Вы находитесь на странице: 1из 7

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт прикладной математики и механики


Кафедра прикладной математики

ЛА БОРАТО РНА Я РА БОТА № 4


Реше ние СЛАУ итер ационны м и м етод ам ы (Ме тод ы пр осты х
итер аций; м етод ы р елакс ацы )

Выполнила
студент гр. 23631/1 ____________ Л.М. Панзу

Руководитель
Доцент, к.ф.-м.н.
____________ В.В Курц
Санкт-Петербург
2018 год

Метод простых итераций в решении СЛАУ.

Ax=b (1) ⇔ x=Cx+g (2)


(k +1 ) (k)
x =Cx +g k=0,1,... (3)
0 n
X ∈ℜ - произвольный
Если последовательность имеет придел, то этот придел будет решением (1) (см. КВ.).
( ¿) (k)
∃x =lim x (¿) ( ¿)
Если k →∞ , то x =Cx +g
B=Cx+g
' ''
По принципу сжимающих отображений оператор B будет оператором сжатия, если ∀x ,x из
' '' ' ''
его области определения ‖Bx −B x ‖≤q‖x −x ‖ 0<q <1
‖C x ' −C x ' '‖≤‖C‖‖x' −x ' '‖
Теорема о сходимости
0 n
Если ||C||<1, то итерационная последовательность (3) сходится при произвольном X ∈ℜ и
справедлива оценка:

(k) (¿ ) ‖C‖k (1 ) ( 0 )
‖x −x ‖≤ ‖x −x ‖
1−‖C‖ (4)

Замечание
Обычно эта оценка завышена и не используется.

(k ) ( k−1 )
x −x =( Cx + g ) −(Cx + g)=
(¿) (¿)

¿ C ( x ( k −1 ) −x ) +Cx( k ) −Cx( k )=
(¿)

( k −1 ) (k )
¿C (x −x ) +C ( x ( k )−x ¿ ) (5 )
( )

Оценим норму левой части используя правую.


(k) (¿ ) (k) ( k−1 ) (k) (¿)
‖x −x ‖≤‖C‖‖x −x ‖+‖C‖‖x −x ‖
(k) (¿ ) ‖C‖ (k ) ( k−1 )
‖x −x ‖≤ ‖x −x ‖(6)
1−‖C‖
( k ) ( k−1 ) ~
Стандартное условие ‖x −x ‖≤ ε , ~ε - эквивалентное ε , зависящее от некоторого
ε .

§15 Приведение СЛАУ к виду, удобному для итераций.


?
(1) Ax=b ⇔ x=Cx+g (2)
Пример
2 x 1 −5 x 2 + x3 =7
10 x1 + 6 x2 −2 x 3=−3
x 1 −2 x 2 + 4 x 3 =2

¿
5 1 7
x 1= x 2− x3 +
2 2 2
10 2 3
x 2=− x1+ x 3−
6 6 6
1 2 2
x 3 =− x 1+ x 2+
4 4 4
¿
{¿ {¿ ¿¿
¿

5 1

( )
0 −
2 2
10 2
3
C= − 0 2
6 6

1 2
0
3
4 4 4 ‖C‖∞ =3 ‖C‖∞ >1
Ax=b |×α
Bx=Bx−α ( Ax−b ) (3)
(k) (k −1 )
'
(3 ) Bx =Bx −α ( Ax( k −1 )−b )
(k) ( k−1 )
x −x ( k−1 )
B + Ax =b
α
I B=E

x (k )=x ( k−1 )−α ( Ax( k −1 )−b )= ⏟


( E−αA ) x ( k−1 ) + αb

C g
B=D=diag ( d i ) α=1
II ,

x (k )=x ( k−1 )−D−1 ( Ax ( k−1 ) −b)=(⏟


E−D−1 A ) x( k −1 )+ D−1 b
C

Часто
D=D A (если есть диагональное преобладание).

Необходимые и достаточные условия сходимости метода простых


итераций.

(1) x=Cx+g
(k ) (k −1 )
(2) x =Cx +g k=1,2,...
Лемма

|λ c|<1 ∑ C k =( E−C )−1


Если все собственные числа , то k =0 .
Доказательство:
k
S k =E+C +.. .+C
−1
S k → ( E−C ) ?
Умножим это равенство на ( E−C ) .
2 2 3 k +1
S k ( E−C )=E−C+C−C +C −C + .. .=E−C (3)
k+1
C →0 |λ c|<1
k →∞ (так как все собственные числа )

Значит и левая часть имеет предел. Тогда и


Sk имеет предел.
lim Sk =S
] k →∞
S ( E −C ) = E
|det ( E−C ) ≠ 0
( λ c ≠1 )  ⇒ S =( E −C )
−1

¿
}
¿

Теорема

Для того чтобы последовательность (2) x (k )=Cx (k −1 ) +g имела придел необходимо и

достаточно, чтобы все собственные числа


|λ c|<1 .
Доказательство:

∃x ¿ =lim x ( k )
( )

k →∞
↓ k →∞
0
( 2)
x −x underbracealignl ¿⏟ = C ( x
(k ) ( k −1 ) ( k−2 ) ( 0)
−x ) =C 2 ( x −x ) =C k ( x −x )¿
( ¿) (¿) (¿) (¿ )

¿ (4)
(0 )
x (0 )−x ¿ =e ( p ) . Тогда в
( )
Так как x произвольный вектор, то выберем его так, чтобы
k →0
правой части останется p- й столбец C и будет k→∞ .
∀ p=1,. .. , n C k → 0⇒
k →∞
k
⇒C → 0⇒ ∀ λ c |λc|<1
k→ ∞

] все
|λ c|<1
x( k ) =Cx( k −1 )+ g=C ( Cx( k −2 ) + g ) + g=C 2 x (k −2 ) + ( E+C ) g=

0
( 0) k −1
¿ C k underbracealignl ¿⏟ x + ( E+C +.. .+C ) g→ ( E− C ) g ¿
¿

Метод релаксаций.
Ax=b⇔ x =Cx+g
A= A +D A + A

(1) x=x−D−1
A ( Ax−b )

(2)
x( k )=x( k −1) −βD−1 (k)
A A x +( D A + A ) x [
( k−1)
+ D−1
A bβ ]
 -параметр релаксации

  1 -метод Зейделя

β≠1 -метод релаксаций


−βD A [ A x + A x ] + D−1
(k) ( k−1) −1 (k) ( k−1)
x =(1−β ) x A bβ

{
a12 ( k −1) a b β
x (1k ) =( 1− β ) x (k
1
−1)
x2
−β −.. .−β 1n x(nk −1 )+ 1
a 11 a 11 a11
(k) ( k−1) a12 ( k −1) a 1n ( k −1 ) b2 β
x 2 =−βx 1 +( 1−β ) x −.. .− β x +
a22 2 a22 n a22
(k ) ( k −1) a12 (k −1) a 1n ( k −1 ) bn β
x n =−βx 1 −β x2 −.. .+( 1−β ) x +
ann ann n ann
(3)
x =x
(k) ( k−1)
−βD −1 [ (k )
A A x +(D A + A ) x
( k −1 )
] (k)
−b ⇔ D A x −D A x
( k −1)
[ (k)
+ β A x +( D A + A )x
( k−1)
]=βb
(k) (k −1) ( k−1) ( k −1 )
( D A +β A ) x −( D A + β A )x +β A x + β (D A +A ) x =βb

(k ) (k)
x −x
( D A +β A ) + Ax( k−1)=b
(4) β -каноническая форма метода релаксаций
x=Cx+g ⇔−x+Cx+g=0

Если
C=D−1
A (C+C ) то

r k =−x( k )+ Cx( k )+ g - вектор невязки

Выберем j так чтобы невязка была максимальной, а затем выберем δ чтобы невязка обнулилась.

x( k −1 )=x ( k )+ δe( j )

§20 Сходимость стационарных итерационных процессов.


x( k )−x (k −1) (k −1)
B +Ax =b
(1) α
T
A= A ; A >0
Теорема:

α
T Q=( B− A )>0
Если A= A ; A >0 ;α>0 и 2 то последовательность x( k ) сходится в пространстве H A

2
HA: ‖x‖H A =( Ax ; x )

Доказательство:

Ax=b ∃x∗¿ A b
−1
(| A|≠0 )
e( k ) = x (k )− x∗¿
(2) ¿ - вектор ошибки
(k ) ( k−1)
e −e
B + Ae(k −1)=0
(3) α
(4) r (k )=e( k )−e( k −1) ((3);r (k ))
1 (k) (k)
( Br ;r ) +( Ae( k −1) ;r ( k )) =0
(5) α
(k) ( k −1 )
e( k )−e( k −1 ) (k ) 1
(
( Ae(k −1) ; r ( k ) )= A e + e
2
−A ; r = ( ( A ( e +e
2
(k) (k −1)
)
) ; r ( k ) )− ( Ar ( k ) ; r ( k )) )=
2

¿
1
2
( ( Ae( k ) ; e( k )) −( Ae( k ) ;e( k −1 ))−( Ae( k −1) ; e( k ))−( Ae( k −1) ; e( k −1)) −( Ar( k ) ; r ( k ) ) )=
A−симм .

1
= (( Ae( k ) ;e( k ))−( Ae( k−1 ) ;e( k−1) )−( Ar ( k) ;r ( k )))
2

1 (k) (k) 1
( Br ;r ) + ( ( Ae(k ) ;e( k ) )−( Ae( k −1) ;e( k −1 )) −( Ar( k ) ;r ( k )) )=0
α 2

1 α 1 (k) 2 1 (k −1 ) 2
α 2(( (k) (k)
2 )
B− A r ; r + ‖e ‖H − ‖e
A 2
‖H =0
A ) Q>0, β≠0 ( Qx ; x )≥β 2‖x‖22
1 2 ( k ) 2 1 (k ) 2 1 ( k−1 ) 2
β ‖r ‖2 + ‖e ‖H ¿ ‖e ‖H A
(6) α 2 A 2

‖e (k )‖H A
Последовательность является невозрастающей и ограниченной снизу нулем и, следовательно, имеет
предел.

Пусть
k →∞ ,‖r ( k )‖2 ⃗
k →∞ 0

(k) (k ) (k )
r ( k −1) ( k −1) r ( k−1) r
B + Ae =0 Ae =−B ⇒e =−A−1 B
α α α
(7)
2
‖e (k −1)‖H =( Ae
(k−1 )
;e
(k−1 )
) = 12 ( Br (k ) ; A−1 Br(k ) ) ¿ 12 ‖A−1‖2‖Br(k )‖22 ¿ 12 ‖A−1‖2‖B‖22‖r (k )‖22⃗
k →0 0
A
α α α
(k ) (k) ( k −1) (k) ( k −1 )
Поскольку r =e −e =x −x ⇒ неравенство (7) можно использовать в качестве оценки
погрешности.

Примеры:

1. метод релаксаций
x( k )−x (k −1) ( k −1)
( DA+β A ) β
+ Ax =b
T
A= A , A> 0⇒ D A >0
α β β β
Q=B− A=( D A + β A ) − ( A + D A + A ) = 1− D A+ ( A−A )
2 2 2 2 ( )
( Qx ; x )> 0, ∀ x≠0
β β β
( )
( Qx ; x )= 1− ( D A x ; x ) + ( ( A− A ) x ; x ) = 1− ( D A x ; x ) > 0
2 2 2 ( )
0< β <2
Ax=b
( A T A ) x=( A T b)⇔Bx=g

Оценить