Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Nombre de la asignatura SERIES DE TIEMPO

Asesor Mtra. Erika Ivonne Pantoja Sandoval

Presentación del asesor
(Soy docente y economista de la Facultad de Economía de la UNAM (Mención Honorífica), realicé un
intercambio académico en Holanda (Europa) en la Universidad de Groningen, tengo un diplomado en
“TIC para la Educación” y una Maestría en Docencia Científica y Tecnológica por el CIECAS del
Instituto Politécnico Nacional; actualmente estoy realizando estudios de doctorado en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM.

Semestre Sexto

Requisito Cálculo Diferencial Multivariado y Álgebra Lineal e Introducción a la Econometría

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno explicará, a través de una teoría económica, los resultados de modelos
econométricos a nivel microeconómico y macroeconómico para determinar los alcances y limitaciones
del mismo.

Contenido UNIDAD I ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO

I.1 Método de dominio de tiempo
I.2 Series de tiempo estacionarias y no estacionarias
I.3 Pruebas de raíces unitarias
I.3.1 Dickey-Fuller y Dickey-Fuller aumentada
I.3.2 Phillips-Perron
I.3.3 Cambio estructural
I.4 Estimación de los modelos AR, MA y ARMA
I.5 Significación de los coeficientes en los modelos de series de tiempo

UNIDAD II AUTOREGRESIÓN DE VECTORES, RAÍCES UNITARIAS Y COINTEGRACIÓN

II.1 El enfoque Box-Jenkins
II.2 La regresión cointegradora
II.3 Modelos de cointegración y de correlación de errores
II.4 Pruebas de cointegración
II.5 Cointegración y pruebas REH y MEX
II.6 Problemas con los modelos VAR
II.7 Volatilidad
II.7.1 Procesos ARCH y GARCH
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Metodología de trabajo

o Es responsabilidad de cada participante ingresar por lo menos una vez a la semana al aula virtual para conocer las actividades del curso y
sus respectivos plazos de entrega (NO SE ACEPTAN ACTIVIDADES EXTEMPORÁNEAS BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA).
o La comunicación entre nosotros se llevará únicamente a través de las herramientas de foro y mensajes.
o Las actividades contienen las instrucciones, formatos y fechas de entrega.
o No se reciben actividades por correo electrónico, únicamente por la plataforma.

Reglamento interno

 No se aceptan actividades extemporáneas, por lo que el alumno debe ser responsable de sus tiempos. Las actividades se encuentras
disponibles desde el inicio del curso, por lo que el estudiante puede adelantar actividades.
 El respeto y la tolerancia en los foros y mensajes son fundamentales, tanto para el docente, como para sus compañeros.
 Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados.

Criterios de evaluación
1. El sistema de trabajo de nuestro curso se organiza en torno a un seguimiento personalizado de cada participante.
2. La calificación final será el promedio de todas las actividades programadas (cuestionarios en línea, resúmenes, mapas conceptuales,
ejercicios).
3. NO habrá examen final.
4. La escala de calificación será de cero a diez en todas las actividades.
5. En caso de entregar una actividad donde se detecte plagio (copia y pega), la actividad será evaluada con cero; se deben citar todas las
fuentes consultadas.
6. No se reciben correcciones en las actividades para subir calificación.

Referencias

 Gujarati, D. y Porter D. (2010) Econometría. 5ª Edición, Editorial McGraw-Hill. México.

 Carrascal, González y Rodríguez. (2001) Análisis Econométrico con E-Views. Editorial Rama, España.
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Actividad de aprendizaje
Contenido Fecha de
Fecha Lectura obligatoria
temático Formato de Fecha y hora Fecha y hora de entrega de Porcentaje de
Semana

Actividad a desarrollar Criterios de evaluación

entrega de solicitud entrega calificación y la evaluación
observaciones
6-12 Encuadre Ninguna El estudiante deberá de
agosto revisar la dosificación
1 temática y agendar las
actividades del
semestre.
13-19 Unidad 1: Gujarati, D. y Cuadro sinóptico Archivo PDF 6 agosto a las 19 agosto 23:55 26 agosto Definir los conceptos de 7.6%
agosto Actividad 1 Porter D. (2010) 1 cuartilla 00:00 horas. horas. 23:00 horas proceso estocástico,
Econometría. 5ª estacionario y no
Edición, Editorial estacionario, el ruido blanco,
McGraw-Hill. el modelo de caminata
2
México. Capítulo aleatoria, tendencia
21: Econometría determinista y estocástica,
de Series de así como la regresión
Tiempo (pág. 737- espuria.
748)
20-26 Unidad 1: Gujarati, D. y Ejercicio E-VIEWS Archivo PDF 6 agosto a las 26 agosto 23:55 2 septiembre Determinar el correlograma 7.6%
agosto Actividad 2 Porter D. (2010) 00:00 horas. horas. 23:00 horas del PIB en México para
Econometría. 5ª establecer la presencia de
Edición, Editorial estacionariedad.
McGraw-Hill.
3
México. Capítulo
21: Econometría
de Series de
Tiempo (pág. 748-
754)
27 agosto- Unidad 1: Gujarati, D. y Cuadro sinóptico. Archivo PDF 6 agosto a las 2 septiembre 9 septiembre Describir las principales 7.6%
2 Actividad 3 Porter D. (2010) 2 Cuartillas 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas características de las
septiembr Econometría. 5ª pruebas de raíces unitarias:
e Edición, Editorial Dickey-Fuller (aumentada),
McGraw-Hill. Prueba F, Phillips-Perron y
México. Capítulo Cambios estructurales; así
4
21: Econometría como los procesos de
de Series de transformación de las series
Tiempo (pág. 754- de tiempo no estacionarias y
772) las pruebas cointegración
Engle-Granger
(aumentada).
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Actividad de aprendizaje
Contenido Fecha de
Fecha Lectura obligatoria
temático Formato de Fecha y hora Fecha y hora de entrega de Porcentaje de
Semana

Actividad a desarrollar Criterios de evaluación

entrega de solicitud entrega calificación y la evaluación
observaciones
3-9 Unidad 1: Gujarati, D. y Ejercicio E-VIEWS Archivo PDF 6 agosto a las 9 septiembre 23 septiembre Aplicar la prueba Dickey- 7.6%
septiembr Actividad 4 Porter D. (2010) (1 cuartilla) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas Fuller para determinar la
e Econometría. 5ª estacionariedad; y utilizar
Edición, Editorial primeras diferencias para
McGraw-Hill. resolver el problema de la
5
México. Capítulo no estacionariedad.
21: Econometría
de Series de
Tiempo (pág. 754-
772)
10-23 Unidad 1: Gujarati, D. y Cuestionario En línea 6 agosto a las 23 septiembre 30 septiembre El estudiante deberá 7.6%
septiembr Actividad 5 Porter D. (2010) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas resolver de manera correcta
e Econometría. 5ª el cuestionario en línea.
Edición, Editorial
McGraw-Hill.
6
México. Capítulo
21: Econometría
de Series de
Tiempo (pág. 737-
772)
24-30 Unidad 2: Gujarati, D. y Cuadro sinóptico Archivo PDF 6 agosto a las 30 septiembre 7 octubre Identificar los diversos 7.6%
septiembr Actividad 6 Porter D. (2010) 2 Cuartillas 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas enfoques de los pronósticos
e Econometría. 5ª económicos y sus
Edición, Editorial características (AR, MA,
McGraw-Hill. ARMA y ARIMA).
7
México. Capítulo
22: Econometría
de Series de
Tiempo: pronóstico
(págs. 773-784)
1-7 Unidad 2: https://www.youtub Ejercicio E-VIEWS Archivo PDF 6 agosto a las 7 octubre 23:55 14 octubre Realizar el pronóstico con 7.6%
octubre Actividad 7 e.com/watch?v=er (1 cuartilla) 00:00 horas. horas. 23:00 horas tendencia en E-VIEWS de
Lom31kwwA las exportaciones petroleras
8 identificando la raíz del error
cuadrático medio.
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Actividad de aprendizaje
Contenido Fecha de
Fecha Lectura obligatoria
temático Formato de Fecha y hora Fecha y hora de entrega de Porcentaje de
Semana

Actividad a desarrollar Criterios de evaluación

entrega de solicitud entrega calificación y la evaluación
observaciones
8-14 Unidad 2: https://www.youtub Ejercicio E-VIEWS Archivo PDF 6 agosto a las 14 octubre 21 octubre Realizar el pronóstico con 7.6%
octubre Actividad 8 e.com/watch?v=5E (1 cuartilla) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas suavizamiento exponencial
9 lvesfVb8s en E-VIEWS de las
exportaciones petroleras
identificando el factor alfa.
15-21 Unidad 2: Gujarati, D. y Resumen Archivo PDF 6 agosto a las 21 octubre 23:55 28 octubre Realizar un resumen donde 7.6%
octubre Actividad 9 Porter D. (2010) (2 cuartillas) 00:00 horas. horas. 23:00 horas se identifiquen las
Econometría. 5ª principales características
Edición, Editorial de los modelos VAR.
McGraw-Hill.
México. Capítulo
22: Econometría
de Series de
Tiempo: pronóstico
10
(págs. 784-790)

Novales, Alfonso
(2014) “Modelos
vectoriales
autorregresivos”
Universidad
Complutense,
España.
22-28 Unidad 2: https://www.youtub Ejercicio E-VIEWS Archivo PDF 6 agosto a las 28 octubre 23:55 4 noviembre Calcular en E-VIEWS el 7.6%
octubre Actividad 10 e.com/watch?v=v4 (2 cuartillas) 00:00 horas. horas. 23:00 horas modelo VAR considerando
4VUIWJWr8 la tasa de interés y la oferta
11
monetaria de Estados
Unidos y aplicar el rezago
óptimo.
29 Unidad 2: Casas y Cepeda Cuadro Comparativo Archivo PDF 6 agosto a las 4 noviembre 11 noviembre Contrastar los principales 7.6%
octubre- 4 Actividad 11 (2008) “Modelos (1 cuartilla) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas elementos de los modelos
noviembre ARCH, GARCH y ARCH y GARCH.
EGARCH:
12 aplicaciones a
series financieras”
Universidad de los
Andes, Colombia.
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Actividad de aprendizaje
Contenido Fecha de
Fecha Lectura obligatoria
temático Formato de Fecha y hora Fecha y hora de entrega de Porcentaje de
Semana

Actividad a desarrollar Criterios de evaluación

entrega de solicitud entrega calificación y la evaluación
observaciones
Gujarati, D. y
Porter D. (2010)
Econometría. 5ª
Edición, Editorial
McGraw-Hill.
México. Capítulo
22: Econometría
de Series de
Tiempo: pronóstico
(págs. 791-800)
5-11 Unidad 2: Gujarati, D. y Cuestionario En línea 6 agosto a las 11 noviembre 18 noviembre Responder de manera 7.6%
noviembre Actividad 12 Porter D. (2010) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas correcta el cuestionario en
Econometría. 5ª línea en relación a los
Edición, Editorial pronósticos de las series de
McGraw-Hill. tiempo.
13
México. Capítulo
22: Econometría
de Series de
Tiempo: pronóstico
(págs. 773-800)
12-18 Unidad 2: Gujarati, D. y Mapa conceptual Archivo PDF 6 agosto a las 18 noviembre 23 noviembre Expresar los elementos 7.6%
noviembre Actividad 13 Porter D. (2010) (2 cuartillas) 00:00 horas. 23:55 horas. 23:00 horas principales de los temas
Econometría. 5ª vistos durante el curso,
Edición, Editorial debe de haber profundidad
14 McGraw-Hill. en los conceptos y rigidez
México. Capítulo en las ecuaciones, así como
21 y 22. la propia interpretación y las
posibles aplicaciones a la
realidad económica.
19-23 Entrega de Ninguna
15
noviembre calificaciones