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RENTABILIDAD, MEDIA, VARIANZA Y DESVIACION ESTÁNDAR DE CUATRO ACCIONES

POBLACION

MES ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4

1 18.25% 19.13% 18.87% 2.30%


2 2.03% 2.14% 13.42% 4.10%
3 -11.15% -5.27% 2.32% 2.30%
4 -14.50% -6.27% -10.81% 2.90%
5 21.37% 4.01% -21.58% 2.60%
6 14.28% 4.00% 12.57% 2.70%
7 11.50% 9.40% 15.42% 2.90%
8 -6.11% -4.04% -6.32% 2.80%
9 -2.81% -1.07% 5.71% 2.90%
10 -14.23% -8.56% 4.00% 3.20%
11 -10.71% -8.83% 2.12% 3.10%
12 15.15% 10.22% -24.44% 3.50%
RENDIMIENTO PROMEDIO / MEDIA

VARIANZA

RIESGO / DESVIACION ESTÁNDAR

PROPORCION

RENTABILIDAD, MEDIA, VARIANZA Y DESVIACION ESTÁNDAR DE CUATRO ACCIONES

MATRIZ DE LOS EXCEDENTES

MES ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MATRIZ DE LOS EXCEDENTES TRANSPUESTA

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ACCION 1
ACCION 2
ACCION 3
ACCION 4

COVARIANZA

ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4 Activo renta fija


ACCION 1 Tasa cupón anual 12.50%
ACCION 2 Tasa cupón diaria 0.032723%
ACCION 3
ACCION 4

Pendiente (m) Línea del Mercado de Capitales

Renta fija Renta variable - Tcdiari activo libre de ( m pendiente * RM riesgo mixto ) + Tcdiaria tasa
CONSTRUYENDO CARTERAS α * % Inv. % Inv. * Media Rf - Rv Riesgo mixto (RM)
(Rendimiento frontera eficiente
) / ( Ri riesgo frontera eficiente)
riesgo cupon diaria

ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4 INVERSIÓN α * MATRIZ DE COVARIANZAS VARIANZA DEL PORTAFOLIO RIESGO RENTABILIDAD Y(%) 1-Y Inversión Riesgo R. Var * % Inv. R. Fija)
α1
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