24/5/2018 Programas en Matlab del libro Optimización lineal: teoría métodos y modelos.

Departamento de Estadística e Investigación Operativa

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Programas en Matlab del libro Optimización lineal: teoría métodos y modelos
Relación de programas pertenecientes al libro Optimización Lineal: teoría, métodos y modelos.
Algoritmos Simplex para filas ordinario (pag 233)
· elsimplex.zip Este programa resuelve el problema de programacion lineal dado en la forma Min c'x, s.a.:
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- a*x>=b. Se ejecuta como una funcion cuyos argumentos son la matriz a, el vector de
io/elsimplex.zip segundos miembros, b, y la funcion objetivo, c. La matriz de restricciones las contiene todas,
incluso las que hubiera de signo. Utiliza el metodo de las dos fases descrito en Goberna,
Jornet, Puente de 2004. En su ejecución el programa principal llama (dos veces) a
"simplexf1.m", que ejecuta el algoritmo del pivote y a "codimensión.m", que decide cuando
una semirrecta de mejora es arista.
· simplex2.zip Resuelve el problema de PL(Programación Lineal):
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- Min c'*x
io/simplex2.zip s.a. A*x>= b'
donde ,"A" es una matriz de orden nxk con los coeficientes de todas las restricciones(>=), "b"
es el vector fila de términos independientes
y "c" es el vector fila de los coeficientes de la función objetivo.
Es un metodo de descripcion completa de vertices. Es muy eficiente cuando se aplica a
problemas con un numero reducido de ecuaciones (hasta 40), pero salvo en casos de
inconsistencia, tambien lo es para cuando el numero de ecuaciones es bastante mayor..
Algoritmo de eliminación de Fourier (pag 107)
· fourier.zip Programa: met_fourier.m. Este programa proporciona una solución, si existe, de un sistema
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- de inecuaciones lineales. En caso de ser inconsistente, también lo advierte.
io/fourier.zip
Algoritmo de relajación (pag 277)
· relajacion.zip xs=relajacion(A,b,x0,l,tol) ,obtiene un punto de la región factible del siguiente sistema de
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- inecuaciones lineales: A*x>=b' donde "A" es una matriz de orden nxk con los coeficientes de
io/relajacion.zip las restricciones, y "b" es el vector fila de términos independientes. Y este punto de la región
factible lo obtiene a partir de un punto genérico,x0, introducido como vector fila.
Algoritmo de purificación (pag 210)
· purificacion.zip xr=purification(A,b,x0) ,obtiene un vértice del siguiente sistema de inecuaciones lineales:
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- A*x>= b' donde "A" es una matriz de orden nxk con los coeficientes de las restricciones(>=),
io/purificacion.zip y "b" es el vector fila de términos independientes. Y este vértice lo obtiene a partir de un
punto factible, x0, que se introduce como vector fila.
Métodos interiores (pag 303)
· newtoncompleto.zip Algoritmo primal-dual con paso de Newton completo. Función principal: newton_completo.m
https://deio.ua.es/es/documentos/libro- Se parte de un programa de P.L. en forma canónica (P) Min c'x s.a. a(i)'x >= b(i) , i
io/newtoncompleto.zip perteneciente a I y se busca determinar una solución óptima del mismo mediante la
generación de una sucesión de puntos que se aproximan al camino central del problema y
cuyo límite es dicha solución óptima. El programa solicita primeramente los coeficientes de
las restricciones, los vectores ai, que deben ser introducidos en una matriz como vectores
fila. A continuación se debe introducir el vector de términos independientes, como un vector
fila. Además el programa solicita el vector de costes de la función objetivo, el cual debe ser
introducido como un vector fila. Finalmente, el usuario, tras solicitárselo el programa, debe
indicar que valor de precisión desea utilizar para aplicar el método. Éste debe ser del orden
de 0.00001. El programa en el caso de que sea posible devuelve la solución óptima del
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· newtonparametrico.zip
https://deio.ua.es/es/documentos/libro-
io/newtonparametrico.zip
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problema así como un valor que si es positivo el problema, y su dual asociado habrán
resultado ser consistentes. Si el valor está muy cercano a cero el problema podría ser
inconsistente. Finalmente el programa devuelve el tiempo de ejecución del metodo. En el
caso de que no se haya podido determinar una solución óptima el programa indica si el
problema ha resultado inconsistente, en el caso de que se haya podido determinar, o la
inconsistencia del problema dual asociado.
Algoritmo primal-dual de barrera logaritmica con busqueda lineal. Función principal:
busqueda_lineal.m Partimos de un problema de P.L. arbitrario de la forma: (P) Min c'x s.a. Ax
>= b Se busca determinar una solución óptima del mismo mediante la generación de una
sucesión de puntos que se aproximan al camino central del problema y cuyo límite es dicha
solución óptima. El programa solicita primeramente los coeficientes de las restricciones, los
vectores ai, que deben ser introducidos en una matriz como vectores fila. A continuación se
debe introducir el vector de términos independientes, como un vector fila. Además el
programa solicita el vector de costes de la función objetivo, el cual debe ser introducido
como un vector fila. Finalmente, el usuario, tras solicitárselo el programa, debe indicar que
valor de precisión desea utilizar para aplicar el método. Éste debe ser del orden de 0.00001.
El programa en el caso de que sea posible devuelve la solución óptima del problema así
como un valor que si es positivo el problema, y su dual asociado habrán resultado ser
consistentes. Si el valor está muy cercano a cero el problema podría ser inconsistente.
Finalmente el programa devuelve el tiempo de ejecución del metodo. En el caso de que no
se haya podido determinar una solución óptima el programa indica si el problema ha
resultado inconsistente en el caso de que se haya podido determinar o la inconsistencia del
problema dual asociado.
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