UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PROCESOS ESTOCÁSTICOS
TALLER 2. PROCESO DE POISSON

1. El numero de reclamaciones que recibe una compañı́a de seguros, se comporta como un proceso de Poisson
de frecuencia λ = 2. Sea Nt el numero de reclamaciones que se han recibido hasta el tiempo t y sea Wn
el instante en el que ocurre la n-ésima reclamación. Calcular:

a) P (N1 = 2).
b) P (N1 = 2, N3 = 6).
c) P (N2 = 2|N3 = 6).
d ) P (N3 = 6|N2 = 2).
e) P (N1 ≥ 2).
f ) P (N1 ≥ 2|N1 ≤ 1).
g) E(W7 ).
h) E(W7 |N2 = 3).

2. Si N = (Nt )t≥0 un proceso de Poisson con parametro λ, determine E[Nt Nt+s ], para t, s ≥ 0.

3. Sea X una variable aleatoria con distribución Poisson de parametro λ. Determine P (X = par) y P (X =
impar).

4. Sean T1 :exp(λ1 ) y T2 :exp(λ2 ) variables independientes, compruebe que:

a) min(T1 , T2 ):exp(λ1 + λ2 ).
λ2
b) P (T1 > T2 ) = .
λ1 + λ2
5. Marı́a y Clara llegan a un salón de belleza a la misma hora, Marı́a a cortarse el cabello y Clara a realizarse
un peinado. Si el tiempo para un corte tiene distribución exponencial con media 25 minutos mientras que
para un peinado es exponencial con media 40 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que Marı́a termine
primero?

6. Hallar la función de media y la función de varianza de un proceso de Poisson compuesto

Nt
X
Xt = Yk
k=1

Donde las variables aleatorias YK son independientes e igualmente distribuidas e independientes de N =

(Nt )t≥0 un proceso de Poisson con parámetro λ.

7. El numero de clientes que llegan a una tienda en un intervalo de tiempo (0, t], Nt forman un proceso de
Poisson con tasa de 5 clientes por 30 minutos. Sea Yn la cantidad de dinero que gasta en la tienda el
n-ésimo cliente (ésta es aleatoria), supongamos que Yn tiene distribución exponencial de parámetro µ y
que es independiente de todas las llegadas y de todas las cantidades gastadas por otros clientes. Sea St es
la cantidad total de dinero que se recolecta la tienda por ventas en el tiempo [0, t].

a) ¿Cúal es la probabilidad que lleguen 3 clientes durante la primera hora?

b) Determine la probabilidad de que en un dı́a (24 horas) lleguen 100 clientes a la tienda.
c) Halle la probabilidad que no llegue ningún cliente a la tienda en 2 horas.
d ) ¿Cuál es la probabilidad que 7 clientes lleguen en un intervalo de 3 horas?.
e) Si X representa el número de clientes que entran a la tienda desde las 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Hallar
la distribución de X.
f ) Si T representa el tiempo entre la llegada del tercer y cuarto cliente, hallar la distribución de T .
g) Halle un expresión para el total de dinero gastado por los primeros n clientes que llegaron a la tienda.
h) Halle la probabilidad que lleguen 3 clientes a la tienda en las primeras dos horas dado que en las
primeras 5 horas llegaron 7.
i ) Determine la cantidad de dinero esperado por la tienda por las ventas en un intervalo de 5 horas.
 8. Sea N = (Nt )t≥0 un proceso de Poisson con parámetro λ y sea Y una variable aleatoria independiente
del proceso N y con distribución P (Y = 1) = P (Y = −1) = 1/2. Definimos el proceso estocástico
X = (Xt )t≥0 como
Xt = Y (−1)Nt
para todo t ≥ 0.

a) Calcule la función de media y la función de covarianza de X.

b) ¿Es X un proceso de segundo orden?
c) ¿Es un proceso de covarianza estacionaria?

9. Sea N = (Nt )t≥0 un proceso de Poisson con parámetro λ definimos el puente Poisson como el proceso
Np (t) := N (t) − tN (1), para 0 ≤ t ≤ 1. Calcule la función de media y la función de covarianza de Np .

10. Sea N = (Nt )t≥0 el proceso de Poisson de parámetro λ que representa el numero de clientes fallecidos en el
periodo [0, t] de una compañı́a de seguros. Cuando un cliente fallece, la aseguradora le paga al beneficiario
de la póliza una cantidad X aleatoria con distribución uniforme en el intervalo [a, b]. Si X es el pago
realizado al beneficiario del i-ésimo cliente fallecido, supongase que dichos pagos X1 , x2 , ..., son variables
aleatorias i.i.d. con la misma distribución de X y ademas que tal sucesión de pagos es independiente del
proceso N . Si Yt representa la cantidad total de pagos que ha hecho la aseguradora en el periodo [0, t].
Calcule el total de pagos que ha hecho la aseguradora en el periodo [0, t]. Calcule el total esperado de
pagos E(Yt ) y la varianza Yt .

11. En la estacion de transmilenio pasan 2 lineas, la D10 y D11, el numero de buses de cada linea que pasan
en la estación siguen procesos de Poisson independientes con intensidades respectivas de 5 a 6 buses por
hora.

a) Si en los primeros 20 minutos al pasado cuatro buses de la linea D10,¿Cual es la probabilidad de que
exactamente tres han pasado en los primeros 10 minutos?
b) ¿Cual es la probabilidad de que en un periodo de 15 minutos no pase ningún bus de cualquier linea?
c) ¿Cual es la probabilidad de que el primer bus que pase sea de la linea D11?
d ) Si en 20 minutos han pasado 4 buses ¿cual es la probabilidad de que 2 de ellos sean de laa linea D10?

12. Una compañı́a de seguros asegura 500.000 conductores quienes tienen una experiencia manejando de al
menos 5 años. El numero de ”violaciones”que cada conductor comete tiene una distribución Poisson con
frecuencia de 0.5/año. actualmente la compañı́a fija una prima de 1.000 para los conductores con una o
mas violaciones en los últimos 3 años y de 850 a los conductores con 0 violaciones. La sección de marketing
de la compañı́a quiere cambiar estos valores de tal forma de los conductores con 2 o más violaciones en
los pasados 5 años paguen 1.000 y los conductores con 0 o una violación en los últimos 5 años paguen X
hallar el valor de X tal que el promedio de la prima recibida con por la empresa permanezca constante
con el cambio.