UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – INGENIERIA DE MINAS

KRIGGING ORDINARIO

CURSO : PLANEAMIENTO DE MINADO

CICLO :X

DOCENTE : ING. YOHEL OLORTEGUI PACHECO

ALUMNO : CATACORA ORTIZ, ESDRAS ADEMAR

CODIGO : 2014 103 004

MOQUEGUA-PERU

2018
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA – INGENIERIA DE MINAS

DEMOSTRACIÓN DE LA VARIANZA DE KRIGGING

ORDINARIO

Generalmente el valor de la media m es desconocido y por lo tanto no se

puede utilizar el kriging simple.

El kriging ordinario establece una condición adicional al sistema de

ecuaciones del kriging simple para filtrar el valor desconocido de la media.

Al igual que antes el estimador propuesto es de la forma

N
Z u     u  Z u 
*

 1

Para que el estimador sea insesgado debe ocurrir

 
E Z * u   m  E Z u 
De esta forma, como

 
N
E Z u     u  E Z u 
*

 1

N
 m   u 
 1
Debe ocurrir que:

  u   1
 1
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En kriging ordinario el problema de minimización de la varianza del error es

distinto al caso de kriging simple.

No es suficiente buscar los valores ’s que minimizan la varianza.

Hay que buscar los valores ’s que minimizan la varianza y que satisfagan
que su suma sea igual a 1, para garantizar la condición de insesgamiento.

Este tipo de problema de minimización con restricciones se resuelve

utilizando una técnica denominada multiplicadores de Lagrange

La idea es establecer un sistema de ecuaciones que incluya la restricción

sobre los valores ’s

Considérese una nueva función  de la forma siguiente:

 
 
N
1 ,, N ,    var Z u   Z u   2 1   i 
*

 i 1 

El punto donde la nueva función alcanza un mínimo contiene los valores de

los ’s que minimizan la varianza y cuya suma es igual a 1.

Para minimizar a la función  no existen restricciones, por lo que sólo hay

que calcular las derivadas e igualarlas a cero.

1 , , N ,  
0 j  1,2,  , N
 j

1 , , N ,  
0



 
1 ,, N ,    var Z u   Z * u 
 2 j  1,2,  , N
 j  j

1 ,, N ,    N

 21    
   1 
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Igualando a cero las derivadas se tiene que:

 
 var Z u   Z * u 
 2 j  1,2,  , N
 j

  u   1
 1

Sabemos que:


 var Z u   Z * u  
 2  covu  u j   2 covu  u j 
N

 j  1

Y por lo tanto se obtiene que:

2  covu  u j   2   2 covu  u j 
N
j  1,2,  , N
 1

  u   1
 1
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El sistema de ecuaciones se puede escribir en forma matricial como:

 C 0 C u1  u2   C u1  u N  1   1   C u  u1  

  u  u  C 0  C u2  u N  1      C u  u  
 2 1  2   2 

          
    
C u N  u2  C u N  u2   C 0 1   N  C u  u N 
 1 1 1 1 0      1 

Ahora la varianza del error es:

 
N
var Z u   Z u       C u0  u   
* 2

 1

Nuevamente, el error no depende directamente de los datos si no de la

continuidad espacial de estos.