Formula Tlp-Ipca (Cód 236) V

Formula TLP-IPCA
(Cód: 236)
FH Consultoria © 2018
Índice
Formula TRM - TLP-IPCA (Cód: 236) ............................................. 1
Juros compostos com diferentes bases de cálculo de método ............................................. 1
Formula TLP-IPCA (Cód: 236) ii

By Marcelo Bernardelli Garcia
Formula TRM - TLP-IPCA
(Cód: 236)
Juros compostos com diferentes bases de
cálculo de método
O subcomponente do SAP Treasury e Risk Management "Money Market" - é capaz de
calcular juros compostos (com taxa de juros variável mensal do TLP-IPCA 236- usando
dias úteis mensal) e taxas de juros Spread, Juros Prefixados, (taxa de juros spread e
Prefixados com dias uteis base 252).
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
CIRCULAR AEX Nº 001/2018, de 04 de janeiro de 2018.
Custo Financeiro em TLP:

A partir da Data de Desembolso ou da data de pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data de vencimento ou pagamento da
Remuneração imediatamente subsequente, serão devidos juros remuneratórios,
incidentes sobre o Principal, correspondentes à taxa composta (i) pela variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE
(“IPCA”), calculado de forma pro rata temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de [●]
% (●) ao ano (J), (iii) pelo spread do BNDES de [●] % (●) ao ano (“Spread BNDES”), e
(iv) pelo spread do Agente Financeiro de [●] % (●) (“Spread Agente Financeiro”), estas
três últimas com base em um ano calendário de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculado de forma pro rata temporis, em regime de capitalização composta, de
acordo com a seguinte fórmula (“Remuneração”):
JU = SD x (FatorJuros-1)
Onde:
Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 1

By Marcelo Bernardelli GArcia
JU: corresponde à Remuneração acumulada no período, calculada com [2] (duas) casas
decimais com arredondamento, devida no final de cada Período de
Juros;
SD = corresponde ao saldo devedor no primeiro dia do Período de Juros com [2] (duas)
casas decimais, com arredondamento;
Fator Juros: fator de juros apurado de acordo com a seguinte fórmula:
FatorJuros = (FatorTLP x FatorSpread)
Fator TLP: correspondente ao fator acumulado das variações percentuais mensais do
IPCA composto com a taxa de juros prefixada (J), apurado da seguinte forma:
(((1+ Spread BNDES /100)^(dup/dut))*((1+ Spread Agente Financeiro

/100)^(dup/dut))*((1+ Juros Prefixados /100)^(dup/dut))*(((1+ TLP /100)^12-1)+1)-
1)*100
Cotações Disponível pelo site BNDES em Moedas Contratuais.

https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Galerias/Convivencia/Moedas_C
ontratuais/index.html
SE16 - AT30

Criaremos na tabela AT30, uma nova formula no TRM.
Novo
Clique em Novo.
Formula
RFORMBEZ = Referência de fórmula
É uma chave alfanumérica de, no máximo, quatro posições, que identifica univocamente
uma fórmula no sistema.
Utilização

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível
distinguir claramente esta fórmula dos objetos fornecidos pela SAP (por exemplo, início
com Z*).
Dependências
Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.
XFORMEL = Fórmula
Contém a fórmula como expressão matemática com diversas variáveis ligadas por
operadores aritméticos.
Utilização
A SAP fornece na tabela AT30 as seguintes fórmulas predefinidas:
V1 * V2 + V3
V1 * V2 - V3 * V4
V1 + V3
Além disso, é possível definir fórmulas definidas pelo cliente na tabela AT30.
Variáveis
As variáveis contidas na fórmula podem ter um comprimento máximo de 4 caracteres.
Uma variável pode ocorrer várias vezes em uma fórmula.
Como nomes de variáveis podem ser utilizadas maiúsculas/minúsculas.
A variável &PRE transfere o resultado de fórmula do período precedente.
Dependências
Definir fórmulas do próprio cliente na tabela AT30.

AVARIABLE = Núm.variáveis para fórmula
Indica o número das variáveis que serão utilizadas em uma fórmula.
Dependências
Caso você crie fórmulas do cliente na tabela AT30, este campo não será necessário.
RPERFORM = Nome do subprograma que processa a fórmula
Indica o nome do subprograma que processa a fórmula.
Dependências
RMODPOOL = Pool de módulos em que se encontra o subprograma
Indica o pool de módulos em que se encontra o subprograma, que processa a fórmula.
Dependências

SE16 - AT18
Criaremos na tabela AT18, uma referência de fórmula.

Utilização

com Z*).
Dependências
SE16 - AT31 - JP (Juros Prefixados)

Utilização

com Z*).
Dependências
SVARNAME = Nome da variável
Indica a chave alfanumérica de no máximo quatro posições que será utilizada em uma
fórmula. Estas fórmulas estão definidas na tabela AT30.
Utilização
Cada variável utilizada em uma fórmula deve ser definida. O sistema atualiza cada
variável individualmente na tabela de registro de dados.
Dependências
Os nomes de variáveis são definidos na tabela AT31.
Cada variável pode ser predefinida com o valor no campo XWERT, que será exibido como
valor constante ao processar a fórmula.
Se no campo Nome de variável (SVARNAME) for entrado o valor MIN ou MAX, por cada
fórmula os limites mínimos e máximos, dentro dos quais o resultado de fórmula se deve
movimentar, serão predefinidos com um valor.
XWERT = Porcentagem do item da condição
Porcentagem do item de condição.

SE16 - AT31 - MAX
Utilização

com Z*).
Dependências

Utilização
Dependências

SE16 - AT31 - MIN
Utilização

com Z*).
Dependências

Utilização
Dependências

SE16 - AT31 - SA (Spread Agente)
Utilização

com Z*).
Dependências

Utilização
Dependências

SE16 - AT31 - SB (Spread BNDES)
Utilização

com Z*).
Dependências

Utilização
Dependências

SE16 - AT31 - TJ (Taxa de Juros - TLP a.m)
Utilização

com Z*).
Dependências

Utilização
Dependências

SE16 - AT31 - TJ (Taxa de Juros - TLP a.m)
Serão disponibilizadas no endereço http://www.bndes.gov.br/, seção “moedas

contratuais”, duas novas séries para auxiliar o cálculo dos encargos dos contratos com
Custo Financeiro em TLP:
a. TXD00236 – IPCA percentual com duas casas decimais referente ao mês anterior.
Será publicado um valor até o dia 15 (quinze) de cada mês, sempre com o IPCA
do mês anterior, que vigerá do dia 15 (quinze) desse mês até o dia 14 (quatorze)
do mês subsequente.

Em anexo a planilha demostrando a formula e cálculo, nossa discrepância é a conversão
da TLP com valor a.m. para base 252 ao ano, o valor calculado em base 252 não projeta
a TLP ao mês corretamente quando for diferente de 21 dias (252 dias ÷12 mês = 21
dias), quando o mês for maior de 21 dias uteis o valor da TLP fica dias a mais no calculo
da TLP, quando menor que 21 dias o cálculo fica menor.
32775079-1
MBG.xlsx
Formula no contrato TRM
Estrutura de Juros.
Categoria de juros Variável.
Ref. De Juros TLP (Lembrando que o cadastro da mesma é ao mês).
Clique em detalhes.

Preencher a formula
1- Inserir Formula TRM.

2- Formula
2.1- JP = Juros Prefixado (Valor constante);
2.2- SA = Spreed Agente (Valor constante);
2.3- SB = Spreed BNDES (Valor constante);
2.4- TJ = TLP (Informada mensalmente como taxa ao mês).
3- Método de cálculos actW/252, cálculo de juros exponencial, compensação anual.
Calendário BR.

Temos 3 meses de carência, assim teremos 3 condições de juros com o mesmo
vencimento.
1º condição de juros

1- Valido desde o início do contrato;
2- Fim do período de juros, 15.04.2018, onde teremos outra taxa TLP ao mês;
3- Data de vencimento, 15.06.2018, vencimento da carência.

1- Valido desde o fim da primeira condição de juros do contrato;

1- Valido desde o fim da segunda condição de juros do contrato;
4- Atualização, esta condição vai se repetir com regra periódico, de frequência 1

meses, até o final do contrato, padrão.
Correção de Juros


Formula Tlp-Ipca (Cód 236) V

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Formula TLP-IPCA

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) ii

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

CIRCULAR AEX Nº 001/2018, de 04 de janeiro de 2018.

Custo Financeiro em TLP:

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 1

(((1+ Spread BNDES /100)^(dup/dut))*((1+ Spread Agente Financeiro

Cotações Disponível pelo site BNDES em Moedas Contratuais.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 2

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 3

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

A SAP fornece na tabela AT30 as seguintes fórmulas predefinidas:

As variáveis contidas na fórmula podem ter um comprimento máximo de 4 caracteres.

Uma variável pode ocorrer várias vezes em uma fórmula.

Como nomes de variáveis podem ser utilizadas maiúsculas/minúsculas.

A variável &PRE transfere o resultado de fórmula do período precedente.

Definir fórmulas do próprio cliente na tabela AT30.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 4

Indica o número das variáveis que serão utilizadas em uma fórmula.

RPERFORM = Nome do subprograma que processa a fórmula

Indica o nome do subprograma que processa a fórmula.

RMODPOOL = Pool de módulos em que se encontra o subprograma

Indica o pool de módulos em que se encontra o subprograma, que processa a fórmula.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 5

Criaremos na tabela AT18, uma referência de fórmula.

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 6

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

SE16 - AT31 - JP (Juros Prefixados)

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 7

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

SVARNAME = Nome da variável

Os nomes de variáveis são definidos na tabela AT31.

XWERT = Porcentagem do item da condição

Porcentagem do item de condição.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 8

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 9

Os nomes de variáveis são definidos na tabela AT31.

XWERT = Porcentagem do item da condição

Porcentagem do item de condição.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 10

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

SVARNAME = Nome da variável

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 11

Os nomes de variáveis são definidos na tabela AT31.

XWERT = Porcentagem do item da condição

Porcentagem do item de condição.

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 12

RFORMBEZ = Referência de fórmula

Selecione a denominação de uma fórmula do cliente, de modo a que seja possível

Você define fórmulas do cliente nas tabelas AT30 e AT31.

SVARNAME = Nome da variável

Formula TLP-IPCA (Cód: 236) 13

Os nomes de variáveis são definidos na tabela AT31.