Ejercicios sobre Análisis de Decisiones (Modelos Bayesianos)

Resumen:
Matriz de pagos y luego existen los siguientes criterios:
1. Maximax (optimista)
2. Minimax
3. Hurwics
4. Laplace
5. Valor esperado (sin información perfecta)
6. VEIP Valor esperado de la información perfecta.

1. Dada la siguiente matriz de pagos:

Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000
Oficina 100 000 -40 000
Almacén 30 000 10 00
Recomendar decisiones según los criterios: Maximax, Minimax, Hurwics (con α=0.40), Laplace
(probabilidades iguales), de valor esperado (si las probabilidades de buenas condiciones son 30%),
y VEIP Valor esperado de la información perfecta.
Solución:
Maximax: (máximo en cada fila y el max. de lo obtenido)
Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000 50 000
Oficina 100 000 -40 000 100 000*
Almacén 30 000 10 00 30 000

Minimax: (máximo en cada fila y el min de lo obtenido)

Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000 50 000
Oficina 100 000 -40 000 100 000
Almacén 30 000 10 00 30 000*

(ojo: no pedido) Maximin: (mínimo en cada fila y el max de lo obtenido)

Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000 30 000*
Oficina 100 000 -40 000 -40 000
Almacén 30 000 10 00 10 000

Ing. Juan Cevallos 1

Hurwics: (lo mejor de cada fila x α y lo peor de cada fila x (1-α); seleccionar el máximo valor
obtenido)
Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000
Oficina 100 000 -40 000
Almacén 30 000 10 00
Apartamento: 50000 x .4 + 30000 x .6 = 38000*
Oficina: 100000 x .4 + (-40000) x .6 = 16000
Almacén: 30000 x .4 + 10000 x .6 = 18000

Laplace (ó Likelihood) : (cada valor de fila x prob igual para todos, y sumar; y seleccionar el máximo
valor obtenido)
Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000
Oficina 100 000 -40 000
Almacén 30 000 10 00
Apartamento: 50000 x .5 + 30000 x .5 = 40000*
Oficina: 100000 x .5 + (-40000) x .5 =30000
Almacén: 30000 x .5 + 10000 x .5 = 20000

Valor esperado: (cada valor de fila x su prob y sumar); seleccionar el máximo valor obtenido)
Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000
Oficina 100 000 -40 000
Almacén 30 000 10 00
Prob 0.30 0.70
Apartamento: 50000 x .3 + 30000 x .7 = 36000*
Oficina: 100000 x .3 + (-40000) x .7 = 2000
Almacén: 30000 x .3 + 10000 x .7 = 16000
VEIP Valor esperado de la información perfecta = VE con información perfecta – VE sin inf. perf.
Valor esperado con inf perf.: máx de cada col x su prob y sumar
Decisión (compra) Estado de la naturaleza
Buenas condiciones Pobres condiciones
económicas económicas
Apartamento $ 50 000 $ 30 000
Oficina 100 000 -40 000
Almacén 30 000 10 000
Prob 0.30 0.70
Valor esperado con inf. perf. =100000 x .3 + 30000 x 0.7 = 51000
Valor esperado sin inf perf (ya se obtuvo) = 36000
Luego el VEIP= 51000 – 36000 = 15000

Ing. Juan Cevallos 2

2. María está considerando la posibilidad de abrir una pequeña tienda de vestidos en Fair Avenue
a pocas cuadras de la universidad. Ha localizado un buen centro comercial que atrae a
estudiantes. Sus opciones son abrir una tienda pequeña, una tienda mediana o no abrirla en
absoluto. El mercado para una tienda de vestidos puede ser bueno, regular o malo. Las
probabilidades de estas posibilidades son 0.2 para un mercado bueno, 0.5 para un mercado
regular y 0.3 para un mercado malo. La ganancia o pérdida neta para las tiendas mediana y
pequeña en las diferentes condiciones del mercado se dan en la siguiente tabla. No abrir una
tienda no tiene pérdida ni ganancia. a) ¿Qué recomienda a María?. b)Calcule el VEIP c) Calcule
las decisiones con los criterios Maximax, Maximin y Laplace. (Texto Render Stair Hanna)
Alternativa Mercado bueno $ Mercado regular $ Mercado malo $
Tienda pequeña 75000 25000 -40000
Tienda mediana 100000 35000 -60000
Ninguna tienda 0 0 0

Solución:
a) Como el entorno de toma de decisiones es de riesgo (se conocen las probabilidades), es
adecuado usar el criterio del VE valor esperado. El problema se resuelve desarrollando la tabla
de pagos que contiene todas las alternativas, estados de naturaleza y valores de probabilidad. El
VE para cada alternativa también se calcula como en la siguiente tabla:
Alternativa Mercado Mercado Mercado malo VE $
bueno $ regular $ $
Tienda pequeña 75000 25000 -40000 15500
Tienda mediana 100000 35000 -60000 19500*
Ninguna tienda 0 0 0 0
Probabilidades 0.20 0.50 0.30
VE(tienda pequeña)= 0.2x75000 + 0.5 x25000 +0.3 x(-40000) =$ 15500
VE(tienda mediana)= 0.2x100000 + 0.5 x35000 +0.3 x(-60000) =$ 19500
VE(ninguna tienda)= 0.2x0 + 0.5 x0 +0.3 x 0 =0
Respuesta: Abrir tienda mediana
b) VECIP= 0.2x100000 + 0.5 x 35000 + 0.3x0 = 37500
VE = 19500
VEIP = 37500 - 19500 = $18000
c)
Alternativa Mercado Mercado Mercado Maximax Maximin MiniMax
bueno $ regular $ malo $
Tienda 75000 25000 -40000 75000 -40000 75000
pequeña 100000 35000 -60000 100000* -60000 100000
Tienda 0 0 0 0 0* 0*
mediana 0.20 0.50 0.30
Ninguna tienda
Probabilidades
Laplace (prob 100/3=33%=0.33
tienda pequeña = 0.33x75000 + 0.33 x25000 +0.33 x(-40000) =$ 19800
tienda mediana = 0.33x100000 + 0.33 x35000 +0.33 x(-60000) =$ 24750*
ninguna tienda = 0.33x0 + 0.33 x0 +0.33 x 0 =0

Ing. Juan Cevallos 3

3. Susan ha estado pensando emprender su propia estación de servicio. Su problema es decidir qué
tan grande debería ser la estación. Los rendimientos anuales dependerán del tamaño de las
instalaciones y de varios factores de comercialización relacionados con el mercado. Después de
un análisis Susan desarrolló la siguiente tabla:
Tamaño de la estación Mercado bueno $ Mercado regular $ Mercado malo$
Pequeña 50000 20000 -10000
Mediana 80000 30000 -20000
Grande 100000 30000 -40000
Muy grande 300000 25000 -160000
a) Desarrolle una tabla de decisiones (matriz de pagos) para esta situación.
b) ¿Cuál es la decisión maximax?
c) ¿Cuál es la decisión maximin?
d) ¿Cuál es la decisión de probabilidades iguales (Laplace)?
e) ¿Cuál es la decisión con criterio de realismo (Hurwics)? Use un α=0.8
f) ¿Cuál es la decisión de arrepentimiento (minimax)? (Texto Render Stair Hanna)
Solución:
a)
Alternativas Estados de la naturaleza Máximo Mínimo
Mercado Mercado Mercado Maximax* Maximin*
bueno $ regular $ malo$ Minimax**
Pequeña 50000 20000 -10000 50000** -10000*
Mediana 80000 30000 -20000 80000 -20000
Grande 100000 30000 -40000 100000 -40000
Muy grande 300000 25000 -160000 300000* -160000
Probabilidad 1/3 1/3 1/3
b) Maximax: Muy grande ($300000)
c) Maximin: Pequeña ($-10000)
d) Laplace:
Pequeña= 1/3x50000+1/3x20000+1/3x(-10000) = $ 20000
Mediana = 1/3x80000+1/3x30000+1/3x(-20000) = $ 30000
Grande =1/3x100000+1/33x30000+1/3x(-40000) = $ 30000
Muy grande = 1/3x300000+1/3x25000+1/3x(-160000) = $ 55000*
e) Hurwics α=0.8
Pequeña= 0.8 x 50 000 + 0.2 x (-10 000) = $ 38 000
Mediana = 0.8 x 80 000 + 0.2 x (-20000) = $ 60 000
Grande = 0.8 x 100000 + 0.2 x (-40000) = $ 72 000
Muy grande = 0.8 x 300000 + 0.2 x (-160000) = $ 208 000*

f) Minimax: Pequeña ($50000)

4. Miguel considera invertir un dinero que heredó. La siguiente tabla de pagos da las ganancias que
obtendría durante el siguiente año para cada una de las tres alternativas que Miguel está
considerando:
Alternativas Estados de la naturaleza
Economía buena Economía mala
Mercado de valores 80000 -20000
Bonos 30000 20000

Ing. Juan Cevallos 4

 Certificados de depósito 23000 23000
Probabilidad 0.5 0.5
a)¿Qué decisión maximizaría las ganancias esperadas? (Texto Render Stair Hanna)
b)¿Cuál es la cantidad máxima que debería pagar por un pronóstico perfecto de la economía?
Solución:
a) VE valor esperado:
VE mercado de valores = .5 x 80000 + .5 x (-20000) = $ 30000*
VE Bonos = .5 x 30000 + .5 x 20000 = $ 25000
VE Certificados de depósito = .5 x 23000 + .5 x 23000 = $ 23 000
La decisión es mercado de valores, con un valor esperado es de $ 30 000
b) El VEIP= VECIP – VE
VECIP = 80000 x .5 + 23000 x .5 = $ 51 500
VE= $ 30000
VEIP = $ 21 500
5. Los directores de una AFP deben escoger uno de los tres fundos mutuos comparables en el cual
invertir un millón de dólares. El personal del departamento de investigación ha estimado la
recuperación esperada en un año para cada uno de los fondos mutuos, basándose en un
desempeño pobre, moderado o excelente del índice Dow Jones, de la manera siguiente:
Desempeño del Probabilidad Recuperación esperada $
Dow Jones Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3
Pobre 0.2 50 000 25 000 40 000
Moderado 0.6 75 000 50 000 60 000
Excelente 0.2 100 000 150 000 175 000
Utilice las ganancias para calcular a mano la decisión óptima y la ganancia asociada utilizando
cada uno de los criterios siguientes: a. Optimista, b. Pesimista, c. De Hurwics (con α=0.6), d.
Minimax, d. Probabilístico con los valores dados. e. Prepare un resumen de los resultados. (Texto
IO Mathur – Solow)
Solución:
Matriz de pagos:
Alternativas Estados de la naturaleza $ Máximo Mínimo
Desemp DowJ Desemp DowJ Desemp DowJ Maximax* Maximin*
Pobre Moderado Excelente Minimax**
Fondo 1 50 000 75 000 100 000 100 000** 50 000*
Fondo 2 25 000 50 000 150 000 150 000 25 000
Fondo 3 40 000 60 000 175 000 175 000* 40 000
Probabilidad 0.2 0.6 0.2

a. Optimista (Maximax) = Fondo 3; $ 175 000

b. Pesimista (Maximin) = Fondo 1; $ 50 000
c. Hurwics α=0.6
Fondo 1= 0.6 x 100 000 + 0.4 x 50 000 = $ 80 000
Fondo 2 = 0.6 x 150 000 + 0.4 x 25 000 = $ 80 000
Fondo 3 = 0.6 x 175 000 + 0.4 x 40 000 = $ 121 000*
d. Minimax = Fondo 1; $ 100 000
e. Probabilístico con los valores dados (VE) =
Fondo 1= 0.2 x 50 000 + 0.6 x 75 000 + 0.2 x 100 000= $ 75 000
Fondo 2 = 0.2 x 25 000 + 0.6 x 50 000 + 0.2 x 150 000= $ 65 000

Ing. Juan Cevallos 5

 Fondo 3 = 0.2 x 40 000 + 0.6 x 60 000 + 0.2 x 175 000= $ 79 000*
f. Resumen:

Criterio Decisión óptima Valor de criterio $

Maximax Fondo 3 175 000
Maximin Fondo 1 50 000
Hurwics (0.6) Fondo 3 121 000
Minimax Fondo 1 100 000
VE Fondo 3 79 000

Ing. Juan Cevallos 6