Вы находитесь на странице: 1из 636

Н.С.Бахвалов, Н.П.Жидков, Г.М.

Кобельков
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ
Данная книга представляет собой переработанный вариант учебного пособия
«Численные методы» тех же авторов, вышедшего в 1987 году. Добавлен
материал, относящийся к решению систем линейных уравнений с плохо
обусловленными матрицами, решению задачи Коши для систем жестких
обыкновенных дифференциальных уравнений, аппроксимации функций, методу
сопряженных градиентов. Видоизменено изложение оптимального линейного
итерационного процесса и рассмотрен многосеточный итерационный метод —
один из наиболее применяемых в настоящее время методов решения сеточных
краевых задач.
Содержание
Предисловие 7
Введение 8
1 Погрешность результата численного решения задачи 17
§ 1. Источники и классификация погрешности 17
§ 2. Запись чисел в ЭВМ 21
§ 3. Абсолютная и относительная погрешности. Формы записи данных 22
§ 4. О вычислительной погрешности 25
§ 5. Погрешность функции 27
§ 6. Обратная задача 32
2 Интерполяция и численное дифференцирование 35
§ 1 Постановка задачи приближения функций 36
§ 2. Интерполяционный многочлен Лагранжа 39
§ 3. Оценка остаточного члена интерполяционного многочлена Лагранжа 43
§ 4. Разделенные разности и их свойства 43
§ 5. Интерполяционная формула Ньютона с разделенными разностями 45
§ 6. Разделенные разности и интерполирование с кратными узлами 48
§ 7. Уравнения в конечных разностях 51
§ 8. Многочлены Чебышева 58
§ 9. Минимизация оценки остаточного члена интерполяционной формулы 62
§ 10. Конечные разности 65
§ 11. Интерполяционные формулы для таблиц с постоянным шагом 68
§ 12. Составление таблиц 71
§ 13. О погрешности округления при интерполяции 74
§ 14. Применения аппарата интерполирования. Обратная интерполяция 75
§ 15. Численное дифференцирование 76
§ 16. О вычислительной погрешности формул численного 83
дифференцирования
§ 17. Рациональная интерполяция 84
3 Численное интегрирование 86
§1. Простейшие квадратурные формулы. Метод неопределенных 86
коэффициентов
§ 2. Оценки погрешности квадратуры 89
§ 3. Квадратурные формулы Ньютона— Котеса 94
§ 4. Ортогональные многочлены 99
§ 5. Квадратурные формулы Гаусса 106
§ 6. Практическая оценка погрешности элементарных квадратурных 113
формул
§ 7. Интегрирование быстро осциллирующих функций 116
§ 8. Повышение точности интегрирования за счет разбиения отрезка на 119
равные части
§9. О постановках задач оптимизации 124
§ 10. Постановка задачи оптимизации квадратур 129
§11. Оптимизация распределения узлов квадратурной формулы 130
§ 12. Примеры оптимизации распределения узлов 137
§ 13. Главный член погрешности 140
§14. Правило Рунге практической оценки погрешности 144
§ 15. Уточнение результата интерполяцией более высокого порядка 148
точности
§ 16. Вычисление интегралов в нерегулярном случае 150
§ 17. Принципы построения стандартных программ с автоматическим 157
выбором шага
4 Приближение функций и смежные вопросы 164
§ 1. Наилучшие приближения в линейном нормированном пространстве 164
§ 2. Наилучшее приближение в гильбертовом пространстве и вопросы, 166
возникающие при его практическом построении
§ 3. Тригонометрическая интерполяция. Дискретное преобразование 171
Фурье
§ 4. Быстрое преобразование Фурье 175
§ 5. Наилучшее равномерное приближение 178
§ 6. Примеры наилучшего равномерного приближения 181
§ 7. О форме записи многочлена 187
§ 8. Интерполяция и приближение сплайнами 191
5 Многомерные задачи 201
§ 1. Метод неопределенных коэффициентов 202
§ 2. Метод наименьших квадратов и регуляризация. 203
§ 3. Примеры регуляризации 206
§ 4. Сведение многомерных задач к одномерным 212
§ 5. Интерполяция функций в треугольнике 220
§ 6. Оценка погрешности численного интегрирования на равномерной 222
сетке
§ 7. Оценка снизу погрешности численного интегрирования 225
§ 8. Метод Монте-Карло 232
§ 9. Обсуждение правомерности использования недетерминированных 236
методов решения задач
§ 10. Ускорение сходимости метода Монте-Карло 239
§ 11. О выборе метода решения задачи 243
6 Численные методы алгебры 250
§ 1. Методы последовательного исключения неизвестных 253
§ 2. Метод отражений 262
§ 3. Метод простой итерации 265
§ 4. Особенности реализации метода простой итерации на ЭВМ 268
§ 5. δ2 -процесс практической оценки погрешности и ускорения 271
сходимости
§6. Оптимизация скорости сходимости итерационных процессов 275
§ 7. Метод Зейделя 285
§ 8. Метод наискорейшего градиентного спуска 290
§ 9. Метод сопряженных градиентов 294
§ 10. Итерационные методы с использованием спектрально- 300
эквивалентных операторов
§11. Погрешность приближенного решения системы уравнений и 304
обусловленность матриц. Регуляризация
§ 12. Проблема собственных значений 315
§ 13. Решение полной проблемы собственных значений при помощи QR- 320
алгоритма
7 Решение систем нелинейных уравнений и задач оптимизации 324
§ 1. Метод простой итерации и смежные вопросы 326
§ 2. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений 330
§ 3. Методы спуска 336
§ 4. Другие методы сведения многомерных задач к задачам меньшей 341
размерности
§ 5. Решение стационарных задач путем установления 345
§ 6. Как оптимизировать ? 352
8 Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных 360
дифференциальных уравнений
§ 1. Решение задачи Коши с помощью формулы Тейлора 361
§ 2. Методы Рунге— Кутта 363
§ 3. Методы с контролем погрешности на шаге 369
§ 4. Оценки погрешности одношаговых методов 371
§ 5. Конечно-разностные методы 376
§ б. Метод неопределенных коэффициентов 379
§ 7. Исследование свойств конечно-разностных методов на модельных 383
задачах
§ 8. Оценка погрешности конечно-разностных методов 388
§ 9. Особенности интегрирования систем уравнений 396
§ 10. Методы численного интегрирования уравнений второго порядка 409
§11. Оптимизация распределения узлов интегрирования 412
9 Численные методы решения краевых задач для обыкновенных 417
дифференциальных уравнений
§ 1. Простейшие методы решения краевой задачи для уравнений второго 417
порядка
§ 2. Функция Грина сеточной краевой задачи 423
§ 3. Решение простейшей краевой сеточной задачи 428
§ 4. Замыкания вычислительных алгоритмов 436
§ 5. Обсуждение постановок краевых задач для линейных систем первого 444
порядка
§ 6. Алгоритмы решения краевых задач для систем уравнений первого 449
порядка
§ 7. Нелинейные краевые задачи 455
§ 8. Аппроксимации специального типа 461
§ 9. Конечно-разностные методы отыскания собственных значений 473
§ 10. Построение численных методов с помощью вариационных 476
принципов
§ 11. Улучшение сходимости вариационных методов в нерегулярном 485
случае
§ 12. Влияние вычислительной погрешности в зависимости от
формы записи конечно-разностного уравнения 488
10 Методы решения уравнений в частных производных 495
§ 1. Основные понятия теории метода сеток. 497
§ 2. Аппроксимация простейших гиперболических задач 505
§ 3. Принцип замороженных коэффициентов 521
§ 4. Численное решение нелинейных задач с разрывными решениями 524
§ 5. Разностные схемы для одномерного параболического уравнения 528
§ 6. Разностная аппроксимация эллиптических уравнений 543
§ 7. Решение параболических уравнений с несколькими 566
пространственными переменными
§ 8. Методы решения сеточных эллиптических уравнений 580
11 Численные методы решения интегральных уравнений 599
§1. Решение интегральных уравнений методом замены интеграла 599
квадратурной суммой
§ 2. Решение интегральных уравнений с помощью замены ядра на 604
вырожденное
§ 3. Интегральные уравнения Фредгольма первого рода 608
Заключение 617
Список литературы 622
Предметный указатель 627
Предметный указатель
Алгоритм ненасыщаемый, 65 Весовая функция, 89
Аппроксимация, 379 Восполнение, 559
дифференциального уравнения Выделение весовой функции, 151
разностной схемой, 379 Гарантированные оценки
Большое число, 23 погрешности на классе
Валле-Пуссена теорема, 179 функций, 232
Вариация, 522 Главный член погрешности, 140
Верная цифра, 23 Дивергентность разностной схемы,
527 методы, 376
Дискретные коэффициенты Фурье, схемы, 376
173 Ленточная структура, 257
Дифференцирование численное, 76 Линейная оценка погрешности, 28
Замыкание алгоритма, 437 Линейное разностное уравнение, 52
нерегулярное, 437 Мажорирующее разностное
регулярное, 437 уравнение, 488
Значащие цифры, 23 Матрица
Интегрирование Грама, 167
осциллирующих функций, 116 ортогонализации, 100
системы уравнений, 396 отражений, 262
Интерполирование, 36 Мера
с кратными узлами, 49 обусловленности
Интерполяционная формула матрицы, 305
Лагранжа, 41 системы, 305
Ньютона, 46 погрешности аппроксимации, 504
для интерполирования назад, 69 Метод
для интерполирования вперед, 69 Адамса, 378
Интерполяция, 36 Гаусса, 253
квадратичная, 72 Зейделя, 290
линейная, 71 Монте-Карло, 232
тригонометрическая, 173 Ньютона решения нелинейных
Итерационные методы построения уравнений, 330
многочлена наилучшего Ритца, 477
равномерного приближения с Рунге—Кутта, 363
использованием спектрально Эйлера, 363
эквивалентных операторов, 300 вариационно-разностный, 479
Квадратуры верхней релаксации, 290
Гаусса, 106 вилки, 336
Грегори, 143 квадратного корня, 259
Лобатто, 111 конечных элементов, 558
Ньютона—Котеса, 94 наименьших квадратов, 203
Ромберга, 149 наискорейшего спуска, 290
Симпсона, 88 неопределенных коэффициентов, 39,
Филона, 117 202
Эйлера, 142 оврагов, 342
обобщенные, 122 оптимальный, 63
прямоугольников, 86 парабол, 336
составные, 122 покоординатного спуска, 288
трапеций, 87 пристрелки, 429
Количество арифметических прогонки, 430
операций, 41 проекционно-разностный, 561
Конечно-разностное уравнение, 51 простой итерации, 265, 326
Конечно-разностные регуляризации, 205
релаксации, 289 прогонки, 431
сверхрелаксации, 290 Обусловленность
секущих, 335 матрицы системы, 305
сопряженных градиентов, 294 системы, 305
спуска, 336 Однородные схемы, 469
стрельбы, 449 Односторонние формулы численного
суммарной аппроксимации, 579 дифференцирования, 80
циклической прогонки, 434 Одношаговые методы численного
штрафа, 340 интегрирования, 371
Методы Оператор расщепляющийся, 573
интерполяционные, 376 Оптимальные квадратуры, 129
экстраполяционные, 376 Оптимальный
Многочлен наилучшего линейный итерационный процесс,
равномерного приближения, 178 279, 283
Многочлены по порядку итерационный процесс,
Лагерра, 104 42, 63
Лежандра, 104 Оптимизация
Чебышева, 58 методов, 63
второго рода, 104 оценки погрешности
первого рода, 104 интерполирования, 63
Эрмита, 104 распределения узлов интегрирования.
Якоби, 103 131
наименее уклоняющиеся от нуля, 60 скорости сходимости итерационного
Наилучшее равномерное процесса, 275
приближение, 178 Ортогональная система, 99
Недетерминированный метод, 242 Ортогональные многочлены, 101
Некорректные задачи, 608 Ортонормированная система
Неравенство элементов, 101
Бесселя, 169 Остаточный член формулы Лагранжа,
Чебышева, 233 43
ε-неравенство, 537 Очень большое число. 23
Неустойчивость, 35 Параметр регуляризации, 611
Неявная схема, метод, 376, 530 Переобуславливатель, 301
Норма энергетическая, 555 Планирование эксперимента, 37
Нормы Плохо обусловленные системы, 307
векторов и матриц, 250 Повышение порядка точности
эквивалентные, 266 разностной схемы, 419
Область Погрешность
зависимости, 498 абсолютная, 22
сходимости метода, 358 аппроксимации дифференциального
Обобщенное решение, 562 уравнения разностной схемой,
Обратная интерполяция, 76 504, 534
Обратный ход метода вычислительная, 17
Гаусса, 254 квадратуры на классе функций, 129
математической модели, 17 Согласованные нормы, 501
метода, 17 Спектральная эквивалентность, 300
на классе задач, 63 Спектральный признак устойчивости,
на шаге, 371 506, 515
неустранимая, 17 Сплайн, 191
относительная, 22 интерполяционный, 197
предельная, 27 локальный, 198
Порядок Стандартные программы, 47
метода, 329 Строго нормированное пространство,
погрешности аппроксимации, 380 165
Почти собственные значения, 270 Схема Эйткена, 47
Преобразование Фурье Схемы, точные на решениях
быстрое, 175 специального вида, 461
дискретное, 173 Сходимость, 501
Принцип замороженных Таблица разделенных разностей. 45
коэффициентов, 521 Теорема
Проблема собственных значений Валле-Пуссена, 179
полная, 315 Чебышева, 179
частичная, 315 Точки чебышевского альтернанса,
δ2-процесс ускорения сходимости, 179
273 Триангуляции, 558
Прямое произведение формул Тригонометрическая интерполяция,
интегрирования, 173
интерполирования, Узел
дифференцирования, 219 внутренний, 544
Прямой ход метода Гаусса, 254 граничный, 544
прогонки, 431 нерегулярный, 551
Разности приграничный, 544
вперед, 65 регулярный, 551
высшего порядка, 65 сетки, 543
конечные. 65 Узлы интерполяции, 36
назад, 65 Уравнения в конечных разностях, 51
разделенные, 43 Условие
центральные, 65 α, 386
Разностная схема, 377 сильной минимальности, 565
экономичная, 568 Устойчивость, 503
Ряд Фурье дискретный, конечный, безусловная, 532
173 по начальным данным, 535
Сеточная функция Грина, 423 условная, 532
Сжатое отображение, 326 Формула
Симметризация системы уравнений, Абеля, 467
276 Ромберга, 149
Система жесткая, 398 Симпсона, 88
Слой, 530 Филона, 117
прямоугольников, 86 обусловленные системы, 307
с кратными узлами, 96 Шаблон, 507
трапеций, 87 Шаг таблицы, 65
Формулы Экстраполяция, 36
Адамса, 363, 378 Элемент наилучшего приближения,
Грегори, 143 165
численного дифференцирования, 76 Элементарный треугольник, 558
Функция сильно растущая, 23 Энергетическое
Характеристическое уравнение, 55 неравенство, 538
разностной схемы, 384 тождество, 537
Хорошо Явная схема, 376, 529
обусловленная (поставленная) Явный метод, 376, 529
краевая задача, 448

Оценить