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Graduação em Economia
2o Semestre de 2017
Tópicos de Hoje
Motivação e Definições
Propriedades e Estimação
Yt = Φ0 + Φ1 Yt−1 + · · · + Φp Yt−p + t
Yt − Φ1 Yt−1 − · · · − Φp Yt−p = Φ0 + t
Yt − Φ1 LYt − · · · − Φp Lp Yt = Φ0 + t
(In − Φ1 L − · · · − Φp Lp )Yt = Φ0 + t
Φ(L)Yt = Φ0 + t
onde Φ(L) ≡ In − Φ1 L − · · · − Φp Lp
VAR é simplesmente um modelo AR(p) para vetores
Motivação e Definições
Propriedades e Estimação
Yt = Φ0 + Φ1 Yt−1 + · · · + Φp Yt−p + t
Yt = B −1 AYt−1 + B −1 Ut
≡ ΦYt−1 + εt
VAR Forma Reduzida vs. Forma Estrutural
Motivação e Definições
Propriedades e Estimação
Yt = Φ0 + Φ1 Yt−1 + . . . Φp Yt−p + εt ,
F t = (P ΛP −1 )t = P (Λ)t P −1
Motivação e Definições
Propriedades e Estimação
Zt = G + F Zt−1 + η t