Geldmarktstatistik

VERORDNUNG (EU) Nr. 1333/2014

DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 26. November 2014
über
Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48)

Stand: 10. Juli 2015

 Überblick Geldmarktstatistik
Ausgangssituation - Aktuelle Datenlage und Nutzen der Erhebung

Daten zu Geldmarktaktivitäten derzeit nur punktuell und ausschnittsweise vorhanden und damit nicht
repräsentativ für den Markt als Gesamtes.

Gleichzeitig gestiegener Informationsbedarf…

…im Zuge der Finanzmarktkrise: Fragmentierung und Heterogenität von Geldmarktzugang und –
konditionen
…wegen aktuell starker Intermediationsfunktion des Eurosystems
…angesichts struktureller Veränderungen des Marktumfelds

Erhebung ermöglicht…

…umfassenden und harmonisierten Überblick über Geldmarktaktivität und -konditionen.

…zeitnahe Identifikation von Störungen und daraus abzuleitenden geldpolitischen Handlungsbedarfen
…strukturierte und flexible Analyse von (längerfristigen) Marktentwicklungen
…Reduzierung bestehender (ad-hoc) Datenabfragen.

2
 Überblick Geldmarktstatistik
EZB-Verordnung Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken

3
 Überblick Geldmarktstatistik
Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistik gemäß EZB-Verordnung

Zeitplanung
• Verordnung ist am 01. Januar 2015 in Kraft getreten.
• Erste Meldung: vorgesehen für 01. April 2016
• Übergangsregelung: Zwischen 01.04.2016 und dem 01.07.2017 muss nicht für alle relevanten Tage
gemeldet werden.
• Meldefrist: zwischen 18.00 Uhr MEZ des Handelstages und 7.00 Uhr MEZ (Übermittlung an Bundesbank
6.30 Uhr) des ersten auf den Handelstag folgenden TARGET2-Erfüllungstages.

Benachrichtigung durch nationale Aufsichtsbehörden

• Die EZB oder nationale Aufsichtsbehörden informieren die Institute über ihre Berichtspflicht.
• Die Benachrichtigung erfolgt schriftlich und mindestens vier Monate vor Beginn der erstmaligen
Meldung.

4
 Überblick Geldmarktstatistik
Zielstellung und Lösungsansatz – EZB-Verordnung Geldmarktstatistiken

• Ziel ist die Erhebung von Daten…

…über besicherte und unbesicherte Geldmarktgeschäfte
…sowie bestimmte Geschäfte mit Geldmarktderivaten,
• die von…
… monetären Finanzinstituten (MFIs) mit Ausnahme von
Zielstellung Zentralbanken und Geldmarktfonds,
… mit anderen MFIs sowie zwischen MFIs und sonstigen
Finanzinstituten, dem Staat oder nichtfinanziellen
Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk
als „Großkunden“ gelten,
getätigt werden.

• Verabschiedung der EZB-Verordnung vom 26. November 2014 über

Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48)…
Lösung … um umfassende, detaillierte und harmonisierte statistische Daten
über die Geldmärkte im Euro-Währungsgebiet zur Verfügung zu
stellen.

5
 Überblick Geldmarktstatistik
Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistik gemäß EZB-Verordnung

Wer ist meldepflichtig?

• Institute, deren Gesamtbetrag der wesentlichen Bilanzaktiva 0,35 % des Gesamtbetrags der
wesentlichen Bilanzaktiva aller MFIs im Euro-Währungsgebiet übersteigt (Artikel 2 (2) Nr. 1333/2014).
• Ab dem 1. Januar 2017 kann der EZB-Rat beschließen, jedes weitere MFI aufgrund der Höhe des
Gesamtbetrags der wesentlichen Bilanzaktiva als berichtspflichtig einzustufen (Artikel 2 (3) Nr.
1333/2014).
• Ab dem 1. Januar 2017 kann der EZB-Rat ferner beschließen, dass für jeden Mitgliedstaat mindestens
drei MFIs als Berichtspflichtige benannt werden (Artikel 2 (3) Nr. 1333/2014).
• Nationale Aufsichtsbehörden können weitere MFIs benennen, sofern sie dies für erforderlich erhalten
(Artikel 2 (5) Nr. 1333/2014).

Ebene der Meldung

• Gemäß Artikel 3 der EZB-Verordnung sind tagesaktuelle statistische Daten auf konsolidierter Basis,
inklusive sämtlicher Zweigniederlassungen in der Union und den EFTA-Staaten zu erheben.
• In den Meldebestimmungen der Bundesbank vom 13. Mai 2015 ist festgelegt, dass Institute eine Meldung
für den in Deutschland gelegenen Teil des Instituts inkl. Zweigniederlassungen in der Europäischen
Union und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) zu erstellen und abzugeben haben.

6
 Überblick Geldmarktstatistik
Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistiken gemäß EZB-Verordnung

Was ist zu melden?

• Besicherte Geldmarktgeschäfte (Anhang I)

 auf Euro lautende Repogeschäfte
 Tri-Party-Repogeschäfte
 Geschäfte über Zentrale Gegenparteien
 von Unternehmen der Finanzbranche, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als
„Großkunden“ gelten
 mit einer Laufzeit ≤ 397 Tage nach dem Handelstag
 20 Attribute zu Gegenpartei, Zeitpunkten, Geschäftsmodalitäten und Sicherheiten

• Unbesicherte Geldmarktgeschäfte (Anhang II)

 auf Euro lautende Geldmarktanlagen und -aufnahmen (z.B. Einlagen, Einlagenzertifikate,
Commercial Paper, kündbare und abrufbare Instrumente, kurzfristige
Schuldverschreibungen)
 von Unternehmen der Finanzbranche, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als
„Großkunden“ gelten
 mit einer Laufzeit ≤ 397 Tage nach dem Handelstag
 20 Attribute zu Gegenpartei, Zeitpunkten, Geschäftsmodalitäten und Sicherheiten

7
 Überblick Geldmarktstatistik
Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistiken gemäß EZB-Verordnung

Was ist zu melden?

• Derivative Instrumente (Anhang IIII)

 Foreign Exchange Swaps (FX Swaps)
 ausschließlich FX Swaps mit Euro als eine der Währungen
 15 Attribute zu Gegenpartei, Zeitpunkten und Geschäftsmodalitäten
 Overnight Index Swaps (OIS)
 ausschließlich auf Euro lautende EONIA Swaps
 12 Attribute zu Gegenpartei, Zeitpunkten und Geschäftsmodalitäten
 von Unternehmen der Finanzbranche, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als
„Großkunden“ gelten

Wie hat die Meldung zu erfolgen? – gemäß Bundesbankvortrag 16. Februar 2015
 täglich
 Übertragung an Bundesbank via Bundesbank-ExtraNet
 etablierte Plattform für das Meldewesen der Bundesbank
 Hochladen von Meldedateien und Herunterladen von Quittungen oder Fehlerberichten
 praktisch alle Banken sind bereits registriert → „Folgeregistrierung“
 für das ExtraNet lassen sich automatische Clients implementieren

8

Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistiken – Technische Umsetzung
Meldeformat XML
Einfaches XML-Schema
(einheitlich im ESZB)
Verwendung bestehender
Standards (Listen, Konzepte)
ISO-20022 konformes Format
(ggf. durch Erweiterung des
Standards)
9
Überblick Geldmarktstatistik
Validierungsebenen Instructions
Datei: Verletzung bedeutet
Nichtverarbeitbarkeit der
gesamten Datei (Technische
XML-Validierung)
Transaktion: Verletzung führt Fertigstellung des Formates
zur Markierung dieser mit der Finalisierung der
Transaktion, die Datei wird
Reporting Instructions (im 2.
jedoch verarbeitet (teils Quartal 2015)
technische XML-Validierung,
teils nachgelagerte
Inhaltsprüfungen)
auch eine XML-valide
Einreichung kann fachliche
Fehler enthalten
 Überblick Geldmarktstatistik
Anforderungen an die Meldung zur Geldmarktstatistik

Umsetzung der Meldepflicht in Deutschland – gem. Bundesbankvortrag vom 16. Februar 2015

• Deutsche Bundesbank hat Kreis der Berichtspflichtigen erweitert

• um Belastung für Bankensektor dennoch zu begrenzen  erweiterte Stichprobe ausgewählt
• Auswahl der Stichprobenmitglieder:
 alle durch die EZB bestimmten Institute
 Besitz eines Payment-Module(PM)-Kontos + Bilanzsumme > 1 Mrd. Euro (lt. Ausweis in der
monatlichen Bilanzstatistik per 31.12.2014)
 nicht rechtlich unselbstständige Zweigniederlassungen, deren Mutter ihren Sitz im Euroraum hat

• Argumentation der Bundesbank:

 Berücksichtigung der Besonderheiten des deutschen Bankensystems
 Heterogene Struktur
 Viele kleine Banken
 Breitere Datenbasis bietet bessere Berücksichtigung des deutschen Bankensektors bei
zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen.

10
 Überblick Geldmarktstatistik
ROADMAP

offizielle Meldung
ab 01.07.2016 tägliche Meldung 07/2016
Testmeldung
zwischen 01.04.2016 und 30.06.2016
04/2016
Testmeldung mit echten Daten

Testphase 02/03 2016

Testphase der Systeme

EZB Verordnung 12/2014

Veröffentlichung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der EZB
.

11
 Kontakt

Arnulfstrasse 27 Brook 1 Mauerstrasse 79 Hanauer Landstraße 184

80335 München 20457 Hamburg 10117 Berlin 60314 Frankfurt am Main
Tel 089/411142-200 Tel 040/8900988-0 Tel 030/443232-50 Tel 069/904301-0
Fax 089/411142-299 Fax 040/8900988-9 Fax 030/443232-99 Fax 069/904301-427

12
 ANHANG

13
 Überblick Geldmarktstatistik
Berichtsschema

14
 Überblick Geldmarktstatistik
Berichtsschema

15