PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Facultad de Matemática
ECM111M Estadı́stica y Probabilidad
Profesor: Ernesto San Martin
Ayudante: Roberto Olguı́n (rnolguin@uc.cl)

Ayudantı́a 9
Viernes 09 de Noviembre del 2018

Problema 1: Sea X1 , . . . , Xn una muestra aleatoria proveniente de una distribución Exp(λ).

Encuentre el estimador de momentos de estos parámetros.

Problema 2: Sea X1 , . . . , Xn una muestra aleatoria proveniente de una distribución U (0, θ). En-
cuentre el estimador de momentos de estos parámetros. Muestre que este estimador es insesgado.

Problema 3: Demuestre que:

E((θ̂ − θ)2 ) = V ar(θ̂) + sesgo2 (θ̂)

donde θ̂ es un estimador puntual de θ.

Problema 4: Sean Y1 , Y2 , . . . , YN un vector aleatorio i.i.d. con Y1 ∼ N (0, 1).

N
X
1
a)Demuestre que Y = N Yi es un estimador insesgado de E(Y1 ).
i=1
b) Calcule el error cuadrático medio de Y .
c) El estimador Y es consistente para E(Y1 )? (nota: si un estimador es insesgado, entonces también
es consistente si su varianza tiende a cero cuando N → ∞).

Problema 5: Considere una muestra Y1 , . . . , Yn iid de la distribución Gamma inversa con den-
sidad:

θα
 
θ
f (y|θ) = exp −
Γ(α)y α+1 y

donde α > 0 y θ > 0.

a) Suponga que tanto α como θ se desconocen. Encuentre el estimador de momentos de estos

parámetros.

b) Suponga ahora que α > 0 es conocido. Encuentre el estimador máximo verosı́mil de θ.