Landesbank Berlin Holding

Liquiditätsrisiko: SKP
Reportingtag: 03.11.2017

Kurzfristiges Liquiditätsrisiko
1450%
1250%
1050%
850%
650%
450%
250%
50%
0 5 10 15 20 25 30 35 40

LCR BLCR KLR Vorwarnstufe Limit Warnmarke

Vorwarnstufe 0 Limit 0 LCR (Tag 30) 128%

BLCR (Tag 30) 100%
KLR 89%

Liquiditätsübersicht (BLCR) Tage 1 - 40

100

80

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Netto-Mittelabflüsse Liquiditätspuffer

Kurzfristiges Liquiditätsrisiko im Zeitverlauf

600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%

LCR (Tag 30) BLCR (Tag 30) Vorwarnstufe Limit

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Liquiditätsrisiko: SKP
Reportingtag: 03.11.2017 (Vergleichstag: 02.11.2017)

Detaillierung der BLCR per Tag 30 in Mio. €

Volumen Gewicht vH Outflow

Abflüsse 512.6 (515.5) 48 (48) 246.8 (247.2)
besicherte Refinanzierung 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0)
Retaileinlagen 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0)
fällige Eigenemissionen 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0)
unbesicherte Non-Financials 8.8 (8.8) 15 (15) 1.3 (1.3)
unbesicherte Financials 196.5 (196.5) 100 (100) 196.5 (196.5)
unwiderrufl. Kreditzusagen 4.0 (4.0) 100 (100) 4.0 (4.0)
widerrufl. Kreditzusagen 293.9 (296.8) 12 (12) 35.7 (36.0)
sonstige Abflüsse 9.3 (9.4) 100 (100) 9.3 (9.4)

Volumen Gewicht vH Inflow

Zuflüsse 212.9 (212.5) 83 (83) 177.0 (176.8)
besicherte Geldanlage 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0)
sonstige Zuflüsse 0.0 (0.0) 0 (0) 0.0 (0.0)
unbesicherte Non-Financials 87.9 (87.4) 59 (59) 52.0 (51.8)
unbesicherte Financials 125.0 (125.0) 100 (100) 125.0 (125.0)

Liquiditätspuffer 1A 1B 2A 2B 3 Summe
Assets Gesamt 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
davon belastet 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
davon unbelastet 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
Cash 69.6 (69.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 69.6 (69.6)
Anrechenbar 69.6 (69.6) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 69.6 (69.6)
Unwinding Cash 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
Unwinding Collateral 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
Interlevel-Verrechnung 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0)
BLCR-Liquiditätspuffer 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 69.6 (69.6)

BLCR-Berechnung
Abflüsse 246.82 247.22
Zuflüsse 177.03 176.80
Zuflüsse CAP 0.00 0.00
Netto Abfluss 69.79 70.42
Liquiditätspuffer 69.57 69.57
BLCR (vH) 100 99

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Liquiditätsrisiko: SKP
Reportingtag: 03.11.2017 (Vergleichstag: 02.11.2017)

Refinanzierungsrisiko im Zeitverlauf
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%

ReRi Limit Vorwarnstufe

Refinanzierungsrisiko (vH) 94.1 (94.1)

RSF 3737.8 (3730.2)
PSF 3517.4 (3510.4)

Vorwarnstufe -1 Limit -1
NSFR (vH) 87.9 (87.8)
RSF 4865.9 (4855.1)
PSF 4277.4 (4260.7)

Die Methodik für das Refinanzierungsrisiko befindet sich in Überprüfung.

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Liquiditätsrisiko: SKP
Reportingtag: 03.11.2017

Refinanzierungskapazität abzüglich Netto-Mittelabflüsse unter Stress

Die Methodik der Berechnung der Survival Period
in Mio. € befindet sich in Überprüfung.
0,600
0,400 Survival Period
0,200
0,000
-0,200 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

-0,400
-0,600
-0,800

Zeit in Wochen

Die Survival Period beträgt 21 Wochen

Die Methodik der Berechnung der Survival Period befindet sich in Überprüfung.
Funding-Konzentration nach Kontrahent Volumen Mittl. Restlaufzeit
(Top 10, sofern Beitrag größer als 1 % des Gesamtvolumens) (in Mio. €) (Tage)
Landesbank Berlin AG 5,071 510

Besicherungsfähige Assets nach Emittent Marktwert EZB-fähiges

(Top 10) (in Mio. €) Volumen

Stresstests Tag 30

Bank-Run -
Börsen-Crash 128%

Die Methodik der Berechnung der Stresstests befindet sich in Überprüfung.

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