mg.
Além disso, por consequência da 2a Lei de Newton, temos que a resultante das forças
atuantes no corpo é dada por F = ma, onde a é a aceleração do corpo.
Assim deslocando-o a partir da posição de equilı́brio, (isto é, puxando-o para baixo ou
empurrando-o para cima, sempre na direção vertical) vejamos que equação modelará o seu
movimento.
Em primeiro lugar vamos adotar o sistema de coordenadas em que a origem está na posição
de equilı́brio e o eixo y está positivamente orientado na direção vertical sentido descendente.
Assim denotando-se y(t) pelo deslocamento do corpo (à partir da posição de equilı́brio) temos
que
F = mÿ.
Além disso uma vez que o corpo está deslocado à partir da origem, o total das forças atuantes
será dado por
F = mg − k(y + d).
Mas mg = kd, portanto

mÿ + ky = 0
ou
k
ÿ + y = 0,
m
onde k > 0 e m > 0.
Veja que este é o mesmo tipo de equação que apareceu no exemplo anterior, uma equação
de segunda ordem e com coeficientes constantes.
94
r
2k k
A equação caracterı́stica associada, λ + = 0, possui as raı́zes complexas λ1 = i e
r m m
p p p
k
λ2 = −i i
. Logo ϕ(t) = e k/m t = cos k/m t + isen k/m t é uma solução complexa
m
que por sua vez dará origem às seguintes soluções reais linearmente independentes
r r
k k
y1 (t) = cos t e y2 (t) = sen t.
m m
Portanto a solução geral é dada por

r r
k k
y(t) = c1 cos t + c2 sen t. ¤
m m
Observação II.19. Analisando-se a solução acima fica claro que y(t) tem frequência de
q
k
oscilação m mas é possı́vel escrevê-la de modo a também deixar evidentes sua amplitude
bem como o ângulo de fase.
k
Denominando-se ω02 = m
escremos y(t) = c1 cos ω0 t + c2 sen ω0 t e colocando-se o par
ordenado (c1 , c2 ) em coordenadas polares obtemos:
y(t) = R cos(ω0 t − δ), (42)

q
onde R = c21 + c22 e δ = arctan(c2 /c1 ).
Nesta nova forma de y(t) vemos que
2π
a) y(t) é periódica de perı́odo T = ,
ω0
b) y(t) tem amplitude R uma vez que y(t) ∈ [−R, R ],
2π
c) y(t) tem freqüência ω0 = ,
T
d) y(t) tem ângulo de fase δ.
y 6
2π/ω0
R
t
-
−R
95
Devido a b) e d) dizemos que (42) fornece a solução na forma amplitude-fase.
Este movimento também é chamado de movimento harmônico simples. Observe que
o movimento oscilatório do corpo nunca cessa. Isto porque não foram consideradas as forças
de atrito que poderiam atuar sobre ele. ¤
Exercı́cio II.24. Encontre as soluções dos problemas abaixo, escrevendo-os na forma amplitude-
fase e depois esboce os respectivos gráficos:
 
 a) ÿ + 25y = 0  b) ÿ + 4y = 0
 y(0) = ẏ(0) = 0  y(0) = 0, ẏ(0) = 1
Exemplo 67. (Vibrações livres amortecidas) Consideremos o sistema massa-mola supondo

agora que o meio em que ele se encontra, oferece uma força de resistência proporcional
à velocidade do corpo. Neste caso a força resultante que atua no sistema será dada por
F = mg − k(d + y) − cẏ, onde c > 0 é a constante de atrito do meio. Portanto, devemos
resolver a equação
c k
ÿ + ẏ + y = 0.
m m
A equação caracterı́stica é mλ2 + cλ + k = 0, cujas raı́zes são:
√ √
−c + c2 − 4mk −c − c2 − 4mk
λ1 = e λ2 = .
2m 2m
É fácil imaginar que atritos ”grandes”afetem a amplitude bem como a frequência de

oscilação do movimento. Por esta razão dividimos nossos estudos nos seguintes casos:
(i) amortecimento supercrı́tico ou forte (c2 − 4mk > 0)
y 6
Neste caso temos que λ1 e λ2 são reais e nega-
√
tivas já que, c2 − 4 m k < c. A solução geral
é:
t
-
y(t) = c1 eλ1 t + c2 eλ2 t . Observe
casos (i) e (ii)
que como a solução é dada por combinação de exponenciais negativas temos que
lim y(t) = 0,
t→∞
isto é, a amplitude do movimento tende a zero para tempos grandes, ao contrário do primeiro
caso em que o corpo oscila com amplitude constante.
96
Exercı́cio II.25. 1) Resolva o pvi abaixo e esboce o gráfico da solução.


 ÿ + 2ẏ + 3y = 0,


y(0) = 0,



 ẏ(0) = 1.
2) Observe o gráfico esboçado no texto(caso i)). Veja que neste caso, y(0) > 0 e ẏ(0) > 0.
Verifique então que y(t) terá o gráfico acima.
3) Descreva uma situação fı́sica que represente as condições iniciais dadas no item 2).
4) No caso do corpo preso a mola ter sido empurrado para cima e sair em estado de
repouso, que condições iniciais representam esta situação? Como ficará o gráfico da solução
y(t) neste caso?
5) Como representar as condições iniciais na situação em que o corpo sai da posição de

equilı́brio após levar um golpe que o remete para baixo? Qual o gráfico da solução neste
caso?
(ii) amortecimento crı́tico (c2 − 4mk = 0)
Como c2 − 4mk = 0, temos uma raiz dupla λ = −c/(2m). Neste caso, a solução geral é:
y(t) = (c1 + c2 t)e−ct/(2m) .
Note que tamb́em neste caso temos

y
6 lim y(t) = 0.
t→∞
t
-
casos (i) e (ii)
Exercı́cio II.26. 1) Que condição inicial estaria representada no gráfico acima? Uma vez
estabelecida tal condição mostre que o gráfico terá realmente esta aparência.
97
2) Levando-se em conta a condição inicial e o movimento do corpo representado no gráfico
acima, descreva uma situação fı́sica que seja representada por tal situação.
3) Resolva o pvi abaixo e esboce o gráfico da solução encontrada.



 ÿ + 4ẏ + 4y = 0,


ẏ(0) = 1,



 y(0) = 0.
(iii) amortecimento subcrı́tico ou oscilatório (c2 − 4mk < 0)

Como c2 − 4mk < 0, temos que λ1 e λ2 são complexos √ conjugados. Portanto, a solução
4mk − c2
geral é y(t) = e(−c/2m)t [c1 cos µt+c2 sen µt], onde µ = . Ou como em (42) podemos
2m
escrever
y(t) = R e(−c/2m)t cos(µt − δ).
Logo, a solução oscila entre duas curvas y(t) = ±R e(−c/2m)t , (estas curvas são denomi-
nadas envelopes de y(t)). Portanto a amplitude do movimento é decrescente com o passar
do tempo já que é dada por R(t) = Re(−c/2m)t . Mais que isso, também neste caso temos
lim y(t) = 0.
t→∞
y 6
y = Re−ct/2m

À
t
-
6
y = −Re−ct/2m
Exercı́cio II.27. Dê exemplo de uma condição inicial em t = 0 que represente o gráfico
acima. Verifique que a solução, referente a condição inicial escolhida, se comporta como no
esboço.
98
Exercı́cio II.28. Seja um sistema massa-mola em que a constante restauradora ( ou con-
stante de rigidez) da mola seja 5 e a massa do corpo seja 10 unidades de massa. Suponha
que o corpo esteja em repouso a 4 unidades de comprimento acima da posição de equilı́brio.
Qual a intensidade máxima da força de atrito para que o corpo atravesse pelo menos uma
vez a posição de equilı́brio? Qual a intensidade máxima da força de atrito para que o corpo
oscile eternamente?
Nos três casos descritos, o fato de considerarmos o atrito no sistema, faz com que o
movimento se “extingua” no futuro, ou seja, qualquer perturbação inicial é dissipada pelo
atrito existente. Esta é uma das razões pelas quais os sistemas massa-mola são úteis nos
sistemas mecânicos; eles podem ser usados para amortecer qualquer perturbação indesejada.
¤
Exercı́cio II.29. Observando-se os três casos descritos anteriormente, em qual (quais) deles
o atrito é a força mais predominante? Para justificar sua resposta observe os respectivos
gráficos de cada caso e verifique a relação destes com os respectivos parâmetros da equação.
Exercı́cio II.30. Encontre a solução do pvi abaixo e esboce o gráfico da solução encontrada.

 ÿ + 3ẏ + 2y = 0,
 ẏ(0) = y(0) = 0.
Exemplo 68. (Vibrações Forçadas Amortecidas) Consideremos o sistema massa-mola

dado no exemplo anterior e suponhamos que esteja imerso em um meio, tal como óleo, que
ofereça uma força de resistência ao movimento ou força de atrito proporcional à velocidade
do movimento. No Exemplo 67 estudamos as vibrações livres e amortecidas. Agora vamos
estudar o problema em que a massa está sujeita também a uma força externa periódica de
intensidade F0 e frequência ω dada por F (t) = F0 cos ωt. Então a equação diferencial que
nos dá o movimento da massa é
mÿ + cẏ + ky = F0 cos ωt.
Uma questão que levantamos é: Se a massa presa a mola está sujeita à uma força periódica,
será que ela responderá também de modo periódico? Isto é, se F (t) é periódica a solução
y(t) também o será?
99
Vamos então buscar a solução geral da equação através do Método dos Coeficientes a
Determinar. Observando-se que λ = ωi nunca será uma raiz da equação caracterı́stica deste
problema, encontramos uma solução particular que vamos escrever na forma amplitude-fase,
F0
yp (t) = [(k − mω 2 ) cos ωt + cωsen ωt]
(k − mω 2 )2 + c2 ω 2
F0
= [(k − mω 2 )2 + c2 ω 2 ]1/2 cos(ωt − δ)
(k − mω 2 )2 + c2 ω 2
F0 cos(ωt − δ)
= ,
[(k − mω 2 )2 + c2 ω 2 ]1/2
onde δ = arctan(cω/(k − mω 2 )). Portanto, toda solução y(t) da equação acima é da forma
F0 cos(ωt − δ)
y(t) = ϕ(t) + ,
[(k − mω 2 )2 + c2 ω 2 ]1/2
onde ϕ(t) é uma solução da equação homogênea associada. Conforme vimos no Exemplo 67
temos que ϕ(t) → 0 quando t → ∞, uma vez que a parte real das raı́zes da equação
caracterı́stica associada, são sempre negativas. Portanto para t grande, y(t) ≈ yp (t) descreve
muito precisamente a posição do corpo de massa m, independentemente de sua posição e de
sua velocidade iniciais. Por esta razão, yp (t) é chamada a parte estacionária da solução e
ϕ(t) é chamada a parte transitória da solução.
Assim, respondendo a pergunta que fizemos no inı́cio do exemplo, neste caso o movimento
da massa sujeita a uma força periódica não é periódico. Mas passado um tempo “grande”
ela se comporta de modo quase periódico.
Exemplo 69. (Vibrações Forçadas não Amortecidas)

Consideremos o problema acima com c = 0, isto é, sem amortecimento. Então a equação
diferencial que nos dá o movimento da massa é
mÿ + ky = F0 cos ωt
ou
F0
ÿ + ω02 y = cos ωt,
m
k
onde ω02 = .
m
O caso ω 6= ω0 não tem interesse. Toda solução é da forma
F0
y(t) = c1 cos ω0 t + c2 sen ω0 t + cos ωt. (43)
m(ω02 − ω2)
Portanto, é soma de duas funções periódicas de perı́odos diferentes, 2π/ω e 2π/ω0 .
100
Observação II.20. Observe que fazendo c = 0 na solução particular encontrada no item
a) obtemos a solução particular do caso forçado não amortecido.
Exercı́cio II.31. A solução será periódica para algum valor de ω? Se sim, quais valores?
Vejamos o caso em que ω = ω0 , isto é, quando a freqüência ω da força externa é igual a
freqüência natural do sistema. Este caso é chamado de ressonante e a equação diferencial
que rege o movimento é
F0
ÿ + ω02 y = cos ω0 t. (44)
m
Note que neste caso não não é possı́vel substituir ω por ω0 na expressão (43), para obter-
mos uma solução particular para esta equação. Seguindo a técnica desenvolvida na Seção ,
encontraremos uma solução particular yp (t) de (44) como a parte real de uma solução com
valores complexos da equação
F0 iω0 t
ÿ + ω02 y = e . (45)
m
Como eiω0 t é solução da equação homogênea ÿ + ω02 y = 0, a equação (45) tem uma solução
particular complexa da forma ϕ(t) = Ateiω0 t , para alguma constante A. Então
ϕ̇(t) = Aeiω0 t + iω0 Ateiω0 t e ϕ̈(t) = 2iω0 Aeiω0 t − ω02 Ateiω0 t .
F0 i ω0 t
e = ϕ̈ + ω02 ϕ = 2iω0 Aeiω0 t .
m
Isto implica que A = −iF0 /(2mω0 ) e portanto,
iF0 t iω0 t iF0 t

ϕ(t) = − e =− (cos ω0 t + isen ω0 t)
2mω0 2mω0
F0 t iF0 t
= sen ω0 t − cos ω0 t.
2mω0 2mω0
yp
6
F0 · t t
Logo yp (t) = Re[ϕ(t)] = sen ω0 t -
2mω0
é uma solução particular de (44). Con-
seqüentemente, toda solução y(t) de (44) é
da forma:
F0
y(t) = c1 cos ω0 t + c2 sen ω0 t + t sen ω0 t. (46)
2mω0
101
Notamos que a soma das duas primeiras parcelas é uma função periódica e a terceira
F0
parcela representa uma oscilação de amplitude crescente dada por R(t) = 2mω0
t. Portanto se
a força externa F0 cos ωt está em ressonância com a freqüência natural do sistema (isto é se
ω = ω0 ), o sistema responderá com oscilações de amplitude ilimitada e portanto mesmo que o
termo forçante F (t) seja periódico a solução nunca será. Até recentemente, tal fenômeno foi
apontado como o responsável pela queda da Ponte de Tacoma ([9], pág. 270) e muitas outras
catástrofes mecânicas. Mas você, com os conhecimentos desta seção, já poderia levantar um
fator provável para que esta explicação esteja incorreta. Que fator é este? Leia mais detalhes
em ([9]).
Exercı́cio II.32. a) Transforme a expressão (46) na forma y(t) = A(t) cos(ω0 t − δ).
b) Verifique que mesmo quando a intensidade da força externa que atua sobre o corpo é
ı́nfima, isto é, F0 ≈ 0, a amplitude do movimento A(t) é tal que
lim A(t) = ∞.
t→∞
Como vimos, para obter a solução do problema ressonante não é possı́vel simplesmente
substituir ω = ω0 em (43). Mas através dos exercı́cios abaixo veremos que se impusermos
em (43) que o sistema esteja em repouso e então passarmos o limite no parâmetro ω → ω0 a
função resultante será a solução do problema ressonante dada por (46).
Mas antes vamos trabalhar um pouco com somas e diferenças de algumas funções trigonométricas.
Deixamos como exercı́cio a verificação
µ das
¶ seguintes
µ identidades:
¶
ω + ω0 ω − ω0
a) cos ω − cos ω0 = −2sen · sen .
µ 2 ¶ µ 2 ¶
ω + ω0 ω − ω0
b) sen ω − sen ω0 = 2 cos · cos .
2 2
Assim se por exemplo, tivermos a função y(t) = cos 5t − cos 6t podemos usar tais identi-
dades para traçar seu gráfico com muito mais facilidade. De fato usando a) obtemos
µ ¶ µ ¶
11 t t
y(t) = 2sen sen .
2 2
Assim seja µ ¶
t
R(t) = 2sen .
2
102
Percebemos que o gráfico de y(t) oscilará entre as curvas ±R(t). Denominamos tais cur-
vas de envelope de y(t). Assim traçamos o gráfico de y(t) nos intervalos [0, 6π] e [0, π]
respectivamente, e obtemos:
O item e) do próximo exercı́cio mostrará que se ω → ω0 então a solução do problema

forçado não ressonante converge para a solução do problema ressonante.
Exercı́cio II.33. 1) Seja:

ÿ + 25y = cos ωt
(47)
y(0) = 0 e ẏ(0) = 0
a) Determine a solução deste problema para um ω arbitrário.
b) Fazendo variar ω ∈ {6, 5.25 , 5.1 , 5.05 , 5.025} trace seus gráficos para t ∈ [0, π].
Sugestão: Determine o envelope Rω de cada solução yω (t) tomando-se a função trigonomé
trica de maior perı́odo, ou equivalentemente de menor frequência, que a compõe.
c) Observando-se as soluções obtidas acima determine o perı́odo Tω e a amplitude Rω do
envelope de cada solução yω (t). O que você pode dizer a respeito de Tω e Rω a medida que
ω se aproxima do valor ω0 = 5?
d) Use o Método dos coeficientes a determinar e encontre a solução de (47) para ω = 5.
e) Verifique o seguinte limite:
lim yω (t) = y5 (t),

ω→5
103
onde yω (t) foi determinada no item a) e y5 (t) foi obtido no item d).
Sugestão: Use a regra de L’Hospital e observe que o limite é em ω e não em t!
2) Seja o sistema massa-mola representado pela equação
ÿ + 4y = F0 cos 2t, y(0) = 0, ẏ(0) = 0.
Se a mola totalmente estendida mede 5 undidades de comprimento e quando em equilı́brio

mede 3 unidades de comprimento, qual deve ser a intensidade da força externa atuante na
massa para que após t = 10 unidades de tempo a mola arrebente?
II.5.2 Circuitos Elétricos
Consideremos agora, um sistema elétrico, o qual serve para mostrar que sistemas fı́sicos
inteiramente diversos podem corresponder à uma mesma equação diferencial, o que ilus-
tra o papel unificador que a Matemática representa junto a vários fenômenos de natureza
fı́sica completamente diferentes. Vamos obter uma correspondência entre sistemas elétricos e
mecânicos que não é simplesmente qualitativa, mas estritamente quantitativa porque, dado
um sistema mecânico, podemos construir um sistema elétrico cuja corrente forneça os valores
exatos do deslocamento no sistema mecânico, quando introduzimos fatores da escala ade-
quados. A analogia pode ser empregada para construir um modelo elétrico de um dado
sistema mecânico. Em muitos casos, isto constitui uma simplificação essencial, porque os
circuitos elétricos são fáceis de montar e as correntes e tensões são medidas com facilidade,
enquanto a construção de um modelo mecânico pode ser complicada e cara, e a medida dos
deslocamentos, demorada e imprecisa.
Examinemos o circuito RLC representado na figura abaixo, onde E representa uma
fonte de força eletromotriz (gerador ou bateria) que produz uma diferença de potencial que
104
produz uma corrente I que passa através
do circuito quando a chave S é fechada.
-
R = resistência ao fluxo da corrente (tal I
R
²¯
como a produzida por uma lâmpada). E
±° L
L = indutor (bobina de fio de co-
C
AArS
bre). Quando a corrente passa através da
bobina, produz-se um campo magnético
que se
opõe a qualquer mudança na corrente através desta bobina. A variação de voltagem pro-
duzida pela bobina é proporcional à taxa de variação da corrente. A constante de propor-
cionalidade é chamada indutância L da bobina.
C = capacitor, que consiste geralmente de duas placas de metal separadas por um material
através do qual pode passar pouca corrente. Um capacitor tem o efeito de reverter o fluxo
da corrente quando uma das placas se torna carregada.
Seja Q(t) a carga do capacitor no instante t. Para deduzir uma equação diferencial
satisfeita por Q(t) usaremos a 2a¯ lei de Kirchhoff:
“Num circuito fechado, a voltagem aplicada é igual à soma das quedas de voltagem no
resto do circuito.”
Como a queda de voltagem através do resistor R é igual a RI, através do indutor L é
dI
igual a L e através do capacitor C é igual a Q/C, temos que
dt
dI Q
L + RI + = E(t)
dt C
dQ(t)
e, como I(t) = , vem que
dt
d2 Q dQ Q
L 2
+R + = E(t).
dt dt C
Esta equação e a equação do sistema massa-mola, apresentado na Subseção ??, são essen-
cialmente a mesma. Isto mostra que o circuito RLC é o análogo elétrico ao sistema mecânico
da aplicação anterior, e podemos estabelecer a seguinte correspondência entre as quantidades
elétricas e mecânicas.
105
indutância L ←→ massa m
resistência R ←→ constante de amortecimento c
recı́proco da capacitância 1/C ←→ constante da mola k
força eletromotriz E(t) ←→ força aplicada F (t)
carga Q(t) ←→ deslocamento y(t).
Exercı́cio II.34. 1) Um indutor de 0, 2 henrys, um resistor de 16 ohms e um capacitor de

0,02 farads são ligados em série com uma força eletromotriz de E volts. No instante t = 0
a carga do capacitor e a corrente no circuito são nulas. Encontre a carga e a corrente em
qualquer instante t > 0, se: a) E = 300 volts; b) E = 100sen 3t volts.
2) Determine a corrente estacionária em um circuito RLC, onde:
a) R = 20 ohms; L = 10 henrys; C = 0,01 farad; E = 50sen t volts.
b) R = 40 ohms; L = 10 henrys; C = 0,02 farad; E = 800 cos t volts.
3) Encontrou-se experimentalmente que 9,44 N de peso esticam uma mola em 15,24 cm.
Se o peso é puxado para baixo adicionalmente em 7,62 cm e solto, determine a amplitude,
perı́odo e freqüência do movimento, desprezada a resistência do ar. (A massa m de um objeto
em termos de seu peso, ω, é m = ω/g = ω/9, 8).
4) Um sistema massa-mola amortecido com m = 1, k = 2 e c = 2 (em suas respectivas
unidades) está suspenso em equilı́brio. Uma força externa F (t) = (π − t) N atua sobre o
sistema entre t = 0 e t = π. Determine a posição da massa em qualquer instante t > π.
II.5.3 Outras Aplicações
1) Um modelo para descoberta de diabetes ([5] - pag. 157).

2) Lei da Gravitação de Newton e o movimento dos Planetas ([15] - pag.647).
3) Um modelo de população ([13] - pag. 111).
4) Propagação de ondas monocromáticas em um meio unidimensional ([2] - pag. 128).
5) Deflexão de vigas ([14] - pag. 108).
6) Cabos suspensos ([14] - pag. 112).
106
Capı́tulo III
Transformada de Laplace
III.1 Integrais Impróprias

Z b
Seja f (t) uma função definida para todo t ≥ a tal que exista a integral f (t) dt qualquer
a
que seja b > a. A integral imprópria de f é definida por
Z ∞ Z b
f (t) dt = lim f (t) dt, (1)
a b→∞ a
caso o limite exista e seja finito. Neste caso, Z dizemos que f é integrável no sentido
∞
impróprio em [a, ∞) ou que a integral imprópria f (t) dt é convergente. Caso contrário,
a
dizemos que a integral imprópria é divergente.
Z ∞
Por exemplo, a integral imprópria e−t dt é convergente, pois
0
Z b £ ¤b
lim e−t dt = lim − e−t 0 = lim (1 − e−b ) = 1.
b→∞ 0 b→∞ b→∞
Z ∞ Z b
dt dt £ ¤b
A integral imprópria é divergente, pois lim dt = lim ln t 1 = ∞.
1 t b→∞ 1 t b→∞
Exercı́cio
Z ∞ III.1. 1) Verifique
Z ∞ se cada umaZ das integrais dadas
Z ∞ abaixo converge ou diverge:
∞
dt 2 ln t dt
a) 3/2
. b) te−t dt. c) dt. d) .
2 (t − 1) 0 1 t e t(ln t)2
Z ∞
dx
2) Mostre que a integral é convergente se p > 1 e é divergente se p ≤ 1.
1 xp
Integrais impróprias em que o integrando depende ainda de uma outra variável são de
grande importância em matemática e em outras aplicações. O interesse central deste capı́tulo
107
é estudar integrais da forma Z ∞
e−st f (t) dt. (2)
0
A integral (2) define uma função F (s), da variável s. O domı́nio desta função é constituido
por todos os valores de s tais que esta integral seja convergente.
Consideremos, por exemplo Z ∞
F (s) = e−st dt. (3)
0
Esta integral é divergente se s ≤ 0. Para s > 0, temos

Z ∞ Z b
−st 1 e−sb 1
e dt = lim e−st dt = lim ( − )= .
0 b→∞ 0 b→∞ s s s
Deste modo,
1
F (s) = (s > 0).
s
Exercı́cio III.2. Faça o mesmo para as integrais abaixo e obtenha as igualdades:
Z ∞ Z ∞
−st 1 2
a) e t dt = 2 (s > 0). b) e−st t2 dt = 3 (s > 0).
0 s 0 s
Z ∞ Z ∞
−st 1 1
c) e sen t dt = 2 (s > 0). d) e−st senh t dt = (s > 1).
0 s +1 0 s2 −1
Observação: senh t = (et − et )/2.
As integrais acima sugerem que o domı́nio da função F (s) seja um intervalo da forma
(a, ∞). Pode-se mostrar que isto é verdadeiro em geral.
III.2 A Transformada de Laplace

Seja f (t) uma função definida para todo t ≥ 0. A função
Z ∞
F (s) = e−st f (t) dt (4)
0
é chamada transformada de Laplace de f (t), e denotada por L[f (t)].
Exemplo 70. De acordo com o exemplo da seção anterior temos para s > 0
Z ∞
1
L[1] = e−st dt = . ¤
0 s
108
Exemplo 71. Para s > c, temos
Z b h e(c−s)t ib
ct −st ct 1
L[e ] = lim e e dt = lim = .¤
b→∞ 0 b→∞ c − s 0 s−c
Exemplo 72. Integrando por partes duas vezes temos

Z b
we−st sen wt − se−st cos wt ¯¯b
e−st cos wt dt = ¯,
0 s2 + w 2 0
Z b
−st we−st cos wt − se−st sen wt ¯¯b
e sen wt dt = ¯.
0 s2 + w 2 0
Fazendo b → ∞ em cada uma destas igualdades obtemos, para s > 0,
s w
L[cos wt] = e L[sen wt] = .¤
s2 + w2 s2 + w2
Exemplo 73. Cálculo de L[tn ] para n inteiro positivo. Integrando por partes, temos (para
s > 0)
Z Z
n
b
tn e−st ¯¯b n b −st n−1
−st n
L[t ] = lim e t dt = lim [− ¯ + e t dt]
b→∞ 0 b→∞ s 0 s 0
Z ∞
n n
= e−st tn−1 dt = L[tn−1 ].
s 0 s
1 1
Assim, se n = 1, temos L[t] = L[1] = 2 .
s s
n n(n − 1) n−2 n!
Se n ≥ 2, temos L[tn ] = L[tn−1 ] = 2
L[t ] = · · · = n+1 . ¤
s s s
III.3 Propriedades da Transformada de Laplace

As propriedades que enunciamos a seguir são de grande utilidade para o cálculo de trans-
formadas.
Propriedade 1 (Linearidade): Se L[f (t)] = F (s), L[g(t)] = G(s) e a, b são cons-
tantes, então
L[af (t) + bg(t)] = aF (s) + bG(s) = aL[f (t)] + bL[g(t)].
De fato,
Z ∞ Z ∞ Z ∞
−st −st
L[af (t) + bg(t)] = e [af (t) + bg(t)] dt = a e f (t) dt + b e−st g(t) dt
0 0 0
= aL[f (t)] + bL[g(t)]. ¤
109
Exemplo 74. Calculemos L[senh at], usando a Propriedade 1.
1 1 1
L[senh at] = L[ (eat − e−at )] = L[eat ] − L[e−at ]
2 2 2
1 1 1 a
= ( − )= 2 , s > |a|.
2 s−a s+a s − a2
s
De modo análogo obtemos L[cosh at] = , para s > |a|. ¤
s2 − a2
Propriedade 2(Translação em s): Se L[f (t)] = F (s), para s > s0 , então
L[eat f (t)] = F (s − a), para s > s0 + a. (5)
De fato,
Z ∞ Z ∞
at −st at
L[e f (t)] = e e f (t) dt = e−(s−a)t f (t) dt = F (s − a). ¤
0 0
Usando esta propriedade e os exemplos precedentes, podemos escrever
ω s−a
L[eat sen ωt] = L[eat cos ωt] =
(s − a)2 + ω 2 (s − a)2 + ω 2
n!
L[eat tn ] = .
(s − a)n+1
Propriedade 3: Se L[f (t)] = F (s), então
dn
L[tn f (t)] = (−1)n F (s). (6)
dsn
Façamos a verificação para n = 1. Temos

Z Z ∞ Z ∞
0 d ∞ −st ∂ −st
F (s) = e f (t) dt = e f (t) dt = − e−st tf (t) dt.
ds 0 0 ∂s 0
Portanto,
L[tf (t)] = −F 0 (s). (7)
Aplicando repetidas vezes a igualdade (7), obtemos (6). ¤
Exemplo 75. Segue de (6) com n = 2 e n = 1 que
d2 1 2 d 3 6s
L[t2 e5t ] = 2
( )= e L[t sen 3t] = − ( 2 )= 2 .¤
ds s − 5 (s − 5)3 ds s + 9 (s + 9)2
110
A próxima propriedade faz uso do seguinte conceito:
Uma função f (t) é de ordem exponencial se existirem constantes M , α e t0 tais que
para todo t > t0
|f (t)| ≤ M eαt .
Exemplo 76. As funções sen t, cos t, ekt e tn (n ≥ 0) são de ordem exponencial pois
|sen t| ≤ 1, | cos t| ≤ 1 e |ekt | = ekt para todo t ≥ 0. Para a função tn , notemos que, se
tn
t é suficientemente grande, existe M > 0 tal que |tn | ≤ M et , pois lim t = 0.
t→∞ e
t2
A função e não é de ordem exponencial, uma vez que para qualquer α temos que
2
lim et e−αt = ∞.
t→∞
Propriedade 4: Suponha que f e f 0 sejam integráveis em [0, b], para todo b > 0. Se f
for de ordem exponencial, então existe L[f 0 (t)] e
L[f 0 (t)] = sL[f (t)] − f (0). (8)
De fato, integrando por partes, temos

Z b Z b
−st 0 −sb
e f (t) dt = e f (b) − f (0) + s e−st f (t) dt.
0 0
Fazendo b → ∞, a integral do primeiro membro tende a L[f 0 (t)], a integral do segundo

membro tende a L[f (t)] e a parcela e−sb f (b) tende a zero, pois f é de ordem exponencial (os
valores de s devem ser maiores do que a constante α da definição de ordem exponencial). ¤
Observação III.1. Esta propriedade aplica-se a derivadas de ordem superior. Primeiro

observamos que se f 0 é de ordem exponencial então f também o é. Assim para derivadas de
segunda ordem, a igualdade (8) implica
L[f 00 (t)] = sL[f 0 (t)] − f 0 (0)
= s{sL[f (t)] − f (0)} − f 0 (0)
= s2 L[f (t)] − sf (0) − f 0 (0).
Logo,
L[f 00 (t)] = s2 L[f (t)] − sf (0) − f 0 (0). ¤ (9)
111
Observação III.2. As igualdades (8) e (9) são de grande importância, especialmente
na resolução de equações diferenciais, como veremos adiante. Estas igualdades também
podem ser utilizadas para obter transformadas de Laplace de outras funções. Calculemos,
por exemplo, L[ekt ] utilizando (8). Notemos que a função f (t) = ekt satisfaz f 0 (t) = kekt
e f (0) = 1. Substituindo estes dados em (8), obteremos que L[kekt ] = sL[ekt ] − 1, donde
(s − k)L[ek t ] = 1. Logo,
1
L[ekt ] = .¤
s−k
Exercı́cio III.3. 1) Calcule a transformada de Laplace das seguintes funções:
a) t2 − 3t + 2. b) 4 cos 3t − 5sen 2t. c) 2te3t .

 1 se 0 < t < π
d) t2 cos 5t. e) te2t sen 3t. f) f (t) =
 0 se t > π.
2) Use a igualdade (9) para mostrar que
s ω
L[cos ωt] = L[sen ωt] = .
s2 + ω2 s2 + ω2

 ÿ + 2ẏ + 3y = 0
3) Calcule L(y) sabendo-se que y(t) é solução de
 y(0) = ẏ(0) = 1
4) De (8) e do Teorema Fundamental do Cálculo conclua que se L(y) = F (s). então
Rt 1
L( 0 f (s)ds) = F (s).
s
III.4 Transformada Inversa

Dada uma função F (s), definida em um intervalo (a, ∞), um problema que se coloca é o
de achar uma função f (t) tal que L[f (t)] = F (s). Uma tal f é chamada Transformada
Inversa de F e será indicada por L−1 [F (s)]. Observamos que do fato de L ser linear tem-se
que L−1 também o será. Não faremos a definição formal deste ”operador”. Nosso objetivo é
utilizar as propriedades de L bem como a transformada de certas funções elementares para
desenvolver maneiras de se calcular transformadas inversas de algumas funções.
Os exemplos da Seção III.2 fornecem
1
−1 −1 1 1 tn
L [ ]=1 L [ ] = ect −1
L [ n+1 ] =
s s−c s n!
s ω
L−1 [ ] = cos ωt L−1 [ ] = sen ωt.
s2 + ω2 s2 + ω2
112
Com estes fatos. vejamos como computar algumas transformadas inversas:
1
Exemplo 77. Calcule L−1 [ ].
s2
− 4s + 5
Solução: Observe que o denominador não tem raı́zes reais, assim completando quadrados
concluı́mos que s2 − 4s + 5 = (s − 2)2 + 1 e portanto podemos escrever
1 1
=
s2 − 4s + 5 (s − 2)2 + 1
1
Mas L[sen t] = . Logo trocando s por s − 2 na expressão anterior e usando a Pro-
s2 + 1
priedade 2 concluı́mos que
1
L−1 [ ] = e2t sen t. ¤
s2 − 4s + 5
1
(s − 5)3
Solução: Notemos que
1 1 d2 1 1 d2
3
= 2
( ) = 2
L[e5t ]
(s − 5) 2 ds s − 5 2 ds
Assim aplicando a Propriedades 3 temos que
d2
L[t2 e5t ] = L[e5t ].
ds2
Portanto da Propriedade 1
1 1 2 5t
L−1 [ ] = te .¤
(s − 5)3 2
s+2
s2
+ 2s + 10
Solução: Novamente temos que o denominador não possui raiz real, assim completando
quadrados temos s2 + 2s + 10 = (s + 1)2 + 9, donde
s+2 s+1+1 s+1 1 3
= = + .
s2 + 2s + 10 2
(s + 1) + 9 2
(s + 1) + 3 2 3 (s + 1)2 + 32
Da Propriedade 3 temos que
s+1 3
L−1 [ 2 2
] = e−t cos 3t e L−1 [ ] = e−t sen 3t.
(s + 1) + 3 (s + 1)2 + 32
Logo da Propriedade 1, e consequentemente linearidade de L−1 temos
s+2 1
L−1 [ ] = e−t cos 3t + e−t sen 3t. ¤
s2 + 2s + 10 3
113
Observe que este procedimento aplica-se a expressões do tipo
As + B
(10)
s2+ ps + q
em que o denominador não possui raı́zes reais.

Isto sugere que usemos o método da decomposição em frações parciais para calcular
L−1 [P (s)/Q(s)], onde P e Q são polinômios e o grau de P é menor que o grau de Q. Este
método transforma um tal quociente em uma soma de frações da forma (10) e frações da
forma C/(s − a)n . (Para mais detalhes veja [16], vol. 1, Cap. 7, Seção 7.3). Acreditamos
que o leitor esteja suficientemente familiarizado com a decomposição em frações parciais, e
vamos apenas exemplificar sua utilização no cálculo de L−1 .
3 s2 − 7s + 12
−1
Exemplo 80. Calcule L [ ].
(s − 2)(s − 3)(s + 2)
3s2 − 7s + 12 A B C
Solução: Escrevemos = + + . Eliminando os de-
(s − 2)(s − 3)(s + 2) s−2 s−3 s+2
nominadores de ambos os lados obtemos
A(s − 3)(s + 2) + B(s − 2)(s + 2) + C(s − 2)(s − 3) = 3s2 − 7s + 12 ∀s.
Em particular se utilizarmos as raı́zes do denominador nesta última expressão

para s = 2 obtemos A = −5/2,
para s = 3 obtemos B = 18/5 e
e para s = −2 obtemos C = 19/10.
Temos então
3s2 − 7s + 12 5 1 18 1 19 1
=− + + .
(s − 2)(s − 3)(s + 2) 2s−2 5 s − 3 10 s + 2
Portanto,
3s2 − 7s + 12 5 18 19
L−1 [ ] = − e2t + e3t + e−2t . ¤
(s − 2)(s − 3)(s + 2) 2 5 10
2s2 + 9s + 7
(s − 4)(s2 + 9)
2s2 + 9s + 7 A Bs + C
Solução: Escrevemos 2
= + 2 . Eliminando denominadores,
(s − 4)(s + 9) s−4 s +9
obtemos
A(s2 + 9) + (Bs + C)(s − 4) = 2s2 + 9s + 7 ∀s
114
Como neste caso o denominador possui apenas uma raiz real reescrevemos esta última ex-
pressão e igualando-se os termos de mesma potência obtemos
(A + B)s2 + (C − 4 B)s + (9A − 4C) = 2s2 + 9s + 7 ∀s



 A+B =2


−4B + C = 9



 9A − 4C = 7.
A solução deste sistema é A = 3, B = −1 e C = 5. Portanto

2s2 + 9s + 7 1 −1 s − 5
L−1 [ ] = 3L −1
[ ] − L [ 2 ]
(s − 4)(s2 + 9) s−4 s +9
1 s 5 3
= 3L−1 [ ] − L−1 [ 2 ] + L−1 [ 2 ]
s−4 s +9 3 s +9
5
= 3e4t − cos 3t + sen 3t. ¤
3
Exercı́cio III.4. Calcular a transformada inversa das seguintes funções:
1 s s+5
1) 2 . 2) 2 . 3) 2 .
s + 4s + 13 s − 6s + 10 s − 2s + 10
1 6s s+1
4) . 5) . 6) .
(s − 4)2 (s2 + 9)2 s2 + 2s
6 s2 + 9s − 9 2s − 4
7) . 8) . 9)
(s − 1)2 (s2 + 1) s3 − 9s s3 + 4s
3s2 + 5s + 5 4s + 3 s+1
10) 11) 12) .
(s − 1)(s2 − 4s + 8) (s − 1)2 (s2
+ 2s + 2) (s2 − 1)s2
III.5 Aplicação nas Equações Diferenciais Lineares

A Transformada de Laplace é de grande importância na resolução de problemas de valor
inicial para equações diferenciais ordinárias lineares com coeficientes constantes.
Veja o seguinte exemplo:
Exemplo 82. Consideremos o P.V.I.


 ÿ − ẏ − 6y = 10e2t
(11)
 y(0) = 3, ẏ(0) = 2.
Determine sua solução, utilizando Transformada de Laplace.
115
Solução: Chamando L[y(t)] = Y (s), temos
L[ẏ(t)] = sL[y(t)] − y(0) = sY − 3.

(12)
2
L[ÿ(t)] = sL[ẏ(t)] − ẏ(0) = s Y − 3s − 2.
Aplicando a transformada a ambos os membros de (11) e substituindo as igualdades de (12),

obtemos
10
(s2 − s − 6)Y − 3s + 1 = ,
s−2
ou seja,
3s2 − 7s + 12
Y (s) = .
(s − 2)(s2 − s − 6)
A solução y(t) do P.V.I. é a transformada inversa de Y (s), que já foi calculada no Exemplo 80
e é dada por
5 18 19
y(t) = − e2t + e3 t + e−2t . ¤
2 5 10
A transformada de Laplace também pode ser usada para obter a solução geral de uma
equação diferencial. Para determinar a solução geral da equação
ÿ + aẏ + by = f (t),
basta considerar o P.V.I. 

 ÿ + aẏ + by = f (t)
 y(0) = c , ẏ(0) = c ,
1 2
onde c1 e c2 designam constantes arbitrárias.
Exemplo 83. Obter a solução geral de ÿ − 3ẏ + 2y = 10sen t.

Solução: Formamos o P.V.I.

 ÿ − 3ẏ + 2y = 10sen t
 y(0) = c , ẏ(0) = c .
1 2
Fazendo L[y(t)] = Y (s), podemos escrever L[ẏ(t)] = sY − c1 e L[ÿ(t)] = s2 Y − c1 s − c2 .

Aplicando a transformada a ambos os membros da equação obtemos
10
(s2 − 3s + 2)Y − c1 s − c2 + 3c1 = .
s2+1
116
Portanto,
c1 s + c2 − 3c1 10
Y = 2
+ 2
s − 3s + 2 (s + 1)(s2 − 3s + 2)
c2 − c1 2c1 − c2 5 2 3s + 1
= + − + + 2 .
s−2 s−1 s−1 s−2 s +1
Logo,
y(t) = (c2 − c1 )e2t + (2c1 − c2 )et − 5et + 2e2t + 3 cos t + sen t,
que pode ser escrita sob a forma
y(t) = Ae2t + Bet + 3 cos t + sen t. ¤
Exercı́cio
 III.5. 1) Resolva os seguintes problemas
 de valor inicial:
 ÿ + y = 0  ÿ − 6ẏ + 9y = 4t2 et
a) b)
 y(0) = 3, ẏ(0) = 1.  y(0) = 2, ẏ(0) = 4.
 
 ÿ + 9y = cos 3t  ÿ − 3ẏ + 2y = 3e−t + 5
c) d)
 y(0) = 2, ẏ(0) = −1.  y(0) = 0, ẏ(0) = 0.
2) Ache a solução geral das seguintes equações:

a) ÿ − 2ẏ + y = cos t.  b) ÿ + 2ẏ + 5y = 6e−t sen t.
 ẍ + cẋ + kx = f (t + δ),
3) Seja x(t) a solução de onde a, b, δ e k são constantes reais.
 x(0) = a, ẋ(0) = b.

 ÿ + cẏ + ky = f (t),
Mostre que y(t) = x(t − δ) é a solução do P.V.I.
 y(δ) = a, ẏ(δ) = b.
4) Use o exercı́cio anterior para calcular a solução dos seguintes problemas:
  
 ÿ + y = 0,  ÿ − 6ẏ + 9y = 4e(t−2) ,  ÿ − 3ẏ + 2y = cos t
a) b) c)
 y(1) = 3, ẏ(1) = 1.  y(2) = 2, ẏ(2) = 4.  y(2π) = 0, ẏ(2π) = 0.
III.6 Outras Propriedades da Transformada de Laplace

A funçãodegrau unitário ou função de Heaviside, é definida por
 0 se t < c,
µc (t) =
 1 se t ≥ c.
117
y 6
Seu gráfico é dado pela figura
1
ao lado.A transformada de µc (t) é
-
Z b c t
e−cs
−st
L[µc (t)] = lim e dt = .
b→∞ c s
Vejamos alguns exemplos de funções que envolvem a função de Heavyside, bem como suas
transformadas de Lapalace.
Exemplo 84. Calcule L[g(t)], onde y 6



 0, se t < c, A


g(t) = A, se c ≤ t < d,



 0, -
se t ≥ d.
c d t
Podemos escrever g(t) = A[µc (t) − µd (t)]. Logo,
A −cs
L[g(t)] = A{L[µc (t)] − L[µd (t)]} = (e − e−ds ). ¤
s


 0 se t < 0,




 1 se 0 ≤ t ≤ 2,
Exemplo 85. Seja g(t) = (Faça seu gráfico!) Note que esta função

 3 se 2 ≤ t ≤ 3,




 2 se t > 3.
apresenta três transições, em t = 0 em t = 2 e em t = 3 envolvendo portanto três funções de
Heaviside. Então g(t) = (1 − 0)u0 (t) + (3 − 1)u2 (t) + (2 − 3)u3 (t) = u0 (t) + 2u2 (t) − u3 (t)
onde observamos que o número que multiplica cada função de Heaviside é exatamente a
“diferença”das funções que aparece no ponto de transição de um estado para outro. Assim
1 e−2s −3s
L[g(t)] = L[u0 (t)] + 2L[u2 (t)] − L[u3 (t)] = +2 − .¤
s s s
Dada uma função f (t), definida para todo t ∈ R, e uma constante c > 0, consideremos a
função µc (t)f (t − c)isto é,

 0 se t < c,
µc (t)f (t − c) =
 f (t − c) se t ≥ c.
Assim o gráfico de µc (t)f (t − c) é obtido transladando-se horizontalmente o gráfico de f em c

unidades, e ignorando-se o comportamento da função resultante para t < c. (Veja as figuras
abaixo no caso em que c > 0).
118
6 6
y y
y = f (t) y = µc (t)f (t − c)
- -
t c t
Propriedade 5 (Translação em t): L[µc (t)f (t − c)] = e−cs L[f (t)].
De fato,
Z ∞ Z ∞
−st
L[uc (t)f (t − c)] = e f (t − c) dt = e−s(τ +c) f (τ ) dτ
c Z ∞ 0
−sc −sτ
=e e f (τ ) dτ = e−sc L[f (t)]. ¤
0
Exemplo 86. Calcule L[f (t)]


 0, se t < 2,
f (t) =
 (t − 2)3 , se t ≥ 2.
(exercı́cio: Faça o gráfico de f ).

6e−2s
Solução: Como f (t) = µ2 (t)(t − 2)3 , temos que L[f (t)] = e−2s L[t3 ] = . ¤
s4
Usando esta propriedade, podemos resolver equações diferenciais que em certo sentido
são “mais complicadas” do que as que foram consideradas anteriormemte e que tem grande
interesse em aplicações.

 
 0 se 0 < t < π,
 ÿ + 4y = f (t) 

Exemplo 87. Resolva o P.V.I. , onde f (t) = 4 se π ≤ t < 3π,
 y(0) = ẏ(0) = 0 


 0 se t ≥ 3π.
4
Solução: Do Exemplo 84, temos que L[f (t)] = [e−πs −e−3πs ]. Aplicando-se a transformada
s
aos dois membros da equação, obtemos
4e−πs 4e−3πs
(s2 + 4)Y (s) = − .
s s
Ou seja
1 s 1 s
Y (s) = e−πs ( − 2 ) − e−3πs ( − 2 ).
s s +4 s s +4
Logo
y(t) = µπ (t)[1 − cos 2(t − π)] − µ3π (t)[1 − cos 2(t − 3π)]
119
ou ainda, como cos 2t = cos 2(t − π) = cos 2(t − 3π) teremos


 0 se t < π,


y(t) = [µπ (t) − µ3π (t)][1 − cos 2t] = 1 − cos 2t se π ≤ t < 3π,



 0 se t ≥ 3π.
e o gráfico de y(t) será
y 6
-
π 2π 3π t
Observe que se este problema representa a oscilação de um corpo preso a uma mola que
estava em repouso na posição de equilı́brio e sujeito a força externa dada por f (t) então o
corpo responde com uma oscilação exatamente no mesmo perı́odo de tempo em que a força
atuou e depois volta para o repouso e lá permanece. ¤
Exercı́cio III.6. Calcule 1) Faça o gráfico das funções abaixo e calcule suas transformadas
de Laplace:
a) u3 (t) − u5 (t) + 7u7 (t) b) tu1 (t) − u0 (t) c) tu1 (t) + t2 u2 (t).
2) Escreva as funções abaixo em termos da função degrau e então calcule a Transformada

de Laplace decada uma delas: 

 0 se t < π, 
 1 se 0 < t < 1,

 

a) f (t) = t − π se π < t < 2π, b) f (t) = 3 se 1 < t < 4

 


 0 
 0
se t > 2π. se t > 4,
120


 0 se t < 0,

 


 t se 0 < t < 1,  0 se t < 2,
c) f (t) = d) f (t) =

 1 se 1 < t < 3,  et sen (t − 2) se t > 2,




 t−2 se t > 3.
3) Calcule L−1 [F (s)] sendo:

e−2s e−sπ/2 s se−s
a) F (s) = 2 . b) F (s) = 2 . c) F (s) =
s s +1 s(s2 + 2s + 1)
e2s
d) F (s) = 2 .
s − 5s + 6
4) Calcule L−1 (e−3s F (s)) nas situações abaixo:

1 1 1
a) F (s) = 2
b) F (s) = 2
c) F (s) = 2
s(s + 1) (s − 1)(s + 1) s + 4s + 5
2 1
d) F (s) = 3 d) F (s) = 3
s + s2 − 5s + 3 s + 2s2 − 3s − 10
5) Resolva os problemas abaixo:

 
 ÿ + 4y = µ (t) − µ (t),  ÿ + ẏ + 7y = t[µ (t) − µ (t)]
2 4 1 2
a) b)
 y(0) = 3, ẏ(0) = −2.  y(0) = 0, ẏ(0) = 0.
III.7 Delta de Dirac

Em diversos ramos das aplicações, há a necessidade de se considerar funções que atuem
instantaneamente. Por exemplo, durante o intervalo de tempo [t0 , t0 +ε] (ε pequeno) aplica-se
a um objeto uma força muito grande de modo que o impulso causado por esta força seja um
certo valor I0 > 0. 
 1/ε se t0 ≤ t ≤ t0 + ε,
A função fε (t) =
 0 nos outros pontos
cujo gráfico é dado na figura ao lado tem estas ca-
y 6
racterı́sticas. O impulso causado por fε é 1/ε
Z ∞ Z t0 +ε
1
fε (t) dt = dt = 1,
−∞ t0 ε
-
e para ε > 0 pequeno f tem um valor muito grande
t0 t0 + ε t
(1/ε) num intervalo muito pequeno (de comprimento
ε).
121
Em Fı́sica e Engenharia, costuma-se descrever tais fenômenos usando-se a “função limite”
de fε (t) quando ε → 0, a qual é indicada por δ(t − t0 ), e chamada delta de Dirac
δ(t − t0 ) = “ lim fε (t)”.

ε→0
É claro que δ não é uma função nos moldes tradicionais. Entretanto, é possı́vel dar uma
justificativa rigorosa para tais procedimentos embora não a façamos aqui.
III.7.1 Transformada de Laplace de δ(t − t0 )
Vamos definir
L[δ(t − t0 )] = lim L[fε (t)].
ε→0
1
Como fε (t) = [µt0 (t) − µt0 + ε (t)], temos
ε
1 e−st0 e−s(t0 + ε) e−st0 1 − e−εs

L[fε (t)] = ( − )= .
ε s s s ε
1 − e−εs
Mas lim = s. Assim,
ε→0 ε
L[δ(t − t0 )] = e−st0 .
Exemplo 88. Consideremos o seguinte sistema massa-mola.
Na figura ao lado, a partı́cula tem massa

m = 2kg, a constante de rigidez da mola é
k = 8N/m. O sistema está inicialmente em
repouso. No instante t = π aplica-se à partı́ k
cula uma força muito grande, de duração m

muito curta, que transmite à partı́cula um
impulso de 4N.s. Descrever o movimento
da partı́cula.
A posição y(t) da partı́cula no instante t, satisfaz o P.V.I.


 2ÿ + 8y = 4δ(t − π)
 y(0) = ẏ(0) = 0.
122
Aplicando a transformada a ambos os membros da equação obtemos (s2 + 4)Y (s) = 2e−πs ,
ou seja,
2
Y (s) = e−πs .
s2 +4
Portanto,
y(t) = µπ (t)sen 2(t − π).
Observamos que y(t) = 0 para t < π (hipótese do problema). Logo, a função que descreve o
movimento da partı́cula é 
 0 se t < π,
y(t) =
 sen 2t se t ≥ π.
6
y
-
π 3π/2 2π t
Em contraposição a solução do exemplo 87 observe que embora a força externa atue no sis-
tema instantaneamente em t = π, o corpo responde com uma oscilação, à partir de t = π,
que nunca se extingue. ¤
Exercı́cio III.7. 1) Resolva as equações abaixo no caso em que y(0) = 0:
a) ẏ − 3y = δ(t − 2) b) ẏ + y = δ(t − 1).
2) Resolva as equações abaixo no caso em que y(0) = 0 e ẏ(0) = 1:
a) ÿ + y = δ(t − 2π) b) ÿ + 2ẏ = δ(t − 1) c) ÿ + 4ẏ = δ(t − π) + δ(t − 3π).
3) Suponha que no exemplo 88, f (t) = 4δ(t) + 6δ(t − π) (isto é, a partı́cula recebe um
impulso de 4N.s em t = 0 e um impulso de 6N.s em t = 1). Descrever o movimento da
partı́cula dando a solução do problema e fazendo seu gráfico.
123
III.8 O Produto de Convolução
Sejam f (t) e g(t) definidas para t ≥ 0. O Produto de Convolução de f por g, indicado
por f ∗ g, é a função definida por
Z t
(f ∗ g)(t) = f (τ )g(t − τ ) dτ. (13)
0
Por exemplo, se f (t) = cos t e g(t) = t, então

Z t Z t Z t
(f ∗ g)(t) = cos τ (t − τ ) dτ = t cos τ dτ − τ cos τ dτ = 1 − cos t.
0 0 0
O produto de convolução possui algumas propriedades semelhantes as do produto usual

de funções, tais como:
a) f ∗ g = g ∗ f, b) (f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h),
c) f ∗ 0 = 0, d) f ∗ (g + h) = f ∗ g + f ∗ h.
Entretanto,
Z t ele é diferente do produto usual. Por exemplo, é fácil ver que (f ∗ 1)(t) =
f (τ ) dτ e esta função é diferente de f (exceto, obviamente, para f = 0).
0
A próxima propriedade nos mostra como a Transformada de Laplace atua em um produto
de convolução.
Propriedade 6: Se F (s) = L[f (t)] e G(s) = L[g(t)], então
L[(f ∗ g)(t)] = F (s)G(s), (14)
ou, em termos de transformada inversa,
L−1 [F (s)G(s)] = (f ∗ g)(t). ¤ (15)
A igualdade (14) implica, em particular (para g(t) ≡ 1), que

Z t
F (s)
L[ f (τ ) dτ ] = . (16)
0 s
A igualdade (15) fornece um meio de calcular transformadas inversas de certas funções.

Por exemplo,
1 1 −1 1
L−1 [ ] = L−1
[ ] ∗ L [ 2 ] = sen t ∗ t
(s2 + 1)s2 Z t s2+1 s Z Z t
t
= sen τ (t − τ ) dτ = t sen τ dτ − τ sen τ dτ = t − sen t.
0 0 0
124
A Propriedade 6 aplica-se diretamente à resolução de “equações integrais do tipo con-
volução” as quais tem a forma
Z t
y(t) = f (t) + y(τ )g(t − τ ) dτ, (17)
0
onde f e g são funções conhecidas. O nome equação integral deve-se ao fato que a incógnita
y aparece sob o sinal de integral. Embora não se trate propriamente de uma equação difer-
encial, julgamos oportuno apresentar um exemplo.
Consideremos a equação
Z t
y(t) = 3sen t + 2 y(τ )sen (t − τ ) dτ. (18)
0
Esta equação pode ser escrita sob a forma
y(t) = 3sen t + 2(y ∗ sen )(t).
Aplicando transformada a ambos os membros de (18), obtemos

3 1
Y (s) = + 2Y (s) .
s2 + 1 s2 + 1
Portanto,
3 3 1 1
Y (s) = = ( − ).
s2 −1 2 s−1 s+1
Logo,
3
y(t) = (et − e−t ) = 3senh t.
2
Exercı́cio III.8. 1) Usando convolução, calcule a transformada inversa das seguintes funções:
1 s
a) . b) 2 .
(s − 4)(s − 3) (s + 1)(s − 3)
1 1
c) . d) .
s2 − 2s + 1 s2 (s − 5)
2) Resolva as seguintes
Z t equações integrais:
a) y(t) = 5t + y(τ )sen (t − τ ) dτ .
0 Z t
b) y(t) = 2sen 4t + 3 y(τ )sen 4(t − τ ) dτ .
0
3) Usando Transformada de Laplace, mostre que a solução geral da equação
ÿ(t) + ω 2 y(t) = f (t) é

Z
1 t
y(t) = c1 cos ωt + c2 sen ωt + f (τ )sen ω(t − τ ) dτ.
ω 0
125
III.9 Resolução de Sistemas pela Transformada de
Laplace
A transformada de Laplace, descrita no Capı́tulo 4, também se aplica à resolução de
sistemas de equações diferenciais. O método consiste em transformar um dado sistema de
equações diferenciais ordinárias em um sistema de equações algébricas. Vamos ilustrar este
procedimento através de alguns exemplos.



 ẋ = 3y + 4e5t


ẏ = x − 2y (19)



 x(0) = 1, y(0) = 0.
Solução: Sejam X(s) = L[x(t)] e Y (s) = L[y(t)]. Aplicando transformada de Laplace a

cada uma das equações do sistema (19), obtemos o sistema algébrico

 sX − 1 = 3Y + 4
s−5

sY = X − 2Y
cuja solução é: · ¸

s+2 1 7 1
X(s) = = + ,
(s + 3)(s − 5) 8 s−5 s+3
· ¸
1 1 1 1
Y (s) = = − .
(s + 3)(s − 5) 8 s−5 s+3
Logo, a solução do P.V.I. é
1
x(t) = (7e5t + e−3t ),
8
1
y(t) = (e5t − e−3t ). ¤
8


 ẍ + y = 0


ẋ + ẏ = 0 (20)



 x(0) = 0, ẋ(0) = 1, y(0) = −1.
126
Solução: Sejam X(s) = L[x(t)] e Y (s) = L[y(t)]. Aplicando transformada de Laplace a
cada uma das equações de (20), obtemos o sistema algébrico

 s2 X + Y = 1
 sX + sY = −1,
cuja solução é
1 1 1
X(s) = = − ,
s(s − 1) s−1 s
−1
Y (s) = .
s−1
Logo, a solução do P.V.I. é
x(t) = et − 1, y(t) = −et . ¤
Como podemos notar no Exemplo 90, não é necessário que as equações diferenciais or-
dinárias do sistema sejam de 1a ordem.
Exercı́cio III.9. Usando transformada de Laplace ache a solução de cada um dos seguintes
problemas
 de valor inicial: 

 ẋ = x + 4y 
 ẋ = 2x − 2y

 

1) ẏ = x + y 2) ẏ = −3x + y

 


 x(0) = 3, y(0) = 2. 
 x(0) = 5, y(0) = 0.
 

 ẋ + ẏ = 0 
 2x + y − ẏ = −1

 

3) ẍ + x + y = 0 4) ẋ − 3x − 4y = −1

 


 x(0) = ẋ(0) = 0, y(0) = −2. 
 x(0) = 2, y(0) = 1.
 

 ẋ = x − y + sen 3t 
 ẍ + x + ẏ = 0

 

5) ẏ = x − y 6) 3x − ẏ = 1 + 8t

 


 x(0) = 1/3, y(0) = 0. 
 x(0) = 0, ẋ(0) = 2, y(0) = −1.
127
III.10 Tabela de Transformadas de Laplace
f (t) F (s)
1
ect
s−c
n!
tn
sn+1
s
cosh ct
s − c2
2
s
cos ωt
s2 + ω 2
δ(t − t0 ) e−st0
ect f (t) F (s − c)
tn f (t) (−1)n F (n) (s)

0
f (t) sF (s) − f (0)
00 0
f (t) s2 F (s) − sf (0) − f (0)
Z t
1
f (t)dt F (s)
0 s
µc (t)f (t − c) e−cs F (s)
(f ∗ g)(t) F (s)G(s)
Exercı́cio III.10. Através desta tabela, veja qual é a transformada de Laplace das seguintes
funções:
a) f (t) = 5, b) f (t) = sen t c) f (t) = e3t sen t, d) f (t) = t4 e2t ,

e) f (t) = tu2 (t), f ) f (t) = u3π (t) e2t g) f (t) = u1 (t)cos t.
128
Capı́tulo IV
Sistemas de Equações Diferenciais
Consideremos agora sistemas de equações diferenciais simultâneas em várias variáveis.

Um exemplo de tais sistemas é dado pelo sistema massa-mola mostrado na figura abaixo.
Os dois objetos de massas m1 e m2 movem-se numa superfı́cie sem atrito, ligados por três
molas cujas constantes de elasticidade são k1 , k2 e k3 , respectivamente, e sob a influência de
forças externas F1 (t) e F2 (t).
F1 (t) F2 (t)
- -
k1 k2 k3
m1 m2
- -
x1 x2
O movimento dos objetos é descrito pelo par de equações


 m ẍ = −k x − k (x − x ) + F (t) = −(k + k ) x + k x + F (t),
1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
 m ẍ = −k x − k (x − x ) + F (t) = k x − (k + k ) x + F (t).
2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2
Outro exemplo de sistema de equações diferenciais é encontrado com freqüência no estudo

de circuitos elétricos. Um trans-
formador, por exemplo, envolve dois
circuitos, sendo que um deles induz R1 R2
²¯ ²¯
uma corrente no outro por indução E1 (t) E2 (t)
±° L1 L2 ±°
magnética. O correspondente sistema
I1 (t) I2 (t)
¾ -
de equações diferenciais ordinárias
para as correntes I1 e I2 é:
129


 dI1 dI2

 L1 +M + R1 I1 = E1 (t),
 dt dt



 L2 dI2 + M dI1 + R2 I2 = E2 (t),

dt dt
onde M é o coeficiente de indução mútua.
Outro problema clássico envolvendo sistemas de equações de diferenciais é o de dinâmica
de várias populações. Por exemplo:
(Duas espécies em competição) Suponha duas espécies habitando um mesmo ambiente, num
mesmo perı́odo de tempo e competindo pelo mesmo tipo de alimento, cujo suprimento é
limitado. Se chamarmos as respectivas populações destas espécies de x(t) e y(t) e observando-
se que na falta de uma das espécies a taxa e crescimento da outra população tende a crescer
(já que espaço e alimentos se tornam abundantes) e de modo contrário, o aumento de uma
das espécies interfere negativamente na taxa de crescimento da outra espécie (uma vez que
aumenta a competição pela ocupação do espaço e por alimentos) podemos sugerir o seguuinte
modelo:

 dx
 = x(a1 − b1 x − c1 y),
dt (1)
 dy
 = y(a2 − b2 x − c2 y)
dt
onde as constantes ai , bi , e ci , para i = 1, 2 são todas positivas.
Exercı́cio IV.1. Estudando o exemplo acima sugira um modelo que descreva duas espécies
x, y onde x é um predador da espécie y. Suponha por simplicidade que somente stas duas
espécies habitem o ambiente.
Outras situações estudadas através de sistemas de equações diferenciais aparecem em

mistura de vários elementos quı́micos, vibrações de estruturas, etc.
IV.1 Teoria Geral para Sistemas

No capı́tulo em que desenvolvemos a Transformada de Laplace, vimos um método bastante
útil para resolver sistemas de equações diferenciais lineares. À partir de agora passaremos a
fazer um estudo diferente do que já foi visto.
130
Os sistemas de equações diferenciais de 1a¯ ordem podem ser escritos sob a forma


 ẋ1 = F1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )




 ẋ = F (t, x , x , . . . , x )
2 2 1 2 n
.. (2)

 .




 ẋ = F (t, x , x , . . . , x ).
n n 1 2 n
Uma solução do sistema de equações diferenciais (2) num intervalo J é constituı́da por n
funções x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) que são diferenciáveis em J e que satisfazem o sistema (2) para
todo t ∈ J.
Exemplo 91. O par de funções x1 (t) = sen t e x2 (t) = cos t é solução do sistema

 ẋ = x ,
1 2
 ẋ = −x . ¤
2 1
Um problema de valor inicial, P.V.I., para um sistema de equações diferenciais ordinárias

de 1a¯ ordem é dado por:


 ẋ1 = F1 (t, x1 , x2 , . . . , xn )




 ẋ2 = F2 (t, x1 , x2 , . . . , xn )



..
.





 ẋn = Fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )



 x (t ) = x0 , x (t ) = x0 , . . . , x (t ) = x0 ,
1 0 1 2 0 2 n 0 n
onde t0 , x01 , x02 , . . ., x0n ∈ R.

Existe uma importante conexão entre sistemas de equações diferenciais ordinárias de
primeira ordem e equações diferenciais de ordem n. De fato, a equação diferencial de ordem
n
y (n) = F (t, y, ẏ, . . . , y (n−1) )
pode ser transformada num sistema de n equações de 1a¯ ordem introduzindo as variáveis
x1 , x2 , . . . , xn do seguinte modo. Sejam
x1 = y, x2 = ẏ, x3 = ÿ, ..., xn = y (n−1) .
131
Então a equação dada nos fornece o sistema de equações diferenciais de primeira ordem


 ẋ1 = x2





 ẋ = x3

 2
..
.





 ẋn−1 = xn



 ẋ = F (t, x , x , . . . , x ).
n 1 2 n
Exemplo 92. Escreva o P.V.I.


 y (4) − y = 0
 y(0) = ẏ(0) = ÿ(0) = y (3) (0) = 0
na forma de um sistema de equações diferenciais.

Solução: Colocando x1 = y, x2 = ẏ, x3 = ÿ e x4 = y (3) , temos
 

 ẋ1 = x2 
 x1 (0) = y(0) = 0

 


 

 ẋ = x  x (0) = ẏ(0) = 0
2 3 2
e

 ẋ3 = x4 
 x3 (0) = ÿ(0) = 0

 


 

 ẋ = x  x (0) = y (3) (0) = 0. ¤
4 1 4
Exemplo 93. No sistema massa-mola apresentado no inı́cio da seção anterior, temos um

sistema de duas equações diferenciais ordinárias de 2a¯ ordem e podemos transformá-lo num
sistema de quatro equações diferenciais ordinárias de 1a¯ ordem. Definindo
z1 = x1 , z2 = ẋ1 , z3 = x2 e z4 = ẋ2 .
Temos que 

 ż1 = z2




 m1 ż2 = −(k1 + k2 )z1 + k2 z3 + F1 (t)

 ż3 = z4




 m2 ż4 = k2 z1 − (k2 + k3 )z3 + F2 (t). ¤
Voltando ao sistema (2) se cada uma das funções F1 , . . . , Fn for linear em x1 , . . . , xn , então
dizemos que tal sistema de equações é linear. E neste caso o sistema de n equações lineares
132
de 1a¯ ordem possui a forma


 ẋ = a1 1 (t)x1 + · · · + a1 n (t)xn + g1 (t)

 1
..
. (3)



 ẋ = a (t)x + · · · + a (t)x + g (t).
n n1 1 nn n n
Se gj (t) ≡ 0 para todo 1 ≤ j ≤ n, então dizemos que o sistema (3) é homogêneo. Caso
contrário, ele é não homogêneo.
É bastante comum utilizarmos (3) na forma de uma equação matricial. Definindo
       
a (t) . . . a1 n (t) g (t) x (t) ẋ (t)
 11   1   1   1 
 .. . .. ..  , g(t) =  ..  , x(t) =  ..  e ẋ(t) =  ... 
.   .   .  
A(t) =  . .
       
an 1 (t) . . . an n (t) gn (t) xn (t) ẋn (t)
Temos então que (3) toma a forma
ẋ = A(t)x + g(t) [L.N.H.].
quando o sistema é linear e não homogêneo e
ẋ = A(t)x [L.H.]
quando o sistema é homogêneo.
Exemplo 94. O sistema abaixo é homogêneo

      
 ẋ = x , ẋ1 0 1 x
1 2
⇔  =  ·  1
 ẋ = −x . ẋ2 −1 0 x2
2 1
Teorema 32 (Existência e Unicidade de Soluções). Suponha que as funções ai j (t) e

gi (t), 1 ≤ i, j ≤ n, sejam contı́nuas num intervalo J. Então dados t0 ∈ J e x0 ∈ Rn , existe
uma única solução x(t) de (3), definida em J, tal que x(t0 ) = x0 .
Observação IV.1. Este teorema é uma conseqüência (da forma vetorial) do Teorema ??,
∂(f1 , . . . , fn )
pois temos que f (t, x) = A(t)x + g(t) e Jf (t, x) = = A(t) são transformações
∂(x1 , . . . , xn )
contı́nuas em J. ¤
133
Teorema 33. Se x1 (t) = (x11 (t) . . . x1n (t)) e x2 (t) = (x21 (t) . . . x2n (t)) são soluções do sistema
homogêneo
ẋ = A(t)x [L.H.]
então qualquer combinação linear c1 x1 (t) + c2 x2 (t), onde c1 e c2 são constantes arbitrárias,
também é solução de [L.H.]. Ou seja, o conjunto S de todas as soluções de [L.H.] é um espaço
vetorial.
A demonstração deste teorema será deixada como exercı́cio.

   
sen t cos t
Exemplo 95. Observe que x1 (t) =   e x2 (t) =   são soluções de
cos t −sen t
     
ẋ1 0 1 x
 =  ·  1 .
ẋ2 −1 0 x2
 
c1 sen t + c2 cos t
Assim quaisquer que sejam c1 , c2 constantes reais x(t) =   também o será.
c1 cos t − c2 sen t
Definição 34. Sejam x1 (t), . . . , xk (t) soluções de [L.H.] e suponhamos que para constantes
{ci , i = 1, 2, · · · , k} tenhamos para todo t ∈ J
c1 x1 (t) + · · · + ck xk (t) = 0
Se a igualdade acima for válida somente para 0 = c1 = c2 = · · · = ck , dizemos que este é

um conjunto linearmente independente de soluções no intervalo J,( L.I. ). Ja se existem
constantes não todas nulas tais que tal igualdade é verdadeira então dizemos que este é um
conjunto linearmente dependente de soluções em J, (L.D.).
Teorema 35 (Teste para Independência Linear). Sejam x1 (t), . . . , xk (t) soluções de

[L.H.] e seja t0 ∈ J. Então x1 (t), . . . , xk (t) é conjunto L.I. de soluções em J se, e somente
se, os vetores x1 (t0 ), . . . , xk (t0 ) são vetores L.I. do Rn .
prova: Façamos a prova por negação. Suponhamos que x1 (t), . . . , xk (t) sejam soluções lin-
earmente dependentes em J. Então, existem constantes c1 , . . . , ck não todas nulas, tais que
para todo t ∈ J temos
c1 x1 (t) + · · · + ck xk (t) = 0.
134
Logo em particular para t0 ∈ I
c1 x1 (t0 ) + · · · + ck xk (t0 ) = 0
com constantes c1 , . . . , ck não todas nulas. Portanto, x1 (t0 ), . . . , xk (t0 ) são vetores linearmente
dependentes L.I. do Rn .
Reciprocamente, suponhamos que x1 (t0 ), . . . , xk (t0 ) sejam vetores linearmente depen-
dentes do Rn . Então, existem constantes c1 , . . . , ck não todas nulas, tais que
c1 x1 (t0 ) + · · · + ck xk (t0 ) = 0.
Mas pelo Teorema 33 a função
ϕ(t) = c1 x1 (t) + · · · + ck xk (t),
satisfaz [L.H.] pois é uma combinação linear de soluções. Além disso, ϕ(t0 ) = 0. Portanto,
pelo Teorema 2, ϕ(t) = 0 para todo t ∈ J. Logo, x1 (t), . . . , xk (t) são soluções linearmente
dependentes em J.
Exemplo 96. As soluções apresentadas no exemplo 95 são L.I. pois avaliando-as em t = 0

obtemos os vetores L.I. do plano, x1 (0) = (1, 0) e x2 (0) = (0, 1).
Teorema 36. A dimensão do espaço S de todas as soluções de [L.H.] é n.
prova: Vamos mostrar inicialmente que [L.H.] possui n soluções linearmente independentes.
Para isto, consideremos os vetores do Rn : e1 = (1 0 · · · 0 0)T , e2 = (0 1 0 · · · 0)T , . . .,
en = (0 0 · · · 0 1)T . Para cada um destes vetores seja o P.V.I.

 ẋ = A(t)x
 xi (t ) = ei , t ∈ J.
0 0
Pelo Teorema 32, temos que para cada i = 1, 2, . . . , n o P.V.I. associado possui uma única
solução xi (t). Como os vetores e1 , . . . , en são L.I. em Rn , segue do Teorema 35, que
x1 (t), . . . , xn (t) são soluções L.I. de [L.H.] em J.
Resta mostrar que qualquer solução de [L.H.] pode ser escrita como combinação linear
de x1 (t), . . . , xn (t). Seja x(t) uma solução de [L.H.] tal que x(t0 ) = (c1 , · · · , cn ). Com estas
constantes c1 , . . . , cn , construı́mos a função
ϕ(t) = c1 x1 (t) + · · · + cn xn (t).
135
Temos que ϕ(t) satisfaz [L.H.] pois, é combinação linear de soluções e além disso
ϕ(t0 ) = c1 x1 (t0 ) + · · · + cn xn (t0 ) = c1 e1 + c2 e2 + · · · + cn en = (c1 c2 , . . . , cn ) = x(t0 ).
Logo, pelo Teorema 32, ϕ(t) ≡ x(t). Portanto,
x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cn xn (t).
Observação IV.2. O Teorema 36 diz que se conhecermos n soluções L.I. x1 (t), . . . , xn (t)
de [L.H.], então toda solução de [L.H.] será da forma
x(t) = c1 x1 (t) + · · · + cn xn (t).
Por esta razão, esta expressão é chamada solução geral de [L.H.]. ¤
Exemplo 97. Considere o sistema de equações diferenciais ordinárias

  
 ẋ = x 0 1
1 2
ou ẋ =   x,
 ẋ = −x − 2x −1 −2
2 1 2
onde x = (x1 x2 )T . Note que o sistema procede da equação de 2a¯ ordem
ÿ + 2ẏ + y = 0,
colocando x1 = y e x2 = ẏ. Como y1 (t) = e−t e y2 (t) = te−t são duas soluções desta equação,
temos que    
e−t te−t
x1 (t) =   e x2 (t) =  
−t −t
−e (1 − t)e
são duas soluções deste sistema. Como x1 (0) = (1, −1) e x2 (0) = (0, 1) são vetores L.I. do
R2 , pelo Teorema 35, temos que x1 (t) e x2 (t) são soluções L.I. na reta e pelo Teorema 36,
toda solução deste sistema pode ser escrita sob a forma
       
−t −t −t
x1 (t) e te (c1 + t)e
x(t) =   = c1   + c2  = . ¤
−t −t −t
x2 (t) −e (1 − t)e (c2 − c1 − c2 t)e
Exercı́cio: Resolva o P.V.I.

   
0 1 1
ẋ =   x, x(0) =   .
−1 −2 1
136
Definição 37. Dizemos que uma matriz n × n, X(t), é matriz solução do sistema
ẋ = A(t)x, se cada coluna de X(t) é solução do sistema.
   
et 0 1 0
Exemplo 98. X(t) =   é uma matriz solução de ẋ =   x pois,
2t
0 e 0 2
   
t
e 0
x1 (t) =   e x2 (t) =  
0 e2 t
são soluções de  
1 0
ẋ =   x.
0 2
(Verifique). ¤
Definição 38. Dizemos que uma matriz n × n, X(t), é matriz fundamental (M.F.) para
o sistema ẋ = A(t)x se X(t) é uma matriz solução e det X(t) 6= 0 para todo t onde A(t) é
contı́nua. Ou seja, suas colunas são soluções L.I. de ẋ = A(t)x.
   
t
e 0 1 0
Exemplo 99. X(t) =   é uma M.F. de ẋ =   x pois, vimos que ela é matriz
0 e2t 0 2
solução e além disso det X(t) = e3t 6= 0 para todo t. ¤
Lema 39. Se X(t) é uma M.F. de [L.H.], então a solução geral de [L.H.] será dada por
x(t) = X(t)c, onde c = (c1 · · · cn )T = (c1 , c2 , . . . , cn ).
prova: De fato, como X(t) é matriz fundamental, suas colunas são soluções L.I. do sistema.
Assim denotando-as pelos vetores solução xi (t), da Observação IV.2 a solução geral do sistema
n
X
terá a forma x(t) = ci xi (t) = X(t)c.
i=1
Observação IV.3. Se X(t) é M.F. de [L.H], isto é, suas colunas são soluções L.I. de
[L.H], o lema acima afirma que suas colunas formam uma base para o espaço das soluções .
¤
Teorema 40 (Fórmula de Jacobi-Liouville). Se X(t) é uma matriz solução de [L.H.] em

algum intervalo J e se t0 ∈ J, então
Z t
det X(t) = det X(t0 ) exp( trA(s) ds),
t0
onde trA(s) = soma dos elementos da diagonal principal de A(s).
137
prova: Basta notar que det X(t) satisfaz a equação diferencial ordinária
ż = trA(t)z.
Observação IV.4. O Teorema 40 afirma que se X(t) é matriz solução de [L.H.] então,
ou det X(t) 6= 0 para todo t ∈ J ou det X(t) = 0 para todo t ∈ J. Observe que este fato
também está de acordo com o Teorema 35.
O próximo teorema nos dá um critério para decidir se uma matriz solução de [L.H.] é
uma M.F..
Teorema 41. Seja X(t) uma matriz solução de [L.H.] em J. X(t) é M.F. se, e somente se,
det X(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ J.
prova: Suponhamos que X(t) seja M.F., então as colunas de X(t) são soluções L.I. e,
portanto, det X(t) 6= 0 para todo t ∈ J. Em particular, det X(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ J.
Reciprocamente, se det X(t0 ) 6= 0 para algum t0 ∈ J, pela Fórmula de Jacobi-Liouville,
temos que det X(t) 6= 0 para todo t ∈ J. Portanto, X(t) é M.F..
Exemplo 100. Verifique se

 
2t 1 −t t
e e e
 2 
 2t 
X(t) =  e e−t 0 
 
e2t − 72 e−t −et
é uma M.F. para o sistema  

1 −1 0
 
 
ẋ =  1 2 1  x.
 
−2 1 −1
Solução: Facilmente verifica-se que as colunas de X(t) são soluções do sistema. Escolhendo,
por simplicidade, t0 = 0, temos
¯ ¯
¯ 1 ¯
¯ −1 1 ¯
¯ 2 ¯
¯ ¯
det X(0) = ¯ 1 1 0 ¯ = −3.
¯ ¯
¯ ¯
¯ 1 − 72 −1 ¯
Logo, pelo Teorema 41, X(t) é M.F.. ¤
138
 
t2 t
Exercı́cio IV.2. 1) Mostre que X(t) =   é uma matriz fundamental para o sistema
2t 1
 
0 1
ẋ =  x
2
−2/t 2/t
em qualquer intervalo J não incluindo a origem.

2) Verifique se é possı́vel determinar uma matriz A(t) contı́nua para t ≥ 0, de modo que
X(t) seja matriz
 fundamental
 do sistema ẋ = 
A(t)x, com 
t2 t 1 1+t
a) X(t) =  . b) X(t) =  .
t t 0 2
Em caso afirmativo construa A(t). Caso contrário, justifique sua resposta.
3) Dada a equação diferencial ordinária t3 y (3) − 3t2 ÿ + 6tẏ − 6y = 0, reduza-a num
sistema de equações diferenciais ordinárias de 1a¯ ordem escrevendo-a na forma ẋ = A(t)x e
em seguida ache uma matriz fundamental de soluções para o sistema encontrado.
Sugestão: Determine por tentativa três soluções L.I. da equação dada.
4) Considere os vetores x1 (t) = (t 1)T e x2 (t) = (t2 2t)T .
a) Em que intervalo x1 e x2 são linearmente independentes?
b) Que conclusão se pode tirar sobre os coeficientes no sistema de equações diferenciais
ordinárias homogêneas satisfeitas por x1 e x2 ?
c) Ache este sistema de equações e verifique as condições da parte a).
5) Considere os vetores x1 (t) = (t2 2t)T e x2 (t) = (et et )T , e responda as mesmas
perguntas do Problema 4.
IV.2 Sistemas Lineares Homogêneos com Coeficientes

Constantes
Vamos construir a solução geral do sistema
ẋ = Ax (4)
onde A = (ai j ), i, j = 1, 2, . . . , n é uma matriz constante de ordem n.
139
A nossa experiência com as equações lineares de ordem n sugere que procuremos soluções
da forma
x(t) = eλt v (5)
onde o número λ e o vetor constante v = (v1 · · · vn )T 6= (0 · · · 0)T devem ser determinados.

Substituindo (5) no sistema (4), obtemos
λeλt v = A(eλt v)
ou equivalentemente
Av = λv. (6)
Logo, (5) é uma solução de (4) se, e somente se, λ é um autovalor de A e v é um autovetor
associado a λ. A equação (6) é equivalente a
(A − λI)v = 0, (7)
onde I é a matriz identidade. Para que a equação (7) tenha solução v =

6 0, a matriz A − λI
não pode ser invertı́vel. Logo devemos ter
det(A − λI) = 0. (8)
Observamos que a expressão p(λ) = det(A−λI) é um polinômio de grau n em λ, chamado

polinômio caracterı́stico de A. Assim, a equação p(λ) = det(A − λI) = 0, possui n raı́zes
λ1 , . . . , λn que podem ser reais ou complexas e algumas podem ter multiplicidade maior do
que um.
Observação IV.5. Se v for um autovetor de A com autovalor λ, então u = cv, onde

c 6= 0 é uma constante qualquer, também será um autovetor de A associado ao mesmo
autovalor. ¤
Observação IV.6. Se a matriz A for triangular, então os autovalores serão os elementos

da diagonal principal. ¤
Temos três casos a considerar:

1o
¯ caso: Todos os autovalores são reais e distintos.
140
Sejam v1 , . . . , vn os autovetores associados aos autovalores λ1 , . . . , λn , respectivamente.
Como λ1 , . . . , λn são distintos, segue da Álgebra Linear, que v1 , . . . , vn são linearmente in-
dependents. Logo as funções
x1 (t) = eλ1 t v1 , . . . , xn (t) = eλn t vn ,
são n soluções L.I. de (4) pois para t = 0, temos que os vetores
x1 (0) = v1 , . . . , xn (0) = vn ,
são vetores L.I. do Rn . Logo concluı́mos o seguinte resultado
Teorema 42. Seja An×n uma matriz real. Suponhamos que ela possua n autovalores reais
e distintos {λi , i = 1, 2, . . . , n} com correspondentes autovetores {vi , i = 1, 2, . . . , n}. Então
uma matriz fundamental X(t) do sistema será
³ ´
Xn×n (t) = eλ1 t v1 eλ2 t v2 . . . eλn t vn
e consequentemente a solução geral de Ẋ = AX será dada por
x(t) = Xn×n (t)c = c1 eλ1 t v1 + c2 eλ2 t v2 + . . . + eλn t vn .
onde c =(c1 , c2 , · · · , cn ).
Exemplo 101. Determine a solução de P.V.I

   
1 12 0
ẋ =   x, x(0) =   .
3 1 1
Solução : O polinômio caracterı́stico da matriz A é

¯ ¯
¯ ¯
¯1 − λ 12 ¯
p(λ) = det(A − λI) = ¯ ¯ ¯ = (1 − λ)2 − 36 = λ2 − 2λ − 35.
¯
¯ 3 1 − λ¯
Portanto os autovalores de A são: λ1 = 7 e λ2 = −5.

i) λ1 = 7: Procuramos o auto-vetor associado v 6= 0, isto é,
      
−6 12 a 0  −6a + 12b = 0
(A − 7I)v =     =   =⇒ =⇒ a = 2b.
3 −6 b 0  3a − 6b = 0
141
   
2 2
Logo um autovetor é v1 =   e x1 (t) = e7t   é uma solução.
1 1
ii) λ2 = −5: Procuramos o auto-vetor associado v 6= 0, isto é:
      
6 12 a 0  6a + 12b = 0
(A + 5I)v =     =   =⇒ =⇒ a = −2b.
3 6 b 0  3a + 6b = 0
  
−2 −2
Logo um autovetor é v2 =   e uma segunda solução é x2 (t) = e−5t  .
1 1
Assim segue do Teorema 42 que uma matriz fundamental do sistema será dada por
 
2e7t −2e−5t
X2×2 (t) =  
7t −5t
e e
e consequentemente a solução geral será:

    
7t −5t 7t −5t
2e −2e c 2c e − 2c2 e
x(t) =    1 =  1 .
e7t e−5t c2 c1 e7t + c2 e−5t
Como     
0 2c − 2c2  2c − 2c = 0 1
  = x(0) =  1  =⇒ 1 2
=⇒ c1 = c2 = ,
1 c1 + c2  c +c =1 2
1 2
temos que a solução do P.V.I. é

 
e7t − e−t
x(t) =  . ¤
7t −5t
(e + e )/2
Exemplo 102. Seja o sistema

 
−4 1 1
 
 
ẋ =  1 5 −1 x, onde x = (x1 , x2 , . . . , xn ).
 
0 1 −3
O polinômio caracterı́stico da matriz dada é p(λ) = −(λ − 3)(λ + 4)(λ − 5) e portanto os

autovalores da matriz são todos de multiplicidade s = 1.
i) λ1 = −3. Procuramos o auto-vetor associado v 6= 0, isto é,
      
−1 1 1 a 0 
 −a + b + c = 0
      

     
(A + 3I)v =  1 8 −1  b  = 0 =⇒ a + 8b − c = 0 =⇒ b = 0, a = c.
      



0 1 0 c 0 b=0
142
Logo um autovetor é v1 = (1, 0, 1) e a solução associada será x1 (t) = e−3t (1, 0, 1).
ii) λ2 = −4: Procuramos o auto-vetor associado v 6= 0, isto é,

     
0 1 1 a 0
     
     
(A + 4I)v =  1 9 −1  b  = 0 =⇒ a = 10c b = −c.
     
0 1 1 c 0
Logo um autovetor é v2 = (10, −1, 1) e a solução associada será x2 (t) = e−4t (10, −1, 1).
iii) λ3 = 5: Procuramos o auto-vetor associado v 6= 0, isto é,

     
−9 1 1 a 0
     
     
(A + 3I)v =  1 0 −1  b  = 0 =⇒ b = 8c, a = c.
     
0 1 −8 c 0
Logo um autovetor é v3 = (1, 8, 1) e a solução associada será x3 (t) = e5t (1, 8, 1).
Escrevendo a solução geral em termos da matriz fundamental teremos que
     
−3t −4t 5t −3t −4t 5t
e 10e e c c e + 10c2 e + c3 e
   1  1 
     
x(t) =  0 −e −4t
8e  c2  = 
5t −4t
−c2 e + 8c3 e 5t 
     
e−3t e−4t e5t c3 c1 e−3t + c2 e−4t + c3 e5t
2o
¯ caso: Autovalores Complexos.
Se λ = α + iβ, com β 6= 0, é um autovalor de A e v = v1 + iv2 é um correspondente
autovetor, com v2 6= 0, então a função z(t) = eλt v é uma solução com valores complexos do
sistema (4). Esta solução com valores complexos dá origem a duas soluções L.I. com valores
reais, como veremos a seguir:
Lema 43. Se z(t) = x(t) + iy(t) é uma solução com valores complexos de (4), então tanto
x(t) como y(t) são soluções reais de (4).
prova: Temos que
ẋ(t) + iẏ(t) = ż(t) = Az(t) = A[x(t) + iy(t)] = Ax(t) + iAy(t).
Lembrando que A é matriz real e igualando-se as partes real e imaginária da expressão acima,
obtemos
ẋ(t) = Ax(t) e ẏ(t) = Ay(t).
143
Logo, tanto x(t) = Re[z(t)] como y(t) = Im[z(t)] são soluções reais de (4).
Escrevendo a solução z(t) = eλt v, onde λ = α + iβ e v = v1 + iv2 , na forma
z(t) = eαt (cos βt + isen βt)(v1 + iv2 )

= eαt [v1 cos βt − v2 sen βt + i(v1 sen βt + v2 cos βt)]
pelo Lema 43 temos que

x(t) = eαt (v1 cos βt − v2 sen βt)
e
y(t) = eαt (v1 sen βt + v2 cos βt)
são duas soluções reais de (4).

A independência linear destas soluções segue do fato de que {x(0) = v1 , y(0) = v2 } e que
se v = v1 + iv2 é autovetor da matriz real An×n então v1 e v2 são vetores L.I. .
Observação IV.7. Sabemos de Álgebra Linear que se λ = α + iβ é autovalor complexo

da matriz real An×n e v = v1 + iv2 seu respectivo autovetor complexo então λ̄ = α − iβ
também é autovalor de An×n e v̄ = v1 − iv2 seu respectivo autovetor. Fica como exercı́cio a
verificação de que as soluções reais L.I. de (4), associadas a λ = α − iβ são
x̃(t) = eαt (v1 cos βt − v2 sen βt)
e
ỹ(t) = −eαt (v1 sen βt + v2 cos βt).
Observe que x(t) = x̃(t) e y(t) = −ỹ(t).

Assim por um lado, λ = α + iβ dá origem ao conjunto de soluções {x(t), y(t)}, por outro,
λ̄ = α − iβ dá origem {x(t), −y(t)}.
Portanto λ = α + iβ e λ̄ = α − iβ geram o mesmo espaço de soluções de modo que
podemos escolher apenas o espaço de soluções gerado por λ.
Exemplo 103. Determine uma base de soluções reais para o sistema

 
1 −1
ẋ =   x.
5 −3
144
Solução : O polinômio caracterı́stico da matriz dos coeficientes A é p(λ) = det(A − λI) =
λ2 + 2λ + 2. Portanto, os autovalores de A são: λ1 = −1 + i e λ2 = −1 − i. Escolhendo
λ1 = −1 + i, procuremos um vetor v 6= 0 tal que (A − λ1 I)v = 0. Ou seja
     
2−i −1 a 0  (2 − i)a − b = 0
    =   =⇒ =⇒ b = (2 − i)a.
5 −2 − i b 0  5a − (2 + i)b = 0
 
1
Logo um autovetor associado a λ1 = −1 + i é v =   e a função
2−i
     
1 1 0
z(t) = e(−1+i)t   = e−t (cos t + isen t)   + i  
2−i 2 −1
   
e−t cos t e−t sen t
=  + i 
−t −t
e [2 cos t + sen t] e [2sen t − cos t]
é uma solução com valores complexos. Conseqüentemente

 
e−t cos t
x(t) = Re[z(t)] =  
−t
e [2 cos t + sen t]
e  
−t
e sen t
y(t) = Im[z(t)] =  
e−t [2sen t − cos t]
são duas soluções reais L.I. e, portanto, x(t) e y(t) formam uma base de soluções reais. Fica
como exercı́cio escrever a solução geral em termos da matriz fundamental do sistema.¤
De modo geral pode-se demonstrar o seguinte resultado:
Teorema 44. Seja An×n matriz real. Suponhamos que A possua n autovalores distintos
dados pela união dos conjuntos
[
{λj ∈ R; j = 1, 2, . . . , k} {λj = aj + ibj , λ̄j = aj − ibj ∈ C; j = k + 1, . . . , j = k + l}
e que os correspondentes autovetores sejam

[
{vj ∈ Rn ; j = 1, 2 . . . k} {vj , v̄j ∈ Cn ; j = k + 1, k + 2 . . . , k + l}, onde k + 2l = n.
145
Então o sistema Ẋ = AX tem solução geral (real) na forma:
n
X
x(t) = cj X j (t), onde cj ∈ R, e
i=1


 eλj t vj se j = 1, 2, . . . , k ,


X j (t) = X j (t) = Re[e(λj )t vj ] se j = k + 1, k + 2, . . . , k + l ,



 X j+l (t) = Im[e(λj )t vj ]
se j = k + 1, k + 2, · · · , k + l.
 
1 0 0
 
 
Exemplo 104. Consideremos o sistema Ẋ = AX = 0 0 1 X.
 
0 −1 0
Em primeiro lugar temos que os autovalores da matriz acima são as raı́zes do polinômio
caracterı́stico p(λ) = (1 − λ)(1 + λ2 ). Assim temos 3 autovalores distintos para a matriz A:
λ1 = 1, λ2 = i e λ3 = −i.
Para λ1 = 1 seu correspondente auto-vetor será dado por:
    
0 0 0 a 0
    
    
(A − I)v = 0 ⇒ 0 −1 1   b  = 0
    
0 −1 −1 c 0
Logo b = c = 0. Fazendo a = 1 temos v1 = (1, 0, 0).
Escolhendo λ2 = i, seu correspondente auto-vetor será dado através de:
     
1−i 0 0 a 0
     
     
(A − iI)v = 0 ⇒  0 −i 1  ·  b  = 0
     
0 −1 −i c 0
Logo a = 0 e c = ib. Fazendo b = 1 obtemos v2 = (0, 1, i). Como A é matriz real, sabemos
que v̄2 = (0, 1, −i) é autovetor associado a λ̄2 = −i.
Resumindo: {λ1 = 1} ∪ {λ2 = i, λ̄2 = −i} é o conjunto de autovalores da matriz A e
{v1 = (1, 0, 0), v2 = (0, 1, i), v̄2 = (0, 1, −i)} o respectivo conjunto de autovetores. Logo
pelo Teorema 44 as respectivas soluções L.I. associadas serão:
   
1 et
   
   
X 1 (t) = et 0 =  0  .
   
0 0
146
       
0 0 0 0
       
       
X 2 (t) = Re[eit v2 ] = Re[ eit ] = Re[ cos t  + i sen t] =  cos t  .
       
it
ie −sen t cos t −sen t
e  
0
 
3 it  
X (t) = Im[e v2 ] = sen t .
 
cos t
Assim a solução geral da equação será
     
t t
c1 e e 0 0 c
X3      1
     
x(t) = ci X i (t) =  c2 cos t + c3 sen t  =  0 cos t sen t · c2 
i=1
     
−c2 sen t + c3 cos t 0 −sen t cos t c3
3o
¯ caso: Autovalores Repetidos.
Antes de descrever este caso, lembremos de algums conceitos de Álgebra Linear.
Seja A uma matriz e λ1 um autovalor de A. Diz-se que λ1 tem multiplicidade
algébrica s se o polinômio caracterı́stico de A puder ser fatorado na forma: p(λ) =
(λ − λ1 )s q(λ) , onde q(λ1 ) 6= 0.
Por outro lado, diremos que o autovalor λ1 de A tem multiplicidade geométrica k ≤ s
se gerar exatamente k autovetores L.I. .
Assim se An×n possui auto-valor λ de multiplicidade algébrica s > 1, temos duas
possibilidades a considerar:
(i) k = s; (ii) k < s.
Caso (i)
Neste, o autovalor λ dá origem a um conjunto de exatamente s autovetores L.I. :
{v1 , v2 , · · · vs }
Mas vimos que se λ é autovalor e v autovetor associado então eλt v é solução do sistema.
Deste modo,
{eλt v1 , . . . , eλt vs }
serão s soluções linearmente indepedentes de Ẋ = AX. Veja o exemplo abaixo.
147
Exemplo 105. Determine uma base de soluções para o sistema
 
3 2 4
 
 
Ẋ = AX = 2 0 2 X.
 
4 2 3
Solução: O polinômio caracterı́stico da matriz A é p(λ) = det(A − λI) = −λ3 + 6λ2 +

15λ + 8 = −(λ + 1)2 (λ − 8). Portanto, os autovalores de A são: λ1 = −1, com multiplicidade
algébrica s = 2 e λ3 = 8, com multiplicidade algébrica s = 1.
(a) λ = −1 : Procuramos todos os vetores v 6= 0 tais que (A + I)v = 0. Ou seja,
     
4 2 4 a 0 
 4a + 2b + 4c = 0
     

    
2 1 2  b  = 0 =⇒ 2a + b + 2c = 0 =⇒ b = −2a − 2c.
     


 4a + 2b + 4c = 0
4 2 4 c 0
Note que este sistema tem dois graus de liberdade. Fazendo a = 1 e c = 0 obtemos v1 =
(1 − 2 0)T , e fazendo a = 0 e c = 1 obtemos v2 = (0 − 2 1)T . Assim temos dois
autovetores L.I. associados a λ = −1. Portanto, o autovalor λ = −1 tem multiplicidade
geométrica k = 2 = s, dando origem a duas soluções linearmente independentes:
   
1 0
   
   
x1 (t) = e−t −2 e x2 (t) = e−t −2 .
   
0 1
(b) λ = 8: Procuramos um vetor v 6= 0 tal que (A − 8I)v = 0. Ou seja,

     
−5 2 4 a 0 
 −5a + 2b + 4c = 0
     

    
 2 −8 2   b  = 0 =⇒ 2a − 8b + 2c = 0 =⇒ a = c = 2b.
     


 4a + 2b − 5c = 0
4 2 −5 c 0
Logo, um autovetor é v3 = (2 1 2)T e, portanto,

 
2
 
 
x3 (t) = e8t 1
 
2
Lembrando de Álgebra Linear, que autovalores distintos dão origem a autovetores L.I. ,
concluı́mos que esta, junto as demais já encontradas, formam uma base de soluções para o
sistema dado.
148
Assim a solução geral do sistema será dada por:
     
e−t 0 2e 8t
c −t
c1 e + 2c3 e 8t
X3    1  
     
x(t) = ci xi (t) = −2e−t −2e−t e8t  · c2  = −2(c1 + c2 )e−t + c3 e8t  ¤
i=1
     
0 e−t 2e 8t
c3 −t
c2 e + 2c3 e 8t
Caso (ii)
Neste, λ dá origem a um conjunto de exatamente k < s autovetores L.I. ,
{v1 , v2 , · · · vk }.
Assim para completarmos um conjunto com s soluções L.I. associadas a λ teremos que
procurar soluções que não podem ser expressas na forma x(t) = eλt v.
Vamos descrever apenas o caso em que k = 1 < s, isto é, λ dá origem a um conjunto
de autovetores L.I. de exatamente um elemento {v1 }. Deste modo temos uma solução
associada na forma x1 (t) = eλt v1 .
Para encontrar as demais s − 1 soluções associadas a λ, recordemos inicialmente alguns
fatos de Álgebra Linear. A saber, se λ é autovalor da matriz A, com multicidade algébrica s >
1 e multiplicidade geométrica k = 1 < s então existe conjunto L.I. de vetores {v1 , v2 , · · · vs }
tais que:
(A − λI)v1 = 0,
(A − λI)v2 = v1 ,
.. (9)
.
(A − λI)vs = vs−1 .
v1 é dito autovetor de A e vi , i = 2, 3, · · · s são os autovetores generalizados de A associ-
ados a λ.
Já sabemos que x1 (t) = eλt v1 é uma solução do sistema. Mostremos quem são as demais.
Seja x2 (t) = eλt (tv1 + v2 ). Derivando x2 (t) com relação a t obtemos:
d 2
x (t) = eλt (λtv1 + λv2 + v1 ).
dt
Por outro lado, da definição de v1 , v2 temos que
Ax2 (t) = eλt A(tv1 + v2 ) = eλt (λtv1 + v1 + λv2 ).
149
x2
Assim dt
= Ax2 .
De modo análogo podemos mostrar que
Teorema 45. Seja An×n matriz real e seja λ autovalor de An×n com multiplicidade algébrica
s e multiplicidade geométrica k = 1 < s. Se {v1 , v2 , · · · vs } é um conjunto L.I. de vetores
satisfazendo (9) então o sistema Ẋ = AX tem s soluções L.I. da forma:
X1 (t) = eλt v1 ,
X2 (t) = eλt [tv1 + v2 ],
t2
X3 (t) = eλt [ v1 + tv2 + v3 ], (10)
2
..
.
ts−1 1 ts−2
s λt
X (t) = e [ v + v2 + · · · + tvs−1 + vs ].
(s − 1)! (s − 2)!
Exemplo 106. Resolva o sistema

 
1 −1
ẋ = Ax =   x.
1 3
Solução: O polinômio caracterı́stico é p(λ) = (λ − 2)2 e, portanto λ = 2 é autovalor

de A com multiplicidade algébrica s = 2. Procuremos todos os vetores v 6= 0 tais que
(A − 2I)v = 0. Ou seja,
     
−1 −1 a 0  −a − b = 0
    =   =⇒ =⇒ b = −a.
1 1 b 0  a+b=0
Portanto, todo autovetor é da forma v = a(1, −1) Fazendo a = 1 obtemos v1 = (1, −1).
Logo, λ = 2 é autovalor de multiplicidade geométrica k = 1 < s = 2. Assim devemos
encontrar v2 tal que (A − 2I)v2 = v1 , isto é,
     
−1 −1 a 1  −a − b = 1
    =   =⇒ =⇒ b = −1 − a.
1 1 b −1  a + b = −1
Fazendo a = 0, temos que v2 = (0, −1).

Assim segue do Teorema 45 que as soluções L.I. associadas serão:
   
2t
1 e
x1 (t) = e2t v1 = e2t   =  ,
2t
−1 −e
150
     
1 0 te2t
x2 (t) = e2t [tv1 + v2 ] = te2t   + e2t   =  .
2t
−1 −1 −e (t + 1)
P
Logo a solução geral do sistema será x(t) = 2i=1 ci xi (t). ¤
Exemplo 107. Encontrar uma base para o espaço das soluções de

 
2 1 3
 
 
ẋ =  0 2 −1  x.
 
0 0 2
Solução: O polinômio caracterı́stico é p(λ) = (2 − λ)3 e, portanto, λ = 2 é autovalor de

multiplicidade algébrica s = 3. Procuremos todos os vetores v 6= 0 tais que (A − 2I)v = 0:
    
0 1 3 a 0 
      b + 3c = 0
    
 0 0 −1   b  =  0  =⇒
      −c = 0.
0 0 0 c 0
Assim b = c = 0 e a é arbitrário. Fazendo a = 1 obtemos v1 = (1, 0, 0). Logo λ = 2 é

autovalor da matriz A de multiplicidade algébrica s = 3 e multiplicidade geométrica k = 1 <
3. Portanto devemos encontrar vetores v2 , v3 tais que (A − 2I)v2 = v1 , (A − 2I)v3 = v2 .
Determinando v2 :
    
0 1 3 a  1
       b + 3c = 1
     
 0 0 −1   b  =  0  =⇒
       −c = 0.
0 0 0 c 0
Logo, b = 1, c = 0 e a é arbitrário. Fazendo a = 0 obtemos v2 = (0, 1, 0).

Finalmente determinamos v3 ,
    
0 1 3 a 0 
      b + 3c = 0
    
 0 0 −1   b  =  1  =⇒
      −c = 1.
0 0 0 c 0
Logo, b = 3, c = −1 e a é arbitrário. Fazendo a = 0 temos v3 = (0, 3, −1).

Assim, de acordo com o Teorema 45 as soluções L.I. associadas serão:
151
   
1 e2t
   
   
x1 (t) = e2t v1 = e2t  0  =  0  ,
   
0 0
     
2t
1 0 te
     
2 2t 1 2 2t   2t    2t 
x (t) = e [tv + v ] = te  0  + e  1  =  e  ,
     
0 0 0
       
1 0 0 t2 e2t /2
t 2
t 2        
       
x3 (t) == e2t [ v1 + tv2 + v3 ] = e2t  0  + te2t  1  + e2t  3  =  (t + 3)e2t .
2 2        
0 0 −1 −e2t
Assim a solução geral do sistema será dada por
   
2t 2t 2 2t
e te t e /2 c
   1
   
x(t) =  0 e2t (t + 3)e2t  · c2  ¤
   
0 0 −e2t c3
Exercı́cio IV.3. 1) a) Transforme a equação y (3) − 3ÿ − 6ẏ − 2y = 0, num sistema de

equações diferenciais ordinárias de 1a¯ ordem.
b) Calcule uma matriz fundamental para o sistema.
c) Dê a solução geral do sistema.
d) Dê a solução geral da equação de terceira ordem dada.
2) Determine uma base de soluções, uma matriz fundamental e a solução geral dos sistemas
abaixo:    
3 −2 −3 2
a) ẋ =   x. b) ẋ =   x.
2 −2 −1 −1
   
3 2 4 1 1 2
   
   
c) ẋ =  2 0 2  x. d) ẋ =  1 2 1  x.
   
4 2 3 2 1 1
152
   
1 0 0 1 0 0
   
   
e) ẋ =  3 1 −2  x. f) ẋ =  2 1 −2  x.
   
2 2 1 3 2 1
 
  −2 1 0 0
−1 −1 0  
   
   0 −2 1 0 
g) ẋ =  0 −1 0  x. h) ẋ = 

 x.

   0 0 −2 1 
0 0 −2  
0 0 0 −2
3) Resolva os P.V.Is. abaixo:

a) ẋ = Ax, onde A é dada no exercı́cio 2-h) e x(0) = (1, 2, −1, 1).
b) ẋ = Ax, onde A é dada no exercı́cio 2-g) e x(0) = (1, 1, 2),.
   
3 1 1 1
   
   
c) ẋ =  0 3 1  x, com x(0) =  0 .
   
0 0 2 1
4) Três soluções de ẋ = Ax são

     
et + e2t et + e3t et − e3t
     
     
ϕ1 (t) =  e 2t  , ϕ2 (t) =  e 3t  , ϕ3 (t) =  −e 3t .
     
0 e3t −e3t
Determine os autovalores e os autovetores da matriz A.

5) Determine se X(t) é uma matriz fundamental de ẋ = Ax, para alguma matriz constante
A. Em caso afirmativo determine A, onde
   
1 t+1 t2 + 1 e2t 2e−t e3t
   
   
a) X(t) = et  1 2(t + 1) 4t 2 . b) X(t) =  2et 2e −t
e3t .
   
1 t+2 3 3et e−t 2e3t
153
 
−5 cos 2t −5sen 2t 3e2t
 
 
c) X(t) =  −2(cos 2t + sen 2t) 2(cos 2t − sen 2t) 0 .
 
2t
cos 2t sen 2t e
6) Suponha que Y (t) = X(t)C, onde X(t) e Y (t) são matrizes fundamentais de ẋ = Ax
e C é uma matriz constante. Prove que det C 6= 0.
7) Seja X(t) uma matriz fundamental de ẋ = Ax e C uma matriz constante com det C 6= 0.
Mostre que Y (t) = X(t)C também é uma matriz fundamental de ẋ = Ax.
IV.3 Sistemas Lineares não Homogêneos

Consideremos o sistema linear não homogêneo
ẋ = A(t)x + g(t), [L.N.H.]
onde A(t) é uma matriz n × n constante ou não e g(t), n × 1, é contı́nua num intervalo J.
O nosso objetivo é procurar uma solução para [L.N.H.].
Teorema 46. Sejam u(t) e v(t) duas soluções quaisquer de ẋ = A(t)x + g(t). Então a sua
diferença ϕ(t) = u(t) − v(t) é solução de ẋ = A(t)x.
A demonstração será deixada como exercı́cio. O importante é que este resultado nos
permite caracterizar a solução geral de um sistema linear não homogêneo:
Teorema 47. Seja X(t)n×n uma M.F. de ẋ = A(t)x. Seja xp (t) uma solução particular de
[L.N.H.]. Então para c = (c1 · · · cn )T ∈ Rn
x(t) = X(t)c + xp (t)
é a solução geral de [L.N.H.].
prova: Primeiramente, mostraremos que x(t) = X(t)c + xp (t) é solução de [L.N.H.]. De fato
ẋ(t) = Ẋ(t)c + ẋp (t) = A(t)X(t)c + A(t)xp (t) + g(t)
= A(t)[X(t)c + xp (t)] + g(t) = A(t)x(t) + g(t).
154
Seja x(t) uma solução qualquer de [L.N.H.]. Então, pelo Teorema 6, temos que x(t) − xp (t)
é solução de ẋ = A(t)x. Logo existe vetor c = (c1 , c2 , ..., cn )T ∈ Rn tal que
x(t) − xp (t) = X(t)c
e, portanto,
x(t) = X(t)c + xp (t).
Pelo Teorema 47, vemos que para resolver um sistema linear não homogêneo precisamos
saber encontrar uma solução particular do sistema. Veremos a seguir um método importante
para determinação destas soluções.
IV.4 Método da Variação dos Parâmetros

O método que apresentaremos agora é usado na resolução de sistemas lineares não ho-
mogêneos, cujos coeficientes da matriz podem ser constantes ou não, isto é, sistemas da
forma ẋ = A(t)x + g(t).
Seja X(t)n×n uma M.F. de ẋ = A(t)x. Queremos encontrar uma solução do tipo
xp (t) = X(t)u(t),
onde u(t) é uma função vetorial, isto é, u(t) = (u1 (t) · · · un (t))T . Temos
ẋp (t) = Ẋ(t)u(t) + X(t)u̇(t) = AX(t)u(t) + X(t)u̇(t). (11)
Assim se xp (t) é solução particular do sistema não homogêneo, temos
ẋp (t) = Axp (t) + g(t) = AX(t)u(t) + g(t). (12)
De (11) e (12), vem que X(t)u̇(t) = g(t) e como X(t) é matriz fundamental,
u̇(t) = X −1 (t)g(t).
Integrando essa expressão de t0 a t, obtemos

Z t
u(t) = X −1 (s)g(s) ds,
t0
155
onde tomamos u(t0 ) = 0, sem perda de generalidade, já que procuramos uma solução par-
ticular da equação. Logo, Z t
xp (t) = X(t) X −1 (s)g(s) ds.
t0
Assim temos que a solução de [L.N.H.] tal que x(t0 ) = x0 é dada por
Z t
−1
x(t) = X(t)X (t0 )x0 + X(t) X −1 (s)g(s) ds,
t0
que é conhecida como Fórmula da Variação dos Parâmetros (ou constantes).

De modo geral temos:
Teorema 48. Se Xn×n (t) é matriz fundamental do sistema ẋ = A(t)x e se g(t) é função
contı́nua num intervalo (a, b) então a solução geral de ẋ = A(t)x + g(t) é dada por
Z
x(t) = X(t)c + X(t) X −1 (t)g(t) dt,
onde c ∈ Rn .

     
−t
−1 0 e 1
ẋ =  x +  , x(0) =  .
0 0 1 1
Solução: Vamos inicialmente buscar uma matriz fundamental para o sistema homogêneo
associado. Seja pois o polinômio caracterı́stico p(λ) = −λ(−1 − λ). Logo, os autovalores são:
λ1 = 0 e λ2 = −1.
i) λ = 0: Procuremos um vetor v 6= 0 tal que (A − 0 · I)v = 0. Ou seja,
    
−1 0 a 0
    =   =⇒ a = 0 e b é arbitrário.
0 0 b 0
Logo, v1 = (0 1)T é um autovetor e x1 (t) = e0t (0 1)T = (0 1)T é uma solução do sistema
homogêneo associado.
ii) λ = −1: Procuramos um vetor v 6= 0 tal que (A + 1I)v = 0. Assim
    
0 0 a 0
    =   =⇒ b = 0 e a é arbitrário.
0 1 b 0
156
Logo, v2 = (1 0)T é um autovetor e a segunda solução é x2 (t) = e−t (1 0)T = (e−t 0)T .
Portanto,  
0 e−t
X(t) = (x1 (t) x2 (t)) =  
1 0
é uma M.F. de ẋ = Ax.
Calculando X −1 (t) encontramos
   
0 1 0 1
X −1 (t) =   =⇒ X −1 (0) =  .
et 0 1 0
Logo da Fórmula da Variação das Constantes concluı́mos que a solução do P.V.I. será dada
por
Z t
−1
x(t) = X(t)[X (0)x0 + X −1 (s)g(s) ds]
   0      
−t Z t −s
0 e 0 1 1 0 1 e
=     +    ds
1 0 1 0 1 0 es 0 1
 
−t
(1 + t)e
= . ¤
1+t
IV.5 Método dos Coeficientes a determinar

Como nas equações diferenciais lineares e de coeficientes constantes podemos utilizar os
princı́pios do método dos coeficientes a determinar para resolver um sistema de equações
diferenciais lineares não homogêneo e com coeficientes constantes. Vamos exibir este método
através dos exemplos a seguir.
Exemplo 109. Determine uma solução particular do sistema ẋ = Ax + et z, onde

   
0 1 0
A=  e z =  .
8 −2 1
Solução: p(λ) = λ2 + 2λ − 8. Logo, os autovalores são λ1 = 2 e λ2 = −4. Como não

existe solução do sistema homogêneo sob a forma et u, tentaremos uma solução da forma
xp (t) = et v. Substituindo no sistema, obtemos
et v = Aet v + et z ⇐⇒ v = Av + z ⇐⇒ (A − 1I)v = −z.
157
Portanto,
     
−1 1 a 0  −a + b = 0 1
   =   =⇒ =⇒ a = b = − .
8 −3 b −1  8a − 3b = −1 5
Logo,  
e  1 
t
xp (t) = −
5 1
é uma solução particular. ¤
Exemplo 110. Determine uma solução particular do sistema ẋ = Ax + e3t u, onde

   
1 4 −10
A=  e u= .
1 1 1
Solução : p(λ) = λ2 − 2λ − 3. Logo, os autovalores são λ1 = −1 e λ2 = 3. Como existe

uma solução do sistema homogêneo da forma e3t v, vamos tentar uma solução particular da
forma xp (t) = e3t (v + tw), com v e w ∈ R2 . Substituindo no sistema, obtemos
e3t (3v + w + 3tw) = A[e3t (v + tw)] + e3t u
ou
3v + w + 3tw = Av + tAw + u.
Igualando termos em t e termos constantes, vemos que v e w devem satisfazer

 
 Aw = 3w  (A − 3I)w = 0
=⇒
 Av + u = 3v + w  (A − 3I)v = w − u.
A primeira destas equações implica que w deve ser um (conveniente) autovetor de A. Logo,
w = α(2 1)T para algum α. Pondo v = (a b)T , a segunda equação nos fornece
     
−2 4 a 2α + 10  −2a + 4b = 2α + 10
   =   =⇒
1 −2 b α−1  a − 2b = α − 1.
Logo, α = −2 e a = 2b − 3. Pondo b = 0, obtemos a = −3. Portanto,

     
3t
−3 −4 e (−3 − 4 t)
xp (t) = e3t   + t  =  
0 −2 −2te3 t
é uma solução particular. ¤
158
Exercı́cio IV.4. 1) Determine a solução geral dos sistemas abaixo:
       
2 1 1 2 −5 − cos t
a) ẋ =  x +   e3t . b) ẋ =  x +  .
3 −2 1 1 −2 sen t
   
    1 2 −3 1
1 −1 −t2    
    t
c) ẋ =  x +  . d) ẋ =  1 1 2 x +  0 e .
1 3 2t    
1 −1 4 −1
2) Resolva os P.V.I.’s:
     
2 0 1 e2t 1
     
     
a) ẋ =  0 2 0  x +  0  , x(0) =  1 .
     
0 1 3 e2t 1
     
t
4 5 4e cos t 0
b) ẋ =  x +   , x(0) =  .
−2 −2 0 0
     
2 −5 sen t 0
c) ẋ =  x +  , x(0) =  .
1 −2 tan t 0
3) Em cada um dos problemas abaixo, verifique que x1 (t) e x2 (t) são soluções do sistema
homogêneo correspondente, e então resolva o sistema não homogêneo. Suponha que t > 0.
       
2
2 −1 1−t 1 1
a) tẋ =  x +   , x1 (t) =   t e x2 (t) =   t−1 .
3 −2 2t 1 3
       
3 −2 −2t + 2 1 2
b) tẋ =  x +  , x1 (t) =   t−1 e x2 (t) =   t2 .
4
2 −2 t +1 2 1
       
0 1 cos πt 1 ln t
c) ẋ =  x +   , x1 (t) =   e x2 (t) =  .
2
0 −1/t 2/t 0 1/t
159
4) O circuito elétrico dado na figura ao lado é
¶³
descrito I(t)
 pelo sistema de
 equações
 diferenciais
 µ´
R
−1/2 −1/8 1/2
ẋ =  x +   I(t),
2 −1/2 0 L
R
onde x = (x1 x2 )T , x1 é a corrente no
C
indutor, x2 é a queda de voltagem no capacitor
e I(t) é a corrente fornecida pela fonte externa.
a) Determine uma matriz fundamental X(t) para o sistema homogêneo correspondente.

b) Se I(t) = e−t/2 , determine a solução que satisfaz a condição inicial x(0) = 0.
160
Referências Bibliográficas
[1] D. Armbruster, E. J. Kostelich, Introductory Differential Equations - from linearity to

chaos, Addison-Wesley, 1996.
[2] R.C. Bassanezi e M.C. Ferreira Jr, Equações Diferenciais com Aplicações, Editora Har-
bra Ltda., 1988.
[3] W.E. Boyce e R.C. DiPrima, Introduction to Ordinary Differential Equations, John
Wiley, New York, 1970.
[4] W.E. Boyce e R.C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value
Problems, John Wiley, New York, 1969.
[5] M. Braun, Equações Diferenciais e suas Aplicações, Editora Campus, 1979.
[6] R. Bronson, Moderna Introdução às Equações Diferenciais, Coleção Schaum, 1976.
[7] H. Cassago Jr., L. A. C. Ladeira, Equações Diferenciais Ordinárias, Notas de Aulas,

ICMC-USP, São Carlos, 1995.
[8] E. Coddington, An Introduction to Ordinary Differential Equations, Prentice-Halls En-

glewood Cliffs, 1961.
[9] M. R. Cullen, D. G. Zill, Equações Diferenciais, vol. 1, 3 ed., Makron Books, 2001.
[10] N. Curle, Equaçóes Diferenciais Aplicada, Edgard-Blüher e Edusp, 1975.
[11] D.G. Figueiredo, A. F. Neves Equações Diferenciais Aplicadas, Coleção Matemática

Universitária - IMPA, 1997.
[12] D.G. Figueiredo, Análise I, 2 ed. Livro Técnico e Cientı́fico, 1996.
161
[13] F.G. Hagin, A First Course in Differential Equations, Prentice-Halls Englewood Cliffs,
1975.
[14] W. Leighton, Equações Diferenciais Ordinárias, Livros Técnicos e Cientı́ficos, 1981.
[15] G. F. Simmons, Cáculo com Geometria, vol. 2, MacGraw-Hill, 1987.
[16] G. B. Thomas, Cálculo, vols. 1 e 2, 10 ed., Addison-Wesley, 2002.
Agradecimentos especiais:
A Renato Ap. Pimentel da Silva, ex-aluno do curso de Bacharelado em Matemática
Aplicada e Computação Cientı́fica, pelas ilustrações desta apostila.
A Luiz Carlos Franco, pelos trabalhos de digitação e ilustração que realizou.
A professora Sandra M. S. de Godoy pelas valiosas opiniões.
162

Equações Diferenciais Ordinárias

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Equações Diferenciais Ordinárias

I Equações Diferenciais de Primeira Ordem e Aplicações 1

II Equações Diferenciais Lineares de Ordem n 43

III Transformada de Laplace 107

IV Sistemas de Equações Diferenciais 129

São Carlos, 04 de janeiro de 2006.

Equações Diferenciais de Primeira

I.1 Quantidades que estão relacionadas com suas taxas

onde ]a, b[ ⊂ R e f : ]a, b[×R × R → R, é uma função contı́nua. Vejamos os exemplos a

Exemplo 1. Resfriamento de um Corpo.

T 0 (t) = k(T (t) − Ta (t)) , k ∈ R.

Veja que neste caso f (t, T, T 0 ) = T 0 − k(T − Ta (t)).

Exemplo 2. Dinâmica Populacional.

p(t) = número de bactérias no instante t

p0 (t) = [a − bp(t)] p(t), a, b > 0,

p0 (t) = p(t) (a − p(t)) (p(t) − b), 0<a<b

Exemplo 3. Aplicação financeira.

Exemplo 4. Corpo em queda livre.

m h00 (t) = mg − kh0 (t)

onde f : ]a, b[ ×R × Rn → R, n = 1, 2, 3..., e são denominadas equações diferenciais or-

Exercı́cio I.1. Determine a ordem das equações diferenciais abaixo:

Exercı́cio I.2. Um objeto de massa m é solto da posição de repouso em um meio que

Exercı́cio I.5. Um tanque de 200 litros de capacidade, contém inicialmente 40 litros de

y 0 = f (t, y), (3)

Definição 1. Seja f : I × R → R, I intervalo da reta. E seja y : J ⊂ R → R função

Exemplo 5. Seja a equação do exemplo 1, T 0 = k(T − Ta ). Veja que f (t, T ) = k(T − Ta )

onde c > 0 é “pequeno” e Sc = {(x, y) ∈ R2 ; x2 + y 2 = c2 }. Observe que F está bem definida

Avaliando-se este campo em alguns pontos do R2 e esboçando-se sua imagem na esfera Sc ,

Exemplo 8. Seja y 0 = t + y . Então f (t, y) = t + y e portanto

Definição 2. Definimos o campo de direções da equação (3) em Ω como sendo o campo

Tracemos então o campo de direções de (3), em uma região Ω ⊂ R2 previamente especi-

Vejamos nos exemplos a seguir, alguns campos de direções:

Exemplo 9. Seja a equação y 0 = y e seja Ω = [0, 1] × [−1, 1].

(t , 0.6) 7−→ √ c (1 , 0.6)

(t , −0.3) 7−→ √ c (1 , −0.3)

A condição y(t0 ) = y0 é denominada condição inicial do P.V.I. (5).

Teorema 4. (Teorema de Existência e Unicidade) Seja f : Ω ⊂ R2 → R e suponhamos que

Será que realmente precisamos de um teorema que garanta a existência e a unicidade

Observe que y1 (t) ≡ 0 é solução deste problema.

Observação: Pode-se mostrar que se f (t, y) é apenas contı́nua em Ω ⊂ R2 e (t0 , y0 ) ∈ Ω

a) y 0 = 0; y1 (t) = c, onde c é uma constante e y2 (t) = t.

b) y 0 = 2y e y1 (t) = e2(t−5) e y2 (t) = 2t.

c) y 0 = t − y e y1 (t) = (t − 1) + e−t , y2 (t) = (t − 1) e y3 (t) = e−t .

Exercı́cio I.9. As equações abaixo correspondem a que campo de direções?

a) Esboce as soluções associadas a cada campo dado que satisfazem a condição

b) Repita o que foi pedido em a) mas com x(0) = 0.

c) Qual a tendência das soluções encontradas quando t → ∞?

Exercı́cio I.11. Seja a equação diferencial y 0 = f (t, y) onde f e fy são contı́nuas em

a) y 0 = 2t − y, onde Ω = [0, 2] × [2, 4].

I.3 Resolução de Equações Diferenciais de Primeira

Assim, a menos de dificuldades técnicas para se determinar uma primitiva de f , este

I.3.1 Equações Separáveis

Definição 5. Seja f : I × R → R função contı́nua, onde I ⊂ R é um intervalo e suponhamos

G(y) = H(t) + c. (9)

Caso tenhamos a informação adicional que y deva satisfazer o P.V.I.

Logo voltando a (12) obtemos

Para isolar y(t) veja que:

p0 = p(a − bp), a, b > 0.

i) se q0 < 0 então q(t) < 0 ∀ t ,

ii) se q0 > 1 então q(t) > 1 ∀ t ,

iii) e se 0 < q0 < 1 então 0 < q(t) < 1 ∀ t .

Como estamos interessados no modelo de dinâmica populacional vamos estudar apenas