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por
Chedas Sampaio
Abril 2010
ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO
Introdução
Representação em Espaço de Estado
Diferenças finitas
Método de Euler
Método de Euler Modificado
Método de Runge
Métodos de Runge-Kutta
Runge-Kutta de 3ªOrdem
Runge-Kutta de 4ªOrdem
INTRODUÇÃO
Introdução
Por equação diferencial entende-se uma equação
que envolve uma ou mais derivadas da função
desconhecida, x(t) .
Introdução
Uma ODE diz-se de ordem n quando n é a ordem
mais elevada das derivadas presentes na equação.
{u& (t )} = [A]{u (t )}
Variáveis estado
Matriz estado
x& (t ) = f (t , x(t )) ∀t ∈ IR
DIFERENÇAS FINITAS
Diferenças finitas
Na Derivação Numérica, a partir dos polinómios
interpoladores, deduzimos várias regras de
derivação para a 1ª e 2ª derivadas (cujo método
também se pode estender a derivadas de ordem
superior). Ora, se substituirmos a derivada da
equação diferencial pela regra, obtemos um método
para calcular a função x(t):
x&(t) ≈ D∆t x(t)
&x&(t ) ≈ D2∆t x(t )
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Diferenças finitas
Por exemplo, das diferenças finitas de 1ª ordem,
regressiva, progressiva e central, obtemos outros
tantos métodos de solução das equações
diferenciais: x(t) − x(t − ∆t )
x&(t) ≈ ≈ f (t, x(t))
∆t
x(t + ∆t) − x(t )
x&(t) ≈ ≈ f (t, x(t))
∆t
x(t + ∆t) − x(t − ∆t)
x&(t) ≈ ≈ f (t, x(t ))
2∆t
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Diferenças finitas
ou:
xn − xn−1
≈ f (tn , xn ) xn ≈ xn−1 + ∆tf (tn , xn )
∆t
xn+1 − xn
≈ f (tn , xn ) xn+1 ≈ xn + ∆tf (tn , xn )
∆t
xn+1 − xn−1
≈ f (tn , xn ) xn+1 ≈ xn−1 + 2∆tf (tn , xn )
2∆t
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Diferenças finitas
x& (t ) = t 2 + x xn +1 = xn + ∆t t n + xn( 2
) ∆t = 0.1
x(t 0 ) = −1
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Diferenças finitas
x& (t ) = t 2 + x xn +1 = xn −1 + 2∆t t n + xn ( 2
) ∆t = 0.1
x(t 0 ) = −1
x(t 1) = −1.105
MÉTODO DE EULER
Método de Euler
Outra abordagem usada na resolução do nosso
problema é calcular o valor aproximado de x(t) em t1
ou o valor de ∆x1:
x(t) t1 = t0 + ∆t ⇒ x1 = x0 + ∆x1
x1
∆x1
x0
∆t
t0 t1
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Método de Euler
A recta tangente a x(t) em (x0,y0) é dada por :
(∆x1 )1 1ª aproximação
cujo declive é:
p (t ) = x0 + (t − t0 )
∆t (∆x1 )1
p& (t 0 ) =
x(t)
∆t
mas como:
x& (t0 ) = f (t0 , x0 )
x1
(x1)1 logo:
}(∆x1 )1 1
∆x (∆x1 )1
x0 = f (t0 , x0 )
∆t
∆t
t0 t1 Finalmente: ( x1 )1 = x0 + f (t 0 , x0 )∆t
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Método de Euler
Generalizando, obtem-se o Método de Euler :
xn +1 = xn + f (t n , xn )∆t
x(t)
Como se pode verificar este
método é igual ao que se obtem
x1 pela diferença finita progressiva
de 1ªordem…
∆x1
x0
∆t
t0 t1
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Método de Euler
Exemplo: calcular x(t) da equação diferencial
&x&(t ) + k sin ( x(t )) = 0
logo
&x&(t ) = − k sin ( x(t ))
u1 (t ) = x(t )
u 2 (t ) = x& (t )
Substituindo na nossa equação de 2ª ordem obtem
obtem--se o seguinte sistema:
sistema:
u&1 (t ) = u2 (t )
u& 2 (t ) = − k sin (u1 (t ))
r r
u& (t ) = f (t , u (t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Método de Euler
Exemplo: calcular x(t) da equação diferencial
&x&(t ) + k sin ( x(t )) = 0
xn +1 xn x& n
= + ∆t
&
x &
x
n +1 n − k sin ( x )
n
r r
u& (t ) = f (t , u (t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
MÉTODO DE RUNGE
Método de Runge
Se, depois de calcularmos a segunda aproximação de
cada valor da função, calcularmos a derivada no
ponto intermédio: t0 + t1 x0 + (x1 )2
,
2 2
x(t)
teremos talvez uma estimativa ainda
melhor de ∆x1 :
x1
x + (x )
(x1)3 (x1)2
(∆x1 )3 = f t0 + t1 , 0 1 2 ∆t
x0 } } (∆x ) ∆x1
}(∆x1 )1 (∆x1)2 1 3
2
generalizando:
2
∆t x + (x )
t0 t1
( xn+1 )3 = xn + f t n + tn+1 , n n+1 2 ∆t
2 2
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Método de Runge
Ou t +t 2 x + f (t n +1 , xn + (∆xn )1 )∆t
xn +1 = xn + f n n+1 , n ∆t
2 2
(∆xn )1 = f (t n , xn )∆t
x(t)
∆t
t0 t1
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA
Métodos de Runge-Kutta
Nenhum dos métodos anteriores é eficiente na
solução das equações diferenciais pois se ∆t não for
suficientemente pequeno o erro no cálculo de
valores sucessivos de x(t) cresce acentuadamente.
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
1
xn +1 = xn + [(∆xn )1 + 3(∆xn )3 ]
4
1 1
(∆xn )2 = f t n + ∆t , xn + (∆xn )1 ∆t
3 3
2 2
(∆xn )3 = f t n + ∆t , xn + (∆xn )2 ∆t
3 3
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
x& (t ) = f (t , x(t ))
Métodos numéricos de solução de equações diferenciais
Referências bibliográficas
FIM