4.10.

ERRORES EN LOS METODOS NUMERICOS PARA RESOLVER

ECUACIONES DIFERENCIALES
El error total E(x) es la diferencia entre la solución exacta de la ecuación
diferencial menos la solución obtenida con un método numérico con un número
limitado de cifras.
E ( x)  S ( x)  P( x)

Dónde:
S(x): solución exacta
P(x): solución mediante el método numérico con un número limitado de cifras.
Introduciendo Q(x), la solución mediante el método numérico con todas las cifras
necesarias en la ecuación:
E ( x)  S ( x)  Q( x)  Q( x)  P( x)

Este es el llamado error de truncado o discretización a D( x)  S ( x)  Q( x) y error

de redondeo a R( x)  Q( x)  P( x) . Se tiene:

E ( x)  D( x)  R( x)

Comportamiento del error total

En la elección del tamaño del intervalo de integración x aparecen involucrados
estos errores, ya que por un lado, al asignar un valor “grande” a x se comete
un error de truncado grande, y si por otra parte, se escoge no muy pequeño
puede haber error mayor, por despreciar cifras decimales significativas para
números pequeños (error de redondeo).
En atencional error de truncado:

x 2 x3
y n  yn  xy´( xn )  y´´( xn )   ...
2! 3!
Al compararla con la ec. De Euler, se observa que ésta no toma en cuenta los
términos de segundo orden en delante de la serie, es decir, la ecuación se ha
truncado y ello implica un error de este tipo.
Según la serie de Taylor, el error de trucado es tal que:

d 2 y( E ) x 2
D( x ) 
dx 2 max 2

Con
xn  E  xn1

Suponiendo que:

d 2 y( E )
M
dx 2 max

En el primer intervalo de integración, el error de truncado es

x 2
d1  M (1)
2
En el segundo intervalo vuelve a aparecer un error de truncado. Sea

x 2
d 2  M (2)
2

Suponiendo que M (1)  M (2)  M para cualquier iteración se tiene que

x 2
d1  M
2

x 2 x 2
d1  d 2  M M  M x 2
2 2
También
3
d1  d 2  d3  M x 2
2
Y así sucesivamente, hasta que la iteración N ( N 3) el error acumulado vale

M
d1  d 2  d3  ...  d N  N x 2
2
Por otra parte, el error acumulado de redondeo es
x
dT  M2
2
Y se afirma que en el método de Euler acumulado de truncado es proporcional
al tamaño del intervalo de integración x . En general, se ha notado que este
error, tratándose de ecuaciones diferenciales ordinarias es más importante.
CUADRO: ORDEN DE ALGUNOS METODOS
METODO ORDEN
Euler 1
Euler Modificado 2
Heun 2
Nystron 2
Serie de Taylor 2,3,4,…según el número de términos
Runge-Kutta 2,3,4,5
Adams 2,3,4,5 según se especifique
Predictor-Corrector 2,3,4,5

5. ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES

Una ecuación diferencial parcial es aquella en la cual aparecen derivadas
parciales de una función desconocida con respecto a dos o mas variables
independientes.

 2 h h
a2 
x 2 t
5.1. Diferencias finitas
Los cocientes de diferencias de valores de la función que sustituyen a las
derivadas se llaman diferencias finitas.
Considérese la serie de Taylor de una función f en la variable z

z 2 z 3
f ( z  z )  f ( z )  f ´( z )zf ´´( z )  f ´´´( z )  0(z 4 )
2 6

Siendo 0(z n ) el “error de truncado en la serie de Taylor de orden “n” ; por haber
despreciado lo términos que involucran derivadas de orden n en adelante. Por
otro lado z es un incremento del valor de z.
DERIVADAS DE ORDEN DOS EN ADELANTE
Se pueden plantear las aproximaciones a las derivadas de orden dos en
adelante, sin embargo, es preferible utilizar la serie de Taylor.
- ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES PARABOLICAS
- APROXIMACION DE PROMEDIOS PESADOS
Aunque el método explicito es simple de usar, tiene el inconveniente de requerir
un paso de tiempo t muy pequeño. A efecto de reducir el volumen de cálculo
se sugiere una aproximación más general de diferencias finitas mediante
 f hm. p t  hm. p
x t
2h 1
  (hm1. p 1  2hm. p 1  hm1. p 1  (1   )(hm1. p  2hm. p 1  hm1. p ) 
h2 x 2 
Donde 0    1
El esquema de diferencias finitas resulta ser:

hm, p 1  hm, p    (hm 1. p 1  2hm. p 1  hm 1. p 1  (1   )(hm 1. p  2hm. p 1  hm 1. p ) 

Siendo:

 a 2 t / x 2
5.2. CONVERGENCIA, ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA
Para que la solución de las ecuaciones finitas tenga una razonable aproximación
a la solución de la correspondiente ecuación diferencial parcial parabólica e
hiperbólica se deben cumplir algunas condiciones; estas están asociadas con
dos problemas interrelacionados. El primero se refiere a la tendencia a parecerse
a la solución del esquema de diferencias a la solución exacta, el segundo tiene
que ver con el decaimiento controlado o crecimiento desproporcionado de
cualquier error asociado con la solución de diferencias finitas.
5.2.1. Convergencia
Sea H la solución exacta de la ecuación y h la solución exacta del esquema de
diferencias finitas usando para aproximar a la ecuación. La ecuación de
diferencias finitas se dice convergente cuando h tiende a H a en un punto fijo a
lo largo de un nivel y cuando x y t ambos tienden a cero.
Lo anterior significa que el error de discretización o truncado tiende a cero a
medida que también lo hacen x y t
5.2.2. Estabilidad
Para tratar la estabilidad se puede aplicar el método de Von Neuman o de serie
de Fourier, el método consiste en expresar el error en un punto fijo x  mx y
y  py como:

Em, p   An ei nmx e pt

n 0

Donde

n  n / N x , N x  L e i  1
Se considera que analizando un término de la serie de Fourier, se conoce el
comportamiento de toda ella, y que los coeficientes An pueden ser
despreciados; así el error se toma como

Em, p  ei mxe py  ei mx p

Y se deduce que el error no crecerá al aumentar p cuando:

 1
Este criterio permite establecer las condiciones que se deben cumplir para que
un esquema sea estable.
5.2.3. Consistencia

Para encontrar el error de discretización de un paso a otro de x se refiere a la

serie de Taylor.
DEFINICION

Si el error de truncado local tiende a cero cuando las diferencias discretas t y

x tienden a cero, el esquema de diferencias finitas es consistente.
3 H t 2 6  H
6
x 4 x 2
T ( H ) m. p  ( 3 ) m. p  (a )   ...si  a2
t 12 x 6 m. p
360 6 Dt
La extensión de diferencias finitas en la hidráulica es muy amplia y así puede
plantearse la solución de las ecuaciones de flujo no permanente en canales,
entre otras.
5.3. METODO DE LAS CARACTERISTICAS
Recuérdese que la diferencial total de una función u(x,y) es

u u
du  dx  dy
x y
5.3.1. Método de características para una ecuación de segundo orden

2 f 2 f 2 f
A 2 B C 2  E  0
x xy y

5.3.2. Método de las características para dos ecuaciones diferenciales

parciales
Dos casos de interés por analizar son
 a) Flujo sacritico

v v
El número de Froude F  es menor que 1, por ello 1y v C (si
c c
c 0)
De acuerdo con esto

dx
v  c 0 Por lo tanto 0
dt
dx
vc 0 Por lo tanto 0
dt
Y las pendientes de las características son positiva y negativa

b) Flujo supercrítico

v
Como F  1,  1 y v  0( sic  0)
c
Así

dx
v  c 0 Por lo tanto 0
dt
dx
vc 0 Por lo tanto 0
dt
Y las pendientes de las características son del mismo signo

5.4. METODO DEL ELEMENTO FINITO

Al caso de un funcional

z z
J   F ( x, y, z , , )dxdy
x y
Siendo su ecuación diferencial asociada
  
Fz  Fp  Fq  0
x y
Donde

z z
p y
x y