TALLER 1

Integrantes: Ana María Arroyave - Leonardo Orozco Padilla

1. (20 puntos) JJ es el director de un fondo de inversión que quiere decidir como dividir los 12.000
millones de pesos que tiene disponibles entre acciones locales y acciones extranjeras. Las
acciones locales ofrecen un retorno del 11% mientras que las acciones extranjeras un retorno
del 17%. Para no asumir demasiados riesgos, JJ sabe que no puede invertir más de 10.000
millones en acciones locales ni más de 7.000 en acciones extranjeras. Además, para mantener el
balance no debe invertirse más del doble en acciones extranjeras en comparación con las
acciones locales. Formule y resuelve un modelo de optimización que le permita a JJ decidir cómo
invertirá el dinero.

 Defina los elementos del modelo

 Verbalice el modelo que permita tomar la mejor decisión
 Formule el problema de optimización
 Resuelva el problema usando el Solver ® de Excel
 Analice la solución

DEFINICIÓN DE ELEMENTOS

 Conjuntos:
𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑎): 𝑖 {𝑙 = 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑒 = 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎𝑠}

 Datos o Parámetros:
𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 [$]
𝑅𝑖 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑖 ∈ 𝑇𝑎] [%]
𝐶𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑖 ∈ 𝑇𝑎] [$]

 Variables de Decisión:
𝑋𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖 [𝑖 ∈ 𝑇𝑎]
VERBALIZACIÓN
Se requiere establecer la cantidad de dinero a invertir según el tipo de acción (local o extranjera), con el fin de
obtener la mayor ganancia posible por retorno de inversión; teniendo en cuenta el presupuesto total para invertir,
la cantidad limite a invertir por tipo de acción y que el doble de la cantidad a invertir en acciones extranjeras no
sea mayor que las inversiones en acciones locales.
FORMULACIÓN DEL MODELO

 Formulación especifica
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0,11𝑋𝑙 + 0,17𝑋𝑒
Sujeto a:
𝑋𝑙 + 𝑋𝑒 ≤ 12.000
𝑋𝑙 ≤ 10.000
𝑋𝑒 ≤ 7.000
2𝑋𝑙 ≥ 𝑋𝑒 ==> 2𝑋𝑙 − 𝑋𝑒 ≤ 0
 𝑋𝑙 ≥ 0
𝑋𝑒 ≥ 0

 Formulación general

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = ∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑅𝑖

𝑖∈𝑇𝑎

Sujeto a:

∑ 𝑋𝑖 ≤ 𝑃
𝑖∈𝑇𝑎

𝑋𝑖 ≤ 𝐶𝑖 ∀[𝑖 ∈ 𝑇𝑎]
2𝑋𝑙 ≥ 𝑋𝑒 ==> 2𝑋𝑙 − 𝑋𝑒 ≤ 0
𝑋𝑖 ≥ 0 ∀[𝑖 ∈ 𝑇𝑎]
RESOLUCIÓN DEL MODELO EN SOLVER DE EXCEL

Tipo de Accion % Retorno Limite

Local 11% $ 10.000
Extranjera 17% $ 7.000

Presupuesto total $ 12.000

Variables de Decisión Restricciones

Xl Xe Nombre Lado Izquierdo Lado Derecho

$ 5.000 $ 7.000 Presupuesto $ 12.000 $ 12.000
Limite inversion local $ 5.000 $ 10.000
FUNCION OBJETIVO
Limite inversion extranjera $ 7.000 $ 7.000
$1.740 $ 3.000 $ -

ANÁLISIS
La solución óptima al modelo propone que se inviertan $ 5.000 millones de pesos en las acciones locales y $
7.000 millones de pesos en las acciones extranjeras. Con esto se cumple el presupuesto dado por $ 12.000
millones de pesos, los límites establecidos por tipo de acción (que para el caso de las acciones extranjeras se
cumple a igualdad) y que el doble de la cantidad a invertir en acciones extranjeras no sea mayor a la cantidad
invertida en acciones locales. Con esta solución la máxima ganancia por rentabilidad es de $ 1.740 millones de
pesos, con lo que podemos concluir que el modelo es coherente, pues propone una mayor inversión posible a
la acción extranjera la cual genera retorno mayor, lo que es lógico y facilita las labores, a su vez, le permitiría a
la compañía tomar decisiones de buscar tal vez más acciones extranjeras a invertir y aumentar la capacidad
límite para este tipo de inversión, también con un mismo nivel de retorno, y en el futuro, lograr descartar las
acciones locales que en el tiempo no generan mayor rentabilidad.
 2. (20 puntos) Un avión de carga tiene tres compartimentos para almacenar: delantero, central y
trasero. Estos compartimentos tienen un límite de capacidad tanto en peso como en espacio. Los
datos se resumen en la Tabla1. Más aun, para mantener el avión balanceado, el peso de la carga
en los respectivos compartimentos debe ser proporcional a su capacidad. En la Tabla 2 se tienen
la información sobre cuatro ofertas para transportar cuatro cargamentos en un vuelo próximo.
Se puede aceptar cualquier fracción de estas cargas. Formule y resuelva un modelo de
optimización que permita optimizar la carga del avión.

 Defina los elementos del modelo

 Verbalice el modelo que permita tomar la mejor decisión
 Formule el problema de optimización
 Resuelva el problema usando el Solver ® de Excel
 Analice la solución
DEFINICIÓN DE ELEMENTOS

 Conjuntos:
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑃): 𝑖 {𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷}
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 (𝐶𝑎): 𝑗 {𝐷 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜, 𝐶 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙, 𝑇 = 𝑇𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜}

 Datos o Parámetros:
𝐶𝑗 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 [𝑗 ∈ 𝐶𝑎] [𝑇𝑜𝑛]

𝑉𝑗 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑖ó𝑛 [𝑗 ∈ 𝐶𝑎] [𝑓𝑡 3 ]

𝑇𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑖 ∈ 𝑃] [𝑇𝑜𝑛]

𝑂𝑖 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑖 ∈ 𝑃] [𝑓𝑡 3 /𝑇𝑜𝑛]

𝑈𝑖 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑖 ∈ 𝑃] [𝑓𝑡 3 /𝑇𝑜𝑛]

 Variables de Decisión:
𝑋𝑖𝑗 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗[𝑇𝑜𝑛]

VERBALIZACIÓN
Se requiere establecer la cantidad de toneladas a transportar de cada cliente en cada compartimiento del avión,
con el fin de obtener la mayor utilidad posible; teniendo en cuenta la capacidad de cada compartimiento en peso
y volumen, la cantidad solicitada a transportar de cada cliente y el volumen que ocupa por tonelada.
FORMULACIÓN DEL MODELO

 Formulación especifica
𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 320 ∗ (𝑋𝐴𝐷 + 𝑋𝐴𝐶 + 𝑋𝐴𝑇 ) + 400 ∗ (𝑋𝐵𝐷 + 𝑋𝐵𝐶 + 𝑋𝐵𝑇 ) + 360 ∗ (𝑋𝐶𝐷 + 𝑋𝐶𝐶 + 𝑋𝐶𝑇 ) + 290
∗ (𝑋𝐷𝐷 + 𝑋𝐷𝐶 + 𝑋𝐷𝑇 )
Sujeto a:
𝑋𝐴𝐷 + 𝑋𝐵𝐷 + 𝑋𝐶𝐷 + 𝑋𝐷𝐷 ≤ 12
𝑋𝐴𝐶 + 𝑋𝐵𝐶 + 𝑋𝐶𝐶 + 𝑋𝐷𝐶 ≤ 18
𝑋𝐴𝑇 + 𝑋𝐵𝑇 + 𝑋𝐶𝑇 + 𝑋𝐷𝑇 ≤ 10
500𝑋𝐴𝐷 + 700𝑋𝐵𝐷 + 600𝑋𝐶𝐷 + 400𝑋𝐷𝐷 ≤ 3000
500𝑋𝐴𝐶 + 700𝑋𝐵𝐶 + 600𝑋𝐶𝐶 + 400𝑋𝐷𝐶 ≤ 9000
500𝑋𝐴𝑇 + 700𝑋𝐵𝑇 + 600𝑋𝐶𝑇 + 400𝑋𝐷𝑇 ≤ 5000
𝑋𝐴𝐷 + 𝑋𝐴𝐶 + 𝑋𝐴𝑇 ≤ 20
𝑋𝐵𝐷 + 𝑋𝐵𝐶 + 𝑋𝐵𝑇 ≤ 16
𝑋𝐶𝐷 + 𝑋𝐶𝐶 + 𝑋𝐶𝑇 ≤ 25
𝑋𝐷𝐷 + 𝑋𝐷𝐶 + 𝑋𝐷𝑇 ≤ 13
𝑋𝐴𝐷 + 𝑋𝐵𝐷 + 𝑋𝐶𝐷 + 𝑋𝐷𝐷 𝑋𝐴𝐶 + 𝑋𝐵𝐶 + 𝑋𝐶𝐶 + 𝑋𝐷𝐶 𝑋𝐴𝑇 + 𝑋𝐵𝑇 + 𝑋𝐶𝑇 + 𝑋𝐷𝑇
= =
12 18 10
𝑋𝐴𝐷 , 𝑋𝐵𝐷 , 𝑋𝐶𝐷 , 𝑋𝐷𝐷 , 𝑋𝐴𝐶 , 𝑋𝐵𝐶 , 𝑋𝐶𝐶 , 𝑋𝐷𝐶 , 𝑋𝐴𝑇 , 𝑋𝐵𝑇 , 𝑋𝐶𝑇 , 𝑋𝐷𝑇 ≥ 0

 Formulación general

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ (𝑈𝑖 ∗ ∑ 𝑋𝑖𝑗 )

𝑖∈𝑃 𝑗∈𝐶𝑎

Sujeto a:

∑ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 𝐶𝑗 ∀[𝑗 ∈ 𝐶𝑎]

𝑖∈𝑃

∑ 𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑂𝑖 ≤ 𝑉𝑗 ∀[𝑗 ∈ 𝐶𝑎]

𝑖∈𝑃

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑇𝑖 ∀[𝑖 ∈ 𝑃]
𝑗∈𝐶𝑎

∑𝑖∈𝑃 𝑋𝑖𝐷 ∑𝑖∈𝑃 𝑋𝑖𝐶 ∑𝑖∈𝑃 𝑋𝑖𝑇

= =
𝐶𝐷 𝐶𝐶 𝐶𝑇
 𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 ∀[𝑖 ∈ 𝑇𝑎] [𝑗 ∈ 𝐶𝑎]

RESOLUCIÓN DEL MODELO EN SOLVER DE EXCEL

Restricciones
Variables de Decisión Utilidad
Nombre Lado Izquierdo Lado Derecho
XAD 0 D 7,5 12
XAC 0 $320 Capacidad (Peso) C 11,25 18
XAT 0 T 6,25 10
XBD 0 D 3000 3000
XBC 9,75 $400 Capacidad (Volumen) C 7725 9000
XBT 6,25 T 4375 5000
XCD 0 A 0 20
XCC 1,5 $360 Requerimientos de cada B 16 16
XCT 0 cliente C 1,5 25
XDD 7,5 D 7,5 13
XDC 0 $290 D=C 0 0
XDT 0 Balance del Avión D=T 0 0
FUNCION OBJETIVO C=T 0 0
$9.115
ANÁLISIS
La solución óptima al modelo propone que se envíen únicamente las cargas de los clientes B, C y D, siendo
estas de 16 Ton, 1,5 Ton y 7,5 Ton respectivamente, obteniendo una utilidad de $ 9.115; cumpliendo con las
restricciones de no sobrepasar las capacidades en espacio y volumen por compartimiento, como también la
restricción de llevar el avión balanceado. Se puede evidenciar que el cliente B es al que se le debe transportar
toda su carga completa, esto es debido a que genera mayor utilidad a pesar de que su volumen de carga por
tonelada es la más alta, así que la solución del módulo da preferencia a este cliente. Este modelo puede ayudar
a la compañía a generar campañas para mantener estos clientes que generan mayor ganancia, como también,
el de tomar una decisión como el hecho desarrollar nuevos clientes que también generen mayores beneficios.