Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - Ana Isabel Alonso de Mena

El libro está destinado a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan
por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.

Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus apli-
caciones, y es en el planteamiento y resolución de problemas concretos, inspira-
Ecuaciones diferenciales ordinarias
dos en gran medida en modelos físicos, donde se puede encontrar la motivación
necesaria para su estudio y percibir su utilidad.
Ejercicios y Problemas resueltos
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. Ejercicios y Problemas resueltos

Este texto está dedicado al planteamiento y resolución detallada de problemas.
El proceso de modelado, la resolución y la interpretación de las soluciones se Ana Isabel Alonso de Mena
realizan de modo ordenado y sistemático. Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Ana Isabel Alonso de Mena • Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Cada capítulo contiene:
• una breve introducción teórica, en la que se exponen las definiciones
fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente.
• una amplia colección de ejercicios y problemas en orden creciente de
dificultad, totalmente resueltos.
Ana Isabel Alonso de Mena es profesora titular del departamento de Matemática

Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Valladolid.
Jorge Álvarez López y Juan Antonio Calzada Delgado son profesores ayu-
dante doctor del departamento de Matemática Aplicada de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid.
Todos ellos trabajan en el campo de las ecuaciones diferenciales contando con numero-
sas publicaciones científicas en revistas internacionales de reconocido prestigio.
La profesora Ana I. Alonso está especializada en el estudio cualitativo de sistemas diná-
micos; el profesor Jorge álvarez investiga en la obtención e implementación de métodos
numéricos para su resolución y el profesor Juan A. Calzada tiene amplia experiencia en
la modelización de fenómenos biofísicos mediante ecuaciones diferenciales.
ISBN 978-84-96477-59-9
c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
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ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS
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ECUACIONES DIFERENCIALES
ORDINARIAS
ANA ISABEL ALONSO DE MENA

JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ
JUAN ANTONIO CALZADA DELGADO
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
ANA ISABEL ALONSO DE MENA
JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ
JUAN ANTONIO CALZADA DELGADO
Editor gerente Fernando M. García Tomé

Diseño de cubierta IPStudio
Preimpresión Delta Publicaciones
Impresión Jacaryan
Avda. Pedro Díez, 3. Madrid (España)
Copyright © 2008 Delta, Publicaciones Universitarias. Primera edición

C/Luarca, 11
28230 Las Rozas (Madrid)
Dirección Web: www.deltapublicaciones.com
© 2008 Los autores
Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente

podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad
quienes reprodujeren o plagiaren, en todo o en parte, una obra literaria,
artística o científica fijada en cualquier tipo de soporte sin la preceptiva
autorización. Ninguna de las partes de esta publicación, incluido
el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida
de ninguna forma, ni por ningún medio, sea electrónico, químico,
mecánico, magneto-óptico, grabación, fotocopia o cualquier otro,
sin la previa autorización escrita por parte de la editorial.
ISBN 978-84-96477-59-9
Depósito Legal
(1207-50)
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Prólogo
Este libro está dirigido a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan por
primera vez al estudio de las ecuaciones diferenciales.
Si hay algo que caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de
sus aplicaciones, siendo en el planteamiento y resolución de problemas concretos,
inspirados en gran medida en modelos físicos, donde se puede encontrar la motivación
necesaria para su estudio y percibir su utilidad. Así pues, en un curso introductorio
de ecuaciones diferenciales, los ejercicios y las series de problemas resultan cruciales
para el aprendizaje del estudiante.
La bibliografía relativa a los aspectos teóricos de las ecuaciones diferenciales es
extensa. Sin embargo, resultan escasos los textos dedicados al planteamiento y reso-
lución detallada de problemas; textos donde el proceso de modelado, el análisis y la
interpretación de las soluciones se realicen de modo ordenado y sistemático. El deseo
de proporcionar a nuestros alumnos un texto de esas características fue la principal
motivación para la realización de este libro.
En su elaboración nos hemos guiado por el programa de la asignatura troncal
“Ecuaciones Diferenciales I", que el Nuevo Plan de estudios de la E.T.S. de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Valladolid sitúa en el segundo curso de la titulación.
Una situación similar reflejan los planes de estudio de las enseñanzas técnicas que se
imparten en otras universidades.
Cada capítulo comienza con una breve introducción teórica, en la que se exponen
las definiciones fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente. En ningún caso se pretende que ese breve resumen sustituya a un libro
de teoría. Tan sólo se ha incluído la información relevante para el lector a la hora de
enfocar los problemas propuestos, en un intento de que el libro sea autocontenido.
A continuación se presenta una amplia colección de ejercicios y problemas en orden
creciente de dificultad, totalmente resueltos.
Los profesores S. Novo, R. Obaya y J. Rojo, son los autores del libro “Ecuaciones
y sistemas diferenciales", McGraw Hill 1995. Este excelente texto recoge el enun-
ciado de numerosos problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y ha sido nues-
tra inspiración a la hora de elaborar los resúmenes de teoría así como una de nuestras
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VI ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
principales fuentes de ejercicios. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos

por su apoyo.
Notación: A lo largo del texto la variable independiente se designará con las letras x
ó t. La primera responde a la terminología clásica del cálculo infinitesimal y resulta
particularmente adecuada cuando el problema tiene un marcado tinte geométrico o
cuando la variable independiente puede interpretarse físicamente como una variable de
tipo espacial. Por otro lado, la segunda está motivada por el hecho de que en un buen
número de aplicaciones las ecuaciones diferenciales describen la evolución temporal
de una (o varias) funciones que determinan el estado de un sistema. El uso de las letras
en negrita (y, f, etc.) está asociado a la idea de vector y se utilizará frecuentemente
para representar los sistemas de ecuaciones. Las palabras en cursiva evidencian que el
concepto se define, en ese momento, por primera vez.
Los autores
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Contenido
C APÍTULO 1
Introducción. 1
1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasificación. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Soluciones de una ecuación diferencial. Clasificación. . . . . . . . . . 3
1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno. . . . . . . . . . . . . . 4
C APÍTULO 2
Integración elemental de ecuaciones de primer orden 5
2.1. Ecuaciones de variables separables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2. Ecuaciones exactas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.1. Definición. Criterio de exactitud. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.2.2. Factores integrantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas. . . . . . . . . 8
2.3. Cambio de variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.1. Ecuaciones homogéneas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.2. Ecuaciones con coeficientes lineales. . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.3. Ecuaciones reducibles a lineales: Bernoulli y Riccati. . . . . . 11
2.4. Selección de problemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C APÍTULO 3
Ecuaciones y sistemas lineales. Teoría general 83
3.1. Definición y clasificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.1.1. Sistema equivalente a una ecuación. . . . . . . . . . . . . . . 84
3.1.2. Sistemas reales y complejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.2. Teoremas de existencia y unicidad. Iteradas de Picard. . . . . . . . . 85
3.3. Sistemas lineales de primer orden con coeficientes continuos. . . . . . 85
3.3.1. Sistema homogéneo. Matriz fundamental. . . . . . . . . . . . 85
3.3.2. Sistema no homogéneo. Variación de las constantes. . . . . . 88
3.4. Ecuaciones escalares lineales de orden superior. . . . . . . . . . . . . 89
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VIII ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
3.4.1. Ecuación homogénea. Sistema fundamental de soluciones. . . 89

3.4.2. Ecuación no homogénea. Variación de las constantes.
Fórmula de Green. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
C APÍTULO 4
Sistemas diferenciales lineales de primer orden con coeficientes constantes 131
4.1. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes constantes. . . . . . . 131
4.1.1. Solución general. La exponencial de una matriz. . . . . . . . 131
4.1.2. Polinomio interpolador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.1.3. Soluciones asociadas a valores propios. . . . . . . . . . . . . 134
4.2. Sistemas lineales no homogéneos con coeficientes constantes. . . . . 136
4.2.1. Variación de las constantes. Resonancia. . . . . . . . . . . . . 136
C APÍTULO 5
Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes 197
5.1. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. . . . . . 197
5.1.1. Solución general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
5.1.2. La ecuación de Euler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
5.2. Ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes. . . . 199
5.2.1. Variación de las constantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
5.2.2. El método operacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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CAPÍTULO 1
Introducción.
Al abordar por primera vez una materia, debemos empezar aprendiendo las defini-
ciones y terminología básica de ese tema. Ese es el objetivo de este breve capítulo:
presentar los primeros conceptos de las ecuaciones diferenciales. Se clasifican las
ecuaciones de acuerdo con su tipo, orden y linealidad; se especifican los distintos ti-
pos de soluciones que pueden encontrarse y se introducen las nociones de problema
de valor inicial y problema de contorno.
1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasificación.
D EFINICIÓN. Definición Se llama ecuación diferencial a una ecuación que contiene

las derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables
independientes.
Las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar atendiendo al número de varia-

bles independientes que intervienen:
1) ecuación diferencial ordinaria, cuando la función incógnita es una función de
una variable.
2) ecuación en derivadas parciales cuando la función incógnita es una función de
varias variables e intervienen en la ecuación las derivadas parciales respecto de
las distintas variables independientes.
En este libro trataremos únicamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. El es-

tudio de las ecuaciones en derivadas parciales requiere técnicas bastante diferentes de
las utilizadas en ecuaciones diferenciales ordinarias aunque, como es natural, abundan
las ideas y métodos comunes a ambas teorías. El paso de una a varias variables inde-
pendientes implica, en particular, el salto de dimensión finita a dimensión infinita en el
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2 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
análisis de determinadas cuestiones, lo que presenta en ocasiones problemas técnicos

importantes.
Por ecuación diferencial ordinaria entendemos una expresión de la forma:
F(t, y, y , y , . . . , yn) ) = 0 ,
donde F es una función vectorial de variable también vectorial.
• t = variable independiente. Toma valores reales t ∈ I ⊂ IR.
• y = variable dependiente o función incógnita. Toma valores en IRd (o Cd ).
• F = función de (n + 1) d + 1 variables. Toma valores d-dimensionales reales o
complejos. F = (F1 , F2 , . . . , Fd ).
– Si d = 1 ⇒ F (t, y, y , . . . , y n) ) = 0 ecuación escalar.
– Si d > 1 ⇒ F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 ecuación vectorial.
La ecuación vectorial F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 puede escribirse como una cole-
cción de d ecuaciones escalares de la forma:
Fi (t, y, y , . . . , yn) ) = 0 (i = 1, 2, . . . , d) ,
donde las Fi son las componentes de F, funciones escalares de (n + 1) d + 1 variables.
Cuando se escribe así, la ecuación vectorial se denomina generalmente sistema de
ecuaciones diferenciales.
D EFINICIÓN. El orden de la derivada superior que interviene en la ecuación, se deno-
mina orden de la ecuación diferencial.
D EFINICIÓN. Cuando la derivada de orden superior aparece despejada se dice que la

ecuación está escrita en forma normal.
yn) = f (t, y, y , . . . , yn−1) ) .
D EFINICIÓN. La ecuación F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 se dice que es autónoma cuando

no depende explícitamente de la variable independiente t; esto es, cuando toma la
forma:
F(y, y , . . . , yn) ) = 0 .
D EFINICIÓN. Una ecuación diferencial de orden n se dice que es lineal cuando tiene
la forma
A0 (t) yn) + A1 (t) yn−1) + · · · + An−1 (t) y + An (t) y = b(t) ,
donde A0 (t), A1 (t), . . . , An (t) son matrices formadas por funciones de t.
Nota. La ecuación escalar lineal de orden n será de la forma:

a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + · · · + an−1 (t) y + an (t) y = b(t) ,
y un sistema lineal de n ecuaciones de primer orden: y = A(t)y + b(t).
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INTRODUCCIÓN. 3
1.2. Soluciones de una ecuación diferencial. Clasifi-

cación.
D EFINICIÓN. Toda función y(t) tal que al introducirla en la ecuación diferencial, la

transforma en una identidad, se denomina solución o integral de la ecuación diferen-
cial.
En el caso de las ecuaciones de primer orden:

1) Se llama solución general de una ecuación diferencial de primer orden a toda
función y(t) = f (t, C) que depende de una constante arbitraria C de modo que
satisface la ecuación diferencial para cualquier valor de la constante.
2) Toda función y(t) = f (t, C0 ) deducida de la solución general dando a la cons-
tante C un valor concreto C = C0 se llama solución particular.
Nota. Desde el punto de vista geométrico, la solución general de una ecuación de

primer orden representa una familia de curvas en el plano de coordenadas dependiente
de un parámetro C. Estas curvas se denominan curvas integrales de la ecuación dife-
rencial dada. Cada integral particular está representada por una curva de esta familia
que pasa por un punto dado del plano.
Tipos de soluciones (ecuación de primer orden):
particular general
soluciones en forma explícita y = f (t) y = f (t, C)

soluciones en forma implícita f (t, y) = 0 f (t, y, C) = 0

t = t(u) t = t(u, C)
soluciones en forma paramétrica
y = y(u) y = y(u, C)
soluciones en forma inversa t = f (y) t = f (y, C)
Nota. Al buscar soluciones de una ecuación es frecuente multiplicar o dividir por

determinadas funciones con objeto de llevar la ecuación a alguna forma de la que se
conozcan las soluciones.
Hay que tener en cuenta que:
1) al multiplicar una ecuación escalar por una función del tipo μ(t, y), se introduce
como solución cualquier función y(t) que verifique μ(t, y(t)) = 0.
2) al dividir por μ(t, y) se pueden suprimir posibles soluciones que verifiquen
μ(t, y(t)) = 0.
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1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno.

Problema de Cauchy.
Pocos fenómenos quedan totalmente descritos mediante una ecuación diferencial.
La descripción se debe completar con la ayuda de ciertas condiciones sobre la solu-
ción.
Cuando el fenómeno descrito es de carácter temporal (o sea la variable indepen-
diente representa al tiempo), las condiciones complementarias suelen tomar la forma
de valores de la solución y sus derivadas sucesivas en algún instante inicial t0 . Se suele
hablar entonces de problema de condiciones iniciales o problema de Cauchy.
Nota. Un problema de Cauchy para la ecuación escalar de primer orden es de la

forma,
y = f (t, y)
y(t0 ) = y0 .
Un problema de Cauchy para un sistema de primer orden es de la forma,

y = f (t, y)
y(t0 ) = y0 ,
y un problema de Cauchy para la ecuación escalar de orden n es de la forma,

⎧ n)
⎪
⎪ y = f (t, y, y , . . . , y n−1) )
⎪
⎪
⎨ y(t0 ) = y0
y (t0 ) = y1
⎪
⎪
⎪
⎪ ......
⎩ n−1)
y (t0 ) = yn−1 .
Interpretación geométrica: La interpretación geométrica de la condición inicial es

evidente: la gráfica de la solución deseada debe pasar por el punto (t0 , y0 ).
Problema de contorno.
Cuando el fenómeno descrito es de carácter espacial (o sea, la variable indepen-
diente representa una coordenada), las condiciones complementarias suelen tomar la
forma de valores de la solución en los extremos de algún intervalo en el que varía la
coordenada. Se suele hablar entonces de un problema de contorno.
Las condiciones de contorno influyen de forma decisiva tanto en la existencia
como en el número de soluciones del problema de contorno.
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CAPÍTULO 2
Integración elemental de
ecuaciones de primer orden
En este tema se expone una selección de métodos de integración elemental para la

ecuación de primer orden. Conviene observar que, para este tipo de ecuaciones, no
existe un procedimiento general de resolución. En este capítulo desarrollamos méto-
dos sistemáticos para resolver algunos tipos especiales de ecuaciones que han tenido
una gran importancia en el desarrollo histórico de la teoría de ecuaciones diferenciales.
2.1. Ecuaciones de variables separables.

Una clase sencilla de ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por integración
es la de variables separables.
D EFINICIÓN. La ecuación diferencial de primer orden y = F (t, y) se llama de varia-

bles separables o separable si F (t, y) se puede escribir como producto de una función
de t por una función de y; es decir, y = f (t) g(y).
Método de separación de variables. Dada una ecuación separable de primer orden

y = f (t) g(y)
1) Si g(y) = 0, dividiendo por g(y) se escribe la ecuación en la forma
1
y = f (t) ,
g(y)
e integrando ambos miembros con respecto a t, se obtiene

1
dy = f (t) dt .
g(y)
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Si pueden calcularse las primitivas G(y) = 1/g(y) dy y F (t) = f (t) dt
entonces
G(y(t)) = F (t) + C , C ∈ IR.
define la solución implícitamente.
2) Si y0 es una raíz de la ecuación g(y) = 0, entonces la función constante y(t) = y0
es claramente una solución de la ecuación.
En resumen: se separan las variables y se integran.
2.2. Ecuaciones exactas.

2.2.1. Definición. Criterio de exactitud.
D EFINICIÓN. La ecuación diferencial P (t, y) + Q(t, y) y = 0 se dice que es exacta

cuando existe una función diferenciable F (t, y) de modo que
∂F (t, y) ∂F (t, y)
= P (t, y) y = Q(t, y) .
∂t ∂y
En ese caso, la ecuación F (t, y) = c define implícitamente una solución general.
Se requiere un criterio para determinar si una ecuación es exacta y, si lo es, es-

tablecer un procedimiento para encontrar la función F (t, y). Estas necesidades se
satisfacen con el siguiente teorema.
Teorema. (Criterio de exactitud). Supóngase que las derivadas parciales primeras de

P (t, y) y Q(t, y) son continuas en un rectángulo R. Entonces, son equivalentes:
1) La ecuación P (t, y) + Q(t, y) y = 0 es exacta en R,

∂P (t, y) ∂Q(t, y)
2) = para todo (t, y) ∈ R.
∂y ∂t
Método para resolver ecuaciones exactas.

1) Si P (t, y) + Q(t, y) y = 0 es exacta, entonces existe una función F (t, y) tal
que ∂F/∂t = P . Integrando esta última ecuación obtenemos

F (t, y) = P (t, y) dt + φ(y) . (2.1)
2) Para determinar φ(y) se deriva (2.1) con respecto a y y se sustituye ∂F/∂y por
Q. Ahora se puede despejar φ (y).
3) Se integra φ (y) para obtener φ(y) sin tener en cuenta la constante numérica.
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INTEGRACIÓN ELEMENTAL DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN 7
4) Sustituyendo φ(y) en (2.1) obtenemos F (t, y).

5) La solución de P (t, y) + Q(t, y) y = 0 , que a veces se escribe en la forma
P dt + Q dy = 0 , viene dada implícitamente por F (t, y) = c , con c ∈ IR.
Mediante el procedimiento anterior se obtiene la fórmula

∂
F (t, y) = P (t, y) dt + Q(t, y) − P (t, y) dt dy ,
∂y
que determina F (t, y), salvo una constante numérica, a partir de las funciones P (t, y)
y Q(t, y).
Agrupación de términos. Si tenemos
P1 (t, y) + Q1 (t, y) y = 0 exacta con solución F1 (t, y) = c1 , c1 ∈ IR,

P2 (t, y) + Q2 (t, y) y = 0 exacta con solución F2 (t, y) = c2 , c2 ∈ IR,
entonces la ecuación (P1 (t, y) + P2 (t, y)) + (Q1 (t, y) + Q2 (t, y)) y = 0 , es exacta
con solución: F1 (t, y) + F2 (t, y) = c , con c ∈ IR.
2.2.2. Factores integrantes.
D EFINICIÓN. Una función μ(t, y) es un factor integrante para la ecuación diferencial

P (t, y) dt + Q(t, y) dy = 0 , si la ecuación obtenida multiplicando por μ(t, y)
μ(t, y) P (t, y) dt + μ(t, y) Q(t, y) dy = 0 , (2.2)
es exacta.
Desafortunadamente, no se conoce ningún método general que permita encon-

trar un factor explícito de integración para cualquier ecuación diferencial de la forma
P (t, y) dt + Q(t, y) dy = 0. Algunas veces podemos distinguir un factor integrante
reconociendo combinaciones propicias, como las mostradas en la siguiente tabla:
Formas importantes para el método de agrupación.
F (t, y) dF F (t, y) dF
1 t dt + y dy
ty y dt + t dy ln(t2 + y 2 )
2 t2 + y 2
t y dt − t dy y −y dt + t dy
arctan
y y2 t t2 + y 2
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Método sistemático de búsqueda de un factor integrante. Si μ(t, y) es un factor

integrante con derivadas primeras continuas, al someter a prueba la exactitud de (2.2)
se debe tener
∂ ∂
[μ(t, y) P (t, y)] = [μ(t, y) Q(t, y)] .
∂y ∂t
Aplicando la regla del producto, esto se reduce a la ecuación

∂μ ∂μ ∂Q ∂P
P −Q = − μ. (2.3)
∂y ∂t ∂t ∂y
Pero en la ecuación diferencial parcial (2.3) despejar μ es, normalmente, más difícil
que resolver la ecuación original. Existen, sin embargo, dos excepciones importantes:
• Supongamos que la ecuación tiene un factor integrante que depende solamente
de t; esto es, μ = μ(t). En este caso, la ecuación (2.3) se reduce a la ecuación
separable
dμ 1 ∂P ∂Q
= − μ,
dt Q ∂y ∂t
donde (∂P/∂y − ∂Q/∂t)/Q es una función que depende sólo de t.
• Supongamos que la ecuación tiene un factor integrante que depende solamente
de y; esto es, μ = μ(y). En este caso, la ecuación (2.3) se reduce a la ecuación
separable
dμ 1 ∂Q ∂P
= − μ,
dy P ∂t ∂y
donde (∂Q/∂t − ∂P/∂y)/P es una función que depende sólo de y.
2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas.
Ecuaciones de variables separables. Un factor integrante para la ecuación de varia-

bles separables
a(t) b(y) + c(t) d(y) y = 0 ,
viene dado por la función μ(t, y) = 1/(b(y) c(t)).
Ecuaciones lineales.
Una clase de ecuaciones diferenciales de primer orden que aparece frecuentemente
en las aplicaciones es la ecuación lineal.
D EFINICIÓN. Una ecuación diferencial de primer orden se dice que es lineal cuando
se puede expresar en la forma:
a0 (t) y + a1 (t) y = c(t) , (2.4)
donde a0 (t), a1 (t) y c(t) dependen solamente de la variable t.
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Supondremos que las funciones a0 (t), a1 (t) y c(t) son continuas en un intervalo, y
que a0 (t) = 0 en dicho intervalo. Dividiendo por a0 (t) se puede reescribir la ecuación
(2.4) en la forma canónica (o forma estándar)
y + a(t) y = b(t) , (2.5)
donde a(t) y b(t) son funciones continuas en el intervalo.
- La ecuación es exacta solamente cuando a(t) = 0. (Obsérvese que, en ese caso,
la ecuación resulta y = b(t) cuya integración es inmediata).
- Un factor integrante para la ecuación lineal viene dado por la función

μ(t) = exp a(t) dt .
Una vez obtenido el factor integrante podemos resolver la ecuación:

1) Aplicando el método descrito para las ecuaciones exactas;
2) Multiplicamos la ecuación (2.5) por μ(t) para obtener
μ(t) y + a(t) μ(t) y = μ(t) b(t) . (2.6)
Como a(t) μ(t) = μ (t) entonces (2.6) se puede escribir en la forma

d
μ(t) y + μ (t) y = (μ(t) y) = μ(t) b(t) , (2.7)
dt
donde se ha hecho uso de la regla de diferenciación de un producto. Integrando
(2.7) con respecto a t resulta

μ(t) y = μ(t) b(t) dt + c , c ∈ IR,
y despejando y se obtiene

−1 − a(t) dt a(t) dt
y = μ (t) μ(t) b(t) dt + c = e e b(t) dt + c .
(2.8)
La función y(t) dada por la ecuación (2.8) se conoce como solución general de
la ecuación lineal (2.5).
Ecuaciones lineales en la variable independiente. En ocasiones alguna ecuación
puede tener un aspecto más favorable para la búsqueda de soluciones cuando la es-
cribimos para t(y), o sea, cuando buscamos inversas de las soluciones de la ecuación
original. Para realizar el cambio de ecuación basta tener en cuenta la relación entre la
derivada de una función y la de su inversa,
1
y (t) = .
t (y(t))
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Por ejemplo, la ecuación y = f (t, y) se transforma en la ecuación en t(y)

1
t = .
f (t, y)
Su solución en forma implícita, F (t, y, c) = 0, sirve también como solución de la
ecuación en y(t).
Si la ecuación es lineal, t = a(y) t + b(y), entonces la fórmula

μ(y) t = c + b(y) μ(y) dy , c ∈ IR,
proporciona la solución general de la ecuación.
2.3. Cambio de variables.

A continuación presentamos cuatro tipos de ecuaciones que pueden ser transformadas
en una ecuación separable o lineal por medio de una transformación o sustitución
apropiada.
2.3.1. Ecuaciones homogéneas.
D EFINICIÓN. Si el segundo miembro de la ecuación y = f (t, y) se puede expresar

como función del cociente y/t solamente, es decir
y
y = F , (2.9)
t
entonces se dice que la ecuación es homogénea.
Nota. Una prueba de la homogeneidad de la ecuación y = f (t, y) consiste en reem-

plazar t por λt e y por λy; entonces la ecuación es homogénea si y sólo si
f (λt, λy) = f (t, y) .
Si hacemos las sustituciones
y dy dv
v= , y = vt , = t+v,
t dt dt
entonces la ecuación (2.9) se transforma en una ecuación de variables separables
dv
t = F (v) − v ,
dt
cuya solución implícita viene dada por

1 1
dv = dt = ln |t| + c , c ∈ IR .
F (v) − v t
Tan sólo resta expresar la solución en términos de las variables originales.
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2.3.2. Ecuaciones con coeficientes lineales.

En algunos casos es necesario hacer un cambio tanto de variable dependiente como
de variable independiente. Éste es el caso de las llamadas ecuaciones con coeficientes
lineales, esto es, ecuaciones de la forma
(a1 t + b1 y + c1 ) dt + (a2 t + b2 y + c2 ) dy = 0 ,
donde los ai , bi y ci , i = 1, 2 son constantes.
En general, consideraremos ecuaciones de la forma

a1 t + b1 y + c1
y =h . (2.10)
a2 t + b2 y + c2
• Si a1 b2 = a2 b1 (rectas paralelas), el cambio v = a1 t + b1 y (= λ(a2 t + b2 y))
transforma la ecuación en una de variables separables,

v + c1
v = a1 + b1 y = a1 + b1 h .
v/λ + c2
• Si a1 b2 = a2 b1 las dos rectas se intersecan en un único punto (t0 , y0 ). El

cambio t = T + t0 , y = Y + y0 , transforman la ecuación (2.10) en la ecuación
homogénea
a1 T + b1 Y
Y =h .
a2 T + b2 Y
2.3.3. Ecuaciones reducibles a lineales: Bernoulli y Riccati.
D EFINICIÓN. Se llama ecuación de Bernoulli a una ecuación de primer orden que se

pueda expresar de la forma
y + a(t) y = b(t) y n
donde a(t) y b(t) son continuas en un intervalo abierto y n es un número real.
Nótese que cuando n = 0 o n = 1 la ecuación también es lineal y puede resolverse

mediante un factor integrante. Para otros valores de n la sustitución
v = y 1−n
transforma la ecuación de Bernoulli en una lineal del siguiente modo.
Como v = (1 − n) y −n y , si multiplicamos la ecuación por (1 − n) y −n ,
(1 − n) y −n y + (1 − n) y −n a(t)y = (1 − n) y −n b(t)y n ,
y sustituimos,
v + (1 − n)a(t)v = (1 − n)b(t)
obtenemos una ecuación diferencial lineal.
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D EFINICIÓN. Se llama ecuación de Riccati a una ecuación de primer orden que se

pueda expresar de la forma
y + a(t) y 2 + b(t) y = c(t) , (2.11)
donde a(t), b(t) y c(t) son continuas en un intervalo abierto de IR.
Nótese que
• cuando a(t) ≡ 0, se trata de una ecuación lineal,
• cuando c(t) ≡ 0, se trata de una ecuación de Bernoulli.
Supongamos conocida una solución, y0 (t), de la ecuación (2.11) (en ocasiones la

forma de una solución puede resultar evidente por la forma de la ecuación). Entonces
el cambio de variable
y = y0 (t) + z
la transforma en la ecuación de Bernoulli (con n = 2)
z + a(t)z 2 + (2a(t)y0 (t) + b(t)) z = 0 ,
de modo que el cambio v = z 1−2 = z −1 la transforma en una lineal.

Obsérvese que si combinamos los dos cambios de variable y tomamos,
1
y = y0 (t) +
v
entonces la ecuación se transforma directamente en una lineal.
Ecuación especial de Riccati.
Se llama ecuación especial de Riccati a una ecuación de la forma
y + ay 2 = btn .
Se tiene que
1) si n = 0 es claramente de variables separables,
2) si n = −2 entonces
• el cambio y = 1/v la transforma en una ecuación homogénea,
• el cambio y = v/t la transforma en una de variables separables,
3) si n = −2 o n = (−4k)/(2k ± 1), la ecuación es resoluble elementalmente,

pero no lo es para los restantes valores.
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2.4. Selección de problemas.
PROBLEMA 2.1
Encuéntrense todas las soluciones de las ecuaciones diferenciales:
a) y = t sen2 y .
√
b) y = 2 (t + 1) y − 1 .
c) t (y 2 − 1) dt − y (t2 − 1) dy = 0 , t = ±1 .
d) y = t y + 2 t − y − 2 .

SOLUCIÓN
a) Es una ecuación de variables separables, y tenemos que:
1) si sen2 y = 0, entonces, dividiendo por esa función e integrando, resulta

1
dy = t dt ,
sen2 y
de donde obtenemos la solución implícita: − cot y = t2 /2 + c con c ∈ IR, o
equivalentemente t2 + 2 cot y = −2 c. Consideramos además las soluciones
constantes y = k π con k ∈ ZZ (que se habían suprimido al dividir la ecuación
por sen2 y).
2) si sen2 y = 0, obtenemos las soluciones particulares y(t) = k π , k ∈ ZZ.
b) Es una ecuación de variables separables, y se tiene que:
√
1) si y − 1 = 0, entonces, dividiendo por esa función e integrando, resulta

1
√ dy = 2 (t + 1) dt ,
y−1
√
de donde obtenemos la solución implícita 2 y − 1 = t2 + 2 t + c , con c ∈ IR.
La solución explícita viene dada por y(t) = 1 + (t2 + 2 t + c)2 /4;
√
2) si y − 1 = 0, obtenemos la solución particular y(t) = 1.
c) Es una ecuación de variables separables. Si la escribimos en forma normal
t (y 2 − 1)
y = , t = ±1 ,
(t2 − 1) y
tenemos que:
1) si suponemos y 2 − 1 = 0, entonces

y t
2
dy = 2
dt ,
y −1 t −1
e integrando obtenemos la solución implícita: ln |y 2 − 1| = ln |t2 − 1| + c , con
c ∈ IR y t = ±1;
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2) si y 2 − 1 = 0 obtenemos las soluciones particulares y(t) = ±1.

d) Algunas veces, la factorización no es obvia. En el caso que nos ocupa:
t y + 2 t − y − 2 = t (y + 2) − (y + 2) = (t − 1) (y + 2) ,
de modo que se trata de una ecuación de variables separables para la cual:
1) si y + 2 = 0 , entonces, dividiendo por esa función e integrando resulta

1
dy = (t − 1) dt ,
y+2
de donde obtenemos la solución implícita: ln |y + 2| = t2 /2 − t + c , con c ∈ IR;
2) si y + 2 = 0 , obtenemos la solución particular y(t) = −2.
PROBLEMA 2.2
a) Compruébese que la ecuación
2 t y + (1 + t2 ) y = 0
es exacta, y calcúlese su solución general.
b) Compruébese que la ecuación
y 2 + 2 t y − t2 y = 0
no es exacta. Compruébese que al multiplicarla por 1/y 2 se convierte en una
ecuación exacta equivalente, y calcúlese así su solución general.

SOLUCIÓN
a) Esta ecuación es exacta, dado que
∂ (2ty) ∂ (1 + t2 )
= 2t = .
∂y ∂t
Integrando ∂F/∂t = 2ty con respecto a t, obtenemos

F (t, y) = 2ty dt + φ(y) = t2 y + φ(y) .
A continuación derivamos con respecto a y, e imponemos que ∂F/∂y = 1 + t2 , con lo

que
∂F (t, y)
1 + t2 = = t2 + φ (y) ,
∂y
y se sigue que φ (y) = 1. Por lo tanto, φ(y) = y + c1 , con c1 ∈ IR . En consecuencia
F (t, y) = t2 y + y + c1
Así pues, la solución de la ecuación diferencial es
c
t2 y + y = c ⇒ y= , c ∈ IR .
1 + t2
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b) Esta ecuación no es exacta, dado que
∂ (y 2 + 2ty) ∂ (−t2 )
= 2y + 2t , = −2t ,
∂y ∂t
y las parciales no coinciden. Si multiplicamos la ecuación por 1/y 2 , resulta
2t t2
1+ − 2 y = 0 ,
y y
y como ∂/∂y (1+2t/y) = ∂/∂t (−t2 /y 2 ) = −2t/y 2 , la ecuación es exacta. Integrando

∂F/∂t = 1 + 2t/y con respecto a t, obtenemos

2t t2
F (t, y) = 1+ dt + φ(y) = t + + φ(y) .
y y
A continuación derivamos con respecto a y e imponemos que ∂F/∂y = −t2 /y 2 , obte-

niendo
t2 ∂F (t, y) t2
− 2 = = − 2 + φ (y) ,
y ∂y y
y se sigue que φ (y) = 0, por lo que φ(y) = c1 , con c1 ∈ IR . En consecuencia,
t2 t2
F (t, y) = t + + c1 , y t+ = c, con c ∈ IR .
y y
es su solución implícita.
Obsérvese que, al multiplicar la ecuación por 1/y 2 , estamos suponiendo implícitamente
que y = 0. A la familia de soluciones anterior, hay que añadir la solución y(t) = 0.
PROBLEMA 2.3
Consideremos la ecuación
t y
y − 2 =0 (2.12)
t2 + y 2 t + y2
en la corona circular A, que es el círculo de centro el origen y radio 2, del que se
excluye el origen.
a) Compruébese que, si R es un rectángulo abierto contenido en A, entonces la

ecuación (2.12) está en forma exacta, y búsquese la función de exactitud.
b) Supóngase ahora que F (t, y) es una función que proporciona la exactitud de

la ecuación (2.12) en toda la corona A. Considérese asimismo la función
g : [0, 2π] → A dada por g(u) = (cos u, sen u) y la función compuesta F ◦ g.
Pruébese que F ◦ g(0) = F ◦ g(2π) y que, sin embargo, F ◦ g no puede verificar
el teorema de Rolle. Pruébese así que F no puede ser diferenciable.
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c) Dedúzcase del apartado precedente que la ecuación (2.12) no puede ser exacta
en toda la corona A.

SOLUCIÓN
a) Para esta ecuación

y t
P (t, y) = − , Q(t, y) = ,
t2 + y 2 t2 + y 2
y por tanto
∂P y 2 − t2 ∂Q
(t, y) = 2 = (t, y) ,
∂y 2
(t + y )2 ∂t
con lo que la ecuación es exacta en cualquier rectángulo R contenido en A.
Para que un rectángulo abierto R esté contenido en A, no debe contener el punto (0, 0).
Como consecuencia de ello, no puede cortar simultáneamente a ambos ejes. Para obte-
ner la función de exactitud F , distinguimos dos casos:
1) Si el rectángulo abierto R, contenido en A, no corta al eje y = 0 tenemos
∂F y
= P (t, y) = − 2 ,
∂t t + y2
e integrando respecto de t

−y dt 1 dt t
F (t, y) = 2 + ϕ(y) = − 2 + ϕ(y) = − arctg + ϕ(y).
t + y2 y t y
1+
y
Por otra parte, derivando respecto de y la expresión anterior e igualando
∂F t t
= 2 2
+ ϕ (y) = Q(t, y) = 2 ,
∂y t +y t + y2
deducimos que ha de ser ϕ (y) = 0, esto es: ϕ(y) = c. Tomando el valor de la
constante c = 0, obtenemos la función de exactitud

t
F (t, y) = − arctg .
y
2) Si el rectángulo abierto R, contenido en A, no corta al eje x = 0, a partir de

∂F t
= Q(t, y) = 2 ,
∂y t + y2
integrando respecto de y obtenemos
y
t dy 1 dy
F (t, y) = 2 + φ(t) = y 2 + φ(t) = arctg + φ(t).
t + y2 t t
1+
t
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Por tanto, se tendrá
∂F y y
=− 2 2
+ φ (t) = P (t, y) = − 2 ,
∂t t +y t + y2
que permite deducir que φ (t) = 0, por lo que φ(t) = k , con k ∈ IR. Tomando el
valor de la constante k = 0, se obtiene la función de exactitud
y
F (t, y) = arctg .
t
b) Razonaremos por reducción al absurdo, suponiendo que existe una tal función de exac-
titud F (t, y) de la ecuación, que es válida y diferenciable en toda la corona A.
Sea g : [0, 2π] → A dada por g(u) = (cos u, sen u). Definimos la función compuesta
h = F ◦ g que es derivable en [0, 2π] por ser F diferenciable en A y g de clase C ∞
en dicho intervalo. Es inmediato comprobar que h(0) = F (1, 0) = h(2π). Bajo estas
hipótesis, el teorema de Rolle nos asegura la existencia de un cierto valor θ ∈ (0, 2π)
para el cual h (θ) = 0. Pero, por otra parte, ∀u ∈ (0, 2π)
dh ∂F dt ∂F dy dt dy
h (u) = = + =P +Q ,
du ∂t du ∂y du du du
esto es
∂F ∂F
h (u) = (cos u, sen u)(− sen u) + (cos u, sen u)(cos u)
∂t ∂y
= P (cos u, sen u)(− sen u) + Q(cos u, sen u)(cos u)
− sen u cos u
= (− sen u) + (cos u)
sen2 2
u + cos u sen u + cos2 u
2
= sen2 u + cos2 u = 1,
lo que contradice la existencia del punto θ con h (θ) = 0, y prueba que una tal función
de exactitud F , diferenciable en toda la corona A, no puede existir.
c) Se sigue trivialmente del apartado anterior.
PROBLEMA 2.4
Búsquese el valor de a para el que las siguientes ecuaciones son exactas y resuél-
vanse.
a) (ty 2 + a t2 y) dt + t2 (t + y) dy = 0.
b) t + y e2ty + a t e2ty y = 0.
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SOLUCIÓN
a) La ecuación es exacta si y sólo si las derivadas parciales

∂ ∂ 3
(ty 2 + at2 y) = 2ty + at2 , (t + t2 y) = 3t2 + 2ty ,
∂y ∂t
coinciden. Por lo tanto, si tomamos a = 3, la ecuación que resulta es exacta. Integrando
∂F/∂t = (ty 2 + 3 t2 y) con respecto a t, obtenemos

1
F (t, y) = (ty 2 + 3 t2 y) dt + φ(y) = t2 y 2 + t3 y + φ(y) ,
2
e integrando ∂F/∂y = t2 (t + y) con respecto a y, obtenemos

1
F (t, y) = t2 (t + y) dy + ϕ(t) = t3 y + t2 y 2 + ϕ(t) .
2
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = ϕ(t) = c , con c ∈ IR. Así pues, una
solución de la ecuación diferencial queda definida implícitamente mediante la ecuación
1 2 2
t y + t3 y = c , c ∈ IR .
2
b) Al igual que en el apartado anterior, debemos imponer la igualdad de las derivadas

parciales
∂ ∂
(t + ye2ty ) = e2ty + 2tye2ty , (ate2ty ) = a (e2ty + 2tye2ty ) .
∂y ∂t
Si tomamos a = 1 la ecuación que resulta es exacta. Integrando ∂F/∂t = t + ye2ty
con respecto a t, se tiene que

t2 1
F (t, y) = (t + ye2ty ) dt + φ(y) = + e2ty + φ(y) ,
2 2
e integrando ∂F/∂y = te2ty con respecto a y, obtenemos

1
F (t, y) = (te2ty ) dy + ϕ(t) = e2ty + ϕ(t) .
2
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = c, ϕ(t) = t2 /2 + c, con c ∈ IR. Así
pues, una solución de la ecuación diferencial queda definida implícitamente mediante
la ecuación
t2 + e2ty = c , con c ∈ IR .
PROBLEMA 2.5
Búsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones de variables separables,
y resuélvanse.
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y
a) + y = 0 , t = 0.
t
b) y = t sen2 y.
c) cos t cos y dt + sen t sen y dy = 0.

SOLUCIÓN
Como hemos visto en la introducción teórica, un factor integrante para la ecuación de variables
separables
a(t) b(y) + c(t) d(y) y = 0 ,
viene dado por la función μ(t, y) = 1/(b(y) c(t)); de modo que

a(t) d(y)
F (t, y) = dt + dy = k , k ∈ IR ,
c(t) b(y)
proporciona una familia de soluciones de la ecuación. Aplicando este resultado a las ecuacio-
nes del enunciado, resulta:
a) En este caso son a(t) = 1/t, b(y) = y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la función
μ(y) = 1/y es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(y) = 1/y obtenemos
1 1
+ y = 0.
t y
Ecuación exacta, de modo que

1 1
dt + dy = k1 ⇒ ln |t| + ln |y| = k1 , k1 ∈ IR , t = 0 ,
t y
es decir, t y = k con k ∈ IR+ , es una familia de soluciones.
Al multiplicar la ecuación por 1/y, estamos suponiendo implícitamente que y = 0. Se
comprueba sin dificultad que la función constante y(t) = 0 es solución de la ecuación,
por lo que habrá que añadirla a al conjunto de soluciones obtenido anteriormente.
b) En este caso son a(t) = t, b(y) = sen2 y, c(t) = 1 y d(y) = 1, por lo que la función
μ(y) = 1/ sen2 y es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(y) = 1/ sen2 y, obtenemos
1
t− y = 0 .
sen2 y
La ecuación es exacta, de modo que

1 t2
t dt − dy = c ⇒ + cot y = c , con c ∈ IR ,
sen2 y 2
es decir, t2 + 2 cot y = 2 c, es una familia de soluciones. Consideramos además las
soluciones constantes y = k π, con k ∈ ZZ (que se habían suprimido al dividir la
ecuación por sen2 y).
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c) En este caso son a(t) = cos t, b(y) = cos y, c(t) = sen t y d(y) = 1, por lo que se
tendrá que la función μ(t, y) = 1/(cos y sen t) es un factor integrante para la ecuación.
Multiplicando la ecuación por μ(t, y), obtenemos
cos t sen y
dt + dy = 0 .
sen t cos y
Ecuación exacta, de modo que

cos t sen y
dt + dy = k1 ⇒ ln | sen t| − ln | cos y| = k1
sen t cos y
es decir, cos y = k sen t con k ∈ IR+ , es una familia de soluciones. Consideramos

además las soluciones constantes y = (2m + 1) π/2 , con m ∈ ZZ (que se habían
suprimido al dividir la ecuación por cos y sen t).
PROBLEMA 2.6
Búsquese un factor integrante para las siguientes ecuaciones lineales, y resuélvanse.
a) 2ty − 4y = t2 , t = 0 .
b) 2ty + 3t2 y = 0 , t = 0 .

c) (3 − 2y sen t) dt + cos t dy = 0 , t = k + 12 π , k ∈ ZZ .

SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación lineal
y + a(t) y = b(t) ,

viene dado por la función μ(t) = exp a(t) dt . Aplicaremos este resultado a cada una de
las ecuaciones del enunciado.
a) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por 2t para t = 0, con lo que
queda
2 t
y − y = , t = 0 .
t 2

Por tanto, a(t) = −2/t y la función μ(t) = exp( −2/t dt) = 1/t2 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta

1 2 1 d 1 1
y − y = ⇒ y = .
t2 t3 2t dt t2 2t
Integramos ambos miembros con respecto a t

1 1 1
y = dt = ln |t| + c , con c ∈ IR ,
t2 2t 2
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y despejamos y para obtener la solución general en forma explícita
t2
y= ln |t| + c t2 , c ∈ IR , t = 0 .
2
b) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por 3t2 para t = 0, tras lo cual
2
y + y = 0, t = 0 .
3t

Se tiene así que a(t) = 2/(3t) y la función μ(t) = exp( 2/(3t) dt) = t2/3 es un factor
integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta
2 2 −1 d 2
t 3 y + t 3y=0 ⇒ (t 3 y) = 0 .
3 dt
Integramos ambos miembros con respecto a t y despejando se obtiene la solución ex-
plícita
2
t 3 y = c ⇒ y = c t−2/3 , c ∈ IR , t = 0.
c) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por cos t para t = (k + 1/2)π ,

con k ∈ ZZ, obteniendo así

−3 1
y − 2 tg t y = , t = k + π , k ∈ ZZ .
cos t 2

Se tiene, por tanto, que a(t) = −2 tg t y la función μ(t) = exp(− 2 tg t dt) = cos2 t es
un factor integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta
d
cos2 t y − 2 sen t cos t y = −3 cos t ⇒ (cos2 t y) = −3 cos t .
dt

cos2 t y = −3 cos t dt = −3 sen t + c , con c ∈ IR ,
y despejamos y para obtener la solución general en forma explícita

c − 3 sen t 1
y= , c ∈ IR , t
= k + π , k ∈ ZZ .
cos2 t 2
PROBLEMA 2.7
Escríbase la fórmula de la solución general, y(t), de la ecuación lineal
y + y = b(t) .
Demuéstrese que, si existe lı́mt→+∞ b(t) (sea finito o infinito), entonces y(t) tiene el
mismo límite.
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SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación se obtiene tomando

μ(t) = exp dt = et .
Tras multiplicar la ecuación por μ(t) = et , toma la forma

d
et (y + y) = et b(t) ⇒ (yet ) = et b(t) ,
dt
e integrando se obtiene la solución general de la ecuación

yet = et b(t) dt ⇒ y(t) = e−t et b(t) dt ,
Por otra parte, supongamos que existe el límite lı́mt→+∞ b(t) . Se tiene que
t
e b(t) dt
lı́m y(t) = lı́m e−t et b(t) dt = lı́m .
t→+∞ t→+∞ t→+∞ et
Es fácil comprobar que se satisfacen las hipótesis del lema de L’Hopital (nótese que el deno-
minador tiene límite +∞ cuando t → +∞) y como

t d
et b(t) dt
e b(t) dt dt et b(t)
lı́m = lı́m = lı́m = lı́m b(t) ,
t→+∞ e t t→+∞ d t t→+∞ et t→+∞
e
dt
existe por hipótesis, se sigue el resultado.
PROBLEMA 2.8
Sea ω un número real o complejo arbitrario.
a) Compruébese que, si α = ω, la ecuación y − ωy = eαt posee una solución de
la forma μeαt , y calcúlese el valor de μ.
b) Compruébese que la ecuación y − ωy = eωt no posee soluciones de la forma
citada, pero que teωt es solución de la ecuación.

SOLUCIÓN
a) Sustituyendo y(t) = μeαt en la ecuación lineal, se tiene

αμeαt − ωμeαt = eαt ⇒ (α − ω)μeαt = eαt ,
y por tanto, como el factor exponencial no se anula y α = ω, se sigue que
1
(α − ω)μ = 1 ⇒ μ= ,
α−ω
y para este valor de μ la función satisface la ecuación.
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b) Sustituyendo y(t) = μeωt en la ecuación, tenemos que
ωμeωt − ωμeωt = eωt ⇒ 0 = eωt ,
y vemos que no es solución.

En cambio, tras sustituir y(t) = teωt en la ecuación, se obtiene
(1 + ωt)eωt − ωteωt = eωt ⇒ eωt = eωt ,
y la función resulta ser una solución de la misma.
PROBLEMA 2.9
Pruébese que, si y(t) es solución de la ecuación y + y = eit , entonces su parte real
es solución de la ecuación y + y = cos t .

SOLUCIÓN
Sea y(t) = u(t)+i v(t) con u y v funciones reales. Si y es solución de la ecuación y +y = eit ,
ha de verificarse para todo valor de t que
(u (t) + i v (t)) + (u(t) + i v(t)) = (u (t) + u(t)) + i (v (t) + v(t)) = eit = cos t + i sen t ,
y tomando partes reales en la identidad anterior, obtenemos
u (t) + u(t) = cos t ,
que prueba que u satisface la ecuación y + y = cos t, tras lo cual basta observar que u = y
para concluir el resultado.
Obsérvese que, de la igualdad anterior también se deduce, tomando partes imaginarias,
que v = y satisface la ecuación y + y = sen t .
PROBLEMA 2.10
Calcúlese la solución general de la ecuación lineal
y
y + = 3t, t > 0.
t

SOLUCIÓN
Un factor integrante para la ecuación viene dado por

dt
μ(t) = exp = t,
t
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con lo que, tras multiplicar dicha ecuación por μ(t) = t, obtenemos
d
ty + y = 3t2 ⇒ (ty) = 3t2 ,
dt
y por tanto, la solución general viene dada por
c
ty = t3 + c ⇒ y(t) = t2 + , t > 0, c ∈ IR .
t
PROBLEMA 2.11
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales
a) (t + 1) y − 2 y = (t + 1)4 ;
b) y + y cos t = sen t cos t ;
c) y − t y = y y 2 ey ;
d) y 2 + (3 t y − 1) y = 0 .

SOLUCIÓN
a) Es una ecuación lineal en y(t); dividiendo la ecuación por t + 1, obtenemos
2
y − y = (t + 1)3 ,
t+1
y la ecuación está en forma canónica. Entonces

−2 1
μ(t) = exp dt = e−2 ln |t+1| = .
t+1 (t + 1)2
Multiplicando la ecuación por el factor integrante μ(t), resulta

1 2 d 1
y − y =t+1 ⇒ y = t + 1.
(t + 1)2 (t + 1)3 dt (t + 1)2
1 (t + 1)2
y = + c, c ∈ IR ,
(t + 1)2 2
y despejamos para obtener la solución general (en forma explícita)
1
y= (t + 1)4 + c (t + 1)2 .
2
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b) Es una ecuación lineal en y(t), expresada en forma canónica. Entonces

μ(t) = exp cos t dt = esen t
es un factor integrante. Multiplicando la ecuación por μ(t), resulta
esen t y + esen t cos t y = esen t sen t cos t ,

d sen t
(e y) = esen t sen t cos t .
dt
esen t y = esen t (−1 + sen t) + c , c ∈ IR ,
y despejamos para obtener la solución general (en forma explícita)
y = −1 + sen t + c e− sen t , c ∈ IR .
c) La ecuación no es lineal en y(t); pero teniendo en cuenta que t (y) = 1/y (t(y)))
(abreviadamente t = 1/y ) y despejando (para los y = 0) se tiene que
y 2 ey + t 1
t = = t + y ey
y y
que resulta ser lineal en t(y). Entonces,

1 1
μ(y) = exp − dy = e− ln |y| = ,
y y
es un factor integrante. Multiplicando la ecuación por μ(y) resulta

1 1 d 1
t − 2t=e y
⇒ t = ey .
y y dy y
Integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a y,
1
t = ey + c ⇒ t = y (ey + c) , c ∈ IR ,
y
y añadiendo la solución constante y = 0 que habíamos eliminado al dividir por y,
obtenemos una expresión implícita para las soluciones de la ecuación original.
d) La ecuación no es lineal en y(t) pero, procediendo como en el anterior apartado, para
y = 0 podemos expresarla, a partir de la relación y = 1/t (o, más precisamente,
y (t) = 1/t (y(t))) en la forma
3ty − 1 3 1
t = =− t+ 2 ,
−y 2 y y
comprobándose que es lineal en t(y). Entonces,

3
μ(y) = exp dy = e3 ln |y| = y 3 ,
y
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d 3
y 3 t + 3 y 2 t = y ⇒ (y t) = y .
dy
Integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a y, se tiene que
y2
y3 t = + c, c ∈ IR ,
2
y, tras añadir la solución y = 0 que habíamos eliminado, obtenemos una fórmula im-
plícita para las soluciones de la ecuación original.
PROBLEMA 2.12
Cuando P (t, y) y Q(t, y) son polinomios, sucede a veces que la ecuación P (t, y) +
Q(t, y) y = 0 admite un factor integrante de la forma μ(t, y) = tα y β . Inténtese esa
vía para encontrar un factor integrante de la ecuación
y + t2 y 2 + (3t3 y − 2t) y = 0 . (2.13)

SOLUCIÓN
α β
Sea z = t y y μ (z) = dμ/dz. Si queremos que μ(z) sea un factor integrante, la ecuación
μ(z) (y + t2 y 2 ) + μ(z) (3t3 y − 2t) y = 0 ,
que obtenemos al multiplicar (2.13) por él, ha de ser exacta, es decir, las derivadas parciales
∂
μ(z) (y + t2 y 2 ) = μ (z) βtα y β−1 (y + t2 y 2 ) + μ(z) (1 + 2t2 y) ,
∂y
∂
μ(z) (3t3 y − 2t) = μ (z) αtα−1 y β (3t3 y − 2t) + μ(z) (9t2 y − 2) ,
∂t
deben coincidir. Igualando esas dos expresiones resulta
μ (z) [βtα y β−1 (y + t2 y 2 ) − αtα−1 y β (3t3 y − 2t)] = μ(z) [9t2 y − 2 − 1 − 2t2 y] ,
de modo que
μ (z) 7t2 y − 3
=
μ(z) tα−1 y β−1 (βty + βt3 y 2 − 3αt3 y 2 + 2αty)
7t2 y − 3
= .
tα y β [(β − 3α) t2 y + (2α + β)]
Si ahora imponemos que
β − 3α = 7
β + 2α = −3
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entonces α = −2, β = 1, y el segundo miembro de la igualdad anterior depende sólo de

z = t−2 y. Tenemos entonces una ecuación de variables separables, μ (z)/μ(z) = 1/z, una de
cuyas soluciones es el factor integrante
y
ln |μ(z)| = ln |z| ⇒ μ(z) = z = 2 .
t
PROBLEMA 2.13
Pruébese que la ecuación de Bernoulli
y + a(t) y = b(t) y m ,

tiene a y −m e(1−m) a(t) dt como factor integrante.

SOLUCIÓN

La función μ(t, y) = y −m e(1−m) a(t) dt será un factor integrante de la ecuación de Bernoulli,
si la ecuación
μ(t, y) y + μ(t, y) (a(t) y − b(t) y m ) = 0
es exacta. Es decir, si y sólo si coinciden las derivadas parciales
∂ ∂
[μ(t, y) (a(t) y − b(t) y m )] y [μ(t, y)] .
∂y ∂t
Si calculamos esas derivadas
∂ −m (1−m) a(t) dt
[y e (a(t) y − b(t) y m )]
∂y
= −m y −m−1 e(1−m) a(t) dt (a(t) y − b(t) y m )

+y −m e(1−m) a(t) dt (a(t) − m b(t) y m−1 )

= (1 − m) a(t) y −m e(1−m) a(t) dt ,
∂ −m (1−m) a(t) dt
y e = (1 − m) a(t) y −m e(1−m) a(t) dt ,
∂t
comprobamos que, efectivamente, coinciden.
PROBLEMA 2.14
Compruébese que la ecuación y f (ty) + t g(ty) y = 0 admite
1
ty f (ty) − ty g(ty)
como factor integrante, siempre que el denominador no se anule. Si, en cambio,
t y f (ty) − t y g(ty) ≡ 0, entonces la ecuación es equivalente a la de variables sepa-
rables
y + t y = 0 ,
cuyas soluciones son t y = c .
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Utilícese este tipo de factores integrantes para resolver las ecuaciones

a) y (t2 y 2 + 2) + t (2 − 2 t2 y 2 ) y = 0,
b) y (2 t y + 1) dt + t (1 + 2 t y − t3 y 3 ) dy = 0.

SOLUCIÓN
La función
1
μ(ty) = , con ty f (ty) − ty g(ty) = 0 ,
será un factor integrante de y f (ty) + t g(ty) y = 0 , si la ecuación
μ(ty) y f (ty) + μ(ty) t g(ty) y = 0 ,
es exacta, es decir, si y sólo si coinciden las derivadas parciales
∂ ∂
(μ(ty) y f (ty)) y (μ(ty) t g(ty)) . (2.14)
∂y ∂t
Sea z = ty. Aplicando la regla de la cadena obtenemos
∂f (z) ∂f (z)
= f (z) t , = f (z) y .
∂y ∂t
Análogamente ∂g(z)/∂y = g (z) t y ∂g(z)/∂t = g (z) y.

Si calculamos las derivadas de (2.14), se comprueba que

∂ y f (ty) z 2 (f (z) g (z) − f (z) g(z))
=
∂y ty f (ty) − ty g(ty) (z f (z) − z g(z))2

f (z) g (z) − f (z) g(z) ∂ t g(ty)
= = ,
(f (z) − g(z))2 ∂t ty f (ty) − ty g(ty)
y efectivamente, coinciden.
Si ty f (ty) − ty g(ty) = 0 entonces f (ty) = g(ty). Sustituyendo en la ecuación obtene-
mos
y g(ty) + t g(ty) y = 0 ⇒ g(ty) (y + t y ) = 0 .
Si g(ty) = 0 la ecuación de partida es equivalente a la ecuación de variables separables dada
por y + t y = 0. Escrita en forma normal se tiene que

y 1 1
y = − , luego − dy = dt ,
t y t
e integrando obtenemos la solución implícita − ln |y| = ln |t| + c1 , con c1 ∈ IR y t = 0. La

solución explícita viene dada por ty = c, con c ∈ IR+ .
Resolvemos a continuación las ecuaciones pedidas.
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a) En este caso podemos identificar f (ty) = t2 y 2 + 2 , g(ty) = 2 (1 − t2 y 2 ) de modo

que
1 1
μ(ty) = = 3 3, t = 0 , y = 0 ,
t y (t2 y2 2 2
+ 2) − ty 2 (1 − t y ) 3t y
es un factor integrante y la ecuación
y (t2 y 2 + 2) 2 t (1 − t2 y 2 )
+ y = 0,
3 t3 y 3 3 t3 y 3
es exacta. Integrando ∂F/∂t = y (t2 y 2 + 2)/(3 t3 y 3 ) con respecto a t, obtenemos

y (t2 y 2 + 2) 1 1
F (t, y) = dt = − 2 2 + ln |t| + φ(y)
3 t3 y 3 3t y 3
e integrando ∂F/∂y = 2 t (1 − t2 y 2 )/(3 t3 y 3 ) con respecto a y

2 t (1 − t2 y 2 ) 1 2
F (t, y) = dy = − 2 2 − ln |y| + ϕ(t) .
3 t3 y 3 3t y 3
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = −(2/3) ln |y| , ϕ(t) = (1/3) ln |t|. Así
pues, las soluciones de la ecuación diferencial quedan definidas implícitamente me-
diante la ecuación
−1 t
+ ln = k , k ∈ IR .
2
t y 2 y2
Consideramos además la solución constante y = 0 (que se había suprimido al dividir la
ecuación por 3 t3 y 3 ).
b) En este caso podemos identificar f (ty) = 2 t y + 1 , g(ty) = 1 + 2 t y − t3 y 3 de modo
que
1 1
μ(ty) = = 4 4
t y (2 t y + 1) − ty (1 + 2 t y − t3 y 3 ) t y
es un factor integrante y la ecuación
y (2 t y + 1) t (1 + 2 t y − t3 y 3 )
+ y = 0,
t4 y 4 t4 y 4
es exacta. Integrando ∂F/∂t = y (2 t y + 1)/(t4 y 4 ) con respecto a t obtenemos

y (2 t y + 1) 1 1
F (t, y) = dt = − 3 3 − 2 2 + φ(y) ,
t4 y 4 3t y t y
e integrando ∂F/∂y = t (1 + 2 t y − t3 y 3 )/(t4 y 4 ) con respecto a y

t (1 + 2 t y − t3 y 3 ) 1 1
F (t, y) = dy = − 3 3 − 2 2 − ln |y| + ϕ(t) .
(t4 y 4 ) 3t y t y
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = − ln |y| y ϕ(t) = 0. Así pues, las solucio-
nes de la ecuación diferencial quedan definidas implícitamente mediante la ecuación
1 1
+ + ln |y| = c , c ∈ IR .
3 t3 y3 t2y2
ecuación por t4 y 4 ).
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PROBLEMA 2.15
Consideremos la ecuación P (t, y) + Q(t, y) y = 0.
a) Pruébese que si

1 ∂P (t, y) ∂Q(t, y)
− = a(ty) , (2.15)
y Q(t, y) − t P (t, y) ∂y ∂t

donde a es una función de una variable, entonces, si ponemos α(z) = a(z) dz,
la función eα(z) es un factor integrante de la ecuación.
b) Resuélvase la ecuación
(2 y + t2 y 3 ) dt + (2 t − 2 t3 y 2 ) dy = 0 ,
utilizando un factor integrante como el que acabamos de presentar.

SOLUCIÓN
a) Supongamos que, efectivamente, la expresión (2.15) depende sólo de z = ty. De

acuerdo con la definición, la función eα(z) será un factor integrante de la ecuación
P (t, y) + Q(t, y) y = 0 si y sólo si
eα(z) P (t, y) + eα(z) Q(t, y) y = 0 , (2.16)
es exacta, es decir, si y sólo si las derivadas parciales
∂ α(z) ∂ α(z) ∂z ∂P ∂P
e P = e P + eα(z) = a(z) eα(z) t P + eα(z) ,
∂y ∂z ∂y ∂y ∂y
∂ α(z) ∂ α(z) ∂z ∂Q ∂Q
e Q = e Q + eα(z) = a(z) eα(z) y Q + eα(z) ,
∂t ∂z ∂t ∂t ∂t
coinciden. Por lo tanto, la ecuación (2.16) será exacta si y sólo si

∂P ∂Q
e α(z)
a(z) t P + = e α(z)
a(z) y Q + ⇒
∂y ∂t
∂Q ∂P
a(z) (t P − y Q) = − ,
∂t ∂y
esto es, cuando

1 ∂Q ∂P
a(z) = − ,
tP − yQ ∂t ∂y
igualdad que claramente equivale a (2.15).
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b) Buscamos un factor integrante de la forma (2.15). En este caso

1
a(ty) = (2 + 3 t2 y 2 ) − (2 − 6 t2 y 2 )
y (2 t − 2 t3 y2 ) 2 3
− t (2 y + t y )
9 t2 y 2 −3 3
= = =− .
2ty − 2 t3 y 3 − 2 t y − t3 y 3 ty z
Por lo tanto
− z3 dz 1 1
μ(z) = e = e−3 ln |z| = 3
= 3 3
z t y
es un factor integrante, y la ecuación

2 1 2 2
+ dt + − dy = 0 ,
t3 y 2 t t2 y 3 y
es exacta. Integrando ∂F/∂t = (2 y + t2 y 3 )/(t3 y 3 ) con respecto a t obtenemos

2 1 −1
F (t, y) = 3 2
+ dt = 2 2 + ln |t| + φ(y) ,
t y t t y
e integrando ∂F/∂y = (2 t − 2 t3 y 2 )/(t3 y 3 ) con respecto a y

2 2 −1
F (t, y) = − dy = 2 2 − 2 ln |y| + ϕ(t) .
t2 y 3 y t y
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = −2 ln |y| , ϕ(t) = ln |t|. Así pues,

1 1 t
− 2 2 + ln |t| − 2 ln |y| = c ⇒ − 2 2 + ln 2 = c , c ∈ IR , t = 0 ,
t y t y y
proporciona una familia de soluciones de la ecuación.
Consideramos, además, la solución constante y = 0 (que se había suprimido al dividir la
PROBLEMA 2.16
Existen grupos de términos que admiten varios factores integrantes; el factor inte-
grante se elige entonces para adecuarlo a los términos restantes. Citaremos algunos
grupos de términos, junto con posibles factores integrantes y la función de exactitud
F (t, y).
a) Para los términos ty − y:
1 y
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = ;
t t
1 t
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = − ;
y y
y
1
el factor los vuelve exactos con F (t, y) = ln ;
ty t
1 y
el factor 2 los vuelve exactos con F (t, y) = arctg .
t + y2 t
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b) Para los términos ty + y:

1
el factor los vuelve exactos con F (t, y) = ln |ty| ;
ty
1 −1
el factor los vuelve exactos con F (t, y) = .
(ty)n (n − 1)(ty)n−1
c) Para los términos t + yy :

1 1
el factor los vuelve exactos con F (t, y) = ln t2 + y 2 ;
t2 +y 2 2
1 −1
el factor n los vuelve exactos con F (t, y) = .
(t2 2
+y ) 2(n − 1) (t2 + y 2 )n−1
Compruébense una por una estas afirmaciones.

SOLUCIÓN
a) A los términos −y + t y :
1 y y
1) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud se sigue de que
t2 t2 t
y ⎫
P (t, y) = − 2 ⎪ ⎬
t ∂P 1 ∂Q
⇒ =− 2 = ,
Q(t, y) =
1 ⎪
⎭ ∂y t ∂t
t
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = , puesto que
t
∂F y ∂F 1
= − 2 = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y t
1 1 t y
2) el factor integrante los convierte en − + 2 , y la exactitud es consecuencia
y2 y y
de
1 ⎫
⎪
P (t, y) = − ⎬
y ∂P 1 ∂Q
⇒ = 2 = ,
t ⎪ ∂y y ∂t
Q(t, y) = 2 ⎭
y
t
con la función de exactitud dada por F (t, y) = − , puesto que
y
∂F 1 ∂F t
= − = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t y ∂y y
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1 1 y
3) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud se sigue de que
ty t y
1 ⎫
P (t, y) = − ⎪ ⎬ ∂P ∂Q
t
1 ⎪ ⇒ ∂y
=0=
∂t
,
Q(t, y) = ⎭
y
y

con la función de exactitud dada por F (t, y) = ln , puesto que
t
∂F 1 ∂F 1
= − = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y y
1 y t y
4) el factor integrante los convierte en − + , y la exactitud
t2 + y 2 t2 + y 2 t2 + y 2
viene dada por
y ⎫
P (t, y) = − ⎪
t2 + y 2 ⎬ ∂P y 2 − t2 ∂Q
t ⇒ = 2 = ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y (t2 + y 2 ) ∂t
t + y2
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = arctg , puesto que
t
∂F y ∂F t
=− 2 = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t t + y2 ∂y t + y2
b) A los términos y + t y :
1 1 y
1) el factor integrante los convierte en + , y la exactitud se sigue de que
ty t y
1 ⎪⎫
P (t, y) = ⎬ ∂P ∂Q
t
1 ⎪ ⇒ ∂y
=0=
∂t
,
Q(t, y) = ⎭
y
con la función de exactitud dada por F (t, y) = ln |ty|, puesto que
∂F 1 ∂F 1
= = P (t, y) , = = Q(t, y) ;
∂t t ∂y y
1 1 y
2) el factor integrante n
los convierte en n n−1 + n−1 n , y la exactitud se
(ty) t y t y
sigue de que
⎫
1 ⎪
⎪
P (t, y) = ⎬ ∂P 1−n ∂Q
t y n−1
n
⇒ = n n = ,
1 ⎪
⎪ ∂y t y ∂t
Q(t, y) = n−1 n ⎭
t y
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con la función de exactitud dada por

−1
F (t, y) = ,
(n − 1)(ty)n−1
puesto que
∂F 1 ∂F 1
= n n−1 = P (t, y) , = n−1 n = Q(t, y) ;
∂t t y ∂y t y
c) A los términos t + y y :
1 t yy
1) el factor integrante los convierte en + , y la exactitud se
t2 + y 2 t2 + y 2 t2 + y 2
sigue de que
t ⎫
P (t, y) = ⎪
⎬
t2 + y 2 ∂P −2ty ∂Q
y ⇒ = 2 = ∂t ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y (t2 + y 2 )
t + y2
1 2
con la función de exactitud dada por F (t, y) = ln t + y 2 , puesto que
2
∂F t ∂F y
= 2 = P (t, y) , = 2 = Q(t, y) ;
∂t t + y2 ∂y t + y2
1 t yy
2) el factor integrante n los convierte en n + n , y la
(t2 + y 2 ) (t2 + y 2 ) (t2 + y 2 )
exactitud es consecuencia de
t ⎫
P (t, y) = 2 ⎪
⎬
(t + y 2 )
n
∂P −2nty ∂Q
y ⇒ = = ,
Q(t, y) = 2 ⎪
⎭ ∂y 2
(t + y )2 n+1 ∂t
n
(t + y 2 )
−1
con la función de exactitud dada por F (t, y) = n−1 , puesto
2(n − 1) (t2 + y 2 )
que
∂F t ∂F y
= 2 n = P (t, y) , = 2 n = Q(t, y) .
∂t (t + y 2 ) ∂y (t + y 2 )
PROBLEMA 2.17
Resuélvase la ecuación
y + t (1 − 3 t2 y 2 ) y = 0 .
a) Mediante el procedimiento de agrupación de términos.

b) Buscando un factor integrante de la forma μ(ty).
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SOLUCIÓN
(Véase el problema 2.16 para agrupaciones óptimas de términos).
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t y) = 1/(t3 y 3 )
(para t = 0, y = 0) cada término, obtenemos
y 1 − 3 t2 y 2
dt + dy = 0 .
t3 y 3 t2 y 3
Agrupando los términos convenientemente, se tiene

1 1 1 1
dt + dy = d − ,
t3 y 2 t2 y 3 2 t2 y 2
3
− dy = d(−3 ln |y|) ,
y
luego se trata de una ecuación exacta con solución:
1 1
− − 3 ln |y| = c , c ∈ IR , t = 0 .
2 t2 y 2
b) Sea z = ty y μ = dμ/dz. Tras multiplicar la ecuación por μ(z)
μ(z) y + μ(z) t (1 − 3 t2 y 2 ) y = 0 ,
e imponer la condición de exactitud

∂ ∂
(μ(z) y) = μ(z) t (1 − 3 t2 y 2 ) ,
∂y ∂t
se obtiene
ty μ (z) − ty (1 − 3 t2 y 2 ) μ (z) = −9 t2 y 2 μ(z) ,
es decir
z μ (z) − z (1 − 3 z 2 ) μ (z) = −9 z 2 μ(z) ⇒ 3 z 3 μ (z) = −9 z 2 μ(z) ,
de modo que μ (z)/μ(z) = −3/z, y se sigue que

1 1
ln |μ(z)| = −3 ln |z| ⇒ μ(z) = = 3 3,
z3 t y
es un factor integrante. Por lo tanto, la ecuación
y t − 3 t3 y 2
+ y = 0,
t3 y 3 t3 y 3
es exacta. Integrando ∂F/∂t = y/(t3 y 3 ) con respecto a t obtenemos

1 −1
F (t, y) = dt = 2 2 + φ(y) ,
t3 y 2 2t y
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e integrando ∂F/∂y = (t − 3 t3 y 2 )/(t3 y 3 ) con respecto a y

1 3 −1
F (t, y) = − dy = 2 2 − 3 ln |y| + ϕ(t) .
t2 y 3 y 2t y
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = −3 ln |y| , ϕ(t) = 0. Así pues,

−1
− 3 ln |y| = c , c ∈ IR , t = 0 ,
2 t2 y 2
es una familia de soluciones de la ecuación.
PROBLEMA 2.18
(t + t4 + 2 t2 y 2 + y 4 ) dt + y dy = 0 .

b) Buscando un factor integrante de la forma μ(t2 + y 2 ).

SOLUCIÓN
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t, y) = (t2 + y 2 )−2
cada término, obtenemos
t + (t2 + y 2 )2 y
2 2 2
dt + 2 dy = 0 .
(t + y ) (t + y 2 )2

t y −1
dt + 2 dy = d ,
(t2 + y 2 )2 (t + y 2 )2 2 (t2 + y 2 )
dt = d(t) ,

−1
+ t = c, c ∈ IR .
2 (t2 + y 2 )
b) Buscamos un factor integrante de la forma μ(z) con z = t2 + y 2 . Tras multiplicar la

ecuación por μ(z)
μ(z) (t + (t2 + y 2 )2 ) dt + μ(z) y dy = 0 ,
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e imponer la condición de exactitud

∂ ∂
μ(z) (t + (t2 + y 2 )2 ) = (μ(z) y) ,
∂y ∂t
se obtiene:
[t + (t2 + y 2 )2 ] 2 y μ (z) − y 2 t μ (z) = −4 y (t2 + y 2 ) μ(z) ,
de donde
2 y z 2 μ (z) = −4 y z μ(z) ,
de modo que μ (z)/μ(z) = −2/z, y entonces
ln |μ(z)| = −2 ln |z| ⇒ μ(z) = 1/z 2 = 1/(t2 + y 2 )2 ,

t y
+ 1 dt + 2 dy = 0 ,
(t2 + y 2 )2 (t + y 2 )2
es exacta. Integrando ∂F/∂t = t/(t2 + y 2 )2 + 1 con respecto a t, obtenemos

t −1
F (t, y) = + 1 dt = + t + φ(y) ,
(t2 + y 2 )2 2 (t2 + y 2 )
e integrando ∂F/∂y = y/(t2 + y 2 )2 con respecto a y

y −1
F (t, y) = dy = + ϕ(t) .
(t2 + y 2 )2 2 (t2 + y 2 )
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = 0 y ϕ(t) = t. Así pues,
−1
+ t = c, c ∈ IR ,
2 (t2 + y 2 )
PROBLEMA 2.19
2 3
t y + 2y dt + 2t − 2t3 y 2 dy = 0
buscando un factor integrante. Primero, utilizando alguno de los que corresponden a

los términos ydt + tdy, y luego buscando un factor de la forma Φ(ty).

SOLUCIÓN
Denotemos por P (t, y) = t2 y 3 + 2y y por Q(t, y) = 2t − 2t3 y 2 . Un factor integrante para los
términos del tipo ydt+tdy viene dado, como vimos en el segundo apartado del problema 2.16,
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por μ(t, y) = (ty)−n . Tras multiplicar por dicho factor la ecuación, tratamos de ver si para
algún valor de n, la ecuación resultante es exacta, esto es

∂μP ∂μQ ∂ t2 y 3 + 2y ∂ 2t − 2t3 y 2
= ⇒ =
∂y ∂t ∂y tn y n ∂t tn y n
−n 2 2 3t2 y 2 + 2 −n 2 − 6t2 y 2
n n
t y +2 + n n
= n n 2 − 2t2 y 2 +
t y t y t y tn y n
9 − 3n
= 0 ⇒ n = 3.
tn−2 y n−2
Por tanto, multiplicando nuestra ecuación por el factor integrante μ(t, y) = (ty)−3 , obtenemos
la ecuación exacta
1 2 2 2
+ 3 2 dt + 2 3 − dy = 0 .
t t y t y y
Busquemos su función de exactitud F . Integrando respecto de la variable t se tiene
∂F 1 2 −1
= + 3 2 ⇒ F (t, y) = + ln |t| + ϕ(y) .
∂t t t y t2 y 2
Por otra parte, habrá de verificarse
∂F 2 2 2 2
= 2 3 + ϕ (y) = 2 3 − ⇒ ϕ (y) = − ⇒ ϕ(y) = −2 ln |y| ,
∂y t y t y y y
(tomando la constante de integración nula) que nos lleva a la siguiente expresión para la fun-
ción de exactitud
−1
F (t, y) = 2 2 + ln |t| − 2 ln |y| , t, y = 0 ,
t y
que proporciona las restantes soluciones de la ecuación, que serán de la forma F (t, y) = c.
Otro modo de buscar un factor integrante de la ecuación, consiste en buscar uno de la
forma Φ(ty) que la convierta en exacta. Sea z = t y, y denotemos por Φ (z) = dΦ/dz. Habrá
de verificarse
∂ΦP ∂ΦQ ∂P ∂Q
= ⇒ tΦ (ty)P (t, y) + Φ(ty) (t, y) = yΦ (ty)Q(t, y) + Φ(ty) (t, y),
∂y ∂t ∂y ∂t
que nos lleva a que
∂Q ∂P
−
Φ (ty) ∂t ∂y 2 − 6t2 y 2 − 3t2 y 2 + 2 −9t2 y 2 −3
= = = = .
Φ(ty) tP − yQ t (t2 y 3 + 2y) − y (2t − 2t3 y 2 ) 3t3 y 3 ty
Por tanto, buscamos una función Φ con
Φ (z) −3 1
= ⇒ ln |Φ(z)| = −3 ln |z| ⇒ Φ(z) = ,
Φ(z) z z3
(hemos tomado la constante de integración nula) y obtenemos así el mismo factor integrante
Φ(ty) = (ty)−3 que obtuvimos anteriormente por otro procedimiento. El resto del proceso
que nos lleva a la solución general de la ecuación, ya lo hemos descrito.
Conviene notar en este punto que, al multiplicar por dicho factor, estamos en realidad divi-
diendo nuestra ecuación por t3 y 3 . Con esto, eliminamos dos soluciones de nuestra ecuación.
Concretamente, es fácil comprobar que las funciones constantes t = 0 e y = 0 satisfacen la
ecuación original, y habrán de ser añadidas al conjunto de soluciones que obtengamos utili-
zando el factor integrante.
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PROBLEMA 2.20
(t − y) dt + (t + y) dy = 0 .

b) Buscando un factor integrante de la forma μ(t2 + y 2 ).

SOLUCIÓN
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos por la función μ(t, y) = (t2 + y 2 )−1
cada término, obtenemos
t−y t+y
dt + 2 dy = 0 .
t2 + y 2 t + y2

t y 1 2 2
dt + dy = d ln |t + y | ,
t2 + y 2 t2 + y 2 2
−y t y
dt + dy = d arctg ,
t2 + y 2 t2 + y 2 t
1 y
ln |t2 + y 2 | + arctg = c , c ∈ IR , t = 0 .
2 t
b) Buscamos un factor integrante de la forma μ(z) con z = t2 + y 2 ; tras multiplicar la

ecuación por μ(z) e imponer la condición de exactitud, se obtiene:
(t − y) 2 y μ (z) − (t + y) 2 t μ (z) = 2 μ(z) ,
(−2 y 2 − 2 t2 ) μ (z) = 2 μ(z) ,

1 1
ln |μ(z)| = − ln |z| ⇒ μ(z) = = 2 ,
z t + y2
t−y t+y
dt + 2 dy = 0 ,
t2 +y 2 t + y2
es exacta. Integrando ∂F/∂t = (t − y)/(t2 + y 2 ) con respecto a t, obtenemos

y
t−y 1
F (t, y) = 2 2
dt = ln |t2 + y 2 | + arctg + φ(y) ,
t +y 2 t
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e integrando ∂F/∂y = (t + y)/(t2 + y 2 ) con respecto a y

y 1
t+y
F (t, y) = dy = arctg + ln |t2 + y 2 | + ϕ(t) .
t2 + y 2 t 2
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = ϕ(t) = 0. Así pues,
1 y
ln |t2 + y 2 | + arctg = c , c ∈ IR , t = 0 ,
2 t
PROBLEMA 2.21
Algunas ecuaciones de la forma

tα y β γy + δty = 0 ,
admiten factores integrantes de la forma tr y s que se buscan substituyendo e igua-

lando. Por ejemplo, aplíquese esta técnica para encontrar un factor integrante de la
ecuación
t 4y + 2ty + y 3 3y + 5ty = 0 .

SOLUCIÓN
Sean P (t, y) = 4ty + 3y 4 y Q(t, y) = 2t2 + 5ty 3 . Buscaremos un factor integrante de la
forma Φ(t, y) = tr y s para nuestra ecuación. Para ello, ha de verificarse
∂ΦP ∂ΦQ ∂ r+1 s+1 ∂ r+2 s
= ⇒ 4t y + 3tr y s+4 = 2t y + 5tr+1 y s+3
∂y ∂t ∂y ∂t
4(s + 1) tr+1 y s + 3(s + 4) tr y s+3 = 2(r + 2) tr+1 y s + 5(r + 1) tr y s+3
(4s − 2r) tr+1 y s + (3s − 5r + 7) tr y s+3 = 0 ,

esto es
4s − 2r = 0 r=2
⇒
3s − 5r + 7 = 0 s = 1,
que nos proporciona el factor integrante buscado Φ(t, y) = t2 y.
PROBLEMA 2.22
t y − y − 1 − t2 = 0 .
b) Buscando un factor integrante de la forma μ(t).
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SOLUCIÓN
a) La ecuación no es exacta, pero si multiplicamos cada término por la función μ(t) = t−2
obtenemos
y + 1 + t2 t
− dt + 2 dy = 0 .
t2 t
y t y
− dt + 2 dy = d ,
t2 t t

1 + t2 1
− 2 dt = d −t ,
t t
luego se trata de una ecuación exacta con solución: (y + 1)/t − t = c, c ∈ IR.
b) Buscamos un factor integrante que dependa sólo de t; tras multiplicar la ecuación por
μ(t) e imponer la condición de exactitud, se obtiene la ecuación separable
−μ(t) = μ (t) t + μ(t) ,
de modo que μ (t)/μ(t) = −2/t, y entonces
1
ln |μ(t)| = −2 ln |t| ⇒ μ(t) = ,
t2

y+1 1
− 2
− 1 + y = 0 ,
t t
es exacta. Integrando ∂F/∂t = (−y − 1)/t2 − 1 con respecto a t obtenemos

y+1 y+1
F (t, y) = − −1 dt = − t + φ(y) ,
t2 t
e integrando ∂F/∂y = 1/t con respecto a y

1 y
F (t, y) = dy = + ϕ(t) .
t t
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = 0 , ϕ(t) = −t + 1/t. Así pues,
y+1
−t=c ⇒ y = t2 + c t − 1 , c ∈ IR ,
t
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PROBLEMA 2.23
y (1 + 2 ty) dt + t (1 − ty) dy = 0 .
a) Buscando un factor integrante de la forma μ(ty).

b) Utilizando el recurso específico a los factores integrantes de las ecuaciones
y f (ty) dt + t g(ty) dy = 0 ,
desarrollado en el Problema 2.14.
c) Mediante el cambio de variable z = ty.

SOLUCIÓN
a) Si μ(z), con z = ty, es un factor integrante de la ecuación, entonces debe verificar la

siguiente ecuación diferencial
y (1 + 2 t y) t μ (z) − t (1 − y t) y μ (z) = (1 − 2 t y − 1 − 4 t y) μ(z) ,

3 z 2 μ (z) = −6 z μ(z) ,

1 1
ln |μ(z)| = −2 ln |z| ⇒ μ(z) = 2
= 2 2, t = 0 , y = 0 ,
z t y
y (1 + 2 t y) t (1 − t y)
2 2
dt + dy = 0 ,
t y t2 y 2
es exacta. Integrando ∂F/∂t = (y (1 + 2 t y))/(t2 y 2 ) con respecto a t obtenemos

1 2 −1
F (t, y) = + dt = + 2 ln |t| + φ(y) , t = 0 ,
t2 y t ty
e integrando ∂F/∂y = (t (1 − t y))/(t2 y 2 ) con respecto a y obtenemos

1 1 −1
F (t, y) = 2
− dy = − ln |y| + ϕ(t) .
ty y ty
Igualando ambas expresiones resulta φ(y) = − ln |y| y ϕ(t) = 2 ln |t|. Así pues,
−1
+ 2 ln |t| − ln |y| = c , c ∈ IR , t = 0 ,
ty
es una familia de soluciones de la ecuación. Consideramos, además, la solución cons-
tante y(t) = 0 (que se perdió al dividir por t2 y 2 ).
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b) Según se demostró en el problema 2.14 de este capítulo, un factor integrante para la

ecuación y f (ty) dt + t g(ty) dy = 0 viene dado por la función
1
μ(ty) = ,
siempre y cuando el denominador no sea nulo. En este caso, la función

1 1
μ(ty) = = 2 2,
ty (1 + 2 ty) − ty (1 − ty) 3t y
permite integrar la ecuación tal y como se vió en el apartado a).

c) Mediante el cambio de variable
z 1 1
z = ty ⇒ y= ⇒ y = z − 2 z,
t t t
obtenemos la ecuación

z 1 1
(1 + 2 z) + t (1 − z) z − 2z = 0,
t t t
y por tanto
3 2 −3 z 2
z + (1 − z) z = 0 ⇒ z = ,
t t 1−z
ecuación separable, cuya solución implícita será (para z = 0 y t = 0)

1−z −3 1
2
dz = dt ⇒ − − ln |z| = −3 ln |t| + c1 .
z t z
Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos
z y
1 1
+ ln 3 = c ⇒ + ln 2 = c , t = 0 , c ∈ IR .
z t ty t
Consideramos además la solución constante y = 0 (que se perdió al dividir por z 2 ).
PROBLEMA 2.24
Compruébese que el cambio y = tz transforma la ecuación homogénea
y
y = h , t > 0,
t
en una ecuación de variables separables.
Aplíquese a la resolución de la ecuación
t+y
y = .
t−y
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SOLUCIÓN
Se tiene que
y = tz ⇒ y = tz + z ,
y en términos de la nueva variable dependiente, la ecuación se transforma en
z 1
tz + z = h(z) ⇒ = ,
h(z) − z t
que es una ecuación de variables separables.

La ecuación
t+y
y = ,
t−y
se obtiene tomando
y
t+y 1+
= t =h y ,
t−y y t
1−
t
esto es, tomando
1+z
h(z) = .
1−z
Por tanto, el cambio de variable y = tz transforma la ecuación en una de variables separables
de la forma
z 1 (1 − z)z 1
= ⇒ = ,
1+z t 1 + z2 t
−z
1−z
que una vez integrada, proporciona la solución general (en forma implícita)
1
arctg z − ln 1 + z 2 = ln t + c , c ∈ IR .
2
Deshaciendo el cambio de variable realizado, se obtiene finalmente
y 1
arctg − ln t2 + y 2 = c , c ∈ IR , t > 0 .
t 2
PROBLEMA 2.25
Compruébese que las siguientes ecuaciones son homogéneas y calcúlense sus solu-
ciones:
2ty
a) y = ;
3 t2 − y 2
t4 + y 4
b) y = ;
t y3
c) t y − t2 y = 0 .
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SOLUCIÓN
a) La ecuación puede identificarse claramente como homogénea si se escribe de la forma

y
2 t y 2
y = 2 t
= y 2 .
3 t − y2
3−
t
Mediante el cambio de variable v = y/t ; y = v t ; y = v t+v obtenemos la ecuación

2v 1 2v 1 v3 − v
v t + v = 2
⇒ v
= 2
− v = ,
3−v t 3−v t 3 − v2
ecuación de variables separables cuya solución implícita se obtiene al integrar

3 − v2 1
dv = dt ,
v3 − v t
es decir, −3 ln |v| + ln |v 2 − 1| = ln |t| + c, con c ∈ IR, luego ln |(v 2 − 1)/v 3 | =

ln |t| + c. Aplicando la exponencial a cada lado de esta igualdad y deshaciendo el
cambio, obtenemos
y2 y3
2
−1 = kt 3 ⇒ y 2 − t2 = k y 3 , k ∈ IR+ .
t t
Obsérvese que al dividir por v 3 − v se podían perder las soluciones y = 0 e y = ±t
(correspondientes a v = 0 y v 2 = 1, respectivamente). Las soluciones y = ±t están
incluidas en la familia que acabamos de obtener (basta tomar k = 0) pero no así la
función y = 0, que hay que añadir a la familia de soluciones.
b) La ecuación puede identificarse claramente como homogénea si se escribe de la forma
y 4
4
t +y 1
4 +
y = = t3 .
t y3 y
t

1 + v4 1 1 + v4 1 1
v t+v = ⇒ v = −v = ,
v3 t v3 t v3
ecuación de variables separables, cuya solución implícita se obtiene al integrar

3 1
v dv = dt ,
t
es decir, v 4 /4 = ln |t| + c ⇒ v 4 = 4 ln |t| + k y, deshaciendo el cambio, obtenemos
y4
= 4 ln |t| + k ⇒ y 4 = t4 (4 ln |t| + k) , k ∈ IR .
t4
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c) La ecuación puede identificarse claramente como homogénea si se escribe de la forma

y
y = .
t
v t + v = v ⇒ v = 0 ,
ecuación de variables separables, cuya solución implícita es v = c y, deshaciendo el
cambio, obtenemos y = c t, con c ∈ IR.
PROBLEMA 2.26
Compruébese que, para una ecuación de la forma
y f (ty)
y = , t>0
t g(ty)
el cambio z = ty permite transformar la ecuación en una de variables separables.
Aplíquese a la resolución de la ecuación
y(2ty + 1)
y = .
t(ty − 1)

SOLUCIÓN
Tras el cambio de variable, el primer miembro de la ecuación toma la forma
z tz − z
z = ty ⇒ y= ⇒ y = .
t t2
Por otra parte, el segundo miembro está dado por
y f (ty) ty f (ty) z f (z)
= 2 = 2 .
t g(ty) t g(ty) t g(z)
Por tanto, en la nueva variable, la ecuación pasa a ser
tz − z z f (z) g(z)z 1
= 2 ⇒ = ,
t2 t g(z) z(f (z) + g(z)) t
que es, claramente, de variables separables.
La ecuación
y(2ty + 1)
y = ,
t(ty − 1)
se obtiene como caso particular, sin más que tomar f (z) = 2z + 1 y g(z) = z − 1. Por tanto,
tras el cambio de variable z = ty, adoptará la forma

(z − 1)z 1 1 1 3
= ⇒ − z = ,
3z 2 t z z2 t
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que proporciona la solución general (si z = 0)

1
ln |z| + = 3 ln t + c , c ∈ IR .
z
Deshaciendo el cambio de variable, se obtiene la solución de la ecuación de partida (en forma
implícita)
1
ln |y| + = 2 ln t + c , c ∈ IR , t > 0 .
ty
Consideramos además la solución constante y = 0, que se perdió al dividir por z 2 .
PROBLEMA 2.27
Calcúlese la solución del problema de Cauchy

(1 − t y) y = y 2
y(2) = 1 .

SOLUCIÓN
Existen varias posibilidades de resolución de la ecuación
1) considerarla como una ecuación lineal en la variable independiente,
2) emplear el cambio de variable dependiente y = v/t,
3) buscar un factor integrante.
Consideramos cada uno de estos casos.
1) La ecuación no es lineal en y(t), pero teniendo en cuenta que y (t) = 1/t (y(t)), queda
expresada en la forma
1 − ty 1 t
t = = 2− ,
y2 y y
comprobamos que es lineal en t(y). Entonces,

1
μ(y) = exp dy = eln |y| = y ,
y
1 d 1
y t + t = ⇒ (y t) = .
y dy y
Integrando ambos miembros de la ecuación con respecto a y,
1 c
y t = ln |y| + c ⇒ t= ln |y| + , c ∈ IR ,
y y
obtenemos una fórmula implícita para las soluciones de la ecuación original (obsérvese
que la función constante y(t) = 0 también es solución pero no verifica la condición
inicial). Imponemos ahora la condición inicial, y(2) = 1, para obtener la solución del
problema de Cauchy,
2 − 0 = c ⇒ y t − ln |y| = 2 ,
que es la solución buscada.
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2) Veamos cómo el cambio de variable y = v/t transforma la ecuación en una de variables

separables. En efecto, y = (t v − v)/t2 y sustituyendo en la ecuación obtenemos,
v t v − v v2 v2 1 v
1−t = ⇒ t v − v = ⇒ v = .
t t2 t2 1−v t 1−v
La función constante y = 0 satisface la ecuación diferencial pero no la condición inicial;
así que no podemos perder la solución del problema de Cauchy al dividir por v. Al
dividir obtenemos,
1−v 1
dv = dt ,
v t
e integrando obtenemos la solución implícita ln |v| − v = ln |t| + c , c ∈ IR. Desha-
ciendo el cambio resulta,
ln |t y| − ln |t| = t y + c ⇒ ln |y| = t y + c .
La solución del problema de Cauchy se obtiene imponiendo la condición inicial, igual

que en el apartado 1).
3) Sea P (t, y) = y 2 y Q(t, y) = t y − 1;
a) La ecuación admite un factor integrante de la forma μ(y). En efecto: si multipli-
camos la ecuación por μ(y) e imponemos la condición de exactitud se obtiene

1 ∂Q ∂P 1 μ(y)
μ (y) = − μ(y) = 2 (y − 2y) μ(y) = − .
P ∂t ∂y y y
Resolviendo la ecuación de variables separables, obtenemos un factor integrante

1 1
μ(y) = exp − dy = e− ln |y| = .
y y
b) Buscamos un factor integrante de la forma μ(z) con z = t y. Sea μ = dμ/dz,

si multiplicamos la ecuación por μ(z) e imponemos la condición de exactitud, se
obtiene la ecuación

∂Q ∂P
μ (z) (t P − y Q) = − μ(z) ,
∂t ∂y
esto es
μ (z) y − 2y
= 2 = −1 ,
μ(z) t y − y (t y − 1)
obteniendo así una ecuación de variables separables, con lo que el factor inte-
grante es μ(z) = e−z = e−t y .
Multiplicando la ecuación por μ(y) en el primer caso, y por μ(ty) en el segundo, obte-
nemos una ecuación exacta cuya solución es
t y − ln |y| = c .
La solución del problema de Cauchy se obtiene imponiendo la condición inicial, igual

que en el apartado 1).
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PROBLEMA 2.28
Considérese la ecuación
at + by + c
y =h .
dt + ey + f
a) Pruébese que si
a b
= 0
d e
y las rectas at + by + c = 0 y dt + ey + f = 0 se cortan en el punto (t0 , y0 ),

entonces el doble cambio de variable s = t − t0 y z = y − y0 transforma la
ecuación en una homogénea en las variables z y s.
b) Pruébese que si
a b
= 0, b = 0
d e
entonces el cambio de variable dependiente z = at + by lleva la ecuación a una

de variables separables.

SOLUCIÓN
a) La condición
a b
= 0 ,
d e
garantiza que las rectas at + by + c = 0 y dt + ey + f = 0 se cortan en un único punto,
que denotamos por (t0 , y0 ). Se tendrá pues que

at0 + by0 + c = 0 c = −at0 − by0
⇒ (2.17)
dt0 + ey0 + f = 0 f = −dt0 − ey0 .
El doble cambio de variable permite deducir

⎧
⎪ ds
⎨ =1
s = t − t0 dt
⇒
z = y − y0 ⎪
⎩ dz = dy ,
ds ds
y por tanto
dy dy ds dy dz
y = = = = = ż .
dt ds dt ds ds
Por otra parte, tras el doble cambio de variable y utilizando (2.17), el segundo miembro
de la ecuación original toma la forma

⎛ z⎞
at + by + c a(t − t0 ) + b(y − y0 ) as + bz a + b
h = h⎝ s⎠
dt + ey + f
=h
d(t − t0 ) + e(y − y0 )
=h
ds + ez z ,
d+e
s
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y la ecuación resultante
⎛ z⎞
a+b
ż = h⎝ s⎠
z ,
d+e
s
es claramente homogénea en las nuevas variables z y s.
b) Tenemos que

a b
=0 ⇒ ae − bd = 0 .
d e
Si a = 0, como b = 0 se deduce de lo anterior que d = 0 y la ecuación es trivialmente

de variables separables. Si a = 0, se tendrá a partir de la condición anterior que
d e
= = λ.
a b
(Nótese que si las rectas son paralelas, sus vectores normales (a, b) y (d, e) son propor-
cionales y λ es simplemente esa constante de proporcionalidad). A partir del cambio de
variable z = at + by se deduce que
z − a
z = a + by ⇒ y = ,
b
y el segundo miembro de la ecuación pasa a venir dado por

at + by + c (at + by) + c z+c
h =h =h .
dt + ey + f λ(at + by) + f λz + f
Por tanto, la ecuación, en la nueva variable dependiente z viene dada por

z − a z+c z+c
=h ⇒ z = a + bh ,
b λz + f λz + f
que es de variables separables (y autónoma).
PROBLEMA 2.29
Resuélvanse las siguientes ecuaciones con coeficientes lineales
3t − y + 2
a) y = ;
6t − 2y
12 t + 5 y − 9
b) y = .
−5 t − 2 y + 3
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SOLUCIÓN
a) Observamos que el segundo miembro de la ecuación es el cociente de dos rectas para-

lelas, en efecto
3 −1

6 −2 = −6 + 6 = 0 .
Por lo tanto, el cambio de variable v = 3 t − y transforma la ecuación en
v+2 5v − 2
v = 3 − y = 3 − = .
2v 2v
Ecuación de variables separables para la que, si 5 v − 2 = 0, su solución implícita viene
dada por

2v 2 4
dv = dt ⇒ v+ ln |5 v − 2| = t + c , c ∈ IR ,
5v − 2 5 25
y, deshaciendo el cambio, obtenemos
5 t − 10 y + 4 ln |15 t − 5 y − 2| = k , k ∈ IR .
Si 5 v − 2 = 0, se obtiene la solución particular y = 3 t − 2/5.
b) Observamos que el segundo miembro de la ecuación es el cociente de dos rectas que se
cortan en un punto, en efecto

12 5

−5 −2 = −24 + 25 = 1 = 0 .
Y el punto de corte es la solución del sistema

12 t + 5 y − 9 = 0
⇒ (−3, 9) .
−5 t − 2 y + 3 = 0
El cambio de variable independiente t = T − 3 , y de variable dependiente y = Y + 9 ,
transforma la ecuación en una homogénea, como vimos en el problema anterior. En
efecto
Y
12 + 5
12 (T − 3) + 5 (Y + 9) − 9 T
Y = y = = ,
−5 (T − 3) − 2 (Y + 9) + 3 Y
−5 − 2
T
y por tanto, el cambio de variable v = Y /T convierte la ecuación en
12 + 5 v 1 12 + 10 v + 2 v 2
v T + v = ⇒ v = ,
−5 − 2 v T −5 − 2 v
que es de variables separables, y si 2 v 2 + 10 v + 12 = 0, su solución implícita viene
dada por

−5 − 2 v 1
dv = dT
12 + 10 v + 2 v 2 T
1
− ln |2 v 2 + 10 v + 12| = ln |T | + c1 ⇒ (v 2 + 5 v + 6)−1/2 = T c , c ∈ IR+ .
2
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De modo que
1 1
T = √ = ,
c v2 + 5v + 6 c (Y /T )2+ 5 (Y /T ) + 6
v (Y /T )
Y = √ = ,
c v2 + 5v + 6 c (Y /T )2 + 5 (Y /T ) + 6
y tan sólo resta deshacer el primer cambio para expresar la solución en las variables
originales t e y.
Si 2 v 2 +10 v +12 = 2 (v +2)(v +3) = 0, obtenemos las soluciones particulares y = −2 t+3
y y = −3 t correspondientes a v = −2 y v = −3 respectivamente.
PROBLEMA 2.30
a) Pruébese que si t no interviene en la ecuación F (y, y , y ) = 0, el cambio
d y(t(y))
= v(y) ,
dt
la lleva a una ecuación de primer orden en las variables y, v.
b) Utilícese la reducción de orden anterior para resolver la ecuación

4
y = y 1 + 2 .
y

SOLUCIÓN
a) El cambio de variable
dy
y = = v(y) ,
dt
d dv(y) dy dv(y)
y = v(y) = = v(y) ,
dt dy dt dy
transforma la ecuación en F (y, v, dv/dy v) = 0.
Una vez resuelta (si se puede) esta ecuación de primer orden, resolvemos
dy
= v(y) ,
dt
para obtener la solución de la ecuación de segundo orden inicial.
b) De acuerdo con el apartado anterior, el cambio de variable y = v(y) transforma la ecuación
de partida en la ecuación de primer orden y de variables separables

dv 4 dv 4
v =v 1+ 2 ⇒ = 1+ 2 ,
dy y dy y
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que tiene como soluciones

4 4
dv = 1 + 2 dy ⇒ v(y) = y − + c, c ∈ IR .
y y
Debemos considerar también las soluciones v(y) = 0, que se traducen en y (t) = 0, esto es,
y(t) = k, con k ∈ IR.
Sustituyendo las soluciones en la expresión de y , obtenemos de nuevo una ecuación de
variables separables
4 y2 + c y − 4
y = y − + c = ,
y y
cuyas soluciones se obtienen al integrar

y
dy = dt ,
y2 + c y − 4
es decir,

c 2y + c 1
√ arctanh + ln | − 4 + c y + y 2 | = t + d , c, d ∈ IR .
16 + c2 16 + c2 2
PROBLEMA 2.31
a) Pruébese que, si t no interviene en la ecuación

F (y, y , y , y ) = 0 ,
el cambio
dy(t(y))
= v(y) ,
dt
la lleva a una ecuación en y, v de orden dos.
y y − 3(y )2 = 0 .

SOLUCIÓN
a) El cambio de variable dado por y (t(y)) = v(y), o abreviadamente y = v, tras el cual

y pasa a ser la nueva variable independiente y v la nueva variable dependiente, permite
expresar las derivadas de y, en términos de las nuevas variables, como sigue
y (t) = v ⇒ y (t) = v̇ y (t) = v̇ v ⇒ y (t) = v̈ v 2 + v̇ 2 v.
(Los puntos denotan derivadas respecto de la nueva variable independiente y.) Se ob-
serva que, cada derivada de y respecto de t, viene dada en las nuevas variables en
términos de derivadas de un orden menor; de modo que la ecuación de partida de orden
tres F (y, y , y , y ) = 0 se transforma en una ecuación de orden dos G(y, v, v̇, v̈) = 0.
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b) A partir del apartado anterior sabemos que el cambio de variable y = v transforma

nuestra ecuación en una de segundo orden. Concretamente tenemos
2
v v̈ v 2 + v̇ 2 v − 3 (v̇ v) = 0 ⇒ v̈ v 3 − 2 v̇ 2 v 2 = 0 ,
o equivalentemente

2
2
o bien v = 0,
v v̈ v − 2 v̇ =0 ⇒
o bien v̈ v − 2 v̇ 2 = 0.
En el primer caso tenemos que
v=0 ⇒ y = 0 ⇒ y(t) = c, ∀t ∈ IR , c ∈ IR .
esto es, todas las funciones constantes son soluciones de nuestra ecuación.
En el segundo caso se tiene
v̈ v̇ d d
v̈ v − 2 v̇ 2 = 0 ⇒ =2 ⇒ ln |v̇| = 2 ln |v| ,
v̇ v dy dy
e integrando se obtiene
v̇ 1
ln |v̇| = 2 ln |v| + k ⇒ v̇ = c1 v 2 ⇒ = c1 ⇒ − = c1 y + c2 .
v2 v
Finalmente, deshaciendo el cambio de variable se llega al resto de soluciones de la
ecuación
−1 c1 2
v= ⇒ (c1 y + c2 ) y = −1 ⇒ y + c2 y = −t + c3 .
c1 y + c2 2
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
PROBLEMA 2.32
a) Pruébese que si la ecuación F (t, y, y , y ) = 0 es homogénea de grado m

respecto de y, y , y , es decir
F (t, λ y, λ y , λ y ) = λm F (t, y, y , y ) ,

entonces el cambio de variable dependiente y(t) = exp( z(t) dt) reduce su
orden en una unidad.
b) Utilizando la reducción de orden del apartado anterior, resuélvase la ecuación

y y = t (y )2 .
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SOLUCIÓN
a) Las derivadas sucesivas de y, en términos de la nueva variable z, vienen dadas por

y(t) = e z(t) dt ⇒ y (t) = e z(t) dt z(t) ⇒ y (t) = e z(t) dt z (t) + z 2 (t) ,
por lo que se tendrá, haciendo uso del carácter homogéneo de F

F (t, y, y , y ) = F t, e z(t)dt , e z(t)dt z, e z(t)dt z + z 2

= em z(t)dt F t, 1, z, z + z 2 = 0,
y como la exponencial no se anula, se tiene que F (t, 1, z, z + z 2 ) = 0, de modo que

en términos de la nueva variable z, la ecuación es de orden uno.
b) La ecuación es homogénea de grado dos en y, y , y , en efecto
λ y λ y − t (λ y )2 = λ2 y y − λ2 t (y )2 = λ2 [y y − t (y )2 ] .

variable y = exp( z(t) dt) para y > 0 (si y < 0, haríamos el cambio
El cambio de
y = − exp( z(t) dt) y todo sale igual) para el que se tiene que

y = z(t) e z(t) dt
, y = z (t) e z(t) dt
+ z(t)2 e z(t) dt
= (z (t) + z 2 (t)) e z(t) dt
,
transforma la ecuación en

e z(t) dt
(z (t) + z 2 (t)) e z(t) dt
= t z 2 (t) e2 z(t) dt
.

Dividiendo por e2 z(t) dt
obtenemos
z (t) = (t − 1) z 2 (t) ,
ecuación de variables separables con solución implícita

1 1 t2
dz = (t − 1) dt ⇒ − = − t + c, c ∈ IR .
z2 z 2
Debemos considerar además las soluciones z = 0, que se traducen en y(t) = k, con

k ∈ IR, que también satisfacen la ecuación.
Deshaciendo los cambios anteriores,

2 2
z= ⇒ ln |y| = dt ⇒
−2 c + 2 t − t2 −2 c + 2 t − t2

−2 t−1
ln |y| = √ arctg √ + d, c, d ∈ IR .
2c − 1 2c − 1
obtenemos la fórmula implícita de las soluciones de la ecuación original.
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PROBLEMA 2.33
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones de Bernoulli
t3
a) 3 t y − 2 y = ;
y2
y 1
b) y + = − (t + 1)3 y 3 ;
t+1 2
c) t y + y = t4 y 3 ;
d) t y + 6 y = 3 t y 4/3 .

SOLUCIÓN
Como vimos en la introducción teórica al estudiar las ecuaciones de Bernoulli, el cambio
de variable dependiente v = y 1−n transforma la ecuación y + a(t) y = b(t) y n en una lineal.
a) Es una ecuación de Bernoulli con n = −2. El cambio de variable dependiente
v = y 1+2 = y 3 ⇒ v = 3y 2 y ,
la transforma en la ecuación lineal en forma normal

2 2 t2 2
3y 2 y − 3y y = 3y 2 y −2 ⇒ v − v = t2 .
3t 3 t

Multiplicando por el factor integrante μ(t) = exp( (−2/t) dt) = e−2 ln |t| = t−2 ,
obtenemos
d
(vt−2 ) = 1 ,
dt
e integrando con respecto a t, resulta
v = t3 + c t 2 , c ∈ IR .
Deshaciendo el cambio,
y 3 = t3 + c t2 ,
obtenemos la solución implícita de la ecuación original.
b) Es una ecuación de Bernoulli con n = 3. El cambio de variable
−2
v = y 1−3 = y −2 ⇒ v = y ,
y3

2 2 1 −2 −1 2
− y − 3 y= 3 (t + 1)3 y 3 ⇒ v − v = (t + 1)3 .
y3 y t+1 y 2 t+1
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Multiplicando por el factor integrante μ(t) = exp( −2/(t + 1) dt) = e−2 ln |t+1|
= 1/(t + 1)2 , obtenemos

d 1
v = t + 1,
dt (t + 1)2
e integrando con respecto a t, resulta v = (t+1)2 ((t+1)2 /2+c) , c ∈ IR. Deshaciendo

el cambio,

1 2 (t + 1)2 (t + 1)4
= (t + 1) + c = + (t + 1)2 c ,
y2 2 2
obtenemos la solución implícita de la ecuación original. Consideramos además la solu-
ción constante y = 0.
c) Es una ecuación de Bernoulli con n = 3. El cambio de variable
−2
v = y 1−3 = y −2 ⇒ v = y ,
y3
2 2 1 −2 2
− 3
y − 3 y = 3 t3 y 3 ⇒ v − v = −2 t3 .
y y t y t

Multiplicando por el factor integrante μ(t) = exp( −2/t dt) = e−2 ln |t| = 1/t2 ,
obtenemos
d v
= −2 t ,
dt t2
e integrando con respecto a t, resulta v = −t4 + c t2 , c ∈ IR. Deshaciendo el cambio,
1
= −t4 + c t2 ,
y2
d) Es una ecuación de Bernoulli con n = 4/3. El cambio de variable
4 1 dy dy dv dv
v = y 1− 3 = y − 3 , y = v −3 , = = −3v −4 ,
dt dv dt dt
la transforma en
−3 t v −4 v + 6 v −3 = 3 t v −4 .
Dividiendo por −3 t v −4 obtenemos la ecuación lineal en forma normal
2
v − v = −1 ,
t

con factor integrante μ(t) = exp( (−2/t) dt) = t−2 . De modo que, como en casos
anteriores
1 2 1 d v 1
2
v − 3
v = − 2
⇒ 2
=− 2,
t t t dt t t
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e integrando en los dos miembros resulta

1
t−2 v = +c ⇒ v = t + c t2 , c ∈ IR .
t
Finalmente, deshaciendo el cambio de variable,
1
y(t) = ,
(t + ct2 )3
PROBLEMA 2.34
Compruébese que la ecuación
(t y + t2 y 3 ) y = 1
es de Bernoulli cuando se buscan inversas, t(y), de las soluciones. Calcúlese la solu-

ción general de dicha ecuación.

SOLUCIÓN
La ecuación (t y + t2 y 3 ) y = 1 se transforma, teniendo en cuenta que y (t) = 1/t (y(t)), en
la ecuación en t(y) dada por
t = t y + t2 y 3 ⇒ t − y t = y 3 t2
que claramente es una ecuación de Bernoulli, en t, con n = 2.

El cambio de variable
1 −1
v = t1−2 = ⇒ v = t ,
t t2
la transforma en la ecuación lineal
1 1 1
− 2
t + 2 y t = − 2 y 3 t2 ⇒ v + y v = −y 3 .
t t t
2
Multiplicando por el factor integrante μ(y) = exp( y dy) = ey /2 obtenemos
d y2 /2 2
(e v) = −ey /2 y 3 ,
dy
2
e, integrando con respecto a y, resulta v = 2 − y 2 + e−y /2
c , c ∈ IR. Deshaciendo el cambio
1 2
= 2 − y 2 + e−y /2 c ,
t
obtenemos la solución implícita de la ecuación original.
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PROBLEMA 2.35
Búsquense las soluciones del problema de Cauchy
√
ty − 4y = t2 y ,
y(1) = 0 .
√
Nótese que hay más de una (se debe a la pendiente infinita de la función y → y en
y = 0).

SOLUCIÓN
Observamos que si dividiésemos la ecuación por t, se obtendría una ecuación de Bernoulli, lo
√
que nos mueve a realizar el cambio de variable z = y (esto es, z = y 1−1/2 ). Se tiene así que
y
z = √ ⇒ y = 2zz ,
2 y
y la ecuación, en la nueva variable, toma la forma

2 2
2
o bien z = 0,
2tzz − 4z = t z ⇒ z 2tz − 4z − t =0 ⇒
o bien 2tz − 4z = t2 .
En el primer caso, se tiene
√
z=0 ⇒ y=0 ⇒ y(t) = 0 ∀t ∈ IR ,
que satisface la condición inicial y es por tanto una solución de la ecuación.
En el segundo caso se tiene que la ecuación es lineal en la nueva variable z, y un factor
integrante para la misma vendrá dado por

−2 dt
μ(t) = exp = t−2 .
t
Multiplicando la ecuación por el factor μ(t)/(2t) = 1/(2t3 ) e integrando se obtiene
z 2z 1 d z 1 z 1
2
− 3
= ⇒ 2
= ⇒ 2
= ln |t| + c , c ∈ IR .
t t 2t dt t 2t t 2
Evaluando en t = 1 se tiene que z(1) = y(1) = 0 y por tanto, se deduce el valor de la
constante c = 0.
Deshaciendo el cambio de variable y despejando, se obtiene una nueva solución de nuestro
problema de Cauchy, dada por
z 1 t2 t4
2
= ln |t| ⇒ z(t) = ln |t| ⇒ y(t) = (ln |t|)2 ,
t 2 2 4
o de manera más precisa ⎧ 4
⎨ t
(ln |t|)2 si t = 0
y(t) = 4
⎩
0 si t = 0 ,
pues tomando t = 0 en la ecuación, se obtiene que ha de ser y(0) = 0.
(Nótese además que, si bien t4 (ln |t|)2 /4 no está definida en t = 0, sí que existe su límite en
ese punto y vale 0).
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PROBLEMA 2.36
Resuélvase la ecuación de Riccati
y = (1 − t) y 2 + (2t − 1) y − t ,
sabiendo que y0 (t) = 1 es una solución particular de la ecuación.

SOLUCIÓN
Conocida una solución particular, y0 , el cambio y = y0 + z = 1 + z transforma la ecuación
en una de Bernoulli. En efecto, y = z y sustituyendo en la ecuación, resulta
z + (t − 1) (1 + z)2 + (1 − 2t) (1 + z) = −t
z − z = (1 − t) z 2 ,
que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Introducimos ahora la variable v = z 1−2 = z −1
entonces z = v −1 , z = −v −2 v y sustituyendo en la ecuación, obtenemos
1 1 1
− 2
v − = (1 − t) 2 ⇒ v + v = t − 1 ,
v v v
que es una ecuación lineal con factor integrante μ(t) = et . Multiplicando la ecuación por μ(t),
resulta
d t
(e v) = et (t − 1) ,
dt
e integrando los dos miembros con respecto a t, se tiene que

et v = tet dt − et + c ⇒ et v = et (t − 2) + c ⇒ v = t − 2 + ce−t , c ∈ IR .
Deshaciendo los cambios de variable,

1
= t − 2 + ce−t ⇒ y − 1 = (t − 2 + ce−t )−1
z
1
y(t) = + 1,
t − 2 + ce−t
obtenemos la solución general de la ecuación original.
PROBLEMA 2.37
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones de Riccati sabiendo que
admiten una solución que es un polinomio.
a) y − y 2 + 2 t y = t2 ;
2 1
b) y = t3 + y − y2 .
t t
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SOLUCIÓN
a) Buscamos una solución particular de la forma y = a t + b, con lo que y = a. Sus-

tituyendo en la ecuación, y agrupando los coeficientes de las distintas potencias de t,
obtenemos
a − (a t + b)2 + 2 t (a t + b) = t2 ,
(a − b2 ) + 2 b (1 − a) t + a (2 − a) t2 = t2 ,
e igualando coeficientes, se tiene
⎫ ⎧
a (2 − a) = 1 ⎬ ⎨ a = b2
2 b (1 − a) = 0 ⇒ 2 b = 0 ⇒ a = 0 (no vale)
⎭ ⎩ 2 b (1 − b ) = 0 ⇒
a − b2 = 0 b = ±1 ⇒ a = 1
por lo que los polinomios t + 1 , t − 1 son soluciones particulares de la ecuación.
Consideramos y0 (t) = t + 1. El cambio y = y0 (t) + z = t + 1 + z, transforma la
ecuación en una de Bernoulli. En efecto, y = 1 + z y, sustituyendo en la ecuación,
resulta
1 + z − (t + 1 + z)2 + 2 t (t + 1 + z) = t2 ⇒ z − 2 z = z2 ,
que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Hacemos el cambio de variable depen-
diente v = z 1−2 = z −1 , v = −z −2 z , con lo que obtenemos
1 2 1
− z + 2 z = − 2 z2 ⇒ v + 2 v = −1 ,
z2 z z
que es una ecuación lineal con factor integrante μ(t) = e2 t . Multiplicando la ecuación
por μ(t) resulta
d 2t
(e v) = −e2 t ,
dt
e, integrando con respecto a t, se tiene que

1 1 1
e2 t v = − e2 t + c ⇒ v = e−2 t − e2 t + c = − + c e−2 t , c ∈ IR .
2 2 2
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación
original
2 2
z= ⇒ y =t+1+ .
−1 + 2 c e−2 t −1 + 2 c e−2 t
b) Tras comprobar que no hay ninguna solución de grado uno en t, buscamos una solución
particular de la forma y = a t2 , y = 2 a t,
2 2 1 2 4
2at − a t + a t = t3 ⇒ a2 t3 = t3 ,
t t
luego a = ±1 y los polinomios ±t2 son soluciones particulares de la ecuación.
Consideramos y0 (t) = t2 . El cambio y = y0 (t) + z = t2 + z transforma la ecuación
en una de Bernoulli. En efecto, y = 2 t + z y, sustituyendo en la ecuación, resulta

2 1 2 1
2 t + z = t3 + (t2 + z) − (t2 + z)2 ⇒ z + 2 t − z = − z2 ,
t t t t
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que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Hacemos el cambio de variable depen-

diente v = z 1−2 = z −1 , v = −z −2 z , obteniendo así

−2 2 −1 1 1 2 2 1
−z z + 2 t − 2
z= 2
z ⇒ v + − 2t v = ,
t z t z t t
2
ecuación lineal, con factor integrante μ(t) = exp( (−2 t + 2/t) dt) = e2 ln |t|−t
2
= t2 e−t . Multiplicando la ecuación por μ(t) resulta
d 2 −t2 2
(t e v) = t e−t
dt

2 1 2 1 1 2
t2 e−t v = − e−t + c ⇒ v= − + c et , c ∈ IR .
2 t2 2
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación
original
2 t2 2 t2
z= 2 ⇒ y = t2 + .
−1 + 2 c et −1 + 2 c et2
PROBLEMA 2.38
Calcúlese la solución general de la ecuación de Riccati
y = −8ty 2 + 4t(4t + 1)y − 8t3 − 4t2 + 1 ,
sabiendo que posee una solución que es un polinomio.

SOLUCIÓN
Observando las potencias de t que intervienen en la ecuación, parece suficiente con ensayar
soluciones polinomiales de grado uno, esto es, soluciones de la forma y0 (t) = a + bt.
Sustituyendo y0 en la ecuación y agrupando e igualando los coeficientes de las distintas poten-
cias de t que intervienen, se obtienen dos soluciones de la misma: y0 (t) = t y y0 (t) = t + 1/2.
Considerando la primera, hacemos el cambio de variable
1 z
y =t+ ⇒ y = 1 − ,
z z2
que convierte nuestra ecuación en una lineal
2
z 1 1
1 − 2 = −8t t + + 4t(4t + 1) t + − 8t3 − 4t2 + 1 ⇒ z + 4tz = 8t ,
z z z
que admite como factor integrante

2
μ(t) = exp 4t dt = e2t .
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Multiplicando la ecuación por dicho factor e integrando se obtiene
2 2 d 2t2 d 2t2 2 2
(z + 4tz)e2t = 8te2t ⇒ e z = 2e ⇒ e2t z = 2e2t + c ,
dt dt
donde c denota una constante real. Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos la solución
general de la ecuación de partida
2
2 1 (2t + 1)e2t + ct
z = 2 + ce−2t ⇒ y(t) = t + 2 = .
2 + ce −2t 2e2t2 + c
PROBLEMA 2.39
y = 2 tg t sec t − y 2 sen t ,
sabiendo que y0 (t) = sec t es una de sus soluciones.

SOLUCIÓN
Consideramos y0 (t) = sec t. El cambio y = y0 (t) + z = sec t + z transforma la ecuación en
una de Bernoulli. En efecto, y = sec t tg t + z y, sustituyendo en la ecuación, resulta
sec t tg t + z = 2 tg t sec t − (sec t + z)2 sen t ⇒ z + 2 tg t z = − sen t z 2 ,
que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Hacemos el pertinente cambio de variable

v = z 1−2 = z −1 , v = −z −2 z , y se tiene
−z −2 z − 2 tg t z −2 z = sen t z −2 z 2 ⇒ v − 2 tg t v = sen t ,

ecuación lineal con factor integrante μ(t) = exp( −2 tg t dt) = e2 ln | cos t| = cos2 t. Multi-
plicando la ecuación por μ(t) resulta
d
(cos2 t v) = cos2 t sen t ,
dt
1 1 c
cos2 t v = − cos3 t + c ⇒ v=− cos t + , c ∈ IR .
3 3 cos2 t
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación original
3 cos2 t 3 cos2 t
z= ⇒ y = sec t + .
3 c − cos3 t 3 c − cos3 t
Nótese que la solución no está definida para algunos valores de t.
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PROBLEMA 2.40
y + y 2 = 1 + t2 ,
comenzando por buscar una solución particular de la misma.

SOLUCIÓN
Buscamos una solución particular de la forma y = a t + b , y = a, para lo cual sustituimos
estas expresiones en la ecuación y agrupamos potencias de t
a + (a t + b)2 = 1 + t2
(a + b ) + 2 a b t + a2 t2
2
= 1 + t2 ,
e igualando coeficientes, obtenemos

⎫
a2 = 1 ⎬
a = ±1
2ab = 0 ⇒
⎭ b = 0 ⇒ a = 1,
a + b2 = 1
por lo que la función t es una solución particular de la ecuación.

Consideramos y0 (t) = t. El cambio y = y0 (t) + z = t + z transforma la ecuación en una
de Bernoulli. En efecto, y = 1 + z y, sustituyendo en la ecuación, resulta
1 + z + (t + z)2 = 1 + t2 ⇒ z + 2 t z = −z 2 ,
que es una ecuación de Bernoulli con n = 2. Introducimos ahora la variable v = z 1−2 =

z −1 , v = −z −2 z ,
−z −2 z − 2 t z −2 z = z −2 z 2 ⇒ v − 2 t v = 1 ,
2
ecuación lineal con factor integrante μ(t) = exp( −2 t dt) = e−t . Multiplicando la ecua-
ción por μ(t) resulta
d −t2 2
(e v) = e−t
dt

−t2 −t2 t2 −t2
e v= e dt ⇒ v=e e dt + c , c ∈ IR .
Tan sólo falta deshacer los cambios para obtener la solución general de la ecuación original

1 2
−t2
= et e dt + c .
y−t
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PROBLEMA 2.41
Resuélvase el problema de Cauchy
3
y = 3yy , y(0) = 1 , y (0) = 1 , y (0) = .
2
(Aquí son fundamentales las condiciones iniciales para simplificar el problema.)

SOLUCIÓN
Observamos que la variable independiente t no aparece explícitamente en la ecuación, por
lo que hacemos el doble cambio de variable dependiente e independiente dado por y = v
(esto es y (t(y)) = v(y)), que rebaja el orden de nuestra ecuación (véase el problema 2.31).
Conviene notar en este punto que, tras este cambio, la nueva variable independiente es y y la
nueva variable dependiente pasa a ser v. Tenemos así, que las derivadas de y, expresadas en
las nuevas variables, vienen dadas por
2
dv dv d2 v 2 dv
y (t) = v ⇒ y (t) = y (t) = v ⇒ y (t) = 2 v + v.
dy dy dy dy
Por otra parte, las condiciones iniciales en las nuevas variables se obtienen como sigue
⎧
⎨ y (0) = 1 ⇒ y (0) = v(y(0)) = v(1) ⇒ v(1) = 1
3 dv dv dv 3
⎩ y (0) = ⇒ y (0) = (y(0)) v(y(0)) = (1) v(1) ⇒ (1) = .
2 dy dy dy 2
La ecuación de segundo orden resultante, en términos de las nuevas variables, adopta la forma
siguiente
2
d2 v 2 dv
2
v + v = 3yv ,
dy dy
que se simplifica tras dividir por v (nótese que, como muestran las condiciones iniciales, v no
es idénticamente nula, por lo que no estamos eliminando ninguna posible solución)
2
d2 v dv d dv
v+ = 3y ⇒ v = 3y,
dy 2 dy dy dy
y que puede ser integrada fácilmente, por ser de variables separables, dando lugar a una ecua-
ción de primer orden
dv 3
v = y 2 + c1 .
dy 2
La constante c1 se determina fácilmente a partir de las condiciones iniciales, sin más que
evaluar en y = 1
dv 3 3 3
(1) v(1) = + c1 ⇒ = + c1 ⇒ c1 = 0 ,
dy 2 2 2
tras lo cual, la ecuación de primer orden resultante es de variables separables y fácil de integrar
dv 3 v2 y3
v = y2 ⇒ = + c2 .
dy 2 2 2
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De nuevo, la constante se determina sin dificultad a partir de las condiciones iniciales, eva-
luando en y = 1
1 1
= + c2 ⇒ c2 = 0 ,
2 2
y, tras deshacer el cambio de variable y = v, se obtiene una ecuación de primer orden, que
resulta ser de nuevo de variables separables
v2 = y3 ⇒ (y )2 = y 3 ⇒ y = y 3/2 ⇒ y −3/2 y = 1 ,
(hemos tomado la raíz positiva por ser y (0) = 1 > 0) e integrando tenemos
4
−2y −1/2 = t + c3 ⇒ y(t) = .
(t + c3 )2
Para determinar esta última constante, evaluamos en t = 0 obteniendo así

4
1= ⇒ c3 = ±2 ,
c23
y, a partir de las condiciones iniciales, vemos que sólo nos sirve el valor c3 = −2, con lo que
se obtiene como única solución
4
y(t) = .
(t − 2)2
PROBLEMA 2.42
(Aplicación a la óptica. Espejo parabólico). Determínese la meridiana C de un
reflector de revolución de manera que los rayos luminosos que parten de una fuente
puntual dada O se reflejen en forma de un haz paralelo a una dirección dada.

SOLUCIÓN
Sea O el origen de coordenadas y consideremos la dirección de los rayos reflejados paralela al
eje OX. Sea M un punto de la curva C de coordenadas x e y. Tracemos la tangente en M a C.
Consideramos un rayo luminoso OM partiendo de O y reflejado.
y

M α C
y
α
TTr

ϕ i
T
T

TT

α

x x
O
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De la igualdad entre el ángulo de incidencia i y el ángulo de reflexión r (ley de Snell) se

deduce que
i + ϕ = 90o
i = r ⇒ ϕ = α.
r + α = 90o
Por lo que
2 tg α
tg xOM = tg(2α) = .
1 − tg2 α
Observando que
y
tg xOM = y tg α = y ,
x
obtenemos
y 2 y
= ,
x 1 − (y )2
que resulta ser una ecuación diferencial “homogénea". Podemos resolverla utilizando una idea
de Lagrange: introducimos un parámetro auxiliar m = y , con lo que
2m
y=x ,
1 − m2
2m 1 + m2
dy = m dx = dx + 2x dm .
1 − m2 (1 − m2 )2
Separando las variables x y m, tenemos
dx dm
=2
x m(m2 − 1)

dx 2 2 1 1
= dm = − + + dm ,
x m(m2 − 1) m m−1 m+1
con lo que se deduce
m2 − 1
x=k ,
m2
y como
2m 2k
y=x =− ,
1 − m2 m
podemos eliminar m entre las dos relaciones anteriores, obteniendo así

2k 1 − y2
m=− , x=k ,
y 4k 2
esto es
y 2 = 4k (k − x) .
Hemos obtenido de este modo la ecuación de una familia de parábolas de eje OX y de foco
común O. Por lo tanto, el espejo presenta una superficie interna dada por un paraboloide de
revolución.
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PROBLEMA 2.43
Curva de persecución (la barca y la corriente). Un móvil A, situado al principio
en el eje Ox se mueve hacia el punto (0, 0) con velocidad siempre constante. Simultá-
neamente, una corriente empuja el móvil A con velocidad también constante hacia la
parte negativa del eje Oy . Descríbase la trayectoria del móvil A.

SOLUCIÓN
Denotemos por b la velocidad constante con que el móvil A se dirige al punto (0, 0), y por a la
velocidad de la corriente. Para plantear el problema, nos fijamos en cómo viene dado el vector
tangente en cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del móvil A
! "
dx dy (x, y) −bx −by − a x2 + y 2
(ẋ, ẏ) = , = −b − a(0, 1) = , ,
dt dt x2 + y 2 x2 + y 2 x2 + y 2
que nos lleva a la ecuación
dy by + a x2 + y 2
y = = .
dx bx
Obsérvese en este punto que y (−x) = −y (x) (y es una función impar), por lo que se
tendrá que la función y(−x) = y(x), esto es, la función es par. Bastará por tanto estudiar las
trayectorias que se obtienen para x ≥ 0 y así lo haremos en adelante. Además, si x > 0, la
ecuación anterior puede reescribirse en la forma siguiente
# y 2
y a
y = + 1+ ,
x b x
que pone de manifiesto que es homogénea. Para resolverla, recurrimos al cambio de variable
y = xz del que se deduce que y = xz + z y que transforma nuestra ecuación en
a z a
xz + z = z + 1 + z2 ⇒ √ = ,
b 1 + z2 bx
que es de variables separables y que una vez integrada proporciona la solución
a

ln z + 1 + z 2 = ln |x| + k , k ∈ IR .
b
√
Obsérvese que podemos prescindir del módulo en el primer miembro, por ser z+ 1 + z 2 > 0,
y en el segundo por ser x > 0.
Deshaciendo el cambio de variable, se obtiene la solución general
! # "
y y 2 a
ln + 1+ = ln x + k , k ∈ IR .
x x b
Por otra parte, también conviene observar que una vez que la trayectoria llega al eje Oy , no sale
del mismo. Para ver esto, nótese que, para puntos sobre la parte negativa de dicho eje (que son
los que pueden alcanzar nuestras trayectorias), el vector tangente es de la forma (0, b − a) y,
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al tener primera componente nula, la trayectoria no sale de dicho eje. De hecho, se comprueba
sin dificultad que x = 0 es una solución de nuestra ecuación.
Si la trayectoria parte del punto (0, 0), el móvil se quedará quieto si a ≤ b, y se moverá
hacia abajo por el eje Oy si a > b.
Si el punto de partida de la trayectoria es el punto (c, 0) con c > 0, podemos determinar
el valor de la constante k a partir de la condición inicial, y se tiene así que
a
y(c) = 0 ⇒ k = − ln c ,
b
y las trayectorias del móvil vienen dadas implícitamente por
! # " #
y y 2 a x y y 2 x a
ln + 1+ = ln ⇒ + 1+ = b.
x x b c x x c
Vamos a describir estas trayectorias usando dos procedimientos distintos.

1) Para el primero, utilizaremos coordenadas polares
x = ρ cos θ e y = ρ sen θ ,
en términos de las cuales se tiene que y/x = tg θ, y las trayectorias toman la forma
$ xa a b
2 b ⇒ 1 + sen θ ρ cos θ b (1 + sen θ) a

tg θ + 1 + tg θ = = ⇒ ρ=c .
c cos θ c 1+ b
(cos θ) a
Veamos hacia qué puntos del eje Oy tienden las trayectorias a partir del punto (c, 0),
en función de los distintos valores de las velocidades a y b. Observemos que θ varía de
0 (en el punto inicial (c, 0)) a −π/2 (al llegar al eje Oy ), y que por tanto nos interesa
calcular el límite por la derecha de ρ cuando θ → −π/2. Se tiene
b b
(1 + sen θ) a 1 + sen t − π2 a
lı́m ρ(θ) = lı́m c b = c lı́m 1+ ab ,
θ→− π + θ→− π + 1+ a t→0+
2 2 (cos θ) cos t − π2
(hemos realizado el cambio θ = t − π/2) que haciendo uso de las identidades trigono-
métricas sen(t − π/2) = − cos t y cos(t − π/2) = sen t se transforma en
ab
t2
b
(1 − cos t) a
2 c b
lı́mπ ρ(θ) = c lı́m b = c lı́m b = b lı́m t a −1 ,
θ→− 2 + t→0+ 1+ a t→0+ t1+ a 2 a t→0+
(sen t)
(hemos hecho uso de los infinitésimos equivalentes 1 − cos t ∼ t2 /2 y sen t ∼ t cuando
t → 0) obteniéndose así
⎧
⎨ 0 si b > a
lı́mπ + ρ(θ) = c/2 si b = a
θ→− 2 ⎩
∞ si b < a ,
que pone de manifiesto que el móvil alcanza el punto (0, 0) si b > a, el (0, −c/2) (y se
para) si b = a, o tiende hacia el (0, −∞) (sin cruzar el eje Oy ) si b < a.
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2) Un segundo modo de describir las trayectorias, consiste en obtener la forma explícita

de la solución como sigue
# y 2 xa # y 2 xa
y b −y,
+ 1+ = b ⇒ 1+ =
x x c x c x
y elevando al cuadrado ambos miembros se obtiene
⎛ ⎞2
y 2 xa y x 2a y 2 a
y x b
1+ = ⎝ b − ⎠ = b + −2 ,
x c x c x x c
esto es
⎛ a a⎞
x 2a y xa x
x b x −b⎠
b −2 b =1 ⇒ y= ⎝ − ,
c x c 2 c c
y finalmente se tiene que las trayectorias vienen dadas en forma explícita por
1 − a 1+ a a a
y(x) = c b x b − c b x1− b .
2
Para ver hacia que puntos del eje Oy tienden las trayectorias a partir del punto (c, 0), en
función de los distintos valores de las velocidades a y b, estudiamos el límite de y(x)
cuando x → 0+ . Se tiene así que
⎧
1 − a 1+ a a a
⎨ 0 si b > a
lı́m+ y(x) = lı́m+ c b x b − c b x1− b = −c/2 si b = a
x→0 x→0 2 ⎩
−∞ si b < a ,
y llegamos a las mismas conclusiones que antes.
PROBLEMA 2.44
Curva de persecución (el conejo y el perro). Un móvil A recorre una trayecto-
ria recta con velocidad vA . Otro móvil B, se mueve siempre en dirección a A con
velocidad vB . Estúdiese la curva trazada por B.

SOLUCIÓN
No hay pérdida de generalidad en suponer que el móvil A se desplaza hacia arriba por el eje
Oy , a partir de un punto inicial de coordenadas (0, a), y que el móvil B parte inicialmente de
un punto situado en el eje Ox de coordenadas (b, 0) (si no es así, basta realizar un giro y una
traslación para llegar a esta posición inicial).
La trayectoria del móvil A vendrá descrita por A(t) = (0, a) + t (0, vA ) = (0, a + vA t)
para t ≥ 0. Para plantear el problema, nos fijamos en cómo viene dado el vector tangente en
cada punto (x, y) = (x(t), y(t)) de la trayectoria del móvil B. Para ello, observemos que en
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el instante t, el móvil A se encontrará en el punto de coordenadas A(t) = (0, a + vA t). Por

tanto, se tendrá

dx dy (0, a + vA t) − (x, y) (x, y − a − vA t)
(ẋ, ẏ) = , = vB = − vB ,
dt dt 2
x + (−y + a + vA t) 2 x2 + (y − a − vA t)2
que nos lleva a la ecuación, para x = 0 (el caso x = 0 lo comentamos más adelante)
dy y − a − vA t
y = = ⇒ xy = y − a − vA t.
dx x
Obsérvese que al ser y (−x) = −y (x), se tendrá que la función y(−x) = y(x), esto es, la
función es par. Bastará por tanto estudiar las trayectorias que se obtienen para x ≥ 0 y así lo
haremos en adelante.
Para deshacernos de la variable t que aparece en el segundo miembro de la ecuación,
comenzamos derivando la ecuación respecto de x
dt dt
xy + y = y − vA ⇒ xy = −vA ,
dx dx
y observando que como
dx −xvB
ẋ = = ,
dt x2 + (y − a − vA t)2
se tendrá que
% 2
y − a − vA t $
− 1+ 2
dt 1 − x2 + (y − a − vA t)2 x − 1 + (y )
= = = = ,
dx ẋ xvB vB vB
que nos lleva finalmente a la ecuación
$
dt vA 2
xy = −vA ⇒ xy = 1 + (y ) ,
dx vB
que es independiente de t. Para resolverla, hacemos ahora el cambio de variable z = y , con

lo que se tiene que z = y y la ecuación se transforma en
vA z vA 1
xz = 1 + z2 ⇒ √ = ,
vB 1+z 2 vB x
que es de variables separables, y cuya integración proporciona la solución

v
A
ln z + 1 + z 2 = ln x + k , k ∈ IR .
vB
Conviene observar en este punto que x = 0 es una solución de nuestra ecuación. De hecho,
cualquier trayectoria que llega al eje Oy (o parte de él), no sale del mismo, por ser el vec-
tor tangente de la forma (0, vB ) (al tener primera componente nula, la trayectoria no puede
"escapar" de dicho eje).
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Si la trayectoria parte del punto (0, 0) (esto es, en el caso b = 0), el móvil B alcanzará al
móvil A si vB > vA , y no lo hará si vB ≤ vA . Esto es consecuencia de que las trayectorias
de ambos están alineadas, y de que la velocidad (constante) de aproximación (o alejamiento
dependiendo del caso) del móvil B al móvil A viene dada en términos del vector (0, vB − vA ).
Si la trayectoria parte del punto (x, y) = (b, 0) con b > 0 (en el instante t = 0), podemos
determinar la constante k observando que (x, z) = (x, y ) = (b, −a/b), y por tanto se tiene
que
! # " ! # "
a a 2 vA a a 2 vA
ln − + 1+ = ln b + k ⇒ k = ln − + 1+ − ln b ,
b b vB b b vB
y la solución toma la forma

⎛ ⎞
√ √ v
⎜ z + 1 + z 2 ⎟ vA x z + 1 + z2 x A
ln⎜
⎝ a #
⎟
a 2 ⎠ = vB ln b ⇒ # a 2 = b
vB ,
a
− + 1+ − + 1+
b b b b
que puede ser reescrita en forma más conveniente despejando

! # " vA
a a 2 x
z+ 1+ z2 = − + 1+ vB , (2.18)
b b b
y elevando al cuadrado
! # "2 2vA
2 a a 2 x
z+ 1+ z2 = 1 + 2z z + 1+ z2 = − + 1+ vB ,
b b b
con lo que, teniendo en cuenta la expresión (2.18) obtenemos

⎛! # " v ! # " v ⎞
1⎝ a a 2 x A a a 2 −1 x − A
z= − + 1+ vB − − + 1 + vB ⎠ .
2 b b b b b b
Deshaciendo el cambio z = y e integrando, llegamos a la forma explícita de las trayectorias

y(x), que vienen dadas por
⎧ ⎛! # " ! # " ⎞
⎪
⎪ 1 a a 2 x2 a a 2 −1
⎪ ⎝ − + 1+
⎪ + − 1+ ln x⎠+k
⎪
⎪ si vA = vB
⎨2b b b 2 b b
⎛! # " ! # "−1 ⎞
⎪
⎪ 1+ vA
v
v
1− vA
⎪
⎪b⎝ a a 2 (x/b) B a a 2 (x/b) B
⎠+k
⎪
⎪ − + 1+ + − 1+ si vA = vB ,
⎩2 b b 1 + vvB
A
b b 1 − vvB
A
a falta de determinar la constante de integración k. Para determinarla, utilizamos que las curvas
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han de pasar por el punto (b, 0), esto es, han de satisfacer y(b) = 0, lo que nos lleva a que
⎧ ⎛! # " ! # "−1 ⎞
⎪
⎪ 1 a a 2 b2
a a 2
⎪
⎪ − ⎝ − + 1+ + − 1+ ln b⎠
⎪
⎪ si vA = vB
⎨ 2b b b 2 b b
k= ⎛! # " ! # " ⎞
⎪
⎪ a 2 −1
⎪
⎪ b a a 2 1 a 1
⎪ − 2⎝ − b + 1+ b
⎪
⎩ 1 + vvB
A
+ − 1+
b b 1 − vvB
A
⎠ si vA = vB ,
y por tanto, las trayectorias y(x) vienen dadas finalmente por

⎧ ⎛! # " ! # " ⎞
⎪
⎪ 1 a a 2 x2 −b2 a a 2 −1 x
⎪
⎪ ⎝ − + 1+ + − 1+ ⎠
⎪
⎪ ln si vA = vB
⎨2b b b 2 b b b
⎛! # " ! # " ⎞
⎪
⎪
vA
2 (x/b)1+ vB −1 a 2 −1(x/b)1− vvB
A
⎪ b a
⎪ ⎝ − + 1+ a a −1⎠ si vA = vB ,
⎪
⎪ + − 1+
⎩2 b b 1 + vvB
A
b b 1 − vvBA
en función de las velocidades y de los puntos de partida de cada móvil.

Por último, nótese que a partir de estas expresiones, podríamos determinar que el móvil B
alcanza al móvil A cuando vB > vA (estudiando el límite de y(x) cuando x → 0+ y viendo
cuando es finito) e incluso obtener el punto del eje Oy en que esto ocurre.
PROBLEMA 2.45
Enfriamiento de líquidos. Si un cuerpo cambia de temperatura por la acción del
medio, y en el supuesto de que la temperatura del medio no se altere, se cumple la
siguiente "ley del enfriamiento de Newton": la velocidad de cambio de temperatura
es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente. En
una habitación a 20◦ C se introduce una taza de café a 60◦ C. Al cabo de 2 minutos,
su temperatura es de 50◦ C. Decir cuánto tiempo deberá pasar desde la introducción
de la taza para que la temperatura del café sea de 35◦ C.

SOLUCIÓN
La ley de enfriamiento de Newton, que describe la rapidez con que se enfría un objeto, se
traduce matemáticamente en la siguiente ecuación
dT
= k (T − Tm ) ,
dt
en la que T (t) denota la temperatura del objeto en el instante de tiempo t, Tm es la temperatura
(constante) del medio que lo rodea, dT /dt es la rapidez con que se enfría el objeto, y k es una
constante.
La ecuación es lineal, y un factor integrante para la misma viene dado por μ(t) = e−kt . Por
tanto se tendrá
d −kt d
T −kT = −kTm ⇒ (T −kT )e−kt = −kTm e−kt ⇒ Te = Tm e−kt
dt dt
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que integrado lleva a la solución general de la ecuación
T e−kt = Tm e−kt + c ⇒ T (t) = Tm + c ekt , c ∈ IR .
En nuestro caso concreto, se tiene que Tm = 20o C. Por otra parte, tomando como tiempo
inicial t = 0 (medido en minutos) el de la introducción de la taza de café en la habitación,
se tiene que T (0) = 20 + c = 60 ⇒ c = 40, con lo que la solución viene dada por
T (t) = 20 + 40 ekt .
Para determinar el valor de la constante k, hacemos uso de que

3 1 3
T (2) = 20 + 40 e2k = 50 ⇒ e2k = ⇒ k = ln ≈ −0.143841 .
4 2 4
Finalmente, obtenemos

t
ln( 34 ) t
ln( 34 ) 3 2 ln 38
T (t) = 20 + 40 e 2 = 35 ⇒ e 2 = ⇒ t= ≈ 6.81884 minutos,
8 ln 34
esto es, algo más de 6 minutos y 49 segundos.
PROBLEMA 2.46
Más enfriamientos. A las 23 horas fue descubierto un cadáver. El forense llegó a las
23 : 30 y tomó la temperatura del cuerpo, registrando 28◦ C. Dos horas más tarde tomó
de nuevo la temperatura del cadáver, registrando ahora 22◦ C. La temperatura del
local en que se encontraba el cadáver era de 16◦ C. Deducir la hora del fallecimiento.

SOLUCIÓN
Queremos determinar la hora del fallecimiento a partir de la velocidad de enfriamiento del
cadáver. Como vimos en el ejercicio 2.45, la ley de enfriamiento de Newton viene descrita
por la ecuación T = k (T − Tm ), cuya solución general viene dada, como ya vimos, por
T (t) = Tm + c ekt , con c ∈ IR. En el caso concreto que nos ocupa, tenemos Tm = 16.
Tomaremos como tiempo inicial t = 0 (medido en minutos) el del descubrimiento del cadáver,
esto es, las 23 horas. Se tiene así que
⎫

≈ −0.00577623 ⎬
ln 2
T (30) = 16 + c e30k = 28 c e30k = 12 k=−
⇒ ⇒ 120
T (150) = 16 + c e150k = 22 c e150k = 6 ⎭
c = 12 · 21/4 ≈ 14.2705
y por tanto, la solución toma la forma T (t) = 16 + 12 · 21/4 e−t ln 2/120 . Para determinar el
instante de la muerte, tendremos en cuenta que la temperatura normal de una persona viva es
de 37◦ C, y por tanto

1 −t ln 2 −t ln 2 7 120 7
T (t) = 16+12·2 4 e 120 = 37 ⇒ e 120 = 9 ⇒ t = − ln 9 ≈ −66.8826 min ,
2 4 ln 2 24
esto es, aproximadamente a las 21 horas y 53 minutos (unos 67 minutos antes de las 23 horas).
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PROBLEMA 2.47
(El destructor y el submarino). Un destructor trata de cazar a un submarino en medio
de una densa niebla. La niebla se levanta un instante y revela que el submarino se
encuentra en superficie y a 6 kilómetros de distancia del destructor. La velocidad del
destructor es doble que la del submarino, y también se sabe que este se sumergirá
y avanzará a toda velocidad en línea recta y en dirección desconocida. Dígase qué
trayectoria deberá seguir el destructor para estar seguro de pasar sobre el submarino.

SOLUCIÓN
Sean S el submarino, D el destructor y v la velocidad del submarino (por lo tanto 2v la velo-
cidad de D). Supongamos que ambos están inicialmente sobre el eje OX.
Para estar seguro de pasar sobre el submarino, el destructor tiene, primero, que dirigirse hacia
donde lo avistó.
AA
A
A
A
A
A
A
A bà
(xS (t), yS (t))
AAK bà
* (xD (t), yD (t))

θ0
A θ(t) D
SA
(0, 0)

(2, 0) (6, 0)
El destructor avanza hacia donde vió a S. Si S hubiera avanzado hacia D, entonces D

estaría sobre S en un tiempo t0 con
2
v t0 + 2 v t0 = 6 ⇒ t0 = .
v
Pasamos a coordenadas polares
(xS (t), yS (t)) ≡ (RS (t), θ0 ) , (xD (t), yD (t)) ≡ (RD (t), θ(t)) ,
siendo θ0 el ángulo, fijo, que forma la dirección de escape de S con el eje OX, y RS (t) = v t
la distancia recorrida.
Para que exista la seguridad de que D pase sobre S, ha de ser RD (t) = RS (t) = v t para
todo t ≥ 2/v, (si t = 2/v, RD (t) = RS (t) = 2). Buscamos θ(t). Nótese que estamos
parametrizando la trayectoria con el tiempo t.

xD (t) = v t cos θ(t)
yD (t) = v t sen θ(t) ,
(xD (t))2 + (yD

(t))2 = (vD )2 = 4 v 2 ,
v 2 (cos2 θ(t) + t2 sen2 θ(t) (θ (t))2 + sen2 θ(t) + t2 cos2 θ(t) (θ (t))2 ) = 4 v 2 ,
1 + t2 (θ (t))2 = 4 ,
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de dónde se deduce que

√
± 3 √
θ (t) = ⇒ θ(t) = ± 3 ln t + c .
t
√
Como θ(2/v) = 0, entonces c = ∓ 3 ln(2/v) y por tanto
√ vt (
θ(t) = ± 3 ln( ) ± √θ ± √θ
2 ⇒ v t = 2 e 3 ⇒ R(θ) = 2 e 3 .
R(t) = v t
El destructor avanza 4 kilómetros

√ hacia el submarino y luego sigue a lo largo de una de las
espirales R = 2 exp(θ/ 3), θ > 0 (consideramos el signo positivo en el exponente, porque
el submarino se aleja del origen cuando θ crece).
PROBLEMA 2.48
(Problema del quitanieves). El problema se encuentra en Differential equations, por
Ralph Palmer Agnew (McGraw-Hill Book Co.).
Nieva regularmente. Una máquina quitanieves sale a las 12 de la mañana y recoge
un volumen constante de nieve en la unidad de tiempo. En la primera hora la máquina
avanza 2 kilómetros, y en la segunda solamente 1 kilómetro. ¿A qué hora empezó a
nevar?.

SOLUCIÓN
Interpretamos el enunciado del problema:
– recoge un volumen constante de nieve en unidad de tiempo ⇒ la velocidad v de la
máquina es inversamente proporcional a la altura, h(t), de la nieve.
– nieva regularmente ⇒ la cantidad (altura) de nieve es proporcional al tiempo.
Sea t0 el tiempo que lleva nevando hasta que sale la máquina, entonces
dx k k
v(t) = = = ,
dt h(t) ct
luego
k
x(t) = dt .
ct
Sabemos que x(t0 + 1) = 2 y x(t0 + 2) = 3, por lo que
t0 +1 t0 +1
t0 + 1
2 =
k
dt =
λ
dt = λ ln , con λ = k ,
ct t t 0
c
t0 t0
t0 +2
λ t0 + 2
1 = dt = λ ln ,
t0 +1 t t0 + 1
de donde obtenemos
2 t0 + 1 1 t0 + 2
eλ = , eλ = ,
t0 t0 + 1
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y se sigue que
2
t0 + 1 t0 + 2
= ⇔ (t0 + 1)3 = (t0 + 2)2 t0
t0 t0 + 1
t30 + 1 + 3t20 + 3t0 = (t20 + 4 + 4t0 ) t0 = t30 + 4t0 + 4t20
t20 + t0 − 1 = 0
√ √
−1 ± 1 + 4 −1 + 5
t0 = = ≈ 0 618034 .
2 2
PROBLEMA 2.49
Trayectorias ortogonales. Si denotamos por x la variable independiente
a) Pruébese que las circunferencias x2 + y 2 = c2 son soluciones de la ecuación

diferencial x + yy = 0.
b) Pruébese que las curvas solución de la ecuación y = f (x, y) se cortan perpen-

dicularmente con las curvas solución de y = −1/f (x, y).
c) Utilizando lo visto en los dos apartados precedentes, obténgase la familia de

las curvas que cortan ortogonalmente a la familia de las circunferencias con
centro en el origen.

SOLUCIÓN
a) Derivando la expresión x2 + y 2 = c2 respecto de x, obtenemos 2x + 2yy = 0, y

dividiendo por 2 la ecuación, se sigue el resultado.
b) Las curvas solución de la ecuación y = f (x, y) tienen en cada punto (x, y) por vector
tangente al dado por (1, y ) = (1, f (x, y)). Por otra parte, las curvas solución de la
ecuación y = −1/f (x, y) tienen en dicho punto (x, y) por vector tangente al dado
por (1, y ) = (1, −1/f (x, y)). En cada punto (x, y), el ángulo formado por las curvas
solución de ambas ecuaciones, coincide con el formado por sus tangentes. Pero el
producto escalar de dichas tangentes es (1, f (x, y)) · (1, −1/f (x, y)) = 1 − 1 = 0, lo
que prueba que son perpendiculares.
c) Hemos visto en el primer apartado, que las circunferencias centradas en el origen son so-
lución de la ecuación 2x + 2yy = 0, esto es, de y = f (x, y) con f (x, y) = −x/y. Por
el segundo apartado, sabemos que la familia de las curvas que cortan ortogonalmente a
la familia de las circunferencias con centro en el origen, se obtiene como solución de la
ecuación y = −1/f (x, y) = y/x, que es de variables separables (y lineal). Integrando
dicha ecuación, se tiene que ln |y| = ln |x| + c1 , o equivalentemente |y| = c2 |x| donde
c2 = ec1 es una constante positiva. Mejor aún, añadiendo la solución constante y = 0,
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podemos reescribir lo anterior en la forma y = kx con k ∈ IR constante, que pone de

manifiesto que la familia de curvas buscada está formada por las rectas que pasan por
el origen.
PROBLEMA 2.50
Trayectorias ortogonales. ¿Qué ecuación verifican las curvas de la familia dada por
F (x, y, c) = 0? La que resulta de eliminar c entre
F (x, y, c) = 0
y
∂F (x, y, c) ∂F (x, y, c) dy
+ = 0.
∂x ∂y dx
Con esto y lo visto en el ejercicio 2.49, calcúlese la familia de las curvas que cortan
ortogonalmente a la familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de
ordenadas.

SOLUCIÓN
La familia de las circunferencias tangentes en el origen al eje de ordenadas, viene descrita por
las ecuaciones (x − c)2 + y 2 = c2 con c ∈ IR − {0}. Derivando esta expresión respecto
de x, obtenemos 2(x − c) + 2yy = 0. Para eliminar la constante c entre ambas ecuaciones,
despejamos c de la primera
x2 + y 2
(x − c)2 + y 2 = c2 ⇒ x2 + y 2 = 2cx ⇒ c= para x = 0 ,
2x
y sustituimos en la segunda ecuación, para obtener

x2 + y 2 x2 − y 2 y 2 − x2
2 x− + 2yy = 0 ⇒ + 2yy = 0 ⇒ y = ,
2x x 2xy
que es la ecuación que verifican las circunferencias de la familia. Tenemos pues que nuestra
ecuación es de la forma y = f (x, y) con f (x, y) = (y 2 − x2 )/(2xy). A partir del ejercicio
2.49, sabemos que la familia de curvas que cortan ortogonalmente a las circunferencias tan-
gentes en el origen al eje de ordenadas viene descrita por la ecuación y = −1/f (x, y), esto
es por
2xy 2(y/x)
y = 2 2
= ,
x −y 1 − (y/x)2
que resulta ser homogénea y que, por tanto, puede ser resuelta mediante el cambio de variable
y = xz, a partir del cual tenemos que y = xz + z, y la ecuación, en la nueva variable, toma
la forma
2z z(1 + z 2 ) 1 − z2 1
xz + z = ⇒ xz = ⇒ z = ,
1 − z2 1 − z2 z(1 + z 2 ) x
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que es de variables separables. Para resolverla, descomponemos el primer miembro en frac-

ciones simples e integramos

1 2z 1 z
−
⇒ |z|−ln |1 2
| |x| ⇒
z 1 + z2
z =
x
ln + z = ln + c 1 ln 1 + z 2 = ln |x| + c1 ,
con lo que se llega a

z z

1 + z 2 = c2 |x| con c2 > 0 ⇒
1 + z2
= kx con k ∈ IR .
Finalmente deshacemos el cambio de variable realizado

(y/x) xy y
= kx ⇒ = kx ⇒ =k ⇒ k(x2 + y 2 ) = y ,
1 + (y/x)2 x2 + y2 x2 + y2
obteniendo la familia de curvas buscada, que no es otra que la familia de las circunferencias
tangentes en el origen al eje de abcisas, como se comprueba sin más que reescribir la solución
en la forma
2 2
2 2 y 2 1 1
x +y = ⇒ x + y− = , k ∈ IR − {0} .
k 2k 2k
PROBLEMA 2.51
Trayectorias formando un ángulo.
a) Pruébese que las curvas solución de la ecuación
f (x, y) + tg ω
y =
1 − f (x, y) tg ω
se cortan formando un ángulo ω con las curvas solución de y = f (x, y).
b) Búsquese la familia de las curvas que cortan a la familia de las rectas y = cx

(que pasan por el origen) según un ángulo de π/4. Calcúlese en coordenadas
polares la expresión de estas curvas.

SOLUCIÓN
a) Las curvas solución de la ecuación y = f (x, y) tienen en cada punto (x, y) por vector
tangente al (1, y ) = (1, f (x, y)). Por otra parte, las curvas solución de la ecuación
f (x, y) + tg ω
y = ,
1 − f (x, y) tg ω
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siempre que no se anule el denominador del segundo miembro de la ecuación (veremos

este caso al final), tienen en dicho punto (x, y) por vector tangente al

f (x, y) + tg ω
(1, y ) = 1, .
1 − f (x, y) tg ω
En cada punto (x, y), el ángulo formado por las curvas solución de ambas ecuaciones,
coincide con el formado por sus tangentes en dicho punto. Además, si normalizamos
los vectores tangentes, sabemos que el coseno del ángulo formado vendrá dado por el
producto escalar de ambos vectores. Para abreviar las expresiones que manejaremos,
pondremos f en vez de f (x, y). Normalizamos el primero de los vectores, obteniendo
1
(1, f ) .
1 + f2
Para el segundo de los vectores se obtiene, tras algunas simplificaciones
%
(1 − f tg ω)2 f + tg ω |1 − f tg ω|| cos ω| f + tg ω
1, = 1, ,
(1 + f 2 )(1 + tg2 ω) 1 − f tg ω 1 + f2 1 − f tg ω
donde hemos hecho uso de la identidad trigonométrica 1+tg2 ω = 1/ cos2 ω. Haciendo

ahora el producto escalar de los vectores normalizados, se tiene

|1 − f tg ω|| cos ω| f 2 + f tg ω |1 − f tg ω|
2
1 + = | cos ω| ,
1+f 1 − f tg ω 1 − f tg ω
esto es ± cos ω dependiendo del signo de 1 − f tg ω. Con ello hemos probado el resul-
tado buscado, puesto que lo anterior simplemente es consecuencia de que en realidad
las curvas forman dos ángulos: ω y π−ω , y de que se verifica cos(π − ω) = − cos ω.
Por último, falta probar el resultado para el caso en que 1 − f (x, y) tg ω = 0, esto es,
cuando en un punto (x, y) se tiene que f (x, y) = 1/ tg ω. En este caso, la tangente a
la segunda curva es vertical por ser |y | = ∞ y tiene por tanto la dirección del vector
(0, 1). Por tanto, el ángulo formado por ambas curvas coincide con el formado por
los vectores (0, 1) y (tg ω, 1) (que es proporcional al (1, 1/ tg ω) y tiene por tanto su
misma dirección). Normalizando este segundo vector (el primero ya lo está) y haciendo
el producto escalar de ambos, obtenemos el coseno del ángulo formado
1 1
(tg ω, 1) · (0, 1) = = | cos ω| ,
2
1 + tg ω 1 + tg2 ω
lo que prueba el resultado también en este caso.
b) Como vimos en el ejercicio 2.50, para obtener la ecuación que verifican las rectas de la
familia y = cx, despejamos la constante c = y/x, y la sustituimos (para eliminarla) en
la derivada de la ecuación y = c, obteniendo así la ecuación buscada y = y/x. Ahora,
utilizamos el primer apartado con ω = π/4, tras lo cual llegamos a la ecuación que ha
de satisfacer la familia de curvas que cortan a las rectas y = cx con un ángulo de π/4
y π y
+ tg 1+
x 4 x
y = y π = y ,
1 − tg 1−
x 4 x
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que resulta ser homogénea. Realizamos el cambio de variable y = xz, para el cual se
tiene y = xz + z. La ecuación en la nueva variable pasa a ser
1+z 1 + z2 1−z 1
xz + z = ⇒ xz = ⇒ z = ,
1−z 1−z 1 + z2 x
que es una ecuación de variables separables que se integra sin dificultad obteniendo así
z 1 2zz 1 1
− = ⇒ arctg z − ln(1 + z 2 ) = ln |x| + c .
1 + z2 2 1 + z2 x 2
Deshaciendo el cambio de variable realizado se obtiene finalmente
y 1 y 2 y 1
arctg − ln 1 + = ln |x|+c ⇒ arctg − ln x2 + y 2 = c .
x 2 x x 2
En coordenadas polares
x = ρ cos θ e y = ρ sen θ ,
la expresión de las curvas anteriores viene dada por
θ − ln ρ = c ⇒ ln ρ = θ − c ⇒ ρ = keθ ,
donde k denota cualquier constante positiva y θ ∈ IR.
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CAPÍTULO 3
Ecuaciones y sistemas
lineales. Teoría general
En este tema se desarrollan los elementos de la teoría general de los sistemas y ecuaciones
lineales.
No debemos dejarnos engañar por el hecho de que las ecuaciones lineales de primer or-
den se resuelven con facilidad mediante un factor integrante (véase el capítulo anterior). En
general, no es posible encontrar fórmulas explícitas para todas las soluciones. Tampoco es
ese el objetivo en este tema. Pretendemos describir los aspectos fundamentales de la teoría de
sistemas lineales, dejando para los temas posteriores los métodos concretos de resolución.
3.1. Definición y clasificación.

Comenzamos definiendo los sistemas y ecuaciones lineales. Todos los resultados que veremos
se referirán a sistemas del tipo
(sl) y = A (t) y + b(t) ,
donde A(t) representa una matriz n × n formada por funciones, reales o complejas, continuas
en un intervalo I ⊂ IR y el término independiente b(t) es un vector formado también por n
funciones, reales o complejas, continuas en I; o a ecuaciones diferenciales de la forma
(el) a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + ... + an (t) y = b(t),
con ai (t), b(t) ∈ C(I), i = 0, . . . , n, I ∈ IR, a0 (t) = 0 en I.
- Si el término independiente es nulo hablamos de sistemas/ecuaciones homogéneas.
- Si los coeficientes son constantes (aunque el término independiente no lo sea) nos refe-
riremos a sistemas/ecuaciones de coeficientes constantes.
Con frecuencia consideraremos los problemas de Cauchy o problemas de condiciones
inciales:

y = A (t) y + b(t) a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + ... + an (t) y = b(t)
(3.1)
y(t0 ) = y0 ; y(t0 ) = y0 , y (t0 ) = y1 , . . . , y n−1) (t0 ) = yn−1 ,
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donde t0 ∈ I, y0 es un vector arbitrario de IRn o Cn e y0 , . . . , yn−1 son escalares arbitrarios.
Nota. En ocasiones consideraremos la forma integral del problema de Cauchy

t
y(t) = y0 + [A(s) y(s) + b(s)] ds , (3.2)
t0
obtenida al integrar, entre t0 y t, el sistema lineal e imponer la condición inicial.
3.1.1. Sistema equivalente a una ecuación.

Sea y(t) = (y1 (t), y2 (t) , · · · , yn (t))T . El cambio de variable
y1 = y, y2 = y , · · · , yn = y n−1) , (3.3)
transforma la ecuación lineal (el) en un sistema lineal equivalente, con matriz de coeficientes:
⎛ ⎞
0 1 0 ... 0
⎜ 0 0 1 ... 0 ⎟
⎜ ⎟
⎜ .. .. .. . . ⎟
⎜ . . . . . .
. ⎟
A(t) = ⎜ ⎟,
⎜ 0 0 0 ... 1 ⎟
⎜ ⎟
⎝ an (t) an−1 (t) an−2 (t) a1 (t) ⎠
− − − ... −
a0 (t) a0 (t) a0 (t) a0 (t)
y término independiente b(t) = (0, 0, . . . , 0, b(t)/a0 (t))T .

Conviene observar que la inversa, sin embargo, no es cierta; es decir, un sistema lineal de
primer orden no puede transformarse, en general, en una sola ecuación de n-ésimo orden. Por
lo tanto, la teoría de los sistemas de ecuaciones de primer orden incluye a la de las ecuaciones
de orden n como un caso particular.
3.1.2. Sistemas reales y complejos.

También es posible transformar un sistema lineal de coeficientes complejos en otro de coefi-
cientes exclusívamente reales, a costa de doblar el tamaño del sistema.
El sistema complejo de tamaño n
y = A(t) y + b(t), con A(t) = A1 (t) + i A2 (t), b(t) = b1 (t) + i b2 (t) (3.4)
equivale al sistema real de tamaño 2n

! " ! "! " ! "
y1 A1 (t) −A2 (t) y1 b1 (t)
= + . (3.5)
y2 A2 (t) A1 (t) y2 b2 (t)
Es decir, si y(t) es solución de (3.4) e y1 (t), y2 (t) son, respectivamente, sus partes real
e imaginaria, entonces el vector (y1 (t), y2 (t))T (de tamaño 2n) es solución real de (3.5) y,
recíprocamente, si este vector es solución real de (3.5), el vector y(t) = y1 (t) + i y2 (t) lo es
de (3.4).
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ECUACIONES Y SISTEMAS LINEALES. TEORÍA GENERAL 85
3.2. Teoremas de existencia y unicidad. Iteradas de

Picard.
Analizamos la existencia y unicidad global de soluciones para el problema de Cauchy definido
por un sistema lineal no homogéneo con coeficientes tanto reales como complejos.
Teorema. Si la matriz de coeficientes A(t) y el término independiente b(t) están formados

por funciones continuas en un intervalo I ⊂ IR, entonces existe una única solución de (3.1)
que pasa por un punto prefijado (t0 , y0 ) de I × IRn y es prolongable a todo intervalo cerrado
y acotado contenido en I.
C OROLARIO. Toda solución del sistema homogéneo y = A(t) y que se anule en un punto,
es idénticamente nula.
Nota. Teniendo en cuenta la equivalencia entre la ecuación lineal de orden arbitrario y el co-
rrespondiente sistema lineal de primer orden, los resultados anteriores pueden aplicarse tam-
bién a las ecuaciones lineales.
Iteradas de Picard: construcción de soluciones aproximadas.

La sucesión de funciones (gk (t))k definida por
g0 (t) = y0
t
gk+1 (t) = y0 + t0
(A(s) gk (s) + b(s)) ds ,
converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solución del problema de Cauchy (3.2).
Nota. Consideremos los comentarios siguientes:

1) Por simplicidad suele tomarse g0 (t) = y0 .
2) Si el problema es complejo, las iteradas de Picard complejas aproximan las soluciones
complejas del problema de Cauchy.
3.3. Sistemas lineales de primer orden con coeficien-

tes continuos.
3.3.1. Sistema homogéneo. Matriz fundamental.
Sea el sistema lineal homogéneo de n ecuaciones
(sh) y = A(t) y ,
con matriz de coeficientes A(t) formada por funciones continuas en I ⊂ IR.
Teorema. Las soluciones de (sh) forman un espacio vectorial de dimensión n sobre IR o C.
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D EFINICIÓN. Se denomina:
1) Sistema fundamental de soluciones del sistema lineal homogéneo, a toda base del espa-
cio de soluciones de (sh).
2) Matriz fundamental de (sh) a toda matriz cuyas columnas forman un sistema fundamen-
tal de soluciones del sistema lineal homogéneo.
3) Matriz fundamental principal en t0 de (sh) a toda matriz fundamental que en t0 es la
matriz identidad. Es fácil comprobar que:
(a) la matriz fundamental principal en un punto es única,
(b) hay matrices fundamentales que no son principales en ningún punto.
Matriz fundamental:
1) C ARACTERIZACIÓN: Sea Y (t) una matriz de funciones de clase C 1 y denotemos por
Y (t) su derivada componente a componente. Y (t) es matriz fundamental de (sh) si y
sólo si verifica:
(a) Y (t) = A(t) Y (t) (las columnas son soluciones del sistema homogéneo).
(b) det Y (t) = 0 (las columnas son linealmente independientes).
2) P ROPIEDADES:
(a) El determinante de una matriz fundamental de (sh) o se anula idénticamente o no
se anula en ningún punto.
(b) Si Y (t) es una matriz de funciones de clase C 1 en el intervalo I ⊂ IR cumpliendo
que det Y (t) = 0 ∀t ∈ I, entonces existe un único sistema lineal homogéneo
para el que Y (t) es matriz fundamental en I. La matriz de coeficientes de dicho
sistema es: A(t) = Y (t) Y −1 (t).
(c) Dada una matriz fundamental Y (t), cualquier otra matriz fundamental del sis-
tema es de la forma Y (t) C, siendo C una matriz constante con det C = 0. En
particular, la matriz fundamental principal en t0 será Y (t) Y −1 (t0 ).
(d) La Resolvente de (sh) es R(t, s) = Y (t) Y −1 (s) y la solución de (sh) que en
t = t0 vale y0 viene dada por R(t, t0 ) y0 .
Solución general de (sh): viene dada por
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + · · · + cn yn (t) ,
siendo y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de soluciones y c1 , c2 , . . . , cn constan-

tes arbitrarias.
Si Y (t) es una matriz fundamental y c = (c1 , c2 , . . . , cn )T , la solución general de (sh)
viene dada por
y(t) = Y (t) c .
Nota. No existe un método universal que permita el cálculo efectivo de la solución general de
un sistema homogéneo. Sin embargo, para formas particulares de la matriz A sí somos capaces
de dar métodos que nos conducen a dicha solución. Así encontramos que
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1) Si A(t) es diagonal, el sistema se reduce a n ecuaciones escalares lineales de primer

orden independientes.
2) Si A(t) es triangular, el sistema también se reduce a n ecuaciones escalares lineales de
primer orden pero, en este caso, una de ellas es independiente. Su resolución permite
convertir otra en independiente, y así sucesivamente.
3) Si A(t) = A es constante, existen procedimientos generales (basados en técnicas alge-
braicas) que permiten resolverlos. Estos sistemas se estudiarán en el capítulo siguiente.
Reducción del tamaño de un sistema:

Una técnica que puede ayudar a simplificar la resolución de un sistema consiste en reducir
su tamaño. Veamos cómo se aplica.
Consideremos el sistema lineal homogéneo de tamaño n
y = A(t) y ,
y sean y1 (t), y2 (t), ..., yr (t) soluciones linealmente independientes en un intervalo I ⊂ IR.
Formamos la matriz Y (t) cuyas columnas son yi (t), i = 1, . . . , r. Por continuidad existe un
menor de tamaño r, Y1 (t), cuyo determinante es no nulo en algún subintervalo J ⊂ I. Permu-
tando, si fuese necesario, el orden de las ecuaciones del sistema siempre podemos expresar la
matiz Y (t) en la forma:

Y1 (t)
Y (t) = .
Y2 (t)
Definimos ahora la matriz inversible en J,
! "
Y1 (t) 0
P (t) = ,
Y2 (t) In−r
donde In−r representa la matriz identidad de tamaño n − r; y dividimos A(t) en bloques del
mismo tamaño que los de P (t),
! "
A11 (t) A12 (t)
A(t) = .
A21 (t) A22 (t)
Sea z = (z1 , z2 )T donde z1 es el vector formado por las r primeras componentes de z y z2

por las n − r últimas; el cambio de variable
y = P (t) z ⇒ z = P −1 (t)(A(t)P (t) − P (t)) z
nos lleva a
z1 = Y1−1 (t) A12 (t) z2 , (3.6)

z2 = − Y2 (t) Y1−1 (t) A12 (t) + A22 (t) z2 .
La segunda igualdad es un sistema lineal homogéneo de tamaño n − r. Una vez resuelto

se sustituye en (3.6) e, integrando la expresión que resulta, se calcula z1 . Finalmente basta
deshacer el cambio de variable para obtener la solución general del sistema de partida.
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Teorema. (Fórmula de Abel-Liouville-Jacobi). Si Y (t) es solución del sistema (sh), i.e.

Y (t) = A(t) Y (t) entonces la función escalar detY (t) verifica la ecuación escalar lineal de
primer orden
(detY (t)) = tr A(t) detY (t) ,
por lo tanto, para todo t, t0 ∈ I se verifica que
t
detY (t) = detY (t0 ) exp tr A(s) ds .
t0
3.3.2. Sistema no homogéneo. Variación de las constantes.

Consideremos el sistema lineal no homogéneo
(sl) y = A(t) y + b(t) ,
con A(t) y b(t) formados por funciones continuas en un intervalo I ⊂ IR.

El siguiente teorema establece la relación entre sus soluciones y las del correspondiente
sistema homogéneo asociado y = A(t) y.
Teorema. Sea yp (t) una solución particular de (sl) e Y (t) una matriz fundamental del sis-
tema homogéneo asociado. Entonces, la solución general de (sl) viene dada por:
y(t) = yp (t) + Y (t) c ,
siendo c = (c1 , c2 , . . . , cn )T un vector formado por constantes arbitrarias.
Nota. El conjunto de soluciones de (sl) no tiene estructura de espacio vectorial. Además:

1) la suma de dos soluciones de (sl) no es una solución de (sl),
2) la diferencia de dos soluciones de (sl) es una solución de (sh).
Solución particular de (sl): procedimientos para facilitar una solución particular y calcularla.
1) Principio de superposición de soluciones:
Si yp,1 (t), yp,2 (t), . . . , yp,k (t) son soluciones respectivas de los sistemas
y = A(t)y + b1 (t) , y = A(t)y + b2 (t) , . . . , y = A(t)y + bk (t) ,
entonces, yp,1 (t) + yp,2 (t) + · · · + yp,k (t) es solución del sistema
y = A(t)y + b1 (t) + b2 (t) + · · · + bk (t) .

2) Método de variación de las constantes.
Si y1 (t), . . . , yn (t) es un sistema fundamental de soluciones de (sh) e Y (t) la matriz
fundamental que tiene como columnas dichas soluciones, la solución general de (sh) se
obtiene como
Y (t) c = c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
donde c = (c1 , . . . , cn )T es un vector arbitrario.
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Buscamos una solución del sistema completo (sl) de la forma
Y (t) c(t) = c1 (t)y1 (t) + · · · + cn (t)yn (t)
i.e. consideramos como una función vectorial lo que, en la solución del sistema homo-
géneo, es un vector constante; de ahí el nombre del método.
Imponemos que Y (t) c(t) sea solución del sistema completo
[ Y (t)c(t) ] = Y (t)c(t) + Y (t)c (t) = A(t) Y (t)c(t) + b(t) ,
y teniendo en cuenta que Y (t) = A(t)Y (t), deducimos Y (t)c (t) = b(t).
La condición detY (t) = 0 nos garantiza la existencia de una única solución del sistema
anterior, siendo
c(t) = Y −1 (t)b(t) dt .
De este modo, una solución particular del sistema (sl) es:

t
yp (t) = Y (t) Y −1 (s)b(s) ds ,
t0
y, en particular, la solución de (sl) que vale 0 en t0 será:

t
yp (t) = Y (t) Y −1 (s)b(s) ds .
t0
3.4. Ecuaciones escalares lineales de orden superior.

3.4.1. Ecuación homogénea. Sistema fundamental de solucio-
nes.
Consideramos la ecuación diferencial homogénea de orden n
(eh) a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + ... + an (t) y = 0 ,
con coeficientes continuos en I ⊂ IR, a0 (t) = 0 en I.
Teorema. Las soluciones de (eh) forman un espacio vectorial de dimensión n sobre IR o C.

Las bases de este espacio (denominadas, sistemas fundamentales) son las que se corresponden
mediante la aplicación
y(t) → y(t) = (y(t), y (t), . . . , y n−1) (t))T ,
con los sistemas fundamentales de soluciones del sistema homogéneo asociado a la ecuación.
Nota. El hecho de que la dimensión del espacio de soluciones de (eh) sea igual al orden de
la ecuación no es válido para ecuaciones cuyo coeficiente principal, a0 (t), se anule en algún
punto del intervalo I. Un ejemplo nos lo proporciona la ecuación t y + y = 0 en cualquier
intervalo que contenga al origen.
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Solución general de (eh): viene dada por
y(t) = c1 y1 (t) + c2 y2 (t) + · · · + cn yn (t) ,
siendo y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de soluciones y c1 , c2 , . . . , cn constan-

tes arbitrarias.
Nota. En lo que se refiere al cálculo efectivo de la solución general de la ecuación homogénea,

sólo el caso de coeficientes constantes y algún otro que se reduce a éste admiten métodos
generales de resolución.
Sistemas fundamentales. Wronskiano.

1) Se denomina Wronskiano de las soluciones y1 (t), . . . , yn (t) al determinante

y1 (t) y2 (t) ··· yn (t)

y1 (t) y2 (t) ··· yn (t)

W (y1 , y2 , . . . , yn )(t) = .. .. .. .. , (3.7)
. . . .
n−1)
y n−1)
(t) y2 (t) · · · yn (t)
n−1)
1
y permite distinguir si un conjunto de n soluciones de (eh), es o no un sistema funda-

mental de soluciones.
P ROPIEDADES:
(a) Las siguientes afirmaciones son equivalentes:
i) Las soluciones y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) son linealmente independientes, o
sea, forman un sistema fundamental de soluciones;
ii) ∃ t0 ∈ I tal que W (y1 , y2 , . . . , yn )(t0 ) = 0 ;
iii) ∀ t ∈ I W (y1 , y2 , . . . , yn )(t) = 0 ;
(b) Un sistema fundamental caracteriza totalmente la ecuación.
Sean y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t) funciones de clase C n en el intervalo I tales que
W (y1 , y2 , . . . , yn ) = 0 en I. Entonces, la ecuación lineal
W (y1 , . . . , yn , y)(t)
= 0,
W (y1 , . . . , yn )(t)
es la única ecuación lineal homogénea de orden n y coeficiente 1 para la deri-
vada y n) para la que dichas funciones son solución y, además, forman un sistema
fundamental de soluciones.
(c) El wronskiano de cualquier base de soluciones está determinado, salvo una cons-
tante multiplicativa, por la propia ecuación y no depende de la base particular
usada para calcularlo. En efecto:
Teorema. (Fórmula de Abel-Liouville-Jacobi). Si y1 (t), y2 (t), .., yn (t) son so-

luciones de (eh), entonces su wronskiano verifica, ∀ t, t0 ∈ I,
t
a1 (s)
W (y1 , . . . , yn )(t) = W (y1 , . . . , yn )(t0 ) exp − ds .
t0 a0 (s)
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Nota. Dadas n-1 soluciones independientes de una ecuación homogénea de or-

den n, la fórmula anterior nos permite completar el sistema fundamental de solu-
ciones.
2) Sistemas fundamentales reales y complejos. Consideremos una ecuación lineal homo-

génea con coeficientes dados por funciones reales. Sea y1 (t), . . . , yn (t) un sistema
fundamental de soluciones, entonces
c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
proporciona las soluciones complejas cuando c1 , . . . , cn ∈ C, y las soluciones reales

cuando c1 , . . . , cn ∈ IR.
(a) Si y(t)es una solución compleja entonces su parte real y(t) y su parte imagina-
ria y(t) son también soluciones.
(b) Una ecuación homogénea con coeficientes complejos puede no tener soluciones
reales (salvo la trivial).
El siguiente teorema facilita la búsqueda de un sistema fundamental.
Teorema. (Reducción del orden) Sea y0 (t) una solución no trivial de (eh) que no se anula en
un subintervalo J de I, entonces
1) El cambio de variable y = z y0 (t) reduce (eh), en el intervalo J, a una ecuación lineal
homogénea de orden n − 1 en la variable w(t) = dz(t)/dt .
2) Si la ecuación homogénea en w posee a w1 , . . . , wn−1 como sistema fundamental de
soluciones, y consideramos las primitivas

z1 (t) = w1 (t) dt , . . . , zn−1 (t) = wn−1 (t) dt ,
entonces y0 (t) , z1 (t)y0 (t) , . . . , zn−1 (t)y0 (t) es un sistema fundamental en J para
(eh), o sea, para la ecuación homogénea original.
Nota. En el caso particular de la ecuación de segundo orden se tiene:

1) Si y0 (t) es una solución no trivial de la ecuación
a0 (t)y + a1 (t)y + a2 (t)y = 0 ,
el cambio y = z y0 (t) la transforma en
a0 (t)y0 (t)z + (2a0 (t)y0 (t) + a1 (t)y0 (t))z = 0 ,
o sea, para w = z , en
a0 (t)y0 (t)w + (2a0 (t)y0 (t) + a1 (t)y0 (t))w = 0 .
Un sistema fundamental de soluciones será:

t0
1 a1 (s)
y0 (t) , y0 (t) exp − ds dt , ∀t , t0 ∈ I.
y0 (t)2 t a0 (s)
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2) A la misma conclusión se llega a partir de la fórmula de Abel. Si y0 (t) es una solución

no trivial de la ecuación
a0 (t)y + a1 (t)y + a2 (t)y = 0 ,
cualquier otra solución debe verificar

t
a1 (s)
W (y0 , y)(t) = W (y0 , y)(t0 ) exp − ds ,
t0 a0 (s)
luego
t
1 a1 (s)
y(t) = ky0 (t) + cy0 (t) exp − ds dt ,
y0 (t)2 t0 a0 (s)
será la solución general de la ecuación original de segundo orden.
3.4.2. Ecuación no homogénea. Variación de las constantes.

Fórmula de Green.
Consideramos la ecuación diferencial
(el) a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + ... + an (t) y = b(t),
con ai (t), b(t) ∈ C(I), i = 0, ..., n, I ⊂ IR, a0 (t) = 0 en I.

La relación entre las soluciones de (el) y las de la ecuación homogénea asociada es análoga
a la descrita para los sistemas lineales.
Teorema. Sea y1 (t), . . . , yn (t) un sistema fundamental de (eh) y sea yp (t) una solución
particular de (el). Entonces, la fórmula
y(t) = yp (t) + c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
proporciona la solución general de la ecuación completa (el) cuando las constantes c1 , . . . , cn

toman valores arbitrarios.
Solución de (el): procedimientos para facilitar una solución particular y calcularla.
1) Principio de superposición de soluciones.

Denotamos por L y = a0 (t)y n) + a1 (t)y n−1) + · · · + an−1 (t)y + an (t)y . Sean las
funciones yp,1 (t), yp,2 (t), . . . , yp,k (t) soluciones respectivas de las ecuaciones
L y = b1 (t) , L y = b2 (t) , . . . , L y = bk (t) ,
entonces, yp,1 (t) + yp,2 (t) + · · · + yp,k (t) es solución de la ecuación
L y = b1 (t) + b2 (t) + · · · + bk (t) .
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2) Método de variación de las constantes.
Si y1 (t), . . . , yn (t) es un sistema fundamental de soluciones de (eh), la solución general

de (eh) se obtiene como
c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias. Buscamos una solución de la ecuación

completa de la forma
c1 (t)y1 (t) + · · · + cn (t)yn (t) ,
i.e. reemplazamos las constantes ck por funciones ck (t) de manera que la expresión
anterior verifique la ecuación.
El método de variación de las constantes descrito ya para sistemas permite encontrar

estas funciones. Definimos yk (t) = (yk (t), yk (t), . . . , yk (t))T e imponemos que
n−1)
c1 (t)y1 (t) + · · · + cn (t)yn (t) ,
sea una solución del sistema lineal asociado a la ecuación. Para ello es suficiente que
las derivadas c1 (t), . . . , cn (t) sean solución del sistema algebraico
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
y1 (t) ··· yn (t) c1 (t) 0
⎜ .. .. .. ⎟ ⎜ .. ⎟ ⎜ .. ⎟
⎝ . . . ⎠⎝ . ⎠ = ⎝ . ⎠.
n−1) n−1)
y1 (t) ··· yn (t) cn (t) b(t)/a0 (t)
Tras resolver el sistema anterior, se toman como c1 (t), . . . , cn (t) primitivas arbitrarias
de las soluciones obtenidas.
3) Reducción del orden de la ecuación.

El mismo cambio de variable que se empleó en el caso homogéneo, sirve también para
reducir el orden de la ecuación no homogénea, aunque y0 debe ser aún en este caso
solución de la ecuación homogénea.
4) Función de Green.
Podemos buscar directamente la solución del problema de Cauchy
L y = a0 (t) y n) + a1 (t) y n−1) + · · · + an−1 (t) y + an (t) y = b(t)

y(t0 ) = y0 , y (t0 ) = y1 , . . . , y n−1) (t0 ) = yn−1 ,
a partir de la función de Green, G(t, s), para el operador diferencial L y. Dicha función
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viene dada por

n
yk (t) Wk (y1 , . . . , yn )(s)
G(t, s) =
a0 (s) W (y1 , . . . , yn )(s)
k=1

y1 (s) ··· yn (s)

y (s) ··· yn (s)
1

.. .. .
. . ..

n−2) n−2)
y1 (s) · · · yn (s)

y1 (t) ··· yn (t)
= ,
a0 (s) W (y1 , · · · , yn )(s)
donde {y1 , . . . , yn } es un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea
L y = 0, W (y1 , . . . , yn ) denota su wronskiano y Wk (y1 , . . . , yn ) el determinante que
resulta al substituir la columna k-ésima de W (y1 , . . . , yn ) por (0, . . . , 1)T .
Esta función, que depende sólo de la ecuación homogénea y no de t0 ni de b(t), permite
obtener la solución del problema de Cauchy, mediante la fórmula
t
y(t) = G(t, s) b(s) ds .
t0
En el caso particular de ecuaciones con coeficientes constantes, la función de Green

adopta la siguiente forma:
Sea L el operador diferencial lineal de coeficientes constantes
Ly = a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y .
Denotemos por g(t) la solución del problema de Cauchy
⎧
⎨ Ly = 0 ,
1
⎩ y(0) = y (0) = · · · = y n−2) (0) = 0 , y n−1) (0) = .
a0
Entonces, la función G(t, s) = g(t − s) es la función de Green para el problema de
valores iniciales en IR dado por el operador L.
PROBLEMA 3.1
Sea A(t) una matriz n × n formada por funciones, reales o complejas, continuas en
un intervalo I ⊂ IR. Compruébese que el operador L y = A(t) y de C 1 en C verifica
que
L(c1 y1 + c2 y2 ) = c1 Ly1 + c2 Ly2 , c1 , c2 ∈ C .
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SOLUCIÓN
La demostración de la linealidad del operador L es un ejercicio sencillo de aplicación de la
definición.
L(c1 y1 + c2 y2 ) = A(t) (c1 y1 + c2 y2 ) = c1 A(t) y1 + c2 A(t) y2
= c1 Ly1 + c2 Ly2 .
PROBLEMA 3.2
Búsquese, para el problema de Cauchy

0 1 1
y = y, y(1) = ,
0 0 1
las correspondientes iteradas de Picard obtenidas a partir de

1
g0 (t) ≡
1
y dígase hacia qué solución del problema convergen.

SOLUCIÓN
Recordemos, como vimos en la sección 3.2, que la sucesión de funciones (gk (t))k (iteradas
de Picard) definida por
g0 (t) = y0
t
gk+1 (t) = y0 + t0 (A(s) gk (s) + b(s)) ds ,
converge, uniformemente en cada compacto, hacia una solución del problema de Cauchy
y = A (t) y + b(t) , y(t0 ) = y0 .
Si calculamos las primeras iteradas de Picard

1
g0 (t) = ,
1
t
1 0 1 1
g1 (t) = + ds
1 1 0 0 1
! t "
1 1
1 ds 1 t−1 t
=
1
+ t =
1
+
0
=
1
,
1
0 ds
t
1 0 1 s
g2 (t) = + ds
1 1 0 0 1
! t "
1 1
1 ds 1 t−1 t
=
1
+ t =
1
+
0
=
1
,
1
0 ds
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observamos que g2 (t) = g1 (t) y, por tanto,

t
gk (t) = ∀ k ∈ IN .
1
Tomando límites cuando k → ∞ se tiene que la solución del problema de Cauchy es

t
y(t) = lı́m gk (t) = .
k→∞ 1
PROBLEMA 3.3
Búsquese, para el problema complejo de Cauchy

0 i 0
y = y, y(0) = ,
0 0 1

1
g0 (t) ≡
0

SOLUCIÓN

1
g0 (t) = ,
0
t ! t "
0 0 i 1 0 0
0 ds
0
g1 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 0 1 0 ds 1
0
t ! t "
0 0 i 0 0 0
i ds it
g2 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 1 1 0 ds 1
0
t ! t "
0 0 i is 0 0
i ds it
g3 (t) = + ds = + t = ,
1 0 0 0 1 1 0 ds 1
0
observamos que g3 (t) = g2 (t) y, por tanto,

it
gk (t) = ∀ k ≥ 2 , k ∈ IN .
1
Tomando límites cuando k → ∞ se tiene que la solución del problema de Cauchy es

it
y(t) = lı́m gk (t) = .
k→∞ 1
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PROBLEMA 3.4
Búsquese, para el problema complejo de Cauchy

1 i 0
y = y, y(0) = ,
0 1 1

1
g0 (t) ≡
0

SOLUCIÓN

1
g0 (t) = ,
0
t ! t "
0 1 i 1 0 0
1 ds
g1 (t) = + ds = + t
1 0 0 1 0 1 0 ds
0

0 t t
= + = ,
1 0 1
t ! t "
0 1 i s 0 0
(s + i) ds
g2 (t) = + ds = + t
1 0 0 1 1 1 1 ds
0
! " ! "
t2 t2
0 2 + it it + 2
= + = ,
1 t 1+t
t ! s2
"
0 1 i is + 2
g3 (t) = + ds
1 0 0 1 1+s
! t " ! "
2
t3
0 0
(i + 2is + s2 ) ds it + it2 + 3!
=
1
+ t =
t2
,
0
(1 + s) ds 1+t+ 2
t ! s3
"
0 1 i is + is2 + 3!
g4 (t) = + ds
1 0 1 s2
0 1+s+ 2
! t 3 " ! "
t4
0 0
(i + 2is + 32 is2 + s3! ) ds it + it2 + 12 it3 + 4!
=
1
+ t 2
=
t2 t3
,
0
(1 + s + s2 ) ds 1+t+ 2 + 3!
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observamos una cierta recurrencia. La demostramos por inducción: suponemos que

⎛ k
⎞
1 3 1 4 1
it + it2 + 2! it + 3! it + · · · + (k−2)! itk−1 + tk!
gk (t) = ⎝ 2 3
⎠,
tk−1
1 + t + t2! + t3! + · · · + (k−1)!
calculamos gk+1 (t):

t
0 1 i
gk+1 (t) = + gk (s) ds
1 0 0 1
⎛ t ⎞
(i + 2is + 32 is2 + 23 is3 + · · · + (k−1)!
k
isk−1 + sk
0 0 k! ) ds
= +⎝ t 2 3
⎠
1 sk−1
0
(1 + s + s2! + s3! + · · · + (k−1)! ) ds
⎛ ⎞
it + it2 + 1 3 1 4 1 tk+1
0 2! it + 3! it + ··· + (k−1)! it
k
+ (k+1)!
= +⎝ ⎠
1 t2 t3 tk
t+ 2! + 3! + ··· + k!
⎛ ⎞
1 3 1 4 1 tk+1
it + it2 + 2! it + 3! it + ··· + (k−1)! it
k
+ (k+1)!
=⎝ ⎠,
t2 t3 tk
1+t+ 2! + 3! + ··· + k!
y vemos que, efectivamente sigue la misma pauta. La solución del problema de Cauchy se
obtiene pasando al límite
itet
y(t) = lı́m gk (t) = .
k→∞ et
PROBLEMA 3.5
Sea Y (t) una matriz fundamental del sistema lineal homogéneo y = A(t) y, con
A ∈ Mn×n (I) , I ⊂ IR. Se define la resolvente del sistema como la función de dos
variables R : I × I → Mn×n , (t, s) → Y (t) Y −1 (s).
Compruébese que la resolvente R(t, s) verifica las cuatro propiedades siguientes:
a) R(t, t) = In ;
b) R(t, s) = R(t, z) R(z, s);

∂
c) R(t, s) = A(t) R(t, s);
∂t
∂
d) R(t, s) = −R(t, s) A(s).
∂s
Pruébese también que es la única función de I × I en M (n) que las verifica.
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SOLUCIÓN
Para demostrar las dos primeras, tan sólo hay que tener en cuenta la definición, así
a) R(t, t) = Y (t) Y −1 (t) = In ;
b) R(t, z) R(z, s) = Y (t) Y −1 (z) Y (z) Y −1 (s) = Y (t) Y −1 (s) = R(t, s).
Si además utilizamos el hecho de que Y (t) es solución del sistema, i.e. Y (t) = A(t) Y (t),
entonces
∂ ∂
c) R(t, s) = Y (t)Y −1 (s) = Y (t)Y −1 (s) = A(t)Y (t)Y −1 (s) = A(t)R(t, s);
∂t ∂t
d) calculamos ahora la derivada con respecto a s,
∂ ∂
R(t, s) = Y (t)Y −1 (s) = Y (t) Y −1 (s) = Y (t) −Y −1 (s)Y (s)Y −1 (s)
∂s ∂s
= −R(t, s)A(s)Y (s)Y −1 (s) = −R(t, s)A(s) .
Finalmente nos queda demostrar que la resolvente es la única función cumpliendo esas pro-
piedades. Razonamos mediante reducción al absurdo. Supongamos que exista otra función
P (t, s) : I × I → Mn×n (I) verificando las cuatro propiedades del enunciado. Considere-
mos z(t) = P (t, t0 ) y0 . La propiedad iii) nos permite calcular su derivada con respecto a la
primera variable
∂
z (t) = P (t, t0 ) y0 = A(t)P (t, t0 )y0 = A(t) z ,
∂t
es decir, z(t) es solución del sistema homogéneo. Y además, aplicando i), se tiene que
z(t0 ) = P (t0 , t0 ) y0 = y0 . De la unicidad de soluciones del problema de Cauchy deduci-
mos que z(t) = P (t, t0 ) y0 = R(t, t0 ) y0 para todo (t0 , y0 ) de donde se sigue la unicidad de
la resolvente.
PROBLEMA 3.6
Dígase cúal es la resolvente del sistema homogéneo
! " ! "! "
y1 0 1 y1
= , ω = 0 ,
y2 −ω 2 0 y2
sabiendo que (cos(ω t), sen(ω t)) forman un sistema fundamental de soluciones de
la ecuación y + ω 2 y = 0.

SOLUCIÓN
El sistema del enunciado es el que se obtiene al transformar la ecuación y + ω 2 y = 0 en un
sistema lineal mediante el cambio y1 = y, y2 = y (ver (3.3)). Dicha ecuación tiene solución
general
y(t) = c1 cos(ω t) + c2 sen(ω t) .
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Una matriz fundamental de soluciones será

! "
sen(ω t) cos(ω t)
Y (t) = ,
ω cos(ω t) −ω sen(ω t)
con inversa dada por

⎛ 1 ⎞
sen(ω t) cos(ω t)
⎜ ω ⎟
Y −1 (t) = ⎝ ⎠.
1
cos(ω t) − sen(ω t)
ω
La resolvente será
⎛ ⎞
1
cos[ω (t − s)] sen[ω(t − s)]
R(t, s) = Y (t) Y −1 (s) = ⎝ ω ⎠.
−ω sen[ω (t − s)] cos[ω (t − s)]
PROBLEMA 3.7
Resuélvase el sistema
! " ! "! "
y1 cos t 1 y1
=
y2 0 1 + cos t y2
aprovechando el hecho de que la matriz de los coeficientes es triangular.

SOLUCIÓN
Desarrollando componente a componente, el sistema puede describirse mediante las ecuacio-
nes lineales escalares siguientes:
y1 = cos t y1 + y2 ,
y2 = (1 + cos t) y2 .
La segunda es una ecuación lineal de primer orden en la variable y2 . Su solución vendrá dada
por
y2 (t) = c e (1+cos t) dt = c1 et+sen t , c, c1 ∈ IR .
Sustituyendo en la primera ecuación, se obtiene la ecuación lineal
y1 − cos t y1 = c1 et+sen t .

Tomando α(t) = − cos t dt = − sen t entonces exp(α(t)) = exp(− sen t) es un factor
integrante de la ecuación, con lo que ésta se puede escribir como
d − sen t
e y1 = c1 et .
dt
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Integrando con respecto a t

e− sen t y1 = c1 et + c2 ⇒ y1 (t) = esen t (c1 et + c2 ) , c2 ∈ IR
La solución general del sistema es
! " ! sen t "
c1 et+sen t + c2 esen t e (c1 et + c2 )
y(t) = = .
c1 et+sen t c1 esen t et
PROBLEMA 3.8
Calcúlese la solución del problema de Cauchy

1 4t 1
y = y, y(0) = .
0 −1 1

SOLUCIÓN
Desarrollando componente a componente, el sistema puede expresarse mediante las ecuacio-
nes escalares lineales siguientes:
y1 = y1 + 4 t y2 , y1 (0) = 1 ,
y2 = −y2 , y2 (0) = 1 .
La segunda ecuación sólo depende de la variable y2 , por lo que su solución general vendrá
dada por
y2 (t) = c e− 1 dt = c1 e−t , c, c1 ∈ IR .
Imponiendo la condición inicial se tiene que y2 (0) = c1 = 1 por lo que la solución particular
será y2 (t) = e−t . Sustituimos ahora en la primera ecuación
y1 − y1 = 4 t e−t ,

es lineal, de modo que si tomamos α(t) = − 1 dt = −t y eα(t) = e−t obtenemos un factor
integrante, mediante el cual la ecuación se puede poner como
d −t
e y1 = 4 t e−2 t .
dt
Integrando respecto a t
e−t y1 = −(1 + 2 t) e−2 t + c2 ⇒ y1 (t) = −(1 + 2 t) e−t + c2 et , c2 ∈ IR .
Considerando la condición inicial se tiene que y1 (0) = c2 − 1 = 1, de donde se deduce que
c2 = 2. La solución del sistema que en 0 vale (1, 1)T es:
! "
2 et − (1 + 2t) e−t
y(t) = .
e−t
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PROBLEMA 3.9
Se considera el sistema lineal
y = A(t) y + b(t) , t ∈ I ⊂ IR
y sea P (t) una matriz inversible que diagonaliza a la matriz A(t) (para todo t).
a) Pruébese que, si P (t) = P no depende de t, el cambio de variable y = P z

transforma el sistema original en otro con matriz diagonal. Dígase cuál es el
nuevo sistema.
b) Pruébese que, si la matriz

P −1 (t) P (t)
es diagonal, entonces el cambio de variable y = P (t) z transforma también el

sistema original en otro con matriz diagonal. Dígase cuál es el nuevo sistema.

SOLUCIÓN
Por hipótesis P (t) es una matriz inversible que diagonaliza a A(t) i.e. existe una matriz dia-
gonal D(t) tal que D(t) = P −1 (t)A(t)P (t).
a) Supongamos que P (t) = P sea una matriz constante y hacemos el cambio de variable
y=Pz
y = P z = A(t) P z + b(t) .
Despejando z se tiene que
z = P −1 A(t) P z + P −1 b(t) = D(t) z + P −1 b(t) .
b) Sea D1 (t) la matriz diagonal D1 (t) = P −1 (t) P (t), hacemos el cambio de variable
y = P (t) z
y = P (t) z + P (t) z = A(t) P (t) z + b(t) .
Despejando z se tiene que
P (t) z = [A(t) P (t) − P (t)] z + b(t) ,

z = P −1 (t) A(t) P (t) − P −1 (t) P (t) z + P −1 (t) b(t) ,
z = [D(t) − D1 (t)] z + P −1 (t) b(t) ,
siendo D(t) − D1 (t) una matriz diagonal.
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PROBLEMA 3.10
Resuélvase el sistema
t − 1 −2
y = y,
1 t+2
utilizando un cambio de variable que lo transforme previamente en un sistema con
matriz de coeficientes triangular.

SOLUCIÓN
En primer lugar buscamos una matriz P constante, inversible, que lleve la matriz de coeficien-
tes a forma triangular. Sea

a b 1 d −b
P = y P −1 = con |P | = ad − bc = 0 .
c d |P | −c a
Pretendemos que la matriz

1 d −b t−1 −2 a b
P −1 A(t) P =
|P | −c a 1 t+2 c d
! "
1 (ad − bc) t − (a + 2c) (b + d) −b2 − 2 d2 − 3 b d
= ,
|P | a2 + 2 c2 + 3 a c (ad − bc) t + (a + c) (b + 2d)
sea triangular, por ejemplo a2 + 2 c2 + 3 a c = 0. Para ello basta tomar a = −c con b + d = 0

para que |P | = 0. Obsérvese que no podemos tomar a = c = 0 ya que entonces P no sería
inversible.
Consideremos, entonces,

1 0 −1 1 0
P = y P = con |P | = 1 .
−1 1 1 1
El cambio de variable y = P z tansforma el sistema en
! "

t + 1 −2
z = z.
0 t
Desarrollando componente a componente, el sistema puede expresarse mediante las ecuacio-

nes escalares lineales siguientes:
z1 = (t + 1) z1 − 2 z2 ,
z2 = t z2 .
La segunda ecuación sólo depende de la variable z2 , luego su solución general vendrá dada
por
t2
z2 (t) = c e t dt
= c1 e 2 , c, c1 ∈ IR .
Sustituimos en la primera ecuación
t2
z1 − (t + 1) z1 = −2 c1 e 2
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que admite como factor integrante a μ = exp(−t2 /2 − t), con lo que la ecuación es
d − t2 −t
e 2 z1 = −2 c1 e−t ,
dt
Integrando respecto al t
t2
e− 2 −t z1 = 2 c1 e−t + c2 , c2 ∈ IR ,
con lo que la solución general de la ecuación resulta

t2
z1 (t) = e 2 2 c1 + c2 et .
La solución general del sistema transformado será entonces

⎛ t2 t2
⎞
2 c1 e 2 + c2 e 2 +t
z(t) = ⎝ ⎠,
t2
c1 e 2
y deshaciendo el cambio,
! "⎛ t2 t2
⎞ ! "
1 0 d e 2 +t + 2 c e 2 t2 d et + 2 c
y(t) = P z(t) = ⎝ ⎠=e 2 .
t2
−1 1 ce 2 −d et − c
PROBLEMA 3.11
Pruébese que, si Y (t) es una matriz fundamental del sistema y = A(t) y, entonces
Y −1 (t) es solución del sistema (que así descrito sólo tiene sentido para funciones
matriciales)
Z = −Z A(t) .

SOLUCIÓN
Que Y (t) sea matriz fundamental de y = A(t) y, t ∈ I ⊂ IR significa
(i) det Y (t) = 0, ∀ t ∈ I,

(ii) Y (t) = A(t) Y (t).
A la vista de estas propiedades calculamos la derivada de Y −1 (t)
(Y −1 (t)) = −Y −1 (t) Y (t) Y −1 (t) (derivando Y −1 (t) Y (t) = In )

= −Y −1 (t) A(t) Y (t) Y −1 (t) (por (ii))
−1
= −Y (t) A(t) ,
luego, efectivamente, verifica el sistema Z = −Z A(t).
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PROBLEMA 3.12
Se considera el sistema lineal homogéneo

0 1
y = y,
−1 0
utilizando el hecho de que (sen t, cos t)t es solución, redúzcase el tamaño del sistema
y búsquese así un sistema fundamental de soluciones del mismo.

SOLUCIÓN
Consideremos la matriz del sistema homogéneo y la que construimos utilizando la solución
que nos proporciona el enunciado del problema P (t)

0 1 sen t 0
A= , P (t) = ,
−1 0 cos t 1
con det[P (t)] = sen t y, por tanto, inversible para t ∈ IR − {k π} con k ∈ ZZ.
Efectuamos el cambio de variable
y = P (t) z ⇒ y = P (t) z + P (t) z ,
con el cual el sistema toma la forma
P (t) z + P (t) z = A P (t) z ⇒ z = P −1 (t) [A(t) P (t) − P (t)] z(t) ,
es decir, si z = (z1 , z2 )T obtenemos

! " ⎛ ⎞! "
z1 1 z1
0
=⎝ sen t ⎠ ,
z2 0 − cotg t z2
válido para t ∈ IR − {k π} , k ∈ ZZ, cuya integración permite obtener

c2
z2 = − cotg t z2 ⇒ z2 = , c2 ∈ IR ,
sen t
z1 = (c2 cosec t) cosec t ⇒ z1 = −c2 cotg t + c1 , c1 ∈ IR ,
y deshaciendo el cambio
! " ! "! " ! "
y1 sen t 0 c1 − c2 cotg t c1 sen t − c2 cos t
= = ,
y2 cos t 1 c2 cosec t c1 cos t + c2 sen t
válida para cualquier t ∈ IR. Por tanto, un sistema fundamental de soluciones para el sistema
lineal homogéneo del enunciado vendría dado por {(sen t, cos t)T , (− cos t, sen t)T }.
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PROBLEMA 3.13
Se considera el sistema lineal homogéneo
⎛ ⎞
t2 0 0
1 ⎜
⎜ 2
⎟
⎟
y = 3 ⎜−t t 0⎟y, t > 0.
t ⎝ ⎠
1 −t t 2
a) Compruébese primeramente que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones linealmente
independientes del mismo.
b) Redúzcase entonces el orden del sistema en dos unidades y obténgase así una
tercera solución que forme con las anteriores un sistema fundamental.

SOLUCIÓN
a) Comprobamos que (t, 1, 0)T y (0, t, 1)T son soluciones del sistema por sustitución.
Para (t, 1, 0)T se cumple la igualdad
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ 2 ⎞⎛ ⎞
t 1 t 0 0 t
⎜ ⎟
d ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜
1 ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎟⎜ ⎟
⎜1⎟ = ⎜0⎟ = 3 ⎜ −t t2 0 ⎟ ⎜1⎟ ,
dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ t ⎝ ⎠⎝ ⎠
2
0 0 1 −t t 0
y para (0, t, 1)T

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ 2 ⎞⎛ ⎞
0 0 t 0 0 0
d ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ 1 ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜t⎟ = ⎜1⎟ = 3 ⎜ −t t2 0 ⎟ ⎜t⎟ .
dt ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ t ⎝ ⎠⎝ ⎠
2
1 0 1 −t t 1
Para ver su independencia lineal, resolvemos
λ1 (t, 1, 0) + λ2 (0, t, 1) = 0 , t > 0,
en λ1 y λ2 . El sistema que se obtiene es
t λ1 = 0 , λ1 + t λ 2 = 0 , λ2 = 0 ,
cuya única solución es λ1 = λ2 = 0, lo que prueba la independencia de los vectores

para cualquier t > 0.
b) Consideremos las matrices
⎛ 2 ⎞ ⎛ ⎞
t 0 0 ,t 0 0
1 ⎝
A= 3 −t t2 0⎠ , P (t) = ⎝ 1 t 0⎠ ,
t
1 −t t2 0 1 1
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siendo esta última inversible para cualquier t > 0 (por ser det P (t) = t2 = 0). Hace-
mos el cambio de variable y = P (t) z con lo que el sistema toma la forma
z = P −1 (t) [A(t) P (t) − P (t)] z .
Teniendo en cuenta que

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t 0 0 1 0 0
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
P −1 (t) = ⎜−1 t 0⎟ , P (t) = ⎜0 1 0⎟ ,
t2 ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1 −t t2 0 0 0
resulta el siguiente sistema homogéneo

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
z1 0 0 0 z
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ 1⎟
⎜ ⎟ ⎜0 0 ⎟ ⎜
0 ⎟ ⎜z ⎟
⎜ z2 ⎟ = ⎜
⎜ ⎟ ⎝ 2⎟ .
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
1⎠
z3 0 0 z3
t
Integrando estas ecuaciones, obtenemos las expresiones para zi , i = 1, 2, 3
z1 (t) = c1 , z2 (t) = c2 , z3 (t) = c3 t ,
con ci , i = 1, 2, 3 ∈ IR. Finalmente, si deshacemos el cambio de variable podemos

escribir la solución general del sistema como
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
y1 t 0 0 c1 c1 t
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜y2 ⎟ = ⎜1 t 0⎟ ⎜ c2 ⎟ = ⎜c1 + c2 t⎟ ,
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
y3 0 1 1 c3 t c2 + c3 t
donde podemos ver que las dos soluciones aportadas por el enunciado corresponden a
los casos c1 = 1 , c2 = c3 = 0 y c1 = 0 , c2 = 1 , c3 = 0. Podemos construir
un sistema fundamental de soluciones con sólo tomar una solución independiente de
las dos anteriores, por ejemplo (0, 0, t)T , con lo que dicho sistema fundamental sería
{(t, 1, 0)T , (0, t, 1)T , (0, 0, t)T }.
PROBLEMA 3.14
(S) y = A(t) y + b(t) , t ∈ IR ,
donde la matriz A(t) y el vector b(t) están formados por funciones continuas de
período T > 0.
a) Pruébese que, si y(t) es solución de (S), entonces y(t + T ) es también solución.
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b) Siendo y(t) una solución de (S), pruébese que y(t) tiene período T si y sólo si
y(0) = y(T ).

SOLUCIÓN
a) Que la matriz A(t) y el vector b(t) estén formados por funciones de período T significa
que A(t + T ) = A(t) , b(t + T ) = b(t) ∀ t ∈ IR. Sea z(t) = y(t + T ) ∀ t ∈ IR,
entonces
z = y (t + T ) = A(t + T ) y(t + T ) + b(t + T ) = A(t) z(t) + b(t) ,
y por lo tanto z(t) = y(t + T ) verifica el sistema.

b) Supongamos, en primer lugar, que y(t + T ) = y(t) ∀ t ∈ IR, entonces tomando t = 0,
se concluye trivialmente que y(T ) = y(0).
Recíprocamente supongamos ahora que y(0) = y(T ). En este caso tenemos dos solucio-
nes del sistema, y(t) e y(t + T ), que pasan por un mismo punto (0, y(0)) = (0, y(T )); basta
tener en cuenta que la solución de un problema de Cauchy de este tipo es única para concluir
que y(t) = y(t + T ) ∀ t ∈ IR, lo que prueba que y(t) tiene período T .
PROBLEMA 3.15
y = A(t)y + b(t) , t ∈ IR ,
donde la matriz A(t) y el vector b(t) están formados por funciones continuas e impa-
res. Demuéstrese que toda solución del sistema es una función par.

SOLUCIÓN
Comencemos recordando que una funcion a(t), con t ∈ IR, es par cuando a(−t) = a(t) para
todo t ∈ IR, y que es impar cuando a(−t) = −a(t) para todo t ∈ IR.
Dada una solución y(t) definimos z(t) = y(−t).
z (t) = −y (−t) = −A(−t) y(−t) − b(−t) = A(t) z(t) + b(t) ,
ya que A(−t) = −A(t) y b(−t) = −b(t) por ser impares.

De modo que tenemos dos soluciones z(t) e y(t) del sistema que pasan por el mismo
punto, (0, y(0)); basta tener en cuenta que la solución de un problema de Cauchy de este tipo
es única para concluir que y(t) = y(−t) ∀ t ∈ IR, luego y(t) es una función par.
PROBLEMA 3.16
Transfórmese en sistema de primer orden la siguiente ecuación
et y − ty + y − et y = 0 .
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SOLUCIÓN
El cambio de variable
y1 = y , y2 = y = y1 , y3 = y = y2 ,
transforma la ecuación en el sistema lineal
y1 = y2 ,
y2 = y3 ,
y3 = y1 − e−t y2 + t e−t y3 .
En forma matricial será
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
y1 0 1 0 y1
⎝ y2 ⎠ = ⎝ 0 0 1 ⎠ ⎝ y2 ⎠ .
y3 1 −e−t t e−t y3
PROBLEMA 3.17
Transfórmese el siguiente sistema en uno de primer orden con la condición inicial
habitual ⎧
⎪
⎪ x = 2 x + 5 y + 3
⎪
⎨
y = −x − 2 y
⎪
⎪
⎪
⎩ x(0) = 0, x (0) = 0 , y(0) = 1 ,

SOLUCIÓN
Sea la variable z = x . El sistema se puede escribir como
⎧
⎪
⎪ x = z
⎪
⎨
y = −2 y − z
⎪
⎪
⎪
⎩ z = 5 y + 2 z + 3 ,
que en forma matricial toma la forma

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
x 0 0 1 x 0
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜y ⎟ = ⎜0 −2 −1 ⎟ ⎜y ⎟ + ⎜0⎟ ,
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
z 0 5 2 z 3
con la condición inicial dada por
x(0) = 0 , y(0) = 1 , z(0) = 0 .
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PROBLEMA 3.18
Comprúebese que las funciones
y1 (t) = t2 , y2 (t) = t |t| ,
son linealmente independientes en el intervalo [−1, 1], mientras que su wronskiano es,
sin embargo, nulo para todo t.

SOLUCIÓN
Veamos en primer lugar que y1 (t) e y2 (t) son linealmente independientes. Para ello plantea-
mos la siguiente combinación lineal
λ1 y1 + λ2 y2 = 0 ⇒ λ1 t2 + λ2 t |t| = 0 , t ∈ [−1, 1], λ1 , λ2 ∈ IR
donde 0 representa al elemento neutro del espacio vectorial al que pertenecen las funciones
y1 e y2 . Sabemos que si la única solución es λ1 = λ2 = 0, entonces las funciones son
linealmente independientes. Tomando t = 1 y t = −1 obtenemos

t = 1 ⇒ λ1 + λ2 = 0
t = −1 ⇒ λ1 − λ2 = 0 ,
cuya única solución es λ1 = λ2 = 0, lo que prueba que y1 e y2 son linealmente independien-

tes.
En cuanto al wronskiano de estas dos funciones tenemos que

t2 t ≥ 0
t2
y1 (t) y2 (t)
−t2 t<0

W (y1 , y2 )(t) = = ,

y1 (t) y2 (t) 2t t ≥ 0
2 t
−2 t t < 0
luego, efectivamente, el wronskiano es nulo para cualquier t ∈ IR, ya que

2
t t2

t ≥0 : W (y1 , y2 )(t) = = 0,
2 t 2 t
2
t −t2

t <0 : W (y1 , y2 )(t) = = 0.
2 t −2 t
Obsérvese que ésto significa que no hay ninguna ecuación lineal homogénea de orden dos con
coeficientes contínuos en [−1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.
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PROBLEMA 3.19
Compruébese que las funciones
⎧ ⎧
⎨t2 t≥0 ⎨0 t≥0
y1 (t) = , y2 (t) = ,
⎩ ⎩2
0 t<0 t t<0
son linealmente independientes en IR, mientras que su wronskiano es, sin embargo,
nulo para todo t ∈ IR.

SOLUCIÓN
Para estudiar la independencia lineal planteamos la combinación lineal
λ1 y1 (t) + λ2 y2 (t) = 0 , λ1 , λ2 , t ∈ IR .
Para obtener λ1 y λ2 consideremos
t >0 ⇒ λ1 t2 = 0 ⇒ λ1 = 0 ,
t <0 ⇒ λ2 t2 = 0 ⇒ λ2 = 0 ,
luego la única solución es la trivial y las funciones y1 (t) e y2 (t) son linealmente independien-
tes.
En cuanto al wronskiano tenemos lo siguiente
⎧ ⎧
⎨t2 t ≥ 0 ⎨0 t ≥ 0

⎩ ⎩2
y1 (t) y2 (t) t≤0 t ≤ 0
0 t
W (y1 , y2 )(t) = = ⎧ ⎧

y (t) y (t)
1 2 ⎨2 t t ≥ 0 ⎨0 t ≥ 0

⎩ ⎩
0 t≤0 2t t ≤ 0
con lo tenemos los siguientes casos

2
t 0

t ≥0 ⇒W (y1 , y2 )(t) = = 0,
2 t 0

0 t2

t ≤0 ⇒W (y1 , y2 )(t) = = 0,
0 2 t
siendo el wronskiano nulo para todo valor de t ∈ IR.

Obsérvese que ésto significa que no hay ninguna ecuación lineal homogénea de orden dos
con coeficientes contínuos en [−1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.
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PROBLEMA 3.20
Compruébese que las funciones
⎧
⎨t2 + 1 t≥0
y1 (t) = 1 , y2 (t) =
⎩
1 t < 0,
son linealmente independientes en IR; mientras tanto, su wronskiano es nulo para
t ≤ 0 y es no nulo para t > 0.

SOLUCIÓN
De nuevo estudiamos la dependencia lineal mediante
λ1 y 1 + λ 2 y 2 = 0 λ1 , λ2 ∈ IR ,
obteniéndose el sistema
t > 0 ⇒ λ1 + (t2 + 1) λ2 = 0 ,
t < 0 ⇒ λ1 + λ 2 = 0 ,
con lo que la única solución es la dada por λ1 = λ2 = 0 y, por tanto, las funciones son
linealmente independientes.
Por su parte el wronskiano verifica
⎧
⎨t2 + 1 t ≥ 0

1
⎩
1 t ≤ 0

W (y1 , y2 )(t) = ⎧

⎨2 t t≥0

0
⎩
0 t≤0
resultando

1 t2 + 1

t > 0 ⇒ W (y1 , y2 )(t) = = 2 t = 0 ,
0 2t

1 1

t ≤ 0 ⇒ W (y1 , y2 )(t) = = 0.
0 0
Obsérvese que ésto significa que no hay ninguna ecuación lineal homogénea de orden dos
con coeficientes contínuos en [−1, 1] que admita a y1 (t) e y2 (t) como soluciones.
PROBLEMA 3.21
Se consideran las funciones complejas
y1 (t) = i + t , y2 (t) = i t2 + t3 .
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a) Compruébese que el wronskiano de estas dos funciones es no nulo para t = 0 .
b) Búsquese una ecuación lineal homogénea de segundo orden en el intervalo

(0, ∞) para la que y1 e y2 formen un sistema fundamental de soluciones.
c) Pruébese que, excepción hecha de la solución trivial y(t) ≡ 0 , no existen solu-

ciones de la ecuación anterior tomando valores exclusivamente reales.

SOLUCIÓN
a) Calculamos el wronskiano de y1 (t) e y2 (t),

i + t it2 + t3
= (i + t) (2it + 3 t2 ) − it2 − t3 = 2t3 + 4it2 − 2 t .
1 2it + 3 t2
Por lo tanto, W (y1 , y2 )(t) = 0 si y sólo si 2 t (t2 + 2it − 1) = 0. Dado que t = 0, se tiene
decir, se debe cumplir que t2 + 2it − 1 = 0 pero
anular el paréntesis de la anterior ecuación, es √
las raíces de esta ecuación, t = (1/2) (−2i ± −4 + 4) = −i, no son reales.
b) La ecuación buscada es: W (y1 , y2 , y)(t) = 0

i + t it2 + t3 y

1 2it + 3t2 y = (2t3 + 4it2 − 2t) y − (6t2 + 8it − 2) y + (6t + 2i) y = 0 .

0 2i + 6t y
c) Toda solución de la ecuación será combinación lineal de y1 (t) e y2 (t), por tanto
y(t) = (a + ib) (i + t) + (c + id) (it2 + t3 )
= (ct3 − dt2 + at − b) + i (dt3 + ct2 + bt + a) ,
con a, b, c, d ∈ IR. Evidentemente, el polinomio dt3 + ct2 + bt + a no es idénticamente nulo,

salvo que a = b = c = d = 0, en cuyo caso tendríamos la solución nula.
PROBLEMA 3.22
a) Sea y = A(t)y un sistema homogéneo real, o sea, los coeficientes aij (t) de la
matriz A(t) son funciones reales. Pruébese que, si y(t) es solución e y(t0 ) es
real, entonces, para todo t, y(t) es real.
b) Sea a0 (t)y n) + a1 (t)y n−1) + · · · + an−1 (t)y + an (t)y = 0, una ecuación homo-
génea real, o sea, los coeficientes ai (t) son funciones reales. Pruébese que, si
y(t) es solución e y(t0 ), y (t0 ), . . . , y n−1) (t0 ) son reales, entonces, para todo
t, y(t) es real.
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SOLUCIÓN
a) En primer lugar vamos a ver que si los coeficientes de A(t) son funciones reales, siempre
es posible encontrar una matriz fundamental real. En efecto, si y1 (t) = y1,r (t) + i y1,c (t) es
una solución compleja del sistema homogéneo entonces
y1 (t) = y1,r

(t) + i y1,c (t) = A(t) (y1,r (t) + i y1,c (t)) = A(t) y1,r (t) + i A(t) y1,c (t) ,
y si igualamos, por un lado las partes reales y, por otro, las imaginarias, se tiene que

y1,r (t) = A(t) y1,r (t) , y1,c (t) = A(t) y1,c (t) ,
es decir, ambas son soluciones del sistema. Consideremos n soluciones complejas del sistema
linealmente independientes. Tomando partes real e imaginaria obtenemos 2 n soluciones rea-
les; y de ese conjunto pueden extraerse n linealmente independientes con las que formar una
matriz fundamental Y (t) real.
Una vez obtenida Y (t) real, la conclusión del enunciado es inmediata pues la solución
y(t) verifica:
y(t) = Y (t) Y −1 (t0 ) y(t0 ) ,
y todos los factores son reales.
b) El mismo argumento empleado en el apartado a) puede utilizarse en este caso para obtener
un sistema fundamental de soluciones real y concluir que y(t) es real.
Otra opción consistiría en considerar el sistema lineal asociado a la ecuación. Dado que los
coeficientes ai (t) son funciones reales, la matriz del sistema equivalente también está formada
por funciones reales. Basta entonces aplicar el apartado anterior y tener en cuenta la relación
y(t) −→ (y(t), y (t), . . . , y n−1) (t))T ,
existente entre las soluciones de la ecuación y las del sistema para concluir que la solución
y(t) es real.
PROBLEMA 3.23
Compruébese que las funciones e(1+i) t y e(1−i) t constituyen un sistema fundamental
de soluciones de y − 2 y + 2 y = 0 y calcúlese un sistema fundamental de soluciones
reales de la misma ecuación.

SOLUCIÓN
Podemos comprobar que tanto y1 (t) = e(1+i) t como y2 (t) = e(1−i) t son soluciones de la
ecuación propuesta con su sustitución en la misma
y1 − 2 y1 + 2 y1 = (1 + i)2 e(1+i) t − 2 (1 + i) e(1+i) t + 2 e(1+i) t
= [(1 + i)2 − 2 (1 + i) + 2] e(1+i) t = 0 · e(1+i) t = 0 ,
y, de la misma forma, se comprueba que y2 también es solución.
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Para ver que forman un sistema fundamental de soluciones (puesto que la ecuación es
homogénea de orden dos) falta tan sólo comprobar que su wronskiano es no nulo. Para ello
calculamos

e(1+i) t e(1−i) t

= −2 i e2 t = 0 , ∀t ∈ IR .

(1 + i) e(1+i) t (1 − i) e(1−i) t
Para obtener un sistema fundamental de soluciones reales para la ecuación dada basta tener
en cuenta que las funciones (y1 ) , (y1 ) , (y2 ) e (y2 ) son soluciones reales de la misma
ecuación. Si consideramos, por ejemplo, (y1 ) = et cos t y (y1 ) = et sen t vemos que
forman un sistema fundamental ya que

et cos t et sen t

= e2 t = 0 , ∀t ∈ IR .
et (cos t − sen t) et (cos t + sen t)
PROBLEMA 3.24
y + α(t)y + β(t)y = 0 (3.8)
y supongamos que u(t) y v(t) son soluciones de dicha ecuación verificando

u(0) = 0, u (0) = 1 ,
v(0) = 1, v (0) = 0 .
a) Búsquese una ecuación lineal y de tercer orden (definida en un intervalo de IR)

de la que sean soluciones u2 , u v, y v 2 , y pruébese que estas tres soluciones
forman un sistema fundamental de soluciones de dicha ecuación.
b) Pruébese que las soluciones de la ecuación de tercer orden son justamente los
productos de soluciones de la ecuación de segundo orden.
c) Compruébese que, para la ecuación de tercer orden
(t + 1)2 y + 6(t + 1)y + 6y = 0 ,
las soluciones se obtienen como producto de dos soluciones de
2
y + y = 0 .
t+1
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SOLUCIÓN
a) Si el wronskiano W (u2 , u v, v 2 )(t) = 0 en un entorno del cero, entonces existe una

ecuación lineal homogénea de orden tres para la que dichas funciones forman un sistema
fundamental. Además
W (u2 , u v, v 2 , y)(t)
= 0, (3.9)
W (u2 , u v, v 2 )(t)
es la única ecuación con tal propiedad y coeficiente 1 para y .
Calculamos W (u2 , u v, v 2 )(0). Dado que u(t) y v(t) son soluciones de (3.8), tendre-
mos
u (t) = −α(t) u (t) − β(t) u(t) ,
v (t) = −α(t) v (t) − β(t) v(t) ,
e imponiendo las condiciones iniciales, resulta
u (0) = −α(0) u (0) − β(0) u(0) = −α(0) ,

v (0) = −α(0) v (0) − β(0) v(0) = −β(0) .
Calculamos los valores de las derivadas, primera y segunda, de u2 , u v y v 2 en el origen,
(u2 ) (0) = 2 u (0) u(0) = 0 ,

(u2 ) (0) = 2 u (0) u(0) + 2 (u (0))2 = 2 ,
(uv) (0) = u (0) v(0) + u(0) v (0) = 1 ,
(uv) (0) = u (0) v(0) + 2 u (0) v (0) + u(0) v (0) = u (0) = −α(0) ,
(v 2 ) (0) = 2 v (0) v(0) = 0 ,
(v 2 ) (0) = 2 v (0) v(0) + 2 (v (0))2 = 2 v (0) = −2 β(0) ,
y construímos el wronskiano

u2 (0) (uv)(0) v 2 (0)

W (u2 , u v, v 2 )(0) = (u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)

(u2 ) (0) (uv) (0) (v 2 ) (0)

0 0 1

= 0 1 0 = −2 .

2 −α(0) −2 β(0)
Por tanto W (u2 , uv, v 2 )(0) = 0 y, por continuidad, es no nulo en un intervalo alre-
dedor del origen. Así pues, (3.9) es la ecuación buscada y (u2 , uv, v 2 ) constituyen un
sistema fundamental de soluciones.
b) Obsérvese que (u, v) es un sistema fundamental de (3.8). Si tomamos dos soluciones
de (3.8), c1 u + c2 v y c3 u + c4 v, su producto es combinación lineal de u2 , u v, v 2 ,
luego es solución de (3.9). Más exactamente, se puede ver que toda solución de (3.9) es
producto de dos soluciones de (3.8).
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c) Resulta evidente que la función u = 1 es una solución particular para la ecuación

y + 2/(t + 1) y = 0. Aplicando reducción de orden, obtenemos la solución
2

− t+1 dt −2 ln |t+1| 1 −1
v= e dt = e dt = dt = .
(t + 1)2 t+1
Dado que
−1 1 −1
W 1, (0) = = 1 = 0 ,
t+1 0 1
basta sustituir en la ecuación para comprobar que u2 = 1 , u v = −1/(t + 1) y v 2 =
1/(t+1)2 son soluciones de la ecuación de tercer orden (t+1)2 y +6(t+1)y +6y = 0
y aplicar b), para obtener la conclusión.
PROBLEMA 3.25
Calcúlese la solución general de la ecuación
ty + 2y + ty = 0 , t > 0,
sabiendo que sen t / t es solución de la misma.

SOLUCIÓN
Una solución particular de la ecuación homogénea permite reducir en una unidad el orden de
la ecuación diferencial. En efecto, el cambio

sen t sen t cos t sen t
y=z , y = z +z − 2 ,
t t t t

sen t cos t sen t 2 cos t 2 sen t sen t
y =z + 2z − 2 +z − 2 + − ,
t t t t t3 t
transforma la ecuación homogénea en
sen t z + 2 cos t z = 0 ,
y tomando w = z obtenemos
cos t
sen t w + 2 cos t w = 0 ⇒ w + 2 w = 0,
sen t

ecuación lineal de primer orden con factor integrante exp (2 cos t/ sen t dt) = sen2 t, y
solución
d c1
(w sen2 t) = 0 ⇒ w = , c1 ∈ IR
dt sen2 t
Si deshacemos los cambios,

c1 − cos t − cos t sen t
z= 2
dt = c1 + c 2 ⇒ y = c1 + c2 , c2 ∈ IR ,
sen t sen t t t
obtenemos la solución general de la ecuación homogénea.
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PROBLEMA 3.26
(2t − 3)y − (6t − 7)y + 4ty − 4y = 0 , t > 3/2 ,
sabiendo que y0 (t) = t e y1 (t) = et son soluciones de la misma.

SOLUCIÓN
Para buscar un sistema fundamental de soluciones seguiremos los siguientes pasos:
1) Utilizamos la solución y0 para reducir el orden de la ecuación y obtener una ecuación
diferencial de orden dos.
2) Comprobamos que la derivada de y1 (t)/y0 (t) es solución de la ecuación de segundo
orden obtenida en el paso anterior.
3) Utilizamos esa solución para, aplicando de nuevo reducción de orden, obtener una ecua-
ción de primer orden.
4) Resolvemos la ecuación de primer orden y deshacemos todos los cambios de variable
realizados.
1) El cambio de variable
y = tz, y = t z + z , y = t z + 2 z , y = t z + 3 z ,
(2 t − 3) (t z + 3 z ) − (6 t − 7) (t z + 2 z ) + 4 t (t z + z) − 4 t z = 0 ,
es decir
(2 t − 3) t z + [3 (2 t − 3) − (6 t − 7) t] z + [−2 (6 t − 7) + 4 t2 ] z =0 ,
de modo que si introducimos la nueva variable w = z , obtenemos la ecuación diferencial de

orden dos
(2 t − 3) t w + (−6 t2 + 13 t − 9) w + (4 t2 − 12 t + 14) w = 0 . (3.10)
2) Utilizamos y1 (t) para obtener una solución w1 (t) de (3.10). Sean
y1 (t) et et et
z1 (t) = = , y w1 (t) = z1 (t) = − 2.
t t t t
3) El cambio de variable w = w1 (t) u transforma la ecuación (3.10) en
(2 t − 3) t (w1 u + 2 w1 u + w1 u ) + (−6 t2 + 13 t − 9) (w1 u + w1 u )

+(4 t2 − 12 t + 14) w1 u = 0
(2 t − 3) t w1 u + [2 t (2 t − 3) w1 + (−6 t2 + 13 t − 9) w1 ] u = 0 ,
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de modo que si introducimos la nueva variable v = u , obtenemos la ecuación diferencial de

primer orden
(2 t − 3) t w1 v + [2 t (2 t − 3) w1 + (−6 t2 + 13 t − 9) w1 ] v = 0 .
4) Dividiendo la ecuación por (2 t − 3) t w1 , expresamos la ecuación en forma canónica

w1 −6 t2 + 13 t − 9
v + 2 + v=0
w1 (2 t − 3) t
y entonces
v w 6 t2 − 13 t + 9
= −2 1 + .
v w1 t (2 t − 3)
Integrando con respecto a t

6 t2 − 13 t + 9 2 t − 3
ln |v(t)| = −2 ln |w1 (t)| + dt = −2 ln |w1 (t)| + 3 t + ln 3 ,
t (2 t − 3) t
1 3t 2 t − 3 t (2 t − 3)
v(t) = e = et ,
w12 t3 (t − 1)2
y deshaciendo los cambios de variable,

t (2 t − 3) 2t−1 et et 2t − 1
u(t) = et dt = et , w(t) = − 2 u = e2t
(t − 1)2 t−1 t t t2

2t − 1 e2t e2t
z(t) = e2t 2
dt = , y(t) = t = e2t ,
t t t
obtenemos un sistema fundamental de soluciones de la ecuación original {t, et , e2t }. La
solución general será entonces de la forma
y(t) = c1 t + c2 et + c3 e2t , c1 , c2 , c3 ∈ IR
PROBLEMA 3.27
Se considera la ecuación lineal de segundo orden
1
y −
y + α(t)y = 0 t = 0 .
t
Calcúlese cuál debe ser la función α(t) para que existan dos soluciones no triviales
tales que una sea el cuadrado de la otra. En ese caso, resuélvase la ecuación.

SOLUCIÓN
Sea {y1 , y2 } = {y , y 2 } un sistema fundamental de soluciones de la ecuación. De acuerdo
con la fórmula de Abel-Liouville-Jacobi, su wronskiano verifica la ecuación W (y, y 2 )(t) =
t
k exp( 1 1/s ds), para una constante k, obtenemos entonces,

y y 2
2
y 2 y y = k t ⇒ y y = k t ,
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e, integrando con respecto a t, resulta
1 3 1
y = k t2 + c , c ∈ IR ⇒ y 3 = c1 t2 + c2 , c1 , c2 ∈ IR, c21 + c22 = 0 .
3 2
La solución general de la ecuación será por tanto
1 2
y(t) = α1 y1 (t) + β1 y2 (t) = α1 (a t2 + b) 3 + β1 (a t2 + b) 3 .
La función α(t) se obtiene imponiendo que y1 (t) verifique la ecuación. Calculamos
2a 2 2a 2 8 a2 2 5
y1 (t) = t (a t2 + b)− 3 , y1 (t) = (a t2 + b)− 3 − t (a t2 + b)− 3 ,
3 3 9
y sustituyendo en la ecuación
8 a2 2 5 1
− t (a t2 + b)− 3 + α(t) (a t2 + b) 3 = 0 ,
9
resulta
8 a2 t2
α(t) = .
9 (a t2 + b)2
PROBLEMA 3.28
Si (y1 , . . . , yn ) es un sistema libre de soluciones de la ecuación homogénea
a1 (t) n−1) an−1 (t) an (t)

y n) + y + ··· + y + y = 0, t∈I,
a0 (t) a0 (t) a0 (t)
entonces dicha ecuación coincide con

W (y1 , . . . , yn , y)(t)
= 0.
W (y1 , · · · , yn )(t)
Pruébese que el coeficiente de y n−1) vale
1 dW (y1 , . . . , yn )(t)
− .
W (y1 , . . . , yn )(t) dt
Pruébese así la igualdad

t
a1 (s)
− ds
W (y1 , . . . , yn )(t) = k e t0 a0 (s) ,
resultado que se conoce como la fórmula de Abel-Liouville-Jacobi.
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SOLUCIÓN
Desarrollando la expresión que nos da el enunciado tenemos

y1 y2 ··· yn y

y y2 ··· yn y
1

. ..
W (y1 , . . . , yn , y)(t) 1 . .. .. ..
= . . . . . ,
W (y1 , . . . , yn )(t) W (y1 , . . . , yn )(t)

n−1) n−1) n−1) n−1)
y1 y2 ··· yn y

n)
y y2
n)
··· yn
n)
y n)
1
con lo que el coeficiente de y n−1) vendrá dado por

y1 y2 ··· yn−1 yn

y y2 ···
yn−1
yn
1

. ..
1 . .. .. ..
− . . . . . .
W (y1 , . . . , yn )(t)

n−2) n−2) n−2) n−2)
y1 y2 ··· yn−1 yn

n)
y y2
n)
··· yn−1
n) n)
yn
1
Para demostrar lo pedido en el enunciado hay que probar que el determinante que aparece
en esta última expresión coincide con dW (y1 , . . . , yn )(t)/dt, expresión en la que debemos
calcular la derivada de un determinante. Recordemos cómo se calcula esta derivada: sea A =
A(t) una matriz cuyas entradas dependen de t y supongamos que det A(t) es derivable (lo cual
es equivalente a suponer que cada una de sus entradas es derivable, ya que el determinante es
un polinomio de sus componentes), entonces se verifica que
d n
det A = |Ai | ,
dt i=1
donde |Ai | es el determinante obtenido al sustituir la fila i-ésima de A(t) por su derivada
respecto de t, es decir

a11 (t) a12 (t) · · · a1n (t)

. ..
. .. ..
. . . .

|Ai | = ai1 (t) ai2 (t) · · · ain (t) .

. ..
. .. ..
. . . .

an1 (t) an2 (t) · · · ann (t)
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Si aplicamos esta expresión al wronskiano obtenemos
dW (y1 , . . . , yn )(t)
=
dt

y1
··· yn y1 ··· yn y1
··· yn

y
1 ··· yn y1 ··· yn y
1 ··· yn

..
y1
··· yn + y1 ··· yn + · · · + ..
..
. . . .

.
.. .. .. .. .. ..
n−2)

n−2)
. . . . . y1 ··· yn

n−1) n−1) n)
y · · · yn
n−1) y ···
n−1)
yn y ···
n)
yn
1 1 1
Dado que en todos los determinantes, salvo en el último, se repiten dos filas el resultado es

y1 y2 ··· yn

y y2 ··· yn
1

. ..
dW (y1 , . . . , yn )(t) .. ..
= .. . . . ,
dt

n−2) n−2) n−2)
y1 y2 ··· yn

n)
y n)
y2 ··· y
n)
1 n
que es precisamente el resultado que queríamos demostrar.

Igualando los coeficientes de y n−1) en las dos formas de escribir la ecuación, encontramos
que
1 dW (y1 , . . . , yn )(t) a1 (t)
− = ,
W (y1 , . . . , yn )(t) dt a0 (t)
donde W (y1 , . . . , yn )(t) es no nulo por ser las funciones yk independientes. La integración de
esta expresión conduce a
t
a1 (s)
− ds
W (y1 , · · · , yn )(t) = k e t0 a0 (s) .
PROBLEMA 3.29
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.25 y el método de variación de las
constantes calcúlese la solución general de la ecuación
t y + 2 y + t y = 1 , t > 0.
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SOLUCIÓN
La solución general de la ecuación vendrá dada por la solución general de la ecuación homo-
génea t y + 2 y + t y = 0 (obtenida en el problema 3.25)
cos t sen t
yh (t) = c1 + c2 ,
t t
y una solución particular de t y + 2 y + t y = 1, que calcularemos por el método de variación
de las constantes, esto es, buscaremos una solución de la forma
cos t sen t
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) .
t t
Resolvemos el sistema
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
cos t sen t ! " 0
⎜ t t ⎟ 1c (t) ⎜ ⎟
⎜ ⎟ = ⎝1⎠ ,
⎝ 1 cos t 1 sen t ⎠ c (t)
− + sen t cos t − 2
t t t t t
es decir,
cos t sen t
c1 (t) + c2 (t) = 0 , (1)
t t

1 cos t 1 sen t 1
− + sen t c1 (t) + cos t − c2 (t) = . (2)
t t t t t
Teniendo en cuenta que (2) se puede escribir como

1 cos t sen t sen t cos t 1

− c1 (t) + c2 (t) − c1 (t) + c (t) = ,
t t t t t 2 t
y que el corchete es nulo gracias a (1), se deduce que
sen t cos t 1
− c1 (t) + c2 (t) = (3)
t t t
y encontramos que el sistema a resolver es el formado por (1) y (3). La solución del mismo
se puede obtener multiplicando (1) por sen t, (3) por cos t y sumando, lo que nos propor-
ciona c2 (t) = cos t. Sustituyendo en (1) encontramos que c1 (t) = − sen t. Integrando estas
expresiones podemos considerar, por ejemplo, que
c1 (t) = cos t , c2 (t) = sen t ,
con lo que una solución particular de la ecuación no homogénea viene dada por
cos t sen t cos2 t sen2 t 1
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) = + = .
t t t t t
Finalmente, la solución general buscada es
1
y(t) = yh (t) + yp (t) = (1 + c1 cos t + c2 sen t) .
t
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PROBLEMA 3.30
Utilizando el resultado obtenido en 3.26 y el método de variación de las constantes,
calcúlese la solución general de la ecuación
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 8 , t> .
2

SOLUCIÓN
Hemos visto en el problema 3.26 que la solución general de la ecuación lineal homogénea
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 0 , t > 3/2 ,
viene dada por

yh (t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t .
Para encontrar una solución particular aplicamos el método de variación de las constantes
ensayando una solución particular yp (t) = c1 (t) t + c2 (t) et + c3 (t) e2 t y determinando las
ci (t) a partir de
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t c1 (t) 0
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ 0 ⎟
⎜1 et 2 e2 t ⎟ ⎜c2 (t)⎟ = ⎜ ⎜
⎟.
⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ 8 ⎠
t 2t
0 e 4e c3 (t)
2t − 3
Podemos aplicar operaciones elementales sobre las filas de la matriz del sistema para obtener
otro sistema que, manteniendo la misma solución, sea más sencillo de resolver
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t 0 t et e2 t 0
⎜ ⎟ −1/t ⎜ t−1 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜1 et 2 e2 t 0 ⎟ f2,1 ⎜0 et e2 t 2 t−1 0 ⎟
⎝ ⎠ → ⎝ t t
⎠
2t 8 8
0 et
4e 2 t−3 0 e t
4 e2 t 2 t−3
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t et e2 t 0 t et e2 t 0
⎜ ⎟ − t−1t ⎜ ⎟
⎜ t−1 ⎟ ⎜ ⎟
⎜0 et e2 t 2 t−1 0 ⎟ f3,2 ⎜0 et t−1 e2 t 2 t−1 0 ⎟
⎝ t t
⎠ → ⎜ t t ⎟
⎝ ⎠
8
0 et 4 e2 t 2 t−3 0 0 e2 t 2t−1
t−3 8
2 t−3
k
donde la notación fi,j se refiere a la sustitución de la fila i-ésima por la suma de la fila i-ésima
más la j-ésima multiplicada por k.
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El sistema equivalente sería entonces

t c1 (t) + et c2 (t) + e2 t c3 (t) = 0 ,

t−1 2t − 1
e t
c2 (t) +e 2t
c3 (t) = 0 ,
t t

2t 2t − 3 8
e c3 (t) = ,
t−1 2t − 3
cuya solución viene dada por
8 2t − 1 t−1
c1 (t) = , c2 (t) = −8 e−t , c3 (t) = 8 e−2 t .
(2 t − 3)2 (2 t − 3)2 (2 t − 3)2
Considerando
4 8 e−t 2 e−2 t
c1 (t) = , c2 (t) = , c3 (t) = ,
3 − 2t 2t − 3 3 − 2t
obtenemos la solución particular
4t − 6
yp (t) = c1 (t) t + c2 (t) et + c3 (t) e2 t = = −2 .
3 − 2t
Finalmente, la solución general de la ecuación no homogénea resulta ser
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t − 2 .
PROBLEMA 3.31
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
homogénea y utilizando el método de variación de las constantes, calcúlese la solu-
ción general de la ecuación
et
y − 2 y + y = , t > 0.
t

SOLUCIÓN
La solución general de la ecuación homogénea es
yh (t) = c1 et + c2 t et .
Aplicamos el método de variación de las constantes para calcular una solución particular
tomando yp (t) = c1 (t) et + c2 (t) t et . Resolvemos
⎛ ⎞
! t "! " 0
e t et c1 (t) ⎜ ⎟
= ⎝ et ⎠ ,
et et (1 + t) c2 (t)
t
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con solución dada por

1
c1 (t) = −1 , c2 (t) = .
t
Integrando estas expresiones podemos tomar
c1 (t) = −t , c2 (t) = ln t ,
con lo que una solución particular sería
yp (t) = (ln t − 1) t et ,
y la solución general de la ecuación
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 et + (c2 − 1 + ln t) t et .
PROBLEMA 3.32
Utilizando el método de variación de las constantes, calcúlese la solución general de
la ecuación
y 4) = 5 t .

SOLUCIÓN
Integrando directamente la ecuación homogénea asociada, y 4) = 0, obtenemos que su solu-
ción general viene dada por La solución general de la ecuación homogénea viene dada por
yh (t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 , ci ∈ IR, i = 1, . . . , 4 .
Buscamos una solución particular mediante el método de variación de las constantes de la

forma
yp (t) = c1 (t) + c2 (t) t + c3 (t) t2 + c4 (t) t3 ,
donde los ci (t) con i = 1, . . . , 4 deben verificar
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 t t2 t3 c1 (t) 0
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜0 3 t2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜0⎟
⎜ 1 2t ⎟ ⎜c2 (t)⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟,
⎜ ⎟⎜ ⎟ = ⎜ ⎟
⎜0 0 2 6t ⎟ ⎜ c (t)⎟ ⎜0⎟
⎝ ⎠⎝ 3 ⎠ ⎝ ⎠
0 0 0 6 c4 (t) 5t
cuya solución se puede escribir como
5 5 3 5 5
c1 (t) = − t4 , c2 (t) = t , c3 (t) = − t2 , c4 (t) = t.
6 2 2 6
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Así se obtiene
t5 5 4 5 5 2
c1 (t) = − , c2 (t) = t , c3 (t) = − t3 , c4 (t) = t .
6 8 6 12
De esta forma una solución particular es
t5
yp (t) = ,
24
y, finalmente, la solución general viene dada por
t5
y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 + .
24
PROBLEMA 3.33
Utilizando el resultado obtenido en el ejercicio 3.25 calcúlese la función de Green
para el problema de valores iniciales dado por
t y + 2 y + t y = 0 , t > 0,
t y + 2 y + t y = 1 , t > 0.

SOLUCIÓN
Para el problema que se nos plantea el orden del operador es dos, con lo que la función de
Green se reduce a

y1 (s) y2 (s)

1
y (t) y (t) sen(t − s) sen(t − s)
1 2
G(t, s) = = st = .
a0 (s) W (y1 , y2 )(s) 1 t
s 2
s
Para calcular la solución general de t y + 2 y + t y = 1 , t > 0 necesitamos, también,
una solución particular a la que sumaremos la ya conocida solución de la ecuación homogénea
(ver 3.25). La solución particular verificando que yp (π) = yp (π) = 0 viene dada por

t t
sen(t − s) 1 + cos t
yp (t) = G(t, s) b(s) ds = ds = .
π π t t
La solución general de la ecuación resulta ser entonces
cos t sen t 1 + cos t
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 + , c1 , c2 ∈ IR .
t t t
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PROBLEMA 3.34
Utilizando el resultado obtenido en el problema 3.26 calcúlese la función de Green
para el problema de valores iniciales dado por
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 0 , t> ,
2
3
(2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 8 , t> .
2

SOLUCIÓN
Aplicamos la expresión vista para la fórmula de Green. En este caso el sistema fundamental
de soluciones de la ecuación homogénea viene dado por (ver 3.26)
y1 (t) = t , y2 (t) = et , y3 (t) = e2 t ,
con lo que tenemos

s es e2 s

3
W (y1 , y2 , y3 )(s) = 1 es 2 e2 s = (2 s − 3) e3 s = 0 , s> ,
2

0 es 4e 2 s
luego la función de Green resulta ser

s es e2 s

1 es 2 e2 s

t et e2 t (s − 1) e2 t+s + t e3 s + (1 − 2 s) e2 s+t
G(t, s) = =
(2 s − 3)2 e3 s (2 s − 3)2 e3 s
s−1 t 1 − 2 s t−s
= e2 (t−s) + + e .
(2 s − 3)2 (2 s − 3)2 (2 s − 3)2
Calculamos una solución particular de (2 t − 3) y − (6 t − 7) y + 4 t y − 4 y = 8 con

t > 3/2 mediante
t
yp (t) = G(t, s) 8 ds = 2 et−4 (et − 4 e2 ) + 4 t − 2 ,
2
con lo que la solución general de la ecuación es
y(t) = c1 t + c2 et + c3 e2 t + 2 et−4 (et − 4 e2 ) + 4 t − 2 .
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PROBLEMA 3.35
Sabiendo que et y t et forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación
homogénea, calcúlese, mediante el uso de la función de Green, la solución general de
la ecuación
et
y − 2 y + y = , t > 0.
t

SOLUCIÓN
Calculamos la función de Green para el problema de valores iniciales asociado al operador con
coeficientes constantes
d2 d
L= 2 −2 +I.
dt dt
Para ello llamemos g(t) a la solución de
⎧
⎨L y = 0 ,
⎩
y(0) = 0 , y (0) = 1 .
Teniendo en cuenta el sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea dado en

el enunciado del problema, tenemos que la solución a L y = 0 es
y(t) = c1 et + c2 t et , c1 , c2 ∈ IR .
Imponiendo las condiciones iniciales

y(0) = 0 ⇒ c1 = 0 ,
y (0) = 1 ⇒ c2 = 1 ,
con lo que g(t) = t et y la función de Green resulta
G(t, s) = g(t − s) = (t − s) et−s .
Una solución particular de la ecuación no homogénea, la que verifica y(t0 ) = y (t0 ) = 0,

viene dada por
t s
t−s e t
(t − s) e ds = −t0 + t + t ln et .
t0 s t0
Si tomamos, por ejemplo, t0 = 1 obtenemos
yp (t) = (−1 + t + t ln t)et .
La solución general pedida en el problema es entonces la suma de la solución particular

más la general de la ecuación homogénea
y(t) = c1 et + c2 t et + (−1 + t + t ln t) et = (d1 + d2 t + t ln t) et , d1 , d2 ∈ IR .
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PROBLEMA 3.36
Calcúlese, mediante el uso de la función de Green, la solución general de la ecuación
y 4) = 5 t .

SOLUCIÓN
Se trata de otro ejemplo de ecuación con coeficientes constantes. Para calcular la función de
Green sea g(t) la solución del problema
⎧
⎨y 4) = 0 ,
⎩
y(0) = y (0) = y (0) = 0 , y (0) = 1 .
Integrando la ecuación diferencial obtenemos, de manera elemental
y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 , ci ∈ IR, i = 0, . . . , 3 .
Determinamos los valores de las constantes a partir de las condiciones iniciales resultando
1
c0 = c1 = c2 = 0 , c3 = ,
6
t3
con lo que g(t) = y la función de Green viene dada por
6
(t − s)3
G(t, s) = g(t − s) = .
6
La solución particular de y 4) = 5 t que satisface y(0) = y (0) = y (0) = y (0) = 0 toma
la forma t
(t − s)3 t5
yp (t) = 5 s ds = ,
0 6 24
con lo que, finalmente, la solución general de la misma ecuación es
t5
y(t) = c0 + c1 t + c2 t2 + c3 t3 + .
24
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4
Sistemas diferenciales lineales
CAPÍTULO
de primer orden con

coeficientes constantes
En este tema se presentan métodos de resolución para los sistemas diferenciales lineales de
primer orden que pueden ser resueltos de forma elemental; en concreto para aquellos con
coeficientes constantes y algunos que se reducen a ese caso.
4.1. Sistemas lineales homogéneos con coeficientes

constantes.
4.1.1. Solución general. La exponencial de una matriz.
Consideramos el sistema lineal homogéneo
(shc) y = A y ,
con A una matriz constante n × n.

A lo largo del tema veremos que la solución general de (shc) es de la forma eAt c. Para
ello definimos primero la exponencial de un matriz y analizamos sus propiedades.
Exponencial de una matriz: definición y propiedades.
D EFINICIÓN. Para cualquier matriz cuadrada A, se define la exponencial de A, y se denota

por eA o exp(A), como
∞
A2 An An
A
e =I +A+ + ··· + + ··· = .
2! n! n=0
n!
La matriz exponencial, eA , satisface la mayor parte de las propiedades de la función ex-

ponencial.
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P ROPIEDADES :
1) La serie que define eA es convergente.
2) e0 = I.
3) Si A B = B A entonces eA+B = eA eB , y por lo tanto eA eB = eB eA .
4) La matriz eA es no singular y (eA )−1 = e−A .
Si t es una variable escalar, entonces la sustitución de A por A t en la definición de la

exponencial da
∞
t2 tn tn
eAt = I + A t + A2 + · · · + An + ··· = An .
2! n! n=0
n!
Esta serie converge a una matriz para todos los valores de t, y se puede derivar término a
término
d At
e = A eA t ,
dt
de modo que exp(A t) verifica el sistema y = A y. Por otro lado, dado que eAt es invertible,
resulta que sus columnas son linealmente independientes. Combinando estos hechos se tiene
Teorema. Si A es una matriz constante n × n, entonces eAt es una matriz fundamental del
sistema y = A y. En consecuencia, y(t) = eAt c, c ∈ IRn , es su solución general, y la
solución (única) del problema de Cauchy

y = Ay,
y(t0 ) = y0
viene dada por y(t) = eA(t−t0 ) y0 .
El cálculo de eAt mediante su desarrollo en serie sólo resulta factible en los siguientes casos
particulares:
1) Si A es una matriz diagonal su exponencial es la matriz obtenida por la exponenciación
de cada elemento de la diagonal.
2) Si B es una matriz nilpotente, esto es, B k = 0 para algún entero positivo k, entonces la
serie eB tiene solamente un número finito de términos. En estos casos eBt se reduce a
tk−1
eBt = I + B t + · · · + B k−1 , ya que B k = B k+1 = · · · = 0 .
(k − 1)!
Aplicando las propiedades de los exponentes y esta expresión para matrices nilpotentes,
se puede determinar eAt para una clase especial de matrices. Sea λ un escalar, puesto
que
eAt = eλIt e(A−λI)t = eλt e(A−λI)t ,
si B = A − λI es nilpotente, se obtiene una representación finita de eAt .
3) Cuando los elementos de eAt se identifican como el desarrollo en serie de alguna fun-
ción conocida.
Consideramos, a continuación, otros procedimentos más generales.
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SISTEMAS LINEALES DE PRIMER ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES 133
4.1.2. Polinomio interpolador.

Denotemos por λ1 , . . . , λr los diferentes valores propios de A, por n1 , . . . , nr sus multiplici-
dades y por m1 , . . . , mr sus multiplicidades mínimas. El polinomio mínimo de A es entonces
(x − λ1 )m1 . . . (x − λr )mr .
Recordemos que 1 ≤ mk ≤ nk , y que mk es el número natural para el que
Ker (A − λk I)mk −1 = Ker (A − λk I)mk = Ker (A − λk I)mk +1 .
Llamaremos función entera de una matriz cuadrada A al límite, si existe,
f (A) = lı́m (c0 I + c1 A + · · · + ck Ak ) ,
k→∞
que se obtiene sustituyendo z por la matriz A en la función entera f (z), donde el límite de una
sucesión matricial debe entenderse como la matriz formada por los límites de cada una de las
sucesiones numéricas correspondientes a sus componentes.
Proposición. Sea A ∈ M (n) y denotemos por λ1 , . . . , λr sus valores propios, con multipli-
cidades respectivas n1 , . . . , nr y multiplicidades mínimas m1 , . . . , mr . Sea f (z) una función
entera; para cualquier polinomio p(z) que satisfaga las condiciones
pi) (λj ) = f i) (λj ) j = 1, . . . , r i = 0, . . . , mj − 1 ,
se verifica que f (A) = p(A).
Un polinomio de esas características se denomina polinomio interpolador de A.
C ÁLCULO DEL POLINOMIO INTERPOLADOR:

Si consideramos la exponencial y un polinomio p(x) (con coeficientes que dependen de t)
verificando
p(λk ) = etλk ,
p (λk ) = t etλk ,
..
.
pmk −1) (λk ) = tmk −1 etλk ,
para todo k = 1, . . . , r, se tiene que eAt = p(A), lo que permite calcular la exponencial como
un simple polinomio con coeficientes reales de A.
En las condiciones expuestas, existe un único polinomio interpolador de A de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t)(x − λ1 ) + · · · + am1 (t)(x − λ1 )m1 +
+am1 +1 (t)(x − λ1 )m1 (x − λ2 ) + . . .
· · · + am1 +···+mr −1 (t)(x − λ1 )m1 (x − λ2 )m2 · · · (x − λr )mr −1 .
Aunque existen infinitos polinomios interpoladores, este es el que conviene buscar ya que
posee el grado mínimo m1 + · · · + mr − 1.
Nota. El mismo proceso puede seguirse utilizando las multiplicidades nk en lugar de los
números mínimos mk . Esto permite calcular el polinomio interpolador de A, sin necesidad de
calcular las multiplicidades mínimas de sus autovalores.
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4.1.3. Soluciones asociadas a valores propios.

En esta sección estudiamos un procedimiento para obtener la solución general del sistema
homogéneo,
(shc) y = A y ,
siendo A una matriz n × n. Dado que su solución general se puede construir a partir de un
sistema fundamental de soluciones, nuestro objetivo es encontrar n soluciones linealmente
independientes.
Teorema. Supongamos que una matriz constante A , n × n tiene n vectores propios lineal-
mente independientes u1 , u2 , . . . , un . Sea λi el valor propio asociado al vector ui . Entonces
eλ1 t u1 , eλ2 t u2 , . . . , eλn t un
es un sistema fundamental de soluciones en IR del sistema homogéneo y = A y. Por consi-
guiente, la solución general del sistema es
y(t) = c1 eλ1 t u1 + c2 eλ2 t u2 + · · · + cn eλn t un ,
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias.
Nota. Si A es una matriz simétrica (At = A) real, n × n, entonces existen n vectores propios
linealmente independientes. Podemos, entonces, aplicar el teorema anterior para encontrar su
solución general.
Nota. En el teorema anterior los valores propios λ1 , . . . , λn pueden ser reales o complejos y
no necesariamente distintos.
Trataremos por separado los distintos casos que pueden ocurrir, según que los valores
propios sean distintos o repetidos, reales o complejos.
VALORES PROPIOS REALES DISTINTOS .

Si los valores propios λ1 , λ2 , . . . , λn son reales y distintos, y denotamos por ui el vector
propio asociado a λi i = 1, . . . , n, entonces las soluciones
y1 (t) = eλ1 t u1 , y2 (t) = eλ2 t u2 , . . . , yn (t) = eλn t un ,
son siempre linealmente independientes.
VALORES PROPIOS COMPLEJOS DISTINTOS .

Aún cuando los valores propios sean complejos, mientras sean distintos, el método anterior
producirá n soluciones linealmente independientes. La única complicación consiste en que los
vectores propios asociados a valores propios complejos, en general, toman valores complejos,
por lo que obtendremos soluciones de ese tipo.
Si A es real, entonces los coeficientes del polinomio característico son reales. En conse-
cuencia, los valores propios complejos aparecen por pares de complejos conjugados. Suponga-
mos que λ = α+iβ, con α, β ∈ IR, es un valor propio de A, con vector propio correspondiente
u = a + ib, donde a y b son vectores constantes reales, es decir
(A − λI) u = 0 .
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Tomando el conjugado en la relación anterior, se obtiene (A − λI) u = 0. Por lo tanto, dos

soluciones complejas de y = A y linealmente independientes son
y1 (t) = eλt u = e(α+iβ)t (a + ib) ,
y2 (t) = eλt u = e(α−iβ)t (a − ib) .
A partir de una de estas ecuaciones complejas y la fórmula de Euler, podemos obtener dos
soluciones reales; de la expresión
y1 (t) = eαt (cos(βt) + i sen(βt)) (a + ib)
= eαt [(cos(βt) a − sen(βt) b) + i (sen(βt) a + cos(βt) b)] ,
tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales
y1 (t) = eαt cos(βt) a − eαt sen(βt) b ,
y1 (t) = eαt sen(βt) a + eαt cos(βt) b ,
asociadas a los valores propios complejos conjugados α ± iβ. Puesto que a y b no son simul-
táneamente el vector cero, es inmediato ver que son linealmente independientes en IR.
VALORES PROPIOS MÚLTIPLES

Si algún valor propio es una raíz repetida del polinomio característico, entonces el método
que acabamos de describir puede no encontrar todas las soluciones.
D EFINICIÓN. Sea A una matriz constante, n × n y λ un valor propio de A. Un vector no
trivial u que satisfaga (A − λI)k u = 0, para algún entero positivo k se llama vector propio
generalizado asociado a λ.
Si el polinomio característico de A es
p(x) = (x − λ1 )n1 . . . (x − λr )nr ,
donde ni es la multiplicidad del valor propio λi , i = 1, . . . , r, entonces, para cada λi existen
ni vectores propios generalizados linealmente independientes asociados a λi , y el conjunto de
n = n1 + · · · + nr vectores propios generalizados es linealmente independiente. Además, si
u es un vector propio generalizado asociado a λi , entonces (A − λi I)ni u = 0.
Esto da lugar al siguiente procedimiento para encontrar n soluciones linealmente indepen-
dientes
Para obtener un sistema fundamental de soluciones de y = A y:
1) Calcular el polinomio característico |A − λI| y encontrar los valores propios distintos
λ1 , . . . , λr .
2) Para cada valor propio λi , encontrar ni vectores propios generalizados linealmente in-
dependientes, donde ni es la multiplicidad del valor propio λi , es decir, encontrar una
base del subespacio propio generalizado asociado a λi .
3) Utilizar los ni vectores propios generalizados linealmente independientes obtenidos en
2) para calcular ni soluciones linealmente independientes de y = A y de la forma

t2 2
e u=e
At λi t
u + t (A − λi I) u + (A − λi I) u + . . . ,
2!
donde u es un vector propio generalizado asociado a λi . Si λi tiene multiplicidad ni ,
entonces la serie anterior se reduce a los ni primeros términos.
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4.2. Sistemas lineales no homogéneos con coeficien-

tes constantes.
Consideremos el sistema lineal de coeficientes constantes no homogéneo,
(slc) y = A y + b(t) ,
con A una matriz constante n × n, para el que supondremos que las componentes de b(t) son
funciones continuas en un intervalo I ⊂ IR.
4.2.1. Variación de las constantes. Resonancia.

En el capítulo anterior analizamos el “método de variación de las constantes" para obtener una
solución general de un sistema lineal continuo. Este método, aplicado al sistema constante
(slc), proporciona la solución
t
y(t) = eA (t−t0 ) y0 + eA (t−s) b(s) ds ,
t0
del sistema no homogéneo, que en t0 vale y0 .

Del mismo modo, la fórmula y(t) = eA t c(t) proporciona una solución particular de (slc)
cuando la derivada c (t) vale
c (t) = e−A t b(t) .
La fórmula de variación de las constantes, a veces, es difícil de aplicar porque implica

el cálculo de algunas integrales no elementales. Para términos independientes determinados
existen resultados específicos que permiten una resolución más rápida. Por su importancia,
vamos a ver uno de estos resultados que se refiere al caso en que el término independiente es
el producto de una exponencial por un polinomio.
Teorema. Consideremos el sistema lineal de coeficientes constantes
y = A y + eαt q(t) , (4.1)
donde cada componente de q(t) es un polinomio de grado k y α ∈ C.
1) Si α no es un valor propio de A, entonces existe una solución particular de (4.1) que es

de la forma eαt r(t), donde r(t) es un polinomio de grado k.
2) (Resonancia). Si α es un valor propio de A, con multiplicidad mínima m, entonces

existe una solución particular de (4.1) que es de la forma eαt r(t), donde cada una de
las componentes de r(t) es un polinomio de grado menor o igual que k + m.
Nota. Si en la proposición anterior tomamos α = 0, el resultado se aplica a sistemas cuyo

término independiente es un polinomio, encontrándose en ese caso soluciones polinómicas.
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PROBLEMA 4.1
Dada una matriz cuadrada compleja n × n, razónese que los valores propios de eAt
son eλi t , i = 1, 2, . . . , n, donde λ1 , . . . , λn son los autovalores, posiblemente repeti-
dos, de A.

SOLUCIÓN
Si λi es un autovalor de A, entonces existe v = 0 tal que Av = λi v. Se deduce por tanto
que, ∀t ∈ IR, es Atv = λi tv, y procediendo de forma inductiva se prueba sin dificultad
que (At)k v = (λi t)k v, ∀k ∈ IN. Se tiene así, recordando la definición de la exponencial
matricial, que
∞ ∞

(A t)k (λi t)k
eAt v = v= v = eλi t v ,
k! k!
k=0 k=0
λi t At
lo que prueba que e es un autovalor de e .
PROBLEMA 4.2
Siendo A una matriz constante,
a) demuéstrese que la derivada de eAt en un punto t0 está relacionada con la

derivada en 0 por
d At d At
e |t=t0 = eAt0 e |t=0 ;
dt dt
b) demuéstrese que la derivada en 0 de eAt vale justamente A, y obténgase así el

resultado
d At
e = A eAt .
dt

SOLUCIÓN
a) Se tiene para ∀t0 ∈ IR que
d At d At0 +A(t−t0 ) d At0 A(t−t0 ) d

e |t=t0 = e |t=t0 = e e |t=t0 = eAt0 eA(t−t0 ) |t=t0 ,
dt dt dt dt
que tras el cambio s = t − t0 , se transforma en
d A(t−t0 ) d As ds d d At
eAt0 e |t=t0 = eAt0 e |s=0 = eAt0 eAs |s=0 = eAt0 e |t=0 ,
dt ds dt ds dt
que es lo que deseábamos probar.
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b) Sea J = [−r, r] con 0 < r < 1. El término (At)k/k! es derivable ∀k ∈ IN y su derivada

es fácil de acotar en J en términos de una cota L de A, por Lk /(k − 1)! Por el criterio
M de Weierstrass, la serie
∞
d (At)k
,
dt k!
k=1
converge uniformemente en J y coincide con la derivada de la serie, esto es
!∞ " ∞ ∞
d At d (At)k d (At)k (At)k−1
e = = = A
dt dt k! dt k! (k − 1)!
k=0 k=0 k=1
∞
∞

(At)k−1 (At)k
= A =A = A eAt , ∀t ∈ J.
(k − 1)! k!
k=1 k=0
En particular, en t = 0 ∈ J se tiene
d At
e |t=0 = A eA0 = A ,
dt
pues la exponencial de la matriz nula es la matriz identidad. Ahora, del apartado a) se
sigue, trivialmente, el resultado (tomando t en vez de t0 )
d At d At
e |t = eAt e |t=0 = eAt A = A eAt , ∀t ∈ IR ,
dt dt
sin más que tener en cuenta que A y eAt conmutan.
Por último, describiremos brevemente un modo alternativo de probar el resultado ante-
rior. Se tiene que
∞
(Ah)k
−I
d At eAh − eA0 eAh − I k!
e |t=0 = lı́m = lı́m = lı́m k=0
dt h→0 h h→0 h h→0 h
∞
∞

(Ah)k−1 (Ah)k−1
= lı́m A =A+A lı́m = A,
h→0 k! h→0 k!
k=1 k=2
sin más que tener en cuenta la convergencia uniforme en J, que mencionamos anterior-
mente, en la penúltima igualdad. Ahora, el apartado a) permite concluir el resultado
como antes.
PROBLEMA 4.3
Considérese el sistema de coeficientes constantes
y = A y .
Pruébese que el límite de las iteradas de Picard proporciona la solución del sistema
que verifica y(0) = y0 , esto es eAt y0 . Pruébese además que eAt es la matriz funda-
mental principal en 0 del sistema.
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SOLUCIÓN
Las iteradas de Picard se obtienen a partir de g0 (t) = y0 como
t
gk+1 (t) = y0 + A gk (s) ds .
0
Calculamos la sucesión (gk )k∈IN ,

g0 (t) = y0 ,
t
g1 (t) = y0 + A y0 ds = y0 + At y0 = (I + At) y0 ,
0
t 2

2t
g2 (t) = y0 + A(I + As) y0 ds = I + At + A y0 ,
0 2

t
s2 t2 t3
g3 (t) = y0 + A I + As + A2 y0 ds = I + At + A2 + A3 y0 ,
0 2 2 3!
observamos una cierta recurrencia. La demostramos por inducción: suponemos que

t2 t3 tk−1
gk−1 (t) = I + At + A2 + A3 + · · · + Ak−1 y0 ,
2 3! (k − 1)!
calculamos gk (t)
t 2 3

2s 3s sk−1
gk (t) = y0 + A I + As + A +A + ··· + A k−1
y0 ds
0 2 3! (k − 1)!
2 3 k

2t 3t kt
= I + At + A +A + ··· + A y0 ,
2 3! k!
y vemos que, efectivamente, sigue la misma pauta. La solución del problema de Cauchy se
obtiene pasando al límite,
y(t) = lı́m gk (t) = eAt y0 .
k→∞
At
Para probar que e es la matriz fundamental principal en 0 del sistema (apoyándonos en lo
anterior) basta considerar las soluciones de y = Ay para y(0) = ei (ei denota la columna
i-ésima de la matriz identidad) con i = 1, 2, . . . , n, y que vienen dadas por eAt ei . Reuniendo
por columnas estas soluciones para i = 1, 2, . . . , n, se tiene que eAt I = eAt toma en t = 0 el
valor I, y es por tanto la matriz fundamental principal en 0.
PROBLEMA 4.4
Consideramos las matrices de la forma
! "
a1 (t) α [a1 (t) − a2 (t)]
A(t) = , (4.2)
β [a1 (t) − a2 (t)] a2 (t)
donde las funciones a1 (t) y a2 (t) son continuas en el intervalo I, en el que conside-
raremos todas las ecuaciones.
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a) Pruébese que, si A es de la forma (4.2), entonces conmuta con su primitiva.
b) Pruébese que, si ! "

a11 (t) a12 (t)
A(t) = ,
a21 (t) a22 (t)
tiene componentes continuas, conmuta con su primitiva, y a11 (t) = a22 (t) para
todo t ∈ I, entonces existen constantes α y β tales que
a12 (t) = α [a11 (t) − a22 (t)] y a21 (t) = β [a11 (t) − a22 (t)] ,
o sea, que A(t) es de la forma (4.2).
c) Pruébese que, si A(t) es de la forma (4.2), entonces el cambio de variable

dependiente

1
x(t) = exp (a1 (t) + a2 (t)) dt z(t) ,
2
seguido del cambio de variable independiente

s = (a1 (t) − a2 (t)) dt ,
transforma el sistema en x , t
x = A(t) x
en el sistema en z , s ⎛ 1 ⎞
α
⎜ ⎟
z = ⎝ 2 ⎠ z.
1
β −
2

SOLUCIÓN

a) Sean b1 (t) = a1 (t) dt y b2 (t) = a2 (t) dt. Una primitiva, B(t), de la matriz A(t) es
! "
b1 (t) α [b1 (t) − b2 (t)]
B(t) = .
β [b1 (t) − b2 (t)] b2 (t)
A efectos de abreviar las expresiones resultantes, denotemos por ai = ai (t) y bi = bi (t)

para i = 1, 2. Comprobamos que, efectivamente A = A(t) y B = B(t) conmutan,
puesto que

a1 b1 + αβ(a1 − a2 )(b1 − b2 ) α(a1 b1 − a2 b2 )
AB = = BA.
β(a1 b1 − a2 b2 ) a2 b2 + αβ(a1 − a2 )(b1 − b2 )
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b) Sean
a11 (t) a12 (t) b11 (t) b12 (t)
A(t) = , B(t) = ,
a21 (t) a22 (t) b21 (t) b22 (t)
donde B(t) denota una primitiva de A(t), esto es, se verifica que bij (t) = aij (t) para
i, j = 1, 2 y t ∈ I. Supongamos que además es a11 (t) = a22 (t) , ∀t ∈ I. En adelante,
y a efectos de abreviar las expresiones que manejaremos, introducimos las notaciones
aij = aij (t) y bij = bij (t) para i, j = 1, 2. Se tiene así que

a11 a12 b11 b12 a11 b11 + a12 b21 a11 b12 + a12 b22
A(t)B(t) = = ,
a21 a22 b21 b22 a21 b11 + a22 b21 a21 b12 + a22 b22
y que

b11 b12 a11 a12 b11 a11 + b12 a21 b11 a12 + b12 a22
B(t)A(t) = = .
b21 b22 a21 a22 b21 a11 + b22 a21 b21 a12 + b22 a22
Igualando ambas expresiones para imponer las conmutatividad A(t)B(t) = B(t)A(t)
y fijándonos en los dos elementos de fuera de la diagonal principal, obtenemos las
relaciones
(
a11 b12 + a12 b22 = b11 a12 + b12 a22 ⇒ (a11 − a22 )b12 = a12 (b11 − b22 )
(4.3)
a21 b11 + a22 b21 = b21 a11 + b22 a21 ⇒ (a11 − a22 )b21 = a21 (b11 − b22 )
Por otra parte, para los valores de t ∈ I que no anulen los denominadores, tenemos que

d b12 b (b11 − b22 ) − (b11 − b22 )b12
= 12
dt b11 − b22 (b11 − b22 )2
a12 (b11 − b22 ) − (a11 − a22 )b12
= = 0,
(b11 − b22 )2

d b21 b (b11 − b22 ) − (b11 − b22 )b21
= 21
dt b11 − b22 (b11 − b22 )2
a21 (b11 − b22 ) − (a11 − a22 )b21
= = 0,
(b11 − b22 )2
donde las últimas igualdades se siguen de (4.3), y hemos hecho uso de que bij = aij
para i, j = 1, 2 y t ∈ I. Nótese en este punto que, los posibles valores de t ∈ I
que anulan los denominadores, son puntos aislados, puesto que si fuese b11 − b22 = 0
en un cierto intervalo, su derivada se anularía idénticamente en el interior de dicho
intervalo, y se tendría que b11 − b22 = a11 − a22 = 0, contradiciendo la hipótesis de
que a11 − a22 = 0 en I. De hecho, es fácil ver, a partir de la continuidad de a11 − a22 ,
y del hecho de no anularse en el intervalo I, que puede existir, a lo sumo, un valor
t0 ∈ I para el que se tenga que b11 (t0 ) − b22 (t0 ) = 0. Además, en caso de haberlo,
tendríamos una indeterminación, puesto que de (4.3) se deduce que en ese caso serían
b12 (t0 ) = b21 (t0 ) = 0, y la resolveríamos aplicando L’Hopital, obteniendo así
⎫
b12 b12 a12 a12 (t0 ) ⎪
⎪
lı́m = lı́m = lı́m = ⎪
t→t0 b11 − b22 t→t0 b
11 − b22
t→t 0 a11 − a22 a11 (t0 ) − a22 (t0 ) ⎬
b21 b a21 a21 (t0 ) ⎪
⎪
lı́m = lı́m 21 = lı́m = ⎪
⎭
t→t0 b11 − b22 t→t0 b − b t→t0 a11 − a22 a11 (t0 ) − a 22 (t0 )
11 22
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a partir de la continuidad de las funciones aij .

Por tanto, se tendrá que
⎫
b12 ⎪
=α ⎪
⎬
b11 − b22
b21 ⎪
⎪
=β ⎭
b11 − b22
para ciertas constantes α y β. El resultado se sigue ahora de (4.3), pues
⎫
b12
(a11 − a22 )b12 = a12 (b11 − b22 ) ⇒ a12 = (a11 − a22 ) = α(a11 − a22 )⎪
⎪
⎬
b11 − b22
⎪
(a11 − a22 ) = β(a11 − a22 )⎪
b21
(a11 − a22 )b21 = a21 (b11 − b22 ) ⇒ a21 = ⎭
b11 − b22
y se extiende por continuidad, si es necesario, al posible valor de t que anulaba el

denominador b11 − b22 .
c) Consideremos el sistema ẋ = A(t) x, donde A(t) es la matrizdefinida mediante (4.2),

y
donde ẋ = dx/dt. El cambio de variable x(t) = exp (1/2) (a1 (t) + a2 (t)) dt z(t),
implica que
1 1
1

ẋ(t) = [a1 (t) + a2 (t)] e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt z(t) + e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt ż(t)
2
1
1
= e 2 [a1 (t)+a2 (t)] dt [a1 (t) + a2 (t)] z(t) + ż(t) ,
2
y, por otro lado

1

[a1 (t)+a2 (t)] dt
A(t) x = A(t) e 2 z(t) ,
por lo que, igualando ambas expresiones, se obtiene, tras dividir el resultado por el
término exponencial

1
ż(t) = A(t) − [a1 (t) + a2 (t)] I z(t)
2
⎛ ⎞
1
⎜ [a 1 (t) − a 2 (t)] α [a1 (t) − a2 (t)] ⎟
= ⎝ 2 1 ⎠ z(t)
β [a1 (t) − a2 (t)] [−a1 (t) + a2 (t)]
2
⎛ 1 ⎞
α
⎜ ⎟
= [a1 (t) − a2 (t)] ⎝ 2 ⎠ z(t) .
1
β −
2

Sea, ahora, el cambio de variable independiente s = (a1 (t) − a2 (t)) dt. Si denotamos
por z = dz/ds, se tiene que
ds
ż = z = z [a1 (t) − a2 (t)]
dt
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y, tras dividir por el término a1 (t) − a2 (t), el sistema toma la forma

⎛ 1 ⎞
α
⎜ ⎟
z = ⎝ 2 ⎠ z.
1
β −
2
PROBLEMA 4.5
a) Compruébese, utilizando la definición de la exponencial que, si

0 b At cos(bt) sen(bt)
A= , entonces e = .
−b 0 − sen(bt) cos(bt)
b) Calcúlese la exponencial eAt para la matriz,

a b
A= .
−b a

SOLUCIÓN
a) La matriz eAt puede, en este caso, calcularse fácilmente sin más que utilizar la defini-
ción de exponencial. Sea C la matriz
! "
0 1
C= .
−1 0
Comenzamos hallando las potencias de A.

0 b 0 1
A = =b = bC ,
−b 0 −1 0

2 0 b 0 b −b2 0
A = = = −b2 I ,
−b 0 −b 0 0 −b2
A3 = A2 A = −b2 I A = −b2 A = −b3 C ,
A4 = A2 A2 = −b2 I A2 = (−b2 )2 I = b4 I ,
y así sucesivamente. De modo que A2k = (−1)k b2k I y A2k+1 = (−1)k b2k+1 C para
todo k ∈ IN. La serie que define la exponencial es absolutamente convergente, luego
podemos agrupar los términos pares y los impares para sumarla. En efecto
∞
∞
∞

tn t2n t2n+1
eAt = An = A2n + A2n+1 ,
n=0
n! n=0 (2n)! n=0 (2n + 1)!
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y sustituyendo las potencias de A por los valores calculados previamente, resulta

∞
∞
t2n t2n+1
eAt = (−1)n b2n I+ (−1)n b2n+1 C
n=0
(2n)! n=0
(2n + 1)!
⎛ ∞
∞
⎞
t2n t2n+1
⎜ (−1)n b2n (−1)n b2n+1
⎜ (2n)! (2n + 1)! ⎟
⎟
⎜ n=0 n=0 ⎟
= ⎜ ⎟
⎜ ∞
∞ ⎟
⎝ t2n+1 t 2n
⎠
− (−1)n b2n+1 (−1)n b2n
n=0
(2n + 1)! n=0
(2n)!
! "
cos(bt) sen(bt)
= .
− sen(bt) cos(bt)
b) La matriz A se puede expresar como

a b
A= = aI + bC ,
−b a
de modo que ! "

At at b C t at cos(bt) sen(bt)
e =e e =e ,
− sen(bt) cos(bt)
sin más que aplicar el primer apartado de este problema.
PROBLEMA 4.6
Calcúlese la exponencial eAt para la matriz
⎛ ⎞
3 2 1
A = ⎝ −1 3 2 ⎠.
1 −3 −2

SOLUCIÓN
El polinomio característico de A

3−λ 2 1

|A − λI| = −1 3−λ 2 = −λ3 + 4 λ2 − 4 λ = −λ (λ − 2)2 ,

1 −3 −2 − λ
tiene por raíces: λ1 = 0 con multiplicidad uno y λ2 = 2 con multiplicidad dos. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado dos, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 2) + a2 (t) (x − 2)2 ,
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las condiciones que tiene que verificar son

p (2) = a0 (t) = e2t ,
p (2) = a1 (t) = t e2t ,
p (0) = a0 (t) − 2 a1 (t) + 4 a2 (t) = 1 .
Sustituyendo los valores de a0 (t) y a1 (t) en la tercera ecuación, resulta
1
e2t − 2 t e2t + 4 a2 (t) = 1 ⇒ a2 (t) = (1 − e2t + 2te2t ) ,
4
luego
1
p(x) = e2t + t e2t (x − 2) + (1 − e2t + 2t e2t ) (x − 2)2 ,
4
y entonces
1
eAt = p(A) = e2t I + t e2t (A − 2I) + (1 − e2t + 2t e2t ) (A − 2I)2
4
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 2 1 0 1 1
1
= e2t I + t e2t ⎝ −1 1 2 ⎠ + (1 − e2t + 2t e2t ) ⎝ 0 −7 −7 ⎠
4
1 −3 −4 0 11 11
⎛ ⎞
2t 2t 5 2t 1 2t 1 3 2t 1 2t 1
⎜ t e + e t e − e + t e − e +
⎜ 2 4 4 2 4 4 ⎟⎟
⎜ ⎟
⎜ 2t 5 2t 11 2t 7 3 2t 7 2t 7 ⎟
= ⎜ −t e − te + e − − te + e − ⎟ .
⎜ 2 4 4 2 4 4 ⎟
⎜ ⎟
⎝ 5 11 11 3 7 11 ⎠
t e2t t e2t − e2t + t e2t − e2t +
2 4 4 2 4 4
Por último, conviene comentar que, en este caso concreto, las multiplicidades mínimas de los
autovalores de la matriz coinciden con sus multiplicidades, como se comprueba fácilmente sin
más que observar que rg(A−2I) = 2 y que, por tanto, dim Ker(A−2I) = 3−rg(A−2I) = 1.
PROBLEMA 4.7
⎛ ⎞
2 1 1 2
⎜ 2 1 −1 0 ⎟
A=⎜ ⎝ 1
⎟.
⎠
0 0 −1
1 −2 0 1

SOLUCIÓN

2−λ 1 1 2

2 1 − λ −1 0
|A − λI| = = λ4 − 4 λ3 + 16 λ − 16 = (λ + 2) (λ − 2)3 ,
−λ −1
1 0
1 −2 0 1−λ
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tiene por raíces: λ1 = −2 con multiplicidad uno y λ2 = 2 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 2) + a2 (t) (x − 2)2 + a3 (t) (x − 2)3 ,
p (2) = a0 (t) = e2t ,
p (2) = a1 (t) = t e2t ,
t2 2t
p (2) = 2 a2 (t) = t2 e2t ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (−2) = a0 (t) − 4 a1 (t) + 16 a2 (t) − 64 a3 (t) = e−2t .
Sustituyendo los valores de a0 (t) , a1 (t) y a2 (t) en la cuarta ecuación, resulta
1 2t
e2t − 4 t e2t + 8 t2 e2t − 64 a3 (t) = e−2t ⇒ a3 (t) = (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) ,
64
luego
t2 2t 1 2t
p(x) = e2t + t e2t (x − 2) + e (x − 2)2 + (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) (x − 2)3 ,
2 64
y por tanto
t2 2t 1 2t
eAt = e2t I + te2t (A − 2I) + e (A − 2I)2 + (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t )(A − 2I)3
2 64
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 1 1 2 5 −5 −3 −3
⎜ 2 −1 −1 0 ⎟ 2 ⎜ 5 ⎟
= e2t I + t e2t ⎜ ⎟ + t e2t ⎜ −3 3 5 ⎟
⎝ 1 0 −2 −1 ⎠ 2 ⎝ −3 3 5 5 ⎠
1 −2 0 −1 −5 5 3 3
⎛ ⎞
−16 16 16 16
1 2t ⎜ 16 −16 −16 −16 ⎟
+ (e − 4te2t + 8t2 e2t − e−2t ) ⎜
⎝ 16 −16 −16 −16 ⎠ .
⎟
64
16 −16 −16 −16
Las componentes de la exponecial son:
t2 3 2t 1 −2t t2 2t 1 2t 1 −2t
eAt [1, 1] = e2t + t e2t + e + e eAt [1, 2] = − e + e − e
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [1, 3] = e2t + e2t − e−2t eAt [1, 4] = e2t + t e2t + e2t − e−2t
2 4 4 2 4 4
t2 2t 2t 1 2t 1 −2t t2 2t 3 2t 1 −2t
At
e [2, 1] = e + te + e − e e [2, 2] = − e + e + e
At
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [2, 3] = e2t − e2t + e−2t eAt [2, 4] = e2t + t e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 1 1
eAt [3, 1] = e2t + e2t − e−2t eAt [3, 2] = − e2t +t e2t− e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 3 1 −2t t 1 1
eAt [3, 3] = e2t − t e2t + e2t + e eAt [3, 4] = e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
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t2 2t 1 2t 1 −2t t2 2t 1 1
eAt [4, 1] = − e + e − e eAt [4, 2] = e − t e2t − e2t + e−2t
2 4 4 2 4 4
2 2
t 1 1 t 3 1
eAt [4, 3] = − e2t + t e2t − e2t + e−2t eAt [4, 4] = − e2t + e2t + e−2t .
2 4 4 2 4 4
Se comprueba, sin dificultad, que las multiplicidades mínimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mínimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador
PROBLEMA 4.8
⎛ ⎞
6 −10 0
A = ⎝ 3 −5 0 ⎠ .
1 −2 1

SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz A,

6−λ −10 0

|A − λ I| = 3 −5 − λ 0 = −λ3 + 2 λ2 − λ = −λ (λ − 1)2 ,

1 −2 1−λ
tiene por raíces: λ1 = 1 doble y λ2 = 0 simple. Si buscamos un polinomio interpolador de

grado dos, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 1) + a2 (t) (x − 1)2 ,
p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
p (0) = a0 (t) − a1 (t) + a2 (t) = 1 .
Sustituyendo los valores de a0 (t) y a1 (t) en la tercera ecuación, resulta
et − t et + a2 (t) = 1 ⇒ a2 (t) = 1 − et + tet ,
luego
p(x) = et + t et (x − 1) + (1 − et + tet ) (x − 1)2 ,
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por tanto
eAt = p(A) = et I + t et (A − I) + (1 − et + tet ) (A − I)2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
5 −10 0 −5 10 0
= et I + t et ⎝ 3 −6 0 ⎠ + (1 − et + tet ) ⎝ −3 6 0 ⎠
1 −2 0 −1 2 0
⎛ ⎞
6 et − 5 10 (1 − et ) 0
⎜ ⎟
⎜ ⎟
= ⎜ 3 (et − 1) −5 e + 6
t
0 ⎟
⎜ ⎟.
⎝ ⎠
et − 1 2 (1 − et ) et
Obsérvese que, en este caso concreto, las multiplicidades mínimas de los autovalores de la
matriz no coinciden con las multiplicidades, por lo que el proceso de obtención del polino-
mio interpolador se puede simplificar. En concreto, la multiplicidad mínima correspondiente
al autovalor λ1 = 1 es uno, puesto que el rango de la matriz A − I es uno y, por tanto,
dim Ker(A − I) = 3 − rg(A − I) = 2. Nótese que, en particular, esto implica que la matriz A
es diagonalizable y que el polinomio mínimo de dicha matriz viene dado por m(λ) = λ (λ−1).
Por tanto, podemos buscar un polinomio interpolador de grado uno de la forma
q(x) = b0 (t) + b1 (t) (x − 1) ,
que habrá de satisfacer las condiciones
q (1) = b0 (t) = et ,
q (0) = b0 (t) − b1 (t) = 1 ,
por lo que se tiene que b0 (t) = et y b1 (t) = et −1. Obtenemos así q(x) = et +(et − 1) (x−1).
Finalmente
eAt = q(A) = et I + (et − 1) (A − I)
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
5 −10 0 6 et − 5 10 (1 − et ) 0
= et I + (et − 1) ⎝ 3 −6 0 ⎠ = ⎝ 3 (et − 1) −5 et + 6 0 ⎠ .
1 −2 0 et − 1 2 (1 − et ) et
PROBLEMA 4.9
⎛ ⎞
3 −1 0 1
⎜ 9 −5 0 9 ⎟
A=⎜ ⎝ −3 −2
⎟.
1 −3 ⎠
4 −3 0 6
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SOLUCIÓN

3−λ −1 0 1

9 −5 − λ 0 9
|A−λI| = = λ4 −5 λ3 +9 λ2 −7 λ+2 = (λ−2) (λ−1)3 ,

−3 −2 1−λ −3
4 −3 0 6−λ
tiene por raíces: λ1 = 2 con multiplicidad uno y λ2 = 1 con multiplicidad tres. Si buscamos
un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 1) + a2 (t) (x − 1)2 + a3 (t) (x − 1)3 ,
p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
t2 t
p (1) = 2 a2 (t) = t2 et ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (2) = a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .

t2 t 2t 2t t2 t 2t t2
e + t e + e + a3 (t) = e ⇒ a3 (t) = e − e − te − e = e − 1 + t +
t t t t
et ,
2 2 2
luego

t2 t t2
p(x) = et + t et (x − 1) + e (x − 1)2 + e2t − 1 + t + et (x − 1)3 ,
2 2
y por tanto

t2 t t2
eAt = et I + t et (A − I) + e (A − I)2 + e2t − 1 + t + et (A − I)3
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 −1 0 1 −1 1 0 −2
⎜ 9 −6 0 9 ⎟ 2 ⎜ 0 ⎟
= et I + t et ⎜ ⎟ + t et ⎜ 0 0 0 ⎟
⎝ −3 −2 0 −3 ⎠ 2 ⎝ −36 24 0 −36 ⎠
4 −3 0 5 1 −1 0 2
⎛ ⎞

−1 1 0 −2
t2 ⎜ 0 0 0 0 ⎟
+ e2t − 1 + t + et ⎜⎝
⎟
2 0 0 0 0 ⎠
1 −1 0 2
⎛ ⎞
(2 + 3 t) et − e2 t (−1 − 2 t) et + e2t 0 (2 + 3 t) et − 2 e2t
⎜ ⎟
⎜ 9 t et (1 − 6 t) et 0 9 t et ⎟
⎜ ⎟
= ⎜ ⎟.
⎜ −3 t (1 + 6 t) et 2 t (−1 + 6 t) et
e t
−3 t (1 + 6 t) et ⎟
⎝ ⎠
2t 2t 2t
t
(−1 + 3 t) e + e (1 − 2 t) e − e
t t
0 (−1 + 3 t) e + 2 e
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Se comprueba, sin dificultad, que las multiplicidades mínimas de los autovalores de esta matriz
coinciden con sus multiplicidades, luego tres es el grado mínimo que ha de tener cualquier
polinomio interpolador
PROBLEMA 4.10
Sea A una matriz 3 × 3 de autovalores λ (doble) y μ, con λ = μ. Pruébese que
eμt − eλt t eλt
p(x) = eλt [1 + t (x − λ)] + 2
(x − λ)2 − (x − λ)2 ,
(μ − λ) μ−λ
es, en todo caso, un polinomio interpolador para A.

SOLUCIÓN
La función p(x) será un polinomio interpolador de A si cumple las condiciones:
p(λ) = eλt , p (λ) = t eλt , p(μ) = eμt . (4.4)
Calculamos su derivada,
eμt − eλt t eλt
p (x) = t eλt + 2 (x − λ) − 2 (x − λ) ,
(μ − λ)2 μ−λ
y comprobamos que se verifican las condiciones (4.4),
p(λ) = eλt
p (λ) = t eλt
p(μ) = eλt + t eλt (μ − λ) + eμt − eλt − t eλt (μ − λ) = eμt ,
por lo tanto, efectivamente p(x) es un polinomio interpolador de A.
Nótese que, si bien p(x) es un polinomio interpolador para A (que ya sabemos que no
es único), no siempre será el de menor grado posible. El que lo sea o no, depende de si la
multiplicidad mínima del autovalor λ es o no dos. Así, si la multiplicidad mínima de λ es
dos, el polinomio dado es el de menor grado posible. Por el contrario, si dicha multiplicidad
mínima es uno, entonces la matriz A es diagonalizable y podemos encontrar un polinomio
interpolador de grado uno. De hecho, se comprueba sin dificultad que
eμt − eλt
p(x) = eλt + (x − λ) ,
μ−λ
es un polinomio interpolador para A, de grado uno, en este último caso.
PROBLEMA 4.11
Consideremos el sistema lineal homogéneo

1 2
y = y = Ay.
−2 1
Calcúlese eAt mediante,
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a) la definición de exponencial (aplicando el problema 4.5),
b) el cálculo de soluciones asociadas a los valores propios,
c) el polinomio interpolador .

SOLUCIÓN
a) Considerando el apartado b) del problema 4.5 con a = 1 y b = 2 tenemos que

! "
At t
cos(2t) sen(2t)
e = e .
− sen(2t) cos(2t)
b) El polinomio característico de la matriz de coeficientes

1−λ 2
|A − λI| = = (1 − λ)2 + 4 = λ2 − 2λ + 5 ,
−2 1−λ
tiene las raíces: 1±2i, complejas conjugadas de multiplicidad uno. Buscamos un vector
propio u asociado al valor propio λ = 1 + 2i. Por lo tanto, (A − λI) u = 0, esto es

−2i 2 u1 0 −2iu1 + 2u2 = 0
= ⇒ ⇒ iu1 = u2 .
−2 −2i u2 0 −2u1 − 2iu2 = 0
Tomando u1 = 1, se tiene u = (1, i)T y una solución compleja del sistema homogéneo,
viene dada por

(1+2i)t 1 0
yh (t) = e +i
0 1

t 1 0
= e [cos(2t) + i sen(2t)] +i
0 1
! " ! "
cos(2t) sen(2t)
= et + i et .
− sen(2t) cos(2t)
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogé-
neo y, por lo tanto
! "
et cos(2t) et sen(2t)
Y (t) = ,
−et sen(2t) et cos(2t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que la matriz fundamental obtenida
es precisamente eAt , (Y (0) = I, por lo que es la matriz fundamental principal en 0 y,
por la unicidad, Y (t) = eAt ).
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c) La matriz A tiene dos valores propios complejos conjugados, 1 ± 2i, (calculados en el

apartado anterior). Si buscamos un polinomio interpolador, p(x), de grado uno, de la
forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) [x − (1 + 2i)] ,
las condiciones que debe verificar son
p(1 + 2i) = a0 (t) = e(1+2i)t ,

p(1 − 2i) = a0 (t) + a1 (t) (1 − 2i − 1 − 2i) = a0 (t) − 4i a1 (t) = e(1−2i)t .
Sustituyendo el valor de a0 (t) en la segunda ecuación y despejando a1 (t) resulta
i (1+2i)t
e(1+2i)t − 4i a1 (t) = e(1−2i)t ⇒ a1 (t) = − e − e(1−2i)t ,
4
luego
1 (1+2i)t
p(x) = e(1+2i)t + e − e(1−2i)t [x − (1 + 2i)] ,
4i
y, por lo tanto,
1 (1+2i)t −2i 2

(1+2i)t (1−2i)t
eAt
= p(A) = e I+ e −e
! "4i −2 −2i
a11 (t) a12 (t)
= ,
a21 (t) a22 (t)
con
1 (1+2i)t 1
a11 (t) = e(1+2i)t − e − e(1−2i)t = e(1+2i)t − e(1−2i)t = et cos 2t ,
2 2
1 (1+2i)t 1
a12 (t) = e − e(1−2i)t = et e2it − e−2it = et sen(2t) ,
2i 2i
a21 (t) = −a12 (t) = −et sen(2t) ,
a22 (t) = a11 (t) = et cos(2t) ,
es decir, ! "
At
et cos(2t) et sen(2t)
e = .
−et sen(2t) et cos(2t)
PROBLEMA 4.12
Calcúlese la solución general del sistema homogéneo
⎛ ⎞
2 0 1
y = ⎝ 0 2 0 ⎠ y .
0 1 3
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SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A es

2−λ
0 1
|A − λ I| = 0 2−λ 0 = (2 − λ)2 (3 − λ) ,
0 1 3−λ
y tiene por raíces λ1 = 2 doble y λ2 = 3 simple. Puesto que λ1 = 2 tiene multiplicidad dos,
se deben determinar dos vectores propios generalizados linealmente independientes asociados
a λ1 . Resolvemos primero (A − 2 I) u1 = 0, esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 1 u1 0
⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ u1 arbitrario
u2 = u 3 = 0 .
0 1 1 u3 0
Tomando u1 = 1, tenemos u1 = (1, 0, 0)T , y una solución del sistema es
⎛ ⎞ ⎛ 2t ⎞
1 e
y1 (t) = e2t u1 = e2t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
0 0
Consideramos ahora (A − 2 I)2 u2 = 0. Para ello basta con buscar un vector u2 cumpliendo
(A − 2 I) u2 = u1 , esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 1 u1 1
⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ u1 arbitrario
u2 = −1 , u3 = 1 .
0 1 1 u3 0
Tomando u1 = 0, se obtiene el vector propio generalizado u2 = (0, −1, 1)T , linealmente
independiente de u1 .
A partir de u2 obtenemos una segunda solución del sistema
y2 (t) = eAt u2 = e2t [u2 + t (A − 2 I) u2 ]
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎤
0 0 0 1 0
= e2t ⎣⎝ −1 ⎠ + t ⎝ 0 0 0 ⎠ ⎝ −1 ⎠⎦
−1 0 1 1 −1
⎛ ⎞
−t
= e2t ⎝ −1 ⎠.
−1 − 2 t
Para el valor propio λ2 = 3 resolvemos (A − 3 I) u3 = 0, es decir
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
−1 0 1 u1 0
⎝ 0 −1 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ −u1 + u3 = 0
−u2 = 0 .
0 1 0 u3 0
Tomando u1 = 1 se elige u3 = (1, 0, 1)T y una tercera solución del sistema, linealmente
independiente con las anteriores, es
⎛ ⎞ ⎛ e3t ⎞
1
⎜ ⎟
y3 (t) = e3t u3 = e3t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
1 e3t
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La matriz Y (t), cuyas columnas son los vectores y1 (t), y2 (t), y3 (t), viene dada por
⎛ 2t ⎞
e −t e2t e3t
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 −e2t 0 ⎟,
⎠
2t
0 −(1 + 2 t) e e3t
y es una matriz fundamental del sistema. Su solución general es
⎛ 2t ⎞
e −t e2t e3t ⎛ ⎞
⎜ ⎟ c1
y(t) = Y (t) c = ⎜
⎝ 0 −e2t 0 ⎟ ⎠
⎝ c2 ⎠ .
c3
0 −(1 + 2 t) e2t e3t
PROBLEMA 4.13
Sea A una matriz constante n × n.
a) Pruébese que, si A posee un único autovalor, λ, entonces
eAt ≤ p(t) et λ , t ≥ 0,
donde p(t) es un polinomio de grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos.

b) Pruébese que si
σ = max{λ | λ autovalor de A} ,
entonces
eAt ≤ p(t) eσ t , t ≥ 0,
donde p(t) es un polinomio de grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos.
c) Pruébese que si
σ = max{λ | λ autovalor de A} ,
y si ε > 0, entonces
eAt ≤ k e(σ+ε) t , t ≥ 0.
d) Pruébese que c) no es generalmente cierto cuando ε = 0.

SOLUCIÓN
a) Si A posee un único autovalor λ, será de multiplicidad n. Un polinomio interpolador

de A será de la forma:
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − λ) + a2 (t) (x − λ)2 + · · · + an−1 (t) (x − λ)n−1 ,
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y basta imponer las condiciones de interpolador, pk) (λ) = tk eλt , para concluir que
ak (t) = (tk /k!) exp(λt), k = 0, . . . , n − 1. Por lo tanto,
t2 tn−1
eAt = p(A) = eλt +t eλt (A − λ I)+ eλt (A − λ I)2 +. . .+ eλt (A − λ I)n−1
2 (n − 1)!

t2 2 tn−1
=e λt
1 + t (A − λ I) + (A − λ I) + · · · + (A − λ I) n−1
.
2 (n − 1)!
Sea una norma matricial, entonces
r
n−1
t tr
n−1
eAt ≤ |eλt | (A − λ I)r ≤ etλ (A − λ I)r .
r=0
r! r=0
r!
-n−1
Evidentemente, r=0 (tr /r!) (A−λ I)r es un polinomio que cumple las condiciones
del enunciado (grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos).
Veamos un modo alternativo de probar el resultado anterior, sin recurrir al polinomio
interpolador de A. Para ello, comencemos observando que el polinomio característico
de A es pA (x) = |A−xI| = (−1)n (x−λ)n y que, por el teorema de Cayley-Hamilton,
se tiene que PA (A) = 0 (donde 0 denota la matriz nula). Por tanto, se verifica que
(A − λI)n = 0, por lo que se tendrá que (A − λI)k = 0 ∀k ∈ IN con k ≥ n.
Concluimos así que
∞ k
k
n−1
t t
eAt = eλt e(A−λI)t = eλt (A − λI)k = eλt (A − λI)k ,
k! k!
k=0 k=0
por lo que para cualquier norma matricial se tendrá
n−1 tk (A − λI)k

n−1
eAt ≤ eλt (A − λI)k ≤ et λ tk ,
k! k!
k=0 k=0
y el resultado se sigue de tomar

n−1
(A − λI)k k
p(t) = t ,
k!
k=0
que es un polinomio de grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos.

Nótese en este punto que el resultado sigue siendo válido si sustituimos n, esto es, la
multiplicidad del autovalor λ, por la multiplicidad mínima de dicho autovalor.
b) Sean λ1 , λ2 , . . . , λr los distintos autovalores de A con multiplicidades n1 , n2 , . . . , nr
respectivamente. Un polinomio interpolador de A de grado n − 1 será:
p(x) = a0 (t)+a1 (t)(x − λ1 )+. . .+an1 (t)(x − λ1 )n1 +an1 +1 (t)(x − λ1 )n1 (x − λ2 )
+. . .+an1 +n2 +1 (t) (x − λ1 )n1 (x − λ2 )n2 (x − λ3 )
+. . .+an1 +n2 +···+nr −1 (t)(x − λ1 )n1(x − λ2 )n2 · · · (x − λr−1 )nr−1 (x − λr )nr−1,
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cuyos coeficientes son combinaciones lineales de las funciones

tk eλs t , con s = 1, . . . , r ; k = 0, . . . , ns − 1 .
Podemos reagrupar los términos del polinomio para expresarlo de la forma:
p(x) = eλ1 t α0 (x) + t eλ1 t α1 (x) + · · · + tn1 −1 eλ1 t αn1 −1 (x)
+ eλ2 t αn1 (x) + t eλ2 t αn1 +1 (x) + · · · + tn2 −1 eλ2 t αn1 +n2 −1 (x)
+ · · · + tnr −1 eλr t αn1 +···+nr −1 (x) ,
donde las funciones αi (x) son productos en los que intervienen algunos de los factores
(x − λs )γs con s = 1, . . . , r , γs = 0, . . . , ns si s = r , γr = 0, . . . , nr − 1 .
Si σ = max{λ | λ autovalor de A}, entonces |eλi t | ≤ eσt , i = 1, . . . , r, de modo
que

h−1
eAt = p(A) ≤ eσt ti βi (A) , (4.5)
i=0
siendo h = max{n1 , n2 , . . . , nr } , y βi (A) el resultado de sustituir, en el coeficiente de

ti , los factores (x−λs )ms por (A−λs I)ms prescindiendo de los factores exponenciales
acotados anteriormente por exp(σ t).
A la vista de la expresión (4.5) es evidente que
eAt ≤ p(t) eσt , t ≥ 0,
con p(t) un polinomio de grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos.
Obsérvese que el resultado sigue siendo válido si sustituimos n por la suma de multi-
plicidades mínimas de los autovalores de A.
c) Aplicando el apartado precedente, sabemos que en esta situación existe un polinomio
p(x) de grado ≤ n − 1 y coeficientes no negativos, para el que se verifica la acotación
eAt ≤ p(t) et σ , ∀t ≥ 0 . Por tanto, bastará encontrar para cada ε > 0, una constante
k (que puede depender del ε considerado) de modo que se verifique
p(t) ≤ k et ε , t ≥ 0,
pues entonces se tendrá que
eAt ≤ p(t) et σ ≤ k et ε et σ = k et (σ+ε) , t ≥ 0,
que es lo que se pretende probar. Pero, fijado cualquier ε > 0, sabemos que
p(t)
lı́m = 0,
t→∞ et ε
por lo que existe M > 0 tal que, si t > M , entonces p(t)/exp(t ε) ≤ 1 (M puede de-
pender del ε fijado). Por otra parte, para t ∈ [0, M ] existe L > 0 tal que se verifica que
p(t)/exp(t ε) ≤ L , ∀t ∈ [0, M ] (L puede depender de M y por tanto del valor tomado
para ε) por ser la función p(t)/exp(t ε) continua (cociente de continuas cuyo denomi-
nador no se anula) en el compacto [0, M ]. Tomando k = max{1, L}, el resultado se
sigue trivialmente, pues p(t)/et ε ≤ k , ∀t ≥ 0 ⇒ p(t) ≤ k et ε , ∀t ≥ 0.
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d) Veamos con un contraejemplo que, en general, no es cierto que eAt ≤ k eσ t , ∀t ≥ 0 .

Para ello, consideremos la matriz

1 1
A= ,
0 1
para la cual se tiene que σ = 1 (A tiene por único autovalor al 1 con multiplicidad dos).
Además, para esta matriz, la exponencial es fácil de calcular teniendo en cuenta que
pA (x) = (x − 1)2 , y que por el teorema de Cayley-Hamilton es pA (A) = 0, por lo que
(A − I)k = 0 , ∀k ≥ 2 (k entero). Se tiene así que
∞ k

t (A−I)t t 1 t
At
e =e e =e t
(A − I) = e (I + t (A − I)) = e
k t t
,
k! 0 1
k=0
y por tanto, para cualquier norma matricial

. .
. 1 t .
eAt = et .
. 0
..
.
1
Si consideramos, por ejemplo, la norma matricial 1, o la norma matricial ∞ (inducidas por las
correspondientes normas vectoriales), se comprueba sin dificultad que ambas coinciden para
esta matriz, y de hecho se tiene que
. .
. 1 t .
. . ∀t ≥ 0 ,
. 0 1 . = max{1, 1 + t} = 1 + t ,
por lo que eAt = (1 + t) et , y no existe k > 0 tal que (1 + t) et ≤ k et , ∀t ≥ 0 (basta tomar

por ejemplo t = k, para ver que dicho k no puede existir).
PROBLEMA 4.14
Consideremos el sistema de coeficientes constantes
y = A y ,
donde A = (aij ). El problema es caracterizar los casos en los que y(0) ≥ 0 (para
cada componente de y) implica que y(t) ≥ 0 para todo t ≥ 0, cuando y(t) es una
solución. La idea consiste en saber que las soluciones son de la forma
y(t) = eAt y(0)
y buscar cuándo cada elemento de eAt es ≥ 0. Con esta idea pruébese la equivalencia
de las siguientes afirmaciones
(i) para toda solución del sistema
y(0) ≥ 0 ⇒ (∀ t ≥ 0) y(t) ≥ 0 ;
(ii) para todo i = j , aij ≥ 0.
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SOLUCIÓN
Comencemos observando que las soluciones de y = A y son de la forma y(t) = eAt y(0).
Por otra parte, la condición de que toda solución del sistema y = A y verifica que
y(0) ≥ 0 ⇒ y(t) ≥ 0 , ∀t ≥ 0 , (4.6)
(componente a componente), es equivalente a que: eAt ≥ 0 (esto es, todas las componentes de
la matriz eAt son ≥ 0) ∀t ≥ 0.
Para ver esto, supongamos que toda solución del sistema y = A y verifica (4.6) (compo-
nente a componente). Entonces, tomando para y(0) = ej ≥ 0 , j = 1, 2, . . . , n (la j-ésima
columna de la matriz identidad) cuyas componentes son todas no negativas, se tendrá para
y(t) = eAt ej ≥ 0 , ∀t ≥ 0, j = 1, 2, . . . , n. Pero eAt ej es la j-ésima columna de la matriz
eAt , y hemos visto así que todas las componentes de dicha matriz son no negativas ∀t ≥ 0.
Por otra parte, si eAt ≥ 0, esto es, todas las componentes de la matriz eAt son ≥ 0 ∀t ≥ 0,
se tiene que toda solución del sistema y = A y es de la forma y(t) = eAt y(0), y por tanto,
si y(0) ≥ 0 sus componentes serán no negativas ∀t ≥ 0 (por ser suma de productos de
cantidades no negativas).
Estamos ya en condiciones de probar la equivalencia que se nos pide. Empecemos viendo
que (i) ⇒ (ii), razonando por reducción al absurdo. Supongamos que A = (aij ) y que existen
índices i y j con i = j y tales que aij < 0. La componente (i, j) de la matriz eAt viene dada
por Eij (t) = eTi eAt ej . Como
d At d At
e = AeAt ⇒ e |t=0 = AeA0 = A ,
dt dt
(pues e0 = I) se tiene que

d T At d At
Eij (0) = e e ej |t=0 = eTi e |t=0 etj = eTi A ej = aij < 0.
dt i dt
Pero Eij (0) = eTi eA0 ej = eTi I ej = eTi ej = 0 (pues i = j). Así tenemos que en t = 0 la
componente (i, j)) de la matriz eAt es 0, pero con derivada negativa, lo que supone que para
algún t > 0 habrá de ser Eij (t) < 0, contradiciendo que todas las componentes de eAt son no
negativas ∀t ≥ 0.
Para ver que (ii) ⇒ (i), basta observar que si ∀ i = j es aij ≥ 0, entonces podemos tomar
α = min1≤i≤n {aii } y se tiene que
∞ k
t
y(t) = eAt y(0) = eαt e(A−αI)t y(0) = eαt (A − αI)k y(0) ≥ 0 , ∀t ≥ 0 ,
k!
k=0
si y(0) ≥ 0, pues todas las componentes de A − λI (y de sus potencias) son ≥ 0, por lo que
sólo aparecen sumas de productos de cantidades no negativas.
Para finalizar, obsérvese que el resultado deja de ser válido si sustituimos el t ≥ 0 por un
t ∈ IR. Por ejemplo, si consideramos

0 1 1 t
A= ⇒ eAt = I + tA = ,
0 0 0 1
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por lo que, si tomamos por ejemplo y(0) = (0, 1)T ≥ (0, 0)T (componente a componente), se
tendrá
1 t 0 t
y(t) = = ,
0 1 1 1
y la primera componente es negativa si t < 0, a pesar de que todos los elementos de la matriz
A (incluidos los no diagonales) son no negativos.
PROBLEMA 4.15
Consideremos el sistema
⎛ ⎞
5 −1 1 1
⎜ 4 0 0 2 ⎟
y = ⎜
⎝ −4
⎟ y.
1 0 −1 ⎠
−8 2 −3 0
a) Calcúlese la matriz fundamental principal en 0, empleando el método del poli-
nomio interpolador.
b) Compruébese que
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
et 0 t et 0
⎜ 0 ⎟ ⎜ t ⎟ ⎜ 2 t et ⎟ ⎜ e2t ⎟
y(t) = b1 ⎜ ⎟ + b2 ⎜ 2 e ⎟ + b 3 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ −2 et ⎠ ⎝ et ⎠ ⎝ −t et ⎠ + b4 ⎝ 0 ⎠,
−2 et et et − t et e2t
es la solución general del sistema.
A partir de ella, resuélvase el sistema para las condiciones iniciales
y(0) = e1 , y(0) = e2 , y(0) = e3 , y(0) = e4 ,
y obténgase la misma matriz fundamental que en el apartado a).

SOLUCIÓN
a) Llamemos A a la matriz de coeficientes del sistema. El polinomio característico de A

viene dado por

5 − λ −1 1
1
4 −λ 0 2
|A−λI| = 4 3 2
= λ −5 λ +9 λ −7 λ+2 = (λ−2) (λ−1) ,
3
−4 1 −λ −1
−8 2 −3 −λ
y tiene dos raíces distintas: λ1 = 2 con multiplicidad uno y λ2 = 1 con multiplicidad
tres. Si buscamos un polinomio interpolador de grado tres, de la forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 1) + a2 (t) (x − 1)2 + a3 (t) (x − 1)3 ,
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p (1) = a0 (t) = et ,
p (1) = a1 (t) = t et ,
t2 t
]p (1) = 2 a2 (t) = t2 et ⇒ a2 (t) = e ,
2
p (2) = a0 (t) + a1 (t) + a2 (t) + a3 (t) = e2t .

t2 t t2 t2 t
et + t et + e + a3 (t) = e2t ⇒ a3 (t) = e2t − et − tet − et = e2t − 1 + t + e,
2 2 2
con lo que

t2 t t2 t
p(x) = et + t et (x − 1) + e (x − 1)2 + e2t − 1 + t + e (x − 1)3 ,
2 2
y la exponencial resulta

t2 t 2 2t t2 t
eAt
= e I + t e (A − I) + e (A − I) + e − 1 + t +
t t
e (A − I)3
2 2
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
4 −1 1 1 0 0 0 0
⎜ 4 −1
t ⎜ 0 2 ⎟ t 2 ⎜ −4 1 −2 0 ⎟
t
= e I + te ⎝ ⎟+ e ⎜ t ⎟
−4 1 −1 −1 ⎠ 2 ⎝ 0 0 0 0 ⎠
−8 2 −3 −1 −4 1 −2 0
⎛ ⎞

0 0 0 0
t2 t ⎜ −4 1 −2 0 ⎟
+ e2t − 1 + t + e ⎜⎝ 0 0
⎟
2 0 0 ⎠
−4 1 −2 0
⎛ ⎞
(1 + 4 t) et −t et t et t et
⎜ ⎟
⎜ 4 (1 + 2 t) et − 4 e2t −2 t et + e2t 2 (1 + t) et − 2 e2t 2 t et ⎟
⎜ ⎟
=⎜ ⎟.
⎜ −4 t et t et (1 − t) et −t et ⎟
⎝ ⎠
4 (1 − t) et − 4 e2t (t − 1) et + e2t (2 − t) et − 2 e2t (1 − t) et
Evaluando en t = 0, obtenemos la matriz identidad, por lo que la matriz anterior es la

matriz fundamental principal en 0 que buscábamos.
Obsérvese que, para esta matriz, la multiplicidad mínima de λ2 = 1 resulta ser 2 y,
por tanto, no coincide con la multiplicidad tres de dicho autovalor. Para verlo, basta
comprobar que rg(A−I)2 = 1 y que, por tanto, dim Ker (A−I)2 = 4−rg(A−I)2 = 3.
Se tiene así que el proceso de obtención del polinomio interpolador se puede simplificar,
puesto que podemos buscar un polinomio interpolador de grado dos de la forma
q(x) = b0 (t) + b1 (t) (x − 1) + b2 (t) (x − 1)2 ,
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que satisfaga las condiciones
q (1) = b0 (t) = et ,
q (1) = b1 (t) = t et ,
q (2) = b0 (t) + b1 (t) + b2 (t) = e2t ,
y, resolviendo el sistema, se obtiene q(x) = et + t et (x − 1) + [e2t − (1 + t) et ] (x − 1)2 .

Finalmente
eAt = et I + t et (A − I) + [e2t − (1 + t) et ] (A − I)2

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
4 −1 1 1 0 0 0 0
⎜ 4 −1
t⎜ 0 2⎟ ⎜
t ⎜ −4 1 −2 0⎟
t
=e I+ te ⎝ ⎟ 2t
+ [e − (1 + t)e ] ⎝ ⎟
−4 1 −1 −1 ⎠ 0 0 0 0⎠
−8 2 −3 −1 −4 1 −2 0
⎛ ⎞
(1 + 4 t) et −t et t et t et
⎜ ⎟
⎜ 4 (1 + 2 t) et − 4 e2t −2 t et + e2t 2 (1 + t) et − 2 e2t 2 t et ⎟
⎜ ⎟
=⎜ ⎟.
⎜ −4 t et t et (1 − t) et −t et ⎟
⎝ ⎠
4 (1 − t) et − 4 e2t (t − 1) et + e2t (2 − t) et − 2 e2t (1 − t) et
b) Comprobamos que las funciones

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
et 0 t et 0
⎜ 0 ⎟ ⎜ 2e ⎟t ⎟ ⎜ 2 t et ⎟ ⎜ e2t ⎟
y1 (t) =⎜ ⎟ ⎜
⎝ −2 et ⎠ , y2 (t) =⎝
⎜
t ⎠ , y3 (t) =⎝
⎟,
⎠ y4 (t) =⎜
⎝ 0 ⎠,
⎟
e −t et
−2 et e t
e − t et
t
e2t
forman un sistema fundamental de soluciones:
(i) Se verifica, sin más que sustituir en la ecuación, que yi = A yi , i = 1, 2, 3, 4, lo

que prueba que son soluciones.
(ii) Son linealmente independientes, pues

et 0 t et 0

0 2e t
2 t et e2t
= e5t = 0 ∀ t ∈ IR .
−2 et et −t et 0

−2 et et et − t et e2t
(iii) El número de soluciones linealmente independientes coincide con la dimensión

del espacio de soluciones del sistema.
Calculamos las soluciones que verifican cada una de las condiciones iniciales del enun-
-4 ello, determinamos en cada caso los coeficientes bi para los que se cumple
ciado. Para
y(0) = i=1 bi yi (0).
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– Condición inicial y(0) = e1

⎛ ⎞ ⎛⎞
b1 1 b1 = 1,
⎜ 2 b + b4 ⎟ ⎜ 0 ⎟ b2 = 2 b1 = 2 ,
y(0) = ⎜ 2 ⎟=⎜ ⎟ ⇒
⎝ −2 b1 + b2 ⎠ ⎝ 0 ⎠ b3 = 2 b1 − b2 − b4 = 4 ,
−2 b1 + b2 + b3 + b4 0 b4 = −2 b2 = −4 .
La solución del sistema que verifica y(0) = e1 es

⎛ ⎞
(1 + 4 t) et
⎜ 4 (1 + 2 t) et − 4 e2t ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟.
⎝ −4 t et ⎠
4 (1 − t) et − 4 e2t

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
b1 0 b1 = 0,
⎜ 2 b2 + b4
⎟ ⎜ 1 ⎟ b2 = 2 b1 = 0 ,
y(0) = ⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⇒
⎝ −2 b1 + b2 ⎠ ⎝ 0 ⎠ b3 = 2 b1 − b2 − b4 = −1 ,
−2 b1 + b2 + b3 + b4 0 b4 = 1 − 2 b2 = 1 .

⎛ ⎞
−t et
⎜ −2 t et + e2t ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟.
⎝ t et ⎠
2t
(t − 1) e + e
t

⎛ ⎞ ⎛⎞
b1 0 b1 = 0,
⎜ 2 b + b4 ⎟ ⎜ 0 ⎟ b2 = 1 + 2 b1 = 1 ,
y(0) = ⎜
⎝
2 ⎟=⎜ ⎟ ⇒
⎠ ⎝ 1 ⎠
−2 b1 + b2 b3 = 2 b1 − b2 − b4 = 1 ,
−2 b1 + b2 + b3 + b4 0 b4 = −2 b2 = −2 .

⎛ ⎞
t et
⎜ 2 (1 + t) et − 2 e2t ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟.
⎝ (1 − t) et ⎠
(2 − t) et − 2 e2t

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
b1 0 b1 = 0,
⎜ 2 b + b4 ⎟ ⎜ 0 ⎟ b2 = 2 b1 = 0 ,
y(0) = ⎜
⎝
2 ⎟=⎜ ⎟ ⇒
⎠ ⎝ 0 ⎠
−2 b1 + b2 b3 = 1+ 2 b1 − b2 − b4 = 1 ,
−2 b1 + b2 + b3 + b4 1 b4 = −2 b2 = 0 .
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⎛ ⎞
t et
⎜ 2 t et ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟.
⎝ −t et ⎠
et − t et
Cada una de las soluciones obtenidas, constituye una de las columnas de la matriz
fundamental principal en 0 (calculada en el apartado anterior), como se comprueba
al sustituir t = 0 y obtener las columnas de la matriz identidad.
PROBLEMA 4.16
Diremos que y(t) es una solución propia de y = A y si y(t) es de la forma
y(t) = c(t) v ,
con v un vector no nulo. Pruébese que entonces
y(t) = k eλt v ,
donde λ es tal que A v = λ v, o sea, que y(t) es una solución asociada al valor
propio λ y al vector propio v.

SOLUCIÓN
Si y(t) = c(t) v, con v = 0, en particular se tendrá que y(0) = c(0) v. Como y(t) es solución
del sistema y = A y, se tiene que
y(t) = eAt y(0) = eAt c(0) v = c(0) eAt v , ∀t ∈ IR .
Ahora, si c(0) = 0, se tendrá que y(t) ≡ 0 , ∀t ∈ IR y basta tomar cualquier autovalor λ de

la matriz A y un autovector w = 0 asociado, con lo que tomando k = 0 se sigue el resultado,
pues obviamente y(t) = 0 eλt w = 0 con A w = λ w.
Por otra parte, si c(0) = 0, tendremos y(t) = c(t) v = c(0) eAt v, con v = 0, y por tanto
se deduce que
c(t)
eAt v = v,
c(0)
por lo que c(t)/c(0) es un autovalor de la matriz eAt asociado al autovector v = 0. Pero los
autovalores de eAt son de la forma eλt con λ autovalor de A, de modo que ∃λ, autovalor de A,
con
c(t)
= eλt ⇒ c(t) = c(0) eλt , ∀t ∈ IR ,
c(0)
y el resultado se sigue también en este caso, sin más que tomar k = c(0) y observar que
A v = λ v.
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PROBLEMA 4.17
Calcúlese una matriz fundamental real para el sistema
⎛ ⎞
3 2 −2
y = ⎝ −1 −1 1 ⎠ y.
2 0 −1

SOLUCIÓN
El polinomio característico de la matriz de coeficientes, A,

3−λ
2 −2
|A − λ I| = −1 −1 − λ 1 = −λ3 + λ2 − λ + 1 = −(λ − 1) (λ − i) (λ + i) ,

2 0 −1 − λ
tiene una raíz real, λ1 = 1, de multiplicidad uno y dos raíces, ±i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 1, es decir, tal
que (A − I) u1 = 0, esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 2 −2 u1 0
⎝ −1 −2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ u 1 = u3 ,
1 u2 = 0 ⇒
u2 = 0 .
2 0 −2 u3 0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 0, 1)T y una solución real del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞ ⎛ t ⎞
1 e
y(t) = et ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
1 et
Buscamos un vector propio complejo u2 asociado al valor propio i, esto es, un u2 para el que
(A − i I) u2 = 0, y se tiene
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3−i 2 −2 u1 0
⎝ −1 −1 − i ⎠⎝ 2 u1 = (1 + i) u3 ,
1 u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒
2 u2 = −i u3 .
2 0 −1 − i u3 0
Tomando u3 = 2 se tiene u2 = (1 + i, −i, 2)T y una solución compleja del sistema homogé-
neo viene dada por
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 1
y(t) = ei t ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ −1 ⎠⎦
2 0
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 1
= (cos t + i sen t) ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ −1 ⎠⎦
2 0
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
cos t − sen t cos t + sen t
= ⎝ sen t ⎠+i ⎝ − cos t ⎠.
2 cos t 2 sen t
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Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales y linealmente independien-
tes del sistema y, por lo tanto
⎛ t ⎞
e cos t − sen t cos t + sen t
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 sen t − cos t ⎟,
⎠
t
e 2 cos t 2 sen t
es una matriz fundamental del sistema.
PROBLEMA 4.18
Las soluciones del sistema
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
x 0 α 0 x
⎝ y ⎠ = ⎝ α 0 β ⎠ ⎝ y ⎠ , α2 + β 2 > 0 ,
z 0 β 0 z
indican en cada instante de tiempo la posición de una partícula en el espacio. Prué-
bese que dicha partícula describe una trayectoria plana que se aproxima, cuando
t → ∞, a una recta de dirección fija.

SOLUCIÓN

−λ α
0
|A−λ I| = α −λ β = −λ3 +(α2 +β 2 ) λ = −λ (λ− α2 + β 2 ) (λ+ α2 + β 2 ) ,
0 β −λ
tiene tres raíces reales con multiplicidad uno: λ1 = 0 , λ2 = α2 + β 2 , λ3 = − α2 + β 2 .

Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 0, es decir, tal
que A u1 = 0, esto es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 α 0 u1 0 α u1 = −β u3 ,
⎝ α 0 β ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒
0 β 0 u3 0 u2 = 0 .
Tomando u3 = α, se tiene u1 = (−β, 0, α)T y una solución del sistema homogéneo viene
dada por ⎛ ⎞
−β
y(t) = ⎝ 0 ⎠ .
α
Buscamos un vector propio u2 asociado al valor propio λ2 = α2 + β 2 , es decir, verificando
(A − α2 + β 2 I) u2 = 0. Se tiene
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎧ α
− α2 + β 2 α 0 u1 0 ⎪
⎪
⎜ ⎟⎜ ⎨u1 = α2 + β 2 u2 ,
⎜ α − α2 + β 2 β ⎟ ⎝ u2 ⎟ ⎜ ⎟
⎠= ⎝ 0 ⎠ ⇒
⎝ ⎠ ⎪ β
⎪
⎩ u3 = u2 .
− α +β2 2 u 0
0 β 3 α + β2
2
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Tomando u2 = α2 + β 2 , se tiene u2 = (α, α2 + β 2 , β)T , y una solución del sistema

homogéneo viene dada por
⎛ ⎞
√ 2 2 α
y(t) = e α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠ .
β
Finalmente, buscamos un vector propio u3 asociado al valor propio λ3 = − α2 + β 2 , es

decir, verificando (A + α2 + β 2 I) u3 = 0. Se obtiene
⎛ ⎞ ⎧
α2 + β 2 ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎪ −α
α 0 ⎪
⎨ u1 = u2 ,
⎜ ⎟ u1 0
α 2 + β2
⎜ 2 2 ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⇒
⎝ α α +β β ⎠ u2 = 0
⎪ −β
u 3 0 ⎪
⎩ u3 = u2 .
0 β α2 + β 2 α2 + β 2
Tomando u2 = α2 + β 2 , se tiene u3 = (−α, α2 + β 2 , −β)T , y una solución del sistema

homogéneo viene dada por
⎛ ⎞
√ −α
y(t) = e− α2 +β 2 t ⎝ α2 + β 2 ⎠ .
−β
Por lo tanto
⎛ √ 2 2 √ 2 2 ⎞
−β α e α +β t −α e− α +β t
⎜ √ 2 2 √ 2 2 ⎟
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜ 0 α2 + β 2 e α +β t α2 + β 2 e− α +β t ⎟
⎝ √ 2 2 √ 2 2 ⎠
α β e α +β t −β e− α +β t
es una matriz fundamental del sistema. La solución general será de la forma:
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
x(t) −β √ 2 2 α √ 2 2 −α
σ(t) = ⎝ y(t) ⎠ = c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 e α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠ + c3 e − α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠
z(t) α β −β
⎛ √ 2 2 √ 2 2 ⎞
−c1 β + c2 α e α +β t − c3 α e− α +β t
⎜ √ 2 2 √ 2 2 ⎟
⎜ ⎟
= ⎜ c2 α2 + β 2 e α +β t + c3 α2 + β 2 e− α +β t ⎟,
⎝ √ 2 2 √ 2 2 ⎠
c1 α + c2 β e α +β t − c3 β e− α +β t
de modo que, para cada cada elección de las constantes c1 , c2 , c3 ∈ IR, tenemos una trayectoria
que es solución de nuestro sistema.
Observemos en este punto que podíamos haber llegado a la solución general anterior por
un procedimiento alternativo. Para ello, basta observar que la matriz A es diagonalizable y que
una base de IR3 , formada por vectores propios de A, viene dada por las columnas de la matriz
⎛ ⎞
−β α −α
⎜ ⎟
P =⎝ 0 α2 + β 2 α2 + β 2 ⎠ .
α β −β
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Nótese que P = Y (0). De hecho, es fácil comprobar para i = 1, 2, 3, que la columna i-ésima
de P es un vector propio asociado al autovalor λi . Se tiene así que, en dicha base, el sistema
toma una forma diagonal, con matriz de coeficientes dada por D = P −1 AP (el elemento
diagonal de la fila i-ésima es el correspondiente autovalor λi ). En esa base, se tiene además
que eDt = P −1 eAt P , con lo que la solución general, expresada en la base de autovectores,
vendrá dada por
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
u(t) 1 0 0 c1 c1
√ 2 2 √ 2
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜
⎟ ⎝ c2 ⎟
⎜ ⎟
⎝ v(t) ⎠ = ⎜
⎝ 0 e α +β t
0 ⎠ = ⎜ c2 e α +β 2 t ⎟ .
√ 2 2 ⎠ ⎝ √ 2 2 ⎠
w(t) 0 0 e− α +β t c3 c3 e− α +β t
Se observa fácilmente que, al ser la primera componente constante, las trayectorias son planas
y están contenidas, de hecho, en el plano u = c1 . Además, la tercera componente tiende a
cero cuando t → ∞ (con lo que las trayectorias se aproximan al plano w = 0), y se deduce
que las trayectorias tienden a una dirección fija (la del segundo autovector). Si expresamos la
solución anterior en la base canónica de IR3 (para lo cual hay que multiplicar por la izquierda
la solución anterior por la matriz del cambio de base P ), recuperamos la solución general del
sistema que obtuvimos anteriormente.
Retomando la solución general que obtuvimos en la base canónica de IR3 , veamos ahora
que todas las trayectorias son planas. Podemos verlo de varias formas diferentes:

1. Observando que las trayectorias están contenidas en los planos βx−αz = −c1 α2 + β 2
(tomando el c1 que corresponde a cada trayectoria).
2. Viendo que las trayectorias están contenidas en su plano osculador, que coincide para
todos los puntos de una misma trayectoria, o equivalentemente, que el vector binormal
a la trayectoria en cada punto tiene dirección
fija. Para ello, basta calcular el producto
vectorial σ (t) ∧ σ (t) = 4 α2 + β 2 c2 c3 (−β, 0, α)T que, para c2 = 0 y c3 = 0, es
proporcional al vector binormal y de dirección fija ∀t ∈ IR (la dirección perpendicular al
plano que contiene a la trayectoria). Nótese que cuando c2 = 0 o c3 = 0, la correspon-
diente trayectoria es una recta que pasa por el punto c1 (−β, 0, α)T y tiene por vector
director a (−α, α2 + β 2 , −β)T (si c2 = 0) o a (α, α2 + β 2 , β)T (si c3 = 0).
3. Calculando la torsión de la curva y viendo que es idénticamente nula ∀t ∈ IR. Para ello,
basta comprobar que el producto mixto [σ (t), σ (t), σ (t)] = 0 , ∀t ∈ IR.
Para ver que las trayectorias se aproximan
√ 2cuando t → ∞ a una recta de dirección fija, obser-
α +β 2 t
vemos que el cambio de variable s = e permite deducir que
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β √ 2 2 α √ 2 2 −α
lı́m σ(t) = lı́m ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 e α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠ + c3 e− α +β t ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦
t→∞ t→∞
α β −β
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β α −α
c3
= lı́m ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 s ⎝ α2 + β 2 ⎠ + ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦ ,
s→∞ s
α β −β
y como el último sumando tiende a 0 cuando s → ∞, las trayectorias tienden a aproximarse,
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cuando t → ∞ (con lo cual también s → ∞), a las rectas dadas en forma paramétrica por
⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−β α
l(s) = ⎣c1 ⎝ 0 ⎠ + c2 s ⎝ α2 + β 2 ⎠⎦ ,
α β
en términos del parámetro s ∈ IR. Nótese que todas ellas tienen por vector director al
(α, α2 + β 2 , β)T , que marca la dirección fija a la que tienden las trayectorias cuando t →
∞. En particular, las rectas anteriores son solución del sistema y, concretamente, se obtienen
tomando c3 = 0 en la solución general que hemos proporcionado anteriormente. Análoga-
mente podría verse que, cuando t → −∞, las trayectorias se aproximan a las rectas que
obtenemos tomando c2 = 0 en la solución general del sistema, y que tienen por vector director
al (−α, α2 + β 2 , −β)T .
Otros modos alternativos de probar que las trayectorias, cuando t → ∞ tienden a una
dirección fija serían, por ejemplo, ver que
σ(t) T
lı́m √ 2 2 = c2 α, α2 + β 2 , β ,
t→∞
e α +β t
o bien que
σ (t) T
lı́m √ 2 2 = c2 α2 + β 2 α, α2 + β 2 , β .
t→∞
e α +β t
Por último, conviene señalar que es fácil comprobar que las trayectorias solución del sistema,
están contenidas en las intersecciones de las superficies de ecuación
2
αx + βz y2
− = −4 c2 c3 ,
α2 + β 2 α2 + β 2

con los planos señalados anteriormente, y de ecuación β x − α z = −c1 α2 + β 2 .
PROBLEMA 4.19
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎞⎛
1 1 3 0 0
y = ⎝ 2 2 −3 ⎠ y + ⎝ 0 ⎠ , y(0) = ⎝ 1 ⎠ .
−2 1 6 e3t 0

SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy es la suma de la solución del sistema homogéneo que
en 0 vale (0, 1, 0)T y la solución del sistema no homogéneo que en 0 vale 0. Comenzamos
calculando una matriz fundamental del sistema homogéneo.

1−λ
1 3
|A − λ I| = 2 2−λ −3 = −λ3 + 9λ2 − 27λ + 27 = −(λ − 3)3 ,
−2 1 6−λ
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tiene una raíz λ = 3 triple. Si buscamos un polinomio interpolador de grado 2, de la forma

p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 3) + a2 (t) (x − 3)2 ,
p(3) = a0 (t) = e3t ,
p (3) = a1 (t) = t e3t ,
p (3) = 2 a2 (t) = t2 e3t ,
luego
p(x) = e3t 1 + t (x − 3) + t2 /2 (x − 3)2 .
Como (A − 3I)2 = 0 resulta

t2
eAt = p(A) = e3t I + t (A − 3I) + (A − 3I)2
2
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
1 0 0 −2 1 3
= e3t ⎣⎝ 0 1 0 ⎠ + t ⎝ 2 −1 −3 ⎠⎦
0 0 1 −2 1 3
⎛ ⎞
1 − 2t t 3t
= e3t ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ .
−2t t 1 + 3t
La solución del sistema homogéneo que en 0 vale (0, 1, 0)T es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 − 2t t 3t 0 t
e3t ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ ⎝ 1 ⎠ = e3t ⎝ 1 − t ⎠ .
−2t t 1 + 3t 0 t
La solución del sistema no homogéneo que en 0 vale 0 es
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t 1 + 2s −s −3s 0 t −3s
eAt e−3s ⎝ −2s 1 + s 3s ⎠ ⎝ 0 ⎠ ds = eAt ⎝ 3s ⎠ ds
0 2s −s 1 − 3s e3s 0 1 − 3s
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
t2 3 2
−3 t
⎛ ⎞⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
1 − 2t t 3t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
3t ⎜ ⎟⎜ t2 ⎟ 3t ⎜ 3 2 ⎟
= e ⎝ 2t 1 − t −3t ⎠ ⎜ 3 ⎟=e ⎜ − t ⎟.
⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
−2t t 1 + 3t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 2 ⎠ ⎝ 3 ⎠
t t + t2
t−3 2
2
Finalmente, la solución buscada es
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3 2 3 2
⎛ ⎞ ⎜ 2t ⎟ ⎜ t+ 2t ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟
y(t) = e3t ⎝ 1 − t ⎠ + e3t ⎜ − t2 ⎟ = e3t ⎜ 1 − t − t2 ⎟ .
⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
t ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 3 2 ⎠ ⎝ 3 2 ⎠
t+ t 2t + t
2 2
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PROBLEMA 4.20
Encuéntrese la única solución 2 π-periódica del sistema y = A y + b(t) siendo
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 −π 0 1
A = ⎝ π 0 0 ⎠ , b(t) = ⎝ 0 ⎠ .
0 0 2 sen t

SOLUCIÓN
Calculamos una matriz fundamental del sistema homogéneo.
El polinomio característico de la matriz de coeficientes

−λ −π
0
|A − λ I| = π −λ 0 = −(λ − 2) (λ2 + π 2 ) ,
0 0 2−λ
tiene dos raíces complejas conjugadas y una real: λ1 = π i, λ2 = −π i y λ3 = 2 .
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = π i, es decir,
(A − π i I) u1 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
−π i −π 0 u1 0
⎝ π ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ −π(iu1 − u2 ) = 0 ⇒ u2 = −iu1 ,
−π i 0 u2 = 0 ⇒
(2 − π i) u3 = 0 ⇒ u3 = 0 .
0 0 2−πi u3 0
Tomando u1 = −1 se tiene u1 = (−1, i, 0)T y una solución compleja del sistema homogéneo
viene dada por
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−1 0
y(t) = eπ i t ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ 1 ⎠⎦
0 0
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
−1 0
= [cos(π t) + i sen(π t)] ⎣⎝ 0 ⎠ + i ⎝ 1 ⎠⎦
0 0
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− cos(π t) − sen(π t)
= ⎝ − sen(π t) ⎠ + i ⎝ cos(π t) ⎠ .
0 0
Tomando parte real e imaginaria obtenemos dos soluciones reales del sistema. Podemos con-
siderar, ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− cos(π t) − sen(π t)
y1 (t) = ⎝ − sen(π t) ⎠ , y2 (t) = ⎝ cos(π t) ⎠ .
0 0
Buscamos, un vector propio u2 asociado a λ3 = 2, es decir, tal que (A − 2 I) u2 = 0
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎧
−2 −π 0 u1 0 ⎨ −2 u1 − π u2 = 0
⎝ π −2 0 ⎠ ⎝ u2 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ ⇒ π u1 − 2 u2 = 0 ⇒ u1 = u2 = 0
⎩
0 0 0 u3 0 ∀u3 ∈ IR .
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dada por ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0
2t ⎝
y3 (t) = e 0 ⎠=⎝ 0 ⎠.
1 e2 t
De modo que ⎛ ⎞
cos(π t) − sen(π t) 0
Y (t) = ⎝ sen(π t) cos(π t) 0 ⎠,
0 0 e2 t
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I, de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en cero, Y (t) = eA t .
La solución general del sistema no homogéneo viene dada por la expresión
t
y(t) = eA t c + eA t e−A s b(s) ds .
0
Calculamos cada uno de esos términos:

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
cos(π s) sen(π s) 0 1 cos(π s)
e−A s b(s) = ⎝ − sen(π s) cos(π s) 0 ⎠ ⎝ 0 ⎠ = ⎝ − sen(π s) ⎠ ,
0 0 e−2 s sen s e−2 s sen s
⎛ ⎞
1
⎜ sen(π t) ⎟
⎜ π ⎟
t ⎜ ⎟
⎜ 1 1 ⎟
e−A s b(s) ds = ⎜ cos(π t) − ⎟.
0 ⎜ π π ⎟
⎜ ⎟
⎝ 1 1 ⎠
− e−2 t (cos t + 2 sen t)
5 5
Finalmente, la solución general del sistema será
t
y(t) = eA t (c1 , c2 , c3 )T + eA t 0
e−A s b(s) ds
⎛ ⎞
1
⎜ c1 cos(π t) − c2 sen(π t) + sen(π t) ⎟
⎜ π ⎟
⎜ ⎟
⎜ 1 1 ⎟
= ⎜ c1 sen(π t) + c2 cos(π t) + − cos(π t) ⎟.
⎜ π π ⎟
⎜ ⎟
⎝ 1 1 ⎠
c3 e2 t + e2 t − (cos t + 2 sen t)
5 5
Una solución 2 π-periódica se obtiene cuando y(t) = y(t + 2 π). Resolviendo el sistema se
obtiene como única solución c1 = 0, c2 = 1/π y c3 = −1/5, es decir
T
1 1
y(t) = 0, , − (cos t + 2 sen t) .
π 5
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PROBLEMA 4.21

y = A y + b(t)
y(0) = y0
donde
⎛ ⎞ ⎞ ⎛ ⎛ ⎞
2 0 0 0 0
A = ⎝ −2 4 −1 ⎠ , b(t) = ⎝ t e3 t ⎠ , y0 = ⎝ 0 ⎠ .
−1 1 2 0 1

SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy viene dada por la expresión
t
y(t) = eA t y0 + eA (t−s) b(s) ds . (4.7)
0
Comenzamos calculando eA t , matriz fundamental principal en cero. Sea

2−λ
0 0
|A−λ Id| = −2 4−λ −1 = −(λ−2) [(4−λ) (2−λ)+1] = −(λ−2) (λ−3)2 .
−1 1 2−λ
El polinomio p(λ) = a0 (t) + a1 (t) (λ − 3) + a2 (t) (λ − 3)2 será un polinomio interpolador si
p(3) = e3 t ⇒ a0 (t) = e3 t ,
p (3) = t e3 t ⇒ a1 (t) = t e3 t ,
p(2) = e2 t ⇒ e3 t − t e3 t + a2 (t) = e2 t ⇒ a2 (t) = e2 t + (t − 1) e3 t .
Por lo tanto
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 00 −1 0 0
eA t = p(A) = e3 t ⎝ 0 0 ⎠ + t e3 t
1 ⎝ −2 1 −1 ⎠
0 10 −1 1 −1
⎛ ⎞
1 0 0
+ e2 t + (t − 1) e3 t ⎝ 1 0 0 ⎠
0 0 0
⎛ ⎞
e2 t 0 0
⎜ ⎟
= ⎝ e2 t − (t + 1) e3 t (1 + t) e3 t −t e3 t ⎠.
−t e3 t t e3 t (1 − t) e3 t
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Evaluamos a continuación la expresión (4.7),

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0
⎜ ⎟
eA t y0 = ⎝ −t e3 t ⎠ , eA (t−s) b(s) = ⎝ e3 t s (1 + t − s) ⎠ ,
(1 − t) e3 t e3 t s (t − s)
3 t
t
t t2 t3
e3 t (t s − s2 + s) ds = e3 t + , e3 t (t s − s2 ) ds = e3 t .
0 6 2 0 6
Finalmente, la solución del problema de Cauchy es

⎛ ⎞
0
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ 3 t t3 t2 ⎟
⎜ e + −t ⎟
y(t) = ⎜ 6 2 ⎟.
⎜ ⎟
⎜ 3 ⎟
⎝ 3t t ⎠
e −t+1
6
PROBLEMA 4.22
Sea A una matriz constante 2 × 2 y supongamos que

2+t
(sol) y(t) = ,
1+t
es una solución del sistema homogéneo y = A y.
a) Calcúlese la matriz eAt .

b) Resuélvase el problema de Cauchy

t −1
y = Ay + , y(0) = .
t 0

SOLUCIÓN
a) Sea
a b
A= ,
c d
la matriz de coeficientes del sistema homogéneo y = A y. Si (sol) es una solución,
entonces
1 d 2+t a b 2+t
= = ,
1 dt 1+t c d 1+t
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luego
a (2 + t) + b (1 + t) = 2a + b + (a + b) t = 1,
c (2 + t) + d (1 + t) = 2c + d + (c + d) t = 1,
y por tanto
⎧
⎪
⎪ 1 = 2a + b,
⎪
⎪
⎨ 0 = a + b, a=c = 1 1 −1
⇒ ⇒ A= .
⎪
⎪ 1 = 2c + d, b=d = −1 . 1 −1
⎪
⎪
⎩
0 = c+d
Calculamos eAt . El polinomio característico de A

1−λ −1
|A − λ I| = = −(1 − λ2 ) + 1 = λ2 ,
1 −1 − λ
tiene la raíz doble λ = 0. Si buscamos un polinomio interpolador de grado uno, de la

forma
p(x) = a0 (t) + a1 (t) x ,
p(0) = 1 ⇒ a0 (t) = 1 ,
p (0) = t ⇒ a1 (t) = t ,
luego p(x) = 1 + t x y, por lo tanto

1 0 t −t 1 + t −t
eAt = p(A) = I + t A = + = .
0 1 t −t t 1−t
b) La fórmula de variación de las constantes,

t
−1 s
y(t) = eAt + eAt e−As ds ,
0 0 s
proporciona la solución del problema de Cauchy.

La solución del sistema homogéneo que en t = 0 vale (−1, 0)T es

1 + t −t −1 −1 − t
e y(0) =
At
= .
t 1−t 0 −t
La solución del sistema completo que en 0 vale 0 es,

t t
1−s s s s
eAt ds = eAt ds
0 −s 1 + s s 0 s
⎛ 2 ⎞ ⎛ ⎞
! " t t2
1 + t −t ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟.
1−t ⎝ 2 ⎠=⎝ ⎠
t t t2
2 2
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⎛ ⎞ ⎛ ⎞
! " t2 t2
−1 − t +
−1 − t ⎜ 2 ⎟ ⎜ 2 ⎟
y(t) = +⎜ ⎟ ⎜
⎝ 2 ⎠=⎝
⎟.
⎠
−t t t 2
−t +
2 2
PROBLEMA 4.23
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3 0 0 0 1
y = ⎝ 0 1 5 ⎠ y + ⎝ et ⎠ , y(0) = ⎝ 0 ⎠ .
0 −5 1 et 1

SOLUCIÓN
La solución del problema de Cauchy es la suma de la solución del sistema homogéneo que
en t = 0 vale (1, 0, 1)T y la solución del sistema no homogéneo que en t = 0 vale 0.
Comenzamos calculando una matriz fundamental del sistema homogéneo.
El polinomio característico de la matriz de coeficientes A

3−λ
0 0
|A − λ I| = 0 1−λ 5 = −(λ − 3) (λ2 − 2λ + 26) ,
0 −5 1−λ
tiene una raíz real, λ1 = 3, de multiplicidad uno y dos raíces, 1 ± 5i, complejas conjugadas.
Comenzamos buscando un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 3, es decir, u1
verificando (A − 3I) u1 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0 0 u1 0
⎝ 0 −2 ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ −2 u2 + 5 u3 = 0 u1 arbitrario
5 u2 = 0 ⇒ ⇒
−5 u2 − 2 u3 = 0 u 2 = u3 = 0 .
0 −5 −2 u3 0
dada por ⎛ ⎞ ⎛ 3t ⎞
1 e
y(t) = e3t ⎝ 0 ⎠ = ⎝ 0 ⎠ .
0 0
Buscamos un vector propio complejo u2 asociado al valor propio 1 + 5i, es decir tal que
[A − (1 + 5i) I] u2 = 0,
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 − 5i 0 0 u1 0
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2 − 5i) u1 = 0 ⇒ u1 = 0 ,
0 −5i 5 u2 = 0 ⇒
−5i u2 + 5 u3 = 0 ⇒ i u2 = u3 .
0 −5 −5i u3 0
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Tomando u2 = 1 se tiene u2 = (0, 1, i)T y una solución compleja del sistema homogéneo
viene dada por
⎞ ⎡⎛
⎛ ⎞⎤
0 0
y(t) = e(1+5i) t ⎣⎝ 1 ⎠ + i ⎝ 0 ⎠⎦
0 1
⎡⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤
0 0
= et [cos(5 t) + i sen(5 t)] ⎣⎝ 1 ⎠ + i ⎝ 0 ⎠⎦
0 1
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 0
= et ⎝ cos(5 t) ⎠ + i et ⎝ sen(5 t) ⎠.
− sen(5 t) cos(5 t)
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogéneo y,
por lo tanto,
⎛ 3t ⎞
e 0 0
⎜ ⎟
Y (t) = ⎜
⎝ 0 et cos(5 t) et sen(5 t) ⎟ ⎠,
0 −et sen(5 t) et cos(5 t)
es una matriz fundamental del sistema. Observamos que Y (0) = I de modo que la matriz
obtenida es la matriz fundamental principal en 0.
La solución del sistema homogéneo que en 0 vale (1, 0, 1)T es
⎞ ⎛ ⎛ ⎞
1 e3t
yh (t) = Y (t) ⎝ 0 ⎠ = ⎝ et sen(5 t) ⎠ .
1 et cos(5 t)
La solución del sistema no homogéneo que en 0 vale 0 es

⎛ ⎞
e−3s 0 0 ⎛ ⎞
0
t ⎜ ⎟
yp (t) = Y (t) ⎜ 0 e−s cos(5 s) −e−s sen(5 s) ⎟ ⎝ es ⎠ ds
⎝ ⎠
0 es
0 e−s sen(5 s) e−s cos(5 s)
⎛ ⎞
t
0
⎜ ⎟
= Y (t) ⎝ cos(5 s) − sen(5 s) ⎠ ds
0
sen(5 s) + cos(5 s)
⎛ ⎞
0
⎜ ⎟
⎜ 1 t ⎟
⎜ e [1 − cos(5 t) + sen(5 t)] ⎟
= ⎜ ⎟.
⎜ 5 ⎟
⎝ ⎠
1 t
e [−1 + cos(5 t) + sen(5 t)]
5
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⎛ ⎞
e3t
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ t 1 ⎟
y(t) = yh (t) + yp (t) = ⎜ e sen(5 t) + [1 − cos(5 t) + sen(5 t)] ⎟.
⎜ 5 ⎟
⎜ ⎟
⎝ 1 ⎠
et cos(5 t) + [−1 + cos(5 t) + sen(5 t)]
5
PROBLEMA 4.24
Calcúlese una solución particular del sistema

y1 0 1 y1 sen(ω t)
= + .
y2 −ω 2 0 y2 ω cos(ω t)
Nota: téngase en cuenta la forma que adopta el término independiente.

SOLUCIÓN
Nótese que
sen(ω t) −i
= e iωt
,
ω cos(ω t) ω
de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + eα t q(t) con

0 1 −i
A= , q(t) = , α = ωi,
−ω 2 0 ω
y quedarnos con la parte real de la solución.


−λ 1
|A − λ I| = = λ2 + ω 2 ,
−ω 2 −λ
tiene las raíces complejas conjugadas λ = ±ω i. Dado que α es un valor propio de la matriz
de coeficientes, estamos ante un caso de resonancia. Existe, entonces, una solución particular
de la forma eωit r(t) donde r(t) es un polinomio de grado menor o igual que uno, es decir, de
la forma
yp1 (t) α1 + β1 t
yp (t) = = eωit
.
yp2 (t) α2 + β2 t
Imponemos que yp (t) verifique el sistema complejo

yp1 (t) = yp2 (t) − i eωit , yp2 (t) = −ω 2 yp1 (t) + ω eωit ,
ω i eωit (α1 + β1 t) + eωit β1 = eωit (α2 + β2 t) − i eωit ,
ω i eωit (α2 + β2 t) + eωit β2 = −ω 2 eωit (α1 + β1 t) + ω eωit ,
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e, igualando los coeficientes de las distintas potencias de t
ω i α1 + β1 = α2 − i ,
ω i β1 = β2 ,
ω i α2 + β2 = −ω 2 α1 + ω ,
ω i β2 = −ω 2 β1 ,
con solución β1 = −i , β2 = ω , α2 = ωiα1 . En particular, si tomamos α1 = α2 = 0

obtenemos ⎛ ⎞
−i t
yp (t) = eωit ⎝ ⎠,
ωt
solución particular del sistema complejo. Su parte real,

0 −t
yp (t) = (cos(ω t) + i sen(ω t)) +i
ωt 0
/! " ! "0 ! "
t sen(ω t) −t cos(ω t) t sen(ω t)
= +i = ,
ω t cos(ω t) ω t sen(ω t) ω t cos(ω t)
proporciona una solución particular del sistema de partida.
PROBLEMA 4.25
Calcúlese una solución particular del sistema

y1 1 2 y1 cos(2 t)
= + .
y2 −2 1 y2 − sen(2 t)
Nota: téngase en cuenta la forma que adopta el término independiente.

SOLUCIÓN
Nótese que
cos(2 t) 2it 1
= e ,
− sen(2 t) i
de modo que basta con resolver el sistema complejo y = A y + eα t q(t) con

1 2 1
A= , q(t) = , α = 2i,
−2 1 i
y quedarnos con la parte real de la solución.


1−λ 2
|A − λ I| = = λ2 − 2 λ + 5 ,
−2 1−λ
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tiene las raíces complejas conjugadas λ = 1 ± 2 i. Dado que α no es un valor propio de la

matriz de coeficientes, existe una solución particular de la forma e2it r(t) siendo r(t) un vector
constante, es decir, de la forma

yp1 (t) α1
yp (t) = = e2it .
yp2 (t) α2
Imponemos que yp (t) verifique el sistema complejo

yp1 (t) = yp1 (t) + 2 yp2 (t) + e2it ,
yp2 (t) = −2 yp1 (t) + yp2 (t) + i e2it ,
luego
2i e2it α1 = e2it α1 + 2 e2it α2 + e2it ,
2i e2it α2 = −2 e2it α1 + e2it α2 + i e2it ,
y, dividiéndo por e2it , obtenemos
(2 i − 1) α1 = 2 α2 + 1 ,
2 α1 = −(2 i − 1) α2 + i ,
de donde α1 = −1 y α2 = −i. Obtenemos así una solución particular

−1
yp (t) = e2it ,
−i
del sistema complejo. Su parte real,

−1 0 − cos(2 t)
yp (t) = (cos(2t) + i sen(2t)) +i = ,
0 −1 sen(2 t)
proporciona una solución particular del sistema de partida.
PROBLEMA 4.26
Calcúlese una matriz fundamental del sistema y = A y con
! "
3 0.5
A= ,
−2 1
y resuélvase el problema de Cauchy
! " ! " ! "
3 0.5 1 1
y = y+ , y(0) = .
−2 1 et 2

SOLUCIÓN
Calculamos la matriz fundamental principal en cero. El polinomio característico de A

3−λ
0.5
|A − λ I| = = (3 − λ) (1 − λ) + 1 = (λ − 2)2 ,
−2 1−λ
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tiene la raíz λ = 2 doble. Si buscamos un polinomio interpolador de grado uno de la forma

p(x) = a0 (t) + a1 (t) (x − 2) ,
debe verificar
p(2) = a0 (t) = e2t ,
p (2) = a1 (t) = t e2t ,
luego
p(x) = e2t + t e2t (x − 2) ,
y, por lo tanto,
eAt = p(A) = e2t I + t e2t (A − 2 I)
! " ! "
1 0.5 1+t 0.5 t
= e2t I + t e2t = e2t .
−2 −1 −2 t 1−t
La fórmula de variación de las constantes
t
1 1
y(t) = eAt + eAt e−As ds ,
2 0 es
proporciona la solución del problema de Cauchy.
La solución del sistema homogéneo que en 0 vale (1, 2)T es
! "! " ! "
1 + t 0.5 t 1 1 + 2 t
yh (t) = e2t = e2t .
−2 t 1 − t 2 −4 t + 2
La solución del sistema completo que en 0 vale 0 es
t ! "! "
−2s
1 − s −0.5 s 1
yp (t) = eAt e ds
0 2s 1+s es
t! "
e−2s (1 − s) − 0.5 s e−s
= eAt ds
0 2 s e−2s + (1 + s) e−s
⎛ ⎞
1 1
− + e−2t (−1 + 2 et + 2 (1 + et ) t)
⎜ 4 4 ⎟
= eAt ⎜ ⎝ 5 1
⎟
⎠
−2t
− e t t
(1 + 4 e + 2 (1 + e ) t)
2 2
⎛ ⎞
1
−1 + 2 et + (4t − 1) e2t
⎜ 4 ⎟
= ⎜ ⎟.
⎝ 1 ⎠
2t
−1 − 4 e + (5 − 4t) e
t
2
Finalmente, la solución buscada es y(t) = yh (t) + yp (t),
⎛ ⎞
1
−1 + 2 et + (3 + 12t) e2t
⎜ 4 ⎟
y(t) = ⎜
⎝ 1
⎟.
2t
⎠
−1 − 4 e + (9 − 12t) e
t
2
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PROBLEMA 4.27
Consideremos el problema de Cauchy y = A y + b(t) , y(0) = y0 con
! " ! " ! "
0 1 0 1
A= , b(t) = , y0 = .
8 −2 et −4
a) Utilícese la fórmula de variación de las constantes para su resolución.

b) Resuélvase buscando una solución particular del sistema de la forma eαt r(t)
con r(t) un polinomio, es decir, lo es cada una de sus componentes; (téngase en
cuenta la forma que adopta el término independiente del sistema).

SOLUCIÓN
Calculamos la matriz fundamental principal en cero del sistema homogéneo asociado. El
polinomio característico de A

−λ 1

|A − λ I| = = λ (λ + 2) − 8 = (λ − 2) (λ + 4) ,
8 −2 − λ
tiene las raíces reales λ1 = 2 , λ2 = −4.

Buscamos un vector propio u1 asociado al valor propio λ1 = 2.Para ello resolvemos
(A − 2 I) u1 = 0
! "! " ! "
−2 1 u1 0 −2 u1 + u2 = 0
= ⇒ ⇒ u 2 = 2 u1 .
8 −4 u2 0 8 u1 − 4 u2 = 0
Tomando u1 = 1 se tiene u1 = (1, 2)T y una solución real del sistema homogéneo viene dada
por 2t
2t 1 e
y1 (t) = e = .
2 2 e2t
Buscamos un vector propio u2 asociado a λ2 = −4, es decir, (A + 4 I) u2 = 0,
! "
4 1 u1 0 4 u 1 + u2 = 0
= ⇒ ⇒ u2 = −4 u1 .
8 2 u2 0 8 u 1 + 2 u2 = 0
Tomando u1 = 1 tenemos u2 = (1, −4)T y una solución particular del sistema homogéneo,
linealmente independiente de y1 (t) es

−4t 1 e−4t
y2 (t) = e = .
−4 −4 e−4t
Una matriz fundamental del sistema homogéneo es

! "
e2t e−4t
Y (t) = .
2 e2t −4 e−4t
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a) La fórmula de variación de las constantes

t
1 0
y(t) = Y (t) Y −1 (0) + Y (t) Y −1 (s) ds ,
−4 0 es
proporciona la solución del problema de Cauchy. Calculamos

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 −2t 1 −2t 2 1
e e
⎜ 3 6 ⎟ ⎜ 3 6 ⎟
Y −1 (t) = ⎜
⎝ 1
⎟ , Y −1 (0) = ⎜
⎠ ⎝
⎟.
1 1 1 ⎠
e4t − e4t −
3 6 3 6
La solución del sistema homogéneo que en t = 0 vale (1, −4)T es
! 2t "! " ! "
−1 1 e e−4t 0 e−4t
Y (t) Y (0) = = .
−4 2 e2t −4 e−4t 1 −4 e−4t
La solución del sistema completo que en t = 0 vale 0 es

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
2 −2s 1 −2s ! " 1 −s
t e e t e
⎜ 3 6 ⎟ 0 ⎜ ⎟
Y (t) ⎜ ⎟ ds = Y (t) ⎜ 6 ⎟ ds
⎝ 1 1 ⎠ es ⎝ 1 ⎠
0 0
e4s − e4s − e5s
3 6 6
⎛ ⎞
1 −t
2t − (e − 1)
e e−4t ⎜ 6 ⎟
= ⎜ ⎟
2 e2t −4 e−4t ⎝ 1 5t ⎠
− (e − 1)
30
⎛ ⎞
1 1 −4t 5t
− e2t (e−t − 1) − e (e − 1)
⎜ 6 30 ⎟
=⎜ ⎝ 1
⎟.
⎠
2t −t 4 −4t 5t
− e (e − 1) + e (e − 1)
3 30
Finalmente la solución buscada es
⎛ ⎞
! " 1 1 1 −4t
−4t − et + e2t + e
e ⎜ 5 6 30 ⎟
y(t) = +⎜
⎝
⎟
−4 e−4t
1 1 2 −4t ⎠
− et + e2t − e
5 3 15
⎛ ⎞
1 1 31 −4t
− et + e2t + e
⎜ 5 6 30 ⎟
= ⎜
⎝
⎟.
1 t 1 2t 62 −4t ⎠
− e + e − e
5 3 15
b) Nótese que
0 0
b(t) = = et ,
et 1
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por lo tanto, es de la forma eαt q(t) con α = 1 y q(t) = (0, 1)T . Dado que α no es un valor
propio de la matriz de coeficientes, existe una solución particular de la forma eαt r(t) donde
r(t) y q(t) son polinomios del mismo grado, tomamos

yp1 (t) α1
yp (t) = = et
.
yp2 (t) α2
Imponemos que yp (t) verifique el sistema completo

yp1 (t) = yp2 (t) , yp2 (t) = 8 yp1 (t) − 2 yp2 + et ,
luego
et α1 = et α2 ,
et α2 = 8 et α1 − 2 et α2 + et ,
de dónde α1 = α2 y 8 α1 − 3 α2 = −1. Por tanto, α1 = α2 = −1/5 y obtenemos así la
solución particular ⎛ ⎞
1
−
⎜ 5 ⎟
yp (t) = et ⎜
⎝ 1 ⎠.
⎟
−
5
La solución general del sistema completo es
! " ! "
e2t e−4t c1 1 t 1
y(t) = Y (t) c + yp (t) = − e ,
2 e2t −4 e−4t c2 5 1
e, imponiendo la condición inicial, se tiene

⎛ ⎞
! " 1
1 ⎜ c1 + c2 −
= y(0) = ⎝ 5 ⎟
−4 1 ⎠,
2 c1 − 4 c2 −
5
esto es ⎫
6 ⎪ 1
⎪
5 ⎬
c1 + c2 = c1 =
6
⇒
19 ⎪⎪
⎭ 6 31
2 c1 − 4 c2 = − c2 = − c1 = .
5 5 30
La solución del problema de Cauchy es
⎞ ⎛
! 1" ! "
2t −4t ⎜ 6 ⎟ 1 t
e e 1
y(t) = ⎜ ⎟− e
2 e2t −4 e−4t ⎝ 31 ⎠ 5 1
30
⎛ ⎞
1 1 31 −4t
− et + e2t + e
⎜ 5 6 30 ⎟
= ⎜
⎝
⎟.
1 t 1 2t 62 −4t ⎠
− e + e − e
5 3 15
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PROBLEMA 4.28
y = A(t) y , t ∈ I ⊂ IR ,
con A(t) matriz n × n continua en I.
a) Demuéstrese que existe un cambio de variable independiente que lo transforma

en uno lineal de coeficientes constantes si y sólo si A(t) = h(t) B, donde B es
una matriz constante y h una función escalar continua en el intervalo I.
b) Calcúlese la matriz fundamental principal en t = 1 del sistema

⎛ ⎞
1 2 −1
1
y = ⎝ 0 2 0 ⎠ y, t > 0.
t
1 −2 3
c) Resuélvase el problema de Cauchy

⎛ ⎞ ⎛ 2 ⎞ ⎛ ⎞
1 2 −1 2t 0
1
y = ⎝ 0 2 0 ⎠ y + ⎝ t2 ⎠ , y(1) = ⎝ 1 ⎠ , t > 0.
t
1 −2 3 0 0

SOLUCIÓN
a) Supongamos que existe un cambio de variable independiente, s = g(t), de modo que el
sistema transformado tenga como matriz de coeficientes a la matriz constante B. Entonces
dy ds
y = = ẏ g (t) ,
ds dt
el sistema se transforma en
ẏ g (t) = A(t) y .
Por hipótesis,
1
ẏ = A(t) y = B y ,
g (t)
luego A(t) = g (t) B, como queríamos demostrar.
Recíprocamente, si A(t) = h(t) B, el cambio de variable independiente s = h(t) dt
transforma el sistema y = h(t) B y en
ẏ h(t) = h(t) B y ⇒ ẏ = B y ,
que es un sistema lineal de coeficientes constantes.
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b) Estamos ante un sistema cuya matriz de coeficientes es de la forma h(t) B siendo

⎛ ⎞
1 2 −1
1
h(t) = y B=⎝ 0 2 0 ⎠.
t
1 −2 3

Según el apartado anterior, el cambio s = (1/t) dt = ln t transforma el sistema en
⎛ ⎞
1 2 −1
ẏ = ⎝ 0 2 0 ⎠ y.
1 −2 3
Resolvemos el sistema transformado mediante el método del polinonio interpolador. El poli-

nonio característico de la matriz de coeficientes

1−λ
2 −1
0
2−λ 0 = (1 − λ) (2 − λ) (3 − λ) + (2 − λ) = −(λ − 2)3 ,
1 −2 3−λ
tiene una raíz real, λ1 = 2, con multiplicidad n1 = 3.

Tenemos que
⎛ ⎞
−1 2 −1
B − 2 I3 = ⎝ 0 0 0⎠, (B − 2 I3 )2 = 0 ∈ MIR (3) ,
1 −2 1
cumpliéndose
dim Ker(B − 2 I3 ) = 2 = n1 , dim Ker(B − 2 I3 )2 = 3 = n1 ,
luego el número mínimo asociado a λ1 es 2 y el polinomio mínimo (λ − 2)2 . Buscamos un

polinomio interpolador de la forma
p(x) = a0 (s) + a1 (s) (x − 2) .
Entonces p(x) debe verificar

p(2) = a0 (s) = e2 s , p (2) = a1 (s) = s e2 s .
Por lo tanto, la matriz fundamental principal en s = 0 será,

⎛ ⎞
−1 2 −1
eB s = p(B) = e2 s I3 + s e2 s (B − 2 I3 ) = e2 s I3 + s e2 s ⎝ 0 0 0 ⎠
1 −2 1
⎛ ⎞
e2 s (1 − s) 2 s e2 s −s e2 s
= ⎝ 0 e2 s 0 ⎠.
2s
se −2 s e2 s 2s
e (1 + s)
Deshaciendo el cambio s = ln t se tiene que

⎛ 2 ⎞
t (1 − ln t) 2 t2 ln t −t2 ln t
Φ(t) = ⎝ 0 t2 0 ⎠,
2 2 2
t ln t −2 t ln t t (1 + ln t)
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y obtenemos la matriz fundamental principal en t = 1 del sistema de partida.

c) La solución del problema de Cauchy viene dada por la expresión
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
0 t 2 r2
y(t) = Φ(t) ⎝ 1 ⎠ + Φ(t) Φ−1 (r) ⎝ r2 ⎠ dr .
0 1 0
Dado que
⎛ ⎞
1 + ln |r| 2 ln |r| ln |r|
⎜ − ⎟
⎜ r2 r2 r2 ⎟
⎜ ⎟
⎜ 1 ⎟
Φ−1 (r) = ⎜ 0 0 ⎟,
⎜ r2 ⎟
⎜ ⎟
⎝ ln |r| 2 ln |r| 1 − ln |r| ⎠
− 2
r r2 r2
la solución será,
⎡⎛⎞ ⎛ ⎞⎤ ⎛ 2 t2 (ln |t| + t − 1) ⎞
0 2 (t − 1)
⎜ ⎟
y(t) = Φ(t) ⎣⎝ 1 ⎠ + ⎝ t − 1 ⎠⎦ = ⎝ t3 ⎠.
0 0 2
−2 t ln |t|
PROBLEMA 4.29
Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de coeficientes constantes. Supondremos que
b(t) es periódica de periodo T > 0 (en particular es verdad cuando b ≡ 0).
a) Pruébese que, si y(t) es solución del sistema, también lo es y(t + T ).
b) Pruébese que y(t) es solución de periodo T del sistema si y sólo se cumple

y(0) = y(T ).
c) Pruébese que y = A y admite una solución no trivial de periodo T si y sólo si

1 es valor propio de eAT .
d) Pruébese que y = A y admite una solución no trivial de periodo T si y sólo si

2πki/T es valor propio de A, para algún entero k.

SOLUCIÓN
Los apartados a) y b) se resolvieron ya en el problema 3.14 del capítulo anterior para un
caso más general; y su enunciado se recuerda aquí para ser utilizado en la resolución de los
apartados posteriores.
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c) Supongamos que y = A y admite una solución, ỹ(t), no trivial de periodo T . Esta

solución será de la forma
ỹ(t) = eAt ỹ(0) .
Como ỹ(t) es periódica de periodo T , se tiene aplicando b)
ỹ(0) = ỹ(T ) ⇒ ỹ(T ) = eAT ỹ(0) = ỹ(0) ,
luego (eAT − I) ỹ(0) = 0 y 1 es un valor propio de eAT .

Recíprocamente, supongamos ahora que 1 sea un valor propio de la matriz eAT asociado
al vector propio v, y sea ỹ(t) la solución del sistema verificando ỹ(0) = v, es decir,
ỹ(t) = eAt v. Los valores de ỹ(t) en 0 y en T ,
ỹ(0) = v , ỹ(T ) = eAT v ,
coinciden (ya que eAT v = v por definición de vector propio). De acuerdo con el
apartado b) esto significa que ỹ(t) es una solución periódica de periodo T .
d) 2πki/T es un valor propio de A si y sólo si exp(2πki) = 1 es un valor propio de
exp(AT ) (véase el problema 4.1). Basta aplicar el apartado c) anterior para concluir la
demostración.
PROBLEMA 4.30
Estado estacionario de un sistema. Sea y = A y + b(t) un sistema lineal de
coeficientes constantes. Supondremos que b(t) es periódica de periodo T > 0 (en
particular es verdad cuando b(t) ≡ 0). Se utilizarán los resultados obtenidos en el
problema 4.29.
a) Si suponemos que las soluciones de y = A y tienden a 0 o son no acotadas

cuando t → ∞, entonces y = A y + b(t) admite a lo sumo una solución
periódica.
b) Pruébese que, si A no posee autovalores de la forma 2πki/T , entonces la matriz

e−AT − I es no singular, y existe un único vector c tal que
T
−AT
(e − I) c = e−As b(s) ds .
0
c) Pruébese que, en las condiciones del apartado precedente,

t
y(t) = e c + e
At At
e−As b(s) ds
0
es la única solución periódica (de periodo T ) del sistema y = A y + b(t),

solución llamada el estado estacionario del sistema (en realidad sólo se llama
así cuando las soluciones de y = A y tienden a 0 cuando t → ∞).
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d) Pruébese que, en las condiciones del apartado b), cuando b(t) ≡ b, entonces
y = −A−1 b es el estado estacionario del sistema.
e) Compruébese que el sistema
y1 = −y1 + cos t
y2 = −2 y2
tiene por solución
1
y1 = c1 e−t + (sen t + cos t) ,
2 (4.8)
y2 = c2 e−2t ,
y como estado estacionario
1
y1 = (sen t + cos t) ,
2 (4.9)
y2 = 0 .
Compruébese que las restantes soluciones se aproximan a ésta cuando la va-
riable t → ∞ en el siguiente sentido: si denotamos por y(t) una solución
arbitraria del sistema y por ys (t) el estado estacionario, entonces
y(t) − ys (t) → 0
cuando t → ∞. (Lo mismo ocurre si ys (t) es una solución cualquiera del
sistema completo, aunque el enunciado con la solución periódica parece decir
más: parece decir que toda solución "tiende a ser periódica".)

SOLUCIÓN
a) Razonamos por reducción al absurdo. Sean y1 (t), y2 (t) dos soluciones periódicas del
sistema completo (no homogéneo), entonces su diferencia será una solución periódica
del sistema homogéneo en contradicción con que todas sus soluciones tienden a 0 o
son no acotadas cuando t → ∞. Contradicción a la que hemos llegado por suponer la
existencia de dos soluciones periódicas, luego el sistema a lo sumo admite una solución
periódica.
b) Si A no posee autovalores de la forma 2πki/T entonces, de acuerdo con el problema
4.29, el sistema homogéneo carece de una solución no trivial de periodo T lo que equi-
vale (apartado c) del problema 4.29) a que 1 no es un valor propio de exp(AT ); por lo
tanto, tampoco de exp(−AT ) y la matriz (exp(−AT ) − I) es no singular y el sistema
T
(e−AT − I) c = e−As b(s) ds ,
0
tiene solución c, única.
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t
c) y(t) = eAt c + eAt e−As b(s) ds es la forma que toma la solución del sistema no
0
homogéneo y = A y + b(t) que verifica y(0) = c. Como la matriz A no posee
autovalores de la forma 2πki/T , se deduce del apartado d) del problema 4.29 que el
sistema y = A y no admite soluciones periódicas (de período T ) distintas de la trivial.
Esto implica que el sistema y = A y + b(t) tiene a lo sumo una solución periódica (de
período T ) no trivial, puesto que si tuviera dos distintas, su diferencia sería una solución
periódica y no trivial del sistema homogéneo y = A y.
Veamos por último que la solución es periódica de período T . Para ello, y en virtud del
apartado b) del problema 4.29, bastará ver que y(T ) = y(0), esto es
T
y(T ) = e
AT
c+e AT
e−As b(s) ds = c = y(0)
0

T T
I − eAT c = eAT e−As b(s) ds ⇐⇒ e−AT − I c = e−As b(s) ds .
0 0
Pero, como vimos en el apartado b), esta última relación es justamente la que define a
c, por lo que queda probada la periodicidad de período T .
d) En el apartado b) probamos que existe una única solución periódica. Como la función
y(t) = −A−1 b lo es, ya que
i) y (t) = 0 ⇒ 0 = A y + b = −A A−1 b + b = −b + b = 0, luego es solución
ii) y(0) = −A−1 b = y(T ) lo que implica que es periódica de periodo T ,
entonces se trata del estado estacionario.
e) Comprobamos que (4.8) es solución:
1 ⎫
y1 = −c1 e−t +
(cos t − sen t) ⎪
⎬
2
⇒ coinciden
−t 1 ⎪
⎭
−y1 + cos t = −c1 e − (sen t + cos t) + cos t
2
(
y2 = −2 c2 e−2t
⇒ coinciden
−2 y2 = −2 c2 e−2t
En particular, la única solución periódica (4.9) se obtiene tomando c1 = c2 = 0, por lo
que el estado estacionario es:
⎫
y1 = (sen t + cos t) ⎬
1
2
y = 0. ⎭
2
Las demás soluciones tienden al estado estacionario cuando t → ∞, puesto que, para
cualquier valor de c1 y c2 , se tiene que y(t) − ys (t) = (c1 e−t , c2 e−2t ), por lo que,
para cualquier norma vectorial se tendrá
y(t) − ys (t) = (c1 e−t , c2 e−2t ) → (0, 0) = 0 si t → ∞ .
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PROBLEMA 4.31
Dado el sistema

x x a b
= A , con A = ,
y y c d
la ecuación
pA (D) u = u − tr A u + det A u = u − (a + d) u + (ad − bc) u = 0
se denomina ecuación secular del sistema.

a) Pruébese que toda componente de una solución del sistema es solución de su
ecuación secular.
b) Supongamos ahora que u(t) es solución de la ecuación secular. Pruébese que
que, si b = 0, entonces
x = bu, y = u − a u
es solución del sistema, y que, si c = 0,
x = u − d u , y = cu
es solución del sistema.

SOLUCIÓN
T
a) Si (x, y) es una solución del sistema, entonces
x = a x + b y , y = c x + d y ,
de dónde
x = a x + b y = a 2 x + a b y + b c x + b d y ,
y = c x + d y = c a x + c b y + d c x + d2 y .
Sustituyendo estas expresiones en la ecuación secular es inmediato comprobar que tanto
x como y la verifican.
b) Si u(t) es una solución de la ecuación secular entonces
u = (a + d) u + (bc − ad) u . (4.10)
1) Supongamos que b = 0, (x, y)T = (b u, u − a u)T es solución del sistema si y sólo

si

b u a b bu b u
= = ,
u − a u c d u − a u c b u + d u − a d u
es decir, si y sólo si u − a u = c b u + d u − a d u. Igualdad que se verifica inmedia-

tamente teniendo en cuenta la expresión (4.10) que verifica u .
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2) Análogamente, si c = 0 entonces (x, y)T = (u − d u, c u)T es solución del sistema

si y sólo si

u − d u a b u − du a u + (b c − a d) u
= = ,
c u c d cu c u
es decir, si y sólo si u − d u = a u + (b c − a d) u. Igualdad que se verifica inmedia-

tamente teniendo en cuenta, nuevamente, la expresión (4.10).
PROBLEMA 4.32
El siguiente circuito se utiliza habitualmente como un filtro eléctrico que amortigua
señales de frecuencia alta, conservando las de baja frecuencia.
R L
bà
- - 6
I1 I2
+
V1 C1 I3 C2 V2
− ?
?
àb
a) Obténgase un modelo matemático de funcionamiento del circuito que utilice las

constantes y variables del gráfico.
b) Supuestas conocidas R, L, C1 , C2 y V1 (t), obténgase un sistema (sl) de primer
orden cuyas soluciones sean V2 (t), I1 (t) e I2 (t).
c) Para el caso particular R = 1, L = 4/3, C1 = 1/2, C2 = 3/2 y V1 (t) =
eiωt , calcúlese una matriz fundamental real del sistema homogéneo asociado a
(sl). Calcúlense las soluciones de (sl). Estúdiese el comportamiento de V2 (t)
al avanzar el tiempo para valores grandes de ω. ¿Qué sucede cuando ω se
aproxima a cero?.

SOLUCIÓN
a) La caída de potencial a través de un condensador de capacitancia C1 es q(t)/C1 , donde

q es la carga del condensador; por lo tanto para el circuito V1 R C1 de la figura anterior,
la segunda ley de Kirchhoff establece
1
R I1 + q(t) = V1 (t) . (4.11)
C1
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Pero la corriente I3 y la carga q(t) se relacionan mediante I3 = dq/dt, así, la ecuación

(4.11) se transforma en la ecuación diferencial

1
R I1 + I3 dt − V1 (t) = 0 .
C1
Para el circuito C1 L C2 , la segunda ley de Kirchhoff establece que

1 1
L I2 + I2 dt − I3 dt = 0 . (4.12)
C2 C1
Finalmente resulta evidente que las intensidades están relacionadas mediante la expre-
sión I1 = I2 + I3 .

b) La caída de voltaje a través de C2 es V2 = 1/C2 I2 dt, por lo tanto
1
V2 = I2 . (4.13)
C2
Derivando (4.11) y, teniendo en cuenta que I3 = I1 − I2 , obtenemos
1 1
0 = R I1 + I3 − V1 (t) = R I1 + (I1 − I2 ) − V1 (t) ,
C1 C1
de donde
1 1 1
I1 = − I1 + I2 + V1 (t) . (4.14)
R C1 R C1 R
Ahora bien, de (4.12) obtenemos

1 1
I2 =− I2 dt + I3 dt ,
L C2 L C1

pero I2 dt = C2 V2 y I3 dt = (V1 (t) − R I1 ) C1 , luego
R 1 1
I2 = − I1 − V2 + V1 (t) . (4.15)
L L L
Estas tres expresiones, (4.13), (4.14) e (4.15), constituyen el sistema
⎛ 1 1 ⎞ ⎛ ⎞
⎛ −
⎞ ⎜ R C1 R C1 0 ⎛ ⎞ 1
⎟ ⎜ V1 (t) R ⎟
I1 ⎜ ⎟ I1 ⎜ ⎟
d ⎜ ⎟ ⎜ R 1 ⎟
⎟⎜ ⎟ ⎜ 1 ⎟
⎝ I2 ⎠ = ⎜ ⎜ − 0 − ⎝ I ⎠ + ⎜ ⎟.
L ⎟
2
dt ⎜ L ⎟ ⎜ V1 (t) ⎟
V2 ⎝ ⎠ V 2
⎝ L ⎠
1
0 0 0
C2
c) En este caso tenemos el sistema

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
I1 I1
d ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ I2 ⎠ = A ⎝ I2 ⎠ + b(t) ,
dt
V2 V2
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con ⎛ ⎞
−2 2 0 ⎛ ⎞
i ω eiωt
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 3 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟
⎜ ⎟
A=⎜ − 0 − ⎟, b(t) = ⎜
⎜ eiωt ⎟.
⎟
⎜ 4 4 ⎟ ⎝ 4 ⎠
⎝ ⎠
2
0 0 0
3
El polinomio característico de la matriz A,

−2 − λ 2 0

3
−3 −λ − = −λ3 − 2 λ2 − 2 λ − 1 ,

4 4

2
0 −λ
3
√ √
tiene la raíz real −1 y las raíces complejas −1/2 + 3/2 i, −1/2 − 3/2 i. Buscamos
un vector propio u1 asociado al valor propio λ = −1, es decir, (A + I) u1 = 0,
⎛ ⎞
−1 2 0
⎛ ⎞
⎜ ⎟ u1
⎜ 3 3 ⎟ 0 u 1 = 2 u2 ,
⎜ − 1 − ⎟ ⎝ u2 ⎠ = ⇒
⎜ 4 4 ⎟ 0 2/3 u2 = −u3 .
⎝ ⎠ u3
2
0 1
3
Tomando u2 = 3 obtenemos u1 = (6, 3, −2)T , y una solución real del sistema homo-
géneo es ⎛ ⎞
6
y1 (t) = e−t u1 = e−t ⎝ 3 ⎠ .
−2
√
√ propio u2 asociado al valor propio λ = −1/2 + 3/2 i,
Calculamos, ahora, un vector
es decir, [A − (−1/2 + 3/2 i) I] u2 = 0,
⎛ √ ⎞
3 3
⎜ −2 − 2 i 2 0 ⎟⎛ ⎞
⎜ √ ⎟
⎜ ⎟ u1
⎜ 3 1 3 3 ⎟⎝ ⎠ 0
⎜ − − i − ⎟ u2 = ,
⎜ 4 2 2 4 ⎟ 0
⎜ √ ⎟ u 3
⎝ 2 1 3 ⎠
0 − i
3 2 2
de donde
√
(3 + √3 i) u1 = 4 u2 , √ √
(3 + 3 i) u1 = (−3 + 3 3 i) u3 ⇒ u1 = 3 i u3 .
√ √
Si tomamos u3 = −4 i entonces u1 = 4 3, y u2 = 3 + 3 i; resulta entonces
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√ √
u2 = (4 3 i , −4 i)T y una solución compleja del sistema homogéneo es
3, 3 +
⎛ √ ⎞
√ 4 √3
y(t) = e−1/2+ 3/2 i) t ⎝ 3 + 3 i ⎠
−4 i ⎡⎛ √ ⎞ ⎛ ⎞⎤
√ √ 4 √3 0
= e−1/2 t [cos( 3/2 t) + i sen( 3/2 t)] ⎣⎝ 3 3 ⎠ + i ⎝ 3 ⎠⎦ .
0 −4
Tomando parte real e imaginaria, obtenemos dos soluciones reales del sistema homogé-
neo, linealmente independientes de y1 (t),
⎛ √ √ ⎞
4 3 cos( 3/2 t)
⎜ √ √ √ ⎟
y2 (t) = y(t) = e−t/2 ⎝ 3 3 cos( 3/2 t) − 3 sen( 3/2 t) ⎠ ,
√
4 sen( 3/2 t)
⎛ √ √ ⎞
4 3 sen( 3/2 t)
⎜ √ √ √ ⎟
y3 (t) = y(t) = e−t/2 ⎝ 3 cos( 3/2 t) + 3 3 sen( 3/2 t) ⎠ .
√
−4 cos( 3/2 t)
Una matriz que tenga por columnas los vectores y1 (t), y2 (t) e y3 (t) será una matriz
fundamental del sistema homogéneo.
Buscamos ahora una solución particular del sistema completo. Como el término inde-
pendiente es ⎛ ⎞
iω
⎜ ⎟
eiωt q(t) = eiωt ⎝ 3/4 ⎠ ,
0
con q constante, y i ω no es un valor propio de A, existe una solución particular de la
forma eiωt c. Esa solución debe verificar
⎛ ⎞
iω
⎜ ⎟
i ω c eiωt = A c eiωt + ⎝ 3/4 ⎠ eiωt ,
0
o sea, c debe verificar (i ω I − A) c = (i ω, 3/4, 0)T . Sistema algebraico que tiene por
solución c = (c1 , c2 , c3 ) con
2 ω − ω3 3ω
c1 = , c2 = ,
−ω 3 + 2 i ω 2 + 2 ω − i −2 ω 3 + 4 i ω 2 − 4 ω − 2 i
1
c3 = .
−i ω 3 − 2 ω2 + 2 i ω + 1
Obtenemos así una solución particular periódica que, sumada a la solución general del
sistema homogéneo, proporciona la solución general del sistema completo.
En cuanto al comportamiento de V2 (t) hay que notar que toda solución de y = A y es
de la forma √ √
e−t u1 + e(−(1/2)+i 3/2)t u2 + e(−(1/2)−i 3/2)t u3 ,
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y converge siempre a 0 cuando t → ∞, por lo que la solución general del sistema tiende
siempre a la solución periódica particular obtenida, eiωt c, (solución que suele denomi-
narse el “estado estable" o “estado estacionario" del sistema). La tercera componente
de dicho estado estable es
eiωt
V2s (t) = .
−i ω 3 − 2 ω 2 + 2 iω + 1
Si llamamos
1 1
a(ω) = = 6 ,
| − i ω 3 − 2 ω 2 + 2 iω + 1|2 ω +1
tenemos que
1
|V2s (t)| = .
ω6 + 1
Cuando ω es grande, la amplitud de la respuesta es muy pequeña. Cuando ω se apro-
xima a cero, la amplitud de la respuesta es aproximadamente la de la entrada.
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CAPÍTULO 5
Ecuaciones diferenciales
lineales con coeficientes
constantes
En este tema se presentan métodos de resolución para las ecuaciones diferenciales lineales que
pueden ser resueltas de forma elemental; en concreto, para aquellas que son de coeficientes
constantes, y algunas otras que se reducen a ese caso.
5.1. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficien-

tes constantes.
5.1.1. Solución general.
Consideremos la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n
(ehc) a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y = 0 ,
donde los coeficientes ai , i = 0, . . . , n, son constantes reales y a0 = 0.

Dado que las funciones constantes son continuas en todo su dominio, la ecuación (ehc)
tiene soluciones definidas en todo IR. Si se pueden encontrar n soluciones y1 , . . . , yn , lineal-
mente independientes en IR, entonces la solución general de (ehc) viene dado por
y(t) = c1 y1 (t) + · · · + cn yn (t) ,
con c1 , . . . , cn constantes arbitrarias.

Recordemos que el cambio y1 = y, y2 = y , . . . , yn = y n−1) transforma la ecuación
(ehc) en un sistema, y = A y, lineal de coeficientes constantes. La solución general de la
ecuación es entonces la primera componente de la solución general del sistema asociado, y ésta
depende de los valores propios de su matriz de coeficientes, A. Comenzamos interesándonos
por el polinomio característico de A.
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D EFINICIÓN. Se denomina ecuación característica de la ecuación lineal de coeficientes cons-

tantes a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y = 0, a la ecuación
a0 rn + a1 rn−1 + · · · + an−1 r + an = 0 ,
que resulta de sustituir la derivada k-ésima de y(t) por la k-ésima potencia de la variable r.
Proposición. Los valores propios de la matriz A del sistema equivalente a la ecuación (ehc),
son las raíces de la ecuación característica.
El siguiente teorema nos muestra cómo conseguir un sistema fundamental de soluciones

de (ehc).
Teorema. Consideremos la ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes
(ehc) a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y = 0 .
Denotemos por λ1 , . . . , λr las raíces de su ecuación característica y por n1 , . . . , nr sus multi-

plicidades como raíces de dicha ecuación. Entonces, las n funciones
tj etλk , k = 1, . . . , r , j = 0, . . . , nk − 1
forman un sistema fundamental de soluciones de (ehc).
Sistemas fundamentales reales y complejos.

Los resultados sobre sistemas fundamentales reales y complejos vistos en el tema 3 para
las ecuaciones lineales con coeficientes continuos se aplican, en particular, para las ecuaciones
con coeficientes constantes.
Así, si λ es una raíz no real de multiplicidad n de la ecuación característica, también lo es
λ con la misma multiplicidad. Las 2n soluciones complejas,
eλt , eλt , t eλt , t eλt , . . . , tn−1 eλt , tn−1 eλt
generan un espacio de dimensión 2n que también es generado por las 2n soluciones reales
eλt = e(a+ib)t = eat (cos(bt) + i sen(bt)) = eλ t cos( λ t) ,

eλt = e(a+ib)t = eat (cos(bt) + i sen(bt)) = eλ t sen( λ t) ,
j λt
t e = tj eλt = tj eλ t cos( λ t) ,

tj eλt = tj eλt = tj eλ t sen( λ t) .
5.1.2. La ecuación de Euler.

a0 tn y n) + a1 tn−1 y n−1) + · · · + an−1 ty + an y = 0 , ai ∈ IR , i = 0, . . . , n , a0 = 0 .
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ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES CONSTANTES 199
o, en general, para α, β ∈ IR
a0 (αt + β)n y n) + a1 (αt + β)n−1 y n−1) + · · · + an−1 (αt + β)y + an y = 0 ,
con ai ∈ IR para i = 0, 1, . . . , n y a0 = 0, llamada ecuación de Euler. Aunque es una

ecuación con coeficientes variables, admite un sencillo cambio de variable que la transforma
en una ecuación de coeficientes constantes.
Si se estudia para αt + β > 0 , el cambio αt + β = es la transforma en una ecuación de
coeficientes constantes. El cambio es αt + β = −es cuando se estudia para αt + β < 0.
Nota. Lo anterior equivale a buscar soluciones de la forma y(t) = tλ para la ecuación
a0 tn y n) + a1 tn−1 y n−1) + · · · + an−1 ty + an y = 0 ,
(o de la forma y(t) = (αt + β)λ para la ecuación
a0 (αt + β)n y n) + a1 (αt + β)n−1 y n−1) + · · · + an−1 (αt + β)y + an y = 0 ).
Al dividir el resultado por tλ (o por (αt + β)λ ), resulta para λ una ecuación de la forma
p(λ) = 0 , donde p es un polinomio de grado n (justamente la ecuación característica de s
cuando se ha hecho el cambio de variable). Si las raíces de este polinomio son λ1 , . . . , λr con
multiplicidades n1 , . . . , nr , entonces las funciones
tλ1 , tλ1 ln t, . . . , tλ1 (ln t)n1 −1 , . . . , tλr (ln t)nr −1 ,
(o las correspondientes con (αt + β)λ ) forman un sistema fundamental de soluciones, puesto
que son las funciones que se corresponden con
eλ1 s , eλ1 s s, . . . , eλ1 s sn1 −1 , . . . , eλr s snr −1 .
No existe problema alguno si λi es complejo, ya que si λi = λi1 + i λi2 entonces eλi s y

¯
eλi s se sustituyen por eλi1 s cos(λi2 s) y eλi1 s sen(λi2 s) respectivamente (los otros términos
de igual manera), y las correspondientes funciones en t que aparecen son tλi1 (cos(λi2 ln t)) y
tλi1 (sen(λi2 ln t)) respectivamente.
5.2. Ecuaciones lineales no homogéneas con coefi-

cientes constantes.
Consideramos una ecuación lineal no homogénea de coeficientes constantes
(elc) a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y = b(t) ,
donde ai , i = 0, . . . , n son constantes reales, b(t) es una función continua en un intervalo

I ⊆ IR y a0 = 0.
Recordemos que la solución general de esta ecuación se obtiene como suma de la solución
general de la ecuación homogénea asociada y de una particular de la ecuación completa. A
continuación veremos métodos que nos permitirán obtener esta última.
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5.2.1. Variación de las constantes.

Para calcular una solución particular de (elc), se puede aplicar el método de variación de
las constantes, ya visto en el tema 3, y que ahora recordamos brevemente. Sea c1 y1 (t) +
· · · + cn yn (t), con ci ∈ IR para i = 1, 2, . . . , n constantes arbitrarias, la solución general
de la ecuación homogénea asociada a (elc). La solución particular de (elc) vendrá dada por
c1 (t)y1 (t) + · · · + cn (t)yn (t), donde las derivadas c1 (t), . . . , cn (t) deben ser solución del
sistema algebraico
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
y1 (t) ··· yn (t) c1 (t) 0
⎜ .. .. .. ⎟ ⎜ .. ⎟ ⎜ .. ⎟
⎝ . . . ⎠⎝ . ⎠ = ⎝ . ⎠;
n−1)
y1 (t) ···
n−1)
yn (t) cn (t) b(t)/a0 (t)
y basta tomar como c1 (t), . . . , cn (t), primitivas arbitrarias de las soluciones obtenidas.
5.2.2. El método operacional.

En muchos casos prácticos, el término independiente b(t) es alguna función de tipo polinomial,
exponencial o trigonométrica, o bien se puede descomponer en funciones de ese tipo. En tales
casos, veamos métodos más sencillos que el de variación de las constantes para obtener unas
solución particular de (elc).
Interpretaremos la expresión a0 y n) + a1 y n−1) + · · · + an−1 y + an y, como el resultado
de aplicar el operador de derivación
p(D) = a0 Dn + a1 Dn−1 + · · · + an−1 D + an ,
con D = d/dt , Dj = dj /dtj , a la función y(t). De modo que la ecuación (elc) se expresa
como p(D) y = b(t).
Diremos que p(D) es un operador de derivación con coeficientes constantes. Se trata
efectivamente de un operador que aplica funciones de C n (I) a funciones de C(I), verificando:
1) Es un operador lineal
- p(D) (f + g) = p(D) f + p(D) g ,
- p(D) (λf ) = λ p(D) f .
2) Se relacionan con las operaciones habituales de los polinomios en la forma siguiente:
- p(D) f + q(D) f = (p + q)(D) f ,
- λ p(D) f = (λ p)(D) f ,
- p(D) [q(D) f ] = (p q)(D) f = q(D) [p(D) f ].
3) Y las propiedades,
- p(D) eαt = p(α) eαt ,
- p(D2 ) sen(αt + β) = p(−α2 ) sen(αt + β) ,
- p(D2 ) cos(αt + β) = p(−α2 ) cos(αt + β) ,
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- p(D) eαt f (t) = eαt p(D + α) f (t),

donde p(D 2 ) y p(D + α) se deben entender como los polinomios de derivación que
resultan de sustituir en p(x) la variable x por D2 y D + α respectivamente.
La idea del método operacional es aprovechar este pequeño catálogo de propiedades para
buscar una función y tal que p(D) y = b(t). Ahora bien, para esta finalidad, lo más cómodo
será disponer el catálogo en forma inversa.
Notación: Sea p(x) el polinomio p(x) = a0 xn + a1 xn−1 + · · · + an−1 x + an y f (t) una
función continua en un intervalo I ⊆ IR, los símbolos
1 1
f, p(D)−1 f , o f,
p(D) a0 Dn + a1 Dn−1 + · · · + an−1 D + an
representan una cualquiera de las soluciones de la ecuación p(D) y = f .
N OTACIÓN OPERACIONAL INVERSA.

1
1. (p(D)f ) = f ,
p(D)
1 1 1
2. (f + g) = f+ g,
p(D) p(D) p(D)
1 1
3. (λf ) = λ f,
p(D) p(D)
1 1
4. q(D)f = q(D) f,
p(D) p(D)
1 1 1
5. f = f,
p(D) q(D) pq(D)
1 λt 1 λt
6. e = e si p(λ) = 0 ,
p(D) p(λ)
1 1
7. 2
sen(αt + β) = sen(αt + β) si p(−α2 ) = 0 ,
p(D ) p(−α2 )
1 1
8. 2
cos(αt + β) = cos(αt + β) si p(−α2 ) = 0 ,
p(D ) p(−α2 )
1 λt 1
9. e f (t) = eλt f (t) .
p(D) p(D + λ)
OTROS RECURSOS.
a) Si p(x) = a0 (x − λ1 ) . . . (x − λn ) entonces se puede resolver p(D) y = f poniendo

1 1 1 1 1
f= ... f ,
p(D) D − λn D − λ 2 D − λ 1 a0
o sea, resolviendo n ecuaciones lineales de la forma y − λk y = fk (t), cada una con

un término independiente que es la solución particular obtenida para la anterior.
b) La ecuación Ly = q(t), con q(t) un polinomio de grado k en t, tiene una solución
particular de la forma y(t) = r(t), con r(t) polinomio de grado k + m, para cierto
m ∈ IN. Veamos cómo calcular esa solución.
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(i) Si p(0) = 0, entonces, simplemente dividiendo, podemos expresar 1/p(x) en la

forma
1 r(x)
= c(x) + ,
p(x) p(x)
donde
• c(x) es un polinomio de grado menor o igual que k,
• r(x) es un polinomio sin potencias de x de orden menor que xk+1 .
Una solución de la ecuación se obtiene entonces como
1 1
q(t) = c(D) q(t) + r(D) q(t)
p(D) p(D)
= c(D) q(t) ,
ya que cualquier derivada de q(t) de orden superior a k es nula, y el término

(1/p(D))0, del que hemos prescindido, proporciona la solución general del ho-
mogéneo Ly = 0.
(ii) Si p(0) = 0, entonces p(x) es de la forma p(x) = xm p1(x), con p1(0) = 0. Como

1 1 1
q(t) = m q(t) ,
p(D) D p1(D)
se puede utilizar para (1/1 p(D)) q(t) el procedimiento indicado en el apartado

anterior, y luego integrar m veces para obtener la solución.
c) La ecuación
Ly = eαt q(t) ,
con q(t) un polinomio de grado k en t, tiene una solución particular de la forma y(t) =
eαt r(t), con r(t) un polinomio de grado menor o igual que k + m, y donde m es la
multiplicidad de α como raíz del polinomio característico de la ecuación.
La solución se obtiene, aplicando primero la propiedad 9. anterior, esto es
1 1
eαt q(t) = eαt q(t) ,
p(D) p(D + α)
y a continuación el procedimiento descrito en el apartado b).
PROBLEMA 5.1
Considérese la ecuación
ay + by + c = 0 ,
con a, b y c reales.
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a) Pruébese operacionalmente, que si am2 + bm + c = 0 posee dos raíces rea-

les diferentes, m1 y m2 , entonces em1 t y em2 t es un sistema fundamental de
soluciones.
b) Pruébese operacionalmente que, si α + iβ y α − iβ, con β = 0, son raíces

complejas conjugadas de am2 +bm+c = 0, entonces eαt cos(βt) y eαt sen(βt)
es un sistema fundamental de soluciones.
c) Pruébese operacionalmente que, si m es una raíz doble de am2 + bm + c = 0,

entonces emt y temt es un sistema fundamental de soluciones.

SOLUCIÓN
La ecuación característica asociada, viene dada por p(r) = ar2 + br + c = 0. Por otra parte,
la ecuación ay + by + c = 0 puede ser descrita en la forma L(y) = 0, donde el operador del
primer miembro de la ecuación es
d2 d
L=a 2
+ b + c.
dt dt
Recordemos que el operador es lineal y verifica, entre otras, la propiedad: L(eλt ) = p(λ)eλt ,
con λ ∈ C.
a) En este caso, se tiene que p(r) = a(r − m1 )(r − m2 ) con m1 = m2 , y las funciones
emi t (i = 1, 2) son soluciones de la ecuación, puesto que L(emi t ) = p(mi )emi t = 0
por ser p(mi ) = 0. Como además son independientes y su número coincide con la
dimensión 2 del espacio de soluciones, forman un sistema fundamental de soluciones
para la ecuación.
b) La ecuación característica
es p(r) = a(r −α−iβ)(r −α+iβ). Veamos si las funciones

eαt cos(βt) = e(α+iβ)t + e(α−iβ)t /2 y eαt sen(βt) = e(α+iβ)t − e(α−iβ)t /(2i)
son soluciones de la ecuación. Por la linealidad del operador, bastará ver que son solu-
ciones las funciones e(α+iβ)t y e(α−iβ)t . Pero L(e(α±iβ)t ) = p(α ± iβ)e(α±iβ)t = 0.
Como β = 0, se sigue trivialmente que las dos soluciones son independientes y forman
un sistema fundamental de soluciones.
c) Ahora la ecuación característica es p(r) = a(r − m)2 . La función emt es solución

por ser L(emt ) = p(m)emt = 0. La otra función, temt , también satisface la ecuación,
puesto que

d mt d d
L(temt ) = L e = L(emt ) = p(m)emt = 0.
dm dm dm
Es fácil comprobar que ambas soluciones son independientes y, por tanto, forman un
sistema fundamental de soluciones para la ecuación.
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PROBLEMA 5.2
Compruébese que la ecuación y − t2 y = 0 tiene como raíces de la ecuación carac-
terística t y −t, pero que e(t)t y e(−t)t no son soluciones de la ecuación.

SOLUCIÓN
La ecuación característica para esta ecuación es p(r) = r2 − t2 = (r + t)(r − t) = 0, que
2
tiene por raíces t y −t. Sin embargo, es fácil comprobar que y1 (t) = e(t)t = et no es
2
solución de la ecuación, puesto que y1 − t2 y1 = (3t2 + 2) et > 0 , ∀t ∈ IR. La función
2 2
y2 (t) = e(−t)t = e−t tampoco es solución de la ecuación, ya que y2 − t2 y2 = (3t2 − 2) et
sólo se anula para dos valores de t. Hemos visto así, con un ejemplo, cómo un resultado
relativo a la ecuación característica, válido para ecuaciones con coeficientes constantes, deja
de serlo al considerar ecuaciones de coeficientes no constantes.
PROBLEMA 5.3
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales homogéneas
a) y − 6 y + 9 y − 4 y = 0,
b) y + 3 y + 7 y + 5 y = 0,
c) y vii) + 2 y v) + y = 0.

SOLUCIÓN
a) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r3 − 6 r2 + 9 r − 4 = 0 con raíces
r1 = r2 = 1 y r3 = 4; por lo tanto su solución general es
y(t) = (c1 + c2 t) et + c3 e4 t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
b) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r3 + 3 r2 + 7 r + 5 = 0 con raíces

r1 = −1 , r2 = −1 + 2 i y r3 = −1 − 2 i; por lo tanto su solución general es
y(t) = c1 e−t + (c2 cos(2 t) + c3 sen(2 t)) e−t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
c) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r7 +2 r5 +r3 = 0. Sus raíces son:

r1 = 0 con multiplicidad tres, r2 = i con multiplicidad dos y su conjugada r3 = −i
con multiplicidad también dos; por lo tanto su solución general es
y(t) = c1 +c2 t+c3 t2 +(c4 +c5 t) cos t+(c6 +c7 t) sen t , ci ∈ IR , i = 1, 2, . . . , 7.
PROBLEMA 5.4
Calcúlese la solución general de las siguientes ecuaciones lineales homogéneas
a) y + 4 y = 0,
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b) y = 0,
c) y 4) − 8 y + 32 y − 64 y + 64 y = 0,
d) y 4) − y − y + y = 0.

SOLUCIÓN
a) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r2 + 4 = 0 con raíces complejas

conjugadas r1 = 2 i , r2 = −2 i; por lo tanto su solución general es
y(t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) , c1 , c2 ∈ IR .
b) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r3 = 0 con raíz triple r = 0; por

lo tanto su solución general es
y(t) = c1 + c2 t + c3 t2 , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
c) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r4 − 8 r3 + 32 r2 − 64 r + 64 = 0.

Sus raíces son: 2 ± 2 i con multiplicidad dos; por lo tanto su solución general es
y(t) = (c1 + c2 t) e2t cos(2t) + (c3 + c4 t) e2t sen(2t) , c1 , c2 , c3 , c4 ∈ IR .
d) La ecuación característica asociada

√ a esta ecuación es√r4 − r3 − r + 1 = 0 con raíces
r1 = 1 doble, y r2 = (−1 + 3 i)/2, r3 = (−1 − 3 i)/2 simples; por lo tanto su
solución general es
!√ " !√ "
3 t 3t
y(t) = (c1 +c2 t) et + c3 e−t/2 cos +c4 e−t/2 sen , c1 , c2 , c3 , c4 ∈ IR.
2 2
PROBLEMA 5.5
Hállese una solución particular de la ecuación 4 y 4) + y = f (t) siendo:
a) f (t) = t2 + et sen t,
b) f (t) = cos(2t),
c) f (t) = sen(t/2),
d) f (t) = t sen t.
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SOLUCIÓN
Calculamos, para cada f (t) concreta, una solución particular mediante el método operacional.
1 1 1
a) yp (t) = (t2 + et sen t) = t2 + (et sen t)
4 D4 + D2 4 D4 + D2 4 D4 + D2

1 1 2 1
= t + et sen t
D2 4 D2 + 1 (D + 1)2 (4 (D + 1)2 + 1)

1 2 2 1
= ((1 − 4 D ) t ) + e t
eit
D2 4 D4 + 16 D3 + 25 D2 + 18 D + 5

t4 2 ei t
= − 4t + e t
12 −16 + 2 i
t4 1 t
= − 4 t2 − e (cos t + 8 sen t) .
12 130
1 1 1
b) yp (t) = cos 2t = cos(2t) = cos(2t) .
4 D4 + D2 4 (−4)2 + (−4) 60

1 t 1 1 it
c) yp (t) = sen = e 2
4 D4 + D2 2 4 D2 + 1 D2
! it
"
1 e2 1 it
= = −4 e2
4 D2 + 1 −1/4 4 D2 + 1

it 1 it 1 1 1
= −4 e 2 1 = −4 e 2 1
4 (D + i/2)2 + 1 4 D D+i

it 1 it t
= −4 e 2 t = (i t e 2 ) = t cos .
4i 2

1 1
d) yp (t) = (t sen t) = t eit
4 D4 + D2 4 D4 + D2

1
= eit t
4 (D + i)4 + (D + i)2

eit
= t
4 D4 + 16 i D3 − 23 D2 − 14 i D + 3

1 14 1 14
= e it
+ i D t = (cos t + i sen t) t+ i
3 9 3 9
14 1
= cos t + t sen t .
9 3
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PROBLEMA 5.6
Resuélvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constan-
tes
a) y − 3 y + 2 y = (t2 + t) e3t ,
b) y − 2y + y = et /t , t > 0,
c) y + y = 6 t2 + 11,
d) y + 4y = 8t sen(2t) + 1.

SOLUCIÓN
a) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r2 − 3 r + 2 = 0, con raíces

simples r1 = 1 , r2 = 2, de modo que la solución general de la ecuación homogénea
asociada es
yh (t) = c1 et + c2 e2t .
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación no
homogénea
1 1
yp (t) = (t2 + t) e3t = e3t (t2 + t)
D2 − 3D + 2 (D + 3)2 − 3 (D + 3) + 2
1
= e3t 2 (t2 + t) .
D + 3D + 2
Dividiendo resulta

1 1 3 7 −7/8 D4 − 15/8 D3
= − D + D2 + ,
D2 + 3D + 2 2 4 8 D2 + 3D + 2
y entonces

1 3 7 1 2
yp (t) = e3t − D + D2 (t2 + t) = e3t t −t+1 .
2 4 8 2
Por lo tanto, la solución general de la ecuación, viene dada por

2t 1 2
t
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 e + c2 e + t − t + 1 e3t , c1 , c2 ∈ IR .
2
b) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r2 − 2 r + 1 = 0, con raíz r = 1

doble, de modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (t) = c1 et + c2 t et = (c1 + c2 t) et , c1 , c2 ∈ IR .
homogénea

1 et t 1 1 t 1 1 1
yp (t) = =e =e 2 = et ln t
(D − 1)2 t (D + 1 − 1)2 t D t D
= et (t ln t − t) = t (ln t − 1) et , t > 0.
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La solución general de la ecuación será entonces
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 et + c2 t et + et t (ln t − 1)

= (c1 + c2 t + t (ln t − 1)) et , c1 , c2 ∈ IR , t > 0.
c) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r3 + r = 0, con raíces r1 = 0,

r2 = i, r3 = −i simples, de modo que la solución general de la ecuación homogénea
asociada es
yh (t) = c1 + c2 cos t + c3 sen t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
Para calcular una solución particular de la ecuación no homogénea, consideremos

1 2 1 2 D4 2
yp (t) = (6 t + 11) = (1 − D ) + 2 (6 t + 11)
D (D2 + 1) D D +1
1 1 1
= (1 − D2 ) (6 t2 + 11) = (6 t2 + 11 − 12) = (6 t2 − 1) = 2 t3 − t.
D D D
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 cos t + c3 sen t + 2 t3 − t .
d) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r2 + 4 = 0, con raíces r1 = 2i,

r2 = −2i, de modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) , c1 , c2 ∈ IR .
Aplicando el método operacional, obtenemos una solución particular de la ecuación no

homogénea
1 1 1
yp (t) = (8t sen(2t) + 1) = 2 8t sen(2t) + 2 1
D2 +4 D +4 D +4
1 1
= 8t sen(2t) + .
D2 +4 4
Dado que sen(2t) = e2it , la solución (1/(D2 + 4)) 8t sen(2t), se puede obtener
como la parte imaginaria de la solución (1/(D2 + 4)) 8t e2it . En efecto, si calculamos
1 1 1
8t e2it = e2it 8t = e2it 8t
D2 + 4 (D + 2i)2 + 4 D (D + 4i)

1 −i 1 2it 1 1
= e2it + D 8t = e −2it +
D 4 16 D 2

1
= e2it −it2 + t ,
2
tomando parte imaginaria

1 1
e2it −it2 + t = t sen(2t) − t2 cos(2t) ,
2 2
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obtenemos una solución particular
1 1
yp (t) = t sen(2t) − t2 cos(2t) + .
2 4
La solución general será entonces
1 1
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos(2t) + c2 sen(2t) + t sen(2t) − t2 cos(2t) + ,
2 4
con c1 , c2 ∈ IR.
PROBLEMA 5.7
y − y − y + y = t et + 2 e−3 t + cos t .

SOLUCIÓN
Se trata de una ecuacion lineal de tercer orden con coeficientes constantes. Su solución general
se expresa como la suma de la solución general de la ecuación homogénea asociada, yh (t), con
una solución particular, yp (t), de la ecuación completa.
Consideremos, en primer lugar, la ecuación característica asociada a la ecuación homogé-
nea r3 − r2 − r + 1 = (r − 1)2 (r + 1) = 0, que tiene por raíces r1 = r2 = 1 y r3 = −1. Por
lo tanto,
yh (t) = (c1 + c2 t) et + c3 e−t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
Calculamos, mediante el método operacional, una solución particular de la ecuación completa
1
yp (t) = (t et + 2 e−3 t + cos t)
(D − 1)2 (D + 1)
1 1 1
= t et + 2 e−3 t + cos t .
(D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1)
Consideramos cada uno de los sumandos anteriores por separado.

3
1 1 t t 1 1 t
a) y1,p (t) = te = e 2t = et
(D − 1)2 (D + 1) D+1 D D+1 6

1 t 1 1 1 1 1 1 3 3
= e t3 = et − D + D2 − D t
6 D+2 6 2 4 8 16

1 3 1 2 1 1
= e t
t − t + t− .
12 8 8 16
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1 2 1 −3 t
b) y2,p (t) = 2 e−3 t = e−3 t = − e .
(D − 1)2 (D + 1) (−3 − 1)2 (−3 + 1) 16

1 1
c) y3,p (t) = cos t = eit
(D − 1)2 (D + 1) (D − 1)2 (D + 1)
it
eit e
= 2
=
(i − 1) (i + 1) 2 − 2i
it

(2 + 2i) e 1
= = (cos t − sen t) .
8 4
La solución general de la ecuación es
y(t) = yh (t) + y1,p (t) + y2,p (t) + y3,p (t)

−t 1 2 1 3 t 1 −3 t 1
= d1 e + d2 + d3 t − t + t e − e + (cos t − sen t) ,
8 12 16 4
con d1 , d2 , d3 ∈ IR.
PROBLEMA 5.8
Determínese el menor orden posible, n, y los coeficientes ai (i = 1, . . . , n) de la
ecuación
y n) + a1 y n−1) + · · · + an y = b(t)
para que las funciones t, e3 t sean soluciones de la correspondiente ecuación homo-
génea.
Calcúlese la solución general para b(t) = et (t + 1).

SOLUCIÓN
Buscamos la ecuación diferencial que verifican las funciones t y e3 t . Que t sea solución,
significa que 0 es una raíz doble de la ecuación característica. Por otro lado, si e3 t verifica
la ecuación, entonces 3 también es raíz de la ecuación característica. Tenemos por tanto la
ecuación diferencial
D2 (D − 3) y = 0 ⇒ y − 3 y = 0 .

homogénea y − 3 y = et (t + 1).

1 t 1 t 1
yp (t) = e (t + 1) = e (t + 1)
D2 (D − 3) D2 D−2

1 1 1 1 1 3
= et
− − D (t + 1) = et − t −
D2 2 4 D2 2 4

1 1 1 1 1 t
= − t e t − et = − t + e .
D 2 4 2 4
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1 1 t
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 t + c3 e3 t + − t + e .
2 4
PROBLEMA 5.9
Pruébese que, si y = f (y) es una ecuación autónoma cualquiera y si y(t) es una
solución de esta ecuación con y(0) = y0 , entonces y(t − s) es también solución de
esta ecuación y verifica y(s) = y0 .

SOLUCIÓN
Si y(t) satisface la ecuación autónoma y (t) = f (y(t)), entonces, definiendo z(t) = y(t − s)
se tendrá que z (t) = y (t − s) = f (y(t − s)) = f (z(t)) y además z(s) = y(0) = y0 .
PROBLEMA 5.10
Búsquese un cambio de variable que transforme la ecuación
t y − (4 t2 + 1) y + 4 t3 y = 4 t5 − 8 t3 ,
en una con coeficientes constantes; resuélvase así la ecuación.

SOLUCIÓN
Dividimos la ecuación por t3 para obtener un coeficiente constante para el término en y

1 4 1
y − + 3 y + 4 y = 4 t2 − 8 , t = 0 .
t2 t t
Buscamos un cambio de variable independiente, s = f (t), con lo que tendremos
dy dy ds
y = = = f (t) ẏ(s) ,
dt ds dt
donde ẏ representa la derivada respecto de la nueva variable s, y por tanto
d2 y d
y = 2
= f (t) ẏ(s) + f (t) [ẏ(s)] = f (t) ẏ(s) + [f (t)]2 ÿ(s) .
dt dt
Sustituyendo en la ecuación, y agrupando los términos en ẏ(s), encontramos
2
[f (t)] f (t) 4 1
ÿ(s) + − + f (t) ẏ(s) + 4 y(s) = 4 [f −1 (s)]2 − 8 ,
t2 t2 t t3
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ecuación que queremos se transforme en una de coeficientes constantes de la forma

ÿ(s) + a1 ẏ(s) + 4 y(s) = g(s) ,
para lo cual, igualando los coeficientes en las distintas derivadas de y(s), se debe cumplir
2
[f (t)] t2
= 1 ⇒ f (t) = ± + c1 ,
t2 2
donde, por sencillez, tomaremos el signo positivo y c1 = 0, obteniendo así el cambio que
estábamos buscando s = t2 /2. Con esta f (t) obtenemos

f (t) 4 1
− + 3 f (t) = −4 .
t2 t t
Por tanto, la ecuación resultante del cambio de variable independiente s = t2 /2 es
ÿ(s) − 4 ẏ(s) + 4 y(s) = 8 (s − 1) .
Vamos a resolver esta ecuación mediante el método de variación de las constantes. Por
una parte tenemos que calcular la solución general de la ecuación homogénea. La ecuación
característica presenta como raíz doble r = 2, con lo que dicha solución es
yh (s) = c1 e2 s + c2 s e2 s , c1 , c2 ∈ IR .
Para calcular una solución particular de la forma
yp (s) = c1 (s) e2 s + c2 (s) s e2 s ,
debemos resolver el sistema dado por
! 2s "! " ! "
e s e2 s c1 (s) 0
= ,
2 e2 s (1 + 2 s) e2 s c2 (s) 8 (s − 1)
Sistema que presenta como solución
c1 (s) = −8 s (s − 1) e−2 s , c2 (s) = 8 (s − 1)e−2 s .
La solución particular es, entonces,
s
2s 2s −2 t
yp (s) = c1 (s) e + c2 (s) s e = −8 t (t − 1) e dt e2 s
0
s s
−2 t 2s
+ 8 (t − 1) e dt se = e−2 (t−s) 8 (1 − t) (t − s) dt
0 0

= 2 s 1 − e2 s .
Finalmente, para la variable s, la solución general de la ecuación será la suma de la solución
general de la ecuación homogénea con una solución particular de la no homogénea
y(s) = c1 e2 s + c2 s e2 s + 2 s (1 − e2 s ) , c1 , c2 ∈ IR .
Deshaciendo el cambio 2 s = t2 , encontramos también la solución general de la ecuación que
nos proporciona el enunciado
2 2
y(t) = d1 et + d2 t2 et + t2 , d1 , d2 ∈ IR .
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PROBLEMA 5.11
Resuélvase la ecuación y − y − 2 y = e3 t empleando tanto directamente el método
de variación de las constantes como la función de Green.

SOLUCIÓN
En primer lugar determinamos la solución de la ecuación homogénea. Puesto que la ecuación
característica r2 − r − 2 = 0, tiene por raíces r1 = 2 y r2 = −1, encontramos que
yh (t) = c1 e2 t + c2 e−t , c1 , c2 ∈ IR ,
a) Método de variación de las constantes:
Calculamos una solución particular para la ecuación y − y − 2 y = e3 t de la forma
yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) e−t ,
donde c1 (t) y c2 (t) se obtienen resolviendo el sistema
! 2t "! " ! "
e e−t c1 (t) 0
= .
2 e2 t −e−t c2 (t) e3 t
Podemos utilizar operaciones elementales para obtener un sistema equivalente, con la
misma solución que el que acabamos de plantear, para, de este modo, simplificar su
resolución. Para ello, consideramos la matriz ampliada del sistema, y sustituimos la
segunda fila por la ella misma menos dos veces la primera. De esta forma nos queda
! 2t " ! 2t "
e e−t 0 −2
f2,1 e e−t 0
,
2 e2 t −e−t e3 t −→ 0 −3 e−t e3 t
con lo que el sistema equivalente resulta ser
⎧
⎨e2 t c1 (t) + e−t c2 (t) = 0
,
⎩
−3 e−t c2 (t) = e3 t
con solución dada por
1 t 1
c1 = e , c2 = − e4 t .
3 3
Una solución particular será entonces
t t
1 1
yp (t) = c1 (t) e2 t + c2 (t) e−t = es+2 t ds − e4 s−t ds
3 0 3 0
1 3t 1
= e + e−t − e2 t .
4 3
Finalmente, la solución general la obtenemos sumando yh (t) + yp (t)
1 3t
y(t) = d1 e2 t + d2 e−t + e , d1 , d2 ∈ IR .
4
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b) Función de Green
Según hemos visto en el resumen teórico la función de Green se obtiene previa resolu-
ción del problema ⎧
⎨y − y − 2 y = 0
⎩
y(0) = 0 , y (0) = 1 ,
la solución de la ecuación homogénea, calculada anteriormente, es
y(t) = c1 e2 t + c2 e−t ,
y de las condiciones iniciales se sigue que

⎧
⎨y(0) = 0 ⇒ c1 + c2 = 0 ⇒ c2 = −c1
⎩ 1
y (0) = 1 ⇒ 2 c1 − c2 = 1 ⇒ c1 = 3 ,
Por lo que la solución es

1 2t
g(t) = e − e−t .
3
Pues bien, sabemos entonces que la función de Green viene dada por
1 2 (t−s)
G(t, s) = g(t − s) = e − e−(t−s) ,
3
y que la solución de la ecuación propuesta será
t
1 t 2 t+s
y(t) = G(t − s) e3 s ds = e − e−t+4 s ds ,
0 3 0
que resulta ser la misma integral que habíamos obtenido en el apartado anterior siendo,
por tanto, su solución la ya dada
1 3t
y(t) = d1 e2 t + d2 e−t + e , d1 , d2 ∈ IR .
4
PROBLEMA 5.12
Resuélvanse las ecuaciones
-
a) y − 2 y = 10
k=1 e
kt
b) y − 2 y = t3 + 1
t
c) y 4) − y = cos(2 t) + sen 2
d) y − 2iy = i,
empleando tanto directamente el método de variación de las constantes, como la fun-
ción de Green, como la idea de resonancia, según convenga.
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SOLUCIÓN
a) Consideremos en primer lugar la solución de la ecuación homogénea

√ y − 2 y = 0. La
2
ecuación característica r − 2 = 0, tiene raíces simples: ± 2, con lo que
√ √
2t
yh (t) = c1 e + c2 e− 2t
.
Para calcular una solución particular vamos a determinar la función de Green. Sea g(t)
la solución de ⎧
⎨y − 2 y = 0
⎩
y (0) = 1 ,
y(0) = 0 ,
√
lo que supone que y = yh (t) y c1 = −c2 = 2/4, con lo que la función g(t) resulta
√ √
2 √2 t √ 2 √
− 2t
g(t) = e −e = sh( 2 t) .
4 2
Con ella construimos la función de Green G(t, s), ya que
√
2 √
G(t, s) = g(t − s) = sh[ 2 (t − s)] .
2
y, también, una solución particular de la ecuación que queremos resolver
t 10
10 t √
2 √
yp (t) = G(t, s) ek s ds = sh[ 2 (t − s)] ek s ds
0 0 2
k=1 k=1
√ 10
!√ √ √ √ "
2 2 ek t − 2 ch ( 2 t) − k sh( 2 t)
= .
2 k2 − 2
k=1
Finalmente, sumando la solución general de la ecuación homogénea, obtenemos la so-

lución general de la ecuación
√ 10 ! √ k t √ √ √ "
√
2t
√
− 2t 2 2 e − 2 ch( 2 t) − k sh( 2 t)
y(t) = c1 e + c2 e + .
2 k2 − 2
k=1
b) Esta ecuación la podemos resolver aplicando la idea de resonancia. La solución general

de la ecuación homogénea, como hemos visto en el apartado anterior, es
√ √
2t
yh (t) = c1 e + c2 e− 2t
.
El término independiente es de la forma p(t) eα t , con α = 0. Vemos que α = 0 no es

una raíz de la ecuación característica y, por tanto, una solución particular tiene la forma
yp (t) = a0 + a1 t + a2 t2 + a3 t3 .
Para determinar los coeficientes sustituimos las derivadas de yp (t)
yp (t) = a1 + 2 a2 t + 3 a3 t2 , yp (t) = 2 a2 + 6 a3 t ,
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en la ecuación y − 2 y = t3 + 1, obteniéndose
−2 a3 t3 − 2 a2 t2 + (6 a3 − 2 a1 ) t + 2 (a2 − a0 ) = t3 + 1 .
Igualando los coeficientes de las distintas potencias de t encontramos que

1 3 1
a0 = − , a1 = − , a2 = 0 , a3 = − ,
2 2 2
con lo que una solución particular de la ecuación es
1 3 1
yp (t) = − − t − t3 ,
2 2 2
y la solución general de la ecuación propuesta resulta
√ √ 1 3 1
2t
y(t) = c1 e + c2 e− 2t
− − t − t3 , c1 , c2 ∈ IR .
2 2 2
Esta ecuación también la podemos resolver mediante la función de Green. Sabemos
que dicha función sólo depende de la ecuación homogénea asociada a la ecuación que
queramos resolver y que, en nuestro caso, resulta ser la misma del apartado anterior.
Para determinar la solución particular es necesario calcular
t t √
1
yp (t) = G(t, s) (s3 + 1) ds = √ sh[ 2 (t − s)] (s3 + 1) ds
0 2 0
√
3 2 √ 1 √ 1 3 1
= sh 2 t + ch 2 t − − t − t3 .
4 2 2 2 2
Sumando a esta solución la correspondiente a la ecuación homogénea, también calcu-
lada en el apartado anterior, obtenemos la solución general de la ecuación propuesta
√ √ 1 3 1
2t
y(t) = d1 e + d2 e− 2t
− − t − t3 , d1 , d2 ∈ IR .
2 2 2
c) La ecuación característica asociada a y 4) − y = 0, tiene por raíces ±1 y ±i, por lo que

la solución general de la parte homogénea es
yh (t) = d1 et + d2 e−t + d3 ei t + d4 e−i t = c1 sh t + c2 ch t + c3 sen t + c4 cos t ,
con ci , di ∈ IR para i = 1, 2, 3, 4.
La solución particular la vamos a calcular mediante la función de Green. Para ello sea,
como en los casos anteriores, g(t) la solución del problema

y 4) − y = 0
y(0) = y (0) = y (0) = 0 , y (0) = 1 ,
de donde se obtiene c1 = −c3 = 1/2 y c2 = c4 = 0 proporcionando

1
g(t) = (sh t − sen t) .
2
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Con esta función la solución particular se puede escribir como

t s
yp (t) = G(t, s) cos(2 s) + sen ds
0 2

1 1 1 16 t 1 1
= − cos t + cos(2 t) + cosh t − sen + sen t + sh t .
6 15 10 15 2 3 5
De nuevo, la solución general se obtiene como suma de la homogénea y de la particular
que se acaba de calcular.
d) Queremos resolver ahora la ecuación y − 2 i y = i. Para la parte homogénea consi-
deremos la ecuación característica r2 − 2 i = 0, con raíces simples dadas por 1 + i y
−1 − i. Entonces
yh (t) = c1 e(1+i) t + c2 e−(1+i) t , c1 , c2 ∈ IR .
Para calcular una solución particular apliquemos el método de variación de las constan-
tes ⎛ ⎞! " ⎛ ⎞
e(1+i) t e−(1+i) t c1 0
⎝ ⎠ ⎜ ⎟
= ⎝ i ⎠.
(1+i) t −(1+i) t
e −e c2
1+i
Aplicamos operaciones elementales a las filas de la matriz ampliada del sistema para
pasar a otro de más sencilla resolución, pero, conservando la solución del original
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
e(1+i) t e−(1+i) t 0 −1 e(1+i) t
e−(1+i) t
0
⎝ ⎠ f2,1 ⎝ ⎠,
e (1+i) t
−e −(1+i) t i+1 −→ 0 −2 e−(1+i) t i+1
2 2
es decir, el sistema dado por

e(1+i) t c1 + e−(1+i) t c2 = 0
i+1
−2 e−(1+i) t c2 = ,
2
cuya solución es
i + 1 −(1+i) t i + 1 (1+i) t
c1 = e , c2 = − e .
4 4
Una solución particular será entonces yp (t) = c1 (t) e(1+i) t + c2 (t) e−(1+i) t , esto es

i + 1 t −(1+i) s i + 1 t (1+i) s
yp (t) = e ds e(1+i) t + − e ds e−(1+i) t
4 0 4 0
t
i+1
= e(1+i) (t−s) − e−(1+i) (t−s) ds
4 0
t
i+1 1
= 2 sh [(1 + i) (t − s)] ds = [ch(1 + i) t − 1] .
4 0 2
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Siendo la solución general

1
y(t) = d1 e(1+i) t + d2 e−(1+i) t − , d1 , d2 ∈ IR .
2
PROBLEMA 5.13
Para la ecuación
t
y + y = ,
|t|
que es válida en t = 0, se buscarán las soluciones en t = 0 y luego las soluciones
continuas en todo IR y las que son derivables en todo IR.

SOLUCIÓN
Busquemos en primer lugar las soluciones para t = 0. La ecuación homogénea asociada es
y + y = 0 y tiene una ecuación característica con raíces simples: r = ±i, con lo que la
solución será
yh (t) = c1 cos t + c2 sen t , c1 , c2 ∈ IR .
Para completar la solución general de la ecuación dada en el enunciado aplicamos el mé-
todo de variación de las constantes, distinguiendo los diferentes signos de t.
Para t > 0 buscamos yp (t) = b1 (t) cos t + b2 (t) sen t, con
! " ! " ! "
cos t sen t b1 0
= ,
− sen t cos t b2 1
que tiene por solución

b1 = − sen t , b2 = cos t .
La expresión de una solución particular, para t > 0 es
t t
t>0
yp (t) = − sen s ds cos t + cos sds sen t
0 0
t
= sen(t − s) ds = 1 − cos t .
0
Añadiendo la solución general de la ecuación homogénea asociada encontramos
y t>0 (t) = c1 cos t + c2 sen t + 1 .
Repetimos el proceso para t < 0 buscando ahora yp (t) = d1 (t) cos t + d2 (t) sen t, con
! " ! " ! "
cos t sen t c1 0
= ,
− sen t cos t c2 −1
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donde en esta ocasión la solución resulta
c1 = sen t , c2 = − cos t .
y la solución particular es
t t
ypt<0 (t) = sen s ds cos t + − cos sds sen t
0 0
t
=− sen(t − s) ds = cos t − 1 .
0
Completando con la solución general de la ecuación homogénea asociada tenemos
y t<0 (t) = d1 cos t + d2 sen t − 1 , d1 , d2 ∈ IR .
Veamos cuáles son las soluciones continuas. Sean
y1 (t) = a1 cos t + a2 sen t + 1 , y2 (t) = b1 cos t + b2 sen t − 1 ,
soluciones para t > 0 y t < 0 respectivamente. El único posible punto de discontinuidad es el

origen, t = 0, para el cual encontramos el siguiente comportamiento
lı́m y1 (t) = a1 + 1 , lı́m y2 (t) = b1 − 1 ,

t→0+ t→0−
Encontramos, entonces, funciones continuas siempre que estos dos valores coincidan, es decir,
cuando
a1 + 1 = b1 − 1 ⇒ b1 = a1 + 2 ,
es decir, las soluciones continuas son las que tienen la forma siguiente
⎧
⎨a1 cos t + a2 sen t + 1 t ≥ 0,
ya1 ,a2 ,b2 (t) =
⎩
(a1 + 2) cos t + b2 sen t − 1 t < 0.
Para que exista la derivada se debe cumplir que a2 = b2 , luego las soluciones derivables
en todo IR son
⎧
⎨a1 cos t + a2 sen t + 1 t ≥ 0,
ya1 ,a2 (t) =
⎩
(a1 + 2) cos t + a2 sen t − 1 t < 0.
PROBLEMA 5.14
Resuélvanse las siguientes ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constan-
tes
a) 2 y + 2 y + y = e3t ,
b) y + y = 3 cos(2t),
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c) y − 6 y − 9 y = t2 e3t ,
d) y − 2 y = t3 + 2.

SOLUCIÓN
a) La ecuación característica asociada a esta ecuación, 2 r2 + 2 r + 1 = 0 tiene las raíces

complejas conjugadas (−1 ± i)/2, por lo que las funciones complejas
e(−1/2+i/2) t , e(−1/2−i/2) t ,
forman un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada. To-
mando parte real e imaginaria

t
e(−1/2+i/2) t = e−t/2 cos ,
2

(−1/2+i/2) t −t/2 t
e = e sen ,
2
obtenemos un sistema fundamental real. La solución general de la ecuación homogénea
asociada es
−t/2 t −t/2 t
yh (t) = c1 e cos + c2 e sen .
2 2
− Método operacional
homogénea.
1 1 1 3t
yp (t) = e3t = e3t = e .
2 D2 + 2D + 1 18 + 6 + 1 25

−t/2 t −t/2 t 1 3t
y( t) = yh (t) + yp (t) = c1 e cos + c2 e sen + e .
2 2 25
− Segunda forma de resolución
Sea eα t = e3 t . Dado que el valor α = 3 no es una raíz de la ecuación característica
asociada a la ecuación homogénea. Buscamos una solución de la forma
yp (t) = d1 e3 t .
Calculamos d1 sustituyendo yp (t) en la ecuación diferencial, lo que proporciona
1
25 d1 e3 t = e3 t ⇒ d1 = .
25
con lo que la solución particular resulta ser yp (t) = 1/25 e3 t y, sumando la general de
la ecuación homogénea encontramos la solución pedida

−t/2 t −t/2 t 1 3t
y(t) = c1 e cos + c2 e sen + e .
2 2 25
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b) La ecuación característica asociada a esta ecuación es r2 + 1 = 0 con raíces ±i, de

modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (t) = c1 cos t + c2 sen t .
homogénea.
1 1
yp (t) = 3 cos(2t) = 3 cos(2t) = − cos(2t) .
D2 + 1 −4 + 1
La solución general de la ecuación será, por tanto
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 cos t + c2 sen t − cos(2t) .

Para calcular una solución particular yp (t) de esta ecuación, podemos considerar la
parte real de una solución particular ypc (t) de y + y = 3 e2 i t . Como α = 2 i no es
raíz de la ecuación característica, se tiene que
ypc (t) = d1 e2 i t ,
que, aplicada a la ecuación diferencial, nos permite obtener d1 = −1. La parte real de
ypc nos da
yp (t) = − cos(2 t) ,
y la solución general será
y(t) = c1 cos t + c2 sen t − cos(2 t) , c1 , c2 ∈ IR .

2
√ característica asociada a esta ecuación es r − 6 r − 9 = 0, con raíces
c) La ecuación
r = 3 ± 3 2 ; por lo tanto, la solución general de la ecuación homogénea asociada es
√ √
yh (t) = c1 e(3+3 2) t
+ c2 e(3−3 2) t
.
homogénea.
1 1
yp (t) = t2 e3t = e3t t2
D2 − 6 D − 9 (D + 3)2 − 6 (D + 3) − 9

1 1 1 −1 2 1
= e3t 2 t2 = e3t − − 2 D2 t2 = e3t t − .
D − 18 18 18 18 162
√ √

(3+3 2) t (3−3 2) t 3t 1 2 1
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 e + c2 e −e t + ,
18 162
con c1 , c2 ∈ IR.
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En este caso encontramos que q(t) eα t = t2 e3 t . Como ninguna de las raíces de la
ecuación característica coincide con α = 3, se tiene que una solución particular será de
la forma
yp (t) = (d1 + d2 t + d3 t2 ) e3 t , d1 , d2 , d3 ∈ IR .
Sustituyendo en la ecuación diferencial encontramos
yp − 6 yp − 9 yp = (−18 d1 − 18 d2 t + 2 d3 − 18 t2 d3 ) e3 t = t2 e3 t ,
con solución
1 1
d1 = − , d2 = 0 , d3 = − .
162 18
es decir, la solución particular es

1 1 2
yp (t) = − − t e3 t ,
162 18
y la general
√ √

1 2 1
y(t) = c1 e(3+3 2) t
+ c2 e(3−3 2) t
− e3 t t + .
18 162
d) La ecuación característica asociada a esta ecuación, r3 − 2 r2 = 0, tiene la raíz do-

ble r1 = 0 y la raíz simple r2 = 2; por lo tanto, la solución general de la ecuación
homogénea asociada es
yh (t) = c1 + c2 t + c3 e2t , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
homogénea

1 3 1 1 3
yp (t) = (t + 2) = (t + 2)
D2 (D − 2) D2 D − 2

1 1 1 1 2 1 3 3
= − − D− D − D (t + 2)
D2 2 4 8 16

1 1 3 3 2 3 11 1 1 4 1 3 3 2 11
= − t − t − t − = − t − t − t − t
D2 2 4 4 8 D 8 4 8 8
1 5 1 4 1 3 11 2
= − t − t − t − t .
40 16 8 16
1 5 1 4 1 3 11 2
y(t) = yh (t) + yp (t) = c1 + c2 t + c3 e2t − t − t − t − t ,
40 16 8 16
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
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Puesto que el término independiente es p(t) eα t = t3 + 2 , y α = 0 coincide con una
de las raíces de la ecuación característica, nos encontramos con un caso de resonancia.
Una solución particular será de la forma
yp (t) = d0 + d1 t + d2 t2 + d3 t3 + d4 t4 + d5 t5 , di ∈ IR , i = 1, 2, 3, 4, 5 ,
que, al ser llevada a la ecuación que nos propone el problema, proporciona

11 1 1 1
d2 = − , d3 = − , d4 = − , d5 = − ,
16 8 16 40
con lo que tomando d0 = d1 = 0 tenemos
11 2 1 3 1 4 1 5
yp (t) = − t − t − t − t ,
16 8 16 40
y la solución general vendrá dada por
1 5 1 4 1 3 11 2
y(t) = c1 + c2 t + c3 e2 t − t − t − t − t .
40 16 8 16
PROBLEMA 5.15
Resúelvase la ecuación
y − 2 y + y = et .

SOLUCIÓN
En este problema la ecuación característica es r2 − 2 r + q = 0, que tiene a r = 1 como raíz
doble, con lo que la solución de la parte homogénea es
yh (t) = c1 et + c2 t et , c1 , c2 ∈ IR .
Para calcular una solución particular mediante el método operacional, podríamos, en un primer
momento, intentar la aplicación de (1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t . Sin embargo, vemos que
esto no es posible por ser α = 1, con lo que p(α) = 0. Pasamos a intentar el siguiente cálculo
1 t 1 t t 1 t 1 t 1 t2 t
e = e = e 1 = e 1 = e t = e .
D2 − 2 D + 1 (D − 1)2 [(D + 1) − 1]2 D2 D 2
Finalmente, sumamos la solución de la parte homogénea y obtenemos así el resultado que

se pedía
t2
y(t) = c1 et + c2 t et + et , c1 , c2 ∈ IR .
2
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Puesto que eα t = et , es α = 1 y nos encontramos con un caso de resonancia. Una solución
particular de la ecuación será el producto de un polinomio de segundo grado (multiplicidad de
α como raíz de la ecuación característica) por la exponencial et
yp (t) = (d1 + d2 t + d3 t2 ) et , d1 , d2 , d3 ∈ IR .
Sustituyendo en la ecuación obtenemos

1
yp − 2 yp + yp = et ⇒ d3 = ,
2
con lo que podemos tomar como solución particular (d1 = d2 = 0)
t2 t
yp (t) = e ,
2
resultando la solución general
t2 t
y(t) = c1 et + c2 t et + e , c1 , c2 ∈ IR .
2
PROBLEMA 5.16
Resúelvase, utilizando el método operacional, la ecuación
y + 2 y = cos t .

SOLUCIÓN
La ecuación característica
√ asociada
√ a la ecuación homogénea es r3 + 2 = 0, con raíces dadas
− 23 − 23 1
por 2 (1 + i 3), 2) (1 − i 3) y −2 , con lo que la solución general de la ecuación
3
homogénea es
1 (− 2 )
2√ (− 2 )
2√
yh (t) = c1 e−2 3 t + c2 e2 3 t cos 2− 3 3 t + c3 e2 3 t sen 2− 3 3 t ,
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
Para calcular una solución particular de la ecuación no homogénea, podemos resolver la
ecuación
y + 2 y = ei t ,
y la parte real de esta solución es, precisamente, la solución particular buscada. Aplicando
(1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t tenemos que
1 it 1 it 1 it (2 + i) ei t
e = e = e = ,
D3 + 2 i3 + 2 −i + 2 5
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cuya parte real es

2 1
cos t − sen t .
yp (t) =
5 5
Finalmente, la solución general de la ecuación es
1 (− 2 )
2√ (− 2 )
2√ 2 1
y(t) = c1 e−2 3 t +c2 e2 3 t
cos 2− 3 3 t +c3 e2 3 t sen 2− 3 3 t + cos t− sen t ,
5 5
con c1 , c2 , c3 ∈ IR.
PROBLEMA 5.17
y + 4 y = sen(2 t) .

SOLUCIÓN
La ecuación característica de y + 4 y = 0 es r2 + 4 = 0, con raíces r = ±2 i, con lo que la
solución general de la ecuación homogénea es
yh (t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t) , c1 , c2 ∈ IR .
No podemos utilizar la propiedad (1/p(D2 )) sen(α t + β) = (1/p(−α2 )) sen(α t + β), por
ser α = 2, con lo que p(−α2 ) = 0. Si, por otra parte, intentamos resolverlo mediante la parte
imaginaria de
e2 i t
y + 4 y = e2 i t ⇒ 2 ,
D +4
e intentamos aplicar la propiedad (1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t , nos encontramos con que
p(α) = p(2 i) = (2 i)2 + 4 = 0, por lo que tampoco se puede utilizar este procedimiento.
Consideremos
2it
1 2it 1 2it 1 e
e = e =
D2 + 4 (D − 2 i)(D + 2 i) D − 2i D + 2i

1 e2 i t 1 1
= = e2 i t .
D − 2i 4i 4i D − 2i
Utilizando la propiedad (1/p(D)) eα t = (1/p(α)) eα t , encontramos que
1 2it 1 e2 i t 1 i
= e 1= 1 = − t e2 i t .
4i (D + 2 i) − 2 i 4i D 4
Tomamos la parte imaginaria para obtener la solución particular de nuestra ecuación

t
yp (t) = − cos(2 t) .
4
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La solución general de la ecuación es

t
y(t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t) − cos(2 t) , c1 , c2 ∈ IR .
4
− Otra forma de resolución
Como solución particular yp (t) de la ecuación, consideraremos la parte imaginaria de una
solución particular ypc (t) de y + 4 y = e2 i t . En este caso, es eα t = e2it , y α = 2 i coincide
con una de las raíces de la ecuación característica. Estamos así en un caso de resonancia, y
existe una solución particular que tendrá la forma
ypc (t) = (d1 + d2 t) e2 i t , d1 , d2 ∈ IR .
Si sustituimos ypc en la ecuación obtenemos que d2 = −i/4, por lo que tomando d1 = 0

y considerando la parte imaginaria, encontramos una solución particular de la ecuación del
enunciado
t
yp (t) = − cos(2 t) ,
4
y la general, obtenida al sumar la solución general de la ecuación homogénea, será
t
y(t) = c1 cos(2 t) + c2 sen(2 t) − cos(2 t) , c1 , c2 ∈ IR .
4
PROBLEMA 5.18
y − 5 y + 6 y = e2 t .

SOLUCIÓN
Primero calculemos la solución de la ecuación homogénea asociada: y − 5 y + 6 y = 0.
Tiene como ecuación característica r2 − 5 r + 6 = 0, con raíces simples r1 = 2 y r2 = 3,
con lo que
yh (t) = c1 e2 t + c2 e3 t , c1 , c2 ∈ IR .
A la hora de calcular la solución particular de esta ecuación mediante el método operacional,
podemos intentar aplicar la fórmula [1/p(D)] eα t = [1/p(α)] eα t , pero vemos que α = 2 era
una de las raíces de la ecuación característica, con lo que será p(α) = 0 y no podemos utilizar
esta expresión.
Consideremos, en su lugar, la aplicación de [1/p(D)] eα t f (t) = eα t [1/p(D + α)] f (t)
de la manera siguiente
1 1 1 1
e2 t 1 = e2 t = e2 t 1
D2 − 5 D + 6 (D − 2) (D − 3) D−2 D−1
1 1
=− e2 t = −e2 t 1 = −t e2 t ,
D−2 D
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con lo que la solución particular que hemos obtenido es
yp (t) = −t e2 t ,
que, a su vez, teniendo en cuenta la solución de la parte homogénea, nos proporciona la solu-
ción general
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t − t e2 t , c1 , c2 ∈ IR .
− Otra forma de resolución
Puesto que eα t = e2t , es α = 2 y nos encontramos en un caso de resonancia, por ser

α = 2 raíz de la ecuación característica. Una solución particular será
yp (t) = (d1 + d2 t) e2 t , d1 , d2 ∈ IR ,
donde, la ecuación propuesta en el problema nos dice que
yp − 5 yp + 6 yp = e2 t ⇒ −d2 e2 t = e2 t ,
luego d2 = −1. Eligiendo d1 = 0, obtenemos como solución particular
yp (t) = −t e2 t ,
y la solución general será
y(t) = c1 e2 t + c2 e3 t − t e2 t , c1 , c2 ∈ IR .
PROBLEMA 5.19
Pruébese que para la ecuación
t y + (8 t2 − 1) y + 20 t3 y = t3 sen t2 , t = 0 ,
existe un cambio de variable independiente que la transforma en una ecuación de
coeficientes constantes. Calcúlese la solución general de dicha ecuación.

SOLUCIÓN
Consideremos el cambio de variable independiente s = f (t). Se cumple (véase problema (5.10))
y = f (t) ẏ(s) , y = f (t) ẏ(s) + [f (t)]2 ÿ(s) ,
donde ẏ indica derivación respecto a la nueva variable s.

Sustituyendo en la ecuación encontramos
t f (t) ẏ(s) + t [f (t)]2 ÿ(s) + (8 t2 − 1) f (t) ẏ(s) + 20 t3 y(s) = t3 sen(t2 ) ,
dividiendo por t3 , para ajustar a una constante el coeficiente de y(s), obtenemos

2
[f (t)]2 8t − 1 f (t)
ÿ(s) + f (t) + ẏ(s) + 20 y(s) = sen(t2 ) , t = 0 ,
t2 t3 t2
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ecuación que queremos que sea de coeficientes constantes, es decir, de la forma
ÿ(s) + a1 ẏ(s) + 20 y(s) = g(s) ,
para lo cual se debe cumplir
[f (t)]2 t2
= 1 ⇒ f (t) = ± + c1 .
t2 2
Tomando el signo positivo y c1 = 0, se tiene que f (t) = t2 /2 y por tanto
8 t2 − 1 f (t)
f (t) + = 8,
t3 t2
por lo que el cambio s = t2 /2 transforma la ecuación inicial en
ÿ(s) + 8 ẏ(s) + 20 y(s) = sen(2 s) .
PROBLEMA 5.20
Calcúlense las soluciones de la ecuación de Euler
t2 y − t y + y = 0 , t > 0.

SOLUCIÓN
Tenemos una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es , se transforma en una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes. En efecto, si s = ln t, entonces
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = − = ÿ 2 − ẏ 2
ds t t ds2 t2 ds t2 t t
y la ecuación se transforma en

2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ − 2 ẏ + y = 0 .
t t t
Su ecuación característica r2 − 2 r + 1 = 0, tiene la raíz 1 doble; luego su solución general

será y(s) = (c1 + c2 s) es . Deshaciendo el cambio obtenemos finalmente
y(t) = (c1 + c2 ln t) t , t > 0, c1 , c2 ∈ IR .
PROBLEMA 5.21
Resuélvase la ecuación diferencial de segundo orden
t2 y − 2 y = t3 et , t > 0.
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SOLUCIÓN
Tenemos una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es se transforma en una ecuación
diferencial lineal con coeficientes constantes. En efecto, si s = ln t entonces
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = 2 2
− 2
= ÿ 2 − ẏ 2 ,
ds t t ds t ds t t t
y la ecuación homogénea asociada se transforma en

1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 − 2 y = 0 ⇒ ÿ − ẏ − 2 y = 0 .
t t
Su ecuación característica, r2 − r − 2 = 0, tiene por raíces r1 = 2 y r2 = −1. Por lo tanto,

la solución general de la ecuación homogénea será yh (s) = c1 e2 s + c2 e−s y, deshaciendo el
cambio tenemos
1
yh (t) = c1 t2 + c2 , c1 , c2 ∈ IR .
t
A partir de ella, calculamos la solución general de la ecuación completa mediante el método de
variación de las constantes. Para que c1 (t) t2 + c2 (t) 1/t sea solución de la ecuación completa,
c1 (t) , c2 (t) deben verificar
⎛ 1 ⎞! " ! "
t2 c1 (t) 0
⎜ t ⎟
⎝ ⎠ = ,
1 c
(t) t e t
2t − 2 2
t
luego
1 ⎫ 1 t
t2 c1 (t) +
c (t) = 0 ⎪
⎬ c1 (t) = e ,
t 2 ⇒
3
1 ⎪ −t3 t
2 t c1 (t) − 2 c2 (t) = t et ⎭ c2 (t) = −t3 c1 = e .
t 3
Entonces,
1 t −1 3
c1 (t) = e , c2 (t) = (t − 3 t2 + 6 t − 6) et ,
3 3
y por lo tanto

1 2 t
y(t) = c1 t2 + c2 + t−2+ e , t > 0, c1 , c2 ∈ IR ,
t t
es la solución general de la ecuación de partida.
PROBLEMA 5.22
Resuélvase la ecuación diferencial de segundo orden
2 (t + 1)4 y + 3 (t + 1)3 y − (t + 1)2 y = t , t > −1 .
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SOLUCIÓN
Dividiendo por (t + 1)2 ,
t
2 (t + 1)2 y + 3 (t + 1) y − y = ,
(t + 1)2
vemos que se trata de una ecuación de Euler. Si t > −1, entonces t + 1 > 0, y el cambio
t + 1 = es , s = ln(t + 1), transforma la ecuación en una de coeficientes constantes. En
efecto, si denotamos por ẏ = dy/ds, resulta
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t+1

d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2
− ẏ ,
dt t+1 (t + 1) (t + 1)2
y sustituyendo en la ecuación obtenemos,

1 1 1 t
2 (t + 1)2 ÿ − ẏ + 3 (t + 1) ẏ −y = ⇒
(t + 1)2 (t + 1)2 t+1 (t + 1)2
2 ÿ + ẏ − y = e−s − e−2s ,
ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes.
Su ecuación característica, 2 r2 + r − 1 = 0, tiene como raíces r1 = −1 , r2 = 1/2 , de
modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (t) = c1 e−s + c2 es/2 , c1 , c2 ∈ IR .
Calculamos una solución particular de la ecuación completa mediante el método operacional
1 1 1
yp (t) = (e−s − e−2s ) = e−s − e−2s
2 D2 +D−1 2
2D + D − 1 2
2D + D − 1
1 1 1 1
= e−s 1 − e−2s = e−s 1 − e−2s
2 (D − 1)2 + D − 1 − 1 5 2 D2 − 3 D 5

1 1 1 −2s −s 1 1 1
= e−s 1 − e =e − − e−2s
D 2D − 3 5 D 3 5
1 1
= − s e−s − e−2s .
3 5
Por lo tanto, la solución general de la ecuación no homogénea es
1 −s 1 −2s
y(s) = c1 e−s + c2 es/2 − se − e ,
3 5
y, deshaciendo el cambio de variable, obtenemos
1 √ 1 1 1
y(t) = c1 + c2 t + 1 − ln(t + 1) − , t > −1 , c1 , c2 ∈ IR .
t+1 3 (t + 1) 5 (t + 1)2
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PROBLEMA 5.23
Encuéntrese un cambio de variable independiente que transforme la ecuación

4 2 1
t y +t 2t + y − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t , t > 0,
2
en una de Euler y resuélvase.

SOLUCIÓN
Para el cambio de variable independiente s = f (t) se tiene
dy dy ds
y = = = ẏ f (t) ,
dt ds dt
d
y = (ẏ f (t)) = ÿ f (t)2 + ẏ f (t) ,
dt
por lo que transforma la ecuación en

1
t4 ÿ f (t)2 + ẏ f (t) + t2 ẏ f (t) − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t
2t +
2

4 2 4 2 1
t f (t) ÿ + t f (t) + t 2t + f (t) ẏ − 3 y = e−4/t + 3 e−2/t .

2
Para que la ecuación en las variables y, s, sea de Euler, debe verificarse
t4 f (t)2 = s2 = f (t)2 ,
de dónde 2
f (t) 1 f (t) 1 1
= ⇒ = 2 ⇒ ln f (t) = − ,
f (t) t4 f (t) t t
y, por tanto, podemos tomar s = f (t) = exp(−1/t) (nótese que también podría haberse
tomado f (t)/f (t) = −1/t2 ). Entonces
1 −1/t 2 −1/t 1
f (t) = e , f (t) = − e + 4 e−1/t ,
t2 t3 t
con lo que el coeficiente de ẏ es

2 1 1 1 −1/t 3 3
t4 − 3 e−1/t + 4 e−1/t + t2 2 t + 2
e = e−1/t = s ,
t t 2 t 2 2
3
s2 ÿ + s ẏ − 3 y = s4 + 3 s2 .
2
Ecuación de Euler que, con el cambio u = ln s,

dy 1 d dy 1 d2 y 1 dy 1
ẏ = , ÿ = = 2 2− ,
du s ds du s du s du s2
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se transforma en una ecuación lineal con coeficientes constantes

d2 y 1 dy
+ − 3 y = e4u + 3 e2u .
du2 2 du
Su ecuación característica, r2 + (1/2) r − 3 = 0, tiene por raíces r1 = −2, r2 = 3/2. Por lo
tanto, la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (u) = c1 e−2u + c2 e3u/2 , c1 , c2 ∈ IR .
Obtenemos una solución particular de la ecuación completa mediante el método operacional

1 1 4u 3 2u
yp (u) = (e4u + 3 e2u ) = e + e .
D2 + (1/2) D − 3 15 2
La solución general de la ecuación completa, en términos de la variable independiente u, es

1 4u 3 2u
y(u) = c1 e−2u + c2 e3u/2 + e + e ,
15 2
y, deshaciendo los cambios, se tiene
1 4 3 2
y(s) = c1 s−2 + c2 s3/2 + s + s ,
15 2
1 −4/t 3
y(t) = c1 e2/t + c2 e−3/(2t) + e + e−2/t , c1 , c2 ∈ IR ,
15 2
que es la solución general de la ecuación partida.
PROBLEMA 5.24
Descríbase el comportamiento en t → 0+ y en t → ∞ de las soluciones de
a) t2 y + 3 t y + y = 0 ,
b) t2 y − y = 0 ,
c) t2 y + 2 t y + y = 0 ,
d) t2 y − 2 t y + y = 0 ,
e) t2 y + y = 0 .

SOLUCIÓN
a) Se trata de una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es , se transforma en una

ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. En efecto, si s = ln |t|, entonces
dy 1 1 d2 y 1 dy 1 1 1
y = = ẏ , y = 2 2
− 2
= ÿ 2 − ẏ 2 ,
ds t t ds t ds t t t
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2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 + 3 t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ + 2 ẏ + y = 0 .
t t t
Su ecuación característica r2 + 2 r + 1 = 0, tiene la raíz −1 doble; luego su solución

general será y(s) = (c1 + c2 s) e−s . Deshaciendo el cambio, resulta para t = 0
1
y(t) = (c1 + c2 ln |t|) , c1 , c2 ∈ IR ,
t
por lo tanto
⎧
⎨ − (signo c2 ) ∞ si c2 =
⎪ 0,
lı́m y(t) = (signo c1 ) ∞ si c2 = 0 y c1 = 0 ,
t→0+ ⎪
⎩
0 si c1 = c2 = 0 .
lı́m y(t) = 0 .
t→∞
b) Se trata de una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es , que hemos visto en
el apartado anterior, se transforma en una ecuación diferencial lineal con coeficientes
constantes, dada por

2 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − y = 0 ⇒ ÿ − ẏ − y = 0 .
t t
√
Su ecuación característica r√2 − r − 1 = 0,
√
tiene las raíces (1 ± 5)/2; luego su solución
1+ 5 1− 5
general será y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio, resulta para t = 0
√ √
1+ 5 1− 5
y(t) = c1 t 2 + c2 t 2 , c1 , c2 ∈ IR ,
por lo tanto

(signo c2 ) ∞ si c2 = 0 ,
lı́m y(t) =
t→0+ 0 si c2 = 0 .

(signo c1 ) ∞ si c1 = 0 ,
lı́m y(t) =
t→∞ 0 si c1 = 0 .
c) De nuevo tenemos una ecuación de Euler que, mediante el cambio t = es ya conside-

rado en los apartados precedentes, se transforma en una ecuación diferencial lineal con
coeficientes constantes, dada por

1 1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 + 2 t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ + ẏ + y = 0 .
t t t
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√
Su ecuación característica r2 + r + 1 = 0, tiene
√ las raíces (−1 ± 3 i)/2;
√ luego
su solución general será y(s) = c1 e−s/2 cos(( 3 s)/2) + c2 e−s/2 sen(( 3 s)/2).
Deshaciendo el cambio resulta
!√ " !√ "
1 3 1 3
y(t) = c1 √ cos ln |t| + c2 √ sen ln |t|
t 2 t 2
! !√ " !√ ""
− 12 3 3
=t c1 cos ln |t| + c2 sen ln |t| , c1 , c2 ∈ IR ,
2 2
por lo tanto
lı́m y(t) = /∃ salvo si c1 = c2 = 0 ,

t→0+
lı́m y(t) = 0 .
t→∞
d) En este caso, que de nuevo corresponde a una ecuación de Euler, la ecuación resultante
del cambio de variable t = es es

2 1 1 1
t ÿ 2 − ẏ 2 − 2 t ẏ + y = 0 ⇒ ÿ − 3 ẏ + y = 0 .
t t t
√
Su ecuación característica r√2 −3 r+1 =√0 tiene las raíces (3± 5)/2; luego su solución
3+ 5 3− 5
general será y(s) = c1 e 2 s + c2 e 2 s . Deshaciendo el cambio resulta, para t = 0
√ √
3+ 5 3− 5
y(t) = c1 t 2 + c2 t 2 , c1 , c2 ∈ IR ,
por lo tanto
lı́m y(t) = 0 .
t→0+
⎧
⎨ (signo c1 ) ∞
⎪ si c1 = 0 ,
lı́m y(t) = (signo c2 ) ∞ si c1 = 0 y c2 = 0 ,
t→∞ ⎪
⎩
0 si c1 = c2 = 0 .
e) Finalmente tenemos una ecuación de Euler que, mediante el habitual cambio t = es , se

transforma en la ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes siguiente

1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 + y = 0 ⇒ ÿ − ẏ + y = 0 .
t t
√
Su ecuación característica r2 − r + 1√= 0, tiene las raíces (1 √± 3 i)/2; luego su solu-
s s
ción general será y(s) = c1 e 2 cos(( 3 s)/2) + c2 e 2 sen(( 3 s)/2). Deshaciendo el
cambio resulta
! !√ " !√ ""
√ 3 3
y(t) = t c1 cos ln |t| + c2 sen ln |t| , c1 , c2 ∈ IR ,
2 2
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por lo tanto
lı́m y(t) = 0 .
t→0+
∃
lı́m y(t) = / salvo si c1 = c2 = 0 .
t→∞
PROBLEMA 5.25
Considérese una ecuación de la forma y + f (t) y + g(t) y = h(t), y sea u(t) tal que
2 u (t) + f (t) u(t) = 0 , u(t) = 0 . (5.1)
Pruébese que si
a) g(t) − (1/2) f (t) − (1/4) f (t)2 = k, el cambio y = u v transforma la ecuación
en una lineal en v con coeficientes constantes.
b) g(t) − (1/2) f (t) − (1/4) f (t)2 = k/t2 , el cambio y = u v transforma la
ecuación en una de Euler en la variable v.

SOLUCIÓN
a) El cambio
y = uv, y = u v + u v , y = u v + 2 u v + u v
transforma la ecuación lineal en
u v + 2 u v + u v + f (t) (u v + u v ) + g(t) u v = h(t)
u v + (2 u + f (t) u) v + (u + f (t) u + g(t) u) v = h(t) .
Como u(t) es solución de (5.1), en la expresión anterior el coeficiente de v es nulo.
Analizamos el coeficiente de v. Derivando (5.1) con respecto a t, obtenemos
1 1
2 u + f (t) u + f (t) u = 0 ⇒ u = − f (t) u − f (t) u ,
2 2
y, despejando u en (5.1), y sustituyéndola en la expresión de u anterior, resulta
1 1 −1 1 1
u = − f (t) u − f (t) f (t) u = − f (t) u + f (t)2 u .
2 2 2 2 4
El coeficiente de v es entonces,

1 1 1 1 1
− f (t) u+ f (t)2 u− f (t)2 u+g(t) u = u − f (t) − f (t)2 + g(t) = u k ,
2 4 2 2 4
y la ecuación transformada
h(t)
u v + u k v = h(t) ⇒ v + k v = ,
u(t)
es una ecuación lineal en v con coeficientes constantes.
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b) En este caso, de acuerdo con el apartado anterior, la ecuación transformada es

k h(t) 2
u v + u v = h(t) ⇒ t2 v + k v = t ,
t2 u(t)
que es una ecuación de Euler en la variable v.
PROBLEMA 5.26
a) Compruébese que, cuando 4 a2 ≤ (a1 − 1)2 , existe un valor de α para el que

el cambio de variable dependiente y = tα z permite resolver la ecuación (de
Euler)
t2 y + t a1 y + a2 y = 0 .
b) Aplíquese a la resolución de la ecuación
t2 y − 3 t y + 3 y = 0 .

SOLUCIÓN
y = tα z , y = α tα−1 z + tα z , y = α (α − 1) tα−2 z + 2 α tα−1 z + tα z ,
t2 [α (α − 1) tα−2 z + 2 α tα−1 z + tα z ] + t a1 [α tα−1 z + tα z ] + a2 tα z = 0 ,
tα+2 z + (2 α + a1 ) tα+1 z + [α (α − 1) + a1 α + a2 ] tα z = 0 ,
dividiendo por tα obtenemos
t2 z + (2 α + a1 ) t z + [α (α − 1) + a1 α + a2 ] z = 0 .
Para resolver esta ecuación buscamos un valor de α que anule el coeficiente de z,
(1 − a1 ) ± (a1 − 1)2 − 4 a2
α2 + (a1 − 1) α + a2 = 0 ⇒ α=
2
por lo tanto, si el discriminante (a1 − 1)2 − 4 a2 ≥ 0 tenemos, al menos, un valor de α
para el que el cambio y = tα z convierte la ecuación en
t2 z + (2 α + a1 ) t z = 0 .
Un nuevo cambio de variable dependiente, w = z , transforma la ecuación en una lineal

de primer orden, t2 w + (2 α + a1 ) t w = 0, que puede resolverse fácilmente mediante
un factor integrante.
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b) En este caso podemos identificar a1 = −3 , a2 = 3, de modo que

√
(1 + 3) ± 16 − 12 4±2
α= = ⇒ α=3 o α=1
2 2
cualquiera de los cambios: y = t z , y = t3 z, resolvería la ecuación.
Si introducimos las variables, y = t z , w = z , obtenemos la ecuación lineal
1
t2 w − t w = 0 ⇒ w − w = 0,
t
con factor integrante

1 1
μ(t) = exp − dt = e− ln |t| = .
t t
De modo que
1 1 d 1
w − 2w=0 ⇒ w = 0,
t t dt t
e integrando en los dos miembros resulta w = c t , c ∈ IR.
Finalmente, deshaciendo los dos cambios de variable efectuados, obtenemos
c c
z = c t ⇒ z = t2 + k ⇒ y = t t2 + k .
2 2
PROBLEMA 5.27

Compruébese que el cambio de variable y = exp( z(t) dt) transforma la ecuación
lineal a0 (t) y + a1 (t) y + a2 (t) y = 0 en una ecuación de Ricatti.
a) Utilícese este resultado para resolver el problema de Cauchy
⎧
⎨ z = − 4 + 4 z − z2 , t > 0 ,
t2 t
⎩
z(1) = 0 .

SOLUCIÓN
El cambio

y=e z(t) dt
, y = z(t) e z(t) dt
, y = z (t) e z(t) dt
+ z(t)2 e z(t) dt
,

a0 (t) z (t) e z(t) dt + z(t)2 e z(t) dt + a1 (t) z(t) e z(t) dt + a2 (t) e z(t) dt = 0 .
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Sacando factor común a exp( z(t) dt) se obtiene, tras dividir por dicho factor, la ecuación de
Riccati
a0 (t) z + a0 (t) z(t)2 + a1 (t) z + a2 (t) = 0 .
a) Identificamos a0 (t) = 1, a1 (t) = −4/t, a2 (t) = 4/t2 . De acuerdo con el apartado
anterior, el cambio de variable z = y /y transforma la ecuación de Riccati
4 4
z + z2 − z + 2 = 0,
t t
en la ecuación lineal
4 4
y − y + 2y=0 ⇒ t2 y − 4 t y + 4 y = 0 .
t t
Se trata de una ecuación de Euler que, mediante el cambio s = ln t
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t

d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2 − ẏ 2 ,
dt t t t
se transforma en una ecuación lineal de coeficientes constantes. En efecto,

1 1 1
t2 ÿ 2 − ẏ 2 − 4 t ẏ + 4 y = 0 ⇒ ÿ − 5 ẏ + 4 y = 0 .
t t t
Su ecuación característica r2 − 5 r + 4 = 0, tiene las raíces reales r1 = 1, r2 = 4, de modo
que la solución general de la ecuación es
y(s) = c1 es + c2 e4s , c1 , c2 ∈ IR ,
y, deshaciendo los cambios,
c1 + 4 c2 t3
y(t) = c1 t + c2 t4 ⇒ z(t) = .
c 1 t + c2 t 4
Imponemos la condición inicial
c1 + 4 c2
0 = z(1) = ⇒ c1 = −4 c2 , con c2 = 0 ,
c1 + c2
y la solución del problema de Cauchy es finalmente
4 (1 − t3 )
z(t) = .
4 t − t4
1
Obsérvese que la solución no está definida en t = 4 3 > 1.
PROBLEMA 5.28
Se considera la ecuación diferencial lineal de segundo orden
P (t) y + Q(t) y + k y = 0 ,
siendo k constante y P (t) de clase C 1 con P (t) > 0 para todo t ∈ IR.
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a) Demuéstrese que para que esta ecuación pueda transformarse en una ecuación
lineal de coeficientes constantes mediante un cambio de variable independiente
s = f (t), es necesario y suficiente que exista una constante c tal que
P (t)
Q(t) = c P (t) + .
2
e2 t y + et (3 + et ) y − 4 y = e−2 t + 1 .

SOLUCIÓN
a) El cambio s = f (t),
dy dy ds
y = = = ẏ f (t) ,
dt ds dt
d
y = (ẏ f (t)) = ÿ (f (t))2 + ẏ f (t) ,
dt
P (t) f (t)2 ÿ + (P (t) f (t) + Q(t) f (t)) ẏ + k y = 0 ,
que será de coeficientes constantes si y sólo si existen α y β constantes tales que
P (t) f (t)2 = α , y P (t) f (t) + Q(t) f (t) = β ,
de donde √ √
α − α P (t)
f (t) = ⇒ f (t) = ,
P (t) 2 P (t) P (t)
por tanto, sustituyendo en la ecuación que define β (nótese que si tomamos f (t) =
y, √
− α/ P (t) obtenemos el mismo resultado cambiando β por −β)
√ √
− α P (t) α
P (t) + Q(t) =β.
2 P (t) P (t) P (t)
Despejando Q(t) en esta última relación concluimos que, si existe un cambio de varia-
ble s = f (t) que transforma la ecuación en α ÿ+β ẏ+k y = 0 entonces, necesariamente
! √ "
P (t) α P (t) β 1
Q(t) = √ β+ =√ P (t) + P (t) ,
α 2 P (t) α 2
√
y basta con tomar c = β/ α.
Recíprocamente, si Q(t) = c P (t) + P (t)/2, entonces el cambio s = f (t), con
f (t) = 1/ P (t) transforma la ecuación en una ecuación lineal de coeficientes cons-
tantes.
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b) Aplicamos el procedimiento anterior a la ecuación

e2 t y + et (3 + et ) y − 4 y = e−2 t + 1 .
Identificamos los coeficientes P (t) = e2 t , Q(t) = et (3 + et ) y k = −4; y comproba-
mos que la función Q(t) es de la forma requerida:
1 1 2t
Q(t) = c P (t) + P (t) ⇒ 3 et + e2 t = c et + 2e ,
2 2
√
luego c = β/ α = 3 y basta tomar α = 1 , β = 3 para obtener el cambio
1
f (t) = ⇒ f (t) = −e−t ,
et
que transforma la ecuación en ÿ + 3 ẏ − 4 y = s2 + 1.
Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada y calculamos, después, una so-
lución particular de la ecuación completa mediante el método operacional. Las raíces
de la ecuación característica, r2 + 3 r − 4 = 0, son r1 = 1, r2 = −4, por lo tanto
yh (s) = c1 es + c2 e−4 s es la solución general de la ecuación homogénea. Una solu-
ción particular de la completa será,

1 1 3 D 13 D2 s2 3 s 21
yp (s) = 2 (s2 +1) = − − − (s2 +1) = − − − .
D + 3D − 4 4 16 64 4 8 32
Así pues,
1 2 3 21
y(s) = yh (s) + yp (s) = c1 es + c2 e−4 s − s − s− ,
4 8 32
y basta deshacer el cambio s = −e−t para obtener la solución general de la ecuación
−t −t 1 −2 t 3 −t 21
y(t) = c1 e−e + c2 e4 e − e + e − , c1 , c2 ∈ IR .
4 8 32
PROBLEMA 5.29
t3 y + 4 t2 y + 3 t y + y = (ln t)2 + sen(ln t3 ) , t > 0.

SOLUCIÓN
Se trata de una ecuación de Euler, por lo tanto el cambio de variable s = ln t,
dy dy ds 1
y = = = ẏ ,
dt ds dt t

d 1 1 1
y = ẏ = ÿ 2 − ẏ 2 ,
dt t t t
d dÿ 1 3 2
y = y = 3
− ÿ 3 + ẏ 3 ,
dt ds t t t
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dÿ 1 3 2 1 1 1
t3 − ÿ + ẏ + 4 t2
ÿ − ẏ + 3 t ẏ + y = s2 + sen(3 s)
ds t3 t3 t3 t2 t2 t
dÿ
+ ÿ + ẏ + y = s2 + sen(3 s) ,
ds
ecuación lineal de tercer orden y coeficientes constantes.
Su ecuación característica, r3 + r2 + r + 1 = 0, tiene la raíz real −1 y las raíces complejas
±i, de modo que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
yh (s) = c1 e−s + c2 sen s + c3 cos s , c1 , c2 , c3 ∈ IR .
Calculamos una solución particular de la ecuación completa mediante el método operacional.

1
yp (s) = (s2 + sen(3 s))
D3 + D2+D+1
1 1
= s2 + 3 sen(3s)
D3 + D2 + D + 1 D + D2 + D + 1

D4 2 1 1
= (1 − D) + 3 s + sen(3 s)
D + D2 + D + 1 D+1 D2 + 1
1 1 1 1
= s2 − 2 s + sen(3 s) = s2 − 2 s − sen(3 s)
D + 1 −9 + 1 8 D+1

1 1 1 1
= s2 − 2 s − e3is = s2 − 2 s − e3is
8 D+1 8 3i + 1

1 1 − 3 i 3is
= s2 − 2 s − e
8 10

1 3 1
= s2 − 2 s − − cos(3 s) + sen(3 s)
8 10 10
3 1
= s2 − 2 s + cos(3 s) − sen(3 s) .
80 80
Así pues, la solución general de la ecuación completa es
3 1
y(s) = c1 e−s + c2 sen s + c3 cos s + s2 − 2 s + cos(3 s) − sen(3 s) ,
80 80
y, deshaciendo el cambio de variable, resulta
1
y(t) = c1 + c2 sen(ln t) + c3 cos(ln t)
t
3 1
+(ln t)2 − 2 ln t + cos(3 ln t) − sen(3 ln t) .
80 80
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PROBLEMA 5.30
Dada la función b(t) ∈ C(IR) se considera la ecuación diferencial
y y = (y )2 + y y + b(t) y 2 .
a) Obténgase un cambio de variable dependiente y = f (u) que reduzca la ecua-

ción anterior a una lineal con coeficientes constantes.
Intégrese dicha ecuación lineal y hállese la solución general de la ecuación
original.
b)) Calcúlese la solución general de la ecuación anterior en el caso b(t) = b+sen t,
siendo b una constante real.

SOLUCIÓN
y = f (u) , y = f (u) u , y = f (u) (u )2 + f (u) u ,
f (u) (f (u) (u )2 + f (u) u ) = (f (u))2 (u )2 + f (u) f (u) u + b(t) f (u)2 ⇒
(f (u) f (u) − (f (u))2 ) (u )2 = f (u) f (u) (u − u ) + b(t) f (u)2 ⇒
f (u) f (u) − (f (u))2 2 f (u)2
u − u + (u ) = b(t) .
f (u) f (u) f (u) f (u)
Para que la ecuación transformada sea lineal y de coeficientes constantes, debe verifi-
carse
f (u) f (u) − (f (u))2 f (u)2
= 0 , = k.
f (u) f (u) f (u) f (u)
Tomando k = 1, tenemos f (u) = f (u), y por tanto también f (u) = f (u), de modo
que se cumple la condición
f (u) (f (u))2
− .
f (u) f (u) f (u)
Así pues, el cambio f (u) = eu , transforma la ecuación en u − u = b(t), que es una
ecuación lineal de coeficientes constantes.

Sea z = u y consideremos z − z = b(t). La función μ(t) = exp( −1 dt) = e−t es
un factor integrante, de modo que la ecuación
d −t
e−t z − e−t z = b(t) e−t ⇒ (e z) = b(t) e−t ,
dt
es exacta. Integrando ambos miembros con respecto a t, y deshaciendo los cambios,

z = et c1 + b(t) e−t dt , y = exp et c1 + b(t) e−t dt dt + c2 ,
con c1 , c2 ∈ IR, obtenemos la solución general de la ecuación de partida.
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b) Si b(t) = b + sen t, tras el cambio y = eu obtenemos la ecuación
u − u = b + sen t .
La ecuación característica asociada es r2 − r = 0, con raíces r1 = 0 , r2 = 1, de modo

que la solución general de la ecuación homogénea asociada es
uh (t) = c1 + c2 et , c1 , c2 ∈ IR .

homogénea

1 1 1
up (t) = (b + sen t) = (b + sen t)
D (D − 1) D D−1

1 1 cos t + sen t
= −b + eit = −b t + dt
D D−1 −2
1
= −b t − (sen t − cos t) .
2

1
y = exp c1 + c2 e − b t − (sen t − cos t) ,
t
c1 , c2 ∈ IR .
2
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El libro está destinado a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan
por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Si algo caracteriza esta materia es la gran diversidad e importancia de sus apli-
caciones, y es en el planteamiento y resolución de problemas concretos, inspira-
Ecuaciones diferenciales ordinarias
dos en gran medida en modelos físicos, donde se puede encontrar la motivación
necesaria para su estudio y percibir su utilidad.
Ejercicios y Problemas resueltos
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. Ejercicios y Problemas resueltos

Este texto está dedicado al planteamiento y resolución detallada de problemas.
El proceso de modelado, la resolución y la interpretación de las soluciones se Ana Isabel Alonso de Mena
realizan de modo ordenado y sistemático. Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Ana Isabel Alonso de Mena • Jorge Álvarez López • Juan Antonio Calzada Delgado
Cada capítulo contiene:
• una breve introducción teórica, en la que se exponen las definiciones
fundamentales, así como los métodos de resolución que se utilizarán
posteriormente.
• una amplia colección de ejercicios y problemas en orden creciente de
dificultad, totalmente resueltos.
Ana Isabel Alonso de Mena es profesora titular del departamento de Matemática

Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Valladolid.
Jorge Álvarez López y Juan Antonio Calzada Delgado son profesores ayu-
dante doctor del departamento de Matemática Aplicada de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid.
Todos ellos trabajan en el campo de las ecuaciones diferenciales contando con numero-
sas publicaciones científicas en revistas internacionales de reconocido prestigio.
La profesora Ana I. Alonso está especializada en el estudio cualitativo de sistemas diná-
micos; el profesor Jorge álvarez investiga en la obtención e implementación de métodos
numéricos para su resolución y el profesor Juan A. Calzada tiene amplia experiencia en
la modelización de fenómenos biofísicos mediante ecuaciones diferenciales.
ISBN 978-84-96477-59-9
c/ Luarca, 11
28230 Las Rozas de Madrid
Madrid Tel. 91 637 16 88
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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - Ana Isabel Alonso de Mena

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias - Ana Isabel Alonso de Mena

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El libro está destinado a los estudiantes de enseñanzas técnicas que se enfrentan

por primera vez con las ecuaciones diferenciales ordinarias.

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. Ejercicios y Problemas resueltos

Ana Isabel Alonso de Mena es profesora titular del departamento de Matemática

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ANA ISABEL ALONSO DE MENA

Editor gerente Fernando M. García Tomé

Copyright © 2008 Delta, Publicaciones Universitarias. Primera edición

Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente

principales fuentes de ejercicios. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos

3.4.1. Ecuación homogénea. Sistema fundamental de soluciones. . . 89

1.1. Ecuaciones diferenciales. Clasiﬁcación.

D EFINICIÓN. Deﬁnición Se llama ecuación diferencial a una ecuación que contiene

Las ecuaciones diferenciales se pueden clasiﬁcar atendiendo al número de varia-

En este libro trataremos únicamente las ecuaciones diferenciales ordinarias. El es-

análisis de determinadas cuestiones, lo que presenta en ocasiones problemas técnicos

D EFINICIÓN. Cuando la derivada de orden superior aparece despejada se dice que la

D EFINICIÓN. La ecuación F(t, y, y , . . . , yn) ) = 0 se dice que es autónoma cuando

Nota. La ecuación escalar lineal de orden n será de la forma:

1.2. Soluciones de una ecuación diferencial. Clasiﬁ-

D EFINICIÓN. Toda función y(t) tal que al introducirla en la ecuación diferencial, la

En el caso de las ecuaciones de primer orden:

Nota. Desde el punto de vista geométrico, la solución general de una ecuación de

Tipos de soluciones (ecuación de primer orden):

soluciones en forma explícita y = f (t) y = f (t, C)

Nota. Al buscar soluciones de una ecuación es frecuente multiplicar o dividir por

1.3. Problemas de Cauchy. Problemas de contorno.

Nota. Un problema de Cauchy para la ecuación escalar de primer orden es de la

y un problema de Cauchy para la ecuación escalar de orden n es de la forma,

Interpretación geométrica: La interpretación geométrica de la condición inicial es

En este tema se expone una selección de métodos de integración elemental para la

2.1. Ecuaciones de variables separables.

D EFINICIÓN. La ecuación diferencial de primer orden y = F (t, y) se llama de varia-

Método de separación de variables. Dada una ecuación separable de primer orden

1) Si g(y) = 0, dividiendo por g(y) se escribe la ecuación en la forma

e integrando ambos miembros con respecto a t, se obtiene

En resumen: se separan las variables y se integran.

2.2. Ecuaciones exactas.

D EFINICIÓN. La ecuación diferencial P (t, y) + Q(t, y) y = 0 se dice que es exacta

En ese caso, la ecuación F (t, y) = c deﬁne implícitamente una solución general.

Se requiere un criterio para determinar si una ecuación es exacta y, si lo es, es-

Teorema. (Criterio de exactitud). Supóngase que las derivadas parciales primeras de

1) La ecuación P (t, y) + Q(t, y) y = 0 es exacta en R,

Método para resolver ecuaciones exactas.

4) Sustituyendo φ(y) en (2.1) obtenemos F (t, y).

Mediante el procedimiento anterior se obtiene la fórmula

P1 (t, y) + Q1 (t, y) y = 0 exacta con solución F1 (t, y) = c1 , c1 ∈ IR,

2.2.2. Factores integrantes.

D EFINICIÓN. Una función μ(t, y) es un factor integrante para la ecuación diferencial

μ(t, y) P (t, y) dt + μ(t, y) Q(t, y) dy = 0 , (2.2)

Desafortunadamente, no se conoce ningún método general que permita encon-

Formas importantes para el método de agrupación.

Método sistemático de búsqueda de un factor integrante. Si μ(t, y) es un factor

2.2.3. Factores integrantes para ecuaciones sencillas.

Ecuaciones de variables separables. Un factor integrante para la ecuación de varia-

Una vez obtenido el factor integrante podemos resolver la ecuación:

μ(t) y + a(t) μ(t) y = μ(t) b(t) . (2.6)

Como a(t) μ(t) = μ (t) entonces (2.6) se puede escribir en la forma

Por ejemplo, la ecuación y = f (t, y) se transforma en la ecuación en t(y)

proporciona la solución general de la ecuación.

2.3. Cambio de variables.

2.3.1. Ecuaciones homogéneas.

D EFINICIÓN. Si el segundo miembro de la ecuación y = f (t, y) se puede expresar

Nota. Una prueba de la homogeneidad de la ecuación y = f (t, y) consiste en reem-

1) Si g(y) = 0, dividiendo por g(y) se escribe la ecuación en la forma

• Si a1 b2 = a2 b1 las dos rectas se intersecan en un único punto (t0 , y0 ). El

c) Expresamos la ecuación en forma canónica, dividiendo por cos t para t = (k + 1/2)π ,

e integrando obtenemos la solución implícita − ln |y| = ln |t| + c1 , con c1 ∈ IR y t = 0. La

esto es, cuando