Criterio de Enders para evaluar la presencia de Raíz unitaria con el Test Dickey Fuller aumentado

p −1 No : T > Tcrit Mack

Estimar ΔYt = δ 0 + δ 1 t + λ Yt −1 + ∑ λ ΔY
i =1
i t −i + εt τ
Yt no tiene R.U

¿Se verifica λ =0 ?
No : T > 1.96
τ

Si : T < Tcrit Mack

τ
No : T > Tβτ crit
βτ Si : T < 1.96
Verificar la presencia de la tendencia ¿H0 λ = 0 ? Usando τ
Yt tiene R.U
¿Se verifica δ 1 = 0 dado λ = 0 ? una distrib.normal

Si : T < Tβτ crit

βτ

No : T > Tcrit Mack

p −1 μ
Estimar ΔYt = δ 0 + λ Yt −1 + ∑ λ i ΔYt −i + ε t Yt no tiene R.U
i =1
¿Se verifica λ =0 ?
No : T > 1.96
μ

Si : T < Tcrit Mack

μ
Si : T < 1.96
No : Tαμ > Tαμ crit μ
Verificar la presencia de la tendencia ¿H0 λ = 0 ? Usando Yt tiene R.U
¿Se verifica δ 0 = 0 dado λ = 0 ? una distrib.normal

Si : Tαμ < Tαμ crit

No : T < Tcrit Mack

p −1 Yt tiene R.U
Estimar ΔYt = λ Yt −1 + ∑ λ ΔY
i =1
i t −i + εt

¿Se verifica λ =0 ? Si : T > Tcrit Mack

Yt no tiene R.U

Fuente: Enders (1995)