Cara Mendeteksi Autokorelasi

1.Plot Residual dengan waktu

Sumber:Basic econometric-Gujarati(hal:444)

2.Uji Durbin–Watson
Asumsi :
1.Independen variable(Xi) harus fixed(nonstochastic).
2.model error dalam bentuk first-order autoregressive
ϵt=ρϵt−1+µt
dimana :
ρ adalah parameter autokorelasi

µt adalah independent dengan N(0,2).

3.Model regresi tidak memuat lagged value(ex:yt-1) dari

dependent variable(yt) dan mengandung intercept(b0).
yt=β0+β1Xt+ϵt.
4.Tidak ada missing observasi

Saat ρ =0 , error .. menjadi independent.

Hipotesis#
H0:ρ=0
HA:ρ>0

Test Statistik#

Dimana :
n = jumlah observasi

Jika D > du, simpulkan H0.

Jika D<dl,simpulkan Ha.
Jika dl<D<du, tesnya tidak bisa disimpulkan.
Jika D nilainya kecil membawa ke kesimpulan bahwa p>0,

Karena pada saat autokorelasi, error yang berdekatan memiliki besar yang hamper sama,karena itu
selisih dari residual et – et-1 akan bernilai kecil saat p>0.