Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
MATEMATIKA AKTUARIA I
Pure Endowmen
Pure Endowmen
and
Var (Z ) = v 2n Var (Y ) = v 2n n px n qx
2 1 1 2
= Ax:n| − (Ax:n| ) .
Live Insurance
Endowmen Insurance
bt = 1 t ≥ 0,
vt , t ≤ n
vt =
v n , t > n,
vT
, T ≤n
Z =
vn , T > n.
Live Insurance
Endowmen Insurance
Z3 = Z1 + Z2
vT
T ≤n 0 T ≤n
Z1 = Z2 =
0T T >n vn T > n
v T ≤n
Z3 =
vn T >n
Live Insurance
Endowmen Insurance
1
⇒ Var (Z3 ) = Var (Z1 ) + Var (Z2 ) − 2Ā1x:n| Ax:n|
Live Insurance
Deferred Insurance
Deferred Insurance
Example 6.1
Solution
0.04 4 −1.4
Var (Z ) = e−5(0.04+0.20) − e
0.04 + 0.20 49
= 0.0301.
Live Insurance
Solution
vm
Z = vT
-
-T
0 m log z
log v
Live Insurance
Solution
Solution
FZ (0) = Pr (T ≤ m) = FT (m);
FZ (z) = Pr (Z ≤ z) = Pr (Z = 0) + Pr (0 < Z ≤ z)
= Pr (T ≤ m) + Pr (0 < v T ≤ z)
log z
= Pr (T ≤ m) + Pr T >
log v
log z
= FT (m) + 1 − FT ;
log v
Solution
FT (m)
, z=0
log z
FZ (z) = FT (m) + 1 − FT log v , 0 < z < vm
1 , z ≥ v m.
Solution
Solution
FZ (z)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2 sp
-z
0 0.5 1.0
Live Insurance
Solution
bt = bt + 1c t ≥ 0,
vt = vt t ≥ 0,
Z = bT + 1c v T T ≥ 0.
1 2 3 4 5
bt = btm+1c
m t ≥ 0,
vt = vt t ≥ 0,
v T bTm+1c
Z = m T ≥ 0.
1 2 3 4 5
btm+1c
Graph of function bt = m with m = 2 and 0 ≤ t < 5.
Live Insurance
1 2 3 4 5
1
Āx:n| = n Ex = v n n px .
Live Insurance
MATEMATIKA AKTUARIA
Introduction
2 1
Var (Z ) = Ax:n| − (A1x:n| )2 ,
where
n−1
X
2 1
Ax:n| = e−2δ(k +1) k px qx+k .
k =0
Insurance Payable at the End of the Year of Death
Recursive Formula
Prove:
n−1
X
A1x:n| = v k +1 k px qx+k
k =0
n−1
X
= vqx + v k +1 k px qx+k
k =1
n−1
X
= vqx + vpx v k k −1 px+1 qx+k
k =1
n−2
X
= vqx + vpx v j+1 j px+1 qx+1+j
j=0
1
= vqx + vpx Ax+1:n−1|
Insurance Payable at the End of the Year of Death
Example 7.1
On the basis of the Illustrative Life Table and i = 0.04,
determine the mean and variance of the present-value random
variable for a 10-year term insurance with a unit benefit payable
at the end of the year of death issued on (30).
Insurance Payable at the End of the Year of Death
Example 7.1
Solution:
Starting with the initial value A140:0| = 0.0 and using the
recursive formula adopted to this insurance,
1
A30+k :10−k |
= vq30+k + vp30+k A30+k1+1:10−(k +1)|
1
Formula: A30+k = vq30+k + vp30+k A 1
:10−k | 30+k +1:10−(k +1)|
P9
Formula: A130:10| = E[Z ] = k =0 v
k +1
k p30 q30+k
k v k +1 k px qx+k v k +1 k px qx+k
0 0.96154 1.00000 0.00133 0.00128
1 0.92456 0.99867 0.00134 0.00124
2 0.88900 0.99733 0.00137 0.00121
3 0.85480 0.99597 0.00142 0.00121
4 0.82193 0.99455 0.00150 0.00123
5 0.79031 0.99306 0.00159 0.00125
6 0.75992 0.99148 0.00170 0.00128
7 0.73069 0.98979 0.00183 0.00132
8 0.70259 0.98798 0.00197 0.00137
9 0.67556 0.98604 0.00213 0.00142
Sum 0.01280
Note:
1
v = (1 + i)−1 = 1+0.04 = 0.961538462.
Insurance Payable at the End of the Year of Death
bk +1 = 1, k = 0, 1, . . . , bω − xc
vk +1 = v k +1
Z = v K +1 , k = 0, 1, . . . , bω − xc
Discount Function: vk +1 = v k +1
Present-Value
k +1Function:
v , k = m, m + 1, . . . , m + n − 1
zk +1 = 0 , k = 0, . . . , m − 1 or
k = m + n, . . .
i
Āx = Ax
δ
i
(I Ā)x = (IA)x
δ
Life Annuities
MATEMATIKA AKTUARIA
Life Annuities
Introduction
A life annuity is a series of payments made continuously or
at equal intervals (such as months, quarters, years) while a
given life survives. It may be temporary, that is, limited to a
given term of years, or it may be payable for the whole of
life.
The payment intervals may commence immediately or,
alternatively, the annuity may be deferred. Payments may
be due at the beginnings of the payments intervals
(annuities-due) or at the ends of such intervals
(annuities-immediate).
Life Annuities
Life Annuities
Life Annuities
Life Annuities
Life Annuities
1 − vT Var (v T )
Var (āT | ) = Var =
δ δ2
2 Ā − (Āx )2
x
= .
δ2
Life Annuities
Life Annuities
Example 8.1
Under the assumption of a constant force of mortality, µ, and of
a constant force of interest, δ, evaluate
1 āx = E[āT | ]
2 Var (āT | )
3 The probability that āT | will exceed āx .
Life Annuities
Life Annuities
Solution 8.1
Z ∞ Z ∞
1
1 āx = t
v t px dt = e−δt e−µt dt = .
0 0 δ+µ
µ
2 Āx = 1 − δ āx = .
δ+µ
µ
By the rule of moments, 2 Āx = .
2δ + µ
" 2 #
1 µ µ
Var (āT | ) = −
δ2 2δ + µ δ+µ
µ
= .
(2δ + µ)(δ + µ)2
Life Annuities
Life Annuities
Solution 8.1
3
1 − vT
Pr (āT | > āx ) = Pr > āx
δ
1 µ
= Pr T > − log
δ δ+µ
1 µ
= t0 px where t0 = − log
δ δ+µ
Z t0
= exp(− µ dt)
0
µ/δ
µ
= .
δ+µ
Life Annuities
āT | , T ≥ 0
ān| , T ≥ n
Additional Relations
1 = δ āx + Āx
1 = δ āx:n| + Āx:n|
n| āx = āx − āx:n|
Z n
āx:n| lx+t
s̄x:n| = = (1 + i)n−t dt
n Ex 0 lx+n
Life Annuities
TERIMA KASIH
Discrete Life Annuities
MATEMATIKA AKTUARIA
äK +1| , K ≥ 0
aK | , K ≥ 0
Additional Relations
1 = d äx + Ax , and Ax = v äx − ax
1 = d äx:n| + Ax:n|
äx:n| = 1 + ax:n−1|
A1x:n| = v äx:n| − ax:n|
Ax:n| = v äx:n| − ax:n−1|
n| äx = äx − äx:n|
äx:n| = än| + äx − äx:n|
n−1
äx:n| X lx+k
s̈x:n| = = (1 + i)n−k
E
n x lx+n
k =0
Discrete Life Annuities
Commutation Function
Commutation Function
Life Annuities
Dx = v x lx
Nx = Dx + Dx+1 + Dx+2 + · · ·
Sx = Nx + Nx+1 + Nx+2 + · · ·
We have then
v x lx + v x+1 lx+1 + v x+2 lx+2 + · · ·
äx =
v x lx
Nx
= Dx
Nx+1 Nx − Nx+n
ax = and äx:n| =
Dx Dx
Sx
(I ä)x =
Dx
Discrete Life Annuities
Commutation Function
Life Insurance
Cx = v x+1 dx
Mx = Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · ·
Rx = Mx + Mx+1 + Mx+2 + · · ·
We have then
v dx + v 2 dx+1 + v 3 dx+2 + · · ·
Ax =
lx
Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · · Mx
= = .
Dx Dx
v dx + 2v 2 dx+1 + 3v 3 dx+2 + · · ·
(IA)x =
lx
Cx + 2Cx+1 + 3Cx+2 + · · · Rx
= = .
Dx Dx
Discrete Life Annuities
Commutation Function
TERIMA KASIH
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
MATEMATIKA AKTUARIA
Contoh Soal
Contoh 1
Hitunglah nilai tunai dan nilai akhir dari suatu rangkaian
pembayaran sebesar Rp 500 tiap akhir tahun selama 20 tahun
bila tingkat bunga (majemuk) 5% setahun.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
n = 20, i = 0.05, v = (1.05)−1 , jadi
(1 − v n )
500 a20| = 500
i
(1 − (1.05)−20 )
= 500
0.05
= 500(12.4622)
= 6231.11
Contoh Soal
Contoh 2
Suatu polis asuransi jiwa memberikan pilihan sebagai berikut:
Bila si Budi meninggal, Nyonya Budi dapat memilih menerima
uang tunai sebesar Rp 10 juta atau menerima pembayaran
tahunan selama 10 tahun, pembayaran dilakukan tiap
permulaan tahun, tingkat bunga diperhitungkan 5% setahun.
Hitunglah besarnya pembayaran tahunan tersebut.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
x ä10| = 10.000.000
ä10| = 1 + a9|
(1 − (1.05)−9 )
= 1+
0.05
= 1 + 7.10782
= 8.10782
Contoh Soal
Contoh 3
Suatu rangkaian pembayaran sebesar Rp. 1000 tiap tahun,
pembayaran pertama dilakukan lima tahun dari sekarang,
selama 20 tahun. Hitunglah nilai tunai dari pembayaran
tersebut bila i = 5% setahun.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
Merupakan anuitas yang tertunda selama 5 tahun. Mula-mula
kita hitung nilai tunainya pada permulaan tahun ke lima,
kemudian didiskontokan empat tahun (mundur). Jadi diperoleh
v 4 × 1000 × a20|
1 − (1.05)−20
= (1.05)−4 × 1000 ×
0.05
= 0.822702 × 1000 × 12.4622
= 10252.7
Soal Latihan
1 Buktikanlah:
(a) an+m| − an−1| = v n + v n+1 + · · · + v n+m
(b) i än| = 1 + i − v n−1
(c) an| = an−1| + v n
(d) sn| = sn−1| + v −(n−1)
2 Seseorang menabung uang Rp 1000 tiap permulaan tahun
selama 10 tahun dengan bunga 5% setahun. Berapa
jumlah seluruh uangnya pada akhir tahun ke 15?
3 Seseorang membeli sebuah rumah seharga
Rp 20 juta, sudah termasuk uang muka sebesar Rp 5 juta.
Dia berjanji membayar sisanya dengan cicilan yang sama
besarnya tiap akhir bulan selama 15 tahun. Berapa
besarnya cicilan bulanan bila tingkat bunga 6% setahun?
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Soal Latihan
äx = 1 + ax
äx:n| = 1 + ax:n−1|
m+1| äx = m| ax
Simbol komutasi:
Dx = v x lx
Nx = Dx + Dx+1 + Dx+2 + · · ·
Sx = Nx + Nx+1 + Nx+2 + · · ·
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh 4
Hitunglah a50 dan ä50 dengan menggunakan simbol komutasi,
dan gunakan Tabel CSO dengan tingkat bunga 10%.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Jawab:
v lx+1 + v 2 lx+2 + v 3 lx+3 + · · ·
ax =
lx
v x+1 lx+1 + v x+2 lx+2 + v x+3 lx+3 + · · ·
=
v x lx
Dx+1 + Dx+2 + Dx+3 + · · · Nx+1
= =
Dx Dx
N51 54012.14
a50 = = = 7.81913
D50 6907.69
Nilai dari äx diperoleh dari hubungan berikut:
Nx+1 Dx + Nx+1 Nx
äx = 1 + ax = 1 + = =
Dx Dx Dx
N50 60919.84
ä50 = = = 8.81913
D50 6907.69
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh 5
Hitunglah nilai tunai atau premi tunggal bersih suatu anuitas
awal (hidup) dengan pembayaran Rp 1 juta setahun untuk
seseorang berusia 20 tahun dan 60 tahun. Gunakan Tabel
CSO dengan tingkat bunga 10%.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Jawab:
(a) Premi tunggal bersih untuk seseorang yang berumur 20
tahun adalah
N20
106 ä20 = 106
D20
1488703.38
= 106 = 1.05259 ∗ 107
141431.88
(b) Premi tunggal bersih untuk seseorang yang berumur 60
tahun adalah
N60
106 ä60 = 106
D60
16737.26
= 106 = 7.51905 ∗ 106
2225.98
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Endowmen Murni
Anuitas Sementara
ax:n| = 1 Ex + 2 Ex + · · · + n Ex
sehingga diperoleh
Anuitas Sementara
Nx+m − Nx+m+n
m|n äx =m−1|n ax = .
Dx
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Dx+n
(1) n Ex =
Dx
Nx+1 − Nx+n+1
(2) ax:n| =
Dx
Nx − Nx+n
(3) äx:n| =
Dx
Nx+n+1
(4) n| ax =
Dx
Nx+n
(5) n| äx =
Dx
Nx+m+1 − Nx+m+n+1
(6) m|n ax =
Dx
Nx+m − Nx+m+n
(7) m|n äx =
Dx
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Contoh 6
Hitunglah nilai tunai suatu endowmen murni sebesar Rp 1 juta
yang dikeluarkan bagi seseorang berusia 25 tahun selama 40
tahun.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
D65 1178.46
106 40 E25 = 106 = 106 = 13594.9
D25 86684.12
Dengan cara lain,
l65
106 40 E25 = 106 (1 + i)−40
l25
577882
= 106 (1.10)−40
939197
= 13594.9
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Contoh 7
Pada hari ulang tahunnya yang ke 30, Budi membeli
endowmen murni sebesar Rp 1 juta untuk selama 35 tahun
(yaitu sampai usia 65 tahun). Bila dia mencapai usia 65 tahun,
berapa besarkah yang akan dia terima?
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
35 E30 adalah nilai tunai dari 1. Jadi dengan nilai tunai Rp 1 juta,
dia akan dapat membeli endowmen murni dengan besar
pembayaran:
Contoh Soal
Contoh 8
Si Budi yang sekarang berusia 25 tahun, ingin membeli suatu
rencana pensiun mulai usia 55 tahun dengan penerimaan Rp 5
juta setahun, pembayaran pertama pada hari ulang tahunnya
yang ke 55. Untuk itu dia akan melakukan pembayaran
tahunan, pada permulaan tiap tahun, mulai sekarang dan
berakhir pada hari ulang tahunnya yang ke 54. Berapa
besarkah pembayaran tahunan tersebut?
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
Nilai tunai dari penerimaan tahunan sebesar Rp 5 juta bagi
seseorang berusia 25 tahun ditunda 30 tahun adalah:
N55
5 × 106 30| ä25 = 5 × 106
D25
Untuk membeli ini, si Budi harus melakukan pembayaran yang
berbentuk anuitas sementara. Misalkan pembayaran
tahunannya adalah B, maka nilai anuitas tersebut adalah:
N25 − N55
B ä25:30| = B
D25
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Contoh Soal
Contoh 9
Pada usia 65 si Budi mempunyai dua pilihan:
1 Menerima Rp 25 juta dari suatu perusahaan asuransi yang
akan membungakannya dengan tingkat bunga 10%
setahun, dan dia akan menerima dengan cara tentu tiap
permulaan tahun selama 20 tahun (anuitas tentu selama
20 tahun) sejumlah uang yang sama besarnya dan
sesudah 20 kali pembayaran dana tadi habis.
2 Membiarkan uangnya pada perusahaan tadi dan
menerima jumlah uang yang sama besarnya tiap
permulaan tahun selama 20 tahun bila dia hidup (anuitas
hidup).
Hitunglah besarnya penerimaan si Budi tiap tahun dalam kedua
hal. Bila si Budi meninggal tepat sebelum mencapai usia 80
tahun, berapa besarkah yang akan diterima oleh ahli warisnya?
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Jawab:
Misalkan penerimaan tahunan si Budi B rupiah.
(a) Nilai tunai anuitas awal tentu selama 20 tahun dengan
pembayaran B tiap tahun adalah
B ä20| = 25 × 106
25 × 106
B =
ä20|
0.10 × (1.10)−1
= 25 × 106
1 − 1.10−20
= 2.66953693 ∗ 106
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Contoh Soal
Contoh Soal
N65 − N85
B ä65:20| = B = 25 × 106
D65
Jadi
D65
B = 25 × 106
N65 − N85
1178.46
= 25 × 106
7924.95 − 79.15
= 3.755066405 ∗ 106
Dalam hal ini bila si Budi meninggal, maka ahli warisnya tidak
menerima apapun.
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Soal Latihan
1 Buktikanlah bahwa
a. äx = 1 + v px äx+1
b. äx:m+n| = äx:m| +m Ex äx+m:n|
c. m+n Ex =m Ex n Ex+m
2 Si Budi pensiun pada usia 55 tahun dan menerima Rp 30
juta dari perusahaan tempatnya bekerja.
a. Berapakah besarnya penerimaan tahunan yang akan
dia terima bila uang tersebut dia pakai untuk membeli
anuitas seumur hidup, pembayaran pada akhir tiap tahun,
mulai usia 55 tahun?
b. Berapa besarnya penerimaan tahunannya bila uang
tersebut dia belikan anuitas seumur hidup, pembayaran
pertama pada hari ulang tahunnya yang ke 65?
Reviu: Anuitas Anuitas Hidup
Soal Latihan
Soal Latihan
TERIMA KASIH
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
MATEMATIKA AKTUARIA
Simbol komutasi:
Cx = v x+1 dx
Mx = Cx + Cx+1 + Cx+2 + · · ·
Rx = Mx + Mx+1 + Mx+2 + · · ·
Mx Rx Mx − Mx+n
1 Ax = ; (IA)x = ; A1x:n| =
Dx Dx Dx
Rx − Rx+n − nMx+n
2 (IA)1x:n| =
Dx
Mx+m
m| Ax =
3
Dx
Mx+m − Mx+m+n + Dx+m+n
m| Ax:n| =
4
Dx
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Contoh 1
Hitunglah premi tunggal bersih suatu asuransi berjangka 10
tahun bagi seseorang berusia 30 tahun bila besarnya santunan
Rp 1 juta rupiah.
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Jawab:
Premi tunggal bersih untuk asuransi Rp 1 juta bagi seseorang
berumur 30 tahun selama 10 tahun adalah:
M30 − M40
106 A130:10| = 106
D30
3705.1931 − 2307.7327
= 106
52988.00
= 26373.14864
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Contoh 2
Carilah premi tunggal bersih dari suatu polis asuransi jiwa yang
besar santunannya selama 10 tahun pertama adalah Rp 1 juta
dan Rp 2 juta sesudah itu bagi orang yang berumur 20 tahun.
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Jawab:
(a) Cara 1. Premi tunggal bersih:
Contoh Soal
Contoh Soal
Contoh Soal
Contoh 3
Buktikanlah bahwa
(a) A1x:20| = A1x:10| +10 Ex A1x+10:10|
(b) Ax+n n Ex = Ax − A1x:n|
(c) Ax = v (qx + px Ax+1 )
Ax − v Ax+1
(d) v qx =
1 − Ax+1
(e) m| Ax = Ax − A1x:m|
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Contoh 4
Hitunglah premi tunggal bersih dari suatu asuransi endowmen
sebesar Rp 1 juta dikeluarkan bagi orang selama 20 tahun bagi
orang berusia: (a) 20 tahun, dan (b) 30 tahun.
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Jawab:
(a) Premi tunggal bersih
= 106 A20:20|
6 M20 − M40 + D40
= 10
D20
6 6095.1885 − 2307.7327 + 19517.38
= 10
141431.88
= 164777.8125
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
= 106 A30:20|
6 M30 − M50 + D50
= 10
D30
6 3705.1931 − 1369.5251 + 6907.69
= 10
52988.00
= 174442.4775
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Contoh Soal
Contoh 5
Jelaskan dengan perkataan santunan asuransi atau premi
tunggal bersih yang dinyatakan oleh
Contoh Soal
Jawab:
Premi bersih dari suatu asuransi jiwa untuk orang berumur 20
tahun dengan pembayaran santunan sebagai berikut: Bila dia
meninggal sebelum berusia 60 tahun maka kepada pewarisnya
akan dibayarkan Rp 10 juta. Bila dia mencapai usia 60 tahun
maka pada hari ulang tahunnya yang ke 60 dia mendapat
sejuta, dan tiap tahun dia hidup sesudah itu dia menerima
setengah juta selama hidupnya.
Asuransi Jiwa Waktu Diskret
Soal Latihan
Soal Latihan
TERIMA KASIH