Scribd Logo
Загрузить

Добро пожаловать в Scribd!

  • 1 Tsay

    Загружено:

    Victor Huaranga Coronado
    22 просмотров1 страница
    Este documento presenta un ejercicio que analiza los rendimientos diarios de tres acciones (American Express, Caterpillar y Starbucks) desde enero de 1994 hasta diciembre de 2003. Se calculan estadísticas como la media, desviación estándar y curtosis de los rendimientos simples y logarítmicos de las acciones. Luego, se prueba la hipótesis nula de que la media de los retornos logarítmicos es cero para cada acción, rechazándola al nivel de significancia del 5%.

    Исходное описание:

    dfddfdfdf

    Оригинальное название

    1 tsay

    Авторское право

    © © All Rights Reserved

    Доступные форматы

    DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd

    Этот документ был вам полезен?

    Это неприемлемый материал?

    Пожаловаться на этот документ
    Este documento presenta un ejercicio que analiza los rendimientos diarios de tres acciones (American Express, Caterpillar y Starbucks) desde enero de 1994 hasta diciembre de 2003. Se calculan estadísticas como la media, desviación estándar y curtosis de los rendimientos simples y logarítmicos de las acciones. Luego, se prueba la hipótesis nula de que la media de los retornos logarítmicos es cero para cada acción, rechazándola al nivel de significancia del 5%.

    Авторское право:

    © All Rights Reserved
    Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    22 просмотров1 страница

    1 Tsay

    Загружено:

    Victor Huaranga Coronado
    Este documento presenta un ejercicio que analiza los rendimientos diarios de tres acciones (American Express, Caterpillar y Starbucks) desde enero de 1994 hasta diciembre de 2003. Se calculan estadísticas como la media, desviación estándar y curtosis de los rendimientos simples y logarítmicos de las acciones. Luego, se prueba la hipótesis nula de que la media de los retornos logarítmicos es cero para cada acción, rechazándola al nivel de significancia del 5%.

    Авторское право:

    © All Rights Reserved
    Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
    Отметить как неприемлемый контент
    из 1

    Ejercicio 1 (Libro T-Say)

    Considere las rentabilidades diarias de American Express (AXP), Caterpillar (CAT) y Starbucks
    (SBUX) de enero de 1994 a diciembre de 2003. Los datos son retornos simples dados en el
    archivo d-3stock.txt (date, axp, cat, sbux).

    a) Exprese los rendimientos simples en porcentajes. Calcule la media muestral desviación


    estándar, asimetría, exceso de curtosis, mínimo y máximo del porcentaje de devoluciones
    simples.

    b) Transforma los retornos simples en retornos de log.

    c) Exprese los log retornos en porcentajes. Calcule la media de la muestra, desviación


    estándar, asimetría, exceso de curtosis, mínimo y máximo porcentaje de log retorno.

    d) Pruebe la hipótesis nula de que la media de los retornos log de cada acción es cero. (Realice
    tres pruebas por separado.) Use un nivel de significancia del 5% para dibujar tu conclusión.

    Solución:

    Estadísticas resumidas de los rendimientos diarios de enero de 1994 a diciembre de 2003.

    Los medios de muestra de los retornos log no son significativamente diferentes de cero en el
    nivel de 5%.

    Вам также может понравиться