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ECONOMETRIA
TRABALHO DE GRUPO
SANTO ANDRÉ
2017
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
Trabalho em Grupo:
ECONOMETRIA
SANTO ANDRÉ
2017
Sumário
2. EQUAÇÃO
6. TESTE RESET
7. MULTICOLINEARIDADE
10. AUTOCORRELAÇÃO
10.2. Breush-Goldfrey
15. CORRELOGRAMA
15.2 PIB
16.2. PIB
17.2. PIB
17.3. Renda
MODELO UTILIZADO
Para construímos esse modelo, foi selecionado dados trimestrais do ano de 2003 até o terceiro trimestre de 2017. O Licenciamento, o PIB,
a Renda Nacional Disponível, o Nível Crédito e o Imposto sobre o Produto estão em logaritmo natural. O Câmbio, a Taxa de Juros,
Inadimplência, e o Deflator estão em valores reais.
Produto Renda
Licenciamento Interno nacional Imposto
Total/Demanda Bruto - PIB disponível Taxa de Nivel de Índice de sobre o Deflator
Ano/ (Trimestral) em milhões bruta Câmbio Juros Crédito Inadimplência Produto implícito
Período (Trimestral) (Trimestral) (Trimestral) (Trimestral) (trimestral) (Trimestral) (Trimestral) (Trimestral)
2003 T1 283.673 397.242 387.695,48 191,63 1,51 227.594,00 3,51 60.501,06 9,05
T2 266.366 418.987 405.321,29 161,43 1,35 251.248,00 3,19 61.311,04 12,3
T3 288.126 439.350 432.089,28 155,68 1,51 253.175,00 3,31 61.201,52 13,2
T4 377.389 462.372 447.076,36 153,29 0,93 244.793,00 3,27 64.219,54 20,1
2004 T1 295.789 444.783 434.038,27 160,13 1,45 255.136,00 3,35 64.884,98 3,29
T2 304.220 481.795 467.427,91 142,3 1,53 246.842,00 3,39 71.613,49 7,02
T3 335.334 505.252 495.636,53 130,16 1,46 264.781,00 3,4 78.751,27 7,91
T4 380.015 525.920 512.275,86 119,34 1,04 292.195,00 3,52 80.519,36 13,6
2005 T1 308.764 499.710 487.904,36 114,7 1,75 225.437,00 3,52 77.272,20 3,17
T2 356.675 535.557 519.605,31 113,48 1,59 263.120,00 3,49 79.887,05 4,91
T3 363.166 552.859 541.003,47 111,07 1,59 254.880,00 3,61 82.362,69 7,16
T4 411.217 582.458 567.913,18 111,91 1,16 278.097,00 3,66 88.244,16 13,4
2006 T1 352.228 554.270 540.892,07 109,92 1,53 264.602,00 3,62 84.983,72 1,87
T2 372.279 581.977 567.446,02 105,63 2,02 277.092,00 3,72 85.842,50 3,69
T3 426.760 617.848 608.378,16 103,72 1,48 258.778,00 3,72 89.957,77 6,15
T4 481.680 655.355 641.766,56 99,94 1,21 296.148,00 3,68 99.375,94 12,6
2007 T1 416.409 631.423 619.085,62 98,82 2,02 316.862,00 3,68 92.561,68 3,31
T2 555.560 670.655 657.866,20 104,7 1,27 264.425,00 3,72 96.590,13 5,23
T3 612.691 691.846 680.309,90 108,5 1,75 252.990,00 3,68 102.321,74 5,17
T4 541.757 726.339 712.908,52 98,5 1,34 281.112,00 3,73 109.261,11 9,55
2008 T1 634.040 712.055 694.019,58 99,47 1,32 314.898,00 3,64 112.392,49 3,18
T2 663.802 769.525 752.243,08 100,48 2 306.733,00 3,53 118.036,66 6,99
T3 501.701 812.603 795.146,11 99,29 1,18 294.488,00 3,51 124.859,97 8,48
T4 566.700 815.620 799.879,46 101,29 1,34 302.087,00 3,49 128.036,27 14,6
2009 T1 663.445 756.127 741.754,24 100,43 1,81 314.370,00 3,43 109.021,48 2,84
T2 720.886 803.578 786.096,07 105,69 1,28 304.962,00 3,45 113.854,20 5,12
T3 692.831 852.843 837.119,74 106 1,45 357.743,00 3,45 121.456,14 6,63
T4 649.162 920.491 900.723,78 121,67 1,05 290.965,00 3,23 138.944,69 13,6
2010 T1 631.127 886.396 865.137,83 122,77 1,66 305.431,00 3,19 133.336,30 2,92
T2 748.967 944.145 914.591,09 123,75 1,45 308.897,00 3,11 142.128,49 6,09
T3 827.284 997.935 971.809,45 120,27 1,41 315.205,00 3,12 148.006,04 8,46
T4 659.132 1.057.371 1.024.914,17 129,89 1,53 319.139,00 3,04 159.536,18 15,1
2011 T1 728.209 1.016.533 993.437,05 124,29 0,93 306.710,00 2,95 155.342,51 2,59
T2 749.989 1.086.714 1.063.554,32 114,18 1,18 305.126,00 2,84 160.494,86 6,79
T3 764.317 1.112.334 1.081.369,79 117,53 1,24 328.546,00 2,85 166.520,77 6,61
T4 657.920 1.160.801 1.128.478,22 125,85 1,22 329.259,00 2,86 173.562,85 11,7
2012 T1 738.733 1.129.460 1.114.421,09 142,22 1,02 305.498,00 2,89 167.439,31 1,31
T2 891.290 1.183.120 1.158.200,14 175,37 1,13 365.533,00 2,93 174.729,56 4,94
T3 827.280 1.230.450 1.203.453,48 142,49 0,88 295.509,00 3 188.232,93 3,49
T4 667.804 1.271.730 1.241.365,48 122,46 0,82 265.523,00 2,91 190.099,20 9,8
2013 T1 783.066 1.241.642 1.230.315,71 109,45 0,8 305.189,00 2,96 180.471,58 3,53
T2 787.678 1.322.597 1.313.851,42 102,48 0,9 302.449,00 2,98 192.863,45 6,7
T3 802.235 1.354.137 1.341.061,91 114,7 0,91 322.168,00 2,92 190.557,44 6,62
T4 649.553 1.413.243 1.389.364,20 113,48 0,88 302.731,00 2,96 213.966,53 13,4
2014 T1 678.612 1.385.897 1.362.505,24 111,07 0,82 306.255,00 2,85 196.596,39 1,54
T2 685.990 1.422.177 1.395.658,43 111,91 1,06 294.356,00 2,73 195.701,62 4,42
T3 780.532 1.462.003 1.434.677,54 109,92 0,93 296.587,00 2,82 194.462,84 5,38
T4 546.065 1.508.875 1.477.356,85 105,63 0,99 340.485,00 2,85 219.458,16 7,21
2015 T1 530.196 1.455.390 1.432.621,42 103,72 1,07 245.371,00 2,82 206.643,63 6,15
T2 525.888 1.481.126 1.454.067,68 99,94 1,3 277.446,00 2,96 207.409,82 5,87
T3 520.860 1.509.759 1.477.374,13 98,82 1,45 257.626,00 3,02 212.615,60 8,33
T4 401.716 1.554.297 1.515.445,65 104,7 1,21 271.925,00 2,92 219.568,78 7,19
2016 T1 409.127 1.498.375 1.465.333,85 108,5 1,48 251.057,00 3,04 212.586,72 8,23
T2 426.365 1.557.722 1.536.712,42 109,45 1,4 267.559,00 3,12 210.240,56 6,97
T3 451.081 1.580.204 1.550.722,08 102,48 1,33 261.064,00 3,12 209.321,05 4,93
T4 391.794 1.630.594 1.591.945,34 114,7 1,49 256.495,00 3,24 220.160,74 7,62
2017 T1 456.016 1.594.462 1.561.478,38 113,48 1,46 300.471,00 3,38 213.648,30 6,16
T2 332.601 1.639.311 1.617.569,58 111,07 1,27 246.610,00 3,38 216.549,25 8,87
T3 300.559 1.600.210 1.630.421,80 125,85 1,21 220.071,00 3,47 220.600,30 8,33
EQUAÇÃO COM DADOS TRANSFORMADOS
Onde:
Licenciamento – V1
PIB – V2
Renda Nacional Disponível – V3
Cambio – V4
Tx de Juros – V5
Crédito – V6
Inadimplência – V7
IPI – V8
Deflator – V9
Equação:
TESTE RESET
MULTICOLINEARIDADE
l_v2 6256,063
l_v3 5879,277
v4 1,844
v5 1,998
l_v6 1,471
v7 4,225
l_v8 150,666
v9 1,247
--------------------------------------------------------------
AUTOCORRELAÇÃO
10.2. Breush-Goldfrey
-----------------------------------------------------------
TESTE DE ARCH
TESTE QLR
12
10
0
2006 2008 2010 2012 2014
TESTE CUSUM
sigmahat = 0,143309
10
-10
-20
-30
-40
-50
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Observação
Referências
Periodicidade: Trimestral
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sistema de Contas Nacionais
Trimestrais Referência 2000 (IBGE/SCN 2000 Trim.).
Unidade: (%)
Comentário: Elaboração IPEA. Variação do trimestre em relação à média do ano
anterior.
Atualizado em: novembro de 2014
Taxa de câmbio - efetiva real - setor: indústrias diversas - índice (média 2005 =
100)
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Unidade: -
Atualizado em: Setembro de 2017.